融通七天理财债券型证券投资基金2013年半年度报告
2013年6月30日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：
2013年8月27日 融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通七天理财债券型证券投资基金 （以下简称 “本
基金” ）基金合同规定，于 2013 年8月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年3 月14 日（基金合同生效日）起至 6 月30日止。 融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 ..................................................................2
1.2 目录 ......................................................................3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ..............................................................5
2.2 基金产品说明 ..............................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ....................................................5
2.4 信息披露方式 ..............................................................6
2.5 其他相关资料 ..............................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现....................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ....................................................6
3.2 基金表现 ..................................................................6
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..............................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...........................10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................10
§5 托管人报告 ..................................................................11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .....................................11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...........11
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...............................................11
6.1 资产负债表 ...............................................................11
6.2 利润表 ...................................................................12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................13
6.4 报表附注 .................................................................14
§7 投资组合报告 ................................................................29
7.1 期末基金资产组合情况 .....................................................29
7.2 债券回购融资情况 .........................................................30
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................30
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................31
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 .............31
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .....................31
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......31
7.8 投资组合报告附注 .........................................................31
§8 基金份额持有人信息 ..........................................................32
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................32
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................32
§9 开放式基金份额变动 ..........................................................33
§10 重大事件揭示 ...............................................................33 融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................33
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................33
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................33
10.4 基金投资策略的改变 ......................................................33
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................33
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................33
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................34
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况..............................................35
10.9 其他重大事件 ............................................................35
§11 备查文件目录 ...............................................................36
融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通七天理财债券型证券投资基金
基金简称 融通七天理财债券
基金主代码 161622
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 3月14 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 148,373,100.95 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 融通七天理财债券 A 融通七天理财债券 B
下属分级基金的交易代码： 161622 161623
报告期末下属分基基金的份额总额 93,334,682.99 份 55,038,417.96 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下，追求稳定的当期收益，
力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金主要投资于固定收益类品种。本基金采取自上而下的投资分析方
法，在预判宏观经济形势的基础上，跟踪通胀走势和政策取向，对收益率
曲线的变动进行分析和预测。在此基础上，综合使用各种投资策略，以确
定组合构成。本基金的具体投资策略包括利率预期和资产配置策略、估值
策略、久期控制和流动性管理策略、选时与套利策略等部分。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金为债券型基金， 预期收益和风险水平低于混合型基金、 股票型基金，
高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 涂卫东 赵会军
联系电话 （0755）26948666 （010）66105799
信息披露
负责人
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088、 （0755）26948088 95588
传真 （0755）26935005 （010）66105798
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、
14 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、
14、15 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 田德军 姜建清 融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1.本基金合同生效日为 2013 年3 月14 日；
2．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3.本基金利润分配原则：“每日分配收益”。
3.2 基金表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通七天理财债券 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3523% 0.0027% 0.1110% 0.0000% 0.2413% 0.0027%
过去三个月 0.8204% 0.0026% 0.3366% 0.0000% 0.4838% 0.0026%
自基金合同
生效起至今
0.9329% 0.0026% 0.4032% 0.0000% 0.5297% 0.0026%
基金级别 融通七天理财债券 A 融通七天理财债券 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期
(2013年3月14日- 2013年6月30日)
报告期
(2013 年3 月 14 日 - 2013 年6 月30 日)
本期已实现收益 3,506,023.38 1,677,524.46
本期利润 3,506,023.38 1,677,524.46
本期净值收益率 0.9329% 1.0223%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 )
期末基金资产净值 93,334,682.99 55,038,417.96
期末基金份额净值 1.000 1.000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 )
累计净值收益率 0.9329% 1.0223%融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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融通七天理财债券 B
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3766% 0.0027% 0.1110% 0.0000% 0.2656% 0.0027%
过去三个月 0.8945% 0.0026% 0.3366% 0.0000% 0.5579% 0.0026%
自基金合同
生效起至今
1.0223% 0.0026% 0.4032% 0.0000% 0.6191% 0.0026%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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注：本基金的基金合同生效日为 2013 年 3 月 14 日，截止本报告期末，基金成立未满 1 年；
本基金建仓期为本基金合同生效之日起三周，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券有限责任公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。
截至 2013 年 6 月 30 日，公司管理的基金共有二十只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基
金；十九只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、融通
蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金（LOF） 、融通易支付货币基
金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF） 、融通内需驱动股票基金、融通深证
成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金、融
通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、融
通标普中国可转债指数增强基金和融通通泰保本混合基金。其中，融通债券基金、融通深证 100
指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客
户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
张李陵
本基金的
基金经
理、融通
债券基金
经理、融
通标普可
转债指数
基金经
理。
2013 年 3 月
26 日
- 7
清华大学经济学硕士、
理学学士，具有证券从
业资格。2006 年 7 月至
2012 年 7 月在招商银行
总行工作，主要从事债
券投资和交易。2012 年
7 月加入融通基金管理
有限公司。
注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关
工作的时间为计算标准。 融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《融通七天理
财债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投
资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（1 日内、3 日内、5日内）公司管理的不同投资组合
同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年，宏观经济继续保持温和增长。投资增速维持在较高水平；消费增速保持稳定；
进出口增速有所下滑。通胀方面受制于去产能的大环境而保持相对低位，短期内不存在大幅反弹
的可能。流动性层面，一季度受年末财政存款投放，以及外汇占款超预期的影响，资金面维持宽
松格局。从二季度开始，QE 退出预期逐渐增强，全球流动性扩张出现逆转，外汇占款下降，资金
面有所收紧。由于上半年 M2 扩张过快。央行维持了稳健的货币政策，并通过央票小幅回笼资金。
货币市场走势方面，回购利率基本呈现出月末冲高月初回落的模式。2月份受春节因素影响，
利率有所上行，节后利率回落。3 月份和 4 月份维持了较为宽松的格局。从 4 月份下旬开始，财
政存款上缴导致利率小幅冲高。5 月上中旬，资金面有所缓解，但月末再度上缴财政存款，资金
面重新收紧。6 月份，受季末因素、小长假、银行理财到期、外汇占款下降等多因素影响，货币
市场利率超预期冲高。
基金于 3 月份成立，建仓期内主要以协议存款投资为主。建仓期过后，基金规模逐步稳定，
基金主要通过对客户现金流的预判，以及对货币市场利率走势的判断，合理安排组合内的到期资
金，做好流动性管理。同时，通过久期管理，在适当时点做收益高的中长期协议存款以及投资短融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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融，提升组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期A类基金份额净值收益率为0.9329%,B类基金份额净值收益率为1.0223%,同期业绩
比较基准收益率为 0.4032%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
考虑到外汇占款下降以及央行中性的货币政策取向，预计银行的超额存款准备金率大幅上升
的可能性不大。下半年资金面将逐渐改善，但改善的幅度可能比较有限。考虑到央行仍然维持中
性的货币政策，财政存款上缴和季末理财到期可能仍将对资金面造成一定的压力，从而推高货币
市场利率。货币市场的改善程度取决于央行货币政策的转变。总体而言，下半年货币市场利率的
中枢水平有望高于上半年，从而推升理财类基金的投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的
估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有
效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关
工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，风险管理部负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部
进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方
法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事
中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益
冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定，本基金的利润分配方式为每日结转收益。投资者的累计收益定于运作
期期末集中支付并按 1.00 元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对融通七天理财债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，融通七天理财债券型证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通
七天理财债券型证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通七天理财债券型证券投资基金
2013 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：融通七天理财债券型证券投资基金
报告截止日： 2013 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年6 月30 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 117,481,842.01
结算备付金
34,090.91
存出保证金
-
交易性金融资产 6.4.7.2 29,960,452.21
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
29,960,452.21
资产支持证券投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款
-融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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应收利息 6.4.7.5 441,322.90
应收股利
-
应收申购款
750,000.00
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
148,667,708.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年6 月30 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
33,253.86
应付托管费
9,852.97
应付销售服务费
33,207.42
应付交易费用 6.4.7.7 10,425.62
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
111,175.97
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 96,691.24
负债合计
294,607.08
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 148,373,100.95
未分配利润 6.4.7.10 -
所有者权益合计
148,373,100.95
负债和所有者权益总计
148,667,708.03
注： （1）报告截止日 2013年 6 月30 日，基金份额总额 148,373,100.95 份。其中融通七天理
财债券 A 基金份额净值为 1.000 元，基金份额为 93,334,682.99 份；融通七天理财债券 B 基金份
额净值为 1.000 元，基金份额为 55,038,417.96 份。
（2）本基金合同生效日为 2013 年3月 14 日，无上年度末比较数据。
6.2 利润表
会计主体：融通七天理财债券型证券投资基金
本报告期：2013 年3 月14 日至2013年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013年3 月14 日至2013年 6月30日 融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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一、收入
6,454,254.68
1.利息收入
6,426,829.12
其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,754,425.79
债券利息收入
499,034.01
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
173,369.32
其他利息收入
-
2.投资收益
27,098.11
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 27,098.11
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
-
3.公允价值变动收益
-
4.汇兑收益
-
5.其他收入 6.4.7.13 327.45
减：二、费用
1,270,706.84
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 530,010.19
2．托管费 6.4.10.2.2 157,040.04
3．销售服务费
408,887.88
4．交易费用 6.4.7.14 -
5．利息支出
59,600.10
其中：卖出回购金融资产支出
59,600.10
6．其他费用 6.4.7.15 115,168.63
三、利润总额
5,183,547.84
减：所得税费用
-
四、净利润
5,183,547.84
注：本基金合同生效日为 2013 年3月 14 日，无上年度同期比较数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通七天理财债券型证券投资基金
本报告期：2013 年3 月14 日 至 2013 年6 月30日
单位：人民币元
本期
2013年3 月14 日至2013年 6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
4,044,290,011.14 - 4,044,290,011.14
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- 5,183,547.84 5,183,547.84融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-3,895,916,910.19 - -3,895,916,910.19
其中：1.基金申购款 404,231,359.04 - 404,231,359.04
2.基金赎回款 -4,300,148,269.23 - -4,300,148,269.23
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- -5,183,547.84 -5,183,547.84
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
148,373,100.95 - 148,373,100.95
注: 本基金合同生效日为 2013年 3 月14 日，无上年度同期比较数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
___奚星华____
_____朱建华____
____刘美丽____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
融通七天理财债券型证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(简称“中
国证监会”)证监基金字[2012]1715 号文件《关于核准融通七天理财债券型证券投资基金募集的
批复》批准，向社会公开募集。本基金基金合同于 2013 年 3 月 14 日正式生效，首次设立募集不
包括认购资金利息共募集人民币 4,044,131,968.02 元，其中: 融通七天理财债券 A 募集人民币
2,266,359,968.02 元；融通七天理财债券 B 募集人民币 1,777,772,000.00 元。业经普华永道中
天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 128 号验资报告予以验证。经向中国证监会
备案， 《融通七天理财债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年3 月14日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为 4,044,290,011.14 份基金份额（含认购资金利息折算份额）,其中：融通
七天理财债券 A 基金份额为 2,266,482,389.37 份；融通七天理财债券 B 基金份额为
1,777,807,621.77 份。
本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以
下简称“中国工商银行”)。
本基金主要投资于货币市场工具，包括：现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期
存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、
中期票据，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、
短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金的业融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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绩比较基准为：七天通知存款税后利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 融通七
天理财债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年 3 月 14 日至 2013 年 6 月 30 日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2013
年 3 月14 日(基金合同生效日)至 2013 年6 月30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单
独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每
日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日
计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基
金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计
算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理
人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具有抵销已
确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融
资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括
基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起
的 A、B 类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
6.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴
的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其公允价值与摊余成本之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易
方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，运作期末以红利再投资方式集中支付
累计收益。
6.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过
程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允价值。
本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国
债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税
项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%
的个人所得税，暂不征收企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
活期存款 3,481,842.01
定期存款 114,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 114,000,000.00
其他存款 -
合计： 117,481,842.01
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2013年6月30日
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场
--- -
银行间市场
29,960,452.21 29,810,000.00 -150,452.21 -0.1014%
债
券
合计
29,960,452.21 29,810,000.00 -150,452.21 -0.1014%
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应收活期存款利息 398.90
应收定期存款利息 233,134.89
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 13.77
应收债券利息 207,775.34
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 441,322.90
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 10,425.62
合计 10,425.62
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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预提费用 96,691.24
合计 96,691.24
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
融通七天理财债券 A
本期
2013年3月14日(基金合同生效日)至2013年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 2,266,482,389.37 2,266,482,389.37
本期申购 197,888,719.41 197,888,719.41
本期赎回 -2,371,036,425.79 -2,371,036,425.79
本期末 93,334,682.99 93,334,682.99
金额单位：人民币元
融通七天理财债券 B
本期
2013年3月14日(基金合同生效日)至2013年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 1,777,807,621.77 1,777,807,621.77
本期申购 206,342,639.63 206,342,639.63
本期赎回 -1,929,111,843.44 -1,929,111,843.44
本期末 55,038,417.96 55,038,417.96
注：本基金自 2013 年3月 7 日至2013 年3 月12日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
4,044,131,968.02 元。根据《融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设
立募集期内认购资金产生的利息收入 158,043.12 元在本基金成立后，折算为 158,043.12 份基金
份额，划入基金份额持有人账户。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
融通七天理财债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 3,506,023.38 - 3,506,023.38
本期基金份额交易
产生的变动数
---
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -3,506,023.38 - -3,506,023.38
本期末 - - -
融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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单位：人民币元
融通七天理财债券 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 1,677,524.46 - 1,677,524.46
本期基金份额交易
产生的变动数
---
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -1,677,524.46 - -1,677,524.46
本期末 - - -
注：本基金以份额面值 1.000 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配，运
作期期末以红利再投资方式集中支付累积收益，即按份额面值 1.000元转为基金份额。
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年3月14日至2013年6月30日
活期存款利息收入 7,759.54
定期存款利息收入 5,746,626.40
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 39.85
其他 -
合计 5,754,425.79
6.4.7.12 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年3月14日至2013年6月30日
卖出债券及债券到期兑付成交总额 120,835,432.87
减:卖出债券及债券到期兑付成本总额 120,007,227.91
减:应收利息总额 801,106.85
债券投资收益 27,098.11
6.4.7.13 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年3月14日至2013年6月30日
基金赎回费收入 -
其他收入 327.45
合计 327.45融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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6.4.7.14 交易费用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.15 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年3月14日至2013年6月30日
审计费用 28,127.19
信息披露费 59,564.05
银行费用 18,477.39
债券托管帐户维护费 9,000.00
合计 115,168.63
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的资产负债日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期未租用关联方的交易单元。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的交易佣金。 融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年 3月14 日(基金合同生效日)至2013年 6月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 530,010.19
其中：支付销售机构的客户维护费 343,044.78
注：支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.27%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.27%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年 3月14 日(基金合同生效日)至2013年 6月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 157,040.04
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.08%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
本期
2013年3月14日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费
各关联方名称
融通七天理财债券 A 融通七天理财债券 B 合计
融通基金管理有限公司 242.90 68.50 311.40
中国工商银行 402,049.96 6,138.94 408,188.90
合计 402,292.86 6,207.44 408,500.30
注：1、基金A 类基金份额和 B 类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，A 类基金份额的
销售服务费按照前一日基金净值的 0.30%年费率计提， B 类基金份额的销售服务费按照前一日基金
净值的 0.01%年费率计提。
本基金销售服务费计提的计算方法如下：
H＝E×R÷当年天数
H 为各级基金份额每日应计提的销售服务费
E 为前一日该级基金份额的基金资产净值
R 为该级基金份额的销售服务费率 融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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基金销售服务费每日计提，按月支付。每月前 5 个工作日内，由基金管理人向基金托管人发
送上月基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次日起 2 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人指定的基金销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
本期
2013年3月14日至2013年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 38,481,842.01
71,653.98
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所
承销的证券；
2、本基金本报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分配情况
融通七天理财债券 A
金额单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
2,297,864.63 1,152,492.38 55,666.37 3,506,023.38 -
融通七天理财债券 B
金额单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
587,673.99
1,034,340.87 55,509.60 1,677,524.46 -融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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注：本基金在本报告期累计分配收益 5,183,547.84元，其中以红利再投资方式结转入实收基
金 2,885,538.62 元。
6.4.12 期末（ 2013年 6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金为理财型基金，不从事股票交易。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与审计委员
会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关要求；在
管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业
务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组
合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人
的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业
务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。
业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门
风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理部负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导
业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；
督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的
情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求
和建议，并报告法规和制度的执行情况。 融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
第 27 页 共36 页
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金
的托管行中国工商银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。其他定期存款存放在具有托
管资格的中国民生银行、平安银行、兴业银行、上海银行、中信银行和北京银行，与该银行存款
相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责
任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期
信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且
通过分散化投资以分散信用风险。
于 2013 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 6.74%。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
短期信用评级
本期末
2013年6 月30 日
A-1
A-1以下 10,000,538.52
未评级 19,959,913.69
合计 29,960,452.21
注：未评级债券为政策性金融债和央票。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期未持有长期信用评级的债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资
交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日
均不得超过 127 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本
基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债
券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 40%。
于 2013 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年6月30日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 不计息 合计
资产
银行存款 98,481,842.01 19,000,000.00 - - 117,481,842.01
结算备付金 34,090.91 - - - 34,090.91
交易性金融资产 - - 29,960,452.21 - 29,960,452.21
应收利息 - - - 441,322.90 441,322.90
应收申购款 - - - 750,000.00 750,000.00
资产总计 98,515,932.92 19,000,000.00 29,960,452.21 1,191,322.90 148,667,708.03
负债
融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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应付管理人报酬 - - - 33,253.86 33,253.86
应付托管费 - - - 9,852.97 9,852.97
应付销售服务费 - - - 33,207.42 33,207.42
应付交易费用 - - - 10,425.62 10,425.62
应付利润 - - - 111,175.97 111,175.97
其他负债 - - - 96,691.24 96,691.24
负债总计 - - - 294,607.08 294,607.08
利率敏感度缺口 98,515,932.92 19,000,000.00 29,960,452.21 896,715.82 148,373,100.95
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 3 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
（2013年 6月 30 日）
1. 利率下降25 个基点 57,214.66
分析
2. 利率上升25 个基点 -57,054.05
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 29,960,452.21 20.15
其中：债券 29,960,452.21 20.15
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 117,515,932.92 79.05融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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4 其他各项资产 1,191,322.90 0.80
5 合计 148,667,708.03 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 2.69
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金合同约定： “本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的 40%” ，本报告期内，本基金未发生超标情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 80
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1
报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 127 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 66.40 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
2 30 天(含)—60 天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
3 60 天(含)—90 天 12.81 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
第 31 页 共36 页
4 90 天(含)—180 天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
5 180 天(含)—397 天（含） 20.19 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
合计 99.40 -
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,959,913.69 13.45
其中：政策性金融债 19,959,913.69 13.45
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 10,000,538.52 6.74
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 29,960,452.21 20.19
9 剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券
--
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（%）
1 130218 13国开18 200,000 19,959,913.69 13.45
2 041362015 13 满世煤炭CP001 100,000 10,000,538.52 6.74
7.6
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0305%
报告期内偏离度的最低值 -0.2051%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0313%
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
第 32 页 共36 页
7.8.2 本报告期内本基金没有出现持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397天的浮动利率
债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20%的情况。
7.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
7.8.4期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 441,322.90
4 应收申购款 750,000.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,191,322.90
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
融通七天理财债券 A 1,246 74,907.45 3,037,846.54 3.25% 90,296,836.45 96.75%
融通七天理财债券 B 2 27,519,208.98 50,000,000.00 90.85% 5,038,417.96 9.15%
合计 1,248 27,594,116.43 53,037,846.54 35.75% 95,335,254.41 64.25%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
融通七天理财债券 A 27,018.47 0.02895%
融通七天理财债券 B 0.00 0.00000%
基金管理人所有从业人
员持有本基金
合计 27,018.47 0.01821%
注：1.本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额
总量的数量区间：0；
2.本报告期末本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间：0。 融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
融通七天理财债券 A 融通七天理财债券 B
基金合同生效日（2013年 3 月14 日）
基金份额总额
2,266,482,389.37 1,777,807,621.77
基金合同生效日起至报告期期末基金总
申购份额
197,888,719.41 206,342,639.63
减： 基金合同生效日起至报告期期末基金
总赎回份额
2,371,036,425.79 1,929,111,843.44
基金合同生效日起至报告期期末基金拆
分变动份额
--
本报告期期末基金份额总额 93,334,682.99 55,038,417.96
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
(1)基金管理人的重大变动
本报告期内基金管理人无重大人事变更。
(2)本报告期基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内基金托管人无重大人事变更。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。 融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
海通证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序：
选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处
罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤： （1）券商服务评价； （2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）
上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，按公司签
约程序代表公司与确定券商签约。
3、本基金交易单元均为本报告期新增，无其他变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
成交金额
占当期债
券回购
成交金额
占当期权证
成交总额的融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
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例 成交总额
的比例
比例
海通证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中信建投 - -7,500,000.00 100% - -
中信证券 - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期未出现偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 披露日期
1
融通七天理财债券型证券投资基金基金合同及其摘
要
中国证券报、
上海证券报、
证券时报、管
理人网站
2013-3-4
2 融通七天理财债券型证券投资基金基金托管协议
中国证券报、
上海证券报、
证券时报、管
理人网站
2013-3-4
3 融通七天理财债券型证券投资基金份额发售公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报、管
理人网站
2013-3-4
4 融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书
中国证券报、
上海证券报、
证券时报、管
理人网站
2013-3-4
5
融通七天理财债券型证券投资基金基金合同生效公
告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报、管
理人网站
2013-3-15
6
融通七天理财债券型证券投资基金开放日常申购、 赎
回业务公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报、管
理人网站
2013-3-15
7
融通七天理财债券型证券投资基金 2013 年清明节假
期暂停申购公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报、管
理人网站
2013-3-27
8
融通七天理财债券型证券投资基金 2013 年“五一”
节假期暂停申购公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报、管
2013-4-23 融通七天理财债券型证券投资基金 2013年半年度报告
第 36 页 共36 页
理人网站
9
关于融通七天理财债券型证券投资基金新增代销机
构的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报、管
理人网站
2013-4-26
10
融通七天理财债券型证券投资基金 2013 年端午节假
期暂停申购公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报、管
理人网站
2013-6-3
11
关于融通旗下部分开放式基金继续参加交通银行基
金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报、管
理人网站
2013-6-29
§11 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通七天理财债券型证券投资基金设立的文件
（二） 《融通七天理财债券型证券投资基金基金合同》
（三） 《融通七天理财债券型证券投资基金托管协议》
（四） 《融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书》
（五） 《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》
（六）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照
（七）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照
存放地点:基金管理人、基金托管人处
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网
站http://www.rtfund.com查阅。
