农银 汇理 深证 100 指数 增强 型证 券投 资基
金 2013 年半 年度 报告
2013 年 6 月 30 日
基金管理 人：农银 汇理基金 管理有限 公司
基金托管 人：中国 光大银行 股份有限 公司
送出日期 ：2013 年 8 月 27 日
农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的 董事会 、董 事保证 本报 告所载 资料 不存在 虚假 记载、 误导 性陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 26 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资 有风 险，投 资者 在作出 投资 决策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年1 月1 日起至6 月 30 日止。 农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提示及 目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人
.......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要 财务指 标和基金净 值表现
........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标
.......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现
.............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告
........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况
...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
.............................................................. 9
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明
........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
........................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
........................................................ 10
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明
.................................................................... 10
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明
........................................................................ 11
§5 托管 人 报告
......................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明
............................................................................ 11
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
........ 12
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
........................ 12
§6 半年 度财 务会计报告（ 未经审计）
................................................................................................. 12
6.1 资产负债 表
................................................................................................................................ 12
6.2 利润表
........................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表
............................................................................................ 14
6.4 报表附注
.................................................................................................................................... 16
§7 投资 组合报 告
..................................................................................................................................... 28
7.1 期末基金 资产组合情况
............................................................................................................ 28
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合
............................................................................................ 28
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
................................ 30
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动
........................................................................................ 33
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合
.................................................................................... 35
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
............................ 35
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
................ 35
7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
............................ 35
7.9 报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明
.................................................................... 35
7.10 投资组 合报告附注
.................................................................................................................. 36
§8 基金 份额持 有人信息
......................................................................................................................... 36
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构
................................................................................ 36
8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况
.................................................................... 37农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
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§9 开放 式基金 份额变动
......................................................................................................................... 37
§10 重大事件 揭示
................................................................................................................................... 37
10.1 基金份 额持有人大会决议
...................................................................................................... 37
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
...................................... 37
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
.......................................................... 38
10.4 基金投 资策略的改变
.............................................................................................................. 38
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况
.................................................................................. 38
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
.................................................. 38
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况
.............................................................................. 38
10.8 其他重 大事件
.......................................................................................................................... 39
§11 备查文件 目录
................................................................................................................................... 40
11.1 备查文 件目录
.......................................................................................................................... 40
11.2 存放地 点
.................................................................................................................................. 40
11.3 查阅方 式
.................................................................................................................................. 40
农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
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§2
基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名称 农银汇理深证 100 指数 增强型证券投资基金
基金简称 农银深证 100 指数
基金主代码 660014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 9 月4 日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 56,374,743.45 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用指数增强的投资策略，在被动复制指数的
基础上结合主动管理的增强手段，力争将基金净值对
业绩比较基准的年跟踪误差控制在 7.75％以内， 日平
均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5% 以内，以期获得超
越标的指数的业绩水平。
投资策略 深证 100 指 数是综合反映深圳证券交易所上市股票整
体走势的宽基指数。本基金通过对深证 100 指 数的有
效复制和适当增强，力争为投资者提供一个能够分享
深圳证券交易所上市股票系统性收益，并获得一定程
度的超额收益的良好投资工具。
业绩比较基准 95％×深证100 价格指数 收益率＋5 ％×商业银行活期
存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的基金产品。
2.3 基金管理人和 基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
农银汇理基金管理有限公
司
名称 中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人
翟爱东 姓名 张建春
021-61095588 联系电话 (010)63639180
hejinlong@abc-ca.com 电子邮箱 zhangjianchun@cebbank.com
021-61095599 客户服务电话
(010)95595
021-61095556 传真 (010)63639132
上海市浦东新区世纪大道
1600 号陆家 嘴商务广场 7
层
注册地址 北京市西城区太平桥大街 25
号、甲 25 号 中国光大中心 农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
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上海市浦东新区世纪大道
1600 号陆家 嘴商务广场 7
层
办公地址 北京市西城区太平桥大街 25
号、甲 25 号 中国光大中心
200122 邮政编码 100033
刁钦义 法定代表人 唐双宁
2.4 信息披露方式
中国证券报、上海证券报、证券时报 本基金选定的信息披露报纸名称
http://www.abc-ca.com 登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆 家嘴商务广场
7 层
基金半年度报告备置地点
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1600 号
陆家嘴商务广场 7 层
§3 主要财务 指标和基 金净值表 现
3.1 主要会计数据 和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2013 年 1 月1 日 - 2013 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 9,562,354.24
本期利润 -2,539,937.58
加权平均基金份额本期利润 -0.0396
本期加权平均净值利润率 -3.66%
本期基金份额净值增长率 -7.58%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -1,797,229.34
期末可供分配基金份额利润 -0.0319
期末基金资产净值 54,577,514.11
期末基金份额净值 0.9681
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 3.77%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
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所列数字。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 06 月 30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长率及其 与同期业绩 比较基准收 益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -12.13% 2.17% -15.88% 1.99% 3.75% 0.18%
过去三个月 -6.27% 1.57% -10.13% 1.51% 3.86% 0.06%
过去六个月 -7.58% 1.49% -9.87% 1.46% 2.29% 0.03%
自基金合同
生效起至今
3.77% 1.21% -2.78% 1.44% 6.55% -0.23%
农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净 值增长率变 动及其与同 期业绩比较 基准收
益率变动的比 较
1 、本基金合 同生效日为 2012 年9 月4 日，至 2013 年 06 月 30 日不满一年。
2 、 本基金股票投资比例范围为基金资产的 90% －95％， 投资 于标的指数成分股及其备选股的比例
不低于股票投资的 80 ％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的
5 ％。本基金 建仓期为基金合同生效日（2012 年 9 月 4 日） 起六个月，建仓期满时，本基金各项
投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
§4 管理人报 告
4.1 基金管理人及 基金经理情 况
4.1.1 基金管理人及 其管理基金 的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日， 是中法合资的有限责任公司。公司
注册资本 为人 民币贰 亿零 壹元， 其中 中国农 业银 行股份 有限 公司出 资比 例为 51.67 ％，东方汇理
资产管理公司出资比例为 33.33 ％， 中国铝业股份有限公司出资比例为 15 ％。公司办 公地址为上农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
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海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家 嘴商务广场 7 层。公司法 定代表人为董事长刁钦义先生。
截止 2013 年 6 月 30 日 ，公司现管理 18 只开放 式基金，分别为农银汇理行业成长股票型证
券投资 基金 、农银 汇理 恒久增 利债 券型证 券投 资基金 、农 银汇理 平衡 双利混 合型证券投 资基 金、
农银汇 理策 略价值 股票 型证券 投资 基金、 农银 汇理中 小盘 股票型 证券 投资基 金、 农银汇 理 大 盘 蓝
筹股票型证券投资基金、 农银汇理货币市场证券投资基金、 农银汇理沪深 300 指数证券 投资基金 、
农银汇 理增 强收益 债券 型证券 投资 基金、 农银 汇理策 略精 选股票 型证 券投资 基金 、农银 汇 理 中 证
500 指数 证券 投资 基金、 农银 汇理消 费主 题股票 型证 券投资 基金 、农银 汇理 信用添 利债券 型 证 券
投资基金、 农银汇理深证 100 指数增强 型证券投资基金、 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、
农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金和农银汇理
行业领先股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或 基金经理小 组）及基金 经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
宋永安
本基金经
理
2012 年9 月4
日
- 6
硕士，具
有证券从
业资格。
历任长信
基金管理
公司金融
工程研究
员、农银
汇理基金
管理公司
研究员、
农银汇理
基金管理
公司基金
经理助
理。现任
农银汇理
基金管理
公司基金
经理。
4.2 管理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《证农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
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券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、
勤勉尽 责、 安全高 效的 原则管 理和 运用基 金资 产。报 告期 内，本 基金 管理人 不存 在损害 基 金 份 额
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明
4.3.1 公平交易制度 的执行情况
报告期内 ，本 基金管 理人 严格执 行了 《证券 投资 基金管 理公 司公平 交易 制度指 导意 见》等法
规和公 司内 部公平 交易 制度的 规定 ，通过 系统 和人工 等方 式在各 环节 严格控 制交 易公平 执 行 ， 确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为 的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本 基金 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交易 量超过 该证 券当日成
交量的 5%的 情况。
4.4 管理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金 投资策略和 运作分析
本报告期 内， 基金根 据定 量和定 性的 分析采 取了 日常的 运作 。本基 金为 指数增 强基 金，跟踪
指数收益同时通过增强操作来获得超额收益。
我国经济 在去 年见底 后， 今年上 半年 持续弱 复苏 的状态 ，政 府通过 各种 渠道表 达了 经济转型
的决心 和预 期。在 我国 经济转 型的 大格局 下， 产能过 剩行 业的利 润将 会受到 打压 ，而新 兴 和 符 合
转型产业将得到长足发展，在上半年度我们根据此思路进行了配置和选股。
4.4.2 报告期内基金 的业绩表现
报告期内本基金份额净值增长-7.58% ，同期业绩 比较基准收益率为-9.87% 。
4.5 管理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望
深证 100 基 金通过定量的方法进行风险管理，通过定性和定量的手段进行个股的选择和行业
的配置，以期获得超越基准的收益。
4.6 管理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明
根据财政部于 2006 年2 月 15 日颁布 的 《企业会计准则》 、 中国证券业协会于 2007 年5 月15农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
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日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证券监督管理委员会颁布的 《 关于证券投资基
金执行〈 企业 会计准 则〉 有关衔 接事 宜的通 知》 （证监会 计字[2007]15 号 ） 、 《 关于证 券 投资基金
执行< 企业会 计准则> 估值 业务及份额净值计价有关事项的通知》 （证监会 计字[2007]21 号） 与《 关
于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》( 证监会公告[2008]38 号) 等文件 ， 本公司制订
了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与 基金 估值的 机构 及人员 职责 ：公司 估值 委员会 负责 本公司 估值 政策和 程序 的制定和
解释， 并定期对估值政策和程序进行评价， 在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、
以及当 本公 司旗下 的证 券投资 基金 在采用 新投 资策略 或投 资新品 种时 ，估值 委员 会应评 价 现 有 估
值政策 和程 序的适 用性 ，必要 时及 时进行 修订 。公司 运营 部根据 相关 基金《 基金 合同》 、 《 招 募 说
明书》 等文 件关于 估值 的约定 及公 司估值 政策 和程序 进行 日常估 值。 基金经 理根 据市场 环 境 的 变
化，书 面提 示公司 风险 控制部 和运 营部测 算投 资品种 潜在 估值调 整对 基金资 产净 值的影 响 可 能 达
到的程 度。 风险控 制部 提交测 算结 果给运 营部 ，运营 部参 考测算 结果 对估值 调整 进行试 算 ， 并 根
据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。 公司监察稽核部对上述过程进行监督，
根据法规进行披露。
以上参与 估值 流程各 方为 公司各 部门 人员， 均具 有基金 从业 资格， 具有 丰富的 基金 从业经验
和相关 专业 胜任能 力， 且之间 不存 在任何 重大 利益冲 突。 基金经 理的 代表作 为公 司估值 委 员 会 委
员，可 以提 议测算 某一 投资品 种的 估值调 整影 响，并 有权 投票表 决有 关议案 。基 金经理 有 影 响 具
体证券 估值 的利益 需求 ，但是 公司 的制度 和组 织结构 约束 和限制 了其 影响程 度， 如估值 委 员 会 表
决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
4.7 管理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明
报告期内已实施过一次利润分配， 每 10 份基金 份额派发红利 0.8 元， 权 益登记日为 2013 年
2 月5 日， 总计分配利润 5034618.38 元。
§5 托管人报 告
5.1 报告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明
2013 年上半 年， 中国光大银行股份有限公司在农银汇理深证 100 指数 型证券投资基金的托管
过程中 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 、 《 证 券投资 基金 运作管 理办 法》 、 《证 券 投资基 金信 息 披
露管理 办法 》及其 他法 律法规 、相 关实施 准则 、基金 合同 、托管 协议 等的规 定， 依法安 全 托 管 了
基金的全部资产，对农银汇理深证 100 指数型证 券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
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应有的 监督 ，对发 现的 问题及 时提 出了意 见和 建议。 按规 定如实 、独 立地向 监管 机构提 交 了 本 基
金运作 情况 报告， 没有 发生任 何损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ，诚 实信用 、勤 勉尽责 地 履 行 了
作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明
2013 年上半 年， 中国光大银行股份有限公司依据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管
理办法》 、 《 证券投 资基 金信息 披露 管理办 法》 及其他 法律 法规、 相关 实施准 则、 基金合 同、 托 管
协议等的规定，对基金管理人——农银汇理深证 100 指数 型基金管理有限公司的投资运作、信息
披露等 行为 进行了 复核 、监督 ，未 发现基 金管 理人在 投资 运作、 基金 资产净 值的 计算、 基 金 份 额
申购赎 回价 格的计 算、 基金费 用开 支等方 面存 在损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 。该基 金 在 运 作
中遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 的要求 ；各 重要方 面由 投资管 理人 依据基 金 合 同 及
实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本半 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——农银汇理深证 100 指数型基金管理有限公
司编制的 《农银汇理深证 100 指数 型证券投资基金 2013 年 半年度报告》 进行了复核， 报告中 相 关
财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确的。
§6 半年度财 务会计报 告（未经 审计）
6.1 资产负债表
会计主体：农银汇理深证 100 指数 增强型证券投资基金
单位：人民币元
报告截止日： 2013 年6 月 30 日
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,536,115.65 15,039,630.34
结算备付金
247,936.63 1,672,272.73
存出保证金
189,522.85 500,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 53,144,851.61 113,934,472.50
其中：股票投资
51,146,851.61 109,519,072.50
基金投资
- -
债券投资
1,998,000.00 4,415,400.00
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 1,000,000.00 农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
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应收证券清算款
848,450.90 2,913,977.66
应收利息 6.4.7.5 47,974.33 41,843.10
应收股利
- -
应收申购款
145,578.59 12,807.89
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
56,160,430.56 135,115,004.22
负债和所有者 权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
30.00 3,428,251.41
应付赎回款
970,421.76 10,261,564.80
应付管理人报酬
45,450.56 179,942.56
应付托管费
6,817.59 26,991.40
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 112,729.25 309,703.23
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 447,467.29 613,673.92
负债合计
1,582,916.45 14,820,127.32
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 56,374,743.45 107,129,304.94
未分配利润 6.4.7.10 -1,797,229.34 13,165,571.96
所有者权益合计
54,577,514.11 120,294,876.90
负债和所有者权益总计
56,160,430.56 135,115,004.22
注：1 、本基 金的基金合同于 2012 年 09 月 04 日生效，上年度实际报告期间为 2012 年 09 月 04
日至 2012 年12 月 31 日。
2 、报告截止 日 2013 年6 月 30 日，基 金份额净值 0.9681 元， 基金份额总额 56,374,743.45 份。
6.2 利润表
会计主体：农银汇理深证 100 指数 增强型证券投资基金
单位：人民币元
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日 农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
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项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可比期 间
2012 年1 月1 日至2012
年 6 月 30 日
一、收入
-1,258,756.46 -
1. 利息收入
71,654.91 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 19,397.20 -
债券利息收入
46,814.14 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
5,443.57 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
10,650,783.99 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 10,297,135.90 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 2,494.09 -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 351,154.00 -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.16 -12,102,291.82 -
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.17 121,096.46 -
减：二、费用
1,281,181.12 -
1 ．管理人报 酬
346,584.92 -
2 ．托管费
51,987.71 -
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.18 603,538.65 -
5 ．利息支出
18,359.91 -
其中：卖出回购金融资产支出
18,359.91 -
6 ．其他费用 6.4.7.19 260,709.93 -
三、 利润 总额 （亏损总 额以 “-”
号填列）
-2,539,937.58 -
减：所得税费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-2,539,937.58 -
6.3 所有者权益（ 基金净值） 变动表
会计主体：农银汇理深证 100 指数 增强型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位：人民币元 农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
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项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者 权益合 计
107,129,304.94 一、 期初所有者权益 （基
金净值）
13,165,571.96 120,294,876.90
- 二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
-2,539,937.58 -2,539,937.58
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
-50,754,561.49
（净值减少以 “- ” 号填列）
-7,388,245.34 -58,142,806.83
35,958,484.03 其中：1. 基金 申购款 2,770,967.75 38,729,451.78
2.基金赎回 款 -86,713,045.52 -10,159,213.09 -96,872,258.61
- 四、 本期向 基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
-5,034,618.38 -5,034,618.38
56,374,743.45 五、 期末所有者权益 （基
金净值）
-1,797,229.34 54,577,514.11
项目
上年度可比期 间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合 计
- 一、 期初所有者权益 （基
金净值）
- -
- 二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
-
（净值减少以 “- ” 号填列）
- -
- 其中：1. 基金 申购款 - -
2.基金赎回 款 - - -
- 四、 本期向 基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- -
- 五、 期末所有者权益 （基
金净值）
- -
农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 16 页 共 40 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______许红 波______
______ 杜明华______
____ 于意____
6.4 报表附注
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4.1 基金基本情况
农银汇理深证 100 指数 增强型证券投资基金( 以 下简称“本基金”) 经中 国证券监督管理委员
会( 以下简称“中国证监会”) 证监许 可?2 01 2] 第302 号 《关于 核准农银汇理深证 100 指数增强型
证券投 资基 金募集 的批 复》核 准， 由农银 汇理 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证 券 投 资
基金法》和《农银汇理深证 100 指 数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 413,593,230.18 元，
业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 328 号验资报 告予以验证。
经向中国证监会备案， 《 农银汇理深证 100 指数 增强型证券投资基金基金合同》于 2012 年 9 月 4
日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 413,666,247.37 份基金份 额， 其中认购资金利息
折合 73,017.19 份基金份 额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为
中国光大银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理深证 100 指数 增强型证券投资基金基
金合同 》的 有关规 定， 本基金 的投 资范围 为具 有良好 流动 性的金 融工 具，包 括国 内依法 发 行 上 市
的股票( 包括 中小板 、创 业板及 其他 经中国 证监 会核准 发行 后上市 的股 票) 、债 券、 银行存 款 以 及
法律法 规或 中国证 监会 允许基 金投 资的其 他金 融工具 ，但 须符合 中国 证监会 的相 关规定 。 其 中 ：
股票投资比例范围为基金资产的 90% －95 ％，投 资于深证 100 价格指数 成分股及其备选股的比例
不低于股票投资的 80 ％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的
5 ％。本基金 的业绩比较基准为：95 ％×深证 100 价格指数收 益率＋5 ％× 商业银行活期存款利率
( 税后) 。
6.4.2 会计报表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38
项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下
合称“企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 17 页 共 40 页
和半年 度报 告> 》 、中 国 证券投 资基 金业协 会颁 布的《 证券 投资基 金会 计核算 业务 指引》 、 《 农 银 汇
理深证 100 指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的 中国证监会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计 准则及其他 有关规定的 声明
本基金财 务报 表的编 制符 合企业 会计 准则和 中国 证监会 发布 的关于 基金 行业实 务操 作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月30 日止期间 的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采 用的会计政 策、会计估 计与最近一 期年度报告 相一致的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会 计估计变更 以及差错更 正的说明
6.4.5.1 会计政策变更 的说明
本基金在本报告期间无须说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更 的说明
本基金在本报告期间未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政 部、 国家税 务总 局财税[2002]128 号文《 关于开 放式 证券投 资基 金有关 税收 问题的
通知》 、财税[2004]78 号 文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号 文《关于股
息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》 、 财税[2005]107 号文 《关 于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1
号 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上海、 深
圳证券交 易所 关于做 好证 券交易 印花 税征收 方式 调整工 作的 通知》 、财税[2012]85 号 《关于实施
上市公 司股 息红利 差别 化个人 所得 税政策 有关 问题的 通知 》及其 他相 关税务 法规 和实务 操 作 ， 主
要税项列示如下：
1) 以发行基 金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2) 对证券投 资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息 、农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 18 页 共 40 页
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3)
对基 金取 得的企 业债 券利息 收入 ，由发 行债 券的企 业在 向基金 支付 利息时 代扣 代缴 20%
的个人所得税。
对基金取 得的 股票股 息、 红利收 入， 要求基 金从 公开发 行和 转让市 场取 得的上 市公 司股票，
持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的 ，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个
月以上至 1 年( 含1 年) 的， 暂减按 50%计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂减按 25% 计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
4) 对基金取 得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5) 对于基金 从事 A 股买 卖， 出让方按 0.10% 的税 率缴纳证券( 股票) 交易印 花税， 对受让方 不
再缴纳印花税。
6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表 项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
活期存款 1,536,115.65
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个 月 -
其他存款 -
合计： 1,536,115.65
6.4.7.2 交易性金融资 产
单位：人民币元
项目 2013 年 6 月30 日
本期末
成本 公允价值 公允价值变动
股票 51,309,502.83 51,146,851.61 -162,651.22
债券
交易所市场 2,003,909.09 1,998,000.00 -5,909.09
银行间市场 - - -
合计 2,003,909.09 1,998,000.00 -5,909.09 农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
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资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 53,313,411.92 53,144,851.61 -168,560.31
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.4 买入返售金融 资产
本基金本期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期 末余额
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中 取得的债券
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
本基金本报告期末无买断式逆回购交易取得的债券。
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
应收活期存款利息 304.49
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 100.35
应收债券利息 47,492.60
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.12
其他 76.77
合计 47,974.33
6.4.7.6 其他资产
6.4.7.7 应付交易费用
本基金本期末未持有其他资产。
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
112,729.25 交易所市场应付交易费用
- 银行间市场应付交易费用
合计 112,729.25 农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
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6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 3,657.36
143,809.93 预提费用
50,000.00 指数使用费
合计 447,467.29
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
107,129,304.94 上年度末 107,129,304.94
35,958,484.03 本期申购 35,958,484.03
本期赎回 -86,713,045.52 ( 以"-" 号填列) -86,713,045.52
- - 基金拆分/ 份额折算前 -
- 基金拆分/ 份额折算变动份额 -
- 本期申购 -
本期赎回 - ( 以"-" 号填列) -
56,374,743.45 本期末 56,374,743.45
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
5,227,457.67 上年度末 7,938,114.29 13,165,571.96
9,562,354.24 本期利润 -12,102,291.82 -2,539,937.58
-4,840,768.41 本期基金份额交易
产生的变动数
-2,547,476.93 -7,388,245.34
3,911,136.00 其中：基金申购款 -1,140,168.25 2,770,967.75
基金赎回款 -8,751,904.41 -1,407,308.68 -10,159,213.09
-5,034,618.38 本期已分配利润 - -5,034,618.38
4,914,425.12 本期末 -6,711,654.46 -1,797,229.34
农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
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6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
9,654.26 活期存款利息收入
- 定期存款利息收入
- 其他存款利息收入
8,399.84 结算备付金利息收入
1,343.10 其他
合计 19,397.20
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股 票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
218,508,964.81 卖出股票成交总额
208,211,828.91 减：卖出股票成本总额
10,297,135.90 买卖股票差价收入
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
2,445,096.35
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
2,404,690.91
减：应收利息总额 37,911.35
债券投资收益 2,494.09
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.15 股利收益
本基金本期无衍生工具收益。
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日 农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
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351,154.00 股票投资产生的股利收益
- 基金投资产生的股利收益
合计 351,154.00
6.4.7.16 公允价值变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
1.交易性金 融资产 -12,102,291.82
——股票投资 -12,089,582.73
——债券投资 -12,709.09
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -12,102,291.82
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
114,618.02 基金赎回费收入
6,478.44 基金转换费收入
合计 121,096.46
注：1. 本基 金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定， 于持有人赎回
基金份额时收取，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的 转换费由赎回费和申购费补差两部分组成， 其中赎回费总额的 25% 归入 转出基金的基
金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
603,538.65
交易所市场交易费用
-
银行间市场交易费用
合计
603,538.65
农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
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6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
24,795.19 审计费用
119,014.74 信息披露费
100,000.00 指数使用费
7,500.00 清算所账户服务费
9,000.00 账户服务费
400.00 其他
合计 260,709.93
注：指数 使用 费为支 付标 的指数 供应 商的标 的指 数许可 使用 费，按 前一 日基金 资产 净值的 0.03%
的年费 率计 提，逐 日累 计，按 季支 付，标 的指 数许可 使用 费的收 取下 限为每 季度( 自然季 度) 人民
币 50,000 元。
6.4.8 或有事项、资 产负债表日 后事项的说 明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日 后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在 控制关系或 其他重大利 害关系的关 联方发生变 化的情况
报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基 金发生关联 交易的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人
中国光大银行股份有限公司 本基金的托管人
6.4.10 本报告期及上 年度可比期 间的关联方 交易
6.4.10.1 通过关联方交 易单元进行 的交易
本基金本 报告 期无通 过关 联方交 易单 元进行 的股 票交易 、权 证交易 、债 券 交易 和债 券回购交
易。本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关联方佣金余额。 农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月30
日
346,584.92 当期发生的基金应支付
的管理费
-
115,852.63 其中： 支付销售机构的客
户维护费
-
注： 支付 基 金管理 人 农 银汇理 基金 管理有 限公 司 的管 理人 报酬按 前一 日基金 资产 净值 1.00%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月30
日
51,987.71 当期发生的基金应支付
的托管费
-
注： 支付基金托管人 中 国光大银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15% 的年费率 计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当 年天数。
6.4.10.3 与关联方进行 银行间同业 市场的债券(含回购) 交易
6.4.10.4 各关联方投资 本基金的情 况
本基金本期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回 购) 交易。
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用 固有资金投 资本基金的 情况
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关 联方投资本 基金的情况
本基金本期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 25 页 共 40 页
6.4.10.5 由关联方保管 的银行存款 余额及当期 产生的利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期 上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日 2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
光大银行 1,536,115.65 9,654.26 - -
6.4.10.6 本基金在承销 期内参与关 联方承销证 券的情况
注：本基金的银行存款由基金托管人 中国光大 银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 其他关联交易 事项的说明
本基金本期未在承销期内参与关联方承销证券。
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币 市场基金
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
每 10 份 除息日
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2013 年2
月5 日
2013 年2 月
5 日
2013 年2
月5 日
0.8000 4,675,207.68 359,410.70 5,034,618.38
合
计
- - 0.8000 4,675,207.68 359,410.70 5,034,618.38
6.4.12 期末（2013 年 6 月 30 日 ）本基金 持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于期末持有 的流通受限 证券
6.4.12.2 期末持有的暂 时停牌等流 通受限股票
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券 而流通受限的证券。
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600983
合肥
三洋
2013 年
5 月14
日
重大
事项
公告
9.96 - - 15,000 137,942.59 149,400.00 -
300020
银江
股份
2013 年
6 月3
重大
事项
22.67 - - 6,000 116,580.00 136,020.00 - 农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 26 页 共 40 页
日 公告
6.4.12.3 期末债券正回 购交易中作 为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险 及管理
6.4.13.1 风险管理政策 和组织架构
本基金的 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ，包括 国内 依法发 行上 市的股 票（ 包括中小
板、 创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票） 、 债券、 银行 存款以及法律法规或中国证
监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具 ，但须 符合 中国证 监会 的相关 规定 。本基 金在 投资运 作 活 动 中
涉及到 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 制定了 专 门 的 风
险控制 制度 和流程 来识 别、评 估上 述风险 ，并 通过设 定相 应的风 险指 标及其 限额 、内部 控 制 流 程
以及管理信息系统，有效的控制和跟踪上述各类风险。
本基金的 基金 管理人 的风 险管理 机构 由董事 会稽 核及风 险控 制委员 会、 督察长 、公 司风险管
理委员会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。
6.4.13.2 信用风险
信用风险 是指 基金所 投资 证券的 发行 人出现 违约 或拒绝 支付 到期利 息、 本金， 或基 金在交易
过程中 因交 易对手 未履 行合约 责任 等，导 致基 金资产 损失 和收益 变化 的风险 。本 基金均 投 资 于 具
有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款存放于本基金的托管人 –中 国光大银行， 本基金认为与中国光大银行相关
的信用 风险 不重大 。本 基金在 证券 交易所 进行 的交易 均与 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司 完 成 证
券交收 和款 项清算 ，因 此违约 风险 发生的 可能 性很小 。本 基金在 进行 银行间 同业 市场债 券 交 易 前
均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风 险是 指基金 所持 金融工 具变 现的难 易程 度。本 基金 的流动 性风 险主要 来自 于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份
额。 农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 27 页 共 40 页
本基金所 持证 券均在 证券 交易所 或银 行间同 业市 场交易 ，因 此均能 及时 变现。 此外 ，本基金
可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性需 求，其 上限 一般不 超过 基金持 有 的 债 券
资产的公允价值。 本基金 于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，
可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日。
此外，针 对兑 付赎回 资金 的流动 性风 险，本 基金 的基金 管理 人在基 金合 同中约 定了 巨额赎回
条款， 制定 了发生 巨额 赎回时 资金 的处理 模式 ，控制 因开 放模式 而产 生的流 动性 风险。 本 基 金 的
基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同 时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，
对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险 是指 基金所 持金 融工具 的公 允价值 或未 来现金 流量 因所处 市场 各类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险 是指 基金的 财务 状况和 现金 流量受 市场 利率变 动而 发生波 动的 风险。 利率 敏感性金
融工具 均面 临由于 市场 利率上 升而 导致公 允价 值下降 的风 险，其 中浮 动利率 类金 融工具 还 面 临 每
个付息 期间 结束根 据市 场利率 重新 定价时 对于 未来现 金流 影响的 风险 。本基 金为 增强指 数 基 金 ，
其主要资产都将用于投资股票。因此，利率风险不是本基金的主要风险。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格 风险 主要是 本基 金所面 临的 市场价 格风 险。市 场价 格风险 是指 基金所 持金 融工具的
公允价 值或 未来现 金流 量因除 市场 利率和 外汇 汇率以 外的 市场价 格因 素变动 而发 生波动 的 风 险 。
本基金 主要 投资于 证券 交易所 上市 交易的 股票 ，所面 临的 最大市 场价 格风险 由所 持有的 金 融 工 具
的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，本基金股票投资比例范围为基金资产的
90% －95% ，投 资于标 的指 数成分 股及 其备选 股的 比例不 低于 股票投 资的 80% ，现金 或 到期 日在一
年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。 本 基金的基金管理人每日对本基金所持有
的证券价格实施监控， 定期对基金所面临的潜在价格风险进行度量， 及时对风险进行跟踪和控制。 农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 28 页 共 40 页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 51,146,851.61 93.71 109,519,072.50 91.04
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 51,146,851.61 93.71 109,519,072.50 91.04
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分 析
6.4.14 有助于理解和 分析会计报 表需要说明 的其他事项
截至本报告期末及上年度末，本基金运营期小于 1 年，无 足够的经验数据进行市场价格风险
分析。
-
§7 投资组合 报告
7.1 期末基金资产 组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 51,146,851.61 91.07
其中：股票 51,146,851.61 91.07
2 固定收益投资 1,998,000.00 3.56
其中：债券 1,998,000.00 3.56
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,784,052.28 3.18
6 其他各项资产 1,231,526.67 2.19
7 合计 56,160,430.56 100.00
7.2 期末按行业分 类的股票投 资组合
7.2.1 期末指数投资 按行业分类 的股票投资 组合
金额单位：人民币元 农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 29 页 共 40 页
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 256,545.00 0.47
B 采矿业 - -
C 制造业 24,709,280.43 45.27
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
304,149.00 0.56
E 建筑业 2,478,487.53 4.54
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
2,163,209.00 3.96
J 金融业 3,749,303.00 6.87
K 房地产业 5,618,367.80 10.29
L 租赁和商务服务业 262,036.00 0.48
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 2,308,632.76 4.23
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 260,520.00 0.48
S 综合 427,053.00 0.78
合计 42,537,583.52 77.94
7.2.2 期末积极投资 按行业分类 的股票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 469,500.00 0.86
C 制造业 4,824,649.39 8.84
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 308,000.00 0.56
F 批发和零售业 127,590.00 0.23
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
2,314,510.30 4.24
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 353,458.40 0.65 农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 30 页 共 40 页
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 211,560.00 0.39
S 综合 - -
合计 8,609,268.09 15.77
7.3 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有股票投 资明细
7.3.1 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的所 有股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 335,100 3,300,735.00 6.05
2 000651 格力电器 92,201 2,310,557.06 4.23
3 002241 歌尔声学 62,379 2,263,733.91 4.15
4 002081 金 螳 螂 63,099 1,796,428.53 3.29
5 002415 海康威视 49,800 1,759,932.00 3.22
6 002236 大华股份 44,027 1,683,152.21 3.08
7 000001 平安银行 143,200 1,427,704.00 2.62
8 002230 科大讯飞 26,200 1,210,440.00 2.22
9 000826 桑德环境 32,860 1,060,392.20 1.94
10 000776 广发证券 92,100 1,020,468.00 1.87
11 000063 中兴通讯 79,300 1,011,075.00 1.85
12 000895 双汇发展 26,008 999,747.52 1.83
13 300070 碧水源 26,267 989,740.56 1.81
14 000538 云南白药 11,602 974,684.02 1.79
15 000527 美的电器 78,400 973,728.00 1.78
16 002038 双鹭药业 16,420 962,212.00 1.76
17 000423 东阿阿胶 23,400 905,112.00 1.66
18 002353 杰瑞股份 12,050 831,450.00 1.52
19 002450 康得新 28,000 783,440.00 1.44
20 000100 TCL 集团 325,350 738,544.50 1.35
21 000024 招商地产 30,260 734,712.80 1.35
22 000917 电广传媒 58,700 690,899.00 1.27 农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 31 页 共 40 页
23 000625 长安汽车 69,300 643,797.00 1.18
24 000725 京东方Ａ 263,200 584,304.00 1.07
25 000581 威孚高科 16,100 537,579.00 0.98
26 002422 科伦药业 9,303 495,942.93 0.91
27 000402 金 融 街 98,400 492,984.00 0.90
28 000783 长江证券 62,200 492,002.00 0.90
29 000400 许继电气 16,400 444,112.00 0.81
30 000970 中科三环 34,000 443,360.00 0.81
31 002051 中工国际 15,700 437,559.00 0.80
32 000768 中航飞机 48,500 431,650.00 0.79
33 000009 中国宝安 38,823 427,053.00 0.78
34 000623 吉林敖东 29,000 422,820.00 0.77
35 000568 泸州老窖 17,600 418,528.00 0.77
36 000039 中集集团 36,400 376,012.00 0.69
37 000012 南
玻Ａ 40,000 370,800.00 0.68
38 000800 一汽轿车 27,900 343,170.00 0.63
39 002202 金风科技 63,000 339,570.00 0.62
40 002008 大族激光 29,700 332,343.00 0.61
41 002146 荣盛发展 23,400 330,174.00 0.60
42 000728 国元证券 35,000 296,100.00 0.54
43 002007 华兰生物 12,600 284,508.00 0.52
44 000061 农 产 品 43,600 262,036.00 0.48
45 000839 中信国安 40,600 261,870.00 0.48
46 000793 华闻传媒 26,000 260,520.00 0.48
47 000069 华侨城Ａ 50,000 258,500.00 0.47
48 000858 五 粮 液 12,800 256,512.00 0.47
49 000338 潍柴动力 14,200 246,370.00 0.45
50 000961 中南建设 25,000 244,500.00 0.45
51 000876 新 希 望 24,600 242,310.00 0.44
52 000046 泛海建设 47,100 229,848.00 0.42
53 002073 软控股份 26,400 221,496.00 0.41
54 000528 柳
工 33,290 216,385.00 0.40
55 002001 新 和 成 14,109 207,966.66 0.38
56 000540 中天城投 29,400 206,094.00 0.38
57 000718 苏宁环球 32,500 191,100.00 0.35
58 000562 宏源证券 21,200 186,348.00 0.34
59 000729 燕京啤酒 31,800 181,578.00 0.33
60 000559 万向钱潮 34,100 179,025.00 0.33
61 002500 山西证券 29,000 171,680.00 0.31 农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 32 页 共 40 页
62 000027 深圳能源 32,700 164,481.00 0.30
63 002142 宁波银行 18,300 155,001.00 0.28
64 000539 粤电力Ａ 30,900 139,668.00 0.26
65 002244 滨江集团 15,800 132,720.00 0.24
66 002069 獐 子 岛 10,900 129,165.00 0.24
67 002041 登海种业 6,000 127,380.00 0.23
68 002106 莱宝高科 8,000 122,800.00 0.23
69 000550 江铃汽车 7,200 110,232.00 0.20
70 000778 新兴铸管 11,900 58,429.00 0.11
71 000630 铜陵有色 29 312.62 0.00
7.3.2 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的所 有股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 300253 卫宁软件 16,050 651,630.00 1.19
2 002292 奥飞动漫 28,951 648,212.89 1.19
3 300115 长盈精密 17,990 578,198.60 1.06
4 300255 常山药业 25,000 469,000.00 0.86
5 300145 南方泵业 17,990 440,215.30 0.81
6 300273 和佳股份 20,000 428,400.00 0.78
7 300315 掌趣科技 11,160 368,056.80 0.67
8 002648 卫星石化 16,000 351,520.00 0.64
9 002565 上海绿新 31,964 348,407.60 0.64
10 300052 中青宝 10,000 326,800.00 0.60
11 300228 富瑞特装 4,000 320,000.00 0.59
12 002375 亚厦股份 10,000 308,000.00 0.56
13 300164 通源石油 20,000 296,600.00 0.54
14 600880 博瑞传播 12,000 211,560.00 0.39
15 002440 闰土股份 10,000 206,700.00 0.38
16 300178 腾邦国际 12,300 206,640.00 0.38
17 300002 神州泰岳 12,000 191,880.00 0.35
18 600728 佳都新太 15,000 180,150.00 0.33
19 300212 易华录 6,000 180,000.00 0.33
20 002303 美盈森 7,000 173,320.00 0.32
21 300157 恒泰艾普 5,000 172,900.00 0.32
22 600527 江南高纤 30,000 167,700.00 0.31
23 600406 国电南瑞 11,200 167,216.00 0.31 农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 33 页 共 40 页
24 600983 合肥三洋 15,000 149,400.00 0.27
25 300057 万顺股份 10,000 143,500.00 0.26
26 300020 银江股份 6,000 136,020.00 0.25
27 002589 瑞康医药 3,000 127,590.00 0.23
28 002052 同洲电子 16,000 113,120.00 0.21
29 300113 顺网科技 2,650 112,757.50 0.21
30 300146 汤臣倍健 2,000 87,980.00 0.16
31 300058 蓝色光标 2,000 83,400.00 0.15
32 002317 众生药业 3,000 65,910.00 0.12
33 002400 省广股份 2,400 63,360.00 0.12
34 002475 立讯精密 3,000 63,000.00 0.12
35 600594 益佰制药 2,000 61,820.00 0.11
36 002313 日海通讯 500 8,245.00 0.02
37 601888 中国国旅 2 58.40 0.00
7.4 报告期内股票 投资组合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额 超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000651 格力电器 5,675,199.97 4.72
2 002081 金 螳 螂 2,345,819.20 1.95
3 000002 万
科Ａ 2,145,890.00 1.78
4 000069 华侨城Ａ 2,141,705.00 1.78
5 000538 云南白药 2,060,575.69 1.71
6 002241 歌尔声学 2,055,666.74 1.71
7 000423 东阿阿胶 2,026,609.14 1.68
8 000001 平安银行 2,016,263.00 1.68
9 000895 双汇发展 1,952,285.25 1.62
10 002415 海康威视 1,897,542.40 1.58
11 000527 美的电器 1,825,049.24 1.52
12 000157 中联重科 1,789,408.52 1.49
13 002038 双鹭药业 1,788,560.86 1.49
14 000858 五 粮 液 1,774,191.00 1.47
15 600809 山西汾酒 1,666,982.11 1.39
16 000776 广发证券 1,592,551.01 1.32 农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 34 页 共 40 页
17 002236 大华股份 1,572,306.09 1.31
18 000100 TCL 集团 1,462,970.00 1.22
19 000338 潍柴动力 1,449,637.57 1.21
20 002589 瑞康医药 1,411,619.52 1.17
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额 超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002
万
科Ａ 9,997,461.02 8.31
2 000651
格力电器 8,219,791.12 6.83
3 000858
五 粮 液 6,238,215.99 5.19
4 000157
中联重科 4,810,392.81 4.00
5 000001
平安银行 4,413,633.51 3.67
6 000069
华侨城Ａ 3,843,034.24 3.19
7 002024
苏宁云商 3,637,527.00 3.02
8 000776
广发证券 3,512,219.60 2.92
9 000538
云南白药 3,094,692.34 2.57
10 000568
泸州老窖 2,990,568.42 2.49
11 002304
洋河股份 2,963,365.79 2.46
12 000338
潍柴动力 2,748,849.96 2.29
13 000423
东阿阿胶 2,566,282.42 2.13
14 000983
西山煤电 2,458,597.16 2.04
15 000895
双汇发展 2,325,216.31 1.93
16 000024
招商地产 2,230,037.66 1.85
17 000063
中兴通讯 2,019,746.30 1.68
18 000100
TCL 集团 1,967,438.50 1.64
19 000425
徐工机械 1,841,814.60 1.53
20 000630
铜陵有色 1,837,634.16 1.53
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成 本总额及卖 出股票的收 入总额
单位：人民币元
161,929,190.75 买入股票成本（成交）总额
218,508,964.81 卖出股票收入（成交）总额 农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 35 页 共 40 页
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 1,998,000.00 3.66
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,998,000.00 3.66
7.6 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名的 前五名债券 投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 010308 03 国债⑻ 20,000 1,998,000.00 3.66
7.7 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名 的所有资产支 持证券投资 明 细
7.8 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名的 前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基 金投资的股 指期货交易 情况说明
7.9.1 报告期末本基 金投资的股 指期货持仓 和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.9.2 本基金投资股 指期货的投 资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。 农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 36 页 共 40 页
7.10 投资组合报告 附注
7.10.1
7.10.2
本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 没有被 监管 部门立 案调 查或在 本报 告 编 制日前 一 年
内受到公开谴责、处罚的情况。
7.10.3 期末其他各项 资产构成
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
序号
单位：人民币元
名称 金额
1 存出保证金 189,522.85
2 应收证券清算款 848,450.90
3 应收股利 -
4 应收利息 47,974.33
5 应收申购款 145,578.59
6 其他应收款 -
7 - 待摊费用
8 其他 -
9 合计 1,231,526.67
7.10.4 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
7.10.5 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5.1 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况的 说明
7.10.5.2 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况的 说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额 持有人信 息
8.1 期末基金份额 持有人户数 及持有人结 构
份额单位：份
持有人户数 户均持有的 持有人结构 农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
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( 户) 基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,566 15,808.96 11,442,814.62 20.30% 44,931,928.83 79.70%
8.2 期末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
99,510.18 0.1765%
注：1 、本公 司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
2 、本基金的 基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
§9 开放式基 金份额变 动
单位：份
基金合同生效日（2012 年 9 月4 日 ）基金份额总额
413,666,247.37
本报告期期初基金份额总额 107,129,304.94
本报告期基金总申购份额 35,958,484.03
减: 本报告期 基金总赎回份额 86,713,045.52
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 56,374,743.45
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件 揭示
10.1 基金份额持有 人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金 托管部门的 重大人事变 动
报告期内基金管理人无重大人事变动。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的
人事变动。
农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
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10.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托 管业务的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼 事
项。
10.4 基金投资策略 的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受 稽查或处罚 等情况
报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 本报告期内托管人
的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情 况
10.7.1 基金租用证券 公司交易单 元进行股票 投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 2 233,740,572.42 61.44% 207,419.08 60.87% -
广发证券 2 146,694,113.94 38.56% 133,325.16 39.13% -
注：1 、交易 单元选择标准有：
(1) 、实力雄 厚, 注册资本 不少于 20 亿 元人民币。
(2) 、市场形 象及财务状况良好。
(3) 、 经营行为规范， 内控制度健全， 最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。
(4) 、内部管 理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5) 、 研究实力较强, 具有 专门的研究机构和专职研究人员, 能 及时、 定期、 全面地为基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
公司 研究 部 、投资 部、 投资理 财部 分别提 出租 用交易 席位 的申请 ，集 中交易 室汇 总后提 交总 经 理
办公会 议研 究决定 。席 位租用 协议 到期后 ，研 究部、 投资 部、投 资理 财部应 对席 位所属 券 商 进 行农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
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综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。
10.7.2 基金租用证券 公司交易单 元进行其他 证券投资的 情况
2 、本基金本 报告期无新增或剔除交易单元。
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券 602,820.00 25.04% 25,000,000.00 48.92% - -
广发证券 1,804,365.00 74.96% 26,100,000.00 51.08% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 农银汇理基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加天天基金销售
为代销机构并参加其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 基
金管理人网站
2013 年 4 月23 日
2 关于农银汇理深证100 指 数增强型
证券投资基金参加中国农业银行
网上银行申购费率四折优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 基
金管理人网站
2013 年 4 月19 日
3 农银汇理基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加数米基金销售
为代销机构并参加其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 基
金管理人网站
2013 年 3 月29 日
4 农银汇理深证100 指数基 金分红公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 基
金管理人网站
2013 年 2 月1 日
5 关于农银汇理深证100 基 金新增好
买基金销售为代销机构并参加其
费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 基
金管理人网站
2013 年 1 月18 日
6 农银汇理基金管理有限公司关于
旗下基金资产估值方法调整的公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 基
金管理人网站
2013 年 1 月4 日
农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 40 页 共 40 页
§11 备查文件 目录
11.1 备查文件目录
1 、中国证监 会核准本基金募集的文件；
2 、 《农银汇 理深证 100 指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《农银汇 理深证 100 指数证券投资基金托管协议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
5 、基金托管 人业务资格批件和营业执照复印件；
6 、本报告期 内公开披露的临时公告。
11.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆 家嘴商务广场 7 层。
11.3 查阅方式
投资者可 到基 金管理 人的 住所及 网站 免费查 阅备 查文件 。在 支付工 本费 后，投 资者 可在合理
时间内取得备查文件的复制件或复印件。
农银汇理基金管理有限公司
2013 年8 月27 日
