南方上证380 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资
基 金 联 接 基金 2013 年半 年 度 报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 目 标基 金产 品说 明 ...................................................................................................................... 6
2.4 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.5 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方上 证380 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
基金简 称 南方上 证380ETF 联接
基金主 代码 202025
交易代 码 202025
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 20 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 141,286,449.38 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方380”。
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金主 代码 510290
基金运 作方 式 交易型 开放 式（ETF ）
基金合 同生 效日 2011 年9 月16 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011 年11 月8 日
基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
注： 上 证380 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金在 交易 所行情 系统 净值 揭示 等其 他信息 披露 场合 下，
可简称 为“380ETF”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过投资于 380ETF ，紧密 跟踪业绩比较基 准，追求 跟踪偏离度和跟 踪误差最 小
化。
投资策 略 本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 以 380ETF 作 为其 主 要投资 标的 ，方 便特 定的 客
户群通 过本 基金 投 资 380ETF 。本 基金 并不 参 与 380ETF 的 管理 。
业绩比较基
准
本基金 业绩 比较 基准 为上 证 380 指数 收益 率 × 95% ＋ 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
×5%。
风险收益特
征
本基金 属股 票基 金 ， 预 期 风险与 收益 水平 高于 混合 基金 、 债 券基 金与 货币 市 场基
金。 同 时本基 金为 指数 型 基金， 具有与 标 的 指数、 以及标 的指 数所 代表 的股 票市
场相似 的风 险收 益特 征。
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2.3 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 380ETF 为 完全 被动 式指 数 基金， 采用 完全 复制 法， 按照成 份股 在标 的指 数中
的 基准 权重 构建 指数 化投资 组合 ，并 根据 标的 指数成 份股 及其 权重 的变 化进
行相应 调整 。
当 预期 成份 股发 生调 整和成 份股 发生 配股 、增 发、分 红等 行为 时， 或因 基金
的 申购 和赎 回等 对本 基金跟 踪标 的指 数的 效果 可能带 来影 响时 ，或 因某 些特
殊情况 导致 流动 性不 足时 ， 或其 他原 因导 致无 法有 效复制 和跟 踪标 的指 数时 ，
基 金管 理人 可以 对投 资组合 管理 进行 适当 变通 和调整 ，从 而使 得投 资组 合紧
密地跟 踪标 的指 数。
380ETF 可 投资 股指 期货 和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品。380ETF 投
资 股指 期货 将根 据风 险管理 的原 则， 以套 期保 值为目 的， 对冲 系统 性风 险和
某 些特 殊情 况下 的流 动性风 险等 ，主 要采 用流 动性好 、交 易活 跃的 股指 期货
合约， 通过 多头 或空 头套 期保值 等策 略进 行套 期保 值操作 。380ETF 力 争利 用
股 指期 货的 杠杆 作用 ，降低 股票 仓位 频繁 调整 的交易 成本 和跟 踪误 差， 达到
有效跟 踪标 的指 数的 目的 。
业绩比 较基 准 380ETF 业 绩比 较基 准为 标 的指数 。 380ETF 标 的指 数 为上 证380 指数 ， 简称380
指数。
风险收 益特 征 380ETF 属 股票 基金 ，风 险 与收益 高于 混合 基金 、债 券基金 与货 币市 场基 金。
380ETF 为 指数 型基 金， 主 要采用 完全 复制 法跟 踪标 的指数 的表 现， 具有 与标
的指数 、以 及标 的指 数所 代表的 股票 市场 相似 的风 险收益 特征 。
2.4 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 田青
联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区闹 市口 大街 一号
院一号 楼
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 吴万善 王洪章
2.5 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
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登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.6 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 六 号 免
税商务 大厦 塔 楼31 、32 、33 层整 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -1,415,102.73
本期利 润 -3,154,260.38
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0215
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.50%
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.26%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -30,536,656.43
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2161
期末基 金资 产净 值 110,749,792.95
期末基 金份 额净 值 0.7839
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -21.61%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2 、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -14.23% 1.60% -14.82% 1.63% 0.59% -0.03%
过去三 个月 -8.28% 1.28% -9.04% 1.30% 0.76% -0.02%
过去六 个月 -3.26% 1.27% -3.84% 1.28% 0.58% -0.01%
过去一 年 -8.55% 1.27% -8.86% 1.28% 0.31% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-21.61% 1.30% -21.85% 1.37% 0.24% -0.07%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 为： 上 证 380 指 数收 益率 ×95% ＋银 行活 期存 款利 率 （税后） ×5% ， 业 绩
比较基 准在 每个 估值 日实 现再平 衡。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根 据相 关法 律法 规和 基金合 同， 本基 金建 仓期 为基金 合同 生效 之日 起 6 个月内 。建 仓期 结 束南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
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时，本 基金 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45% 、 深圳 市投 资控 股有 限公 司30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产 管理 有限 公司 。
截至报 告期 末， 公司 管理 资产规 模超 过 2,000 亿元 ， 旗下 管 理 42 只开 放式 基 金，1 只封 闭式
基金， 多个 全国 社保 、企 业年金 和专 户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨德龙
本 基 金
基 金 经
理
2011 年 9
月20 日
- 7
北 京 大 学 经 济 学 硕 士 、 清 华 大 学
工 学 学 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。
2006 年 加入 南方 基金 ，担 任研究
部 高 级 行 业 研 究 员 、 首 席 策 略 分
析师； 2010 年8 月至2013 年4 月，
任小 康ETF 及 南方 小康 基 金经理 ；
2011 年 9 月 至 今 ， 任 南 方 上 证
380ETF 及联接基金基金经理；
2013 年 3 月 至今 ，任 南方 策略基
金经理 ；2013 年 4 月 至今 ，任南
方 300 基 金经 理；2013 年 4 月至
今， 任南 方开 元沪 深300ETF 基金
经理。
柯晓
本 基 金
的 基 金
经理
2013 年 5
月17 日
- 16
美 国 纽 约 大 学 工 商 管 理 硕 士 ， 具
有 基 金 从 业 资 格 。 曾 先 后 担 任 美
国 美 林 证 券 公 司 助 理 副 总 裁 、 招
商证券 首席 产品 策略 师。2006 年南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
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加 入 南 方 基 金 ， 任 首 席 产 品 设 计
师； 2010 年8 月至 今， 任 小康 ETF
及南方 小康 基金 经理 ；2013 年 4
月 至 今 ， 任 南 方 深 成 基 金 经 理 ；
2013 年4 月 至今 ， 任 南方 深成ETF
的基金 经理 ；2013 年 5 月 至今，
任南方 上 证380ETF 及 联接 基金的
基金经 理。
罗文杰
本 基 金
的 基 金
经 理 助
理
2011 年 10
月 10 日
2013 年 4
月 21 日
8
女 ， 美 国 南 加 州 大 学 数 学 金 融 硕
士 、 美 国 加 州 大 学 计 算 机 科 学 硕
士 ， 具 有 中 国 基 金 从 业 资 格 。 曾
先后任职于美国 Open Link
Financial 公司、摩 根斯 坦 利公司 ，
从事量 化分 析工 作。2008 年 9 月
加 入 南 方 基 金 ， 任 南 方 基 金 数 量
化投资 部基 金经 理助 理；2013 年
4 月至 今， 任南 方 500 基 金经理 ；
2013 年 4 月至 今， 任 南 方 500ETF
基金经 理；2013 年 5 月至 今，任
南方 300 基金 经理 ；2013 年 5 月
至今， 任南 方开 元沪 深 300ETF 基
金经理 ；2013 年 5 月 至今 ，任南
方策略 基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期， 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严 格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方上 证380 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金合同 》 和 其他 有关
法律法规的规 定，本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风 险的基础
上，为基金持 有人谋求 最 大利益。本报 告期内， 基 金运作整体合 法合规， 没 有损害基金 持有人利
益。基 金 的 投资 范围 、投 资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
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相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
我们认为，指 数化投资 不 同于主动式投 资，后者 强 调通过各自不 同的投资 理 念去寻找超越 市
场的投资机会 ，而前者 的 宗旨是尽量拟 合标的指 数 的走势，为投 资者提供 一 个跟踪指数 的投资工
具。我 们专 门针 对 ETF 及 联接基 金的 投资 管理 制定 了科学 、严 谨的 操作 流程 ，使得 流程 中的 每 位
人员，都清楚 的知道自 己 在什么时点需 要完成什 么 工作。ETF 及联接基 金管 理团队除基金 经理之
外，还 由数 量投 资分 析师 、交易 管理 人员 、IT 人 员 等组成 ，为 基金 的投 资管 理提供 研究 、交 易、
系统及 其相 关工 作的 快速 支持响 应。
对于本基金而 言，本 报 告 期跟踪误差的 主要来源 包 括：①本基金 自身接受 的 申购赎回所带 来
的股票仓位偏 离，对此 我 们通过日内择 时交易争 取 跟踪误差最小 化；②本 基 金大额换购目 标 ETF
所带来的成份 股权重偏 离 ，对此我们采 取了优化 的 “再平衡”操 作进行应 对 ；③指数成 份股调整
所带来 的跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本 基 金 自 建 仓 结 束 至 本 报 告 期 末 的 指 数 跟 踪 期 间 ， 相 对 于 业 绩 基 准 的 年 化 跟 踪 误 差 为
0.334 ％， 较好 的完 成了 基 金合同 中控 制年 化跟 踪误 差不超 过 4 ％的 投资 目标 。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.7839 元 。报 告 期内， 份额 净值 增长 率为-3.26％， 同期
业绩基 准增 长率 为-3.84 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
今年以来，周 期股与成 长 股呈现“冰火 两重天” 的 分化格局。大 盘蓝筹股 走 势低迷，而创 业
板指数 屡创 反弹 新高 ， 跨 越 1000 点 大关。 总体 而言 ， 我国 经济 数据 疲弱， 中 小企业 经营 困难 ， 发
达经济 体逐 渐退 出量 化宽 松政策 ， 引起 热钱 回流 ，IPO 开 闸在 即 ， 多 重利空 压 制市场 表现 。 经 过 6
月以来 的大 幅下 跌 ，A 股风 险释放 较多 ， 在经 济没 有 大幅衰 退风 险的 前提 下 ，A 股仍有 可以 挖掘 的
投资机会。下 半年，经 济 面、流动性等 将出现环 比 改善的局面， 市场将呈 现 震荡筑底、 伺机反弹南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
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的走势 。
本基金为指数 化产品， 作 为基金管理人 ，我们将 通 过严格的投资 管理流程 、 精确的数量化 计
算、精益求精 的工作态 度 、恪守指数化 投资的宗 旨 ，实现对标的 指数的有 效 跟踪，为持 有人提供
与之相 近的 收益 。 投 资者 可以根 据自 身对 证券 市场 的判断 及投 资风 格， 借助 投资本 基金 参与 市 场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事 务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总
监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内 ，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：本 基 金的每份基金 份额享有 同 等分配权；本 基
金收益 每年 最多 分 配12 次 ， 每份 基金 份额 每次 基金 收 益分配 比例 不得 低于 基金 收益分 配基 准日 每
份基金 份额 可供 分配 利润 的 10% ； 若基 金合 同生 效 不满 3 个月 则可 不进 行收 益分配 ；本 基金 收益
分配方式分为 两种：现 金 分红与红利再 投资，投 资 人可选择现金 红利或将 现 金红利按除 权后的单
位净值 自动 转为 基金 份额 进行再 投资 ； 若 投资 人不 选择， 本基 金默 认的 收益 分配方 式是 现金 分红 ；
基金收益分 配 后每一基 金 份额净值不能 低于面值 ， 即基金收益分 配基准日 的 基金份额净 值减去每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值； 法律 法规或 监管 机构 另有 规定 的从其 规定 。
根据上述分配 原则以及 基 金的实际运作 情况，本 报 告期本基金不 符合基金 合 同约定的收益 分
配条件 ，未 有收 益分 配事 项 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
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责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 上 证380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 6,754,023.76 6,375,934.08
结算备 付金
5,803.90 8,068.32
存出保 证金
6,727.94 250,000.00
交易性 金融 资产 6.4.4.2 104,327,670.35 116,628,041.31
其中： 股票 投资
1,532,356.16 808,841.31
基金 投资
102,795,314.19 115,819,200.00
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 - -
应收证 券清 算款
612.26 -
应收利 息 6.4.4.5 1,320.53 1,319.75
应收股 利
519.88 -
应收申 购款
93,478.76 117,081.91
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 - -
资产总 计
111,190,157.38 123,380,445.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
第 14 页 共 48 页
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
253,549.43 93,281.74
应付管 理人 报酬
3,361.58 2,954.94
应付托 管费
672.31 590.98
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.4.7 7,847.26 27,562.01
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 174,933.85 351,421.49
负债合 计
440,364.43 475,811.16
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 141,286,449.38 151,679,777.01
未分配 利润 6.4.4.10 -30,536,656.43 -28,775,142.80
所有者 权益 合计
110,749,792.95 122,904,634.21
负债和 所有 者权 益总 计
111,190,157.38 123,380,445.37
注： 报告 截止 日 2013 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.7839 元， 基金 份额 总 额 141,286,449.38
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 上 证380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
-2,920,636.47 4,114,218.63
1.利息 收入
24,191.01 28,342.18
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 24,191.01 28,342.18
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-1,230,660.71 -3,591,913.18
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 208,354.46 -109,641.80
基金 投资 收益 6.4.4.13 -1,454,137.68 -3,489,143.28 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
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债券投 资收 益 6.4.4.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.4.15 - -
股利收 益 6.4.4.16 15,122.51 6,871.90
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
6.4.4.17 -1,739,157.65 7,622,903.61
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.4.18 24,990.88 54,886.02
减： 二、费用
233,623.91 308,181.20
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 18,285.58 21,217.53
2．托 管费 6.4.7.2.2 3,657.15 4,243.48
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.4.19 36,159.91 103,169.77
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.4.20 175,521.27 179,550.42
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-3,154,260.38 3,806,037.43
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列）
-3,154,260.38 3,806,037.43
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 上 证380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
151,679,777.01 -28,775,142.80 122,904,634.21
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -3,154,260.38 -3,154,260.38
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-10,393,327.63 1,392,746.75 -9,000,580.88
其中：1. 基 金申 购款 20,393,003.41 -2,707,121.04 17,685,882.37
2. 基金 赎回 款 -30,786,331.04 4,099,867.79 -26,686,463.25
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
- - - 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
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净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
141,286,449.38 -30,536,656.43 110,749,792.95
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
160,097,777.36 -28,618,887.86 131,478,889.50
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 3,806,037.43 3,806,037.43
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
11,900,812.42 258,996.46 12,159,808.88
其中：1. 基 金申 购款 61,422,084.58 -5,359,374.55 56,062,710.03
2. 基金 赎回 款 -49,521,272.16 5,618,371.01 -43,902,901.15
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
171,998,589.78 -24,553,853.97 147,444,735.81
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1
至 6.4
财 务报表 由下 列负 责人 签署 ：
______ 杨小 松______
______ 邓见 梁___
____ 邓 见梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
无。 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
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6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红 利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时代扣
代缴个 人所 得税 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
活期存 款 6,754,023.76
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 6,754,023.76
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
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项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,777,121.57 1,532,356.16 -244,765.41
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 127,454,134.93 102,795,314.19 -24,658,820.74
其他 - - -
合计 129,231,256.50 104,327,670.35 -24,903,586.15
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
无 。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
无 。
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无 。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 1,314.93
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2.60
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 3.00
合计 1,320.53
6.4.4.6 其 他资 产
无 。 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
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6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 7,847.26
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 7,847.26
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 875.20
预提费 用 174,058.65
合计 174,933.85
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 151,679,777.01 151,679,777.01
本期申 购 20,393,003.41 20,393,003.41
本期赎 回( 以"-" 号填列) -30,786,331.04 -30,786,331.04
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 141,286,449.38 141,286,449.38
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -11,279,660.58 -17,495,482.22 -28,775,142.80
本期利 润 -1,415,102.73 -1,739,157.65 -3,154,260.38
本期基金份额交易
产生的 变动 数
828,547.03 564,199.72 1,392,746.75 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
第 20 页 共 48 页
其中： 基金 申购 款 -1,622,743.60 -1,084,377.44 -2,707,121.04
基金赎 回款 2,451,290.63 1,648,577.16 4,099,867.79
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -11,866,216.28 -18,670,440.15 -30,536,656.43
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 23,993.17
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 90.51
其他 107.33
合计 24,191.01
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 168,867.92
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 39,486.54
合计 208,354.46
6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额
15,591,340.90
减：卖 出股 票成 本总 额
15,422,472.98
买卖股 票差 价收 入
168,867.92
6.4.4.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
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申购基 金份 额总 额 1,776,394.73
减：现 金支 付申 购款 总额 7,573.51
减：申 购股 票成 本总 额 1,729,334.68
申购差 价收 入 39,486.54
6.4.4.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额
13,964,858.16
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额
15,418,995.84
基金投 资收 益
-1,454,137.68
6.4.4.14 债 券投 资收益
无。
6.4.4.15 衍 生工 具收益
无 。
6.4.4.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 15,122.51
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 15,122.51
6.4.4.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -1,739,157.65
—— 股 票投 资 -282,248.78
—— 债 券投 资 -
—— 基 金投 资 -1,456,908.87
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -1,739,157.65 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
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6.4.4.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 21,024.46
转换费 收入 3,966.42
合计 24,990.88
6.4.4.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
36,159.91
银行间 市场 交易 费用
-
合计
36,159.91
6.4.4.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
审计费 用 25,291.13
信息披 露费 148,767.52
银行费 用 1,462.62
合计 175,521.27
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
无 。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
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6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上证380 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 (“ 目标
ETF”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
无 。
6.4.7.1.2 权 证交 易
无 。
6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
无 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
18,285.58 21,217.53
其中： 支付 销 售 机构 的客
户维护 费
75,866.04 86,581.30
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取管理 费， 支付 基金 管理 人南方 基金 的管 理 人
报酬按 前一 日基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标ETF 基 金份额 部分 的基 金资 产后 的余额(若 为负 数， 则
取零) 的0.5% 年 费率 计提 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝(前 一日 基 金资产 净值 –前 一日 所持 有目 标 ETF 基金 份额 部分 的基金 资产) X 0.5%
/ 当年 天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
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项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,657.15 4,243.48
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费， 支付 基金 托管 人中国 建设 银行 的 托
管费按 前一 日基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标ETF 基 金份额 部分 的基 金资 产后 的余额(若 为负 数， 则
取零) 的0.1% 年 费率 计提 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日托管费＝(前 一日基金 资 产净值 –前一 日所持有 目 标 ETF 基 金份额部 分的基 金资产) X 0.1% /
当年天 数。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
华泰证券 2,000,583.33 1.42% 2,000,583.33 1.32%
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 6,754,023.76 23,993.17 7,324,675.63 27,461.07
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 。 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
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6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 持 有 132,399,941.00 份 目 标 ETF 基 金 份 额 ， 占 其 总 份 额 的 比 例 为
73.37% 。
6.4.8 利 润分 配情况
无。
6.4.9 期 末（ 2013 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估值
总额
备注
601918
国投
新集
2013/5/16
重大事
项公告
7.55 2013/8/23 5.05 2,800.00 21,197.48 21,140.00 -
600436
片仔
癀
2013/6/21
配股
136.82 2013/7/1 118.73 123.00 14,877.89 16,828.86 -
600335
国机
汽车
2013/3/25
重大事
项公告
13.43 2013/7/1 13.99 1,100.00 14,765.00 14,773.00 -
600983
合肥
三洋
2013/5/14
重大事
项公告
9.96 2013/8/14 10.90 1,300.00 12,809.62 12,948.00 -
600433
冠豪
高新
2013/6/10
重大事
项公告
15.77 - - 800.00 14,648.17 12,616.00 -
600175
美都
控股
2013/5/29
重大事
项公告
2.78 2013/7/12 3.06 3,900.00 10,788.59 10,842.00 -
600688
S 上
石化
2013/6/28
重大事
项公告
8.19 2013/8/20 4.90 1,300.00 8,050.58 10,647.00 -
600328
兰太
实业
2013/5/8
重大事
项公告
7.30 2013/7/31 6.57 1,300.00 9,409.12 9,490.00 -
601886
江河
创建
2013/6/20
重大事
项公告
13.22 2013/7/16 13.78 500.00 7,084.28 6,610.00 -
600292
九龙
电力
2013/6/5
重大事
项公告
19.37 2013/7/1 17.50 300.00 5,584.87 5,811.00 -
600284
浦东
建设
2013/6/24
重大事
项公告
9.50 - - 600.00 6,621.04 5,700.00 -
600368
五洲
交通
2013/6/19
重大事
项公告
5.00 2013/7/3 4.50 600.00 2,854.73 3,000.00 -
600088
中视
传媒
2013/5/30
重大事
项公告
14.29 - - 200.00 2,815.67 2,858.00 - 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
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6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无 。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金属于交 易型开放 式 指数证券投资 基金联接 基 金，风险与收 益高于混 合 基金、债券基 金
与货币市场基 金。本基 金 为完全被动式 指数型基 金 ，紧密跟踪标 的指数， 具 有和标的指 数以及标
的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特征 ， 属 于证券 投资 基金 中风 险较 高、 收 益较 高的 品种 。
本基金投资的 金融工具 主 要包括基金投 资和股票 投 资。本基金在 日常经营 活 动中面临的 与这些金
融工具相关的 风险主要 包 括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从 事风险管
理的主要目标 是争取将 以 上风险控制在 限定的范 围 之内，使本基 金在风险 和 收益之间取 得最佳的
平衡以 实现 “紧 密跟 踪业 绩比较 基准 ，追 求跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 最小 化” 的风险 收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
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能性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。信用等级 评估以内 部 信用评级为 主，外部
信用评级为辅 。内部债 券 信用评级主要 考察发行 人 的经营风险、 财务风险 和 流动性风险 ，以及信
用产品的条款 和担保人 的 情况等。此外 ，本基金 的 基金管理人根 据信用产 品 的内部评级 ，通过单
只信用产品投 资占基金 资 产净值的比例 及占发行 量 的比例进行控 制，通过 分 散化投资以 分散信用
风险。 于2013 年6 月30 日，本 基金 未持 有债 券（2012 年12 月 31 日： 同） 。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动 性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险 ，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持目 标ETF 份 额能 通过股 票组 合赎 回或 二级 市场交 易卖 出， 所持 股票 均 在证券 交易 所上 市，
因此除附注 6.4.9 中 列示 的部分 基 金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 根 据
本基金 的基 金管 理人 的投 资意图 ，以 合理 的价 格适 时变现 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和部 分应收申 购 款等，其余金 融南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
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资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动 的现金流 量在很大 程 度上独立于 市场利率
变化。 本基 金的 基金 管理 人定期 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,754,023.76 - - - 6,754,023.76
结算备 付金 5,803.90 - - - 5,803.90
存出保 证金 6,727.94 - -
6,727.94
交易性 金融 资产 - - - 104,327,670.35 104,327,670.35
应收证 券清 算款 - - - 612.26 612.26
应收利 息 - - - 1,320.53 1,320.53
应收股 利 - - - 519.88 519.88
应收申 购款 3,976.14 - - 89,502.62 93,478.76
资产总 计
6,770,531.74 - - 104,419,625.64 111,190,157.38
负债
应付赎 回款 - - - 253,549.43 253,549.43
应付管 理人 报酬 - - - 3,361.58 3,361.58
应付托 管费 - - - 672.31 672.31
应付交 易费 用 - - - 7,847.26 7,847.26
其他负 债 - - - 174,933.85 174,933.85
负债总 计 - - - 440,364.43 440,364.43
利率敏 感度 缺口 6,770,531.74 - - 103,979,261.21 110,749,792.95
上年度 末
2012 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,375,934.08 - - - 6,375,934.08
结算备 付金 8,068.32 - - - 8,068.32
存出保 证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性 金融 资产 - - - 116,628,041.31 116,628,041.31
应收利 息 - - - 1,319.75 1,319.75
应收申 购款 1,988.07 - - 115,093.84 117,081.91
资产总 计 6,385,990.47 - - 116,994,454.90 123,380,445.37
负债
应付赎 回款 - - - 93,281.74 93,281.74
应付管 理人 报酬 - - - 2,954.94 2,954.94
应付托 管费 - - - 590.98 590.98
应付交 易费 用 - - - 27,562.01 27,562.01
其他负 债 - - - 351,421.49 351,421.49 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
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负债总 计 - - - 475,811.16 475,811.16
利率敏 感度 缺口 6,385,990.47 - - 116,518,643.74 122,904,634.21
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账面 价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2013 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产
净值无 重大 影响 （2012 年12 月 31 日 ：同 ） 。
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场 价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 所面临的其他 价格风险 来 源于单个证 券发行主
体自身 经营 情况 或特 殊事 项的影 响， 也可 能来 源于 证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金通过把 全部或接 近 全部的基金资 产投资于 目 标 ETF、标 的指数成 份股 和备选成份股 进
行被动 式指 数化 投资 ，正 常情况 下投 资于 目 标 ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ；本 基金 投
资于目 标 ETF 的 方式 以申 购和赎 回为 主， 但在 目标 ETF 二级 市场 流动 性较 好 的情况 下， 为了 更好
地实现本基金 的投资 目 标 ，也可以通过 二级市场 交 易买卖目标 ETF；除 流动 性管理所需以 外，本
基金对 于目 标 ETF 以外 的 证券投 资倾 向采 用被 动式 指数化 投资 。本 基金 的基 金管理 人每 日对 本 基
金所持有的证 券价格实 施 监控，定期运 用多种定 量 方法对基金进 行风险度 量 ，来测试本 基金面临
的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ） 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
第 30 页 共 48 页
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,532,356.16 1.38 808,841.31 0.66
其他- 目标ETF 投资 102,795,314.19 92.82 115,819,200.00 94.24
合计 104,327,670.35 94.20 116,628,041.31 94.89
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2013 年6 月30 日 ） 上年度 末 （ 2012 年12 月31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 增加 约 532 增加 约590
业绩比 较基 准下 降 5% 下降约 532 下降 约590
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 1,532,356.16 1.38
其中： 股票 1,532,356.16 1.38
2 基金投 资 102,795,314.19 92.45
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,759,827.66 6.08
7 其他各 项资 产 102,659.37 0.09
8 合计 111,190,157.38
100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 8,611.00 0.01 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
第 31 页 共 48 页
B
采矿业 40,426.00 0.04
C
制造业 844,290.82 0.76
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
105,802.00 0.10
E
建筑业 46,120.40 0.04
F
批发和 零售 业 209,812.73 0.19
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 123,797.86 0.11
H
住宿和 餐饮 业 2,514.00 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
36,658.78 0.03
J
金融业 - -
K
房地产 业 34,409.03 0.03
L
租赁和 商务 服务 业 14,771.76 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 13,596.96 0.01
O
居民服 务、 修理 和其 他 服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 32,456.00 0.03
S
综合 19,088.82 0.02
合计 1,532,356.16 1.38
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600694 大商股 份 1,200 34,716.00 0.03
2 600587 新华医 疗 600 24,864.00 0.02
3 601918 国投新 集 2,800 21,140.00 0.02
4 601991 大唐发 电 4,000 20,560.00 0.02
5 600879 航天电 子 2,970 19,928.70 0.02
6 601727 上海电 气 5,200 17,368.00 0.02
7 600436 XR 片 仔癀 123 16,828.86 0.02
8 600335 国机汽 车 1,100 14,773.00 0.01
9 600660 福耀玻 璃 1,900 13,661.00 0.01
10 600886 国投电 力 4,000 13,520.00 0.01 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
第 32 页 共 48 页
11 600352 浙江龙 盛 1,400 13,132.00 0.01
12 600079 人福医 药 500 13,040.00 0.01
13 600983 合肥三 洋 1,300 12,948.00 0.01
14 600685 广船国 际 1,300 12,792.00 0.01
15 600433 冠豪高 新 800 12,616.00 0.01
16 600200 江苏吴 中 800 12,512.00 0.01
17 600867 通化东 宝 840 12,507.60 0.01
18 600251 冠农股 份 900 12,438.00 0.01
19 600005 武钢股 份 5,400 12,096.00 0.01
20 600832 东方明 珠 2,096 11,548.96 0.01
21 600153 建发股 份 1,800 11,322.00 0.01
22 600835 上海机 电 1,000 10,990.00 0.01
23 600175 美都控 股 3,900 10,842.00 0.01
24 600688 S 上石 化 1,300 10,647.00 0.01
25 600594 益佰制 药 344 10,633.04 0.01
26 600880 博瑞传 播 600 10,578.00 0.01
27 601018 宁波港 5,228 10,560.56 0.01
28 600655 豫园商 城 1,500 9,765.00 0.01
29 600881 亚泰集 团 2,500 9,725.00 0.01
30 600557 康缘药 业 365 9,690.75 0.01
31 600718 东软集 团 1,177 9,580.78 0.01
32 600328 兰太实 业 1,300 9,490.00 0.01
33 600267 海正药 业 720 9,158.40 0.01
34 600521 华海药 业 599 9,134.75 0.01
35 600388 龙净环 保 400 9,068.00 0.01
36 600811 东方集 团 1,800 8,874.00 0.01
37 600805 悦达投 资 960 8,793.60 0.01
38 600570 恒生电 子 700 8,750.00 0.01
39 601333 广深铁 路 3,800 8,740.00 0.01
40 600517 置信电 气 600 8,460.00 0.01
41 600312 平高电 气 900 8,298.00 0.01
42 600422 昆明制 药 300 7,950.00 0.01
43 601877 正泰电 器 400 7,936.00 0.01
44 600872 中炬高 新 1,100 7,733.00 0.01
45 600219 南山铝 业 1,600 7,504.00 0.01
46 600110 中科英 华 1,500 7,455.00 0.01
47 600138 中青旅 568 7,423.76 0.01
48 600596 新安股 份 700 7,385.00 0.01
49 600018 上港集 团 2,900 7,192.00 0.01 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
第 33 页 共 48 页
50 600499 科达机 电 600 7,134.00 0.01
51 601933 永辉超 市 600 7,002.00 0.01
52 600522 中天科 技 824 6,954.56 0.01
53 600635 大众公 用 1,800 6,876.00 0.01
54 600827 友谊股 份 1,000 6,870.00 0.01
55 600597 光明乳 业 500 6,745.00 0.01
56 601886 江河创 建 500 6,610.00 0.01
57 601098 中南传 媒 700 6,510.00 0.01
58 600584 长电科 技 1,100 6,402.00 0.01
59 600125 铁龙物 流 1,200 6,360.00 0.01
60 600750 江中药 业 349 6,222.67 0.01
61 600201 金宇集 团 300 6,180.00 0.01
62 600170 上海建 工 900 6,156.00 0.01
63 600527 江南高 纤 1,100 6,149.00 0.01
64 600572 康恩贝 545 6,044.05 0.01
65 600458 时代新 材 650 5,908.50 0.01
66 600387 海越股 份 400 5,856.00 0.01
67 600292 九龙电 力 300 5,811.00 0.01
68 600638 新黄浦 600 5,796.00 0.01
69 600511 国药股 份 400 5,736.00 0.01
70 600284 浦东建 设 600 5,700.00 0.01
71 600435 北方导 航 479 5,671.36 0.01
72 600863 内蒙华 电 1,000 5,650.00 0.01
73 600059 古越龙 山 500 5,610.00 0.01
74 600717 天津港 1,100 5,522.00 0.00
75 600478 科力远 300 5,520.00 0.00
76 600377 宁沪高 速 1,000 5,390.00 0.00
77 600651 飞乐音 响 1,020 5,344.80 0.00
78 600978 宜华木 业 1,200 5,268.00 0.00
79 600298 安琪酵 母 300 5,214.00 0.00
80 601001 大同煤 业 900 5,157.00 0.00
81 600808 马钢股 份 3,200 5,120.00 0.00
82 600403 大有能 源 600 5,112.00 0.00
83 600820 隧道股 份 672 5,006.40 0.00
84 600183 生益科 技 1,100 4,950.00 0.00
85 600426 华鲁恒 升 900 4,923.00 0.00
86 601872 招商轮 船 2,510 4,894.50 0.00
87 600755 厦门国 贸 1,300 4,836.00 0.00
88 600859 王府井 300 4,833.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
第 34 页 共 48 页
89 600096 云天化 600 4,794.00 0.00
90 600017 日照港 2,100 4,788.00 0.00
91 600307 酒钢宏 兴 1,700 4,760.00 0.00
92 600993 马应龙 300 4,740.00 0.00
93 601369 陕鼓动 力 700 4,725.00 0.00
94 600269 XD 赣 粤高 1,600 4,704.00 0.00
95 600720 祁连山 550 4,697.00 0.00
96 601231 环旭电 子 300 4,689.00 0.00
97 600300 维维股 份 1,100 4,675.00 0.00
98 600998 九州通 400 4,636.00 0.00
99 600783 鲁信创 投 349 4,634.72 0.00
100 600475 华光股 份 500 4,580.00 0.00
101 600500 中化国 际 958 4,579.24 0.00
102 600874 创业环 保 600 4,578.00 0.00
103 600582 天地科 技 712 4,571.04 0.00
104 600997 开滦股 份 800 4,560.00 0.00
105 600098 广州发展 900 4,536.00 0.00
106 600112 长征电 气 500 4,520.00 0.00
107 600038 哈飞股 份 200 4,484.00 0.00
108 600120 浙江东 方 400 4,444.00 0.00
109 600432 吉恩镍 业 500 4,355.00 0.00
110 600976 武汉健 民 200 4,320.00 0.00
111 600884 杉杉股 份 400 4,316.00 0.00
111 600586 金晶科 技 1,300 4,316.00 0.00
112 600633 浙报传 媒 200 4,314.00 0.00
113 600525 长园集 团 700 4,312.00 0.00
114 600351 亚宝药 业 700 4,298.00 0.00
115 600509 天富热 电 500 4,270.00 0.00
116 600668 尖峰集 团 500 4,260.00 0.00
117 600410 华胜天 成 700 4,256.00 0.00
118 600289 亿阳信 通 600 4,236.00 0.00
119 600161 天坛生 物 300 4,233.00 0.00
120 600578 京能热 电 600 4,158.00 0.00
121 601258 庞大集 团 700 4,137.00 0.00
122 600496 精工钢 构 600 4,092.00 0.00
123 600967 北方创 业 400 4,088.00 0.00
123 600611 大众交 通 800 4,088.00 0.00
124 600210 紫江企 业 1,450 4,060.00 0.00
125 600502 安徽水 利 600 4,050.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
第 35 页 共 48 页
126 600122 宏图高 科 1,200 3,960.00 0.00
127 600283 钱江水 利 500 3,945.00 0.00
128 600508 上海能 源 400 3,888.00 0.00
129 600761 安徽合 力 500 3,880.00 0.00
130 600329 中新药 业 300 3,876.00 0.00
131 600729 重庆百 货 200 3,874.00 0.00
132 601718 际华集 团 1,600 3,872.00 0.00
133 600787 中储股 份 600 3,828.00 0.00
134 600176 中国玻 纤 500 3,815.00 0.00
135 600261 阳光照 明 300 3,804.00 0.00
136 600487 亨通光 电 200 3,798.00 0.00
137 600580 卧龙电 气 700 3,780.00 0.00
138 600004 白云机 场 600 3,774.00 0.00
139 600114 东睦股 份 400 3,756.00 0.00
140 600704 物产中 大 700 3,731.00 0.00
140 600350 山东高 速 1,300 3,731.00 0.00
141 600021 上海电 力 900 3,708.00 0.00
142 600846 同济科 技 700 3,682.00 0.00
143 600409 三友化 工 1,000 3,660.00 0.00
144 600790 轻纺城 600 3,624.00 0.00
145 600322 天房发 展 1,200 3,612.00 0.00
146 600270 外运发 展 528 3,537.60 0.00
147 601216 内蒙君 正 471 3,532.50 0.00
148 600563 法拉电 子 200 3,532.00 0.00
149 600595 中孚实 业 1,000 3,530.00 0.00
150 600486 扬农化 工 100 3,512.00 0.00
150 600864 哈投股 份 400 3,512.00 0.00
151 600470 六国化 工 600 3,510.00 0.00
152 600697 欧亚集 团 190 3,494.10 0.00
153 600033 福建高 速 1,800 3,420.00 0.00
154 600069 银鸽投 资 800 3,392.00 0.00
155 600545 新疆城 建 700 3,374.00 0.00
156 600460 士兰微 600 3,354.00 0.00
157 600858 银座股 份 427 3,351.95 0.00
158 600323 南海发 展 500 3,345.00 0.00
159 600380 健康元 804 3,344.64 0.00
160 600622 嘉宝集 团 600 3,336.00 0.00
161 600831 广电网 络 500 3,335.00 0.00
162 600428 中远航 运 1,102 3,328.04 0.00 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
第 36 页 共 48 页
163 600106 重庆路 桥 1,000 3,300.00 0.00
163 600628 新世界 600 3,300.00 0.00
164 600056 中国医 药 200 3,278.00 0.00
165 600686 金龙汽 车 350 3,272.50 0.00
166 601058 赛轮股 份 326 3,260.00 0.00
167 600459 贵研铂 业 200 3,256.00 0.00
168 600172 黄河旋 风 521 3,245.83 0.00
169 600333 长春燃 气 400 3,240.00 0.00
170 600873 梅花集 团 800 3,176.00 0.00
171 600195 中牧股 份 285 3,174.90 0.00
172 600801 华新水 泥 300 3,174.00 0.00
173 600784 鲁银投 资 700 3,157.00 0.00
174 600979 广安爱 众 600 3,150.00 0.00
175 601880 大连港 1,400 3,136.00 0.00
176 600026 中海发 展 900 3,132.00 0.00
177 600551 时代出 版 300 3,126.00 0.00
178 600039 四川路 桥 600 3,114.00 0.00
179 600824 益民集 团 700 3,108.00 0.00
180 600575 芜湖港 1,300 3,107.00 0.00
181 600815 厦工股 份 800 3,104.00 0.00
182 600589 广东榕 泰 600 3,102.00 0.00
183 600479 千金药 业 300 3,075.00 0.00
184 600495 晋西车 轴 300 3,072.00 0.00
185 600425 青松建 化 806 3,062.80 0.00
186 600171 上海贝 岭 700 3,052.00 0.00
186 600190 锦州港 700 3,052.00 0.00
187 600133 东湖高 新 600 3,048.00 0.00
188 600420 现代制 药 200 3,042.00 0.00
189 603366 日出东 方 200 3,024.00 0.00
190 600491 龙元建 设 800 3,000.00 0.00
190 600368 五洲交 通 600 3,000.00 0.00
191 600257 大湖股 份 500 2,995.00 0.00
192 600825 新华传 媒 600 2,988.00 0.00
193 600308 华泰股 份 1,100 2,948.00 0.00
194 600197 伊力特 300 2,946.00 0.00
195 600078 澄星股 份 500 2,945.00 0.00
196 600624 复旦复 华 390 2,944.50 0.00
197 601000 唐山港 1,122 2,939.64 0.00
198 600345 长江通 信 200 2,922.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
第 37 页 共 48 页
198 601100 恒立油 缸 300 2,922.00 0.00
199 600280 南京中 商 128 2,896.64 0.00
200 601126 四方股 份 200 2,890.00 0.00
201 600416 湘电股 份 600 2,874.00 0.00
202 600088 中视传 媒 200 2,858.00 0.00
203 600639 浦东金 桥 400 2,852.00 0.00
204 600481 双良节 能 400 2,848.00 0.00
205 600537 亿晶光 电 300 2,844.00 0.00
206 600667 太极实 业 1,060 2,840.80 0.00
207 600616 金枫酒 业 400 2,832.00 0.00
208 603001 奥康国 际 200 2,814.00 0.00
209 600439 瑞贝卡 900 2,799.00 0.00
210 600227 赤天化 1,000 2,780.00 0.00
211 600101 明星电 力 300 2,769.00 0.00
211 600007 中国国 贸 300 2,769.00 0.00
212 601616 广电电 气 800 2,736.00 0.00
213 600121 郑州煤 电 500 2,725.00 0.00
214 600963 岳阳林 纸 1,000 2,720.00 0.00
215 600082 海泰发 展 700 2,716.00 0.00
216 600449 宁夏建 材 400 2,708.00 0.00
217 600337 美克股 份 500 2,690.00 0.00
218 600830 香溢融 通 400 2,672.00 0.00
219 601139 深圳燃 气 300 2,667.00 0.00
220 600559 老白干 酒 100 2,660.00 0.00
221 600662 强生控 股 800 2,648.00 0.00
222 600285 DR 羚 锐制 200 2,632.00 0.00
223 600116 三峡水 利 300 2,628.00 0.00
224 600612 老凤祥 160 2,619.20 0.00
225 600995 文山电 力 500 2,570.00 0.00
226 600507 方大特 钢 700 2,569.00 0.00
227 600438 通威股 份 500 2,565.00 0.00
228 600724 宁波富 达 600 2,562.00 0.00
229 600363 联创光 电 400 2,560.00 0.00
230 600577 精达股 份 700 2,555.00 0.00
231 600754 锦江股 份 200 2,514.00 0.00
232 600756 浪潮软 件 300 2,496.00 0.00
233 600113 浙江东 日 300 2,493.00 0.00
234 600246 万通地 产 800 2,488.00 0.00
235 600742 一汽富 维 178 2,481.32 0.00 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
第 38 页 共 48 页
236 600467 好当家 472 2,478.00 0.00
237 600249 两面针 500 2,470.00 0.00
238 600075 新疆天 业 400 2,456.00 0.00
239 600277 亿利能 源 400 2,432.00 0.00
240 601890 亚星锚 链 400 2,428.00 0.00
241 600640 号百控 股 300 2,415.00 0.00
242 600687 刚泰控 股 200 2,406.00 0.00
243 600139 西部资 源 400 2,404.00 0.00
244 600268 国电南 自 400 2,400.00 0.00
245 601107 四川成 渝 900 2,394.00 0.00
246 601566 九牧王 200 2,386.00 0.00
247 600683 XD 京 投银 500 2,385.00 0.00
248 600897 厦门空 港 200 2,372.00 0.00
249 600778 友好集 团 340 2,369.80 0.00
250 600382 广东明 珠 400 2,356.00 0.00
251 600318 巢东股 份 200 2,338.00 0.00
252 600888 新疆众 和 432 2,332.80 0.00
253 600446 金证股 份 200 2,330.00 0.00
254 600990 四创电 子 100 2,321.00 0.00
255 601238 广汽集 团 309 2,274.24 0.00
256 600468 百利电 气 200 2,270.00 0.00
257 600184 光电股 份 100 2,256.00 0.00
258 600469 风神股 份 300 2,250.00 0.00
259 600488 天药股 份 550 2,227.50 0.00
260 600776 东方通 信 500 2,220.00 0.00
261 600561 江西长 运 200 2,176.00 0.00
262 600676 XD 交 运股 562 2,169.32 0.00
263 600785 新华百 货 200 2,168.00 0.00
264 600644 乐山电 力 300 2,148.00 0.00
265 601678 滨化股 份 300 2,136.00 0.00
266 603077 和邦股 份 200 2,130.00 0.00
267 600626 申达股 份 700 2,121.00 0.00
268 600375 华菱星 马 200 2,112.00 0.00
269 600581 八一钢 铁 500 2,110.00 0.00
270 601777 力帆股 份 400 2,108.00 0.00
271 600128 弘业股 份 300 2,106.00 0.00
272 600303 曙光股 份 600 2,088.00 0.00
273 601801 皖新传 媒 200 2,082.00 0.00
274 600343 航天动 力 200 2,078.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
第 39 页 共 48 页
275 600501 航天晨 光 300 2,070.00 0.00
276 600054 黄山旅 游 200 2,048.00 0.00
277 600295 鄂尔多 斯 300 2,004.00 0.00
278 600673 东阳光 铝 300 1,998.00 0.00
279 600666 西南药 业 315 1,943.55 0.00
280 600480 凌云股 份 300 1,923.00 0.00
281 600510 黑牡丹 400 1,892.00 0.00
282 600531 豫光金 铅 200 1,888.00 0.00
283 600658 电子城 200 1,878.00 0.00
283 600869 三普药 业 300 1,878.00 0.00
284 600396 金山股 份 300 1,827.00 0.00
285 600523 贵航股 份 200 1,816.00 0.00
286 600131 岷江水 电 400 1,800.00 0.00
287 600743 华远地 产 681 1,791.03 0.00
288 600513 联环药 业 200 1,784.00 0.00
289 600310 桂东电 力 200 1,774.00 0.00
290 600378 天科股 份 200 1,766.00 0.00
291 601388 怡球资 源 200 1,734.00 0.00
292 600012 皖通高 速 500 1,725.00 0.00
293 600339 天利高 新 520 1,716.00 0.00
294 600712 南宁百 货 400 1,704.00 0.00
295 600367 红星发 展 200 1,694.00 0.00
296 601208 东材科 技 300 1,686.00 0.00
297 600845 宝信软 件 100 1,675.00 0.00
298 601636 旗滨集 团 300 1,650.00 0.00
299 600423 柳化股 份 400 1,624.00 0.00
300 601567 三星电 气 200 1,614.00 0.00
301 601003 柳钢股 份 700 1,568.00 0.00
302 601010 文峰股 份 250 1,530.00 0.00
303 600327 大东方 400 1,520.00 0.00
304 601222 林洋电 子 100 1,494.00 0.00
305 601011 宝泰隆 200 1,470.00 0.00
306 601008 连云港 500 1,430.00 0.00
307 600592 龙溪股 份 200 1,422.00 0.00
308 600648 外高桥 100 1,399.00 0.00
309 600070 浙江富 润 200 1,392.00 0.00
310 600262 北方股 份 100 1,375.00 0.00
311 600857 工大首 创 200 1,350.00 0.00
312 601789 宁波建 工 200 1,336.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
第 40 页 共 48 页
313 600829 三精制 药 200 1,320.00 0.00
313 600833 第一医 药 200 1,320.00 0.00
314 600828 成商集 团 300 1,317.00 0.00
315 600258 首旅股 份 100 1,309.00 0.00
316 601137 博威合 金 100 1,218.00 0.00
317 600560 金自天 正 176 1,216.16 0.00
318 601518 吉林高 速 560 1,215.20 0.00
319 601515 东风股 份 100 1,190.00 0.00
320 601908 京运通 200 1,188.00 0.00
321 600548 深高速 400 1,148.00 0.00
322 600278 东方创 业 200 1,144.00 0.00
323 600619 XD 海 立股 200 1,084.00 0.00
324 600097 XD 开 创国 100 1,080.00 0.00
325 600975 新五丰 200 1,032.00 0.00
326 600353 旭光股 份 200 1,030.00 0.00
327 601113 华鼎锦 纶 300 1,026.00 0.00
327 600371 万向德 农 100 1,026.00 0.00
328 603128 华贸物 流 200 996.00 0.00
329 600981 汇鸿股 份 300 882.00 0.00
330 600623 双钱股 份 100 873.00 0.00
331 601677 明泰铝 业 100 710.00 0.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600315 上海家 化 57,196.00 0.05
2 600005 武钢股 份 45,185.00 0.04
3 601991 大唐发 电 44,153.00 0.04
4 600660 福耀玻 璃 40,407.00 0.03
5 600352 浙江龙 盛 35,307.00 0.03
6 600655 豫园商 城 33,419.00 0.03
7 600881 亚泰集 团 33,120.00 0.03
8 600079 人福医 药 32,748.00 0.03
9 601018 宁波港 32,310.00 0.03 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
第 41 页 共 48 页
10 600811 东方集 团 31,397.00 0.03
11 600832 东方明 珠 30,266.00 0.02
12 600062 华润双 鹤 30,115.00 0.02
13 601333 广深铁 路 29,862.00 0.02
14 600153 建发股 份 29,724.00 0.02
15 600219 南山铝 业 29,486.00 0.02
16 600886 国投电 力 29,330.00 0.02
17 600418 江淮汽 车 26,756.00 0.02
18 600805 悦达投 资 26,466.00 0.02
19 600267 海正药 业 25,434.00 0.02
20 600478 科力远 25,360.00 0.02
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600315
上海家 化 246,919.78 0.20
2 601991
大唐发 电 161,308.20 0.13
3 600660
福耀玻 璃 146,359.70 0.12
4 600005
武钢股 份 133,755.83 0.11
5 600886
国投电 力 117,843.60 0.10
6 601888
中国国 旅 116,660.05 0.09
7 601018
宁波港 116,239.70 0.09
8 600881
亚泰集 团 116,065.40 0.09
9 600079
人福医 药 115,390.40 0.09
10 600352
浙江龙 盛 114,849.30 0.09
11 600153
建发股 份 114,694.00 0.09
12 600062
华润双 鹤 113,752.60 0.09
13 600832
东方明 珠 109,551.10 0.09
14 600655
豫园商 城 102,341.40 0.08
15 601333
广深铁 路 100,575.40 0.08
16 600811
东方集 团 98,328.00 0.08
17 600805
悦达投 资 96,511.90 0.08
18 600418
江淮汽 车 96,462.70 0.08
19 600557
康缘药 业 96,326.80 0.08 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
第 42 页 共 48 页
20 600008
首创股 份 96,157.70 0.08
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
4,146,290.29
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
15,591,340.90
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
基金名
称
基金类
型
运作方 式 管理人 公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
1 380ETF 股票型 交易型 开放 式 南方基 金管 理有 限公 司 102,795,314.19 92.82
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
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7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 主要遵 循有 效管 理投 资策 略，根 据风 险管 理的 原则 ， 以套 期保 值为
目的， 主要 采用 流动 性好 、交易 活跃 的期 货合 约， 通过对 现货 和期 货市 场运 行趋势 的研 究， 结合
股指期 货定 价模 型寻 求其 合理估 值水 平， 与现 货资 产进行 匹配 ，通 过多 头或 空头套 期保 值等 策略
进行套 期保 值操 作。
本基金 管理 人对 股指 期货 及其他 金融 衍生 品的 运用 将进行 充分 的论 证， 运用 股指期 货的 情形
主要包 括： 对冲 系统 性风 险；对 冲特 殊情 况下 的流 动性风 险， 如大 额申 购赎 回等； 对冲 因其 他原
因导致 无法 有效 跟踪 标的 指数的 风险 ；利 用金 融衍 生品的 杠杆 作用 ，降 低股 票和目 标 ETF 仓 位频
繁调整 的交 易成 本， 达到 有效跟 踪对 标的 指数 的目 的。
基金管 理人 建 立 股指 期货 交易决 策部 门或 小组 ，授 权特定 的管 理人 员负 责股 指期货 的投 资审
批事项 ，同 时针 对股 指期 货交易 制定 投资 决策 流程 和风险 控制 等制 度并 报董 事会批 准。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,727.94
2 应收证 券清 算款 612.26
3 应收股 利 519.88
4 应收利 息 1,320.53
5 应收申 购款 93,478.76
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 102,659.37
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
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7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 601918 国投新 集 21,140.00 0.02 重大事 项公 告
2 600436 片仔癀 16,828.86 0.02 配股
3 600335 国机汽 车 14,773.00 0.01 重大事 项公 告
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
单位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
6,222.00 22,707.56 32,795,056.79 23.21% 108,491,392.59 76.79%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数 （份 ） 占基金 总 份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 170,205.73 0.12%
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人未持有本 基金份额 ， 本基金基金 经理未持
有本基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 20 日 ）基 金份 额总 额 324,134,578.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 151,679,777.01
本报告 期基 金总 申购 份额 20,393,003.41
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 30,786,331.04
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 141,286,449.38
南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ， 基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告， 自2013 年 8 月22 日起， 杨小 松转 任 公司 总经 理职 务， 不再 担任公 司督 察长 职务 ；
由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ “ 开 元300ETF ” ） 在
集中申 购期 超过 沪 深300 指数自 然权 重大 比例 接受 停牌的 永泰 能源 股票 换购 ， 然后在 建仓 期 大 比
例卖出 超过 沪 深 300 自 然 权重的 部分 股票 ，致 使基 金资产 受到 较大 损失 ，2013 年 4 月 19 日 中国
证监会 向公 司下 发了 《关 于对南 方基 金管 理有 限公 司采取 责令 整改 等措 施的 决定》 （ 【2013 】 18 号）
的行政 监管 措施 决定 书， 认为基 金管 理人 在开 元 300ETF 投资 过程 中未 能履 行 谨慎勤 勉义 务， 内
部控制 方面 存在 内部 控制 制度建 设薄 弱 ， 缺 乏ETF 募集期 股票 换购 的相 关制 度规定 ； 合规 及风 控
管理未 能覆 盖ETF 基 金投 资环节； 关于 永泰 能 源 的 相关决 策未 能留 痕等。 鉴 于上述 情况， 按照 《 证
券投资 基金 管理 公司 管理 办法 》 第 七十 五条 的规 定， 中国证 监会 责令 公司 进行 为期3 个月 的整 改 ，
在整改 期间 暂停 受理 和审 核公司 所有 新产 品和 新业 务申请 。 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
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基金管 理人 于2013 年 4 月24 日发 布了 《南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 ， 对开
元 300ETF 超 比例 接受 永 泰能源 股票 换购 给相 关基 金份额 持有 人造 成的 经济 损失进 行了 补偿, 实
际补偿 金额 为47,996,008.62 元。
同 时， 基金 管理 人就 公 司内部 管理 、 合规 及风 险 控制制 度建 设 、ETF 募集 及 投资管 理程 序
方 面 的 问 题 进 行 了 一 一 整 改, 并 向 中 国 证 监 会 及 其 深 圳 监 管 局 提 交 了 整 改 报 告, 目 前 已 完 成 整
改工作 、经 监管 部门 现场 检查并 验收 合格 。
除 上述 情况 外 ，本 报告期 内 ，基 金 管理 人 、基 金托 管 人及 其 高级 管 理人 员未 受 监管 部 门
稽查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商
名称
交易
单元
数量
股票交 易 基金交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
海通证券 1 19,732,951.34 100.00% 2,075,624.17 100.00% 17,632.02 100.00% -
中金公司 1 - - - - - - -
注：1. 本基 金本 报告 期内 未 新增 券商 。
2.交易 单元 的选 择标 准和 程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A ：选 择标 准
1 、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2 、公司具有较 强的研究 能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究
及市场 走向 、个 股分 析报 告和专 门研 究报 告；
3 、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4 、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择席 位 ：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就
有关专 题提 供研 究报 告和 讲座； 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
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2 、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯
的渠道 是否 便利 、提 供的 资讯是 否充 足全 面。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
南 方 基 金关 于 旗下 部 分基金 增 加 同花 顺 为代
销 机 构 及开 通 转换 业 务并参 与 其 费率 优 惠活
动的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2013 年 6 月 28 日
2
南 方 基 金关 于 旗下 部 分基金 增 加 展恒 为 代销
机 构 及 开通 转 换业 务 并参与 其 费 率优 惠 活动
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2013 年 6 月 21 日
3
南 方 基 金管 理 有限 公 司关于 旗 下 部分 基 金在
上海证 券推 出基 金定 投业 务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2013 年 6 月 5 日
4
南 方 基 金关 于 旗下 部 分基金 增 加 国海 证 券为
代销机 构及 开通 定投 和转 换业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2013 年 6 月 5 日
5
南 方 基 金关 于 旗下 部 分基金 增 加 珠海 华 润银
行 为 代 销机 构 及开 通 定投和 转 换 业务 的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2013 年 5 月 22 日
6
关于南 方上 证 380 交易 型 开放式 指数 证券 投
资基金 联接 基金 变更 基金 经理的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2013 年 5 月 18 日
7
南 方 基 金关 于 旗下 部 分基金 参 加 徽商 银 行网
上 银 行 申购 与 定投 申 购费率 优 惠 活 动 的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2013 年 5 月 10 日
8
南 方 基 金管 理 有限 公 司关于 旗 下 基金 在 上海
好 买 基 金销 售 有限 公 司开通 基 金 定投 业 务并
参加定 投申 购费 率优 惠活 动的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2013 年 4 月 26 日
9
南方上 证 380ETF 联接 2013 年第 1 季 度报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2013 年 4 月 19 日
10
南 方 基 金关 于 旗下 部 分基金 参 加 大连 银 行个
人 网 上 银行 申 购与 定 投申购 费 率 优惠 活 动的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2013 年 4 月 2 日
11
南方上证 380 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基
金联接 基 金 2012 年 年度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2013 年 3 月 29 日
12
南 方 基 金关 于 旗下 部 分基金 增 加 东兴 证 券为
代销机 构及 开通 转换 业务 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2013 年 3 月 1 日
13
南 方 基 金关 于 旗下 部 分基金 增 加 联讯 证 券为
代销机 构及 开通 定投 和转 换业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2013 年 2 月 28 日
14
南 方 基 金管 理 有限 公 司关于 旗 下 基金 在 中国
工 商 银 行开 通 基金 定 投业务 并 参 加定 投 申购
费率优 惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2013 年 2 月 22 日 南方上证 380ETF 联接 2013 年 半年度报告
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15
南方上 证 380ETF 联接 2012 年第 4 季 度报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2013 年 1 月 21 日
16
南 方 基 金管 理 有限 公 司关于 旗 下 基金 投 资非
控股股 东承 销证 券的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2013 年 1 月 8 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方上 证 380 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金的文 件。
2 、南 方上 证380 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 合同 。
3 、南 方上 证380 交 易型 开 放式指 数证 券投 资 基 金联 接基金 托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
