南 方 开 元 沪深 300 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金2013 年 半 年 度报 告 摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。 本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
沪深 300 指 数基 金份 额持 有人大 会 于 2013 年 4 月 17 日审 议通 过了 《关 于南 方沪 深 300 指数
证券投 资基 金变 更投 资范 围及其 相关 事项 的议 案》 ， 同意将 南方 沪 深 300 指数 证券投 资基 金变 更 为
南方开 元沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金。 基金 管理 人已 收到中 国证 券监 督 管
理委员 会《 关于 核准 南方 沪深 300 指 数证 券投 资基 金基金 份额 持有 人大 会有 关变更 基金 投资 范 围
等事项 决议 的批 复》 （证 监 许可[2013]674 号） ， 《南 方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金联接 基金 基金 合同 》已 于 2013 年5 月16 日 生效 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年6 月30 日 止。南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方开 元沪 深300ETF 联接
基金主 代码 202015
前端交 易代 码 202015
后端交 易代 码 202016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年3 月25 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,051,792,926.88 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方300 联接 ”
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 南方开 元沪 深300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
基金主 代码 159925
基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 18 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013 年 4 月 11 日
基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方 3 00” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过投资于目标 ETF，紧 密跟踪业绩比较基准 ，追 求跟踪偏离度和跟踪 误差
最小化 。
投资策 略 本基金 以目 标 ETF 作 为其 主要投 资标 的， 方便 特定 的客户 群通 过本 基金 投资
目标 ETF 。为实 现紧密跟 踪标的指数的投资目 标， 本基金将以不低于基 金资
产净 值 90% 的资 产投 资于 目标ETF 。 其余资 产可 投资 于标的 指数 成份 股、 备选
成份股、非成份股 、新股 、权证、债券资产 、资产 支持证券、固定收 益类资
产、现金资产、 货 币市场 工具、衍生工具及 中国证 监会允许基金投资 的其他
金融工具，其目的 是为了 使本基金在应付申 购赎回 的前提下，更好地 跟踪标
的指数 。
在正常市场情况下 ，本基 金力争净值增长率 与业绩 比较基准之间的日 均跟踪
偏离度 不超 过 0.3% ，年 跟 踪 误差 不超 过 4% 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 活期 存款 利率 （税 后） × 5%
风险收 益特 征 本基金属股票型联 接基金 ，预期风险与预期 收益水 平高于混合基金、 债券基南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告摘要
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金与货币市场基金 。同时 本基金为指数型基 金，具 有与标的指数、以 及标的
指数所 代表 的股 票市 场相 似的风 险收 益特 征。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资 目标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 本基 金为被动式 指数基金，采 用指数复制 法，按照成份 股在标的指 数中的基
准权 重构建指数 化投资组合， 并根据标的 指数成份股及 其权重的变 化进行相
应调整 。
基金 管理人可以 对投资组合管 理进行适当 变通和调整， 从而使得投 资组合紧
密地跟 踪标 的指 数。
本基 金可投资股 指期货和其他 经中国证监 会允许的衍生 金融产品。 本基金力
争利用 股指 期货 的杠 杆作 用， 降 低股 票仓 位频 繁调 整的交 易成 本和 跟踪 误差 ，
达到有 效跟 踪标 的指 数的 目的。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数： 沪 深 300 指数 。
风险收 益特 征 本基 金属股票基 金，风险与收 益高于混合 基金、债券基 金与货币市 场基金。
本基 金为指数型 基金，主要采 用指数复制 法跟踪标的指 数的表现， 具有与标
的指数 、以 及标 的指 数所 代表的 股票 市场 相似 的风 险收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登 载基 金半年 度报 告正文的 管理 人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -192,264,760.32
本期利 润 -318,283,504.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1024
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.76%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2282
期末基 金资 产净 值 2,355,480,993.44
期末基 金份 额净 值 0.7718
注：1.本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数
字。
3. 期末可供分配利润， 采 用期末资产负债表中未 分 配利润与未分配利润 中已 实现部分的孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -14.26% 1.78% -14.83% 1.77% 0.57% 0.01%
过去三 个月 -10.54% 1.38% -11.19% 1.38% 0.65% 0.00%
过去六 个月 -11.76% 1.43% -12.06% 1.42% 0.30% 0.01%
过去一 年 -9.38% 1.30% -9.88% 1.30% 0.50% 0.00%
过去三 年 -12.22% 1.31% -12.82% 1.30% 0.60% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-11.99% 1.44% -6.89% 1.45% -5.10% -0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、南 方沪 深300 指 数 基金份 额持 有人 大会 于 2013 年4 月 17 日 审议 通过 了《关 于 南 方沪 深
300 指 数证 券投 资基 金变 更投资 范围 及其 相关 事项 的议案 》 ， 同意 将南 方沪 深300 指 数证 券投 资基
金变更 为南 方开 元沪 深 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 。 基金 管理人 已收 到中 国证
券监督 管理 委员 会《 关于 核准南 方沪 深300 指 数证 券投资 基金 基金 份额 持有 人大会 有关 变更 基金
投资范 围等 事项 决议 的批 复》 （ 证监 许可[2013]674 号） ， 新基 金合 同于2013 年 5 月 16 日生 效，
生效日 至报 告期 末不 满一 年。
2、 本 基金 建仓 期为 基金 合 同生效 之日 起3 个月 。报 告期末 仍处 于建 仓期 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理 人及 其管 理基金 的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告摘要
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厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45% 、 深圳 市投 资控 股有 限公 司30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至报 告期 末， 公司 管理 资产规 模超 过 2,000 亿元 ， 旗下 管 理 42 只开 放式 基 金，1 只封 闭式
基金， 多个 全国 社保 、企 业年金 和专 户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
潘海宁
本基金
的基金
经理
2009 年 3
月25 日
2013 年 4
月21 日
12
会 计 学学 士， 具 有基 金从业 资 格。 曾先 后 任
职 于 兴业 证券 股 份有 限公司 、 富国 基金 管 理
有限公 司 。2003 年3 月 加 入南方 基金 ， 历任
行 业 研究 员、 基 金开 元基金 经 理助 理、 投 资
部 总 监助 理、 数 量化 投资部 副 总监 等职 务 。
2009 年 3 月至 2013 年 4 月，任 南方 300 指
数基金 经理 ；2009 年12 月至 2013 年 4 月，
任南方 深成 ETF 及联 接基 金基金 经理 ；2011
年2 月至2013 年4 月， 任 南方500 基金 经理；
2013 年 2 月至 2013 年 4 月，任 南方 500ETF
基金经 理；2013 年 2 月至 2013 年 4 月， 任
南方开 元沪 深 300ETF 基 金 经理。
杨德龙
本基金
基金经
理
2013 年 4
月22 日
- 6
北 京 大学 经济 学 硕士 、清华 大 学工 学学 士 ，
具有基 金从 业资 格。2006 年加入 南方 基金 ，
担 任 研究 部高 级 行业 研究员 、 首席 策略 分 析
师；2010 年 8 月至2013 年4 月 ， 任小 康 ETF
及南方 小康 基金 经理 ；2011 年 9 月至 今 ， 任
南方上 证 380ETF 及 联接 基 金基金 经理 ； 2013
年 3 月 至今 ， 任南 方策 略 基金经 理 ；2013 年
4 月至 今， 任南 方 300 基 金经理 ；2013 年 4
月至今 ，任 南方 开元 沪 深300ETF 基 金经 理。
罗文杰
本基金
基金经
理
2013 年 5
月17 日
- 8
女 ， 美国 南加 州 大学 数学金 融 硕士 、美 国 加
州 大 学计 算机 科 学硕 士，具 有 中国 基金 从 业
资格。曾先后任职于美国 Open Link
Financial 公 司 、摩 根 斯坦 利 公 司 ， 从 事 量
化分析 工作 。2008 年9 月 加入南 方基 金 ， 任南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告摘要
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南 方 基 金数 量化 投 资部 基金 经 理 助理 ；2013
年 4 月 至今 ， 任南 方500 基金经 理 ；2013 年
4 月至 今 ， 任 南方 500ETF 基金经 理 ；2013 年
5 月至 今， 任南 方 300 基 金经理 ；2013 年 5
月至今 ，任 南方 开元 沪 深300ETF 基 金经 理；
2013 年5 月至 今， 任南 方 策略基 金经 理。
注：1. 对基 金的首任 基金 经理，其“任 职日期” 为 基金合同生效 日， “离任 日 期”为根据 公司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方沪 深300 指数 证券 投 资 基金基 金合 同》 、 《南 方开 元沪 深 300 交易 型开
放式指数证券 投资基金 联 接基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 本 着诚实信用 、勤勉尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金持有人 谋 求最大利益 。本报告
期内，基金运 作整体合 法 合规，没有损 害基金持 有 人利益。基金 的投资范 围 、投资比例 及投资 组
合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工 等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，我 国经济增 长 力度仍然偏弱 ，但预计 在 较宽松的资金 面支撑下 ， 经济大幅衰退 的
可能性 不高 。同 期沪 深 300 下跌12.78% 。 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告摘要
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本基金 于 2013 年 4 月 17 日召开 了持 有人 大会 ，审 议通过 了《 关于 南方 沪深300 指 数证 券投
资基金 变更 投资 范围 及其 相关事 项的 议案 》 ， 议案 经 中国证 监会 核准 ， 自2013 年 5 月 16 日起 本基
金变更 为南 方开 元沪 深 300 基金 的联 接基 金。 报告 期内， 本基 金通 过日 常申 赎和二 级市 场交 易，
将本基 金持 有的 部分 股票 资产逐 步换 购为 目 标ETF 基金份 额， 将继 续维 持原 有的跟 踪目 标基 准。
期间我们通过 自建的“ 指 数化交易系统” 、 “日内择 时交易模型” 、 “ 跟踪误差 归因分析系 统”
等，将本基金 的跟踪误 差 指标控制在较 好水平， 并 通过严 格的风 险管理流 程 ，确保了本 基金的安
全运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
① 接受申 购赎 回所 带来 的股 票仓位 偏离 ， 对 此我 们通 过 日内择 时交 易争 取跟 踪误 差最小 化 ；
② 个别长 期停 牌证 券， 引起 的成份 股权 重偏 离及 基金 整体仓 位的 微小 偏离 ；
③ 6 月底前后， 我们根据指 数每半年度成 份股调整进 行了基金调仓 ，事前我们 制定了详 细
的调仓 方案 ， 在实 施过 程 中引入 多方 校验 机制 防范 风险发 生 ， 从 实施 结果 来 看， 效 果良 好 ， 跟 踪
误差控 制在 理想 范围 内。
④ 在部分 股票 资产 逐步 换购 为目 标 ETF 基金 过程 中产 生的微 小偏 离， 对此 我们 通过科 学 的
换购与 交易 策略 争取 跟踪 误差最 小化 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自本基金建仓 完毕至报告 期末年化跟踪 误差为 0.575%， 较好的完 成了基金合 同中控制年 化
跟踪误 差不 超 过4% 的投 资 目标。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.7718 元 ，报 告 期内， 份额 净值 增长 率为-11.76% ，同 期
业绩基 准增 长率 为-12.06% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
国内方 面， 经济 有继 续下 滑风险 。 7 月 汇丰 中国 制 造业 PMI 预 览值 降 至 47.7 ，创 11 个月 以
来新低 ， 比6 月的 48.2 又 降低 了 0.5 。 下 半年 经济 仍将保 持低 迷状 态， 而 政 策方面 却没 有任 何松
动。在经济增 长压力增 大 的同时，政府 高层连续 表 态，大规模刺 激政策不 会 出台。财政 部长楼继
伟表示 ， 中 国政 府不 会再 次推出 大规 模经 济刺 激政 策。 新 华社 表示 ， 中 国经 济增速 低 于7% 是不 允
许的， 鉴于 上半 年增 速 7.6% ，下 半年 增速 不会 低 于 7%，全 年完 成 7%压 力不 大 ，因此 ，政 府对 经
济下滑 的容 忍度 是变 高了 。不过 ，在 投资 方面 仍有 一些稳 经济 的措 施出 台。
总体而言，当 前看不到 政 策出现大规模 放松，经 济 可能将继续下 行。本基 金 为指数基金， 作
为基金管理人 ，我们将 通 过严格的投资 管理流程 、 精确的数量化 计算、精 益 求精的工作 态度、恪南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告摘要
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守指数化投资 的宗旨， 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ，为持有人提 供与之相 近 的收益。投 资者可以
根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格， 借助 投资 本基金 参与 市场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具 报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总
监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 于 2013 年 5 月 16 日由原 “ 南 方沪 深 300 指 数证券 投资 基金 ”变 更为 “南方 开元 沪深
300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 ” ， 收 益分配 原则 也进 行了 修改 。
（1） 南方 沪深300 指数 证 券投资 基金
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次，全 年分 配比 例不 得低 于年度 可供 分配 收益 的 20% ，若 《基 金合 同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 本基 金收 益分 配方式 分两 种： 现金 分红 与红利 再投 资， 投 资
者可选择现金 红利或将 现 金红利按除权 日的基金 份 额净值自动转 为基金份 额 进行再投资 ；若投资
者不选择，本 基金默认 的 收益分配方式 是现金分 红 ；基金投资当 期出现净 亏 损，则不进 行收益分
配；基金当年 收益应先 弥 补上一年度亏 损后，才 可 进行当年收益 分配；基 金 收益分配后 基金份额
净值不 能低 于面 值 ； 每 一 基金份 额享 有同 等分 配权 ； 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的 ， 从 其规 定。
根据上述分配 原则以及 基 金的实际运作 情况，本 报 告期本基金不 符合基金 合 同约定的收益 分
配条件 ，未 有收 益分 配事 项。
（2） 南方 开元 沪深300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次， 每 份基 金份 额每 次基 金 收益分 配比 例不 得低 于基 金收益 分配 基准 日
每份基 金份 额可 供分 配利 润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告摘要
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收益分配方式 分两种： 现 金分红与红利 再投资， 投 资者可选择现 金红利或 将 现金红利按 除权日的
基金份额净值 自动转为 基 金份额进行再 投资；若 投 资者不选择， 本基金默 认 的收益分配 方式是现
金分红 ； 基 金收 益分 配后 基 金份额 净值 不能 低于 面值, 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去
每单位基金份 额收益 分 配 金额后不能低 于面值； 每 一基金份额享 有同等分 配 权；法律法 规或监管
机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上述分配 原则以及 基 金的实际运作 情况，本 报 告期本基金不 符合基金 合 同约定的收益 分
配条件 ，未 有收 益分 配事 项。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 南方 开元 沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金
的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定， 不存在任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本 基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 南方 开元 沪 深 300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 的管 理人—— 南 方基
金管理 有限 公司 在南 方开 元沪 深 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金的投 资运 作、 基 金
资产净值计算 、基金份 额 申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上，不 存 在任何损害 基金份额
持有人利益的 行为，在 各 重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内， 南方开元
沪深300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表 意见
本托管 人依 法对 南方 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的南方 开元 沪 深 300 交易 型开放 式指 数 证
券投资 基金 联接 基 金2013 年半年 度报 告中 财务 指标 、净值 表现 、利 润分 配情 况、财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 进行 了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 开元 沪 深300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 本期末 上年度末 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告摘要
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2013 年 6 月 30 日 2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 140,188,450.86 235,308,245.75
结算备 付金 22,521.05 187,207.47
存出保 证金 492,834.46 435,616.51
交易性 金融 资产 2,213,669,222.70 2,562,975,697.17
其中： 股票 投资 1,479,612,531.79 2,562,975,697.17
基金 投资 734,056,690.91 -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 6,422,132.55 5,412,657.05
应收利 息 23,147.79 32,096.18
应收股 利 6,320,356.28 -
应收申 购款 1,151,569.37 17,691,574.27
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,368,290,235.06 2,822,043,094.40
负债和所有者权益
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 4,939,786.30 27,766,775.29
应付赎 回款 6,025,151.35 87,310,185.03
应付管 理人 报酬 1,046,568.11 1,434,173.97
应付托 管费 209,313.62 330,963.22
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 372,230.83 636,631.22
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 216,191.41 594,447.07
负债合 计 12,809,241.62 118,073,175.80
所有者权益：
实收基 金 3,051,792,926.88 3,091,194,496.70
未分配 利润 -696,311,933.44 -387,224,578.10
所有者 权益 合计 2,355,480,993.44 2,703,969,918.60
负债和 所有 者权 益总 计 2,368,290,235.06 2,822,043,094.40 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告摘要
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注：报 告截 止日 2013 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.7718 元 ，基 金份 额总额 3,051,792,926.88
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 开元 沪 深300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年 1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至
2012 年 6 月30 日
一、收入 -305,932,334.13 135,328,134.01
1.利息 收入 544,712.31 467,087.29
其中： 存款 利息 收入 542,244.11 466,476.11
债券利 息收 入 2,468.20 611.18
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -181,029,002.67 -114,925,338.91
其中： 股票 投资 收益 -211,295,897.08 -143,009,733.48
基金 投资 收益 - -
债券投 资收 益 629,444.80 252,242.42
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 29,637,449.61 27,832,152.15
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
-126,018,744.53 249,150,143.74
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 570,700.76 636,241.89
减： 二、费用 12,351,170.72 12,397,805.35
1．管 理人 报酬 8,419,755.60 7,906,143.22
2．托 管费 1,893,478.24 1,824,494.56
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,753,441.20 2,462,246.10
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 284,495.68 204,921.47
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-318,283,504.85 122,930,328.66
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列） -318,283,504.85 122,930,328.66
南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告摘要
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 开元 沪 深300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,091,194,496.70 -387,224,578.10 2,703,969,918.60
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -318,283,504.85 -318,283,504.85
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-39,401,569.82 9,196,149.51 -30,205,420.31
其中：1. 基 金申 购款 648,339,777.35 -69,254,791.21 579,084,986.14
2. 基金 赎回 款 -687,741,347.17 78,450,940.72 -609,290,406.45
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,051,792,926.88 -696,311,933.44 2,355,480,993.44
项目
上年度可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,740,610,982.25 -526,850,638.13 2,213,760,344.12
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 122,930,328.66 122,930,328.66
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
152,435,993.82 -25,187,407.33 127,248,586.49
其中：1. 基 金申 购款 802,060,360.94 -102,900,493.27 699,159,867.67
2. 基金 赎回 款 -649,624,367.12 77,713,085.94 -571,911,281.18
四、 本 期向 基金 份额 持有 - - - 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告摘要
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人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,893,046,976.07 -429,107,716.80 2,463,939,259.27
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时代扣
代缴个 人所 得税 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额；南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告摘要
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持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期 本 基金 关联 方新 增了目 标 ETF ： 南方 开元 沪 深 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
南方开 元沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券
投资基 金(“ 目标 ET F”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
兴业证 券 72,368,799.14 6.44% 127,112,778.23 7.78%
华泰证券 64,081,255.60 5.71% - -
基 金交 易
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例
华泰证券 51,046,148.71 100.00% - - 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告摘要
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6.4.5.1.2 权 证交 易
无。
6.4.5.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 64,038.69 6.48% 49,973.01 13.43%
华泰证券 51,729.07 5.23% 51,729.07 13.90%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付 佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 103,997.27 7.52% 103,997.27 7.52%
华泰证券 - - - -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,419,755.60 7,906,143.22
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
800,218.39 760,516.93
注： 1. 南方 沪 深300 指数 证券投 资基 金 支 付基 金管 理人南 方基 金公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基 金
资产净 值0.65% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.65% / 当 年天数 。
2. 南 方开 元沪深300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 的基 金财 产中 投资于 目标ETF 的部南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告摘要
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分不收取管理 费，支付 基 金管理 人南方 基金公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值扣 除所持有
目标ETF 基 金份 额部 分的 基金资 产后 的余 额( 若为 负 数， 则 取零)的0.5% 年费 率 计提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝(前 一日 基 金资产 净值 –前 一日 所持 有目 标 ETF 基金 份额 部分 的基金 资产) X 0.5%
/ 当年 天数 。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,893,478.24 1,824,494.56
注： 1. 南方 沪 深300 指数 证券投 资基 金 支 付基 金托 管人中 国工 商银 行的 托管 费按前 一日 基金 资 产
净值0.15% 的年 费率 计提 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.15% / 当年 天 数。
2． 南 方开 元沪 深 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 的 基金 财产 中投资 于目 标 ETF 的
部分不收取托 管费，支 付 基金托管人中 国工商银 行 的托管费按前 一日基金 资 产净值扣除 所持有目
标ETF 基金 份额 部分 的基 金资产 后的 余额(若 为负 数 ， 则取 零) 的 0.1% 年 费率 计 提， 逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管费＝(前 一日基金 资 产净值 –前一 日所持有 目 标 ETF 基 金份额部 分的基 金资产) X 0.1% /
当年天 数。
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 158,401,143.38 87,879,458.91
期间申 购/ 买入 总份 额 - 70,521,684.47
期间因 拆分 变动 份额 - - 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告摘要
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减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 158,401,143.38 158,401,143.38
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
5.19% 5.48%
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 140,188,450.86 531,251.26 118,895,478.37 452,908.84
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于2013 年6 月30 日 ， 本 基金持 有 864,409,669.00 份目 标ETF 基金 份额 ， 占 其总份 额的 比例
为37.37% 。
6.4.6 期 末（ 2013 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000999
华润
三九
2013 年
6 月 3
日
重大事项
未公告
29.60
2013
年8 月
19 日
26.51 149,877.00 3,324,116.24 4,436,359.20 -
600598
北大
荒
2013 年
5 月 27
日
重大事项
未公告
8.35
2013
年7 月
19 日
8.35 225,901.00 2,426,740.56 1,886,273.35 - 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告摘要
第 20 页 共 29 页
601918
国投
新集
2013 年
5 月 16
日
重大事项
未公告
7.55
2013
年8 月
23 日
5.05 190,133.00 2,384,833.35 1,435,504.15 -
601989
中国
重工
2013 年
5 月 17
日
重大事项
未公告 3.78 未知 未知 1,461,189.00 8,772,285.98 5,523,294.42
-
注：本 基金 截 至 2013 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被 暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.7 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 1,479,612,531.79 62.48
其中： 股票 1,479,612,531.79 62.48
2 基金投 资 734,056,690.91 31.00
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 140,210,971.91 5.92
7 其他各 项资 产 14,410,040.45 0.61
8 合计 2,368,290,235.06 100.00
南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔业 8,714,281.24 0.37
B
采矿业 109,422,919.65 4.65
C
制造业 526,528,459.94 22.35
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
47,736,499.49 2.03
E
建筑业 59,819,152.88 2.54
F
批发和 零售 业 38,980,200.15 1.65
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 31,768,261.66 1.35
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
30,931,551.98 1.31
J
金融业 499,907,175.30 21.22
K
房地产 业 84,283,772.16 3.58
L
租赁和 商务 服务 业 9,404,083.51 0.40
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 8,858,186.04 0.38
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,002,145.27 0.17
S
综合 19,255,842.52 0.82
合计 1,479,612,531.79 62.82
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 7,255,949 62,183,482.93 2.64
2 600036 招商银 行 4,539,968 52,663,628.80 2.24
3 601318 中国平 安 1,076,268 37,411,075.68 1.59
4 601166 兴业银 行 2,448,148 36,159,145.96 1.54
5 000002 万科 A 3,109,625 30,629,806.25 1.30 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
6 600000 浦发银 行 3,595,287 29,768,976.36 1.26
7 600519 贵州茅 台 133,352 25,652,924.24 1.09
8 600837 海通证 券 2,599,513 24,383,431.94 1.04
9 601328 交通银 行 5,842,498 23,778,966.86 1.01
10 600030 中信证 券 2,212,371 22,411,318.23 0.95
注：投资 者欲了 解本报 告期 末基金投 资的所 有股票 明细 ，应阅读 登载于 http://www.nffund.com 的半
年度报告 正文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 18,537,056.00 0.69
2 600036 招商银 行 15,116,623.15 0.56
3 601939 建设银 行 13,887,278.97 0.51
4 601166 兴业银 行 12,271,266.00 0.45
5 601318 中国平 安 12,258,181.93 0.45
6 601328 交通银 行 10,355,031.84 0.38
7 600000 浦发银 行 9,750,203.53 0.36
8 000002 万科A 8,644,863.92 0.32
9 600519 贵州茅 台 8,547,591.76 0.32
10 600837 海通证 券 7,853,266.30 0.29
11 600030 中信证 券 7,828,847.53 0.29
12 601988 中国银 行 7,143,147.75 0.26
13 601818 光大银 行 6,599,974.29 0.24
14 600999 招商证 券 6,068,647.30 0.22
15 601088 中国神 华 6,031,979.82 0.22
16 601288 农业银 行 6,003,847.00 0.22
17 600332 广州药 业 5,714,220.78 0.21
18 000651 格力电 器 5,516,267.91 0.20
19 601601 中国太 保 5,047,921.68 0.19
20 002450 康得新 5,003,630.57 0.19
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016
民生银 行 22,710,205.87 0.84
2 601328
交通银 行 19,071,062.99 0.71
3 600036
招商银 行 18,545,472.01 0.69
4 601988
中国银 行 16,439,090.44 0.61
5 000002
万科 A 14,232,024.08 0.53
6 601318
中国平 安 13,767,928.05 0.51
7 601166
兴业银 行 13,510,004.23 0.50
8 601939
建设银 行 12,902,789.56 0.48
9 600000
浦发银 行 11,468,744.71 0.42
10 600837
海通证 券 9,127,052.90 0.34
11 600030
中信证 券 8,970,666.35 0.33
12 601088
中国神 华 7,444,013.58 0.28
13 600519
贵州茅 台 7,369,425.66 0.27
14 601288
农业银 行 7,345,180.17 0.27
15 600887
伊利股 份 7,115,549.29 0.26
16 601788
光大证 券 6,828,993.86 0.25
17 000651
格力电 器 6,728,372.51 0.25
18 601601
中国太 保 6,071,049.03 0.22
19 601668
中国建 筑 5,576,637.16 0.21
20 600104
上汽集 团 5,519,880.62 0.20
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 526,886,473.36
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 598,308,289.45
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
基金名
称
基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1 南方300 股票型 交易型 开放
式
南方基 金管 理有 限
公司
734,056,690.91 31.16
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 主要遵 循有 效管 理投 资策 略，根 据风 险管 理的 原则 ，以套 期保 值为
目的， 主要 采用 流动 性好 、交易 活跃 的期 货合 约， 通过对 现货 和期 货市 场运 行趋势 的研 究， 结合
股指期 货定 价模 型寻 求其 合理估 值水 平， 与现 货资 产进行 匹配 ，通 过多 头或 空头套 期保 值等 策略
进行套 期保 值操 作， 利用 金融衍 生品 的杠 杆作 用， 降低股 票和 目 标 ETF 仓位 频繁调 整的 交易 成本 ，
达到有 效跟 踪标 的指 数的 目的。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有 超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告摘要
第 25 页 共 29 页
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 492,834.46
2 应收证 券清 算款 6,422,132.55
3 应收股 利 6,320,356.28
4 应收利 息 23,147.79
5 应收申 购款 1,151,569.37
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,410,040.45
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
67,324 45,329.94 1,504,514,556.46 49.30% 1,547,278,370.42 50.70%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所 有 从业 人员
持有本 基金
8,613,003.99 0.2822%
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有本 基金 份额 的数 量区间 为 100 万份以南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告摘要
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上，本 基金 基金 经理 未持 有本基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年3 月 25 日 ）基 金份 额总 额
1,580,754,997.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,091,194,496.70
本报告 期基 金总 申购 份额 648,339,777.35
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 687,741,347.17
本报告 期基 金拆 分变 动份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,051,792,926.88
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
南方沪 深 300 指 数基 金份 额持有 人大 会于 2013 年 4 月 17 日 审议 通过 了《 关于 南方沪 深 300
指数证 券投 资基 金变 更投 资范围 及其 相关 事项 的议 案》 ， 同 意将 南方 沪 深300 指数 证券 投资 基 金
变更为 南方 开元 沪 深300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ，基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告， 自2013 年 8 月22 日起， 杨小 松转 任公司 总经 理职 务， 不再 担任公 司督 察长 职务 ；
由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告摘要
第 27 页 共 29 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
根据 南 方沪 深300 指 数基 金份额 持有 人大 会 决 议， 本基金 投资 策略 修改 为： “ 本基 金以 目 标
ETF 作为 其主 要投 资标 的 ，方便 特定 的客 户群 通过 本基金 投资 目 标 ETF 。 为 实现紧 密跟 踪标 的指
数的投 资目 标， 本基 金将 以不低 于基 金资 产净 值 90% 的资 产投 资于 目 标 ETF 。 其余资 产可 投资 于
标的指 数成 份股 、 备选 成 份股 、非 成份 股 、新 股、 权证 、债 券资 产 、资 产支 持证券 、 固定 收益 类
资产、 现金 资产、 货币 市 场工具 、 衍 生工 具及 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 ， 其 目的
是为了 使本 基金 在应 付申 购赎回 的前 提下 ， 更 好地 跟踪标 的指 数。 在正 常市 场情况 下， 本基 金 力
争净值 增长 率与 业绩 比 较 基准之 间的 日均 跟踪 偏离 度不超 过 0.3% ，年 跟踪 误 差不超 过 4% 。 ”
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （“ 开元 300ETF ”）
在集中 申购 期超 过沪 深 300 指数 自然 权重 大比 例接 受停牌 的永 泰能 源股 票换 购， 然后 在建 仓期 大
比例卖 出超 过沪 深 300 自 然权重 的部 分股 票， 致使 基金资 产受 到较 大损 失，2013 年 4 月 19 日中
国证监 会向 公司 下发 了《 关于对 南方 基金 管理 有限 公司采 取责 令整 改等 措施 的决定 》（ 【2013 】
18 号） 的行 政监 管措 施决 定书， 认为 基金 管理 人在 开元 300ETF 投 资过 程中 未 能履行 谨慎 勤勉 义
务， 内 部控 制方 面存 在内 部控制 制度 建设 薄弱 ， 缺 乏ETF 募集 期股 票换 购的 相关制 度规 定； 合 规
及风控 管理 未能 覆 盖ETF 基金投 资环 节； 关于 永泰 能源的 相关 决策 未能 留痕 等。鉴 于上 述情 况 ，
按照 《 证券 投资 基金 管理 公司管 理办 法》 第七 十五 条的规 定， 中国 证监 会责 令公司 进行 为 期 3 个
月的整 改， 在整 改期 间暂 停受理 和审 核公 司所 有新 产品和 新业 务申 请。
基金管 理人 于 2013 年 4 月 24 日 发布 了《 南方 开元 沪深 300ETF 基金 持有 人补 偿公告 》， 对
开元 300ETF 超比 例 接受永 泰 能源 股 票换 购给 相 关基 金 份额 持 有人 造成 的 经济 损 失进 行 了补偿,
实际补 偿金 额 为47,996,008.62 元。
同时， 基金 管理 人就 公司 内部管 理、 合规 及风 险控 制制度 建设 、ETF 募集 及 投资管 理程 序 方
面 的 问 题 进 行 了 一 一 整 改, 并 向 中 国 证 监 会 及 其 深 圳 监 管 局 提 交 了 整 改 报 告, 目 前 已 完 成 整 改
工作、 经监 管部 门现 场检 查并验 收合 格。
除上述 情况 外， 本报 告期 内， 基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告摘要
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券 1 366,929,924.14 32.67% 334,055.19
33.80%
-
平安证券 2 149,388,304.78 13.30% 135,843.14
13.74%
-
国信证券 2 134,205,719.92 11.95% 119,035.66
12.04%
-
光大证券 1 87,306,201.04 7.77% 79,483.47
8.04%
-
中投证券 1 83,699,503.41 7.45% 59,378.07
6.01%
-
兴业证券 1 72,368,799.14 6.44% 64,038.69
6.48%
-
华泰证券 2 64,081,255.60 5.71% 51,729.07
5.23%
-
国泰君安 2 36,740,439.97 3.27% 33,449.26
3.38%
-
中银证券 1 36,364,615.44 3.24% 33,106.63
3.35%
-
长江证券 2 28,558,568.24 2.54% 26,000.48
2.63%
-
浙商证券 1 25,512,140.81 2.27% 23,184.45
2.35%
-
湘财证券 1 19,647,926.35 1.75% 17,386.54
1.76%
-
广发证券 1 10,995,250.93 0.98% 5,065.93
0.67%
-
银河证券 2 7,397,977.28 0.66% 6,587.48
0.51%
-
申银万国 2 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有南方开元沪深 300ETF 联接 2013 年半年度报告摘要
第 29 页 共 29 页
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
方正证券 - - - - - - - -
平安证券 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
中投证券 11,058,913.00 100.00% - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
华泰证券 - - - - - - 51,046,148.71 100.00%
国泰君安 - - - - - - - -
中银证券 - - - - - - - -
长江证券 - - - - - - - -
浙商证券 - - - - - - - -
湘财证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
申银万国 - - - - - - - -
