上证380 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2013 年 半年 度 报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 2 页 共 49 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 3 页 共 49 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务 会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 43
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 4 页 共 49 页
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49
南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 5 页 共 49 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金简 称 南方上 证380ETF
基金主 代码 510290
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月16 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 180,448,915.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011-11-08
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 3 80ETF ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 本 基 金 为 完全 被 动 式指 数基 金 ， 采 用完 全 复 制法 ，按 照 成 份 股在 标 的 指数 中的
基 准 权 重 构建 指 数 化投 资组 合 ， 并 根据 标 的 指数 成份 股 及 其 权重 的 变 化进 行相
应调整 。
当 预 期 成 份股 发 生 调整 和成 份 股 发 生配 股 、 增发 、分 红 等 行 为时 ， 或 因基 金的
申 购 和 赎 回等 对 本 基金 跟踪 标 的 指 数的 效 果 可能 带来 影 响 时 ，或 因 某 些特 殊情
况 导 致 流 动性 不 足 时， 或其 他 原 因 导致 无 法 有效 复制 和 跟 踪 标的 指 数 时， 基金
管 理 人 可 以对 投 资 组合 管理 进 行 适 当变 通 和 调整 ，从 而 使 得 投资 组 合 紧密 地跟
踪标的 指数 。
本 基 金 可 投资 股 指 期货 和其 他 经 中 国证 监 会 允许 的衍 生 金 融 产品 。 本 基金 投资
股 指 期 货 将根 据 风 险管 理的 原 则 ， 以套 期 保 值为 目的 ， 对 冲 系统 性 风 险和 某些
特 殊 情 况 下的 流 动 性风 险等 ， 主 要 采用 流 动 性好 、交 易 活 跃 的股 指 期 货合 约，
通 过 多 头 或空 头 套 期保 值等 策 略 进 行套 期 保 值操 作。 本 基 金 力争 利 用 股指 期货
的 杠 杆 作 用， 降 低 股票 仓位 频 繁 调 整的 交 易 成本 和跟 踪 误 差 ，达 到 有 效跟 踪标
的指数 的目 的。
业 绩 比 较 基
准
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 。本 基金 标的 指数 为上 证 380 指 数， 简称 380
指数。
风 险 收 益 特
征
本 基 金 属 股票 基 金 ，风 险与 收 益 高 于混 合 基 金、 债券 基 金 与 货币 市 场 基金 。本
基 金 为 指 数型 基 金 ，主 要采 用 完 全 复制 法 跟 踪标 的指 数 的 表 现， 具 有 与标 的指
数、以 及标 的指 数所 代表 的股票 市场 相似 的风 险收 益特征 。
南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 6 页 共 49 页
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 田青
联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区闹 市口 大街 一号
院一号 楼
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 吴万善 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -2,539,576.04
本期利 润 -3,278,016.59
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0170
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.99%
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.47%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -40,346,955.05 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 7 页 共 49 页
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2236
期末基 金资 产净 值 140,101,959.95
期末基 金份 额净 值 0.7764
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -22.36%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、期末 可供分配 利润 ，采用期末资 产负债表 中 未分配利润与 未分配利 润 中已实现部分 的孰低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3、所述 基金业绩 指标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实 际收益 水平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -14.96% 1.69% -15.55% 1.71% 0.59% -0.02%
过去三 个月 -8.73% 1.35% -9.53% 1.37% 0.80% -0.02%
过去六 个月 -3.47% 1.34% -4.10% 1.35% 0.63% -0.01%
过去一 年 -8.91% 1.34% -9.42% 1.34% 0.51% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
-22.36% 1.37% -24.12% 1.44% 1.76% -0.07%
南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 8 页 共 49 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 基金合 同中关于 基 金投资比例的 约定，本 基 金将全部或接 近全部的 基 金资产用于 跟踪标的
指数的表现， 正常情况 下 ，本基金的指 数化投资 比 例不低于基金 资产净值 的 95%。本基金 的建仓
期为三 个月 ，建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45% 、 深圳 市投 资控 股有 限公 司30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至报 告期 末， 公司 管理 资产规 模超 过 2,000 亿元 ， 旗下 管 理42 只开 放式 基 金，1 只封 闭式
基金， 多个 全国 社保 、企 业年金 和专 户理 财投 资组 合。
南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 9 页 共 49 页
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
柯晓
本基
金的
基金
经理
2013 年 5
月 17 日
- 16
美国纽 约大 学工 商管 理硕 士， 具 有基 金从 业
资格。 曾先 后担 任美 国美 林 证券公 司助 理副
总裁、招商 证券首席 产品 策略师。2006 年
加 入 南 方 基 金 ， 任 首 席 产 品 设 计 师 ；2010
年8 月 至今 ， 任 小 康 ETF 及 南方小 康基 金经
理；2013 年 4 月至 今， 任 南方深 成基 金经
理；2013 年 4 月 至今 ，任 南方深 成 ETF 的
基金经 理；2013 年 5 月 至 今，任 南方 上证
380ETF 及 联接 基金 的基 金 经理。
杨德
龙
本基
金基
金经
理
2011 年 9
月 16 日
- 7
北京大 学经 济学 硕士 、清 华大学 工学 学士 ，
具有基 金从 业资 格 。2006 年加入 南方 基金 ，
担任研 究部 高级 行业 研究 员、 首 席策 略分 析
师； 2010 年8 月至 2013 年4 月， 任小 康 ETF
及南方 小康 基金 经理 ；2011 年 9 月至今 ，
任南方 上 证 380ETF 及联 接 基金基 金经 理；
2013 年 3 月至 今， 任南 方 策略基 金经 理；
2013 年 4 月 至今 ，任 南 方 300 基金 经理 ；
2013 年 4 月至 今， 任南 方 开元沪 深 300ETF
基金经 理。
罗文
杰
本基
金的
基金
经理
助理
2011 年10
月 10 日
2013 年 4
月21 日
8
女， 美 国南 加州 大学 数学 金融硕 士、 美国 加
州大学 计算 机科 学硕 士， 具 有中国 基金 从业
资格。曾先后任职于美国 Open Link
Financial 公司 、 摩 根斯 坦 利公司 ， 从事 量
化分析 工作 。2008 年 9 月 加入南 方基 金，
任 南 方 基 金 数 量 化 投 资 部 基 金 经 理 助 理 ；
2013 年 4 月 至今 ，任 南 方 500 基金 经理 ；
2013 年4 月 至今 ， 任 南方500ETF 基 金经 理；
2013 年 5 月 至今 ，任 南 方 300 基金 经理 ；
2013 年 5 月至 今， 任南 方 开元沪 深 300ETF
基金经 理；2013 年 5 月 至 今，任 南方 策略
基金经 理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和 “离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 10 页 共 49 页
作管理办 法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方上 证380 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》 和 其他 有关 法律
法规的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制风险的 基础上，
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，没有 损 害基金持有 人利益。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
我们认为，指 数化投资 不 同于主动 式投 资，后者 强 调通过各自不 同的投资 理 念去寻找超越 市
场的投资机会 ，而前者 的 宗旨是尽量拟 合标的指 数 的走势，为投 资者提供 一 个跟踪指数 的投资工
具。同 时，ETF 基 金又 不 同于普 通指 数基 金， 由 于 ETF 的可 上市 交易 属性 ， 全市场 的投 资者 都将
根据基 金管 理人 每日 公告 的申购 赎回 清单 进行 申赎 及跨市 场操 作， 这就 使 得 ETF 基 金管 理人 必须
更加注 重风 险控 制， 一丝 疏漏都 可能 导致 严重 的后 果。也 正因 为深 知此 理， 我们专 门针 对 ETF 的
投资管理制定 了科学、 严 谨的操作流程 ，使得流 程 中的每位人员 ，都清楚 的 知道自己在 什么时点
需要完 成什 么工 作。ETF 管理团 队除 基金 经理 之外 ，还由 数量 投资 分析 师、 交易管 理人 员、IT 人
员等组 成， 为ETF 基 金的 投资管 理提 供研 究、 交易 、系统 及其 相关 工作 的快 速支持 响应 。
对于本基金而 言，本报 告 期跟踪误差的 主要来源 包 括：①大额申 购赎回（ 如 联接基金的大 比
例换购）所带 来的成份 股 权重偏离，对 此我们采 取 了优化的“再 平衡”操 作 进行应对； ②指数成
份股调整所带 来的跟踪 误 差是不容忽视 的，是本 基 金跟踪误差的 另一主要 来 源。为此， 本基金管
理组提前进行 了全面模 拟 测算，并制定 了周密的 调 仓方案，从实 施结果来 看 ，本基金成 份股调仓
较为成 功。 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 11 页 共 49 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 自 上 市日 至本 报告 期末的 指数 跟踪 期间 ， 相 对于标 的指 数的 年化 跟踪 误差 为 0.316％，
较好的 完成 了基 金合 同中 控制年 化跟 踪误 差不 超 过2％的 投资 目标 。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.7764 元 ，报 告 期内， 份额 净值 增长 率为-3.47 ％ ，同 期
业绩基 准增 长率 为-4.10 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
今年以来，周 期股与成 长 股呈现“冰火 两重天” 的 分化格局。大 盘蓝筹股 走 势低迷，而创 业
板指数 屡创 反弹 新高 ， 跨 越 1000 点 大关。 总体 而言 ， 我国 经济 数据 疲弱， 中 小企业 经营 困难 ， 发
达经济 体逐 渐退 出量 化宽 松政策 ， 引起 热钱 回流 ，IPO 开 闸在 即 ， 多 重利空 压 制市场 表现 。 经 过 6
月以来 的大 幅下 跌 ，A 股风 险释放 较多 ， 在经 济没 有 大幅衰 退风 险的 前提 下 ，A 股仍有 可以 挖掘 的
投资机会。下 半年，经 济 面、流动性等 将出现环 比 改善的局面， 市场将呈 现 震荡筑底、 伺机反弹
的走势 。
本基金为指数 化产品， 作 为基金管理人 ，我们将 通 过严格的投资 管理流程 、 精确的数量化 计
算、精益求精 的工作态 度 、恪守指数化 投资的宗 旨 ，实现对标的 指数的有 效 跟踪，为持 有人提供
与之相 近的 收益 。 投 资者 可以根 据自 身对 证券 市场 的判断 及投 资风 格， 借助 投资本 基金 参与 市 场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、 监 察稽核总
监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时， 可进 行 收益分 配。 在收 益评 价日 ， 基金 管理 人计 算基 金份 额净值 增长 率和 标的
指数同期增长 率。基金 份 额净值增长率 为收益 评 价 日基金份额净 值与基金 上 市前一日基 金份额净南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 12 页 共 49 页
值之比 减 去 1 乘以 100% （ 期间如 发生 基金 份额 折算 ，则以 基金 份额 折算 日为 初始日 重新 计算 ） ；
标的指数同期 增长率为 收 益评价日标的 指数收盘 值 与基金上市前 一日标的 指 数收盘值之 比减去 1
乘以 100% （期间如 发生基 金份额折算， 则以基金 份 额折算日为初 始日重新 计 算） 。本基金以 使收
益分配后基金 份额净值 增 长率尽可能贴 近标的指 数 同期增长率为 原则进行 收 益分配。基 于本基金
的性质和特点 ，收益分 配 后有可能使除 息后的基 金 份额净值低于 面值；本 基 金每年收益 分配次数
最多 为12 次， 基金 份额 每 次基金 收益 分配 比 例 由基 金管理 人根 据上 述原 则确 定。 基 金收 益分 配基
准日即 期末 可供 分配 利润 计算截 止日 ； 本 基金 收益 分配采 取现 金分 红方 式 ； 若 《 基金 合同 》 生效
不满3 个月 可不 进行 收益 分配； 每一 基金 份额 享有 同等分 配权 ； 法 律法 规或 监管机 关另 有规 定的 ，
从其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 13 页 共 49 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 2,882,605.00 588,049.73
结算备 付金
77.95 2,165.63
存出保 证金
803.31 -
交易性 金融 资产 6.4.4.2 137,425,204.91 167,623,536.28
其中： 股票 投资
137,425,204.91 167,623,536.28
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 - -
应收证 券清 算款
62,504.40 32,785.77
应收利 息 6.4.4.5 551.77 131.10
应收股 利
64,107.54 -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 - -
资产总 计
140,435,854.88 168,246,668.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
62,554.18 66,319.81
应付托 管费
12,510.82 13,263.94
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.4.7 38,353.32 151,841.64
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- - 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 14 页 共 49 页
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 220,476.61 363,055.88
负债合 计
333,894.93 594,481.27
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 180,448,915.00 208,448,915.00
未分配 利润 6.4.4.10 -40,346,955.05 -40,796,727.76
所有者 权益 合计
140,101,959.95 167,652,187.24
负债和 所有 者权 益总 计
140,435,854.88 168,246,668.51
注： 报告 截止 日2013 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值0.7764 元， 基金 份额 总额180,448,915.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 上证 380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012
年6 月 30 日
一、收入
-2,476,247.20 9,627,123.77
1.利息 收入
3,304.31 4,260.10
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 3,304.31 4,260.10
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-1,733,925.55 -9,297,197.74
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 -3,140,383.01 -10,621,091.15
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.4.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.4.14 - -
股利收 益 6.4.4.15 1,406,457.46 1,323,893.41
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.4.16 -738,440.55 18,922,848.48
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.4.17 -7,185.41 -2,787.07
减：二、费用
801,769.39 989,450.40
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 408,261.02 544,851.08
2．托 管费 6.4.7.2.2 81,652.24 108,970.22
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.4.18 7,659.09 95,166.42
5．利 息支 出
- - 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 15 页 共 49 页
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.4.19 304,197.04 240,462.68
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-3,278,016.59 8,637,673.37
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-3,278,016.59 8,637,673.37
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
208,448,915.00 -40,796,727.76 167,652,187.24
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -3,278,016.59 -3,278,016.59
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-28,000,000.00 3,727,789.30 -24,272,210.70
其中：1. 基 金申 购款 34,000,000.00 -4,585,219.12 29,414,780.88
2. 基金 赎回 款 -62,000,000.00 8,313,008.42 -53,686,991.58
四、 本期 向 基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
180,448,915.00 -40,346,955.05 140,101,959.95
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
264,448,915.00 -49,546,741.26 214,902,173.74
二、 本期 经营 活动 产生 的 - 8,637,673.37 8,637,673.37 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 16 页 共 49 页
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-14,000,000.00 3,908,374.15 -10,091,625.85
其中：1. 基 金申 购款 52,000,000.00 -5,619,837.05 46,380,162.95
2. 基金 赎回 款 -66,000,000.00 9,528,211.20 -56,471,788.80
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益（基
金净值 ）
250,448,915.00 -37,000,693.74 213,448,221.26
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ： 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 17 页 共 49 页
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金 不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券 市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时代扣
代缴个 人所 得税 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存 款 2,882,605.00
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款
合计： 2,882,605.00
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 162,113,375.32 137,425,204.91 -24,688,170.41
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 162,113,375.32 137,425,204.91 -24,688,170.41
注： 于 2013 年 6 月 30 日 ，股票 投资 的公 允价 值和 公允价 值变 动包 含的 可退 替代款 的估 值增 值 为
-0.48 。 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 18 页 共 49 页
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 余额 。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产 期 末余 额
注：无 余额 。
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 余额 。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 551.37
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 0.40
合计 551.77
6.4.4.6 其 他资 产
注：无 余额 。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 38,353.32
银行间 市场 应付 交 易 费用 -
合计 38,353.32
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目 本期末 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 19 页 共 49 页
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 203,811.43
指数使 用费 11,861.48
可退替 代款 4,803.70
合计 220,476.61
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 208,448,915.00 208,448,915.00
本期申 购 34,000,000.00 34,000,000.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -62,000,000.00 -62,000,000.00
本期末 180,448,915.00 180,448,915.00
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -28,496,976.58 -12,299,751.18 -40,796,727.76
本期利 润 -2,539,576.04 -738,440.55 -3,278,016.59
本期基金份额交易
产生的 变动 数
4,091,879.91 -364,090.61 3,727,789.30
其中： 基金 申购 款 -5,054,172.67 468,953.55 -4,585,219.12
基金赎 回款 9,146,052.58 -833,044.16 8,313,008.42
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -26,944,672.71 -13,402,282.34 -40,346,955.05
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 3,045.41
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 258.90 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 20 页 共 49 页
其他 -
合计 3,304.31
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -186,464.99
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -2,953,918.02
合计 -3,140,383.01
6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 3,165,505.78
减：卖 出股 票成 本总 额 3,351,970.77
买卖股 票差 价收 入 -186,464.99
6.4.4.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 53,686,991.58
减： 现 金支 付赎 回款 总额 -162,173.42
减： 赎 回股 票成 本总 额 56,803,083.02
赎回差 价收 入 -2,953,918.02
6.4.4.13 债 券投 资收益
注：无 发生额
6.4.4.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 发生 额。
6.4.4.14
衍生工 具收 益
注：无 发生 额。 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 21 页 共 49 页
6.4.4.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,406,457.46
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,406,457.46
6.4.4.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -738,440.55
—— 股 票投 资 -738,440.55
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍 生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -738,440.55
6.4.4.17 其 他收 入
单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益收入 -7,185.41
合计 -7,185.41
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的
差额。
6.4.4.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 7,659.09
银行间 市场 交易 费用 -
合计
7,659.09 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 22 页 共 49 页
6.4.4.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 25,291.13
信息披 露费 148,767.52
上市年 费 29,752.78
银行费 用 580.01
指数使 用费 99,805.60
合计 304,197.04
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
无。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联 方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合
证券”)
基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司 、 基 金代
销机构
南方上 证 380 交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金联 接基 金(“ 上证380ETF 联接 基金 ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
兴业 证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 23 页 共 49 页
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
注：无 。
6.4.7.1.2 权 证交 易
注：无 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
408,261.02 544,851.08
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.5% / 当 年 天数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
81,652.24 108,970.22
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.1% / 当年 天数 。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 24 页 共 49 页
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
上证 380ETF 联接基金 132,399,941.00 73.37% 152,000,000.00 57.48%
华泰证券 5,000,000.00 2.77% 5,002,208.00 1.89%
华泰联合证券 473.00 0.0003% 473.00 0.0002%
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设 银行 2,882,605.00 3,045.41 745,574.61 3,329.12
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
兴业证 券 600815 厦工股 份 网上配 售 9,050 58,101.00
注：上 年同 期 无 参与 关联 方承销 证券 的情 况
6.4.7.7 其 他关 联交 易 事项 的说明
无。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况
注：无 。 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 25 页 共 49 页
6.4.9 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600436
片仔
癀
2013
年 6 月
21 日
重大
事项
停牌
136.82
2013 年
7 月 1
日
118.73 8,400.00 716,889.34 1,149,288.00 -
600433
冠豪
高新
2013
年 6 月
10 日
重大
事项
停牌
15.77 - - 70,600.00 354,496.97 1,113,362.00 -
600688
S 上
石化
2013
年 6 月
28 日
重大
事项
停牌
8.19
2013 年
8 月 20
日
4.90 115,250.00 771,917.18 943,897.50 -
601886
江河
创建
2013
年 6 月
20 日
重大
事项
停牌
13.22
2013 年
7 月 16
日
13.78 40,214.00 406,748.74 531,629.08 -
601918
国投
新集
2013
年 5 月
16 日-
重大
事项
停牌
7.55
2013 年
8 月 23
日
5.05 64,464.00 790,475.56 486,703.20 -
600292
九龙
电力
2013
年 6 月
5 日
重大
事项
停牌
19.37
2013 年
7 月 1
日
17.50 24,400.00 350,065.47 472,628.00 -
600284
浦东
建设
2013
年 6 月
24 日
重大
事项
停牌
9.50 - - 49,622.00 413,217.86 471,409.00 -
600175
美都
控股
2013
年 5 月
29 日
重大
事项
停牌
2.78
2013 年
7 月 12
日
3.06 115,310.00 295,743.89 320,561.80 -
600088
中视
传媒
2013
年 5 月
30 日
重大
事项
停牌
14.29 - - 20,050.00 321,254.90 286,514.50 -
600368
五洲
交通
2013
年 6 月
19 日
重大
事项
停牌
5.00
2013 年
7 月 3
日
4.50 49,750.00 221,346.81 248,750.00 -
600335
国机
汽车
2013
年 3 月
25 日
重大
事项
停牌
13.43
2013 年
7 月 1
日
13.99 18,300.00 228,399.35 245,769.00 - 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 26 页 共 49 页
600983
合肥
三洋
2013
年 5 月
14 日
重大
事项
停牌
9.96
2013 年
8 月 14
日
10.90 24,638.00 238,330.71 245,394.48 -
600328
兰太
实业
2013
年 5 月
8 日
重大
事项
停牌
7.30
-2013
年 7 月
31 日
6.57 24,850.00 245,926.51 181,405.00 -
注：本 基金 截 至 2013 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 是指 数型 基金 ，紧 密跟踪 上 证 380 指数 ，具 有与标 的指 数以 及标 的指 数所代 表的 股 票
市场相似的风 险收益特 征 ，属于证券投 资基金中 风 险较高、收益 较高的品 种 。本基金以 标的指数
成份股 、备 选成 份股 为主 要投资 对象 。本 基金 采用 完全复 制法 ，跟 踪上 证 380 指数 ，以 完全 按照
标的指数成份 股组成及 其 权重构建基金 股票投资 组 合为原则，进 行被动式 指 数化投资。 股票在投
资组合 中的 权重 原则 上根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动而 进行 相应 调整 。 但在因 特殊 情况(如
流动性 不足 等) 导致 无法 获 得足够 数量 的股 票时 ， 基 金 管理人 将搭 配使 用其 他合 理方法 进行 适当 的
替代， 力求 与标 的指 数的 跟踪偏 离度 与跟 踪误 差的 最小化 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在 董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资 目 标，结合 基 金资产所运 用金融工南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 27 页 共 49 页
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。 本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险发
生的可 能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。信用等级 评估以内 部 信用评级为 主，外部
信用评级为辅 。内部债 券 信用评级主要 考察发行 人 的经营风险、 财务风险 和 流动性风险 ，以及信
用产品的条款 和担保人 的 情况等。此外 ，本基金 的 基金管理人根 据信用产 品 的内部评级 ，通过单
只信用产品投 资占基金 资 产净值的比例 及占发行 量 的比例进行控 制，通 过 分 散化投资以 分散信用
风险。 于2013 年6 月30 日，本 基金 未持 有信 用类 债券 。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 来 自调整基金投 资
组合时，由于 部分成份 股 流动性差，导 致本基金 难 以及时完成组 合调整， 或 承受较大市 场冲击成
本，从 而造 成基 金投 资组 合收益 偏离 标的 指数 收益 的风险 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投 资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持证 券在 证券 交易 所上市 ，因 此除 附 注 6.4.9 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能
自由转 让的 情况 外， 其余 均能根 据本 基金 的基 金管 理人的 投资 意图 ，以 合理 的价格 适时 变现 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 28 页 共 49 页
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ， 其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款及 结 算备付金等， 其余金融 资 产和金融负债 不
计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现金流量 在 很大程度上独 立于市场 利 率变化。本 基金的基
金管理 人定 期对 本基 金面 临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,882,605.00 - - - 2,882,605.00
结算备 付金 77.95 - - - 77.95
存出保 证金 803.31 - - - 803.31
交易性 金融 资产 - - - 137,425,204.91 137,425,204.91
应收证 券清 算款 - - - 62,504.40 62,504.40
应收利 息 - - - 551.77 551.77
应收股 利 - - - 64,107.54 64,107.54
资产总 计 2,883,486.26 - - 137,552,368.62 140,435,854.88
负债
应 付管 理人 报酬 - - - 62,554.18 62,554.18
应付托 管费 - - - 12,510.82 12,510.82
应付交 易费 用 - - - 38,353.32 38,353.32
其他负 债 - - - 220,476.61 220,476.61
负债总 计 - - - 333,894.93 333,894.93
利率敏 感度 缺口 2,883,486.26 - - 137,218,473.69 140,101,959.95
上年度 末
2012 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 588,049.73 - - - 588,049.73
结算备 付金 2,165.63 - - - 2,165.63
交易性 金融 资产 - - - 167,623,536.28 167,623,536.28
应收证 券清 算款 - - - 32,785.77 32,785.77
应收利 息 - - - 131.10 131.10
其他资 产 - - - - -
资产总 计 590,215.36 - - 167,656,453.15 168,246,668.51 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 29 页 共 49 页
负债
应付管 理人 报酬 - - - 66,319.81 66,319.81
应付托 管费 - - - 13,263.94 13,263.94
应付交 易费 用 - - - 151,841.64 151,841.64
其他负 债 - - - 363,055.88 363,055.88
负债总 计 - - - 594,481.27 594,481.27
利率敏 感度 缺口 590,215.36 - - 167,061,971.88 167,652,187.24
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账面 价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2013 年06 月 30 日 ， 本 基金 未持 有交 易性 债 券投资 ， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资产
净值无 重大 影响 。
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市交易的股 票，所 面
临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特殊 事项的影 响 ，也可能来 源于证券
市场整 体波 动的 影响 。
本基金 采用 完全 复制 法， 跟踪上 证 380 指数 ， 以完 全按照 标的 指数 成份 股组 成及其 权重 构 建
基金股 票投 资组 合为 原则 ， 通过 指数 化分散 投资 降 低其他 价格 风险。 本基 金 投资组 合中 ， 上 证 380
指数指数成份 股和备选 成 份股股票投资 比例不低 于 基金资产净值 的 95% ，权 证、股指期货 及其他
金融工具的投 资比例依 照 法律法规或监 管机构的 规 定执行。此外 ，本基金 的 基金管理人 每日对本
基金所持有的 证券价格 实 施监控，定期 运用多种 定 量方法对基金 进行风险 度 量，来测试 本基金面
临的潜 在价 格风 险， 及时 可靠地 对风 险进 行跟 踪和 控制。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
公允价 值
占基金 资
产净值 比南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 30 页 共 49 页
值比例
（% ）
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 137,425,204.91 98.09 167,623,536.28 99.98
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 137,425,204.91 98.09 167,623,536.28 99.98
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 ：人 民币 万 元)
本期末
2013 年6 月 30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
1. 业 绩比 较基 准上升 5% 增加 约 701 增加 约 838
2. 业 绩比 较基 准下降 5% 减少 约 701 减少 约 838
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事 项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 137,425,204.91 97.86
其中： 股票 137,425,204.91 97.86
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,882,682.95 2.05
6 其他各 项资 产 127,967.02 0.09
7 合计 140,435,854.88 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而7.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值。 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 31 页 共 49 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 793,727.50 0.57
B
采矿业 2,761,191.48 1.97
C
制造业 76,821,295.93 54.83
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水 生 产和供
应业
9,991,939.14 7.13
E
建筑业 4,707,469.49 3.36
F
批发和 零售 业 15,101,331.70 10.78
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 11,069,112.03 7.90
H
住宿和 餐饮 业 273,397.50 0.20
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,378,355.67 3.13
J
金融业 - -
K
房地产 业 3,585,373.98 2.56
L
租赁和 商务 服务 业 2,267,432.60 1.62
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,207,575.27 0.86
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,876,886.50 2.05
S
综合 1,590,116.60 1.13
合计 137,425,205.39 98.09
7.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净 值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ） 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 32 页 共 49 页
1 600315 上海家 化 56,705 2,551,157.95 1.82
2 601991 大唐发 电 359,800 1,849,372.00 1.32
3 600079 人福医 药 47,566 1,240,521.28 0.89
4 600660 福耀玻 璃 168,060 1,208,351.40 0.86
5 600867 通化东 宝 79,123 1,178,141.47 0.84
6 600200 江苏吴 中 75,100 1,174,564.00 0.84
7 600352 浙江龙 盛 123,148 1,155,128.24 0.82
8 600436 片仔癀 8,400 1,149,288.00 0.82
9 600433 冠豪高 新 70,600 1,113,362.00 0.79
10 600005 武钢股 份 484,384 1,085,020.16 0.77
11 600832 东方明 珠 191,377 1,054,487.27 0.75
12 600153 建发股 份 161,100 1,013,319.00 0.72
13 600688 S 上石 化 115,250 943,897.50 0.67
14 600594 益佰制 药 30,530 943,682.30 0.67
15 600388 龙净环 保 41,600 943,072.00 0.67
16 601018 宁波港 460,308 929,822.16 0.66
17 600880 博瑞传 播 52,650 928,219.50 0.66
18 600694 大商股 份 31,959 924,573.87 0.66
19 600557 康缘药 业 34,800 923,940.00 0.66
20 601888 中国国 旅 31,313 914,339.60 0.65
21 600886 国投电 力 269,885 912,211.30 0.65
22 600655 豫园商 城 138,184 899,577.84 0.64
23 600881 亚泰集 团 227,514 885,029.46 0.63
24 600521 华海药 业 55,615 848,128.75 0.61
25 600008 首创股 份 131,759 840,622.42 0.60
26 600718 东软集 团 102,724 836,173.36 0.60
27 600062 XD 华 润双 41,400 828,828.00 0.59
28 601727 上海电 气 239,300 799,262.00 0.57
29 600811 东方集 团 159,900 788,307.00 0.56
30 601333 广深铁 路 338,950 779,585.00 0.56
31 600267 海正药 业 60,246 766,329.12 0.55
32 600418 江淮汽 车 108,300 761,349.00 0.54
33 600765 中航重 机 56,200 755,328.00 0.54
34 600805 悦达投 资 81,360 745,257.60 0.53
35 600570 恒生电 子 59,600 745,000.00 0.53
36 600312 平高电 气 78,414 722,977.08 0.52
37 601877 正泰电 器 36,200 718,208.00 0.51
38 600422 昆明制 药 26,350 698,275.00 0.50
39 600517 置信电 气 49,495 697,879.50 0.50 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 33 页 共 49 页
40 600587 新华医 疗 16,655 690,183.20 0.49
41 600596 新安股 份 65,350 689,442.50 0.49
42 600110 中科英 华 138,300 687,351.00 0.49
43 600879 航天电 子 101,250 679,387.50 0.48
44 600872 中炬高 新 95,300 669,959.00 0.48
45 600499 科达机 电 54,846 652,118.94 0.47
46 600219 南山铝 业 138,900 651,441.00 0.46
47 600138 中青旅 49,550 647,618.50 0.46
48 601933 永辉超 市 55,352 645,957.84 0.46
49 600827 友谊股 份 92,750 637,192.50 0.45
50 600018 上港集 团 255,050 632,524.00 0.45
51 601098 中南传 媒 64,750 602,175.00 0.43
52 600635 大众公 用 157,574 601,932.68 0.43
53 600584 长电科 技 102,600 597,132.00 0.43
54 600597 光明乳 业 44,050 594,234.50 0.42
55 600125 铁龙物 流 109,800 581,940.00 0.42
56 600170 上海建 工 83,450 570,798.00 0.41
57 600522 中天科 技 67,340 568,349.60 0.41
58 600201 金宇集 团 27,000 556,200.00 0.40
59 600478 科力远 30,199 555,661.60 0.40
60 600387 海越股 份 37,200 544,608.00 0.39
61 600572 康恩贝 48,900 542,301.00 0.39
62 600835 上海机 电 49,200 540,708.00 0.39
63 600527 江南高 纤 95,998 536,628.82 0.38
64 601886 江河创 建 40,214 531,629.08 0.38
65 600435 北方导 航 44,650 528,656.00 0.38
66 600863 内蒙华 电 93,190 526,523.50 0.38
67 600638 新黄浦 53,912 520,789.92 0.37
68 600588 用友软 件 57,790 516,642.60 0.37
69 600059 古越龙 山 45,750 513,315.00 0.37
70 600458 时代新 材 55,640 505,767.60 0.36
71 600717 天津港 100,619 505,107.38 0.36
72 600157 永泰能 源 85,200 498,420.00 0.36
73 600377 宁沪高 速 91,750 494,532.50 0.35
74 600511 国药股 份 34,400 493,296.00 0.35
75 600720 祁连山 57,635 492,202.90 0.35
76 600403 大有能 源 57,690 491,518.80 0.35
77 600978 宜华木 业 110,900 486,851.00 0.35
78 601918 国投新 集 64,464 486,703.20 0.35 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 34 页 共 49 页
79 600292 九龙电 力 24,400 472,628.00 0.34
80 600284 浦东建 设 49,622 471,409.00 0.34
81 600651 飞乐音 响 88,620 464,368.80 0.33
82 600820 隧道股 份 62,300 464,135.00 0.33
83 600183 生益科 技 102,760 462,420.00 0.33
84 601001 大同煤 业 80,300 460,119.00 0.33
85 600038 哈飞股 份 20,450 458,489.00 0.33
86 600808 马钢股 份 286,390 458,224.00 0.33
87 600859 王府井 27,781 447,551.91 0.32
88 600486 扬农化 工 12,654 444,408.48 0.32
89 601872 招商轮 船 226,705 442,074.75 0.32
90 600161 天坛生 物 31,200 440,232.00 0.31
91 600426 华鲁恒 升 80,068 437,971.96 0.31
92 600797 浙大网 新 80,500 429,065.00 0.31
93 600432 吉恩镍 业 49,000 426,790.00 0.30
94 600300 维维股 份 100,400 426,700.00 0.30
95 600528 中铁二 局 87,350 422,774.00 0.30
96 600307 酒钢宏 兴 150,100 420,280.00 0.30
97 600017 日照港 184,200 419,976.00 0.30
98 600997 开滦股 份 73,600 419,520.00 0.30
99 600755 厦门国 贸 111,350 414,222.00 0.30
100 600500 中化国 际 86,000 411,080.00 0.29
101 600269 赣粤高 速 139,800 411,012.00 0.29
102 600141 兴发集 团 36,600 409,920.00 0.29
103 600351 亚宝药 业 66,700 409,538.00 0.29
104 600502 安徽水 利 60,600 409,050.00 0.29
105 600298 安琪酵 母 23,500 408,430.00 0.29
106 600120 浙江东 方 36,400 404,404.00 0.29
107 600586 金晶科 技 119,700 397,404.00 0.28
108 600874 创业环 保 52,050 397,141.50 0.28
109 600261 阳光照 明 31,250 396,250.00 0.28
110 601369 陕鼓动 力 58,650 395,887.50 0.28
111 600096 云天化 49,400 394,706.00 0.28
112 600750 江中药 业 22,050 393,151.50 0.28
113 600998 九州通 33,900 392,901.00 0.28
114 600289 亿阳信 通 55,550 392,183.00 0.28
115 600210 紫江企 业 138,200 386,960.00 0.28
116 600112 长征电 气 42,620 385,284.80 0.28
117 600611 大众交 通 75,300 384,783.00 0.27 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 35 页 共 49 页
118 600578 京能热 电 55,500 384,615.00 0.27
119 600525 长园集 团 62,076 382,388.16 0.27
120 600410 华胜天 成 62,218 378,285.44 0.27
121 601231 环旭电 子 24,112 376,870.56 0.27
122 600993 马应龙 23,589 372,706.20 0.27
123 601258 庞大集 团 62,950 372,034.50 0.27
124 600582 天地科 技 57,930 371,910.60 0.27
125 600884 杉杉股 份 34,400 371,176.00 0.26
126 600509 天富热 电 43,400 370,636.00 0.26
127 601558 华锐风 电 96,283 366,838.23 0.26
128 600022 山东钢 铁 228,974 364,068.66 0.26
129 600122 宏图高 科 108,800 359,040.00 0.26
130 600580 卧龙电 气 66,300 358,020.00 0.26
131 600787 中储股 份 55,950 356,961.00 0.25
132 600783 鲁信创 投 26,800 355,904.00 0.25
133 600704 物产中 大 66,688 355,447.04 0.25
134 600790 轻纺城 58,300 352,132.00 0.25
135 600684 珠江实 业 30,610 349,566.20 0.25
136 600668 尖峰集 团 41,000 349,320.00 0.25
137 600686 金龙汽 车 37,300 348,755.00 0.25
138 600864 哈投股 份 39,600 347,688.00 0.25
139 600004 白云机 场 55,250 347,522.50 0.25
140 600729 重庆百 货 17,900 346,723.00 0.25
141 601216 内蒙君 正 46,200 346,500.00 0.25
142 600260 凯乐科 技 50,350 342,380.00 0.24
143 600508 上海能 源 34,600 336,312.00 0.24
144 601718 际华集 团 138,500 335,170.00 0.24
145 600496 精工钢 构 48,950 333,839.00 0.24
146 600761 安徽合 力 43,020 333,835.20 0.24
147 600329 中新药 业 25,800 333,336.00 0.24
148 600967 北方创 业 32,600 333,172.00 0.24
149 600098 广州发 展 66,051 332,897.04 0.24
150 600350 山东高 速 115,350 331,054.50 0.24
151 600633 浙报传 媒 15,300 330,021.00 0.24
152 600323 南海发 展 48,950 327,475.50 0.23
153 600409 三友化 工 88,775 324,916.50 0.23
154 600595 中孚实 业 91,000 321,230.00 0.23
155 600175 美都控 股 115,310 320,561.80 0.23
156 600322 天房发 展 106,058 319,234.58 0.23 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 36 页 共 49 页
157 600559 老白干 酒 12,000 319,200.00 0.23
158 600420 现代制 药 20,950 318,649.50 0.23
159 600176 中国玻 纤 41,672 317,957.36 0.23
160 600831 广电网 络 47,550 317,158.50 0.23
161 600021 上海电 力 76,700 316,004.00 0.23
162 600846 同济科 技 59,750 314,285.00 0.22
163 600033 福建高 速 164,900 313,310.00 0.22
164 600545 新疆城 建 65,000 313,300.00 0.22
165 600780 XD 通 宝能 55,100 312,968.00 0.22
166 600976 武汉健 民 14,484 312,854.40 0.22
167 600801 华新水 泥 29,350 310,523.00 0.22
168 600380 健康元 74,380 309,420.80 0.22
169 600428 中远航 运 101,600 306,832.00 0.22
170 600280 南京中 商 13,500 305,505.00 0.22
171 600737 中粮屯 河 60,601 304,217.02 0.22
172 600251 冠农股 份 22,000 304,040.00 0.22
173 600748 上实发 展 51,850 300,730.00 0.21
174 600873 梅花集 团 74,782 296,884.54 0.21
175 600285 羚锐制 药 22,300 293,468.00 0.21
176 600069 银鸽投 资 69,100 292,984.00 0.21
177 600858 银座股 份 37,161 291,713.85 0.21
178 600470 六国化 工 49,750 291,037.50 0.21
179 600270 外运发 展 43,300 290,110.00 0.21
180 600460 士兰微 51,850 289,841.50 0.21
181 600106 重庆路 桥 86,930 286,869.00 0.20
182 600088 中视传 媒 20,050 286,514.50 0.20
183 600742 一汽富 维 20,450 285,073.00 0.20
184 600171 上海贝 岭 64,800 282,528.00 0.20
185 600078 澄星股 份 47,950 282,425.50 0.20
186 600190 锦州港 64,400 280,784.00 0.20
187 600487 亨通光 电 14,711 279,361.89 0.20
188 600628 新世界 50,780 279,290.00 0.20
189 600575 芜湖港 116,822 279,204.58 0.20
190 600172 黄河旋 风 44,740 278,730.20 0.20
191 600481 双良节 能 39,114 278,491.68 0.20
192 600697 欧亚集 团 15,035 276,493.65 0.20
193 600754 锦江股 份 21,750 273,397.50 0.20
194 600824 益民集 团 61,400 272,616.00 0.19
195 600622 嘉宝集 团 49,000 272,440.00 0.19 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 37 页 共 49 页
196 601058 赛轮股 份 27,200 272,000.00 0.19
197 600979 广安爱 众 51,550 270,637.50 0.19
198 601880 大连港 120,750 270,480.00 0.19
199 600667 太极实 业 100,195 268,522.60 0.19
200 600330 天通股 份 56,750 267,860.00 0.19
201 600784 鲁银投 资 59,301 267,447.51 0.19
202 600815 厦工股 份 68,800 266,944.00 0.19
203 600006 东风汽 车 95,750 265,227.50 0.19
204 600026 中海发 展 76,200 265,176.00 0.19
205 600308 华泰股 份 97,850 262,238.00 0.19
206 600616 金枫酒 业 36,900 261,252.00 0.19
207 600479 千金药 业 25,450 260,862.50 0.19
208 600589 广东榕 泰 50,250 259,792.50 0.19
209 600197 伊力特 26,450 259,739.00 0.19
210 600039 四川路 桥 49,939 259,183.41 0.18
211 600495 晋西车 轴 25,250 258,560.00 0.18
212 600195 中牧股 份 23,100 257,334.00 0.18
213 600830 香溢融 通 38,300 255,844.00 0.18
214 601000 唐山港 97,340 255,030.80 0.18
215 600333 长春燃 气 31,450 254,745.00 0.18
216 600491 龙元建 设 67,900 254,625.00 0.18
217 600227 赤天化 91,350 253,953.00 0.18
218 600133 东湖高 新 49,650 252,222.00 0.18
219 600685 广船国 际 25,600 251,904.00 0.18
220 600468 百利电 气 22,170 251,629.50 0.18
221 600101 明星电 力 27,220 251,240.60 0.18
222 600662 强生控 股 75,900 251,229.00 0.18
223 601566 九牧王 21,050 251,126.50 0.18
224 600551 XD 时 代出 24,100 251,122.00 0.18
225 600888 新疆众 和 46,392 250,516.80 0.18
226 600425 青松建 化 65,700 249,660.00 0.18
227 600368 五洲交 通 49,750 248,750.00 0.18
228 600624 复旦复 华 32,900 248,395.00 0.18
229 600825 新华传 媒 49,850 248,253.00 0.18
230 600121 郑州煤 电 45,400 247,430.00 0.18
231 600063 皖维高 新 125,840 246,646.40 0.18
232 600612 老凤祥 15,040 246,204.80 0.18
233 600439 瑞贝卡 79,090 245,969.90 0.18
234 600335 国机汽 车 18,300 245,769.00 0.18 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 38 页 共 49 页
235 600983 合肥三 洋 24,638 245,394.48 0.18
236 600337 美克股 份 45,600 245,328.00 0.18
237 600416 湘电股 份 50,936 243,983.44 0.17
238 600257 大湖股 份 40,700 243,793.00 0.17
239 600139 西部资 源 40,048 240,688.48 0.17
240 600056 中国医 药 14,680 240,605.20 0.17
241 600082 海泰发 展 62,000 240,560.00 0.17
242 600363 联创光 电 37,400 239,360.00 0.17
243 600488 天药股 份 58,950 238,747.50 0.17
244 600963 岳阳林 纸 87,450 237,864.00 0.17
245 600995 文山电 力 46,050 236,697.00 0.17
246 600866 星湖科 技 66,250 236,512.50 0.17
247 601519 大智慧 64,597 236,425.02 0.17
248 600563 法拉电 子 13,150 232,229.00 0.17
249 600449 宁夏建 材 34,300 232,211.00 0.17
250 600459 贵研铂 业 14,210 231,338.80 0.17
251 601801 皖新传 媒 22,150 230,581.50 0.16
252 600268 国电南 自 38,300 229,800.00 0.16
253 600467 好当家 43,750 229,687.50 0.16
254 600507 方大特 钢 62,350 228,824.50 0.16
255 601616 广电电 气 66,800 228,456.00 0.16
256 600246 万通地 产 73,100 227,341.00 0.16
257 600277 亿利能 源 36,910 224,412.80 0.16
258 600756 浪潮软 件 26,700 222,144.00 0.16
259 600639 浦东金 桥 31,149 222,092.37 0.16
260 600007 中国国 贸 24,000 221,520.00 0.16
261 600724 宁波富 达 51,848 221,390.96 0.16
262 600577 精达股 份 60,350 220,277.50 0.16
263 600446 金证股份 18,850 219,602.50 0.16
264 600537 亿晶光 电 23,000 218,040.00 0.16
265 601100 恒立油 缸 22,300 217,202.00 0.16
266 603366 日出东 方 14,089 213,025.68 0.15
267 600249 两面针 43,050 212,667.00 0.15
268 600683 京投银 泰 44,450 212,026.50 0.15
269 600438 通威股 份 40,950 210,073.50 0.15
270 600778 友好集 团 30,100 209,797.00 0.15
271 601126 四方股 份 14,350 207,357.50 0.15
272 600375 华菱星 马 19,600 206,976.00 0.15
273 601107 四川成 渝 77,627 206,487.82 0.15 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 39 页 共 49 页
274 600640 号百控 股 25,600 206,080.00 0.15
275 601139 深圳燃 气 23,100 205,359.00 0.15
276 600345 长江通 信 13,982 204,277.02 0.15
277 600776 东方通 信 46,000 204,240.00 0.15
278 600531 豫光金 铅 21,550 203,432.00 0.15
279 600318 巢东股 份 17,400 203,406.00 0.15
280 601890 亚星锚 链 33,500 203,345.00 0.15
281 600469 风神股 份 26,950 202,125.00 0.14
282 600673 东阳光 铝 30,000 199,800.00 0.14
283 603001 奥康国 际 14,200 199,794.00 0.14
284 600676 交运股 份 51,550 198,983.00 0.14
285 600658 电子城 21,100 198,129.00 0.14
286 600117 西宁特 钢 53,350 197,928.50 0.14
287 600295 鄂尔多 斯 29,600 197,728.00 0.14
288 600644 乐山电 力 27,410 196,255.60 0.14
289 601222 林洋电 子 13,135 196,236.90 0.14
290 600480 凌云股 份 30,600 196,146.00 0.14
291 600990 四创电 子 8,450 196,124.50 0.14
292 600581 八一钢 铁 46,050 194,331.00 0.14
293 600501 航天晨 光 28,150 194,235.00 0.14
294 600116 三峡水 利 22,150 194,034.00 0.14
295 600255 鑫科材 料 43,050 192,864.00 0.14
296 600303 曙光股 份 55,200 192,096.00 0.14
297 600382 广东明 珠 32,600 192,014.00 0.14
298 600075 新疆天 业 31,250 191,875.00 0.14
299 600378 天科股 份 21,700 191,611.00 0.14
300 600113 浙江东 日 22,650 188,221.50 0.13
301 600785 新华百 货 17,350 188,074.00 0.13
302 601238 广汽集 团 25,420 187,091.20 0.13
303 600693 东百集 团 32,699 186,384.30 0.13
304 601012 隆基股 份 19,500 185,640.00 0.13
305 600328 兰太实 业 24,850 181,405.00 0.13
306 600510 黑牡丹 38,320 181,253.60 0.13
307 600626 申达股 份 59,400 179,982.00 0.13
308 601777 力帆股 份 34,100 179,707.00 0.13
309 600687 刚泰控 股 14,900 179,247.00 0.13
310 600367 红星发 展 21,150 179,140.50 0.13
311 600343 航天动 力 17,150 178,188.50 0.13
312 600290 华仪电 气 44,200 175,916.00 0.13 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 40 页 共 49 页
313 600396 金山股 份 28,700 174,783.00 0.12
314 600743 华远地 产 65,595 172,514.85 0.12
315 603077 和邦股 份 16,100 171,465.00 0.12
316 600475 华光股 份 18,500 169,460.00 0.12
317 600712 南宁百 货 39,510 168,312.60 0.12
318 600561 江西长 运 15,450 168,096.00 0.12
319 600282 南钢股 份 93,210 167,778.00 0.12
320 601678 滨化股 份 23,550 167,676.00 0.12
321 600051 宁波联 合 29,200 167,608.00 0.12
322 601208 东材科 技 29,750 167,195.00 0.12
323 600184 光电股 份 7,400 166,944.00 0.12
324 600791 京能置 业 32,300 166,345.00 0.12
325 600897 厦门空 港 13,999 166,028.14 0.12
326 600128 弘业股 份 23,450 164,619.00 0.12
327 600131 岷江水 电 36,300 163,350.00 0.12
328 601010 文峰股 份 26,575 162,639.00 0.12
329 601515 东风股 份 13,600 161,840.00 0.12
330 600339 天利高 新 48,850 161,205.00 0.12
331 600283 钱江水 利 20,400 160,956.00 0.11
332 600523 贵航股 份 17,250 156,630.00 0.11
333 600592 龙溪股 份 21,850 155,353.50 0.11
334 600226 升华拜 克 33,900 155,262.00 0.11
335 600054 黄山旅 游 14,950 153,088.00 0.11
336 600666 西南药 业 24,200 149,314.00 0.11
337 600258 首旅股 份 11,250 147,262.50 0.11
338 600869 三普药 业 23,500 147,110.00 0.11
339 600310 桂东电 力 16,450 145,911.50 0.10
340 600012 皖通高 速 41,750 144,037.50 0.10
341 600327 大东方 37,650 143,070.00 0.10
342 601008 连云港 48,990 140,111.40 0.10
343 600829 三精制 药 21,150 139,590.00 0.10
344 601003 柳钢股 份 61,351 137,426.24 0.10
345 601011 宝泰隆 18,575 136,526.25 0.10
346 601636 旗滨集 团 24,788 136,334.00 0.10
347 600423 柳化股 份 33,400 135,604.00 0.10
348 600097 开创国 际 12,450 134,460.00 0.10
349 600648 外高桥 9,400 131,506.00 0.09
350 600857 工大首 创 18,950 127,912.50 0.09
351 600114 东睦股 份 13,550 127,234.50 0.09 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 41 页 共 49 页
352 601518 吉林高 速 57,950 125,751.50 0.09
353 601388 怡球资 源 14,500 125,715.00 0.09
354 601908 京运通 20,800 123,552.00 0.09
355 600070 浙江富 润 17,530 122,008.80 0.09
356 600828 成商集 团 27,430 120,417.70 0.09
357 600513 联环药 业 13,100 116,852.00 0.08
358 601567 三星电 气 14,150 114,190.50 0.08
359 600262 北方股 份 8,100 111,375.00 0.08
360 600560 金自天 正 16,000 110,560.00 0.08
361 601789 宁波建 工 16,500 110,220.00 0.08
362 600278 东方创 业 18,900 108,108.00 0.08
363 600233 大杨创 世 12,150 107,527.50 0.08
364 600833 第一医 药 15,900 104,940.00 0.07
365 600975 新五丰 19,800 102,168.00 0.07
366 600353 旭光股 份 19,700 101,455.00 0.07
367 600548 深高速 34,300 98,441.00 0.07
368 601137 博威合 金 7,600 92,568.00 0.07
369 600981 汇鸿股 份 31,300 92,022.00 0.07
370 601177 杭齿前 进 14,100 87,420.00 0.06
371 600279 重庆港 九 16,250 86,287.50 0.06
372 600845 宝信软 件 5,115 85,676.25 0.06
373 600371 万向德 农 8,150 83,619.00 0.06
374 600081 东风科 技 14,850 83,308.50 0.06
375 601113 华鼎锦 纶 22,700 77,634.00 0.06
376 600822 上海物 贸 19,050 73,342.50 0.05
377 600619 海立股 份 13,450 72,899.00 0.05
378 603128 华贸物 流 14,100 70,218.00 0.05
379 601677 明泰铝 业 9,700 68,870.00 0.05
380 600623 双钱股 份 7,350 64,165.50 0.05
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注：本基 金本报 告期末 未持 有积极投 资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 42 页 共 49 页
值比例 （％ ）
1 600307 酒钢宏 兴 205,627.00 0.12
2 600815 厦工股份 176,061.00 0.11
3 600879 航天电 子 143,267.50 0.09
4 600458 时代新 材 112,992.00 0.07
5 600517 置信电 气 77,245.00 0.05
6 600578 京能热 电 75,697.00 0.05
7 600459 贵研铂 业 65,759.00 0.04
8 600521 华海药 业 56,901.25 0.03
9 600780 通宝能 源 42,780.00 0.03
10 600333 长春燃 气 40,150.00 0.02
11 600110 中科英 华 34,526.00 0.02
12 600141 兴发集 团 32,181.00 0.02
13 600096 云天化 29,626.00 0.02
14 600284 浦东建 设 21,947.00 0.01
15 600886 国投电 力 21,705.00 0.01
16 600056 中国医 药 20,990.90 0.01
17 601018 宁波港 14,564.00 0.01
18 600157 永泰能 源 12,634.00 0.01
19 600116 三峡水 利 12,555.00 0.01
20 600979 广安爱 众 12,496.00 0.01
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600236
桂冠电 力 498,661.60 0.30
2 600873
梅花集 团 134,064.68 0.08
3 600787
中储股 份 47,056.00 0.03
4 600509
天富热 电 41,170.64 0.02
5 600315
上海家 化 38,464.00 0.02
6 600285
羚锐制 药 33,713.00 0.02
7 600459
贵研铂 业 29,151.00 0.02
8 601991
大唐发 电 24,270.00 0.01 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 43 页 共 49 页
9 600588
用友软 件 24,255.00 0.01
10 600079
人福医 药 20,087.00 0.01
11 600660
福耀玻 璃 19,853.00 0.01
12 600388
龙净环 保 19,002.00 0.01
13 600594
益佰制 药 18,688.00 0.01
14 600886
国投电 力 18,098.00 0.01
15 600005
武钢股 份 17,961.00 0.01
16 600153
建发股 份 16,915.00 0.01
17 600110
中科英 华 16,908.00 0.01
18 600352
浙江龙 盛 16,386.00 0.01
19 600832
东方明 珠 16,179.00 0.01
20 600521
华海药 业 16,161.00 0.01
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,627,257.10
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,165,505.78
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货 。 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 44 页 共 49 页
7.9.2 本 基金 投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 本基 金投 资股 指期 货将根 据风 险管 理的 原则 ，以套 期保 值为
目的， 对冲 系统 性风 险和 某些特 殊情 况下 的流 动性 风险等 ，主 要采 用流 动性 好、交 易活 跃的 股指
期货合 约， 通过 多头 或空 头套期 保值 等策 略进 行套 期保值 操作 。本 基金 力争 利用股 指期 货的 杠杆
作用， 降低 股票 仓位 频繁 调整的 交易 成本 和跟 踪误 差，达 到有 效跟 踪标 的指 数的目 的。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 803.31
2 应收证 券清 算款 62,504.40
3 应收股 利 64,107.54
4 应收利 息 551.77
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 127,967.02
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.10.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 45 页 共 49 页
1 600436 片仔癀 1,149,288.00 0.82 配股停 牌
2 600433 冠豪高 新 1,113,362.00 0.79 重大事 项停 牌
7.10.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
持 有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
中国建 设银 行股 份有 限公
司－南 方上 证 380 交易 型
开放式 指数 证券 基金 联接
基金
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,304 138,381.07 144,600,098.00
80.13%
35,848,817.00
19.87% 132,399,941.00 73.37
%
注：机构投资 者“持有 份 额”和“占总 份额比例 ” 数据中已包含 “中国建 设 银行股份有 限公司－
南方上 证380 交 易型 开放 式指数 证券 基金 联接 基金 ”的“ 持有 份额 ”和 “占 总份额 比例 ”数 据。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额 （ 份） 占上市 总份 额
比例
1 华泰证券股份有限公司 5,000,000.00 2.77%
2 王立成 2,001,100.00 1.11%
3 中国银河证券股份有限公司 1,904,470.00 1.06%
4 中国银河证券股份有限公司 1,831,398.00 1.01%
5 红塔证券股份有限公司 1,774,500.00 0.98%
6 王双双 1,145,600.00 0.63%
7 姚兵 1,000,000.00 0.55%
8 黄仙兰 1,000,000.00 0.55%
9 钱明凤 1,000,000.00 0.55%
10 曾晖 1,000,000.00 0.55% 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 46 页 共 49 页
中国建设银行股份有限公司－南方上证 380 交易型开放式指
数证券
132,399,941.00
73.37%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- -
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人、 本基 金基 金经 理未 持有本 基金 份额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 16 日 ）基 金份 额总 额
330,448,915.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 208,448,915.00
本报告 期基 金总 申购 份额 34,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 62,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 180,448,915.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人 、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ，基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告， 自2013 年 8 月22 日起， 杨小 松转 任公司 总经 理职 务， 不再 担任公 司督 察长 职务 ；
由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 47 页 共 49 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ “ 开 元300ETF ” ） 在
集中申 购期 超过 沪 深300 指数自 然权 重大 比例 接受 停牌的 永泰 能源 股票 换购 ， 然后在 建仓 期 大 比
例卖出 超过 沪 深 300 自 然 权重的 部分 股票 ，致 使基 金资产 受到 较大 损失 ，2013 年 4 月 19 日 中国
证监会 向公 司下 发了 《关 于对南 方基 金管 理有 限公 司采取 责令 整改 等措 施的 决定》 （ 【2013 】 18 号）
的行政 监管 措施 决定 书， 认为基 金管 理人 在开 元 300ETF 投资 过程 中未 能履 行 谨慎勤 勉义 务， 内
部控制 方面 存在 内部 控制 制度建 设薄 弱 ， 缺 乏ETF 募集期 股票 换购 的相 关制 度规定 ； 合规 及风 控
管理未 能覆 盖ETF 基 金投 资环节； 关于 永泰 能源 的 相关决 策未 能留 痕等。 鉴 于上述 情况， 按照 《 证
券投资 基金 管理 公司 管理 办法 》 第 七十 五条 的规 定， 中国证 监会 责令 公司 进行 为期3 个月 的整 改 ，
在整改 期间 暂停 受理 和审 核公司 所有 新产 品和 新业 务申请 。
基金管 理人 于2013 年 4 月24 日发 布了 《南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 ， 对开
元 300ETF 超 比例 接受 永 泰能源 股票 换购 给相 关基 金份额 持有 人造 成的 经济 损失进 行了 补偿, 实
际补偿 金额 为47,996,008.62 元。
同时， 基金 管理 人就 公司 内部管 理、 合规 及风 险控 制制度 建设 、ETF 募集 及 投资管 理程 序 方
面 的 问 题 进 行 了 一 一 整 改, 并 向 中 国 证 监 会 及 其 深 圳 监 管 局 提 交 了 整 改 报 告, 目 前 已 完 成 整 改
工作、 经监 管部 门现 场检 查并验 收合 格。
除 上 述情 况外 ， 本报 告期内 ， 基 金 管 理人 、基 金 托管 人 及其 高 级管 理人 员 未受 监 管部 门稽
查或处 罚。
南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 48 页 共 49 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 2,628,648.73 60.36% 2,393.32 60.36% -
国金证券 1 1,501,319.43 34.47% 1,366.82 34.47% -
银泰证券 1 224,853.57 5.16% 204.62 5.16% -
中山证券 1 - - - - -
中邮证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
开源证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
注：1 、 为 节约 交易 单元 资 源， 我公 司在 交易 所交 易 系统升 级的 基础 上 ， 对 同 一银行 托管 基金 进行
了席位 整合 。
2、 根 据中 国证 监会 《 关于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ； 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告
第 49 页 共 49 页
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关 于 冒 用 我 司 客 服 热 线
4008898899 套 取 投 资 者 个 人 信 息
的提示
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 6 月 20 日
2 关于上 证380 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 变更 基金 经理 的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 5 月 18 日
3 基金行 业高 级管 理人 员变 更公告 中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 1 月 15 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 上 证 380 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金的 文件 。
2、上证 380 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 。
3、上证 380 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金托 管协议 。
4、 中国 证监 会 批 准设 立南方 基金 管理 有限 公司 的文件 。
5、 报告 期内 在选 定报 刊上披 露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
