纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告摘 要
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纽银策略优选股票型证券投资基金
2013 年半年度报告摘要
2013 年 6 月 30 日
基金管理人： 纽银梅隆西部基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年八月二十七日
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告摘 要
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会 、 董事 保证本报 告所载资 料不存 在虚假记载 、 误导性 陈述或 重大遗
漏， 并对其 内容的真 实性、 准确性和 完整性承 担个别 及连带的法 律责任。 本半年度 报告已经
三分之二以 上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本 基 金合 同规定， 于 2013 年8 月 26 日复核
了本报告中 的财务指 标、净值 表现、利 润分配情 况、 财务会计报 告、投资 组合报告 等内容 ，
保证复核内 容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产， 但不 保证基 金一定
盈利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现 。 投资有 风险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅
读本基金的 招募说明 书及其更 新。
本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文 ， 投资 者欲了 解详细内容 ， 应阅读 半年度 报告正
文。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2013 年1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 纽银策略优 选股票
基金主代码 671010
交易代码
671010
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2011年1月25 日
基金管理人 纽银梅隆西 部基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 411,944,556.44 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过灵活运用多种投资策略，挖掘价格合理、有可持 续增长潜
力的公司，分享中国经济增长和证券市场发展的长线 成果，在
控制风险的 前提下力 争为基金 持有人谋 求长期回 报。
投资策略
本基金采用多个策略进行资产配置、行业配置和股票 精选。投
资中运用的 策略主要 包括：
1. 资产 配置 策略 ：本 基金 认为 市场 估值 、市 场流 动性和 市场 情
绪是中国股市的主要驱动因素。通过建立指数收益率 与这三个
指标的定量 模型，来 确定基金 的资产配 置。
2. 行业 配置 策略 ：用 各行 业当 月的 估值 、流 动性 、市场 情绪 因
素来预测下一个月行业的收益率。我们研究行业收益 率与行业
各因子之间的实证Pearson 相 关 系 数, 运 用 主 成 分 分 析 来 筛 选 出
各个行业独特的市场估值、流动性和情绪指标。最后 通过线性
回归分析来 建立 各行 业统计模 型，并作 实证检验 。
3. 股票 精选 策略 ：本 基金 将动 态分 析上 市公 司股 价运行 规律 ，
投资A 股市 场 内具 有合 理估 值、 高成 长性 及风 险相 对合 理 的公
司，股票精选的目的在于挖掘出上市公司的内在价值 与波动率
区间。
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业绩比较基 准 沪深300 指数 收益率×80%+ 上证国 债指数收 益率×20%
风险收益特 征
本基金是一只主动型股票基金，属于具有较高预期风 险和预期
收益的证券 投资基金 品种， 风险 与预期收 益均高于 混 合型基金、
债券型基金 及货币市 场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
纽银梅隆西 部基金 管 理有限
公司
中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 徐剑钧 田青
联系电话
021-38572888 010-67595096
电子邮箱
service@bnyfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话 4007-007-818;021-38572666 010-67595096
传真 021-38572750 010-66275853
2.4 信息披露方式
登 载 基金 半 年 度报 告摘要的管 理人
互联网网址
www.bnyfund.com
基金 半 年度 报告备置 地点 基金管理人处 —— 上海市浦东新 区世纪大道 100 号 上海环
球金融中心 19 楼
3 主要财务指标和 基金净值表现
3.1 主要 会计数据和 财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日）
本期已实现 收益 48,579,440.12
本期利润 39,139,549.02
加权平均基 金份额本 期利润 0.0867
本期基金份 额净值增 长率 12.13%
3.1.2 期末数据和指标 报告 期末(2013 年6 月30 日)
期末可供分 配基金份 额利润 -0.2204
期末基金资 产净值 327,460,094.00
期末基金份 额净值 0.795
注：1.本期已实 现收益指 基金本期 利息收入、 投资收 益、 其他收入 （不含 公允价 值变动
收益）扣除 相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实 现收益加上 本期公允 价值变动 收益。
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2.所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金的 各项费用 ， 计入费 用后实际 收益水
平要低于所 列数字。
3.期末可供 分配利润 ， 采用 期末资产 负债表中 未分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的
孰低数（为 期末余额 ，不是当 期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比较基 准 收 益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 一 个
月
-5.02% 2.06% -12.55% 1.49% 7.53% 0.57%
过 去 三 个
月
5.16% 1.75% -9.32% 1.16% 14.48% 0.59%
过 去 六 个
月
12.13% 1.62% -9.86% 1.20% 21.99% 0.42%
过去一年 7.14% 1.33% -7.65% 1.09% 14.79% 0.24%
自 基 金 合
同 生 效 至
今
-20.50% 1.26% -18.93% 1.06% -1.57% 0.20%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
纽银策略优 选股票型 证券投资 基金
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率历史 走势 对比图
（2011 年 1 月 25 日至 2013 年6 月30 日）
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注：1.按照 基金合同 的约定 ， 本基金 自基金合 同生效 日起 6 个月 内使基金 的投资组 合比
例符合基金 合同的有 关约定。
2.本基金建 仓期自 2011 年 1 月25 日至 2011 年 7 月 24 日,建仓期结 束时资产 配置比例
符合 本基金 基金合同 规定。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
纽银梅隆西部基金管 理有限公司（ 简称“纽银基 金” ）经中国证券监督管 理委员会(证
监许可[2010]864 号) 批准，于 2010 年 7 月 20 日成 立。公司由 西部证券 股份有限 公司和纽
约银行梅隆 资产管理 国际有限 公司合资 设立， 注册资 本 3 亿元人 民币， 其 中中方 股东西部 证
券股份有限 公司出 资 51% ， 外方股东 纽约银行 梅隆资 产管理国际 有限公司 出资 49% ，注册 地
上海。
截至2013 年6 月30 日， 纽 银基金共 管理四只 开放式 基金 ——纽 银策略优 选股票型 证券
投资基金、 纽银新动 向灵活配 置混合型 证券投资 基金 、纽银稳健 双利债券 型证券投 资基金 、
纽银稳定增 利债券型 发起式证 券投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助 理 的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
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闫旭 本 基 金 基 金
经 理 、 公 司
投资副总监
2011-01-25 - 十三年 复旦大学经 济学硕士 ；
曾 在华宝兴 业基金 管理
有 限公司和 富国基 金管
理 有限公司 从事投 资研
究工作。 2010 年 7 月加
入 本公司， 具有基 金从
业资格，中 国国籍。
罗 彦 本 基 金 基 金
经理助理
2011-03-01 - 七年 麻 省理工学 院斯隆 商学
院 MBA ；
曾 在中银基 金管理 有限
公司任助理副总裁。
2009 年 11 月加入本 公
司， 具有基金 从业资格 ，
中国国籍。
注：1.任职 日期和离 任日期 一般情况 下指公司 作出决 定之日； 若 该基金经 理自基 金合同
生效日起即 任职，则 任职日期 为基金合 同生效日 。
2.证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内 ， 本基 金管理人 严格遵循 了 《证 券法 》 、 《证券投 资基金法 》 、 《纽 银策略
优选 股票型 证券投资 基金基金 合同》 和 其他相 关法律 法规的规定 ， 本着诚 实信用 、 勤勉尽 责
的原则管理 和运用基 金资产， 在严格控 制风险的 基础 上，为基金 份额持有 人谋求最 大利益 。
本报告期内 本基金运 作管理符 合有关法 律法规和 基金 合同的规定 ， 无损 害基金份 额持有人 利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项 说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理 人已根据 《证 券投资基 金法》 、 《基金管 理公司特定 客户资产 管理业务 试点
办法》、《 证券投资 基金管理 公司公平 交易制度 指导 意见》，制 定了《公 平交易管 理制度 》
及 《异常交 易监控及 报告制度 》 并严 格遵守上 述制度 和流程， 通 过系统和 人工等方 式在各环
节严格控制 公平交易 执行，以 公平对待 投资人。
对于场内交 易， 本基 金管理人 按照时间 优先、 价格优 先的原则， 对满足限 价条件且 对同
一证券有相 同交易需 求的基金 ，采用了 系统中的 公平 交易模块进 行操作， 实现了公 平交易 ；
对于场外交 易，本基 金管理人 按照公司 制度和流 程进 行规范。
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本基金管理 人监察稽 核部及风 险管理部 负责对各 账户 公平交易进 行事后监 察， 分 别于每
季度和每年 度末对本 基金管理 人管理的 不同投资 组合 的整体收益 率差异 、 分投资 类别的收 益
率差异以及 不同时间 窗口同向 交易的交 易价差进 行分 析。
4.3.2 异常交易行为 的 专项说明
本报告期内 ， 本基 金未参与 交易所公 开竞价同 日反向 交易成交较 少的单边 交易量超 过该
证券当日成 交量 5% 的 交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业 绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年证券 市场经历 了先扬后 抑， 转而急剧 下跌的走 势， 沪 深 300 跌 幅超过 12% 。 随 着
制造业 PMI 的持续回 落， 投资 者对经济 复苏的 预期不 断调低。 直 至六月流 动性的骤 紧， 导 致
了市场的极 度悲观与 恐慌。大 部分传统 产业在此 背景 下持续下跌 ，而景气 持续向好 的 TMT 、
环保及医药 板块则不 断上涨。 上半年我 们在 1 月 减持 了周期股， 并加大了 对于 TMT 及环保 、
医药板块的 投资，取 得了较好 的效果。
感谢持有人 的支持， 我们将继 续以诚实 信用、 勤勉尽 责的原则管 理基金， 努力为持 有人
带来良好的 回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 6 月 30 日，本基 金份额 净值为 0.795 元，本 报告期份 额净值增 长率为
12.13% ，同 期业绩比 较基准增 长率为-9.86% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走 势的简要展望
展望未来， 中国经济 正面临 转型的开 端， 一方 面需要 通过抑制高 耗能高排 放行业淘 汰落
后产能、调 整能源消 费结构， 从而实现 产业结构 优化 、 促进资源 节约利用 ，提高使 用效率 ，
并进一步推 进服务业 与战略新 兴产业的 发展。 另 一方 面， 扩大内 需也带来 消费的增 量与升级 ，
随着对产品 质量诉求 的提高， 大众消费 趋于品 牌化。 下半年流动 性边际趋 紧， 金融 系统的风
险仍然存在 进一步释 放的要求 ， 投资 中我们依 然关注 服务业、 战 略新兴产 业与品 牌消费品 的
投资机会， 同时也要 更为关注 企业的盈 利质量。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项 的说明
根据相关法 律法规的 规定， 本基金管 理人制订 了证券 投资基金估 值政策和 程序， 并经本
基金管理人 总经理办 公会议审 议通过成 立了估值 委员 会。 估值 委员会主 要负责基 金估值 相关
工作的评估、 决 策、 执行和 监督， 确保基 金估值的 公 允与合理。 具体 职责包括 对本基金 管理
人估值政策 和程序的 制订和解 释； 在 发生影响 估值政 策和程序的 有效性及 适用性的 情况， 以
及在采用新 投资策略 或投资新 品种时 ， 估值委 员会负 责对所采用 的估值模 型、 假 设及参数 的
适当性进行 重新评估 或修订 ， 必要时 聘请会计 师事务 所进行审核 并出具意 见。 针 对个别投 资
品种的估值 方法调整 ，均须通 过托管银 行复核。
估值委员会 的成员包 括投资管 理部、 风 险控制 岗、 监 察稽核部、 基金运营 部等有关 人员
组成。 各成员平 均具有 7 年以上 的基金相 关从业经 验 ， 且具有风控、 证 券研究 、 合 规、 会计
方面的专业 经验并具 备必要的 专业知识 和独立性 ， 参 与估值流程 各方之间 没有存在 任何重大
利益冲突， 并按照制 度规定的 专业职责 分工和估 值流 程履行估值 程序。
基金经理如 认为持仓 品种的估 值有被歪 曲或有失 公允 的情况， 可向估值 委员会报 告并提
出相关意见 和建议 ， 通过参 与对估值 问题的讨 论和与 估值委员会 共同商定 估值原则 和政策等
方式， 对估 值议案提 出反馈意 见。 作 为公司估 值委员 会委员， 基 金经理有 权投票表 决有关议
案。
本基金管理 人尚未签 订任何与 估值相关 的定价服 务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的 说明
根据基金相 关法律法 规和基金 合同的要 求， 结 合本基 金实际运作 情况， 本 报告期内 ， 本
基金暂未进 行利润分 配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 明
本报告期， 中国建设 银行股份 有限公司 在本基 金的托 管过程中， 严格遵守 了 《证 券投资
基金法》、 基金合同 、托管协 议和其他 有关规定 ，不 存在损害基 金份额持 有人利益 的行为 ，
完全尽职尽 责地履行 了基金托 管人应尽 的义务。
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5.2 托管人对报告期内本基金 投资 运作遵规 守信、 净值计 算、 利润分配等情况的说明
本报告期， 本托 管人按照 国家有关 规定、 基金 合同、 托管协议和 其他有关 规定， 对本基
金的基金资 产净值计 算、 基 金费用开 支等方面 进行了 认真的复核 ， 对本基 金的投 资运作方 面
进行了监督 ，未发现 基金管理 人有损害 基金份额 持有 人利益的行 为。
报告期内， 本基金未 实施利润 分配。
5.3 托管人对本 半年度报告中财务信息等内 容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人复 核审查了 本报告中 的财务指 标、净值 表现 、利润分配 情况、财 务会计报 告、
投资组合报 告等内容 ，保证复 核内容不 存在虚假 记载 、误导性陈 述或者重 大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 纽银策略 优选股票 型证券投 资基金
报告截止日 ：2013 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 49,524,177.80 39,397,544.85
结算备付金 1,517,128.52 2,065,153.76
存出保证金 332,463.92 3,250,000.00
交易性金融 资产 279,154,978.79 306,127,972.09
其中：股票 投资 278,545,831.79 302,257,227.06
基金投资 - -
债券投资 609,147.00 3,870,745.03
资产支持证 券投 资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 - 2,342,645.70
应收利息 11,208.80 196,246.83
应收股利 - -
应收申购款 18,765.92 54,643.12
递延所得税 资产 - -
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其他资产 - -
资产总计 330,558,723.75 353,434,206.35
负债和所有者权益
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 297.20 1,349,090.37
应付赎回款 96,442.28 148,657.05
应付管理人 报酬 416,912.83 413,967.45
应付托管费 69,485.45 68,994.58
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 636,470.43 1,301,320.16
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 1,879,021.56 3,530,300.59
负债合计 3,098,629.75 6,812,330.20
所有者权益：
实收基金 411,944,556.44 488,589,301.34
未分配利润 -84,484,462.44 -141,967,425.19
所有者权益 合计 327,460,094.00 346,621,876.15
负债和所有 者权益总 计 330,558,723.75 353,434,206.35
注：1. 报告截止日 2013 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.795 元，基金份额总额
411,944,566.44 份。
6.2 利润表
会计主体： 纽银策略 优选股票 型证券投 资基金
本报告期：2013 年1 月 1 日至2013 年6 月30 日
单位：人民 币元
项 目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012
年 6 月30 日
一、收入 45,299,970.11 8,493,942.02
1. 利息收入 230,117.10 613,998.92
其中：存款 利息收入 207,358.02 214,562.87
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债券利息收 入 22,759.08 399,436.05
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返售金 融资产收 入 - -
其他利息收 入 - -
2. 投资收益 （损失以 “- ” 填列） 54,499,159.14 -41,636,197.01
其中：股票 投资收益 53,477,049.80 -43,101,076.54
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 36,677.26 -116,890.97
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
衍生工具收 益 - -
股利收益 985,432.08 1,581,770.50
3. 公允价值变 动收益 （ 损失以
“- ”号填 列）
-9,439,891.10 49,440,693.60
4. 汇兑收益 （ 损失以 “ －” 号
填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填
列）
10,584.97 75,446.51
减：二、费用 6,160,421.09 7,330,216.23
1 ．管理人报 酬 2,566,757.19 3,023,369.44
2 ．托管费 427,792.85 503,894.84
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 3,027,540.13 3,654,075.81
5 ．利息支出 - -
其中： 卖出回 购金融资 产支出 - -
6 ．其他费用 138,330.92 148,876.14
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
39,139,549.02 1,163,725.79
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以“- ”
号填列）
39,139,549.02 1,163,725.79
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 纽银策略 优选股票 型证券投 资基金
本报告期：2013 年1 月 1 日至2013 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
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一、 期初所 有者 权益 （基
金净值）
488,589,301.34 -141,967,425.19 346,621,876.15
二、 本期 经营活动 产生的
基金净值变 动数 （ 本期利
润）
- 39,139,549.02 39,139,549.02
三、 本期 基金份额 交易产
生的基金净 值变动数 （净
值减少以“- ”号填列 ）
-76,644,744.90 18,343,413.73 -58,301,331.17
其中：1.基 金申购款 6,443,774.92 -1,527,569.25 4,916,205.67
2.基金赎回 款 -83,088,519.82 19,870,982.98 -63,217,536.84
四、 本期 向基金份 额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者 权益 （基
金净值）
411,944,556.44 -84,484,462.44 327,460,094.00
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者 权益 （基
金净值）
623,999,138.51 -163,871,787.50 460,127,351.01
二、 本期 经营活动 产生的
基金净值变 动数 （ 本期利
润）
- 1,163,725.79 1,163,725.79
三、 本期 基金份额 交易产
生的基金净 值变动数 （净
值减少以“- ”号填列 ）
-104,400,838.58 28,743,573.40 -75,657,265.18
其中：1.基 金申购款 9,106,042.89 -2,464,553.50 6,641,489.39
2.基金赎回 款 -113,506,881.47 31,208,126.90 -82,298,754.57
四、 本期 向 基金份 额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者 权益 （基
金净值）
519,598,299.93 -133,964,488.31 385,633,811.62
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表由 下列负责 人签署：
基金管理人 负责人： 陈喆，主 管会计工 作负责人 ：陈 喆，会计机 构负责人 ：李健
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告摘 要
14
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
纽 银策 略优 选股 票型 证券 投资 基金( 以 下简 称 “ 本基金 ”) 经 中国 证券 监督 管理 委员 会
( 以下简称 “中国证监 会 ”) 证监许可[2010]1645 号 《关于核准纽银策略 优选股票型证券 投
资基金募集 的批复》 核准， 由纽银梅 隆西部基 金管理 有限公司依 照 《中华 人民共和 国证券投
资基金法》 和 《纽银 策略优 选股票型 证券投资 基金基 金合同》 负责公 开募集。 本 基金为契 约
型开放式， 存续期限 不定。首 次设立募 集不包括 认购 资金利息共 募 1,062,757,169.06 元，
业经普华永道中天会 计师事务所有限 公司普华永道 中 天验字(2011)第 035 号验资报 告予以
验证 。经向中国证监 会备案， 《纽银 策略优选股票 型 证券投资基金基金合 同》于 2011 年 1
月 25 日正式 生效， 基金合同 生效日的 基 金份额 总额 为 1,063,046,976.37 份基金份 额， 其 中
认购资金利 息折合 289,807.31 份基 金份额。 本基金 的基金管理 人为纽银 梅隆西部 基金管理
有限公司， 基金托管 人为中国 建设银行 股份有限 公司 。
根据 《中华人民 共和国 证券投资 基金法》 和 《纽 银策 略优选股票 型证券投 资基金基 金合
同》 的有关 规定， 本基金的 投资范围 为具有良 好流动 性的金融工 具， 包括 国内依法 发行上市
的股票、 债券、 货 币市场工 具、 权证、 资 产支持证 券 、 股指期货以及 法律法规 或中国 证监会
允许基金投 资的其他 金融工具。 基金的投 资组合比 例为： 股票资产 占基金 资产的 60%-95%；
债券、 权证 、 资产 支持证券 以及法律 法规或中 国证监 会允许基金 投资的其 他证券品 种占基金
资产的 0%-35% ；权 证投资比 例不高于 基金资产 净值 的 3% ；本 基金保留 的现金或 者到期日 在
一年以内的政府债券 的比例合计不 低于基金资产 净值 的 5%。本基金的业 绩比较基准为 ：沪
深 300 指数 收益率 ×8 0%+ 上证 国债指数 收益率 × 20% 。
根据 《纽银策略 优选股 票型证券 投资基金 基金合同》 的规定， 本基金 的投资 组合应在 基
金成立 6 个 月内达到 基金合同 规定的比 例限制。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企业 会计准则 －基本准 则》
和 38 项具体 会计准 则、 其后颁布 的企业 会计准则 应 用指南、 企业会 计准则 解释以及 其他相
关规定(以下 合称 “ 企 业会计准 则 ”)、 中 国证监会 公 告[2010]5 号 《 证券投资 基金信息 披露
XBRL 模板第3 号< 年度报告 和半年 度报告>》 、 中国证券 业协会于2007 年5 月15 日颁 布的 《证
券投资基金 会计核算 业务指引》 、 《纽 银策略优 选股票 型证券投资 基金基金 合同》 和在财务 报
表附注 6.4.4 所 列示的中国证 券监督管理委员 会发 布的有关规定及允许 的基金行业实 务操
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告摘 要
15
作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关 规定的声明
本财务报表 符合中华 人民共和 国财政部( 以下简 称 “ 财政部”)于2006 年2 月15 日颁布
的《企业会 计准则-基 本准则》 和 38 项 具体会计 准则 、其后颁布 的企业会 计准则应 用指南 、
企业会计准 则解释以 及其他相 关规定(以 下合称 “企 业会计准则 ”)的要求 ， 真实 、 完整 地反
映了本基金 的财务状 况、经营 成果和基 金净值变 动情 况。
此外本财务 报表同时 符合如财 务报表附 注 6.4.2 所列 示的其他有 关规定的 要求。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最 近 一期年度报告相一致的说明
本报告期内 ，本基金 财务报告 所采用的 会计政策 、会 计 估计与 2012 年 年度财务 报告相
一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无重大会 计差错更 正。
6.4.6 税项
根据财税[2002]128 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2005]107 号 文 《关 于股票红 利有关个 人所得税 政策 的补充通知》 、 财税[2008]1 号文 《财 政
部、 国家 税务总 局关于企 业所得税 若干优惠 政策的通 知》 、 财 税[2012]85 号文 《关于 实施上
市公司股息 红利差别 化个人所 得税政策 有关问题 的通 知》及其他 相关税务 法规和实 务操作 ，
本基金适用 的税项列 示如下：
(1) 以发行 基 金方式 募集资金 ，不属于 营业税征 收范 围，不征收 营业税。
(2) 对基金 从证券市 场中取得 的收入， 包括 基金买卖 股票、 债券的差 价收 入， 股权 的股
息、红利收 入、债券 的利息收 入及其他 收入，暂 免征 收营业税和 企业所得 税。
(3) 对基金 取得的股 票的股息 、 红利 收入， 债 券的利 息收入， 由 上市公司 、 发行 债券的
企业在向基 金支付上 述收入时 代扣代缴 20% 的个 人所 得税，自 2013 年 1 月 1 日起，对 个人
投资者从公 开发行和 转让市场 取得的上 市公司股 票， 持股期限在1 个月以 内 （ 含 1 个月 ） 的，
其股息红利 所得全额 计入应纳 税所得额； 持 股期限 在1 个月以上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按 50% 计入应 纳税所 得额；持 股期限超 过 1 年的 ，暂 减按 25%计入 应纳税 所得额。
(4) 自2008 年9 月 19 日起 ， 根据上 海证券交 易所与 深圳证券交 易所的相 关规定 ， 证券
交易印花税 改为单边 征收，即 仅对卖出 股票按 0.1% 的 税率征收。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系 的关联方发生变化的情况
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告摘 要
16
本报告期内 ，存在控 制关系或 其他重大 利害关系 的关 联方未发生 变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
纽银梅隆西 部基金管 理 有限公 司 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
西部证券股 份有限公 司（“西 部证券” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
中国建设银 行股份有 限公司（ “建设银 行”） 基金托管人 、基金代 销机构
注：以下关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年6月30 日
上年度可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6月30 日
成交金额
占当期股
票成交 总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
西部证券 339,027,232.70 17.20% 485,734,480.53 20.53%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 权证交易 。
6.4.8.1.3 债券交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年6月30 日
上年度可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6月30 日
成交金额
占当期债
券成交 总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
西部证券 2,111,804.48 53.29% - -
注：本基金 上年度可 比期间未 通过关联 方交易单 元进 行债券交易 。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 债券回购 交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
西部证券 308,649.63 17.35% 8,507.40 1.34%
关联方名称 上年度可比 期间
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告摘 要
17
2012年1月1 日至2012 年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
西部证券 412,871.56 20.77% 323,044.20 28.42%
注：1.上述 佣金按市 场佣金 率计算， 以扣除由 中国证 券登记结算 有限责任 公司收取 的证
管费和经手 费后的净 额列示。
2. 该类 佣金 协议 的服务 范围 还包 括佣 金收 取方为 本基金 提供 的证 券投 资研究 成果 和 市
场信息服务 等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人 民 币元
项目
本期
2013年1 月1 日至2013 年6月
30日
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6月30日
当 期 发生 的基 金应 支付 的管
理费
2,566,757.19 3,023,369.44
其 中 ：支 付销 售机 构的 客户
维护费
1,088,347.32 1,265,440.12
注： 支付 基金管理 人纽银梅 隆西部基 金管理有 限公司 的基金管理 人报酬按 前一日基 金资
产净值 1.5% 的年费率 计提，逐 日累计至 每月月底 ，按 月支付。计 算公式为 ：
日基金管理 费=前一日 基金资产 净值 ×1. 5%/ 当年 天数
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1 月1 日至2013 年6月
30日
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6月30日
当 期 发生 的基 金应 支付 的托
管费
427,792.85 503,894.84
注： 支付 基金托管 人中国建 设银行 的基金托 管费按前 一日基金资 产净值 0.25% 的年 费率
计提，逐日 累计至每 月月底， 按月支付 。计算公 式为 ：
日基金托管 费=前一日 基金资产 净值 ×0. 25%/ 当 年天 数
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购)交易
本 基金 本报 告期及 上年 度可 比期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购) 交
易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基金的情况
本基金本报 告期及上 年度可比 期间基金 管理人无 运用 固有资金投 资本基金 的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 投资本基金的情况
本基金本报 告期末及 上年度末 除基金管 理人之外 的其 他关联方无 投资本基 金的情况 。
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告摘 要
18
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的 利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6月30日
期末余额 当期 利息收 入 期末余额 当期利息收 入
建设银行 49,524,177.80 185,978.66 99,342,952.01 201,419.28
注：1）本基 金的银行 存款由基 金托管人 中国建 设银 行保管，按 银行同业 利率计息 。
2）本基金通过 “建设 银行基金托管 结算资金专用 存 款账户 ”转存于中国 证券登记结 算
有限责任公 司的结算 备付金，于 2013 年 6 月 30 日 的相关余额 为人民币 1,517,128.52 元。
（2012 年6 月 30 日 ：人民币 2,452,122.76 元）
6.4.8.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的 情况
本基金本报 告期及上 年度可比 期间无在 承销期内 参与 关联方承销 证券的情 况。
6.4.9 期末（2013 年6 月30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通 受限证券
于2013 年 6 月 30 日 ，本基金 未持有因 认购新发 或增 发证券而流 通受限的 证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额 备
注
30002
7
华谊
兄弟
2013-06-
05
重
大
事
项
停
牌
28.55
2013-0
7-24
31.4
1
368,149
11,524,48
3.84
10,510,65
3.95
-
30013
3
华策
影视
2013-05-
28
重
大
事
项
停
牌
24.43
2013-0
7-30
26.8
7
156,710
3,645,026.
26
3,828,425.
30
-
60008
8
中视
传媒
2013-05-
30
重
大
资
产
14.29 - - 130,900
1,698,762.
71
1,870,561.
00
-
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告摘 要
19
重
组
停
牌
60188
6
江河
创建
2013-06-
20
重
大
事
项
停
牌
13.22
2013-0
7-16
13.7
8
548,603
7,912,385.
30
7,252,531.
66
-
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
于2013 年 6 月 30 日 ，本基金 未持有因 银行间市 场债 券正回购交 易而作为 抵押的债 券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
于 2013 年 6 月30 日 ，本基金 未持有因 交 易所市 场债 券正回购交 易而作为 抵押的债 券。
6.4.10 有助于理解和 分析会计报表需要说明的其他事 项
(1) 公允价 值
(a) 不以公允价 值计量的 金融工具
不以公允价 值计量的 金融资产 和负债主 要包括应 收款 项和其他金 融负债 ， 其账面 价值与
公允价值相 差很小。
(b) 以公允价值 计量的金 融工具
(i) 金融工具公 允价值计 量的方法
根据在公允 价值计量 中对计量 整体具有 重大意义 的最 低层级的输 入值， 公允价值 层级可
分为：
第一层级： 相同资产 或负债在 活跃市场 上(未经 调整) 的报价。
第二层级： 直接(比 如取自价 格)或间 接(比如根 据价格 推 算的)可观 察到的 、 除第一 层级
中的市场报 价以外的 资产或负 债的输入 值。
第三层级：以可观察 到的市场数据 以外的变量为 基础 确定的资产或负债的 输入值(不可
观察输入值) 。
(ii) 各层次 金融工具 公允价值
于2013 年 6 月 30 日 ， 本基 金持有的 以公允价 值计量 的金融工具 中属于第 一层级的 余额
为 255,692,806.88 元，属于 第二层级 的余额 为 23,462,171.91 元 ，无属于 第三层 级的余额
(2012 年12 月 31 日 ：第一层 级 306,127,972.09 元， 无属于第二 层级和第 三层级的 余额) 。
(iii) 公允 价值所属 层次间的 重大变动
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告摘 要
20
对于证券交易所上市 的股票和债券 ，若出现重大 事项 停牌、交易不活跃(包 括涨跌 停时
的交易不活跃)、或 属于非公开发 行等情况，本 基金 分别于停牌日至交易 恢复活跃日期 间、
交易不活跃 期间及限 售期间不 将相关股 票和债券 的公 允价值列入 第一层级 ； 并根 据估值调 整
中采用的不 可观察输 入值对于 公允价值 的影响程 度， 确定相关股 票和债券 公允价值 应属第二
层级或第三 层级。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比例
（%）
1 权益投资 278,545,831.79 84.27
其中 ：股票 278,545,831.79 84.27
2 固定收益投 资 609,147.00 0.18
其中：债券 609,147.00 0.18
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其 中 ：买 断式 回购 的买 入 返售 金融
资产
- -
5 银行存款和 结算备付 金合计 51,041,306.32 15.44
6 其他各项资 产 362,438.64 0.11
7 合计 330,558,723.75 100.00
7.2 期末 按行业分类的股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 208,086,757.36 63.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 31,919,031.68 9.75
F 批发和零售 业 1,557,500.00 0.48
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 - -
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告摘 要
21
业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服 务业 12,375,517.50 3.78
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 24,607,025.25 7.51
S 综合 - -
合计 278,545,831.79 85.06
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的 前十 名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 002241 歌尔声学 860,000 31,209,400.00 9.53
2 002415 海康威视 680,695 24,055,761.30 7.35
3 600703 三安光电 953,913 18,734,851.32 5.72
4 300177 中海达 961,430 17,113,454.00 5.23
5 002450 康得新 582,450 16,296,951.00 4.98
6 600867 通化东宝 1,000,000 14,890,000.00 4.55
7 002521 齐峰股份 2,052,763 14,820,948.86 4.53
8 300058 蓝色光标 296,775 12,375,517.50 3.78
9 002431 棕榈园林 574,252 10,887,817.92 3.32
10 300088 长信科技 500,100 10,547,109.00 3.22
注： 投资者 欲了解本 报告期 末基金投 资的所有 股票明 细， 应阅读 登载于 纽 银梅隆 西部 基
金管理有限 公司网站 的半年度 报告正文 。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 002241 歌尔声学 36,804,927.41 10.62
2 002415 海康威视 25,864,693.52 7.46
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告摘 要
22
3 600028 中国石化 19,946,215.59 5.75
4 600703 三安光电 18,098,989.72 5.22
5 002521 齐峰股份 17,161,863.53 4.95
6 002497 雅化集团 16,422,427.68 4.74
7 002450 康得新 15,743,667.65 4.54
8 300177 中海达 15,663,284.97 4.52
9 300090 盛运股份 14,131,424.70 4.08
10 002273 水晶光电 13,687,726.58 3.95
11 600050 中国联通 13,094,532.00 3.78
12 300058 蓝色光标 13,027,616.12 3.76
13 601928 凤凰传媒 12,639,152.00 3.65
14 002431 棕榈园林 12,298,609.71 3.55
15 600867 通化东宝 12,257,717.44 3.54
16 300197 铁汉生态 12,127,690.11 3.50
17 000937 冀中能源 12,113,830.33 3.49
18 000655 金岭矿业 11,713,453.47 3.38
19 300027 华谊兄弟 11,524,483.84 3.32
20 600585 海螺水泥 11,312,123.60 3.26
21 300088 长信科技 11,195,010.40 3.23
22 600549 厦门钨业 10,699,156.00 3.09
23 600837 海通证券 10,458,704.74 3.02
24 601699 潞安环能 10,315,719.74 2.98
25 300105 龙源技术 9,943,070.30 2.87
26 600118 中国卫星 9,145,097.00 2.64
27 300113 顺网科技 9,037,045.43 2.61
28 601555 东吴证券 8,878,858.00 2.56
29 600048 保利地产 8,815,100.00 2.54
30 600031 三一重工 8,507,815.74 2.45
31 601901 方正证券 8,387,268.00 2.42
32 300054 鼎龙股份 8,255,278.00 2.38
33 600062 华润双鹤 8,165,517.26 2.36
34 300037 新宙邦 8,047,642.50 2.32
35 002064 华峰氨纶 8,046,209.00 2.32
36 000157 中联重科 8,021,712.00 2.31
37 000731 四川美丰 7,946,600.16 2.29
38 601886 江河创建 7,912,385.30 2.28
39 002179 中航光电 7,411,317.21 2.14
40 600511 国药股份 7,393,872.77 2.13
41 002148 北纬通信 7,299,696.48 2.11
42 601989 中国重工 7,194,119.01 2.08
43 601336 新华保险 7,185,698.80 2.07
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告摘 要
23
44 002456 欧菲光 7,080,698.00 2.04
45 601888 中国国旅 7,080,120.00 2.04
46 600801 华新水泥 7,077,389.69 2.04
47 600016 民生银行 7,005,018.00 2.02
48 000063 中兴通讯 6,976,802.92 2.01
49 300187 永清环保 6,958,875.00 2.01
50 002065 东华软件 6,947,242.70 2.00
注： 本表 “ 本期累计 买入金额 ” 按买 入成交金 额 （成 交单价乘以 成交数量 ） 填列， 不考
虑相关交易 费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 600028 中国石化 22,138,544.09 6.39
2 600837 海通证券 21,341,358.75 6.16
3 002497 雅化集团 18,214,783.27 5.25
4 000655 金岭矿业 17,164,353.62 4.95
5 600030 中信证券 15,449,549.44 4.46
6 300090 盛运股份 15,147,734.10 4.37
7 002241 歌尔声学 14,627,092.61 4.22
8 002273 水晶光电 14,250,626.78 4.11
9 600050 中国联通 13,523,894.00 3.90
10 000024 招商地产 13,459,628.68 3.88
11 000157 中联重科 13,338,544.44 3.85
12 300113 顺网科技 12,204,235.45 3.52
13 000937 冀中能源 12,201,859.47 3.52
14 300017 网宿科技 11,658,376.95 3.36
15 601601 中国太保 10,154,330.00 2.93
16 601377 兴业证券 10,066,038.00 2.90
17 600585 海螺水泥 10,063,042.80 2.90
18 600549 厦门钨业 10,051,904.10 2.90
19 601699 潞安环能 9,995,757.95 2.88
20 300070 碧水源 9,849,492.34 2.84
21 601901 方正证券 9,803,228.97 2.83
22 600118 中国卫星 9,775,142.19 2.82
23 002456 欧菲光 9,659,063.25 2.79
24 002655 共达电声 9,588,622.90 2.77
25 300088 长信科技 9,506,359.45 2.74
26 601555 东吴证券 9,331,073.40 2.69
27 000786 北新建材 9,183,531.85 2.65
28 000725 京东方 A 8,971,600.00 2.59
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告摘 要
24
29 002148 北纬通信 8,885,723.78 2.56
30 300105 龙源技术 8,836,813.95 2.55
31 002618 丹邦科技 8,333,930.61 2.40
32 600031 三一重工 8,162,677.05 2.35
33 000671 阳光城 8,096,906.78 2.34
34 300187 永清环保 8,018,534.97 2.31
35 300315 掌趣科技 7,741,930.06 2.23
36 002179 中航光电 7,530,861.58 2.17
37 600583 海油工程 7,511,367.21 2.17
38 600707 *ST 彩虹 7,426,135.89 2.14
39 601888 中国国旅 7,370,122.97 2.13
40 000063 中兴通讯 7,315,172.58 2.11
41 002064 华峰氨纶 7,305,682.37 2.11
42 002292 奥飞动漫 7,209,566.90 2.08
43 601336 新华保险 7,172,541.94 2.07
44 600062 华润双鹤 7,151,294.60 2.06
45 300328 宜安科技 7,111,602.04 2.05
46 601328 交通银行 7,007,000.00 2.02
47 002408 齐翔腾达 6,965,416.38 2.01
48 600376 首开股份 6,944,714.98 2.00
注： 本表 “ 本期累计 卖出金额 ” 按卖 出成交金 额 （成 交单价乘以 成交数量 ） 填列， 不 考
虑相关交易 费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票的 成本（成 交）总额 951,626,007.10
卖出股票的 收入（成 交）总额 1,019,295,817.37
注： 本表 “买入 股票成本 （成交） 总 额” ， “卖出 股 票收入 （成交） 总额” 均 按买卖成
交金额（成 交单价乘 以成交数 量）填列 ，不考虑 相关 交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产 净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融 债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告摘 要
25
7 可转债 609,147.00 0.19
8 其他 - -
9 合计 609,147.00 0.19
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的前五 名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 110023 民生转债 5,860 609,147.00 0.19
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的 前十 名 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的前五 名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明
本基金本报 告期末未 持有股指 期货合约 。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基金 投资的前十 名证券的发行 主体本期没 有被监管部门立 案调查。本 基金投
资的前十名 证券的发 行主体除 三安光电 （600703 ） 外 ， 没有在报 告编制日 前 一年内 受到公开
谴责、处罚 的情况。
三安光电 （600703 ）2012 年7 月31 日发 布公告称， 收到 《中国证 监会行政 处罚决定 书
（林科闯） 〔2012 〕36 号 》 及 《中国证 监会行政 处罚 决定书 （ 易生泽） 〔2012 〕33 号 》 ， 因 原
总经理林科 闯（任职 期间 2008 年至 2011 年 11 月） 、 原董事会秘 书易生泽 （任职期 间 2008
年至 2011 年9 月） ， 操作 他人账户 买卖三安 光电股票 ， 非法获利， 证监 会 对林科 闯、 易生泽
给予警告并 罚款。
该情况发生 后， 本基 金管理 人针对上 述事件进 行了及 时分析和研 究， 认为 三安光 电的违
规 问题 对公司 的经 营和 财务状 况未 产生重 大的 实质影响 ，对 该公司 投资 价值 未产生 实质 影
响，投资行 为符合本 基金管理 人内部投 资管理制 度。
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告摘 要
26
7.10.2 本基 金投资的 前十名股 票没有超 出基金合 同 规定的备选 股票库。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 332,463.92
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,208.80
5 应收申购款 18,765.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 362,438.64
7.10.4 期末持有 的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。
7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五 入原因， 本报告中 涉及比例 计算的分 项之 和与合计项 之间可能 存在尾差 。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
8,789 46,870.47 12,381,623.08 3.01% 399,562,933.36 96.99%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本 基金 的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本
基金
257,655.61 0.0625%
注：1.本公 司高级管 理人员 、 基金投 资和研究 部门负 责人持有本 基金份额 总量的数 量区
间为 0；
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告摘 要
27
2.本基金基 金经理持 有本基金 份额数量 的数量区 间为0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日 （2011 年 1 月25 日） 基金份 额
总额
1,063,046,976.37
本报告期期 初基金份 额总额 488,589,301.34
本报告期基 金总申购 份额 6,443,774.92
减：本报告 期基金总 赎回份额 83,088,519.82
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 411,944,556.44
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本报告期内 未召开本 基金份额 持有人大 会，无基 金份 额持有人大 会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金 托管部门的重 大人事变动
本报告期内 基金管理 人重大人 事变动如 下： 根 据基金 管理人 第一 届董事会 第二十九 次会
议决议通过，及中国证 券监督管理委 员会证监许可[2013]276 号文核 准，陈喆先生 自 2013
年 3 月25 日 起担任本 基金管理 人总经理 职务 ， 董事长 安保和先生 不再代为 履行总经 理职责。
基金托管人 的专门基 金托管部 门无重大 人事变动 。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托 管业务的诉讼
本报告期内 无涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。
10.4
基金投资策略的改变
本报告期内 本基金投 资策略未 发生改变 。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请 普华永道 中天会计 师事务所 有限公司 为本 基金进行审 计。 本报 告期 内本基 金
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告摘 要
28
未改聘为其 审计的会 计师事务 所。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受 监管部门稽查 或处罚 等情况
本报告期内 基金管理 人、托管 人及其高 级管理人 员无 受稽查或处 罚等情况 。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称 交易单元数 量
股票 交易 应支付该券 商的 佣金 备注
成交 金额
占 当期
股票 成
交 总额
的比例
佣金
占 当期 佣
金总量的
比例
海通证券 2 451,995,329.41 22.93% 403,910.29 22.71% -
西部证券 3 339,027,232.70 17.20% 308,649.63 17.35% -
国泰君安 2 175,345,983.05 8.90% 159,635.62 8.98% -
东北证券 2 165,193,812.89 8.38% 150,392.73 8.46% -
东方证券 2 157,526,537.11 7.99% 141,870.16 7.98% -
国信证券 2 132,834,292.85 6.74% 117,545.55 6.61% -
中信证券 2 127,017,423.65 6.44% 112,398.27 6.32% -
广发证券 2 116,410,806.21 5.91% 105,980.27 5.96% -
光大证券 1 95,609,439.29 4.85% 87,043.51 4.89% -
长江证券 1 88,061,760.70 4.47% 80,171.39 4.51% -
中投证券 2 58,235,841.13 2.95% 53,018.17 2.98% -
兴业证券 2 39,919,539.28 2.03% 36,342.87 2.04% -
国金证券 1 23,743,826.20 1.20% 21,616.77 1.22% -
安信证券 2 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
注：1.基金租 用席位 的选择标 准是：
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告摘 要
29
(1) 资 力雄厚， 信誉良好 ；
(2) 财 务状况良 好，各项 财务指标 显示公司 经营状况 稳 定；
(3) 经 营行为规 范，在最 近一年内 无重大违 规经营行 为 ；
(4) 内 部管理规 范、严格 ，具备健 全的内控 制度，并 能 满足基金运 作高度保 密的要求 ；
(5) 公司具 有较强的研 究能力， 能及时、 全面、定 期提供 具有相当 质量的关 于宏观经 济
面分析、 行 业发展趋 势及证券 市场走向 、 个股 分析的 研究报告以 及丰富全 面的信息 服务； 能
根据基金投 资的特定 要求，提 供专门研 究报告。
选择程序是 ： 根据对 各券商提 供的各项 投资、 研究服 务情况的考 评结果， 符合席位 券商
标准的，由 公司研究 部提出席 位券商的 调整意见 （调 整名单及调 整原因） ， 并经公司 批准。
2.报告期内新 增交易 单元为：
1）长江证券
2）招商证券
3.报告期内退 租的交 易单元为 ：
1）东海证券
10.7.2 基金租用 证券公司交易单元进行其他证券投资 的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占 当期
债券成
交 总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交 总
额的比例
成交金额
占 当期
权证 成
交 总额
的比例
海通证券 1,851,214.51 46.71% - - - -
西部证券 2,111,804.48 53.29% - - - -
国泰君安 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年 半年 度报 告摘 要
30
东兴证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
纽银梅隆西部基金管理有限公司
二〇一三年八月二十七日
