浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
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浦银安盛货币市场证券投资基金
2013 年 半 年度 报 告
2013 年 6 月 30 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年八月二十七日
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 8 月 26 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2013 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .............................................................................................................................................. 2
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 6
3 主要财务指标和基金 净值 表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 .................................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现 ...................................................................................................................................... 7
4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 .............................................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................... 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ................................................................................ 11
4.4 管理人 对 报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 .................................................................... 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................................ 12
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ............................................................................ 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ................................................................................ 13
5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................... 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ................. 13
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................................. 13
6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 15
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 .................................................................................................... 16
6.4 报表附 注 ............................................................................................................................................ 17
7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 34
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................... 34
7.2 债券回 购融 资情 况 ............................................................................................................................ 35
7.3 基金投 资组 合平 均剩 余期 限 ............................................................................................................ 35
7.4 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................................ 36
7.5 期末按 摊余 成本 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 十名债 券投 资明 细 ..................................... 37
7.6 “ 影子 定价 ” 与“ 摊 余成 本法 ” 确定 的基 金资 产净 值的 偏 离 ............................................................. 37
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ......................... 37
7.8 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................ 37
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 38
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................................ 38
8.2 期末基 金管 理 人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ............................................................................ 38
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 39
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 39
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ....................................................................................................... 39
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10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ....................................... 39
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ........................................................... 39
10.4 基金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................... 39
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ................................................................................... 39
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 监管 部门 稽查 或处罚 的情 况 ................................... 39
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ............................................................................... 40
10.8 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况 .............................................................................................. 40
10.9 其他重 大事 件 ........................................................................................................................... 40
11 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 41
11.1 备查文 件目 录 ........................................................................................................................... 41
11.2 存放地 点 ................................................................................................................................... 42
11.3 查阅方 式 ................................................................................................................................... 42
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金
基金简 称 浦银安 盛货 币
基金主 代码 519509
交易代 码
519509
基金运 作方 式 开放式 契约 型
基金合 同生 效日 2011 年3月9 日
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 487,677,334.61 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 519509 519510
报告期 末下 属分 级基 金的 份额
总额
124,860,033.12 份 362,817,301.49 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
力求在 保持基金资产安全性和良 好流动性的基础上，获得 超越
业绩比 较基 准的 稳定 收益 。
投资策 略
根据对 短期利率变动的预测，采 用投资组合平均剩余期限 控制
下的主 动性投资策略，利用基本 分析和数量化分析方法， 通过
对短期 金融工具的积极投资，在 控制风险和保证流动性的 基础
上，力 争获 得稳 定的 当期 收益。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
属于证 券投资基金中的高流动性 、低风险品种，其预期收 益和
风险均 低于 债券 型基 金、 混合型 基金 及股 票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 顾佳 朱义明
联系电 话
021-23212888 010-65556899
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电子邮 箱
compliance@py-axa.com zhuyiming@citicib.com.cn
客户服 务电 话
021-33079999 或
400-8828-999
95558
传真 021-23212985 010-65550832
注册地 址
上海市 浦东 新区 浦东 大道
981 号 3 幢 316 室
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街
8 号富 华大 厦 C 座
办公地 址
上海市 淮海 中 路 381 号中 环
广场 38 楼
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街
8 号富 华大 厦 C 座
邮政编 码 200020 100027
法定代 表人 姜明生 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基金 半 年度报告正文的管理 人
互联网 网址
www.py-axa.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
3 主要财务指标和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 ）
浦银安 盛货 币 A 浦银安 盛货 币 B
本期已 实现 收益 2,930,391.09 8,489,959.89
本期利 润 2,930,391.09 8,489,959.89
本期净 值收 益率 1.81% 1.93%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2013 年 6 月 30 日)
浦银安 盛货 币 A 浦银安 盛货 币 B
期末基 金资 产净 值 124,860,033.12 362,817,301.49
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2013 年 6 月 30 日)
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浦银安 盛货 币 A 浦银安 盛货 币 B
累计净 值收 益率 8.28% 8.87%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊 余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
2、本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。
3、本 基金 收益 分配 按月 结 转份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1． 浦银安盛货币 A ：
阶段
份额净 值
收益率 ①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.2712% 0.0040% 0.0288% 0.0000% 0.2424% 0.0040%
过去三 个月 0.8938% 0.0048% 0.0873% 0.0000% 0.8065% 0.0048%
过去六 个月 1.8065% 0.0047% 0.1737% 0.0000% 1.6328% 0.0047%
过去一 年 3.3153% 0.0038% 0.3513% 0.0000% 2.9640% 0.0038%
自 基 金 成 立 起 至
今
8.5371% 0.0058% 0.9992% 0.0002% 7.5379% 0.0056%
注：本 基金 收益 分配 按月 结转份 额。
2． 浦银安盛货币 B ：
阶段
份额净 值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－ ④
过去一 个月 0.2913% 0.0040% 0.0288% 0.0000% 0.2625% 0.0040%
过去三 个月 0.9541% 0.0048% 0.0873% 0.0000% 0.8668% 0.0048%
过去六 个月 1.9276% 0.0047% 0.1737% 0.0000% 1.7539% 0.0047%
过去一 年 3.5629% 0.0038% 0.3513% 0.0000% 3.2116% 0.0038%
自 基 金 成 立
起至今
9.1412% 0.0058% 0.9992% 0.0002% 8.1420% 0.0056%
注：本 基金 收益 分配 按月 结转份 额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金
累计净 值收 益 率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
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（2011 年 3 月 9 日至 2013 年 6 月 30 日）
1、 浦 银安 盛货 币 A
2、 浦 银安 盛货 币 B
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “ 浦银 安盛 ” ） 成 立于 2007 年 8 月 ， 由上海 浦东 发展 银
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行股份 有限 公司 、 AXA Investment Managers S.A. 及 上海盛 融投 资有 限公 司共 同创建 ， 公司 总部 设在
上海， 注册 资本 为人 民 币 2.4 亿 元， 股东 持股 比例 分 别为 51% 、39% 和 10％ 。 公司主 要从 事基 金募
集、基 金销 售、 资产 管理 和证监 会许 可的 其他 业务 。
截至 2013 年 6 月 30 日止 ， 浦银 安盛 旗下共 管 理 12 只基金 ， 即 浦银安 盛价 值 成长股 票型 证券 投
资基金 、 浦 银安盛 优化 收 益债券 型证 券投 资基 金、 浦银安 盛精 致生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、
浦银安 盛红 利精 选股 票型 证券投 资基 金、 浦银 安盛 沪深 300 指数 增强 型证 券 投资基 金、 浦银 安盛 货
币市场 证券 投资 基金 、浦 银安盛 分级 增利 债券 型证 券投资 基金 和浦 银安 盛中 证锐联 基本 面 400 指数
证券投资基金、浦银安盛 幸福回报定期开放债券型 证券投资基金、浦银安盛 战略新兴产业混合型证
券投资 基金 、浦 银安 盛 6 个月定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 浦银 安盛 季季 添利定 期开 放债 券型 证
券投资 基金 。
公司信息技术系统由信息 技术系统基础设施系统以 及有关业务应用系统构成 。信息技术系统基
础设施系统包括机房工程 系统、网络集成系统，这 些系统在公司筹建之初由 专业的系统集成公司负
责建成，之后日常的维护 管理由公司负责，但与第 三方服务公司签订有技术 服务合同，由其提供定
期的巡检及特殊情况下的 技术支持。公司业务应用 系 统主要包括开放式基金 登记过户子系统、直销
系统、资金清算系统、投 资交易系统、估值核算系 统、网上交易系统、呼叫 中心系统、外服系统、
营销数据中心系统等。这 些系统也主要是在公司筹 建之初采购专业系统提供 商的产品建设而成，建
成之后在业务运作过程中 根据公司业务的需要进行 了相关的系统功能升级， 升级由系统提供商负责
完成，升级后的系统也均 是系统提供商对外提供的 通用系统。业务应用系统 日常的维护管理由公司
负责，但与系统提供商签 订有技术服务合同，由其 提供定期的巡检及特殊情 况下的技术支持。除上
述情况 外， 我公 司未 委托 服务机 构代 为办 理重 要 的 、特定 的信 息技 术系 统开 发、维 护事 项。
另外，本公司可以根据自 身发展战略的需要，委托 资质良好的基金服务机构 代为办理基金份额
登记、 估值 核算 等业 务。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
蒋文玲
本基金 基金
经理
2012-11-30 - 7
蒋 文 玲， 上 海财 经 大学
数 量 经 济 学 硕士 。2006
年 5 月至 2009 年 9 月，
在 汇 添富 基 金管 理 有限
公 司 任 债 券 交 易 员 。
2009 年 10 月至 2012 年
10 月， 在汇 添富 基金 管
理 有 限公 司 从事 债 券风
控 研 究员 工 作并 兼 任交
易员。2012 年 10 月加
盟 浦 银安 盛 基金 管 理有
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
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限 公 司固 定 收益 投 资部
工作。2012 年 11 月 30
日 起 ，担 任 本基 金 基金
经理。
薛铮
本基金 前任
经理、 浦银
安盛增 利分
级债券 型基
金基金 经
理，本 公司
固定收 益部
总监， 浦银
安盛幸 福回
报债券 型基
金基金 经
理，浦 银安
盛 6 个 月定
期开放 债券
型基金 基金
经理以 及浦
银安盛 季季
添利定 期开
放债券 型基
金基金 经理
2012-02-16 2013-05-17 7
薛 铮 ，上 海 财经 大 学数
量经济 学硕 士。 2006 年
3 月至 2008 年 5 月， 在
红 顶 金融 研 究中 心 担任
固 定 收 益 研 究员 。2008
年 6 月至 2009 年 6 月，
在 上 海证 券 有限 公 司固
定 收 益部 担 任投 资 经理
助理之 职。 2009 年 7 月
进 入 浦银 安 盛基 金 管理
公 司 ，任 浦 银安 盛 优化
收 益 债券 型 基金 基 金经
理 助 理兼 固 定收 益 研究
员。 2011 年 6 月至 2012
年 6 月 ，担 任浦 银安 盛
优 化 收益 债 券型 证 券投
资 基 金 基 金 经 理 。2011
年 12 月 起担 任 浦 银安
盛 增 利分 级 债券 型 证券
投 资 基 金 基 金 经 理 。
2012 年 9 月 起兼 任浦 银
安 盛 幸福 回 报债 券 型基
金基金 经理 。2012 年 2
月至 2013 年 5 月 兼任 本
基 金 经 理 。2012 年 11
月 起 ，担 任 本公 司 固定
收 益 投 资 部 总 监 。 自
2013 年 5 月 16 日起 ，
兼任浦 银安 盛 6 个月 定
期 债 券开 放 型证 券 投资
基金基 金经 理。 2013 年
6 月 14 日 起， 兼 任浦 银
安 盛 季季 添 利定 期 开放
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债 券 型证 券 投资 基 金基
金经理 。
丁进
本公司 旗下
固定收 益基
金基金 经理
助理
2012-08-15 2013-05-17 8
丁 进 ，北 京 化工 大 学应
用 数 学专 业 理学 硕 士。
2005 年 7 月至 2010 年
10 月 期间， 先后 在北 京
顺 泽 锋投 资 咨询 公 司、
新 华 信国 际 信息 咨 询公
司 从 事交 易 模型 开 发研
究 、 企业 信 用分 析 等工
作，2010 年 10 月起 ，
在 光 大证 券 担任 固 定收
益 分 析师 ， 从事 债 券研
究 、 信用 产 品以 及 可转
债研究 。 2012 年 8 月加
盟 浦 银安 盛 基金 公 司，
担 任 固定 收 益基 金 基金
经理助 理。
注：1 、此 处的 “任 职日 期 ”和“ 离任 日期 ”分 别指 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和
基金合同的约定，以及公 司的规章制度，本着诚实 守信、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在
严格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最 大利益。报告期内未有损 害基金份额持有人利益
的行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人已制定了《 公平交易管理规定》，建 立健全有效的公平交易执 行体系，保证公平
对待旗 下的 每一 个基 金组 合。
在具体执行中，在投资决 策流程上，构建统一的研 究平台，为所有投资组合 公平的提供研究支
持。同时，在投资决策过 程中，严格遵守公司的各 项投资管理制度和投资授 权制度，保证公募基金
及专户业务的独立投资决 策机制；在交易执行环节 上，详细规定了面对多个 投资组合的投资指令的
交易执行的流程和规定， 以保证投资执行交易过程 的公平性；从事后监控角 度上，一方面是定期对
股票交 易情 况进 行分 析 ， 对不同 时间 窗口 （ 同日 ，3 日，5 日 ） 发生 的不 同组 合 对同一 股票 的同 向交
易及反向交易进行价差分 析，并进行统计显著性的 检验，以确定交易价差对 相关基金的业绩差异 的
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
12
贡献度；同时对旗下投资 组合及其各投资类别的收 益率差异的分析；另一方 面是公司对公平交易制
度的遵 守和 相关 业务 流程 的执行 情况 进行 定期 检查 ，并对 发现 的问 题进 行及 时的报 告。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内未发现本基金 存在违反法律、法规、中 国证监会和证券交易所颁 布的相关规范性文
件中认定的异常交易行为 。报告期内未发生旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情形 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作 分析
上半年经济增长低于预期 ，经济发展引擎的“三架 马车”同时熄火：受人民 币强势升值及全球
经济欠 佳的 影响 ，对 外贸 易数据 持续 疲软 ，固 定资 产投资 处于 20% 以 下的 相 对低位 ，工 业增 加值 也
保持 在 9.2% 附近 的区 间水 平， 社会 消费 水平 在反 腐 力度不 断加 强和 经济 持续 低迷的 双向 夹击 下处 于
近十年 的较 低水 平 。 与 债 券市场 密切 相关 的 CPI 基 本处 于 2.4% 左右 的平 均水 平， 同时 1-4 月份热 钱
流入造 成外 汇占 款持 续处 于高位 ， 导 致货 币市 场收 益率 于 1 月 初快 速下 滑， 1 年期 AAA 短 融收 益率
从 4.45% 降 至最 低 3.85% ， 但是 6 月份 在季 末缴 款、 银行收 缩同 业理 财规 模等 负面冲 击叠 加下 ， 银 行
间 市场遭遇 罕见“钱 荒”现 象，货币 市场收益 率飙升 ，银行间 隔夜回购 最高成 交至 30% ， 1 年期
AAA 短 融在 上半 年末 的到 期收益 率 达 5.04% ， 较去 年同期 上行 接 近 160BP 。 基金在 上半 年配 置 了
部分银 行存 款， 并对 短融 和浮动 利率 债进 行了 波段 操作， 取得 了较 好收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告 期 A 类净 值 收益率 为 1.8065% ， B 类 净值收 益率 为 1.9276% ， 同期业 绩比 较基 准
收益率 为 0.1737% ， 本基 金的业 绩比 较基 准为 税后 活期存 款利 率。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及 行业走势的简 要展 望
下半年经济显著回暖的概 率较小，主观原因是新一 届政府转变经济增长模式 的决心较强，客观
原因则是近两年各级政府 财政收入减缓，导致决策 层难以出台大规模的经济 刺激政策，预计经济将
在 “增 长下 限” 低位 徘徊 。 通胀 水平 由于 基数 原因 较上半 年有 所上 升， 全年 低于 3% ， 仍 处于 相对 合
理水平。央行将维持稳健 的货币政策，但是考虑经 济低迷，而外汇占款持续 降低，预计央行下半年
会下 调 1-2 次 的存 款准 备 金率来 释放 流动 性。 债券 市场将 表现 为季 节性 波动 加大， 同时 表现 分化 ，
低等级 债券 的信 用风 险溢 价上升 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序 等事项的说明
本基金管理人为确保基金 估值工作符合相关法律法 规和基金合同的规定，确 保基金资产估值的
公平 、 合 理， 有效 维护 投资 人的利 益 ， 设 立了 浦银 安 盛基金 管理 有限 公司 估值 委员会 （ 以下 简称 “估
值委员 会 ” ） ， 制 定了 估 值政策 和估 值程 序 。 估 值 委员会 成员 由公 司分 管高 管、 金融 工程 部负 责人 、
研究部 负责 人、 合规 风控 部负责 人、 基金 运营 部负 责人组 成。 估值 委员 会成 员均具 有 5 年 以上 专 业
工作经历，具备良好的专 业经验、胜任能力和独立 性。估值委员会的职责主 要包括：保证基金估值
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
13
的公平、合理；制订健全 、有效的估值政策和程序 ；确保对投资品种进行估 值 时估值政策和程序的
一贯性 ；定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 等。
参与估值流程的各方还包 括本基金托管银行和会计 师事务所。托管人根据法 律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核 责任，当存有异议时，托 管银行有责任要求基金管 理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意 见。会计师事务所对估值 委员会采用的相关估值模 型、假设及参数的适当
性发表 审核 意见 并出 具报 告。上 述参 与估 值流 程各 方之间 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
本基金 基金 经理 未参 与或 决定基 金的 估值 。
本基金管理人与中央国债 登记结算有限责任公司签 订了《中债收益率曲线和 中债估值最终用户
服务协 议》 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据本基金合同及招募说 明书等有关约定，本基金 的收益分配采用“每日分 配、按月支付”的
方 式 ，即 为投 资者 每日 计算 当 日收 益并 分配 ，每 月支 付 。本 报告 期浦 银货币 A 级 基金 应分 配收 益
2,930,391.09 元， 实际 分配 收益 2,930,391.09 元； 浦 银货币 B 级 基金 应分 配收 益 8,489,959.89 元 ，实
际分配 收 益 8,489,959.89 元。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信 情况声明
2013 年上 半年， 本基 金托 管人在 对浦 银安 盛货 币市 场基金 的托 管过 程中 ， 严 格遵守 《证 券投 资
基金法》、《货币市场基 金管理暂行规定》、《货 币市场基金信息披露特别 规定》及其他有关法律
法规和基金合同的有关规 定，不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
2013 年上 半年 ， 浦 银安 盛 货币市 场基 金的 管理 人—— 浦银 安盛 基金 管理 有限 公司在 浦银 安盛 货
币市场 基金 的投 资运 作、 每万份 基金 净收 益和 7 日 年化收 益率 、基 金 利 润分 配、基 金费 用开 支等 问
题上，严格遵循《证券投 资基金法》、《货币市场 基金管理暂行规定》、《 货币市场基金信息披露
特别规 定》 等有 关法 律法 规。
5.3 托管人对本 半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对浦银安盛 基金管理有限公司编制和 披露的浦银安盛货币市场 基金 2013 年半 年
度报告中财务指标、利润 分配情况、财务会计报告 、投资组合报告等内容进 行了核查，以上内容真
实、准 确和 完整 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
14
6.1 资产负债表
会计主 体： 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2013 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 333,420,745.32 568,893,084.73
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 170,095,667.54 210,114,072.90
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
170,095,667.54 210,114,072.90
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 383,991,728.49
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 3,174,685.34 3,750,303.46
应收股 利
- -
应收申 购款
31,768,587.87 32,253,923.70
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
538,459,686.07 1,199,003,113.28
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
49,999,775.00 47,999,728.00
应付证 券清 算款
- 5,000,000.00
应付赎 回款
4,725.87 -
应付管 理人 报酬
157,737.90 167,663.87
应付托 管费
47,799.31 50,807.19
应付销 售服 务费
41,070.08 26,584.13
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
15
应付交 易费 用 6.4.7.7 24,742.88 20,177.08
应交税 费
- -
应付利 息
20,690.75 30,501.70
应付利 润
401,580.19 946,368.65
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 84,229.48 161,000.00
负债合计
50,782,351.46 54,402,830.62
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 487,677,334.61 1,144,600,282.66
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
487,677,334.61 1,144,600,282.66
负债和所有者权益总 计
538,459,686.07 1,199,003,113.28
注：报 告截 止日2013 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.000 元，基 金份 额总 额487,677,334.61 份。 其中 浦银
货币A 级 的基 金份 额为124,860,033.12 份， 浦银 货币B 级的基 金份 额为362,817,301.49份。
6.2 利润表
会计主 体： 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
13,721,245.33 7,348,186.52
1.利息 收入
11,729,793.33 6,449,977.51
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 6,216,751.14 4,518,868.12
债券利 息收 入
4,261,893.37 914,969.71
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,251,148.82 1,016,139.68
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
1,991,452.00 897,064.90
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,991,452.00 897,064.90
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
16
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.16 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 - 1,144.11
减：二、费用
2,300,894.35 958,994.47
1．管 理人 报酬
1,019,618.74 495,236.48
2．托 管费
308,975.21 150,071.63
3．销 售服 务费
230,657.45 209,401.10
4．交 易费 用 6.4.7.18 - -
5．利 息支 出
619,223.05 833.09
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
619,223.05 833.09
6．其 他费 用 6.4.7.19 122,419.90 103,452.17
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号填
列）
11,420,350.98 6,389,192.05
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
11,420,350.98 6,389,192.05
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,144,600,282.66 - 1,144,600,282.66
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 11,420,350.98 11,420,350.98
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-656,922,948.05 - -656,922,948.05
其中：1.基 金申 购款 2,288,503,865.50 - 2,288,503,865.50
2.基金 赎回 款 -2,945,426,813.55 - -2,945,426,813.55
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
- -11,420,350.98 -11,420,350.98
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
17
净值变 动 （ 净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
487,677,334.61 - 487,677,334.61
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
430,445,984.39 - 430,445,984.39
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 6,389,192.05 6,389,192.05
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-202,575,261.82 - -202,575,261.82
其中：1.基 金申 购款 1,469,001,858.61 - 1,469,001,858.61
2.基金 赎回 款 -1,671,577,120.43 - -1,671,577,120.43
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变 动 （ 净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
- -6,389,192.05 -6,389,192.05
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
227,870,722.57 - 227,870,722.57
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 郁蓓 华，主 管会 计工 作负 责人 ：郁蓓 华， 会计 机构 负责 人：赵 迎华
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金( 以下 简称 “本 基金 ” ) 经中 国证 券监 督管 理委 员会( 以 下简 称 “ 中
国证监 会”) 证监 许可[2010]1479 号 文批 准， 由浦 银安 盛基金 管理 有限 公司 依照 《中华 人民 共和 国证
券投资基金法》及其配套 法规和《浦银安盛货币市 场投资基金基金合同》公 开募集。本基金为契约
型开放 式， 存续 期限 不定 ，首次 设立 募集 不包 括认 购资金 利息 共募 集 3,773,820,436.52 元(其中 A 类
份额净 认购 金额 为 2,574,133,436.52 元，B 类份 额净 认购金 额 为 1,199,687,000.00 元) ， 已经 普华 永道
中天会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 普华 永道 中天 验字（2011）第 073 号 验 资报告 予以 验证 。经向
中国证 监会 备案 ， 《 浦银 安 盛货币 市场 投资 基金 基金 合同》 于 2011 年 3 月 9 日 正式生 效， 基金 合同
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
18
生效日 的基 金份 额总 额为 3,774,407,616.02 份（ 其 中 A 类份 额为 2,574,555,555.18 份，B 类 份额 为
1,199,852,060.84 份） ， 其 中认购 资金 利息 折合 587,179.50 份 基金 份额( 其中 A 类份额 产生 的利 息为
422,118.66 份，B 类份 额 产生的 利息 为 165,060.84 份) 。本 基金 的基 金管 理人 为浦银 安盛 基金 管理 有
限公司 ，基 金托 管人 为中 信银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人民共和国证券投资基金法 》和《浦银安盛货币市场投资基金基金合同》的有关规
定，本 基金 投资 于法 律法 规允许 投资 的金 融工 具， 具体如 下：1. 现 金；2.通 知 存款；3. 短 期融 资券 ；
4.一年 以内 （含 一年） 的 银行定 期存 款、 大额 存单 ；5.期 限在 一年 以内 （ 含 一年） 的债 券回 购；6. 期
限在一 年以 内 （含 一年） 的中央 银行 票据；7.剩 余 期限 在 397 天以 内 （ 含 397 天） 的 债券；8. 剩 余期
限在 397 天 以内 （ 含 397 天）的 资产 支持 证券 ；9. 中国证 监会 、中 国人 民银 行认可 的其 他具 有良 好
流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以 后允许货币市场基金投资 的其他产品，基金管理
人在履 行适 当的 程序 后， 可以将 其纳 入投 资范 围。 本基金 业绩 比较 基准 为银 行活期 存款 利率 （税 后） 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人 于 2013 年 8 月 27 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《 企业 会计 准则 － 基本准 则 》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“企业 会计 准则 ”) 、 中国 证监会 公告[2010]5 号 《证 券投资 基金 信息 披 露 XBRL 模板 3 号< 年 度报
告和半 年度 报告> 》 、 中国 证 券业协 会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《 证券 投资 基金 会计核 算业 务指 引》 、
《浦银安盛货币市场证券 投资基金基金合同》和中 国证监会允许的如财务报 表附注所列示的基金行
业实务 操作 的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 期间 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求 ， 真 实 、 完
整地反 映了 本基 金 2013 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期 间的 经
营成果 和基 金净 值变 动情 况等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2002]128 号 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 《关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2005]102 号《 关于股 息红 利个 人所 得
税有关 政策 的通 知》 、 财税[2005]107 号 《 关于 股息 红利 有关个 人所 得税 政策 的补 充通知 》 、 财 税[2008]1
号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差 别化 个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 及其 他相 关税 务法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
19
（1） 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。
（3） 对基 金取 得的 企业 债券利 息收 入， 由发 行债 券的企 业在 向基 金派 发利 息时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税 ， 暂 不征 收 企业所 得税 。 2013 年 1 月 1 日以 前 ， 对 基金 取得 的股 票的股 息 、 红 利收 入，
由上市 公司 在向 基金 派发 股息、 红利 时暂 减按 50% 计 入个人 应纳 税所 得额 ， 依 照 现行税 法规 定 即 20%
代扣代 缴个 人所 得税 ， 暂 不征收 企业 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从 公开发 行和 转让 市场
取得的 上市 公司 股票 ， 持 股 期限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全 额计入 应纳 税所 得额 ；
持股期 限在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；持 股期限 超过 1 年的 ，
暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额。
（4） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存 款 920,745.32
定期存 款 332,500,000.00
其中： 存款 期 限 1-3 个月 60,000,000.00
存款 期限 1-3 个月 257,500,000.00
存款 期限 3 个月以 上 15,000,000.00
其他存 款 -
合计 333,420,745.32
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额
偏离度
（% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 170,095,667.54 169,530,000.00 -565,667.54 -0.1160
合计 170,095,667.54 169,530,000.00 -565,667.54 -0.1160
注：1 、偏 离金 额= 影子 定 价- 摊余成本 ；
2、偏 离度= 偏 离金 额/ 摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
20
本基金 在本 报告 期末 未持 有衍生 金融 资产/ 负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 在本 报告 期末 未持 有买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,648.42
应收定 期存 款利 息 451,384.86
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 2,721,652.06
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 3,174,685.34
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 24,742.88
合计 24,742.88
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
21
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 84,229.48
合计 84,229.48
6.4.7.9 实收基金
浦银安盛货币 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 146,458,708.76 146,458,708.76
本期申 购 681,153,639.53 681,153,639.53
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -702,752,315.17 -702,752,315.17
本期末 124,860,033.12 124,860,033.12
浦银安盛货币 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 998,141,573.90 998,141,573.90
本期申 购 1,607,350,225.97 1,607,350,225.97
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -2,242,674,498.38 -2,242,674,498.38
本期末 362,817,301.49 362,817,301.49
注：申 购含 红利 再投 、分 级份额 调增 和转 换入 份额 ，赎回 含分 级份 额调 减和 转换出 份额 。
6.4.7.10 未分配利润
浦银安盛货币 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 2,930,391.09 - 2,930,391.09
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
22
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -2,930,391.09 - -2,930,391.09
本期末 - - -
浦银安盛货币 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 8,489,959.89 - 8,489,959.89
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -8,489,959.89 - -8,489,959.89
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 177,930.62
定期存 款利 息收 入 6,037,250.99
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,569.53
其他 -
合计 6,216,751.14
6.4.7.12 股票投资收益
无。
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 1,457,990,962.36
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
23
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 1,450,348,822.61
减：应 收利 息总 额 5,650,687.75
债券投 资收 益 1,991,452.00
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15 股利收益
无。
6.4.7.16 公允价值变动收益
无。
6.4.7.17 其他收入
无。
6.4.7.18 交易费用
无。
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
审计费 用 35,704.06
信息披 露费 39,671.58
银行费 用 28,790.42
中债登 债券 托管 帐户 服务 费 8,926.92
上清所 债券 托管 账户 维护 费 8,926.92
其他 400.00
合计 122,419.90
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
24
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立， 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
中信银 行 10,001,413.70 0.71% - -
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
无。
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
25
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,019,618.74 495,236.48
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 252,252.26 181,337.73
注： 支付 基金 管理 人浦 银安 盛基金 管理 有限 公司 的基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净值0.33% 的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 X 0.33% / 当年 天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 308,975.21 150,071.63
注：支 付基 金托 管人 中信 银行股 份有 限公 司的 基金 托管费 按前 一日 基金 资产 净值0.10% 的 年费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.10% / 当 年天数
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
浦银安 盛货 币 A 浦银安 盛货 币 B 合计
中信银 行股 份有 限公 司 21,335.02 67.60 21,402.62
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 65,213.12 1,821.14 67,034.26
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 3,127.17 16,702.97 19,830.14
合计 89,675.31 18,591.71 108,267.02
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
26
浦银安 盛货 币 A 浦银安 盛货 币 B 合计
中信银 行股 份有 限公 司 45,988.69 318.68 46,307.37
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 76,665.02 1,224.33 77,889.35
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 1,768.83 3,031.59 4,800.42
合计 124,422.54 4,574.60 128,997.14
注： 浦 银货 币A 级 基金 份额 的销售 服务 费按 前一 日该 级基金 资产 净值0.25% 的年 费率计 提； 浦银 货 币
B 级 基金 份额 的销 售服 务费 按前一 日该 级基 金资 产净 值0.01% 的年 费率 计提 ； 各 级基金 份额 的销 售服
务费逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日该 级基金 份额 的基 金资 产净 值 X R / 当年 天数
其中：R 为该 级基 金份 额的 年销售 服务 费率 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中信银 行
10,001,413.70 - - - - -
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
浦银安 盛货 币A
基金管 理人 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 持有 浦银安 盛货 币A 。
浦银安 盛货 币B
基金管 理人 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 持有 浦银安 盛货 币B 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
浦银安盛货币 A
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 浦银 安盛 货币A 。
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
27
浦银安盛货币 B
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 浦银 安盛 货币B 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 信 银 行- 活期
存款
920,745.32 128,964.69 20,235,417.83 224,139.20
中 信 银 行- 定期
存款
100,000,000.00 701,976.41 15,000,000.00 766,895.91
注：本 基金 的活 期银 行存 款及部 分定 期银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ，按约 定利 率计 息。
6.4.10.6
本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 有在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
1、 浦 银安 盛货 币 A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
2,292,483.43 635,201.62 2,706.04 2,930,391.09 -
2 、 浦 银安 盛货 币B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
6,502,608.10 2,534,846.29 -547,494.50 8,489,959.89 -
6.4.12 期末（2013 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
28
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期末 2013 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购
证券款 余 额 49,999,775.00 元，是 以如 下债 券作 为抵 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张）
期末估 值
总额
041358005
13康缘 集
CP001
2013-07-01 100.00 200,000 20,000,415.60
041362003 13物美CP001 2013-07-01 100.00 100,000 10,000,088.07
071315001 13申万CP001 2013-07-01 100.00 200,000 20,000,259.76
合计
- - 500,000 50,000,763.43
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 为货 币型 证券 投资 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中的较 低收 益、 较低 风险 品种 。 一般 情形 下 ，
其风险 和收 益低 于股 票型 基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。本 基金 主要 投资 于国内 依法 发行 、上 市
的国债 、 央行 票据 、 金融 债、 企业( 公司) 债等 流动 性 较好的 货币 市场 工具 。 本 基金在 日常 经营 活动 中
面临的 与这 些金 融工 具相 关的风 险主 要包 括信 用风 险、流 动性 风险 及市 场风 险。本 基金 的基 金管 理
人从事 风险 管理 的主 要目 标是争 取将 以上 风险 控制 在限定 的范 围之 内， 使本 基金在 科学 的风 险管 理
的前提 下， 实现 基金 财产 的安全 和增 值。
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 ，设 立了 三层 次的 风险控 制体 系： 第一 层次 为各业 务部 门对 各
自部门 潜在 风险 的自 我管 理和检 查； 第二 层次 为公 司总经 理领 导的 管理 层、 风险控 制委 员会 、合 规
风控部 的风 险管 理； 第三 层次为 董事 会层 面对 公司 的风险 管理 ，包 括董 事会 、合规 及审 计委 员会、
督察长 。
本基金 管理 人下 设的 各业 务部门 是公 司第 一线 风险 控制的 实施 者， 均备 有符 合法律 法规 、公 司
政策的 业务 流程 ，其 中包 含与其 业务 相关 的风 险控 制措施 、风 险管 理计 划、 工作流 程和 管理 责任 。
这些流 程均 得到 公司 管理 层的批 准。
本基金 管理 人设 立的 风险 控制委 员会 是公 司经 营层 面负责 风险 管理 的最 高权 利机构 ，制 定公 司
的风险 管理 政策 ，并 监督 实施， 确保 公司 整体 风险 暴露得 到有 效的 识别 、评 估、监 控和 控制 。公 司
设立合 规风 控部 ，独 立地 监控公 司面 临的 各类 风险 。合规 风控 部建 立了 定性 和数量 化分 析模 型进 行
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
29
基金投 资风 险和 绩效 评估 ，根据 基金 相关 法律 法 规 、公司 基本 制度 及业 务流 程，对 信息 披露 、法 律
文件等 进行 事中 审核 ，并 对基金 管理 人经 营活 动及 各职能 部门 履职 情况 的合 法合规 性进 行监 督和 检
查。
董事会 下属 的合 规及 审计 委员会 ，负 责对 公司 整体 风险管 理和 内部 控制 的有 效性进 行审 议和 评
估。同 时， 督察 长及 合规 及审计 委员 会负 责检 查、 评价公 司风 险控 制的 充分 性和有 效性 ，并 向董 事
会报告 。
本基金 的基 金管 理人 对于 金融工 具的 风险 管理 方法 主要是 通过 定性 分析 和定 量分析 的方 法去 估
测各种 风险 产生 的可 能损 失。从 定性 分析 的角 度出 发，判 断风 险损 失的 严重 程度和 出现 同类 风险 损
失的频 度。 而从 定量 分析 的角度 出 发 ，根 据本 基金 的投资 目标 ，结 合基 金资 产所运 用金 融工 具特 征
通过特 定的 风险 量化 指标 、模型 ，日 常的 量化 报告 ，确定 风险 损失 的限 度和 相应置 信程 度， 及时 可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资证券 之发 行人 出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本公司 在交 易前 对交 易对 手的资 信状 况进 行了 充分 的评估 。本 基金 的银 行存 款存放 在本 基金 的
托管行 中信 银行 ，部 分定 期存 款 存放 在具 有托 管资 格的上 海银 行， 因而 与银 行存款 相关 的信 用风 险
不重大 。本 基金 在交 易所 进行的 交易 均以 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司为 交易对 手完 成证 券交 收
和款项 清算 ，因 此违 约风 险可能 性很 小； 在银 行间 同业市 场进 行交 易前 均对 交易对 手进 行信 用评 估
并对证 券交 割方 式进 行限 制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，通 过对投 资品 种信 用等 级评 估来控 制证 券发 行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。本基 金均 投资 于具 有良 好信用 等级 的证 券。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币 元
短期信 用评 级
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年末
2012 年 12 月 31 日
A-1 139,632,000.00 160,433,000.00
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 139,632,000.00 160,433,000.00
注： 持有 的短 期融 资券 按 其债项 的短 期信 用评 级列 示,持 有的 其他 信用 债以 其 债项评 级作 为长 期信 用
评级进 行披 露。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级 本期末 上年末
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
30
2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 29,898,000.00 49,926,000.00
合计 29,898,000.00 49,926,000.00
注：长 期信 用评 级以 持有 的信用 债项 评级 为依 据进 行披露 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 。本基 金的 流动 性风 险一 方面来 自于 基金 份
额持有 人可 随时 要求 赎回 其持有 的基 金份 额， 另一 方面来 自于 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 带
来的变 现困 难或 因投 资集 中而无 法在 市场 出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理 的价 格变现 。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 ， 本基 金的 基金 管理 人对本 基金 的申 购赎 回情 况进行 严密 监控 ，
保持基 金投 资组 合中 的可 用现金 头寸 与之 相匹 配。 本基金 的基 金管 理人 在基 金合同 中设 计了 巨额 赎
回条款 ，约 定在 非常 情况 下赎回 申请 的处 理方 式， 控制因 开放 申购 赎回 模式 带来的 流动 性风 险， 有
效保障 基金 持有 人利 益。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ，本 基金 的基 金管 理人通 过独 立的 风险 管理 部门设 定流 动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 ，包 括组合 持仓 集中 度指 标、 组合在 短时 间内 变现 能
力的综 合指 标、 组合 中变 现能力 较差 的投 资品 种比 例以及 流通 受限 制的 投 资 品种比 例等 。本 基金 所
持大部 分证 券可 在银 行间 同业市 场交 易， 其余 亦在 证券交 易所 上市 ，因 此除 附注 6.4.12.1 中 列示 的
部分基 金资 产流 通暂 时受 限制不 能自 由转 让的 情况 外，其 余均 能及 时变 现。 此外， 本基 金可 通过 卖
出回购 金融 资产 方式 借入 短期资 金应 对流 动性 需求 ，其上 限一 般不 超过 基金 持有的 债券 投资 的公 允
价值。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素的 变动 而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利率 敏感 性
金融工 具均 面临 由于 市场 利率上 升而 导致 公允 价值 下降的 风险 ，其 中浮 动利 率类金 融工 具还 面临 每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金 的基 金管 理人 定期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 ，并 通过 调整投 资组 合的 久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
31
本期末
2013 年 6 月 30
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 333,420,745.32 - - - 333,420,745.32
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 - - - - -
证券清 算款 - - - - -
交易性 金融 资
产
169,530,000.00 - - - 169,530,000.00
买入返 售金 融
资产
- - - - -
应收股 利 - - - - -
应收利 息 - - - 3,174,685.34 3,174,685.34
应收申 购款 - - - 31,768,587.87 31,768,587.87
其他应 收款 - - - - -
待摊费 用 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 502,950,745.32 - - 34,943,273.21 537,894,018.53
负债
卖出回 购金 融
资产款
49,999,775.00 - - - 49,999,775.00
应付证 券清 算
款
- - - - -
应付赎 回款 - - - 4,725.87 4,725.87
应付赎 回费 - - - - -
应付管 理人 报
酬
- - - 157,737.90 157,737.90
应付托 管费 - - - 47,799.31 47,799.31
应付销 售服 务
费
- - - 41,070.08 41,070.08
应付交 易费 用 - - - 24,742.88 24,742.88
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - 20,690.75 20,690.75
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
32
应付收 益 - - - 401,580.19 401,580.19
其他应 付款 - - - - -
预提费 用 - - - 84,229.48 84,229.48
其他负 债 - - - - -
负债总 计 49,999,775.00 - - 782,576.46 50,782,351.46
利率敏 感度 缺
口
452,950,970.32 - - 34,160,696.75 487,111,667.07
上年度 末
2012年12 月31
日
1年以 内 1-5 年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 568,893,084.73 - - - 568,893,084.73
交易性 金融 资
产
210,359,000.00 - - - 210,359,000.00
买入返 售金 融
资产
383,991,728.49 - - - 383,991,728.49
应收利 息 - - - 3,750,303.46 3,750,303.46
应收申 购款 - - - 32,253,923.70 32,253,923.70
资产总 计 1,163,243,813.22 - - 36,004,227.16 1,199,248,040.38
负债
卖出回 购金 融
资产款
47,999,728.00 - - - 47,999,728.00
应付证 券清 算
款
- - - 5,000,000.00 5,000,000.00
应付管 理人 报
酬
- - - 167,663.87 167,663.87
应付托 管费 - - - 50,807.19 50,807.19
应付销 售费 用 - - - 26,584.13 26,584.13
应付交 易费 用 - - - 20,177.08 20,177.08
应付利 息 - - - 30,501.70 30,501.70
应付利 润 - - - 946,368.65 946,368.65
其他负 债 - - - 161,000.00 161,000.00
负债总 计 47,999,728.00 - - 6,403,102.62 54,402,830.62
利率敏 感度 缺 1,115,244,085.22 - - 29,601,124.54 1,144,845,209.76
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
33
口
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 ）
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
市场利 率上 升0.25% 减少70,508.76 减少72,078.45
市场利 率下 降0.25% 增加70,729.73 增加72,369.11
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而 发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除 市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的债券，所面临的其他价 格风险来源于单个证券发 行主体自身经营情况或特 殊事项的影响，也可能
来源于 证券 市场 整体 波动 的影响 。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而 下”的 策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建 的决定；通过对单个证
券的定性分析及定量 分析 ，选择符合基金合同约定 范围的投资品种进行投资 。本基金的基金管理人
定期结合宏观及微观环境 的变化，对投资策略、资 产配置、投资组合进行修 正，来主动应对可能发
生的市 场价 格风 险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合 中投资 于定期存款的比例
不超过 基金 资产 净值 的 30% ， 持有 的剩 余期 限不 超 过 397 天 但剩 余存 续期 超 过 397 天的 浮动 利率 债
券的摊 余成 本总 计不 超过 当日基 金资 产净 值的 20% ，现金 以及 到期 日在 1 年 以内的 政府 债券 不低 于
基金资 产净 值 的 5% 。 此 外 ， 本 基金 的基 金管 理人 每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控 ， 定 期运
用多种 定量 方法 对基 金进 行风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本 基金面 临的 潜在 价格
风险， 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
34
2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产- 股
票投资
- - - -
交易性 金融 资产- 债
券投资
169,530,000.00 34.76 210,359,000.00 18.38
衍生金 融资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 169,530,000.00 34.76 210,359,000.00 18.38
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
于2013 年6 月30 日， 本 基金 持有的 交易 性权 益类 投资 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 为0.00%(2012 年
12月31 日：0.00%) ，因 此 除市场 利率 和外 汇汇 率以 外的市 场价 格因 素的 变动 对于本 基金 资产 净值 无
重大影 响(2012 年12月31日 ：同) 。
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无需要 说明 的其 他事 项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 170,095,667.54 31.59
其中： 债券 170,095,667.54 31.59
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
-
-
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 333,420,745.32 61.92
4 其他各 项资 产 34,943,273.21 6.49
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
35
5 合计 538,459,686.07 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.47
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元）
占基金 资产 净值
的比例 （％ ）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 49,999,775.00 10.25
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值
比例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 发生日 期
融资余 额占 基
金资产 净值 的
比例（% ）
原因 调整期
1 2013-3-27 27.97 大额赎 回 1个交 易日
2 2013-6-25 25.72 大额赎 回 1个交 易日
7.3 基金投资组合平均剩 余期 限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
94
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 126
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 46
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限（ 天数 ） 原因 调整期
1 2013-5-1 126
五一期 间部 分债 券
剩余期 限重 置， 导
致组合 剩余 期限 增
加
1 个交 易日
注： 本 基金 基金合 同约 定 投资组 合的 平均 剩余 期限 不超过120 天， 本 基金 本报 告期内 投资 组合 平均 剩
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
36
余期限 有1 次超 过120 天的 记录， 主要 是由 于五 一法 定假日 期间 部分 债券 剩余 期限重 置导 致。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （ ％ ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值的
比例（ ％）
1 30 天 以内 18.13 10.25
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 45.11 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 16.42 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 5.12 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 18.46 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
6 合计 103.25 10.25
7.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,958,206.63 6.14
其中： 政策 性金 融债 29,958,206.63 6.14
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 140,137,460.91 28.74
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 170,095,667.54 34.88
9 剩 余存续 期超过 397 天 的浮 动
利率债 券
- -
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
37
7.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小排名 的前 十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 120238 12 国开 38 300,000 29,958,206.63 6.14
2 041269024 12 金隅 CP001 200,000 20,115,061.50 4.12
3 041354030 13 兰花 CP001 200,000 20,020,320.21 4.11
4 041359024 13 安 钢集 CP001 200,000 20,000,512.54 4.10
5 041358005 13 康 缘集 CP001 200,000 20,000,415.60 4.10
6 071315001 13 申万 CP001 200,000 20,000,259.76 4.10
7 041351003 13 皖 国贸 CP001 100,000 10,009,476.37 2.05
8 041358045 13 中 铝业 CP002 100,000 10,000,746.07 2.05
9 041362003 13 物美 CP001 100,000 10,000,088.07 2.05
10 041260095 12 深 六控 CP001 100,000 9,990,580.79 2.05
7.6 “ 影子定价” 与 “ 摊余成本法 ”确定的基金资产净 值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 3
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2300%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.3800%
报告期 内每 个交易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1200%
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值 对象以 买入成本列示，按
票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价 ，在其剩余期限内按实际 利率法进行摊销，每日
计提收 益。
7.8.2 本报 告期 内不 存在 持 有剩余 期限 小于 397 天但 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债 券摊 余成 本
超过当 日基 金资 产净 值 20％的情 况。
7.8.3 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 未被监 管部 门立 案调 查 ， 在 本报告 编制 日前 一年
内本基 金投 资的 前十 名证 券的发 行主 体未 受到 公开 谴责、 处罚 。
7.8.4 期末其他各项资产构 成
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
38
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 3,174,685.34
4 应收申 购款 31,768,587.87
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 34,943,273.21
7.8.5 其他需说明的重要事 项
无。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份 额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
浦银安 盛货 币
A
2,949 42,339.79 4,769,287.05 3.82% 120,090,746.07 96.18%
浦银安 盛货 币
B
11 32,983,391.04 312,375,160.53 86.10% 50,442,140.96 13.90%
合计 2,960 164,755.86 317,144,447.58 65.03% 170,532,887.03 34.97%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人
员持有 本基 金
浦银安 盛货 币
A
384,928.55 0.31%
浦银安 盛货 币
B
- -
合计 384,928.55 0.08%
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
39
注：1 、 本 基金 管理 人高 级 管理人 员、 基金 投资 和研 究部门 负责 人持 有该 只基 金份额 总量 在10 万份 至
50万份( 含) 之 间。
2、本 基金 的基 金经 理持 有 该只基 金份 额总 量为0。
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 浦银安 盛货 币 A 浦银安 盛货 币 B
基金合 同生 效日(2011 年 3 月 9 日)
基金份 额总 额
2,574,555,555.18 1,199,852,060.84
本报告 期期 初基 金份 额总 额 146,458,708.76 998,141,573.9
本报告 期基 金总 申购 份额 681,153,639.53 1,607,350,225.97
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 702,752,315.17 2,242,674,498.38
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 124,860,033.12 362,817,301.49
注：申 购含 红利 再投 、分 级份额 调增 和转 换入 份额 ，赎回 含分 级份 额调 减和 转换出 份额 。
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本基金 管理 人总 经理 郁蓓 华女士 经 2013 年 第二 次股 东会会 议审 议批 准， 自 2013 年 3 月起 出任
公司第 二届 董事 会董 事。 基金管 理人 于 2 季 度就 上 述事项 完成 向监 管机 关的 报备。 另外 ，朱 敏奕 女
士自 2013 年 3 月起 出任 公 司职工 监事 。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4
基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 ， 为 本基 金进 行 审计的 会计 师事 务所 为普 华永道 中天 会计 师事 务所 （ 特殊普 通合 伙） ，
未有改 聘情 况发 生。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受监管部门 稽查 或处罚的情况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 受到监 管部 门的 稽查 或处 罚。
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
40
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国信证 券 1 - - - - -
注：1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序：
（1） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的标 准
财 务状 况良 好、 经营 管 理规范 、内 部管 理制 度健 全、风 险管 理严 格；
具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
具 备较 强的 综合 研究 能 力，能 及时 、全 面地 为基 金提供 研究 服务 支持 ；
佣 金费 率合 理；
本 基金 管理 人要 求的 其 他条件 。
（2） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的程 序
本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 单元的 证券 经营 机构 ；
基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订交 易单 元租用 协议 。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 内无 租用 证券公 司交 易的 单元 变动 情况。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
国信证 券 - - 232,300,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况
无。
10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 浦银货 币2012年第4 季度 报 告 报刊及 公司 网站 2013-1-22
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
41
2
关 于 浦 银 货 币 基 金 于 春 节 假 期 前 两 个 工 作
日暂停 申购 、定 投及 转换 转入业 务的 公告
报刊及 公司 网站 2013-2-4
3
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 独 立 董 事
变更的 公告
报刊及 公司 网站 2013-2-6
4
浦银安盛货币市场证券投资基金2012 年年
度报告 （正 文）
公司网 站 2013-3-30
5
浦银安盛货币市场证券投资基金2012 年年
度报告 （摘 要）
报刊及 公司 网站 2013-3-30
6
浦 银 安 盛 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书正文 （更 新）2013 年第1 号
公司网 站 2013-4-20
7
浦 银 安 盛 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书摘要 （更 新）2013 年第1 号
报刊及 公司 网站 2013-4-20
8
浦银安盛货币市场证券投资基金2013 年第1
季度报 告（ 全文 ）
报刊及 公司 网站 2013-4-20
9
关 于 浦 银 货 币 基 金 于 五 一 假 期 前 两 个 工 作
日暂停 申购 、定 投及 转换 转入业 务的 公告
报刊及 公司 网站 2013-4-23
10
浦 银 安 盛 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
变更公 告
报刊及 公司 网站 2013-5-17
11
关 于 浦 银 货 币 基 金 于 端 午 节 假 期 前 两 个 工
作日暂 停申 购、 定投 及转 换转入 业务 的公 告
报刊及 公司 网站 2013-6-3
12
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 郁 蓓 华 董
事任职 的公 告
报刊及 公司 网站 2013-6-25
13
关 于 旗 下 部 分 基 金 在 好 买 基 金 销 售 开 通 定
期 定 额 投 资 业 务 并 参 加 定 期 定 额 费 率 优 惠
活动的 公告
报刊及 公司 网站 2013-6-28
14
关 于 旗 下 部 分 基 金 在 上 海 证 券 推 出 定 期 定
额 投 资 业 务 并 参 加 网 上 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
报刊及 公司 网站 2013-6-28
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 核准 浦银 安 盛货币 市场 证券 投资 基金 募集的 文件
2、浦 银安 盛货 币市 场证 券 投资基 金基 金合 同
3、浦 银安 盛货 币市 场证 券 投资基 金托 管协 议
4、浦 银安 盛基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则
5、关 于募 集浦 银安 盛货 币 市场证 券投 资基 金的 法律 意见书
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告
42
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
11.2 存放地点
上海市 淮海 中 路 381 号中 环广 场 38 楼基 金管 理人 办 公场所 。
11.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 网站 （www.py-axa.com ） 查阅 ， 或 在营 业时 间内 至 基金管 理人 办公 场所
免费查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人。
客户服 务中 心电 话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛基金管理有 限公 司
二〇一三年八月二十 七日
