摩根士丹利华鑫多元收益债券型
证券投资基金
2013年半年度报告
2013 年 6 月 30 日
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2013 年 8 月 27 日
大摩多元收益债券 2013年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1日起至 6 月 30 日止。
大摩多元收益债券 2013年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 38
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 38
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40 大摩多元收益债券 2013年半年度报告
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§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 41
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 43
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 45
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 45
大摩多元收益债券 2013年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金
基金简称 大摩多元收益债券
基金主代码 233012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 8月 28 日
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 307,582,495.72 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 大摩多元收益债券 A 大摩多元收益债券 C
下属分级基金的交易代码： 233012 233013
报告期末下属分级基金的份额总额 131,352,931.41 份 176,229,564.31 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收
益类金融工具和权益类资产，力争使投资者获得长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金按照自上而下的方法，通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、
利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素，研
判各类固定收益类资产的投资机会，以及参与新股申购、股票增发、可转换债
券转股、股票二级市场交易等权益类投资工具类资产的投资机会。
本基金采用的主要普通债券投资策略包括：利率预期策略、收益率曲线策略、
信用利差策略、公司/企业债券策略等。
本基金对公司/企业债券特有的风险进行综合分析和评估， 结合市场利率变化趋
势、久期配置、市场供需、组合总体投资策略和组合流动性要求等因素，选择
相对投资价值较高的证券投资。此外，本基金还可以通过债券回购融入和滚动
短期资金作为杠杆，投资于收益率高于融资成本的其它获利机会（包括期限较
长或同期限不同市场的逆回购），以获取额外收益。
本基金主要采取定量与定性分析相结合的方法、行业配置与个股精选，投资于
权益类投资工具类资产（股票、权证等）。
业绩比较基准 90%×中信标普全债指数收益率+10%×沪深 300 指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险的品种，其预期风险与收
益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 大摩多元收益债券 2013年半年度报告
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名称 摩根士丹利华鑫基金管理
有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李锦 田青
联系电话 (0755) 88318883 (010) 67595096
电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-668 (010) 67595096
传真 (0755) 82990384 (010) 66275853
注册地址 深圳市福田区中心四路 1
号嘉里建设广场第二座第
17层 01-04 室
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 深圳市福田区中心四路 1
号嘉里建设广场第二座第
17 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 王文学 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.msfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建
设广场第二座第 17 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 大摩多元收益债券 A 大摩多元收益债券 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年 1 月 1 日 - 2013
年 6 月 30 日)
报告期(2013年 1月 1日 - 2013
年 6 月 30 日)
本期已实现收益 21,495,568.04 32,334,495.06
本期利润 11,708,026.4617,745,123.19
加权平均基金份额本期利润 0.0446 0.0437
本期加权平均净值利润率 4.27% 4.20%大摩多元收益债券 2013年半年度报告
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本期基金份额净值增长率 0.59% 0.39%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年 6月 30 日 )
期末可供分配利润 3,061,900.87 3,396,804.46
期末可供分配基金份额利润 0.0233 0.0193
期末基金资产净值 134,414,832.28 179,626,368.77
期末基金份额净值 1.023 1.019
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013年 6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 2.30% 1.90%
注：1.本基金基金合同于 2012 年 8 月 28 日正式生效，截至本报告期末未满一年；
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
4.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大摩多元收益债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -4.57% 0.84% -1.91% 0.23% -2.66% 0.61%
过去三个月 -2.76% 0.62% -0.34% 0.18% -2.42% 0.44%
过去六个月 0.59% 0.51% 1.08% 0.18% -0.49% 0.33%
自基金合同
生效起至今
2.30% 0.38% 3.30% 0.16% -1.00% 0.22%
大摩多元收益债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -4.59% 0.83% -1.91% 0.23% -2.68% 0.60%
过去三个月 -2.86% 0.61% -0.34% 0.18% -2.52% 0.43%
过去六个月 0.39% 0.50% 1.08% 0.18% -0.69% 0.32%
自基金合同
生效起至今
1.90% 0.38% 3.30% 0.16% -1.40% 0.22%大摩多元收益债券 2013年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1.本基金基金合同于 2012 年 8 月 28 日正式生效，截至本报告期末未满一年。
2.按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身
为经中国证监会证监基金字[2003]33 号文批准设立并于 2003 年 3 月 14 日成立的巨田基金管理有
限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投
资控股有限公司等国内外机构。
截止 2013 年 6 月 30 日，公司旗下共管理十四只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行业证券大摩多元收益债券 2013年半年度报告
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投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫货币市场基金、
摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩
根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩
根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投
资基金、摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金，摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投
资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投
资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金。同时，公司还管理
着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李轶 基金经理
2012年 8
月 28 日
-8
中央财经大学投资经济系国民经
济学硕士。2005 年 7 月加入本公
司，从事固定收益研究，历任债
券研究员、基金经理助理，2008
年 11 月起任摩根士丹利华鑫货币
市场基金基金经理，2012 年 8 月
起任本基金基金经理，2013 年 6
月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定
增利 18个月定期开放债券型证券
投资基金基金经理。
注：1、基金经理的任职日期为基金合同生效之日；
2、基金经理任职已按规定在中国证券业协会办理完毕基金经理注册；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及其他相关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
大摩多元收益债券 2013年半年度报告
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基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流
程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，
确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，
基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益
率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5 日内）不同投资组合同向交易
的交易价差进行分析，未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年上半年，出口和投资均未能带动中国经济复苏势头，主要经济指标低于预期，显示经
济增长整体较为疲弱。工业企业整体依然在去库存的阶段，企业盈利状况并不乐观。在总需求较
弱的大背景下，国内农产品价格涨幅低于预期，而国际大宗商品价格甚至出现下跌，通胀环境仍
较为温和。
有利债市的基本面和超预期宽松的流动性共同促成了一季度债券的牛市。二季度，债券市场
在经历流动性盛宴后迎来拐点。在政策监管加大、金融机构去杠杆、外汇占款减少及季末效应等
多重因素叠加的影响下，资金面超预期收紧，收益率曲线陡峭上行，利率脉冲上行达到历史最高
点。
2013 年上半年，本基金秉承稳健、专业的投资理念，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有
人谋求长期、稳定的回报。基于对宏观经济、利率走势，以及对流动性的前瞻性预判，本基金一
季度保持较高的杠杆和久期，重点持有高等级信用债；二季度初降低杠杠和久期，持有短融、金
融债和转债等流动性较好的资产；五月底，由于流动性偏紧，主动减持了部分转债和企业债。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期截至 2013 年 6 月 30 日，本基金 A 类份额净值为 1.023 元，份额累计净值为 1.023大摩多元收益债券 2013年半年度报告
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元，C 类份额净值为 1.019 元，份额累计净值为 1.019 元；报告期内 A 类基金份额净值增长率为
0.59%，C 类基金份额净值增长率为 0.39%，同期业绩比较基准收益率为 1.08%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2013 年下半年，经济内生需求开始逐渐走弱，企业中期投资意愿低迷，这将限制货币弹
性对需求回升作出的贡献，中国经济仍将延续弱复苏趋势。随着外汇占款缩量常态化， QE 退出引
发的流动性压力才刚刚开始，下半年超预期宽松的因素将不复存在。银行压缩表外信贷，金融机
构去杠杆的过程将对资金面造成压力，资金市场出现短缺向上波动可能更加频繁，债券市场需求
环比转弱，货币政策稳中趋紧应对潜在危机或是主基调，资金价格中枢或将明显抬升。
下半年，预计债券市场面临的基本面环境核心仍然是资金利率的抬升和经济下行的交织。在
这样的基本面环境下，当前收益率曲线平坦甚至倒挂的状况有可能会持续。在经济维持弱势难现
实质性复苏背景下，利率债虽有基本面的支撑，但资金面的不确定性使得把握收益和风险变动方
向较为困难。在从紧的货币政策和偏弱的经济周期叠加之下，信用风险累积的速度会大幅上升，
从规避风险的角度考虑，我们更偏向于投资高评级的信用债。
2013 年下半年，股票市场的反弹空间有限，系统性机会难现。资金成本的上升使债券市场的
估值承压。本基金将坚持平衡收益与风险的原则，未来半年的投资策略将在防御为先的基础上择
机把握大类资产机会，我们将控制组合的久期和杠杆，适度增加组合流动性以备应对变化。本基
金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期
停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下：
基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的副总经理）以及相
关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估
值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中
保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对
资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责设计公允
价值估值数据模型、计算，并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责
与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。 大摩多元收益债券 2013年半年度报告
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由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任
委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法
需经委员充分讨论后确定。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参
与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利
润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金
报告截止日： 2013 年 6月 30 日
单位：人民币元 大摩多元收益债券 2013年半年度报告
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资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,484,259.89 62,728,316.09
结算备付金
13,002,725.37 133,181.82
存出保证金
172,483.54 -
交易性金融资产 6.4.7.2 433,711,336.32 1,904,606,190.97
其中：股票投资
27,955,613.12 -
基金投资
--
债券投资
405,755,723.20 1,904,606,190.97
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 20,000,000.00
应收证券清算款
10,530,300.58 -
应收利息 6.4.7.5 3,223,123.22 18,562,675.83
应收股利
--
应收申购款
1,642,861.44 706,743.19
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
463,767,090.36 2,006,737,107.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
137,000,000.00 644,299,198.55
应付证券清算款
9,459,864.55 20,000,000.00
应付赎回款
2,426,543.00 23,548,325.50
应付管理人报酬
208,769.59 1,056,912.01
应付托管费
55,671.92 281,843.22
应付销售服务费
64,052.29 361,933.78
应付交易费用 6.4.7.7 126,231.32 19,309.75
应交税费
157,600.00 -
应付利息
31,043.60 469,434.47
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 196,113.04 93,079.02
负债合计
149,725,889.31 690,130,036.30
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 307,582,495.72 1,296,105,153.72
未分配利润 6.4.7.10 6,458,705.33 20,501,917.88
所有者权益合计
314,041,201.05 1,316,607,071.60
负债和所有者权益总计
463,767,090.36 2,006,737,107.90大摩多元收益债券 2013年半年度报告
第 15 页 共 45 页
注：1. 报告截止日 2013 年 6 月 30 日，基金份额总额 307,582,495.72 份，其中，A 类基金份额净
值 1.023 元，基金份额 131,352,931.41份；C 类基金份额净值 1.019 元，基金份额 176,229,564.31。
6.2 利润表
会计主体：摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2013年 1月 1日至 2013
年 6 月 30日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012
年 6 月 30日
一、收入
42,406,331.78 -
1.利息收入
18,517,541.84 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 374,423.93 -
债券利息收入
17,721,808.51 -
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
421,309.40 -
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
48,157,176.65 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -6,363,488.36 -
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 54,205,257.40 -
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 315,407.61 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 -24,376,913.45 -
4.汇兑收益 （损失以“-”号填列）
--
5.其他收入 （损失以“-”号填列） 6.4.7.17 108,526.74 -
减：二、费用
12,953,182.13 -
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,635,682.42 -
2．托管费 6.4.10.2.2 702,848.70 -
3．销售服务费 6.4.10.2.3 853,592.83 -
4．交易费用 6.4.7.18 479,286.57 -
5．利息支出
8,055,963.73 -
其中：卖出回购金融资产支出
8,055,963.73 -
6．其他费用 6.4.7.19 225,807.88 -
三、 利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
29,453,149.65 -
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
29,453,149.65 -
注：本基金基金合同生效日（2012年 8 月 28 日）至本报告期末未满一年，无上年度对比数据。
大摩多元收益债券 2013年半年度报告
第 16 页 共 45 页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,296,105,153.72 20,501,917.88 1,316,607,071.60
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 29,453,149.65 29,453,149.65
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号填
列）
-988,522,658.00 -43,496,362.20 -1,032,019,020.20
其中：1.基金申购款 189,338,701.99 8,976,109.86 198,314,811.85
2.基金赎回款 -1,177,861,359.99 -52,472,472.06-1,230,333,832.05
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
---
五、期末所有者权益
（基金净值）
307,582,495.72 6,458,705.33 314,041,201.05
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
---
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
---
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号填
列）
---
其中：1.基金申购款 ---大摩多元收益债券 2013年半年度报告
第 17 页 共 45 页
2.基金赎回款 ---
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
---
五、期末所有者权益
（基金净值）
---
注：本基金基金合同生效日（2012年 8 月 28 日）至本报告期末未满一年，无上年度对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______于华______
______沈良 ______
____周源____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2012] 678 号《关于核准摩根士丹利华鑫多元收益债券型证
券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》和《摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基
金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,444,879,899.03
元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 322 号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案， 《摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年
8 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,447,587,386.95 份基金份额，其中认购
资金利息折合 2,707,487.92 份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公
司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金合同》和《摩根士丹利华鑫多元收
益债券型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金自募集期起根据认购/申购费用、赎回费用与
销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。认购/申购时收取认购/申购费用，赎
回时根据持有期限收取赎回费用并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为 A
类；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用及赎回费用的基金份额，称为 C
类。本基金 A类、C 类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由
选择认购、申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金大摩多元收益债券 2013年半年度报告
第 18 页 共 45 页
基金合同》的有关规定，本基金投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家
债券、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、
可转换债券、可分离债券、银行存款和回购等固定收益证券品种以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他固定收益证券品种；本基金也可投资于权益类金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、权证等。本基金的投资组合比
例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于权益类资产的比例不超过基
金资产的 20%，基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本
基金的业绩比较基准为：90%×中信标普全债指数收益率+10%×沪深 300 指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年
度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业
务指引》 、 《 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金 基金合同》和中国证监会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2013
年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102号《关于股息红利个
人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、
财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1号《关于企业大摩多元收益债券 2013年半年度报告
第 19 页 共 45 页
所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c)
对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%
的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013 年 1 月 1 日以前，对基金取得的股票的股息、红利收
入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规
定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持
股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
(d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30 日
活期存款 1,484,259.89
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 1,484,259.89
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 29,558,491.0327,955,613.12 -1,602,877.91
债券
交易所市场 298,785,311.48 286,131,723.20 -12,653,588.28
银行间市场 119,845,264.25 119,624,000.00 -221,264.25大摩多元收益债券 2013年半年度报告
第 20 页 共 45 页
合计 418,630,575.73 405,755,723.20 -12,874,852.53
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 448,189,066.76 433,711,336.32 -14,477,730.44
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
注：本基金本报告期末未持有买入返售资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30 日
应收活期存款利息 3,747.87
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 5,851.20
应收债券利息 3,213,446.55
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 77.60
合计 3,223,123.22
注：“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30 日
交易所市场应付交易费用 116,328.52
银行间市场应付交易费用 9,902.80
合计 126,231.32
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30 日 大摩多元收益债券 2013年半年度报告
第 21 页 共 45 页
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 486.43
预提费用 195,626.61
合计 196,113.04
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
大摩多元收益债券 A
项目
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 488,476,455.90 488,476,455.90
本期申购 57,152,642.19 57,152,642.19
本期赎回(以"-"号填列) -414,276,166.68 -414,276,166.68
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回(以"-"号填列) --
本期末 131,352,931.41 131,352,931.41
金额单位：人民币元
大摩多元收益债券 C
项目
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 807,628,697.82 807,628,697.82
本期申购 132,186,059.80 132,186,059.80
本期赎回(以"-"号填列) -763,585,193.31 -763,585,193.31
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回(以"-"号填列) --
本期末 176,229,564.31 176,229,564.31
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
大摩多元收益债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 7,274,791.92 937,960.54 8,212,752.46
本期利润 21,495,568.04 -9,787,541.58 11,708,026.46
本期基金份额交易 -17,409,278.91 550,400.86 -16,858,878.05大摩多元收益债券 2013年半年度报告
第 22 页 共 45 页
产生的变动数
其中：基金申购款 2,682,773.87 242,061.68 2,924,835.55
基金赎回款 -20,092,052.78 308,339.18 -19,783,713.60
本期已分配利润 ---
本期末 11,361,081.05 -8,299,180.18 3,061,900.87
单位：人民币元
大摩多元收益债券 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 10,738,812.47 1,550,352.95 12,289,165.42
本期利润 32,334,495.06-14,589,371.87 17,745,123.19
本期基金份额交易
产生的变动数
-28,583,497.30 1,946,013.15 -26,637,484.15
其中：基金申购款 5,622,671.23 428,603.08 6,051,274.31
基金赎回款 -34,206,168.53 1,517,410.07 -32,688,758.46
本期已分配利润 ---
本期末 14,489,810.23-11,093,005.77 3,396,804.46
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
活期存款利息收入 285,235.85
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 88,388.68
其他 799.40
合计 374,423.93
注：“其他”为申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 134,368,268.16
减：卖出股票成本总额 140,731,756.52
买卖股票差价收入 -6,363,488.36
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元 大摩多元收益债券 2013年半年度报告
第 23 页 共 45 页
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
3,492,326,651.15
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
3,381,931,866.60
减：应收利息总额 56,189,527.15
债券投资收益 54,205,257.40
6.4.7.14 衍生工具收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 315,407.61
基金投资产生的股利收益 -
合计 315,407.61
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -24,376,913.45
——股票投资 -1,602,877.91
——债券投资 -22,774,035.54
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -24,376,913.45
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
基金赎回费收入 108,278.75
基金转出费收入 247.99
合计 108,526.74
大摩多元收益债券 2013年半年度报告
第 24 页 共 45 页
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
交易所市场交易费用
458,161.57
银行间市场交易费用
21,125.00
合计
479,286.57
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
审计费用 46,860.90
信息披露费 148,765.71
银行费用 20,781.27
债券帐户维护费 9,000.00
其他 400.00
合计 225,807.88
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银
行”）
基金托管人、基金代销机构
华鑫证券有限责任公司（“华鑫证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
大摩多元收益债券 2013年半年度报告
第 25 页 共 45 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华鑫证券
53,021,882.91 17.40% - -
注：本基金基金合同于 2012 年 8 月 28 日正式生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金基金合同于 2012 年 8 月 28 日正式
生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
华鑫证券
48,271.14 17.48% 48,271.14 41.50%
关联方名称
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
3. 本基金基金合同于 2012 年 8 月 28日正式生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6
月 30 日
上年度可比期间
2012年 1月 1 日至 2012年 6 月 30
日 大摩多元收益债券 2013年半年度报告
第 26 页 共 45 页
当期发生的基金应支付
的管理费
2,635,682.42 -
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,048,669.66 -
注：1.支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.75% / 当年天数。
2. 本基金基金合同于 2012 年 8 月 28日正式生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6
月 30 日
上年度可比期间
2012年 1月 1 日至 2012年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
702,848.70 -
注： 1.支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。
2. 本基金基金合同于 2012 年 8 月 28日正式生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
大摩多元收益债券
A
大摩多元收益债券
C
合计
摩根士丹利华鑫基金管
理有限公司
- 406.56 406.56
中国建设银行 -814,915.22 814,915.22
华鑫证券 - 155.12 155.12
合计 -815,476.90 815,476.90
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2012年 1月 1 日至 2012年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
大摩多元收益债券
A
大摩多元收益债券
C
合计
注：1.本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，本大摩多元收益债券 2013年半年度报告
第 27 页 共 45 页
基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的资产净值的 0.40%年费率计提，逐日累计至每月月底，
由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的资产净值 × 0.40 % / 当年天数。
2. 本基金基金合同于 2012 年 8 月 28日正式生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - - - -95,000,000.00 201,654.87
上年度可比期间
2012年 1月 1 日至 2012年 6 月 30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
注：本基金基金合同于 2012 年 8 月 28 日正式生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。本基金基金合同于 2012 年 8
月 28 日正式生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012年 1月 1 日至 2012年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,484,259.89 285,235.85 - -
注：1. 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
2. 本基金基金合同于 2012 年 8 月 28日正式生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券交易。本基金基金合同于 2012 年 8 月 28大摩多元收益债券 2013年半年度报告
第 28 页 共 45 页
日正式生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。本基金基金合同于 2012 年 8 月 28 日正式
生效，无上年度可比期间数据。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2013 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 137,000,000.00 元，于 2013 年 7 月 1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有
的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券
回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型证券投资基金。本基金主要投资于债券等固定收益类资产，包括国内依法发
行上市的国家债券、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
资产支持证券、可转换债券、可分离债券、银行存款和回购等固定收益证券品种以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。本基金也可投资于权益类金融工具，包括国
内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、权证等。本基大摩多元收益债券 2013年半年度报告
第 29 页 共 45 页
金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险的前提下审慎投资、主动管理，寻求
最大化的总回报，包括当期收益和资本增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司董事会对公司建立内部控制系统和
维持其有效性承担最终责任，其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策，检查公司
和基金运作的合法合规情况；公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任，其下设的风险管
理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；督察长监督检查基金和公司
运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况；监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控
制，前者负责协调并与各部门合作完成运营及合规风险管理，后者主要负责基金投资的信用风险、
市场风险以及流动性风险的管理；基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务
风险进行直接管理。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具
特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。于 2013 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基
金资产净值的比例为 97.51%(2012 年 12月 31 日：137.06%)。 大摩多元收益债券 2013年半年度报告
第 30 页 共 45 页
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2013年 6月 30 日
上年度末
2012年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 --
未评级 99,520,000.00 150,040,000.00
合计 99,520,000.00 150,040,000.00
注：未评级债券为政策性金融债券和央企超 3A品种。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2013年 6月 30 日
上年度末
2012年 12 月 31 日
AAA 243,818,543.20 100,650,000.00
AAA 以下 62,417,180.00 1,653,916,190.97
未评级 --
合计 306,235,723.20 1,754,566,190.97
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现产生的潜在损失。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不
活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在银行间同业市场交易，其余亦可在证券交易所上市交易，因此均能以合理价格适时变现。此
外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金
资产净值的 40％。
于 2013 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产按余额计息外，本基金所持有的其他金融负债的大摩多元收益债券 2013年半年度报告
第 31 页 共 45 页
合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不
计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款等利率敏
感性资产，因此存在相应的利率风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年6月30
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,484,259.89 - - - 1,484,259.89
结算备付金 13,002,725.37 - - - 13,002,725.37
存出保证金 172,483.54 - - - 172,483.54
交易性金融资
产
364,915,923.20 40,839,800.00 - 27,955,613.12 433,711,336.32
应收证券清算
款
- - - 10,530,300.58 10,530,300.58
应收利息 - - - 3,223,123.22 3,223,123.22
应收申购款 - - - 1,642,861.44 1,642,861.44
资产总计 379,575,392.00 40,839,800.00 - 43,351,898.36 463,767,090.36
负债
卖出回购金融
资产款
137,000,000.00 - - - 137,000,000.00
应付证券清算
款
- - - 9,459,864.55 9,459,864.55大摩多元收益债券 2013年半年度报告
第 32 页 共 45 页
应付赎回款 - - - 2,426,543.00 2,426,543.00
应付管理人报
酬
- - - 208,769.59 208,769.59
应付托管费 - - - 55,671.92 55,671.92
应付销售服务
费
- - - 64,052.29 64,052.29
应付交易费用 - - - 126,231.32 126,231.32
应付利息 - - - 31,043.60 31,043.60
应交税费 - - - 157,600.00 157,600.00
其他负债 - - - 196,113.04 196,113.04
负债总计 137,000,000.00 - - 12,725,889.31 149,725,889.31
利率敏感度缺
口
242,575,392.00 40,839,800.00 - 30,626,009.05 314,041,201.05
上年度末
2012年12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 62,728,316.09 - - - 62,728,316.09
结算备付金 133,181.82 - - - 133,181.82
交易性金融资
产
150,040,000.00 181,480,000.00 1,573,086,190.97 - 1,904,606,190.97
买入返售金融
资产
20,000,000.00 - - - 20,000,000.00
应收利息 - - - 18,562,675.83 18,562,675.83
应收申购款 - - - 706,743.19 706,743.19
资产总计 232,901,497.91 181,480,000.00 1,573,086,190.97 19,269,419.02 2,006,737,107.90
负债
卖出回购金融
资产款
644,299,198.55 - - - 644,299,198.55
应付证券清算
款
- - - 20,000,000.00 20,000,000.00
应付赎回款 - - - 23,548,325.50 23,548,325.50
应付管理人报
酬
- - - 1,056,912.01 1,056,912.01
应付托管费 - - - 281,843.22 281,843.22
应付销售服务
费
- - - 361,933.78 361,933.78
应付交易费用 - - - 19,309.75 19,309.75
应付利息 - - - 469,434.47 469,434.47
其他负债 - - - 93,079.02 93,079.02
负债总计 644,299,198.55 - - 45,830,837.75 690,130,036.30
利率敏感度缺
口
-411,397,700.64 181,480,000.00 1,573,086,190.97 -26,561,418.73 1,316,607,071.60
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早大摩多元收益债券 2013年半年度报告
第 33 页 共 45 页
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2013 年 6 月 30日 ）
上年度末（ 2012年 12 月 31
日 ）
市场利率上升 25 个
基点
-4,009,221.88 -24,330,000.00
市场利率下降 25 个
基点
4,060,019.66 24,660,000.00
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个
证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管
理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对
可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金是债券型基金，投资于固定收益类
资产占基金资产比例不低于 80%，非固定收益类资产的比例不超过基金资产的 20%，其中全部权
证的市值不超过基金资产的 3％， 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
此外，本基金的基金管理人日常对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 大摩多元收益债券 2013年半年度报告
第 34 页 共 45 页
2013年 6月 30 日 2012年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 27,955,613.12 8.90 - -
交易性金融资产－基金投资 -- --
交易性金融资产－债券投资 -- --
衍生金融资产－权证投资 ----
其他 ----
合计 27,955,613.128.90 --
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注： 于 2013年 6月 30日， 本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 8.90%
（2012年 12 月 31 日：0.00%） ，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基
金资产净值无重大影响（2012年 12 月 31 日：同） 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 27,955,613.126.03
其中：股票 27,955,613.126.03
2 固定收益投资 405,755,723.2087.49
其中：债券 405,755,723.2087.49
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售金融资产 --
5 银行存款和结算备付金合计 14,486,985.263.12
6 其他各项资产 15,568,768.783.36
7 合计 463,767,090.36100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元 大摩多元收益债券 2013年半年度报告
第 35 页 共 45 页
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 --
B
采矿业 --
C
制造业 1,676,800.00 0.53
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
--
E
建筑业 6,609,823.90 2.10
F
批发和零售业 2,211,491.24 0.70
G
交通运输、仓储和邮政业 --
H
住宿和餐饮业 --
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
--
J
金融业 1,013,000.00 0.32
K
房地产业 10,613,080.88 3.38
L
租赁和商务服务业 --
M
科学研究和技术服务业 --
N
水利、环境和公共设施管理业 2,068,000.00 0.66
O
居民服务、修理和其他服务业 --
P
教育 --
Q
卫生和社会工作 3,763,417.10 1.20
R
文化、体育和娱乐业 --
S
综合 --
合计 27,955,613.12 8.90
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000024 招商地产 168,846 4,099,580.88 1.31
2 300015 爱尔眼科 178,361 3,763,417.10 1.20
3 002375 亚厦股份 99,996 3,079,876.80 0.98
4 002305 南国置业 350,000 2,887,500.00 0.92
5 002251 步 步 高 99,977 2,211,491.24 0.70
6 000069 华侨城Ａ 400,000 2,068,000.00 0.66
7 300197 铁汉生态 79,990 2,022,947.10 0.64
8 600383 金地集团 250,000 1,715,000.00 0.55大摩多元收益债券 2013年半年度报告
第 36 页 共 45 页
9 300079 数码视讯 80,000 1,676,800.00 0.53
10 600048 保利地产 160,000 1,585,600.00 0.50
11 002663 普邦园林 100,000 1,507,000.00 0.48
12 600030 中信证券 100,000 1,013,000.00 0.32
13 600340 华夏幸福 10,000 325,400.00 0.10
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002305 南国置业 23,078,422.69 1.75
2 600549 厦门钨业 19,946,925.57 1.52
3 601788 光大证券 16,828,880.28 1.28
4 600340 华夏幸福 14,066,060.50 1.07
5 000960 锡业股份 13,343,929.00 1.01
6 600016 民生银行 9,267,959.00 0.70
7 600637 百视通 8,949,368.15 0.68
8 300079 数码视讯 6,826,004.04 0.52
9 300015 爱尔眼科 6,560,092.85 0.50
10 002230 科大讯飞 6,196,979.16 0.47
11 000024 招商地产 4,919,069.67 0.37
12 600886 国投电力 3,646,353.00 0.28
13 002038 双鹭药业 3,118,070.00 0.24
14 600703 三安光电 2,989,080.10 0.23
15 002375 亚厦股份 2,966,116.78 0.23
16 002251 步 步 高 2,510,867.44 0.19
17 000430 张家界 2,164,620.00 0.16
18 300197 铁汉生态 2,098,838.00 0.16
19 000069 华侨城Ａ 2,092,900.00 0.16
20 002033 丽江旅游 2,031,475.86 0.15
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净大摩多元收益债券 2013年半年度报告
第 37 页 共 45 页
值比例（％）
1 600549 厦门钨业 18,789,959.00 1.43
2 002305 南国置业 17,104,344.55 1.30
3 601788 光大证券 15,591,494.56 1.18
4 600340 华夏幸福 12,330,949.27 0.94
5 000960 锡业股份 11,817,352.61 0.90
6 600016 民生银行 8,862,984.00 0.67
7 600637 百视通 8,472,500.81 0.64
8 002230 科大讯飞 6,839,782.70 0.52
9 300079 数码视讯 5,862,768.90 0.45
10 600886 国投电力 3,730,200.00 0.28
11 600703 三安光电 3,465,259.80 0.26
12 002038 双鹭药业 3,457,946.57 0.26
13 300015 爱尔眼科 3,186,298.14 0.24
14 000430 张家界 2,098,134.00 0.16
15 002437 誉衡药业 2,009,155.90 0.15
16 601139 深圳燃气 1,940,500.00 0.15
17 002033 丽江旅游 1,940,020.86 0.15
18 300303 聚飞光电 1,849,645.45 0.14
19 600889 南京化纤 1,734,612.00 0.13
20 000669 金鸿能源 1,642,639.04 0.12
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 170,290,247.55
卖出股票收入（成交）总额 134,368,268.16
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 99,520,000.00 31.69
其中：政策性金融债 99,520,000.00 31.69
4 企业债券 40,839,800.00 13.00大摩多元收益债券 2013年半年度报告
第 38 页 共 45 页
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 265,395,923.20 84.51
8 其他 - -
9 合计 405,755,723.20 129.20
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113003 重工转债 1,035,980 113,253,333.60 36.06
2 120419 12 农发19 1,000,000 99,520,000.00 31.69
3 113002 工行转债 546,420 59,767,419.60 19.03
4 110015 石化转债 314,670 31,410,359.40 10.00
5 113001 中行转债 262,460 26,274,870.60 8.37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2
本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 172,483.54
2 应收证券清算款 10,530,300.58大摩多元收益债券 2013年半年度报告
第 39 页 共 45 页
3 应收股利 -
4 应收利息 3,223,123.22
5 应收申购款 1,642,861.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,568,768.78
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113003 重工转债 113,253,333.60 36.06
2 113002 工行转债 59,767,419.60 19.03
3 110015 石化转债 31,410,359.40 10.00
4 113001 中行转债 26,274,870.60 8.37
5 110018 国电转债 13,112,560.00 4.18
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
大摩
多元
收益
债券
A
1,600 82,095.58 0.00 0.00% 131,352,931.41 100.00%
大摩
多元
2,194 80,323.41 0.00 0.00% 176,229,564.31 100.00%大摩多元收益债券 2013年半年度报告
第 40 页 共 45 页
收益
债券 C
合计 3,794 81,070.77 0.00 0.00% 307,582,495.72 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
大摩多元
收益债券
A
- -
大摩多元
收益债券
C
87,286.53 0.0495%
合计
87,286.53 0.0284%
注：1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2.本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
大摩多元收益债
券 A
大摩多元收益债
券 C
基金合同生效日（2012年 8 月 28 日）基金份
额总额
806,196,532.91 2,641,390,854.04
本报告期期初基金份额总额 488,476,455.90807,628,697.82
本报告期基金总申购份额 57,152,642.19 132,186,059.80
减：本报告期基金总赎回份额 414,276,166.68 763,585,193.31
本报告期基金拆分变动份额 --
本报告期期末基金份额总额 131,352,931.41 176,229,564.31
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
大摩多元收益债券 2013年半年度报告
第 41 页 共 45 页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人增聘孙要国先生为公司副总经理，公司于 2013 年 3 月 2 日公告了
上述事项。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金未改变投资策略。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 118,682,753.82 38.96% 107,199.33 38.82% -
华鑫证券 2 53,021,882.91 17.40% 48,271.14 17.48% -
民生证券 1 46,399,615.25 15.23% 42,241.93 15.30% -
中信万通 1 32,628,575.56 10.71% 29,703.89 10.76% -
长江证券 2 23,091,039.32 7.58% 21,022.26 7.61% -
申银万国 1 17,332,629.64 5.69% 15,433.76 5.59% -
海通证券 1 10,430,541.37 3.42% 9,496.04 3.44% -
华创证券 1 3,071,477.84 1.01% 2,796.28 1.01% -
安信证券 2---- -
宏源证券 1---- - 大摩多元收益债券 2013年半年度报告
第 42 页 共 45 页
平安证券 1---- -
齐鲁证券 2---- -
瑞银证券 1---- -
东方证券 2---- -
东莞证券 1---- -
方正证券 2---- -
光大证券 1---- -
广发证券 1---- -
国海证券 1---- -
国金证券 1---- -
国泰君安 1---- -
国信证券 1---- -
西部证券 1---- -
兴业证券 1---- -
银河证券 1---- -
中金公司 1---- -
中投证券 1---- -
中信建投 1---- -
金元证券 1---- -
中信证券（浙
江）
1---- -
中银国际 2---- -
注：1.专用交易单元的选择标准
（1）实力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，经营行为规范；
（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；
（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。
2. 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订
《专用证券交易单元租用协议》 ，报证券交易所办理交易单元相关租用手续；
3. 本基金本报告期租用证券公司交易单元的情况未发生变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 大摩多元收益债券 2013年半年度报告
第 43 页 共 45 页
的比例
中信证券 939,436,048.09 67.09%3,638,400,000.00 27.37% - -
华鑫证券 12,623,668.60 0.90% - - - -
民生证券 326,267,822.65 23.30%6,550,300,000.00 49.27% - -
中信万通 29,606,209.60 2.11%1,630,000,000.00 12.26% - -
长江证券 74,743,922.38 5.34% 215,800,000.00 1.62% - -
申银万国 16,407,672.32 1.17% - - - -
海通证券 ------
华创证券 ------
安信证券 ------
宏源证券 ------
平安证券 ------
齐鲁证券 ------
瑞银证券 ------
东方证券 ------
东莞证券 ------
方正证券 ------
光大证券 ------
广发证券 ------
国海证券 ------
国金证券 ------
国泰君安 ------
国信证券 1,232,838.00 0.09%1,260,000,000.00 9.48% - -
西部证券 ------
兴业证券 ------
银河证券 ------
中金公司 ------
中投证券 ------
中信建投 ------
金元证券 ------
中信证券（浙
江）
------
中银国际 ------
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 大摩多元收益债券 2013年半年度报告
第 44 页 共 45 页
1 本公司关于旗下基金在部分
代销机构开通转换业务的公
告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 1月 10 日
2 本公司关于再次提请投资者
及时更新已过期身份证件或
者身份证明文件的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 1月 11 日
3 关于本基金增加上海好买基
金销售有限公司为代销机构
并参与申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 1月 14 日
4 本基金 2012 年 4 季度报告 《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 1月 21 日
5 本公司关于高级管理人员变
更公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 3月 2 日
6 本基金 2012 年年度报告 《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 3月 29 日
7 本基金招募说明书（更新）
（2013 年第 1 号）
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 4月 12 日
8 本基金 2013 年第 1 季度报告 《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 4月 19 日
9 本公司关于调整旗下基金对
账单服务形式的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 4月 25 日
10 本公司关于调整旗下基金对
账单服务形式的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 6月 7 日
11 关于招商银行暂停办理本公
司旗下基金账户类及交易类
业务的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 6月 14 日
12 本公司关于旗下基金增加和
讯信息科技有限公司为销售
机构并参与申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 6月 14 日
13 本公司关于调整旗下基金最
低申购金额和最低基金转换
转出份额限制的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 6月 26 日
14 本公司关于旗下部分基金参
与同花顺申购费率优惠活动
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 6月 28 日
15 本公司关于旗下部分基金在
好买开通定投业务及参与定
投费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 6月 28 日
16 本公司关于旗下部分基金参
与交通银行网上银行、 手机银
行申购费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 6月 29 日
注：上述公告同时在公司网站 www.msfunds.com.cn 上披露。 大摩多元收益债券 2013年半年度报告
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§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、本基金基金合同；
3、本基金托管协议；
4、本基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅
或下载。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2013年 8月 27日
