诺德优选 30 股票型证券投资基金 2013年半年度报告
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诺德优选 30股票型证券投资基金
2013年半年度报告
2013 年 6月 30日
基金管理人：诺德基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年八月二十七日
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2013年 8月26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年1 月1日起至 6 月30 日止。
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1.2 目录
1?重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2?
1.1? 重要提示 ............................................................................................................................. 2?
1.2? 目录 ..................................................................................................................................... 3?
2????基金简介 .............................................................................................................................. 5 ?
2.1? 基金基本情况 ..................................................................................................................... 5?
2.2? 基金产品说明 ..................................................................................................................... 5?
2.3? 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 5?
2.4? 信息披露方式 ..................................................................................................................... 6?
2.5? 其他相关资料 ..................................................................................................................... 6?
3????主要财务指标和基金净值表现 .......................................................................................... 6?
3.1? 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................. 6?
3.2? 基金净值表现 ..................................................................................................................... 7?
4????管理人报告 .......................................................................................................................... 8?
4.1? 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................. 8?
4.2? 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 9?
4.3? 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 10?
4.4? 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................... 10?
4.5? 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 11?
4.6? 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 11?
4.7? 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 12?
5????托管人报告 ........................................................................................................................ 12?
5.1? 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 12?
5.2? 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明 12?
5.3? 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13?
6????半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................ 13?
6.1? 资产负债表 ....................................................................................................................... 13?
6.2? 利润表 ............................................................................................................................... 14?
6.3? 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................... 15?
6.4? 报表附注 ........................................................................................................................... 17?
7
? 投资组合报告 ................................................................................................................... 32?
7.1? 期末基金资产组合情况 ................................................................................................... 32?
7.2? 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 32?
7.3? 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................... 33?
7.4? 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................... 34?
7.5? 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................... 36?
7.6? 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................... 36?
7.7? 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....... 36?
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7.8? 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................... 36?
7.9? 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................... 36?
7.10? 投资组合报告附注 ........................................................................................................... 36?
8????基金份额持有人信息 ........................................................................................................ 37?
8.1? 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................... 37?
8.2? 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................... 38?
9????开放式基金份额变动 ........................................................................................................ 38?
10? 重大事件揭示 ................................................................................................................... 38?
10.1? 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................... 38?
10.2? 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 38?
10.3? 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 39?
10.4? 基金投资策略的改变 ....................................................................................................... 39?
10.5? 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................... 39?
10.6? 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................... 39?
10.7? 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................... 39?
10.8? 其他重大事件 ................................................................................................................... 41?
11? 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................... 42?
12? 备查文件目录 ................................................................................................................... 42?
12.1? 备查文件目录 ................................................................................................................... 42?
12.2? 存放地点 ........................................................................................................................... 42?
12.3? 查阅方式 ........................................................................................................................... 42?
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺德优选30股票型证券投资基金
基金简称 诺德优选30股票
基金主代码 570007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年5月5日
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 578,167,046.28份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金重点关注具备高成长潜力的行业和个股，在严格控制风
险的前提下，通过集中投资于具备充分成长空间的和持续竞争
优势的优质企业，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金秉承长期投资和价值投资的理念，在过度分散和过度集
中之间寻求一种平衡，精选股票构建投资组合，在对宏观经济、
行业和企业基本面进行深入研究的基础上，挖掘成长性良好且
经营稳健的企业，进行积极主动的投资管理，力争实现基金资
产的长期稳定增值。
业绩比较基准 沪深300指数×80%＋同业存款利率×20%
风险收益特征
本基金为持股相对集中的股票型证券投资基金，是证券投资基
金中的较高风险品种。长期平均风险和预期收益均高于一般的
股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
诺德基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
姓名 张欣 唐州徽
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人 联系电话
021－68879999 95566
电子邮箱
alan.chang@lordabbettchina.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-888-0009 95566
传真 021－68877727 010-66594942
注册地址
上海浦东新区陆家嘴环路 1233 号
1201室
北京市西城区复兴门内大街
1号
办公地址
上海浦东新区陆家嘴环路 1233 号
1201室
北京市西城区复兴门内大街
1号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 杨忆风 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
www.nuodefund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 诺德基金管理有限公司 上海浦东新区陆家嘴环路 1233 号
1201室
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013 年 1 月 1 日至 2013年 6月 30日）
本期已实现收益 43,186,538.61
本期利润 16,809,319.73
加权平均基金份额本期利润 0.0274
本期加权平均净值利润率 3.59%
本期基金份额净值增长率 3.44%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013 年6 月30日)
期末可供分配利润 -154,672,124.18
期末可供分配基金份额利润 -0.2675
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期末基金资产净值 434,577,801.27
期末基金份额净值 0.752
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2013 年6 月30日)
基金份额累计净值增长率 -24.80%
注：1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该
日是否为开放日或交易所的交易日。
3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
-9.18% 1.75% -12.60% 1.49% 3.42% 0.26%
过去三个
月
0.67% 1.37% -9.43% 1.16% 10.10% 0.21%
过去六个
月
3.44% 1.30% -10.10% 1.20% 13.54% 0.10%
过去一年 -6.23% 1.28% -8.11% 1.09% 1.88% 0.19%
自基金合
同生效起
至今
-24.80% 1.23% -23.73% 1.07% -1.07% 0.16%
注：业绩比较基准=沪深300 指数*80%+同业存款利率*20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
诺德优选 30股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年5月5日至2013年6月30日）
诺德优选 30股票型证券投资基金 2013年半年度报告
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注："诺德优选 30 股票型证券投资基金成立于 2011 年 5 月 5 日，图示时间段为 2011
年5月5日至2013年06月30日。
本基金建仓期间自 2011 年 5 月 5 日至 2011 年 11 月 4 日，报告期结束资产配置比例符
合本基金基金合同规定。"
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88 号文批准设立。公司股东为
诺德．安博特资产管理公司（Lord, Abbett & Co., LLC)、长江证券股份有限公司、清华控
股有限公司，注册地为上海，注册资本为 1 亿元人民币。截至本报告期末，公司管理了九只
开放式基金：诺德价值优势股票型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、
诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势股票型证券投资基金、诺德中小盘股票型
证券投资基金、诺德优选 30 股票型证券投资基金、诺德双翼分级债券型证券投资基金、诺
德周期策略股票型证券投资基金、诺德深证 300 指数分级证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张辉 本基金基金2011-05-05 - 16 纽约大学（New York
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经理，诺德
增强收益债
券型证券投
资基金基金
经理
University) 工商管理硕
士（MBA） 。1994 年起
历任美国 JP 摩根（JP
Morgan）高级经理，美
国高盛（Goldman
Sachs）副总裁等职。
2007年 9月加入诺德基
金管理有限公司，先后
担任公司投资研究部行
业研究员，基金经理助
理等职务。现任本基金
基金经理及诺德增强收
益债券型证券投资基金
基金经理，具有基金从
业资格和特许金融分析
师（CFA）资格。
李圣春 本基金基金
经理
2013-05-28 - 6 第二军医大学医学硕
士,2009 年 12 月加入诺
德基金管理有限公司研
究部，先后担任了医药
行业研究员、基金经理
助理、 基金经理等职务，
曾先后任职于上海市中
药研究所、上海药谷药
业有限公司、上海用正
医药科技有限公司、上
海塔晶投资管理有限公
司， 具有基金从业资格，
现任诺德优选 30 股票
型证券投资基金基金经
理。
注： 任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职
日期；证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金
运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效
的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，
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没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司已经建立了投资决策及交易内控制度， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资
组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买
卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平
交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易模块进行委托。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了
《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反
向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常
交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执
行。本报告期内，本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量 5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年一季度， 对经济强复苏、 新政府新经济的良好预期延续了去年 12 月以来的反弹，
春节之前市场总体呈现先单边上涨走势；而房价快速上涨，地产调控预期加强，经济数据逐
步印证弱复苏，使春节之后开始呈现震荡下跌的走势。进入二季度，经济持续低位运行，弱
复苏预期随时间推移逐步弱化，并最终被流动性紧张彻底打破。4、5 月流动性相对宽松，
弱复苏预期仍在， 市场整体表现平稳。 但结构分化严重， 以创业板为代表的成长股涨幅巨大。
进入 6 月份，流动性紧张的出现使市场应声而落，沪深 300 出现了15%的巨大跌幅，而创业
板保持了强势震荡，反应了市场对成长股的认同。板块方面，以稳定成长的医药、民生反响
较强的环保、代表新经济的 TMT 表现良好，而金融、有色、煤炭等强周期行业表现不佳，随
市场下跌。
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报告期内本基金秉承“持续成长性”投资风格，坚持“精选个股”策略。一季度，在保
持仓位基本稳定的基础上，重点配置了医药、建筑建材、餐饮旅游、TMT 等成长行业，基金
业绩跑赢业绩基准；二季度重点配置了医药、TMT、环保、园林等成长行业，并在仓位上进
行了灵活操作，最终业绩较大幅度跑赢业绩基准。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年06月 30 日，本基金份额净值为 0.752 元，累计净值为 0.752元。本报告
期份额净值增长率为 3.44%，同期业绩比较基准增长率为-10.10%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年， 经济仍将低位运行， 传统行业盈利难有起色， 新兴行业虽然代表转型方向，
但占比较小，短期难以拉动作用有限。新政府改革决心明确，转型态度坚决，不会重走投资
拉动经济的老路，对于经济下行的容忍度较高。因而，下半年流动性总体偏紧。在经济低位
运行、流动性偏紧的情形下，证券市场很难有良好表现，呈现震荡调整态势可能性很大。
我们一直坚信“持续的成长”能够穿越经济的周期。目前经济环境下，坚定看好 “持
续稳定成长”的行业和代表新经济行业的投资机会，包括医药、大众消费， TMT 及高端装
备等新兴产业，还有反应民生的环保相关产业。上半年成长股累积了较大的超额收益，存在
一定的回调风险。为此，本基金将继续精选优质个股，持续跟踪，在优质公司持续成长中获
得确定收益，力求避免短期波动对长期投资的扰动，获得长期稳定收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
为了确保基金估值严格执行新会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约
定，更好地保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限
公司证券投资基金估值制度》（以下简称“估值制度”。）
根据估值制度，基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资研究部总
监、运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成，所有相关成员均具备相应
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的专业胜任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程
序，定期评价现有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中：
基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序，提供相关的会计数据，并具体
负责和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通，以支持委员会的相关决
定；
运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施；
投资研究部总监主要负责分析市场情况， 并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体
投资品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断；
法务主管负责审核委员会决议的合法合规性，以及负责具体信息披露工作。
根据估值制度，估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内，上述参与流程各方之
间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内，本基金未实施利润分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对诺德中小盘股票型证
券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管
协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金
份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现本基金管理人
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存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中
的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确
和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：诺德优选 30股票型证券投资基金
报告截止日：2013年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 27,371,736.52 10,801,802.27
结算备付金
6,846,290.72 4,162,116.29
存出保证金
155,741.72 -
交易性金融资产 6.4.7.2 378,623,675.36 420,830,312.00
其中：股票投资
378,623,675.36 390,818,312.00
基金投资
--
债券投资
- 30,012,000.00
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 20,000,000.00 47,900,153.35
应收证券清算款
10,560,150.01 -
应收利息 6.4.7.5 19,629.45 760,758.33
应收股利
281,038.08 -
应收申购款
-1 9 7 . 6 3
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
443,858,261.86484,455,339.87
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
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2013年6 月30 日 2012年12月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
7,037,585.18 7,000,000.00
应付赎回款
569,578.18 345,712.20
应付管理人报酬
564,292.13 565,530.68
应付托管费
94,048.67 94,255.13
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 776,436.85 1,172,686.89
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 238,519.58 400,651.93
负债合计
9,280,460.59 9,578,836.83
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 578,167,046.28 652,938,080.43
未分配利润 6.4.7.10 -143,589,245.01 -178,061,577.39
所有者权益合计
434,577,801.27 474,876,503.04
负债和所有者权益总计
443,858,261.86 484,455,339.87
注：报告截止日 2013 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.752 元，基金份额总额
578,167,046.28 份。
6.2 利润表
会计主体：诺德优选 30股票型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至 2013
年6月30日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012
年6月30日
一、收入
22,377,937.37 17,987,496.72
1.利息收入
1,095,162.28 1,190,081.59
其中：存款利息收入 6.4.7.11 99,120.39 177,645.69
债券利息收入
317,680.99 325,318.86
资产支持证券利息收 --
诺德优选 30股票型证券投资基金 2013年半年度报告
15
入
买入返售金融资产收入
678,360.90 687,117.04
其他利息收入
--
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
47,635,420.17 -31,698,781.25
其中：股票投资收益 6.4.7.12 45,094,644.93 -33,531,615.99
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 43,724.05 83,536.00
资产支持证券投资收
益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 2,497,051.19 1,749,298.74
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 -26,377,218.88 48,448,091.47
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 24,573.80 48,104.91
减：二、费用
5,568,617.64 8,392,880.48
1．管理人报酬
3,479,331.60 4,447,968.43
2．托管费
579,888.56 741,328.10
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.7.18 1,317,093.69 2,972,196.21
5．利息支出
--
其中： 卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 6.4.7.19 192,303.79 231,387.74
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
16,809,319.73 9,594,616.24
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
16,809,319.73 9,594,616.24
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺德优选 30股票型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
诺德优选 30股票型证券投资基金 2013年半年度报告
16
一、期初所有者权益（基
金净值）
652,938,080.43 -178,061,577.39 474,876,503.04
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 16,809,319.73 16,809,319.73
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-74,771,034.15 17,663,012.65 -57,108,021.50
其中：1.基金申购款 954,668.00 -219,426.85 735,241.15
2.基金赎回款 -75,725,702.15 17,882,439.50 -57,843,262.65
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基
金净值）
578,167,046.28 -143,589,245.01 434,577,801.27
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
762,744,085.80 -159,981,930.99 602,762,154.81
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 9,594,616.24 9,594,616.24
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-51,802,437.25 9,418,580.97 -42,383,856.28
其中：1.基金申购款 7,951,802.12 -1,512,714.00 6,439,088.12
2.基金赎回款 -59,754,239.37 10,931,294.97 -48,822,944.40
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基
金净值）
710,941,648.55 -140,968,733.78 569,972,914.77
注：报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.3，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：潘福祥，主管会计工作负责人：潘福祥，会计机构负责人：高奇
诺德优选 30股票型证券投资基金 2013年半年度报告
17
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺德优选 30 股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”) 证监许可【2011】320 号《关于核准诺德优选 30 股票型证券投
资基金募集的批复》 核准， 由诺德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《证券投资基金运作管理办法》 、 《诺德优选 30股票型证券投资基金基金合同》和《诺德优
选 30 股票型证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限
不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,180,935,449.27 元，业经普华永
道中天验字(2011)第 166 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《诺德优选 30 股票
型证券投资基金基金合同》于 2011 年 5 月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 1,181,283,217.92 份基金份额，其中认购资金利息折合 347,768.65 份基金份额。本基金
的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《诺德优选
30 股票型证券投资基金基金合同》和最新公布的《诺德优选 30 股票型证券投资基金招募说
明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发
行上市的 A 股股票（包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票） 、债券、货
币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产净值的比例范围为 60%-95%，其中投资于基
金持仓权重前 30 位股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、货币市场工具、现金、
权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净
值的比例范围为 5%-40%；其中，基金持有全部权证的市值不高于基金资产净值的 3%，现金
或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。业绩比较基准为：沪深 300 指
数×80%＋同业存款利率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模
诺德优选 30股票型证券投资基金 2013年半年度报告
18
板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券基金投资业协会颁布的《证券投资基金会计
核算业务指引》 、 《诺德优选 30 股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年1月1日至2013年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、完整地反映了本基金 2013 年6月 30 日的财务状况以及 2013 年1 月1日至 2013 年 6
月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表相一致的说明
本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期本基金未发生会计政策变更事项。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期本基金未发生会计估计变更事项。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期本基金未发生会计差错更正事项。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107
号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若
干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
诺德优选 30股票型证券投资基金 2013年半年度报告
19
20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、
红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
活期存款 27,371,736.52
定期存款 -
其他存款 -
合计 27,371,736.52
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 364,348,008.08378,623,675.36 14,275,667.28
债券
交易所市场 -- -
银行间市场 -- -
合计 -- -
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计 364,348,008.08378,623,675.36 14,275,667.28
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末本基金未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
诺德优选 30股票型证券投资基金 2013年半年度报告
20
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 20,000,000.00 -
银行间买入返售证券 --
合计 20,000,000.00 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末本基金未从事买断式逆回购交易。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应收活期存款利息 6,784.00
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,080.90
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 9,694.45
应收申购款利息 -
其他 70.10
合计 19,629.45
6.4.7.6 其他资产
本报告期末本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
交易所市场应付交易费用 776,436.85
银行间市场应付交易费用 -
合计 776,436.85
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1.09
预提费用 238,518.49
合计 238,519.58
6.4.7.9 实收基金
诺德优选 30股票型证券投资基金 2013年半年度报告
21
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 652,938,080.43 652,938,080.43
本期申购 954,668.00 954,668.00
本期赎回（以“-”号填列） -75,725,702.15 -75,725,702.15
本期末 578,167,046.28 578,167,046.28
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -222,238,340.72 44,176,763.33 -178,061,577.39
本期利润 43,186,538.61 -26,377,218.88 16,809,319.73
本期基金份额交易产生的
变动数
24,379,677.93 -6,716,665.28 17,663,012.65
其中：基金申购款 -309,080.87 89,654.02 -219,426.85
基金赎回款 24,688,758.80 -6,806,319.30 17,882,439.50
本期已分配利润 -- -
本期末 -154,672,124.18 11,082,879.17 -143,589,245.01
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
活期存款利息收入 74,673.23
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 23,194.34
其他 1,252.82
合计 99,120.39
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
卖出股票成交总额 441,898,482.40
减：卖出股票成本总额 396,803,837.47
买卖股票差价收入 45,094,644.93
6.4.7.13 债券投资收益
诺德优选 30股票型证券投资基金 2013年半年度报告
22
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 31,425,816.00
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 30,347,000.00
减：应收利息总额 1,035,091.95
债券投资收益 43,724.05
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本报告期内本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
股票投资产生的股利收益 2,497,051.19
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,497,051.19
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
1.交易性金融资产 -26,377,218.88
——股票投资 -26,344,218.88
——债券投资 -33,000.00
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -26,377,218.88
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
基金赎回费收入 23,034.45
基金转出费收入 1,539.35
合计 24,573.80
诺德优选 30股票型证券投资基金 2013年半年度报告
23
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费用由申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的
赎回费总额的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
交易所市场交易费用 1,317,093.69
银行间市场交易费用 -
合计 1,317,093.69
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,765.71
银行划款手续费 4,385.30
债券托管账户维护费 9,000.00
数字证书费用 400.00
合计 192,303.79
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺德基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
长江证券股份有限公司(“长江证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
Lord Abbett & Co. LLC 基金管理人的股东
清华控股有限公司 基金管理人的股东
诺德优选 30股票型证券投资基金 2013年半年度报告
24
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期及上年度可比期间内，本基金未通过关联方交易单元进行交易业务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月
30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
3,479,331.60 4,447,968.43
其中：支付销售机构的客户
维护费
1,650,519.32 2,102,333.02
注：支付基金管理人诺德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月
30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
579,888.56 741,328.10
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间内，本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券
(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期末及上年度可比期末，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
诺德优选 30股票型证券投资基金 2013年半年度报告
25
本报告期末及上年度可比期末，本基金其他关联方未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 27,371,736.52 74,673.23 17,050,742.96 129,718.98
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间内，本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间内，本基金未发生其他需要说明的关联方交易。
6.4.11 利润分配情况
本报告期内本基金未进行利润分配。
6.4.12 期末（2013 年6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60188
6
江河
创建
2013-06-
20
非
公
开
发
行
12.20
2013-0
7-16
13.7
8
1,066,91
0
9,910,399.
71
13,016,30
2.00
-
注： 本基金截至 2013 年6月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本报告期末本基金未从事债券正回购交易，无质押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
诺德优选 30股票型证券投资基金 2013年半年度报告
26
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的
金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从
事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之
间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人内部风险控制机制分为“决策系统” 、 “执行系统”和“监督系统”
三个方面：(1)决策系统由股东会、董事会、公司经营层下设的投资决策委员会和风险管理
委员会组成；(2)执行系统由公司各职能部门组成，承担公司日常经营管理、风险控制、基
金投资运作活动和具体工作，负责将公司决策系统的各项决议付诸实施；(3)监督系统由监
事会、董事会及其下设的审计委员会、督察长、监察稽核部组成。各自监督的内容和对象分
别由公司章程及相应的专门制度加以明确规定。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的
限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将
风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违
约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股
票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同
持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于 2012 年12月 31 日，本基金未持有信
用类债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
诺德优选 30股票型证券投资基金 2013年半年度报告
27
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公
允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金及买入返售金融资产，其余金融
资产和金融负债均不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年6
月30日
1个月
以内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
27,371,7
36.52
- - - - -
27,371,7
36.52
结算备付
金
6,846,29
0.72
- - - - -
6,846,29
0.72
存出保证
金
155,741.
72
- - - - -
155,741.
72
交易性金
融资产
- - - - -
378,623,
675.36
378,623,
675.36
诺德优选 30股票型证券投资基金 2013年半年度报告
28
衍生金融
资产
- - - - - - -
买入返售
金融资产
20,000,0
00.00
- - - - -
20,000,0
00.00
应收证券
清算款
- - - - -
10,560,1
50.01
10,560,1
50.01
应收利息 - - - - -
19,629.4
5
19,629.4
5
应收股利 - - - - -
281,038.
08
281,038.
08
应收申购
款
- - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计
54,373,7
68.96
- - - -
389,484,
492.90
443,858,
261.86
负债
卖出回购
金融资产
款
- - - - - - -
应付证券
清算款
- - - - -
7,037,58
5.18
7,037,58
5.18
应付赎回
款
- - - - -
569,578.
18
569,578.
18
应付管理
人报酬
- - - - -
564,292.
13
564,292.
13
应付托管
费
- - - - -
94,048.6
7
94,048.6
7
应付销售
服务费
- - - - - - -
应付交易
费用
- - - - -
776,436.
85
776,436.
85
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
诺德优选 30股票型证券投资基金 2013年半年度报告
29
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - -
238,519.
58
238,519.
58
负债总计 - - - - -
9,280,46
0.59
9,280,46
0.59
利率敏感
度缺口
54,373,7
68.96
- - - -
380,204,
032.31
434,577,
801.27
上年度末
2012年12
月31日
1个月以
内
1-3个月
3个月-1
年
1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
10,801,8
02.27
- - - - -
10,801,8
02.27
结算备付
金
4,162,11
6.29
- - - - -
4,162,11
6.29
存出保证
金
- - - - - - -
交易性金
融资产
- -
30,012,0
00.00
- -
390,818,
312.00
420,830,
312.00
衍生金融
资产
- - - - - - -
买入返售
金融资产
47,900,1
53.35
- - - - -
47,900,1
53.35
应收证券
清算款
- - - - - - -
应收利息 - - - - -
760,758.
33
760,758.
33
应收股利 - - - - - - -
应收申购
款
- - - - - 197.63 197.63
其他资产 - - - - - - -
资产总计
62,864,0
71.91
-
30,012,0
00.00
- -
391,579,
267.96
484,455,
339.87
诺德优选 30股票型证券投资基金 2013年半年度报告
30
负债
卖出回购
金融资产
款
- - - - - - -
应付证券
清算款
- - - - -
7,000,00
0.00
7,000,00
0.00
应付赎回
款
- - - - -
345,712.
20
345,712.
20
应付管理
人报酬
- - - - -
565,530.
68
565,530.
68
应付托管
费
- - - - -
94,255.1
3
94,255.1
3
应付销售
服务费
- - - - - - -
应付交易
费用
- - - - -
1,172,68
6.89
1,172,68
6.89
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - -
400,651.
93
400,651.
93
负债总计 - - - - -
9,578,83
6.83
9,578,83
6.83
利率敏感
度缺口
62,864,0
71.91
-
30,012,0
00.00
- -
382,000,
431.13
474,876,
503.04
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2013 年06 月30 日，本基金未持有交易性债券投资(2012 年 12 月 31 日：6.32%)，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。(2012 年 12 月31 日：同)
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
诺德优选 30股票型证券投资基金 2013年半年度报告
31
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市的股票
和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票、权证等权益
类资产投资比例占基金资产的 60-95%，其中投资于基金持仓权重前 30 位股票的资产占股票
资产的比例不低于 80%； 债券、 债券回购、 银行存款以及其他金融工具占基金资产的 5%-40%，
其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金投资权证的
比例不超过资产的 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试
本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股
票投资
378,623,675.36 87.12 390,818,312.00 82.30
衍生金融资产-权证
投资
-- - -
诺德优选 30股票型证券投资基金 2013年半年度报告
32
其他 -- - -
合计 378,623,675.36 87.12 390,818,312.00 82.30
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
1. 沪深300指数上升5% 增加1,893.00万元 增加1,954.00万元
2. 沪深300指数下降5% 减少1,893.00万元 减少1,954.00万元
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 378,623,675.36 85.30
其中：股票 378,623,675.36 85.30
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 4.51
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 34,218,027.24 7.71
6 其他各项资产 11,016,559.26 2.48
7 合计 443,858,261.86 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
诺德优选 30股票型证券投资基金 2013年半年度报告
33
B 采矿业 - -
C 制造业 237,507,484.84 54.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 56,258,796.89 12.95
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业
41,011,065.16 9.44
J 金融业 - -
K 房地产业 20,796,400.00 4.79
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 11,393,004.48 2.62
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 11,656,923.99 2.68
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 378,623,675.36 87.12
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600728 佳都新太1,984,196 23,830,193.96 5.48
2 300039 上海凯宝1,517,333 19,194,262.45 4.42
3 600252 中恒集团1,360,000 18,876,800.00 4.34
4 600062 华润双鹤 915,881 18,335,937.62 4.22
5 300197 铁汉生态 589,933 14,919,405.57 3.43
6 002005 德豪润达1,459,934 13,577,386.20 3.12
7 002022 科华生物 915,383 13,556,822.23 3.12
8 300105 龙源技术 504,514 13,369,621.00 3.08
9 601886 江河创建1,066,910 13,016,302.00 3.00
10 000024 招商地产 530,000 12,868,400.00 2.96
11 300088 长信科技 599,935 12,652,629.15 2.91
12 002028 思源电气 800,000 12,584,000.00 2.90
诺德优选 30股票型证券投资基金 2013年半年度报告
34
13 600763 通策医疗 428,721 11,656,923.99 2.68
14 000423 东阿阿胶 299,916 11,600,750.88 2.67
15 002573 国电清新 699,816 11,393,004.48 2.62
16 600518 康美药业 580,000 11,153,400.00 2.57
17 002431 棕榈园林 524,176 9,938,376.96 2.29
18 002241 歌尔声学 269,822 9,791,840.38 2.25
19 300074 华平股份 527,884 9,554,700.40 2.20
20 300057 万顺股份 660,826 9,482,853.10 2.18
21 600703 三安光电 480,000 9,427,200.00 2.17
22 002663 普邦园林 619,948 9,342,616.36 2.15
23 601117 中国化学 949,800 9,042,096.00 2.08
24 000786 北新建材 510,000 8,986,200.00 2.07
25 002422 科伦药业 156,454 8,340,562.74 1.92
26 000970 中科三环 620,000 8,084,800.00 1.86
27 000982 中银绒业 990,918 7,937,253.18 1.83
28 600048 保利地产 800,000 7,928,000.00 1.82
29 300075 数字政通 269,476 7,626,170.80 1.75
30 002056 横店东磁 562,344 7,074,287.52 1.63
31 300255 常山药业 330,000 6,190,800.00 1.42
32 002456 欧菲光 100,000 4,766,000.00 1.10
33 600388 龙净环保 200,000 4,534,000.00 1.04
34 002587 奥拓电子 319,999 4,060,787.31 0.93
35 600261 阳光照明 309,881 3,929,291.08 0.90
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600728 佳都新太 24,669,346.73 5.19
2 300039 上海凯宝 21,272,733.71 4.48
3 300105 龙源技术 20,077,259.95 4.23
4 600062 华润双鹤 20,067,362.46 4.23
5 600252 中恒集团 18,736,217.08 3.95
6 300197 铁汉生态 14,854,883.10 3.13
7 600369 西南证券 14,341,215.50 3.02
8 002005 德豪润达 14,014,046.13 2.95
9 002456 欧菲光 13,789,246.87 2.90
诺德优选 30股票型证券投资基金 2013年半年度报告
35
10 300057 万顺股份 13,355,443.65 2.81
11 300088 长信科技 13,251,869.47 2.79
12 000423 东阿阿胶 13,068,684.88 2.75
13 002431 棕榈园林 11,216,875.26 2.36
14 002663 普邦园林 10,187,369.76 2.15
15 002117 东港股份 10,149,203.05 2.14
16 600873 梅花集团 9,919,871.46 2.09
17 600518 康美药业 9,711,973.32 2.05
18 002573 国电清新 9,669,966.80 2.04
19 002422 科伦药业 9,591,629.69 2.02
20 002056 横店东磁 9,303,100.62 1.96
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002302 西部建设 23,674,353.88 4.99
2 601877 正泰电器 21,045,201.16 4.43
3 600138 中青旅 18,113,532.41 3.81
4 300241 瑞丰光电 16,223,929.99 3.42
5 600108 亚盛集团 14,419,326.33 3.04
6 601633 长城汽车 13,561,137.46 2.86
7 000888 峨眉山Ａ 13,234,331.59 2.79
8 000413 宝 石Ａ 12,407,636.85 2.61
9 000661 长春高新 12,358,877.78 2.60
10 600583 海油工程 11,952,592.33 2.52
11 600369 西南证券 11,472,278.10 2.42
12 002117 东港股份 10,983,490.86 2.31
13 002456 欧菲光 10,539,924.45 2.22
14 300105 龙源技术 10,445,782.20 2.20
15 600778 友好集团 9,962,459.43 2.10
16 000786 北新建材 9,782,223.10 2.06
17 000651 格力电器 9,559,187.74 2.01
18 600519 贵州茅台 8,653,425.66 1.82
19 002571 德力股份 8,524,466.04 1.80
20 002214 大立科技 8,412,810.31 1.77
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
诺德优选 30股票型证券投资基金 2013年半年度报告
36
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 410,953,419.71
卖出股票的收入（成交）总额 441,898,482.40
注："买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金未参与股指期货交易。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 2012年 7 月2 日，广西梧州中恒集团股份有限公司和公司董事长兼总经理许淑
清等有关责任人收到上海证券交易所公开谴责的决定。该决定书认为：广西梧州中恒集团股
份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）在信息披露、规范运作方面，其相关责任
人在履行职责方面存在违规事项，违反了《股票上市规则》的规定, 公司董事长等相关人员
均未勤勉尽责，对公司的违规行为负有不可推卸的责任，违反其在《董事（监事、高级管理
人员）声明及承诺书》中做出的承诺，依此作出公开谴责的决定。
对该股票投资决策程序的说明：该股票根据公司个股入库程序进入备选池，并由研究员
定期跟踪及分析，本基金管理人已较长时间跟踪该股票。公司受上海证券交易所公开谴责之
诺德优选 30股票型证券投资基金 2013年半年度报告
37
后，本基金管理人即启动风控程序将其纳入禁止池。在公司受谴责三个季度以后，本基金管
理人经进一步了解和分析，认为针对公司违规的调查已经结束，违规事实和结论已经清晰，
公司也相应做了整改，该事件未对公司财务状况和现金流量产生重大影响，对公司业务开展
也无实质性影响。基金经理认为根据公司业务和经营情况的发展，可以重新投资于该股票。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
7.10.2 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选
股票库之外的股票。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 155,741.72
2 应收证券清算款 10,560,150.01
3 应收股利 281,038.08
4 应收利息 19,629.45
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,016,559.26
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 601886 江河创建 13,016,302.00 3.00 非公开发行
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
诺德优选 30股票型证券投资基金 2013年半年度报告
38
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
4,411 131,073.92 17,064,812.29 2.95% 561,102,233.99 97.05%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
基金
5,400,514.48 0.93%
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数
量区间：100万份以上；
2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间：0 。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 5 月 5 日）基金份额
总额
1,181,283,217.92
本报告期期初基金份额总额 652,938,080.43
本报告期基金总申购份额 954,668.00
减：本报告期基金总赎回份额 75,725,702.15
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 578,167,046.28
注：总申购份额包含转换入份额；总赎回份额含转换出份额
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2013年 3月17 日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事
诺德优选 30股票型证券投资基金 2013年半年度报告
39
长职务。中国银行股份有限公司已于 2013 年3月 17 日公告上述事项。
2013 年 6 月 1 日，中国银行股份有限公司发布公告，自 2013 年 5 月 31 日起，田国立
先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任本基金 2013 年度的基金审计
机构。目前普华永道中天会计师事务所有限公司已为本基金提供一年的审计服务。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、本基金托管人及高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
长江证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国泰君安 2 55,363,977.13 6.49% 50,403.28 6.49% -
申银万国 1 - - - - -
诺德优选 30股票型证券投资基金 2013年半年度报告
40
招商证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东兴证券 1 53,880,862.03 6.32% 49,053.41 6.32% -
中投证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
海通证券 1 324,206,152.27 38.01% 295,155.71 38.01% -
中信证券 2 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
国海证券 2 408,417,419.82 47.89% 371,825.15 47.89% -
湘财证券 1 - - - - -
东北证券 1 10,983,490.86 1.29% 9,999.30 1.29% -
浙商证券 1 - - - - -
合计 27 852,851,902.11 100.00% 776,436.85 100.00% -
注：根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、
经营状况、研究水平后，向多家证券公司租用了基金交易单元。
1、基金专用交易单元的选择标准如下：
（1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的
需要；
（3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和
证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
(1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
长江证券 - - - - - -
诺德优选 30股票型证券投资基金 2013年半年度报告
41
国联证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
海通证券 390,816.00 100.00% 3,199,500,000.00 100.00% - -
中信证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
合计 390,816.00 100.00% 3,199,500,000.00 100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 诺德基金管理有限公司旗下基金资产净值
与份额净值公告
三大证券报、公司
网站
2013-06-30
2 诺德优选30证券投资基金招募说明书(更新)
摘要(201306)
三大证券报、公司
网站
2013-06-18
3 诺德优选30证券投资基金招募说明书(更
新)(201306)
三大证券报、公司
网站
2013-06-18
4 诺德优选30股票型证券投资基金基金经理
变更公告
三大证券报、公司
网站
2013-05-28
5 诺德基金关于新增和讯信息科技有限公司
为旗下基金代销机构并开通定投业务和转
换业务以及参与费率优惠的公告
三大证券报、公司
网站
2013-04-18
6 诺德优选30股票型证券投资基金2013年第1
季度报告
三大证券报、公司
网站
2013-04-18
7 诺德基金关于新增山西证券为旗下基金代
销机构并相应开通定投业务和转换业务的
公告
三大证券报、公司
网站
2013-04-08
8 诺德基金管理有限公司关于在好买基金开 三大证券报、公司 2013-03-30
诺德优选 30股票型证券投资基金 2013年半年度报告
42
通基金定投并参加定投费率优惠活动的公
告
网站
9 诺德优选30股票型证券投资基金2012年年
度报告
三大证券报、公司
网站
2013-03-29
10 诺德优选30股票型证券投资基金2012年年
度报告摘要
三大证券报、公司
网站
2013-03-29
11 诺德优选30股票型证券投资基金2012年第4
季度报告
三大证券报、公司
网站
2013-01-21
11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准诺德优选 30 股票型证券投资基金发行及募集的文件。
2、 《诺德优选 30 股票型证券投资基金基金合同》 。
3、 《诺德优选 30 股票型证券投资基金招募说明书》 。
4、诺德基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、诺德优选30 股票型证券投资基金 2013 年半年度报告原文。
6、诺德基金管理有限公司董事会决议。
12.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：
http://www.nuodefund.com。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话
400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail: service@lordabbettchina.com。
诺德优选 30股票型证券投资基金 2013年半年度报告
43
诺德基金管理有限公司
二〇一三年八月二十七日
