农银 汇理 行业 轮动 股票 型证 券投 资基 金
2013 年半 年度 报告
2013 年 6 月 30 日
基金管理 人：农银 汇理基金 管理有限 公司
基金托管 人：中国 民生银行 股份有限 公司
送出日期 ：2013 年 8 月 27 日
农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的 董事会 、董 事保证 本报 告所载 资料 不存在 虚假 记载、 误导 性陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 26 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资 有风 险，投 资者 在作出 投资 决策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年1 月1 日起至6 月 30 日止。 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提示及 目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人
.......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要 财务指 标和基金净 值表现
........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标
.......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现
.............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告
........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况
...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明
........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
........................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
........................................................ 10
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明
.................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明
........................................................................ 11
§5 托管 人 报告
......................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明
............................................................................ 11
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
........ 12
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
........................ 12
§6 半年 度财务 会 计 报告（ 未 经 审计）
................................................................................................. 12
6.1 资产负债 表
................................................................................................................................ 12
6.2 利润表
........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表
............................................................................................ 14
6.4 报表附注
.................................................................................................................................... 16
§7 投资 组合报 告
..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金 资产组合情况
............................................................................................................ 32
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合
............................................................................................ 32
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
................................ 33
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动
........................................................................................ 34
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合
.................................................................................... 36
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
............................ 36
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
................ 36
7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
............................ 36
7.9 报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明
.................................................................... 36
7.10 投资组 合报告附注
.................................................................................................................. 36
§8 基金 份额持 有人信息
......................................................................................................................... 37
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构
................................................................................ 37
8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况
.................................................................... 37农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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§9 开放 式基金 份额变动
......................................................................................................................... 38
§10 重大事件 揭示
................................................................................................................................... 38
10.1 基金份 额持有人大会决议
...................................................................................................... 38
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
...................................... 38
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
.......................................................... 38
10.4 基金投 资策略的改变
.............................................................................................................. 38
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况
.................................................................................. 39
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
.................................................. 39
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况
.............................................................................. 39
10.8 其他重 大事件
.......................................................................................................................... 40
§11 备查文件 目录
................................................................................................................................... 41
11.1 备查文 件目录
.......................................................................................................................... 41
11.2 存放地 点
.................................................................................................................................. 41
11.3 查阅方 式
.................................................................................................................................. 41
农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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§2
基金简 介
2.1 基金基本情况
农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 基金名称
农银行业轮动股票 基金简称
660015 基金主代码
契约型开放式 基金运作方式
2012 年 11 月 14 日 基金合同生效日
农银汇理基金管理有限公司 基金管理人
中国民生银行股份有限公司 基金托管人
341,379,052.33 份 报告期末基金份额总额
不定期 基金合同存续期
2.2 基金产品说明
本基金将通过对宏观经济周期和行业景气度的分析判
断，充分利用股票市场中不同行业之间的轮动效应，
优化投资组合的行业配置， 在严格控制风险 的前提下，
力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
投资目标
本基金将重点围绕我国经济周期动力机制和发展规
律，研究我国国民经济发展过程中的结构化特征，捕
捉行业轮动效应下的投资机会。 行 业轮动策略是本基
金的核心投资策略，其在战略层面上升为围绕对经济
周期景气变动的判断来指导本基金实施大类资产配
置；其在战术层面形成为行业轮动为主，风格轮动、
区域轮动和主题轮动为辅的组合投资策略，指导本基
金实施股票资产类别配置；其在个股层面具化为在上
述指导原则下的个股精选策略。
投资策略
本基金采用传统的“自上而下”和“自下而上”相结
合的方 法构建投资组合。 具体投资策略分为三个层次：
首先是“自上而下”的大类资产配置，即根据经济周
期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例；其
次是资产的行业配置，即根据经济周期变动和驱动行
业轮动的内在逻辑，在经济周期的不同阶段，配置不
同的行业；最后是“自下而上”的个股选择策略和个
券投资策略。
本基金的业绩比较基准为 75％×沪深 300 指数 收益率
＋25％×中 证全债指数收益率。
业绩比较基准
本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品，其
风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合
型基金。
风险收益特征 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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2.3 基金管理人和 基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
农银汇理基金管理有限公
司
名称 中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
翟爱东 姓名 关悦
021-61095588 联系电话 010-58560666
hejinlong@abc-ca.com 电子邮箱 guanyue2@cmbc.com.cn
021-61095599 客户服务电话
95568
021-61095556 传真 010-58560789
上海市浦东新区世纪大道
1600 号陆家 嘴商务广场 7
层
注册地址 北京市西城区复兴门内大街 2
号
上海市浦东新区世纪大道
1600 号陆家 嘴商务广场 7
层
办公地址 北京市西城区复兴门内大街 2
号
200122 邮政编码 100031
刁钦义 法定代表人 董文标
2.4 信息披露方式
中国证券报、上海证券报、证券时报 本基金选定的信息披露报纸名称
http://www.abc-ca.com 登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆 家嘴商务广场
7 层
基金半年度报告备置地点
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
农银汇理基金管理有限公司 注册登记机构 上海市浦东新区世纪大道 1600 号
陆家嘴商务广场 7 层
§3 主要财务 指标和基 金净值表 现
3.1 主要会计数据 和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2013 年 1 月1 日 - 2013 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 20,382,260.28 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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本期利润 42,308,038.80
加权平均基金份额本期利润 0.1486
本期加权平均净值利润率 13.70%
本期基金份额净值增长率 27.18%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 15,534,229.70
期末可供分配基金份额利润 0.0455
期末基金资产净值 402,441,606.02
期末基金份额净值 1.1789
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 27.52%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长率及其 与同期业绩 比较基准收 益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -2.72% 2.19% -11.94% 1.41% 9.22% 0.78%
过去三个月 15.81% 2.19% -8.66% 1.09% 24.47% 1.10%
过去六个月 27.18% 1.72% -8.98% 1.13% 36.16% 0.59%
自基金合同
生效起至今
27.52% 1.51% 0.61% 1.12% 26.91% 0.39%
农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净 值增长率变 动及其与同 期业绩比较 基准收
益率变动的比 较
1 、本基金合 同生效日为 2012 年11 月14 日， 至 2013 年 6 月 30 日不满一年。
2 、 本基金股票投资比例范围为基金资产的 60% －95％； 除股 票以外的其他资产投资比例范围为基
金资产的 5％－40% 。权证 投资比例范围为基金资产净值的 0 ％-3 ％，现金 或到期日在一年以内的
政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5 ％ 。本基金建仓期为基金合同生效日（2012 年 11 月
14 日）起六 个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
§4 管理人报 告
4.1 基金管理人及 基金经理情 况
4.1.1 基金管理人及 其管理基金 的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日， 是中法合资的有限责任公司。公司
注册资本 为人 民币贰 亿零 壹元， 其中 中国农 业银 行股份 有限 公司出 资比 例为 51.67 ％，东方汇理农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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资产管理公司出资比例为 33.33 ％， 中国铝业股份有限公司出资比例为 15 ％。公司办 公地址为上
海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家 嘴商务广场 7 层。公司法 定代表人为董事长刁钦义先生。
截止 2013 年 6 月 30 日 ，公司现管理 18 只开放 式基金，分别为农银汇理行业成长股票型证
券投资基金、农银汇
理恒久增 利债 券型证 券投 资基金 、农 银汇理 平衡 双利混 合型 证券投 资基 金、农 银汇 理策略价
值股票 型证 券投资 基金 、农银 汇理 中小盘 股票 型证券 投资 基金、 农银 汇理大 盘蓝 筹股票 型 证 券 投
资基金、 农银汇理货币市场证券投资基金、 农银汇理沪深 300 指数证券 投资基金、 农银汇理增强
收益债券型证券投资基金、 农银汇理策略精选股票型证券投资基金、 农银汇理中证 500 指数 证券
投资基 金、 农银汇 理消 费主题 股票 型证券 投资 基金、 农银 汇理信 用添 利债券 型证 券投资 基 金 、 农
银汇理深证 100 指数增 强型证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、农银汇理 7
天理财 债券 型证券 投资 基金、 农银 汇理低 估值 高增长 股票 型证券 投资 基金和 农银 汇理行 业 领 先 股
票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或 基金经理小 组）及基金 经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
魏伟
本基金经
理
2012 年11 月
14 日
- 7
硕士，具
有基金从
业资格。
历任华富
基金管理
公司研究
员、农银
汇理基金
管理有限
公司高级
研究员、
基金经理
助理，现
任农银汇
理基金公
司基金经
理。
注：1 、 任职、 离任日期是指公司作出决定之日， 基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期
为基金合同生效日。
2 、 证券从业是指 《证券业从业人员资格管理办法》 规定的从业情况， 也包括在其他金融机构从事
证券投资研究等业务。 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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4.2 管理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《证
券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、
勤勉尽 责、 安全高 效的 原则管 理和 运用基 金资 产。报 告期 内，本 基金 管理人 不存 在损害 基 金 份 额
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明
4.3.1 公平交易制度 的执行情况
报告期内 ，本 基金管 理人 严格执 行了 《证券 投资 基金管 理公 司公平 交易 制度指 导意 见》等法
规和公 司内 部公平 交易 制度的 规定 ，通过 系统 和人工 等方 式在各 环节 严格控 制交 易公平 执 行 ， 确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为 的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本 基金 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交易 量超过 该证 券当日成
交量的 5%的 情况。
4.4 管理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金 投资策略和 运作分析
从 2013 年上 半年看， 国内经济整体处于较弱的状态，PPI 同比 负增长， 且持续低于市场预期，
CPI 的压 力不 大， 传统的 中游 制造业 和上 游资源 行业 景气度 较差 ，从国 外来 看，美 国经济 持 续 稳
步复苏，美联储已经开始讨论退出量化宽松，对全球的流动性开始产生影响，国内从 6 月开 始，
流动性 非常 紧张， 广谱 利率上 升， 对股市 产生 了比较 大的 压力。 上半 年本基 金净 值增长 率 战 胜 比
较基准。
4.4.2 报告期内基金 的业绩表现
报告期本基金份额净值增长率为 27.18 ％，同期 业绩比较基准收益率为-8.98％。
4.5 管理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展 望
本基金的 策略 是加强 宏观 经济和 具体 公司的 研究 ，寻找 确定 性较强 的机 会，配 置基 本面优质
的个股。 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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4.6 管理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明
根据财政部于 2006 年2 月 15 日颁布 的 《企业会计准则》 、 中国证券业协会于 2007 年5 月15
日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证券监督管理委员会颁布的 《 关于证券投资基
金执行〈 企业 会计准 则〉 有关衔 接事 宜的通 知》 （证监会 计字[2007]15 号 ） 、 《 关于证 券 投资基金
执行< 企业会 计准则> 估值 业务及份额净值计价有关事项的通知》 （证监会 计字[2007]21 号） 与《 关
于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》( 证监会公告[2008]38 号) 等文件 ， 本公司制订
了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与 基金 估值的 机构 及人员 职责 ：公司 估值 委员会 负责 本公司 估值 政策和 程序 的制定和
解释， 并定期对估值政策和程序进行评价， 在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、
以及当 本公 司旗下 的证 券投资 基金 在采用 新投 资策略 或投 资新品 种时 ，估值 委员 会应评 价 现 有 估
值政策 和程 序的适 用性 ，必要 时及 时进行 修订 。公司 运营 部根据 相关 基金《 基金 合同》 、 《 招 募 说
明书》 等文 件关于 估值 的约定 及公 司估值 政策 和程序 进行 日常估 值。 基金经 理根 据市场 环 境 的 变
化，书 面提 示公司 风险 控制部 和运 营部测 算投 资品种 潜在 估值调 整对 基金资 产净 值的影 响 可 能 达
到的程 度。 风险控 制部 提交测 算结 果给运 营部 ，运营 部参 考测算 结果 对估值 调整 进行试 算 ， 并 根
据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。 公司监察稽核部对上述过程进行监督，
根据法规进行披露。
以上参与 估值 流程各 方为 公司各 部门 人员， 均具 有基金 从业 资格， 具有 丰富的 基金 从业经验
和相关 专业 胜任能 力， 且之间 不存 在任何 重大 利益冲 突。 基金经 理的 代表作 为公 司估值 委 员 会 委
员，可 以提 议测算 某一 投资品 种的 估值调 整影 响，并 有权 投票表 决有 关议案 。基 金经理 有 影 响 具
体证券 估值 的利益 需求 ，但是 公司 的制度 和组 织结构 约束 和限制 了其 影响程 度， 如估值 委 员 会 表
决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明
报告期内已实施过一次利润分配， 每 10 份基金 份额派发红利 1.0 元， 权益登记日为 2013 年
6 月19 日， 总计分配利润 28463467.23 元。
§5 托管人报 告
5.1 报告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明
中国民生 银行 根据《 农银 汇理行 业轮 动股票 型证 券投资 基金 基金合 同》 和 《农 银汇 理行业轮农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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动股票型证券投资基金托管协议》 ， 托管农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 （以下简称 “ 农银
行业轮动基金” ） 。
本报告期， 中国民生银行在农银行业轮动基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基金合 同、 托管协 议和 其他有 关规 定，依 法安 全保管 了基 金财产 ，按 规定如 实、 独立地 向 中 国 证
监会提 交了 本基金 运作 情况报 告， 不存在 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 完全 尽职尽 责 地 履 行
了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明
本报告期 ，按 照国家 相关 法律法 规、 基金合 同、 托管协 议和 其他有 关规 定，本 托管 人对基金
管理人—— 农银汇 理基 金管理 有限 公司在 农银 行业轮 动基 金投资 运作 方面进 行了 监督， 对 基 金 资
产净值 计算 、基金 份额 申购赎 回价 格的计 算、 基金费 用开 支等方 面进 行了认 真的 复核， 未 发 现 基
金管理 人有 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为。 本报告 期， 基金管 理人——农银汇 理基金 管理 有限
公司严 格遵 守《证 券投 资基金 法》 等有关 法律 法规， 在各 重要方 面的 运作严 格按 照基金 合 同 的 规
定进行。
报告期内本基金已实施过一次利润分配，每 10 份基金份额 派发红利 1.0 元，权益 登记日为
2013 年 6 月19 日，总计 分配利润 28463467.23 元。
5.3 托管人对本半 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
由农银行 业轮 动基金 管理 人——农银 汇理基 金管 理有限 公司 编制， 并经 本托管 人复 核审查的
本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 半年度财 务会计报 告（未经 审计）
6.1 资产负债表
会计主体：农银汇理行业轮动股票型证券投资基金
报告截止日：
单位：人民币元
2013 年6 月 30 日
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 74,310,963.43 346,194,794.25
结算备付金
2,057,180.65 2,658,181.82
存出保证金
492,615.35 - 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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交易性金融资产 6.4.7.2 338,767,432.33 3,050,548.00
其中：股票投资
338,767,432.33 3,050,548.00
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 182,100,637.15
应收证券清算款
- 15,339.43
应收利息 6.4.7.5 13,494.39 498,379.11
应收股利
- -
应收申购款
11,784,577.47 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
427,426,263.62 534,517,879.76
负债和所有者 权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
23,185,563.20 -
应付管理人报酬
431,021.59 676,856.10
应付托管费
71,836.93 112,809.36
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 780,334.90 7,771.89
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 515,900.98 250,000.00
负债合计
24,984,657.60 1,047,437.35
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 341,379,052.33 532,034,410.35
未分配利润 6.4.7.10 61,062,553.69 1,436,032.06
所有者权益合计
402,441,606.02 533,470,442.41
负债和所有者权益总计
427,426,263.62 534,517,879.76
注：1 、本基 金的基金合同于 2012 年 11 月 14 日生效，上年度实际报告期间为 2012 年 11 月 14
日至 2012 年12 月 31 日。
2 、报告截止 日 2013 年6 月 30 日，基 金份额净值 1.1789 元，基 金份额总额 341,379,052.33 份。
农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 14 页 共 41 页
6.2 利润表
会计主体：农银汇理行业轮动股票型证券投资基金
本报告期： 2013 年 1 月1 日 至
单位：人民币元
2013 年6 月30 日
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可比期 间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
47,631,776.60 -
1. 利息收入
2,987,980.31 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,296,825.31 -
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
691,155.00 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
21,810,881.31 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 21,191,133.96 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 619,747.35 -
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.16 21,925,778.52 -
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.17 907,136.46 -
减： 二 、费用
5,323,737.80 -
1 ．管理人报 酬
2,365,537.96 -
2 ．托管费
394,256.39 -
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.18 2,373,348.08 -
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.19 190,595.37 -
三、利润总额 （亏损总额 以“- ”
号填列）
42,308,038.80 -
减：所得税费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ”号 填
列）
42,308,038.80 -
6.3 所有者权益（ 基金净值） 变动表
会计主体：农银汇理行业轮动股票型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日 至 2013 年 6 月30 日 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 15 页 共 41 页
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合 计
532,034,410.35 一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,436,032.06 533,470,442.41
- 二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
42,308,038.80 42,308,038.80
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-190,655,358.02
（净值减少以 “-”号填
列）
45,781,950.06 -144,873,407.96
470,369,215.89 其中：1. 基金 申购款 110,452,871.41 580,822,087.30
2.基金赎回 款 -661,024,573.91 -64,670,921.35 -725,695,495.26
- 四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填列）
-28,463,467.23 -28,463,467.23
341,379,052.33 五、 期末所有者权益 （基
金净值）
61,062,553.69 402,441,606.02
项目
上年度可比期 间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合 计
- 一、 期初所有者权益 （基
金净值）
- -
- 二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-
（净值减少以 “-”号填
列）
- -
- 其中：1. 基金 申购款 - -
2.基金赎回 款 - - -
- 四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填列）
- - 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 16 页 共 41 页
- 五、 期末所有者权益 （基
金净值）
- -
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______许红 波______
______ 杜明华______
____ 于意____
6.4 报表附注
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4.1 基金基本情况
农银汇理行业轮动股票型证券投资基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2012]第1156 号 《关于核 准农银汇理行业轮动股票型证券投
资基金募集的批复》 核准， 由农银汇理基金管理有限公司依照 《中华 人民共和国证券投资基金法 》
和《农 银汇 理行业 轮动 股票型 证券 投资基 金基 金合同 》负 责公开 募集 。本基 金为 契约型 开 放 式 ，
存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 531,900,860.90 元， 业经普华永道中天
会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012) 第 442 号验 资报告予以验证。经向中国证监会备
案， 《农银汇 理行业轮动股票型证券投资基金基金合同》于 2012 年 11 月 14 日正式生 效，基金合
同生效日的基金份额总额为 532,034,410.35 份基 金份额，其中认购资金利息折合 133,549.45 份
基金份 额。 本基金 的基 金管理 人为 农银汇 理基 金管理 有限 公司， 基金 托管人 为中 国民生银行 股份
有限公司( 以 下简称“民生银行”) 。
根据《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《农 银汇理 行业 轮动股 票型 证券投 资基 金基金合
同》的 有关 规定， 本基 金的投 资范 围为具 有良 好流动 性的 金融工 具， 包括国 内依 法发行 上 市 的 股
票 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票） 、 债券、 权证以及法律法规
或中国 证监 会允许 基金 投资的 其它 金融工 具， 但须符 合中 国证监 会的 相关规 定。 其中： 股 票 投 资
比例范围为基金资产的 60% －95％ ； 除 股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5 ％－40%。
权证投 资比 例范围 为基 金资产 净值 的 0 ％-3 ％，现金 或到 期日在 一年 以内的 政府 债券投 资 比 例 不
低于基金资产净值的 5 ％。本基金的业绩比较基准为：75 ％×沪深 300 指数收益 率＋25％× 中证
全债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38
项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 17 页 共 41 页
合称“企业会计准则”) 、 中国证监会公告[2010]5 号 《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<
年度报告和半年度报告> 》 、中国证券 业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《农银汇理消费主题股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示
的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计 准则及其他 有关规定的 声明
本基金 2013 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2013
年 6 月 30 日 的财务状况以及 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日止期间的 经营成果和基金净 值
变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策 和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金 融负债的分 类
(1) 金融资 产的分类
金融资产 于初 始确认 时分 类为： 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。以 公允 价值计 量且 其公允 价值 变动计 入损 益的金 融资 产在资 产负 债表中 以交 易性金 融 资 产 列
示。
本基金持 有的 其他金 融资 产分类 为应 收款项 ，包 括银行 存款 、买入 返售 金融资 产和 各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负 债的分类
金融负债 于初 始确认 时分 类为： 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融主要为各类应付款项等。 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 18 页 共 41 页
6.4.4.4 金融资产和金 融负债的初 始确认、后 续计量和终 止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 。
应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公 允价 值计量 且其 变动计 入当 期损益 的金 融资产 ，按 照公允 价值 进行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产 满足 下列条 件之 一的， 予以 终止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负 债的 现时义 务全 部或部 分已 经解除 时， 终止确 认该 金融负 债或 义务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金 融负债的估 值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大事件的 ，按 最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
6.4.4.6 金融资产和金 融负债的抵 销
本基金持 有的 资产和 承担 的负债 基本 为金融 资产 和金融 负债 。当本 基金 依法 1) 具 有 抵销已
确 认金 额的法 定权 利且该 种法 定权利 现在 是可执 行的 ； 且 2) 交 易双 方准 备按 净额结算时 ， 金 融
资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 19 页 共 41 页
6.4.4.7 实收基金
实收基金 为对 外发行 基金 份额所 募集 的总金 额在 扣除损 益平 准金分 摊部 分后的 余额 。由于申
购和赎 回引 起的实 收基 金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确认 日认列 。上 述申购 和 赎 回 分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准 金包 括已实 现平 准金和 未实 现平准 金。 已实现 平准 金指在 申购 或赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计 量
股票投资 在持 有期间 应取 得的现 金股 利扣除 由上 市公司 代扣 代缴的 个人 所得税 后的 净额确认
为投资收益。
以公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资 产在持 有期 间的公 允价 值变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其公 允价 值与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项 在持 有期间 确认 的利息 收入 按实际 利率 法计算 ，实 际利率 法与 直线法 差异 较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和 计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融 负债 在持有 期间 确认的 利息 支出按 实际 利率法 计算 ，实际 利率 法与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益 分配政策
每一基金 份额 享有同 等分 配权。 本基 金收益 以现 金形式 分配 ，但基 金份 额持有 人可 选择现金
红利或 将现 金红利 按分 红除权 日的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资。 若期末 未 分 配 利
润中的 未实 现部分 为正 数，包 括基 金经营 活动 产生的 未实 现损益 以及 基金份 额交 易产生 的 未 实 现
平准金 等， 则期末 可供 分配利 润的 金额为 期末 未分配 利润 中的已 实现 部分； 若期 末未分 配 利 润 的
未实现 部分 为负数 ，则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末未 分配利 润， 即已实 现部 分相抵 未 实 现 部
分后的余额。 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以 内部 组织结 构、 管理要 求、 内部报 告制 度为依 据确 定经营 分部 ，以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会 计政策和会 计估计
根据本基 金的 估值原 则和 中国证 监会 允许的 基金 行业估 值实 务操作 ，本 基金确 定以 下类别债
券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券 交易所 上市 的股票 ，若 出现重 大事 项停牌 等情 况，本 基金 根据中 国证 监会公告
[2008]38 号《 关于进 一步 规范证 券投 资基金 估值 业务的 指导 意见》 ，根据 具体情 况采 用《中国证
券业协 会基 金估值 工作 小组关 于停 牌股票 估值 的参考 方法 》提供 的指 数收益 法等 估值技 术 进 行 估
值。
(2) 在银行 间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《 关于证券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允
价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ，具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会计政策和会 计估计变更 以及差错更 正的说明
6.4.5.1 会计政策变更 的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更 的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 21 页 共 41 页
6.4.6 税项
根据财政 部、 国家税 务总 局财税[2002]128 号《关 于开放 式证 券投资 基金 有关税 收问 题的通
知》 、 财税[2005]102 号 《 关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《关于股
息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行 基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的股 息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取得的企 业债 券利息 收入 ，由发 行债 券的企 业在 向基金 支付 利息时 代扣 代缴 20%
的个人所得税。
对基金取 得的 股票股 息、 红利收 入， 要求基 金从 公开发 行和 转让市 场取 得的上 市公 司股票，
持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的 ，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个
月以上至 1 年( 含1 年) 的， 暂减按 50%计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂减按 25% 计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表 项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
活期存款 74,310,963.43
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 74,310,963.43
6.4.7.2 交易性金融资 产
单位：人民币元
项目 2013 年 6 月30 日
本期末
成本 公允价值 公允价值变动
股票 316,454,772.47 338,767,432.33 22,312,659.86
债券 交易所市场 - - - 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 22 页 共 41 页
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 316,454,772.47 338,767,432.33 22,312,659.86
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返售金融 资产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期 末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中 取得的债券
6.4.7.5 应收利息
本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
应收活期存款利息 12,398.08
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 833.13
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 63.74
其他 199.44
合计 13,494.39
6.4.7.6 其他资产
6.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末未持有其他资产。
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 780,334.90 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 23 页 共 41 页
银行间市场应付交易费用 -
合计 780,334.90
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 87,382.49
预提费用 178,518.49
合计 515,900.98
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
532,034,410.35 上年度末 532,034,410.35
470,369,215.89 本期申购 470,369,215.89
本期赎回 -661,024,573.91 ( 以"-" 号填列) -661,024,573.91
- - 基金拆分/ 份额折算前 -
- 基金拆分/ 份额折算变动份额 -
- 本期申购 -
本期赎回 - ( 以"-" 号填列) -
341,379,052.33 本期末 341,379,052.33
注：1. 申购 含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
2. 根据 《农银 汇理行 业轮 动股票 型证 券投资 基金 基金合 同》 的相关 规定 ，本基 金于 2012 年 11
月 14 日( 基 金合同生效日) 至 2013 年 2 月 7 日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购业务、赎
回业务和转换业务自 2013 年2 月8 日 起开始办理。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
1,049,150.72 上年度末 386,881.34 1,436,032.06
20,382,260.28 本期利润 21,925,778.52 42,308,038.80
22,566,285.93 本期基金份额交易
产生的变动数
23,215,664.13 45,781,950.06
40,368,946.89 其中：基金申购款 70,083,924.52 110,452,871.41 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 24 页 共 41 页
基金赎回款 -17,802,660.96 -46,868,260.39 -64,670,921.35
-28,463,467.23 本期已分配利润 - -28,463,467.23
15,534,229.70 本期末 45,528,323.99 61,062,553.69
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
活期存款利息收入 225,736.07
定期存款利息收入 2,042,880.00
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 24,098.97
其他 4,110.27
合计 2,296,825.31
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股 票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 684,986,010.20
减：卖出股票成本总额 663,794,876.24
买卖股票差价收入 21,191,133.96
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 619,747.35
基金投资产生的股利收益 -
合计 619,747.35
农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 25 页 共 41 页
6.4.7.16 公允价值变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
1.交易性金 融资产 21,925,778.52
——股票投资 21,925,778.52
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 21,925,778.52
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
基金赎回费收入 823,207.10
转换费 83,929.36
合计 907,136.46
注：1 、 本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定， 于持有人 赎回
基金份额时收取，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2 、 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成， 其中赎回费总额的 25% 归入 转出基金的基
金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
2,373,348.08
银行间市场交易费用
-
合计
2,373,348.08
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,765.71 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 26 页 共 41 页
账户服务费 6,000.00
银行汇划费 5,676.88
其他 400.00
合计 190,595.37
6.4.8 或有事项、资 产负债表日 后事项的说 明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日 后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在 控制关系或 其他重大利 害关系的关 联方发生变 化的情况
报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基 金发生关联 交易的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人
中国民生银行股份有限公司 本基金的托管人
6.4.10 本报告期及上 年度可比期 间的关联方 交易
6.4.10.1 通过关联方交 易单元进行 的交易
本基金本报告 期无通过关 联方交易单 元进行的股 票交易、权 证交易、债 券交易和债 券回 购 交
易。本基金本报告期无应支付关联方的佣金，期末无应付关联方佣金余额。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度可比期间
2012年1 月1 日至2012年6 月30日
2,365,537.96 当期发生的基金应支付
的管理费
-
828,832.64 其中： 支付销售机构的客
户维护费
- 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 27 页 共 41 页
注： 支付基金管理人农银汇理基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年 费率计提， 逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1 月1 日至2013年6 月30日
上年度可比期间
2012年1 月1 日至2012年6 月30日
394,256.39 当期发生的基金应支付
的托管费
-
注：支付 基金 托管人 中国 民生银 行的 托管费 按前 一日基 金资 产净值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
6.4.10.3 与关联方进行 银行间同业 市场的债券(含回购) 交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购)交易 。
6.4.10.4 各关联方投资 本基金的情 况
6.4.10.4.1
本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
报告期内基金 管理人运用 固有资金投 资本基金的 情况
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关 联方投资本 基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管 的银行存款 余额及当期 产生的利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
民生银行 74,310,963.43 225,736.07 - -
注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销 期内参与关 联方承销证 券的情况
本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易 事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 28 页 共 41 页
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币 市场基金
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
每 10 份 除息日
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
场内 场外
1 - 2013 年6 月
19 日
2013 年
6 月19
日
1.0000 21,993,654.77 6,469,812.46 28,463,467.23
合
计
- - 1.0000 21,993,654.77 6,469,812.46 28,463,467.23
6.4.12 期末（ 2013 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于期末持有 的流通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券 而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂 时停牌等流 通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回 购交易中作 为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险 及管理
6.4.13.1 风险管理政策 和组织架构
本基金的 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ，包括 国内 依法发 行上 市的股 票（ 包括中小
板、 创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票） 、 债券、 权证 以及法律法规或中国证监会
允许基 金投 资的其 它金 融工具 。本 基金在 投资 运作活 动中 涉及到 的风 险主要 包括 信用风 险 、 流 动
性风险 及市 场风险 。本 基金管 理人 制定了 专门 的风险 控制 制度和 流程 来识别 、评 估上述 风 险 ， 并
通过设 定相 应的风 险指 标及其 限额 、内部 控制 流程以 及管 理信息 系统 ，有效 的控 制和跟 踪 上 述 各
类风险。
本基金管 理人 的风险 管理 机构由 董事 会稽核 及风 险控制 委员 会、督 察长 、公司 风险 管理委员农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 29 页 共 41 页
会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。
6.4.13.2 信用风险
信用风险 是指 基金所 投资 证券的 发行 人出现 违约 或拒绝 支付 到期利 息、 本金， 或基 金在交易
过程中 因交 易对手 未履 行合约 责任 等，导 致基 金资产 损失 和收益 变化 的风险 。本 基金均 投 资 于 具
有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的 银行 存款存 放于 本基金 的托 管银行 – 民生 银行 ，本 基 金认 为与 民 生银 行相 关的信
用风险 不重 大。本 基金 在交易 所进 行的交 易均 与中国 证券 登记结 算有 限责任公司 完成证 券交 收和
款项清 算， 因此违 约风 险发生 的可 能性很 小。 基金在 进行 银行间 同业 市场债 券交 易前均 对 交 易 对
手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债 券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有短期信用评级债券。
6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债 券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用评级债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风 险是 指基金 所持 金融工 具变 现的难 易程 度。本 基金 的流动 性风 险主要 来自 于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份
额。
本基金所 持证 券均在 证券 交易 所或银 行间同 业市 场交易 ，因 此均能 及时 变现。 此外 ，本基金
可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性需 求。本 基金 于资产 负债 表日所 持 有 的 金
融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，可赎回基金份额净值( 所 有者权益) 无 固定到期日。
此外，针 对兑 付赎回 资金 的流动 性风 险，本 基金 管理人 在基 金合同 中约 定了巨 额赎 回条款，
制定了 发生 巨额赎 回时 资金的 处理 模式， 控制 因开放 模式 而产生 的流 动性风 险。 本基金 管 理 人 每
日预测 本基 金的流 动性 需求， 并同 时通过 独立 的风险 管理 部门设 定流 动性比 例要 求，对 流 动 性 指
标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市 场风险 是指 基金所 持金 融工具 的公 允价值 或未 来现金 流量 因所处 市场 各类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 30 页 共 41 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险 是指 基金的 财务 状况和 现金 流量受 市场 利率变 动而 发生波 动的 风险。 利率 敏感性金
融工具 均面 临由于 市场 利率上 升而 导致公 允价 值下降 的风 险，其 中浮 动利率 类金 融工具 还 面 临 每
个付息 期间 结束根 据市 场利率 重新 定价时 对于 未来现 金流 影响的 风险 。本基 金的 基金管 理 人 日 常
通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 74,310,963.43 - - - 74,310,963.43
清算备付金 2,057,180.65 - - - 2,057,180.65
存出保证金 492,615.35 - - - 492,615.35
交易性金融资产 - - - 338,767,432.33 338,767,432.33
应收利息 - - - 13,494.39 13,494.39
应收申购款 293,341.25 - - 11,491,236.22 11,784,577.47
资产总计 77,154,100.68 － － 350,272,162.94 427,426,263.62
负债
应付赎回款 - - - 23,185,563.20 23,185,563.20
应付管理人报酬 - - - 431,021.59 431,021.59
应付托管费 - - - 71,836.93 71,836.93
应付交易费用 - - - 780,334.90 780,334.90
其他负债 - - - 515,900.98 515,900.98
负债总计 － － － 24,984,657.60 24,984,657.60
利率敏感度缺口 77,154,100.68 － － 325,287,505.34 402,441,606.02
上年度末
2012 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 346,194,794.25 - - - 346,194,794.25
清算备付金 2,658,181.82 - - - 2,658,181.82
交易性金融资产 - - - 3,050,548.00 3,050,548.00
买入返售金融资产 182,100,637.15 - - - 182,100,637.15
应收证券清算款 - - - 15,339.43 15,339.43
应收利息 - - - 498,379.11 498,379.11
资产总计 530,953,613.22 － － 3,564,266.54 534,517,879.76
负债
应付管理人报酬 - - - 676,856.10 676,856.10
应付托管费 - - - 112,809.36 112,809.36
应付交易费用 - - - 7,771.89 7,771.89 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 31 页 共 41 页
其他负债 - - - 250,000.00 250,000.00
负债总计 － － － 1,047,437.35 1,047,437.35
530,953,613.22 利率敏感度缺口 － － 2,516,829.19 533,470,442.41
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金本报告期末和上年度末未持有利率敏感性资产，因此，市场利率的变动对本基金资产
净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格 风险 主要是 本基 金所面 临的 市场价 格风 险。市 场价 格风险 是指 基金所 持金 融工具的
公允价 值或 未来现 金流 量因除 市场 利率和 外汇 汇率以 外的 市场价 格因 素变动 而发 生波动 的 风 险 。
本基金 主要 投资于 证券 交易所 上市 交易的 股票 ，所面 临的 最大市 场价 格风险 由所 持有的 金 融 工 具
的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，股票投资比例范围为基金资产的 60 ％－
95％；除股 票以外 的其 他资产 投资 比例范 围为 基金资 产的 5 ％－40％。 权证投 资比 例范围 为 基 金
资产净值的 0 ％－3 ％， 现 金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5％。
本基金 的基 金管理 人每 日对本 基金 所持有 的证 券价格 实施 监控， 定期 对基金 所面 临的潜 在 价 格 风
险进行度量，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 338,767,432.33 84.18 3,050,548.00 0.57
交易性金融资产 － - 基金投资 - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 338,767,432.33 84.18 3,050,548.00 0.57 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 32 页 共 41 页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分 析
本基金采 用历 史数据 拟合 回归方 法来 进行其 他价 格风险 敏感 性分析 。为 保证该 方法 所得结果
的参考价值，一般需要至少 1 年的 基金净值数据。截至本报告期末及上年度末，本基金的运营期
小于 1 年， 无足够的经验数据进行分析，因此本基金本期不披露其他价格风险敏感性分析。
§7 投资组合 报告
7.1 期末基金资产 组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 338,767,432.33 79.26
其中：股票 338,767,432.33 79.26
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 76,368,144.08 17.87
6 其他各项资产 12,290,687.21 2.88
7 合计 427,426,263.62 100.00
7.2 期末按行业分 类的股票投 资组合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 234,823,304.66 58.35
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - - 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
28,850,055.59 7.17
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 56,364,625.20 14.01
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 18,729,446.88 4.65
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 338,767,432.33 84.18
7.3 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有股票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002456 欧菲光 617,963 29,452,116.58 7.32
2 300058 蓝色光标 681,028 28,398,867.60 7.06
3 002400 省广股份 1,059,309 27,965,757.60 6.95
4 002450 康得新 931,311 26,058,081.78 6.47
5 002236 大华股份 649,140 24,816,622.20 6.17
6 300088 长信科技 1,059,023 22,334,795.07 5.55
7 002241 歌尔声学 539,353 19,573,120.37 4.86
8 002415 海康威视 541,097 19,122,367.98 4.75
9 300070 碧水源 497,066 18,729,446.88 4.65
10 002353 杰瑞股份 264,828 18,273,132.00 4.54
11 300228 富瑞特装 210,210 16,816,800.00 4.18
12 300273 和佳股份 763,199 16,347,722.58 4.06
13 600594 益佰制药 382,644 11,827,526.04 2.94
14 300074 华平股份 629,024 11,385,334.40 2.83
15 300168 万达信息 358,981 9,688,897.19 2.41
16 300014 亿纬锂能 340,828 8,043,540.80 2.00
17 300026 红日药业 235,429 7,990,460.26 1.99 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 34 页 共 41 页
18 600422 昆明制药 298,025 7,897,662.50 1.96
19 600315 上海家化 139,350 6,269,356.50 1.56
20 002421 达实智能 269,100 4,477,824.00 1.11
21 300315 掌趣科技 100,000 3,298,000.00 0.82
7.4 报告期内股票 投资组合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额 超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002236 大华股份 36,960,581.47 6.93
2 002456 欧菲光 35,546,197.69 6.66
3 002415 海康威视 34,915,675.50 6.55
4 300058 蓝色光标 29,171,994.83 5.47
5 002400 省广股份 28,911,588.81 5.42
6 002353 杰瑞股份 26,147,350.79 4.90
7 002241 歌尔声学 24,756,459.96 4.64
8 002081 金 螳 螂 24,729,596.47 4.64
9 601117 中国化学 23,512,620.48 4.41
10 002450 康得新 23,382,416.85 4.38
11 002482 广田股份 22,716,561.29 4.26
12 300026 红日药业 21,226,131.97 3.98
13 300088 长信科技 21,218,387.32 3.98
14 600518 康美药业 20,288,458.12 3.80
15 300070 碧水源 20,209,625.08 3.79
16 300168 万达信息 19,304,358.28 3.62
17 002325 洪涛股份 18,317,320.15 3.43
18 300228 富瑞特装 18,195,249.17 3.41
19 000400 许继电气 17,455,208.44 3.27
20 300273 和佳股份 15,719,459.10 2.95
21 600067 冠城大通 15,208,736.89 2.85
22 300017 网宿科技 15,127,855.53 2.84
23 300002 神州泰岳 14,950,462.49 2.80
24 600340 华夏幸福 14,854,499.38 2.78
25 002620 瑞和股份 14,412,908.33 2.70 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 35 页 共 41 页
26 000049 德赛电池 13,774,641.18 2.58
27 600511 国药股份 13,097,270.22 2.46
28 600252 中恒集团 12,852,616.41 2.41
29 601888 中国国旅 12,596,897.80 2.36
30 002385 大北农 12,596,829.59 2.36
31 600594 益佰制药 11,415,083.32 2.14
32 000568 泸州老窖 11,024,652.14 2.07
33 300074 华平股份 10,997,492.28 2.06
34 600199 金种子酒 10,795,143.66 2.02
35 300113 顺网科技 10,699,291.94 2.01
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额 超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002081 金 螳 螂 24,413,154.85 4.58
2 002482 广田股份 23,303,290.37 4.37
3 601117 中国化学 21,977,282.58 4.12
4 600518 康美药业 19,349,304.32 3.63
5 300017 网宿科技 19,036,516.95 3.57
6 002325 洪涛股份 17,777,014.27 3.33
7 002415 海康威视 17,071,302.71 3.20
8 300002 神州泰岳 16,916,609.61 3.17
9 002620 瑞和股份 15,576,435.82 2.92
10 002236 大华股份 15,419,100.81 2.89
11 000400 许继电气 15,179,213.78 2.85
12 000049 德赛电池 15,024,977.44 2.82
13 600067 冠城大通 14,368,049.84 2.69
14 600340 华夏幸福 14,215,410.60 2.66
15 002635 安洁科技 13,715,749.32 2.57
16 300026 红日药业 13,486,056.68 2.53
17 600199 金种子酒 13,274,571.57 2.49
18 600252 中恒集团 12,794,604.53 2.40
19 002456 欧菲光 12,671,574.85 2.38
20 002385 大北农 12,522,865.49 2.35
21 600511 国药股份 12,342,745.09 2.31 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 36 页 共 41 页
22 601888 中国国旅 12,268,786.61 2.30
23 300083 劲胜股份 11,734,690.97 2.20
24 300168 万达信息 11,218,604.19 2.10
25 300113 顺网科技 11,135,441.80 2.09
26 000568 泸州老窖 10,703,166.47 2.01
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成 本总额及卖 出股票的收 入总额
单位：人民币元
977,585,982.05 买入股票成本（成交）总额
684,986,010.20 卖出股票收入（成交）总额
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名的 前五名债券 投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名的 所有资产支 持证券投资 明细
7.8 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名的 前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基 金投资的股 指期货交易 情况说明
7.9.1 报告期末本基 金投资的股 指期货持仓 和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.9.2 本基金投资股 指期货的投 资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10 投资组合报告 附注
7.10.1
本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 没有被 监管 部门立 案调 查或在 本报 告 编 制日前 一 年
内受到公开谴责、处罚的情况。 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 37 页 共 41 页
7.10.2
7.10.3 期末其他各项 资产构成
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
序号
单位：人民币元
名称 金额
1 存出保证金 492,615.35
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,494.39
5 应收申购款 11,784,577.47
6 其他应收款 -
7 - 待摊费用
8 其他 -
9 合计 12,290,687.21
7.10.4 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额 持有人信 息
8.1 期末基金份额 持有人户 数及持有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
11,675 29,240.18 17,419,881.50 5.10% 323,959,170.83 94.90%
8.2 期末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
198,980.92 0.0583% 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 38 页 共 41 页
注：1 、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0
至 10 万份（ 含） 。
2 、本基金的 基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
§9 开放式基 金份额变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2012 年 11 月 14 日 ）基金份 额总额
532,034,410.35
本报告期期初基金份额总额 532,034,410.35
本报告期基金总申购份额 470,369,215.89
减: 本报告期 基金总赎回份额 661,024,573.91
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 341,379,052.33
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件 揭示
10.1 基金份额持有 人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金 托管部门的 重大人事变 动
报告期内基金管理人无重大人事变动。 本基金托管人 2013 年 7 月13 日 发布公告， 根据业 务
需要，聘任杨春萍为中国民生银行资产托管部副总经理（主持工作） ，同时解聘刘湣棠中国民生
银行资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托 管业务的诉 讼
报告期内无 涉及基金管 理人、基金 财产的诉讼 。 本报告期内无涉及基 金托管业务 的诉讼事
项。
10.4 基金投资策略 的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 39 页 共 41 页
10.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受 稽查或处罚 等情况
报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 本报告期内托管人
的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情 况
10.7.1 基金租用证券 公司交易单 元进行股票 投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
股票交易
交易单元
数量
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申银万国 2 1,191,111,454.46 71.64% 1,070,311.86 71.38% -
国泰君安 2 471,460,537.79 28.36% 429,219.22 28.62% -
注：1 、交易 单元选择标准有：
(1) 、实力雄 厚, 注册资本 不少于 20 亿 元人民币。
(2) 、市场形 象及财务状况良好。
(3) 、 经营行为规范， 内控制度健全， 最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。
(4) 、内部管 理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5) 、 研究实力较强, 具有 专门的研究机构和专职研究人员, 能 及时、 定期、 全面地为基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
公司研 究部 、投资 部、 投资理 财部 分别提 出租 用交易 席位 的申请 ，集 中交易 室汇 总后提 交 总 经 理
办公会 议研 究决定 。席 位租用 协议 到期后 ，研 究部、 投资 部、投 资理 财部应 对席 位所属 券 商 进 行
综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。
2 、本基金本 报告期无新增或剔除交易单元。
10.7.2 基金租用证券 公司交易单 元进行其他 证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 40 页 共 41 页
的比例
申银万国 - - 1,810,300,000.00 100.00% - -
国泰君安 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
农银汇理行业轮动股票型证券投
资基金 2013 年分红公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 基
金管理人网站 2013 年 6 月14 日
2
农银汇理基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加天天基金销售
为代销机构并参加其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 基
金管理人网站
2013 年 4 月23 日
3
农银汇理基金管理有限公司关于
旗下基金持有股票估值方法调整
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 基
金管理人网站 2013 年 4 月23 日
4
农银汇理基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加数米基金销售
为代销机构并参加其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 基
金管理人网站
2013 年 3 月29 日
5
农银汇理行业轮动股票型证券投
资基金开放日常申购、赎回、转
换、定期定额投资业务公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 基
金管理人网站 2013 年 2 月6 日
6
农银汇理基金公司关于延长农行
网上银行申购旗下基金费率优惠
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 基
金管理人网站 2013 年 1 月4 日
农银汇理行业轮动股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 41 页 共 41 页
§11 备查文件 目录
11.1 备查文件目录
1 、中国证监 会核准本基金募集的文件；
2 、 《农银汇 理行业轮动股票型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《农银汇 理行业轮动股票型证券投资基金托管协议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
5 、基金托管 人业务资格批件和营业执照复印件；
6 、本报告期 内公开披露的临时公告。
11.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆 家嘴商务广场 7 层。
11.3 查阅方式
投资者可 到基 金管理 人的 住所及 网站 免费查 阅备 查文件 。在 支付工 本费 后，投 资者 可在合理
时间内取得备查文件的复制件或复印件。
农银汇理基金管理有限公司
2013 年8 月27 日
