农银 汇理 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013
年半 年度 报告
2013 年 6 月 30 日
基金管理 人：农银 汇理基金 管理有限 公司
基金托管 人：中国 工商银行 股份有限 公司
送出日期 ：2013 年 8 月 27 日
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的 董事会 、董 事保证 本报 告所载 资料 不存在 虚假 记载、 误导 性陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 26 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资 有风 险，投 资者 在作出 投资 决策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年1 月1 日起至6 月 30 日止。 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提示及 目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人
.......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要 财务指 标和基金净 值表现
........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标
.......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现
.............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标
.................................................................................................... 错误！未定义 书签。
§4 管理 人 报告
........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况
...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明
........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
........................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
........................................................ 10
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明
.................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明
........................................................................ 11
§5 托管 人 报告
......................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明
............................................................................ 11
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
........ 12
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
........................ 12
§6 半年 度财务 会计报告（ 未经审计）
................................................................................................. 12
6.1 资产负债 表
................................................................................................................................ 12
6.2 利润表
........................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表
............................................................................................ 14
6.4 报表附注
.................................................................................................................................... 16
§7 投资 组合报 告
..................................................................................................................................... 28
7.1 期末基金 资产组合情况
............................................................................................................ 28
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合
............................................................................................ 28
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
................................ 29
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动
........................................................................................ 37
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合
.................................................................................... 38
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
............................ 39
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
................ 39
7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
............................ 39
7.9 报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明
.................................................................... 39
7.10 投资组 合报告附注
.................................................................................................................. 39
§8 基金 份额持 有人信息
......................................................................................................................... 40
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构
................................................................................ 40农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
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8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况
.................................................................... 40
§9 开放 式基金 份额变动
......................................................................................................................... 41
§10 重大事件 揭示
................................................................................................................................... 41
10.1 基金份 额持有人大会决议
...................................................................................................... 41
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
...................................... 41
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
.......................................................... 41
10.4 基金投 资策略的改变
.............................................................................................................. 41
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况
.................................................................................. 41
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
.................................................. 42
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况
.............................................................................. 42
10.8 其他重 大事件
.......................................................................................................................... 43
§11 影响投资 者决策的其 他重要信息
................................................................... 错误！未定义书签。
§12 备查文件 目录
................................................................................................................................... 43
12.1 备查文 件目录
.......................................................................................................................... 43
12.2 存放地 点
.................................................................................................................................. 43
12.3 查阅方 式
.................................................................................................................................. 43
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
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§2
基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名称 农银汇理沪深 300 指数 证券投资基金
基金简称 农银沪深 300 指数
基金主代码 660008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 4 月12 日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,355,290,203.03 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资
纪律约束和数量化的风控管理，力争将基金净值对标
的指数的年跟踪误差控制在 4 ％以内 ， 日均跟踪偏离度
的绝对值控制在 0.35％ 以内，以实现对沪深 300 指数
的有效跟踪。
投资策略 本基金原则上将采用全样本复制的方式，基金资产将
按照标的指数的成分股及其权重配比进行投资以拟合
标的指数的业绩表现。基金管理人将根据中证指数公
司提供的成分股及权重数据进行相应的买入或卖出操
作，使跟踪组合的构成基本与标的指数一致。
业绩比较基准 95%× 沪深 300 指数＋5%× 同期银行活期存款利率。
风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品，其
风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合
型基金。
2.3 基金管理人和 基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
农银汇理基金管理有限公
司
名称 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
翟爱东 姓名 赵会军
021-61095588 联系电话 010—66105799
hejinlong@abc-ca.com 电子邮箱 custody@icbc.com.cn
021-61095599 客户服务电话
95588
021-61095556 传真 010—66105798
上海市浦东新区世纪大道
1600 号陆家 嘴商务广场 7
注册地址 北京市西城区复兴门内大街 55
号 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
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层
上海市浦东新区世纪大道
1600 号陆家 嘴商务广场 7
层
办公地址 北京市西城区复兴门内大街 55
号
200122 邮政编码 100140
刁钦义 法定代表人 姜建清
2.4 信息披露方式
中国证券报、上海证券报、证券时报 本基金选定的信息披露报纸名称
http://www.abc-ca.com 登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆 家嘴商务广场
7 层
基金半年度报告备置地点
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1600 号
陆家嘴商务广场 7 层
§3 主要财务 指标和基 金净值表 现
3.1 主要会计数据 和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2013 年 1 月1 日 - 2013 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -57,404,112.18
本期利润 -207,526,677.48
加权平均基金份额本期利润 -0.0856
本期加权平均净值利润率 -10.83%
本期基金份额净值增长率 -11.42%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -720,986,054.10
期末可供分配基金份额利润 -0.3061
期末基金资产净值 1,634,304,148.93
期末基金份额净值 0.6939
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -30.61%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
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2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长率及其 与同期业绩 比较基准收 益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -14.11% 1.78% -14.83% 1.77% 0.72% 0.01%
过去三个月 -10.44% 1.38% -11.22% 1.38% 0.78% 0.00%
过去六个月 -11.42% 1.43% -12.12% 1.42% 0.70% 0.01%
过去一年 -8.77% 1.31% -9.99% 1.30% 1.22% 0.01%
自基金合同
生效起至今
-30.61% 1.27% -32.42% 1.26% 1.81% 0.01%
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
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3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净 值增长率变 动及其与同 期业绩比较 基准收
益率变动的比 较
注： 本基金股票投资比例范围为基金资产的 90%－95% ， 其中投资于标的指数成分股的比例不低于
股票投资的 80% ； 除股票以 外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5%－10% ， 其中现金 或到期日
在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% 。本基金建仓期为基金合同生效日
（2011 年 4 月 12 日）起 六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资
比例。
§4 管理人报 告
4.1 基金管理人及 基金经理情 况
4.1.1 基金管理人及 其管理基金 的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日， 是中法合资的有限责任公司。公司
注册资本 为人 民币贰 亿零 壹元， 其中 中国农 业银 行股份 有限 公司出 资比 例为 51.67 ％，东方汇理
资产管理公司出资比例为 33.33 ％， 中国铝业股份有限公司出资比例为 15 ％。公司办 公地址为上农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
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海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家 嘴商务广场 7 层。公司法 定代表人为董事长刁钦义先生。
截止 2013 年 6 月 30 日 ，公司现管理 18 只开放 式基金，分别为农银汇理行业成长股票型证
券投资基金、农银汇
理恒久增 利债 券型证 券投 资基金 、农 银汇理 平衡 双利混 合型 证券投 资基 金、农 银汇 理策略价
值股票 型证 券投资 基金 、农银 汇理 中小盘 股票 型证券 投资 基金、 农银 汇理大 盘蓝 筹股票 型 证 券 投
资基金、 农银汇理货币市场证券投资基金、 农银汇理沪深 300 指数证券 投资基金、 农银汇理增强
收益债券型证券投资基金、 农银汇理策略精选股票型证券投资基金、 农银汇理中证 500 指数 证券
投资基 金、 农银汇 理消 费主题 股票 型证券 投资 基金、 农银 汇理信 用添 利债券 型证 券投资 基 金 、 农
银汇理深证 100 指数增 强型证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、农银汇理 7
天理财 债券 型证券 投资 基金、 农银 汇理低 估值 高增长 股票 型证券 投资 基金和 农银 汇理行 业 领 先 股
票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或 基金经理小 组）及基金 经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
宋永安
本基金基
金经理
2012 年8 月3
日
- 6
硕士，具
有证券从
业资格。
历任长信
基金管理
公司金融
工程研究
员、农银
汇理基金
管理公司
研究员、
农银汇理
基金管理
公司基金
经理助
理。现任
农银汇理
基金管理
公司基金
经理。
注：1 、 任职、 离任日期是指公司作出决定之日， 基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期
为基金合同生效日。
2 、 证券从业是指 《证券业从业人员资格管理办法》 规定的从业情况， 也包括在其他金融机构从事农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
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证券投资研究等业务。
4.2 管理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《证
券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、
勤勉尽 责、 安全高 效的 原则管 理和 运用基 金资 产。报 告期 内，本 基金 管理人 不存 在损害 基 金 份 额
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明
4.3.1 公平交易制度 的执行情况
报告期内 ，本 基金管 理人 严格执 行了 《证券 投资 基金管 理公 司公平 交易 制度指 导意 见》等法
规和公 司内 部公平 交易 制度的 规定 ，通过 系统 和人工 等方 式在各 环节严格控 制交 易公平 执行 ，确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为 的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本 基金 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交易 量超过 该证 券当日成
交量的 5%的 情况。
4.4 管理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金 投资策略和 运作分析
本报告期 内， 根据指 数化 投资流 程和 定量分 析， 进行了 日常 运行操 作。 报告期 内基 金日均跟
踪误差为 0.0388% ，日均 偏离度为 0.025%，符合 基金合同契约规定的日均偏离度控制在 0.35%以
内， 年化跟踪误差控制不超过 4%。 报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的
指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2 ） 申购赎回的影响；3 ） 成份股票的停牌；
4 ）指数中成 份股票的调整。
4.4.2 报告期内基金 的业绩表现
报告期内本基金份额净值增长-11.42% ，同期业 绩比较基准收益率为-12.12% 。
4.5 管理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望
本基金作为一只投资于沪深 300 指 数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，
运用定 量分 析技术 ，减 少各种 因素 对基金 跟踪 误差造 成的 冲击， 把基 金的跟 踪误 差控制 在 较 低 的
水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
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4.6 管理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明
根据财政部于 2006 年2 月 15 日颁布 的 《企业会计准则》 、 中国证券业协会于 2007 年5 月15
日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证券监督管理委员会颁布的 《 关于证券投资基
金执行〈 企业 会计准 则〉 有关衔 接事 宜的通 知》 （证监会 计字[2007]15 号 ） 、 《 关于证 券 投资基金
执行< 企业会 计准则> 估值 业务及份额净值计价有关事项的通知》 （证监会 计字[2007]21 号） 与《 关
于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》( 证监会公告[2008]38 号) 等文件 ， 本公司制订
了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与 基金 估值的 机构 及人员 职责 ：公司 估值 委员会 负责 本公司 估值 政策和 程序 的制定和
解释， 并定期对估值政策和程序进行评价， 在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、
以及当 本公 司旗下 的证 券投资 基金 在采用 新投 资策略 或投 资新品 种时 ，估值 委员 会应评 价 现 有 估
值政策 和程 序的适 用性 ，必要 时及 时进行 修订 。公司 运营 部根据 相关 基金《 基金 合同》 、 《 招 募 说
明书》 等文 件关于 估值 的约定 及公 司估值 政策 和程序 进行 日常估 值。 基金经 理根 据市场 环 境 的 变
化，书 面提 示公司 风险 控制部 和运 营部测 算投 资品种 潜在 估值调 整对 基金资 产净 值的影 响 可 能 达
到的程 度。 风险控 制部 提交测 算结 果给运 营部 ，运营 部参 考测算 结果 对估值 调整 进行试 算 ， 并 根
据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。 公司监察稽核部对上述过程进行监督，
根据法规进行披露。
以上参与 估值 流程各 方为 公司各 部门 人员， 均具 有基金 从业 资格， 具有 丰富的 基金 从业经验
和相关 专业 胜任能 力， 且之间 不存 在任何 重大 利益冲 突。 基金经 理的 代表作 为公 司估值 委 员 会 委
员，可 以提 议测算 某一 投资品 种的 估值调 整影 响，并 有权 投票表 决有 关议案 。基 金经理 有 影 响 具
体证券 估值 的利益 需求 ，但是 公司 的制度 和组 织结构 约束 和限制 了其 影响程 度， 如估值 委 员 会 表
决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明
根据基金合同的要求，报告期本基金不需分配利润。
§5 托管人报 告
5.1 报告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明
本报告期内，本基金托管人在对农银汇理沪深 300 指数证券 投资基金的托管过程中，严格遵
守《证 券投 资基金 法》 及其他 法律 法规和 基金 合同的 有关 规定， 不存 在任何 损害 基金份 额 持 有 人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
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5.2 托管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明
本报告期内，农银汇理沪深 300 指 数证券投资基金的管理人——农银汇理基金管理有限公司
在农银汇理沪深 300 指 数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格
计算、 基金 费用开 支等 问题上 ，不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ，在 各重要 方 面 的 运
作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，农银汇理沪深 300 指 数证券投资基金未进行利润
分配。
5.3 托管人对本半 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
本托管人依法对农银汇理基金管理有限公司编制和披露的农银汇理沪深 300 指数 证券投资基
金 2013 年半 年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财 务会计报 告（未经 审计）
6.1 资产负债表
会计主体：农银汇理沪深 300 指数 证券投资基金
单位：人民币元
报告截止日： 2013 年6 月 30 日
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,185,749.88 21,667,646.30
结算备付金
565,605.84 141,134.82
存出保证金
170,206.90 500,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 1,627,789,733.57 1,974,638,355.48
其中：股票投资
1,549,250,676.57 1,896,611,155.48
基金投资
- -
债券投资
78,539,057.00 78,027,200.00
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
2,179,647.65 2,957,881.86
应收利息 6.4.7.5 875,858.78 1,496,506.57
应收股利
4,242,557.54 - 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
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应收申购款
461,132.90 68,748.95
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,639,470,493.06 2,001,470,273.98
负债和所有者 权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,423,069.37 -
应付赎回款
1,481,394.30 2,885,724.44
应付管理人报酬
875,357.94 947,017.67
应付托管费
218,839.51 236,754.42
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 374,305.81 306,062.81
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 793,377.20 650,558.48
负债合计
5,166,344.13 5,026,117.82
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,355,290,203.03 2,548,277,675.93
未分配利润 6.4.7.10 -720,986,054.10 -551,833,519.77
所有者权益合计
1,634,304,148.93 1,996,444,156.16
负债和所有者权益总计
1,639,470,493.06 2,001,470,273.98
注：报告截止日 2013 年 6 月 30 日 ，基金份额净值 0.6939 元，基金份额总额 2,355,290,203.03
份。
6.2 利润表
会计主体：农银汇理沪深 300 指数 证券投资基金
单位：人民币元
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可比期 间
2012 年1 月1 日至2012
年 6 月 30 日
一、收入
-198,871,543.79 131,953,090.51
1. 利息收入
1,343,321.45 1,649,687.24
其中：存款利息收入 6.4.7.11 99,274.21 65,275.75
债券利息收入
1,241,249.30 1,584,411.49 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 14 页 共 44 页
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,797.94 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-50,270,639.94 -63,943,015.04
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -71,467,105.87 -87,437,448.24
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -54,468.16 66,586.53
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 21,250,934.09 23,427,846.67
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.16 -150,122,565.30 193,985,565.77
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.17 178,340.00 260,852.54
减：二、费用
8,655,133.69 9,690,903.51
1 ．管理人报 酬
5,712,514.99 6,523,627.09
2 ．托管费
1,428,128.77 1,630,906.80
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.18 1,080,689.07 1,054,524.46
5 ．利息支出
28,129.95 29,865.02
其中：卖出回购金融资产支出
28,129.95 29,865.02
6 ．其他费用 6.4.7.19 405,670.91 451,980.14
三、 利润 总额 （亏损总 额以 “-”
号填列）
-207,526,677.48 122,262,187.00
减：所得税费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-207,526,677.48 122,262,187.00
6.3 所有者权益（ 基金净值） 变动表
会计主体：农银汇理沪深 300 指数 证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合 计
2,548,277,675.93 一、 期初所有者权益 （基
金净值）
-551,833,519.77 1,996,444,156.16
- 二、 本期经 营活动产生的 -207,526,677.48 -207,526,677.48 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 15 页 共 44 页
基金净值变动数 （本期 利
润）
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
-192,987,472.90
（净值减少以 “- ” 号填列）
38,374,143.15 -154,613,329.75
202,948,307.99 其中：1. 基金 申购款 -41,803,230.08 161,145,077.91
2.基金赎回 款 -395,935,780.89 80,177,373.23 -315,758,407.66
- 四、 本期向 基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- -
2,355,290,203.03 五、 期末所有者权益 （基
金净值）
-720,986,054.10 1,634,304,148.93
项目
上年度可比期 间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合 计
2,876,460,664.68 一、 期初所有者权益 （基
金净值）
-805,259,451.69 2,071,201,212.99
- 二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
122,262,187.00 122,262,187.00
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
-128,695,976.92
（净值减少以 “- ” 号填列）
25,260,633.69 -103,435,343.23
201,585,518.61 其中：1. 基金 申购款 -44,578,667.67 157,006,850.94
2.基金赎回 款 -330,281,495.53 69,839,301.36 -260,442,194.17
- 四、 本期向 基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- -
2,747,764,687.76 五、 期末所有者权益 （基
金净值）
-657,736,631.00 2,090,028,056.76
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______许红 波______
______ 杜明华______
____ 于意____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 16 页 共 44 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
农银汇理 沪深 300 指数证 券投资 基金(以下简 称“ 本 基金”) 经中国证 券监 督管理 委员 会( 以
下简称“中国证监会”) 证监许可[2011] 第 125 号 《关于核准农 银汇理沪深 300 指数证券 投资基 金
募集的批复》 核准， 由农银汇理基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《农
银汇理沪深 300 指数证券 投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限
不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,296,561,559.84 元， 业 经普华永道中天会计师
事务所有限公司普华永道中天验字(2011) 第 123 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《农
银汇理沪深 300 指数证券 投资基金基金合同》于 2011 年 4 月 12 日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为 3,297,550,055.44 份 基金份额， 其 中认购资金利息折合 988,495.60 份基 金份额 。
本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司， 基金托 管人为中国工商银行股份有限公司( 以
下简称“工商银行”) 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《农银汇理沪深 300 指数证券 投资基金基金合同》
的有关 规定 ，本基 金的 投资范 围为 具有良 好流 动性的 金融 工具， 包括 标的指 数成 份股及 备 选 成份
股和新股 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 货币及剩 余期限在一年 以
内的政 府债 券以及 法律 法规或 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他金 融工 具，但 须符 合中国 证 监 会 的
相 关规 定。其 中： 股票投 资比 例范围 为基 金资产 的 90% －95 ％ ，其 中投资 于标 的指数成分 股 的 比
例不低于股票投资的 80 ％； 除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5 ％－10%，其 中现
金或到 期日 在一年 以内 的政府 债券 投资比 例不 低于基 金资 产净值的 5 ％。本 基金 的业绩 比 较 基 准
为：95％× 沪深 300 指数＋5 ％×同 期银行活期存款利率。
6.4.2 会计报表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38
项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下
合称“企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告
和半年 度报 告> 》 、中 国 证券投 资基 金业协 会颁 布的《 证券 投资基 金会 计核算 业务 指引》 、 《 农银汇
理沪深 300 指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所 列示的中国证监会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计 准则及其他 有关规定的 声明
本基金 2013 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2013农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 17 页 共 44 页
年 6 月 30 日 的财务状况以及 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日止期间的 经营成果和基金净 值
变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采 用的会计政 策、会计估 计与最近一 期年度报告 相一致的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会 计估计变更 以及差错更 正的说明
6.4.5.1 会计政策变更 的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更 的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政 部、 国家税 务总 局财税[2002]128 号《关 于开放 式证 券投资 基金 有关税 收问 题的通
知》 、 财税[2005]102 号 《 关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《关于股
息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行 基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的股 息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企 业债 券利息 收入 ，由发 行债 券的企 业在 向基金 支付 利息时 代扣 代缴 20%
的个人所得税。
对基金取 得的 股票股 息、 红利收 入， 要求基 金从 公开发 行和 转让市 场取 得的上 市公 司股票，
持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的 ，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个
月以上至 1 年( 含1 年) 的， 暂减按 50%计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂减按 25% 计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 18 页 共 44 页
6.4.7 重要财务报表 项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
活期存款 3,185,749.88
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 3,185,749.88
6.4.7.2 交易性金融资 产
单位：人民币元
项目 2013 年 6 月30 日
本期末
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,090,529,301.49 1,549,250,676.57 -541,278,624.92
债券
交易所市场 8,972,384.14 8,934,057.00 -38,327.14
银行间市场 69,914,390.00 69,605,000.00 -309,390.00
合计 78,886,774.14 78,539,057.00 -347,717.14
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,169,416,075.63 1,627,789,733.57 -541,626,342.06
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.4 买入返售金融 资产
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期 末余额
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中 取得的债券
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
本基金本报告期末未持有因买断式逆回购交易而取得的债券。
单位：人民币元
项目 本期末 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 19 页 共 44 页
2013 年 6 月30 日
应收活期存款利息 778.44
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 229.05
应收债券利息 874,782.35
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 68.94
合计 875,858.78
6.4.7.6 其他资产
6.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末未持有其他资产。
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
373,835.81 交易所市场应付交易费用
470.00 银行间市场应付交易费用
合计 374,305.81
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 3,608.71
198,354.28 预提费用
91,414.21 指数使用费
合计 793,377.20
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
2,548,277,675.93 上年度末 2,548,277,675.93 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 20 页 共 44 页
202,948,307.99 本期申购 202,948,307.99
本期赎回 -395,935,780.89 ( 以"-" 号填列) -395,935,780.89
- - 基金拆分/ 份额折算前 -
- 基金拆分/ 份额折算变动份额 -
- 本期申购 -
本期赎回 - ( 以"-" 号填列) -
2,355,290,203.03 本期末 2,355,290,203.03
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
-268,622,131.35 上年度末 -283,211,388.42 -551,833,519.77
-57,404,112.18 本期利润 -150,122,565.30 -207,526,677.48
21,485,944.84 本期基金份额交易
产生的变动数
16,888,198.31 38,374,143.15
-23,587,983.21 其中：基金申购款 -18,215,246.87 -41,803,230.08
基金赎回款 45,073,928.05 35,103,445.18 80,177,373.23
- 本期已分配利润 - -
-304,540,298.69 本期末 -416,445,755.41 -720,986,054.10
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
93,856.61 活期存款利息收入
- 定期存款利息收入
- 其他存款利息收入
3,073.48 结算备付金利息收入
2,344.12 其他
合计 99,274.21
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股 票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
394,438,251.04 卖出股票成交总额
465,905,356.91 减：卖出股票成本总额
-71,467,105.87 买卖股票差价收入 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 21 页 共 44 页
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
85,279,498.29
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
83,085,945.86
减：应收利息总额 2,248,020.59
债券投资收益 -54,468.16
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.15 股利收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
21,250,934.09 股票投资产生的股利收益
- 基金投资产生的股利收益
合计 21,250,934.09
6.4.7.16 公允价值变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
1.交易性金 融资产 -150,122,565.30
——股票投资 -149,759,978.16
——债券投资 -362,587.14
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -150,122,565.30
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 22 页 共 44 页
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
159,730.19 基金赎回费收入
18,609.81 转换费
合计 178,340.00
注：1 、 本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定， 于持有人 赎回
基金份额时收取，赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.18 交易费用
2 、 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成， 其中赎回费总额的 25% 归入 转出基金的基
金资产。
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
1,080,014.07
交易所市场交易费用
675.00
银行间市场交易费用
合计
1,080,689.07
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
49,588.57 审计费用
148,765.71 信息披露费
190,417.26 指数使用费
9,000.00 账户服务费
7,899.37 银行汇划费
合计 405,670.91
6.4.8 或有事项、资 产负债表日 后事项的说 明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日 后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 23 页 共 44 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在 控制关系或 其他重大利 害关系的关 联方发生变 化的情况
报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基 金发生关联 交易的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
中国工商银行股份有限公司 本基金的托管人
农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人
6.4.10 本报告期及上 年度可比期 间的关联方 交易
6.4.10.1 通过关联方交 易单元进行 的交易
本基金本报告 期及上年度 可比期间无 通过关联方 交易单元进 行的股票交 易、权证交 易、 债 券
交易和 债券 回购交 易。 本基金 本报 告期及 上年 度可比 期间 无应支 付关 联方的佣金 ，期末 无应 付关
联方佣金余额。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月30
日
5,712,514.99 当期发生的基金应支付
的管理费
6,523,627.09
2,211,097.21 其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,590,821.23
6.4.10.2.2 基金托管费
注： 支付 基金 管理 人农银 汇理 基金管 理有 限公司 的基 金管理 费按 前一日 基金 资 产 净值 0.60%的年
费率计 提， 逐日累 计至 每月月 底， 按月支 付。 其计算 公式 为：日 基金 管理费＝前 一日基 金资 产净
值×0.60%/ 当年天数。
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月30
日
1,428,128.77 当期发生的基金应支付
的托管费
1,630,906.80
注： 支付 基金 托管 人工商 银行 的基金 托管 费按前 一日 基金资 产净 值 0.15% 的 年费 率计提， 逐 日 累农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 24 页 共 44 页
计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日基金托管费= 前一日 基金资产净值×0.15%/ 当年天数 。
6.4.10.3 与关联方进行 银行间同业 市场的债券(含回购) 交易
6.4.10.4 各关联方投资 本基金的情 况
本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购) 交易。
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用 固有资金投 资本基金的 情况
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关 联方投资本 基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管 的银行存款 余额及当期 产生的利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期 上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日 2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 3,185,749.88 93,856.61 16,501,322.99 61,783.27
6.4.10.6 本基金在承销 期内参与关 联方承销证 券的情况
注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 其他关联交易 事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币 市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2013 年 6 月 30 日 ）本基金 持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于期末持有 的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600436
片仔
癀
2013 年7
月1 日
2013 年
7 月 11
配股 37.14 136.82 23,050 3,103,194.59 3,153,701.00 - 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 25 页 共 44 页
日
6.4.12.2 期末持有的暂 时停牌等流 通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600547
山东
黄金
2013
年4 月
3 日
公告
重大
事项
32.13
2013
年7 月
1 日
28.77 245,430 12,413,325.51 7,885,665.90 -
601989
中国
重工
2013
年5 月
17 日
公告
重大
事项
4.52 - - 1,483,456 12,814,865.46 6,705,221.12 -
000999
华润
三九
2013
年6 月
3 日
公告
重大
事项
29.60
2013
年8 月
19 日
26.51 133,258 2,908,735.06 3,944,436.80 -
600598
北大
荒
2013
年5 月
27 日
公告
重大
事项
8.35
2013
年7 月
19 日
8.35 244,997 3,551,339.51 2,045,724.95 -
601918
国投
新集
2013
年5 月
16 日
公告
重大
事项
7.55
2013
年8 月
23 日
5.05 185,939 2,842,877.99 1,403,839.45 -
6.4.12.3 期末债券正回 购交易中作 为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险 及管理
6.4.13.1 风险管理政策 和组织架构
本基金的 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ，包括 标的 指数成 份股 及备选 成份 股和新股
（包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 货币及剩余期限在一年以内的政府
债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符 合中国证监会的相关规定。农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 26 页 共 44 页
本基金 在投 资运作 活动 中涉及 到的 风险主 要包 括信用 风险 、流动 性风 险及市 场风 险。本 基 金 的 基
金管理 人制 定了专 门的 风险控 制制 度和流 程来 识别、 评估 上述风 险， 并通过 设定 相应的 风 险 指 标
及其限额、内部控制流程以及管理信息系统，有效的控制和跟踪上述各类风险。
本基金的 基金 管理人 的风 险管理 机构 由董事 会稽 核及风 险控 制委员 会、 督察长 、公 司风险管
理委员会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。
6.4.13.2 信用风险
信用风险 是指 基金所 投资 证券的 发行 人出现 违约 或拒绝 支付 到期利 息、 本金， 或基 金在交易
过程中 因交 易对手 未履 行合约 责任 等，导 致基 金资产 损失 和收益 变化 的风险 。本 基金均 投 资 于 具
有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款存放于本基金的托管人 –中 国工商银行， 本基金认为与中国工商银行相关
的信用 风险 不重大 。本 基金在 证券 交易所 进行 的交易 均与 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司 完 成 证
券交收 和款 项清算 ，因 此违约 风险 发生的 可能 性很小 。本 基金在 进行 银行间 同业 市场债 券 交 易 前
均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风 险是 指基金 所持 金融工 具变 现的难 易程 度。本 基金 的流动 性风 险主要 来自 于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份
额。
本基金所 持证 券均在 证券 交易所 或银 行间同 业市 场交易 ，因 此均能 及时 变现。 此外 ，本基金
可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性需 求，其 上限 一般不 超过 基金持 有 的 债 券
资产的公允价值。 本基金 于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，
可赎回基金份额净值( 所 有者权益) 无 固定到期日。
此外，针 对兑 付赎回 资金 的流动 性风 险，本 基金 的基金 管理 人在基 金合 同中约 定了 巨额赎回
条款， 制定 了发生 巨额 赎回时 资金 的处理 模式 ，控制 因开 放模式 而产 生的流 动性 风险。 本 基 金 的
基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同 时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，
对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险 是指 基金所 持金 融工具 的公 允价值 或未 来现金 流量 因所处 市场 各类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 27 页 共 44 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险 是指 基金的 财务 状况和 现金 流量受 市场 利率变 动而 发生波 动的 风险。 利率 敏感性金
融工具 均面 临由于 市场 利率上 升而 导致公 允价 值下降 的风 险，其 中浮 动利率 类金 融工具 还 面 临 每
个付息 期间 结束根 据市 场利率 重新 定价时 对于 未来现 金流 影响的 风险 。本基 金为 全被动 的 指 数 基
金，其主要资产都将用于跟踪组合的构建。因此，利率风险不是本基金的主要风险。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格 风险 主要是 本基 金所面 临的 市场价 格风 险。市 场价 格风险 是指 基金所 持金 融工具的
公允价 值或 未来现 金流 量因除 市场 利率和 外汇 汇率以 外的 市场价 格因 素变动 而发 生波动 的 风 险 。
本基金 主要 投资于 证券 交易所 上市 交易的 股票 ，所面 临的 最大市 场价 格风险 由所 持有的 金 融 工 具
的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，本基金股票投资比例范围为基金资产的
90% －95 ％ ，其 中投 资于标 的指 数成分 股的 比例不 低于 股票投 资 的 80 ％； 除股 票以外的其 他 资 产
投资比例范围为基金资产的 5 ％－10% ， 其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于
基金资 产净 值的 5 ％。 本基金 的基 金管理 人每 日对本 基金 所持有 的证 券价格 实施 监控， 定 期 对 基
金所面临的潜在价格风险进行度量，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 1,549,250,676.57 94.80 1,896,611,155.48 95.00
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,549,250,676.57 94.80 1,896,611,155.48 95.00
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分 析
假设 本基金业绩比较基准变化 5%，其他 变量不变
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 28 页 共 44 页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2013 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2012 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 82,150,490.34 100,049,371.69
业绩比较基准下降 5% -82,150,490.34 -100,049,371.69
§7 投资组合 报告
7.1 期末基金资产 组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 1,549,250,676.57 94.50
其中：股票 1,549,250,676.57 94.50
2 固定收益投资 78,539,057.00 4.79
其中：债券 78,539,057.00 4.79
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 3,751,355.72 0.23
6 其他各项资产 7,929,403.77 0.48
7 合计 1,639,470,493.06 100.00
7.2 期末按行业分 类的股票投 资组合
7.2.1 期末指数投资 按行业分类 的股票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 9,132,772.39 0.56
B 采矿业 115,115,821.67 7.04
C 制造业 556,133,992.10 34.03
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
50,320,694.16 3.08
E 建筑业 62,377,276.02 3.82
F 批发和零售业 40,477,817.33 2.48
G 交通运输、仓储和邮政业 33,140,010.40 2.03
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
32,373,156.32 1.98 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 29 页 共 44 页
J 金融业 518,868,241.59 31.75
K 房地产业 87,996,246.55 5.38
L 租赁和商务服务业 9,804,165.55 0.60
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 9,252,348.32 0.57
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 4,180,291.53 0.26
S 综合 20,077,842.64 1.23
合计 1,549,250,676.57 94.80
7.2.2 期末积极投资 按行业分类 的股票投资 组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资。
7.3 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有股票投 资明细
7.3.1 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的所 有股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600016 民生银行 7,555,636 64,751,800.52 3.96
2 600036 招商银行 4,791,354 55,579,706.40 3.40
3 601318 中国平安 1,122,157 39,006,177.32 2.39
4 601166 兴业银行 2,559,331 37,801,318.87 2.31
5 600000 浦发银行 4,474,874 37,051,956.72 2.27
6 000002 万
科Ａ 3,250,976 32,022,113.60 1.96
7 601988 中国银行 11,168,052 30,265,420.92 1.85
8 600519 贵州茅台 139,414 26,819,071.18 1.64
9 601328 交通银行 6,320,110 25,722,847.70 1.57
10 600837 海通证券 2,717,566 25,490,769.08 1.56
11 600030 中信证券 2,312,865 23,429,322.45 1.43
12 000651 格力电器 808,076 20,250,384.56 1.24
13 601088 中国神华 1,094,354 18,538,356.76 1.13
14 601601 中国太保 1,055,599 16,815,692.07 1.03
15 601668 中国建筑 5,037,435 16,472,412.45 1.01
16 601818 光大银行 5,694,067 16,455,853.63 1.01
17 601169 北京银行 2,020,819 16,105,927.43 0.99
18 600887 伊利股份 475,964 14,888,153.92 0.91
19 600104 上汽集团 1,108,215 14,639,520.15 0.90 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 30 页 共 44 页
20 600048 保利地产 1,438,285 14,253,404.35 0.87
21 600256 广汇能源 1,059,197 13,727,193.12 0.84
22 000001 平安银行 1,359,944 13,558,641.68 0.83
23 601939 建设银行 3,221,849 13,370,673.35 0.82
24 000858 五 粮 液 637,433 12,774,157.32 0.78
25 601006 大秦铁路 1,997,112 11,862,845.28 0.73
26 600900 长江电力 1,662,375 11,503,635.00 0.70
27 000776 广发证券 993,924 11,012,677.92 0.67
28 600015 华夏银行 1,147,452 10,350,017.04 0.63
29 600383 金地集团 1,501,646 10,301,291.56 0.63
30 600111 包钢稀土 482,137 10,062,199.19 0.62
31 600518 康美药业 515,667 9,916,276.41 0.61
32 000538 云南白药 116,560 9,792,205.60 0.60
33 600050 中国联通 2,847,350 8,883,732.00 0.54
34 600585 海螺水泥 663,591 8,878,847.58 0.54
35 601857 中国石油 1,157,408 8,807,874.88 0.54
36 000895 双汇发展 221,178 8,502,082.32 0.52
37 000527 美的电器 681,939 8,469,682.38 0.52
38 000063 中兴通讯 659,168 8,404,392.00 0.51
39 600999 招商证券 782,711 8,140,194.40 0.50
40 600535 天士力 207,603 8,127,657.45 0.50
41 000157 中联重科 1,457,654 7,915,061.22 0.48
42 600547 山东黄金 245,430 7,885,665.90 0.48
43 600028 中国石化 1,852,311 7,742,659.98 0.47
44 600406 国电南瑞 517,281 7,723,005.33 0.47
45 600031 三一重工 1,010,869 7,591,626.19 0.46
46 601688 华泰证券 940,312 7,578,914.72 0.46
47 600011 华能国际 1,407,241 7,514,666.94 0.46
48 002241 歌尔声学 204,571 7,423,881.59 0.45
49 002024 苏宁云商 1,469,754 7,363,467.54 0.45
50 600089 特变电工 882,998 7,108,133.90 0.43
51 600315 上海家化 157,700 7,094,923.00 0.43
52 601628 中国人寿 502,597 6,880,552.93 0.42
53 000423 东阿阿胶 175,330 6,781,764.40 0.41
54 601989 中国重工 1,483,456 6,705,221.12 0.41
55 600795 国电电力 2,886,418 6,581,033.04 0.40
56 000100 TCL 集团 2,846,577 6,461,729.79 0.40
57 600019 宝钢股份 1,639,605 6,443,647.65 0.39
58 000069 华侨城Ａ 1,220,950 6,312,311.50 0.39 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 31 页 共 44 页
59 601117 中国化学 662,661 6,308,532.72 0.39
60 601899 紫金矿业 2,621,862 6,240,031.56 0.38
61 600276 恒瑞医药 228,450 6,021,942.00 0.37
62 600739 辽宁成大 458,302 6,012,922.24 0.37
63 600332 广州药业 174,100 5,964,666.00 0.36
64 600690 青岛海尔 543,273 5,927,108.43 0.36
65 002236 大华股份 153,922 5,884,438.06 0.36
66 601009 南京银行 697,950 5,883,718.50 0.36
67 002304 洋河股份 108,204 5,875,477.20 0.36
68 000625 长安汽车 631,479 5,866,439.91 0.36
69 600309 万华化学 363,104 5,816,926.08 0.36
70 601766 中国南车 1,582,326 5,696,373.60 0.35
71 601901 方正证券 1,024,239 5,664,041.67 0.35
72 000024 招商地产 230,766 5,602,998.48 0.34
73 002081 金 螳 螂 196,553 5,595,863.91 0.34
74 000568 泸州老窖 234,820 5,584,019.60 0.34
75 002353 杰瑞股份 79,972 5,518,068.00 0.34
76 600066 宇通客车 297,674 5,456,364.42 0.33
77 000725 京东方Ａ 2,454,796 5,449,647.12 0.33
78 002038 双鹭药业 91,820 5,380,652.00 0.33
79 002450 康得新 188,000 5,260,240.00 0.32
80 000338 潍柴动力 301,273 5,227,086.55 0.32
81 600637 百视通 186,555 5,223,540.00 0.32
82 601299 中国北车 1,386,271 5,212,378.96 0.32
83 601336 新华保险 209,588 5,178,919.48 0.32
84 601991 大唐发电 1,004,200 5,161,588.00 0.32
85 000060 中金岭南 771,219 5,105,469.78 0.31
86 600362 江西铜业 321,475 5,060,016.50 0.31
87 600085 同仁堂 218,062 4,771,196.56 0.29
88 601633 长城汽车 134,591 4,767,213.22 0.29
89 002415 海康威视 134,524 4,754,078.16 0.29
90 600703 三安光电 241,789 4,748,735.96 0.29
91 600804 鹏博士 448,293 4,747,422.87 0.29
92 601377 兴业证券 522,521 4,744,490.68 0.29
93 002594 比亚迪 156,858 4,691,622.78 0.29
94 601788 光大证券 457,919 4,670,773.80 0.29
95 600489 中金黄金 492,890 4,578,948.10 0.28
96 000581 威孚高科 132,531 4,425,210.09 0.27
97 600600 青岛啤酒 116,501 4,424,707.98 0.27 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 32 页 共 44 页
98 000783 长江证券 555,980 4,397,801.80 0.27
99 600010 包钢股份 1,072,094 4,395,585.40 0.27
100 601186 中国铁建 1,031,054 4,330,426.80 0.26
101 000983 西山煤电 527,753 4,306,464.48 0.26
102 002422 科伦药业 80,388 4,285,484.28 0.26
103 600583 海油工程 651,355 4,214,266.85 0.26
104 601390 中国中铁 1,722,023 4,201,736.12 0.26
105 002142 宁波银行 482,948 4,090,569.56 0.25
106 000012 南
玻Ａ 439,710 4,076,111.70 0.25
107 000402 金 融 街 811,091 4,063,565.91 0.25
108 600252 中恒集团 292,567 4,060,829.96 0.25
109 000009 中国宝安 365,288 4,018,168.00 0.25
110 600196 复星医药 382,742 4,011,136.16 0.25
111 000768 中航飞机 444,439 3,955,507.10 0.24
112 000999 华润三九 133,258 3,944,436.80 0.24
113 600009 上海机场 322,722 3,846,846.24 0.24
114 600340 华夏幸福 118,119 3,843,592.26 0.24
115 000970 中科三环 285,416 3,721,824.64 0.23
116 601669 中国水电 1,286,130 3,704,054.40 0.23
117 000807 云铝股份 993,103 3,694,343.16 0.23
118 601699 潞安环能 308,317 3,687,471.32 0.23
119 600348 阳泉煤业 402,773 3,641,067.92 0.22
120 000792 盐湖股份 213,130 3,610,422.20 0.22
121 600100 同方股份 524,761 3,599,860.46 0.22
122 002570 贝因美 128,432 3,589,674.40 0.22
123 000562 宏源证券 399,132 3,508,370.28 0.21
124 002146 荣盛发展 248,440 3,505,488.40 0.21
125 000623 吉林敖东 239,678 3,494,505.24 0.21
126 600649 城投控股 500,297 3,462,055.24 0.21
127 601168 西部矿业 638,529 3,454,441.89 0.21
128 601607 上海医药 322,024 3,423,115.12 0.21
129 601998 中信银行 921,824 3,419,967.04 0.21
130 600886 国投电力 1,003,960 3,393,384.80 0.21
131 000629 攀钢钒钛 1,438,447 3,380,350.45 0.21
132 600660 福耀玻璃 469,600 3,376,424.00 0.21
133 600674 川投能源 330,364 3,359,801.88 0.21
134 000800 一汽轿车 272,537 3,352,205.10 0.21
135 600029 南方航空 1,176,064 3,316,500.48 0.20
136 002375 亚厦股份 106,416 3,277,612.80 0.20 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 33 页 共 44 页
137 600352 浙江龙盛 349,294 3,276,377.72 0.20
138 000425 徐工机械 414,508 3,253,887.80 0.20
139 601800 中国交建 786,844 3,186,718.20 0.19
140 600432 吉恩镍业 363,829 3,168,950.59 0.19
141 600436 片仔癀 23,050 3,153,701.00 0.19
142 002310 东方园林 80,420 3,079,281.80 0.19
143 600005 武钢股份 1,352,271 3,029,087.04 0.19
144 600549 厦门钨业 113,186 3,022,066.20 0.18
145 600893 航空动力 182,482 3,007,303.36 0.18
146 601898 中煤能源 612,999 2,997,565.11 0.18
147 000039 中集集团 289,610 2,991,671.30 0.18
148 600150 中国船舶 184,610 2,985,143.70 0.18
149 600369 西南证券 388,967 2,983,376.89 0.18
150 600108 亚盛集团 456,400 2,975,728.00 0.18
151 600832 东方明珠 533,582 2,940,036.82 0.18
152 000963 华东医药 72,876 2,904,108.60 0.18
153 600123 兰花科创 229,560 2,903,934.00 0.18
154 600642 申能股份 762,296 2,896,724.80 0.18
155 002344 海宁皮城 150,016 2,866,805.76 0.18
156 600694 大商股份 98,345 2,845,120.85 0.17
157 600153 建发股份 449,647 2,828,279.63 0.17
158 601808 中海油服 198,339 2,794,596.51 0.17
159 000728 国元证券 328,905 2,782,536.30 0.17
160 002202 金风科技 514,544 2,773,392.16 0.17
161 002385 大北农 268,630 2,772,261.60 0.17
162 600068 葛洲坝 700,817 2,761,218.98 0.17
163 601555 东吴证券 401,900 2,753,015.00 0.17
164 600177 雅戈尔 447,420 2,733,736.20 0.17
165 600060 海信电器 262,600 2,728,414.00 0.17
166 600741 华域汽车 346,112 2,699,673.60 0.17
167 000729 燕京啤酒 470,082 2,684,168.22 0.16
168 600497 驰宏锌锗 275,117 2,682,390.75 0.16
169 600498 烽火通信 161,755 2,665,722.40 0.16
170 000709 河北钢铁 1,422,600 2,631,810.00 0.16
171 601618 中国中冶 1,631,660 2,626,972.60 0.16
172 601018 宁波港 1,286,161 2,598,045.22 0.16
173 600208 新湖中宝 838,496 2,590,952.64 0.16
174 601888 中国国旅 88,413 2,581,659.60 0.16
175 601958 金钼股份 324,219 2,571,056.67 0.16 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 34 页 共 44 页
176 000630 铜陵有色 238,103 2,566,750.34 0.16
177 600143 金发科技 529,366 2,556,837.78 0.16
178 600655 豫园商城 385,092 2,506,948.92 0.15
179 600881 亚泰集团 634,626 2,468,695.14 0.15
180 600271 航天信息 185,575 2,453,301.50 0.15
181 600863 内蒙华电 432,295 2,442,466.75 0.15
182 601111 中国国航 570,881 2,420,535.44 0.15
183 601933 永辉超市 205,702 2,400,542.34 0.15
184 600166 福田汽车 470,500 2,399,550.00 0.15
185 600718 东软集团 287,798 2,342,675.72 0.14
186 600516 方大炭素 288,718 2,338,615.80 0.14
187 600415 小商品城 455,728 2,305,983.68 0.14
188 600062 XD 华润双 114,926 2,300,818.52 0.14
189 600875 东方电气 222,931 2,300,647.92 0.14
190 000878 云南铜业 237,164 2,300,490.80 0.14
191 000876 新 希 望 232,790 2,292,981.50 0.14
192 600316 洪都航空 144,077 2,247,601.20 0.14
193 000046 泛海建设 457,899 2,234,547.12 0.14
194 600839 四川长虹 1,236,925 2,214,095.75 0.14
195 600811 东方集团 446,650 2,201,984.50 0.13
196 600115 东方航空 852,113 2,181,409.28 0.13
197 002007 华兰生物 96,458 2,178,021.64 0.13
198 002106 莱宝高科 141,860 2,177,551.00 0.13
199 600118 中国卫星 153,543 2,177,239.74 0.13
200 601333 广深铁路 946,500 2,176,950.00 0.13
201 601928 凤凰传媒 256,433 2,156,601.53 0.13
202 600267 海正药业 168,751 2,146,512.72 0.13
203 600809 山西汾酒 87,031 2,132,259.50 0.13
204 600376 首开股份 376,514 2,089,652.70 0.13
205 601992 金隅股份 417,273 2,086,365.00 0.13
206 601238 广汽集团 282,800 2,081,408.00 0.13
207 600157 永泰能源 351,912 2,058,685.20 0.13
208 601666 平煤股份 395,429 2,056,230.80 0.13
209 000937 冀中能源 232,354 2,051,685.82 0.13
210 000061 农 产 品 341,051 2,049,716.51 0.13
211 600598 北大荒 244,997 2,045,724.95 0.13
212 000839 中信国安 315,966 2,037,980.70 0.12
213 000422 湖北宜化 297,923 2,010,980.25 0.12
214 000758 中色股份 197,883 2,004,554.79 0.12 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 35 页 共 44 页
215 600546 山煤国际 163,547 1,936,396.48 0.12
216 002500 山西证券 322,401 1,908,613.92 0.12
217 600664 哈药股份 321,082 1,907,227.08 0.12
218 002294 信立泰 65,900 1,907,146.00 0.12
219 600372 中航电子 90,348 1,892,790.60 0.12
220 600027 华电国际 598,488 1,885,237.20 0.12
221 002155 辰州矿业 233,590 1,878,063.60 0.11
222 000750 国海证券 180,550 1,863,276.00 0.11
223 000960 锡业股份 152,006 1,854,473.20 0.11
224 600188 兖州煤业 195,329 1,836,092.60 0.11
225 002001 新 和 成 121,943 1,797,439.82 0.11
226 600219 南山铝业 382,982 1,796,185.58 0.11
227 600216 浙江医药 87,370 1,792,832.40 0.11
228 002051 中工国际 64,200 1,789,254.00 0.11
229 600827 友谊股份 254,516 1,748,524.92 0.11
230 601106 中国一重 863,000 1,743,260.00 0.11
231 601717 郑煤机 277,688 1,735,550.00 0.11
232 000528 柳
工 259,957 1,689,720.50 0.10
233 601098 中南传媒 180,900 1,682,370.00 0.10
234 601158 重庆水务 322,385 1,660,282.75 0.10
235 601099 太平洋 329,193 1,652,548.86 0.10
236 601118 海南橡胶 396,094 1,639,829.16 0.10
237 600125 铁龙物流 306,879 1,626,458.70 0.10
238 000718 苏宁环球 274,424 1,613,613.12 0.10
239 600221 海南航空 793,388 1,602,643.76 0.10
240 000686 东北证券 98,609 1,601,410.16 0.10
241 600170 上海建工 233,010 1,593,788.40 0.10
242 002092 中泰化学 310,143 1,575,526.44 0.10
243 000869 张
裕Ａ 45,715 1,560,710.10 0.10
244 000778 新兴铸管 316,247 1,552,772.77 0.10
245 600058 五矿发展 141,495 1,542,295.50 0.09
246 601258 庞大集团 259,500 1,533,645.00 0.09
247 600266 北京城建 149,313 1,527,471.99 0.09
248 600259 广晟有色 41,199 1,514,887.23 0.09
249 601866 中海集运 785,300 1,507,776.00 0.09
250 600395 盘江股份 163,876 1,499,465.40 0.09
251 600109 国金证券 128,155 1,473,782.50 0.09
252 000401 冀东水泥 177,900 1,462,338.00 0.09
253 600132 重庆啤酒 95,808 1,439,994.24 0.09 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
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254 600588 用友软件 158,255 1,414,799.70 0.09
255 601918 国投新集 185,939 1,403,839.45 0.09
256 000933 神火股份 313,607 1,398,687.22 0.09
257 600160 巨化股份 233,840 1,363,287.20 0.08
258 002299 圣农发展 150,307 1,358,775.28 0.08
259 600895 张江高科 255,564 1,354,489.20 0.08
260 600403 大有能源 158,635 1,351,570.20 0.08
261 600970 中材国际 146,822 1,350,762.40 0.08
262 000969 安泰科技 170,816 1,325,532.16 0.08
263 600096 云天化 165,158 1,319,612.42 0.08
264 000027 深圳能源 261,700 1,316,351.00 0.08
265 600169 太原重工 559,950 1,304,683.50 0.08
266 600779 水井坊 112,848 1,293,238.08 0.08
267 600971 恒源煤电 165,003 1,270,523.10 0.08
268 601001 大同煤业 220,903 1,265,774.19 0.08
269 601101 昊华能源 158,376 1,255,921.68 0.08
270 600550 天威保变 226,536 1,236,886.56 0.08
271 600859 王府井 76,379 1,230,465.69 0.08
272 600528 中铁二局 240,818 1,165,559.12 0.07
273 601139 深圳燃气 130,700 1,161,923.00 0.07
274 600997 开滦股份 203,681 1,160,981.70 0.07
275 002431 棕榈园林 60,834 1,153,412.64 0.07
276 002128 露天煤业 131,317 1,147,710.58 0.07
277 000961 中南建设 115,586 1,130,431.08 0.07
278 002069 獐 子 岛 93,900 1,112,715.00 0.07
279 000539 粤电力Ａ 244,900 1,106,948.00 0.07
280 601369 陕鼓动力 162,221 1,094,991.75 0.07
281 600582 天地科技 160,200 1,028,484.00 0.06
282 000703 恒逸石化 114,805 988,471.05 0.06
283 600783 鲁信创投 73,644 977,992.32 0.06
284 002399 海普瑞 53,616 954,364.80 0.06
285 600508 上海能源 95,928 932,420.16 0.06
286 002673 西部证券 79,600 922,564.00 0.06
287 000059 辽通化工 199,200 902,376.00 0.06
288 000656 金科股份 76,402 885,499.18 0.05
289 002603 以岭药业 37,025 842,689.00 0.05
290 600873 梅花集团 205,175 814,544.75 0.05
291 000596 古井贡酒 38,517 804,234.96 0.05
292 000780 平庄能源 133,902 719,053.74 0.04 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 37 页 共 44 页
293 002269 美邦服饰 66,300 586,092.00 0.04
294 002378 章源钨业 28,899 538,966.35 0.03
295 603993 洛阳钼业 66,000 442,200.00 0.03
296 000156 华数传媒 21,200 341,320.00 0.02
297 000883 湖北能源 69,700 336,651.00 0.02
7.3.2 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的所 有股票投资 明细
本基金本 报告 期末未持 有积 极投资的 股票 投资。
7.4 报告期内股票 投资组合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额 超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601988 中国银行 18,276,415.20 0.92
2 600036 招商银行 11,934,162.71 0.60
3 601818 光大银行 11,298,322.90 0.57
4 600219 南山铝业 10,275,614.44 0.51
5 600000 浦发银行 10,208,572.00 0.51
6 000001 平安银行 9,977,187.63 0.50
7 601328 交通银行 7,962,765.68 0.40
8 600362 江西铜业 7,885,821.25 0.39
9 600256 广汇能源 7,749,577.89 0.39
10 600332 广州药业 6,103,866.79 0.31
11 002450 康得新 5,168,758.98 0.26
12 000060 中金岭南 5,094,023.56 0.26
13 601991 大唐发电 5,008,050.10 0.25
14 600016 民生银行 4,861,558.00 0.24
15 000562 宏源证券 4,558,188.51 0.23
16 000807 云铝股份 4,181,205.28 0.21
17 601336 新华保险 3,569,632.05 0.18
18 601169 北京银行 3,408,295.28 0.17
19 601166 兴业银行 3,160,511.63 0.16
20 600436 片仔癀 3,103,194.59 0.16
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 38 页 共 44 页
7.4.2 累计卖出金额 超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601328
交通银行 27,131,822.94 1.36
2 600036
招商银行 23,885,012.99 1.20
3 600016
民生银行 19,913,881.72 1.00
4 601818
光大银行 17,373,448.83 0.87
5 000001
平安银行 10,671,279.31 0.53
6 600219
南山铝业 9,768,486.29 0.49
7 600256
广汇能源 8,600,723.74 0.43
8 601988
中国银行 8,304,215.06 0.42
9 600362
江西铜业 7,814,631.04 0.39
10 000002
万
科Ａ 7,525,997.22 0.38
11 601318
中国平安 7,289,561.64 0.37
12 601166
兴业银行 7,102,053.14 0.36
13 600000
浦发银行 6,773,394.72 0.34
14 600837
海通证券 4,483,749.24 0.22
15 600030
中信证券 4,436,274.25 0.22
16 000562
宏源证券 4,350,656.64 0.22
17 600887
伊利股份 3,808,279.06 0.19
18 601088
中国神华 3,767,039.10 0.19
19 600519
贵州茅台 3,729,941.79 0.19
20 600028
中国石化 3,500,073.16 0.18
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成 本总额及卖 出股票的收 入总额
单位：人民币元
268,304,856.16 买入股票成本（成交）总额
394,438,251.04 卖出股票收入（成交）总额
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 8,934,057.00 0.55
2 央行票据 - - 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 39 页 共 44 页
3 金融债券 69,605,000.00 4.26
其中：政策性金融债 69,605,000.00 4.26
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 78,539,057.00 4.81
7.6 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名的 前五名债券 投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 130218 13 国开 18 500,000 49,715,000.00 3.04
2 130201 13 国开 01 200,000 19,890,000.00 1.22
3 010308 03 国债⑻ 89,430 8,934,057.00 0.55
7.7 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名 的所有资产支 持证券投资 明细
7.8 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名的 前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基 金投资的股 指期货交易 情况说明
7.9.1 报告期末本基 金投资的股 指期货持仓 和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.9.2 本基金投资股 指期货的投 资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10 投资组合报告 附注
7.10.1
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 40 页 共 44 页
7.10.2 期末其他各项 资产构成
序号
单位：人民币元
名称 金额
1 存出保证金 170,206.90
2 应收证券清算款 2,179,647.65
3 应收股利 4,242,557.54
4 应收利息 875,858.78
5 应收申购款 461,132.90
6 其他应收款 -
7 - 待摊费用
8 其他 -
9 合计 7,929,403.77
7.10.3 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
7.10.4 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.4.1 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况的 说明
7.10.4.2 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资。
§8 基金份额 持有人信 息
8.1 期末基金份额 持有人户数 及持有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
74,054 31,805.04 281,045,940.97 11.93% 2,074,244,262.06 88.07%
8.2 期末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 36,742.99 0.0016% 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 41 页 共 44 页
持有本基金
注：1 、本公 司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
2 、本基金的 基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
§9 开放式基 金份额变 动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 4 月12 日 ）基金份额总额
3,297,550,055.44
本报告期期初基金份额总额 2,548,277,675.93
本报告期基金总申购份额 202,948,307.99
减: 本报告期 基金总赎回份额 395,935,780.89
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,355,290,203.03
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件 揭示
10.1 基金份额持有 人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金 托管部门的 重大人事变 动
报告期内基金管理人无重大人事变动。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的
人事变动。
10.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托 管业务的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼 事
项。
10.4 基金投资策略 的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 42 页 共 44 页
10.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受 稽查或处罚 等情况
报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 本报告期内托管人
的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情 况
10.7.1 基金租用证券 公司交易单 元进行股票 投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申银万国 2 557,304,774.04 84.23% 506,279.58 84.20% -
中金公司 2 104,365,180.08 15.77% 95,014.66 15.80% -
注：1 、公司 租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件：
（1 ） 实力 雄厚, 注册资 本不少于 20 亿元人民币。
（2 ） 市场 形象及财务状况良好。
（3 ） 经营 行为规 范， 内控制 度健 全，最 近一 年未因 发生 重大违 规行 为而受 到国 家监管 部门 的 处
罚。
（4 ） 内部 管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
（5 ） 研究 实力较 强, 具 有专门 的研 究机构 和专 职研究 人员, 能及时 、定 期、全 面地 为基金 提供 宏
观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
10.7.2 基金租用证券 公司交易单 元进行其他 证券投资的 情况
2 、本基金本 报告期无新增或剔除交易单元。
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
申银万国 19,069,277.70 100.00% 33,000,000.00 100.00% - -
中金公司 - - - - - -
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 43 页 共 44 页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 农银汇理基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加天天基金销售
为代销机构并参加其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报、 基
金管理人网站
2013 年 4 月23 日
2 农银汇理基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加数米基金销售
为代销机构并参加其费率优惠活
动的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报、 基
金管理人网站
2013 年 3 月29 日
3 农银汇理基金管理有限公司旗下
基金关于新增民生银行为代销机
构的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报、 基
金管理人网站
2013 年 2 月5 日
4 农银汇理关于旗下基金资产估值
方法调整的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报、 基
金管理人网站
2013 年 1 月30 日
5 农银汇理基金管理有限公司关于
旗下基金资产估值方法调整的公
告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报、 基
金管理人网站
2013 年 1 月4 日
§11 备查文件 目录
11.1 备查文件目录
1 、中国证监 会核准本基金募集的文件；
2 、 《农银汇 理沪深 300 指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《农银汇 理沪深 300 指数证券投资基金托管协议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
5 、基金托管 人业务资格批件和营业执照复印件；
6 、本报告期 内公开披露的临时公告。
11.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆 家嘴商务广场 7 层。
11.3 查阅方式
投资者可 到基 金管理 人的 住所及 网站 免费查 阅备 查文件 。在 支付工 本费 后，投 资者 可在合理
时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2013 年 半年度报告
第 44 页 共 44 页
农银汇理基金管理有限公司
2013 年8 月27 日
