农银 汇理 中证 500 指数 证券 投资 基金 2013
年半 年度 报告
2013 年 6 月 30 日
基金管理 人：农银 汇理基金 管理有限 公司
基金托管 人：交通 银行股份 有限公司
送出日期 ：2013 年 8 月 27 日
农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的 董事会 、董 事保证 本报 告所载 资料 不存在 虚假 记载、 误导 性陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 26 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资 有风 险，投 资者 在作出 投资 决策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年1 月1 日起至6 月 30 日止。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提示及 目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人
.......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要 财务指 标和基金净 值表现
........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标
.......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现
.............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标
.................................................................................................... 错误！未定义 书签。
§4 管理 人 报告
........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况
...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明
........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
........................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
........................................................ 10
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明
.................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明
........................................................................ 11
§5 托管 人 报告
......................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明
............................................................................ 11
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
........ 12
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
........................ 12
§6 半年 度财务 会计报告（ 未经审计）
................................................................................................. 12
6.1 资产负债 表
................................................................................................................................ 12
6.2 利润表
........................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表
............................................................................................ 14
6.4 报表附注
.................................................................................................................................... 15
§7 投资 组合报 告
..................................................................................................................................... 29
7.1 期末基金 资产组合情况
............................................................................................................ 29
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合
............................................................................................ 29
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
................................ 30
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动
........................................................................................ 43
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合
.................................................................................... 45
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
............................ 45
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
................ 45
7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
............................ 45
7.9 报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明
.................................................................... 45
7.10 投资组 合报告附注
.................................................................................................................. 46
§8 基金 份额持 有人信息
......................................................................................................................... 47
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构
................................................................................ 47农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
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8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况
.................................................................... 47
§9 开放 式基金 份额变动
......................................................................................................................... 47
§10 重大事件 揭示
................................................................................................................................... 48
10.1 基金份 额持有人大会决议
...................................................................................................... 48
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
...................................... 48
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
.......................................................... 48
10.4 基金投 资策略的改变
.............................................................................................................. 48
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况
.................................................................................. 48
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
.................................................. 48
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况
.............................................................................. 48
10.8 其他重 大事件
.......................................................................................................................... 49
§11 影响投资 者决策的其 他重要信息
................................................................... 错误！未定义书签。
§12 备查文件 目录
................................................................................................................................... 50
12.1 备查文 件目录
.......................................................................................................................... 50
12.2 存放地 点
.................................................................................................................................. 50
12.3 查阅方 式
.................................................................................................................................. 50
农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
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§2
基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名称 农银汇理中证 500 指数 证券投资基金
基金简称 农银中证 500 指数
基金主代码 660011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 11 月 29 日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 189,891,657.74 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资
纪律约束和数量化的风控管理，力争将基金净值对业
绩比较基准的年跟踪误差控制在 4 ％ 以内， 日平均跟踪
偏离度控制在 0.35% 以内 ， 以实现对标的指数的有效跟
踪。
投资策略 本基金将把资产按照标的指数的成分股及其权重配比
进行投资以拟合标的指数的业绩表现。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 95％×中证 500 指数 ＋5 ％
×同期银行活期存款利率。
风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品，其
风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合
型基金。
2.3 基金管理人和 基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
农银汇理基金管理有限公
司
名称 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
翟爱东 姓名 裴学敏
021-61095588 联系电话 95559
hejinlong@abc-ca.com 电子邮箱 peixm@bankcomm.com
021-61095599 客户服务电话
95559
021-61095556 传真 021-62701262
上海市浦东新区世纪大道
1600 号陆家 嘴商务广场 7
层
注册地址 上海市浦东新区银城中路 188
号
上海市浦东新区世纪大道 办公地址 上海市仙霞路 18 号 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
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1600 号陆家 嘴商务广场 7
层
200122 邮政编码 200120
刁钦义 法定代表人 牛锡明
2.4 信息披露方式
中国证券报、上海证券报、证券时报 本基金选定的信息披露报纸名称
http://www.abc-ca.com 登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆 家嘴商务广场
7 层
基金半年度报告备置地点
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1600 号
陆家嘴商务广场 7 层
§3 主要财务 指标和基 金净值表 现
3.1 主要会计数据 和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2013 年 1 月1 日 - 2013 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -797,652.62
本期利润 5,576,225.34
加权平均基金份额本期利润 0.0235
本期加权平均净值利润率 2.46%
本期基金份额净值增长率 -1.03%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -21,783,741.57
期末可供分配基金份额利润 -0.1147
期末基金资产净值 168,107,916.17
期末基金份额净值 0.8853
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -11.47%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
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所列数字。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 06 月 30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长率及其 与同期业绩 比较基准收 益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -14.87% 1.84% -15.01% 1.86% 0.14% -0.02%
过去三个月 -5.49% 1.45% -5.80% 1.46% 0.31% -0.01%
过去六个月 -1.03% 1.41% -1.09% 1.42% 0.06% -0.01%
过去一年 -6.56% 1.40% -6.31% 1.40% -0.25% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-11.47% 1.27% -16.36% 1.47% 4.89% -0.20%
农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
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3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净 值增长率变 动及其与同 期业绩比较 基准收
益率变动的比 较
注 ：本 基金投 资于 标的指 数成 分股和 备选 股的比 例不 低于基 金资 产 的 90% ； 除股 票以外的 其 他 资
产投资比例范围为基金资产的 5 ％－10% ， 其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低
于基金资产净值的 5 ％。本基金建仓期为基金合同生效日（2011 年 11 月 29 日）起六 个月，建仓
期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
§4 管理人报 告
4.1 基金管理人及 基金经理情 况
4.1.1 基金管理人及 其管理基金 的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日， 是中法合资的有限责任公司。公司
注册资本 为人 民币贰 亿零 壹元， 其中 中国农 业银 行股份 有限 公司出 资比 例为 51.67 ％，东方汇理
资产管理公司出资比例为 33.33 ％， 中国铝业股份有限公司出资比例为 15 ％。公司办 公地址为上
海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家 嘴商务广场 7 层。公司法 定代表人为董事长刁钦义先生。
截止 2013 年 6 月 30 日 ，公司现管理 18 只开放 式基金，分别为农银汇理行业成长股票型证农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
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券投资 基金 、农银 汇理 恒久增 利债 券型证 券投 资基金 、农 银汇理 平衡 双利混 合型证券投 资基 金、
农银汇 理策 略价值 股票 型证券 投资 基金、 农银 汇理中 小盘 股票型 证券 投资基 金、 农银汇 理 大 盘 蓝
筹股票型证券投资基金、 农银汇理货币市场证券投资基金、 农银汇理沪深 300 指数证券 投资基金 、
农银汇 理增 强收益 债券 型证券 投资 基金、 农银 汇理策 略精 选股票 型证 券投资 基金 、农银 汇 理 中 证
500 指数 证券 投资 基金、 农银 汇理消 费主 题股票 型证 券投资 基金 、农银 汇理 信用添 利债券 型 证 券
投资基金、 农银汇理深证 100 指数增强 型证券投资基金、 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、
农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金和农银汇理
行业领先股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或 基金经理小 组）及基金 经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张惟
本基金经
理，公司
投资副总
监
2011 年11 月
29 日
- 11
CFA ，FRM ，
金融学硕
士，具有
基金从业
资格。历
任法国里
昂信贷银
行资产管
理公司金
融工程
师、东方
汇理资产
管理公司
基金经
理、雷曼
兄弟欧洲
数量基金
管理公司
基金经
理。现任
农银汇理
基金管理
有限公司
投资副总
监、基金
经理。
注：1 、 任职、 离任日期是指公司作出决定之日， 基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期
为基金合同生效日。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
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4.2 管理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明
2 、 证券从业是指 《证券业从业人员资格管理办法》 规定的从业情况， 也包括在其他金融机构从事
证券投资研究等业务。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《证
券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、
勤勉尽 责、 安全高 效的 原则管 理和 运用基 金资 产。报 告期 内，本 基金 管理人 不存 在损害 基 金 份 额
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明
4.3.1 公平交易制度 的执行情况
报告期内 ，本 基金管 理人 严格执 行了 《证券 投资 基金管 理公 司公平 交易 制度指 导意 见》等法
规和公 司内 部公平 交易 制度的 规定 ，通过 系统 和人工 等方 式在各 环节 严格控 制交 易公平 执 行 ， 确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为 的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本 基金 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易 成交 较少 的 单边 交易 量 超过 该证 券当日成
交量的 5%的 情况。
4.4 管理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金 投资策略和 运作分析
本报告期 内， 根据指 数化 投资流 程和 定量分 析， 进行了 基金 日常操 作。 报告期 内基 金日均跟
踪误差为 0.028% ，日均偏 离度为 0.014%% 。 报告期 内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成 ：
1 ） 标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2 ） 申购赎回的影响；3 ） 成份股 票
的停牌；4 ） 替代股票的影响。
4.4.2 报告期内基金 的业绩表现
报告期内本基金份额净值增长-1.03% ，同期业绩 比较基准收益率为-1.09% 。
4.5 管理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望
本基金作为一只投资于中证 500 指 数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，
运用定 量分 析技术 ，减 少各种 因素 对基金 跟踪 误差造 成的 冲击， 把基 金的跟 踪误 差控制 在 较 低 的
水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
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4.6 管理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明
根据财政部于 2006 年2 月 15 日颁布 的 《企业会计准则》 、 中国证券业协会于 2007 年5 月15
日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证券监督管理委员会颁布的 《 关于证券投资基
金 执行〈 企业 会计准 则〉 有关衔 接事 宜的通 知》 （证监会 计字[2007]15 号 ） 、 《 关于证 券 投资基金
执行< 企业会 计准则> 估值 业务及份额净值计价有关事项的通知》 （证监会 计字[2007]21 号） 与《 关
于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》( 证监会公告[2008]38 号) 等文件 ， 本公司制订
了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与 基金 估值的 机构 及人员 职责 ：公司 估值 委员会 负责 本公司 估值 政策和 程序 的制定和
解释， 并定期对估值政策和程序进行评价， 在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、
以及当 本公 司旗下 的证 券投资 基金 在采用 新投 资策略 或投 资新品 种时 ，估值 委员 会应评 价 现 有 估
值政策 和程 序的适 用性 ，必要 时及 时进行 修订 。公司 运营 部根据 相关 基金《 基金 合同》 、 《 招 募 说
明书》 等文 件关于 估值 的约定 及公 司估值 政策 和程序 进行 日常估 值。 基金经 理根 据市场 环 境 的 变
化，书 面提 示公司 风险 控制部 和运 营部测 算投 资品种 潜在 估值调 整对 基金资 产净 值的影 响 可 能 达
到的程 度。 风险控 制部 提交测 算结 果给运 营部 ，运营 部参 考测算 结果 对估值 调整 进行试 算 ， 并 根
据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。 公司监察稽核部对上述过程进行监督，
根据法规进行披露。
以上参与 估值 流程各 方为 公司各 部门 人员， 均具 有基金 从业 资格， 具有 丰富的 基金 从业经验
和相关 专业 胜任能 力， 且之间 不存 在任何 重大 利益冲 突。 基金经 理的 代表作 为公 司估值 委 员 会 委
员，可 以提 议测算 某一 投资品 种的 估值调 整影 响，并 有权 投票表 决有 关议案 。基 金经理 有 影 响 具
体证券 估值 的利益 需求 ，但是 公司 的制度 和组 织结构 约束 和限制 了其 影响程 度， 如估值 委 员 会 表
决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明
根据基金合同的要求，报告期本基金不需分配利润。
§5 托管人报 告
5.1 报告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明
2013 年上半 年度， 基金托管人在农银汇理中证 500 指数证券 投资基金的托管过程中， 严格遵
守了《 证券 投资基 金法 》及其 他有 关法律 法规 、基金 合同 、托管 协议 ，尽职 尽责 地履行 了 托 管 人农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
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应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明
2013 年上半 年度， 农银汇理基金管理有限公司在农银汇理中证 500 指 数证券投资基金投资运
作、基 金资 产净值 的计 算、基 金份 额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支等 问题 上，托 管 人 未 发
现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本半 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
2013 年上半 年度， 由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理中
证 500 指数 证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相
关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财 务会计报 告（未经 审计）
6.1 资产负债表
会计主体：农银汇理中证 500 指数 证券投资基金
单位：人民币元
报告截止日： 2013 年6 月 30 日
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 483,389.72 10,433,938.21
结算备付金
338,141.94 1,825,789.62
存出保证金
25,849.91 500,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 167,893,208.56 222,717,987.22
其中：股票投资
159,601,508.56 222,717,987.22
基金投资
- -
债券投资
8,291,700.00 -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
70,022.95 392,545.68
应收利息 6.4.7.5 197,639.85 2,846.27
应收股利
20,075.73 -
应收申购款
17,711.67 15,402.15
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - - 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
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资产总计
169,046,040.33 235,888,509.15
负债和所有者 权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
39,255.47 -
应付赎回款
234,297.21 361,779.52
应付管理人报酬
114,902.74 138,787.54
应付托管费
22,980.55 27,757.50
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 82,085.92 56,930.87
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 444,602.27 583,750.41
负债合计
938,124.16 1,169,005.84
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 189,891,657.74 262,416,437.83
未分配利润 6.4.7.10 -21,783,741.57 -27,696,934.52
所有者权益合计
168,107,916.17 234,719,503.31
负债和所有者权益总计
169,046,040.33 235,888,509.15
注：报告截止日 2013 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.8853 元，基金 份额总额 189,891,657.74
份。
6.2 利润表
会计主体：农银汇理中证 500 指数 证券投资基金
单位：人民币元
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可比期 间
2012 年1 月1 日至2012
年 6 月 30 日
一、收入
7,083,693.41 2,096,037.98
1. 利息收入
145,090.24 4,438,790.67
其中：存款利息收入 6.4.7.11 39,150.28 170,011.68
债券利息收入
105,939.96 1,184,688.53
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 3,084,090.46 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 14 页 共 50 页
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
491,964.14 6,332,811.39
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -712,106.49 4,793,384.75
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -3,460.92 74,750.00
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 1,207,531.55 1,464,676.64
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.16 6,373,877.96 -9,252,969.85
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.17 72,761.07 577,405.77
减：二、费用
1,507,468.07 3,439,633.67
1 ．管理人报 酬
842,094.46 1,717,812.94
2 ．托管费
168,418.87 343,562.58
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.18 242,398.47 1,065,670.77
5 ．利息支出
1,614.84 -
其中：卖出回购金融资产支出
1,614.84 -
6 ．其他费用 6.4.7.19 252,941.43 312,587.38
三、 利润 总额 （亏损总 额以 “-”
号填列）
5,576,225.34 -1,343,595.69
减：所得税费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
5,576,225.34 -1,343,595.69
6.3 所有者权益（ 基金净值） 变动表
会计主体：农银汇理中证 500 指数 证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合 计
262,416,437.83 一、 期初所有者权益 （基
金净值）
-27,696,934.52 234,719,503.31
- 二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
5,576,225.34 5,576,225.34 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 15 页 共 50 页
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
-72,524,780.09
（净值减少以 “- ” 号填列）
336,967.61 -72,187,812.48
23,429,420.44 其中：1. 基金 申购款 -1,075,064.12 22,354,356.32
2.基金赎回 款 -95,954,200.53 1,412,031.73 -94,542,168.80
- 四、 本期向 基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- -
189,891,657.74 五、 期末所有者权益 （基
金净值）
-21,783,741.57 168,107,916.17
项目
上年度可比期 间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合 计
711,358,644.30 一、 期初所有者权益 （基
金净值）
-4,898,737.90 706,459,906.40
- 二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
-1,343,595.69 -1,343,595.69
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
-427,734,401.33
（净值减少以 “- ” 号填列）
-8,652,957.19 -436,387,358.52
25,006,783.83 其中：1. 基金 申购款 513,667.81 25,520,451.64
2.基金赎回 款 -452,741,185.16 -9,166,625.00 -461,907,810.16
- 四、 本期向 基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- -
283,624,242.97 五、 期末所有者权益 （基
金净值）
-14,895,290.78 268,728,952.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______许红 波______
______ 杜明华______
____ 于意____
6.4 报表附注
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4.1 基金基本情况
农银汇理 中证 500 指数证 券投资 基金(以下简 称“ 本 基金”) 经中国证 券监 督管理 委员 会( 以农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 16 页 共 50 页
下简称“中国证监会”) 证监许可? 2011]第 1207 号《关于核准农银汇理中证 500 指 数证券投资
基金募 集的 批复》 核准 ，由农 银汇 理基金 管理 有限公 司依 照《中 华人 民共和 国证 券投资 基 金 法 》
和 《农银汇理中证 500 指数证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金 ，
存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 711,073,400.42 元， 业经普华永道中天
会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011) 第 453 号验 资 报告予以验证。经向中国证监会备
案， 《农银汇 理中证 500 指数证券投资基金基金合同》于 2011 年 11 月 29 日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 711,358,644.30 份基金 份额，其中认购资金利息折合 285,243.88 份基
金份额 。本 基金的 基金 管理人 为农 银汇理 基金 管理有 限公 司，基 金托 管人为 交通 银行股 份 有 限 公
司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《农银汇理中证 500 指数证券 投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 500 指 数成份股及备选
成份股 和新 股( 包括 中小 板、创 业板 及其他 经中 国证监 会核 准发行 后上 市的股 票)、货币及 剩余 期
限在一 年以 内的政 府债 券以及 法律 法规或 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他金 融工 具，但 须 符 合 中
国证监会的相关规定。其中：中证 500 指数成分 股和备选股的投资比例不低于基金资产的 90％；
除股票 以外 的其他 资产 投资比 例范 围为基 金资 产的 5 ％－10 ％，其 中现 金或到 期日 在一年 以 内 的
政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5 ％ 。本基金的业绩比较基准为：95％×中证 500 指数
收益率＋5 ％×同期银行活期存款利率。
根据《农银汇理中证 500 指数证券投 资基金基金合同》的规定，本基金的投资组合应在基金
成立 6 个月 内 达到基金合同规定的比例限制。
6.4.2 会计报表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38
项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下
合称“企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告
和半年度报告> 》 、 中国 证券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 农银汇
理中证 500 指数证券投资基金 投资 基金基金合同》 和在财务 报表附注 6.4.4 所列示的 中国证监会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 17 页 共 50 页
6.4.3 遵循企业会计 准则及其他 有关规定的 声明
本基金财 务报 表的编 制符 合企业 会计 准则和 中国 证监会 发布 的关于 基金 行业实 务操 作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月30 日止期间 的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采 用的会计政 策、会计估 计与最近一 期年度报告 相一致的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会 计估计变更 以及差错更 正的说明
6.4.5.1 会计政策变更 的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更 的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说 明
基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政 部、 国家税 务总 局财税[2002]128 号文《 关于开 放式 证券投 资基 金有关 税收 问题的
通知》 、财税[2004]78 号 文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号 文《关于股
息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》 、 财税[2005]107 号文 《关 于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1
号 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上海、 深
圳证券交 易所 关于做 好证 券交易 印花 税征收 方式 调整工 作的 通知》 、财税[2012]85 号 《关于实施
上市公 司股 息红利 差别 化个人 所得 税政策 有关 问题的 通知 》及其 他相 关税务 法规 和实务 操 作 ， 主
要税项列示如下：
1) 以发行基 金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2) 对证券投 资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 18 页 共 50 页
对基金取 得的 股票股 息、 红利收 入， 要求基 金从 公开发 行和 转让市 场取 得的上 市公 司股票，
持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的 ，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个
月以上至 1 年( 含1 年) 的， 暂减按 50%计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂减按 25% 计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
4) 对基金取 得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5) 对于基金 从事 A 股买 卖， 出让方按 0.10% 的税 率缴纳证券( 股票) 交易印 花税， 对受让方 不
再缴纳印花税。
6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表 项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
活期存款 483,389.72
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 483,389.72
6.4.7.2 交 易性金融资 产
单位：人民币元
项目 2013 年 6 月30 日
本期末
成本 公允价值 公允价值变动
股票 177,497,238.74 159,601,508.56 -17,895,730.18
债券
交易所市场 8,322,776.58 8,291,700.00 -31,076.58
银行间市场 - - -
合计 8,322,776.58 8,291,700.00 -31,076.58
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 185,820,015.32 167,893,208.56 -17,926,806.76 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 19 页 共 50 页
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.4 买入返售金融 资产
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期 末余额
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中 取得的债券
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
本基金本报告期末无买断式逆回购交易取得的债券。
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
应收活期存款利息 49.51
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 485.13
应收债券利息 197,094.30
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.38
其他 10.53
合计 197,639.85
6.4.7.6 其他资产
6.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末未持有其他资产。
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
82,085.92 交易所市场应付交易费用
- 银行间市场应付交易费用
合计 82,085.92
农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 20 页 共 50 页
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 792.34
193,809.93 预提费用
合计 444,602.27
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
262,416,437.83 上年度末 262,416,437.83
23,429,420.44 本期申购 23,429,420.44
本期赎回 -95,954,200.53 ( 以"-" 号填列) -95,954,200.53
- - 基金拆分/ 份额折算前 -
- 基金拆分/ 份额折算变动份额 -
- 本期申购 -
本期赎回 - ( 以"-" 号填列) -
189,891,657.74 本期末 189,891,657.74
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
-1,748,189.01 上年度末 -25,948,745.51 -27,696,934.52
-797,652.62 本期利润 6,373,877.96 5,576,225.34
729,871.04 本期基金份额交易
产生的变动数
-392,903.43 336,967.61
-228,870.54 其中：基金申购款 -846,193.58 -1,075,064.12
基金赎回款 958,741.58 453,290.15 1,412,031.73
- 本期已分配利润 - -
-1,815,970.59 本期末 -19,967,770.98 -21,783,741.57
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 21 页 共 50 页
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
7,477.78 活期存款利息收入
- 定期存款利息收入
- 其他存款利息收入
31,449.25 结算备付金利息收入
223.25 其他
合计 39,150.28
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股 票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
104,030,764.05 卖出股票成交总额
104,742,870.54 减：卖出股票成本总额
-712,106.49 买卖股票差价收入
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
714,908.66
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
701,920.92
减：应收利息总额 16,448.66
债券投资收益 -3,460.92
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.15 股利收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
1,207,531.55 股票投资产生的股利收益
- 基金投资产生的股利收益
合计 1,207,531.55 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 22 页 共 50 页
6.4.7.16 公允价值变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
1.交易性金 融资产 6,373,877.96
——股票投资 6,404,954.54
——债券投资 -31,076.58
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 6,373,877.96
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
62,510.28 基金赎回费收入
10,250.79 基金转换费收入
合计 72,761.07
注：1 、 本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定， 于持有人 赎回
基金份额时收取，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2 、 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成， 其中赎回费总额的 25% 归入 转出基金的基
金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
242,398.47
交易所市场交易费用
-
银行间市场交易费用
合计
242,398.47
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 23 页 共 50 页
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
24,795.19 审计费用
119,014.74 信息披露费
100,000.00 指数使用费
9,000.00 账户服务费
131.50 银行汇划费
合计 252,941.43
6.4.8 或有事项、资 产负债表日 后事项的说 明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日 后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在 控制关系或 其他重大利 害关系的关 联方发生变 化的情况
报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基 金发生关联 交易的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人
交通银行股份有限公司 本基金的托管人
6.4.10 本报告期及上 年度可比期 间的关联方 交易
6.4.10.1 通过关联方交 易单元进行 的交易
本基金本 报告 期及上 年度 可比期 间 无通过关 联方 交易单 元进 行的股 票交 易、权 证交 易、债券
交易和 债券 回购交 易。 本基金 本报 告期及 上年 度可比 期间 无应支 付关 联方的 佣金 ，期末 无 应 付 关
联方佣金余额。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月30农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 24 页 共 50 页
月 30 日 日
842,094.46 当期发生的基金应支付
的管理费
1,717,812.94
382,116.92 其中： 支付销售机构的客
户维护费
772,111.77
6.4.10.2.2 基金托管费
注： 支付 基金 管理 人农银 汇理 基金管 理有 限公司 的基 金管理 费按 前一日 基金 资 产 净值 0.75%的年
费率计 提， 逐日累 计至 每月月 底， 按月支 付。 其计算 公式 为：日 基金 管理费 ＝前 一日基 金 资 产 净
值×0.75%/ 当年天数。
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月30
日
168,418.87 当期发生的基金应支付
的托管费
343,562.58
注： 支付 基金 托管 人交通 银行 的基金 托管 费按前 一日 基金资 产净 值 0.20% 的 年费 率计提， 逐 日 累
计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日基金托管费= 前一日 基金资产净值×0.20%/ 当年天数 。
6.4.10.3 与关联方进行 银行间同业 市场的债券(含回购) 交易
6.4.10.4 各关联方投资 本基金的情 况
本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购) 交易。
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用 固有资金投 资本基金的 情况
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关 联方投资本 基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管 的银行存款 余额及当期 产生的利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期 上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日 2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 483,389.72 7,477.78 1,904,249.84 54,240.78
注： 本基 金 的银行 存款 由基金 托管 人交通 银行 保管， 按银 行同业 利率 计息。 本基 金用于 证券 交 易
结算的 资金 通过" 交 通银 行基金 托管 结算资 金专 用存款 账户" 转存于 中国 证券登 记结 算有限 责 任 公农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 25 页 共 50 页
司，按银行同业利率计息。于 2013 年 6 月 30 日 的相关余额在资产负债表中的" 结算 备付金" 科目
中单独列示。
6.4.10.6 本基金在承销 期内参与关 联方承销证 券的情况
6.4.10.7 其他关联交易 事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币 市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2013 年 6 月 30 日 ）本基金 持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于期末持有 的流通受限 证券
6.4.12.2 期末持有的暂 时停牌等流 通受限股票
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券 而流通受限的证券。
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600088
中视
传媒
2013 年
5 月30
日
公告
重大
事项
14.29 - - 19,600 299,272.58 280,084.00 -
600284
浦东
建设
2013 年
6 月24
日
公告
重大
事项
9.50 - - 44,300 338,699.33 420,850.00 -
600292
九龙
电力
2013 年
6 月5
日
公告
重大
事项
19.37
2013 年
7 月1
日
17.50 22,600 263,446.03 437,762.00 -
600328
兰太
实业
2013 年
5 月8
日
公告
重大
事项
7.30
2013 年
7 月31
日
6.57 28,300 261,375.35 206,590.00 -
600654
飞乐
股份
2013 年
4 月8
日
公告
重大
事项
4.63
2013 年
7 月16
日
5.09 101,301 503,570.13 469,023.63 -
600725
云维
股份
2013 年
6 月24
日
公告
重大
事项
3.77
2013 年
7 月1
日
3.42 32,100 184,025.29 121,017.00 - 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 26 页 共 50 页
600983
合肥
三洋
2013 年
5 月14
日
公告
重大
事项
9.96
2013 年
8 月14
日
10.90 27,600 232,266.08 274,896.00 -
601886
江河
创建
2013 年
6 月20
日
公告
重大
事项
13.22
2013 年
7 月16
日
13.78 35,900 348,390.26 474,598.00 -
000683
远兴
能源
2013 年
4 月8
日
公告
重大
事项
4.80
2013 年
7 月18
日
5.09 103,100 716,854.21 494,880.00 -
000719
大地
传媒
2013 年
5 月17
日
公告
重大
事项
9.61
2013 年
8 月12
日
10.57 11,000 103,832.96 105,710.00 -
000997
新 大
陆
2013 年
6 月3
日
公告
重大
事项
15.11
2013 年
8 月23
日
14.21 40,600 482,314.12 613,466.00 -
002252
上海
莱士
2013 年
3 月26
日
公告
重大
事项
21.00
2013 年
7 月2
日
22.80 19,980 277,365.49 419,580.00 -
000998
隆平
高科
2013 年
5 月3
日
公告
重大
事项
20.73
2013 年
7 月8
日
20.50 44,050 801,754.18 913,156.50 -
注： 持有股票中， 股票代码：600292，于 2013 年 07 月 24 日证券简称由“九龙电力”变更为“中
电远达”。
6.4.12.3 期末债券正回 购交易中作 为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险 及管理
6.4.13.1 风险管理政策 和组织架构
本基金的 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ，包括 标的 指数成 份股 及备选 成份 股和新股
（包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票） 、 货币及剩余期限在一年以内
的政府 债券 以及法 律法 规或中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具 ，但须 符合 中国证 监 会 的 相
关规定 。本 基金在 投资 运作活 动中 涉及到 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风 险 。 本
基金的 基金 管理人 制定 了专门 的风 险控制 制度 和流程 来识 别、评 估上 述风险 ，并 通过设 定 相 应 的
风险指标及其限额、内部控制流程以及管理信息系统，有效的控制和跟踪上述各类风险。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 27 页 共 50 页
本基金的 基金 管理人 的风 险管理 机构 由董事 会稽 核及风 险控 制委员 会、 督察长 、公 司风险管
理委员会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。
6.4.13.2 信用风险
信用风险 是指 基金所 投资 证券的 发行 人出现 违约 或拒绝 支付 到期利 息、 本金， 或基 金在交易
过程中 因交 易对手 未履 行合约 责任 等，导 致基 金资产 损失 和收益 变化 的风险 。本 基金均 投 资 于 具
有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基金的 银行 存款存 放于 本基金 的托 管人 – 交通银行 ，本 基金认 为与 交通银 行相 关的信用
风险不 重大 。本基 金在 证券交 易所 进行的 交易 均与中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司完成 证 券 交 收
和款项 清算 ，因此 违约 风险发 生的 可能性 很小 。本基 金在 进行银 行间 同业市 场债 券交易 前 均 对 交
易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风 险是 指基金 所持 金融工 具变 现的难 易程 度。本 基金 的流动 性风 险主要 来自 于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份
额。
本基金所 持证 券均在 证券 交易所 或银 行间同 业 市场交易 ，因 此均能 及时 变现。 此外 ，本基金
可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性需 求，其 上限 一般不 超过 基金持 有 的 债 券
资产的公允价值。 本基金 于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，
可赎回基金份额净值( 所 有者权益) 无 固定到期日。
此外，针 对兑 付赎回 资金 的流动 性风 险，本 基金 的基金 管理 人在基 金合 同中约 定了 巨额赎回
条款， 制定 了发生 巨额 赎回时 资金 的处理 模式 ，控制 因开 放模式 而产 生的流 动性 风险。 本 基 金 的
基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同 时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，
对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险 是指 基金所 持金 融工具 的公 允价值 或未 来现金 流量 因所处 市场 各类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险 是指 基金的 财务 状况和 现金 流量受 市场 利率变 动而 发生波 动的 风险。 利率 敏感性金
融工具 均面 临由于 市场 利率上 升而 导致公 允价 值下降 的风 险，其 中浮 动利率 类金 融工具 还 面 临 每
个付息 期间 结束根 据市 场利率 重新 定价时 对于 未来现 金流 影响的 风险 。本基 金为 全被动 的 指 数 基农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 28 页 共 50 页
金，其主要资产都将用于跟踪组合的构建。因此，利率风险不是本基金的主要风险。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格 风险 主要是 本基 金所面 临的 市场价 格风 险。市 场价 格风险 是指 基金所 持金 融工具的
公允价 值或 未来现 金流 量因除 市场 利率和 外汇 汇率以 外的 市场价 格因 素变动 而发 生波动 的 风 险 。
本基金 主要 投资于 证券 交易所 上市 交易的 股票 ，所面 临的 最大市 场价 格风险 由所 持有的 金 融 工 具
的公允价值决定。
本基金通 过投 资组合 的分 散化降 低市 场价格 风险 ，本基 金投 资于标 的指 数成分 股和 备选股的
比例不低于基金资产的 90% ；除股票 以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5 ％ －10% ，其中
现金或 到期 日在一 年以 内的政 府债 券投资 比例 不低于 基金 资产净 值的 5 ％。本 基金 的基金 管理 人
每日对 本基 金所持 有的 证券价 格实 施监控 ，定 期对基 金所 面临的 潜在 价格风 险进 行度量 ， 及 时 对
风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 159,601,508.56 94.94 222,717,987.22 94.89
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 159,601,508.56 94.94 222,717,987.22 94.89
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分 析
假设 本基金业绩比较基准变化 5%，其它 变量不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
（ 2013 年6 月 30 日 ）
上年度末
（ 2012 年12 月31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 8,379,215.69 9,052,387.31
业绩比较基准下降 5% -8,379,215.69 -9,052,387.31
农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 29 页 共 50 页
6.4.14 有助于理解和 分析会计报 表需要说明 的其他事项
-
§7 投资组合 报告
7.1 期末基金资产 组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 159,601,508.56 94.41
其中：股票 159,601,508.56 94.41
2 固定收益投资 8,291,700.00 4.90
其中：债券 8,291,700.00 4.90
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 821,531.66 0.49
6 其他各项资产 331,300.11 0.20
7 合计 169,046,040.33 100.00
7.2 期末按行业分 类的股票投 资组合
7.2.1 期末指数投资 按行业分类 的股票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,772,346.50 1.65
B 采矿业 2,990,007.52 1.78
C 制造业 93,822,795.19 55.81
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
7,517,587.71 4.47
E 建筑业 4,732,307.16 2.82
F 批发和零售业 8,417,546.12 5.01
G 交通运输、仓储和邮政业 4,931,038.60 2.93
H 住宿和餐饮业 239,395.00 0.14
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
10,005,598.64 5.95
J 金融业 1,318,573.00 0.78
K 房地产业 14,864,368.35 8.84
L 租赁和商务服务业 1,960,447.50 1.17 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 30 页 共 50 页
M 科学研究和技术服务业 689,828.15 0.41
N 水利、 环境和公共设施管理业 783,580.00 0.47
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,899,253.00 2.32
S 综合 656,836.12 0.39
合计 159,601,508.56 94.94
7.2.2 期末积极投资 按行业分类 的股票投资 组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资。
7.3 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有股票投 资明细
7.3.1 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的所 有股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002230 科大讯飞 34,466 1,592,329.20 0.95
2 000400 许继电气 41,290 1,118,133.20 0.67
3 000661 长春高新 11,000 1,077,010.00 0.64
4 000503 海虹控股 75,500 1,063,040.00 0.63
5 600200 江苏吴中 65,500 1,024,420.00 0.61
6 600867 通化东宝 68,480 1,019,667.20 0.61
7 000793 华闻传媒 100,000 1,002,000.00 0.60
8 002456 欧菲光 19,500 929,370.00 0.55
9 000998 隆平高科 44,050 913,156.50 0.54
10 000598 兴蓉投资 188,180 905,145.80 0.54
11 000917 电广传媒 74,930 881,926.10 0.52
12 002008 大族激光 76,800 859,392.00 0.51
13 600594 益佰制药 26,500 819,115.00 0.49
14 600880 博瑞传播 46,300 816,269.00 0.49
15 600388 龙净环保 35,900 813,853.00 0.48
16 600557 康缘药业 30,300 804,465.00 0.48
17 600521 华海药业 49,000 747,250.00 0.44
18 600008 首创股份 115,900 739,442.00 0.44
19 002405 四维图新 50,954 712,336.92 0.42
20 600645 中源协和 27,385 689,828.15 0.41
21 002129 中环股份 37,010 682,464.40 0.41 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 31 页 共 50 页
22 600499 科达机电 56,200 668,218.00 0.40
23 600418 江淮汽车 94,700 665,741.00 0.40
24 002250 联化科技 33,220 664,067.80 0.40
25 600765 中航重机 49,200 661,248.00 0.39
26 600805 悦达投资 71,707 656,836.12 0.39
27 002073 软控股份 78,200 656,098.00 0.39
28 600570 恒生电子 52,059 650,737.50 0.39
29 600312 平高电气 69,100 637,102.00 0.38
30 000671 阳 光 城 53,700 636,345.00 0.38
31 002223 鱼跃医疗 33,594 633,246.90 0.38
32 600517 置信电气 43,700 616,170.00 0.37
33 600422 昆明制药 23,200 614,800.00 0.37
34 002022 科华生物 41,500 614,615.00 0.37
35 000997 新 大 陆 40,600 613,466.00 0.36
36 600596 新安股份 57,300 604,515.00 0.36
37 600110 中科英华 120,800 600,376.00 0.36
38 600366 宁波韵升 37,800 596,862.00 0.36
39 000690 宝新能源 127,400 594,958.00 0.35
40 600067 冠城大通 74,380 594,296.20 0.35
41 600872 中炬高新 83,700 588,411.00 0.35
42 600879 航天电子 87,630 587,997.30 0.35
43 601929 吉视传媒 92,800 580,000.00 0.35
44 000848 承德露露 25,420 577,288.20 0.34
45 600503 华丽家族 120,100 572,877.00 0.34
46 002005 德豪润达 61,500 571,950.00 0.34
47 600138 中青旅 43,750 571,812.50 0.34
48 000540 中天城投 80,600 565,006.00 0.34
49 600675 中华企业 114,770 534,828.20 0.32
50 000786 北新建材 30,300 533,886.00 0.32
51 600601 方正科技 231,300 531,990.00 0.32
52 600635 大众公用 138,200 527,924.00 0.31
53 600584 长电科技 89,900 523,218.00 0.31
54 600643 爱建股份 81,600 516,528.00 0.31
55 002273 水晶光电 27,700 509,403.00 0.30
56 600198 大唐电信 39,040 505,958.40 0.30
57 002317 众生药业 22,800 500,916.00 0.30
58 600522 中天科技 59,242 500,002.48 0.30
59 000887 中鼎股份 78,660 495,558.00 0.29
60 000683 远兴能源 103,100 494,880.00 0.29 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 32 页 共 50 页
61 002063 远光软件 33,946 490,519.70 0.29
62 600478 科力远 26,500 487,600.00 0.29
63 000735 罗 牛 山 92,400 482,328.00 0.29
64 600770 综艺股份 81,500 480,850.00 0.29
65 601886 江河创建 35,900 474,598.00 0.28
66 600387 海越股份 32,400 474,336.00 0.28
67 600572 康恩贝 42,700 473,543.00 0.28
68 600797 浙大网新 88,500 471,705.00 0.28
69 600654 飞乐股份 101,301 469,023.63 0.28
70 600835 上海机电 42,500 467,075.00 0.28
71 002140 东华科技 18,788 466,130.28 0.28
72 600435 北方导航 39,300 465,312.00 0.28
73 000762 西藏矿业 40,000 460,400.00 0.27
74 002573 国电清新 28,100 457,468.00 0.27
75 601588 北辰实业 168,200 455,822.00 0.27
76 002482 广田股份 21,560 452,760.00 0.27
77 600851 海欣股份 62,200 452,194.00 0.27
78 600086 东方金钰 22,300 452,021.00 0.27
79 600059 古越龙山 40,100 449,922.00 0.27
80 002011 盾安环境 44,200 448,188.00 0.27
81 002219 独 一 味 23,200 444,280.00 0.26
82 600717 天津港 88,300 443,266.00 0.26
83 002477 雏鹰农牧 28,000 442,120.00 0.26
84 000559 万向钱潮 84,000 441,000.00 0.26
85 002340 格林美 47,680 440,086.40 0.26
86 600292 九龙电力 22,600 437,762.00 0.26
87 002028 思源电气 27,800 437,294.00 0.26
88 600511 国药股份 30,300 434,502.00 0.26
89 002292 奥飞动漫 19,400 434,366.00 0.26
90 000926 福星股份 60,100 433,321.00 0.26
91 000513 丽珠集团 11,600 432,680.00 0.26
92 002325 洪涛股份 36,350 432,565.00 0.26
93 002152 广电运通 39,353 432,095.94 0.26
94 600261 阳光照明 34,050 431,754.00 0.26
95 600720 祁连山 50,310 429,647.40 0.26
96 000616 亿城股份 150,720 429,552.00 0.26
97 600409 三友化工 117,000 428,220.00 0.25
98 600978 宜华木业 97,200 426,708.00 0.25
99 000511 银基发展 97,400 425,638.00 0.25 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 33 页 共 50 页
100 000006 深振业Ａ 99,572 424,176.72 0.25
101 000982 中银绒业 52,930 423,969.30 0.25
102 000566 海南海药 41,800 423,434.00 0.25
103 002004 华邦颖泰 29,926 421,657.34 0.25
104 600284 浦东建设 44,300 420,850.00 0.25
105 002252 上海莱士 19,980 419,580.00 0.25
106 600325 华发股份 68,899 418,905.92 0.25
107 600816 安信信托 33,500 417,745.00 0.25
108 002440 闰土股份 20,200 417,534.00 0.25
109 002161 远 望 谷 54,600 416,052.00 0.25
110 000712 锦龙股份 23,600 415,124.00 0.25
111 000028 国药一致 14,732 411,317.44 0.24
112 001696 宗申动力 87,500 411,250.00 0.24
113 600651 飞乐音响 77,940 408,405.60 0.24
114 600820 隧道股份 54,800 408,260.00 0.24
115 600747 大连控股 112,200 406,164.00 0.24
116 600183 生益科技 90,000 405,000.00 0.24
117 000726 鲁
泰Ａ 47,700 402,588.00 0.24
118 600037 歌华有线 66,000 399,960.00 0.24
119 600038 哈飞股份 17,800 399,076.00 0.24
120 000830 鲁西化工 108,100 394,565.00 0.23
121 601678 滨化股份 55,300 393,736.00 0.23
122 600812 华北制药 87,200 392,400.00 0.23
123 002428 云南锗业 34,400 389,408.00 0.23
124 000939 凯迪电力 79,500 388,755.00 0.23
125 600426 华鲁恒升 70,400 385,088.00 0.23
126 600240 华业地产 90,060 384,556.20 0.23
127 000563 陕国投Ａ 24,400 384,300.00 0.23
128 600151 航天机电 52,700 384,183.00 0.23
129 600161 天坛生物 27,200 383,792.00 0.23
130 603000 人民网 8,738 383,685.58 0.23
131 002638 勤上光电 27,600 381,156.00 0.23
132 600458 时代新材 41,800 379,962.00 0.23
133 000988 华工科技 65,700 377,118.00 0.22
134 000877 天山股份 64,940 376,002.60 0.22
135 002048 宁波华翔 44,700 373,692.00 0.22
136 600064 南京高科 38,100 372,237.00 0.22
137 000975 银泰资源 45,800 371,896.00 0.22
138 600017 日照港 162,100 369,588.00 0.22 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 34 页 共 50 页
139 600702 沱牌舍得 24,900 365,781.00 0.22
140 600755 厦门国贸 98,200 365,304.00 0.22
141 002475 立讯精密 17,310 363,510.00 0.22
142 600298 安琪酵母 20,867 362,668.46 0.22
143 600500 中化国际 75,800 362,324.00 0.22
144 000587 金叶珠宝 35,200 360,096.00 0.21
145 600141 兴发集团 32,140 359,968.00 0.21
146 600351 亚宝药业 58,345 358,238.30 0.21
147 000652 泰达股份 108,900 356,103.00 0.21
148 000050 深天马Ａ 30,300 355,419.00 0.21
149 600373 中文传媒 20,800 354,640.00 0.21
150 600158 中体产业 71,300 352,222.00 0.21
151 600750 江中药业 19,667 350,662.61 0.21
152 600874 创业环保 45,800 349,454.00 0.21
153 600586 金晶科技 105,000 348,600.00 0.21
154 002049 同方国芯 12,800 347,392.00 0.21
155 000518 四环生物 108,500 346,115.00 0.21
156 000031 中粮地产 94,800 346,020.00 0.21
157 002309 中利科技 30,400 345,952.00 0.21
158 000572 海马汽车 104,000 345,280.00 0.21
159 601311 骆驼股份 35,900 344,999.00 0.21
160 600311 荣华实业 69,219 344,710.62 0.21
161 000541 佛山照明 55,600 344,164.00 0.20
162 600289 亿阳信通 48,700 343,822.00 0.20
163 600269 赣粤高速 116,600 342,804.00 0.20
164 002167 东方锆业 34,900 341,671.00 0.20
165 002635 安洁科技 7,578 341,540.46 0.20
166 600112 长征电气 37,580 339,723.20 0.20
167 000510 金路集团 64,200 339,618.00 0.20
168 000900 现代投资 44,200 339,014.00 0.20
169 000667 名流置业 190,300 338,734.00 0.20
170 600801 华新水泥 32,000 338,560.00 0.20
171 600578 京能热电 48,700 337,491.00 0.20
172 002429 兆驰股份 45,000 337,050.00 0.20
173 600611 大众交通 65,900 336,749.00 0.20
174 600525 长园集团 54,600 336,336.00 0.20
175 600614 鼎立股份 23,512 335,986.48 0.20
176 000550 江铃汽车 21,913 335,488.03 0.20
177 000488 晨鸣纸业 93,900 335,223.00 0.20 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 35 页 共 50 页
178 000078 海王生物 54,000 334,800.00 0.20
179 002305 南国置业 40,500 334,125.00 0.20
180 600490 中科合臣 36,700 333,236.00 0.20
181 000829 天音控股 59,900 333,044.00 0.20
182 600410 华胜天成 54,678 332,442.24 0.20
183 600993 马应龙 21,000 331,800.00 0.20
184 000816 江淮动力 91,800 331,398.00 0.20
185 000415 渤海租赁 53,500 331,165.00 0.20
186 600220 江苏阳光 150,400 329,376.00 0.20
187 002237 恒邦股份 24,000 327,360.00 0.19
188 600884 杉杉股份 30,300 326,937.00 0.19
189 600509 天富热电 38,200 326,228.00 0.19
190 002308 威创股份 35,156 323,435.20 0.19
191 002410 广联达 16,970 321,751.20 0.19
192 000525 红 太 阳 21,400 320,786.00 0.19
193 000680 山推股份 96,000 320,640.00 0.19
194 000930 中粮生化 81,300 320,322.00 0.19
195 600239 云南城投 60,800 318,592.00 0.19
196 600844 丹化科技 43,194 318,339.78 0.19
197 600122 宏图高科 95,500 315,150.00 0.19
198 002465 海格通信 10,502 314,534.90 0.19
199 002041 登海种业 14,800 314,204.00 0.19
200 000759 中百集团 57,400 312,830.00 0.19
201 600787 中储股份 49,000 312,620.00 0.19
202 002470 金正大 22,099 311,153.92 0.19
203 600236 桂冠电力 96,100 310,403.00 0.18
204 601002 晋亿实业 38,900 310,033.00 0.18
205 000021 长城开发 69,509 309,315.05 0.18
206 600580 卧龙电气 57,000 307,800.00 0.18
207 600790 轻纺城 50,900 307,436.00 0.18
208 002050 三花股份 25,100 306,220.00 0.18
209 002262 恩华药业 13,759 306,137.75 0.18
210 000685 中山公用 32,820 305,882.40 0.18
211 600004 白云机场 48,500 305,065.00 0.18
212 000650 仁和药业 62,600 304,862.00 0.18
213 600729 重庆百货 15,697 304,050.89 0.18
214 601216 内蒙君正 40,500 303,750.00 0.18
215 600864 哈投股份 34,590 303,700.20 0.18
216 600072 中船股份 30,219 303,398.76 0.18 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 36 页 共 50 页
217 600260 凯乐科技 44,500 302,600.00 0.18
218 000636 风华高科 56,600 302,244.00 0.18
219 002437 誉衡药业 11,800 301,726.00 0.18
220 000860 顺鑫农业 27,700 301,376.00 0.18
221 002393 力生制药 9,600 300,288.00 0.18
222 000601 韶能股份 91,099 299,715.71 0.18
223 000501 鄂武商Ａ 26,719 299,252.80 0.18
224 000417 合肥百货 57,578 298,254.04 0.18
225 002168 深圳惠程 39,920 295,807.20 0.18
226 600858 银座股份 37,660 295,631.00 0.18
227 600496 精工钢构 43,300 295,306.00 0.18
228 600761 安徽合力 37,899 294,096.24 0.17
229 002332 仙琚制药 25,200 293,832.00 0.17
230 600329 中新药业 22,700 293,284.00 0.17
231 000897 津滨发展 136,100 292,615.00 0.17
232 002275 桂林三金 18,700 289,102.00 0.17
233 000979 中弘股份 42,700 289,079.00 0.17
234 002029 七 匹 狼 39,857 284,977.55 0.17
235 000627 天茂集团 114,100 282,968.00 0.17
236 000962 东方钽业 28,010 282,901.00 0.17
237 000090 深 天 健 40,535 282,123.60 0.17
238 600595 中孚实业 79,792 281,665.76 0.17
239 600322 天房发展 93,200 280,532.00 0.17
240 600176 中国玻纤 36,750 280,402.50 0.17
241 600088 中视传媒 19,600 280,084.00 0.17
242 600636 三爱富 28,080 279,676.80 0.17
243 600021 上海电力 67,700 278,924.00 0.17
244 600831 广电网络 41,500 276,805.00 0.16
245 600425 青松建化 72,700 276,260.00 0.16
246 002648 卫星石化 12,557 275,877.29 0.16
247 002183 怡 亚 通 41,600 275,392.00 0.16
248 600983 合肥三洋 27,600 274,896.00 0.16
249 600825 新华传媒 55,100 274,398.00 0.16
250 002480 新筑股份 17,700 274,350.00 0.16
251 002701 奥瑞金 9,700 273,540.00 0.16
252 002056 横店东磁 21,700 272,986.00 0.16
253 600545 新疆城建 56,600 272,812.00 0.16
254 000088 盐 田 港 81,770 272,294.10 0.16
255 600380 健康元 65,200 271,232.00 0.16 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 37 页 共 50 页
256 002408 齐翔腾达 23,600 270,220.00 0.16
257 002064 华峰氨纶 38,900 269,966.00 0.16
258 600780 通宝能源 47,500 269,800.00 0.16
259 600633 浙报传媒 12,500 269,625.00 0.16
260 600428 中远航运 89,100 269,082.00 0.16
261 002013 中航精机 22,600 267,358.00 0.16
262 000973 佛塑科技 77,250 267,285.00 0.16
263 600704 物产中大 50,000 266,500.00 0.16
264 600456 宝钛股份 22,650 265,684.50 0.16
265 000823 超声电子 32,500 265,525.00 0.16
266 002663 普邦园林 17,604 265,292.28 0.16
267 000886 海南高速 83,400 265,212.00 0.16
268 600748 上实发展 45,700 265,060.00 0.16
269 600251 冠农股份 19,100 263,962.00 0.16
270 000931 中 关 村 56,900 262,878.00 0.16
271 002277 友阿股份 35,320 262,780.80 0.16
272 600773 西藏城投 24,300 262,197.00 0.16
273 000042 深 长 城 10,100 261,287.00 0.16
274 000850 华茂股份 59,700 259,695.00 0.15
275 600069 银鸽投资 60,900 258,216.00 0.15
276 600470 六国化工 44,000 257,400.00 0.15
277 002123 荣信股份 37,136 257,352.48 0.15
278 600460 士兰微 45,798 256,010.82 0.15
279 600757 长江传媒 43,800 255,792.00 0.15
280 002181 粤 传 媒 29,400 255,780.00 0.15
281 600139 西部资源 42,540 255,665.40 0.15
282 600270 外运发展 37,900 253,930.00 0.15
283 600106 重庆路桥 76,500 252,450.00 0.15
284 600759 正和股份 64,302 252,063.84 0.15
285 002083 孚日股份 69,200 251,888.00 0.15
286 600482 风帆股份 33,900 250,182.00 0.15
287 600487 亨通光电 13,100 248,769.00 0.15
288 600171 上海贝岭 56,800 247,648.00 0.15
289 600078 澄星股份 41,900 246,791.00 0.15
290 000959 首钢股份 125,100 246,447.00 0.15
291 600628 新世界 44,800 246,400.00 0.15
292 002216 三全食品 17,000 246,330.00 0.15
293 600826 兰生股份 22,200 245,754.00 0.15
294 002091 江苏国泰 19,000 245,670.00 0.15 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
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295 600575 芜湖港 102,700 245,453.00 0.15
296 600326 西藏天路 40,400 245,228.00 0.15
297 600481 双良节能 34,200 243,504.00 0.14
298 600537 亿晶光电 25,600 242,688.00 0.14
299 600467 好当家 46,200 242,550.00 0.14
300 600622 嘉宝集团 43,400 241,304.00 0.14
301 000608 阳光股份 47,222 239,415.54 0.14
302 002306 湘鄂情 37,700 239,395.00 0.14
303 600648 外高桥 17,100 239,229.00 0.14
304 601880 大连港 106,300 238,112.00 0.14
305 600736 苏州高新 66,900 237,495.00 0.14
306 002254 泰和新材 37,410 237,179.40 0.14
307 600740 山西焦化 40,200 235,572.00 0.14
308 600815 厦工股份 60,600 235,128.00 0.14
309 002191 劲嘉股份 27,100 234,415.00 0.14
310 600330 天通股份 49,600 234,112.00 0.14
311 002006 精功科技 33,600 233,856.00 0.14
312 600006 东风汽车 84,300 233,511.00 0.14
313 002179 中航光电 19,400 232,800.00 0.14
314 600026 中海发展 66,700 232,116.00 0.14
315 000426 兴业矿业 27,710 231,378.50 0.14
316 600850 华东电脑 10,200 231,030.00 0.14
317 600308 华泰股份 86,100 230,748.00 0.14
318 000655 金岭矿业 31,100 230,140.00 0.14
319 600616 金枫酒业 32,500 230,100.00 0.14
320 600479 千金药业 22,400 229,600.00 0.14
321 002203 海亮股份 32,800 229,600.00 0.14
322 600589 广东榕泰 44,400 229,548.00 0.14
323 600533 栖霞建设 66,400 229,080.00 0.14
324 600039 四川路桥 44,100 228,879.00 0.14
325 600841 上柴股份 16,500 228,855.00 0.14
326 600195 中牧股份 20,540 228,815.60 0.14
327 600197 伊力特 23,270 228,511.40 0.14
328 600162 香江控股 40,500 227,610.00 0.14
329 600685 广船国际 23,090 227,205.60 0.14
330 002479 富春环保 31,120 226,553.60 0.13
331 002249 大洋电机 30,150 226,426.50 0.13
332 600333 长春燃气 27,900 225,990.00 0.13
333 600491 龙元建设 59,900 224,625.00 0.13 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
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334 601000 唐山港 85,600 224,272.00 0.13
335 002122 天马股份 62,600 223,482.00 0.13
336 600830 香溢融通 33,400 223,112.00 0.13
337 600227 赤天化 80,100 222,678.00 0.13
338 600888 新疆众和 41,192 222,436.80 0.13
339 002190 成飞集成 18,010 221,883.20 0.13
340 002233 塔牌集团 37,900 220,578.00 0.13
341 600337 美克股份 40,900 220,042.00 0.13
342 002384 东山精密 16,200 218,862.00 0.13
343 600612 老凤祥 13,360 218,703.20 0.13
344 600121 郑州煤电 40,000 218,000.00 0.13
345 600468 百利电气 19,200 217,920.00 0.13
346 600551 时代出版 20,900 217,778.00 0.13
347 600737 中粮屯河 43,300 217,366.00 0.13
348 000852 江钻股份 16,700 217,100.00 0.13
349 600063 皖维高新 110,540 216,658.40 0.13
350 600073 上海梅林 34,700 216,181.00 0.13
351 600723 首商股份 34,400 216,032.00 0.13
352 002025 航天电器 20,900 215,897.00 0.13
353 002267 陕天然气 21,000 215,670.00 0.13
354 600416 湘电股份 44,900 215,071.00 0.13
355 600056 中国医药 13,100 214,709.00 0.13
356 600439 瑞贝卡 68,860 214,154.60 0.13
357 002424 贵州百灵 14,900 214,113.00 0.13
358 000697 炼石有色 20,300 212,744.00 0.13
359 000903 云内动力 50,460 211,932.00 0.13
360 000066 长城电脑 69,800 210,796.00 0.13
361 002396 星网锐捷 14,750 210,040.00 0.12
362 600963 岳阳林纸 77,000 209,440.00 0.12
363 000659 珠海中富 108,400 209,212.00 0.12
364 600408 安泰集团 74,300 208,783.00 0.12
365 600563 法拉电子 11,800 208,388.00 0.12
366 000410 沈阳机床 40,500 208,170.00 0.12
367 002444 巨星科技 16,000 206,880.00 0.12
368 600328 兰太实业 28,300 206,590.00 0.12
369 601519 大智慧 56,420 206,497.20 0.12
370 600488 天药股份 50,750 205,537.50 0.12
371 002414 高德红外 9,431 204,652.70 0.12
372 000932 华菱钢铁 125,500 203,310.00 0.12 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
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373 000099 中信海直 32,500 202,475.00 0.12
374 600449 宁夏建材 29,800 201,746.00 0.12
375 600507 方大特钢 54,800 201,116.00 0.12
376 601616 广电电气 58,800 201,096.00 0.12
377 600268 国电南自 33,400 200,400.00 0.12
378 600246 万通地产 64,400 200,284.00 0.12
379 000777 中核科技 13,300 200,032.00 0.12
380 002447 壹桥苗业 11,300 198,315.00 0.12
381 000738 中航动控 20,000 197,600.00 0.12
382 600639 浦东金桥 27,700 197,501.00 0.12
383 000809 铁岭新城 23,200 197,432.00 0.12
384 601801 皖新传媒 18,900 196,749.00 0.12
385 600277 亿利能源 32,300 196,384.00 0.12
386 000732 泰禾集团 21,700 195,951.00 0.12
387 002226 江南化工 16,696 195,677.12 0.12
388 600724 宁波富达 45,700 195,139.00 0.12
389 600103 青山纸业 89,200 194,456.00 0.12
390 601100 恒立油缸 19,950 194,313.00 0.12
391 002281 光迅科技 7,683 192,996.96 0.11
392 000543 皖能电力 33,200 192,560.00 0.11
393 002118 紫鑫药业 27,200 191,760.00 0.11
394 002672 东江环保 5,400 190,944.00 0.11
395 002154 报 喜 鸟 31,521 190,702.05 0.11
396 600429 三元股份 37,300 190,603.00 0.11
397 603366 日出东方 12,600 190,512.00 0.11
398 600401 海润光伏 32,800 190,240.00 0.11
399 601608 中信重工 57,800 190,162.00 0.11
400 000698 沈阳化工 48,600 188,568.00 0.11
401 000861 海印股份 20,490 188,303.10 0.11
402 000159 国际实业 35,900 186,680.00 0.11
403 600438 通威股份 36,200 185,706.00 0.11
404 601126 四方股份 12,850 185,682.50 0.11
405 600683 京投银泰 38,500 183,645.00 0.11
406 002557 洽洽食品 10,700 181,793.00 0.11
407 000927 一汽夏利 50,430 181,548.00 0.11
408 002093 国脉科技 36,500 181,405.00 0.11
409 600776 东方通信 40,800 181,152.00 0.11
410 600673 东阳光铝 27,107 180,532.62 0.11
411 000828 东莞控股 43,800 180,456.00 0.11 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
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412 000713 丰乐种业 22,100 179,673.00 0.11
413 603001 奥康国际 12,600 177,282.00 0.11
414 002285 世联地产 17,830 177,230.20 0.11
415 600469 风神股份 23,600 177,000.00 0.11
416 000822 山东海化 57,300 176,484.00 0.10
417 002430 杭氧股份 25,200 176,400.00 0.10
418 600590 泰豪科技 32,000 176,320.00 0.10
419 600117 西宁特钢 47,100 174,741.00 0.10
420 002342 巨力索具 30,700 174,683.00 0.10
421 002327 富安娜 13,500 172,530.00 0.10
422 600501 航天晨光 24,600 169,740.00 0.10
423 002121 科陆电子 25,100 169,676.00 0.10
424 600295 鄂尔多斯 25,400 169,672.00 0.10
425 600581 八一钢铁 40,200 169,644.00 0.10
426 600531 豫光金铅 17,950 169,448.00 0.10
427 002276 万马电缆 39,180 169,257.60 0.10
428 000919 金陵药业 25,300 167,739.00 0.10
429 002283 天润曲轴 34,800 167,388.00 0.10
430 000418 小天鹅Ａ 23,500 167,085.00 0.10
431 600223 鲁商置业 42,400 166,632.00 0.10
432 000506 中润资源 38,580 166,279.80 0.10
433 002345 潮宏基 15,152 166,217.44 0.10
434 002449 国星光电 21,700 165,571.00 0.10
435 000987 广州友谊 19,120 163,858.40 0.10
436 002078 太阳纸业 36,800 162,288.00 0.10
437 601908 京运通 27,200 161,568.00 0.10
438 601777 力帆股份 30,500 160,735.00 0.10
439 600510 黑牡丹 33,900 160,347.00 0.10
440 000620 新华联 33,700 159,401.00 0.09
441 002218 拓日新能 25,800 157,896.00 0.09
442 000918 嘉凯城 57,000 156,180.00 0.09
443 603077 和邦股份 14,400 153,360.00 0.09
444 600743 华远地产 58,201 153,068.63 0.09
445 002601 佰利联 10,000 152,200.00 0.09
446 600657 信达地产 48,800 151,768.00 0.09
447 002293 罗莱家纺 8,924 149,387.76 0.09
448 000951 中国重汽 17,700 149,211.00 0.09
449 000631 顺发恒业 33,100 147,295.00 0.09
450 601010 文峰股份 23,650 144,738.00 0.09 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
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451 002287 奇正藏药 8,600 144,480.00 0.09
452 002238 天威视讯 13,400 143,380.00 0.09
453 002463 沪电股份 44,640 142,848.00 0.08
454 600184 光电股份 6,300 142,128.00 0.08
455 600094 大名城 27,600 141,588.00 0.08
456 600618 氯碱化工 23,700 141,015.00 0.08
457 600397 安源煤业 31,300 140,850.00 0.08
458 601515 东风股份 11,800 140,420.00 0.08
459 601208 东材科技 24,700 138,814.00 0.08
460 000603 盛达矿业 10,600 135,468.00 0.08
461 002419 天虹商场 16,900 135,200.00 0.08
462 600054 黄山旅游 13,200 135,168.00 0.08
463 600641 万业企业 42,700 134,505.00 0.08
464 600231 凌钢股份 42,400 133,984.00 0.08
465 601677 明泰铝业 18,688 132,684.80 0.08
466 002678 珠江钢琴 10,000 132,400.00 0.08
467 002489 浙江永强 14,994 131,047.56 0.08
468 600869 三普药业 20,900 130,834.00 0.08
469 002315 焦点科技 3,700 128,760.00 0.08
470 002225 濮耐股份 23,400 128,700.00 0.08
471 002612 朗姿股份 6,300 128,268.00 0.08
472 000912 泸 天 化 31,200 126,984.00 0.08
473 000708 大冶特钢 23,700 126,558.00 0.08
474 601999 出版传媒 23,200 126,208.00 0.08
475 002075 沙钢股份 49,778 125,440.56 0.07
476 600725 云维股份 32,100 121,017.00 0.07
477 600829 三精制药 18,300 120,780.00 0.07
478 002574 明牌珠宝 10,200 120,258.00 0.07
479 601636 旗滨集团 21,800 119,900.00 0.07
480 601011 宝泰隆 16,300 119,805.00 0.07
481 601339 百隆东方 15,800 119,290.00 0.07
482 002498 汉缆股份 22,500 118,800.00 0.07
483 002194 武汉凡谷 17,600 117,568.00 0.07
484 002662 京威股份 19,000 116,090.00 0.07
485 002461 珠江啤酒 14,560 113,713.60 0.07
486 601388 怡球资源 12,900 111,843.00 0.07
487 002320 海峡股份 13,490 111,292.50 0.07
488 000935 四川双马 19,497 110,937.93 0.07
489 000719 大地传媒 11,000 105,710.00 0.06 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 43 页 共 50 页
490 002534 杭锅股份 8,400 105,588.00 0.06
491 000517 荣安地产 22,200 105,450.00 0.06
492 002392 北京利尔 17,300 101,551.00 0.06
493 002585 双星新材 13,300 100,814.00 0.06
494 600180 瑞茂通 13,800 92,046.00 0.05
495 002326 永太科技 10,323 89,500.41 0.05
496 002503 搜于特 6,800 77,316.00 0.05
497 601233 桐昆股份 15,200 76,912.00 0.05
498 002698 博实股份 4,200 74,550.00 0.04
499 603766 隆鑫通用 8,400 59,808.00 0.04
500 002490 山东墨龙 7,000 57,610.00 0.03
7.3.2 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的所 有股票投资 明细
注： 持有股票中， 股票代码：600490，于 2013 年 07 月 25 日证券简称由“中科合臣”变更为“鹏
欣资源”； 股 票代码： 600292，于 2013 年07 月24 日 证券简称由“九龙电力”变更为“中电远达” 。
本基金本 报告 期末未持 有积 极投资的 股票 投资。
7.4 报告期内股票 投资组合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额 超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600332 广州药业 1,545,004.00 0.66
2 002405 四维图新 749,403.80 0.32
3 002073 软控股份 683,542.24 0.29
4 000671 阳 光 城 577,069.00 0.25
5 601929 吉视传媒 571,358.65 0.24
6 002273 水晶光电 510,983.00 0.22
7 600770 综艺股份 510,028.71 0.22
8 002317 众生药业 487,426.00 0.21
9 000598 兴蓉投资 472,403.50 0.20
10 000559 万向钱潮 464,711.60 0.20
11 601588 北辰实业 444,304.08 0.19
12 600037 歌华有线 421,298.91 0.18
13 000982 中银绒业 415,427.60 0.18
14 600780 通宝能源 394,985.00 0.17
15 600812 华北制药 384,709.02 0.16 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 44 页 共 50 页
16 601677 明泰铝业 365,186.32 0.16
17 000587 金叶珠宝 364,527.00 0.16
18 002167 东方锆业 348,825.00 0.15
19 600490 中科合臣 347,193.55 0.15
20 002049 同方国芯 342,415.00 0.15
注：1 、买入 金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
2 、持有股票 中，股票代码：600490 ，于 2013 年 07 月 25 日证 券简称由“中科合臣”变更为“鹏
欣资源”。
7.4.2 累计卖出金额 超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000826
桑德环境 1,942,702.90 0.83
2 002450
康得新 1,833,484.80 0.78
3 000522
白云山 A 1,632,332.00 0.70
4 600079
人福医药 1,597,602.84 0.68
5 600332
广州药业 1,566,587.60 0.67
6 600436
片仔癀 1,488,665.69 0.63
7 002065
东华软件 1,246,483.83 0.53
8 600199
金种子酒 892,605.22 0.38
9 002294
信立泰 887,608.47 0.38
10 600597
光明乳业 772,295.25 0.33
11 000598
兴蓉投资 740,215.00 0.32
12 002653
海思科 680,769.65 0.29
13 600300
维维股份 637,153.16 0.27
14 002230
科大讯飞 626,873.00 0.27
15 600210
紫江企业 547,286.10 0.23
16 002244
滨江集团 525,840.44 0.22
17 000503
海虹控股 518,463.48 0.22
18 000400
许继电气 516,324.00 0.22
19 002250
联化科技 512,790.00 0.22
20 000661
长春高新 509,806.04 0.22
注：卖出金额按卖出的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成 本总额及卖 出股票的收 入总额
单位：人民币元 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 45 页 共 50 页
35,221,437.34 买入股票成本（成交）总额
104,030,764.05 卖出股票收入（成交）总额
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 8,291,700.00 4.93
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 8,291,700.00 4.93
7.6 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名的 前五名债券 投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 010308 03 国债⑻ 83,000 8,291,700.00 4.93
7.7 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名 的所有资产支 持证券投资 明细
7.8 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名的 前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基 金投资的股 指期货交易 情况说明
7.9.1 报告期末本基 金投资的股 指期货持仓 和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 46 页 共 50 页
7.9.2 本基金投资股 指期货的投 资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10 投资组合报告 附注
7.10.1
7.10.2
本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 没有被 监管 部门立 案调 查或在 本报 告 编 制日前 一 年
内受到公开谴责、处罚的情况。
7.10.3 期末其他各项 资产构成
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
序号
单位：人民币元
名称 金额
1 存出保证金 25,849.91
2 应收证券清算款 70,022.95
3 应收股利 20,075.73
4 应收利息 197,639.85
5 应收申购款 17,711.67
6 其他应收款 -
7 - 待摊费用
8 其他 -
9 合计 331,300.11
7.10.4 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
7.10.5 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5.1 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000998 隆平高科 913,156.50 0.54 公告重大事项
农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 47 页 共 50 页
7.10.5.2 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况的 说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资。
§8 基金份额 持有人信 息
8.1 期末基金份额 持有人户数 及持有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
9,003 21,092.04 4,296,933.32 2.26% 185,594,724.42 97.74%
8.2 期末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
123,967.86 0.0653%
注：1 、本公 司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
2 、本基金的 基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
§9 开放式基 金份额变 动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 11 月 29 日）基金份额总额
711,358,644.30
本报告期期初基金份额总额 262,416,437.83
本报告期基金总申购份额 23,429,420.44
减: 本报告期 基金总赎回份额 95,954,200.53
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 189,891,657.74
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
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§10 重大事件 揭示
10.1 基金份额持有 人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金 托管部门的 重大人事变 动
报告期内基金管理人无重大人事变动。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的
人事变动。
10.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托 管业务的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼 事
项。
10.4 基金投资策略 的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受 稽查或处罚 等情况
报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 本报告期内托管人
的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情 况
10.7.1 基金租用证券 公司交易单 元进行股票 投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 124,001,853.27 91.34% 112,461.81 91.31% -
高华证券 2 11,752,763.68 8.66% 10,700.00 8.69% -
注：1 、交易 单元选择标准有：
(1) 、实力雄 厚, 注册资本 不少于 20 亿 元人民币。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 49 页 共 50 页
(2) 、市场形 象及财务状况良好。
(3) 、 经营行为规范， 内控制度健全， 最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。
(4) 、内部管 理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5) 、 研究实力较强, 具有 专门的研究机构和专职研究人员, 能 及时、 定期、 全面地为基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
公司 研究 部 、投资 部、 投资理 财部 分别提 出租 用交易 席位 的申请 ，集 中交易 室汇 总后提 交总 经 理
办公会 议研 究决定 。席 位租用 协议 到期后 ，研 究部、 投资 部、投 资理 财部应 对席 位所属 券 商 进 行
综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。
2 、本基金本 报告期无新增或剔除交易单元。
10.7.2 基金租用证券 公司交易单 元进行其他 证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 5,214,197.00 53.63% 5,000,000.00 53.76% - -
高华证券 4,508,960.50 46.37% 4,300,000.00 46.24% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 农银汇理基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加天天基金销售
为代销机构并参加其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 基
金管理人网站
2013 年 4 月23 日
2 农银汇理基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加数米基金销售
为代销机构并参加其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 基
金管理人网站
2013 年 3 月29 日
农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 50 页 共 50 页
§11 备查文件 目录
11.1 备查文件目录
1 、中国证监 会核准本基金募集的文件；
2 、 《农银汇 理中证 500 指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《农银汇 理中证 500 指数证券投资基金托管协议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
5 、基金托管 人业务资格批件和营业执照复印件；
6 、本报告期 内公开披露的临时公告。
11.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆 家嘴商务广场 7 层。
11.3 查阅方式
投资者可 到基 金管理 人的 住所及 网站 免费查 阅备 查文件 。在 支付工 本费 后，投 资者 可在合理
时间内取得备查文件的复制件或复印件。
农银汇理基金管理有限公司
2013 年8 月27 日
