南 方 盛 元 红利 股 票 型 证券 投 资 基 金
2013 年 半年 度 报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人: 南方基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期:2013 年8 月27 日
南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2013 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财 务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 35
7.7 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 35
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 35
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 35
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 36
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 37 南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 37
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 37
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 37
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 37
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 37
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 38
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 38
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 38
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 38
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 40
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 42
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 42
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 42
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方盛 元红 利股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 南方盛 元红 利股 票
基金主 代码 202009
前端交 易代 码 202009
后端交 易代 码 202010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 3 月 21 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,244,759,393.32 份
基金合 同存 续期 不定期
注:1 、本 基金 在交 易所 行 情系统 净值 揭示 等其 他信 息披露 场合 下, 可简 称为 “南方 盛元 ”;
2、本 基金 合同 生效 后一 年 内为封 闭式 ,基 金合 同生 效满一 年后 转为 开放 式, 本基金 已 于 2009 年
3 月 23 日 转为 开放 式。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为股 票型 基金 ,重 点投资 于具 备持 续良 好盈 利
和分红 能力 、分 红政 策稳 定的上 市公 司, 以及 高债 息
固定收 益类 投资 品种 。同 时积极 把握 资本 利得 机会 以
拓展收 益空 间, 力争 为投 资者谋 求超 越基 准的 投资 回
报与长 期稳 健的 资产 增值 。
投资策 略
本基金 管理 人将 综合 运用 定量分 析和 定性 分析 手段 ,
对证券 市场 当期 的系 统性 风险以 及可 预见 的未 来时 期
内各大 类资 产的 预期 风险 和预期 收益 率进 行分 析评
估,并 据此 制定 本基 金在 股 票、 债券 、现 金等 资产 之
间的配 置比 例、 调整 原则 和调整 范围 ,定 期或 不定 期
地进行 调整 ,以 达到 规避 风险及 提高 收益 的目 的。
业绩比 较基 准 90%× 上证 红利 指数 +10 %×上 证国 债指 数
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ,属 于较高 预期 风险 和预 期收 益
的证券 投资 基金 品种 ,其 预期风 险和 收益 水平 高于 混
合型基 金、 债券 基金 及货 币市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 鲍文革 田青 南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
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联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 华一 路六
号免税 商务 大厦 塔 楼31 、32 、
33 层 整层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
深圳市 福田 中心 区福 华一 路六
号免税 商务 大厦 塔 楼31 、32 、
33 层 整层
北京市 西城 区闹 市口 大街 一号
院一号 楼
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 吴万善 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 中心 区福 华一 路六号 免税
商务大 厦塔 楼 31 、32 、33 层整层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 66,395,545.85
本期利 润 -44,096,425.04
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0175
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.22%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.56%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -536,437,914.25
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2390
期末基 金资 产净 值 1,708,321,479.07
期末基 金份 额净 值 0.761 南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
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3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -16.20%
注:1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 , 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为
期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 -9.08% 1.67% -14.29% 1.75% 5.21% -0.08%
过去三 个月 0.53% 1.31% -11.90% 1.35% 12.43% -0.04%
过去六 个月 -2.56% 1.26% -11.56% 1.53% 9.00% -0.27%
过去一 年 -0.91% 1.23% -6.16% 1.29% 5.25% -0.06%
过去三 年 -4.88% 1.38% -13.11% 1.17% 8.23% 0.21%
自基金 合同
生效起 至今
-16.20% 1.47% -47.00% 1.72% 30.80% -0.25%
注:本 基金 的业 绩比 较基 准为 90 % ×上 证红 利指 数 +10% × 上 证国 债指 数。 南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比较
注: 根 据本 基金 合同 , 封 闭期内 , 本 基金 大类 资产 投资的 比例 为: 股 票 60%-100%, 债券 、 货 币市
场工具 及其 他金 融工 具 占 0-40% ,权 证 0-3% ,资 产 支持证 券 0-20% , 现金 以 及到期 日在 一年 以内
的政府债券的 比例最低 可 以为 0;封闭 期届满转 型 为开放式基金 后,本基 金 大类资产投 资的比 例
为:股 票 60%-95% ,债 券 、货币 市场 工具 及其 他金 融工具 占 0-35%,权证 0-3%,资 产支 持证 券占
基金资产净值 的 0-20%, 现金以及到期 日在一年 以 内的政府债券 的比例合 计 不低于基金资 产净值
的5% 。 根 据相 关法 律法 规 和基金 合同 , 本 基金 建仓 期为基 金合 同生 效之 日 起6 个月 。 建 仓期 结束
时,本 基金 各项 资产 配置 比例达 到基 金合 同的 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准,由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公司、 广西信托投资 公 司 共 同 发起 设 立 。2000 年, 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 , 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 , 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 , 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 , 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 (集 团) 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 : 华泰证 券股 份有 限公 司 45%、深 圳 市投 资控 股有 限公 司30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 , 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至报 告期 末, 公司 管理 资产规 模超 过 2,000 亿元 , 旗下 管 理 42 只开 放式 基 金,1 只封 闭式
基金, 多个 全国 社保 、企 业年金 和专 户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张旭
本基
金的
基金
经理
2012 年11 月23 日 - 4 年
毕业于中央财经大学, 获
金融学 硕士 学位, 注册 金 融
分析师 (CFA ) , 具 有基 金 从
业资格 。 2008 年加 入南 方 基
金, 曾任 金融 及地 产行 业 研
究员 、 高 级策 略研 究员 、 南
方盛元 基金 经理 助理;2012
年 3 月 至今, 任南 方消 费 基
金经理 ; 2012 年 11 月 至今 ,
任南方 盛元 基金 经理 。
注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期,对 此 后的非首任基 金经理, “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期;
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基 金法》 、 《 证券投资基金 运南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
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作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《南 方盛元 红利 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定,
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在严格控 制风险的 基 础上,为基 金持有人
谋求最大利益 。本报告 期 内,基金运作 整体合法 合 规,没有损害 基金持有 人 利益。基金 的投资范
围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人 严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善
相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ,是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年是十八 大 胜利召开 后 新一届政府开 展工作的 第 一个整年,上 半年的资 本 市场对新政府 可
能带来的经济 增长方式 转 型抱有非常高 的期待, 另 一方面今年也 是创业板 大 非解禁的第 一年,市
场认为伴随着 大非解禁 相 关公司业绩会 有不俗表 现 ,基于这两方 面原因, 以 创业板为代 表的新经
济成长股上半 年的表现 风 光无限。另一 方面,以 主 板为代表的传 统经济价 值 股表现不尽 人意,上
半年创 业板 指数 上 涨41.7% , 同 期沪 深300 指 数下 跌12.8% , 市 场风 格严 重分 化 , 分 化程 度也 是历
史罕见 的。
本基金在报告 期内,重 点 配置了估值较 低、长期 成 长性良好的寡 头装备制 造 、品牌消费、 地
产等板 块 , 尽 管较 业绩 基 准取得 了一 定超 额收 益 , 但由于 对创 业板 配置 不足 , 整 体收 益并 不理 想。
回顾上半年的 操作,我 们 认为既要坚持 长期价值 投 资的理念,也 要对市场 的 热点和趋势 背后的逻
辑更加 深刻 的研 究 , 以 更 加开放 的心 态理 解认 识市 场。 市场 短期 是选 美比 赛 , 长 期仍 是个 称重 机,
目前部分成长 股过高的 估 值需要有真实 业绩的验 证 才能支撑,而 不能仅仅 靠 故事或幻想 ,另一方
面部分价值股 的估值处 于 历史底部区域 ,而其基 本 面并不像股价 那样糟糕 , 长期投资价 值日益明
显。 南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 , 本 基金 份 额净值 为 0.761 元 , 报 告 期内 , 份 额净 值增 长率 为 -2.56% , 同期 业
绩基准 增长 率为-11.56% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年,我们 需要关注 几 个重要事件的 进展和影 响 :一是十八届 三中全会 的 召开,对于我 国
经济增长发展 方式的解 读 会更加全面, 以及四季 度 可能看到的各 项经济托 底 政策的具体 落实,会
在一定 时期 内引 导着 我们 投资的 主线 ;二 是美 国 QE 退出, 我们 认为 QE 退出 和 削减的 方向 是确 定
的,由 此引 致的 包括 我国 在内的 新兴 市场 资金 外流 和风险 偏好 的变 化值 得警 惕;三 是 IPO 重启,
以及由 此可 能导 致的 市场 风格转 换。
展望未来,我 们认为宏 观 政策阶段 性底 部已现, 当 前政策侧重点 已经有所 调 整,稳增长是 当
前重要目标。 目前强调 盘 活存量的基础 上,预计 三 季度各项政策 会向着较 为 平衡或略宽 松方向发
展,注重提升 稳增长在 政 策执行中的权 重。因此 , 下半年我们会 采取更加 积 极的操作策 略。具体
来讲,我们会 紧密围绕 稳 增长的几条主 线进行投 资 ,在政府财政 收入紧张 的 背景下,大 的国有企
业投资 会成 为稳 增长 的重 要支撑 , 包括 电力 设备 投 资、 轨道 交通 投资 、4G 投 资等 , 另 一方 面 , 地
产政策着眼长 远的积极 变 化有利于地产 股的估值 修 复。对于成长 股的投资 , 我们会进一 步加强研
究,提高筛选 标准,选 择 有真实业绩支 撑的真 成 长 股,规避讲故 事但难以 兑 现业绩的估 值虚高个
股。努 力为 广大 持有 人创 造良好 投资 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中,本 基 金管 理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ,组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总
监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 , 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 , 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时,根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度,负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内,参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定,本基 金 的收益分配原 则为:本 基 金的每份基金 份额享有 同 等分配权;在 满南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
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足分红 条件 的前 提 下 , 本 基金每 季度 至少 分红 一次 , 每 年最 多分 配 12 次 , 全 年分配 比例 不得 低于
年度已实现收 益的 90% ; 本基金封闭期 内只采取 现 金分红的方式 ;封闭期 届 满后,本基金 收益分
配方式分为两 种:现金 分 红与红利再投 资,投资 人 可选择现金红 利或将现 金 红利按除息 日的基金
份额净值自动 转为基金 份 额进行再投资 ;若投资 人 不选择,本基 金默认的 收 益分配方式 是现金分
红; 封闭 期届 满后 , 当 投 资人的 现金 红利 小于 一定 金额 , 不 足以 支付 银行 转 账或其 他手 续费 用时 ,
基金注册登记 机构可将 投 资人的现金红 利按红利 发 放日的基金份 额净值自 动 转为基金份 额;基金
投资当期出现 净亏损 , 则 不进行收益分 配;基金 当 期收益应先弥 补上期亏 损 后,方可进 行当期收
益分配 ; 基 金收 益分 配后 基金份 额净 值不 能低 于面 值; 法 律法 规或 监管 机构 另有规 定的 从其 规 定 。
根据上述分配 原则以及 基 金的实际运作 情况,本 报 告期本基金不 符合基金 合 同约定的收益 分
配条件 ,未 有收 益分 配事 项。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
本 报告 期内 ,本 基金 未 实 施利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 南方 盛元 红利 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2013 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.4.1 38,075,235.09 119,598,786.78
结算备 付金
4,528,093.06 413,644.27
存出保 证金
687,658.66 1,593,472.41
交易性 金融 资产 6.4.4.2 1,547,209,617.97 2,234,446,564.43
其中: 股票 投资
1,437,459,617.97 2,194,466,564.43
基金投 资
- -
债券投 资
109,750,000.00 39,980,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 121,100,621.65 -
应收证 券清 算款
1,435,592.20 20,493,940.97
应收利 息 6.4.4.5 1,076,338.65 733,389.66
应收股 利
285,000.00 -
应收申 购款
122,251.89 116,357.46
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 - -
资产总 计
1,714,520,409.17 2,377,396,155.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 25,443,982.31
应付赎 回款
1,908,650.68 1,538,396.30
应付管 理人 报酬
2,210,992.82 2,740,553.23
应付托 管费
368,498.79 456,758.89
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.4.7 1,265,661.88 517,131.45
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- - 南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
第 14 页 共 42 页
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 445,125.93 1,897,440.12
负债合 计
6,198,930.10 32,594,262.30
所有者权益:
实收基 金 6.4.4.9 2,244,759,393.32 3,001,747,421.54
未分配 利润 6.4.4.10 -536,437,914.25 -656,945,527.86
所有者 权益 合计
1,708,321,479.07 2,344,801,893.68
负债和 所有 者权 益总 计
1,714,520,409.17 2,377,396,155.98
注: 1、 报告 截止 日2013 年06 月 30 日 , 基 金份 额净 值0.761 元 , 基 金份 额总 额2,244,759,393.32
份;
2、后 附6.4 报 表附 注为 本 财务报 表的 组成 部分 。
6.2 利 润表
会计主 体: 南方 盛元 红利 股票型 证券 投资 基金
本报告 期: 2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
-20,975,131.42 216,631,766.99
1.利息 收入
4,741,265.36 1,939,772.55
其中: 存款 利息 收入 6.4.4.11 354,209.44 210,951.03
债券利 息收 入
2,091,592.05 1,728,821.52
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,295,463.87 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
84,492,713.47 -208,715,330.48
其中: 股票 投资 收益 6.4.4.12 66,230,761.00 -219,613,891.59
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.4.13 85,057.62 41,569.45
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.4.14 - -
股利收 益 6.4.4.15 18,176,894.85 10,856,991.66
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
6.4.4.16 -110,491,970.89 423,341,306.44
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.4.17 282,860.64 66,018.48
减: 二、费用
23,121,293.62 27,132,316.25
1.管 理人 报酬 6.4.7.2.1 14,808,412.36 18,677,918.40
2.托 管费 6.4.7.2.2 2,468,068.76 3,112,986.42 南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
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3.销 售服 务费 6.4.7.2.3 - -
4.交 易费 用 6.4.4.18 5,626,399.95 5,125,231.69
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用 6.4.4.19 218,412.55 216,179.74
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
-44,096,425.04 189,499,450.74
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填
列)
-44,096,425.04 189,499,450.74
注:后附 6.4 报 表附 注为 本财务 报表 的组 成部 分
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 南方 盛元 红利 股票型 证券 投资 基金
本报告 期:2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配 利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
3,001,747,421.54 -656,945,527.86 2,344,801,893.68
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -44,096,425.04 -44,096,425.04
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-756,988,028.22 164,604,038.65 -592,383,989.57
其中:1.基 金申 购款 26,294,339.12 -5,641,499.97 20,652,839.15
2. 基金 赎回 款 -783,282,367.34 170,245,538.62 -613,036,828.72
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
2,244,759,393.32 -536,437,914.25 1,708,321,479.07
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
第 16 页 共 42 页
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
3,192,586,026.15 -934,757,891.63 2,257,828,134.52
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 189,499,450.74 189,499,450.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
196,640,173.10 -39,408,347.90 157,231,825.20
其中:1.基 金申 购款 331,571,554.60 -68,952,747.87 262,618,806.73
2. 基金 赎回 款 -134,931,381.50 29,544,399.97 -105,386,981.53
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
3,389,226,199.25 -784,666,788.79 2,604,559,410.46
注:后 附6.4 报 表附 注为 本财务 报表 的组 成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
___ 邓见 梁_____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
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公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税
项列示 如下 :
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场 中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代 扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ,由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时代扣
代缴个 人所 得税 , 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的, 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 , 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持 股期限 超 过 1 年 的,
暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
活期存 款 38,075,235.09
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 38,075,235.09
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,451,219,938.12 1,437,459,617.97 -13,760,320.15
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 110,384,902.11 109,750,000.00 -634,902.11
合计 110,384,902.11 109,750,000.00 -634,902.11
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,561,604,840.23 1,547,209,617.97 -14,395,222.26 南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
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6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
无。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
账面余 额 其中; 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 121,100,621.65 -
合计 121,100,621.65 -
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 12,924.20
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,037.60
应收债 券利 息 882,890.41
应收买 入返 售证 券利 息 178,176.94
应收申 购款 利息 -
其他 309.50
合计 1,076,338.65
6.4.4.6 其 他资 产
无。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费 用 1,263,300.78
银行间 市场 应付 交易 费用 2,361.10
合计 1,265,661.88
南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
第 19 页 共 42 页
6.4.4.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 739.17
预提费 用 194,386.76
合计 445,125.93
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 3,001,747,421.54 3,001,747,421.54
本期申 购 26,294,339.12 26,294,339.12
本期赎 回( 以"-" 号填列) -783,282,367.34 -783,282,367.34
本期末 2,244,759,393.32 2,244,759,393.32
注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额; 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -621,664,569.57 -35,280,958.29 -656,945,527.86
本期利 润 66,395,545.85 -110,491,970.89 -44,096,425.04
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
159,912,586.30 4,691,452.35 164,604,038.65
其中: 基金 申购 款 -5,331,549.36 -309,950.61 -5,641,499.97
基金赎 回款 165,244,135.66 5,001,402.96 170,245,538.62
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -395,356,437.42 -141,081,476.83 -536,437,914.25
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 317,202.57
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 32,450.08 南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
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其他 4,556.79
合计 354,209.44
6.4.4.12 股 票投 资收益
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 2,117,184,394.40
减:卖 出股 票成 本总 额 2,050,953,633.40
买卖股 票差 价收 入 66,230,761.00
6.4.4.13 债 券投 资收益
单位: 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
卖出债 券( 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总额 45,323,435.16
减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期兑 付) 成本 总额 44,495,280.00
减:应 收利 息总 额 743,097.54
债券投 资收 益 85,057.62
6.4.4.14 衍 生工 具收益
无。
6.4.4.15 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 18,176,894.85
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 18,176,894.85
6.4.4.16 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -110,491,970.89
—— 股 票投 资 -109,947,348.78
—— 债 券投 资 -544,622.11 南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
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—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -110,491,970.89
6.4.4.17 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 276,078.98
转换费 6,781.66
合计 282,860.64
注:1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本基金 的转换费 由转 出基金赎回费 和基金申 购 补差费构成, 其中赎回 费 部分的 25% 归入转 出
基金的 基金 资产 。
6.4.4.18 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
5,625,424.95
银行间 市场 交易 费用
975.00
合计
5,626,399.95
6.4.4.19 其 他费 用
单位 : 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 45,621.05
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 15,025.79
账户维 护费 9,000.00
合计 218,412.55
南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
第 22 页 共 42 页
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
无。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化 。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
兴业证券 304,974,237.94 8.81% 699,761,021.31 20.60%
6.4.7.1.2 债 券交 易
无。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
无。
6.4.7.1.4 权 证交 易
无。 南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
第 23 页 共 42 页
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
兴业证券 269,872.39 8.67% 106,270.42 8.41%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
兴业证券 570,564.45 20.13% 325,053.27
26.75%
注:1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算, 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至
2012年6月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 14,808,412.36 18,677,918.40
其中: 支付 销售 机构 的客 户 维护费 3,420,626.71 2,763,723.69
注:1 、本 基金 已于2009 年 3 月23 日转 为开 放式 。
2、转为开放期 后,支付 基 金管理人南方 基金公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.5%的年
费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。
其计算 公式 为: 日管 理人 报酬= 前一 日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,468,068.76 3,112,986.42
注:支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累
计至每月月底 ,按月支 付 。其计算公式 为: 日托 管 费=前一日基 金资产净 值 X 0.25% / 当年 天南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
第 24 页 共 42 页
数。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2013 年 1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
基金合 同生 效日 ( 2008 年 3 月21 日 )
持有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 58,806,500.35 104,071,500.35
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 58,806,500.35 104,071,500.35
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.62% 3.07%
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 38,075,235.09 317,202.57 12,036,364.92 186,514.72
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。 南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
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6.4.8 利 润分 配情况
无。
6.4.9 期 末( 2013 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单 位: 股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备
注
002051
中工
国际
2012 年
12 月26
日
2013 年
12 月27
日
非公开发行
流通受限
20.22 23.95 1,484,900 30,024,678.00 35,563,355.00 -
600509
天富
热电
2013 年3
月 21 日
2014 年
3 月 19
日
非公开发行
流通受限
7.55 7.81 4,000,000 30,200,000.00 31,240,000.00 -
600216
浙江
医药
2012 年8
月 24 日
2013 年
8 月 26
日
非公开发行
流通受限
18.33 20.16 1,500,000 27,495,000.00 30,240,000.00 -
600578
京能
热电
2013 年4
月 2 日
2014 年
3 月 31
日
非公开发行
流通受限
6.92 6.92 4,000,000 27,680,000.00 27,680,000.00 -
注:基金可作 为特定投 资 者,认购由中 国证监会 《 上市公司证券 发行管理 办 法》规范的 非公开发
行股票 ,所 认购 的股 票自 发行结 束之 日 起12 个月 内 不得转 让。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量 ( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000999
华润
三九
2013
年6 月
3 日
重大
资产
重组
29.60
2013
年8 月
19 日
26.51 400,000.00 12,303,905.08 11,840,000.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投
资、债券投资 及权证投 资 等。本基 金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风 险主要包南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
第 26 页 共 42 页
括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是 争取将以
上风险控制在 限定的范 围 之内,使本基 金在风险 和 收益之间取得 最佳的平 衡 以实现“风 险和收益
相匹配 ”的 风险 收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会,负责 制定风险 管 理的宏观政 策,审议
通过风险控制 的总 体措 施 等;在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ,讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ; 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责,协
调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化 报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ,
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行了充 分 的评估。本基 金的银行 存 款存放在本基 金
的托管行中国 建设银行 , 因而与该银行 存款相关 的 信用风险不重 大。本基 金 在交易所进 行的交易
均以中国证券 登记结算 有 限责任公司为 交易对手 完 成证券交收和 款项 清算 , 因此违约风 险可能性
很小;在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控
制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 , 且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 ,
且投资于一家 上市公司 发 行的股票市值 不超过基 金 资产净值的 10%,且 本基 金与由本基金 的基金
管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券不得 超过 该证 券 的10% 。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇 到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
第 27 页 共 42 页
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ,其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易, 因此 除附 注 6.4.9 中列示 的部 分基 金 资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外,其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外,本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求,其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 , 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大 程度 上独 立于 市场 利率变 化。 本基 金持 有的 利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 、 结 算备 付金 、
债券投资及资 产支持证 券 投资等。下表 统计了本 基 金面临的利率 风险敞口 。 表中所示为 本基金资
产及负 债的 公允 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者予 以分类 。 南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
第 28 页 共 42 页
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2013 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 38,075,235.09 - - - 38,075,235.09
结算备 付金 4,528,093.06 - - - 4,528,093.06
存出保 证金 687,658.66 - - - 687,658.66
交易性 金融 资产 109,750,000.00 - - 1,437,459,617.97 1,547,209,617.97
买入返 售金 融资 产 121,100,621.65 - - - 121,100,621.65
应收证 券清 算款 - - - 1,435,592.20 1,435,592.20
应收利 息 - - - 1,076,338.65 1,076,338.65
应收股 利 - - - 285,000.00 285,000.00
应收申 购款 6,217.02 - - 116,034.87 122,251.89
其他资 产 - - - - -
资产总 计 274,147,825.48 - - 1,440,372,583.69 1,714,520,409.17
负债
应付赎 回款 - - - 1,908,650.68 1,908,650.68
应付管 理人 报酬 - - - 2,210,992.82 2,210,992.82
应付托 管费 - - - 368,498.79 368,498.79
应付交 易费 用 - - - 1,265,661.88 1,265,661.88
其他负 债 - - - 445,125.93 445,125.93
负债总 计 - - - 6,198,930.10 6,198,930.10
利率敏 感度 缺口 274,147,825.48 - - 1,434,173,653.59 1,708,321,479.07
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 119,598,786.78 - - - 119,598,786.78
结算备 付金 413,644.27 - - - 413,644.27
存出保 证金 - - - 1,593,472.41 1,593,472.41
交易性 金融 资产 39,980,000.00 - - 2,194,466,564.43 2,234,446,564.43
应收证 券清 算款 - - - 20,493,940.97 20,493,940.97
应收利 息 - - - 733,389.66 733,389.66
应收申 购款 42,388.14
- - 73,969.32
116,357.46
其他资 产 - - - - -
资产总 计 160,034,819.19 - - 2,217,361,336.79 2,377,396,155.98
负债
应付证 券清 算款 - - - 25,443,982.31 25,443,982.31
应付赎 回款 - - - 1,538,396.30 1,538,396.30
应付管 理人 报酬 - - - 2,740,553.23 2,740,553.23
应付托 管费 - - - 456,758.89 456,758.89 南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
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应付交 易费 用 - - - 517,131.45 517,131.45
其他负 债 - - - 1,897,440.12 1,897,440.12
负债总 计 - - - 32,594,262.30 32,594,262.30
利率敏 感度 缺口 160,034,819.19 - - 2,184,767,074.49 2,344,801,893.68
注:表中所示 为本基金 资 产及负债的帐面 价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 万元)
本期末
( 2013 年6 月30 日 )
上年度 末
( 2012 年12 月 31 日 )
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 约 10.44 无重大 影响
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 约 10.42 无重大 影响
6.4.10.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 此外,本基金 的基金管 理 人每日对本基 金
所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at
Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ,及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
封闭期 内, 本基 金的 投资 组合比 例为 : 股 票占 基金 资产净 值 的 60%-100% , 其 中对红 利股 的投
资不低 于股 票投 资比 例 的80% ; 债券 、 货币 市场 工具 及其他 金融 工具 占基 金资 产净值 的 0-40%;权
证占基 金资 产净 值 的 0-3% ;资产 支持 证券 占基 金资 产净值 的 0-20% ;基 金保 留的现 金以 及到 期日
在一年以内的 政府债券 的 比例最低可以 为 0。封 闭 期届满转型为 开放式基 金 后,本基金 的投资组南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
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合比例为:股 票占基金 资 产净值的 60%-95% ;债券 、货币市场工 具及其他 金 融工具占基金 资产净
值的 0-35% ; 权证 占基 金 资产净 值 的 0-3%; 资产 支 持证券 占基 金资 产净 值 的 0-20% ;基 金保 留的
现金以 及到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净值 的 5%。于 2010 年 06 月 30
日,本 基金 面临 的整 体其 他价格 风险 列示 如下 :
6.4.10.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(% )
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,437,459,617.97 84.14 2,194,466,564.43 93.59
交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,437,459,617.97 84.14 2,194,466,564.43 93.59
6.4.10.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 万元)
本期末
( 2013 年6 月30 日 )
上年度 末
( 2012 年12 月 31 日 )
沪深300 指 数上 升 5% 增加 约 5,171 增加 约 11,733
沪深300 指 数下 降 5% 减少 约5,171 减少 约 11,733
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% )
1 权益投 资 1,437,459,617.97 83.84
其中: 股票 1,437,459,617.97 83.84
2 固定收 益投 资 109,750,000.00 6.40
其中: 债券 109,750,000.00 6.40 南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
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资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 121,100,621.65 7.06
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 42,603,328.15 2.48
6 其他各 项资 产 3,606,841.40 0.21
7 合计 1,714,520,409.17 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 4,870,782.00 0.29
C
制造业 528,698,509.95 30.95
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
62,476,000.00 3.66
E
建筑业 130,265,652.28 7.63
F
批发和 零售 业 24,708,953.00 1.45
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 36,163,159.56 2.12
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
135,863,000.00 7.95
J
金融业 225,922,032.24 13.22
K
房地产 业 150,784,068.96 8.83
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 5,382,000.00 0.32
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 45,314,887.66 2.65
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 9,251,000.00 0.54
S
综合 77,759,572.32 4.55
合计 1,437,459,617.97 84.14
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7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600406 国电南 瑞 9,100,000 135,863,000.00 7.95
2 600519 贵州茅 台 571,367 109,913,869.79 6.43
3 000651 格力电 器 3,417,323 85,638,114.38 5.01
4 600256 广汇能 源 5,999,967 77,759,572.32 4.55
5 600036 招商银 行 5,999,852 69,598,283.20 4.07
6 600240 华业地 产 14,000,000 59,780,000.00 3.50
7 601166 兴业银 行 4,000,020 59,080,295.40 3.46
8 601877 正泰电 器 2,299,930 45,630,611.20 2.67
9 600703 三安光 电 2,237,816 43,950,706.24 2.57
10 002375 亚厦股 份 1,407,445 43,349,306.00 2.54
11 000024 招商地 产 1,721,920 41,808,217.60 2.45
12 601006 大秦铁 路 6,088,074 36,163,159.56 2.12
13 002051 中工国 际 1,484,900 35,563,355.00 2.08
14 000100 TCL 集团 15,000,000 34,050,000.00 1.99
15 600572 康恩贝 2,999,809 33,267,881.81 1.95
16 600309 万华化 学 1,999,911 32,038,574.22 1.88
17 600509 天富热 电 4,000,000 31,240,000.00 1.83
18 601788 光大证 券 2,970,518 30,299,283.60 1.77
19 600216 浙江医 药 1,500,000 30,240,000.00 1.77
20 600837 海通证 券 3,000,000 28,140,000.00 1.65
21 600578 京能热 电 4,000,000 27,680,000.00 1.62
22 000786 北新建 材 1,499,975 26,429,559.50 1.55
23 000888 峨眉山 A 1,582,244 24,635,539.08 1.44
24 000069 华侨城 A 3,999,874 20,679,348.58 1.21
25 002305 南国置 业 2,225,008 18,356,316.00 1.07
26 600016 民生银 行 2,000,000 17,140,000.00 1.00
27 002146 荣盛发 展 1,199,926 16,930,955.86 0.99
28 002081 金螳螂 510,192 14,525,166.24 0.85
29 600086 东方金 钰 696,205 14,112,075.35 0.83
30 000656 金科股 份 1,200,050 13,908,579.50 0.81
31 601555 东吴证 券 1,999,930 13,699,520.50 0.80
32 600559 老白干 酒 486,765 12,947,949.00 0.76
33 000527 美的电 器 1,000,000 12,420,000.00 0.73
34 000999 华润三 九 400,000 11,840,000.00 0.69
35 600153 建发股 份 1,642,220 10,329,563.80 0.60 南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
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36 601668 中国建 筑 3,000,000 9,810,000.00 0.57
37 601117 中国化 学 999,864 9,518,705.28 0.56
38 601928 凤凰传 媒 1,100,000 9,251,000.00 0.54
39 002431 棕榈园 林 479,926 9,099,396.96 0.53
40 600085 同仁堂 399,916 8,750,162.08 0.51
41 300054 鼎龙股 份 500,000 8,595,000.00 0.50
42 002628 成都路 桥 999,967 8,399,722.80 0.49
43 601601 中国太 保 499,978 7,964,649.54 0.47
44 002264 新华都 1,599,963 7,679,822.40 0.45
45 300145 南方泵 业 300,124 7,344,034.28 0.43
46 600858 银座股 份 853,448 6,699,566.80 0.39
47 002302 西部建 设 728,709 6,660,400.26 0.39
48 002398 建研集 团 390,000 5,382,000.00 0.32
49 300191 潜能恒 信 599,850 4,870,782.00 0.29
50 601139 深圳燃 气 400,000 3,556,000.00 0.21
51 000860 顺鑫农 业 318,343 3,463,571.84 0.20
52 600418 江淮汽 车 200,000 1,406,000.00 0.08
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (% )
1 600036 招商银 行 80,209,463.75 3.42
2 600000 浦发银 行 56,864,980.29 2.43
3 601877 正泰电 器 48,472,404.14 2.07
4 600016 民生银 行 47,921,664.04 2.04
5 000001 平安银 行 45,908,113.88 1.96
6 601788 光大证 券 45,574,692.06 1.94
7 600999 招商证 券 45,503,075.47 1.94
8 601006 大秦铁 路 45,374,889.25 1.94
9 601699 潞安环 能 44,605,068.43 1.90
10 600703 三安光 电 42,006,474.68 1.79
11 000100 TCL 集团 39,522,615.77 1.69
12 600837 海通证 券 36,749,105.31 1.57
13 600572 康恩贝 36,504,925.08 1.56
14 600309 万华化 学 35,240,846.28 1.50 南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
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15 000024 招商地 产 31,641,885.63 1.35
16 300027 华谊兄 弟 30,406,998.26 1.30
17 600509 天富热 电 30,200,000.00 1.29
18 000888 峨眉山 A 29,372,033.69 1.25
19 600578 京能热 电 27,680,000.00 1.18
20 000786 北新建 材 26,063,359.44 1.11
注:买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ,买入金
额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 000581 威孚高 科 137,505,271.87 5.86
2 600406 国电南 瑞 105,924,909.25 4.52
3 600030 中信证 券 81,926,410.90 3.49
4 300070 碧水源 80,855,416.95 3.45
5 600559 老白干 酒 77,863,101.39 3.32
6 000006 深振业 A 71,557,352.01 3.05
7 601318 中国平 安 70,367,730.52 3.00
8 600547 山东黄 金 68,916,712.62 2.94
9 000157 中联重 科 68,344,283.84 2.91
10 000625 长安汽 车 65,094,423.08 2.78
11 000069 华侨城 A 58,720,457.62 2.50
12 000718 苏宁环 球 57,948,939.28 2.47
13 600216 浙江医 药 56,388,361.70 2.40
14 600086 东方金 钰 52,742,290.13 2.25
15 600999 招商证 券 49,309,164.17 2.10
16 600000 浦发银 行 48,737,626.31 2.08
17 300027 华谊兄 弟 48,553,021.97 2.07
18 600240 华业地 产 48,092,607.32 2.05
19 600518 XD 康 美药 46,027,198.82 1.96
20 600059 古越龙 山 44,782,143.84 1.91
注:卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票,卖出
金额按 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
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7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,403,894,035.72
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 2,117,184,394.40
注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 109,750,000.00 6.42
其中: 政策 性金 融债 109,750,000.00 6.42
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 109,750,000.00 6.42
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产 净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 030224 03 国开 24 900,000 89,856,000.00 5.26
2 120245 12 国开 45 200,000 19,894,000.00 1.16
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
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7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 687,658.66
2 应收证 券清 算款 1,435,592.20
3 应收股 利 285,000.00
4 应收利 息 1,076,338.65
5 应收申 购款 122,251.89
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,606,841.40
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
87,638 25,614.00 68,602,307.54 3.06% 2,176,157,085.78 96.94%
南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 165,125.17 0.0074%
注:本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人未持有本 基金份额 , 本基金基金 经理持有
本基金 份额 ,数 量区 间 为10 万 份至 50 万 份( 含) 。
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2008 年 3 月 21 日 ) 基金 份额 总额 6,217,055,191.10
本报告 期期 初基 金 份 额总 额 3,001,747,421.54
本报告 期基 金总 申购 份额 26,294,339.12
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 783,282,367.34
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,244,759,393.32
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复, 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告, 自 2013
年1 月1 日 起, 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务, 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ,基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告, 自2013 年 8 月22 日起, 杨小 松转 任公司 总经 理职 务, 不再 担任公 司督 察长 职务 ;
由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。
本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。 南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略 未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 ( “ 开 元300ETF ” ) 在
集中申 购期 超过 沪 深300 指数自 然权 重大 比例 接受 停牌的 永泰 能源 股票 换购 , 然后在 建仓 期 大 比
例卖出 超过 沪 深 300 自 然 权重的 部分 股票 ,致 使基 金资产 受到 较大 损失 ,2013 年 4 月 19 日 中国
证监会 向公 司下 发了 《关 于对南 方基 金管 理有 限公 司采取 责令 整改 等措 施的 决定》 ( 【2013 】 18 号)
的行政 监管 措施 决定 书, 认为基 金管 理人 在开 元 300ETF 投资 过程 中未 能履 行 谨慎勤 勉义 务, 内
部控制 方面 存在 内部 控制 制度建 设薄 弱 , 缺 乏ETF 募集期 股票 换购 的相 关制 度规定 ; 合规 及风 控
管理未 能覆 盖ETF 基 金投 资环节; 关于 永泰 能源 的 相关决 策未 能留 痕等。 鉴 于上述 情况, 按照 《 证
券投资 基金 管理 公司 管理 办法 》 第 七十 五条 的规 定, 中国证 监会 责令 公司 进行 为期3 个月 的整 改 ,
在整改 期间 暂停 受理 和审 核公司 所有 新产 品和 新业 务申请 。
基金管 理人 于2013 年 4 月24 日发 布了 《南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 , 对开
元 300ETF 超 比例 接受 永 泰能源 股票 换购 给相 关基 金份额 持有 人造 成的 经济 损失进 行了 补偿, 实
际补偿 金额 为47,996,008.62 元。
同时, 基金 管理 人就 公司 内部管 理、 合规 及风 险控 制制度 建设 、ETF 募集 及 投资管 理程 序 方
面 的 问 题 进 行 了 一 一 整 改, 并 向 中 国 证 监 会 及 其 深 圳 监 管 局 提 交 了 整 改 报 告, 目 前 已 完 成 整 改
工作、 经监 管部 门现 场检 查并验 收合 格。
除上述 情况 外, 本报 告期 内, 基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
第一创业 1 - - - - - 南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
第 39 页 共 42 页
开源证券 1 - - - - -
兴业证券 1
304,974,237.94
8.81%
269,872.39
8.67%
-
宏源证券 1
267,514,219.74
7.73%
236,723.21
7.60%
-
国泰君安 1
51,393,692.15
1.48%
45,478.48
1.46%
-
国金证券 1
733,055,084.11
21.18%
667,373.75
21.43%
-
中金公司 1
35,554,476.81
1.03%
31,462.26
1.01%
-
银河证券 1
1,099,233,897.14
31.75%
1,000,743.26
32.13%
-
银泰证券 1
167,784,713.99
4.85%
152,747.08
4.90%
-
齐鲁证券 1 - - - - -
招商证券 1
473,471,549.77
13.68%
418,976.57
13.45%
-
天源证券 1
328,780,966.27
9.50%
290,937.75
9.34%
-
华泰证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中邮证券 1 - - - - -
注:交易单元 的选择标 准 和程序:根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 (证 监基金字[2007]48 号)的有 关规定, 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 :
A:选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范, 财 务状况 和经 营状 况良 好;
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告;
c、公 司内 部管 理规 范, 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ;
d、建 立了 广 泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B:选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 , 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 :
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ;
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实, 投资 建议 是否准 确;
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元 南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
第 40 页 共 42 页
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
第一创业 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国金证券
- - 920,000,000.00 40.36% -
-
中金公司
- - - - -
-
银河证券
- - 1,359,700,000.00 59.64% -
-
银泰证券
4,588,850.50 100.00% - - -
-
齐鲁证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 联 讯
证 券 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业
务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年2 月28 日
2
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 东 兴
证 券 为 代 销 机 构 及 开 通 转 换 业 务 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年 3 月 1 日
3
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
获配天 富热 电 (600509 ) 非公开 发行
A 股的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年3 月25 日
4
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国
工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率
优惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年 4 月 1 日 南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
第 41 页 共 42 页
5
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 大 连
银 行 个 人 网 上 银 行 申 购 与 定 投 申 购 费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年 4 月 2 日
6
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
获配京 能热 电 (600578 ) 非公开 发行
A 股的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年 4 月 8 日
7
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
在 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 开 通 基
金 定 投 业 务 并 参 加 定 投 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2013 年4 月26 日
8
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 徽 商
银 行 网 上 银 行 申 购 与 定 投 申 购 费 率 优
惠活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年5 月10 日
9
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 珠 海
华 润 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转
换业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年5 月22 日
10
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 重 庆
银 行 网 银 申 购 及 网 银 定 投 申 购 费 率 优
惠活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年5 月22 日
11
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 在 上 海 证 券 推 出 基 金 定 投 业 务 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年 6 月 5 日
12
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 国 海
证 券 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业
务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年 6 月 5 日
13
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 展 恒
为 代 销 机 构 及 开 通 转 换 业 务 并 参 与 其
费率优 惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年6 月21 日
14 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 同 花 中 国 证 券 报 、 上 海 2013 年6 月28 日 南方盛元红利股票 2013 年半年 度报告
第 42 页 共 42 页
顺 为 代 销 机 构 及 开 通 转 换 业 务 并 参 与
其费率 优惠 活动 的公 告
证券报 、证 券时 报
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方盛元 红利 股票 型证 券投 资基金 的文 件。
2 、南 方盛 元红 利股 票型 证 券投资 基金 基金 合同 。
3 、南 方盛 元红 利股 票型 证 券投资 基金 托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
11.3 查 阅方 式
网站:http://www.nffund.com