鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告摘要
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鹏华沪深300 指 数证券 投 资 基 金 （LOF ） 2013
年 半 年 度 报告 摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华沪 深 300 指数(LOF)
基金主 代码 160615
交易代 码 160615
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2009 年4 月 3 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,547,243,298.02 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2009-05-08
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值提 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 鹏华 3 00” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 采 用 指数 化投 资方 式， 追求 基 金净 值增 长率 与业 绩比
较 基 准收 益率 之间 的跟 踪误 差 最小 化， 力争 将日 平均
跟踪误 差控 制 在 0.35 ％以 内，以 实现 对沪 深 300 指数
的有效 跟踪 。
投资策 略 本 基 金采 用被 动式 指数 投资 方 法， 按照 成份 股在 沪深
300 指 数中 的基 准权 重构 建指数 化投 资组 合， 并 根据 标
的指数 成份 股及 其权 重的 变化进 行相 应调 整。
当 预 期成 份股 发生 调整 和成 份 股发 生配 股、 增发 、分
红 等 行为 时， 或因 基金 的申 购 和赎 回等 对本 基金 跟踪
标 的 指数 的效 果可 能带 来影 响 时， 或因 某些 特殊 情况
导 致 流动 性不 足时 ，或 其他 原 因导 致无 法有 效复 制和
跟 踪 标的 指数 时， 基金 管理 人 可以 对投 资组 合管 理进
行 适 当变 通和 调整 ，并 辅之 以 金融 衍生 产品 投资 管理
等，使 跟踪 误差 控制 在限 定的范 围之 内。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×95 ％＋银 行同 业存 款利 率×5％
风险收 益特 征 本 基 金属 于采 用指 数化 操作 的 股票 型基 金， 其预 期的
风 险 和收 益高 于货 币市 场基 金 、债 券基 金、 混合 型基
金，为 证券 投资 基金 中的 较高风 险、 较高 收益 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张戈 赵会军
联系电 话 0755-82825720 010-66105799 鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告摘要
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电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.phfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第
43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行股
份有限 公司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -23,734,841.21
本期利 润 -118,679,443.53
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1123
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.71%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2008
期末基 金资 产净 值 1,236,589,314.89
期末基 金份 额净 值 0.799
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （例 如， 开 放式基 金的 申购 赎回
费、基 金转 换费 等） ，计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
（3 ） 表中 的 “ 期末 ”均 指 报告期 最后 一日 ，即 6 月 30 日， 无论 该日 是否 为开 放日或 交易 所的 交
易日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -13.99% 1.83% -14.83% 1.77% 0.84% 0.06%
过去三 个月 -10.63% 1.39% -11.21% 1.38% 0.58% 0.01%
过去六 个月 -11.71% 1.44% -12.11% 1.42% 0.40% 0.02%
过去一 年 -9.41% 1.32% -9.97% 1.30% 0.56% 0.02%
过去三 年 -12.00% 1.31% -13.11% 1.30% 1.11% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-16.26% 1.43% -13.28% 1.45% -2.98% -0.02%
注：基 金业 绩比 较基 准=沪深 300 指数 收益 率×95 ％ ＋银行 同业 存款 利率 ×5 ％。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
1、鹏 华沪 深300 指 数（LOF ）基 金合 同 于2009 年4 月3 日 生效 。
2、 按 基金 合同 规定 ， 截 至 建仓期 结束 本基 金的 各项 投资比 例已 达到 基金 合同 中规定 的各 项比 例 。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 ，增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末， 公司 管理 2 只 封闭 式基金 、37 只开 放
式基金 和7 只社 保组 合 ， 经过 近 15 年投 资管 理基 金 ， 在 基金 投资 、 风 险控 制 等方面 积累 了丰 富经
验。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
杨靖
本 基 金 基
金经理
2009 年4 月3
日
- 13
杨靖先
生 ， 国 籍
中 国 ， 管
理学硕
士，13 年
证 券 从 业
经 验 。 曾
在 长 城 证
券 公 司 从
事 证 券 研
究 工 作 ，
先 后 任 研
究 员 、 行
业 研 究 小
组 组 长 ；
2001 年 6
月 加 盟 鹏
华 基 金 管
理 有 限 公
司 从 事 行
业 研 究 工
作，2005鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告摘要
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年 开 始 先
后 任 鹏 华
中国 50
开 放 式 证
券 投 资 基
金 、 鹏 华
行 业 成 长
证 券 投 资
基 金 基 金
经理助
理，2006
年 8 月至
2007 年 4
月 任 原 鹏
华 普 润 基
金（2007
年 4 月已
转 型 为 鹏
华 优 质 治
理 股 票 型
证 券 投 资
基金
（LOF））
基金经
理，2007
年 4 月至
2009 年10
月 担 任 鹏
华 优 质 治
理 股 票 型
证 券 投 资
基金
（LOF）基
金 经 理 ，
2009 年 4
月 起 至 今
担 任 鹏 华
沪深 300
指 数 证 券
投 资 基 金
（LOF）基
金 经 理 ，
2012 年 9
月 起 至 今
兼 任 鹏 华鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告摘要
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中证 A 股
资 源 产 业
指 数 分 级
证 券 投 资
基 金 基 金
经理，
2013 年 3
月 起 至 今
兼 任 鹏 华
中证 500
指 数 证 券
投 资 基 金
（LOF）基
金 经 理 。
杨 靖 先 生
具 备 基 金
从业资
格 。 本 报
告 期 内 本
基 金 基 金
经 理 未 发
生变动 。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及基金合同 的约定， 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ，在严格控 制风险的
基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，本基金 运作合规 ， 因市场波动 等被动原
因存在本基金 投资比例 不 符合基金合同 要求的情 形 ，本基金管理 人严格按 照 基金合同的 约定及时
进行了 调整 ，不 存在 违反 基金合 同和 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同 投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告摘要
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未发 生 违法违规且对 基金财产 造 成损失的异常 交易行为 。 本报告期内基 金
管理人管理的 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量 超过该证
券当日 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 2 次 ，主 要原 因在 于指数 成份 股交 易不 活跃 导致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年上 半年 沪深300 指 数冲高 后大 幅回 落， 指数 年初承 接 12 年 底的 反弹 冲 高至 2791 点，
此后在 宏观 经济 数据 低于 预期、 表明 自去 年四 季度 以来的 经济 复苏 较弱 的情 况下， 指数 逐步 回落 ；
5 月中以后， 银行间市 场 流动性短缺， 直至六月 末 发展成流动性 恐慌，也 对 投资者情绪 产生了较
大的不 良影 响。
年初以来行情 大幅波动 ， 导致投资者频 繁的申购 赎 回，给基金操 作带来较 大 的压力。但经 过
精心操 作， 本基 金的 跟踪 误差仍 控制 在较 低的 水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.799 元， 累计 净值 0.859 元； 本报 告期 基金份 额净值增
长率为-11.71% ，同 期沪 深 300 指数 增长 率 为-12.78% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
自中央到地方 政府的换 届 逐步完成后， 新班子转 换 经济增长方式 的决心显 而 易见。转换增 长
方式， 首先 要进 行的 就是 去杠杆 和去 产能 ，对 于经 济来说 ，这 是一 个阵 痛的 过程。
从外部经济环 境来看， 美 国经济趋势不 错，美国 退 出量化宽松只 是时间的 问 题，这将导致 热
钱从新 兴市 场流 出， 一段 时间内 ，流 动性 也将 抑制 市场的 上涨 空间 。
由于沪 深300 指 数估 值水 平较低 ，预 计未 来将 维持 低位盘 整的 走势 。
我们建 议投 资者 坚持 长期 投资的 理念 ，考 虑逢 低增 持鹏华 沪 深300 基金 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告摘要
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账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益 数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于 进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定，本公 司成立停 牌 股票等没有市 价的投资 品 种估值小组， 成员由基 金 经理、行业 研究员、
监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论， 发 表相关意见和 建议，与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
4.7.1 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 可 供 分 配 利 润 为-310,653,983.13 元, 期 末 基 金 份 额 净 值
0.799 元， 不符 合利 润分 配条件 ，本 基金 本期 将不 进行利 润分 配。
4.7.2 本基 金本 报告 期内 未进行 利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本基 金托 管 人在对 鹏华 沪 深 300 指数 证券投 资基 金 （LOF ） 的 托 管过程 中 ， 严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ， 鹏华 沪深300 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 的 管理 人—— 鹏 华基 金 管理有 限公 司在
鹏华沪 深300 指 数证 券投 资基金 （LOF ） 的投 资运 作 、 基 金资 产净 值计 算 、 基 金份额 申购 赎回 价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。 本报 告期 内 ， 鹏 华沪 深 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 未 进行 利
润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 鹏华 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的鹏华 沪 深 300 指数 证券 投资基 金（LOF ）
2013 年上 半年 年度 报告 中 财务指 标、 净值 表现 、 利 润分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组 合报 告等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 鹏华 沪 深300 指数证 券投 资基 金（LOF ）
报告截 止日 ： 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 50,820,837.24 41,940,657.78
结算备 付金 2,469,418.80 373,555.44
存出保 证金 241,471.02 126,128.95
交易性 金融 资产 1,166,025,855.43 801,742,741.37
其中： 股票 投资 1,166,025,855.43 801,742,741.37
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 1,208,016.74
应收利 息 9,950.89 8,798.24
应收股 利 2,728,076.58 -
应收申 购款 201,269,994.34 531,239.32
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,423,565,604.30 845,931,137.84 鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告摘要
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负债和所有者权益
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 184,154,040.14 -
应付赎 回款 547,340.10 567,023.71
应付管 理人 报酬 635,701.30 485,901.99
应付托 管费 127,140.25 97,180.40
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,291,400.63 169,295.74
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 220,666.99 90,644.05
负债合 计 186,976,289.41 1,410,045.89
所有者权益：
实收基 金 1,547,243,298.02 933,009,194.77
未分配 利润 -310,653,983.13 -88,488,102.82
所有者 权益 合计 1,236,589,314.89 844,521,091.95
负债和 所有 者权 益总 计 1,423,565,604.30 845,931,137.84
注：报 告截 止日 2013 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.799 元， 基金 份额 总 额 1,547,243,298.02
份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 鹏华 沪 深300 指数证 券投 资基 金（LOF ）
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月 1 日至
2013 年 6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012
年 6 月 30 日
一、收入
-112,533,793.26 29,539,792.45
1.利息 收入
193,303.36 140,943.64
其中： 存款 利息 收入
191,090.20 140,750.49
债券利 息收 入
2,213.16 193.15
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-17,930,521.26 -14,296,059.43 鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告摘要
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其中： 股票 投资 收益
-29,817,233.00 -22,981,699.92
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
282,583.54 77,330.75
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
11,604,128.20 8,608,309.74
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-94,944,602.32 43,557,602.50
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
148,026.96 137,305.74
减： 二、费用
6,145,650.27 3,943,375.17
1．管 理人 报酬 6.4.8.2.1 3,559,082.82 2,631,059.64
2．托 管费 6.4.8.2.2 711,816.59 526,211.97
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
1,655,219.60 562,529.42
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
219,531.26 223,574.14
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-118,679,443.53 25,596,417.28
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-118,679,443.53 25,596,417.28
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 鹏华 沪 深300 指数证 券投 资基 金（LOF ）
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
933,009,194.77 -88,488,102.82 844,521,091.95
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -118,679,443.53 -118,679,443.53
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
614,234,103.25 -103,486,436.78 510,747,666.47 鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
其中：1.基 金申 购款 817,080,304.76 -113,343,884.23 703,736,420.53
2. 基金 赎回 款 -202,846,201.51 9,857,447.45 -192,988,754.06
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,547,243,298.02 -310,653,983.13 1,236,589,314.89
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
740,108,465.41 -121,852,169.90 618,256,295.51
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 25,596,417.28 25,596,417.28
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
116,029,561.12 -4,677,054.99 111,352,506.13
其中：1.基 金申 购款 290,859,492.04 -20,619,706.32 270,239,785.72
2. 基金 赎回 款 -174,829,930.92 15,942,651.33 -158,887,279.59
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
856,138,026.53 -100,932,807.61 755,205,218.92
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______ 毕 国强______
____ 刘慧 红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
鹏华沪 深300 指 数证 券投 资基金 （LOF ）(以 下简 称 “本基 金”) ， 系经 中国 证 券监督 管理 委员
会 （以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”） 证监 许可[2009]41 号文 《 关于 核准 鹏华 沪 深300 指 数证 券投 资基
金（LOF ） 募 集的 批复》 的 核准， 由基 金管 理人 鹏华 基金管 理有 限公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证券
投资基 金法 》 和 《 鹏华 沪 深 300 指数 证券 投资 基金 （LOF） 基 金合 同》 的约 定 募集设 立。 本基 金为鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
上 市 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 为 不 定 期 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
1,994,133,345.09 元， 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 验证 并出 具 普华 永道 中天
验字 （2009）第 051 号验 资报告 予以 验证 。 经向 中 国证监 会备 案， 《 鹏华 沪深300 指 数证 券投 资基
金（LOF ）基金合同》于 2009 年 4 月 3 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,994,428,997.48 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 295,652.39 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为鹏 华基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国工商 银行 股 份 有限 公司 。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深交所 ”) 深 证 上[2009] 第 32 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
394,502,086.00 份基 金份 额于 2009 年 5 月 8 日在深交所 挂牌 交易 。未 上市 交易的 基金 份额 托管
在场外 ，基 金份 额持 有人 可通过 跨系 统转 托管 业务 将其转 至深 交所 场内 后即 可上市 流通 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《鹏 华 沪深 300 指 数证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合
同》的 有关 规定 ，本 基金 投资于 具有 良好 流动 性的 金融工 具， 主要 投资 于沪 深 300 指数 的成 份 股
及其备选成份 股（投资 比 例不低于基金 资产净值 的 90 ％） ，现金或 者到 期日 在 一年以内的 政府债
券不低于基金 资产净值 的 5％。此外，为 更好的实 现 投资目标，本 基金将少 量 投资于非沪 深 300
成份股、新股 （首次发 行 或增发等）以 及法律法 规 及 中国证监会 允许基金 投 资的其它金 融工具。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 9 5% ＋银 行同 业存 款利 率×5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
基金的 财务 报表 按照 财政 部于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《 鹏华 沪深300 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 基 金合 同 》 和 中国 证监 会允许 的基 金行 业实
务操作 的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2013 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2013
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2013 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 没有 发生 重大会 计差 错更 正。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告摘要
第 16 页 共 28 页
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关 于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
（1 ） 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2 ） 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。
（3 ） 对基金取 得的企业 债券利息收入 ，由发行 债 券的企业在向 基金派发 利 息时代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ， 暂 不征 收企 业所得 税。2013 年1 月1 日以前 ， 对 基金 取得 的股 票的股 息、 红利 收入 ，
由上市公司在 向基金派 发 股息、红利时 暂减按 50% 计入个人应纳 税所得额 ， 依照现行税法 规定即
20% 代 扣代 缴个 人所 得税 ， 暂不征 收企 业所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个月)的 ，其 股息 红利所 得全 额计 入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年)的， 暂减按 50% 计入应 纳 税所得 额； 持股 期
限超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。
（4 ） 基金 卖出 股票 按0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系 的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司（ “国信 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元 鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告摘要
第 17 页 共 28 页
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国信证券 1,243,350,100.08 100.00% 399,968,238.24 100.00%
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
国信证券 7,516,173.70 100.00% 1,252,523.90 100.00%
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比较 期间 未通 过关 联方 发生债 券回 购交 易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比较 期间 未通 过关 联方 进行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关联方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国信证券 1,122,104.89 100.00% 1,291,400.63 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国信证券 337,733.93 100.00% 224,672.58 100.00%
注：1 、佣 金的 计算 公式
上海证 券交 易所 的交 易佣 金=买 （卖 ）成 交金 额 ×1 ‰-买 （卖 ）经 手费- 买（ 卖）证 管费
深圳证 券交 易所 的交 易佣 金=买 （卖 ）成 交金 额 ×1 ‰-买 （卖 ）经 手费- 买（ 卖）证 管费
（佣金 比率 按照 与一 般证 券公司 签订 的协 议条 款订 立。 ） 鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告摘要
第 18 页 共 28 页
2 、本基金与关联方 已按同 业统一的基金佣金 计算方 式和佣金比例签订 了《证 券交易单元租用 协
议》 。 根据 协议 规定 ，上 述 单位定 期或 不定 期地 为我 公司提 供研 究服 务以 及其 他研究 支持 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,559,082.82 2,631,059.64
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
438,366.38 445,384.89
注： （1）支付基 金管理人 鹏华基金管理 有限公司 的 管理人报酬年 费率为 0.75% ，逐日计提， 按月
支付。 日管 理费=前 一日 基 金资产 净值 ×0. 75% ÷ 当 年 天数。
（2 ）根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ，基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有
量提取 一定 比例 的客 户维 护费， 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
711,816.59 526,211.97
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.15% ， 逐日计 提， 按月 支付 。
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.15 %÷ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比较 期间 没有 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间管 理人 未投 资、 持有本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 没有 投资 及持 有本基 金份 额。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告摘要
第 19 页 共 28 页
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余 额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 50,820,837.24 180,896.80 36,671,084.44 136,218.48
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比较 期间 未参 与关 联方 承销的 证券 。
6.4.9 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至本 报告 期末 ， 本 基金 没有持 有因 认购 新发 或增 发而流 通受 限的 股票 ， 也 没有持
有因认 购新 发或 增发 而流 通受限 的债 券及 权证 等其 他证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601989
中国
重工
2013
年 5 月
17 日
重大
事项
4.52 - - 798,955 4,330,935.67 3,611,276.60 -
600436
片仔
癀
2013
年 6 月
21 日
配股
停牌
136.82
2013
年 7 月
1 日
118.73 9,400 1,300,295.27 1,286,108.00 -
600547
山东
黄金
2013
年 4 月
3 日
资产
重组
24.30
2013
年 7 月
1 日
28.77 128,297 4,880,077.35 3,117,617.10 -
000999
华润
三九
2013
年 6 月
3 日
资产
重组
26.55
2013
年 8 月
19 日
26.51 63,530 1,517,113.11 1,686,721.50 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告摘要
第 20 页 共 28 页
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 1,166,025,855.43 81.91
其中： 股票 1,166,025,855.43 81.91
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 53,290,256.04 3.74
6 其他各 项资 产 204,249,492.83 14.35
7 合计 1,423,565,604.30 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,707,310.24 0.30
B 采矿业 78,379,808.64 6.34
C 制造业 370,979,174.73 30.00
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
48,446,358.62 3.92
E 建筑业 61,541,432.09 4.98
F 批发和 零售 业 29,651,844.92 2.40
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 19,652,262.40 1.59
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
26,837,304.91 2.17
J 金融业 391,697,202.62 31.68 鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告摘要
第 21 页 共 28 页
K 房地产 业 100,309,483.22 8.11
L 租赁和 商务 服务 业 5,082,847.86 0.41
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 9,116,503.36 0.74
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,552,181.70 0.21
S 综合 18,072,140.12 1.46
合计 1,166,025,855.43 94.29
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 指数 投资前 十名 和积极 投资 前五
名 股票 投资明 细
7.3.1 期 末 指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 5,787,430 49,598,275.10 4.01
2 600036 招商银 行 3,229,233 37,459,102.80 3.03
3 601166 兴业银 行 2,064,879 30,498,262.83 2.47
4 601318 中国平 安 721,335 25,073,604.60 2.03
5 000002 万
科Ａ 2,491,328 24,539,580.80 1.98
6 600000 浦发银 行 2,884,614 23,884,603.92 1.93
7 601328 交通银 行 5,200,820 21,167,337.40 1.71
8 601288 农业银 行 7,012,682 17,251,197.72 1.40
9 600519 贵州茅 台 85,506 16,448,789.22 1.33
10 600837 海通证 券 1,717,823 16,113,179.74 1.30
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公司网站
http://www.phfund.com 的 半年度报 告正文 。
7.3.2 期 末 积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告摘要
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 28,334,562.56 3.36
2 601166 兴业银 行 18,511,722.69 2.19
3 600036 招商银 行 18,374,877.00 2.18
4 601318 中国平 安 15,386,029.13 1.82
5 600000 浦发银 行 15,228,471.29 1.80
6 000002 万
科Ａ 12,874,342.10 1.52
7 601328 交通银 行 12,253,128.79 1.45
8 601288 农业银 行 11,906,459.00 1.41
9 600256 广汇能 源 10,493,710.48 1.24
10 000001 平安银 行 9,699,925.17 1.15
11 601668 中国建 筑 9,258,047.25 1.10
12 600048 保利地 产 9,150,295.41 1.08
13 601169 北京银 行 9,090,923.76 1.08
14 600585 海螺水 泥 8,805,974.99 1.04
15 600837 海通证 券 8,729,739.84 1.03
16 600030 中信证 券 8,484,307.00 1.00
17 600519 贵州茅 台 8,414,201.08 1.00
18 601818 光大银 行 8,337,308.97 0.99
19 600886 国投电 力 8,310,247.20 0.98
20 600015 华夏银 行 8,257,993.00 0.98
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016
民生银 行 13,253,992.99 1.57
2 601939
建设银 行 7,426,998.66 0.88
3 601318
中国平 安 7,291,165.53 0.86
4 600036
招商银 行 6,246,790.27 0.74 鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告摘要
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5 600000
浦发银 行 5,212,893.66 0.62
6 600519
贵州茅 台 4,619,985.05 0.55
7 000568
泸州老 窖 4,565,697.18 0.54
8 601088
中国神 华 4,522,796.19 0.54
9 601166
兴业银 行 4,167,840.52 0.49
10 600837
海通证 券 3,923,708.40 0.46
11 600030
中信证 券 3,783,475.58 0.45
12 601601
中国太 保 3,690,660.77 0.44
13 000858
五 粮 液 3,490,199.34 0.41
14 601288
农业银 行 3,478,599.21 0.41
15 600111
包钢稀 土 3,310,532.47 0.39
16 000002
万
科Ａ 3,138,312.04 0.37
17 600104
上汽集 团 2,903,079.74 0.34
18 000629
攀钢钒 钛 2,830,568.48 0.34
19 601328
交通银 行 2,827,353.03 0.33
20 601168
西部矿 业 2,752,137.49 0.33
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 866,478,638.29
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 377,433,688.91
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告摘要
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7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资
7.9.2 本基 金投 资股指期 货的 投资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
本基金投资的 前十名证 券 之一的贵州茅 台的发行 主 体贵州茅台酒 股份有限 公 司之控股子公 司
贵州茅 台酒 销售 有限 公司 因违反 了《 中华 人民 共和 国反垄 断法 》的 有关 规定 ，于 2013 年 2 月 22
日收到 贵州 省物 价局 《 行 政处罚 决定 书》 ， 被处 以罚 款二亿 四千 七百 万元 人民 币。 本报 告期 内 ， 贵
州茅台 股份 有限 公司 未再 就该事 项发 布新 公告 。
对该股票的投 资决策程 序 的说明：本基 金管理人 长 期跟踪研究该 股票，认 为 高端白酒虽然 短
期内面临各种 压力，但 贵 州茅台酒因为 品质卓越 、 品牌力强大， 仍然拥有 深 厚的消费潜 力。行政
处罚不改变该 股票的长 期 投资价值。该 证券的投 资 已执行内部严 格的投资 决 策流程，符 合法律法
规和公 司制 度的 规定 。
本基金投资的 前十名证 券 之一的中国平 安的发行 主 体中国平安保 险(集团)股 份有限公司控 股
子公司 平安 证券 收到 中国 证监会 《行 政处 罚和 市场 禁入事 先告 知书 》 ， 中国 证 监会决 定对 平安 证券
给予警 告并 没收 其在 万福 生科发 行上 市项 目中 的业 务收入 人民 币2,555 万元 ， 并处以 人民 币5,110
万元的 罚款 ，暂 停其 保荐 机构资 格 3 个月 。
对该股票的投 资决策程 序 的说明：本基 金管理人 长 期跟踪研究该 股票，认 为 中国平安作为 国
内最大 的保 险机 构之 一将 长期受 益于 我国 保险 行业 的发展 ， 从 处罚 公告 中知 悉，2012 年平 安证 券
投行业 务承 销佣 金收 入占 平安集 团营 业收 入 的0.19% ， 净 利润 的0.66% ， 对平 安集团 的财 务状 况及
经营成果并不 产生实质 性 影响。本次行 政处罚对 该 股票的投资价 值不产生 重 大影响。 该 证券的投
资已执 行内 部严 格的 投资 决策流 程， 符合 法律 法规 和公司 制度 的规 定。
本基金投资的 前十名证 券 中的其它证券 中本期没 有 发行主体被监 管部门立 案 调查的、或在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 证券 。
7.10.2 鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告摘要
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本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.10.3 期 末 其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 241,471.02
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 2,728,076.58
4 应收利 息 9,950.89
5 应收申 购款 201,269,994.34
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 204,249,492.83
7.10.4 期 末 持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期 末 指 数投 资前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.10.6 期 末 积 极投 资前五 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.10.7 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
26,950 57,411.63 992,993,912.46 64.18% 554,249,385.56 35.82%
鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告摘要
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8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 袁曼玲 2,199,179.00 5.99%
2 宁波航 发贸 易有 限公 司 869,380.00 2.37%
3 乐子炎 795,495.00 2.17%
4 高霞 615,900.00 1.68%
5 徐志林 605,300.00 1.65%
6 杨锋 596,503.00 1.62%
7 李淑萍 572,292.00 1.56%
8 薛小林 515,462.00 1.40%
9 赵凡 500,400.00 1.36%
10
张立强 500,000.00 1.36%
杨军 500,000.00 1.36%
马贵谆 500,000.00 1.36%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
450,555.42 0.0291%
注：(1) 本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 本报 告期 末未 持有 本基金 份额 。
(2) 本 基金 的基 金经 理本 报 告期末 未持 有本 基金 份额 。
(3) 截 至本 报告 期末 ， 本 基 金管理 人从 业人 员投 资 、 持有本 基金 符合 相关 法律 法规 、 中 国证 监会 规
定及相 关管 理制 度的 规定 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年4 月 3 日 ） 基金 份额 总额
1,994,428,997.48
本报告 期期 初基 金份 额总 额 933,009,194.77
本报告 期基 金总 申购 份额 817,080,304.76
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 202,846,201.51
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,547,243,298.02
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基金 管理 人的 重大 人事变 动：2013 年 3 月 ， 曹毅先 生不 再担 任基 金管 理人副 总裁 职
务。上 述事 项已 经公 司董 事会审 议通 过。
10.2.2 基 金托 管人 的重 大 人事变 动 ： 报 告期 内基 金 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大的
人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 2 1,243,350,100.08 100.00% 1,122,104.89 100.00% -
注：交 易单 元选 择的 标准 和程序 鹏华沪深 300 指数(LOF)2013 年半年度报告摘要
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1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面 的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。本 报告 期内 交易 单元未 发生 变化 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证券 7,516,173.70 100.00% - - - -
鹏华基金管理有限公司
2013 年8 月27 日
