鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
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鹏华中证500指数证券投资基金 （LOF） 2013
年半年度报告
2013年6 月30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2013年8 月27日
鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至6月 30日止。 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 49
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 50
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 50
7.10 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 50
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 51
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 51 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 52
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 52
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 53
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 54
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 56
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 56
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 56
鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 鹏华中证 500指数证券投资基金（LOF）
基金简称 鹏华中证 500指数（LOF）
基金主代码 160616
交易代码 160616
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2010年2月 5日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,061,880,138.68份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010-04-28
注：本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下，可简称为“鹏华 500”。
2.2 基金产品说明
投资目标 采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比
较基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟
踪偏离度控制在 0.35％以内，年跟踪误差控制在 4％
以内，以实现对中证 500指数的有效跟踪。
投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，原则上按照成份股
在中证 500 指数中的基准权重构建指数化投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
业绩比较基准 中证500指数收益率×95％＋银行同业存款利率×5％
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的
风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基
金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收
益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
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信息披露负责人
姓名 张戈 赵会军
联系电话 0755-82825720 010-66105799
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
注册地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 何如 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第
43 层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 55号中国工商银行股
份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年1 月1 日 - 2013 年6月 30 日 )
本期已实现收益 -23,246,036.44
本期利润 17,265,659.98
加权平均基金份额本期利润 0.0157
本期加权平均净值利润率 2.14%
本期基金份额净值增长率 -0.73%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年6月 30 日 )
期末可供分配利润 -339,747,032.75 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
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期末可供分配基金份额利润 -0.3199
期末基金资产净值 722,133,105.93
期末基金份额净值 0.680
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013年6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -32.00%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放
日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -14.36% 1.85% -15.01% 1.86% 0.65% -0.01%
过去三个月 -5.29% 1.45% -5.79% 1.46% 0.50% -0.01%
过去六个月 -0.73% 1.42% -1.08% 1.42% 0.35% 0.00%
过去一年 -6.59% 1.40% -6.29% 1.40% -0.30% 0.00%
过去三年 -12.60% 1.48% -10.67% 1.49% -1.93% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-32.00% 1.50% -24.98% 1.53% -7.02% -0.03%
注：本基金业绩比较基准=中证500指数收益率×95％＋银行同业存款利率×5％。 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同于 2010年2 月5 日生效。
2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资
产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 、深圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理 2 只封闭式基金、37 只开放
式基金和7只社保组合，经过近 15年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
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验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨靖
本基金
基金经
理
2013 年 3 月
30日
- 13
杨靖先生，国籍中国，管理学硕
士，13年证券从业经验。曾在长
城证券公司从事证券研究工作，
先后任研究员、行业研究小组组
长； 2001年 6月加盟鹏华基金管
理有限公司从事行业研究工作，
2005 年开始先后任鹏华中国 50
开放式证券投资基金、鹏华行业
成长证券投资基金基金经理助
理，2006年 8 月至 2007年 4月
任原鹏华普润基金（2007 年 4
月已转型为鹏华优质治理股票
型证券投资基金（LOF） ）基金经
理，2007 年 4 月至 2009 年 10
月担任鹏华优质治理股票型证
券投资基金（LOF）基金经理，
2009 年 4 月起至今担任鹏华沪
深300指数证券投资基金（LOF）
基金经理， 2012 年9月起至今兼
任鹏华中证A股资源产业指数分
级证券投资基金基金经理，2013
年 3 月起至今兼任鹏华中证 500
指数证券投资基金（LOF）基金
经理。杨靖先生具备基金从业资
格。本报告期内本基金基金经理
发生变动，改由杨靖担任本基金
基金经理。
方南
本基金
基金经
理
2010年2月5
日
2013年3月30日 11
方南先生，国籍中国，工商管理
硕士，11 年证券从业经验。曾任
职于杭州恒生电子股份有限公
司，上海新利多数字技术有限公
司。2001 年 11 月加盟鹏华基金
管理有限公司，历任金融工程部
（原）研究员、金融工程部（原）
总经理助理、鹏华沪深300指数
证券投资基金（LOF）基金经理
助理。 2010年 2月至2013年3
月担任鹏华中证 500 指数证券
投资基金（LOF）基金经理，2010鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
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年 8 月至 2013 年 3 月担任鹏华
上证民企50ETF基金及其联接基
金基金经理， 2011年9月至2013
年3月担任鹏华深证民营ETF基
金及其联接基金基金经理，2011
年11月至2013年4月担任量化
投资部总经理助理。方南先生具
备基金从业资格。本报告期内本
基金基金经理发生变动，方南不
再担任本基金基金经理。
注： 1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金
管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的5%的交易次数为 2次，主要原因在于指数成份股交易不活跃导致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年上半年中证500指数震荡上行，最高达到3884.68，一度接近两年内的高点；6月份，
受银行间市场流动性短缺乃至发展呈流动性恐慌的影响，指数大幅调整。今年以来，市场受宏观
经济数据低于预期的影响，走势疲软，但场内资金在管理层转换经济增长方式的背景下，热捧传
媒、TMT 等新兴产业，市场风格偏向中小市值股票，而中证 500 指数成份股中，中小市值个股占鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
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比相对较高，因此上半年指数走势强于大盘。
年初以来指数走势波动较大，导致投资者频繁的申购赎回，给基金操作带来较大的压力。但
经过精心操作，本基金的跟踪误差仍控制在较低的水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.68 元，累计净值 0.68 元；本报告期基金份额净值增长
率为-0.73%，同期中证 500 指数增长率为-1.08%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
自中央到地方政府的换届逐步完成后，新班子转换经济增长方式的决心显而易见。转换增长
方式，意味着政府资源、市场资源在各领域的重新配置，在此过程中，新兴产业将获得较多的发
展机会。
但调整经济结构也将伴随着去产能去杠杆的阵痛，尤其在货币环境整体上偏紧的情况下，市
场估值的上升空间有天花板；从外部经济环境来看，美国经济趋势不错，美国退出量化宽松只是
时间的问题，这将导致热钱从新兴市场流出；此外，即将启动的 IPO 也不可避免地分流资金。因
此下半年总体来看，虽然相对传统产业，新兴行业仍然将受到市场更多的关注，但其上涨空间也
不可避免地受到流动性的制约。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：
4.6.1.1 日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建
账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。
基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及
帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司
与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银
行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会
计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值
核算无误。 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
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配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和
经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相
关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、
监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度：
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同
商定估值原则和政策。
4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.7.1截止本报告期末， 本基金可供分配利润为-339,747,032.75元， 期末基金份额净值0.680
元，不符合利润分配条件，本基金本期将不进行利润分配。
4.7.2本基金本报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）的管理人——鹏华基金管理有限公司在
鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）未进行利鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
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润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）
2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2013年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 39,108,611.95 109,192,615.75
结算备付金
4,167,975.77 2,499,887.73
存出保证金
361,706.95 364,873.07
交易性金融资产 6.4.7.2 681,301,121.39 779,738,411.37
其中：股票投资
681,301,121.39 779,514,411.37
基金投资
- -
债券投资
- 224,000.00
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
366,106.93 50,180,158.58
应收利息 6.4.7.5 8,462.86 9,522.66
应收股利
48,528.51 -
应收申购款
100,134.17 40,143,411.41
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
725,462,648.53 982,128,880.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- - 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
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衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
554,965.26 -
应付赎回款
199,060.33 157,853,640.17
应付管理人报酬
448,716.37 530,949.87
应付托管费
89,743.27 106,189.97
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,765,294.92 787,842.08
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 271,762.45 611,574.07
负债合计
3,329,542.60 159,890,196.16
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,061,880,138.68 1,200,228,393.59
未分配利润 6.4.7.10 -339,747,032.75 -377,989,709.18
所有者权益合计
722,133,105.93 822,238,684.41
负债和所有者权益总计
725,462,648.53 982,128,880.57
注：报告截止日 2013 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.680 元，基金份额总额 1,061,880,138.68
份。
6.2 利润表
会计主体：鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2013年1月1日至2013年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月 1日至
2013 年 6 月30 日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012
年 6 月 30日
一、收入
24,064,826.26 62,039,244.25
1.利息收入
197,352.81 207,939.46
其中：存款利息收入 6.4.7.11 197,094.44 207,939.46
债券利息收入
258.37 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-17,393,785.63 -65,443,725.18
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -21,592,706.24 -70,830,941.03
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 41,572.88 -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - - 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
第 15 页 共 56 页
股利收益 6.4.7.15 4,157,347.73 5,387,215.85
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 40,511,696.42 126,952,695.52
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 749,562.66 322,334.45
减：二、费用
6,799,166.28 6,844,115.31
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,000,619.96 3,887,645.32
2．托管费 6.4.10.2.2 600,123.96 777,529.05
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 2,876,853.34 1,845,673.68
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 321,569.02 333,267.26
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
17,265,659.98 55,195,128.94
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
17,265,659.98 55,195,128.94
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2013年1月1日至2013年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1 月 1日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,200,228,393.59 -377,989,709.18 822,238,684.41
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 17,265,659.98 17,265,659.98
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-138,348,254.91 20,977,016.45 -117,371,238.46
其中：1.基金申购款 750,196,375.87 -206,639,460.03 543,556,915.84
2.基金赎回款 -888,544,630.78 227,616,476.48 -660,928,154.30
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
- - - 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
第 16 页 共 56 页
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,061,880,138.68 -339,747,032.75 722,133,105.93
项目
上年度可比期间
2012年 1 月 1日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,303,188,501.95 -407,878,699.20 895,309,802.75
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 55,195,128.94 55,195,128.94
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
36,160,843.31 -11,794,181.02 24,366,662.29
其中：1.基金申购款 486,642,441.81 -117,404,787.78 369,237,654.03
2.基金赎回款 -450,481,598.50 105,610,606.76 -344,870,991.74
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,339,349,345.26 -364,477,751.28 974,871,593.98
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______邓召明______
______毕国强______
____刘慧红____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)， 系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]1374号文《关于核准鹏华中证500 指数证券投资基
金(LOF)募集的批复》的核准，由基金管理人鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》的约定募集设立。本基金为上市
契约型开放式，存续期限为不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,629,831,732.31
元，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具普华永道中天验字(2010)第 021
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
第 17 页 共 56 页
于2010年2月5日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 2,630,723,634.12份基金份额，
其中认购资金利息折合891,901.81份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2010]第 129 号文审核同意，本基金
583,423,342.00份基金份额于 2010年4月 28日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》
的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于中证 500 指数的成份股及其
备选成份股（投资比例不低于基金资产净值的 90％） ，现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5％。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非中证 500 成份
股、新股（首次发行或增发等）以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基
金业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”) 、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3 号
<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于2007年 5月 15日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《鹏华中证500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务
操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013
年6月30日的财务状况以及 2013年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
第 18 页 共 56 页
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税
项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，
由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即
20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
（4） 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
活期存款 39,108,611.95
定期存款 -
其中：存款期限 1-3个月 -
其他存款 -
合计： 39,108,611.95
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 738,235,855.87 681,301,121.39 -56,934,734.48 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
第 19 页 共 56 页
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 738,235,855.87 681,301,121.39 -56,934,734.48
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
截止本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
截止本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
截止本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
应收活期存款利息 6,628.30
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,688.04
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 146.52
合计 8,462.86
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
截止本报告期末，本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
第 20 页 共 56 页
交易所市场应付交易费用 1,765,294.92
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,765,294.92
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 594.93
预提费用 221,167.52
指数使用费 50,000.00
合计 271,762.45
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,200,228,393.59 1,200,228,393.59
本期申购 750,196,375.87 750,196,375.87
本期赎回(以"-"号填列) -888,544,630.78 -888,544,630.78
本期末 1,061,880,138.68 1,061,880,138.68
申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -218,973,284.48 -159,016,424.70 -377,989,709.18
本期利润 -23,246,036.44 40,511,696.42 17,265,659.98
本期基金份额交易
产生的变动数
23,617,640.13 -2,640,623.68 20,977,016.45
其中：基金申购款 -151,986,505.57 -54,652,954.46 -206,639,460.03
基金赎回款 175,604,145.70 52,012,330.78 227,616,476.48
本期已分配利润 - - -
本期末 -218,601,680.79 -121,145,351.96 -339,747,032.75
鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
第 21 页 共 56 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
活期存款利息收入 170,272.92
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 10,699.06
其他 16,122.46
合计 197,094.44
注：其他为结算保证金利息收入 14,029.70元和申购款利息收入 2,092.76元。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
卖出股票成交总额 989,839,587.49
减：卖出股票成本总额 1,011,432,293.73
买卖股票差价收入 -21,592,706.24
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
265,863.16
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
224,000.00
减：应收利息总额 290.28
债券投资收益 41,572.88
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期没有发生衍生工具收益。
鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
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6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 4,157,347.73
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,157,347.73
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
1.交易性金融资产 40,511,696.42
——股票投资 40,511,696.42
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 40,511,696.42
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
基金赎回费收入 395,581.64
转换费收入 353,981.02
合计 749,562.66
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
交易所市场交易费用 2,876,853.34
银行间市场交易费用 -
合计
2,876,853.34
鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
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6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
审计费用 42,647.22
信息披露费 148,767.52
上市年费 29,752.78
指数使用费 100,000.00
银行汇划费用 401.50
合计 321,569.02
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年 1月 1日至2013年6月 30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
第 24 页 共 56 页
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国信证券 25,368,399.48 1.37% 346,383,921.88 28.58%
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券回购交易。
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 23,095.54 1.39% 137,808.02 7.81%
关联方名称
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 294,427.27 28.89% 202,026.03 24.20%
注： （1）佣金的计算公式
上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费
深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）
（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协
议》 。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年6
月 30日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,000,619.96 3,887,645.32 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
第 25 页 共 56 页
其中： 支付销售机构的客
户维护费
623,635.54 676,646.56
注： （1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 0.75%，逐日计提，按月
支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。
（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》 ，基金管理人依据销售机构销售基金的保有
量提取一定比例的客户维护费， 用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年6
月 30日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
600,123.96 777,529.05
注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.15%，逐日计提，按月支付。
日托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比较期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间管理人未投资、持有本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
关联方名称
本期
2013年 1月1日至2013年 6月 30日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 39,108,611.95 170,272.92 50,699,835.19 195,181.22
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
第 26 页 共 56 页
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2013 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票，也没有持有因认购新发或
增发而流通受限债券及权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
600436 片仔癀
2013 年6 月
21 日
配股
停牌
136.82
2013 年7
月 1 日
118.73 33,957 3,366,610.01 4,645,996.74 -
000997 新 大 陆
2013 年6 月
3 日
资产
重组
15.11
2013 年8
月23 日
14.21 243,133 3,088,037.29 3,673,739.63 -
600983 合肥三洋
2013 年5 月
14 日
重大
事项
9.96
2013 年8
月14 日
10.90 300,890 2,663,935.96 2,996,864.40 -
600284 浦东建设
2013 年6 月
24 日
资产
重组
9.50 - - 312,464 2,953,948.49 2,968,408.00 -
601886 江河创建
2013 年6 月
20 日
重大
事项
13.22
2013 年7
月16 日
13.78 199,329 2,152,606.65 2,635,129.38 -
000683 远兴能源
2013 年4 月
4 日
资产
重组
4.80
2013 年7
月18 日
5.09 313,423 2,055,342.16 1,504,430.40 -
600292 九龙电力
2013 年6 月
5 日
资产
重组
19.37
2013 年7
月 1 日
17.50 76,592 1,047,310.27 1,483,587.04 -
600654 飞乐股份
2013 年4 月
4 日
资产
重组
4.63
2013 年7
月16 日
5.09 308,858 1,580,987.64 1,430,012.54 -
002252 上海莱士
2013 年3 月
26 日
资产
重组
21.00
2013 年7
月 2 日
22.80 60,341 876,494.34 1,267,161.00 -
600088 中视传媒
2013 年5 月
30 日
资产
重组
14.29 - - 74,015 907,041.97 1,057,674.35 -
600725 云维股份
2013 年6 月
24 日
资产
重组
3.77
2013 年7
月 1 日
3.42 116,537 455,878.64 439,344.49 -
000719 大地传媒
2013 年5 月
17 日
资产
重组
9.61
2013 年8
月12 日
10.57 41,031 390,629.33 394,307.91 -
000998 隆平高科
2013 年5 月
3 日
资产
重组
20.73
2013 年7
月 8 日
20.50 133,815 2,526,257.85 2,773,984.95
鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
第 27 页 共 56 页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围
之内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定
的范围内。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的
风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制
定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各
业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会
和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各
业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
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本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2013年6月30日，本基金未持有信用类债券（2012年12月 31日：未持有） 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间
内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示
的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余金融资产均能以合理价格适时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
第 29 页 共 56 页
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融
资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率
变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 39,108,611.95 - - - 39,108,611.95
结算备付金 4,167,975.77 - - - 4,167,975.77
存出保证金 361,706.95 - -
361,706.95
交易性金融资产 - - - 681,301,121.39 681,301,121.39
应收证券清算款 - - - 366,106.93 366,106.93
应收利息 - - - 8,462.86 8,462.86
应收股利 - - - 48,528.51 48,528.51
应收申购款 - - - 100,134.17 100,134.17
资产总计 43,638,294.67 - - 681,824,353.86 725,462,648.53
负债
应付证券清算款 - - - 554,965.26 554,965.26
应付赎回款 - - - 199,060.33 199,060.33
应付管理人报酬 - - - 448,716.37 448,716.37
应付托管费 - - - 89,743.27 89,743.27
应付交易费用 - - - 1,765,294.92 1,765,294.92
其他负债 - - - 271,762.45 271,762.45
负债总计 - - - 3,329,542.60 3,329,542.60
利率敏感度缺口 43,638,294.67 - - 678,494,811.26 722,133,105.93
上年度末
2012年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 109,192,615.75 - - - 109,192,615.75
结算备付金 2,499,887.73 - - - 2,499,887.73
存出保证金 - - - 364,873.07 364,873.07
交易性金融资产 - - 224,000.00 779,514,411.37 779,738,411.37
应收证券清算款 - - - 50,180,158.58 50,180,158.58
应收利息 - - - 9,522.66 9,522.66
应收申购款 - - - 40,143,411.41 40,143,411.41
资产总计 111,692,503.48 - 224,000.00 870,212,377.09 982,128,880.57
负债
鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
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应付赎回款 - - - 157,853,640.17 157,853,640.17
应付管理人报酬 - - - 530,949.87 530,949.87
应付托管费 - - - 106,189.97 106,189.97
应付交易费用 - - - 787,842.08 787,842.08
其他负债 - - - 611,574.07 611,574.07
负债总计 - - - 159,890,196.16 159,890,196.16
利率敏感度缺口 111,692,503.48 - 224,000.00 710,322,180.93 822,238,684.41
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股、备选成份股，利率风险不是本基金的主要
风险。于2013年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此当利率发生合理、可能的变动
时，对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重
构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，
对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误
差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
本基金主要投资于指数的成份股及其备选成份股，其投资比例不低于基金资产净值的 90%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
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6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 681,301,121.39 94.35 779,514,411.37 94.80
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 681,301,121.39 94.35 779,514,411.37 94.80
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2013年6月
30 日 ）
上年度末（ 2012年 12月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 36,025,109.47 40,943,375.29
业绩比较基准下降 5% -36,025,109.47 -40,943,375.29
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
以公允价值计量的金融工具
金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
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第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
各层级金融工具公允价值
于 2013 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为654,030,480.56元，属于第二层级的余额为 27,270,640.83 元，无属于第三
层级的余额(2012年12月31日：第一层级758,029,152.66 元，第二层级21,709,258.71元，无
第三层级)。
公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
第三层级公允价值余额和本期变动金额
于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2012 年12月31 日：同)。本
基金本期净转入/(转出)第三层级的金额为零元， 计入损益的第三层级金融工具公允价值变动为零
元(2012年度：无)。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 681,301,121.39 93.91
其中：股票 681,301,121.39 93.91
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 43,276,587.72 5.97
6 其他各项资产 884,939.42 0.12 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
第 33 页 共 56 页
7 合计 725,462,648.53 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 9,803,069.56 1.36
B 采矿业 11,020,926.40 1.53
C 制造业 409,719,916.40 56.74
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
36,884,881.42 5.11
E 建筑业 22,286,351.54 3.09
F 批发和零售业 32,634,439.32 4.52
G 交通运输、仓储和邮政业 14,971,028.18 2.07
H 住宿和餐饮业 140,208.00 0.02
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
37,166,027.79 5.15
J 金融业 7,283,159.98 1.01
K 房地产业 63,646,031.24 8.81
L 租赁和商务服务业 8,882,245.15 1.23
M 科学研究和技术服务业 2,520,234.31 0.35
N 水利、环境和公共设施管理业 9,264,949.42 1.28
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 12,678,960.12 1.76
S 综合 2,398,692.56 0.33
合计 681,301,121.39 94.35
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002230 科大讯飞 162,402 7,502,972.40 1.04 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
第 34 页 共 56 页
2 002450 康得新 217,532 6,086,545.36 0.84
3 000661 长春高新 57,562 5,635,895.42 0.78
4 000826 桑德环境 172,638 5,571,028.26 0.77
5 600867 通化东宝 362,892 5,403,461.88 0.75
6 002456 欧菲光 105,984 5,051,197.44 0.70
7 600594 益佰制药 153,905 4,757,203.55 0.66
8 600436 片仔癀 33,957 4,645,996.74 0.64
9 600557 康缘药业 165,284 4,388,290.20 0.61
10 000400 许继电气 151,294 4,097,041.52 0.57
11 600521 华海药业 266,913 4,070,423.25 0.56
12 600422 昆明制药 148,254 3,928,731.00 0.54
13 000503 海虹控股 276,308 3,890,416.64 0.54
14 000848 承德露露 162,566 3,691,873.86 0.51
15 000997 新 大 陆 243,133 3,673,739.63 0.51
16 600312 平高电气 397,512 3,665,060.64 0.51
17 600872 中炬高新 520,401 3,658,419.03 0.51
18 600517 置信电气 258,801 3,649,094.10 0.51
19 000690 宝新能源 778,163 3,634,021.21 0.50
20 600079 人福医药 136,526 3,560,598.08 0.49
21 600110 中科英华 713,836 3,547,764.92 0.49
22 600596 新安股份 329,142 3,472,448.10 0.48
23 600584 长电科技 596,373 3,470,890.86 0.48
24 002004 华邦颖泰 243,315 3,428,308.35 0.47
25 600601 方正科技 1,461,452 3,361,339.60 0.47
26 000598 兴蓉投资 689,470 3,316,350.70 0.46
27 600200 江苏吴中 211,628 3,309,861.92 0.46
28 002219 独 一 味 171,922 3,292,306.30 0.46
29 600851 海欣股份 450,963 3,278,501.01 0.45
30 002294 信立泰 113,001 3,270,248.94 0.45
31 000793 华闻传媒 321,041 3,216,830.82 0.45
32 000917 电广传媒 273,292 3,216,646.84 0.45
33 600086 东方金钰 157,465 3,191,815.55 0.44
34 600643 爱建股份 500,960 3,171,076.80 0.44
35 002008 大族激光 281,221 3,146,862.99 0.44
36 600597 光明乳业 231,880 3,128,061.20 0.43
37 002482 广田股份 146,745 3,081,645.00 0.43
38 600199 金种子酒 227,601 3,074,889.51 0.43
39 002028 思源电气 190,664 2,999,144.72 0.42
40 600983 合肥三洋 300,890 2,996,864.40 0.42 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
第 35 页 共 56 页
41 600388 龙净环保 131,665 2,984,845.55 0.41
42 000028 国药一致 106,528 2,974,261.76 0.41
43 600284 浦东建设 312,464 2,968,408.00 0.41
44 000566 海南海药 288,464 2,922,140.32 0.40
45 603000 人民网 65,964 2,896,479.24 0.40
46 600978 宜华木业 659,202 2,893,896.78 0.40
47 002065 东华软件 143,222 2,835,795.60 0.39
48 002250 联化科技 141,287 2,824,327.13 0.39
49 002161 远 望 谷 365,352 2,783,982.24 0.39
50 000998 隆平高科 133,815 2,773,984.95 0.38
51 600790 轻纺城 455,178 2,749,275.12 0.38
52 600161 天坛生物 193,454 2,729,635.94 0.38
53 002428 云南锗业 240,490 2,722,346.80 0.38
54 600008 首创股份 422,573 2,696,015.74 0.37
55 002437 誉衡药业 105,291 2,692,290.87 0.37
56 600578 京能热电 382,275 2,649,165.75 0.37
57 002480 新筑股份 170,204 2,638,162.00 0.37
58 601886 江河创建 199,329 2,635,129.38 0.36
59 002475 立讯精密 125,433 2,634,093.00 0.36
60 600773 西藏城投 242,399 2,615,485.21 0.36
61 600426 华鲁恒升 475,862 2,602,965.14 0.36
62 000563 陕国投Ａ 164,437 2,589,882.75 0.36
63 000415 渤海租赁 417,722 2,585,699.18 0.36
64 002041 登海种业 121,440 2,578,171.20 0.36
65 000601 韶能股份 779,584 2,564,831.36 0.36
66 600509 天富热电 299,183 2,555,022.82 0.35
67 002064 华峰氨纶 365,733 2,538,187.02 0.35
68 002244 滨江集团 302,088 2,537,539.20 0.35
69 000652 泰达股份 773,006 2,527,729.62 0.35
70 600858 银座股份 321,564 2,524,277.40 0.35
71 600645 中源协和 100,049 2,520,234.31 0.35
72 000078 海王生物 405,206 2,512,277.20 0.35
73 002573 国电清新 153,611 2,500,787.08 0.35
74 002129 中环股份 135,286 2,494,673.84 0.35
75 600311 荣华实业 499,825 2,489,128.50 0.34
76 600879 航天电子 368,458 2,472,353.18 0.34
77 002470 金正大 174,903 2,462,634.24 0.34
78 002237 恒邦股份 179,568 2,449,307.52 0.34
79 600880 博瑞传播 138,729 2,445,792.27 0.34 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
第 36 页 共 56 页
80 000816 江淮动力 677,388 2,445,370.68 0.34
81 600418 江淮汽车 347,073 2,439,923.19 0.34
82 600141 兴发集团 216,982 2,430,198.40 0.34
83 600765 中航重机 179,560 2,413,286.40 0.33
84 000612 焦作万方 283,967 2,405,200.49 0.33
85 000636 风华高科 449,710 2,401,451.40 0.33
86 600805 悦达投资 261,866 2,398,692.56 0.33
87 600759 正和股份 608,673 2,385,998.16 0.33
88 000860 顺鑫农业 218,985 2,382,556.80 0.33
89 600570 恒生电子 189,979 2,374,737.50 0.33
90 002663 普邦园林 156,086 2,352,216.02 0.33
91 002410 广联达 123,969 2,350,452.24 0.33
92 002305 南国置业 284,723 2,348,964.75 0.33
93 600545 新疆城建 481,300 2,319,866.00 0.32
94 002340 格林美 251,230 2,318,852.90 0.32
95 600380 健康元 552,499 2,298,395.84 0.32
96 600801 华新水泥 213,474 2,258,554.92 0.31
97 600333 长春燃气 277,968 2,251,540.80 0.31
98 002022 科华生物 151,574 2,244,810.94 0.31
99 600622 嘉宝集团 401,424 2,231,917.44 0.31
100 002285 世联地产 222,231 2,208,976.14 0.31
101 002408 齐翔腾达 192,905 2,208,762.25 0.31
102 600580 卧龙电气 408,912 2,208,124.80 0.31
103 600067 冠城大通 271,616 2,170,211.84 0.30
104 600078 澄星股份 367,888 2,166,860.32 0.30
105 600227 赤天化 776,030 2,157,363.40 0.30
106 600612 老凤祥 131,654 2,155,175.98 0.30
107 002479 富春环保 295,116 2,148,444.48 0.30
108 000732 泰禾集团 236,466 2,135,287.98 0.30
109 002190 成飞集成 173,054 2,132,025.28 0.30
110 600499 科达机电 179,170 2,130,331.30 0.30
111 600337 美克股份 395,324 2,126,843.12 0.29
112 600056 中国医药 129,137 2,116,555.43 0.29
113 600246 万通地产 679,026 2,111,770.86 0.29
114 000777 中核科技 139,651 2,100,351.04 0.29
115 600138 中青旅 159,911 2,090,036.77 0.29
116 000903 云内动力 496,960 2,087,232.00 0.29
117 002005 德豪润达 224,316 2,086,138.80 0.29
118 000543 皖能电力 357,900 2,075,820.00 0.29 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
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119 000540 中天城投 294,584 2,065,033.84 0.29
120 000682 东方电子 812,644 2,055,989.32 0.28
121 002646 青青稞酒 101,545 2,055,270.80 0.28
122 000301 东方市场 753,435 2,049,343.20 0.28
123 601126 四方股份 141,486 2,044,472.70 0.28
124 600073 上海梅林 323,948 2,018,196.04 0.28
125 600162 香江控股 356,737 2,004,861.94 0.28
126 000935 四川双马 351,490 1,999,978.10 0.28
127 600117 西宁特钢 532,812 1,976,732.52 0.27
128 600198 大唐电信 152,353 1,974,494.88 0.27
129 600590 泰豪科技 357,643 1,970,612.93 0.27
130 600675 中华企业 418,262 1,949,100.92 0.27
131 000786 北新建材 110,457 1,946,252.34 0.27
132 600743 华远地产 739,226 1,944,164.38 0.27
133 600635 大众公用 506,506 1,934,852.92 0.27
134 002118 紫鑫药业 273,405 1,927,505.25 0.27
135 600184 光电股份 84,258 1,900,860.48 0.26
136 002152 广电运通 172,442 1,893,413.16 0.26
137 600641 万业企业 583,344 1,837,533.60 0.25
138 600522 中天科技 216,895 1,830,593.80 0.25
139 002063 远光软件 124,272 1,795,730.40 0.25
140 600366 宁波韵升 113,242 1,788,091.18 0.25
141 000506 中润资源 411,588 1,773,944.28 0.25
142 000735 罗 牛 山 338,716 1,768,097.52 0.24
143 600387 海越股份 118,889 1,740,534.96 0.24
144 000918 嘉凯城 630,293 1,727,002.82 0.24
145 600572 康恩贝 155,726 1,727,001.34 0.24
146 002140 东华科技 68,521 1,700,006.01 0.24
147 600435 北方导航 143,225 1,695,784.00 0.23
148 000762 西藏矿业 146,569 1,687,009.19 0.23
149 002386 天原集团 260,335 1,679,160.75 0.23
150 000517 荣安地产 352,160 1,672,760.00 0.23
151 600059 古越龙山 146,723 1,646,232.06 0.23
152 600717 天津港 322,048 1,616,680.96 0.22
153 002477 雏鹰农牧 101,080 1,596,053.20 0.22
154 002292 奥飞动漫 70,975 1,589,130.25 0.22
155 600511 国药股份 110,388 1,582,963.92 0.22
156 000926 福星股份 219,500 1,582,595.00 0.22
157 000513 丽珠集团 42,403 1,581,631.90 0.22 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
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158 002653 海思科 55,298 1,575,993.00 0.22
159 600720 祁连山 183,441 1,566,586.14 0.22
160 000511 银基发展 355,057 1,551,599.09 0.21
161 002223 鱼跃医疗 81,843 1,542,740.55 0.21
162 600325 华发股份 251,690 1,530,275.20 0.21
163 600816 安信信托 122,069 1,522,200.43 0.21
164 000712 锦龙股份 86,106 1,514,604.54 0.21
165 000683 远兴能源 313,423 1,504,430.40 0.21
166 600820 隧道股份 199,856 1,488,927.20 0.21
167 600651 飞乐音响 283,827 1,487,253.48 0.21
168 600292 九龙电力 76,592 1,483,587.04 0.21
169 000726 鲁
泰Ａ 174,031 1,468,821.64 0.20
170 600038 哈飞股份 64,808 1,452,995.36 0.20
171 600478 科力远 78,913 1,451,999.20 0.20
172 000830 鲁西化工 394,362 1,439,421.30 0.20
173 600654 飞乐股份 308,858 1,430,012.54 0.20
174 000939 凯迪电力 290,568 1,420,877.52 0.20
175 600240 华业地产 328,797 1,403,963.19 0.19
176 600151 航天机电 192,146 1,400,744.34 0.19
177 600797 浙大网新 258,561 1,378,130.13 0.19
178 600103 青山纸业 631,606 1,376,901.08 0.19
179 000877 天山股份 236,997 1,372,212.63 0.19
180 002048 宁波华翔 163,352 1,365,622.72 0.19
181 600064 南京高科 139,135 1,359,348.95 0.19
182 000975 银泰资源 167,157 1,357,314.84 0.19
183 600017 日照港 590,626 1,346,627.28 0.19
184 600702 沱牌舍得 90,815 1,334,072.35 0.18
185 600755 厦门国贸 358,407 1,333,274.04 0.18
186 002011 盾安环境 129,089 1,308,962.46 0.18
187 600351 亚宝药业 212,490 1,304,688.60 0.18
188 600373 中文传媒 76,092 1,297,368.60 0.18
189 000887 中鼎股份 205,880 1,297,044.00 0.18
190 000050 深天马Ａ 110,431 1,295,355.63 0.18
191 002168 深圳惠程 174,660 1,294,230.60 0.18
192 600458 时代新材 141,274 1,284,180.66 0.18
193 600158 中体产业 259,630 1,282,572.20 0.18
194 600750 江中药业 71,715 1,278,678.45 0.18
195 600874 创业环保 167,007 1,274,263.41 0.18
196 600586 金晶科技 382,359 1,269,431.88 0.18 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
第 39 页 共 56 页
197 002252 上海莱士 60,341 1,267,161.00 0.18
198 000518 四环生物 396,657 1,265,335.83 0.18
199 002325 洪涛股份 106,239 1,264,244.10 0.18
200 000572 海马汽车 380,105 1,261,948.60 0.17
201 600261 阳光照明 99,440 1,260,899.20 0.17
202 000541 佛山照明 202,968 1,256,371.92 0.17
203 600289 亿阳信通 177,675 1,254,385.50 0.17
204 000667 名流置业 695,700 1,238,346.00 0.17
205 600112 长征电气 136,888 1,237,467.52 0.17
206 600300 维维股份 289,627 1,230,914.75 0.17
207 002429 兆驰股份 163,875 1,227,423.75 0.17
208 600611 大众交通 240,026 1,226,532.86 0.17
209 600614 鼎立股份 85,806 1,226,167.74 0.17
210 600525 长园集团 199,007 1,225,883.12 0.17
211 000488 晨鸣纸业 342,862 1,224,017.34 0.17
212 000550 江铃汽车 79,861 1,222,671.91 0.17
213 002440 闰土股份 59,063 1,220,832.21 0.17
214 600993 马应龙 76,357 1,206,440.60 0.17
215 600220 江苏阳光 547,641 1,199,333.79 0.17
216 600884 杉杉股份 110,666 1,194,086.14 0.17
217 002308 威创股份 128,043 1,177,995.60 0.16
218 000525 红 太 阳 77,954 1,168,530.46 0.16
219 000680 山推股份 349,720 1,168,064.80 0.16
220 600239 云南城投 221,434 1,160,314.16 0.16
221 002465 海格通信 38,362 1,148,941.90 0.16
222 600787 中储股份 179,136 1,142,887.68 0.16
223 000616 亿城股份 398,989 1,137,118.65 0.16
224 000006 深振业Ａ 266,602 1,135,724.52 0.16
225 600236 桂冠电力 351,237 1,134,495.51 0.16
226 601002 晋亿实业 142,181 1,133,182.57 0.16
227 600004 白云机场 177,285 1,115,122.65 0.15
228 000685 中山公用 119,452 1,113,292.64 0.15
229 600210 紫江企业 397,286 1,112,400.80 0.15
230 600729 重庆百货 57,383 1,111,508.71 0.15
231 600864 哈投股份 125,870 1,105,138.60 0.15
232 600260 凯乐科技 162,457 1,104,707.60 0.15
233 002393 力生制药 35,050 1,096,364.00 0.15
234 000501 鄂武商Ａ 97,495 1,091,944.00 0.15
235 000417 合肥百货 210,096 1,088,297.28 0.15 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
第 40 页 共 56 页
236 600747 大连控股 299,254 1,083,299.48 0.15
237 600329 中新药业 83,142 1,074,194.64 0.15
238 001696 宗申动力 228,352 1,073,254.40 0.15
239 000897 津滨发展 498,220 1,071,173.00 0.15
240 600088 中视传媒 74,015 1,057,674.35 0.15
241 600183 生益科技 234,490 1,055,205.00 0.15
242 002309 中利科技 92,422 1,051,762.36 0.15
243 600835 上海机电 95,090 1,045,039.10 0.14
244 600409 三友化工 284,058 1,039,652.28 0.14
245 002029 七 匹 狼 145,130 1,037,679.50 0.14
246 000090 深 天 健 148,771 1,035,446.16 0.14
247 000627 天茂集团 415,250 1,029,820.00 0.14
248 600176 中国玻纤 134,513 1,026,334.19 0.14
249 000962 东方钽业 101,537 1,025,523.70 0.14
250 600636 三爱富 102,709 1,022,981.64 0.14
251 600021 上海电力 247,270 1,018,752.40 0.14
252 600831 广电网络 151,617 1,011,285.39 0.14
253 002648 卫星石化 46,027 1,011,213.19 0.14
254 000988 华工科技 174,813 1,003,426.62 0.14
255 600780 通宝能源 175,991 999,628.88 0.14
256 000088 盐 田 港 299,002 995,676.66 0.14
257 600633 浙报传媒 45,596 983,505.72 0.14
258 600428 中远航运 324,687 980,554.74 0.14
259 600748 上实发展 167,111 969,243.80 0.13
260 000886 海南高速 303,372 964,722.96 0.13
261 600251 冠农股份 69,732 963,696.24 0.13
262 002277 友阿股份 129,200 961,248.00 0.13
263 000931 中 关 村 207,366 958,030.92 0.13
264 002050 三花股份 78,088 952,673.60 0.13
265 000850 华茂股份 217,647 946,764.45 0.13
266 601311 骆驼股份 98,156 943,279.16 0.13
267 600500 中化国际 195,940 936,593.20 0.13
268 600460 士兰微 167,144 934,334.96 0.13
269 600757 长江传媒 159,564 931,853.76 0.13
270 600106 重庆路桥 278,969 920,597.70 0.13
271 002083 孚日股份 251,816 916,610.24 0.13
272 600482 风帆股份 124,059 915,555.42 0.13
273 600487 亨通光电 47,798 907,684.02 0.13
274 000959 首钢股份 457,408 901,093.76 0.12 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
第 41 页 共 56 页
275 600628 新世界 163,561 899,585.50 0.12
276 002216 三全食品 62,023 898,713.27 0.12
277 600269 赣粤高速 305,481 898,114.14 0.12
278 002091 江苏国泰 69,417 897,561.81 0.12
279 600326 西藏天路 147,335 894,323.45 0.12
280 600503 华丽家族 187,122 892,571.94 0.12
281 600481 双良节能 124,437 885,991.44 0.12
282 000031 中粮地产 239,450 873,992.50 0.12
283 601880 大连港 389,180 871,763.20 0.12
284 000510 金路集团 164,452 869,951.08 0.12
285 002254 泰和新材 136,956 868,301.04 0.12
286 600740 山西焦化 146,969 861,238.34 0.12
287 002179 中航光电 71,445 857,340.00 0.12
288 600330 天通股份 181,287 855,674.64 0.12
289 000426 兴业矿业 101,247 845,412.45 0.12
290 000655 金岭矿业 114,176 844,902.40 0.12
291 600479 千金药业 81,950 839,987.50 0.12
292 600308 华泰股份 313,152 839,247.36 0.12
293 600589 广东榕泰 162,324 839,215.08 0.12
294 600195 中牧股份 75,244 838,218.16 0.12
295 600410 华胜天成 137,775 837,672.00 0.12
296 002154 报 喜 鸟 138,319 836,829.95 0.12
297 600616 金枫酒业 118,176 836,686.08 0.12
298 600533 栖霞建设 241,950 834,727.50 0.12
299 600197 伊力特 84,726 832,009.32 0.12
300 000900 现代投资 108,335 830,929.45 0.12
301 002249 大洋电机 110,392 829,043.92 0.11
302 600844 丹化科技 111,755 823,634.35 0.11
303 600491 龙元建设 219,268 822,255.00 0.11
304 600298 安琪酵母 47,253 821,257.14 0.11
305 600830 香溢融通 122,528 818,487.04 0.11
306 600551 时代出版 77,941 812,145.22 0.11
307 002097 山河智能 142,171 803,266.15 0.11
308 002233 塔牌集团 137,683 801,315.06 0.11
309 600888 新疆众和 148,273 800,674.20 0.11
310 000979 中弘股份 117,083 792,651.91 0.11
311 600737 中粮屯河 157,451 790,404.02 0.11
312 600824 益民集团 177,371 787,527.24 0.11
313 600439 瑞贝卡 253,136 787,252.96 0.11 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
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314 002025 航天电器 75,880 783,840.40 0.11
315 000930 中粮生化 198,606 782,507.64 0.11
316 600416 湘电股份 163,271 782,068.09 0.11
317 002424 贵州百灵 54,418 781,986.66 0.11
318 600072 中船股份 76,173 764,776.92 0.11
319 600139 西部资源 127,228 764,640.28 0.11
320 600704 物产中大 143,256 763,554.48 0.11
321 600408 安泰集团 271,692 763,454.52 0.11
322 000608 阳光股份 149,691 758,933.37 0.11
323 002444 巨星科技 58,455 755,823.15 0.10
324 000021 长城开发 169,626 754,835.70 0.10
325 002414 高德红外 34,683 752,621.10 0.10
326 000932 华菱钢铁 462,419 749,118.78 0.10
327 600488 天药股份 184,648 747,824.40 0.10
328 600449 宁夏建材 110,447 747,726.19 0.10
329 000759 中百集团 136,561 744,257.45 0.10
330 600122 宏图高科 223,885 738,820.50 0.10
331 000650 仁和药业 151,666 738,613.42 0.10
332 600467 好当家 140,608 738,192.00 0.10
333 000099 中信海直 118,198 736,373.54 0.10
334 601616 广电电气 215,122 735,717.24 0.10
335 601801 皖新传媒 69,755 726,149.55 0.10
336 600639 浦东金桥 101,192 721,498.96 0.10
337 000738 中航动控 72,332 714,640.16 0.10
338 600537 亿晶光电 74,981 710,819.88 0.10
339 601100 恒立油缸 72,750 708,585.00 0.10
340 002672 东江环保 19,712 697,016.32 0.10
341 000861 海印股份 75,816 696,749.04 0.10
342 603366 日出东方 45,966 695,005.92 0.10
343 600429 三元股份 135,772 693,794.92 0.10
344 600761 安徽合力 87,985 682,763.60 0.09
345 600995 文山电力 132,593 681,528.02 0.09
346 600496 精工钢构 99,815 680,738.30 0.09
347 600438 通威股份 132,669 680,591.97 0.09
348 600866 星湖科技 190,310 679,406.70 0.09
349 002093 国脉科技 132,966 660,841.02 0.09
350 000828 东莞控股 160,225 660,127.00 0.09
351 002430 杭氧股份 93,716 656,012.00 0.09
352 603001 奥康国际 46,386 652,651.02 0.09 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
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353 600776 东方通信 146,726 651,463.44 0.09
354 600469 风神股份 86,315 647,362.50 0.09
355 600531 豫光金铅 68,137 643,213.28 0.09
356 000919 金陵药业 96,944 642,738.72 0.09
357 600673 东阳光铝 95,437 635,610.42 0.09
358 000822 山东海化 206,137 634,901.96 0.09
359 000533 万 家 乐 172,580 631,642.80 0.09
360 600295 鄂尔多斯 94,475 631,093.00 0.09
361 002449 国星光电 82,669 630,764.47 0.09
362 002342 巨力索具 110,245 627,294.05 0.09
363 601608 中信重工 189,692 624,086.68 0.09
364 600581 八一钢铁 147,692 623,260.24 0.09
365 002283 天润曲轴 128,976 620,374.56 0.09
366 600425 青松建化 163,098 619,772.40 0.09
367 000829 天音控股 110,090 612,100.40 0.08
368 002056 横店东磁 48,644 611,941.52 0.08
369 002345 潮宏基 55,525 609,109.25 0.08
370 600223 鲁商置业 154,069 605,491.17 0.08
371 000418 小天鹅Ａ 85,035 604,598.85 0.08
372 002123 荣信股份 87,010 602,979.30 0.08
373 600322 天房发展 200,111 602,334.11 0.08
374 600470 六国化工 102,823 601,514.55 0.08
375 000973 佛塑科技 173,324 599,701.04 0.08
376 002638 勤上光电 43,412 599,519.72 0.08
377 000823 超声电子 72,752 594,383.84 0.08
378 002078 太阳纸业 132,971 586,402.11 0.08
379 000620 新华联 123,053 582,040.69 0.08
380 600270 外运发展 86,858 581,948.60 0.08
381 000697 炼石有色 55,496 581,598.08 0.08
382 601777 力帆股份 109,353 576,290.31 0.08
383 002183 怡 亚 通 87,037 576,184.94 0.08
384 002194 武汉凡谷 85,298 569,790.64 0.08
385 600644 乐山电力 78,976 565,468.16 0.08
386 600075 新疆天业 91,205 559,998.70 0.08
387 600069 银鸽投资 131,236 556,440.64 0.08
388 600657 信达地产 176,008 547,384.88 0.08
389 000951 中国重汽 64,495 543,692.85 0.08
390 002238 天威视讯 49,477 529,403.90 0.07
391 600171 上海贝岭 119,235 519,864.60 0.07 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
第 44 页 共 56 页
392 601010 文峰股份 84,929 519,765.48 0.07
393 600094 大名城 100,939 517,817.07 0.07
394 002463 沪电股份 161,049 515,356.80 0.07
395 600618 氯碱化工 86,224 513,032.80 0.07
396 600815 厦工股份 132,046 512,338.48 0.07
397 601515 东风股份 42,981 511,473.90 0.07
398 600290 华仪电气 127,555 507,668.90 0.07
399 002332 仙琚制药 42,824 499,327.84 0.07
400 600054 黄山旅游 48,449 496,117.76 0.07
401 600826 兰生股份 44,766 495,559.62 0.07
402 000603 盛达矿业 38,648 493,921.44 0.07
403 600231 凌钢股份 155,082 490,059.12 0.07
404 000042 深 长 城 18,924 489,563.88 0.07
405 000554 泰山石油 133,313 485,259.32 0.07
406 002678 珠江钢琴 36,610 484,716.40 0.07
407 600710 常林股份 155,017 482,102.87 0.07
408 002489 浙江永强 55,118 481,731.32 0.07
409 600869 三普药业 75,920 475,259.20 0.07
410 002006 精功科技 67,427 469,291.92 0.06
411 002612 朗姿股份 22,988 468,035.68 0.06
412 000893 东凌粮油 37,104 467,510.40 0.06
413 600736 苏州高新 131,479 466,750.45 0.06
414 002225 濮耐股份 84,746 466,103.00 0.06
415 601999 出版传媒 85,176 463,357.44 0.06
416 600339 天利高新 140,397 463,310.10 0.06
417 002218 拓日新能 75,671 463,106.52 0.06
418 002181 粤 传 媒 53,159 462,483.30 0.06
419 002276 万马电缆 106,897 461,795.04 0.06
420 000912 泸 天 化 112,178 456,564.46 0.06
421 600226 升华拜克 98,342 450,406.36 0.06
422 601519 大智慧 122,735 449,210.10 0.06
423 601636 旗滨集团 80,120 440,660.00 0.06
424 601011 宝泰隆 59,917 440,389.95 0.06
425 600287 江苏舜天 75,667 439,625.27 0.06
426 600725 云维股份 116,537 439,344.49 0.06
427 601339 百隆东方 57,945 437,484.75 0.06
428 002498 汉缆股份 82,794 437,152.32 0.06
429 002574 明牌珠宝 36,708 432,787.32 0.06
430 002191 劲嘉股份 49,772 430,527.80 0.06 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
第 45 页 共 56 页
431 000852 江钻股份 33,064 429,832.00 0.06
432 000925 众合机电 54,058 429,220.52 0.06
433 600258 首旅股份 31,976 418,565.84 0.06
434 600063 皖维高新 210,632 412,838.72 0.06
435 600386 北巴传媒 69,999 411,594.12 0.06
436 002461 珠江啤酒 52,233 407,939.73 0.06
437 002320 海峡股份 49,404 407,583.00 0.06
438 600121 郑州煤电 73,256 399,245.20 0.06
439 600963 岳阳林纸 146,422 398,267.84 0.06
440 002396 星网锐捷 27,703 394,490.72 0.05
441 000719 大地传媒 41,031 394,307.91 0.05
442 600468 百利电气 34,266 388,919.10 0.05
443 600723 首商股份 61,606 386,885.68 0.05
444 000659 珠海中富 199,870 385,749.10 0.05
445 600662 强生控股 113,912 377,048.72 0.05
446 002267 陕天然气 36,052 370,254.04 0.05
447 600810 神马股份 76,085 365,968.85 0.05
448 000066 长城电脑 120,892 365,093.84 0.05
449 002392 北京利尔 61,899 363,347.13 0.05
450 600563 法拉电子 20,522 362,418.52 0.05
451 002226 江南化工 30,354 355,748.88 0.05
452 000410 沈阳机床 69,204 355,708.56 0.05
453 000911 南宁糖业 59,940 351,847.80 0.05
454 600825 新华传媒 70,276 349,974.48 0.05
455 000927 一汽夏利 94,271 339,375.60 0.05
456 600163 福建南纸 86,284 336,507.60 0.05
457 600268 国电南自 53,312 319,872.00 0.04
458 002384 东山精密 22,815 308,230.65 0.04
459 000159 国际实业 57,011 296,457.20 0.04
460 600683 京投银泰 62,107 296,250.39 0.04
461 002281 光迅科技 11,362 285,413.44 0.04
462 000698 沈阳化工 70,755 274,529.40 0.04
463 600501 航天晨光 39,339 271,439.10 0.04
464 000713 丰乐种业 32,513 264,330.69 0.04
465 002242 九阳股份 43,832 252,910.64 0.04
466 000987 广州友谊 25,697 220,223.29 0.03
467 601677 明泰铝业 31,010 220,171.00 0.03
468 002203 海亮股份 30,391 212,737.00 0.03
469 002121 科陆电子 30,551 206,524.76 0.03 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
第 46 页 共 56 页
470 002601 佰利联 13,134 199,899.48 0.03
471 600510 黑牡丹 42,162 199,426.26 0.03
472 603077 和邦股份 17,071 181,806.15 0.03
473 600480 凌云股份 27,267 174,781.47 0.02
474 601678 滨化股份 24,117 171,713.04 0.02
475 002293 罗莱家纺 10,169 170,229.06 0.02
476 000631 顺发恒业 38,136 169,705.20 0.02
477 600475 华光股份 17,793 162,983.88 0.02
478 600523 贵航股份 17,254 156,666.32 0.02
479 002506 *ST 超日 56,400 154,536.00 0.02
480 002306 湘鄂情 22,080 140,208.00 0.02
481 000936 华西股份 40,986 138,122.82 0.02
482 600397 安源煤业 30,417 136,876.50 0.02
483 601208 东材科技 24,065 135,245.30 0.02
484 000809 铁岭新城 15,036 127,956.36 0.02
485 600724 宁波富达 22,400 95,648.00 0.01
486 000671 阳 光 城 8,000 94,800.00 0.01
487 600841 上柴股份 6,600 91,542.00 0.01
488 600507 方大特钢 24,800 91,016.00 0.01
489 600850 华东电脑 4,000 90,600.00 0.01
490 600648 外高桥 6,400 89,536.00 0.01
491 601588 北辰实业 32,800 88,888.00 0.01
492 601929 吉视传媒 14,200 88,750.00 0.01
493 002503 搜于特 7,800 88,686.00 0.01
494 002075 沙钢股份 35,000 88,200.00 0.01
495 600006 东风汽车 31,800 88,086.00 0.01
496 600575 芜湖港 36,800 87,952.00 0.01
497 002317 众生药业 4,000 87,880.00 0.01
498 601000 唐山港 33,400 87,508.00 0.01
499 600026 中海发展 25,000 87,000.00 0.01
500 002049 同方国芯 3,200 86,848.00 0.01
501 002275 桂林三金 5,600 86,576.00 0.01
502 000982 中银绒业 10,800 86,508.00 0.01
503 600812 华北制药 19,200 86,400.00 0.01
504 002419 天虹商场 10,800 86,400.00 0.01
505 600595 中孚实业 24,400 86,132.00 0.01
506 601233 桐昆股份 17,000 86,020.00 0.01
507 000587 金叶珠宝 8,400 85,932.00 0.01
508 600180 瑞茂通 12,800 85,376.00 0.01 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
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509 600490 中科合臣 9,400 85,352.00 0.01
510 002698 博实股份 4,800 85,200.00 0.01
511 002013 中航精机 7,200 85,176.00 0.01
512 600277 亿利能源 14,000 85,120.00 0.01
513 600039 四川路桥 16,400 85,116.00 0.01
514 002122 天马股份 23,800 84,966.00 0.01
515 002557 洽洽食品 5,000 84,950.00 0.01
516 002701 奥瑞金 3,000 84,600.00 0.01
517 002273 水晶光电 4,600 84,594.00 0.01
518 002262 恩华药业 3,800 84,550.00 0.01
519 600456 宝钛股份 7,200 84,456.00 0.01
520 002327 富安娜 6,600 84,348.00 0.01
521 002447 壹桥苗业 4,800 84,240.00 0.01
522 002167 东方锆业 8,600 84,194.00 0.01
523 603766 隆鑫通用 11,800 84,016.00 0.01
524 002287 奇正藏药 5,000 84,000.00 0.01
525 002490 山东墨龙 10,200 83,946.00 0.01
526 002073 软控股份 10,000 83,900.00 0.01
527 002405 四维图新 6,000 83,880.00 0.01
528 600770 综艺股份 14,200 83,780.00 0.01
529 600037 歌华有线 13,800 83,628.00 0.01
530 600401 海润光伏 14,400 83,520.00 0.01
531 000559 万向钱潮 15,800 82,950.00 0.01
532 000708 大冶特钢 15,362 82,033.08 0.01
533 002635 安洁科技 1,800 81,126.00 0.01
534 601216 内蒙君正 10,800 81,000.00 0.01
535 000755 山西三维 23,195 80,486.65 0.01
536 002204 大连重工 7,826 80,373.02 0.01
537 002232 启明信息 13,106 77,456.46 0.01
538 002662 京威股份 10,834 66,195.74 0.01
539 600829 三精制药 8,777 57,928.20 0.01
540 601388 怡球资源 6,540 56,701.80 0.01
541 601908 京运通 7,248 43,053.12 0.01
542 002534 杭锅股份 2,822 35,472.54 0.00
543 002585 双星新材 744 5,639.52 0.00
544 002651 利君股份 140 1,736.00 0.00
545 002315 焦点科技 1 34.80 0.00
鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
第 48 页 共 56 页
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002482 广田股份 9,698,287.91 1.18
2 002573 国电清新 7,930,765.78 0.96
3 002480 新筑股份 5,672,716.35 0.69
4 002230 科大讯飞 5,654,386.24 0.69
5 002663 普邦园林 5,498,486.57 0.67
6 000826 桑德环境 5,298,749.80 0.64
7 002004 华邦颖泰 5,107,270.95 0.62
8 600596 新安股份 5,097,859.89 0.62
9 002450 康得新 5,048,735.29 0.61
10 600643 爱建股份 4,996,168.85 0.61
11 600578 京能热电 4,956,159.87 0.60
12 600086 东方金钰 4,930,796.92 0.60
13 600311 荣华实业 4,862,824.34 0.59
14 600622 嘉宝集团 4,799,284.62 0.58
15 600978 宜华木业 4,796,395.55 0.58
16 002028 思源电气 4,736,271.46 0.58
17 600759 正和股份 4,703,218.74 0.57
18 600509 天富热电 4,668,327.46 0.57
19 000661 长春高新 4,654,302.99 0.57
20 600790 轻纺城 4,653,649.28 0.57
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002482
广田股份 8,621,953.99 1.05 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
第 49 页 共 56 页
2 002573
国电清新 7,597,378.02 0.92
3 000826
桑德环境 6,864,509.47 0.83
4 000400
许继电气 5,960,324.47 0.72
5 002008
大族激光 5,927,004.39 0.72
6 000598
兴蓉投资 5,793,430.97 0.70
7 002450
康得新 5,787,941.77 0.70
8 600765
中航重机 5,773,061.16 0.70
9 600478
科力远 5,537,862.91 0.67
10 600805
悦达投资 5,383,850.54 0.65
11 002230
科大讯飞 5,291,194.35 0.64
12 000503
海虹控股 4,889,420.83 0.59
13 002429
兆驰股份 4,883,102.39 0.59
14 600418
江淮汽车 4,809,753.90 0.58
15 600079
人福医药 4,803,900.86 0.58
16 600332
广州药业 4,756,930.08 0.58
17 002653
海思科 4,696,166.00 0.57
18 002005
德豪润达 4,654,079.63 0.57
19 000661
长春高新 4,453,380.13 0.54
20 600596
新安股份 4,390,721.29 0.53
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 872,707,272.28
卖出股票收入（成交）总额 989,839,587.49
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
第 50 页 共 56 页
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 361,706.95
2 应收证券清算款 366,106.93
3 应收股利 48,528.51
4 应收利息 8,462.86
5 应收申购款 100,134.17
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 884,939.42
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
第 51 页 共 56 页
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600436 片仔癀 4,645,996.74 0.64 配股停牌
7.10.6 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.10.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
27,530 38,571.74 228,550,376.01 21.52% 833,329,762.67 78.48%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 高桂英 1,950,260.00 3.19%
2 王延安 1,280,252.00 2.09%
3 肖菊华 1,000,070.00 1.64%
4
张雪红 1,000,060.00 1.64%
钟莉莉 1,000,060.00 1.64%
5 冷利群 800,024.00 1.31%
6 王军 673,000.00 1.10%
7 王晓东 600,048.00 0.98%
8 刘鑫萍 594,083.00 0.97%
9 韩可新 594,017.00 0.97%
10 朱建生 500,115.00 0.82%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
第 52 页 共 56 页
基金管理人所有从业人员
持有本基金
691,297.87 0.0651%
注： （1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额；
（2）本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额；
（3）截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010 年2 月 5 日）基金份额总额
2,630,723,634.12
本报告期期初基金份额总额 1,200,228,393.59
本报告期基金总申购份额 750,196,375.87
减:本报告期基金总赎回份额 888,544,630.78
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,061,880,138.68
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动：2013 年 3 月，曹毅先生不再担任基金管理人副总裁职
务。上述事项已经公司董事会审议通过。
10.2.2基金托管人的重大人事变动： 报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的
人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
第 53 页 共 56 页
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 1 938,614,615.38 50.68% 854,514.26 51.37% -
长江证券 1 888,163,108.46 47.95% 785,898.69 47.24% -
国信证券 1 25,368,399.48 1.37% 23,095.54 1.39% -
注：交易单元选择的标准和程序
1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
2、选择交易单元的程序： 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
第 54 页 共 56 页
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门
定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性
及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在
比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专
用交易单元。本报告期内交易单元未发生变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券 - - - - - -
长江证券 265,863.16 100.00% - - - -
国信证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 鹏华基金管理有限公司旗下基金
2012年12月 31 日资产净值公告
《中国证券报》 ， 《上
海证券报》 ， 《证券时
报》
2013年 1月 4日
2 鹏华关于旗下基金参与诺亚正行
申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 ， 《上
海证券报》 ， 《证券时
报》
2013年 1月 4日
3 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与工商银行2013 年定
投申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 ， 《上
海证券报》 ， 《证券时
报》
2013年 1月 4日
4 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 ， 《上
海证券报》 ， 《证券时
报》
2013年 1月 9日
5 鹏华基金关于参加浙商银行费率
优惠的公告
《中国证券报》 ， 《上
海证券报》 ， 《证券时
报》
2013年 1月 10日
6 鹏华管理有限公司关于成立鹏华
资产管理（深圳）有限公司的公告
《证券时报》 2013年 1月 12日
7 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 ， 《上
海证券报》 ， 《证券时
报》
2013年 1月 19日 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
第 55 页 共 56 页
8 2012年第4季报报告 《中国证券报》 ， 《上
海证券报》 ， 《证券时
报》
2013年 1月 22日
9 关于旗下部分基金参加上海浦东
发展银行股份有限公司电子渠道
基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 ， 《上
海证券报》 ， 《证券时
报》
2013年 1月 30日
10 关于鹏华基金管理有限公司与财
付通合作开通网上直销第三方支
付业务的公告
《中国证券报》 ， 《上
海证券报》 ， 《证券时
报》
2013年 2月 1日
11 关于鹏华基金管理有限公司与支
付宝合作开通网上直销第三方支
付业务及费率优惠的公告
《中国证券报》 ， 《上
海证券报》 ， 《证券时
报》
2013年 2月 1日
12 鹏华基金管理有限公司高级管理
人员变更公告
《中国证券报》 ， 《上
海证券报》 ， 《证券时
报》
2013年 3月 9日
13 鹏华中证500指数证券投资基金更
新招募说明书摘要
《中国证券报》 ， 《上
海证券报》 ， 《证券时
报》
2013年 3月 16日
14 参与工商银行个人电子银行基金
申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 ， 《上
海证券报》 ， 《证券时
报》
2013年 3月 29日
15 2012年年度报告摘要 《中国证券报》 ， 《上
海证券报》 ， 《证券时
报》
2013年 3月 29日
16 基金经理变更公告 《中国证券报》 ， 《上
海证券报》 ， 《证券时
报》
2013年 3月 30日
17 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 ， 《上
海证券报》 ， 《证券时
报》
2013年 4月 2日
18 鹏华关于旗下基金参与和讯基金
网上申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 ， 《上
海证券报》 ， 《证券时
报》
2013年 4月 19日
19 鹏华基金管理有限公司关于新增
和讯信息科技有限公司为旗下部
分开放式基金代销机构的公告
《中国证券报》 ， 《上
海证券报》 ， 《证券时
报》
2013年 4月 19日
20 鹏华基金关于好买基金的上线定
投的公告
《中国证券报》 ， 《上
海证券报》 ， 《证券时
报》
2013年 4月 19日
21 鹏华关于部分基金参与好买基金
网上定投费率优惠活动的公告
《中国证券报》 ， 《上
海证券报》 ， 《证券时
报》
2013年 4月 19日
22 2013年第1季报报告 《中国证券报》 ， 《上
海证券报》 ， 《证券时
2013年 4月 20日 鹏华中证 500 指数（LOF）2013 年半年度报告
第 56 页 共 56 页
报》
23 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 ， 《上
海证券报》 ， 《证券时
报》
2013年 6月 21日
24 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 ， 《上
海证券报》 ， 《证券时
报》
2013年 6月 25日
25 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 ， 《上
海证券报》 ， 《证券时
报》
2013年 6月 25日
26 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 ， 《上
海证券报》 ， 《证券时
报》
2013年 6月 27日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一） 《鹏华中证500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》 ；
（二） 《鹏华中证500 指数证券投资基金（LOF）托管协议》 ；
（三） 《鹏华中证500 指数证券投资基金（LOF）2013年半年度报告》 （原文） 。
11.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第43 层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 55号中国工商银行股份有限公司
11.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http：//www.phfund.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2013 年8月27日
