南 方 成 份 精选 股 票 型 证券 投 资 基 金
2013 年 半年 度 报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务 会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 38
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39 南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方成 份精 选股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 南方成 份精 选股 票
基金主 代码 202005
前端交 易代 码 202005
后端交 易代 码 202006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 5 月 14 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 9,839,570,262.68 份
基金合 同存 续期 不定期
注：1 、本 基金 系原 南方 金 元证券 投资 基金 于2007 年 5 月 14 日转 型而 来。
2、本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “南 方成份 ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在保 持公 司一 贯投 资理念 基础 上， 通过 对宏 观
经济和 上市 公司 基本 面的 深入研 究， 采取 定量 和定 性
相结合 方法 ，精 选成 份股 ，寻找 驱动 力型 的领 先上 市
公司， 在控 制风 险的 前提 下追求 获取 超额 收益 。
投资策 略 本基金 在保 持公 司一 贯投 资理念 的基 础上 ，紧 密把 握
和跟踪 中国 宏观 经济 周期 、行业 增长 周期 和企 业成 长
周期， 通过 对行 业的 深入 分析和 上市 公司 基本 面的 研
究， 主要 投资 两类 企业 ：1 、 驱 动力 型增 长行 业 ： 通 过
对中国 宏观 经济 的把 握， 根据对 上下 游行 业运 行态 势
与利益 分配 等 因 素的 观察 ，考量 行业 增长 周期 ，以 确
定对国 民经 济起 主要 驱动 作用或 作出 重大 贡献 的行 业
/产业 ，从 中优 选代 表性 企 业重点 投资 。2 、行 业领 先
型成长 企业 ：强 调处 于企 业成长 生命 周期 的上 升期 ，
或面临 重大 的发 展机 遇， 具备超 常规 增长 潜力 的上 市
公司。 通过 投资 此两 类公 司，进 而为 本基 金获 取中 长
期稳健 的资 产增 值。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数+ 20% × 上证国 债指 数
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ， 属 于风险 收益 配比 较高 的品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商 银 行股 份有 限公 司 南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
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信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 中心 区福 华一 路六号 免
税商务 大厦 塔 楼31 、32 、33 层整 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 204,220,641.47
本期利 润 -1,265,656,942.01
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1237
本期加 权平 均净 值利 润率 -14.09%
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.08%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,414,209,568.22
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1437 南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
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期末基 金资 产净 值 7,623,823,821.55
期末基 金份 额净 值 0.7748
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -20.98%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -12.76% 1.62% -12.55% 1.49% -0.21% 0.13%
过去三 个月 -10.12% 1.22% -9.32% 1.16% -0.80% 0.06%
过去六 个月 -14.08% 1.24% -9.86% 1.20% -4.22% 0.04%
过去一 年 -8.56% 1.14% -7.65% 1.09% -0.91% 0.05%
过去三 年 1.69% 1.19% -8.79% 1.10% 10.48% 0.09%
自基金 转型
日起至 今
-20.98% 1.53% -28.24% 1.58% 7.26% -0.05%
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3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较 基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 转型 日 为2007 年 5 月14 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45%、深 圳 市投 资控 股有 限公 司30% 、 厦门 国际 信南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
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托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至报 告期 末， 公司 管理 资产规 模超 过 2,000 亿元 ， 旗下 管 理 42 只开 放式 基 金，1 只封 闭式
基金， 多个 全国 社保 、企 业年金 和专 户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈键
本 基 金
的 基 金
经理; 投
资 部 执
行总监
2010 年 10
月16 日
- 12
硕士学 历 ， 具 有基 金从 业 资格 。 2000
年加入 南方 基金， 历任 行 业研究 员、
基金经 理助 理，2009 年 12 月至 今 ，
担 任 投 资 部 执 行 总 监 ， 主 持 工 作 。
2003 年11 月-2005 年 6 月 ， 任南方
宝元基 金经 理；2004 年 3 月-2005
年 3 月 ， 任南 方现 金基 金 经理 ； 2005
年 3 月-2006 年3 月 ， 任南 方积配 基
金经理 ；2008 年 2 月至 2010 年 10
月，任 南方 盛元 基金 经理 ；2006 年
3 月 至 今 ， 任 天 元 基 金 经 理 ；2010
年10 月 至今， 任南 方成 份 基金经 理；
2012 年12 月至 今 ， 任 南方 安心基 金
经理。
吴国
清
本 基 金
的 基 金
经 理 助
理
2010 年 10
月18 日
2013 年4 月
8 日
6
清华大学经济学博士,2007 年加入
南 方 基 金 ， 现 任 有 色 金 属 行 业 首 席
研究员 ；2010 年 10 月至 2013 年 4
月， 任南 方成 分基 金经 理 助理 ； 2013
年 4 月 至今 ，任 投资 经理 助理。
注：1. 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《南 方成份 精选 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金持有 人 利益。基金 的投资范
围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。 南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
成份精 选基 金在 上半 年继 续坚持 在沪 深 300 成 份股 当中精 选价 值个 股的 投资 原则， 重点 选 择
低估值、高分 红、ROE 相 对稳定的蓝筹 股进行重 点 投资。我们构 建组合仍 然 是追求物有所 值、长
期增值，考虑 到基金规 模 ，我们在具体 操作上回 避 冲动追高。在 上半年， 基 金重点配置 于银行、
地产 、 交 通运 输 、 制 造行 业中管 理优 秀 、 价 值低 估 的龙头 股 ， 尤 其在 行业 经 营同质 性更 强的 行业 ，
我们坚持买最 便宜的个 股 。我们看好受 益于改革 深 化、政府职能 转变的铁 路 运输行业和 城镇化综
合运营行业， 在这些行 业 中价值明显低 估的个股 ， 由于受市场短 期非理性 情 绪驱使而下 跌时，我
们选择 增持 而不 是随 波逐 流地减 持。 目前 基金 组合 中的绝 大部 分股 票 2013 年 预测市 盈率 、 市 净率
较低，而同时 净资产收 益 率长期回报均 十分理想 ， 这些股票在长 期经济周 期 波动中将显 示出优秀
的抗风 险能 力和 防御 性。
但由于 沪 深 300 指数 本 身 绝大部 分成 分股 以及 上述 行业都 属于 稳定 成长 类的 行业， 而市 场 在
整个上半年热 烈追捧所 谓 的成长风格， 存量资金 在 短期内的配置 倾斜使得 投 资组合在上 半年承受
了较大 的压 力。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2013 年上 半年 ，沪 深300 指数下 跌-12.78% ， 南方 成 份精选 基金 期间 净值 下跌-14.08% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未 来， 我们 认为 随着 美联 储 QE 退出 预期 的逐 步 明朗， 国际 流动 性可 能继 续面临 较大 幅度
的波动 ，国 内 IPO 的 重启 也将使 得市 场格 局面 临新 的调整 ，部 分高 估值 、低 成长股 票下 一阶 段 面南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
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临的压力更大 。与此同 时 ，盈利稳定、 行业竞争 格 局良性、净资 产收益率 持 续稳定维持 在良好水
平的蓝筹股， 其估值水 平 无论相对历史 平均、市 场 同期估值差距 还是债券 收 益率差距都 处于合理
偏低水平，无 论从相对 角 度还是绝对角 度，其价 值 都已经处于低 估状态。 一 方面，虽然 中国经济
目前处于弱复 苏状态， 基 础不稳固，正 如宏观经 济 学家指出的在 这种悲观 情 绪易自我放 大的背景
下，经 济结构 的调整实 际 上比适度回升 背景下更 难 推进，保持合 理的经济 增 速和合适的 货币金融
环境才能为结 构改革创 造 更加有利的条 件。当前 ， 在通胀预期较 低的条件 下 ，宏观政策 还有一定
的放松空间，特别 是结 合城 镇 化 的 发 展 ， 提高 医 疗、 教 育 、 住 房 方 面的 消 费和 投 资 。 事 实 上 ，7
月30 日的 中央 政治 局会 议 ， 已 经正 式将 宏观 政策 的当 前重点 从原 来的 “ 稳 增长 、 控通胀 、 防风 险 ”
调整为 “稳增 长、调结 构 、促改革 ” ， 通胀及相 关 风险的发生概 率有所降 低 ，应该说货 币政策和
财政政策下半 年可以腾 挪 的空间要比上 半年更大 。 而我们的投资 组合很好 地 为下一步宏 观政策调
整做好了 准备 。另一方 面 ，随着经济转 型的逐步 完 成，中国人均 收入增长 空 间较发达国 家仍有很
大差距，新的 政府班子 仍 将坚定地带领 人民增加 收 入、改善生活 。从长远 来 看，人均资 本存量、
金融资产、消 费额仍有 很 大 上升空间， 这些蓝筹 股 受益于上述因 素而可见 的 长期升值空 间仍然很
大，虽然短期 内何时出 现 价值的回归无 法准确预 测 ，但我们相信 历史规律 会 继续有效。 管理组也
回顾了 规模 达 到6000 亿 美 元的全 球最 大主 权基 金挪 威基金 的历 程， 其长 期业 绩 跑赢大 市的 致胜 关
键在于：严守 价值投资 纪 律，卖出估值 相对昂贵 的 股票和资产， 再平衡到 估 值相对便宜 的股票和
资产。上半 年 ，市场心 理 预期的短期变 化使得低 估 的价值股下跌 幅度更大 ， 在这种情况 下管理组
选择了坚守， 目前看来 需 要承受较大压 力，但我 们 相信拉长周期 看，时间 是 这些股票的 朋友而非
敌人。
管理组下一阶 段仍将继 续 坚持价值投资 理念，依 托 选股安全边际 ，精选价 值 低估兼具成长 的
行业和个股， 在获取相 对 业绩基准的超 额收益同 时 ，相信组合中 的优质个 股 能够在中长 期内，为
持有人 创造 出绝 对收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的 适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 总监、监察 稽核总监南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
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及基金 会计 负责 人等 。 其 中， 超过 三分 之二 以上 的 人员具 有 10 年 以上 的基 金 从业经 验 ， 且 具有 风
控、合规、会 计方面的 专 业经验。同时 ，根据基 金 管理公司制订 的相关制 度 ，负责估值 工作决策
和执行 的机 构成 员中 不包 括基金 经理 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次，全 年分 配比 例不 得低 于年度 可供 分配 收益 的 90% ，若 《基 金合 同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 本基 金收 益分 配方式 分两 种： 现金 分红 与红利 再投 资。 投 资
者可选择现金 红利或将 现 金红利按除权 日的基金 份 额净值自动转 为基金份 额 进行再投资 ；若投资
者不选择，本 基金默认 的 收益分配方式 是现金分 红 ，但未经确权 的基金份 额 默认方式是 红利再投
资；基金投资 当期出现 净 亏损，则不进 行收益分 配 ；基金当年收 益应先弥 补 上一年度亏 损后，才
可进行 当年收 益分配； 基 金收益分配后 基金份额 净 值不能低于面 值；每一 基 金份额享有 同等分配
权；法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
根据上述分配 原则以及 基 金的实际运作 情况，本 报 告期本基金不 符合基金 合 同约定的收益 分
配条件 ，未 有收 益分 配事 项。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内 ， 本基金托 管 人在对南方成 份精选股 票 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投 资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内 ， 南方成份 精 选股票型证券 投资基金 的 管理人 —— 南方基金 管理 有限公司在南 方
成份精选股票 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，南 方成 份精 选股票 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 成 份 精 选 股 票 型 证 券 投 资基金
2013 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
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进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 成份 精选 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 30,272,222.28 124,731,444.20
结算备 付金
26,933,743.89 1,144,226.89
存出保 证金
2,270,617.88 1,945,685.97
交易性 金融 资产 6.4.7.2 7,184,560,741.08 8,953,713,906.43
其中： 股票 投资
6,724,580,934.28 8,402,478,175.93
基金投 资
- -
债券投 资
459,979,806.80 551,235,730.50
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 377,900,350.45 399,940,349.91
应收证 券清 算款
35,627,339.67 4,409,122.57
应收利 息 6.4.7.5 7,201,892.71 8,182,575.43
应收股 利
714,678.96 -
应收申 购款
399,821.58 1,213,530.64
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
7,665,881,408.50 9,495,280,842.04
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 62,259,989.79
应付赎 回款
27,365,345.10 5,436,078.50
应付管 理人 报酬
10,144,512.98 10,963,956.15
应付托 管费
1,690,752.18 1,827,326.02
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,077,384.43 2,243,013.64
应交税 费
- - 南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 779,592.26 958,601.09
负债合 计
42,057,586.95 83,688,965.19
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 3,069,878,366.55 3,256,029,013.89
未分配 利润 6.4.7.10 4,553,945,455.00 6,155,562,862.96
所有者 权益 合计
7,623,823,821.55 9,411,591,876.85
负债和 所有 者权 益总 计
7,665,881,408.50 9,495,280,842.04
注： 1、 报告 截止 日2013 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值0.7748 元， 基金 份额 总 额9,839,570,262.68
份。2 、后 附6.4 报 表附 注 为本财 务报 表的 组成 部分 。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 成份 精选 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
-1,175,563,789.16 778,475,044.39
1.利息 收入
17,074,324.38 12,374,145.43
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,363,552.84 1,022,534.39
债券利 息收 入
8,024,598.32 10,368,235.66
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
7,686,173.22 983,375.38
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“- ”填列）
276,857,185.29 -109,779,574.92
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 151,056,169.90 -219,683,190.58
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 2,012,738.76 1,567,706.76
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 123,788,276.63 108,335,908.90
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 -1,469,877,583.48 875,466,412.61
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 382,284.65 414,061.27
减： 二、费用
90,093,152.85 93,180,230.30
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 66,988,829.97 69,735,542.25
2．托 管费 6.4.10.2.2 11,164,805.01 11,622,590.46
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
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4．交 易费 用 6.4.7.18 11,697,701.66 11,574,509.19
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 241,816.21 247,588.40
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-1,265,656,942.01 685,294,814.09
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-1,265,656,942.01 685,294,814.09
注：1 、后附 6.4 报 表附 注 为本财 务报 表的 组成 部分 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 成份 精选 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,256,029,013.89 6,155,562,862.96 9,411,591,876.85
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,265,656,942.01 -1,265,656,942.01
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-186,150,647.34 -335,960,465.95 -522,111,113.29
其中：1. 基 金申 购款 89,870,370.39 165,901,193.48 255,771,563.87
2. 基金 赎回 款 -276,021,017.73 -501,861,659.43 -777,882,677.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,069,878,366.55 4,553,945,455.00 7,623,823,821.55
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 3,499,275,913.14 5,326,140,497.36 8,825,416,410.50 南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
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金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 685,294,814.09 685,294,814.09
三、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-122,107,948.46 -216,570,081.03 -338,678,029.49
其中：1. 基 金申 购款 86,179,414.44 151,679,008.47 237,858,422.91
2. 基金 赎回 款 -208,287,362.90 -368,249,089.50 -576,536,452.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,377,167,964.68 5,794,865,230.42 9,172,033,195.10
注：后 附6.4 报 表附 注为 本财务 报表 的组 成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的声 明
本报告 期所 采 用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操 作 ，主要税南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
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项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时代扣
代缴个 人所 得税 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
活期存 款 30,272,222.28
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 30,272,222.28
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 7,868,426,449.45 6,724,580,934.28 -1,143,845,515.17
债券
交易所 市场 21,964,000.00 21,992,806.80 28,806.80
银行间 市场 439,513,410.00 437,987,000.00 -1,526,410.00
合计 461,477,410.00 459,979,806.80 -1,497,603.20
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 8,329,903,859.45 7,184,560,741.08 -1,145,343,118.37
南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
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6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 277,600,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间 100,300,350.45 -
合计 377,900,350.45 -
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无.
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 31,250.74
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 10,908.18
应收债 券利 息 6,727,913.51
应收买 入返 售证 券利 息 430,900.66
应收申 购款 利息 -
其他 919.62
合计 7,201,892.71
6.4.4.6 其 他资 产
注：无 。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末 南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
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2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,073,584.13
银行间 市场 应付 交易 费用 3,800.30
合计 2,077,384.43
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 56,936.92
预提费 用 222,655.34
合计 779,592.26
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 10,436,221,767.29 3,256,029,013.89
本期申 购 288,053,273.67 89,870,370.39
本期赎 回( 以"-" 号填列) -884,704,778.28 -276,021,017.73
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 9,839,570,262.68 3,069,878,366.55
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,290,427,524.01 4,865,135,338.95 6,155,562,862.96
本期利 润 204,220,641.47 -1,469,877,583.48 -1,265,656,942.01
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-80,438,597.26 -255,521,868.69 -335,960,465.95
其中： 基金 申购 款 37,577,441.97 128,323,751.51 165,901,193.48
基金赎 回款 -118,016,039.23 -383,845,620.20 -501,861,659.43
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,414,209,568.22 3,139,735,886.78 4,553,945,455.00 南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
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6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,167,553.72
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 171,442.77
其他 24,556.35
合计 1,363,552.84
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 3,955,586,343.96
减：卖 出股 票成 本总 额 3,804,530,174.06
买卖股 票差 价收 入 151,056,169.90
6.4.4.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
289,946,000.00
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
278,750,461.24
减：应 收利 息总 额 9,182,800.00
债券投 资收 益 2,012,738.76
6.4.4.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：无
6.4.4.14 衍 生工 具收益
注：无 。 南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
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6.4.4.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 123,788,276.63
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 123,788,276.63
6.4.4.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -1,469,877,583.48
—— 股 票投 资 -1,467,470,861.02
—— 债 券投 资 -2,406,722.46
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -1,469,877,583.48
6.4.4.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 353,786.94
转换费 收入 28,497.71
合计 382,284.65
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成， 其中 赎回 费部 分的25% 归 入转 出基
金的基 金资 产。
6.4.4.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 11,696,926.66
银行间 市场 交易 费用 775.00
合计
11,697,701.66 南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
第 22 页 共 45 页
6.4.4.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 73,887.82
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 5,260.87
账户维 护费 13,900.00
合计 241,816.21
6.4.5 或 有事 项、 资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
注：无 。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
注：无 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司("中 国工 商银
行")
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券 股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日 南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
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成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
兴业证券 277,610,482.40 3.68% 430,067,165.54 5.77%
华泰证券 103,696,761.52 1.37% 380,276.00 0.01%
债 券交 易
注：无 。
债 券回 购交易
注：无
6.4.7.1.2 权 证交 易
注：无
6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 245,657.67 3.61% 107,205.58 0.52%
华泰证券 91,761.12 1.35% 15,557.92 0.75%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 351,387.24 5.61% 103,724.04 3.12%
华泰证券 322.28 0.01% 322.28 0.01%
注：1 、 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、 经
手费和 适用 期间 内 由 券商 承担的 证券 风险 结算 基金 后的净 额列 示。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日 南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
第 24 页 共 45 页
30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
66,988,829.97 69,735,542.25
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
9,599,523.43 9,893,973.62
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一 日 基金 资产 净 值 1.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
11,164,805.01 11,622,590.46
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
注：无
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2007 年
5 月 14 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 62,535,431.62
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间 因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 62,535,431.62 南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
第 25 页 共 45 页
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.58%
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 30,272,222.28 1,167,553.72 81,102,409.32 961,009.08
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
6.4.8 利 润分 配情况
注：无
6.4.9 期 末（ 2013 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600216
浙江
医药
2012 年8
月28 日
2013
年 8 月
26 日
非公开
发行流
通受限
18.33 20.15 6,000,000 109,980,000.00 120,900,000.00 -
000686
东北
证券
2012 年8
月31 日
-
非公开
发行流
通受限
11.79 15.39 2,545,777 30,014,710.83 39,179,508.03 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
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金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新股上市 日之间不 能 自由转让。此 外，基金 还 可作为特定投 资者，认 购 由中国证监 会《上市
公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得
转让。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000999
华润
三九
2013 年
6 月 3
日
重大
资产
重组
事项
29.60
2013 年
8 月 19
日
26.51 7,300.00 203,105.51 216,080.00 -
注：本 基金 截 至 2013 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无.
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无.
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投
资和债 券投 资等 。 本 基金 在 日常经 营活 动中 面临 的与 这些金 融工 具相 关的 风险 主要包 括信 用风 险、
流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风 险控制在
限定的范围之 内，使本 基 金在风险和收 益之间取 得 最佳的平衡以 实现“风 险 和收益相匹 配”的风
险收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本 基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
第 27 页 共 45 页
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发 ，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 与该银行 存 款相 关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的 内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
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密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可 用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ，其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 6.4.9 中列示 的部 分基 金 资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投资意 图，以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 投资 的公 允价 值。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利 率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、债 券投 资等 。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
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资产
银行存 款 30,272,222.28 - - - 30,272,222.28
结算备 付金 26,933,743.89 - - - 26,933,743.89
存出保 证金 2,270,617.88 - - - 2,270,617.88
交易性 金融 资产 459,979,806.80 - - 6,724,580,934.28 7,184,560,741.08
买入返 售金 融资
产
377,900,350.45 - - - 377,900,350.45
应收证 券清 算款 - - - 35,627,339.67 35,627,339.67
应收利 息 - - - 7,201,892.71 7,201,892.71
应收股 利 - - - 714,678.96 714,678.96
应收申 购款 368,782.14 - - 31,039.44 399,821.58
资产总 计 897,725,523.44 - - 6,768,155,885.06 7,665,881,408.50
负债
应付赎 回款 - - - 27,365,345.10 27,365,345.10
应付管 理人 报酬 - - - 10,144,512.98 10,144,512.98
应付托 管费 - - - 1,690,752.18 1,690,752.18
应付交 易费 用 - - - 2,077,384.43 2,077,384.43
其他负 债 - - - 779,592.26 779,592.26
负债总 计 - - - 42,057,586.95 42,057,586.95
利率敏 感度 缺口 897,725,523.44 - - 6,726,098,298.11 7,623,823,821.55
上年度 末
2012 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 124,731,444.20 - - - 124,731,444.20
结算备 付金 1,144,226.89 - - - 1,144,226.89
存出保 证金 - - - 1,945,685.97 1,945,685.97
交易性 金融 资产 530,190,000.00 21,045,730.50 - 8,402,478,175.93 8,953,713,906.43
买入返 售金 融资
产
399,940,349.91 - - - 399,940,349.91
应收证 券清 算款 - - - 4,409,122.57 4,409,122.57
应收利 息 - - - 8,182,575.43 8,182,575.43
应收申 购款 2,131.96 - - 1,211,398.68 1,213,530.64
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,056,008,152.96 21,045,730.50 - 8,418,226,958.58 9,495,280,842.04
负债
应付证 券清 算款 - - - 62,259,989.79 62,259,989.79
应付赎 回款 - - - 5,436,078.50 5,436,078.50
应付管 理人 报酬 - - - 10,963,956.15 10,963,956.15
应付托 管费 - - - 1,827,326.02 1,827,326.02
应付交 易费 用 - - - 2,243,013.64 2,243,013.64
其他负 债 - - - 958,601.09 958,601.09
负债总 计 - - - 83,688,965.19 83,688,965.19 南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
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利率敏 感度 缺口 1,056,008,152.96 21,045,730.50 - 8,334,537,993.39 9,411,591,876.85
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（ 2013 年6 月30 日 ）
上年度 末
（ 2012 年12 月 31 日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
66,840,000.00 -
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-66,550,000.00 -
注： 于2012 年12 月31 日， 本基金 持有 的交 易性 债券 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为5.86% ，
因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响。
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流 量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 资
产净值 的60%-95% ， 现 金 、 债券 、 货 币市 场工 具以 及权 证等其 他金 融工 具占 基金 资产净 值 的 5%-40%。
此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定 量方法对
基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ，及 时可
靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。 南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
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6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 6,724,580,934.28 88.20 8,402,478,175.93 89.28
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 6,724,580,934.28 88.20 8,402,478,175.93 89.28
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
1.沪深 300 指数 上 升 5% 259,860,000.00 378,110,000.00
2.沪深 300 指数 下 降 5% -259,860,000.00 -378,110,000.00
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 6,724,580,934.28 87.72
其中： 股票 6,724,580,934.28 87.72
2 固定收 益投 资 459,979,806.80 6.00
其中： 债券 459,979,806.80 6.00
资产 支持 证券 - - 南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
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3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 377,900,350.45 4.93
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 57,205,966.17 0.75
6 其他各 项资 产 46,214,350.80 0.60
7 合计 7,665,881,408.50 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 540,742,637.64 7.09
C
制造业 1,851,278,337.49 24.28
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
71,156,309.24 0.93
E
建筑业 618,417,987.18 8.11
F
批发和 零售 业 61,557,346.96 0.81
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 690,269,701.18 9.05
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
20,713,454.69 0.27
J
金融业 1,542,125,081.33 20.23
K
房地产 业 908,700,918.41 11.92
L
租赁和 商务 服务 业 684,763.64 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 404,712,966.46 5.31
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 8,865,334.22 0.12
S
综合 5,356,095.84 0.07
合计 6,724,580,934.28 88.20
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元 南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
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序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601006 大秦铁 路 102,165,481 606,862,957.14 7.96
2 601668 中国建 筑 183,340,970 599,524,971.90 7.86
3 601328 交通银 行 146,533,716 596,392,224.12 7.82
4 600000 浦发银 行 68,679,382 568,665,282.96 7.46
5 000002 万科 A 48,585,932 478,571,430.20 6.28
6 000069 华侨城 Ａ 78,281,038 404,712,966.46 5.31
7 600266 北京城 建 37,231,664 380,879,922.72 5.00
8 600741 华域汽 车 46,336,986 361,428,490.80 4.74
9 600104 上汽集 团 22,061,759 291,435,836.39 3.82
10 600028 中国石 化 65,069,068 271,988,704.24 3.57
11 600519 贵州茅 台 1,173,512 225,748,503.44 2.96
12 600036 招商银 行 17,700,312 205,323,619.20 2.69
13 601088 中国神 华 11,805,749 199,989,388.06 2.62
14 600216 浙江医 药 9,034,498 183,167,898.96 2.40
15 000651 格力电 器 6,821,230 170,940,023.80 2.24
16 000568 泸州老 窖 5,938,271 141,212,084.38 1.85
17 000858 五粮液 6,625,444 132,773,897.76 1.74
18 000157 中联重 科 13,402,629 72,776,275.47 0.95
19 002001 新和成 4,296,198 63,325,958.52 0.83
20 601333 广深铁 路 27,172,522 62,496,800.60 0.82
21 601998 中信银 行 16,066,185 59,605,546.35 0.78
22 600887 伊利股 份 1,604,506 50,188,947.68 0.66
23 600547 山东黄 金 2,041,458 49,607,429.40 0.65
24 000402 金融街 9,614,816 48,170,228.16 0.63
25 600030 中信证 券 4,503,040 45,615,795.20 0.60
26 000686 东北证 券 2,545,777 39,179,508.03 0.51
27 600642 申能股 份 9,442,519 35,881,572.20 0.47
28 600011 华能国 际 6,605,756 35,274,737.04 0.46
29 600655 豫园商 城 4,090,193 26,627,156.43 0.35
30 600050 中国联 通 6,557,909 20,460,676.08 0.27
31 601318 中国平 安 582,468 20,246,587.68 0.27
32 600309 万华化 学 1,249,621 20,018,928.42 0.26
33 000581 威孚高 科 560,653 18,720,203.67 0.25
34 600583 海油工 程 2,834,386 18,338,477.42 0.24
35 601258 庞大集 团 2,868,609 16,953,479.19 0.22
36 600690 青岛海 尔 1,391,632 15,182,705.12 0.20
37 600859 王府井 940,710 15,154,838.10 0.20 南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
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38 002304 洋河股 份 268,575 14,583,622.50 0.19
39 601669 中国水 电 5,000,000 14,400,000.00 0.19
40 000100 TCL 集团 6,267,851 14,228,021.77 0.19
41 600585 海螺水 泥 1,045,448 13,988,094.24 0.18
42 600029 南方航 空 3,661,000 10,324,020.00 0.14
43 000630 铜陵有 色 952,861 10,271,841.58 0.13
44 600582 天地科 技 1,467,492 9,421,298.64 0.12
45 601928 凤凰传 媒 1,054,142 8,865,334.22 0.12
46 601111 中国国 航 2,003,583 8,495,191.92 0.11
47 002092 中泰化 学 1,566,985 7,960,283.80 0.10
48 600066 宇通客 车 371,055 6,801,438.15 0.09
49 600362 江西铜 业 349,679 5,503,947.46 0.07
50 600256 广汇能 源 413,279 5,356,095.84 0.07
51 601117 中国化 学 471,914 4,492,621.28 0.06
52 601166 兴业银 行 294,754 4,353,516.58 0.06
53 600031 三一重 工 559,705 4,203,384.55 0.06
54 000527 美的电 器 296,127 3,677,897.34 0.05
55 601299 中国北 车 813,349 3,058,192.24 0.04
56 600827 友谊股 份 395,345 2,716,020.15 0.04
57 600221 海南航 空 1,018,276 2,056,917.52 0.03
58 000778 新兴铸 管 392,564 1,927,489.24 0.03
59 600271 航天信 息 118,312 1,564,084.64 0.02
60 000528 柳工 196,395 1,276,567.50 0.02
61 600016 民生银 行 137,121 1,175,126.97 0.02
62 600177 雅戈尔 179,801 1,098,584.11 0.01
63 600123 兰花科 创 54,046 683,681.90 0.01
64 600048 保利地 产 60,531 599,862.21 0.01
65 600664 哈药股 份 93,027 552,580.38 0.01
66 000401 冀东水 泥 56,776 466,698.72 0.01
67 600837 海通证 券 49,222 461,702.36 0.01
68 601288 XD 农 业银 175,500 431,730.00 0.01
69 000061 农产品 63,764 383,221.64 0.01
70 000538 云南白 药 4,402 369,812.02 0.00
71 002570 贝因美 12,150 339,592.50 0.00
72 600352 浙江龙 盛 36,181 339,377.78 0.00
73 000970 中科三 环 25,776 336,119.04 0.00
74 002146 荣盛发 展 23,300 328,763.00 0.00
75 600418 江淮汽 车 44,459 312,546.77 0.00
76 002344 海宁皮 城 15,600 298,116.00 0.00 南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
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77 600999 招商证 券 27,446 285,438.40 0.00
78 000063 中兴通 讯 21,476 273,819.00 0.00
79 600019 宝钢股 份 58,221 228,808.53 0.00
80 600406 国电南 瑞 14,589 217,813.77 0.00
81 000999 华润三 九 7,300 216,080.00 0.00
82 000001 平安银 行 18,469 184,135.93 0.00
83 002241 歌尔声 学 4,450 161,490.50 0.00
84 600166 福田汽 车 30,647 156,299.70 0.00
85 000024 招商地 产 6,179 150,026.12 0.00
86 000625 长安汽 车 15,500 143,995.00 0.00
87 600498 烽火通 信 7,956 131,114.88 0.00
88 600809 山西汾 酒 5,300 129,850.00 0.00
89 000425 徐工机 械 16,310 128,033.50 0.00
90 601766 中国南 车 35,127 126,457.20 0.00
91 000728 国元证 券 14,882 125,901.72 0.00
92 601633 长城汽 车 3,500 123,970.00 0.00
93 000937 冀中能 源 12,404 109,527.32 0.00
94 000338 潍柴动 力 6,300 109,305.00 0.00
95 600153 建发股 份 15,255 95,953.95 0.00
96 002073 软控股 份 10,328 86,651.92 0.00
97 601601 中国太 保 4,931 78,550.83 0.00
98 000729 燕京啤 酒 5,928 33,848.88 0.00
99 600125 铁龙物 流 6,380 33,814.00 0.00
100 600718 东软集 团 3,756 30,573.84 0.00
101 600188 兖州煤 业 2,557 24,035.80 0.00
102 002024 苏宁云 商 1,714 8,587.14 0.00
103 000895 双汇发 展 200 7,688.00 0.00
104 002422 科伦药 业 100 5,331.00 0.00
105 603000 人民网 100 4,391.00 0.00
106 000423 东阿阿 胶 100 3,868.00 0.00
107 600600 青岛啤 酒 100 3,798.00 0.00
108 601888 中国国 旅 100 2,920.00 0.00
109 600062 XD 华 润双 100 2,002.00 0.00
110 600703 三安光 电 100 1,964.00 0.00
111 600132 重庆啤 酒 100 1,503.00 0.00
112 600489 中金黄 金 150 1,393.50 0.00
113 600739 辽宁成 大 100 1,312.00 0.00
114 000800 一汽轿 车 100 1,230.00 0.00
115 600383 金地集 团 100 686.00 0.00 南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
第 36 页 共 45 页
116 600415 小商品 城 100 506.00 0.00
117 601939 建设银 行 100 415.00 0.00
118 600068 葛洲坝 100 394.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601668 中国建 筑 330,354,004.44 3.51
2 601006 大秦铁 路 245,170,637.56 2.60
3 601328 交通银 行 227,507,740.14 2.42
4 600036 招商银 行 202,656,797.06 2.15
5 600741 华域汽 车 201,869,821.06 2.14
6 600028 中国石 化 199,569,016.67 2.12
7 000002 万科A 194,534,834.67 2.07
8 600104 上汽集 团 176,879,556.13 1.88
9 000069 华侨城 Ａ 164,815,564.66 1.75
10 601998 中信银 行 144,011,891.71 1.53
11 600266 北京城 建 138,921,283.62 1.48
12 600000 浦发银 行 119,737,776.30 1.27
13 000157 中联重 科 100,757,524.34 1.07
14 600547 山东黄 金 96,768,786.90 1.03
15 601333 广深铁 路 75,435,802.62 0.80
16 601088 中国神 华 73,396,934.86 0.78
17 600887 伊利股 份 68,210,749.95 0.72
18 000970 中科三 环 63,964,842.72 0.68
19 000402 金融街 56,711,237.43 0.60
20 000651 格力电 器 47,618,572.75 0.51
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
第 37 页 共 45 页
比例（ ％）
1 000001 平安银 行 619,219,904.10 6.58
2 601166 兴业银 行 383,804,197.81 4.08
3 000568 泸州老 窖 225,942,912.19 2.40
4 601668 中国建 筑 210,345,519.52 2.23
5 000002 万科A 199,145,930.49 2.12
6 002001 新和成 153,829,395.76 1.63
7 600036 招商银 行 148,682,218.70 1.58
8 000858 五粮液 147,790,526.83 1.57
9 600216 浙江医 药 138,961,201.29 1.48
10 600256 广汇能 源 134,453,637.72 1.43
11 600028 中国石 化 134,204,866.10 1.43
12 601006 大秦铁 路 124,577,078.56 1.32
13 600519 贵州茅 台 115,681,802.41 1.23
14 600000 浦发银 行 97,517,637.40 1.04
15 601998 中信银 行 87,146,597.69 0.93
16 600266 北京城 建 80,544,383.51 0.86
17 600406 国电南 瑞 78,438,310.78 0.83
18 000651 格力电 器 68,772,653.68 0.73
19 000970 中科三 环 64,367,070.04 0.68
20 600690 青岛海 尔 61,394,054.46 0.65
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,594,103,793.43
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 3,955,586,343.96
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 437,987,000.00 5.74
其中： 政策 性金 融债 437,987,000.00 5.74 南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
第 38 页 共 45 页
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 21,992,806.80 0.29
8 其他 - -
9 合计 459,979,806.80 6.03
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120245 12 国开 45 1,500,000 149,205,000.00 1.96
2 130218 13 国开 18 1,400,000 139,202,000.00 1.83
3 120238 12 国开 38 1,000,000 99,660,000.00 1.31
4 030224 03 国开 24 500,000 49,920,000.00 0.65
5 113001 中行转 债 218,430 21,867,027.30 0.29
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
第 39 页 共 45 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,270,617.88
2 应收证 券清 算款 35,627,339.67
3 应收股 利 714,678.96
4 应收利 息 7,201,892.71
5 应收申 购款 399,821.58
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 46,214,350.80
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113001 中行转 债 21,867,027.30 0.29
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
483,011 20,371.32 220,640,113.76 2.24% 9,618,930,148.92 97.76%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,367,348.63 0.0138%
注：本公司高 级管理人 员 、基金研究部 门负责人 未 持有本基金份 额；本基 金 基金经理（ 基金投资南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
第 40 页 共 45 页
部门负 责人 ）持 有本 基金 份额， 数量 区间 为 50 万份至 100 万份 （含 ） 。
§9 开放式 基金 份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 5 月 14 日 ） 基金 份额 总额 500,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,436,221,767.29
本报告 期基 金总 申购 份额 288,053,273.67
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 884,704,778.28
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 9,839,570,262.68
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门 的 重大 人事变 动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ，基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告， 自2013 年 8 月22 日起， 杨小 松转 任公司 总经 理职 务， 不再 担任公 司督 察长 职务 ；
由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 、基 金托 管业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
第 41 页 共 45 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ “ 开 元300ETF ” ） 在
集中申 购期 超过 沪 深300 指数自 然权 重大 比例 接受 停牌的 永泰 能源 股票 换购 ， 然后在 建仓 期 大 比
例卖出 超过 沪 深 300 自 然 权重的 部分 股票 ，致 使基 金资产 受到 较 大 损失 ，2013 年 4 月 19 日 中国
证监会 向公 司下 发了 《关 于对南 方基 金管 理有 限公 司采取 责令 整改 等措 施的 决定》 （ 【2013 】 18 号）
的行政 监管 措施 决定 书， 认为基 金管 理人 在开 元 300ETF 投资 过程 中未 能履 行 谨慎勤 勉义 务， 内
部控制 方面 存在 内部 控制 制度建 设薄 弱 ， 缺 乏ETF 募集期 股票 换购 的相 关制 度规定 ； 合规 及风 控
管理未 能覆 盖ETF 基 金投 资环节； 关于 永泰 能源 的 相关决 策未 能留 痕等。 鉴 于上述 情况， 按照 《 证
券投资 基金 管理 公司 管理 办法 》 第 七十 五条 的规 定， 中国证 监会 责令 公司 进行 为期3 个月 的整 改 ，
在整改 期间 暂停 受理 和审 核公司 所有 新产 品 和 新业 务申请 。
基金管 理人 于2013 年 4 月24 日发 布了 《南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 ， 对开
元 300ETF 超 比例 接受 永 泰能源 股票 换购 给相 关基 金份额 持有 人造 成的 经济 损失进 行了 补偿, 实
际补偿 金额 为47,996,008.62 元。
同 时， 基金 管理 人就 公 司内部 管理 、 合规 及风 险 控制制 度建 设 、ETF 募集 及 投资管 理程 序
方 面 的 问 题 进 行 了 一 一 整 改, 并 向 中 国 证 监 会 及 其 深 圳 监 管 局 提 交 了 整 改 报 告, 目 前 已 完 成 整
改工作 、经 监管 部门 现场 检查并 验收 合格 。
除 上述 情况 外 ，本 报告期 内 ，基 金 管理 人 、基 金托 管 人及 其 高 级 管 理人 员未 受 监管 部 门
稽查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 2 1,582,856,079.03 20.97% 1,411,682.97 20.72% -
中信建投 1 1,125,300,279.08 14.91% 1,024,472.53 15.04% -
广发证券 1 804,449,515.81 10.66% 732,368.72 10.75% - 南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
第 42 页 共 45 页
金元证券 1 722,928,079.04 9.58% 658,153.03 9.66% -
国金证券 1 577,584,308.46 7.65% 525,836.78 7.72% -
光大证券 1 459,676,603.27 6.09% 418,490.25 6.14% -
申银万国 1 376,615,682.15 4.99% 333,266.83 4.89% -
银河证券 2 364,530,744.53 4.83% 327,931.65 4.81% -
安信证券 1 322,529,529.29 4.27% 293,631.47 4.31% -
兴业证券 1 277,610,482.40 3.68% 245,657.67 3.61% -
东北证券 1 264,104,833.69 3.50% 240,440.82 3.53% -
齐鲁证券 2 227,309,559.98 3.01% 201,146.80 2.95% -
中金公司 1 198,267,379.34 2.63% 180,502.79 2.65% -
华泰证券 1 103,696,761.52 1.37% 91,761.12 1.35% -
华林证券 1 75,978,819.87 1.01% 69,171.57 1.02% -
招商证券 1 66,248,041.21 0.88% 58,623.38 0.86% -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
注：本 基金 本报 告期 终止 国都证 券交 易单 元 1 个。 专用交 易单 元的 选择 标准 和程序 ：根 据中 国 证
监会《关于完 善证券投 资 基金交易席位 制度有关 问 题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关
规定， 我公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
A：选 择标 准
(a) 公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
(b) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
(c) 公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
(d) 建 立了 广泛 的信 息网络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
(a) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
(b) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
(c) 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。 南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
第 43 页 共 45 页
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 - - 290,000,000.00 1.58% - -
中信建投 - - 4,088,000,000.00 22.28% - -
广发证券 - - 1,920,000,000.00 10.46% - -
金元证券 - - 2,860,000,000.00 15.59% - -
国金证券 - - 1,641,000,000.00 8.94% - -
光大证券 - - 1,670,300,000.00 9.10% - -
申银万国 - - - - - -
银河证券 - - 1,280,000,000.00 6.98% - -
安信证券 - - 720,000,000.00 3.92% - -
兴业证券 - - - - - -
东北证券 - - 1,540,000,000.00 8.39% - -
齐鲁证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华泰证券 - - 2,137,600,000.00 11.65% - -
华林证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - 200,000,000.00 1.09% - -
渤海证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 同 花 顺
为 代 销 机 构 及 开 通 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 6 月28 日
2 · 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 展 恒 为 中国证 券报 、 上 海证 2013 年 6 月21 日 南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
第 44 页 共 45 页
代 销 机 构 及 开 通 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优
惠活动 的公 告
券报、 证券 时报
3
· 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金在上 海证 券推 出基 金定 投业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 2013 年6 月5 日
4
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 国 海 证
券 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2013 年6 月5 日
5
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 珠 海 华
润 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 5 月22 日
6
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 重 庆 银
行 网 银 申 购 及 网 银 定 投 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 5 月22 日
7
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 徽 商 银
行 网 上 银 行 申 购 与 定 投 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 5 月10 日
8
· 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 在
上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 开 通 基 金 定 投
业务并 参加 定投 申购 费率 优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 4 月26 日
9
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 大 连 银
行 个 人 网 上 银 行 申 购 与 定 投 申 购 费 率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2013 年4 月2 日
10
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工
商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活
动的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2013 年4 月1 日
11
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 东 兴 证
券为代 销机 构及 开通 转换 业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 2013 年3 月1 日
12
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 联 讯 证
券 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 的 公
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 2013 年 2 月28 日 南方成份精选股票 2013 年半年 度报告
第 45 页 共 45 页
告
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方成份 精选 股票 型证 券投 资基金 的文 件。
2 、南 方成 份精 选股 票型 证 券投资 基金 基金 合同 。
3 、南 方成 份精 选股 票型 证 券投资 基金 托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
