泰 达 宏 利 行业 精 选 证 券投 资 基 金2013 年半
年度报告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经全部独 立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年6 月30 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比 例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 36
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38 泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 40
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 41
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 41
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 41
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 泰达宏 利行 业精 选证 券投 资基金
基金简 称 泰达宏 利精 选股 票
基金主 代码 162204
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 7 月 9 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 712,636,949.75 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 追求资 本的 长期 持续 增值 ，为投 资者 寻求 高于 业绩 比
较基准 的投 资回 报。
投资策 略 全面引 进荷 兰银 行的 投资 管理流 程， 采用 “自 上而 下”
资产配 置和 行业 类别 与行 业配置 ，“ 自下 而上 ”精 选
股票的 投资 策略,主 要投 资 于具有 国际 、 国 内竞 争力 比
较优势 和长 期增 值潜 力的 行业和 企业 的股 票。
业绩比 较基 准 70％× 富时 中国A600 指数 收益率 +30% × 中 债国 债总 指
数（财 富）
风险收 益特 征 本基金 在证 券投 资基 金中 属于风 险较 高的 基金 品种
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 曹桢桢 唐州徽
联系电 话 010－66577728 95566
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号 泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
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邮政编 码 100033 100818
法定代 表人 刘惠文 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 181,307,109.15
本期利 润 159,292,783.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1849
本期加 权平 均净 值利 润率 5.35%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.22%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,237,603,218.01
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.7367
期末基 金资 产净 值 2,457,945,301.74
期末基 金份 额净 值 3.4491
3.1.3 累计 期 末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 378.71%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字
3． 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰 低 数 泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -8.10% 2.02% -10.76% 1.27% 2.66% 0.75%
过去三 个月 1.29% 1.55% -7.33% 0.98% 8.62% 0.57%
过去六 个月 4.22% 1.41% -7.05% 1.01% 11.27% 0.40%
过去一 年 3.29% 1.25% -6.30% 0.94% 9.59% 0.31%
过去三 年 7.14% 1.24% -5.96% 0.96% 13.10% 0.28%
自基金 合同
生效起 至今
378.71% 1.54% 97.24% 1.29% 281.47% 0.25%
注：本基金业绩 比较基准 ： 70%× 富 时中国 A 600+ 30 %× 中债国债总 指数（财富 ） 。富 时中国 A600
指数是 富时 指数 公司 编制 的包含 上海 、深 圳两 个证 券交易 所总 市值 最大 的 600 只股 票并 以流 通股
本加权的股票 指数，具 有 良好的市场代 表性。中 债 国债总指数（ 财富）是 中 央国债登记 结算有限
责任公司推出 的中国国 债 总指数，该指 数基于全 市 场角度编制的 指数，价 格 选取上更侧 重于全国
银行间 债券 市 场 ，选 样广 泛，全 面而 细致 反映 债券 市场变 动。 泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 在建 仓期 末及 报告期 末已 满足 基金 合同 规定的 投资 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司 原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列基 金 、泰达宏利行 业精选基 金 、泰达宏利风 险
预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股
票型基金、泰 达宏利市 值 优选股票型基 金、泰达 宏 利集利债券型 基金、泰 达 宏利品质生 活灵活配泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
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置混合型基金 、 泰达宏 利 红利先锋股票 型基金、 泰 达宏利中证财 富大盘指 数 型基金、泰 达宏利领
先中小盘股票 型证券投 资 基金、泰达宏 利聚利分 级 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利全球 新格局证
券投资 基金 、 泰 达宏 利中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金、 泰达 宏利 逆向 策略 股票型 证券 投资 基金 、
泰达宏利高票 息定期开 放 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利信用合 利定期开 放 债券型证券 投资基金
在内的 二十 只证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘青山
本基金 基
金经理 ，
公司总 经
理
2004 年7 月9
日
2013 年 2 月 21 日 15
本基金 基
金经理 ，
公司总 经
理 ，1997
年毕业 于
中国人 民
大学， 获
管理学 硕
士学位 ，
同年加 入
华夏证 券
基金管 理
部，参 与
华夏基 金
管理有 限
公司的 筹
建，先 后
在研究 部
和投资 管
理部从 事
行业研 究
及投资 管
理工作 ，
并分别 担
任业务 经
理和高 级
经理。
2001 年加
入湘财 证
券有限 责
任公司 ，
参与筹 建
泰达宏 利泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
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基金管 理
有限公 司
并工作 至
今。15 年
基金从 业
经验， 具
有基金 从
业资格 。
梁辉
本基金 基
金经理 ，
总经理 助
理兼投 资
总监
2013 年 2 月
21 日
- 11
梁辉先 生
毕业于 清
华大学 ，
管理科学
与工程 专
业硕士 。
2002 年 3
月加入 湘
财荷银 基
金管理 有
限公司
（现泰 达
宏利基 金
管理有 限
公司） ， 曾
担任公 司
研究部 行
业研究
员、基 金
经理助
理、研 究
部总监 、
金融工 程
部总经
理。自
2013 年 5
月至今 担
任公司 总
经理助 理
兼投资 总
监。11 年
基金从 业
经验， 具
有基金 从
业资格 。
注：1 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
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2 、 我 公司 于2013 年2 月23 日发 布 《 泰达 宏利 基金 管 理有限 公司 关于 变更 基金 经理的 公告 》 ，
自 2013 年 2 月 21 日 起， 刘青山 先生 不再 担任 本基 金的基 金经 理， 梁辉 先生 从该日 起担 任本 基 金
基金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关
法律法 规的 规定 ， 在 基金 管理运 作中 ， 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、
信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大 违法违规
行为， 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易，
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
财产， 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下，努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券 一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 在 本报告期内 ， 本基金管 理 人旗下所有 投资组合
的同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量均 不超 过该 证券当 日成 交量 的 5% ， 在 本报告 期内 也未 发 生
因异常 交易 而受 到监 管机 构的处 罚情 况。 泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金致力于 在实现正 收 益的前提下战 胜比较基 准 ，为持有人带 来超额的 回 报。从本基金 三
年来， 本基 金实 现了 同类 型基金 中相 对较 优的 成绩 ，总体 来讲 还是 令人 满意 的。
2013 年上 半年，市 场先抑 后扬出现下跌 。主要原 因 是： （1 ）经济在 短暂反弹 之后增长乏力 ；
（2 ） 政策 从促 增长 更多 的 转向防 范风 险， 流 动 性逐 步从宽 松到 中性 。
同时值得注意 的是以成 长 行业为代表的 创业板指 数 涨幅惊人，我 们的理解 是 在经济转型期 ，
多数行业基本 面有下降 的 风险，同时风 险溢价也 在 上升，但是成 长行业则 相 反，由于符 合经济转
型的需要，其 风险溢价 是 大幅下降的。 所以表现 就 是周期板块和 成长板块 在 表现和估值 方面的巨
大差异 。
本基金在年初 就对经济 趋 势有一个相对 谨慎的看 法 ，因而在金融 股和周期 股 配置方面始终 维
持低配，并始 终保持对 消 费、科技、医 药等成长 股 的超配。这种 配置在上 半 年取得明显 的超额收
益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 3.4491 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为4.22% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-7.05% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们认为 经 济增长仍然比 较低迷， 通 胀亦会较低， 从经济周 期 的角度属于衰 退
的状况。但是 由于前述 有 利于成长行业 的因素存 在 ，所以成长行 业仍然有 着 超额收益， 但是幅度
小于上半年。 主要原因 在 于：一、即使 成长行业 有 着相对独立于 宏观经济 的 驱动力，但 是其或多
或少受到宏观 经济的影 响 ，在经济进一 步下滑的 过 程中，其基本 面有不断 下 滑的风险； 二、流动
性从宽 松转 向中 性， 会压 制成长 股的 估值 。
从行业 选择 方面 ， 从2010 年以来 的成 长行 业一 般来 自如下 驱动 力 ： 政 府扶 植 、 地 产相 关 、 政
府消费 、 政 府投 资、 技 术 创新、 自主 型消 费需 求增 长。 从 长期 来看， 最具 持 续性的 来自 于后 两者 。
我们也 会从 后两 者主 要驱 动力作 为基 础来 选择 行业 配置， 如电 子、 医药 、环 保、能 源装 备等 。
另外，今年将 会开三中 全 会，为未来的 五到十年 的 改革定调。在 目前外部 拉 动力减弱，内 部
结构性问题突 出的形势 下 ，本次三中全 会的意义 有 可能是极其重 大的，其 措 施的影响很 可能是非
常深远的。有 人甚至将 这 次会议与十一 届三中（1978 ）和十四届三 中（1993 ） 相比较。我们 也要
密切关注 这方 面的进展 。 我们期待本次 会议在促 进 市场公平性和 国有体制 改 革、土地制 度改革和泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
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反腐等 方面 出现 根本 性的 变革， 并进 一步 释放 改革 红利， 为新 的十 年注 入增 长动力 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 基金经理及研 究部、交 易 部、固定收益 部、监察 稽 核部 、金融 工程部、
风险管理部、 基金运营 部 的相关人员， 均具有丰 富 的专业工作经 历，具备 良 好的专业经 验和专业
胜任能力。基 金经理参 与 估值委员会对 相关停牌 品 种估值的讨论 ，发表相 关 意见和建议 ，但涉及
停牌品种的基 金经理不 参 与最终的投票 表决。本 公 司参与估值流 程各方之 间 没有存在任 何重大利
益冲突 ，一 切以 投资 者利 益最大 化为 最高 准则 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以 下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利行 业精选 证券 投资
基金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托管 过程 中， 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基
金合同和托管 协议的有 关 规定，不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为， 完 全尽职尽责 地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真 地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 行业 精选证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 213,401,873.32 325,172,324.42
结算备 付金
3,740,052.80 1,726,641.90
存出保 证金
1,503,046.64 3,776,280.88
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,234,634,472.37 3,525,757,215.48
其中： 股票 投资
2,112,976,472.37 3,403,825,215.48
基金投 资
- -
债券投 资
121,658,000.00 121,932,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 10,000,125.00 -
应收证 券清 算款
- 19,889,398.35
应收利 息 6.4.7.5 2,820,971.64 1,039,185.50
应收股 利
- -
应收申 购款
284,920.19 348,494.25
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,466,385,461.96 3,877,709,540.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 94,669,785.37
应付赎 回款
2,492,836.19 1,097,765.99
应付管 理人 报酬
3,171,448.71 4,505,441.40
应付托 管费
528,574.76 750,906.89
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,043,506.00 4,078,475.20
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- - 泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
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递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 203,794.56 3,360,073.73
负债合 计
8,440,160.22 108,462,448.58
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 712,636,949.75 1,138,980,055.57
未分配 利润 6.4.7.10 1,745,308,351.99 2,630,267,036.63
所有者 权益 合计
2,457,945,301.74 3,769,247,092.20
负债和 所有 者权 益总 计
2,466,385,461.96 3,877,709,540.78
注： 报 告截 止日2013 年6 月 30 日， 基 金份 额净 值 3.4491 元， 基 金份 额总 额712,636,949.75 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 行业 精选证 券投 资基 金
本报告 期： 2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
197,817,494.41 170,004,303.05
1.利息 收入
2,805,054.86 3,835,296.06
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 861,571.21 2,447,478.40
债券利 息收 入
1,792,346.31 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
151,137.34 1,387,817.66
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
215,723,643.22 -159,032,110.39
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 198,656,562.67 -179,179,935.77
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 17,067,080.55 20,147,825.38
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 -22,014,325.24 322,106,193.55
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 1,303,121.57 3,094,923.83
减： 二、费用
38,524,710.50 58,941,824.24
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 22,172,036.82 28,527,250.67
2．托 管费 6.4.10.2.2 3,695,339.44 4,754,541.79
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.18 12,419,701.32 25,416,396.92
5．利 息支 出
9,312.66 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
9,312.66 -
6．其 他费 用 6.4.7.19 228,320.26 243,634.86 泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
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三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
159,292,783.91 111,062,478.81
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
159,292,783.91 111,062,478.81
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 行业 精选证 券 投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,138,980,055.57 2,630,267,036.63 3,769,247,092.20
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 159,292,783.91 159,292,783.91
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-426,343,105.82 -1,044,251,468.55 -1,470,594,574.37
其中：1. 基 金申 购款 221,684,759.23 538,857,520.40 760,542,279.63
2. 基金 赎回 款 -648,027,865.05 -1,583,108,988.95 -2,231,136,854.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
712,636,949.75 1,745,308,351.99 2,457,945,301.74
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
927,025,081.67 2,833,639,276.09 3,760,664,357.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 111,062,478.81 111,062,478.81 泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
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三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
194,830,868.59 1,110,249,566.22 1,305,080,434.81
其中：1. 基 金申 购款 961,705,218.66 2,964,505,128.70 3,926,210,347.36
2. 基金 赎回 款 -766,874,350.07 -1,854,255,562.48 -2,621,129,912.55
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -1,430,449,716.07 -1,430,449,716.07
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,121,855,950.26 2,624,501,605.05 3,746,357,555.31
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘青 山______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰达宏 利行 业精 选证 券投 资基金(以 下简 称 “ 本基 金 ”，原 湘财 荷银 行业 精选 证券投 资基 金，
后更名为泰 达荷银行 业 精 选证券投资 基金)经中 国证 券监督管理 委员会(以 下简 称 “中国证 监会”)
证监基 金字[2004] 第58 号 《关 于同 意湘 财荷 银行 业 精选证 券投 资基 金设 立的 批复 》 核 准， 由基 金
发起人 湘财 荷银 基金 管理 有限公 司( 于 2006 年 4 月 27 日更 名为 泰达 荷银 基金管 理有 限公 司， 于
2010 年 3 月 9 日更 名为 泰 达宏利 基金 管理 有限 公司) 依照《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和
《湘财荷银行 业精选证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型 开放式， 存续期限
不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集 2,016,372,878.75 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2004) 第108 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 湘
财荷银 行业 精选 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2004 年7 月 9 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份
额总额 为 2,017,034,173.30 份基 金份 额， 其中 认购 资金利 息折 合 661,294.55 份基金 份额 。本 基
金的基金管理人为 泰达宏 利基金管理有限公 司，基 金托管人为中国银 行股份 有限公司( 以 下 简称
“中国 银行 ”) 。
经中国 证监 会同 意， 本基 金于 2006 年6 月6 日更 名 为泰达 荷银 行业 精选 证券 投资基 金。 根据
本基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的《 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司关 于变更 旗下 公募 基
金名称 的公 告》 ，本 基金 自 公告发 布之 日起 更名 为泰 达宏利 行业 精选 证券 投资 基金。 泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
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根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利行业精选 证券投资 基 金基金合同》 的
有关规定，本 基金的投 资 范围为国内依 法发行上 市 的股票、债券 ，以及法 律 法规或中国 证监会允
许基金投资的 其他金融 工 具。股票投资 比例为基 金 资产 净值的 60%-95%，债 券投资比例为 基金资
产净值 的 0%-35% ， 现金 投 资比例 为基 金资 产净 值 的5%-30% 。 在相 关法 规允 许 的前提 下 ， 股 票投 资
范围最 高可 以达 到基 金资 产净值的 100% 。本 基金 的 业绩比 较基 准为 ：富 时中 国 A600 指数 收益 率
×70%+ 中债 国债 总指 数( 财富 )×3 0% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2013 年8 月27 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中 国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《泰 达宏 利行 业精选 证券 投资 基金 基金 合同》 和在 财务 报表 附 注 6.4.4 所列 示的 中国
证监会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2013 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2013
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2013 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计 估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
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知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得税政策的补充通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
（1） 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。
（3）
对 基金 取得 的企 业 债券利 息收 入， 由发 行债 券的企 业在 向基 金派 发利 息时代 扣
代缴 20% 的个 人所 得税 ， 暂不征 收企 业所 得税 。2013 年 1 月 1 日以前 ，对 基 金取得 的股 票的
股息、红利收 入，由上 市 公司在向基金 派发股息 、 红利时暂减 按 50%计 入个 人应纳税所得 额，依
照现行 税法 规定 即20% 代 扣代缴 个人 所得 税， 暂不 征收企 业所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基
金从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的， 其股 息红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳
税所得 额； 持股 期限 超 过1 年的 ，暂 减按25% 计入 应 纳税所 得额 。
（4） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项 目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
活期存 款 213,401,873.32
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 213,401,873.32
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,847,705,486.37 2,112,976,472.37 265,270,986.00
债券 交易所 市场 22,060,345.50 21,978,000.00 -82,345.50 泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
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银行间 市场 99,874,500.00 99,680,000.00 -194,500.00
合计 121,934,845.50 121,658,000.00 -276,845.50
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,969,640,331.87 2,234,634,472.37 264,994,140.50
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产和 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 10,000,125.00 -
合计 10,000,125.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 37,991.84
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,514.70
应收债 券利 息 2,776,870.69
应收买 入返 售证 券利 息 3,984.59
应收申 购款 利息 1.15
其他 608.67
合计 2,820,971.64
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。 泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
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6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,040,814.21
银行间 市场 应付 交易 费用 2,691.79
合计 2,043,506.00
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,472.76
预提费 用 202,321.80
合计 203,794.56
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,138,980,055.57 1,138,980,055.57
本期申 购 221,684,759.23 221,684,759.23
本期赎 回( 以"-" 号填列) -648,027,865.05 -648,027,865.05
本期末 712,636,949.75 712,636,949.75
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,759,674,245.86 870,592,790.77 2,630,267,036.63
本期利 润 181,307,109.15 -22,014,325.24 159,292,783.91
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-703,378,137.00 -340,873,331.55 -1,044,251,468.55
其中： 基金 申购 款 379,854,080.74 159,003,439.66 538,857,520.40
基金赎 回款 -1,083,232,217.74 -499,876,771.21 -1,583,108,988.95
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,237,603,218.01 507,705,133.98 1,745,308,351.99
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6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 773,910.11
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利 息 收入 57,009.45
其他 30,651.65
合计 861,571.21
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 4,600,929,277.83
减：卖 出股 票成 本总 额 4,402,272,715.16
买卖股 票差 价收 入 198,656,562.67
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本 报 告期 内无 权证 差价收 入。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 17,067,080.55
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 17,067,080.55
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6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -22,014,325.24
—— 股 票投 资 -21,740,325.24
—— 债 券投 资 -274,000.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -22,014,325.24
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,303,121.57
合计 1,303,121.57
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 赎回 费总 额的25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 12,419,701.32
银行间 市场 交易 费用 -
合计
12,419,701.32
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 53,556.09
信息披 露费 148,765.71
其他 400.00
帐户维 护费 9,000.00
银行费 用 16,598.46
合计 228,320.26
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6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 无或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 本报 告期 无资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利 害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易 。
债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
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项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
22,172,036.82 28,527,250.67
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护费
1,798,634.28 1,914,172.41
注： 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,695,339.44 4,754,541.79
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告 期及上年 度 可比期间内均 无与关联 方 进行的银行间 同业市场 的 债券（含回购 ）
交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
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中国银行 213,401,873.32 773,910.11 427,278,898.37 2,248,450.36
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2013 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000883
湖北
能源
2012 年9
月27 日
2013
年 9 月
30 日
非公开
发行流
通受限
5.20 4.83 21,300,000 110,760,000.00 102,879,000.00 -
601377
兴业
证券
2013 年5
月10 日
2014
年 5 月
12 日
非公开
发行流
通受限
9.88 9.08 1,500,000 14,820,000.00 13,620,000.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000998
隆平
高科
2013
年 5 月
3 日
重大
事项
公告
18.47
2013
年 7 月
8 日
20.50 4,176,245 80,512,083.93 77,135,245.15 -
泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
第 27 页 共 41 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金 是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 ，属于高风险 品种。本 基 金投资的金融 工
具主要包括股 票投资、 债 券投资及权证 投资等。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些 金融工具
相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 的基金管 理 人从事风险 管理的主
要目标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 ， 使本基金在风 险和收益 之 间取得最佳 的平衡以
实现“ 风险 和收 益相 匹配 ”的风 险收 益目 标。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 和相关 业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金
管理人在董事 会下设立 风 险控制委员会 ，负责制 定 风险管理的宏 观政策， 审 议通过风险 控制的总
体措施等；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施；在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由监察 稽 核部负责，协 调并与各 部 门合作完成 运作风险
管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。 监察 稽核 部对公 司执 行总 裁负 责， 并由督 察长 分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判 断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评 估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
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交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算，违约风 险可能性
很小；在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控
制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理 人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 因此均能及 时变现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且 不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整 投资组合 的泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
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久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 213,401,873.32 - - - 213,401,873.32
结算备 付金 3,740,052.80 - - - 3,740,052.80
存出保 证金 1,503,046.64 - - - 1,503,046.64
交易性 金融 资产 121,658,000.00 0.00 0.00 2,112,976,472.37 2,234,634,472.37
买入返 售金 融资 产 10,000,125.00 - - - 10,000,125.00
应收利 息 - - - 2,820,971.64 2,820,971.64
应收申 购款 3,176.79 - - 281,743.40 284,920.19
资产总 计 350,306,274.55 - - 2,116,079,187.41 2,466,385,461.96
负债
应付赎 回款 - - - 2,492,836.19 2,492,836.19
应付管 理人 报酬 - - - 3,171,448.71 3,171,448.71
应付托 管费 - - - 528,574.76 528,574.76
应付交 易费 用 - - - 2,043,506.00 2,043,506.00
其他负 债 - - - 203,794.56 203,794.56
负债总 计 - - - 8,440,160.22 8,440,160.22
利率敏 感度 缺口 350,306,274.55 - - 2,107,639,027.19 2,457,945,301.74
上年度 末
2012 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 325,172,324.42 - - - 325,172,324.42
结算备 付金 1,726,641.90 - - - 1,726,641.90
存出保 证金 - - - 3,776,280.88 3,776,280.88
交易性 金融 资产 121,932,000.00 - - 3,403,825,215.48 3,525,757,215.48
应收证 券清 算款 - - - 19,889,398.35 19,889,398.35
应收利 息 - - - 1,039,185.50 1,039,185.50
应收申 购款 11,814.30 - - 336,679.95 348,494.25
其他资 产 - - - - -
资产总 计 448,842,780.62 - - 3,428,866,760.16 3,877,709,540.78
负债
泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
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应付证 券清 算款 - - - 94,669,785.37 94,669,785.37
应付赎 回款 - - - 1,097,765.99 1,097,765.99
应付管 理人 报酬 - - - 4,505,441.40 4,505,441.40
应付托 管费 - - - 750,906.89 750,906.89
应付交 易费 用 - - - 4,078,475.20 4,078,475.20
其他负 债 - - - 3,360,073.73 3,360,073.73
负债总 计 - - - 108,462,448.58 108,462,448.58
利率敏 感度 缺口 448,842,780.62 - - 3,320,404,311.58 3,769,247,092.20
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2012 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
70,000.00 210,000.00
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-70,000.00 -210,000.00
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 资
产净值 的60%-95% ， 债券 资产占 基金 资产 净值 的 0%-35%， 现金 占基 金资 产净 值的 5%-30% ， 在相 关
法规允 许的 前提 下， 基金 股票投 资范 围最 高可 以达 到基金 资产 净值 的100% 。 此外， 本基 金的 基金
管理人每日对 本基金所 持 有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多种 定量方法 对 基金进行风 险度量，泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
第 31 页 共 41 页
包括VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟 踪
和控制 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,112,976,472.37 85.97 3,403,825,215.48 90.31
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,112,976,472.37 85.97 3,403,825,215.48 90.31
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 69,410,000.00 149,390,000.00
业绩比 较基 准下 降 5% -69,410,000.00 -149,390,000.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 2,112,976,472.37 85.67 泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
第 32 页 共 41 页
其中： 股票 2,112,976,472.37 85.67
2 固定收 益投 资 121,658,000.00 4.93
其中： 债券 121,658,000.00 4.93
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 10,000,125.00 0.41
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 217,141,926.12 8.80
6 其他各 项资 产 4,608,938.47 0.19
7 合计 2,466,385,461.96 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 77,135,245.15 3.14
B
采矿业 18,322,168.40 0.75
C
制造业 1,562,444,363.07 63.57
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
102,879,000.00 4.19
E
建筑业 26,154,434.28 1.06
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
163,214,370.00 6.64
J
金融业 13,620,000.00 0.55
K
房地产 业 50,824,274.91 2.07
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 60,634,542.96 2.47
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 37,748,073.60 1.54
合计 2,112,976,472.37 85.97
泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
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7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002415 海康威 视 5,042,331 178,195,977.54 7.25
2 002065 东华软 件 8,243,150 163,214,370.00 6.64
3 600887 伊利股 份 5,028,384 157,287,851.52 6.40
4 002241 歌尔声 学 4,128,433 149,820,833.57 6.10
5 002353 杰瑞股 份 1,888,673 130,318,437.00 5.30
6 600521 华海药 业 6,840,454 104,316,923.50 4.24
7 000883 湖北能 源 21,300,000 102,879,000.00 4.19
8 002236 大华股 份 2,579,094 98,598,763.62 4.01
9 002653 海思科 3,104,975 88,491,787.50 3.60
10 002635 安洁科 技 1,722,821 77,647,542.47 3.16
11 000998 隆平高 科 4,176,245 77,135,245.15 3.14
12 002450 康得新 2,694,807 75,400,699.86 3.07
13 300026 红日药 业 1,920,515 65,182,279.10 2.65
14 002358 森源电 气 4,822,961 63,711,314.81 2.59
15 300070 碧水源 1,609,197 60,634,542.96 2.47
16 600535 天士力 1,516,032 59,352,652.80 2.41
17 000527 美的电 器 4,699,461 58,367,305.62 2.37
18 300014 亿纬锂 能 1,998,480 47,164,128.00 1.92
19 002038 双鹭药 业 694,230 40,681,878.00 1.66
20 600256 广汇能 源 2,912,660 37,748,073.60 1.54
21 300146 汤臣倍 健 672,782 29,595,680.18 1.20
22 000581 威孚高 科 845,515 28,231,745.85 1.15
23 300119 瑞普生 物 1,270,056 26,709,277.68 1.09
24 600067 冠城大 通 3,291,034 26,295,361.66 1.07
25 002051 中工国 际 938,444 26,154,434.28 1.06
26 600557 康缘药 业 955,421 25,366,427.55 1.03
27 000002 万
科Ａ 2,490,245 24,528,913.25 1.00
28 300124 汇川技 术 696,755 24,379,457.45 0.99
29 002567 唐人神 2,685,139 20,272,799.45 0.82
30 300164 通源石 油 1,235,480 18,322,168.40 0.75
31 601377 兴业证 券 1,500,000 13,620,000.00 0.55
32 002138 顺络电 子 741,700 13,350,600.00 0.54
泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 291,406,751.58 7.73
2 600585 海螺水 泥 260,845,065.63 6.92
3 600060 海信电 器 166,123,591.84 4.41
4 002065 东华软 件 147,377,863.64 3.91
5 600887 伊利股 份 140,466,224.72 3.73
6 002353 杰瑞股 份 115,876,209.36 3.07
7 002241 歌尔声 学 96,394,139.29 2.56
8 600521 华海药 业 95,512,013.12 2.53
9 000001 平安银 行 88,587,091.63 2.35
10 002294 信立泰 87,040,470.65 2.31
11 002450 康得新 82,466,239.15 2.19
12 000527 美的电 器 81,343,427.68 2.16
13 000418 小天鹅 Ａ 75,398,777.44 2.00
14 600809 山西汾 酒 74,042,695.59 1.96
15 002653 海思科 73,046,649.95 1.94
16 002358 森源电 气 71,703,689.70 1.90
17 601699 潞安环 能 69,355,177.43 1.84
18 300026 红日药 业 66,769,107.57 1.77
19 000157 中联重 科 63,116,995.32 1.67
20 600031 三一重 工 55,186,016.62 1.46
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股 票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ”） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 269,355,959.95 7.15
2 600585 海螺水 泥 228,446,712.67 6.06
3 600519 贵州茅 台 203,423,381.15 5.40
4 600138 中青旅 176,774,192.11 4.69 泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
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5 600060 海信电 器 164,068,095.81 4.35
6 000024 招商地 产 161,320,421.04 4.28
7 601628 中国人 寿 153,062,712.74 4.06
8 600031 三一重 工 146,905,166.05 3.90
9 601601 中国太 保 141,361,319.86 3.75
10 002475 立讯精 密 132,293,730.55 3.51
11 600315 上海家 化 127,306,557.08 3.38
12 002081 金 螳 螂 117,579,580.74 3.12
13 600312 平高电 气 114,315,022.74 3.03
14 600535 天士力 104,146,595.96 2.76
15 000001 平安银 行 103,304,058.93 2.74
16 300005 探路者 102,625,343.82 2.72
17 600048 保利地 产 102,380,885.79 2.72
18 000651 格力电 器 101,086,014.03 2.68
19 002294 信立泰 97,816,003.07 2.60
20 601318 中国平 安 95,944,738.74 2.55
21 000888 峨眉山 Ａ 93,262,838.06 2.47
22 600166 福田汽 车 90,758,770.89 2.41
23 000671 阳 光 城 83,602,882.17 2.22
24 000418 小天鹅 Ａ 81,932,886.87 2.17
25 002482 广田股 份 81,861,284.14 2.17
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ” （或“卖 出股票收 入 ”）均按买 卖成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,133,164,297.29
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,600,929,277.83
注：表 中“ 买入 金额 ”（ 或“买 入股 票成 本” ）、 “卖出 金额 ”（ 或“ 卖出 股票收 入” ）均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 21,978,000.00 0.89
2 央行票 据 49,945,000.00 2.03
3 金融债 券 49,735,000.00 2.02
其中： 政策 性金 融债 49,735,000.00 2.02 泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 121,658,000.00 4.95
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1001060 10 央票 60 500,000 49,945,000.00 2.03
2 120245 12 国开 45 500,000 49,735,000.00 2.02
3 010308 03 国债 ⑻ 220,000 21,978,000.00 0.89
注：以 上为 本基 金本 报告 期末持 有的 全部 债券 。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.10.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
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7.10.3 期 末其 他各项 资产 构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,503,046.64
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,820,971.64
5 应收申 购款 284,920.19
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,608,938.47
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000883 湖北能 源 102,879,000.00 4.19 非公开 发行
7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
61,482 11,590.99 297,197,125.99 41.70% 415,439,823.76 58.30%
泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
232,239.87 0.0326%
注：1 、 本 基金 本报 告期 末 ， 本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总
量在0 万份 至 10 万 份之 间 ；
2 、本 基金 本报 告期 末， 本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 在 0 万份 至 10 万份之 间， 本
基金的 基金 经理 同时 也是 基金投 资部 门负 责人 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2004 年 7 月 9 日 ） 基金 份额 总 额
2,017,034,173.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,138,980,055.57
本报告 期基 金总 申购 份额 221,684,759.23
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 648,027,865.05
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 712,636,949.75
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、2013 年3 月20 日， 本 基金管 理人 发布 公告 ， 聘 任刘青 山先 生担 任公 司总 经理 ， 原 公司 总
经理缪 钧伟 先生 由于 任期 届满离 职 。 上 述变 更事 项 ， 由 泰达 宏利 基金 管理 有 限公司 第三 届董 事会
第四十 二次 会议 审议 通过 ，已经 中国 证券 监督 管理 委员会 许可 ［2013 ］258 号文核 准批 复。
2 、2013 年3 月17 日， 本 基金托 管人 发布 公告 ， 根 据国家 金融 工作 需要 ， 肖 钢先生 辞去 中国
银行股 份有 限公 司董 事长 职务。
3 、2013 年 6 月 1 日，本 基金托 管人 发布 公告 ， 自 2013 年 5 月 31 日 起，田 国立先 生就 任 本
行董事 长、 执行 董事 、董 事会战 略发 展委 员会 主席 及委员。 泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人、 基 金托管 人及 其高 级管 理人 员没有 发生 受到 监管 部门 稽查或 处罚 的 任
何情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人 民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中银国际 2 1,325,842,964.08 17.19% 1,182,330.91 16.97% -
中信证券 2 919,278,546.07 11.92% 830,614.84 11.92% -
广发证券 2 890,803,254.24 11.55% 810,986.51 11.64% -
中信建投 2 745,807,780.80 9.67% 677,450.83 9.73% -
兴业证券 1 650,170,840.40 8.43% 583,194.88 8.37% -
西南证券 1 579,228,630.29 7.51% 527,330.44 7.57% -
中航证券 1 432,863,075.91 5.61% 394,078.30 5.66% -
银河证券 2 429,165,534.58 5.56% 390,711.71 5.61% -
光大证券 1 361,856,296.97 4.69% 329,433.22 4.73% -
东方证券 2 320,906,985.40 4.16% 283,971.26 4.08% -
财达证券 1 269,993,627.40 3.50% 245,797.11 3.53% -
齐鲁证券 1 247,455,236.15 3.21% 225,283.94 3.23% - 泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
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安信证券 1 188,235,409.16 2.44% 171,369.81 2.46% -
东北证券 1 157,394,327.07 2.04% 139,278.38 2.00% -
国金证券 1 117,296,914.77 1.52% 106,787.77 1.53% -
江海证券 1 76,102,955.33 0.99% 67,343.63 0.97% -
方正证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：( 一)2013 年上 半年 本 基金无 新增 交易 席位 ，撤 销财富 证券 交易 席位 。
( 二) 交易 席位 选择 的标 准 和程序 ：
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注：本 基金 本报 告期 未通 过租用 证券 公司 交易 单元 进行其 他证 券投 资。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《 泰达 宏利基 金管 理有限公 司关
于变更 基金 经理 的公 告》
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2013 年 2 月 23 日
2 《 泰达 宏利基 金管 理有限公 司关 《中国 证券 报》 、 《 上 2013 年 6 月 13 日 泰达宏利精选股票 2013 年半年 度报告
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于 旗下 部分基 金实 施特定申 购费
率的公 告》
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件；
2 、基 金合 同；
3 、托 管协 议；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
11.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业时间 免费查阅，或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸（ 《中国证券
报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ） 或登 录本 基金 管 理人互 联网 网址 （http://www.mfcteda.com ）
查阅。
投资者对本报 告书如有 疑 问，可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司：客户服务 中
心电话 ：400-698-8888 （ 免长话 费） 或 010-66555662
网 址：http://www.mfcteda.com 。
泰达宏利基金管理有限公司
2013 年 8 月27 日
