南 方 开 元 沪深 300 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金 2013 年 半 年 度报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。 本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
沪深 300 指 数基 金份 额持 有人大 会 于 2013 年 4 月 17 日审 议通 过了 《关 于南 方沪 深 300 指数
证券投 资基 金变 更投 资范 围及其 相关 事项 的议 案》 ， 同意将 南方 沪 深 300 指数 证券投 资基 金变 更 为
南方开 元沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金。 基金 管理 人已 收到中 国证 券监 督 管
理委员 会《 关于 核准 南方 沪深 300 指 数证 券投 资基 金基金 份额 持有 人大 会有 关变更 基金 投资 范 围
等事项 决议 的批 复》 （证 监 许可[2013]674 号） ， 《南 方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金联接 基金 基金 合同 》已 于 2013 年5 月16 日 生效 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年6 月30 日 止。 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计 报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 其他 重 大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方开 元沪 深300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金
基金简 称 南方开 元沪 深300ETF 联接
基金主 代码 202015
前端交 易代 码 202015
后端交 易代 码 202016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年3 月25 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,051,792,926.88 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方300 联接 ”
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 南方开 元沪 深300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
基金主 代码 159925
基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 18 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013 年 4 月 11 日
基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方 3 00” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过投资于目标 ETF，紧 密跟踪业绩比较基准 ，追 求跟踪偏离度和跟踪 误差
最小化 。
投资策 略 本基金 以目 标 ETF 作 为其 主要投 资标 的， 方便 特定 的客户 群通 过本 基金 投资
目标 ETF 。为实 现紧密跟 踪标的指数的投资目 标， 本基金将以不低于基 金资
产净 值 90% 的资 产投 资于 目标ETF 。 其余资 产可 投资 于标的 指数 成份 股、 备选
成份股、非成份股 、新股 、权证、债券资产 、资产 支持证券、固定收 益类资
产、现金资产、货 币市场 工具、衍生工具及 中国证 监会允许基金投资 的其他
金融工具，其目的 是为了 使本基金在应付申 购赎回 的前提下，更好地 跟踪标
的指数 。
在正常市场情况下 ，本基 金力争净值增长率 与业绩 比较基准之间的日 均跟踪
偏离度 不超 过 0.3% ，年跟踪 误差 不超 过 4% 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 活期 存款 利率 （税 后） × 5%
风险收 益特 征 本基金属股票型联 接基金 ，预期风险与预期 收益水 平高于混合基金、 债券基南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
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金与货币市场基金 。同时 本基金为指数型基 金，具 有与标的指数、以 及标的
指数所 代表 的股 票市 场相 似的风 险收 益特 征。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资 目标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 本基 金为被动式 指数基金，采 用指数复制 法，按照成份 股在标的指 数中的基
准权 重构建指数 化投资组合， 并根据标的 指数成份股及 其权重 的变 化进行相
应调整 。
基金 管理人可以 对投资组合管 理进行适当 变通和调整， 从而使得投 资组合紧
密地跟 踪标 的指 数。
本基 金可投资股 指期货和其他 经中国证监 会允许的衍生 金融产品。 本基金力
争利用 股指 期货 的杠 杆作 用， 降 低股 票仓 位频 繁调 整的交 易成 本和 跟踪 误差 ，
达到有 效跟 踪标 的指 数的 目的。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数： 沪 深 300 指数 。
风险收 益特 征 本基 金属股票基 金，风险与收 益高于混合 基金、债券基 金与货币市 场基金。
本基 金为指数型 基金，主要采 用指数复制 法跟踪标的指 数的表现， 具有与标
的指数 、以 及标 的指 数所 代 表的 股票 市场 相似 的风 险收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载基 金半年 度报 告正文的 管理 人互联 网
网址
http://www.nffund.com 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
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基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 六 号 免 税 商 务 大 厦
塔楼 31 、32 、33 层 整层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -192,264,760.32
本期利 润 -318,283,504.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1024
本期加 权平 均净 值利 润率 -11.64%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.76%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -696,311,933.44
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2282
期末基 金资 产净 值 2,355,480,993.44
期末基 金份 额净 值 0.7718
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -11.99%
注：1.本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数
字。
3. 期末可供分配利润， 采 用期末资产负债表中未 分 配利润与未分配利润 中已 实现部分的孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收 益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -14.26% 1.78% -14.83% 1.77% 0.57% 0.01%
过去三 个月 -10.54% 1.38% -11.19% 1.38% 0.65% 0.00%
过去六 个月 -11.76% 1.43% -12.06% 1.42% 0.30% 0.01%
过去一 年 -9.38% 1.30% -9.88% 1.30% 0.50% 0.00%
过去三 年 -12.22% 1.31% -12.82% 1.30% 0.60% 0.01%
自基金 合同
生效起 至 今
-11.99% 1.44% -6.89% 1.45% -5.10% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、南 方沪 深300 指 数 基金份 额持 有人 大会 于 2013 年4 月 17 日 审议 通过 了《关 于南 方沪 深
300 指 数证 券投 资基 金变 更投资 范围 及其 相关 事项 的议案 》 ， 同意 将南 方沪 深300 指 数证 券投 资基南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
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金变更 为南 方开 元沪 深 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 。 基金 管理人 已收 到中 国证
券监督 管理 委员 会《 关于 核准南 方沪 深300 指 数证 券投资 基金 基金 份额 持有 人大会 有关 变更 基金
投资范 围等 事项 决议 的批 复》 （ 证监 许可[2013]674 号） ， 新基 金合 同于2013 年 5 月 16 日生 效，
生效日 至报 告期 末不 满一 年。
2、 本 基金 建仓 期为 基金 合 同生效 之日 起3 个月 。报 告期末 仍处 于建 仓期 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45%、深 圳 市投 资控 股有 限公 司30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至报 告期 末， 公司 管理 资产规 模超 过 2,000 亿元 ， 旗下 管 理 42 只开 放式 基 金，1 只封 闭式
基金， 多个 全国 社保 、企 业年金 和专 户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
潘海宁
本基金
的基金
经理
2009 年 3
月25 日
2013 年 4
月21 日
12
会 计 学学 士， 具 有基 金从业 资 格。 曾先 后 任
职 于 兴业 证券 股 份有 限公司 、 富国 基金 管 理
有限公 司 。2003 年3 月 加 入南方 基金 ， 历任
行 业 研究 员、 基 金开 元基金 经 理助 理、 投 资
部 总 监助 理、 数 量化 投资部 副 总监 等职 务 。
2009 年 3 月至 2013 年 4 月，任 南方 300 指
数基金 经理 ；2009 年12 月至 2013 年 4 月，
任南方 深成 ETF 及联 接基 金基金 经理 ；2011
年2 月至2013 年4 月， 任 南方500 基金 经理；
2013 年 2 月至 2013 年 4 月，任 南方 500ETF南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
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基金经 理；2013 年 2 月至 2013 年 4 月， 任
南方开 元沪 深 300ETF 基金经 理。
杨德龙
本基金
基金经
理
2013 年 4
月22 日
- 6
北 京 大学 经济 学 硕士 、清华 大 学工 学学 士 ，
具有基 金从 业资 格。2006 年加入 南方 基金 ，
担 任 研究 部高 级 行业 研究员 、 首席 策略 分 析
师；2010 年 8 月至2013 年4 月 ， 任小 康 ETF
及南方 小康 基金 经理 ；2011 年 9 月至 今 ， 任
南方上 证 380ETF 及 联接 基 金基金 经理 ； 2013
年 3 月 至今 ， 任南 方策 略 基金经 理 ；2013 年
4 月至 今， 任南 方 300 基 金经理 ；2013 年 4
月至今 ，任 南方 开元 沪 深300ETF 基 金经 理。
罗文杰
本基金
基金经
理
2013 年 5
月17 日
- 8
女，美 国 南加 州 大学 数学金 融 硕士 、美 国 加
州 大 学计 算机 科 学硕 士，具 有 中国 基金 从 业
资格。曾先后任职于美国 Open Link
Financial 公 司 、摩 根 斯坦 利 公 司 ， 从 事 量
化分析 工作 。2008 年9 月 加入南 方基 金 ， 任
南 方 基 金数 量化 投 资部 基金 经 理 助理 ；2013
年 4 月 至今 ， 任南 方500 基金经 理 ；2013 年
4 月至 今 ， 任 南方 500ETF 基金经 理 ；2013 年
5 月至 今， 任南 方 300 基 金经理 ；2013 年 5
月至今 ，任 南方 开元 沪 深300ETF 基 金经 理；
2013 年5 月至 今， 任南 方 策略基 金经 理。
注：1. 对基 金的首任 基金 经理，其“任 职日期” 为 基金合同生效 日， “离任 日 期”为根据 公司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方沪 深300 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《 南 方开 元沪 深300 交易 型开
放式指数证券 投资基金 联 接基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 本 着诚实信用 、勤勉尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金持有人 谋 求最大利益 。本报告
期内，基金运 作整体合 法 合规，没有损 害基金持 有 人利益。基金 的投资范 围 、投资比例 及投资 组
合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
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相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环 节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，我 国经济增 长 力度仍然偏弱 ，但预计 在 较宽松的资金 面支撑下 ， 经济大幅衰退 的
可能性 不高 。同 期沪 深 300 下跌12.78%。
本基金 于 2013 年 4 月 17 日召开 了持 有人 大会 ，审 议通过 了《 关于 南方 沪深300 指 数证 券投
资基金 变更 投资 范围 及其 相关事 项的 议案 》 ， 议案 经 中国证 监会 核准 ， 自2013 年 5 月 16 日起 本基
金变更 为南 方开 元沪 深 300 基金 的联 接基 金。 报告 期内， 本基 金通 过日 常申 赎和二 级市 场交 易，
将本基 金持 有的 部分 股票 资产逐 步换 购为 目 标ETF 基金份 额， 将继 续维 持原 有的跟 踪目 标基 准。
期间我们通过 自建的“ 指 数化交易系统” 、 “日内择 时交易模型” 、 “ 跟踪误差 归因分析系 统”
等，将本基金 的跟踪误 差 指标控制在较 好水平， 并 通过严格的风 险管理流 程 ，确 保了本 基金的安
全运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
① 接受申 购赎 回所 带来 的股 票仓位 偏离 ， 对 此我 们通 过 日内择 时交 易争 取跟 踪误 差最小 化 ；
② 个别长 期停 牌证 券， 引起 的成份 股权 重偏 离及 基金 整体仓 位的 微小 偏离 ；
③ 6 月底前后， 我们根据指 数每半年度成 份股调整进 行了基金调仓 ，事前我们 制定了详 细
的调仓 方案 ， 在实 施过 程 中引入 多方 校验 机制 防范 风险发 生 ， 从 实施 结果 来 看， 效 果良 好 ， 跟 踪
误差控 制在 理想 范围 内。
④ 在部分 股票 资产 逐步 换购 为目 标 ETF 基金 过程 中产 生的微 小偏 离， 对此 我们 通过科 学 的
换购与 交易 策略 争取 跟踪 误差最 小化 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自本基金建仓 完毕至报告 期末年化跟踪 误差为 0.575%， 较好的完 成了基金合 同中控制年 化
跟踪误 差不 超 过4% 的投 资 目标。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.7718 元 ，报 告 期内， 份额 净值 增长 率为-11.76% ，同 期南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
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业绩基 准增 长率 为-12.06% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
国内方 面， 经济 有继 续下 滑风险 。 7 月 汇丰 中国 制 造业 PMI 预 览值 降 至 47.7 ，创 11 个月 以
来新低 ， 比6 月的 48.2 又 降低 了 0.5 。 下 半年 经济 仍将保 持低 迷状 态， 而政 策方面 却没 有任 何松
动。在经济增 长压力增 大 的同时，政府 高层连续 表 态，大规模刺 激政策不 会 出台。财政 部长楼继
伟表示 ， 中 国政 府不 会再 次推出 大规 模经 济刺 激政 策。 新 华社 表示 ， 中 国经 济增速 低 于7% 是不 允
许的， 鉴于 上半 年增 速 7.6% ，下 半年 增速 不会 低 于 7%，全 年完 成 7%压 力不 大 ，因此 ，政 府对 经
济下滑 的容 忍度 是变 高了 。不过 ，在 投资 方面 仍有 一些稳 经济 的措 施出 台。
总体而言，当 前看不到 政 策出现大规模 放松，经 济 可能将继续下 行。本基 金 为指数基金， 作
为基金管理人 ，我们将 通 过严格的投资 管理流程 、 精确的数量化 计算、精 益 求精的工作 态度、恪
守指数化投资 的宗旨， 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ，为持有人提 供与之相 近 的收益。投 资者可以
根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格， 借助 投资 本基金 参与 市场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按 照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总
监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 于 2013 年 5 月 16 日由原 “南 方沪 深 300 指 数证 券 投资 基金 ”变 更为 “南方 开元 沪深
300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 ” ， 收 益分配 原则 也进 行了 修改 。
（1） 南方 沪深300 指数 证 券投资 基金
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次，全 年分 配比 例不 得低 于年度 可供 分配 收益 的 20% ，若 《基 金合 同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 本基 金收 益分 配方式 分两 种： 现金 分红 与红利 再投 资， 投 资南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
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者可选择现金 红利或将 现 金红利按除权 日的基金 份 额净值自动转 为基金份 额 进行再投资 ；若投资
者不选择，本 基金默认 的 收益分配方 式 是现金分 红 ；基金投资当 期出现净 亏 损，则不进 行收益分
配；基金当年 收益应先 弥 补上一年度亏 损后，才 可 进行当年收益 分配；基 金 收益分配后 基金份额
净值不 能低 于面 值 ； 每 一 基金份 额享 有同 等分 配权 ； 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的 ， 从 其规 定。
根据上述分配 原则以及 基 金的实际运作 情况，本 报 告期本基金不 符合基金 合 同约定的收益 分
配条件 ，未 有收 益分 配事 项。
（2） 南方 开元 沪深300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配 原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次， 每 份基 金份 额每 次基 金 收益分 配比 例不 得低 于基 金收益 分配 基准 日
每份基 金份 额可 供分 配利 润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金
收益分配方式 分两种： 现 金分红与红利 再投资， 投 资者可选择现 金红利或 将 现金红利按 除权日的
基金份额净值 自动转为 基 金份额进行再 投资；若 投 资者不选择， 本基金默 认 的收益分配 方式是现
金分红 ； 基 金收 益分 配后 基 金份额 净值 不能 低于 面值, 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去
每单位基金份 额收益分 配 金额后不能低 于面 值； 每 一基金份额享 有同等分 配 权；法律法 规或监管
机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上述分配 原则以及 基 金的实际运作 情况，本 报 告期本基金不 符合基金 合 同约定的收益 分
配条件 ，未 有收 益分 配事 项。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 南方 开元 沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金
的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定， 不存在任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信 、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 南方 开元 沪 深 300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 的管 理人—— 南 方基
金管理 有限 公司 在南 方开 元沪 深 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金的投 资运 作、 基 金
资产净值计算 、基金份 额 申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上，不 存 在任何损害 基金份额
持有人利益的 行为，在 各 重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内， 南方开元
沪深300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 未进行 利润 分配 。 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 南方 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的南方 开元 沪 深 300 交易 型开放 式指 数 证
券投资 基金 联接 基 金2013 年半年 度报 告中 财务 指标 、净值 表现 、利 润分 配情 况、财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 进行 了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 开元 沪 深300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 140,188,450.86 235,308,245.75
结算备 付金
22,521.05 187,207.47
存出保 证金
492,834.46 435,616.51
交易性 金融 资产 6.4.4.2 2,213,669,222.70 2,562,975,697.17
其中： 股票 投资
1,479,612,531.79 2,562,975,697.17
基金 投资
734,056,690.91 -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 - -
应收证 券清 算款
6,422,132.55 5,412,657.05
应收利 息 6.4.4.5 23,147.79 32,096.18
应收股 利
6,320,356.28 -
应收申 购款
1,151,569.37 17,691,574.27
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 - -
资产总 计
2,368,290,235.06 2,822,043,094.40
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
4,939,786.30 27,766,775.29
应付赎 回款
6,025,151.35 87,310,185.03
应付管 理人 报酬
1,046,568.11 1,434,173.97 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
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应付托 管费
209,313.62 330,963.22
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.4.7 372,230.83 636,631.22
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债 6.4.4.8 - -
其他负 债
216,191.41 594,447.07
负债合 计
12,809,241.62 118,073,175.80
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 3,051,792,926.88 3,091,194,496.70
未分配 利润 6.4.4.10 -696,311,933.44 -387,224,578.10
所有者 权益 合计
2,355,480,993.44 2,703,969,918.60
负债和 所有 者权 益总 计
2,368,290,235.06 2,822,043,094.40
注：报 告截 止日 2013 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.7718 元 ，基 金份 额总额 3,051,792,926.88
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 开元 沪 深300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
-305,932,334.13 135,328,134.01
1.利息 收入
544,712.31 467,087.29
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 542,244.11 466,476.11
债券利 息收 入
2,468.20 611.18
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-181,029,002.67 -114,925,338.91
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 -211,295,897.08 -143,009,733.48
基金 投资 收益 6.4.4.13 - -
债券投 资收 益 6.4.4.14 629,444.80 252,242.42
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.4.15 - -
股利收 益 6.4.4.16 29,637,449.61 27,832,152.15
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
6.4.4.17 -126,018,744.53 249,150,143.74
4.汇兑 收 益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.4.18 570,700.76 636,241.89 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
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减： 二、费用
12,351,170.72 12,397,805.35
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 8,419,755.60 7,906,143.22
2．托 管费 6.4.7.2.2 1,893,478.24 1,824,494.56
3．销 售服 务费 6.4.7.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.4.19 1,753,441.20 2,462,246.10
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.4.20 284,495.68 204,921.47
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-318,283,504.85 122,930,328.66
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列）
-318,283,504.85 122,930,328.66
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 开元 沪 深300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,091,194,496.70 -387,224,578.10 2,703,969,918.60
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -318,283,504.85 -318,283,504.85
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-39,401,569.82 9,196,149.51 -30,205,420.31
其中：1. 基 金申 购款 648,339,777.35 -69,254,791.21 579,084,986.14
2. 基金 赎回 款 -687,741,347.17 78,450,940.72 -609,290,406.45
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,051,792,926.88 -696,311,933.44 2,355,480,993.44
项目
上年度可比期 间
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,740,610,982.25 -526,850,638.13 2,213,760,344.12
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 122,930,328.66 122,930,328.66
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
152,435,993.82 -25,187,407.33 127,248,586.49
其中：1. 基 金申 购款 802,060,360.94 -102,900,493.27 699,159,867.67
2. 基金 赎回 款 -649,624,367.12 77,713,085.94 -571,911,281.18
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,893,046,976.07 -429,107,716.80 2,463,939,259.27
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列 负 责人 签署 ：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 。 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
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6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不 征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时代扣
代缴个 人所 得税 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股 票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
活期存 款 140,188,450.86
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 140,188,450.86
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,771,867,397.68 1,479,612,531.79 -292,254,865.89
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - - 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
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资产支 持证 券 - - -
基金 721,905,575.32 734,056,690.91 12,151,115.59
其他 - - -
合计 2,493,772,973.00 2,213,669,222.70 -280,103,750.30
注：基 金投 资均 为本 基金 持有的 目标 ETF 的份 额， 按估值 日目 标 ETF 的 份额 净值确 定公 允价 值 。
本基金 可采 用股 票组 合申 赎的方 式或 证券 二级 市场 交易的 方式 进行 目 标ETF 份额的 买卖 。
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
无余额 。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入 返售 金融 资产期 末余 额
无余额 。
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无余额 。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 22,638.71
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 309.46
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 199.62
合计 23,147.79
6.4.4.6 其 他资 产
无余额 。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 372,230.83 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
第 20 页 共 51 页
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 372,230.83
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 21,802.84
预提费 用 194,388.57
合计 216,191.41
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,091,194,496.70 3,091,194,496.70
本期申 购 648,339,777.35 648,339,777.35
本期赎 回( 以"-" 号填列) -687,741,347.17 -687,741,347.17
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 3,051,792,926.88 3,051,792,926.88
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -196,264,298.82 -190,960,279.28 -387,224,578.10
本期利 润 -192,264,760.32 -126,018,744.53 -318,283,504.85
本期基金份额交易
产生的 变动 数
3,664,317.41 5,531,832.10 9,196,149.51
其中： 基金 申购 款 -43,094,107.16 -26,160,684.05 -69,254,791.21
基金赎 回款 46,758,424.57 31,692,516.15 78,450,940.72
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -384,864,741.73 -311,447,191.71 -696,311,933.44
南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
第 21 页 共 51 页
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 531,251.26
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 8,170.38
其他 2,822.47
合计 542,244.11
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -54,638,788.41
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -156,657,108.67
合计 -211,295,897.08
6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 598,308,289.45
减：卖 出股 票成 本总 额 652,947,077.86
买卖股 票差 价收 入 -54,638,788.41
6.4.4.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
申购目 标ETF 份 额对 价总 额 670,859,400.00
减：申 购目 标ETF 支 付的 现金 8,383,807.91
减：申 购目 标ETF 支 付的 股票成 本 819,132,700.76
申购目 标ETF 差 价收 入 -156,657,108.67
南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
第 22 页 共 51 页
6.4.4.13 基 金投 资收益
无。
6.4.4.14 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
11,058,913.00
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
10,427,000.00
减：应 收利 息总 额 2,468.20
债券投 资收 益 629,444.80
6.4.4.14.1 资 产支 持证券 投资 收益
无。
6.4.4.15 衍 生工 具收益
无。
6.4.4.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 29,637,449.61
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 29,637,449.61
6.4.4.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -126,018,744.53
—— 股 票投 资 -138,169,860.12
—— 债 券投 资 -
—— 基 金投 资 12,151,115.59
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 - 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
第 23 页 共 51 页
3.其他 -
合计 -126,018,744.53
6.4.4.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 515,005.87
转换费 收入 55,694.89
合计 570,700.76
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本基 金 的 转 换 费由 转 出基 金 赎 回 费 和 基 金 申 购费补 差 两 部 分 构 成 ， 其中 不低 于 赎 回 费 部 分的
25% 归 入转 出基 金的 基金 资 产。
6.4.4.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
1,753,441.20
银行间 市场 交易 费用 -
合计
1,753,441.20
6.4.4.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
审计费 用 45,621.05
信息披 露费 148,767.52
其他 85,000.00
银行费 用 607.11
帐户 维 护费 4,500.00
合计 284,495.68
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
无。 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
第 24 页 共 51 页
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期 本 基金 关联 方新 增了目 标 ETF ： 南方 开元 沪 深 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管 人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
南方开 元沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券
投资基 金(“ 目标 ET F”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
兴业证券 72,368,799.14 6.44% 127,112,778.23 7.78%
华泰证券 64,081,255.60 5.71% - -
基 金交 易
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例
华泰证券 51,046,148.71 100.00% - -
南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
第 25 页 共 51 页
6.4.7.1.2 权 证交 易
无。
6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 64,038.69 6.48% 49,973.01 13.43%
华泰证券 51,729.07 5.23% 51,729.07 13.90%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 103,997.27 7.52% 103,997.27 7.52%
华泰证券 - - - -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,419,755.60 7,906,143.22
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
800,218.39 760,516.93
注： 1. 南方 沪 深300 指数 证券投 资基 金 支 付基 金管 理人南 方基 金公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基 金
资产净 值0.65% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.65% / 当 年天数 。
2. 南 方开 元沪深300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 的基 金财 产中 投资于 目标ETF 的部
分不收取管理 费，支付 基 金管理人南方 基金公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值扣 除所持有
目标ETF 基 金份 额部 分的 基金资 产后 的余 额( 若为 负 数， 则 取零)的0.5% 年费 率 计提， 逐日 累计 至南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
第 26 页 共 51 页
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝(前 一日 基 金资产 净值 –前 一日 所持 有目 标 ETF 基金 份额 部分 的基金 资产) X 0.5%
/ 当年 天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,893,478.24 1,824,494.56
注： 1. 南方 沪 深300 指数 证券投 资基 金 支 付基 金托 管人中 国工 商银 行的 托管 费按前 一日 基金 资 产
净值0.15% 的年 费率 计提 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.15% / 当年 天 数。
2． 南 方开 元沪 深 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 的 基金 财产 中投资 于目 标 ETF 的
部分不收取托 管费，支 付 基金托管人中 国工商银 行 的托管费按前 一日基金 资 产净值扣除 所持有目
标ETF 基金 份额 部分 的基 金资产 后的 余额(若 为负 数 ， 则取 零) 的 0.1% 年 费率 计 提， 逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管费＝(前 一日基金 资 产净值 –前一 日所持有 目 标 ETF 基 金份额部 分的基 金资产) X 0.1% /
当年天 数。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 158,401,143.38 87,879,458.91
期间申 购/ 买入 总份 额 - 70,521,684.47
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 158,401,143.38 158,401,143.38
期末持 有的 基金 份额 5.19% 5.48% 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
第 27 页 共 51 页
占基金 总份 额比 例
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 140,188,450.86 531,251.26 118,895,478.37 452,908.84
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于2013 年6 月30 日 ， 本 基金持 有 864,409,669.00 份目 标ETF 基金 份额 ， 占 其总份 额的 比例
为37.37% 。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
无。
6.4.9 期 末（ 2013 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000999
华润
三九
2013 年
6 月 3
日
重大事项
未公告
29.60
2013
年8 月
19 日
26.51 149,877.00 3,324,116.24 4,436,359.20 -
600598 北大 2013 年 重大事项 8.35 2013 8.35 225,901.00 2,426,740.56 1,886,273.35 - 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
第 28 页 共 51 页
荒 5 月 27
日
未公告 年7 月
19 日
601918
国投
新集
2013 年
5 月 16
日
重大事项
未公告
7.55
2013
年8 月
23 日
5.05 190,133.00 2,384,833.35 1,435,504.15 -
601989
中国
重工
2013 年
5 月 17
日
重大事项
未公告 3.78 未知 未知 1,461,189.00 8,772,285.98 5,523,294.42
-
注：本 基金 截 至 2013 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金属于交 易型开放 式 指数证券投资 基金联接 基 金，风险与收 益高于混 合 基金、债券基 金
与货币市场基 金。本基 金 为完全被动式 指数型基 金 ，紧 密跟踪标 的指数， 具 有和标的指 数所代表
的股票市场相 似的风险 收 益特征，属于 证券投资 基 金中风险较高 、收益较 高 的品种。本 基金投资
的金融工具主 要包括基 金 投资及股票投 资。本基 金 在日常经营活 动中面临 的 与这些金融 工具相关
的风险主要包 括信用风 险 、流动性风险 及市场风 险 。本基金的基 金管理人 从 事风险管理 的主要目
标是争取将以 上风险控 制 在限定的范围 之内，使 本 基金在风险和 收益之间 取 得最佳的平 衡以实现
“紧密 跟踪 业绩 比较 基准 ，追求 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差最 小化 ”的 风险 收益 目标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 。 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
第 29 页 共 51 页
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生 的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前 对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，因 此违约风
险可能 性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。信用等级 评估以内 部 信用评级为 主，外部
信用评级为辅 。内部债 券 信用评级主要 考察发行 人 的经营风险、 财务风险 和 流动性风险 ，以及信
用产品的条款 和担保人 的 情况 等。此外 ，本基金 的 基金管理人根 据信用产 品 的内部评级 ，通过单
只信用产品投 资占基金 资 产净值的比例 及占发行 量 的比例进行控 制，通过 分 散化投资以 分散信用
风险。 于2013 年6 月30 日，本 基金 未持 有债 券(2012 年 12 月31 日： 同) 。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
第 30 页 共 51 页
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比 例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持目 标ETF 份 额能 通过股 票组 合赎 回或 二级 市场交 易卖 出， 所持 股票 均 在证券 交易 所上 市，
因此均 能根 据本 基金 的基 金管理 人的 投资 意图 ，以 合理的 价格 适时 变现 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款及 结 算备付金等， 其余金融 资 产和金融负债 不
计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现金流量 在 很大程度上独 立于市场 利 率变化。本 基金的基
金管理 人定 期对 本基 金面 临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 140,188,450.86 - - - 140,188,450.86
结算备 付金 22,521.05 - - - 22,521.05
存出保 证金 492,834.46 - - - 492,834.46
交易性 金融 资产 - - - 2,213,669,222.70 2,213,669,222.70
应收证 券清 算款 - - - 6,422,132.55 6,422,132.55
应收利 息 - - - 23,147.79 23,147.79
应收股 利 - - - 6,320,356.28 6,320,356.28
应收申 购款 967,642.21 - - 183,927.16 1,151,569.37
资产总 计 141,671,448.58 - - 2,226,618,786.48 2,368,290,235.06
负债
应付证 券清 算款 - - - 4,939,786.30 4,939,786.30
应付赎 回款 - - - 6,025,151.35 6,025,151.35
应付管 理人 报酬 - - - 1,046,568.11 1,046,568.11
应付托 管费 - - - 209,313.62 209,313.62
应付交 易费 用 - - - 372,230.83 372,230.83
其他负 债 - - - 216,191.41 216,191.41 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
第 31 页 共 51 页
负债总 计 - - - 12,809,241.62 12,809,241.62
利率敏 感度 缺口 141,671,448.58 - - 2,213,809,544.86 2,355,480,993.44
上年度 末
2012 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 235,308,245.75 - - - 235,308,245.75
结算备 付金 187,207.47 - - - 187,207.47
存出保 证金 - - - 435,616.51 435,616.51
交易性 金融 资产 - - - 2,562,975,697.17 2,562,975,697.17
应收证 券清 算款 - - - 5,412,657.05 5,412,657.05
应收利 息 - - - 32,096.18 32,096.18
应收申 购款 16,044,000.72 - - 1,647,573.55 17,691,574.27
资产总 计 251,539,453.94 - - 2,570,503,640.46 2,822,043,094.40
负债
应付证 券清 算款 - - - 27,766,775.29 27,766,775.29
应付赎 回款 - - - 87,310,185.03 87,310,185.03
应付管 理人 报酬 - - - 1,434,173.97 1,434,173.97
应付托 管费 - - - 330,963.22 330,963.22
应付交 易费 用 - - - 636,631.22 636,631.22
其他负 债 - - - 594,447.07 594,447.07
负债总 计 - - - 118,073,175.80 118,073,175.80
利率敏 感度 缺口 251,539,453.94 - - 2,452,430,464.66 2,703,969,918.60
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账面 价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2013 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2012 年12 月31 日： 同)， 因此 市场 利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2012 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 所面临的其他 价格风险 来 源于单个证 券发行主
体自身 经营 情况 或特 殊事 项的影 响， 也可 能来 源于 证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金通过把 全部或接 近 全部的基金资 产投资于 目 标 ETF、标 的指数成 份股 和备选成份股 进
行被动 式指 数化 投资 ，正 常情况 下投 资于 目 标 ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ；本 基金 投南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
第 32 页 共 51 页
资于目 标 ETF 的 方式 以申 购和赎 回为 主， 但在 目标 ETF 二级 市场 流动 性较 好 的情况 下， 为了 更好
地实现本基金 的投资目 标 ，也可以通过 二级市场 交 易买卖目标 ETF；除 流动 性管理所需以 外，本
基金对 于目 标 ETF 以 外的 证券投 资倾 向采 用被 动式 指数化 投资 。本 基金 的基 金管理 人每 日对 本 基
金所持有的证 券价格实 施 监控，定期运 用多种定 量 方法对基金进 行风险度 量 ，来测试本 基金面临
的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,479,612,531.79 62.82 2,562,975,697.17 94.79
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,479,612,531.79 62.82 2,562,975,697.17 94.79
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪深 300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2013 年 6
月30 日 ）
上年度 末（ 2012
年12 月 31 日 ）
1. 沪深 300 指 数上 升5% 增加 约11,307 增加约 12,513
2. 沪深 300 指数 下降 5% 减少 约11,307 减少约 12,513
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
第 33 页 共 51 页
序 号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 1,479,612,531.79 62.48
其中： 股票 1,479,612,531.79 62.48
2 基金投 资 734,056,690.91 31.00
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 140,210,971.91 5.92
7 其他各 项资 产 14,410,040.45 0.61
8 合计 2,368,290,235.06 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 8,714,281.24 0.37
B
采矿业 109,422,919.65 4.65
C
制造业 526,528,459.94 22.35
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
47,736,499.49 2.03
E
建筑业 59,819,152.88 2.54
F
批发和 零售 业 38,980,200.15 1.65
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 31,768,261.66 1.35
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
30,931,551.98 1.31
J
金融业 499,907,175.30 21.22
K
房地产 业 84,283,772.16 3.58
L
租赁和 商务 服务 业 9,404,083.51 0.40
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 8,858,186.04 0.38
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - - 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
第 34 页 共 51 页
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,002,145.27 0.17
S
综合 19,255,842.52 0.82
合计 1,479,612,531.79 62.82
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 7,255,949 62,183,482.93 2.64
2 600036 招商银 行 4,539,968 52,663,628.80 2.24
3 601318 中国平 安 1,076,268 37,411,075.68 1.59
4 601166 兴业银 行 2,448,148 36,159,145.96 1.54
5 000002 万科 A 3,109,625 30,629,806.25 1.30
6 600000 浦发银 行 3,595,287 29,768,976.36 1.26
7 600519 贵州茅 台 133,352 25,652,924.24 1.09
8 600837 海通证 券 2,599,513 24,383,431.94 1.04
9 601328 交通银 行 5,842,498 23,778,966.86 1.01
10 600030 中信证 券 2,212,371 22,411,318.23 0.95
11 601939 建设银 行 5,249,298 21,784,586.70 0.92
12 601288 XD 农 业银 8,016,208 19,719,871.68 0.84
13 000651 格力电 器 772,988 19,371,079.28 0.82
14 601088 中国神 华 1,059,502 17,947,963.88 0.76
15 601601 中国太 保 1,009,781 16,085,811.33 0.68
16 601668 中国建 筑 4,818,576 15,756,743.52 0.67
17 601818 光大银 行 5,195,569 15,015,194.41 0.64
18 600887 伊利股 份 455,353 14,243,441.84 0.60
19 600104 上汽集 团 1,062,505 14,035,691.05 0.60
20 600048 保利地 产 1,375,799 13,634,168.09 0.58
21 601169 北京银 行 1,696,149 13,518,307.53 0.57
22 600256 广汇能 源 1,013,155 13,130,488.80 0.56
23 000001 平安银 行 1,316,684 13,127,339.48 0.56
24 601988 中国银 行 4,714,372 12,775,948.12 0.54
25 000858 五粮液 609,655 12,217,486.20 0.52
26 601006 大秦铁 路 1,910,328 11,347,348.32 0.48
27 000776 广发证 券 950,713 10,533,900.04 0.45
28 600999 招商证 券 1,008,857 10,492,112.80 0.45
29 600900 长江电 力 1,512,902 10,469,281.84 0.44 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
第 35 页 共 51 页
30 600015 华夏银 行 1,100,144 9,923,298.88 0.42
31 600383 金地集 团 1,436,417 9,853,820.62 0.42
32 600111 包钢稀 土 466,793 9,741,969.91 0.41
33 600518 康美药 业 494,394 9,507,196.62 0.40
34 000538 云南白 药 111,548 9,371,147.48 0.40
35 600585 海螺水 泥 642,439 8,595,833.82 0.36
36 601857 中国石 油 1,120,640 8,528,070.40 0.36
37 600050 中国联 通 2,688,552 8,388,282.24 0.36
38 000895 双汇发 展 212,040 8,150,817.60 0.35
39 000527 美的电 器 652,307 8,101,652.94 0.34
40 000063 中兴通 讯 631,953 8,057,400.75 0.34
41 600535 天士力 199,116 7,795,391.40 0.33
42 000157 中联重 科 1,411,234 7,663,000.62 0.33
43 600028 中国石 化 1,771,803 7,406,136.54 0.31
44 600406 国电南 瑞 496,041 7,405,892.13 0.31
45 600031 三一重 工 978,699 7,350,029.49 0.31
46 000783 长江证 券 917,764 7,259,513.24 0.31
47 600011 华能国 际 1,349,167 7,204,551.78 0.31
48 002024 苏宁云 商 1,423,059 7,129,525.59 0.30
49 002241 歌尔声 学 196,152 7,118,356.08 0.30
50 600089 特变电 工 846,661 6,815,621.05 0.29
51 600315 上海家 化 151,179 6,801,543.21 0.29
52 601628 中国人 寿 481,892 6,597,101.48 0.28
53 000423 东阿阿 胶 168,087 6,501,605.16 0.28
54 600795 国电电 力 2,767,422 6,309,722.16 0.27
55 600019 宝钢股 份 1,587,378 6,238,395.54 0.26
56 000100 TCL 集团 2,722,849 6,180,867.23 0.26
57 600547 山东黄 金 250,959 6,098,303.70 0.26
58 601899 紫金矿 业 2,538,388 6,041,363.44 0.26
59 000069 华侨城 Ａ 1,167,986 6,038,487.62 0.26
60 601117 中国化 学 633,817 6,033,937.84 0.26
61 601788 光大证 券 582,937 5,945,957.40 0.25
62 600276 恒瑞医 药 218,346 5,755,600.56 0.24
63 600739 辽宁成 大 438,398 5,751,781.76 0.24
64 600332 广州药 业 166,456 5,702,782.56 0.24
65 600690 青岛海 尔 519,661 5,669,501.51 0.24
66 002304 洋河股 份 104,046 5,649,697.80 0.24
67 002236 大华股 份 147,261 5,629,788.03 0.24
68 601009 南京银 行 667,646 5,628,255.78 0.24 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
第 36 页 共 51 页
69 000625 长安汽 车 604,056 5,611,680.24 0.24
70 600309 万华化 学 347,314 5,563,970.28 0.24
71 601989 中国重 工 1,461,189 5,523,294.42 0.23
72 601766 中国南 车 1,513,471 5,448,495.60 0.23
73 601901 方正证 券 979,796 5,418,271.88 0.23
74 000024 招商地 产 221,255 5,372,071.40 0.23
75 002081 金螳螂 188,443 5,364,972.21 0.23
76 000568 泸州老 窖 224,595 5,340,869.10 0.23
77 002353 杰瑞股 份 76,733 5,294,577.00 0.22
78 600066 宇通客 车 285,439 5,232,096.87 0.22
79 000725 京东方 Ａ 2,348,115 5,212,815.30 0.22
80 002038 双鹭药 业 88,095 5,162,367.00 0.22
81 000338 潍柴动 力 291,760 5,062,036.00 0.21
82 002450 康得新 180,242 5,043,171.16 0.21
83 600637 百视通 178,915 5,009,620.00 0.21
84 601299 中国北 车 1,326,075 4,986,042.00 0.21
85 601336 新华保 险 200,912 4,964,535.52 0.21
86 601991 大唐发 电 963,141 4,950,544.74 0.21
87 600085 同仁堂 209,090 4,574,889.20 0.19
88 601633 长城汽 车 129,014 4,569,675.88 0.19
89 002415 海康威 视 129,017 4,559,460.78 0.19
90 600703 三安光 电 231,959 4,555,674.76 0.19
91 600804 鹏博士 430,026 4,553,975.34 0.19
92 601377 兴业证 券 501,132 4,550,278.56 0.19
93 002594 比亚迪 150,405 4,498,613.55 0.19
94 000999 华润三 九 149,877 4,436,359.20 0.19
95 600489 中金黄 金 472,785 4,392,172.65 0.19
96 600600 青岛啤 酒 111,819 4,246,885.62 0.18
97 000581 威孚高 科 127,084 4,243,334.76 0.18
98 600010 包钢股 份 1,028,291 4,215,993.10 0.18
99 600362 江西铜 业 266,629 4,196,740.46 0.18
100 601186 中国铁 建 988,887 4,153,325.40 0.18
101 000983 西山煤 电 506,156 4,130,232.96 0.18
102 002422 科伦药 业 77,050 4,107,535.50 0.17
103 600583 海油工 程 624,667 4,041,595.49 0.17
104 601390 中国中 铁 1,647,237 4,019,258.28 0.17
105 002142 宁波银 行 463,202 3,923,320.94 0.17
106 000012 南玻 A 421,696 3,909,121.92 0.17
107 000402 金融街 777,968 3,897,619.68 0.17 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
第 37 页 共 51 页
108 000009 中国宝 安 350,363 3,853,993.00 0.16
109 600196 复星医 药 367,028 3,846,453.44 0.16
110 600252 中恒集 团 276,565 3,838,722.20 0.16
111 000768 中航飞 机 426,231 3,793,455.90 0.16
112 600009 上海机 场 309,519 3,689,466.48 0.16
113 600340 华夏幸 福 113,336 3,687,953.44 0.16
114 000970 中科三 环 273,782 3,570,117.28 0.15
115 601669 中国水电 1,233,550 3,552,624.00 0.15
116 601699 潞安环 能 295,704 3,536,619.84 0.15
117 600100 同方股 份 510,850 3,504,431.00 0.15
118 600348 阳泉煤 业 386,244 3,491,645.76 0.15
119 000792 盐湖股 份 204,383 3,462,248.02 0.15
120 002570 贝因美 123,174 3,442,713.30 0.15
121 002146 荣盛发 展 240,550 3,394,160.50 0.14
122 000562 宏源证 券 382,846 3,365,216.34 0.14
123 000623 吉林敖 东 229,837 3,351,023.46 0.14
124 600649 城投控 股 479,806 3,320,257.52 0.14
125 601168 西部矿 业 612,423 3,313,208.43 0.14
126 601607 上海医 药 308,892 3,283,521.96 0.14
127 601998 中信银 行 884,198 3,280,374.58 0.14
128 600886 国投电 力 962,917 3,254,659.46 0.14
129 000629 攀钢钒 钛 1,379,712 3,242,323.20 0.14
130 600660 福耀玻 璃 450,453 3,238,757.07 0.14
131 600674 川投能 源 316,869 3,222,557.73 0.14
132 000800 一汽轿 车 261,434 3,215,638.20 0.14
133 600029 南方航 空 1,127,963 3,180,855.66 0.14
134 002375 亚厦股 份 102,029 3,142,493.20 0.13
135 600352 浙江龙 盛 334,962 3,141,943.56 0.13
136 000425 徐工机 械 397,573 3,120,948.05 0.13
137 000060 中金岭 南 463,844 3,070,647.28 0.13
138 601800 中国交 建 754,718 3,056,607.90 0.13
139 002310 东方园 林 77,836 2,980,340.44 0.13
140 600549 厦门钨 业 109,565 2,925,385.50 0.12
141 601600 中国铝 业 923,265 2,908,284.75 0.12
142 600005 武钢股 份 1,296,973 2,905,219.52 0.12
143 600893 航空动 力 175,041 2,884,675.68 0.12
144 601898 中煤能 源 588,041 2,875,520.49 0.12
145 600150 中国船 舶 177,103 2,863,755.51 0.12
146 000039 中集集 团 277,024 2,861,657.92 0.12 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
第 38 页 共 51 页
147 600369 西南证 券 373,044 2,861,247.48 0.12
148 600108 亚盛集 团 437,830 2,854,651.60 0.12
149 600832 东方明 珠 511,742 2,819,698.42 0.12
150 600642 申能股 份 731,099 2,778,176.20 0.12
151 000963 华东医 药 69,611 2,773,998.35 0.12
152 002344 海宁皮 城 143,888 2,749,699.68 0.12
153 600694 大商股 份 94,400 2,730,992.00 0.12
154 600153 建发股 份 431,333 2,713,084.57 0.12
155 601808 中海油 服 190,230 2,680,340.70 0.11
156 000728 国元证 券 315,380 2,668,114.80 0.11
157 002202 金风科 技 493,475 2,659,830.25 0.11
158 002385 大北农 257,667 2,659,123.44 0.11
159 600123 兰花科 创 209,491 2,650,061.15 0.11
160 600068 葛洲坝 672,173 2,648,361.62 0.11
161 601555 东吴证 券 385,483 2,640,558.55 0.11
162 600177 雅戈尔 429,171 2,622,234.81 0.11
163 600060 海信电 器 251,739 2,615,568.21 0.11
164 600497 驰宏锌 锗 267,794 2,610,991.50 0.11
165 600741 华域汽 车 331,937 2,589,108.60 0.11
166 000729 燕京啤 酒 450,954 2,574,947.34 0.11
167 600498 烽火通 信 155,064 2,555,454.72 0.11
168 000709 河北钢 铁 1,364,413 2,524,164.05 0.11
169 601618 中国中 冶 1,564,977 2,519,612.97 0.11
170 601018 宁波港 1,233,585 2,491,841.70 0.11
171 600208 新湖中 宝 804,270 2,485,194.30 0.11
172 601888 中国国 旅 84,834 2,477,152.80 0.11
173 601958 金钼股 份 310,828 2,464,866.04 0.10
174 000630 铜陵有 色 228,367 2,461,796.26 0.10
175 600143 金发科 技 507,781 2,452,582.23 0.10
176 600655 豫园商 城 369,328 2,404,325.28 0.10
177 600881 亚泰集 团 608,610 2,367,492.90 0.10
178 600271 航天信 息 177,934 2,352,287.48 0.10
179 600863 内蒙华 电 414,480 2,341,812.00 0.10
180 601111 中国国 航 547,549 2,321,607.76 0.10
181 601933 永辉超 市 197,310 2,302,607.70 0.10
182 600166 福田汽 车 451,309 2,301,675.90 0.10
183 600718 东软集 团 276,076 2,247,258.64 0.10
184 600516 方大炭 素 276,140 2,236,734.00 0.09
185 600415 小商品 城 437,093 2,211,690.58 0.09 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
第 39 页 共 51 页
186 000878 云南铜 业 227,468 2,206,439.60 0.09
187 600062 XD 华 润双 110,210 2,206,404.20 0.09
188 600875 东方电 气 213,776 2,206,168.32 0.09
189 000876 新希望 223,177 2,198,293.45 0.09
190 600316 洪都航 空 138,137 2,154,937.20 0.09
191 000046 泛海建 设 439,203 2,143,310.64 0.09
192 600839 四川长 虹 1,186,351 2,123,568.29 0.09
193 600811 东方集 团 428,369 2,111,859.17 0.09
194 600115 东方航 空 817,313 2,092,321.28 0.09
195 002007 华兰生 物 92,510 2,088,875.80 0.09
196 002106 莱宝高 科 136,067 2,088,628.45 0.09
197 601333 广深铁 路 907,859 2,088,075.70 0.09
198 600118 中国卫 星 147,190 2,087,154.20 0.09
199 601928 凤凰传 媒 245,207 2,062,190.87 0.09
200 600267 海正药 业 161,893 2,059,278.96 0.09
201 600809 山西汾 酒 83,394 2,043,153.00 0.09
202 601992 金隅股 份 400,171 2,000,855.00 0.08
203 600376 首开股 份 360,061 1,998,338.55 0.08
204 601238 广汽集 团 271,137 1,995,568.32 0.08
205 600157 永泰能 源 340,613 1,992,586.05 0.08
206 601666 平煤股 份 379,271 1,972,209.20 0.08
207 000937 冀中能 源 222,864 1,967,889.12 0.08
208 000061 农产品 327,045 1,965,540.45 0.08
209 000839 中信国 安 302,203 1,949,209.35 0.08
210 000758 中色股 份 189,749 1,922,157.37 0.08
211 000422 湖北宜 化 284,061 1,917,411.75 0.08
212 600598 北大荒 225,901 1,886,273.35 0.08
213 600546 山煤国 际 159,149 1,884,324.16 0.08
214 600664 哈药股 份 307,943 1,829,181.42 0.08
215 002500 山西证 券 308,405 1,825,757.60 0.08
216 002294 信立泰 62,972 1,822,409.68 0.08
217 600372 中航电 子 86,961 1,821,832.95 0.08
218 000960 锡业股 份 147,913 1,804,538.60 0.08
219 600027 华电国 际 572,429 1,803,151.35 0.08
220 002155 辰州矿 业 224,053 1,801,386.12 0.08
221 600188 兖州煤 业 190,149 1,787,400.60 0.08
222 000750 国海证 券 172,679 1,782,047.28 0.08
223 600219 南山铝 业 372,771 1,748,295.99 0.07
224 002001 新和成 116,576 1,718,330.24 0.07 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
第 40 页 共 51 页
225 600216 浙江医 药 83,501 1,713,440.52 0.07
226 002051 中工国 际 61,328 1,709,211.36 0.07
227 600827 友谊股 份 247,823 1,702,544.01 0.07
228 601106 中国一 重 840,136 1,697,074.72 0.07
229 601717 郑煤机 265,589 1,659,931.25 0.07
230 000528 柳工 253,074 1,644,981.00 0.07
231 601098 中南传 媒 173,108 1,609,904.40 0.07
232 601099 太平洋 318,707 1,599,909.14 0.07
233 601158 重庆水 务 308,421 1,588,368.15 0.07
234 601118 海南橡 胶 378,879 1,568,559.06 0.07
235 600125 铁龙物 流 293,588 1,556,016.40 0.07
236 000718 苏宁环 球 262,579 1,543,964.52 0.07
237 600221 海南航 空 758,906 1,532,990.12 0.07
238 000686 东北证 券 94,356 1,532,341.44 0.07
239 600170 上海建 工 222,919 1,524,765.96 0.06
240 000778 新兴铸 管 307,869 1,511,636.79 0.06
241 002092 中泰化 学 296,699 1,507,230.92 0.06
242 600058 五矿发 展 137,735 1,501,311.50 0.06
243 601258 庞大集 团 252,663 1,493,238.33 0.06
244 000869 张裕 A 43,604 1,488,640.56 0.06
245 600259 广晟有 色 39,990 1,470,432.30 0.06
246 601866 中海集 运 764,447 1,467,738.24 0.06
247 600266 北京城 建 142,816 1,461,007.68 0.06
248 600395 盘江股 份 159,540 1,459,791.00 0.06
249 601918 国投新 集 190,133 1,435,504.15 0.06
250 600109 国金证 券 124,695 1,433,992.50 0.06
251 000401 冀东水 泥 173,181 1,423,547.82 0.06
252 600132 重庆啤 酒 93,326 1,402,689.78 0.06
253 600588 用友软 件 154,062 1,377,314.28 0.06
254 000933 神火股 份 305,279 1,361,544.34 0.06
255 600160 巨化股 份 227,628 1,327,071.24 0.06
256 002299 圣农发 展 146,297 1,322,524.88 0.06
257 600403 大有能 源 155,023 1,320,795.96 0.06
258 600895 张江高 科 248,780 1,318,534.00 0.06
259 600970 中材国 际 140,531 1,292,885.20 0.05
260 000969 安泰科 技 166,269 1,290,247.44 0.05
261 600096 云天化 160,813 1,284,895.87 0.05
262 000027 深圳能 源 254,606 1,280,668.18 0.05
263 600169 太原重 工 545,059 1,269,987.47 0.05 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
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264 600779 水井坊 109,826 1,258,605.96 0.05
265 600971 恒源煤 电 160,628 1,236,835.60 0.05
266 601001 大同煤 业 215,060 1,232,293.80 0.05
267 601101 昊华能 源 154,160 1,222,488.80 0.05
268 600550 天威保 变 220,520 1,204,039.20 0.05
269 600859 王府井 74,307 1,197,085.77 0.05
270 600432 吉恩镍 业 130,256 1,134,529.76 0.05
271 600528 中铁二 局 234,363 1,134,316.92 0.05
272 601139 深圳燃 气 127,161 1,130,461.29 0.05
273 600997 开滦股 份 198,273 1,130,156.10 0.05
274 002431 棕榈园 林 59,156 1,121,597.76 0.05
275 002128 露天煤 业 127,856 1,117,461.44 0.05
276 000807 云铝股 份 296,623 1,103,437.56 0.05
277 000961 中南建 设 112,575 1,100,983.50 0.05
278 002069 獐子岛 91,331 1,082,272.35 0.05
279 000539 粤电力 Ａ 238,323 1,077,219.96 0.05
280 601369 陕鼓动 力 157,912 1,065,906.00 0.05
281 600582 天地科 技 155,942 1,001,147.64 0.04
282 000703 恒逸石 化 111,126 956,794.86 0.04
283 600783 鲁信创 投 71,749 952,826.72 0.04
284 002399 海普瑞 51,277 912,730.60 0.04
285 600508 上海能 源 92,861 902,608.92 0.04
286 002673 西部证 券 77,134 893,983.06 0.04
287 000059 辽通化 工 192,828 873,510.84 0.04
288 000656 金科股 份 74,383 862,098.97 0.04
289 002603 以岭药 业 35,513 808,275.88 0.03
290 600873 梅花集 团 199,745 792,987.65 0.03
291 000596 古井贡 酒 36,935 771,202.80 0.03
292 000780 平庄能 源 130,265 699,523.05 0.03
293 002269 美邦服 饰 64,600 571,064.00 0.02
294 002378 章源钨 业 27,525 513,341.25 0.02
295 603993 洛阳钼 业 64,200 430,140.00 0.02
296 000156 华数传 媒 20,500 330,050.00 0.01
297 000883 湖北能 源 67,355 325,324.65 0.01
南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 18,537,056.00 0.69
2 600036 招商银 行 15,116,623.15 0.56
3 601939 建设银 行 13,887,278.97 0.51
4 601166 兴业银 行 12,271,266.00 0.45
5 601318 中国平 安 12,258,181.93 0.45
6 601328 交通银 行 10,355,031.84 0.38
7 600000 浦发银 行 9,750,203.53 0.36
8 000002 万科A 8,644,863.92 0.32
9 600519 贵州茅 台 8,547,591.76 0.32
10 600837 海通证 券 7,853,266.30 0.29
11 600030 中信证 券 7,828,847.53 0.29
12 601988 中国银 行 7,143,147.75 0.26
13 601818 光大银 行 6,599,974.29 0.24
14 600999 招商证 券 6,068,647.30 0.22
15 601088 中国神 华 6,031,979.82 0.22
16 601288 农业银 行 6,003,847.00 0.22
17 600332 广州药 业 5,714,220.78 0.21
18 000651 格力电 器 5,516,267.91 0.20
19 601601 中国太 保 5,047,921.68 0.19
20 002450 康得新 5,003,630.57 0.19
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016
民生银 行 22,710,205.87 0.84
2 601328
交通银 行 19,071,062.99 0.71
3 600036
招商银 行 18,545,472.01 0.69
4 601988
中国银 行 16,439,090.44 0.61 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
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5 000002
万科 A 14,232,024.08 0.53
6 601318
中国平 安 13,767,928.05 0.51
7 601166
兴业银 行 13,510,004.23 0.50
8 601939
建设银 行 12,902,789.56 0.48
9 600000
浦发银 行 11,468,744.71 0.42
10 600837
海通证 券 9,127,052.90 0.34
11 600030
中信证 券 8,970,666.35 0.33
12 601088
中国神 华 7,444,013.58 0.28
13 600519
贵州茅 台 7,369,425.66 0.27
14 601288
农业银 行 7,345,180.17 0.27
15 600887
伊利股 份 7,115,549.29 0.26
16 601788
光大证 券 6,828,993.86 0.25
17 000651
格力电 器 6,728,372.51 0.25
18 601601
中国太 保 6,071,049.03 0.22
19 601668
中国建 筑 5,576,637.16 0.21
20 600104
上汽集 团 5,519,880.62 0.20
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 526,886,473.36
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 598,308,289.45
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
基金名
称
基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1 南方300 股票型 交易型 开放
式
南方基 金管 理有 限
公司
734,056,690.91 31.16
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货 的投 资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 主要遵 循有 效管 理投 资策 略，根 据风 险管 理的 原则 ，以套 期保 值为
目的， 主要 采用 流动 性好 、交易 活跃 的期 货合 约， 通过对 现货 和期 货市 场运 行趋势 的研 究， 结合
股指期 货定 价模 型寻 求其 合理估 值水 平， 与现 货资 产进行 匹配 ，通 过多 头或 空头套 期保 值等 策略
进行套 期保 值操 作， 利用 金融衍 生品 的杠 杆作 用， 降低股 票和 目 标 ETF 仓位 频繁调 整的 交易 成本 ，
达到有 效跟 踪标 的指 数的 目的。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 492,834.46
2 应收证 券清 算款 6,422,132.55
3 应收股 利 6,320,356.28
4 应收利 息 23,147.79 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
第 45 页 共 51 页
5 应收申 购款 1,151,569.37
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,410,040.45
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本 报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
67,324 45,329.94 1,504,514,556.46 49.30% 1,547,278,370.42 50.70%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
8,613,003.99 0.2822%
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有本 基金 份额 的数 量区间 为 100 万份以
上，本 基金 基金 经理 未持 有本基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
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基金合 同生 效日 （2009 年3 月 25 日 ）基 金份 额总 额
1,580,754,997.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,091,194,496.70
本报告 期基 金总 申购 份额 648,339,777.35
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 687,741,347.17
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,051,792,926.88
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
南方沪 深 300 指 数基 金份 额持有 人大 会于 2013 年 4 月 17 日 审议 通过 了《 关于 南方沪 深 300
指数证 券投 资基 金变 更投 资范围 及其 相关 事项 的议 案》 ， 同 意将 南方 沪 深300 指数 证券 投资 基 金
变更为 南方 开元 沪 深300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号文 函 复， 基 金管 理 人于 2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ，基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告， 自2013 年 8 月22 日起， 杨小 松转 任公司 总经 理职 务， 不再 担任公 司督 察长 职务 ；
由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
根据 南 方沪 深300 指 数基 金份额 持有 人大 会 决 议， 本基金 投资 策略 修改 为： “ 本基 金以 目 标
ETF 作为 其主 要投 资标 的 ，方便 特定 的客 户群 通过 本基金 投资 目 标 ETF 。 为 实现紧 密跟 踪标 的指
数的投 资目 标， 本基 金将 以不低 于基 金资 产净 值 90% 的资 产投 资于 目 标 ETF 。 其余资 产可 投资 于
标的指 数成 份股 、 备选 成 份股 、非 成份 股 、新 股、 权证 、债 券资 产 、资 产支 持证券 、 固定 收益 类
资产、 现金 资产、 货币 市 场工具 、 衍 生工 具及 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 ， 其 目的
是为了 使本 基金 在应 付申 购赎回 的前 提下 ， 更 好 地 跟踪标 的指 数。 在正 常市 场情况 下， 本基 金 力南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
第 47 页 共 51 页
争净值 增长 率与 业绩 比较 基准之 间的 日均 跟踪 偏离 度不超 过 0.3% ，年 跟踪 误 差不超 过 4% 。 ”
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （“ 开元 300ETF ”）
在集中 申购 期超 过沪 深 300 指数 自然 权重 大比 例接 受停牌 的永 泰能 源股 票换 购， 然后 在建 仓期 大
比例卖 出超 过沪 深 300 自 然权重 的部 分股 票， 致使 基金资 产受 到较 大损 失，2013 年 4 月 19 日中
国证监 会向 公司 下发 了《 关于对 南方 基金 管理 有限 公司采 取责 令整 改等 措施 的决定 》（ 【2013 】
18 号） 的行 政监 管措 施决 定书， 认为 基金 管理 人在 开元 300ETF 投 资过 程中 未 能履行 谨慎 勤勉 义
务， 内 部控 制方 面存 在内 部控制 制度 建设 薄弱 ， 缺 乏ETF 募集 期股 票换 购的 相关制 度规 定； 合 规
及风控 管理 未能 覆 盖ETF 基金投 资环 节； 关于 永泰 能源的 相关 决策 未能 留痕 等。鉴 于上 述情 况 ，
按照 《 证券 投资 基金 管理 公司管 理办 法》 第七 十五 条的规 定， 中国 证监 会责 令公司 进行 为 期 3 个
月的整 改， 在整 改期 间暂 停受理 和审 核公 司所 有新 产品和 新业 务申 请。
基金管 理人 于 2013 年 4 月 24 日 发布 了《 南方 开元 沪深 300ETF 基金 持有 人补 偿公告 》， 对
开元 300ETF 超比 例 接受永 泰 能源 股 票换 购给 相 关基 金 份额 持 有人 造成 的 经济 损 失进 行 了补偿,
实际补 偿金 额 为47,996,008.62 元。
同时， 基金 管理 人就 公司 内部管 理、 合规 及风 险控 制制度 建设 、ETF 募集 及 投资管 理程 序 方
面 的 问 题 进 行 了 一 一 整 改, 并 向 中 国 证 监 会 及 其 深 圳 监 管 局 提 交 了 整 改 报 告, 目 前 已 完 成 整 改
工作、 经监 管部 门现 场检 查并验 收合 格。
除上述 情况 外， 本报 告期 内， 基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券 1 366,929,924.14 32.67% 334,055.19
33.80%
- 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
第 48 页 共 51 页
平安证券 2 149,388,304.78 13.30% 135,843.14
13.74%
-
国信证券 2 134,205,719.92 11.95% 119,035.66
12.04%
-
光大证券 1 87,306,201.04 7.77% 79,483.47
8.04%
-
中投证券 1 83,699,503.41 7.45% 59,378.07
6.01%
-
兴业证券 1 72,368,799.14 6.44% 64,038.69
6.48%
-
华泰证券 2 64,081,255.60 5.71% 51,729.07
5.23%
-
国泰君安 2 36,740,439.97 3.27% 33,449.26
3.38%
-
中银证券 1 36,364,615.44 3.24% 33,106.63
3.35%
-
长江证券 2 28,558,568.24 2.54% 26,000.48
2.63%
-
浙商证券 1 25,512,140.81 2.27% 23,184.45
2.35%
-
湘财证券 1 19,647,926.35 1.75% 17,386.54
1.76%
-
广发证券 1 10,995,250.93 0.98% 5,065.93
0.67%
-
银河证券 2 7,397,977.28 0.66% 6,587.48
0.51%
-
申银万国 2 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投 资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
方正证券 - - - - - - - -
平安证券 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
中投证券 11,058,913.00 100.00% - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
华泰证券 - - - - - - 51,046,148.71 100.00%
国泰君安 - - - - - - - -
中银证券 - - - - - - - -
长江证券 - - - - - - - -
浙商证券 - - - - - - - -
湘财证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
申银万国 - - - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估值 方法 的提
示性公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2013 年1 月4 日
2 基金行 业高 级管 理人 员变 更公告 中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2013 年1 月5 日
3 关于注 意防 范冒 用南 方基 金名义 进行 非法 证券
活动的 提示
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 1 月 30
日
4 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 联讯 证券 为代
销机构 及开 通定 投和 转换 业务的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 2 月 28
日
5 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 东兴 证券 为代
销机构 及开 通转 换业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2013 年3 月1 日
6 南方沪 深300 指 数证 券投 资基金 召开 基金 份额
持有人 大会 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2013 年3 月4 日
7 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估值 方法 的提
示性公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2013 年3 月5 日
8 南方沪 深300 指 数证 券投 资基金 召开 基金 份额 中国证 券报 、上 海证 2013 年 3 月 18南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
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持有人 大会 的第 一次 提示 性公告 券报、 证券 时报 日
9 南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 中国 工商 银行
个人电 子银 行基 金申 购费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2013 年4 月1 日
10 南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 大连 银行 个人
网上银 行申 购与 定投 申购 费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2013 年4 月2 日
11 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估值 方法 的提
示性公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2013 年4 月2 日
12 南方沪 深300 指 数证 券投 资基金 召开 基金 份额
持有人 大会 的第 二次 提示 性公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2013 年4 月8 日
13 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估值 方法 的提
示 性公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2013 年4 月9 日
14 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估值 方法 的提
示性公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 4 月 17
日
15 关于南 方沪 深300 指 数证 券投资 基金 基金 份额
持有人 大会 表决 结果 的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 4 月 18
日
16 关于南 方沪 深300 指 数证 券投资 基金 变更 基金
经理的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 4 月 22
日
17 南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 在上 海好
买基金 销售 有限 公司 开通 基金定 投业 务并 参 加
定投申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 4 月 26
日
18 南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 徽商 银行 网上
银行申 购与 定投 申购 费率 优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 5 月 10
日
19 关于注 意防 范冒 用南 方基 金名义 进行 的非 法证
券活动 的提 示
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 5 月 10
日
20 关于南 方沪 深300 指 数证 券投资 基金 变更 基金
经理的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 5 月 18
日
21 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估值 方法 的提
示性公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 5 月 22
日
22 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 珠海 华润 银行
为代销 机构 及开 通定 投和 转换业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 5 月 22
日
23 南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 重庆 银行 网银
申购及 网银 定投 申购 费率 优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 5 月 22
日
24 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估值 方法 的提
示性公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 5 月 25
日
25 南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在上
海证券 推出 基金 定投 业务 的公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2013 年6 月5 日
26 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 国海 证券 为代
销机构 及开 通定 投和 转换 业务的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2013 年6 月6 日
27 关于电 子直 销交 易临 时暂 停支付 宝账 户部 分业
务服务 的通 知
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2013 年6 月7 日
28 关于冒 用我 司客 服热 线 4008898899 套取 投资
者个人 信息 的提 示
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 6 月 20
日
29 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 展恒 为代 销 机
构及开 通转 换业 务并 参与 其费率 优惠 活动 的公
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 6 月 21
日 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告
第 51 页 共 51 页
告
30 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 同花 顺为 代销
机构及 开通 转换 业务 并参 与其费 率优 惠活 动的
公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 6 月 28
日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方沪 深 300 指数 证券 投资 基金的 文件 。
2 、《 南方 开元 沪深300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金合 同》 。
3 、《 南方 开元 沪深300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金托 管协 议》 。
4 、《 南方 沪深300 指数 证 券投资 基金 基金 合同 》。
5 、《 南方 沪深300 指数 证 券投资 基金 托管 协议 》。
6 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
7 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
