南 方 全 球 精选 配 置 证 券投 资 基 金
2013 年 半年 度 报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年08 月20 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 境 外资 产托 管人 .......................................................................................................................... 6
2.5 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管理 人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................ 32
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................................................................ 33
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 ................................ 33
7.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ............................................................................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................ 40
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 40
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易 单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方全 球精 选配 置证 券投 资基金
基金简 称 南方全 球精 选配 置(QDII-FOF)
基金主 代码 202801
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年9 月19 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 15,997,694,703.33 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方全 球” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过基 金全 球化 的资 产配 置和组 合管 理， 实现 组合 资产的 分散 化投 资， 在降
低组合 波动 性的 同时 ，实 现基金 资产 的最 大增 值。
投资策 略 本基金 在基 金资 产的 配置 上采取 战略 性资 产配 置和 战术性 资产 配置 相 结 合的
配置策 略， 在有 效分 散风 险的基 础上 ，提 高基 金资 产的收 益。
1、战 略性 资产 配置 策略 （Strategic Asset Allocation ）
在宏观 经济 与地 区经 济分 析、掌 握全 球经 济趋 势的 基础上 ，通 过量 化分 析，
确定资 产种 类 (Asset Class) 与 权重 ，并 定期 进行 回 顾和动 态调 整。
2、战 术性 资产 配置 策略 （Tactical Asset Allocation ）
在成熟 市场 和新 兴市 场中 根据不 同国 家和 地区 经济 发展及 证券 市场 的发 展变
化对资 产进 行国 家及 区域 配置， 在不 同国 家的 配置 比例上 采用 “全 球资 产配
置量化 ”模 型进 行配 置和 调整。 由于 短期 市场 会受 到一些 非理 性或 者非 基本
面因素 的影 响而 产生 波动 ，基金 经理 将根 据对 不同 因素的 研究 与判 断， 对基
金投资 组合 进行 调整 ，以 降低投 资组 合的 投资 风险 。
本基金 的大 部分 资产 将投 资于 ETF 基 金、 股票 型基 金和在 香港 市场 投资 于公
开发行 、上 市的 股票 。利 用定量 和定 性的 方式 筛选 基金， 在香 港市 场的 选股
策略的 主要 标准 ：
市场及 行业 地位 （market position ） 、估 值（intrinsic value ） 、盈 利预 期
（earning surprise ） 、 和 良好的 趋势 （investment trend）。
业绩比 较基准 60%×M SCI 世界 指数 （MSCI World Index ）+40 %×M S CI 新 兴市 场指 数（MSCI
Emerging Markets Index）。
风险收 益特 征 本基金 为基 金中 基金 ，属 于中等 偏高 预期 风险 和预 期收益 的证 券投 资基 金品
种，其 预期 风险 和收 益水 平低于 全球 股票 型基 金、 高于债 券基 金及 货币 市场
基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
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名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 姜建清
2.4 境 外资 产托管 人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 The Bank of New York Mellon
中文 纽约梅 隆银 行有 限公 司
注册地 址 One Wall Street New York, NY10286
办公地 址 One Wall Street New York, NY10286
邮政编 码 10286
2.5 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.6 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 中心 区福 华一 路六号 免
税商务 大厦 塔 楼31 、32 、33 层整 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 297,798,005.41
本期利 润 -400,793,652.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0243
本期加 权平 均净 值利 润率 -3.42%
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.73%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -5,266,689,619.10
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3292
期末基 金资 产净 值 10,731,005,084.23
期末基 金份 额净 值 0.671
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -32.90%
注： 1、本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收 益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 期末可供 分配利 润，采用期末 资产负债 表 中未分配利润 与未分配 利 润中已实现部 分的孰
低数（ 为期 末余 额， 不是 当期发 生数 ） 。
3、 所述基金 业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.23% 1.13% -3.96% 1.19% -1.27% -0.06%
过去三 个月 -6.02% 0.92% -4.01% 0.89% -2.01% 0.03%
过去六 个月 -3.73% 0.80% -0.48% 0.75% -3.25% 0.05%
过去一 年 8.23% 0.75% 8.35% 0.73% -0.12% 0.02%
过去三 年 2.44% 1.01% 19.41% 1.00% -16.97% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-32.90% 1.34% -18.12% 1.54% -14.78% -0.20%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 六个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理 人及 其管 理基金 的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45%、深 圳 市投 资控 股有 限公 司30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
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设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至报 告期 末， 公司 管理 资产规 模超 过 2,000 亿元 ， 旗下 管 理 42 只开 放式 基 金，1 只封 闭式
基金， 多个 全国 社保 、企 业年金 和专 户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄亮
本基金
的基金
经理
2009 年 6
月 25 日
- 12
北京大 学工 商管 理硕 士， 具有基 金从 业
资格。 曾任 职于 招商 证券 股 份有限 公司 、
天华投 资有 限责 任公 司，2005 年 加入 南
方基金 国际 业务 部， 负 责QD II 产品 设
计及国 际业 务开 拓工 作，2007 年9 月至
2009 年 5 月， 担 任南 方全 球基金 经理 助
理；2009 年 6 月至 今 ， 担 任南方 全球 基
金经理 ；2010 年 12 月至 今，任 南方 金
砖基金 经理 ；2011 年 9 月 至今 ， 任 南方
中国中 小盘 指数 基金 基金 经理。
曲扬
本基金
的基金
经理
2013 年 2
月4 日
- 4
清华大 学工 学博 士， 持有 基 金从业 资格 。
2008 年 7 月加 入南 方基 金 ， 曾担 任研 究
部行业 研究 员。2009 年 10 月， 派驻 南
方基金 香港 子公 司： 南方 东英资 产管 理
有限公 司工 作， 担任 基金 经理助 理兼 行
业研究 员；2012 年2 月至2013 年 1 月，
担任南 方东 英资 产管 理有 限公司(香港)
中国新 平衡 机会 基金 的基 金经理 。2013
年2 月 至今 ，担 任南 方全 球基金 经理 。
蔡青
本基金
的基金
经理助
理
2011 年 6
月 20 日
- 6
英国朴 茨矛 斯大 学金 融决 策分析 专业 硕
士，2006 年 7 月加 入南 方 基金 ， 担 任国
际业务 部高 级研 究员 ，负 责港股 汽车 及
消费品 行业 研究 ；2011 年6 月至 今 ， 担
任南方 全球 基金 经理 助理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理，其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
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法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方全球 精选 配置 证券 投资 基金 基 金合 同》 和其 他有 关法律 法规 的规 定，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金持有 人 利益。基金 的投资范
围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投 资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年上 半年 全球 资本 市 场出现 明显 分化 ， 发 达市 场表现 好于 新兴 市场 。MSCI 发达 市场 指数
上涨6.73% ，MSCI 新 兴市 场指数 下 跌 10.98% ，MSCI 中国指 数下 跌 12.38%。
中国经 济在 年初 显示 出复 苏迹象 ，但 受传 统行 业产 能过剩 、债 务负 担重 等因 素影响 ，二 季度
经济增 速放 缓。 中国 政府 为实现 经济 转型 ，对 经济 增速放 缓的 容忍 度有 所提 升，货 币政 策适 度偏
紧，降 低了 保增 长的 预期 ，股市 先涨 后跌 。信 息技 术、清 洁能 源等 成长 性行 业跑赢 能源 、原 材料
等周期 性行 业。 美国 主要 经济数 据超 出市 场预 期， 显示经 济处 于复 苏趋 势中 。美国 道琼 斯工 业指
数和标 普500 指 数创 历史 新高。
全球主 要经 济体 的宏 观政 策对资 本市 场产 生显 著影 响。美 联储 对 QE 做 出新 的 指引， 可能 在
2013 年底 前开 始缩 减QE 规模， 并可 能在2014 年中 停止 QE 。 市 场对 美联 储加 息的预 期也 随之 上升 ，
美国十 年期 国债 收益 率上 涨，各 类资 产价 格随 之剧 烈变动 ，风 险资 产承 受下 跌压力 ，资 金流 出新
兴市场 。
本基金 上半 年在 国家 和地 区配置 上超 配了 香港 和中 国，低 配了 其他 新兴 市场 国家和 地区 ；在
行业配 置上 ，超 配了 信息 技术、 公用 事业 、消 费等 非周期 性行 业， 低配 了传 统能源 、原 材料 、工
业等周 期性 行业 。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基 金2013 年 上半 年基 金 净值增 长-3.73% ，基 金基 准增长-0.48% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2013 年下 半年 ， 中 国 经济可 能继 续经 历去 杠杆 的过程 ， 经 济增 速和 通胀 总体处 于比 较温
和的水 平， 社会 实际 利率 有上行 风险 。海 外市 场可 能处于 流动 性趋 紧的 长期 趋势之 中， 美联 储可
能在9 月份 或 12 月 份开 始 削减 QE 规 模， 欧元 区PMI 重回荣 枯线 以上 使得 欧洲 央行可 能继 续实 行
偏紧的 货币 政策 。未 来本 基金投 资团 队将 密切 关注 市场变 化趋 势， 谨慎 勤勉 、恪尽 职守 ，为 投资
者追求 稳定 持续 的回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据 法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总
监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工 作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次， 全年 分配 比例 不得 低 于年度 可供 分配 收益 的 60% ， 若 基金 合同 生效
不满 3 个月 可不 进行 收益 分配； 本基 金收 益分 配方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 人 可
选择现金红利 或将现金 红 利按除权日的 基金份额 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资；若 投资者不
选择，本基金 默认的收 益 分配方式是现 金分红； 基 金投资当期出 现净亏损 ， 则不进行收 益分配；
基金当年收益 应先弥补 上 一年度亏损后 ，才可进 行 当年收益分配 ；基金收 益 分配后基金 份额净值
不能低 于面 值； 每一 基金 份额享 有同 等分 配权 ；法 律法规 或监 管机 关另 有规 定的， 从其 规定 。
根据上述分配 原则以及 基 金的实际运作 情况，本 报 告期本基金不 符合基金 合 同约定的收益 分
配条件 ，未 有收 益分 配事 项。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 南方 全球 精选 配置 证券投 资基 金 的 托管 过程 中， 严 格遵 守 《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损 害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方全球 精 选配置证券投 资基金的管理 人——南方 基金管理 有 限公司 在南方 全
球精选配置证 券投资基 金 的投资 运作、 基金资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算 、基金费
用开支等问题 上，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 在各重要 方 面的运作严 格按照基
金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 ， 南 方全 球精 选配 置证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、 准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对 南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的 南方全球精 选配置证 券 投资基金2013 年
半年度报告中 财务 指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南 方全 球精 选 配置证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 581,645,014.15 481,121,532.48
结算备 付金
- -
存出保 证金
1,792.24 1,824.41
交易性 金融 资产 6.4.4.2 10,122,365,970.27 11,072,054,375.28
其中： 股票 投资
3,313,028,953.06 3,629,758,594.38
基金 投资
6,809,337,017.21 7,442,295,780.90
债券投 资
- - 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
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资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - 23,091,175.68
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 89,472,534.21 200,900,421.35
应收证 券清 算款
30,765,822.80 94,390,667.17
应收利 息 6.4.4.5 173,389.45 426,611.09
应收股 利
43,815,190.08 14,422,023.70
应收申 购款
153,731.59 186,949.02
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 - -
资产总 计
10,868,393,444.79 11,886,595,580.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
94,165,791.51 43,979,937.41
应付赎 回款
23,571,506.69 15,081,631.24
应付管 理人 报酬
16,701,463.81 18,142,437.75
应付托 管费
2,708,345.47 2,942,016.95
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.4.7 1,597.48 3,806.01
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 239,655.60 478,835.94
负债合 计
137,388,360.56 80,628,665.30
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 15,997,694,703.33 16,942,012,065.21
未分配 利润 6.4.4.10 -5,266,689,619.10 -5,136,045,150.33
所有者 权益 合计
10,731,005,084.23 11,805,966,914.88
负债和 所有 者权 益总 计
10,868,393,444.79 11,886,595,580.18
注：报 告截 止日 2013 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.671 元 ，基 金份 额总额 15,997,694,703.33
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 全球 精选 配置证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
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项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012
年6 月 30 日
一、收入
-266,048,210.99 470,369,517.21
1.利息 收入
2,073,526.86 4,018,142.31
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 412,848.89 679,593.37
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,660,677.97 3,338,548.94
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
449,773,084.97 -259,776,790.00
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 -23,937,872.82 -242,704,910.76
基金 投资 收益 6.4.4.13 320,226,770.85 -162,828,711.32
债券投 资收 益 6.4.4.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.4.15 43,951,000.00 30,700,060.00
股利收 益 6.4.4.16 109,533,186.94 115,056,772.08
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.4.17 -698,591,658.31 732,491,286.70
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-19,311,836.42 -6,542,672.54
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.4.18 8,671.91 179,550.74
减：二、费用
134,745,441.91 143,519,712.07
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 107,811,518.73 106,683,969.28
2．托 管费 6.4.7.2.2 17,482,948.91 17,300,103.11
3．销 售服 务费 6.4.7.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.4.19 8,865,621.18 19,150,577.38
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其他费用 6.4.4.20 585,353.09 385,062.30
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-400,793,652.90 326,849,805.14
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
-400,793,652.90 326,849,805.14
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 全球 精选 配置证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月30 日 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
16,942,012,065.21 -5,136,045,150.33 11,805,966,914.88
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -400,793,652.90 -400,793,652.90
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值减 少以 “- ” 号填
列）
-944,317,361.88 270,149,184.13 -674,168,177.75
其中：1.基 金申 购款 15,663,186.43 -4,504,282.08 11,158,904.35
2.基金 赎回 款 -959,980,548.31 274,653,466.21 -685,327,082.10
四、本 期 向 基 金 份 额 持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
15,997,694,703.33 -5,266,689,619.10 10,731,005,084.23
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
18,180,007,917.86 -7,211,073,156.65 10,968,934,761.21
二、本期经营活动产生
的基金净值变动 数 （ 本
期利润 ）
- 326,849,805.14 326,849,805.14
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值减 少以 “- ” 号填
列）
-569,180,650.00 200,064,204.78 -369,116,445.22
其中：1.基 金申 购款 20,500,717.61 -7,260,943.68 13,239,773.93
2.基金 赎回 款 -589,681,367.61 207,325,148.46 -382,356,219.15
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
17,610,827,267.86 -6,684,159,146.73 10,926,668,121.13 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓 见梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用 的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关境 内外税 务法 规和 实 务
操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2)目 前基 金取 得的 源自 境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂免 征营 业税 和企 业所得 税。
(3) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的股 利 收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂不 征收 个人 所得 税和企 业所 得税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
活期存 款 581,645,014.15 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
第 17 页 共 47 页
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 581,645,014.15
(a) 货 币资 金中 包括 以下 外币余 额：
本期末
2013 年6 月30 日
外币金 额 汇率 折合人 民币
港元 413,649,354.34 0.79655 329,492,393.20
美元 9,840,046.33 6.1787 60,798,694.26
欧元 25,616.95 8.0536 206,308.67
日元 82.00 0.06261 5.13
合计
390,497,401.26
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,299,735,449.75 3,313,028,953.06 13,293,503.31
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 7,047,300,034.89 6,809,337,017.21 -237,963,017.68
其他 - - -
合计 10,347,035,484.64 10,122,365,970.27 -224,669,514.37
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
无余额 。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
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银行间 买入 返售 金融 资产 89,472,534.21 -
交易所 买入 返售 证券 - -
合计 89,472,534.21 -
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无余额 。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 18,042.25
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 155,347.20
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 173,389.45
6.4.4.6 其 他资 产
无余额 。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 1,597.48
合计 1,597.48
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 599.51 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
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预提费 用 239,056.09
合计 239,655.60
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 16,942,012,065.21 16,942,012,065.21
本期申 购 15,663,186.43 15,663,186.43
本期赎 回( 以"-" 号填列) -959,980,548.31 -959,980,548.31
本期末 15,997,694,703.33 15,997,694,703.33
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末
-5,581,647,635.68 445,602,485.35 -5,136,045,150.33
本期利 润 297,798,005.41 -698,591,658.31 -400,793,652.90
本 期 基金 份 额交 易产 生的
变动数
300,994,034.57 -30,844,850.44 270,149,184.13
其中： 基金 申购 款 -5,004,681.58 500,399.50 -4,504,282.08
基金赎 回款 305,998,716.15 -31,345,249.94 274,653,466.21
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -4,982,855,595.70 -283,834,023.40 -5,266,689,619.10
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 412,820.67
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 28.22
合计 412,848.89
南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
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6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,156,253,263.67
减：卖 出股 票成 本总 额 1,180,191,136.49
买卖股 票差 价收 入 -23,937,872.82
6.4.4.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 4,668,910,227.05
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 4,348,683,456.20
基金投 资收 益 320,226,770.85
6.4.4.14 债 券投 资收益
无。
6.4.4.15 衍 生工 具收益
单位：人民币元
项目
本期收 益金 额
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
外汇远 期投 资收 益 43,951,000.00
权证行 权投 资收 益 -
股指期 货投 资收 益 -
合计 43,951,000.00
6.4.4.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 42,804,663.69
基金投 资产 生的 股利 收益 66,728,523.25
合计 109,533,186.94 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
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6.4.4.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -675,500,482.63
—— 股 票投 资 -157,321,783.99
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -518,178,698.64
2.衍生 工具 -23,091,175.68
—— 权 证投 资 -
—— 外 汇远 期投 资 -23,091,175.68
3.其他 -
合计 -698,591,658.31
6.4.4.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 8,671.91
合计 8,671.91
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 赎回 费总 额的25% 归 入基 金资 产。
6.4.4.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
8,865,621.18
银行间 市场 交易 费用
-
合计
8,865,621.18
6.4.4.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
审计费 用 85,788.57 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
第 22 页 共 47 页
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 7,539.15
账户维 护费 9,000.00
付现费 用 333,257.85
其他 1,000.00
合计 585,353.09
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
无。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司 (“ 纽约 梅隆 银行 ”) 境外资 产托 管人
华泰金 融控 股( 香港) 有限 公司(“ 华 泰香 港 ”) 基金管 理人 的股 东华 泰证 券的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰香港 433,283,233.60 19.90% 217,906,379.31 5.52%
南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
第 23 页 共 47 页
6.4.7.1.2 基 金交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的 比
例
华泰香港 2,325,413,064.50 27.17% 1,673,442,711.07 16.77%
6.4.7.1.3 权 证交 易
无。
6.4.7.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰香港 1,700,211.75 26.96% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰香港 1,274,284.64 9.26% - -
注：上述佣金 按市场 佣 金 率计算，香港 市场按交 易 金额的 0.12% 、美 国市场 按交易数量每 股（或
份额）2 美 分收 取；
该类 佣金协议 的服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 107,811,518.73 106,683,969.28
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 14,020,886.38 13,853,086.09
注：支付基金 管理人南 方 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.85% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ： 日 管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.85% / 当南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
第 24 页 共 47 页
年天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 17,482,948.91 17,300,103.11
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.3%的年费 率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.3% / 当 年天 数。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当 期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 229,021,352.44 412,820.17 113,366,135.19 672,237.39
纽约梅隆银行 352,623,661.71 0.50 445,855,107.40 -
合计 581,645,014.15 412,820.67 559,221,242.59 672,237.39
注：本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国工 商 银行和境外资 产托管人 纽 约梅隆银行 保管，按
适用利 率或 约定 利率 计息 。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
第 25 页 共 47 页
期末 未 结算
协议余额
(单位 ：美 元)
当期交易
协议金 额
( 单位 ：美 元)
期末未 结算
协议余额
(单位 ：美 元)
当期交易
协议金 额
(单位 ：美 元)
中国工 商银 行 - - 107,000,000.00 100,000,000.00
关联方
名称
期末 未 结算
协议余额
(单位 ：日 元)
当期交易
协议金 额
(单位 ： 日 元)
期末未 结算
协议余额
( 单位 ： 日 元)
当期交易
协议金 额
(单位 ： 日 元)
中国工 商银 行 - - 7,640,000,000.00 6,140,000,000.00
本基金与基金 托管人中 国 工商银行进行 外汇远期 交 易，按合同约 定汇率远 期 卖出美元买入 人
民币及 卖出 日元 买入 人民 币。 于2013 年6 月 30 日， 无因 上 述外 汇远 期交 易确 认的衍 生金 融资产/
负债余 额 (2012 年6 月 30 日： 确认 的衍 生金 融负 债余额 人民 币21,099,279.80 元) 。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
无。
6.4.9 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因认 购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资的 金融工具 主 要包括股票投 资、基金 投 资及衍生工具 等。本基 金 在日常经营活 动
中面临的与这 些金融工 具 相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基 金的基金
管理人从事风 险管理的 主 要目标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 ， 使本基金在 风险 和收南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
第 26 页 共 47 页
益之间 取得 最佳 的平 衡以 实现“ 风险 和收 益相 匹配 ”的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行及 境外资产 托 管人纽约梅隆 银行，与 银 行存款相关 的信用风
险不重大。本 基金在境 外 交易所进行的 交易均通 过 有资格的经纪 商进行证 券 交收和款项 清算，在
境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 发生的可 能 性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信 用 评估以控
制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 的信用等 级 评估来控制证 券
发行人 的信 用风 险， 且通 过分散 化投 资以 分散 信用 风险。 于 2013 年 6 月 30 日，本 基金 未持 有 债
券投资(2012 年12 月31 日：同)。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
第 27 页 共 47 页
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种 比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于同 一机构发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其他基金共同持有同一机构发行的具有投票权的证券不得超过该类证券发行总量的
10% 。 本基 金投 资于 每只 境 外基金 的比 例不 超过 基金 资产净 值 的 20% 。 本 基金 所 持所有 证券 和衍 生
工具均在境内 外证券交 易 所上市或在场 外市场交 易 ，因此均能及 时变现。 此 外，本基金 可通过参
与证券借贷交 易和正回 购 交易融入短期 资金应对 流 动性需求，所 有已售出 而 未回购证券 总市值不
得超过 本基 金总 资产 的 50% 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险 是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 以及 买入 返售 金融 资产等 。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
第 28 页 共 47 页
银行存 款 229,021,352.44 - - 352,623,661.71 581,645,014.15
存出保 证金 - - - 1,792.24 1,792.24
交易性 金融 资产 - - - 10,122,365,970.27 10,122,365,970.27
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 89,472,534.21 - - - 89,472,534.21
应收证 券清 算款 - - - 30,765,822.80 30,765,822.80
应收利 息 - - - 173,389.45 173,389.45
应收股 利 - - - 43,815,190.08 43,815,190.08
应收申 购款 4,710.15 - - 149,021.44 153,731.59
资产总 计 318,498,596.80 - - 10,549,894,847.99 10,868,393,444.79
负债
应付证 券清 算款 - - - 94,165,791.51 94,165,791.51
应付赎 回款 - - - 23,571,506.69 23,571,506.69
应付管 理人 报酬 - - - 16,701,463.81 16,701,463.81
应付托 管费 - - - 2,708,345.47 2,708,345.47
应付交 易费 用 - - - 1,597.48 1,597.48
其他负 债 - - - 239,655.60 239,655.60
负债总 计 - - - 137,388,360.56 137,388,360.56
利率敏 感度 缺口 318,498,596.80 - - 10,412,506,487.43 10,731,005,084.23
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 154,059,414.15 - - 327,062,118.33 481,121,532.48
存出保 证金 - - - 1,824.41 1,824.41
交易性 金融 资产 - - - 11,072,054,375.28 11,072,054,375.28
衍生金 融资 产 - - - 23,091,175.68 23,091,175.68
买入返 售金 融资 产 200,900,421.35 - - - 200,900,421.35
应收证 券清 算款 - - - 94,390,667.17 94,390,667.17
应收利 息 - - - 426,611.09 426,611.09
应收股 利 - - - 14,422,023.70 14,422,023.70
应收申 购款 100,854.53 - - 86,094.49 186,949.02
资产总 计 355,060,690.03 - - 11,531,534,890.15 11,886,595,580.18
负债
应付证 券清 算款 - - - 43,979,937.41 43,979,937.41
应付赎 回款 - - - 15,081,631.24 15,081,631.24
应付管 理人 报酬 - - - 18,142,437.75 18,142,437.75
应付托 管费 - - - 2,942,016.95 2,942,016.95
应付交 易费 用 - - - 3,806.01 3,806.01
其他负 债 - - - 478,835.94 478,835.94
负债总 计 - - - 80,628,665.30 80,628,665.30
利率敏 感度 缺口 355,060,690.03 - - 11,450,906,224.85 11,805,966,914.88
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照 合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
第 29 页 共 47 页
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2013 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2012 年12 月31 日： 同)， 因此 市场 利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2012 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有以非记 账本位币 人 民币计价的资 产和负债 ， 因此存在相应 的外汇风 险 。本基金管 理人每日
对本基 金的 外汇 头寸 进行 监控。
6.4.10.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
欧元
折合人民币
日元
折合人民币
人民币 合计
以外币计价的资
产
银行存款 60,798,694.26 329,492,393.20 206,308.67 5.13 191,147,612.89 581,645,014.15
存出保证金 - 1,792.24 - - - 1,792.24
交易性金融资产 6,570,582,363.56 3,396,671,482.36 155,112,124.35 - - 10,122,365,970.27
衍生金融 资产 - - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - 89,472,534.21 89,472,534.21
应收证券清算款 - 30,765,822.80 - - - 30,765,822.80
应收利息 389.69 22.14 - - 172,977.62 173,389.45
应收股利 32,440,073.34 11,375,116.74 - - - 43,815,190.08
应收申购款 - - - - 153,731.59 153,731.59
资产合计 6,663,821,520.85 3,768,306,629.48 155,318,433.02 5.13 280,946,856.31 10,868,393,444.79
以外币计价的负
债
应付证券清算款 94,165,791.51 - - - - 94,165,791.51
应付赎回款 - - - - 23,571,506.69 23,571,506.69
应付管理人报酬 - - - - 16,701,463.81 16,701,463.81
应付托管费 - - - - 2,708,345.47 2,708,345.47
应付交易费用 - - - - 1,597.48 1,597.48
其他负债 - - - - 239,655.60 239,655.60
负债合计 94,165,791.51 - - - 43,222,569.05 137,388,360.56
资产负债表外汇
风险敞口净额
6,569,655,729.34 3,768,306,629.48 155,318,433.02 5.13 237,724,287.26 10,731,005,084.23
项目 上年度末 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
第 30 页 共 47 页
2012 年12 月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
欧元
折合人民币
日元
折合人民币
人民币 合计
以外币计价的资
产
银行存款 81,084,974.43 352,181,380.07 213,071.54 730,495.48 46,911,610.96 481,121,532.48
存出保证金 - 1,824.41 - - - 1,824.41
交易性金融资产 7,245,406,702.85 3,673,123,244.83 153,524,427.60 - - 11,072,054,375.28
衍生金融资产 - - - - 23,091,175.68 23,091,175.68
买入返售金融资
产
- - - - 200,900,421.35 200,900,421.35
应收证券清算款 - 94,390,667.17 - - - 94,390,667.17
应收利息 758.47 173.39 - 0.02 425,679.21 426,611.09
应收股利 11,207,698.11 3,214,325.59 - - - 14,422,023.70
应收申购款 - - - - 186,949.02 186,949.02
资产合计 7,337,700,133.86 4,122,911,615.46 153,737,499.14 730,495.50 271,515,836.22 11,886,595,580.18
以外币计价的负
债
应付证券清算款 43,979,937.41 - - - - 43,979,937.41
应付赎回款 - - - - 15,081,631.24 15,081,631.24
应付管理人报酬 - - - - 18,142,437.75 18,142,437.75
应付托管费 - - - - 2,942,016.95 2,942,016.95
应付交易费用 - - - - 3,806.01 3,806.01
其他负债 - - - - 478,835.94 478,835.94
负债合计 43,979,937.41 - - - 36,648,727.89 80,628,665.30
资产负债表外汇
风险敞口净额
7,293,720,196.45 4,122,911,615.46 153,737,499.14 730,495.50 234,867,108.33 11,805,966,914.88
6.4.10.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设
除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 万元 ）
本期末
（2013 年6 月 30 日 ）
上年度 末
（2012 年 12 月31 日）
所有外 币均 相对 人民 币升 值 5% 增加 约 52,466 增加 约 53,382
所有外 币均 相对 人民 币贬 值 5% 减少 约 52,466 减少 约 53,382
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融 工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
第 31 页 共 47 页
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 主 要投资 于证 券交 易所 上市 交易的 股票 和基 金，
所面临的其他 价格风险 来 源于单个证券 发行主体 自 身经营情况或 特殊事项 的 影响，也可 能来源于
证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采取战略 性资产配 置 和战术性资产 配
置相结 合的 配置 策略 ， 在 宏观经 济与 地区 经济 分析 、 掌 握全 球经 济趋 势的 基 础上 ， 通 过量 化分 析，
确定资产种类 与权重， 并 定期进行回顾 和动态调 整 。本基金将全 球股票市 场 分为成熟市 场和新兴
市场两类，根 据 全球经 济 以及区域化经 济发展， 结 合全球范围的 资本流动 ， 确定两类市 场具体的
资产配置比例 并定期进 行 调整，争取构 建具备中 长 期发展潜力的 资产组合 。 在成熟市场 和新兴市
场中根据不同 国家和地 区 经济发展及证 券市场的 发 展变化对资产 进行国家 及 区域配置， 在不同国
家或地区的配 置比例上 采 用“全球资产 配置量化 ” 模型进行配置 和调整。 由 于短期市场 会受到一
些非理性或者 非基本面 因 素的影响而产 生波动， 基 金经理将根据 对不同因 素 的研究与判 断，对基
金投资 组合 进行 调整 ，以 降低投 资组 合的 投资 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合 中基金 和 股票投资比例 为
基金资 产 的60%-100% ， 货 币市场 工具 及其 他金 融工 具占基 金资 产 的 0%-40% 。 此外 ， 本 基金 的基 金
管理人每日对 本基金所 持 有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多种 定量方法 对 基金进行风 险度量，
包括VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟 踪
和控制 。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 3,313,028,953.06 30.87 3,629,758,594.38 30.75
交易性 金融 资产 －基金 投资 6,809,337,017.21 63.45 7,442,295,780.90 63.04
合计 10,122,365,970.27 94.33 11,072,054,375.28 93.78
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元） 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
第 32 页 共 47 页
本期末 （ 2013 年6 月30 日 ） 上年度 末 （ 2012 年12 月31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 增加 约 41,220 增加 约 47,814
业绩比 较基 准下 降 5% 减少 约 41,220 减少 约 47,814
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 3,313,028,953.06 30.48
其中： 普通 股 3,313,028,953.06 30.48
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭 证 - -
2 基金投 资 6,154,489,006.73 56.63
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 89,472,534.21 0.82
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市 场工 具 654,848,010.48 6.03
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 581,645,014.15 5.35
8 其他各 项资 产 74,909,926.16 0.69
9 合计 10,868,393,444.79 100.00
注：上 述货 币市 场工 具均 为货币 市场 基金 投资 。
7.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金额单 位: 人民 币元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
中国香 港 3,313,028,953.06 30.87
合计 3,313,028,953.06 30.87
南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
第 33 页 共 47 页
7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
金额单 位: 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
通讯 453,465,225.30 4.23
非必需 消费 品 666,558,348.22 6.21
必需消 费品 168,567,188.19 1.57
能源 132,346,782.50 1.23
金融 1,151,052,841.28 10.73
保健 171,571,056.84 1.60
工业 75,008,628.26 0.70
材料 103,547,788.08 0.96
科技 89,140,317.40 0.83
公用事 业 301,770,776.99 2.81
合计 3,313,028,953.06 30.87
注：本基 金对以 上行业 分类 采用彭博 行业分 类标准 。
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称
(英文)
公司名 称
( 中文)
证券
代码
所在
证券
市场
所属
国家
（地
区）
数量( 股) 公允价 值 占基
金资
产净
值比
例
(%)
1 Tencent Holdings
Limited
腾讯控股有限
公司
700
HK
香港
交易
所
中国 1,514,500 366,979,267.40 3.42
2 BOC Hong Kong
(Holdings)
Limited
中银香港( 控
股) 有限公司
2388
HK
香港
交易
所
中国 11,200,000 212,774,436.00 1.98
3 Hong Kong
Exchanges And
Clearing Limited
香港交易及结
算所有限公司
388
HK
香港
交易
所
中国 1,834,229 171,089,553.38 1.59
4 Haitong
Securities
CO.,LTD.
海通证券股份
有限公司
6837
HK
香港
交易
所
中国 20,400,000 152,746,428.00 1.42
5 New China Life
Insurance
Company Ltd.
新华人寿保险
股份有限公司
1336
HK
香港
交易
所
中国 5,500,000 104,706,497.50 0.98
6 China Minsheng
Banking
Corp.,Ltd.
中国民生银行
股份有限公司
1988
HK
香港
交易
所
中国 17,000,000 102,778,846.50 0.96
7 Guangzhou 广州汽车集团 2238 香港 中国 17,582,000 102,656,225.59 0.96 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
第 34 页 共 47 页
Automobile Group
Co., Ltd.
股份有 限公司 HK 交易
所
8 Guangzhou
Pharmaceutical
Company Limited
广州药业股份
有限公司
874
HK
香港
交易
所
中国 4,510,000 101,306,822.10 0.94
9 Sa Sa
International
Holdings Limited
莎莎国际控股
有限公司
178
HK
香港
交易
所
中国 16,000,000 98,134,960.00 0.91
10 The Wharf
(Holdings)
Limited
九龙仓集团有
限公司
4 HK 香港
交易
所
中国 1,886,197 97,959,754.37 0.91
11 ENN Energy
Holdings Limited
新奥能源控股
有限公司
2688
HK
香港
交易
所
中国 2,600,000 85,637,090.50 0.80
12 Kingsoft
Corporation Ltd.
金山软件有限
公司
3888
HK
香港
交易
所
中国 8,200,000 83,736,522.20 0.78
13 Anhui Conch
Cement Company
Limited
安徽海螺水泥
股份有限公司
914
HK
香港
交易
所
中国 5,000,000 83,637,750.00 0.78
14 China Unicom
(Hong Kong)
Limited
中国联合网络
通信( 香港) 股
份有限公司
762
HK
香港
交易
所
中国 10,000,000 82,044,650.00 0.76
15 Kunlun Energy
Company Limited
昆仑能源有限
公司
135
HK
香港
交易
所
中国 7,000,000 76,723,696.00 0.71
16 China Resources
Land Limited
华润置地有限
公司
1109
HK
香港
交易
所
中国 4,500,000 75,990,870.00 0.71
17 LOCCITANE
INTERNATIONAL
S.A.
欧舒丹 973
HK
香港
交易
所
中国 4,453,250 74,137,238.41 0.69
18 China Resources
Power Holdings
Company Limited
华润电力控股
有限公司
836
HK
香港
交易
所
中国 5,000,000 73,601,220.00 0.69
19 Sino
Biopharmaceutic
al Limited
中国生物制药
有限公司
1177
HK
香港
交易
所
中国 16,000,000 64,106,344.00 0.60
20 Galaxy
Entertainment
Group Limited
银河娱乐集团
有限公司
27 HK 香港
交易
所
中国 2,000,000 60,537,800.00 0.56
21 FAR EAST HORIZON
LIMITED
远东宏信有限
公司
3360
HK
香港
交易
所
中国 15,200,000 59,327,044.00 0.55 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
第 35 页 共 47 页
22 China Pacific
Insurance
(Group) Co.,
Ltd.
中国太平洋保
险( 集团) 股份
有限公司
2601
HK
香港
交易
所
中国 3,000,000 59,143,837.50 0.55
23 Luk Fook
Holdings
(International)
Limited
六福集团( 国
际) 有限公司
590
HK
香港
交易
所
中国 3,500,000 50,294,167.00 0.47
24 Chow Sang Sang
Holdings
International
Limited
周生生集团国
际有限公司
116
HK
香港
交易
所
中国 3,907,000 48,984,782.18 0.46
25 Techtronic
Industries Co.
Ltd.
创科实业有限
公司
669
HK
香港
交易
所
中国 3,000,000 44,351,904.00 0.41
26 Citic Securities
Company Limited
中信证券股份
有限公司
6030
HK
香港
交易
所
中国 4,000,000 43,905,836.00 0.41
27 Huadian Power
International
Corporation
Limited
华电国际电力
股份有限公司
1071
HK
香港
交易
所
中国 17,100,000 43,178,585.85 0.40
28 PetroChina
Company Limited
中国石油天然
气股份有限公
司
857
HK
香港
交易
所
中国 6,440,000 42,320,701.50 0.39
29 Magic Holdings
International
Limited
美即控股国际
有限公司
1633
HK
香港
交易
所
中国 10,537,758 40,290,485.45 0.38
30 China Power
International
Development
Limited
中国电力国际
发展有限公司
2380
HK
香港
交易
所
中国 15,275,000 35,406,846.64 0.33
31 Sands China Ltd. 金沙中国有限
公司
1928
HK
香港
交易
所
中国 1,200,000 34,936,683.00 0.33
32 Hysan
Development
Company Limited
希慎兴业有限
公司
14 HK 香港
交易
所
中国 1,290,000 34,577,040.68 0.32
33 Huaneng Power
International,I
nc.
华能国际电力
股份有限公司
902
HK
香港
交易
所
中国 5,500,000 33,646,272.00 0.31
34 Vinda
International
Holdings Limited
维达国际控股
有限公司
3331
HK
香港
交易
所
中国 5,300,000 33,478,199.95 0.31 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
第 36 页 共 47 页
35 Sunac China
Holdings Limited
融创中国控股
有限公司
1918
HK
香港
交易
所
中国 8,040,000 32,533,650.96 0.30
36 Goodbaby
International
Holdings Limited
好孩子国际控
股有限公司
1086
HK
香港
交易
所
中国 13,159,000 32,283,948.47 0.30
37 China Resources
Logic Limited
华润燃气控股
有限公司
1193
HK
香港
交易
所
中国 1,902,000 30,300,762.00 0.28
38 China Aluminum
International
Engineering
Corporation
Limited
中铝国际工程
股份有限公司
2068
HK
香港
交易
所
中国 8,085,000 24,214,801.38 0.23
39 NVC LIGHTING
HOLDING LIMITED
雷士照明控股
有限公司
2222
HK
香港
交易
所
中国 12,016,000 22,875,514.07 0.21
40 MAN WAN HOLDINGS
LIMITED
敏华控股有限
公司
1999
HK
香港
交易
所
中国 2,918,800 22,621,959.46 0.21
41 Dah Sing
Financial
Holdings Limited
大新金融集团
有限公司
440
HK
香港
交易
所
中国 755,600 18,748,349.56 0.17
42 Beijing Capital
International
Airport Company
Limited
北京首都国际
机场股份有限
公司
694
HK
香港
交易
所
中国 4,434,000 17,871,427.66 0.17
43 Hopson
Development
Holdings Ltd.
合生创展集团
有限公司
754
HK
香港
交易
所
中国 2,000,000 16,918,722.00 0.16
44 Greatview
Aseptic
Packaging
Company Limited
纷美包装有限
公司
468
HK
香港
交易
所
中国 4,380,000 16,746,667.20 0.16
45 WING HANG
BANK,Limited
永亨银行有限
公司
302
HK
香港
交易
所
中国 300,000 16,643,912.25 0.16
46 Samson Holding
Ltd.
顺诚控股有限
公司
531
HK
香港
交易
所
中国 14,000,000 16,169,965.00 0.15
47 Hengdeli
Holdings Limited
亨得利控股有
限公司
3389
HK
香港
交易
所
中国 10,754,000 15,161,994.70 0.14
48 GUOTAI JUNAN 国泰君安国际 1788 香港 中国 6,004,000 14,825,707.22 0.14 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
第 37 页 共 47 页
INTERNATIONAL
HOLDINGS LIMITED
控股有限公司 HK 交易
所
49 GCL-Poly Energy
Holdings Ltd.
保利协鑫能源
控股有限公司
3800
HK
香港
交易
所
中国 10,000,000 13,302,385.00 0.12
50 Emperor Watch
And Jewellery
Limited
英皇钟表珠宝
有限公司
887
HK
香港
交易
所
中国 26,000,000 13,254,592.00 0.12
51 Guangshen
Railway Company
Limited
广深铁路股份
有限公司
525
HK
香港
交易
所
中国 5,200,000 12,964,647.80 0.12
52 ORIENTAL WATCH
HOLDINGS LIMITED
东方表行集团
有限公司
398
HK
香港
交易
所
中国 6,404,000 12,905,798.69 0.12
53 Tingyi (Cayman
Islands) Holding
Corp.
康师傅控股有
限公司
322
HK
香港
交易
所
中国 800,000 12,872,248.00 0.12
54 People's
Insurance
Company (Group)
of China Limited
中国人民保险
集团股份有限
公司
1339
HK
香港
交易
所
中国 4,388,000 12,373,225.36 0.12
55 Haier
Electronics
Group Co., Ltd
海尔电器集团
有限公司
1169
HK
香港
交易
所
中国 1,000,000 9,845,358.00 0.09
56 China Foods Ltd. 中国食品有限
公司
506
HK
香港
交易
所
中国 3,326,000 7,789,016.38 0.07
57 Sparkle Roll
Group Limited
耀莱集团有限
公司
970
HK
香港
交易
所
中国 17,196,000 7,122,686.38 0.07
58 Avichina
Industry And
Technology
Company Limited
中国航空科技
工业 股份有限
公司
2357
HK
香港
交易
所
中国 2,000,000 6,388,331.00 0.06
59 Hua Han
Bio-Pharmaceuti
cal Holdings
Ltd.
华瀚生物制药
控股有限公司
587
HK
香港
交易
所
中国 3,752,768 6,157,890.74 0.06
60 Air China
Limited
中国国际航空
股份有限公司
753
HK
香港
交易
所
中国 1,252,000 5,564,825.75 0.05
61 Chinasoft
International
Ltd.
中软国际有限
公司
354
HK
香港
交易
所
中国 3,200,000 5,403,795.20 0.05 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
第 38 页 共 47 页
62 Net Dragon
Websoft Inc.
网龙网络有限
公司
777
HK
香港
交易
所
中国 288,000 4,441,307.90 0.04
63 Dalian Port
(PDA) Company
Limited
大连港股份有
限公司
2880
HK
香港
交易
所
中国 3,062,000 3,658,554.15 0.03
64 Trinity Limited 利邦控股有限
公司
891
HK
香港
交易
所
中国 1,300,000 2,775,180.20 0.03
65 Dongyue Group
Limited
东岳集团有限
公司
189
HK
香港
交易
所
中国 1,100,000 2,716,235.50 0.03
66 Xinjiang Xinxin
Mining Industry
Co. Ltd.
新疆新鑫矿业
股份有限公司
3833
HK
香港
交易
所
中国 442,000 447,135.38 0.00
7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
7.5.1 累 计买 入金额 超 出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文) 证券代 码
本期累 计买 入金
额
占期初
基金资
产净值
比例
（％）
1 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 2238 HK 114,987,543.33 0.97
2 Anhui Conch Cement Company Limited 914 HK 104,927,136.43 0.89
3 China Resources Land Limited 1109 HK 91,099,910.93 0.77
4 PetroChina Company Limited 857 HK 87,971,556.20 0.75
5 China Construction Bank Corporation 939 HK 87,880,891.24 0.74
6 ENN Energy Holdings Limited 2688 HK 79,070,932.18 0.67
7 China Resources Power Holdings Company
Limited
836 HK 75,596,947.76 0.64
8 Galaxy Entertainment Group Limited 27 HK 60,749,594.75 0.51
9 Tencent Holdings Limited 700 HK 49,144,735.28 0.42
10 Sunac China Holdings Limited 1918 HK 40,468,031.85 0.34
11 Kingsoft Corporation Ltd. 3888 HK 39,259,512.86 0.33
12 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 38,186,419.93 0.32
13 China National Building Material Company
Limited
3323 HK 38,107,074.96 0.32
14 China Resources Logic Limited 1193 HK 31,683,569.26 0.27
15 China Power International Development
Limited
2380 HK 16,252,401.82 0.14 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
第 39 页 共 47 页
16 GCL-Poly Energy Holdings Ltd. 3800 HK 14,637,810.42 0.12
17 Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 322 HK 13,622,615.52 0.12
18 NVC LIGHTING HOLDING LIMITED 2222 HK 8,620,508.76 0.07
19 China Unicom (Hong Kong) Limited 762 HK 8,245,424.63 0.07
20 Hysan Development Company Limited
14 HK
7,758,723.20
0.07
注：1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2 、 买入 包括 二级 市场 上主 动的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票 ， 买入
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文) 证券代 码
本期累 计卖 出金
额
占期初
基金资
产净值
比例
（％）
1 People's Insurance Company (Group) of
China Limited
1339 HK 309,988,701.98 2.63
2 SJM Holdings Limited 880 HK 186,278,451.03 1.58
3 Luk Fook Holdings (International)Limited 590 HK 125,323,286.17 1.06
4 China Construction Bank Corporation 939 HK 81,219,007.53 0.69
5 Guangzhou Pharmaceutical Company Limited 874 HK 72,561,476.85 0.61
6 ZTE Corporation 763 HK 54,035,400.84 0.46
7 Brilliance China Automotivve Hoidings
Limited
1114 HK 47,276,828.85 0.40
8 Zhaojin Mining Industry Company Limited 1818 HK 45,429,807.36 0.38
9 PetroChina Company Limited 857 HK 40,873,772.47 0.35
10 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 35,441,331.91 0.30
11 China National Building Material Company
Limited
3323 HK 29,247,700.93 0.25
12 Sinopec Kantons Holdings Limited 934 HK 24,205,519.98 0.21
13 Shirble Department Store Holdings (China)
Limited
312 HK 18,335,205.43 0.16
14 Hengdeli Holdings Limited 3389 HK 12,711,181.51 0.11
15 Chow Sang Sang Holdings International
Limited
116 HK 12,222,011.41 0.10
16 Zijin Mining Group Company Limited 2899 HK 11,096,268.59 0.09
17 Beijing Capital International Airport
Company Limited
694 HK 9,480,573.72 0.08
18 China Unicom (Hong Kong) Limited 762 HK 7,831,813.97 0.07
19 China Resources Land Limited 1109 HK 7,477,641.21 0.06
20 Dalian Port (PDA) Company Limited 2880 HK 4,910,943.65 0.04 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
第 40 页 共 47 页
注：1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2 、 卖出 包括 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股、 要约 收 购、 发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 ， 卖
出金额 按成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人 民币 元
买入成 本（ 成交 ）总 额 1,020,783,279.16
卖出收 入（ 成交 ）总 额 1,156,253,263.67
注：买入成本 和卖出收 入 均按买卖成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
基金名 称
基金
类型
运作
方式
管理人
公允价 值
（人民 币元）
占 基
金资
产 净
值比
例
(%)
1
JPM Lux Liquidity
Institutional Fund （摩
根大通 货币 市场 基金 ）
货币
市场
基金
契约型
开放式
基金
JP Morgan Asset
Management （ 摩根
大通资 产管 理公
司）
654,848,010.48 6.10
2
Vanguard FTSE Emerging
Markets ETF （Vanguard
富时新 兴市 场指 数基 金）
ETF
基金
契约型
开放式
基金
The Vanguard Gro
up （先 锋集 团）
512,765,370.04 4.78
3
Vanguard FTSE All-World
EX-US Index Fund
ETF
基金
契约型
开放式
The Vanguard Gro
up （先 锋集 团）
464,477,593.80 4.33 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
第 41 页 共 47 页
（Vanguard 富 时全 球除
美国指 数基 金）
基金
4
Vanguard Total World
Stock ETF （Vanguard 富
时全球 指数 基金 ）
ETF
基金
契约型
开放式
基金
The Vanguard Gro
up （先 锋集 团）
398,139,981.25 3.71
5
iShares MSCI Emerging
Markets Minimum
Volatility Index Fund
（安 硕MSCI 新 兴市 场低
波动率 指数 基金 ）
ETF
基金
契约型
开放式
基金
BlackRock Fund A
dvisors （ 贝莱 德
基金管 理公 司）
336,986,606.94 3.14
6
iShares MSCI ACWI Index
Fund （安硕 MSCI 全 球指 数
基金）
ETF
基金
契约型
开放式
基金
BlackRock Fund A
dvisors （ 贝莱 德
基金管 理公 司）
307,390,325.00 2.86
7
iShares Core S&P 500 ETF
（安硕 标 普500 核心 指数
基金）
ETF
基金
契约型
开放式
基金
BlackRock Fund A
dvisors （ 贝莱 德
基金管 理公 司）
298,375,601.70 2.78
8
WisdomTree Japan Hedged
Equity Fund （WisdomTree
日本指 数基 金）
ETF
基金
契约型
开放式
基金
WisdomTree ETFs/
USA （ 美国WisdomT
ree 指 数基 金管 理
公司）
281,810,507.00 2.63
9
Powershares QQQ NASDAQ
100 （Powershares 纳斯 达
克100 指数 基金 ）
ETF
基金
契约型
开放式
基金
Invesco PowerSha
res Capital Mgmt
LLC（景顺 PowerS
hares 资产 管理 公
司）
273,729,769.21 2.55
10
Ishares MSCI ACWI ex US
Index Fund （安 硕 MSCI
全球除 美国 指数 基金 ）
ETF
基金
契约型
开放式
基金
BlackRock Fund A
dvisors （ 贝莱 德
基金管 理公 司）
251,473,090.00 2.34
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
第 42 页 共 47 页
1 存出保 证金 1,792.24
2 应收证 券清 算款 30,765,822.80
3 应收股 利 43,815,190.08
4 应收利 息 173,389.45
5 应收申 购款 153,731.59
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 74,909,926.16
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有 人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
842,831 18,980.90 60,032,520.54 0.38% 15,937,662,182.79 99.62%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
2,167,829.30 0.0136%
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人及 本基 金基 金经 理未 持有本 基金 份额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
第 43 页 共 47 页
基金 合 同生 效日 （2007 年9 月 19 日 ）基 金份 额总 额 29,998,151,206.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 16,942,012,065.21
本报告 期基 金总 申购 份额 15,663,186.43
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 959,980,548.31
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 15,997,694,703.33
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经中国 证监 会基 金部【 2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ，基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告， 自2013 年 8 月22 日起， 杨小 松转 任公司 总经 理职 务， 不再 担任公 司督 察长 职务 ；
由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金 管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ “ 开 元300ETF ” ） 在
集中申 购期 超过 沪 深300 指数自 然权 重大 比例 接受 停牌的 永泰 能源 股票 换购 ， 然后在 建仓 期 大 比
例卖出 超过 沪 深 300 自 然 权重的 部分 股票 ，致 使基 金资产 受到 较大 损失 ，2013 年 4 月 19 日 中国南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
第 44 页 共 47 页
证监会 向公 司下 发了 《关 于 对南 方基 金管 理有 限公 司采取 责令 整改 等措 施的 决定》 （ 【2013 】 18 号）
的行政 监管 措施 决定 书， 认为基 金管 理人 在开 元 300ETF 投资 过程 中未 能履 行 谨慎勤 勉义 务， 内
部控制 方面 存在 内部 控制 制度建 设薄 弱 ， 缺 乏ETF 募集期 股票 换购 的相 关制 度规定 ； 合规 及风 控
管理未 能覆 盖ETF 基 金投 资环节； 关于 永泰 能源 的 相关决 策未 能留 痕等。 鉴 于上述 情况， 按照 《 证
券投资 基金 管理 公司 管理 办法 》 第 七十 五条 的规 定， 中国证 监会 责令 公司 进行 为期3 个月 的整 改 ，
在整改 期间 暂停 受理 和审 核公司 所有 新产 品和 新业 务申请 。
基金管 理人 于2013 年 4 月24 日发 布了 《 南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 ， 对开
元 300ETF 超 比例 接受 永 泰能源 股票 换购 给相 关基 金份额 持有 人造 成的 经济 损失进 行了 补偿, 实
际补偿 金额 为47,996,008.62 元。
同时， 基金 管理 人就 公司 内部管 理、 合规 及风 险控 制制度 建设 、ETF 募集 及 投资管 理程 序 方
面 的 问 题 进 行 了 一 一 整 改, 并 向 中 国 证 监 会 及 其 深 圳 监 管 局 提 交 了 整 改 报 告, 目 前 已 完 成 整 改
工作、 经监 管部 门现 场检 查并验 收合 格。
除上述 情况 外， 本报 告期 内， 基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交
易
单
元
数
量
股票交 易 基金交 易
应支付 该券 商的 佣
金
备
注
成交金 额
占当期
股票
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期
基金
成交总
额的比
例
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
Goldman Sachs (Asia)L.L.C -
455,934,579.70 20.94% 337,591,575.80 3.94% 357,322.86 5.67%
-
Huatai Financial Holdings
(Hong Kong) Limited
-
433,283,233.60 19.90% 2,325,413,064.50 27.17% 1,700,211.75 26.96%
-
BOCI Securities Limited -
355,119,176.86 16.31% 4,930,677.61 0.06% 432,059.81 6.85%
-
First Shanghai Securities
Ltd.
-
328,349,223.28 15.08% 39,074,163.25 0.46% 440,906.69 6.99%
-
Oriental Patron Securities
Limited
-
310,994,955.14 14.29% 42,135,789.00 0.49% 328,860.22 5.21%
-
Haitong International
Securities Co.,Ltd
-
110,244,317.90 5.06% 9,750,326.81 0.11% 119,994.63 1.90%
-
China Merchants
Securities(HK)Co Ltd
-
106,016,410.98 4.87% - - 106,016.42 1.68%
-
ICBC International -
70,868,844.08 3.26% - - 70,868.84 1.12%
- 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
第 45 页 共 47 页
Securities Limited
GuangFa Securities (Hong
Kong)Business Limited
-
6,225,801.29 0.29% - - 6,225.80 0.10%
-
UBS Securities Asia Limited -
- - 3,275,658,640.48 38.27% 1,405,837.37 22.29%
-
Morgan Stanley Asia Limited -
- - 2,349,292,909.52 27.45% 1,226,626.66 19.45%
-
Credit Suisse(Hong Kong)
Limited
-
- - 176,151,363.12 2.06% 111,763.06 1.77%
-
Commerzbank - - - - - - - -
China Everbright Securities
(HK) Limited
- - - - - - - -
CITI Group Global Markets
Asia Limited
- - - - - - - -
Guotai Junan (Hong Kong)
Limitied
- - - - - - - -
SinoPac Securities (Asia)
Limited
- - - - - - - -
Nomura （Hong Kong ）Limited - - - - - - - -
Deutsche Bank A.G.London - - - - - - - -
China Construction Bank
International Securities
Limited
- - - - - - - -
Knight Capital Americas,
L.P.
- - - - - - - -
CSC Securities (Hong Kong)
Limited
- - - - - - - -
Merrill Lynch （Asia Pacific ）
Ltd
- - - - - - - -
Daiwa Capital Markets Hong
Kong Limited
- - - - - - - -
CITIC Securities
International Company
Limited
- - - - - - - -
Ping An of China Securities
(HK) Co. Ltd.
- - - - - - - -
J.P. Morgan Securities (Asia
Pacific)Limited
- - - - - - - -
Yuanta Securities (Hong
Kong) Company Limited
- - - - - - - -
China International Capital
Corporation Hong Kong
Securities Limited
- - - - - - - -
BNP Paribas Corporate &
Investment Banking
- - - - - - - - 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
第 46 页 共 47 页
BOCOM International
Securities Limited
- - - - - - - -
Cantor Fitzgerald - - - - - - - -
CLSA Limited - - - - - - - -
KGI Asia Limited - - - - - - - -
PIPER JAFFRAY ASIA
SECURITIES LIMITED
- - - - - - - -
RBC Dominion Securities Inc. - - - - - - - -
Taifook Securities Co.Ltd. - - - - - - - -
The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited
- - - - - - - -
Instinet Pacific Limited
- - - - - - - -
华泰证券 1 - - - - - - -
注：1 、本 基金 本报 告期 内 新增 1 家券 商, Instinet Pacific Limited 。
2 、券 商选 择标 准和 程序 ：
为保障公司境 外证券投 资 的顺利开展， 规范券商 选 择及交易量分 配标准与 原 则，基金管理 人
明确了 券商 选择 、考 核及 交易量 的分 配等 流程 。
A. 券 商的 选择 。 券 商的 交 易执行 能力 、 研 究实 力和 提供的 专业 服务 等方面 是 选择券 商以 及分 配交
易量最 主要 的原 则和 标准 ，包 括 以下 几个 方面 ：
(a) 交易执 行能力。 主要 指券商是否对 投资指令 进 行了有效的执 行以及能 否 取得较高质量 的成交
结果。衡量交 易执行能 力 的指标主要有 ：是 否完 成 交易、成交的 及时性、 成 交价格、对 市场的影
响等。
(b) 研究机 构的实力 和水 平。主要是指 券商能否 所 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研究 及市场
走向、 个股 分析 报告 和专 题研究 报告 ，报 告内 容是 否详实 ，投 资建 议是 否准 确。
(c) 提供专业 服务的 质量 。主要指券商 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、以 及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座 和其 他专 业服 务的 质量 。
B. 券 商交 易量 分 仓
公司将定期根 据交易执 行 能力、研究机 构的实力 和 水平、提供专 业服务的 质 量等标准对交 易
券商进 行打 分考 核， 并根 据考核 结果 拟定 下期 的交 易量分 配。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 同花 顺为 代销
机构及 开通 转换 业务 并参 与其费 率优 惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2013 年6 月28 日 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年半年度报告
第 47 页 共 47 页
2
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 展恒 为代 销机
构及开 通转 换业 务并 参与 其费率 优惠 活动 的公
告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2013 年6 月21 日
3
南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在上
海证券 推出 基金 定投 业务 的公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2013 年 6 月 5 日
4
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 珠海 华润 银行
为代销 机构 及开 通定 投和 转换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2013 年5 月22 日
5
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 重庆 银行 网银
申购及 网银 定投 申购 费率 优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2013 年5 月22 日
6
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 徽商 银行 网上
银行申 购与 定投 申购 费率 优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2013 年5 月10 日
7
南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 在上 海好
买基金 销售 有限 公司 开通 基金定 投业 务并 参加
定投申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2013 年4 月26 日
8
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 中国 工商 银行
个人电 子银 行基 金申 购费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2013 年 4 月 1 日
9
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 东兴 证券 为代
销机构 及开 通转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2013 年 3 月 1 日
10
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 联讯 证券 为代
销机构 及 开 通定 投和 转换 业务的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2013 年2 月28 日
11
关于南 方全 球精 选配 置基 金变更 基金 经理 的公
告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2013 年 2 月 5 日
12
南方基 金管 理有 限公 司关 于南方 全球 精选 基金
变更基 金经 理的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2013 年 1 月 4 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方全球 精选 配置 证券 投资 基金的 文件 。
2 、南 方全 球精 选配 置证 券 投资基 金基 金合 同。
3 、南 方全 球精 选配 置证 券 投资基 金托 管协 议。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华 1 路6 号 免税 商务 大 厦31 至 33 楼
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
