泰 达 宏 利 市值 优 选 股 票型 证 券 投 资基 金
2013 年 半年 度 报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年6 月30 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 32
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 34
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 34
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 34
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 34
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 34
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 35
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 35
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 35 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 36
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 36
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 36
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 36
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 36
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 36
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 37
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 37
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 37
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 39
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 39
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 39
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 40
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 40
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰达宏 利市 值优 选股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 泰达宏 利市 值优 选股 票
基金主 代码 162209
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 8 月 3 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 7,394,446,660.63 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 兼顾 大盘 股和 中小 盘股， 把握 不同 市值 的股 票
在不同 市场 环境 下的 投资 机会， 投资 于其 中的 优质 股
票，力 争获 取基 金 资 产的 长期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 将使 用成 功运 用的MVPS 模 型来 进行 资产 配置 调
整。 MVPS 模 型主 要考 虑 M （ 宏观经 济环 境 ） 、 V （ 价值 ） 、
P（政 策） 、S （ 市场 气氛 ）四方 面因 素。MVPS 模型作
为本基 金管 理人 持续 一致 的资产 配置 工具 ，通 过定 量
和定性 分析 的有 效结 合判 断未来 市场 的发 展趋 势， 为
本基金 的资 产配 置提 供支 持。
本基金 股票 资产 比例 最高 可以达 到 95 ％ ，最 低保 持 在
60％以 上， 债券 资产 比例 最高可 以达 到 35 ％ ，最 低 为
0％， 并 保持 现金 及到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 比
例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5 ％， 以 保持 基金 资产 流
动性的 要求 。
业绩比 较基 准 75%× 沪深300 指数 收益 率 +25%× 上证 国债 指数 收益
率。
风险收 益特 征 本基金 是股 票型 证券 投资 基金， 其投 资目 标和 投资 策
略决定 了本 基金 属于 高风 险、高 收益 的基 金产 品， 预
期收益 和风 险高 于混 合型 、债券 型和 货币 市场 基金
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 曹桢桢 田青
联系电 话 010－66577728 010-67595096
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-69-88888 010-67595096 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
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传真 010－66577666 010-66275853
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 刘惠文 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 259,427,619.37
本期利 润 806,903,572.67
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1035
本期加 权平 均净 值利 润率 13.18%
本期基 金份 额净 值增 长率 14.14%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -2,320,216,774.88
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3138
期末基 金资 产净 值 5,979,231,676.15
期末基 金份 额净 值 0.8086
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -19.14%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ， 计 入 费用后 实际 收益泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
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水平要 低于 所列 数字
3． 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰 低 数
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.27% 2.20% -11.78% 1.40% 4.51% 0.80%
过去三 个月 0.92% 1.78% -8.69% 1.09% 9.61% 0.69%
过去六 个月 14.14% 1.56% -9.14% 1.12% 23.28% 0.44%
过去一 年 15.70% 1.36% -6.92% 1.02% 22.62% 0.34%
过去三 年 24.42% 1.31% -7.49% 1.03% 31.91% 0.28%
自基金 合同
生效起 至今
-19.14% 1.61% -34.10% 1.46% 14.96% 0.15%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准： 75 %× 沪深300 指数 收 益率 +2 5%× 上证 国债 指数 收益率 。 沪 深 300 指
数是由 上海 和深 圳证 券市 场中选 取 300 只 A 股作 为 样本编 制而 成的 成份 股指 数， 该 指数 的指 数样
本覆盖了沪深 两地市场 八 成左右的市值 ，具有良 好 的市场代表性 。上证国 债 指数是以上 海证券交
易所上 市的 所有 固定 利率 国债为 样本,按 照国 债发 行 量加权 而成 ，具 有良 好的 市场 代 表性 。 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 在建 仓期 末及 报告期 末已 满足 基金 合同 规定的 投资 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财 荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列基 金 、泰达宏利行 业精选基 金 、泰达宏利风 险
预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股
票型基金、泰 达宏利市 值 优选股票型基 金、泰达 宏 利集利债券型 基金、泰 达 宏利品质生 活灵活配泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
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置混合型基金 、泰达宏 利 红利先锋股票 型基金、 泰 达宏 利中证财 富大盘指 数 型基金、泰 达宏利领
先中小盘股票 型基金、 泰 达宏利聚利分 级债券型 基 金、泰达宏利 全球新格 局 证券投资基 金、泰达
宏利中 证 500 指 数分 级证 券投资 基金 、泰 达宏 利逆 向策略 股票 型证 券投 资基 金、泰 达宏 利信 用 合
利定期开放债 券型证券 投 资基金、泰达 宏利高票 息 定期开放债券 型证券投 资 基金在内的 二十只证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴俊峰
本基金 基
金经理
2009 年 8 月
25 日
- 8
硕士。
2005 年 5
月至 2005
年 8 月期
间就职 于
国信证 券
经济研 究
所，任 研
究员。
2005 年 8
月加盟 泰
达宏利 基
金管理 有
限公司 ，
先后担 任
研究员 、
研究主 管
等职务 ；
8 年基 金
从业经
验，具 有
基金从 业
资格。
注：证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 建立了 公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资组 合享有公 平 的投资 机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 在 本报告期内， 本基金管 理 人旗下所有 投资组合
的同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量均 不超 过该 证券当 日成 交量 的 5% ， 在 本报告 期内 也未 发 生
因异常 交易 而受 到监 管机 构的处 罚情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半 年 A 股 市场 表现 出明 显的结 构性 行情 ，以 创业 板和中 小板 为主 的成 长股 表现较 好， 而 以
沪深 300 指 数为 代表 的大 盘股表 现很 差， 上半 年跌 幅超 过 12% 。 从上 市公 司 的财务 表现 来看 ，一
季度创 业板 市值 排名 前一 百的公 司简 单算 术平 均收 入增速 为 49% ， 而扣 非后 净 利润增 速超 过 100% ；
而沪 深 300 指数 成分 股利 润平均 增速 为个 位数 ，从 这个角 度上 看， 成长 股的 走强是 有基 本面 支 撑
的。
6 月份市场经 历了一轮 由 流动性紧缩导 致的下跌 ， 但随后优质成 长股止跌 并 且有很多创出 新
高，而周期股 和金融股 再 次被抛售，以 往所谓的 风 格轮动并未发 生。究其 原 因，应该是 投 资者对
中国经济需长 期去杠杆 和 结构转型形成 了共识， 对 这些产能过剩 的行业， 以 及为这些产 能过剩行
业提供 资金 的银 行业 ，都 失去了 信心 ，导 致这 些行 业估值 没有 下限 。
本基金长期以 来配置以 医 药、电子、消 费等行业 为 主，上半年获 取不错的 绝 对收益，在整 个
经济大 格局 发生 变化 以前 ，以成 长股 配置 为主 的风 格不会 发生 大的 变化 。 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.8086 元， 本 报告期 份额 净值 增长 率 为 14.14% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率为-9.14% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
按照目前的宏 观政策， 下 半年经济增速 继续向下 是 大概率事件， 而政府部 门 、企业部门和 金
融部门的去杠 杆刚刚开 始 ，可以确定的 是下半年 流 动性充裕程度 要低于上 半 年。在这种 宏观背景
下，传统周期 股和金融 股 仍然缺乏投资 机会，而 成 长股面临估值 偏高和基 本 面需要检验 的压力，
只有少数基本 面不低于 预 期的优质成长 股具备继 续 创新高的可能 ，而那些 估 值过高且以 概念为主
的个股 下跌 压力 较大 。
本基金的组合 配置依然 以 中国经济转型 为大背景 ， 回避需要长期 去杠杆的 传 统周期股和金 融
股， 积极 寻找 受益 于经 济 转型的 创新 型和 服务 型行 业和个 股 ， 下 半年 依旧 看 好医药 、 传媒 、 电子 、
消费等 行业 ，相 信通 过对 优质成 长股 的集 中投 资， 能够取 得不 错的 绝对 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 基金经理及研 究部、交 易 部、固定收益 部、监察 稽 核 部、金融 工程部、
风险管理部、 基金运营 部 的相关人员， 均具有丰 富 的专业工作经 历，具备 良 好的专业经 验和专业
胜任能力。基 金经理参 与 估值委员会对 相关停牌 品 种估值的讨论 ，发表相 关 意见和建议 ，但涉及
停牌品种的基 金经理不 参 与最终的投票 表决。本 公 司参与估值流 程各方之 间 没有存在任 何重大利
益冲突 ，一 切以 投资 者利 益最大 化为 最高 准则 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 市值 优选股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 331,190,696.53 373,955,037.53
结算备 付金
7,902,850.02 5,945,344.71
存出保 证金
2,585,317.08 3,472,861.91
交易性 金融 资产 6.4.7.2 5,561,804,199.83 5,205,257,873.81
其中： 股票 投资
5,350,916,199.83 5,205,257,873.81
基金投 资
- -
债券投 资
210,888,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 80,000,320.00 70,800,626.20
应收证 券清 算款
7,721,085.58 10,932,922.92
应收利 息 6.4.7.5 3,566,304.47 167,232.74
应收股 利
- -
应收申 购款
370,186.89 56,871.27
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
5,995,140,960.40 5,670,588,771.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
第 13 页 共 40 页
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 9,519,066.68
应付赎 回款
1,692,228.02 1,619,862.83
应付管 理人 报酬
7,624,415.15 6,693,466.37
应付托 管费
1,270,735.90 1,115,577.74
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 5,111,215.15 4,563,492.21
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 210,690.03 2,624,510.60
负债合 计
15,909,284.25 26,135,976.43
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 7,394,446,660.63 7,967,432,500.25
未分配 利润 6.4.7.10 -1,415,214,984.48 -2,322,979,705.59
所有者 权益 合计
5,979,231,676.15 5,644,452,794.66
负债和 所有 者权 益总 计
5,995,140,960.40 5,670,588,771.09
注： 报 告截 止 日2013 年06 月 30 日 ， 基 金份 额净 值0.8086 元 ， 基 金份 额总 额7,394,446,660.63
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 市值 优选股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
881,644,446.35 579,227,809.43
1.利息 收入
4,600,631.59 5,238,023.23
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,192,281.33 2,413,733.93
债券利 息收 入
2,967,953.97 47,268.14
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
440,396.29 2,777,021.16
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
328,940,169.43 -112,193,142.35
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 291,707,738.96 -139,117,161.85
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 3,658.88 - 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
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资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 37,228,771.59 26,924,019.50
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 547,475,953.30 686,097,296.09
4.汇兑 收益 （ 损失以“- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 627,692.03 85,632.46
减： 二、费用
74,740,873.68 70,712,930.72
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 45,451,858.62 39,818,604.08
2．托 管费 6.4.10.2.2 7,575,309.83 6,636,434.05
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.18 21,460,708.68 23,989,648.32
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 252,996.55 268,244.27
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
806,903,572.67 508,514,878.71
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
806,903,572.67 508,514,878.71
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 市值 优选股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,967,432,500.25 -2,322,979,705.59 5,644,452,794.66
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 806,903,572.67 806,903,572.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-572,985,839.62 100,861,148.44 -472,124,691.18
其中：1. 基 金申 购款 1,005,625,539.42 -209,206,380.92 796,419,158.50
2. 基金 赎回 款 -1,578,611,379.04 310,067,529.36 -1,268,543,849.68
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- - - 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
第 15 页 共 40 页
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,394,446,660.63 -1,415,214,984.48 5,979,231,676.15
项目
上年度 可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,143,689,563.64 -2,962,191,848.33 5,181,497,715.31
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 508,514,878.71 508,514,878.71
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-9,291,893.51 4,057,795.89 -5,234,097.62
其中：1.基 金申 购款 212,572,481.43 -69,155,430.31 143,417,051.12
2. 基金 赎回 款 -221,864,374.94 73,213,226.20 -148,651,148.74
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,134,397,670.13 -2,449,619,173.73 5,684,778,496.40
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报 表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘青 山______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰达宏 利市 值优 选股 票型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”， 原泰 达荷 银市 值 优选股 票型 证
券投资基金)经 中国证券监 督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”)证监基 金字[2007] 第 204 号
《关于同意泰 达荷银市 值 优选股票型证 券投资基 金 募集的批复》 核准，由 泰 达荷银基金 管 理有限
公司( 于2010 年3 月9 日 更名为 泰达 宏利 基金 管理 有限公 司) 依照 《 中华 人民 共和国 证券 投资 基 金
法》和《泰达 荷银市值 优 选股票型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契 约型开放
式，存 续期 限不 定， 首次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募 集 11,867,940,890.99 元， 业经 普华泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
第 16 页 共 40 页
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2007) 第 101 号 验资 报告 予 以验证 。经 向中 国
证监会 备案 ， 《 泰达 荷银 市 值优选 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2007 年 8 月 3 日 正式 生效 ，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 11,868,700,887.87 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
759,996.88 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为泰 达宏利 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中 国
建设银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “中 国建 设银 行”) 。
2010 年 3 月 17 日， 经基 金管理 人董 事会 批准 、报 中国证 监会 同意 ，本 基金 更名为 泰达 宏 利
市值优 选股 票型 证券 投资 基金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利市值优选 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 发 行、上市的股 票、国债 、 金融债、企 业债、可
转债、央行票 据、短期 融 资券、回购、 权证、资 产 支持证券及中 国证监会 批 准的允许基 金投资的
其 他 金 融 工 具 。 在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 资 产 配 置 的 比 例 范 围 是 ： 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的
60-95% ，债 券资 产占 基金 资产 的 0-35% ， 权证 占基 金资产 净值 的 0-3% ，资 产 支持证 券占 基金 资产
净值的 0-20%，并 保持现 金或 者到期日 在一年以 内 的政府债券的 比例合计 不 低于基金资产 净值的
5%。如法律法 规或监管 机 构以后允许基 金投资其 他 品种，基金管 理人在履 行 适当程序后 ，可以将
其纳入投资范 围。本基金 的业绩比较基 准为： 75 %× 沪深 300 指数收益率 +25% × 上证国债指 数收
益率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2013 年8 月27 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 按照 财政 部 于2006 年2 月 15 日颁 布的 《 企业会 计准 则－ 基本 准则 》 和 38 项 具体
会计准则、其后颁 布的企 业会计准则应用指 南、企 业会计准则解释以 及其他 相关规定( 以 下 合称
“企业 会计 准则 ”) 、 中 国 证监会 公告[2010]5 号 《 证 券投资 基金 信息 披 露XBRL 模板 第 3 号<年度
报告和 半年 度报 告>》 、中 国证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资 基金会 计核 算业 务
指引》 、 《泰 达宏 利市 值优 选股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 在财 务报 表附注 6.4.4 所 列示 的 中
国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2013 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2013
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2013 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
第 17 页 共 40 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红 利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
（1） 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。
（3 ）
对 基 金 取 得 的 企业 债 券 利 息 收 入 ， 由 发行债 券 的 企 业 在 向 基 金派 发利 息 时 代 扣 代缴
20% 的 个人 所得 税， 暂不 征 收企业 所得 税。2013 年 1 月 1 日以 前， 对基 金取 得 的股票 的股 息、 红
利收入，由上 市公司在 向 基金派发股息 、红利时 暂 减按 50%计 入个人应 纳税 所得额，依照 现行税
法规定 即20% 代 扣代 缴个 人所得 税， 暂不 征收 企业 所得税 。 自 2013 年1 月1 日起， 对基 金从 公开
发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ，持 股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的 ，其股 息红 利所 得全
额计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 在 1 个月 以上 至1 年(含1 年) 的， 暂减 按 50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
（4） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
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活期存 款 331,190,696.53
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 331,190,696.53
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 4,217,114,726.90 5,350,916,199.83 1,133,801,472.93
债券
交易所 市场 12,024,400.00 11,988,000.00 -36,400.00
银行间 市场 200,076,600.00 198,900,000.00 -1,176,600.00
合计 212,101,000.00 210,888,000.00 -1,213,000.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,429,215,726.90 5,561,804,199.83 1,132,588,472.93
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产和 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 80,000,320.00 -
合计 80,000,320.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 68,004.11
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 - 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
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应收结 算备 付金 利息 3,556.30
应收债 券利 息 3,413,941.92
应收买 入返 售证 券利 息 78,637.45
应收申 购款 利息 1,001.29
其他 1,163.40
合计 3,566,304.47
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 5,108,233.13
银行间 市场 应付 交易 费用 2,982.02
合计 5,111,215.15
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 433.19
预提费 用 210,256.84
合计 210,690.03
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 7,967,432,500.25 7,967,432,500.25
本期申 购 1,005,625,539.42 1,005,625,539.42
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,578,611,379.04 -1,578,611,379.04
本期末 7,394,446,660.63 7,394,446,660.63
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -2,772,122,933.32 449,143,227.73 -2,322,979,705.59 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
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本期利 润 259,427,619.37 547,475,953.30 806,903,572.67
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
192,478,539.07 -91,617,390.63 100,861,148.44
其中： 基金 申购 款 -335,561,599.88 126,355,218.96 -209,206,380.92
基金赎 回款 528,040,138.95 -217,972,609.59 310,067,529.36
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -2,320,216,774.88 905,001,790.40 -1,415,214,984.48
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,036,338.37
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 105,661.77
其他 50,281.19
合计 1,192,281.33
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 7,327,790,536.60
减：卖 出股 票成 本总 额 7,036,082,797.64
买卖股 票差 价收 入 291,707,738.96
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
19,800,286.90
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
19,679,937.61
减：应 收利 息总 额 116,690.41
债券投 资收 益 3,658.88
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
第 21 页 共 40 页
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 买卖 权证差 价收 入。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 37,228,771.59
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 37,228,771.59
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 547,475,953.30
—— 股 票投 资 548,688,953.30
—— 债 券投 资 -1,213,000.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 547,475,953.30
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 570,889.79
基金转 换费 收入 56,802.24
合计 627,692.03
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2 、本 基金 的基 金转 换费 用 中的赎 回费的 25% 归 入基 金资产 。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 21,459,908.68
银行间 市场 交易 费用 800.00
合计
21,460,708.68 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
第 22 页 共 40 页
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 61,491.13
信息披 露费 148,765.71
债券账 户维 护费 9,000.00
银行费 用 33,339.71
其他 400.00
合计 252,996.55
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 无或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 本报 告期 无资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内 按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
第 23 页 共 40 页
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
45,451,858.62 39,818,604.08
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
7,391,313.31 6,772,179.98
注： 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前 一日基 金资 产净 值 X
1.5% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
7,575,309.83 6,636,434.05
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公式 为： 日托 管 费＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告 期及上年 度 可比期间内均 无与关联 方 进行的银行间 同业市场 的 债券（含回购 ）
交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
第 24 页 共 40 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比例
中国建
设银行
北碚支
行营业
部
49,411.24 0.00% 49,411.24 0.00%
注：本基金管 理人之外 的 其他关联方投 资本基金 按 照公告的费率 条款执行 ， 不存在费率 优惠的情
况。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 331,190,696.53 1,036,338.37 583,698,591.30 2,302,746.21
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2013 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 期末估 值总 额 备注 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
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代码 名称 认购日 通日 受限
类型
价格 值单价 （单位 ： 股） 成本总 额
000883
湖北
能源
2012 年9
月27 日
2013
年 9 月
30 日
非公开
发行流
通受限
5.20 4.83 22,200,000 115,440,000.00 107,226,000.00 -
000789
江西
水泥
2012 年
11 月14
日
2013
年11
月15
日
非公开
发行流
通受限
10.30 8.40 2,000,000 20,600,000.00 16,800,000.00 -
601377
兴业
证券
2013 年5
月10 日
2014
年 5 月
12 日
非公开
发行流
通受限
9.88 9.08 1,600,000 15,808,000.00 14,528,000.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600088
中视
传媒
2013
年 5 月
30 日
重大
事项
14.29 - - 4,977,113 67,033,458.34 71,122,944.77 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 ，属于高风险 品种。本 基 金投资的金融 工
具主要包括股 票投资、 债 券投资及权证 投资等。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些 金融工具
相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基 金 的基金管 理 人从事风险 管理的主
要目标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 ， 使本基金在风 险和收益 之 间取得最佳 的平衡以
实现“ 风险 和收 益相 匹配 ”的风 险收 益目 标。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
第 26 页 共 40 页
管理人在董事 会下设立 风 险管理委员会 ，负责制 定 风险管理的宏 观政策， 审 议通过风险 控制的总
体措施等；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施；在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由监察 稽 核部负责，协 调并与各 部 门合作完成 运作风险
管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。 监察 稽核 部对公 司执 行总 裁负 责， 并由督 察长 分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场 进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
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现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持 大部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 因此除部分 基金资产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 及时变现。此 外，本基 金 可通过卖出 回购金融
资产方 式借 入短 期资 金应 对流动 性需 求， 其上 限一 般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价值 。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化 。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 331,190,696.53 - - - 331,190,696.53
结算备 付金 7,902,850.02 - - - 7,902,850.02
存出保 证金 2,585,317.08 - - - 2,585,317.08
交易性 金融 资产 210,888,000.00 0.00 0.00 5,350,916,199.83 5,561,804,199.83
买入返 售金 融资 产 80,000,320.00 - - - 80,000,320.00
应收证 券清 算款 - - - 7,721,085.58 7,721,085.58
应收利 息 - - - 3,566,304.47 3,566,304.47
应收申 购款 2,584.49 - - 367,602.40 370,186.89
资产总 计 632,569,768.12 - - 5,362,571,192.28 5,995,140,960.40 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
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负债
应付赎 回款 - - - 1,692,228.02 1,692,228.02
应付管 理人 报酬 - - - 7,624,415.15 7,624,415.15
应付托 管费 - - - 1,270,735.90 1,270,735.90
应付交 易费 用 - - - 5,111,215.15 5,111,215.15
其他负 债 - - - 210,690.03 210,690.03
负债总 计 - - - 15,909,284.25 15,909,284.25
利率敏 感度 缺口 632,569,768.12 - - 5,346,661,908.03 5,979,231,676.15
上年度 末
2012 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 373,955,037.53 - - - 373,955,037.53
结算备 付金 5,945,344.71 - - - 5,945,344.71
存出保 证金 - - - 3,472,861.91 3,472,861.91
交易性 金融 资产 - - - 5,205,257,873.81 5,205,257,873.81
买入返 售金 融资 产 70,800,626.20 - - - 70,800,626.20
应收证 券清 算款 - - - 10,932,922.92 10,932,922.92
应收利 息 - - - 167,232.74 167,232.74
应收申 购款 298.21 - - 56,573.06 56,871.27
资产总 计 450,701,306.65 - - 5,219,887,464.44 5,670,588,771.09
负债
应付证 券清 算款 - - - 9,519,066.68 9,519,066.68
应付赎 回款 - - - 1,619,862.83 1,619,862.83
应付管 理人 报酬 - - - 6,693,466.37 6,693,466.37
应付托 管费 - - - 1,115,577.74 1,115,577.74
应付交 易费 用 - - - 4,563,492.21 4,563,492.21
其他负 债 - - - 2,624,510.60 2,624,510.60
负债总 计 - - - 26,135,976.43 26,135,976.43
利率敏 感度 缺口 450,701,306.65 - - 5,193,751,488.01 5,644,452,794.66
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2012 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
270,000.00 0.00
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-270,000.00 0.00
泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
第 29 页 共 40 页
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对 单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有
的证券 价格 实施 监控 ，定 期运用 多种 定量 方法 对基 金进行 风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指
标等来 测试 本基 金面 临的 潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 5,350,916,199.83 89.49 5,205,257,873.81 92.22
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,350,916,199.83 89.49 5,205,257,873.81 92.22
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 165,150,000.00 247,060,000.00
业绩比 较基 准下 降 5% -165,150,000.00 -247,060,000.00
泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
第 30 页 共 40 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 5,350,916,199.83 89.25
其中： 股票 5,350,916,199.83 89.25
2 固定收 益投 资 210,888,000.00 3.52
其中： 债券 210,888,000.00 3.52
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 80,000,320.00 1.33
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 339,093,546.55 5.66
6 其他各 项资 产 14,242,894.02 0.24
7 合计 5,995,140,960.40 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 4,074,750,456.50 68.15
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
107,226,000.00 1.79
E
建筑业 155,310,848.00 2.60
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
402,561,719.50 6.73
J
金融业 14,528,000.00 0.24
K
房地产 业 71,543,466.74 1.20
L
租赁和 商务 服务 业 114,670,395.84 1.92 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
第 31 页 共 40 页
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 339,202,368.48 5.67
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 71,122,944.77 1.19
S
综合 - -
合计 5,350,916,199.83 89.49
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002450 康得新 19,000,000 531,620,000.00 8.89
2 002236 大华股 份 13,000,000 496,990,000.00 8.31
3 002241 歌尔声 学 10,000,000 362,900,000.00 6.07
4 300070 碧水源 9,002,186 339,202,368.48 5.67
5 600535 天士力 8,500,000 332,775,000.00 5.57
6 000895 双汇发 展 8,500,000 326,740,000.00 5.46
7 002415 海康威 视 8,999,892 318,056,183.28 5.32
8 600521 华海药 业 17,000,000 259,250,000.00 4.34
9 600887 伊利股 份 8,000,000 250,240,000.00 4.19
10 600557 康缘药 业 8,000,000 212,400,000.00 3.55
11 300212 易华录 6,515,752 195,472,560.00 3.27
12 002635 安洁科 技 4,300,000 193,801,000.00 3.24
13 000538 云南白 药 2,299,707 193,198,385.07 3.23
14 000527 美的电 器 15,000,000 186,300,000.00 3.12
15 002375 亚厦股 份 5,042,560 155,310,848.00 2.60
16 002038 双鹭药 业 1,999,895 117,193,847.00 1.96
17 002344 海宁皮 城 6,000,544 114,670,395.84 1.92
18 000883 湖北能 源 22,200,000 107,226,000.00 1.79
19 300146 汤臣倍 健 2,300,000 101,177,000.00 1.69
20 002649 博彦科 技 3,855,562 95,425,159.50 1.60
21 300088 长信科 技 4,000,000 84,360,000.00 1.41
22 600067 冠城大 通 8,954,126 71,543,466.74 1.20
23 600088 中视传 媒 4,977,113 71,122,944.77 1.19
24 600571 信雅达 7,000,000 70,840,000.00 1.18
25 300043 星辉车 模 5,000,000 53,200,000.00 0.89 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
第 32 页 共 40 页
26 300170 汉得信 息 1,800,000 40,824,000.00 0.68
27 002567 唐人神 4,999,873 37,749,041.15 0.63
28 000789 江西水 泥 2,000,000 16,800,000.00 0.28
29 601377 兴业证 券 1,600,000 14,528,000.00 0.24
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000100 TCL 集团 450,562,825.02 7.98
2 600887 伊利股 份 390,049,727.38 6.91
3 601318 中国平 安 388,892,098.62 6.89
4 000001 平安银 行 359,046,170.23 6.36
5 000895 双汇发 展 329,917,482.16 5.84
6 600837 海通证 券 292,500,726.83 5.18
7 600060 海信电 器 277,547,963.59 4.92
8 600521 华海药 业 272,140,737.35 4.82
9 000527 美的电 器 270,549,198.44 4.79
10 002635 安洁科 技 225,307,442.54 3.99
11 002450 康得新 208,035,692.58 3.69
12 000651 格力电 器 197,182,778.76 3.49
13 300212 易华录 187,896,660.67 3.33
14 600031 三一重 工 186,581,255.23 3.31
15 000423 东阿阿 胶 183,741,338.34 3.26
16 000858 五 粮 液 180,834,981.84 3.20
17 000002 万
科Ａ 167,664,612.61 2.97
18 300070 碧水源 158,055,586.63 2.80
19 002375 亚厦股 份 152,160,183.84 2.70
20 300146 汤臣倍 健 145,123,228.25 2.57
21 002294 信立泰 127,196,851.60 2.25
22 002415 海康威 视 125,186,231.82 2.22
23 002241 歌尔声 学 118,288,889.41 2.10
24 002344 海宁皮 城 117,949,213.57 2.09
25 002038 双鹭药 业 115,775,478.83 2.05
注：表 中“ 买入 金额 ”为 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
第 33 页 共 40 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000100 TCL 集团 651,509,357.21 11.54
2 601318 中国平 安 366,417,913.43 6.49
3 000001 平安银 行 356,779,577.99 6.32
4 000651 格力电 器 319,831,038.06 5.67
5 600031 三一重 工 306,606,589.68 5.43
6 600837 海通证 券 257,705,274.58 4.57
7 601601 中国太 保 236,937,391.86 4.20
8 600060 海信电 器 235,625,394.39 4.17
9 601628 中国人 寿 226,078,124.90 4.01
10 000024 招商地 产 214,032,202.07 3.79
11 002081 金 螳 螂 187,155,811.33 3.32
12 600887 伊利股 份 184,631,059.26 3.27
13 000423 东阿阿 胶 181,310,502.79 3.21
14 000562 宏源证 券 164,448,553.13 2.91
15 000858 五 粮 液 164,398,098.61 2.91
16 600519 贵州茅 台 161,421,612.12 2.86
17 000002 万
科Ａ 152,525,974.88 2.70
18 000581 威孚高 科 152,317,504.91 2.70
19 002294 信立泰 135,699,818.40 2.40
20 601788 光大证 券 131,469,524.45 2.33
21 600166 福田汽 车 124,437,237.49 2.20
22 000338 潍柴动 力 121,720,481.31 2.16
23 002475 立讯精 密 121,542,677.94 2.15
注：表 中“ 卖出 金额 ”为 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,633,052,170.36
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,327,790,536.60
注：“ 买入 金额 ”（ 或“ 买入股 票成 本” ）、 “卖 出金额 ”（ 或“ 卖出 股票 收入” ）均 按 买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
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7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 11,988,000.00 0.20
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 198,900,000.00 3.33
其中： 政策 性金 融债 198,900,000.00 3.33
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 210,888,000.00 3.53
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130201 13 国开 01 2,000,000 198,900,000.00 3.33
2 010308 03 国债 ⑻ 120,000 11,988,000.00 0.20
注：以 上为 本基 金本 报告 期末持 有的 全部 债券 。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持 证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
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日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.10.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,585,317.08
2 应收证 券清 算款 7,721,085.58
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,566,304.47
5 应收申 购款 370,186.89
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,242,894.02
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限 的 情况。
7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
268,409 27,549.18 1,002,672,032.42 13.56% 6,391,774,628.21 86.44%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
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基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
216,594.28 0.0029%
注：1 、本 基金 本报 告期 末 ，本公 司高 级管 理人 员、 基金投 资和 研究 部门 负责 人未持 有本 基金 ；
2 、本 基金 本报 告期 末， 本 基金的 基金 经理 未持 有本 基金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 8 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
11,868,700,887.87
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,967,432,500.25
本报告 期基 金总 申购 份额 1,005,625,539.42
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,578,611,379.04
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,394,446,660.63
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1.2013 年 3 月 20 日， 本 基金管 理人 发布 公告 ，聘 任刘青 山先 生担 任公 司总 经理， 原公 司 总
经理缪 钧伟 先生 由于 任期 届满离 职 。 上 述变 更事 项 ， 由 泰达 宏利 基金 管理 有 限公司 第三 届董 事会
第四十 二次 会议 审议 通过 ，已经 中国 证券 监督 管理 委员会 许可 ［2013 ］258 号文核 准批 复。
2. 本报 告期 内基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 涉及 托管 业务 的部门 及其 相关 高级 管理 人员没 有发 生 受
到监管 部门 稽查 或处 罚的 任何情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 1,935,542,778.45 13.90% 1,725,932.83 13.73% -
申银万国 1 1,615,373,662.45 11.60% 1,470,634.89 11.70% -
广州证券 1 1,528,917,122.32 10.98% 1,382,349.20 11.00% -
国泰君安 1 1,076,101,730.63 7.73% 952,244.01 7.58% -
高华证券 1 1,022,975,274.30 7.34% 931,315.12 7.41% -
民生证券 1 875,485,076.32 6.29% 786,955.49 6.26% -
华创证券 1 850,682,988.62 6.11% 774,461.09 6.16% -
银河证券 2 845,957,762.61 6.07% 766,887.54 6.10% -
宏源证券 1 621,587,646.01 4.46% 565,894.76 4.50% -
国信证券 1 594,300,263.72 4.27% 525,894.76 4.18% -
瑞银证券 2 592,925,560.07 4.26% 539,800.67 4.29% -
中投证券 1 572,844,573.90 4.11% 521,518.64 4.15% -
中金公司 1 478,116,233.04 3.43% 426,855.78 3.40% -
东方证券 1 264,811,880.51 1.90% 241,083.42 1.92% -
中信证券 2 262,390,302.81 1.88% 238,880.53 1.90% -
安信证券 2 198,236,549.49 1.42% 180,474.20 1.44% -
长城证券 1 158,901,816.52 1.14% 144,663.66 1.15% -
中银国际 1 145,127,565.55 1.04% 132,124.32 1.05% -
方正 证券 1 143,158,068.48 1.03% 130,332.32 1.04% -
长江证券 1 103,107,933.14 0.74% 93,870.94 0.75% -
英大证券 1 41,309,770.77 0.30% 36,554.96 0.29% -
招商证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - - 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
第 38 页 共 40 页
齐鲁证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
注：( 一)2013 年上 半年 度 本基金 新增 浙商 证券 、中 信证券 交易 席位 ，撤 销华 泰证券 交易 席位 。
( 二) 交易 席位 选择 的标准 和程 序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 - - - - - -
申银万国 26,857,400.00 52.03% - - - -
广州证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
高华证券 19,800,286.90 38.36% - - - -
民生证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
银河证券 4,959,047.20 9.61% - - - -
宏源证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
东方证券 - - - - - - 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
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中信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《 泰达 宏利基 金管 理有限公 司关
于 旗下 部分基 金实 施特定申 购费
率的公 告》
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2013 年 6 月 13 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件；
2 、基 金合 同；
3 、托 管协 议；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告
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11.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
11.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业时间 免费查阅，或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸（ 《中国证券
报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ） 或登 录本 基金 管 理人互 联网 网址 （http://www.mfcteda.com ）
查阅。
投资者对本报 告书如有 疑 问，可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司：客户服务 中
心电话 ：400-698-8888 （ 免长话 费） 或 010-66555662 网 址：http://www.mfcteda.com
泰达宏利基金管理有限公司
2013 年 8 月27 日
