泰 达 宏 利 货币 市 场 基金2013 年半 年 度 报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经全部独 立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司（ 以下 简称 “中国 农业 银行 ” ） 根据 本 基金合 同规 定，
于 2013 年 8 月 23 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年6 月30 日 止。
泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 29
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 29
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 30
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 30
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 31
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 31
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 32
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 32
7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 32
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 33
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 33
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 33
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 33 泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
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§1 0 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 34
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 34
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 34
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 34
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 34
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 34
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 34
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 34
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 35
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 35
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 36
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 36
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 36
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 36
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰达宏 利货 币市 场基 金
基金简 称 泰达宏 利货 币
基金主 代码 162206
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年11 月 10 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 421,405,309.05 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在确保 本金 安全 性和 基金 财产流 动性 的基 础上 ， 力 争 为
投资者 获取 超过 业绩 比较 基准的 收益 。
投资策 略 本基金 将在 遵守 投资 纪律 并有效 管理 风险 的基 础上 ， 实
施稳健 的投 资风 格和 谨慎 的交易 操作 。 以 价值 分析 为 基
础， 数 量分 析为 支持 ， 采 用 自上而 下确 定投 资策 略和 自
下而上 个券 选择 的程 序 ， 运用供 求分 析 、 久 期偏 离 、 收
益率曲线配置和类属配置 等积极投资策略,实现基金资
产的保 值增 值。
业绩比 较基 准 税后一 年期 银行 定期 存款 利率。
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、低 风险 的品 种，
其预期 收益 率和 预期 风险 均低于 股票 、 混 合和 债券 型 基
金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏利基金管理有限公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 曹桢桢 李芳菲
联系电 话 010 －66577728 010-66060069
电子邮 箱 irm@mfcteda.com lifangfei@abchina.com
客户服 务电话
400-69-88888 95599
传真 010 －66577666 010-63201816
注册地 址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心南楼
三层
北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69
号 泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
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办公地 址 北京市西城 区 金 融 大 街 7
号英蓝国际金融中心南楼
三层
北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69
号
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 刘惠文 蒋超良
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券
时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 11,080,872.89
本期利 润 11,080,872.89
本期净 值收 益率 1.8996%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 421,405,309.05
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 22.1926%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字
3．本 基金 收益 分配 按月 结 转份额 。 泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2951% 0.0048% 0.2466% 0.0000% 0.0485% 0.0048%
过去三 个月 0.9407% 0.0082% 0.7479% 0.0000% 0.1928% 0.0082%
过去六 个月 1.8996% 0.0091% 1.4877% 0.0000% 0.4119% 0.0091%
过去一 年 3.6945% 0.0071% 3.0034% 0.0001% 0.6911% 0.0070%
过去三 年 10.3952% 0.0072% 9.2014% 0.0011% 1.1938% 0.0061%
自基金 合同
生效起 至今
22.1926% 0.0067% 21.2609% 0.0019% 0.9317% 0.0048%
注：1. 本基 金收 益分 配按 月结转 份额 。
2. 本基 金的 业绩 比较 基准 为税后 一年 期银 行定 期存 款利率 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 成立 于2005 年11 月 10 日 ， 在 建仓 期结 束 时及截 止报 告期 末本 基金 的各项 投资 比例 已
达到基 金合 同中 规定 的各 项比例 。 泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达 宏利基金 管理有 限公司原名湘 财合丰基 金 管理有限公司 、湘财荷 银 基金管理有限 公司、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司：49 ％。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列基 金 、泰达宏利行 业精选基 金 、泰达宏利风 险
预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股
票型基金、泰 达宏利市 值 优选股票型基 金、泰达 宏 利集利债券型 基金、泰 达 宏利品质生 活灵活配
置混合型基金 、泰达宏 利 红利先锋股票 型基金、 泰 达宏利中证财 富大盘指 数 型基金、泰 达宏利领
先中小盘股票 型证券投 资 基金、泰达宏 利聚利分 级 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利全球 新格局证
券投资 基金 、泰 达宏 利中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金、 泰达 宏利 逆向 策略 股票型 基金 、泰 达宏
利高票息定期 开放债券 型 证券投资基金 、泰达宏 利 信用合利定期 开放债券 型 证券投资基 金在内的
二十只 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
胡振仓
本基金 基
金经理
2008 年8 月9
日
- 10
硕士学
位。2003
年 7 月至
2005 年 4
月就职 于
乌鲁木 齐
市商业 银
行，从 事
债券交 易
与研究 工
作，2006
年 3 月至
2006 年 6
月就职 于
国联证 券
公司， 从泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
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事债券 交
易工作 ；
2006 年 7
月至 2008
年 3 月就
职于益 民
基金管 理
有限公
司，其 中
2006 年 7
月至 2006
年11 月任
益民货 币
市场基 金
基金经 理
助理，
2006 年12
月至 2008
年 3 月任
益民货 币
市场基 金
基金经
理。2008
年 4 月加
盟泰达 宏
利基金 管
理有限 公
司。自
2008 年 8
月起至 今
担任泰 达
宏利货 币
市场基 金
（泰达 货
币基金 ）
基金经
理。10 年
证券从 业
经验，7
年基金 从
业经验 ，
具有基 金
从业 资
格。
注：证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 在 本报告期内， 本基 金管 理 人旗下所有 投资组合
的同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量均 不超 过该 证券当 日成 交量 的 5% ， 在 本报告 期内 也未 发 生
因异常 交易 而受 到监 管机 构的处 罚情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年上 半年 ， 美 国受 益 于房地 产市 场持 续好 转和 消费的 推动 ， 经 济复 苏相 对比较 稳健 。 市
场对缩 减 QE 的 预期 越来 越 强烈，6 月 份美 联储 会议 也释放 了类 似的 信号 。 国 内， 经 济增 长 在1 季
度表现 偏弱 之后 ，2 季 度依 然表现 不佳 。6 月 份在 外管 局严查 虚假 贸易 之后 ， 进 出口贸 易也 回归 到
较弱的 真实 状况 ，中 国经 济增长 下台 阶基 本成 为市 场普遍 共识 。
政策上，与世 界其他主 要 大国继续实施 宽松政策 有 所不同，新一 届领导集 体 上台之后，中 国
的宏观 政策 发生 了一 些转 变，控 风险 成为 目标 之一 。5 月 10 日 ，停 发 17 个 月之后 ，央 行重 启 央
票发行。6 月 ，央行并 没 有像往常 一样 在银行间 市 场利率上升较 快之时果 断 出手，更多 的只是一
再强调 银行 间总 体流 动性 充裕。 泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
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货币市场方面 ，5 月底 前 ，货币市场波 动率有所 下 降，去年底和 春节期间 央 行细心呵护， 银
行间市 场资 金状 况比 较平 稳。期 间， 除 2 月下 旬因 为财政 缴款 等因 素叠 加， 银行间 资金 较为 紧 张
之外， 回购 利率 维持 低位 。进 入 6 月 份之 后 ， 尽管 银行体 系总 体备 付金 仍处 于较高 水平 ，各 机 构
普遍感 到资 金非 常紧 张，R007 最 高到 过 28% 的 水平 。 受资金 利率 大幅 飙升 影响 ，短债 收益 率大 幅
跳升200-500bp ，大 大超 出市场 的预 期。
本基金上半年 操作相对 积 极，增持了较 多较长久 期 的短期融资券 和利率债 ， 整体组合剩余 期
限有所 上升 。 进 入5、6 月 ， 本基 金操 作相 对谨 慎， 减持了 部分 短融 和利 率债 ， 增加 了回 购和 银行
存款， 总体 组合 久期 和持 债比重 有所 降低 。由 于 6 月开始 ，短 债收 益率 上行 幅度较 大， 本基 金 也
受到一 定冲 击。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0000 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为1.8996% ， 同 期业
绩比较 基准 增长 率 为1.4877% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 本届政府 对 经济增长的目 标有所弱 化 ，用好增量、 盘活存量 和 控风险成为近 期
宏观调控的重 点，社会 融 资总量增速预 计将有所 放 缓，部分金融 机构和经 济 实体面临较 为艰难的
去杆杠 过程 。 另一 方面 ， 外汇占 款经 历上 半年 的高 增长之 后 ， 越 来越 近的QE 退出脚 步使 得套 利资
金流出压力较 大。总体 判 断，银行间市 场正在面 临 资金由宽松向 偏紧的转 变 ，回购利率 水平将有
所抬升 。季 节性 、临 时性 因素对 资金 面和 短债 市 场 的冲击 将会 比较 剧烈 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 基金经理及研 究部、交 易 部、固定收益 部、监察 稽 核部、金融 工程部、
风险管理部、 基金运营 部 的相关人员， 均具有丰 富 的专业工作经 历，具备 良 好的专业经 验和专业
胜任能力。基 金经理参 与 估值委员 会对 相关停牌 品 种估值的讨论 ，发表相 关 意见和建议 ，但涉及
停牌品种的基 金经理不 参 与最终的投票 表决。本 公 司参与估值流 程各方之 间 没有存在任 何重大利
益冲突 ，一 切以 投资 者利 益最大 化为 最高 准则 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 合同 约定 ，本 基金于 本报 告期 累计 分配 收益 11,080,872.89 元， 其中按 红利 再 投泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
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资形式 于每 月中 旬集 中结 转至基 金持 有人 账 户9,543,438.51 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管泰达宏 利货币市 场 基金的过程中 ，本基金 托 管人 —中国农 业银行股 份 有限公司严格 遵
守《证券投 资基金法 》等 相关法律法 规的规定 以及 《泰达宏利 货币市场 基金 金基金合同》 、 《泰达
宏利货币市场 基金托管 协 议》的约定， 对泰达宏 利 货币市场基金 管理人 — 泰 达宏利基金 管理有限
公司2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日基 金的 投 资运作 ， 进 行了 认真 、 独 立 的会计 核算 和必 要
的投资 监督 ，认 真履 行了 托管人 的义 务， 没有 从事 任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，泰达宏 利 基金管理有限 公司在泰 达 宏利货币市场 基金的投 资 运作、基金资 产
净值的计算、 基金 份额 申 购赎回价格的 计算、基 金 费用开支及利 润分配等 问 题上，不存 在损害基
金份额持有人 利益的行 为 ；在报告期内 ，严格遵 守 了《证券投资 基金法》 等 有关法律法 规，在各
重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，泰达宏 利 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的泰达宏 利 货币市场基 金半年度
报告中 的财 务指 标、 净值 表现、 收益 分配 情况、 财 务会计 报告 、 投 资组 合报 告等信 息真 实、 准确、
完整， 未发 现有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 货币 市场基 金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 711,454.34 60,522,102.17
结算备 付金
- 63,636.36
存出保 证金
- - 泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
第 13 页 共 36 页
交易性 金融 资产 6.4.7.2 240,249,900.68 180,521,547.14
其中： 股 票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
240,249,900.68 180,521,547.14
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 203,500,747.75 100,000,350.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 4,814,504.49 4,130,045.80
应收股 利
- -
应收申 购款
1,619,806.39 18,600.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
450,896,413.65 345,256,281.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
28,214,865.89 32,049,783.97
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
160,754.73 154,032.83
应付托 管费
48,713.55 46,676.58
应付销 售服 务费
121,783.92 116,691.48
应付交 易费 用 6.4.7.7 21,480.74 17,617.14
应交税 费
51,309.84 51,309.84
应付利 息
11,590.17 3,452.19
应付利 润
682,087.92 988,218.76
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 178,517.84 69,893.50
负债合 计
29,491,104.60 33,497,676.29
所有 者权益：
实收基 金 6.4.7.9 421,405,309.05 311,758,605.18
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
421,405,309.05 311,758,605.18
负债和 所有 者权 益总 计
450,896,413.65 345,256,281.47
注： 报告 截止 日2013 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.0000 元， 基金 份额 总额421,405,309.05 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 货币 市场基 金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
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单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
13,712,216.42 10,607,601.40
1.利息 收入
12,053,088.80 8,270,967.49
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 797,042.89 1,389,406.42
债券利 息收 入
6,642,805.55 5,099,073.87
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,613,240.36 1,782,487.20
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
1,659,127.62 2,336,633.91
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,659,127.62 2,336,633.91
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 - -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 - -
减： 二、费用
2,631,343.53 1,689,546.94
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 986,440.25 656,485.54
2．托 管费 6.4.10.2.2 298,921.30 198,935.01
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 747,303.33 497,337.54
4．交 易费 用 6.4.7.18 - -
5．利 息支 出
381,968.49 122,234.29
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
381,968.49 122,234.29
6．其 他费 用 6.4.7.19 216,710.16 214,554.56
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
11,080,872.89 8,918,054.46
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
11,080,872.89 8,918,054.46
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 货币 市场基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
第 15 页 共 36 页
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
311,758,605.18 - 311,758,605.18
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 11,080,872.89 11,080,872.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
109,646,703.87 - 109,646,703.87
其中：1. 基 金申 购款 2,610,568,750.78 - 2,610,568,750.78
2. 基金 赎回 款 -2,500,922,046.91 - -2,500,922,046.91
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -11,080,872.89 -11,080,872.89
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
421,405,309.05 - 421,405,309.05
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
87,565,824.24 - 87,565,824.24
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 8,918,054.46 8,918,054.46
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
567,445,491.87 - 567,445,491.87
其中：1. 基 金申 购款 2,818,790,559.29 - 2,818,790,559.29
2. 基金 赎回 款 -2,251,345,067.42 - -2,251,345,067.42
四、本期向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -8,918,054.46 -8,918,054.46
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
655,011,316.11 - 655,011,316.11
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
第 16 页 共 36 页
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘青 山______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰达宏 利货 币市 场基 金( 以 下简称 “本 基金 ”， 原湘 财荷银 货币 市场 基金 ， 后 更名为 泰达 荷银
货币市场基金) 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 证 监 基 金字[2005] 第 161
号《关于同意 湘财荷银 货 币市场基金设 立的批复 》 核准，由湘财 荷银基金 管 理有限公司( 于 2006
年 4 月 27 日更 名为 泰达 荷 银基金 管理 有限 公司 ， 于2010 年 3 月 9 日更 名为 泰 达宏利 基金 管理 有
限公司)依 照 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 和 《湘 财荷 银货 币市 场基 金 基金合 同 》 负 责公 开
募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
4,642,951,338.78 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2005) 第 164
号验资报告予 以验证。 经 向中国证监会 备案 ， 《湘 财 荷银货币市场 基金基金 合 同》于 2005 年 11
月 10 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 4,643,264,492.55 份 基 金份额 ，其 中认 购
资金利 息折 合313,153.77 份基金 份额 。 本 基金 的基 金管理 人为 泰达 宏利 基金 管理有 限公 司， 基金
托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司(以 下简 称 “ 中 国农业 银行 ”) 。
经中国 证监 会同 意， 本基 金于 2006 年6 月6 日更 名 为泰达 荷银 货币 市场 基金 。 根据 本基 金的
基金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的《 泰达 宏利 基 金管理 有限 公司 关于 变更 公司旗 下公 募基 金名
称的公 告》 ，本 基金 自公 告 发布之 日起 更名 为泰 达宏 利货币 市场 基金 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《货币市 场基金管理暂 行规定》 和 《泰达宏利货 币
市场基金基 金合同》 的有 关规定，本 基金的投 资范 围为现金， 一年以内( 含一 年)的银行定 期存款
和大额 存单 ，剩 余期 限在 397 天以 内(含 397 天) 的 债券， 期限 在一 年以 内( 含 一年) 的中 央银 行票
据和债券回购 ，以及中 国 证监 会、中国 人民银行 认 可的其他具有 良好流动 性 的货币市场 工具。本
基金的 业绩 比较 基准 为： 税后一 年期 银行 定期 存款 利率。
本财 务报 表由 本基 金的 基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2013 年8 月27 日批 准报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业会计准则 ”) 、中 国 证 监 会 基 金 部 通 知[2010]5 号关于发布《证券投 资基金信息披露
XBRL 模 板第 3 号< 年度 报 告和 半 年度 报告>》 、 中国 证券业 协会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
第 17 页 共 36 页
投资基金会 计核算业 务指 引》 、 《泰达宏 利货币市 场 基金基金合 同》和中 国证 监会允许的 如财务 报
表附注 所列 示的 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2013 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2013
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2013 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证券投资 基金税收 政 策的通知》及 其他相关 税 务法规和实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(b) 基 金买 卖债 券的 差价 收 入暂免 征营 业税 和企 业所 得税。
(c) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不征 收企 业所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日 泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
第 18 页 共 36 页
活期存 款 711,454.34
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 711,454.34
注： 根 据 《 关于 加强 货币 市场基 金风 险控 制有 关问 题的通 知》(基 金部 通知[2011]41 号) ， 货 币市
场基金投资于 有存款期 限 但根据协议可 提前支取 且 没有利息损失 的银行存 款 ，不属于《 关于货币
市场基 金投 资银 行存 款有 关问题 的通 知》(证 监基 金 字[2005]190 号)第 三条 规 定的 “ 定期 存款 ”，
即不受 货币 市场 基金 投资 于定期 存款 的比 例不 得超 过基金 资产 净值 的30% 的 限制。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 240,249,900.68 239,437,000.00 -812,900.68 -0.1929%
合计 240,249,900.68 239,437,000.00 -812,900.68 -0.1929%
注：1. 偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2. 偏 离度 ＝偏 离金 额/ 摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值..
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产和 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买 入 返 售 证 券_ 交易
所
25,000,000.00 -
买 入 返 售 证 券_ 银行
间
178,500,747.75 -
合计 203,500,747.75 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
第 19 页 共 36 页
6.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 5,125.36
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 4,272,623.78
应收买 入返 售证 券利 息 536,744.62
应收申 购款 利息 10.73
其他 -
合计 4,814,504.49
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告 期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 21,480.74
合计 21,480.74
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
应付银 行手 续费 1,062.50
预提费 用 177,455.34
合计 178,517.84
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目 本期 泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
第 20 页 共 36 页
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 311,758,605.18 311,758,605.18
本期申 购 2,610,568,750.78 2,610,568,750.78
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,500,922,046.91 -2,500,922,046.91
本期末 421,405,309.05 421,405,309.05
注：申购含红 利再投、 转 换入份额；赎 回含转换 出 份额。红利再 投资包括 本 年度收益分 配中以红
利再投 资方 式结 转入 实收 基金 9,543,438.51 元(附注 6.4.11) 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 11,080,872.89 - 11,080,872.89
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -11,080,872.89 - -11,080,872.89
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 18,840.16
定期存 款利 息收 入 773,098.67
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,569.54
其他 3,534.52
合计 797,042.89
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 股票差 价收 入。
6.4.7.13 债 券投 资收益
单 位： 人民 币 元
项目 本期 泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
第 21 页 共 36 页
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总 额 1,004,271,109.41
减:卖 出债 券（ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）成 本
总额
990,025,209.21
减:应 收利 息总 额 12,586,772.58
债券投 资收 益 1,659,127.62
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 买卖 权证差 价收 入。
6.4.7.15 股 利收 益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 内无 公允 价值变 动收 益。
6.4.7.17 其 他收 入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.18 交 易费 用
本基金 本报 告期 内无 交易 费用。
6.4.7.19 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 138,848.72
其他 400.00
账户维 护费 17,853.84
银行费 用 29,854.82
合计 216,710.16
泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
第 22 页 共 36 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 无或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 本报 告期 无资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达 宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易-
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
第 23 页 共 36 页
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
986,440.25 656,485.54
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
259,226.48 172,228.13
注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.33%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为：日 管理人报 酬 ＝前一日基 金资产净
值 X 0.33% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
298,921.30 198,935.01
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 81,336.85
中国农 业银 行股 份有 限公 司 99,856.60
合计 181,193.45
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 44,145.59
中国农 业银 行股 份有 限公 司 44,864.08
合计 89,009.67
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的 年费率 计提，逐日累 计至每
月月底，按月 支付给泰 达 宏利基金管理 有限公司 ， 再由泰达宏利 基金管理 有 限公司计算 并支付给
各基金 销售 机构 。其 计算 公式为 ：日 销售 服务 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元 泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
第 24 页 共 36 页
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国农业银行 50,413,334.93 50,280,356.16 - - 94,460,000.00 10,770.90
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国农业银行 - 149,303,359.78 - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中 国 农 业 银 行 涟 源
市支行
269.37 0.00% 264.69 0.00%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 711,454.34 18,840.16 1,528,854.06 25,681.37
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。 泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
第 25 页 共 36 页
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无需 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
已按 再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
9,543,438.51 1,843,565.22 -306,130.84 11,080,872.89 -
注 ： 本 基 金 在 本 年 度 累 计 分 配 收 益 11,080,872.89 元 ， 与 年 初 应 付 利 润 988,218.76 元 ， 共 计
12,069,091.65 元， 其中 以 红利再 投资 方式 结转 入实 收基金 9,543,438.51 元( 附注 6.4.7.9)，包
含于赎 回款 的已 分配 未支 付收 益 1,843,565.22 元 ， 计入应 付收 益科 目 682,087.92 元。
6.4.12 期 末（ 2013 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新股 或增 发而 于期 末持 有的流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截止本 报告 期 末 2013 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额28,214,865.89 元 。是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
100230 10 国开30 2013 年 7 月 1
日
99.76 285,000 28,431,600.00
合计
285,000 28,431,600.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 低风险合 理 稳定收益品种 。本基金 的 基金管理人从 事泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
第 26 页 共 36 页
风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范 围之内， 使本基金 在 风险和收益 之间取得
最佳的 平衡 以实 现“ 低风 险、高 流动 性和 持续 稳定 收益” 的风 险收 益目 标。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金
管理人在董事 会下设立 风 险管理委员会 ，负责制 定 风险管理的宏 观政策， 审 议通过风险 控制的总
体措施等；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施；在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由监察 稽 核部负责 ，协 调并与各 部 门合作完成 运作风险
管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。 监察 稽核 部对公 司执 行总 裁负 责， 并由督 察长 分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风 险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
主要存放在本 基金的托 管 行中国农业银 行，与该 银 行存款相关的 信用风险 不 重大；在银 行间同业
市场进 行交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估并 对证 券交割 方式 进行 限制 以控 制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券发
行人的 信用 风险 ， 且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证 券 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2013 年6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
A-1 119,750,000.00 100,088,272.35 泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
第 27 页 共 36 页
A-1 以下 - -
未评级 119,687,000.00 -
合计 239,437,000.00 100,088,272.35
注：以 上未 评级 债券 包括 国债、 央行 票据 与政 策性 金融债 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约 定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(短 期融 资券)来实现 。本基金 投资 组合的平均 剩余期限 在每 个交易日均 不得超
过 180 天， 且能 够通 过出 售所持 有的 银行 间同 业市 场交易 债券 应对 流动 性需 求。此 外， 本基 金 可
通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，正回 购上限一 般 不超过基金 持有的债
券投资 的公 允价 值且 正回 购余额 在每 个交 易日 均不 超过基 金资 产净 值 的20% 。
本基 金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率 重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 影 子定价对本基 金面临的 市 场风险进行监 控，定期 对 本基金面临 的利率敏
感性缺 口进 行监 控， 并通 过调整 投资 组合 的久 期等 方法对 上述 利率 风险 进行 管理。
泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
第 28 页 共 36 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月 30 日
6 个月 以内
3 个
月-1
年
6 个月-1 年
1 年
以内
1-5
年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 711,454.34 - - - - - - 711,454.34
交易性 金融 资产 130,134,959.04 - 110,114,941.64 - - - - 240,249,900.68
买入返 售金 融资
产
203,500,747.75 - - - - - - 203,500,747.75
应收利 息 - - - - - - 4,814,504.49 4,814,504.49
应收申 购款 100,400.00 - - - - - 1,519,406.39 1,619,806.39
资产总 计 334,447,561.13 - 110,114,941.64 - - - 6,333,910.88 450,896,413.65
负债
卖出回 购金 融资
产款
28,214,865.89 - - - - - - 28,214,865.89
应付管 理人 报酬 - - - - - - 160,754.73 160,754.73
应付托 管费 - - - - - - 48,713.55 48,713.55
应付销 售服 务费 - - - - - - 121,783.92 121,783.92
应付交 易费 用 - - - - - - 21,480.74 21,480.74
应付利 息 - - - - - - 11,590.17 11,590.17
应交税 费 - - - - - - 51,309.84 51,309.84
应付利 润 - - - - - - 682,087.92 682,087.92
其他负 债 - - - - - - 178,517.84 178,517.84
负债总 计 28,214,865.89 - - - - - 1,276,238.71 29,491,104.60
利率敏 感度 缺口 306,232,695.24 - 110,114,941.64 - - - 5,057,672.17 421,405,309.05
上年度 末
2012 年12 月31 日
6 个月 以内
3 个
月 -1
年
6 个月-1 年
1 年
以内
1-5
年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 60,522,102.17 - - - - - - 60,522,102.17
结算备 付金 63,636.36 - - - - - - 63,636.36
交易性 金融 资产 130,560,120.03 - 49,961,427.11 - - - - 180,521,547.14
买入返 售金 融资
产
100,000,350.00 - - - - - - 100,000,350.00
应收利 息 - - - - - - 4,130,045.80 4,130,045.80
应收申 购款 300.00 - - - - - 18,300.00 18,600.00
其他资 产 - - - - - - - -
资产总 计 291,146,508.56 - 49,961,427.11 - - - 4,148,345.80 345,256,281.47
负债
卖出回 购金 融资
产款
32,049,783.97 - - - - - - 32,049,783.97
应付管 理人 报酬 - - - - - - 154,032.83 154,032.83 泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
第 29 页 共 36 页
应付托 管费 - - - - - - 46,676.58 46,676.58
应付销 售服 务费 - - - - - - 116,691.48 116,691.48
应付交 易费 用 - - - - - - 17,617.14 17,617.14
应付利 息 - - - - - - 3,452.19 3,452.19
应交税 费 - - - - - - 51,309.84 51,309.84
应付利 润 - - - - - - 988,218.76 988,218.76
其他负 债 - - - - - - 69,893.50 69,893.50
负债总 计 32,049,783.97 - - - - - 1,447,892.32 33,497,676.29
利率敏 感度 缺口 259,096,724.59 - 49,961,427.11 - - - 2,700,453.48 311,758,605.18
注：表中所示 为本基金 资 产及负债 的公 允价值， 其 中交易性债券 投资以摊 余 成本近似反 映其公允
价值， 并按 照合 约规 定的 利率重 新定 价日 或到 期日 孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
截止2013 年6 月30 日， 在影子 定价 机制 有效 的前 提下， 若市 场利 率变 动 25 个基点 且其 他市
场变量 保持 不变 ，本 基金 资产净 值将 不会 产生 重大 变动(2012 年 12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 240,249,900.68 53.28
其中： 债券 240,249,900.68 53.28 泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
第 30 页 共 36 页
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 203,500,747.75 45.13
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 711,454.34 0.16
4 其他各项 资产 6,434,310.88 1.43
5 合计 450,896,413.65 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.16
其中： 买断 式 回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 28,214,865.89 6.70
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本 基金 本报 告期 内未 出现债 券正 回购 的资 金余 额超过 基金 资产 净 值20% 的情况 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
98
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 159
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 69
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 期限 未出 现超 过 180 天的 情况 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 50.82 6.70
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 7.16 - 泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
第 31 页 共 36 页
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
7.16 -
3 60 天( 含) —90 天 11.87 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 9.49 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 26.13 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 105.47 6.70
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 120,136,411.89 28.51
其中： 政策 性金 融债 120,136,411.89 28.51
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 120,113,488.79 28.50
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 240,249,900.68 57.01
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 30,192,523.82 7.16
注：附息债券 的成本包 括 债券面值和折 溢价，贴 现 式债券的成本 包括债券 投 资 成本和内 在应收利
息。
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120228 12 国开 28 500,000 49,936,733.89 11.85
2 100230 10 国开 30 300,000 30,192,523.82 7.16
3 041364014 13 闽 东电 力
CP001
200,000 20,061,352.28 4.76
4 041359032 13 鲁 晋王 曲
CP001
200,000 20,040,948.43 4.76
5 130201 13 国开 01 200,000 20,007,008.82 4.75 泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
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6 041259059 12 雏鹰CP002 200,000 20,006,394.29 4.75
7 041351014 13 皖 国贸
CP002
200,000 20,003,980.64 4.75
8 120245 12 国开 45 200,000 20,000,145.36 4.75
9 041360032 13 昆 明制 药
CP001
100,000 10,000,970.91 2.37
10 041358043 13 渝粮CP001 100,000 10,000,386.70 2.37
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 4
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2258%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.4130%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1361%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金采用摊 余成本法 计 价，即计价对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 商 定利率每日计 提
利息， 并考 虑其 买入 时的 溢价与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.0000 元。
7.8.2
本基金 本报 告期 内没 有持 有剩余 期限 小于 397 天但 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债 券 的
摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的 20 ％ 的情 况。
7.8.3
本基金本报告 期内投资 的 前十名证券的 发行主体 未 出现被监管部 门立案调 查 的情况，在报 告
编制前 一年 内未 受到 公开 谴责、 处罚 。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 - 泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
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3 应收利 息 4,814,504.49
4 应收申 购款 1,619,806.39
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 6,434,310.88
7.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 ．由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
2 ．报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
13,649 30,874.45 95,960,575.74 22.77% 325,444,733.31 77.23%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
862,486.97 0.2047%
注：1 、本 基金 本报 告期 末 ，本公 司高 级管 理人 员、 基金投 资和 研究 部门 负责 人未持 有本 基金 ；
2 、本 基金 本报 告期 末， 本 基金的 基金 经理 未持 有本 基金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2005 年11 月 10 日 ）基 金份 额总 额 4,643,264,492.55 泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
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本报告 期期 初基 金份 额总 额 311,758,605.18
本报告 期基 金总 申购 份额 2,610,568,750.78
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,500,922,046.91
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 421,405,309.05
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、2013 年3 月20 日 ， 本 基金管 理人 发布 公告 ， 聘 任刘青 山先 生担 任公 司总 经理 ， 原 公司 总
经理缪钧伟 先生由 于任期 届满离职。 上述变 更事项 ，由泰达宏 利基金 管理有 限公司第三 届董事 会
第四十 二次 会议 审议 通过 ，已经 中国 证券 监督 管理 委员会 许可 ［2013 ］258 号文核 准批 复。
2 、本 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期基 金管理 人、基 金托管人及 其高级 管理人 员没有发生 受到监 管部门 稽查或处罚 的任
何情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
渤海证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：( 一) 本基 金本 报告 期 未有新 增、 撤销 交易 席位 。
（二） 交易 席位 选择 的标 准和程 序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
渤海证券 - - - - - -
中银国际 - - 37,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内未 出现 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《 关 于 泰 达 宏 利 货 币 市 场 基 金
“ 春节 ” 假 期 前 暂 停 申 购 及 转
换入业 务的 公告 》
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站
2013 年2 月 5 日
2
《 关 于 泰 达 宏 利 货 币 市 场 基 金
“ 清明 ” 假 期 前 暂 停 申 购 及 转
换入业 务的 公告 》
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站
2013 年3 月 29 日
3
《 关 于 泰 达 宏 利 货 币 市 场 基 金
“ 五一 ” 假 期 前 暂 停 申 购 及 转
换入业 务的 公告 》
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站
2013 年4 月 23 日 泰达宏利货币 2013 年半年度报 告
第 36 页 共 36 页
4
《 关 于 泰 达 宏 利 货 币 市 场 基 金
“ 端午 ” 假 期 前 暂 停 申 购 及 转
换入业 务的 公告 》
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站
2013 年6 月 4 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件；
2 、基 金合 同；
3 、托 管协 议；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
11.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业时间 免费查阅，或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸（ 《中国证券
报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ） 或登 录本 基金 管 理人互 联网 网址 （http://www.mfcteda.com ）
查阅。
投资者对本报 告书如有 疑 问，可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司：客户服务 中
心电话 ：400-698-8888 （ 免长话 费） 或 010-66555662 网 址：http://www.mfcteda.com 。
泰达宏利基金管理有限公司
2013 年 8 月27 日
