上证380 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2013 年 半年 度 报 告 摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
南方上证 380ETF2013 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2013 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 南方上 证380ETF
基金主 代码 510290
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月16 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 180,448,915.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011-11-08
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 3 80ETF ” 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 本基金 为完 全被 动式 指数 基金 ， 采 用完 全复 制法 ， 按照成 份股 在标 的指 数中 的
基准权 重构 建指 数化 投资 组合 ， 并 根据 标的 指数 成 份股及 其权 重的 变化 进行 相
应调整 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红等 行为 时 ， 或 因基 金 的
申购和 赎回 等对 本基 金跟 踪标的 指数 的效 果可 能带 来影响 时 ， 或 因某 些特 殊 情
况导致 流动 性不 足时 ， 或 其他原 因导 致无 法有 效复 制和跟 踪标 的指 数时 ， 基 金
管理人 可以 对投 资组 合管 理进行 适当 变通 和调 整 ， 从而使 得投 资组 合紧 密地 跟
踪标的 指数 。
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 。 本 基金 投 资
股指期 货将 根据 风险 管理 的原则 ， 以套 期保 值为 目 的， 对冲 系统 性风 险和 某 些
特殊情 况下 的流 动性 风险 等，主 要采 用流 动性 好、 交易活 跃的 股指 期货 合约 ，
通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值 操作 。 本 基金 力争 利用 股指 期 货
的杠杆 作用 ， 降低 股票 仓 位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差 ， 达 到有 效跟 踪 标
的指数 的目 的。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 。本 基金 标的 指数 为上证 380 指数 ，简 称 380
指数。
风险收 益特 征 本基金 属股 票基 金 ， 风 险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市 场基 金 。 本
基金为 指数 型基 金 ， 主 要 采用完 全复 制法 跟踪 标的 指数的 表现 ， 具有 与标 的 指
数、以 及标 的指 数所 代表 的股票 市场 相似 的风 险收 益特征 。
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 田青
联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -2,539,576.04
本期利 润 -3,278,016.59
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0170
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.47%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2236
期末基 金资 产净 值 140,101,959.95
期末基 金份 额净 值 0.7764
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、期末 可供分配 利润 ，采用 期末资 产负债表 中 未分配利润与 未分配利 润 中已实现部分 的孰低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3、所述 基金业绩 指标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收益 水平要
低于所 列数 字。 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -14.96% 1.69% -15.55% 1.71% 0.59% -0.02%
过 去三 个月 -8.73% 1.35% -9.53% 1.37% 0.80% -0.02%
过去六 个月 -3.47% 1.34% -4.10% 1.35% 0.63% -0.01%
过去一 年 -8.91% 1.34% -9.42% 1.34% 0.51% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
-22.36% 1.37% -24.12% 1.44% 1.76% -0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 基金合 同中关于 基 金投资比例的 约定，本 基 金将全部或接 近全部的 基 金资产用于 跟踪标的
指数的表现， 正常情况 下 ，本基金的指 数化投资 比 例不低于基金 资产净值 的 95%。本基金 的建仓
期为三 个月 ，建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告摘要
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南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45%、深 圳 市投 资控 股有 限公 司30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至报 告期 末， 公司 管理 资产规 模超 过 2,000 亿元 ， 旗下 管 理 42 只开 放式 基 金，1 只封 闭式
基金， 多个 全国 社保 、企 业年金 和专 户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
柯晓
本基
金的
基金
经理
2013 年 5
月 17 日
- 16
美国纽 约大 学工 商管 理硕 士，具 有基 金从
业资格 。曾 先后 担任 美国 美林证 券公 司助
理副总 裁、 招商 证券 首席 产 品策略 师。 2006
年加入 南方 基金 ， 任 首席 产 品设计 师； 2010
年 8 月 至今 ，任 小 康 ETF 及南方 小康 基金
经理；2013 年4 月 至今， 任南方 深成 基金
经理；2013 年4 月 至今 ， 任南方 深 成 ETF
的基金 经理 ；2013 年 5 月 至今， 任南 方上
证 380ETF 及联 接基 金的 基 金经理 。
杨德
龙
本基
金基
金经
理
2011 年 9
月 16 日
- 7
北京大 学经 济学 硕士 、 清 华 大学工 学学 士，
具 有 基 金 从 业 资 格 。2006 年 加 入 南 方 基
金，担 任研 究部 高级 行业 研究员 、首 席策
略分析 师；2010 年 8 月至 2013 年 4 月，
任小 康 ETF 及南 方小 康基 金经理 ； 2011 年
9 月至 今， 任南 方上 证 380ETF 及 联接 基金
基金经 理；2013 年3 月至 今， 任 南方 策略
基金经 理；2013 年4 月 至 今，任 南 方 300
基金经 理；2013 年4 月至 今， 任 南方 开元
沪深 300ETF 基 金经 理。
罗文
杰
本基
金的
基金
经理
助理
2011 年10
月 10 日
2013 年4 月
21 日
8
女，美 国南 加州 大学 数学 金融硕 士、 美国
加州大 学计 算机 科学 硕士 ，具有 中国 基金
从业资 格。 曾先 后任 职于 美国 Open Link
Financial 公司 、摩 根斯 坦利公 司， 从事
量化分 析工 作。 2008 年9 月 加入南 方基 金，
任南方 基金 数量 化投 资部 基金经 理助 理；南方上证 380ETF2013 年半年 度报告摘要
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2013 年 4 月至 今， 任南 方500 基 金经 理；
2013 年 4 月 至今 ，任 南 方 500ETF 基金 经
理；2013 年 5 月至 今， 任 南方300 基 金经
理；2013 年 5 月至 今， 任南方 开元 沪深
300ETF 基 金经 理； 2013 年5 月至 今， 任南
方策略 基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和 “离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确 定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方上 证380 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》 和 其他 有关 法律
法规的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制风险的 基础上，
为基金 持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，没有 损 害基金持有 人利益。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内 基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
我们认为，指 数化投资 不 同于主动式投 资，后者 强 调通过各自不 同的投资 理 念去寻找超越 市南方上证 380ETF2013 年半年 度报告摘要
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场的投资机会 ，而前者 的 宗旨是尽量拟 合标的指 数 的走势，为投 资者提供 一 个跟踪指数 的投资工
具。同 时，ETF 基 金又 不 同于普 通指 数基 金， 由 于 ETF 的可 上市 交易 属性 ， 全市场 的投 资者 都将
根据基 金管 理人 每日 公告 的申购 赎回 清单 进行 申赎 及跨市 场操 作， 这就 使 得 ETF 基 金管 理人 必须
更加注 重风 险控 制， 一丝 疏漏都 可能 导致 严重 的后 果。也 正因 为深 知此 理， 我们专 门针 对 ETF 的
投资管理制定 了科学、 严 谨的操作流程 ，使得流 程 中的每位人员 ，都清楚 的 知道自己在 什么时点
需要完 成什 么工 作。ETF 管理团 队除 基金 经理 之外 ，还由 数量 投资 分析 师、 交易管 理人 员、IT 人
员等组 成， 为ETF 基 金的 投资管 理提 供研 究、 交易 、系统 及其 相关 工作 的快 速支持 响应 。
对于本基金而 言，本报 告 期跟踪误差的 主要来源 包 括：①大额申 购赎回（ 如 联 接基金的大 比
例换购）所带 来的成份 股 权重偏离，对 此我们采 取 了优化的“再 平衡”操 作 进行应对； ②指数成
份股调整所带 来的跟踪 误 差是不容忽视 的，是本 基 金跟踪误差的 另一主要 来 源。为此， 本基金管
理组提前进行 了全面模 拟 测算，并制定 了周密的 调 仓方案，从实 施结果来 看 ，本基金成 份股调仓
较为成 功。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 自上 市日 至本 报告 期末的 指数 跟踪 期间 ， 相 对于标 的指 数的 年化 跟踪 误差 为 0.316％，
较好的 完成 了基 金合 同中 控制年 化跟 踪误 差不 超 过2％的 投资 目标 。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.7764 元 ，报 告 期 内， 份额 净值 增长 率为-3.47 ％ ，同 期
业绩基 准增 长率 为-4.10 ％。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
今年以来，周 期股与成 长 股呈现“冰火 两重天” 的 分化格局。大 盘蓝筹股 走 势低迷，而创 业
板指数 屡创 反弹 新高 ， 跨 越 1000 点 大关。 总体 而言 ， 我国 经济 数据 疲弱， 中 小企业 经营 困难 ， 发
达经济 体逐 渐退 出量 化宽 松政策 ， 引起 热钱 回流 ，IPO 开 闸在 即 ， 多 重利空 压 制市场 表现 。 经 过 6
月以来 的大 幅下 跌 ，A 股风 险释放 较多 ， 在经 济没 有 大幅衰 退风 险的 前提 下 ，A 股仍有 可以 挖掘 的
投资机会。下 半年，经 济 面、流动性等 将出现环 比 改善的局面， 市场将呈 现 震荡筑底、 伺机反弹
的走势 。
本基金为指数 化产品， 作 为基金管理人 ，我们将 通 过严格的投资 管理流程 、 精确的数量化 计
算、精益求精 的工作态 度 、恪守指数化 投资的宗 旨 ，实现对标的 指数的有 效 跟踪，为持 有人提供
与之相 近的 收益 。 投 资者 可以根 据自 身对 证券 市场 的判断 及投 资风 格， 借助 投资本 基金 参与 市 场 。 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据 法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总
监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工 作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时， 可进 行 收益分 配。 在收 益评 价日 ， 基金 管理 人计 算基 金份 额净值 增长 率和 标的
指数同期增长 率。基金 份 额净值增长率 为收益评 价 日基金份额净 值与基金 上 市前一日基 金份额净
值之比 减 去 1 乘以 100% （ 期间如 发生 基金 份额 折算 ，则以 基金 份额 折算 日为 初始日 重新 计算 ） ；
标的指数同期 增长率为 收 益评价日标的 指 数收盘 值 与基金上市前 一日标的 指 数收盘值之 比减去 1
乘以 100% （期间如 发生基 金份额折算， 则以基金 份 额折算日为初 始日重新 计 算） 。本基金以 使收
益分配后基金 份额净值 增 长率尽可能贴 近标的指 数 同期增长率为 原则进行 收 益分配。基 于本基金
的性质和特点 ，收益分 配 后有可能使除 息后的基 金 份额净值低于 面值；本 基 金每年收益 分配次数
最多 为12 次， 基金 份额 每 次基金 收益 分配 比例 由基 金管理 人根 据上 述原 则确 定。 基 金收 益分 配基
准日即 期末 可供 分配 利润 计算截 止日 ； 本 基金 收益 分配采 取现 金分 红方 式 ； 若 《 基金 合同 》 生效
不满3 个月 可不 进行 收益 分配； 每一 基金 份额 享有 同等分 配权 ； 法 律法 规或 监管机 关另 有规 定的 ，
从其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
南方上证 380ETF2013 年半年 度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 上证 380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 2,882,605.00 588,049.73
结算备 付金 77.95 2,165.63
存出保 证金 803.31 -
交易性 金融 资产 137,425,204.91 167,623,536.28 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告摘要
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其中： 股票 投资 137,425,204.91 167,623,536.28
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 62,504.40 32,785.77
应收利 息 551.77 131.10
应收股 利 64,107.54 -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 140,435,854.88 168,246,668.51
负债和所有者权益
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 62,554.18 66,319.81
应付托 管费 12,510.82 13,263.94
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 38,353.32 151,841.64
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 220,476.61 363,055.88
负债合 计 333,894.93 594,481.27
所有者权益：
实收基 金 180,448,915.00 208,448,915.00
未分配 利润 -40,346,955.05 -40,796,727.76
所有者 权益 合计 140,101,959.95 167,652,187.24
负债和 所有 者权 益总 计 140,435,854.88 168,246,668.51
注： 报告 截止 日2013 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值0.7764 元， 基金 份额 总额180,448,915.00 份。
6.2 利润表
会计主 体： 上证 380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告摘要
第 12 页 共 28 页
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月1 日至2013
年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月30 日
一、收入 -2,476,247.20 9,627,123.77
1.利息 收入 3,304.31 4,260.10
其中： 存款 利息 收入 3,304.31 4,260.10
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -1,733,925.55 -9,297,197.74
其中： 股票 投资 收益 -3,140,383.01 -10,621,091.15
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,406,457.46 1,323,893.41
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-738,440.55 18,922,848.48
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
-7,185.41 -2,787.07
减：二、费用 801,769.39 989,450.40
1．管 理人 报酬 408,261.02 544,851.08
2．托 管费 81,652.24 108,970.22
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 7,659.09 95,166.42
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 304,197.04 240,462.68
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-3,278,016.59 8,637,673.37
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-3,278,016.59 8,637,673.37
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上证 380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 28 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
208,448,915.00 -40,796,727.76 167,652,187.24
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -3,278,016.59 -3,278,016.59
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-28,000,000.00 3,727,789.30 -24,272,210.70
其中：1. 基 金申 购款 34,000,000.00 -4,585,219.12 29,414,780.88
2. 基金 赎回 款 -62,000,000.00 8,313,008.42 -53,686,991.58
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
180,448,915.00 -40,346,955.05 140,101,959.95
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
264,448,915.00 -49,546,741.26 214,902,173.74
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 8,637,673.37 8,637,673.37
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-14,000,000.00 3,908,374.15 -10,091,625.85
其中：1. 基 金申 购款 52,000,000.00 -5,619,837.05 46,380,162.95
2. 基金 赎回 款 -66,000,000.00 9,528,211.20 -56,471,788.80
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - - 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 28 页
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
250,448,915.00 -37,000,693.74 213,448,221.26
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业 债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时代扣
代缴个 人所 得税 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，南方上证 380ETF2013 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 28 页
暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的 关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合
证券”)
基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司 、 基 金代
销机构
南方上 证 380 交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金联 接基 金(“ 上证380ETF 联接 基金 ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
注：无 。
6.4.8.1.2 权 证交 易
注：无 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
408,261.02 544,851.08
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计南方上证 380ETF2013 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 28 页
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.5% / 当 年 天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
81,652.24 108,970.22
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.1% / 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：无 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他 关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
上证380ETF 联接
基金
132,399,941.00 73.37% 152,000,000.00 57.48%
华泰证券 5,000,000.00 2.77% 5,002,208.00 1.89%
华泰联合证券 473.00 0.0003% 473.00 0.0002%
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告摘要
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中国建设银行 2,882,605.00 3,045.41 745,574.61 3,329.12
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
金额单 位： 人民 币元
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
兴业证 券 600815 厦工股 份 网上配 售 9,050 58,101.00
注：上 年同 期 无 参与 关联 方承销 证券 的情 况
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.9 期 末（2013 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600436
片仔
癀
2013
年 6 月
21 日
重大
事项
停牌
136.82
2013
年 7 月
1 日
118.73 8,400 716,889.34 1,149,288.00 -
600433
冠豪
高新
2013
年 6 月
10 日
重大
事项
停牌
15.77 - - 70,600 354,496.97 1,113,362.00 -
600688
S 上
石化
2013
年 6 月
28 日
重大
事项
停牌
8.19
2013
年 8 月
20 日
4.90 115,250 771,917.18 943,897.50 -
601886
江河
创建
2013
年 6 月
20 日
重大
事项
停牌
13.22
2013
年 7 月
16 日
13.78 40,214 406,748.74 531,629.08 -
601918
国投
新集
2013
年 5 月
16 日
重大
事项
停牌
7.55
2013
年 8 月
23 日
5.05 64,464 790,475.56 486,703.20 -
600292
九龙
电力
2013
年 6 月
5 日
重大
事项
停牌
19.37
2013
年 7 月
1 日
17.50 24,400 350,065.47 472,628.00 - 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 28 页
600284
浦东
建设
2013
年 6 月
24 日
重大
事项
停牌
9.50 - - 49,622 413,217.86 471,409.00 -
600175
美都
控股
2013
年 5 月
29 日
重大
事项
停牌
2.78
2013
年 7 月
12 日
3.06 115,310 295,743.89 320,561.80 -
600088
中视
传媒
2013
年 5 月
30 日
重大
事项
停牌
14.29 - - 20,050 321,254.90 286,514.50 -
600368
五洲
交通
2013
年 6 月
19 日
重大
事项
停牌
5.00
2013
年 7 月
3 日
4.50 49,750 221,346.81 248,750.00 -
600335
国机
汽车
2013
年 3 月
25 日
重大
事项
停牌
13.43
2013
年 7 月
1 日
13.99 18,300 228,399.35 245,769.00 -
600983
合肥
三洋
2013
年 5 月
14 日
重大
事项
停牌
9.96
2013
年 8 月
14 日
10.90 24,638 238,330.71 245,394.48 -
600328
兰太
实业
2013
年 5 月
8 日
重大
事项
停牌
7.30
2013
年 7 月
31 日
6.57 24,850 245,926.51 181,405.00 -
注：本 基金 截 至 2013 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
无。
§7 投资组 合报 告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 137,425,204.91 97.86
其中： 股票 137,425,204.91 97.86
2 固定收 益投 资 - - 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告摘要
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其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,882,682.95 2.05
6 其他各 项资 产 127,967.02 0.09
7 合计 140,435,854.88 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而7.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值。
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 期末 指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A
农、林 、牧 、渔 业 793,727.50 0.57
B
采矿业 2,761,191.48 1.97
C
制造业 76,821,295.93 54.83
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
9,991,939.14 7.13
E
建筑业 4,707,469.49 3.36
F
批发和 零售 业 15,101,331.70 10.78
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 11,069,112.03 7.90
H
住宿和 餐饮 业 273,397.50 0.20
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,378,355.67 3.13
J
金融业 - -
K
房地产 业 3,585,373.98 2.56
L
租赁和 商务 服务 业 2,267,432.60 1.62
M
科学研 究和 技术 服务业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,207,575.27 0.86
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,876,886.50 2.05
S
综合 1,590,116.60 1.13 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告摘要
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合计 137,425,205.39 98.09
7.2.2 期末 积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的股票投资 明细
7.3.1 期 末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600315 上海家 化 56,705 2,551,157.95 1.82
2 601991 大唐发 电 359,800 1,849,372.00 1.32
3 600079 人福医 药 47,566 1,240,521.28 0.89
4 600660 福耀玻 璃 168,060 1,208,351.40 0.86
5 600867 通化东 宝 79,123 1,178,141.47 0.84
6 600200 江苏吴 中 75,100 1,174,564.00 0.84
7 600352 浙江龙 盛 123,148 1,155,128.24 0.82
8 600436 片仔癀 8,400 1,149,288.00 0.82
9 600433 冠豪高 新 70,600 1,113,362.00 0.79
10 600005 武钢股 份 484,384 1,085,020.16 0.77
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com
的半年 度报 告正文
7.3.2 期 末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600307 酒钢宏 兴 205,627.00 0.12
2 600815 厦工股 份 176,061.00 0.11
3 600879 航天电 子 143,267.50 0.09 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 28 页
4 600458 时代新 材 112,992.00 0.07
5 600517 置信电 气 77,245.00 0.05
6 600578 京能热 电 75,697.00 0.05
7 600459 贵研铂 业 65,759.00 0.04
8 600521 华海药 业 56,901.25 0.03
9 600780 通宝能 源 42,780.00 0.03
10 600333 长春燃 气 40,150.00 0.02
11 600110 中科英 华 34,526.00 0.02
12 600141 兴发集 团 32,181.00 0.02
13 600096 云天化 29,626.00 0.02
14 600284 浦东建 设 21,947.00 0.01
15 600886 国投电 力 21,705.00 0.01
16 600056 中国医 药 20,990.90 0.01
17 601018 宁波港 14,564.00 0.01
18 600157 永泰能 源 12,634.00 0.01
19 600116 三峡水 利 12,555.00 0.01
20 600979 广安爱 众 12,496.00 0.01
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600236
桂冠电 力 498,661.60 0.30
2 600873
梅花集 团 134,064.68 0.08
3 600787
中储股 份 47,056.00 0.03
4 600509
天富热 电 41,170.64 0.02
5 600315
上海家 化 38,464.00 0.02
6 600285
羚锐制 药 33,713.00 0.02
7 600459
贵研铂 业 29,151.00 0.02
8 601991
大唐发 电 24,270.00 0.01
9 600588
用友软 件 24,255.00 0.01
10 600079
人福医 药 20,087.00 0.01
11 600660
福耀玻 璃 19,853.00 0.01
12 600388
龙净环 保 19,002.00 0.01
13 600594
益佰制 药 18,688.00 0.01 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 28 页
14 600886
国投电 力 18,098.00 0.01
15 600005
武钢股 份 17,961.00 0.01
16 600153
建发股 份 16,915.00 0.01
17 600110
中科英 华 16,908.00 0.01
18 600352
浙江龙 盛 16,386.00 0.01
19 600832
东方明 珠 16,179.00 0.01
20 600521
华海药 业 16,161.00 0.01
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,627,257.10
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,165,505.78
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名债 券投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 28 页
7.9 报告 期末本基金投资的 股指期货交易情况 说明
7.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本 报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 本基 金投 资股 指期 货将根 据风 险管 理的 原则 ， 以套 期保 值为 目的 ，
对冲系 统性 风险 和某 些特 殊情况 下的 流动 性风 险等 ，主要 采用 流动 性好 、交 易活跃 的股 指期 货合
约，通 过多 头或 空头 套期 保值等 策略 进行 套期 保值 操作。 本基 金力 争利 用股 指期货 的杠 杆作 用，
降低股 票仓 位频 繁调 整的 交易成 本和 跟踪 误差 ，达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的。
7.10 投资组合报 告附注
7.10.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调 查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.10.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 803.31
2 应收证 券清 算款 62,504.40
3 应收股 利 64,107.54
4 应收利 息 551.77
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 127,967.02
7.10.4 期 末持 有的 处于转 股期 的 可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.10.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 28 页
7.10.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600436 片仔癀 1,149,288.00 0.82 配股停 牌
2 600433 冠豪高 新 1,113,362.00 0.79 重大事 项停 牌
7.10.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
7.10.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
8.1.1 本 基金 的期 末基金 份额 持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
中国建 设银 行股 份有 限公
司－南 方上 证 380 交易 型
开放式 指数 证券 基金 联接
基金
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,304 138,381.07 144,600,098.00
80.13%
35,848,817.00
19.87% 132,399,941.00 73.37
%
注：机构投资 者“持有 份 额”和“占总 份额比例 ” 数据中已包含 “中国建 设 银行股份有 限公司－
南方上 证380 交 易型 开放 式指数 证券 基金 联接 基金 ”的“ 持有 份额 ”和 “占 总份额 比例 ”数 据。
8.2 期 末 上市 基金 前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额 （ 份） 占上市 总份 额
比例
1 华泰证券股份有限公司 5,000,000.00 2.77%
2 王立成 2,001,100.00 1.11%
3 中国银河证券股份有限公司 1,904,470.00 1.06%
4 中国银河证券股份有限公司 1,831,398.00 1.01% 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告摘要
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5 红塔证券股份有限公司 1,774,500.00 0.98%
6 王双双 1,145,600.00 0.63%
7 姚兵 1,000,000.00 0.55%
8 黄仙兰 1,000,000.00 0.55%
9 钱明凤 1,000,000.00 0.55%
10 曾晖 1,000,000.00 0.55%
中国建设银行股份有限公司－南方上证 380 交易型开放式指
数证券
132,399,941.00
73.37%
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 16 日 ）基 金份 额总 额
330,448,915.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 208,448,915.00
本报告 期基 金总 申购 份额 34,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 62,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 180,448,915.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期 内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ，基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告， 自2013 年 8 月22 日起， 杨小 松转 任公司 总经 理职 务， 不再 担任公 司督 察长 职务 ；
由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。
本报告 期内 ， 基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
南方上证 380ETF2013 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 28 页
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ “ 开 元300ETF ” ） 在
集中申 购期 超过 沪 深300 指数自 然权 重大 比例 接受 停牌的 永泰 能源 股票 换购 ， 然后在 建仓 期 大 比
例卖出 超过 沪 深 300 自 然 权重的 部分 股票 ，致 使基 金资产 受到 较大 损失 ，2013 年 4 月 19 日 中国
证监会 向公 司下 发了 《关 于对南 方基 金管 理有 限公 司采取 责令 整改 等措 施的 决定》 （ 【2013 】 18 号）
的行政 监管 措施 决定 书， 认为基 金管 理人 在开 元 300ETF 投资 过程 中未 能履 行 谨慎勤 勉义 务， 内
部控制 方面 存在 内部 控制 制度建 设薄 弱 ， 缺 乏ETF 募集期 股票 换购 的相 关制 度规定 ； 合规 及风 控
管理未 能覆 盖ETF 基 金投 资环节； 关于 永泰 能源 的 相关决 策未 能留 痕等。 鉴 于上述 情况， 按照 《 证
券投资 基金 管理 公司 管理 办法 》 第 七十 五条 的规 定， 中国证 监会 责令 公司 进行 为期3 个月 的整 改 ，
在整改 期间 暂停 受理 和审 核公司 所有 新产 品和 新业 务申请 。
基金管 理人 于2013 年 4 月24 日发 布了 《南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 ， 对开
元 300ETF 超 比例 接受 永 泰能源 股票 换购 给相 关基 金份额 持有 人造 成的 经济 损失进 行了 补偿, 实
际补偿 金额 为47,996,008.62 元。
同时 ， 基 金管 理人 就公 司 内部管 理 、 合 规及 风险 控 制制度 建设 、ETF 募 集及 投 资管理 程序 方
面 的 问 题 进 行 了 一 一 整 改, 并 向 中 国 证 监 会 及 其 深 圳 监 管 局 提 交 了 整 改 报 告, 目 前 已 完 成 整 改
工作、 经监 管部 门现 场检 查并验 收合 格。
除 上 述情 况 外， 本报 告 期内 ， 基金 管 理人 、基 金 托管 人 及其 高 级管 理人 员 未受 监 管部门稽
查或处 罚。
南方上证 380ETF2013 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 28 页
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 2,628,648.73 60.36% 2,393.32 60.36% -
国金证券 1 1,501,319.43 34.47% 1,366.82 34.47% -
银泰证券 1 224,853.57 5.16% 204.62 5.16% -
中山证券 1 - - - - -
中邮证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
开源证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
注：1、为节 约交易单 元 资源，我公司 在交易所 交 易系统升级的 基础上， 对 同一银行托 管基金进
行了席 位整 合。
2、 根 据中 国证 监会 《 关于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ； 南方上证 380ETF2013 年半年 度报告摘要
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b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
