南 方 策 略 优化 股 票 型 证券 投 资 基 金
2013 年 半年 度 报 告 摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
南方策略优化股票 2013 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2013 年8 月26 日 复核了 本报 告中
的财务 指标 、 净值 表现 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 内容,保 证复 核内 容 不存在 虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至06 月 30 日止 。
南方策略优化股票 2013 年半年 度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方策 略优 化股 票
基金主 代码 202019
前端交 易代 码 202019
后端交 易代 码 202020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 3 月 30 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 872,117,170.19 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方策 略” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 数量 化手 段优 化投资 策略 ，在 积极 把握 证
券市场 及相 关行 业发 展 趋 势的前 提下 精选 优势 个股 进
行投资 ，力 争获 取超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略 本基金 投资 策略 包含 资产 配置、 行业 配置 和个 股选 择
等三个 层面 。基 金管 理人 在综合 分析 经济 周期 、财 政
政策、 市场 环境 等因 素的 基础上 ，采 用定 量和 定性 相
结合的 思路 确定 本基 金的 资产配 置。 针对 本基 金的 行
业配置 策略 ，基 金管 理人 开发了 基 于lack-Litterman
模型的 “南 方量 化行 业配 置模型 ”。 在行 业配 置的 基
础上， 进一 步使 用 “ 南方 多因子 量化 选股 模型 ”，依
据基本 面、 价值 面、 市场 面和流 动性 等因 素对 股票 进
行综合 评分 ，精 选各 行业 内具有 超额 收益 能力 或潜 力
的优势 个股 ，构 建本 基金 的股票 组合 。
业绩比 较基 准 80％× 沪深 300 指数 ＋20 ％×上 证国 债指 数
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，属 于较高 预期 风险 和预 期收 益
的证券 投资 基金 品种 ，其 预期风 险和 收益 水平 高于 混
合型基 金、 债券 基金 及货 币市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 张燕
联系电 话 0755-82763888 0755-83199084
电子邮 箱 manager@southernfund.com yan_zhang@cmbchina.com 南方策略优化股票 2013 年半年 度报告摘要
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客户服 务电 话
400-889-8899 95555
传真 0755-82763889 0755-83195201
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -2,935,111.83
本期利 润 -45,367,608.69
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0499
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.15%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.4030
期末基 金资 产净 值 520,654,171.98
期末基 金份 额净 值 0.597
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期 利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -13.35% 1.75% -12.55% 1.49% -0.80% 0.26%
过 去三 个月 -8.15% 1.38% -9.32% 1.16% 1.17% 0.22%
过去六 个月 -8.15% 1.39% -9.86% 1.20% 1.71% 0.19%
过去一 年 -12.59% 1.27% -7.65% 1.09% -4.94% 0.18% 南方策略优化股票 2013 年半年 度报告摘要
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过去三 年 -24.27% 1.30% -8.79% 1.10% -15.48% 0.20%
自基金 合同
生效起 至今
-39.11% 1.31% -26.38% 1.13% -12.73% 0.18%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基
准 收益 率变动 的比 较
注：本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效之 日 起 6 个 月， 建仓期 结束 时本 基金 各项 资产配 置比 例达 到 基
金合同 的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有南方策略优化股票 2013 年半年 度报告摘要
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限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45%、深 圳 市投 资控 股有 限公 司30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至报 告期 末， 公司 管理 资产规 模超 过 2,000 亿元 ， 旗下 管 理 42 只开 放式 基 金，1 只封 闭式
基金， 多个 全国 社保 、企 业年金 和专 户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
刘
治
平
数量化
投资部
总监、
本基金
的基金
经理
2010 年3
月30 日
2013 年3
月 15 日
17
美国康 奈尔 大学 工商 管理 硕士、 美 国 佛 罗里 达
州立大 学计 算物 理学 博士 ， 曾获得 美国 证券 及
股票交 易从 业资 格， 具有 中国基 金从 业资 格。
曾先后 担任 香港 巴克 莱投 资银行 可转 债交 易
总监、 美 国纽 约贝 尔斯 登 可转债 对冲 基金 经理
及美国 纽约 美联 投资 银行 自营投 资董 事总 经
理，2008 年6 月加 入南 方 基金 ， 现 任南 方基 金
数量策 略投 资小 组组 长兼 数量化 投资 部总 监。
2010 年 3 月至 2013 年 3 月，任 南方 策略 基金
经理。
杨
德
龙
本基金
的基金
经理
2013 年3
月15 日
- 6
北京大 学经 济学 硕士 、 清 华大学 工学 学士 ， 具
有基金 从业 资格 。2006 年 加入南 方基 金 ， 担 任
研究部 高级 行业 研究 员、 首席 策 略分 析师 ；
2010 年 8 月至 2013 年 4 月，任 小 康 ETF 及南
方小康 基金 经理 ；2011 年9 月至 今 ， 任 南方 上
证380ETF 及联 接基 金基 金 经理；2013 年3 月
至今 ， 任 南方 策略 基金经 理 ； 2013 年4 月 至今，
任南 方 300 基金 经理 ；2013 年4 月至 今 ， 任 南
方开元 沪 深 300ETF 基金 经 理。
罗
文
杰
本基金
的基金
经理
2013 年5
月17 日
- 8
女， 美国 南加 州大 学数 学 金融硕 士 、 美 国加 州
大学计 算机 科学 硕士 ，具 有中国 基金 从业 资
格。曾 先后 任职 于美 国 Open Link Financial
公司、 摩根 斯坦 利公 司， 从事量 化分 析工 作 。
2008 年 9 月加 入南 方基 金 ， 任 南方 基金 数量 化
投资部 基金 经理 助理 ；2013 年4 月至 今 ， 任 南
方500 基金 经理 ；2013 年4 月至 今， 任南 方
500ETF 基 金经 理；2013 年 5 月 至今 ，任 南方
300 基 金经 理 ；2013 年5 月至今 ， 任南 方开 元
沪深 300ETF 基 金经 理；2013 年5 月 至今 ，任
南方策 略基 金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决南方策略优化股票 2013 年半年 度报告摘要
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定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《南 方策略 优化 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，没有 损害 基金持有 人 利益。基金 的投资范
围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券 当 日成 交量 的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，我 国经济增 长 力度仍然偏弱 ，但预计 在 较宽松的资金 面支撑下 ， 经济大幅衰退 的
可能性 不高 。市 场主 流指 数下跌 幅度 较大 ，其 中沪 深300 跌 12.78% ， 中证500 跌1.22% 。
本基 金 2013 年 上半 年的 投 资操作 主要 体现 在采 用统 一的量 化多 因子 模型 ， 在 捕捉各 大行 业
的价值 、 成 长、 盈 利质 量 、 动量 反转、 市场 情绪 等 因子的 基础 上， 加大 了研 究员推 荐因 子的 比重。
仓位操 作上 基本 保持 在 80%-90% 之间 ，较 高仓 位导 致 在市场 下跌 时， 净值 下降 较快。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 0.597 元 ； 报 告 期内 ， 基 金份 额净 值增 长 率为-8.15 ％ ， 同南方策略优化股票 2013 年半年 度报告摘要
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期业绩 基准 增长 率为-9.86 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
国内方 面， 经济 有继 续下 滑风险 。 7 月 汇丰 中国 制 造业 PMI 预 览值 降 至 47.7 ，创 11 个月 以
来新低 ， 比6 月的 48.2 又 降低 了 0.5 。 下 半年 经济 仍将保 持低 迷状 态， 而政 策方面 却没 有任 何松
动。在经济增 长压力增 大 的同时，政府 高层连续 表 态，大规 模刺 激政策不 会 出台。财政 部长楼继
伟表示 ， 中 国政 府不 会再 次推出 大规 模经 济刺 激政 策。 新 华社 表示 ， 中 国经 济增速 低 于7% 是不 允
许的， 鉴于 上半 年增 速 7.6% ，下 半年 增速 不会 低 于 7%，全 年完 成 7%压 力不 大 ，因此 ，政 府对 经
济下滑 的容 忍度 是变 高了 。不过 ，在 投资 方面 仍有 一些稳 经济 的措 施出 台。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复 核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总
监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金 经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：本 基 金收益分配应 遵循下列 原 则：每一基金 份
额享有 同等 分配 权； 若基 金合同 生效 不 满 3 个 月可 不进行 收益 分配 ；基 金收 益分配 后基 金份 额 净
值不能低于面 值，即： 基 金收益分配基 准日的基 金 份额净值减去 每单位基 金 份额收益分 配金额后
不能低于面值 ，基金收 益 分配基准日即 期末可供 分 配利润计算截 止日；在 符 合有关基金 分红条件
的前提 下， 基金 收益 分配 每年最 多 12 次 ， 每 次基 金 收益分 配比 例不 得低 于基 金收益 分配 基准 日 可
供分配 利润 的10% ；.基 金 收益分 配方 式分 两种 ： 现 金分红 与红 利再 投资 。 基 金份额 持有 人可 选择
现金红 利或 将现 金红 利按 除权日 的基 金份 额净 值自 动转为 基金 份额 进行 再投 资； 若 投资 人不 选择 ，
本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红。 法律 法规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定。
根据上述分配 原则以及 基 金的实际运作 情况，本 报 告期本基金不 符合基金 合 同约定的收益 分
配条件 ，未 有收 益分 配事 项。 南方策略优化股票 2013 年半年 度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本半年 度报 告 中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 策略 优化 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 23,691,112.70 41,716,203.97
结算备 付金 968,181.82 -
存出保 证金 28,080.02 750,000.00
交易性 金融 资产 481,519,213.40 570,205,946.83
其中： 股票 投资 451,399,292.20 539,989,333.73
基金投 资 - -
债券投 资 30,119,921.20 30,216,613.10
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 20,000,000.00 38,000,000.00
应收证 券清 算款 5,276,580.72 3,447,186.65 南方策略优化股票 2013 年半年 度报告摘要
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应收利 息 604,287.52 114,599.15
应收股 利 325,631.98 -
应收申 购款 122,575.93 217,790.44
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 532,535,664.09 654,451,727.04
负债和所有者权益
本期末
2013 年6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 9,769,577.89 42,396,584.54
应付赎 回款 683,621.74 505,931.89
应付管 理人 报酬 695,216.99 718,521.88
应付托 管费 115,869.49 119,753.63
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 434,080.21 760,807.34
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 183,125.79 1,123,010.63
负债合 计 11,881,492.11 45,624,609.91
所有者权益：
实收基 金 872,117,170.19 936,072,025.64
未分配 利润 -351,462,998.21 -327,244,908.51
所有者 权益 合计 520,654,171.98 608,827,117.13
负债和 所有 者权 益总 计 532,535,664.09 654,451,727.04
注： 报 告截 止 日2013 年6 月 30 日， 基金 份额 净值0.597 元， 基金 份额 总额 872,117,170.19 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 策略 优化 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月1 日至2013
年6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6
月 30 日
一、收入 -39,108,786.02 30,497,772.34
1.利息 收入 1,002,480.56 818,192.63
其中： 存款 利息 收入 66,708.07 113,604.80
债券利 息收 入 484,627.60 704,587.83 南方策略优化股票 2013 年半年 度报告摘要
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资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 451,144.89 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 2,309,475.63 -159,016,360.68
其中： 股票 投资 收益 -1,878,045.25 -162,523,445.46
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -914,379.13
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 4,187,520.88 4,421,463.91
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号
填列）
-42,432,496.86 188,678,832.65
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 11,754.65 17,107.74
减： 二、费用 6,258,822.67 9,509,685.40
1．管 理人 报酬 4,489,694.65 5,468,525.80
2．托 管费 748,282.41 911,420.95
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 830,530.23 2,923,393.34
5．利 息支 出 2,401.60 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,401.60 -
6．其 他费 用 187,913.78 206,345.31
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “-” 号填
列）
-45,367,608.69 20,988,086.94
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -45,367,608.69 20,988,086.94
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 策略 优化 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
936,072,025.64 -327,244,908.51 608,827,117.13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -45,367,608.69 -45,367,608.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 -63,954,855.45 21,149,518.99 -42,805,336.46 南方策略优化股票 2013 年半年 度报告摘要
第 12 页 共 25 页
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
其中：1.基 金申 购款 21,873,851.35 -7,280,137.14 14,593,714.21
2. 基金 赎回 款 -85,828,706.80 28,429,656.13 -57,399,050.67
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
872,117,170.19 -351,462,998.21 520,654,171.98
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,056,730,779.04 -355,853,968.60 700,876,810.44
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 20,988,086.94 20,988,086.94
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-27,093,272.87 8,096,447.70 -18,996,825.17
其中：1.基 金申 购款 30,906,409.05 -8,983,005.46 21,923,403.59
2. 基金 赎回 款 -57,999,681.92 17,079,453.16 -40,920,228.76
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,029,637,506.17 -326,769,433.96 702,868,072.21
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。 南方策略优化股票 2013 年半年 度报告摘要
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6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政 策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场 中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时代扣
代缴个 人所 得税 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金公 司 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 南方策略优化股票 2013 年半年 度报告摘要
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华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占 当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 280,662,862.67 52.66% 531,113,447.00 27.67%
6.4.5.1.2 债 券交 易
无。
6.4.5.1.3 权 证交 易
无。
6.4.5.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 248,359.39 51.95% 222,623.23 51.32%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 434,606.29 26.97% - -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。 南方策略优化股票 2013 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 25 页
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,489,694.65 5,468,525.80
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,344,109.90 1,555,828.01
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
748,282.41 911,420.95
注：支付基金 托管人 招 商 银行 的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2010 年 3
月30 日 ） 持有 的基 金份 额
50,003,000.06 50,003,000.06
期初持 有的 基金 份额 50,003,000.06 50,003,000.06
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 南方策略优化股票 2013 年半年 度报告摘要
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期末持 有的 基金 份额 50,003,000.06 50,003,000.06
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
5.73% 4.86%
注：期 间申 购总 份额 含红 利再投 、转 换入 份额 ，期 间赎回 总份 额含 转换 出份 额。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 23,691,112.70 53,575.89 6,824,069.79 101,939.13
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.6 期 末（ 2013 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.6.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600216
浙江
医药
2012 年8
月 28 日
2013
年 8 月
26 日
非公开
发行流
通受限
18.33 20.15 1,000,000 18,330,000.00 20,150,000.00 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新股上市 日之间不 能 自由转让。此 外，基金 还 可作为特定投 资者，认 购 由中国证监 会《上市
公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开 发 行股 票， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起12 个月 内不 得
转让。 南方策略优化股票 2013 年半年 度报告摘要
第 17 页 共 25 页
6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无 。
6.4.7 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 451,399,292.20 84.76
其中： 股票 451,399,292.20 84.76
2 固定收 益投 资 30,119,921.20 5.66
其中： 债券 30,119,921.20 5.66
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 20,000,000.00 3.76
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,659,294.52 4.63
6 其他各 项资 产 6,357,156.17 1.19
7 合计 532,535,664.09 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 12,756,731.75 2.45
B
采矿业 21,600,815.64 4.15
C
制造业 178,718,507.61 34.33
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
18,757,806.12 3.60
E
建筑业 9,200,582.81 1.77
F
批发和 零售 业 35,702,465.33 6.86 南方策略优化股票 2013 年半年 度报告摘要
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G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,432,503.84 1.81
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
12,839,875.71 2.47
J
金融业 94,838,745.14 18.22
K
房地产 业 42,293,676.16 8.12
L
租赁和 商务 服务 业 12,538,795.40 2.41
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,718,786.69 0.52
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 451,399,292.20 86.70
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前 十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万科 A 2,611,032 25,718,665.20 4.94
2 601166 兴业银 行 1,688,206 24,934,802.62 4.79
3 000001 平安银 行 2,476,515 24,690,854.55 4.74
4 600216 浙江医 药 1,000,000 20,150,000.00 3.87
5 601169 北京银 行 1,560,401 12,436,395.97 2.39
6 600016 民生银 行 1,431,470 12,267,697.90 2.36
7 600030 中信证 券 1,208,890 12,246,055.70 2.35
8 600153 建发股 份 1,941,945 12,214,834.05 2.35
9 000651 格力电 器 377,383 9,457,217.98 1.82
10 600795 国电电 力 4,138,907 9,436,707.96 1.81
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的半年 度报 告正文 。
南方策略优化股票 2013 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 25 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万科A 20,068,185.61 3.30
2 601169 北京银 行 12,022,620.50 1.97
3 600795 国电电 力 9,524,897.97 1.56
4 601166 兴业银 行 8,539,647.78 1.40
5 000656 金科股 份 8,457,440.67 1.39
6 600011 华能国 际 7,816,613.66 1.28
7 000625 长安汽 车 7,180,915.24 1.18
8 601877 正泰电 器 7,116,567.83 1.17
9 601258 庞大集 团 7,105,122.73 1.17
10 002226 江南化 工 6,883,229.61 1.13
11 000001 平安银 行 6,290,391.78 1.03
12 300083 劲胜股 份 5,589,299.95 0.92
13 300058 蓝色光 标 5,510,575.21 0.91
14 300253 卫宁软 件 5,473,680.53 0.90
15 000063 中兴通 讯 5,465,992.45 0.90
16 300017 网宿科 技 5,436,775.14 0.89
17 600030 中信证 券 5,133,106.87 0.84
18 000100 TCL 集团 4,909,382.98 0.81
19 601111 中国国 航 4,712,051.58 0.77
20 600366 宁波韵 升 4,669,031.83 0.77
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 13,659,924.76 2.24
2 601601 中国太 保 11,568,611.16 1.90
3 600066 宇通客 车 11,520,736.84 1.89
4 002456 欧菲光 10,550,792.24 1.73 南方策略优化股票 2013 年半年 度报告摘要
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5 300168 万达信 息 8,967,567.89 1.47
6 300113 顺网科 技 8,528,329.31 1.40
7 002013 中航精 机 8,318,124.25 1.37
8 300241 瑞丰光 电 8,159,708.07 1.34
9 600031 三一重 工 7,689,293.25 1.26
10 002004 华邦颖 泰 7,380,027.21 1.21
11 002138 顺络电 子 6,937,225.07 1.14
12 000400 许继电 气 6,791,385.19 1.12
13 000069 华侨城 Ａ 6,685,459.96 1.10
14 000042 深长城 6,468,242.35 1.06
15 600153 建发股 份 6,362,004.72 1.04
16 600690 青岛海 尔 6,097,937.14 1.00
17 600519 贵州茅 台 5,838,925.71 0.96
18 600016 民生银 行 5,145,031.31 0.85
19 601117 中国化 学 5,034,370.42 0.83
20 601699 潞安环 能 4,987,468.10 0.82
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 244,320,805.15
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 288,696,996.47
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票成 本均 按照 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑
相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,841,000.00 5.73
其中： 政策 性金 融债 29,841,000.00 5.73
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 278,921.20 0.05
8 其他 - -
9 合计 30,119,921.20 5.79 南方策略优化股票 2013 年半年 度报告摘要
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7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120245 12 国开 45 300,000 29,841,000.00 5.73
2 110011 歌华转 债 2,630 256,951.00 0.05
3 110012 海运转 债 210 21,970.20 0.00
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 28,080.02
2 应收证 券清 算款 5,276,580.72
3 应收股 利 325,631.98
4 应收利 息 604,287.52
5 应收申 购款 122,575.93
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 南方策略优化股票 2013 年半年 度报告摘要
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8 其他 -
9 合计 6,357,156.17
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110011 歌华转 债 256,951.00 0.05
2 110012 海运转 债 21,970.20 0.00
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600216 浙江医 药 20,150,000.00 3.87 非公开 发行
7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
22,939 38,018.97 59,635,194.57 6.84% 812,481,975.62 93.16%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
308,133.34 0.0353%
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人、 本基 金基 金经 理未 持有本 基金 份额 。 南方策略优化股票 2013 年半年 度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 3 月 30 日 ） 基金 份额 总额
2,173,254,149.88
本报告 期期 初基 金份 额总 额 936,072,025.64
本报告 期基 金总 申购 份额 21,873,851.35
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 85,828,706.80
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 872,117,170.19
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ，基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告， 自2013 年 8 月22 日起， 杨小 松转 任公司 总经 理职 务， 不再 担任公 司督 察长 职务 ；
由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
南方策略优化股票 2013 年半年 度报告摘要
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ “ 开 元300ETF ” ） 在
集中申 购期 超过 沪 深300 指数自 然权 重大 比例 接受 停牌的 永泰 能源 股票 换购 ， 然后在 建仓 期 大 比
例卖出 超过 沪 深 300 自 然 权重的 部分 股票 ，致 使基 金资产 受到 较大 损失 ，2013 年 4 月 19 日 中国
证监会 向公 司下 发了 《关 于对南 方基 金管 理有 限公 司采取 责令 整改 等措 施的 决定》 （ 【2013 】 18 号）
的行政 监管 措施 决定 书， 认为基 金管 理人 在开 元 300ETF 投资 过程 中未 能履 行 谨慎勤 勉义 务， 内
部控制 方面 存在 内部 控制 制度建 设薄 弱 ， 缺 乏ETF 募集期 股票 换购 的相 关制 度规定 ； 合规 及风 控
管理未 能覆 盖ETF 基 金投 资环节； 关于 永泰 能源 的 相关决 策未 能留 痕等。 鉴 于上述 情况， 按照 《 证
券投资 基金 管理 公司 管理 办法 》 第 七十 五条 的规 定， 中国证 监会 责令 公司 进行 为期3 个月 的整 改 ，
在整改 期间 暂停 受理 和审 核公司 所有 新产 品和 新业 务申请 。
基金管 理人 于2013 年 4 月24 日发 布了 《南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 ， 对开
元 300ETF 超 比例 接受 永 泰能源 股票 换购 给相 关基 金份 额 持有 人造 成的 经济 损失进 行了 补偿, 实
际补偿 金额 为47,996,008.62 元。
同时， 基金 管理 人就 公司 内部管 理、 合规 及风 险控 制制度 建设 、ETF 募集 及 投资管 理程 序 方
面 的 问 题 进 行 了 一 一 整 改, 并 向 中 国 证 监 会 及 其 深 圳 监 管 局 提 交 了 整 改 报 告, 目 前 已 完 成 整 改
工作、 经监 管部 门现 场检 查并验 收合 格。
除上述 情况 外， 本报 告期 内， 基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 2 280,662,862.67 52.66% 248,359.39 51.95% -
银河证券 1 142,916,337.69 26.81% 130,110.46 27.21% -
国信证券 1 88,181,961.12 16.54% 80,280.98 16.79% -
华创证券 1 21,256,640.14 3.99% 19,350.97 4.05% -
五矿证券 - - - - - 退租
中投证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - - 南方策略优化股票 2013 年半年 度报告摘要
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注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行 其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 - - - - - -
银河证券 - - 276,000,000.00 21.20% - -
国信证券 - - 20,000,000.00 1.54% - -
华创证券 - - 1,006,000,000.00 77.27% - -
五矿证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
