泰 达 宏 利 品质 生 活 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2013 年 半 年 度报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不存在虚 假记载、 误 导性陈述或者 重大遗漏 。 基金管理人承 诺以诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和 运用 基金 资产 ，但 不保证 基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年6 月30 日 止。
泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变动 ........................................................................................ 32
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 36
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 37 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 38
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 38
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情况 .................................................. 38
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 39
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 40
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 40
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 40
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 40
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰达宏 利品 质生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 泰达宏 利品 质生 活混 合
基金主 代码 162211
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 4 月 9 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 255,871,098.59 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 随着中 国经 济增 长迈 上新 的台阶 ，广 大人 民群 众必 然
更加注 重生 活品 质。 本基 金将重 点把 握生 活品 质提 高
的这一 趋势 ，通 过投 资相 关的受 益行 业和 上市 公司 ，
充分分 享中 国国 民经 济实 力的全 面提 升， 力争 为投 资
者带来 长期 稳定 的投 资回 报。
投资策 略 1.使用 MVPS 模 型进 行战 略性资 产配 置策 略， 确 定股 票
债券比 例 。 主 要考 虑 M （宏 观经济 环境 ） 、V （价 值 ） 、
P（政 策） 、S （ 市场 气氛 ）四方 面因 素。
2.股票 投资 策略 。本 基金 采用双 主线 策略 ，对 横纵 交
点进行 重点 的定 性分 析和 定量分 析， 构建 实际 股票 投
资组合 。横 向上 ，利 用 “ 行业文 档 ” 分析 方法 ，确 定
国内行 业与 提高 生活 品质 有关行 业中 具有 竞争 优势 和
比较优 势的 行业 ；纵 向上 ，努力 挖掘 市场 上与 本基 金
投资理 念相 一致 的投 资主 题。
3.债券 投资 策略 。本 基金 将结合 宏观 经济 变化 趋势 、
货币政 策及 不同 债券 品种 的收益 率水 平、 流动 性和 信
用风险 等因 素 ， 运用 利率 预期、 久期 管理 、收 益率 曲
线等投 资管 理策 略。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指数 收益 率 +40%× 上证 国债 指数 收益
率。
风险收 益特 征 本基金 属于 较高 风险 的混 合型证 券投 资基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 曹桢桢 田青 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
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联系电 话 010－66577728 010-67595096
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-69-88888 010-67595096
传真 010－66577666 010-66275853
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 刘惠文 王洪章
2.4 信息 披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 46,975,842.01
本期利 润 19,476,081.41
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0740
本期加 权平 均净 值利 润率 6.71%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 21,435,964.83
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0838
期末基 金资 产净 值 277,307,063.42
期末基 金份 额净 值 1.084
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 30.31%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
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除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字
3． 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰 低 数
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -9.74% 1.78% -9.44% 1.12% -0.30% 0.66%
过去三 个月 -0.73% 1.40% -6.81% 0.87% 6.08% 0.53%
过去六 个月 6.90% 1.27% -6.96% 0.90% 13.86% 0.37%
过去一 年 3.04% 1.15% -4.77% 0.82% 7.81% 0.33%
过去三 年 24.40% 1.08% -3.65% 0.82% 28.05% 0.26%
自基金 合同
生效起 至今
30.31% 1.16% 1.08% 0.91% 29.23% 0.25%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准： 60 %× 沪深300 指数 收 益率 +4 0%× 上证 国债 指数 收益率 。 沪 深 300 指
数是由 上海 和深 圳证 券市 场中选 取 300 只 A 股作 为 样本编 制而 成的 成份 股指 数， 该 指数 的指 数样
本覆盖了沪深 两地市场 七 成左右的市值 ，具有良 好 的市场代表性 。上证国 债 指数是以上 海证券交
易所上 市的 所有 固定 利率 国债为 样本,按 照国 债发 行 量加权 而成 ，具 有良 好的 市场代 表性 。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 合同 于2009 年4 月9 日生 效， 在建 仓期 结 束时及 本报 告期 末本 基金 的投资 比例 已达 到
基金合 同规 定的 各项 投资 比例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
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目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列基 金 、泰达宏利行 业精选基 金 、泰达宏利风 险
预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股
票型基金、泰 达宏利市 值 优 选股票型基 金、泰达 宏 利集利债券型 基金、泰 达 宏利品质生 活灵活配
置混合型基金 、泰达宏 利 红利先锋股票 型基金、 泰 达宏利中证财 富大盘指 数 型基金、泰 达宏利领
先中小盘股票 型基金、 泰 达宏利聚利分 级债券型 基 金、泰达宏利 全球新格 局 证券投资基 金、泰达
宏利中 证 500 指 数分 级证 券投资 基金 、泰 达宏 利逆 向策略 股票 型证 券投 资基 金、泰 达宏 利信 用 合
利定期开放债 券型证券 投 资基金、泰达 宏利高票 息 定期开放债券 型证券投 资 基金在内的 二十只证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
梁辉
本基金 经
理，总 经
理助理 兼
投资总 监
2009 年9 月3
日
2013 年 3 月 19 日 11
梁辉先 生毕 业于
清华大 学， 管 理科
学与工 程专 业硕
士。2002 年3 月
加入湘 财荷 银基
金管理 有限 公司
（现泰 达宏 利基
金管理 有限 公
司） ， 曾担 任公 司
研究部 行业 研究
员、基 金经 理助
理、研 究部 总监、
金融工 程部 总经
理。 自2013 年5
月至今 担任 公司
总经理 助理 兼投
资总监 。11 年基
金从业 经验， 具有
基金从 业资 格。
焦云
本基金 基
金经理
2013 年 3 月
19 日
- 9
焦云女 士毕 业于
北京大 学中 国经
济研究 中心， 金融
学硕士。 2004 年 8
月至2007 年4 月
就职于 大成 基金
管理有 限公 司任
研究员； 2007 年 4
月加入 泰达 宏利泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
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基金管 理有 限公
司， 先后 担任 研究
员、研 究主 管；9
年基金 从业 经验，
具有基 金从 业资
格。
注：1. 证券从 业的含义 遵 从行业协会《 证券业从 业 人员资格管理 办法》的 相 关规定。表 中的任职
日期和 离任 日期 均指 公司 做出决 定的 公告 日期 。
2. 我公 司已 于2013 年3 月20 日发 布 《泰 达宏 利基 金管理 有限 公司 关于 变更 基金经 理的 公告 》 。
焦云女 士 自2013 年3 月19 日起 担任 本基 金基 金经 理， 梁 辉先 生同 日起 不再 担 任本基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交 易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 在 本报告期内， 本基金管 理 人旗下所有 投资组合
的同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量均 不超 过该 证券当 日成 交量 的 5% ， 在 本报告 期内 也未 发 生
因异常 交易 而受 到监 管机 构的处 罚情 况。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 ，国 内经 济表 现低 于预期 ，国 外经 济表 现好 于预期 。
1 季度，市场 预期宏观 经 济将延续去年 四季度的 复 苏态势，不确 定性只在 于 是强复苏还是 弱
复苏；而实体 经济运行 的 情况是：噪音 因素频出 （ 反腐整治三公 消费、春 节 错位及节后 开工低于
预期、房地产 新政出台 、 换届等）导致 经济数据 比 较混乱，出口 、投资数 据 较好，工业 增加值、
消费数 据低 于下 调后 的预 期。
2 季度 ， 随 着4 、5 月 连续 低于预 期的 经济 数据 出炉 、 政府 对经 济增 长容 忍底 线和转 变发 展 模
式决心不断被 认知，市 场 几乎彻底扭转 了对于经 济 的复苏预期， 开始从转 型 期经济的视 角看待中
国经济 面临 的阶 段和 问题 ，并相 对看 淡当 前决 策下 的中国 经济 。
国际经济方面 ，上半年 整 体比预期的好 ：受益于 制 造业回流和去 杠杆，美 国 地产和工业数 据
较好，持续复 苏；日本 则 通过释放流动 性和日元 贬 值提升竞争 力 ，提振了 经 济增长；欧 洲经济平
稳运行 。
上述经济大环 境决定了 ： 上半年，A 股 表现弱于 全 球市场；代表 传统经济 增 长模式的周期 股
表现差 于新 兴产 业。
整体来 看， 上半 年沪 深指 数伴随 经济 预期 情况 ， 先 扬后抑 。 上 证指 数上 涨12.56% ， 深成 指上
涨13.73% 。 从 行业 看 ， 疲 软的经 济数 据和 反腐 败政 策最终 导致 传统 周期 类板 块 （ 煤炭 、 钢铁 、 有
色、 机械 、 交通 运 输 、 金 融等） 、 消费 类板 块 （ 白酒 、 商 业等 ） 走弱 ， 而代 表 新需求 、 新方 向 、 具
备成长 前景 的板 块表 现较 好。
操作上 ， 上 半年 本基 金重 点配置 了确 定性 较强 的板 块。1 季度 重点 配置 了食 品饮料 、 金 融等 ，
2 季度 在1 季度 仓位 的基 础上， 加仓 了医 药、 旅游 板块。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.084 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 6.90% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-6.96% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
短期看，我们 认为，在 经 济转型期，国 外经济走 势 将强于国内经 济，国内 经 济运行的亮点 不
多，超预期的 概率不大 。 第一，管理层 对于改变 发 展方式、控制 金融风险 的 决心较大， 而当前经
济运行的态势 依然在经 济 增长的底线范 围内，只 要 就业不出现大 的问题， 不 太可能出现 大开大放
的经济 决策 行为 ； 第 二 ， “ 苍蝇、 老虎 都要 打” 的反 腐将继 续深 入， 影响 社会 整体消 费增 长； 第三 ，泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
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外贸方面，外 围经济虽 然 运行态势有所 好转，但 制 造业回流和经 济周期导 致 的企业低库 存策略不
利于出 口的 强劲 复苏 。
中长期看，当 前国内经 济 的弱势，在很 大程度上 是 管理层主动出 手防范泡 沫 的行为，有助 于
中国经济长期 稳定的发 展 。投资机会将 更多蕴藏 于 经济结构转型 过程中崛 起 的新兴行业 和传统的
消费类 行业
基于上述判断 ，本基金 下 半年基本策略 是保持中 等 仓位，主要采 取自下而 上 的选股思路， 以
符合经济转型 方向的新 兴 产业为主要方 向，精选 成 长确定、估值 合理、景 气 度高的成长 性个股 ；
对于传 统消 费类 板块 ，则 在合适 的时 候， 选择 性配 置。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 基金经理及研 究部、交 易 部、固定收益 部、监察 稽 核部、金融 工程部、
风险管理部、 基金运营 部 的相关人员， 均具有丰 富 的专业工作经 历，具备 良 好的专业经 验和专业
胜任能力。基 金经理参 与 估值委员会对 相关停牌 品 种估值的讨论 ，发表相 关 意见和建议 ，但涉及
停牌品种的基 金经理不 参 与最终的投票 表决。本 公 司参与估值流 程各方之 间 没有存在任 何重大利
益冲突 ，一 切以 投资 者利 益最大 化为 最高 准则 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据 本基 金基 金合 同及 基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金 份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
第 13 页 共 40 页
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情 况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 9,610,280.77 9,679,717.23
结算备 付金
2,086,559.70 178,539.05
存出保 证金
211,812.07 500,000.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 259,560,308.20 265,405,997.42
其中： 股票 投资
213,894,858.20 209,676,467.22
基金投 资
- -
债券投 资
45,665,450.00 55,729,530.20
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
15,821,659.15 -
应收利 息 6.4.7.5 498,649.35 1,431,035.73
应收股 利
- -
应收申 购款
69,737.86 74,301.03
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
287,859,007.10 277,269,590.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
9,016,723.83 1,052,827.45
应付赎 回款
52,695.78 48,298.17 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
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应付管 理人 报酬
360,649.40 329,600.76
应付托 管费
60,108.26 54,933.51
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 801,790.72 155,604.48
应交税 费
81,360.00 81,360.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 178,615.69 60,111.16
负债合 计
10,551,943.68 1,782,735.53
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 255,871,098.59 271,812,221.21
未分配 利润 6.4.7.10 21,435,964.83 3,674,633.72
所有者 权益 合计
277,307,063.42 275,486,854.93
负债和 所有 者权 益总 计
287,859,007.10 277,269,590.46
注： 报 告截 止日2013 年 06 月 30 日， 基金 份额 净值1.084 元， 基 金份 额总 额 255,871,098.59 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
24,313,483.60 27,534,896.42
1.利息 收入
1,128,941.51 1,832,028.65
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 75,500.78 315,468.06
债券利 息收 入
1,053,440.73 1,516,560.59
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
50,672,414.78 -6,319,739.66
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 48,400,115.28 -8,284,069.97
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,093,679.93 305,038.81
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 1,178,619.57 1,659,291.50
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 -27,499,760.60 31,600,186.31
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 11,887.91 422,421.12
减： 二、费用
4,837,402.19 5,617,985.06 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
第 15 页 共 40 页
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,155,922.38 3,601,547.51
2．托 管费 6.4.10.2.2 359,320.41 600,257.96
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.18 2,132,671.59 1,209,856.17
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 189,487.81 206,323.42
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
19,476,081.41 21,916,911.36
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
19,476,081.41 21,916,911.36
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
271,812,221.21 3,674,633.72 275,486,854.93
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （本
期利润 ）
- 19,476,081.41 19,476,081.41
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-15,941,122.62 -1,714,750.30 -17,655,872.92
其中：1.基 金申 购款 9,706,486.38 949,414.47 10,655,900.85
2. 基金 赎回 款 -25,647,609.00 -2,664,164.77 -28,311,773.77
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
255,871,098.59 21,435,964.83 277,307,063.42
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
第 16 页 共 40 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
592,415,548.03 3,839,616.28 596,255,164.31
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 21,916,911.36 21,916,911.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基 金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-314,414,060.77 -11,369,988.35 -325,784,049.12
其中：1.基 金申 购款 68,892,119.24 -788,516.93 68,103,602.31
2. 基金 赎回 款 -383,306,180.01 -10,581,471.42 -393,887,651.43
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
278,001,487.26 14,386,539.29 292,388,026.55
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘青 山______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰达宏 利品 质生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”， 原泰 达 荷银品 质生 活
灵活配置混合型证 券投资 基金) 经 中 国 证 券 监督 管 理委 员 会( 以下简称“中 国 证监 会 ”) 证 监 许可
[2008] 第1248 号《 关于 核 准泰达 荷银 品质 生活 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 募集的 批复 》核 准，
由泰达 荷银 基金 管理 有限 公司( 于2010 年3 月9 日 更名为 泰达 宏利 基金 管理 有限公 司) 依照 《 中 华
人民共和国证 券投资基 金 法》和《泰达 荷银品质 生 活灵活配置混 合型证券 投 资基金基金 合同》负
责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设立 募集不包 括 认购资金 利 息共募集
1,294,571,230.82 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2009) 第 063
号验资 报告 予以 验 证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《泰 达 荷银品 质生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基
金合同 》于2009 年 4 月 9 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 1,294,884,284.12 份
基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 313,053.30 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 泰达 宏利 基金泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
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管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司(以 下简 称 “ 中国 建 设银行 ”) 。
2010 年 3 月 17 日， 经基 金管理 人董 事会 批准 、报 中国证 监会 同意 ，本 基金 更名为 泰达 宏 利
品质生 活灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利品质生活 灵活配置 混 合型证券投资 基
金基金 合同 》 的有 关规 定 ， 本 基金 的投 资范 围为 国 内依法 发行 上市 的股 票 、 债券 、 货 币市 场工 具、
权证、资产支 持证券以 及 法律法规和中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具。其中股 票资产占
基金资 产 的30% －80% ， 债 券资产 占基 金资 产 的 15% －65% ， 权 证占 基金 资产 净 值的0 －3% ， 资 产支
持证券 占基 金资 产净 值 的0 －20% ， 并 保持 现金 或者 到期日 在一 年以 内 的 政府 债券的 比例 合计 不低
于基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为： 6 0%×沪深 300 指数 收益 率 +40%× 上证 国债 指
数收益 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2013 年8 月27 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 按照 财政 部 于2006 年2 月 15 日颁 布的 《 企业会 计准 则－ 基本 准则 》 和 38 项 具体
会计准则、其后颁 布的企 业会计准则应用指 南、企 业会计准则解释以 及其他 相关规定( 以 下 合称
“企业 会计 准则 ”) 、 中 国 证监会 公告[2010]5 号 《 证 券投资 基金 信息 披 露XBRL 模板 第 3 号<年度
报告和 半年 度报 告>》 、中 国证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资 基金会 计核 算业 务
指引》 、 《泰 达宏 利品 质生 活灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合 同 》和 在财 务报表 附 注 6.4.4 所
列示的 中国 证监 会发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2013 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2013
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2013 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内 无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
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6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实 施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
（1） 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。
（3 ）
对 基 金 取 得 的 企业 债 券 利 息 收 入 ， 由 发行债 券 的 企 业 在 向 基 金派 发利 息 时 代 扣 代缴
20% 的 个人 所得 税， 暂不 征 收企业 所得 税。2013 年 1 月 1 日以 前， 对基 金取 得 的股票 的股 息、 红
利收入，由上 市公司在 向 基金派发股息 、红利时 暂 减按 50%计 入个人应 纳税 所得额，依照 现行税
法规定 即20%代扣 代 缴个 人所得 税， 暂不 征收 企业 所得税 。 自 2013 年1 月1 日起， 对基 金从 公开
发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ，持 股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的 ，其股 息红 利所 得全
额计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 在 1 个月 以上 至1 年(含1 年) 的， 暂减 按 50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
（4） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
活期存 款 9,610,280.77
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 9,610,280.77
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
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项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 225,517,961.18 213,894,858.20 -11,623,102.98
债券
交易所 市场 25,144,504.73 25,103,450.00 -41,054.73
银行间 市场 20,958,180.00 20,562,000.00 -396,180.00
合计 46,102,684.73 45,665,450.00 -437,234.73
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 271,620,645.91 259,560,308.20 -12,060,337.71
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产和 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末买 入返 售金融 资产 无余 额。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,404.47
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 939.00
应收债 券利 息 494,210.51
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.07
其他 95.30
合计 498,649.35
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
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2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 801,590.72
银行间 市场 应付 交易 费用 200.00
合计 801,790.72
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 97.20
预提费 用 178,518.49
合计 178,615.69
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 271,812,221.21 271,812,221.21
本期申 购 9,706,486.38 9,706,486.38
本期赎 回( 以"-" 号填列) -25,647,609.00 -25,647,609.00
本期末 255,871,098.59 255,871,098.59
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 19,189,278.24 -15,514,644.52 3,674,633.72
本期利 润 46,975,842.01 -27,499,760.60 19,476,081.41
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-2,260,796.75 546,046.45 -1,714,750.30
其中： 基金 申购 款 1,332,644.17 -383,229.70 949,414.47
基金赎 回款 -3,593,440.92 929,276.15 -2,664,164.77
本期已 分配 利润 - - -
本期末 63,904,323.50 -42,468,358.67 21,435,964.83
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 65,631.39
定期存 款利 息收 入 - 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
第 21 页 共 40 页
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 8,798.84
其他 1,070.55
合计 75,500.78
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 707,772,258.73
减：卖 出股 票成 本总 额 659,372,143.45
买卖股 票差 价收 入 48,400,115.28
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
25,246,752.60
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
22,968,800.55
减：应 收利 息总 额 1,184,272.12
债券投 资收 益 1,093,679.93
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 买卖 权证差 价收 入。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,178,619.57
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,178,619.57
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称 本期 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
第 22 页 共 40 页
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -27,499,760.60
—— 股 票投 资 -27,300,454.62
—— 债 券投 资 -199,305.98
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -27,499,760.60
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 10,291.69
基金转 换费 收入 1,596.22
合计 11,887.91
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2 、本 基金 的基 金转 换费 用 中的赎 回费 的25% 归 入基 金资产 。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 2,132,471.59
银行间 市场 交易 费用
200.00
合计
2,132,671.59
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 1,569.32
债券帐 户维 护费 9,000.00
其他 400.00
合计 189,487.81
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 无或 有事 项。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
第 23 页 共 40 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 本报 告期 无资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 2,155,922.38 3,601,547.51 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
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的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
166,394.25 185,804.02
注： 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前 一日基 金资 产净 值 X
1.5% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
359,320.41 600,257.96
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公式 为： 日托 管 费＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金本 报告期及 上 年度可比期间 内均无与 关 联方进行的银 行间同业 市 场的债券（ 含回购）
交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当 期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 9,610,280.77 65,631.39 18,266,394.89 309,643.56
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
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6.4.10.7 其 他关 联交 易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2013 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新股 或增 发而 于期 末持 有的流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000998
隆平
高科
2013
年 5 月
3 日
重大
事项
18.47
2013
年 7 月
8 日
20.50 694,486 13,817,093.41 12,827,156.42 -
600088
中视
传媒
2013
年 5 月
30 日
重大
事项
14.29 - - 772,342 11,035,129.85 11,036,767.18 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.13 金 融工 具 风险 及管 理
本基金是一只 偏股型的 证 券投资基金， 属于较高 风 险品种。本基 金投资的 金 融工具主要包 括
股票投资、债 券投资及 权 证投资等。本 基金在日 常 经营活动中面 临的与这 些 金融工具相 关的风险
主要包括信用 风险、流 动 性风险及市场 风险。本 基 金的基金管理 人从事风 险 管理的主要 目标是争
取将相对风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和收益之 间取得最 佳 的平衡以实 现“相对
收益高 、风 险适 中” 的风 险收益 目标 。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
第 26 页 共 40 页
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察 稽核部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金
管理人在董事 会下设立 风 险管理委员会 ，负责制 定 风险管理的宏 观政策， 审 议通过风险 控制的总
体措施等；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施；在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由监察 稽 核部负责，协 调并与各 部 门合作完成 运作风险
管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。 监察 稽核 部对公 司执 行总 裁负 责， 并由督 察长 分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的 角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行 了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
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针对投资品种 变现的流 动 性风险，本 基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 因此除部分 基金资产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余金 融 资产均能以合 理价格适 时 变现。此外 ，本基金
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求，其 上限一般 不 超过基金持 有的债券
投资的 公允 价值 。
本基金所持有 的全部金 融 负债 的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金 流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,610,280.77 - - - 9,610,280.77
结算备 付金 2,086,559.70 - - - 2,086,559.70
存出保 证金 211,812.07 - - - 211,812.07
交易性 金融 资产 18,309,050.00 6,794,400.00 20,562,000.00 213,894,858.20 259,560,308.20
应收证 券清 算款 - - - 15,821,659.15 15,821,659.15 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
第 28 页 共 40 页
应收利 息 - - - 498,649.35 498,649.35
应收申 购款 0.00 - - 69,737.86 69,737.86
资产总 计 30,217,702.54 6,794,400.00 20,562,000.00 230,284,904.56 287,859,007.10
负债
应付证 券清 算款 - - - 9,016,723.83 9,016,723.83
应付赎 回款 - - - 52,695.78 52,695.78
应付管 理人 报酬 - - - 360,649.40 360,649.40
应付托 管费 - - - 60,108.26 60,108.26
应付交 易费 用 - - - 801,790.72 801,790.72
应交税 费 - - - 81,360.00 81,360.00
其他负 债 - - - 178,615.69 178,615.69
负债总 计 - - - 10,551,943.68 10,551,943.68
利率敏 感度 缺口 30,217,702.54 6,794,400.00 20,562,000.00 219,732,960.88 277,307,063.42
上年度 末
2012 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,679,717.23 - - - 9,679,717.23
结算备 付金 178,539.05 - - - 178,539.05
存出保 证金 - - - 500,000.00 500,000.00
交易性 金融 资产 12,042,000.00 2,705,530.20 40,982,000.00 209,676,467.22 265,405,997.42
应收利 息 - - - 1,431,035.73 1,431,035.73
应收申 购款 198.81 - - 74,102.22 74,301.03
其他资 产 - - - - -
资产总 计 21,900,455.09 2,705,530.20 40,982,000.00 211,681,605.17 277,269,590.46
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,052,827.45 1,052,827.45
应付赎 回款 - - - 48,298.17 48,298.17
应付管 理人 报酬 - - - 329,600.76 329,600.76
应付托 管费 - - - 54,933.51 54,933.51
应付交 易费 用 - - - 155,604.48 155,604.48
应交税 费 - - - 81,360.00 81,360.00
其他负 债 - - - 60,111.16 60,111.16
负债总 计 - - - 1,782,735.53 1,782,735.53
利率敏 感度 缺口 21,900,455.09 2,705,530.20 40,982,000.00 209,898,869.64 275,486,854.93
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2012 年12 月31
日 ） 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
第 29 页 共 40 页
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
410,000.00 640,000.00
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-390,000.00 -620,000.00
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本 基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发 生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有
的证券 价格 实施 监控 ，定 期运用 多种 定量 方法 对基 金进行 风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指
标等来 测试 本基 金面 临的 潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 213,894,858.20 77.13 209,676,467.22 76.11
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 213,894,858.20 77.13 209,676,467.22 76.11
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年6 月 上年度 末 （ 2012 年 12 月泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
第 30 页 共 40 页
30 日 ） 31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 9,180,000.00 8,680,000.00
业绩比 较基 准下 降 5% -9,180,000.00 -8,680,000.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 213,894,858.20 74.31
其中： 股票 213,894,858.20 74.31
2 固定收 益投 资 45,665,450.00 15.86
其中： 债券 45,665,450.00 15.86
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,696,840.47 4.06
6 其他各 项资 产 16,601,858.43 5.77
7 合计 287,859,007.10 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 23,074,292.22 8.32
B
采矿业 - -
C
制造业 88,933,694.70 32.07
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
13,821,782.25 4.98
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
11,245,650.00 4.06 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
第 31 页 共 40 页
J
金融业 24,128,802.69 8.70
K
房地产 业 11,402,362.02 4.11
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 18,500,051.04 6.67
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 14,544,264.88 5.24
S
综合 8,243,958.40 2.97
合计 213,894,858.20 77.13
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300146 汤臣倍 健 539,113 23,715,580.87 8.55
2 300070 碧水源 490,978 18,500,051.04 6.67
3 300024 机器人 439,087 16,312,082.05 5.88
4 000712 锦龙股 份 785,775 13,821,782.25 4.98
5 002055 得润电 子 1,274,800 13,066,700.00 4.71
6 000998 隆平高 科 694,486 12,827,156.42 4.63
7 300212 易华录 374,855 11,245,650.00 4.06
8 600088 中视传 媒 772,342 11,036,767.18 3.98
9 600837 海通证 券 996,600 9,348,108.00 3.37
10 600705 中航投 资 652,269 9,138,288.69 3.30
11 600162 香江控 股 1,485,371 8,347,785.02 3.01
12 300147 香雪制 药 494,909 8,304,573.02 2.99
13 600783 鲁信创 投 620,780 8,243,958.40 2.97
14 600976 武汉健 民 359,287 7,760,599.20 2.80
15 002234 民和股 份 881,352 7,403,356.80 2.67
16 601601 中国太 保 354,200 5,642,406.00 2.03
17 002138 顺络电 子 229,700 4,134,600.00 1.49
18 600879 航天电 子 583,012 3,912,010.52 1.41
19 300043 星辉车 模 352,900 3,754,856.00 1.35
20 600633 浙报传 媒 162,610 3,507,497.70 1.26
21 300139 福星晓 程 150,442 3,181,848.30 1.15 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
第 32 页 共 40 页
22 600067 冠城大 通 382,300 3,054,577.00 1.10
23 002477 雏鹰农 牧 180,100 2,843,779.00 1.03
24 300224 正海磁 材 149,118 2,153,263.92 0.78
25 600104 上汽集 团 104,516 1,380,656.36 0.50
26 600867 通化东 宝 84,414 1,256,924.46 0.45
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600837 海通证 券 35,680,623.11 12.95
2 600585 海螺水 泥 30,130,838.67 10.94
3 300146 汤臣倍 健 26,790,274.79 9.72
4 300024 机器人 21,771,125.67 7.90
5 300212 易华录 16,561,776.52 6.01
6 600783 鲁信创 投 16,545,467.71 6.01
7 600976 武汉健 民 16,401,633.41 5.95
8 002055 得润电 子 15,618,614.90 5.67
9 300014 亿纬锂 能 15,530,846.94 5.64
10 300070 碧水源 14,724,929.65 5.35
11 600108 亚盛集 团 14,347,288.34 5.21
12 600887 伊利股 份 14,018,594.10 5.09
13 000712 锦龙股 份 13,784,573.53 5.00
14 600088 中视传 媒 13,522,606.90 4.91
15 002353 杰瑞股 份 12,878,243.33 4.67
16 000895 双汇发 展 12,399,206.19 4.50
17 600705 中航投 资 11,931,672.48 4.33
18 601901 方正证 券 11,595,461.15 4.21
19 600199 金种子 酒 11,490,866.59 4.17
20 601601 中国太 保 11,150,178.85 4.05
21 600162 香江控 股 11,012,727.96 4.00
22 000998 隆平高 科 10,601,896.11 3.85
23 600879 航天电 子 10,561,701.62 3.83
24 600016 民生银 行 10,262,627.92 3.73
25 002138 顺络电 子 10,137,197.15 3.68 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
第 33 页 共 40 页
26 300147 香雪制 药 9,529,719.34 3.46
27 300047 天源迪 科 9,062,962.85 3.29
28 002308 威创股 份 8,979,104.40 3.26
29 600889 南京化 纤 8,952,113.69 3.25
30 000001 平安银 行 8,781,548.57 3.19
31 600030 中信证 券 8,667,941.18 3.15
32 601318 中国平 安 8,616,788.30 3.13
33 002234 民和股 份 8,576,075.32 3.11
34 002375 亚厦股 份 8,542,428.34 3.10
35 000639 西王食 品 8,533,604.62 3.10
36 600521 华海药 业 8,492,154.79 3.08
37 000686 东北证 券 7,772,574.66 2.82
38 002635 安洁科 技 7,177,398.93 2.61
39 300043 星辉车 模 7,159,556.88 2.60
40 002241 歌尔声 学 7,157,267.12 2.60
41 600597 光明乳 业 7,112,931.26 2.58
42 600596 新安股 份 6,836,933.47 2.48
43 000961 中南建 设 6,461,206.66 2.35
44 000725 京东方 Ａ 6,082,601.00 2.21
45 000050 深天马 Ａ 5,993,500.96 2.18
46 002646 青青稞 酒 5,857,169.20 2.13
47 300144 宋城股 份 5,824,513.78 2.11
48 002564 张化机 5,816,501.00 2.11
49 600000 浦发银 行 5,797,899.76 2.10
50 300041 回天胶 业 5,797,527.00 2.10
51 600519 贵州茅 台 5,781,748.00 2.10
52 000848 承德露 露 5,777,186.57 2.10
53 601628 中国人 寿 5,735,266.14 2.08
54 600048 保利地 产 5,659,649.26 2.05
55 000527 美的电 器 5,603,188.38 2.03
注：表 中“ 买入 金额 ”为 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
第 34 页 共 40 页
1 600585 海螺水 泥 28,053,565.80 10.18
2 002653 海思科 27,770,743.94 10.08
3 600837 海通证 券 23,014,420.63 8.35
4 300014 亿纬锂 能 21,254,419.66 7.72
5 600535 天士力 19,188,831.19 6.97
6 600809 山西汾 酒 17,659,364.68 6.41
7 002065 东华软 件 16,756,503.91 6.08
8 600108 亚盛集 团 15,199,782.59 5.52
9 002353 杰瑞股 份 15,109,146.55 5.48
10 002635 安洁科 技 14,376,263.85 5.22
11 600887 伊利股 份 14,190,084.46 5.15
12 300058 蓝色光 标 13,416,647.42 4.87
13 002415 海康威 视 13,218,896.48 4.80
14 601901 方正证 券 12,919,851.81 4.69
15 000895 双汇发 展 12,393,013.60 4.50
16 300212 易华录 11,520,622.65 4.18
17 601166 兴业银 行 11,114,320.35 4.03
18 601318 中国平 安 11,053,256.16 4.01
19 300133 华策影 视 10,685,561.96 3.88
20 600199 金种子 酒 10,635,547.28 3.86
21 002081 金 螳 螂 10,167,661.33 3.69
22 002241 歌尔声 学 10,051,304.08 3.65
23 600016 民生银 行 8,959,732.60 3.25
24 002308 威创股 份 8,823,423.06 3.20
25 600976 武汉健 民 8,788,079.13 3.19
26 000639 西王食 品 8,671,128.41 3.15
27 000001 平安银 行 8,661,125.30 3.14
28 002375 亚厦股 份 8,581,988.41 3.12
29 600519 贵州茅 台 8,498,036.87 3.08
30 600783 鲁信创 投 8,124,618.79 2.95
31 600138 中青旅 8,043,671.20 2.92
32 300047 天源迪 科 8,026,118.09 2.91
33 600889 南京化 纤 7,955,590.85 2.89
34 000686 东北证 券 7,860,759.45 2.85
35 600030 中信证 券 7,819,256.74 2.84
36 600521 华海药 业 7,707,187.91 2.80
37 600104 上汽集 团 7,643,763.34 2.77
38 002273 水晶光 电 7,304,119.06 2.65 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
第 35 页 共 40 页
39 600596 新安股 份 6,991,695.08 2.54
40 600597 光明乳 业 6,977,451.71 2.53
41 300070 碧水源 6,911,151.97 2.51
42 002250 联化科 技 6,795,988.83 2.47
43 002475 立讯精 密 6,667,619.50 2.42
44 000848 承德露 露 6,555,772.04 2.38
45 300026 红日药 业 6,506,808.16 2.36
46 300043 星辉车 模 6,452,271.15 2.34
47 000050 深天马 Ａ 6,384,638.99 2.32
48 601877 正泰电 器 6,260,733.33 2.27
49 600557 康缘药 业 6,160,682.14 2.24
50 300144 宋城股 份 6,032,584.92 2.19
51 002564 张化机 5,814,866.70 2.11
52 601628 中国人 寿 5,775,920.00 2.10
53 600000 浦发银 行 5,773,778.00 2.10
54 600879 航天电 子 5,764,438.96 2.09
55 000527 美的电 器 5,758,892.20 2.09
56 601601 中国太 保 5,688,069.00 2.06
57 000961 中南建 设 5,627,579.09 2.04
58 000725 京东方 Ａ 5,611,540.00 2.04
注：表 中“ 卖出 金额 ”为 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 690,890,989.05
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 707,772,258.73
注：“ 买入 金额 ”（ 或“ 买入股 票成 本” ）、 “卖 出金额 ”（ 或“ 卖出 股票 收入” ）均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 16,865,118.00 6.08
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,562,000.00 7.41
其中： 政策 性金 融债 20,562,000.00 7.41
4 企业债 券 8,238,332.00 2.97
5 企业短 期融 资券 - - 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
第 36 页 共 40 页
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 45,665,450.00 16.47
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110238 11 国开 38 200,000 20,562,000.00 7.41
2 010308 03 国债 ⑻ 168,820 16,865,118.00 6.08
3 126018 08 江 铜债 76,000 6,794,400.00 2.45
4 126011 08 石 化债 14,840 1,443,932.00 0.52
注：以 上为 本基 金本 报告 期末持 有的 全部 债券 。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
报告期内基金 投 资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.10.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
第 37 页 共 40 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 211,812.07
2 应收证 券清 算款 15,821,659.15
3 应收股 利 -
4 应收利 息 498,649.35
5 应收申 购款 69,737.86
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,601,858.43
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000998 隆平高 科 12,827,156.42 4.63 重大事 项
2 600088 中视传 媒 11,036,767.18 3.98 重大事 项
7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
8,447 30,291.36 150,425,305.19 58.79% 105,445,793.40 41.21%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
9,020.05 0.0035%
注：1 、本 基金 本报 告期 末 ，本公 司高 级管 理人 员、 基金投 资和 研 究 部门 负责 人未持 有本 基金 ；
2 、本 基金 本报 告期 末， 本 基金的 基金 经理 未持 有本 基金。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 4 月 9 日 ） 基金 份额 总 额
1,294,884,284.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 271,812,221.21
本报告 期基 金总 申购 份额 9,706,486.38
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 25,647,609.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 255,871,098.59
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1.2013 年 3 月 20 日， 本 基金管 理人 发布 公告 ，聘 任刘青 山先 生担 任公 司总 经理， 原公 司 总
经理缪 钧伟 先生 由于 任期 届满离 职 。 上 述变 更事 项 ， 由 泰达 宏利 基金 管理 有 限公司 第三 届董 事会
第四十 二次 会议 审议 通过 ，已经 中国 证券 监督 管理 委员会 许可 ［2013 ］258 号文核 准批 复。
2. 本报 告期 内基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业 务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 涉及 托管 业务 的部门 及其 相关 高级 管理 人员没 有发 生 受
到监管 部门 稽查 或处 罚的 任何情 况。
泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券 1 770,362,804.70 55.14% 695,655.17 54.94% -
中银国际 1 506,352,541.28 36.25% 460,983.26 36.41% -
中金公司 1 120,264,801.30 8.61% 109,489.48 8.65% -
高华证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：( 一) 本基 金本 报告 期 未新增 席位 ，撤 销齐 鲁证 券交易 席位 。
( 二) 交易 席位 选择 的标 准 和程序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证券 - - - - - -
中银国际 15,819,926.33 100.00% - - - -
中金公司 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告
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《 泰达 宏利基 金管 理有限公 司关
于 旗下 部分基 金实 施特定申 购费
率的公 告 》
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2013 年 6 月 13 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件；
2 、基 金合 同；
3 、托 管协 议；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
11.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业时间 免费查阅，或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸（ 《中国证券
报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ） 或登 录本 基金 管 理人互 联网 网址 （http://www.mfcteda.com ）
查阅。
投资者对本报 告书如 有 疑 问，可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司：客户服务 中
心电话 ：400-698-8888 （ 免长话 费） 或 010-66555662 网 址：http://www.mfcteda.com
泰达宏利基金管理有限公司
2013 年 8 月27 日
