泰达宏利聚利分级债券 2013 年 半年度报告 摘要
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泰 达 宏 利 聚利 分 级 债 券型 证 券 投 资基 金
2013 年 半年 度 报 告 摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
泰达宏利聚利分级债券 2013 年 半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经全部独 立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务 指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年6 月30 日 止。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 泰达宏 利聚 利分 级债 券 （ 场内简 称： 泰达 聚利 ）
基金主 代码 162215
基金运 作方 式 契约型 封闭 式
基金合 同生 效日 2011 年 5 月 13 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,582,104,870.50 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2011-07-08
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 泰达宏 利聚 利 A
（场内 简称 ：聚 利 A ）
泰达宏 利聚 利 B
（场内 简称 ：聚 利 B ）
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 150034 150035
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,107,473,410.47 份 474,631,460.03 份
泰达宏利聚利分级债券 2013 年 半年度报告 摘要
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2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于固 定收 益证券 ，在 合理 控制 信用 风险的 基础 上， 通过 积极
主动的 管理 ，力 求基 金资 产的长 期稳 定增 值。
投资策 略 从利率 、信 用等 角度 深入 挖掘信 用债 市场 投资 机会 ，在有 效控 制流 动性 风险
及信用 风险 等风 险的 前提 下，力 争创 造稳 健收 益。
业绩比 较基 准 中债企 业债 总全 价指 数收 益率×90%+ 中债 国债 总全 价指数 收益 率 × 10%
风险收 益特 征 本基金 为较 低风 险品 种， 预期收 益和 预期 风险 高于 货币市 场基 金， 低于 混合
型基金 和股 票型 基金 。
泰达宏 利聚 利A 泰达宏 利聚 利 B
下 属 分 级 基 金 的
风险收 益特 征
聚利 A 份 额 将 表 现 出 低 风
险、收 益相 对稳 定的 特征
聚利 B 份额 则表 现出 较高 风险 、 收 益相 对
较高的 特征
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 曹桢桢 唐州徽
联系电 话 010－66577728 95566
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 105,821,682.67
本期利 润 80,085,585.04
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0506
本期基 金份 额净 值增 长率 4.45%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1975 泰达宏利聚利分级债券 2013 年 半年度报告 摘要
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期末基 金资 产净 值 1,894,646,368.30
期末基 金份 额净 值 1.198
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字
3． 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰 低 数
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
-1.48% 0.30% -0.60% 0.17% -0.88% 0.13%
过去三 个
月
0.08% 0.21% 0.38% 0.11% -0.30% 0.10%
过去六 个
月
4.45% 0.20% 1.46% 0.09% 2.99% 0.11%
过去一 年 6.87% 0.16% 0.27% 0.07% 6.60% 0.09%
自基金 合
同生效 起
至今
19.80% 0.14% 3.68% 0.09% 16.12% 0.05%
注： 本 基金 业绩 比较 基准： 9 0%× 中 债企 业债 总全 价指 数收益 率+1 0%× 中债 国债 总全价 值数 收益 率。
本基金集中投 资于高收 益 信用债及国债 ，因此选 取 了中债企业债 总全价指 数 和中债国债 总全价指
数作为基准。 上述两个 指 数分别反映我 国企业债 市 场和国债市场 整体价格 和 投资回报情 况，其样
本与本 基金 的投 资范 围具 有较高 一致 性， 能够 比较 贴 切的体 现本 基金 的投 资目 标和风 险收 益特 征。
本基金根据在 信用市场 处 于中性情况下 的资产配 置 比例，赋予复 合基准中 两 个指数以 90% 和 10%
的权重 ，可 以较 为公 允的 衡量基 金管 理人 的投 资管 理能力 。 泰达宏利聚利分级债券 2013 年 半年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比较
注： 本 基金 合同 生效 日期 为 2011 年5 月13 日， 在 建仓期 结束 时及 本报 告期 末本基 金的 投资 比例
已达到 基金 合同 规定 的各 项投资 比例 。
3.3 其 他指 标
单位： 人民 币元
其他指 标 报告期 （ 2013 年 1 月 1 日 - 2013 年 6 月 30 日 ）
其他指 标 报告期 末（ 2013 年6 月30 日 ）
聚利A 与聚 利B 基金 份额 配比 7:3
期末聚 利A 参考 净值 1.091
期末聚 利A 累计 参考 净值 1.091
期末聚 利B 参考 净值 1.448
期末聚 利B 累计 参考 净值 1.448
聚利A 年收 益率 （单 利） 4.29494%
注：根 据《 基金 合同 》的 规定， 聚 利 A 年 收益 率（ 单利） 是基 金管 理人 根据 中央国 债登 记结 算 有
限责任 公司 编制 的中 国固 定利率 国债 收益 率曲 线上 对应的 上一 季度 末最 后 5 个交易 日的 5 年期国
债到期 收益 率的 算术 平均 值乘 以 1.3 进行 计算 ，于 每季度 初进 行调 整并 公告 。 泰达宏利聚利分级债券 2013 年 半年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理 人及 其管 理基金 的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列基 金 、泰达宏利行 业精选基 金 、泰达宏利风 险
预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股
票型基金、泰 达宏利市 值 优选股票型基 金、泰达 宏 利集利债 券型 基金、泰 达 宏利品质生 活灵活配
置混合型基金 、泰达宏 利 红利先锋股票 型基金、 泰 达宏利中证财 富大盘指 数 型基金、泰 达宏利领
先中小 盘股 票型 基金 、 泰 达宏利 聚利 分级 债券 基金 以及泰 达宏 利全 球新 格局 基金 （QDII ） 、 泰 达宏
利中 证 500 指数 分级 基金 、泰达 宏利 逆向 策略 股票 型基金 、泰 达宏 利高 票息 定期开 放债 券型 证 券
投资基 金、 泰达 宏利 信用 合利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金在 内的 二十 只证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
胡振仓
本 基 金 基
金经理
2011 年 5 月
13 日
- 10
硕士学
位。2003
年 7 月至
2005 年 4
月 就 职 于
乌 鲁 木 齐
市 商 业 银
行 ， 从 事
债 券 交 易
与 研 究 工
作，2006
年 3 月至
2006 年 6
月 就 职 于
国 联 证 券
公 司 ， 从
事 债 券 交
易 工 作 ；泰达宏利聚利分级债券 2013 年 半年度报告 摘要
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2006 年 7
月至 2008
年 3 月就
职 于 益 民
基 金 管 理
有限公
司 ， 其 中
2006 年 7
月至 2006
年11 月任
益 民 货 币
市 场 基 金
基 金 经 理
助理，
2006 年12
月至 2008
年 3 月任
益 民 货 币
市 场 基 金
基金经
理。2008
年 4 月加
盟 泰 达 宏
利 基 金 管
理 有 限 公
司。10 年
证 券 从 业
经验，7
年 基 金 从
业 经 验 ，
具 有 基 金
从业资
格。
注：证 券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司做 出决定 的公 告日 期。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 泰达宏利聚利分级债券 2013 年 半年度报告 摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投 资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。
4.3.2 异常 交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 在 本报告期内， 本基金管 理 人旗下所有 投资组合
的同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量均 不超 过该 证券当 日成 交量 的 5% ， 在 本报告 期内 也未 发 生
因异常 交易 而受 到监 管机 构的处 罚情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年上 半年 ， 美 国受 益 于房地 产市 场持 续好 转和 消费的 推动 ， 经 济复 苏相 对比较 稳健 。 市
场对缩 减 QE 的 预期 越来 越 强烈，6 月 份美 联储 会议 也 释放了 类似 的预 期。 国内 经济 在 1 季 度表 现
偏弱之 后 ，2 季度 依然 表现 不佳 。6 月份 在外 管局 严查 虚假贸 易之 后 ， 进 出口 贸 易也回 归到 较弱 的
真实状 况， 中国 经济 增长 下台阶 基本 成为 市场 普遍 共识。
政策上，与世 界其他主 要 大国继续实施 宽松政策 有 所不同，新一 届领导集 体 上台之后，中 国
的宏观 政策 发生 了一 些转 变。5 月10 日， 停发 17 个 月之后 ， 央 行重 启央 票发 行。6 月， 央 行并 没
有像往常一样 在银行间 市 场利率上升较 快之时果 断 出手，更多的 只是一再 强 调银行间总 体流动性
充裕。
4 月份以前， 债市总体 表 现较好，信用 债、利率 债 和可转债均有 较好表现 ， 部分中低等级 收
益率更 是创 出 12 年 以来 新 低。4 月份 以后 ， 债 券市 场 波动有 所加 大， 主要 原因 在于债 市灰 幕、 监
管层规 范银 行理 财等 。进 入 6 月 份之 后货 币市 场利 率大幅 飙升 ，利 率债 、信 用债、 转债 均出 现 大泰达宏利聚利分级债券 2013 年 半年度报告 摘要
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幅调整 。
操作上 ， 本基 金基 本维 持 12 年底 的策 略 ， 降 低组 合杠 杆和组 合久 期 ， 大 类资 产 均衡配 置 。 上
半年，本基金 继续减持 中 低等级信用债 ，保持相 对 较低的仓位作 为基金的 配 置，适度增 加部分中
等期限的中高 等级产业 债 及短 期融资券 。基金的 仓 位一度降到较 为理想的 状 态， 比较遗 憾的是对
6 月货 币市 场利 率的 飙升 没有很 好预 期到 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.198 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 4.45% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为1.46% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 国内经济 没 什么太多悬念 ，增长继 续 向下几成共识 ，基本面 较 弱对债券市场 不
会形成太多的 正面推动 。 中央对经济下 行容忍度 提 升和对金融风 险关注度 的 上升成为影 响债券市
场最主 要因 素。 国际 上，3 季度 QE 退 出预 期较 为强 烈 ， 美国 长期 国债 收益 率大 幅上行 ， 对 国内 债
券市场及理财 市场等 其 他 相关市场的影 响正在体 现 。另外，经济 长时间低 迷 及部分行业 和部分融
资主体融资环 境可能发 生 变化，使得部 分债券发 行 人可能出现较 大的信用 风 险。本基金 下半年对
债券市场保持 谨慎，降 低 组合杠杆，继 续降低中 低 等级信用债的 比例和久 期 ，适度增加 中高等级
信用债 和 利 率债 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会 由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 基金经理及研 究部、交 易 部、固定收益 部、监察 稽 核部、金融 工程部、
风险管理部、 基金运营 部 的相关人员， 均具有丰 富 的专业工作经 历，具备 良 好的专业经 验和专业
胜任能 力。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。 本 公司 参与 估 值流程 各方 之间 没有 存在 任何重 大利 益冲 突，
一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未 进 行收 益分配 。 泰达宏利聚利分级债券 2013 年 半年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利聚 利分级 债券 型证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 聚利 分级债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,969,131.91 2,428,706.32
结算备 付金 15,796,331.83 18,473,137.21
存出保 证金 98,189.99 949.20
交易性 金融 资产 2,422,454,155.12 2,715,469,084.50
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 2,422,454,155.12 2,715,469,084.50
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 125,000,667.50 - 泰达宏利聚利分级债券 2013 年 半年度报告 摘要
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应收证 券清 算款 2,999,995.40 150,822,673.12
应收利 息 35,515,930.07 62,961,732.49
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,603,834,401.82 2,950,156,282.84
负债和所有者权益
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 704,968,849.10 1,074,298,124.05
应付证 券清 算款 1,563,409.95 58,999,247.42
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 1,097,459.48 1,069,900.15
应付托 管费 313,559.85 305,685.75
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 18,080.24 19,174.96
应交税 费 57,770.34 57,649.66
应付利 息 955,672.08 755,717.59
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 213,232.48 90,000.00
负债合 计 709,188,033.52 1,135,595,499.58
所有者权益：
实收基 金 1,582,104,870.50 1,582,104,870.50
未分配 利润 312,541,497.80 232,455,912.76
所有者 权益 合计 1,894,646,368.30 1,814,560,783.26
负债和 所有 者权 益总 计 2,603,834,401.82 2,950,156,282.84
注： 1、 报告 截止 日2013 年06 月 30 日 ， 基 金份 额净 值 1.198 元 ， 基 金份 额总 额1,582,104,870.50
份，其 中下 属 A 类基 金份 额 1,107,473,410.47 份，B 类基金 份额 474,631,460.03 份。 下属 A 类
基金份 额净 值1.091 元，B 类基 金份 额净 值1.448 元。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 聚利 分级债 券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至
2012 年 6 月30 日 泰达宏利聚利分级债券 2013 年 半年度报告 摘要
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一、收入 102,509,320.00 185,285,456.44
1.利息 收入 55,859,284.52 68,988,145.64
其中： 存款 利息 收入 240,803.89 162,111.64
债券利 息收 入 54,623,176.11 68,801,080.44
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 995,304.52 24,953.56
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 72,386,133.11 27,852,497.05
其中： 股票 投资 收益 - 33,962.50
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 72,386,133.11 27,818,534.55
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-25,736,097.63 88,444,813.75
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用 22,423,734.96 25,896,356.63
1．管 理人 报酬 6,542,801.08 5,812,253.17
2．托 管费 1,869,371.71 1,660,643.77
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 30,476.17 30,208.02
5．利 息支 出 13,715,168.49 18,142,165.76
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 13,715,168.49 18,142,165.76
6．其 他费 用 265,917.51 251,085.91
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
80,085,585.04 159,389,099.81
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
80,085,585.04 159,389,099.81
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 聚利 分级债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 泰达宏利聚利分级债券 2013 年 半年度报告 摘要
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一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,582,104,870.50 232,455,912.76 1,814,560,783.26
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 80,085,585.04 80,085,585.04
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,582,104,870.50 312,541,497.80 1,894,646,368.30
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,582,104,870.50 32,444,117.91 1,614,548,988.41
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 159,389,099.81 159,389,099.81
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,582,104,870.50 191,833,217.72 1,773,938,088.22
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 泰达宏利聚利分级债券 2013 年 半年度报告 摘要
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本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘青 山______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计 工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰达宏利聚利分级债券 型 证券投资基金( 以下简称"本基金") 经 中 国 证 券监 督管 理 委 员 会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2011] 第 271 号 《 关 于核准 泰达 宏利 聚利 分级 债券型 证券 投资 基
金募集的批复 》核准， 由 泰达宏利基金 管理有限 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基 金法》和
《泰达宏利聚 利分级债 券 型证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型， 存续期限
不定，基金合 同生效后 五 年内封闭运作 ，不开放 申 购、赎回，在 深圳证券 交 易所上市交 易；封闭
期 结 束 后 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 。 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
1,581,808,355.17 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2011) 第 168
号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案， 《泰 达 宏利聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》
于2011 年5 月13 日正 式 生效， 基金 合同 生效 日的 基 金份额 总额 为1,582,104,870.50 份 基金 份额 ，
其中认 购资 金利 息折 合296,515.33 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 泰达 宏利基 金管 理有 限公
司，基 金托 管人 为中 国银 行股份 有限 公司(以 下简 称 “ 中国 银行 ”) 。
本基金 在封 闭期 内将 基金 份额持 有人 初始 有效 认购 的基金 总份 额按 照7 ： 3 的 比例分 离为 预 期
收益与预期风 险不同的 两 种份额类别， 即优先类 基 金份额(基金份 额简称 “ 聚利 A”)和 进取类 基
金份额(基 金份 额简 称 “ 聚利 B”) 。聚利 A 和聚 利 B 两类基 金份 额同 时在 深圳 证券交 易所 分别 上
市和交易。本 基金基金 合 同生效满五年 后封闭期 届 满，满足基金 合同约定 的 存续条件， 本基金无
需召开 基金 份额 持有 人大 会， 自 动转 换成 契约 型上 市开放 式基 金(LOF) ， 基 金 名称变 更为 “泰 达宏
利聚利 债券 型证 券投 资基 金 (LOF )” 。 聚 利A、 聚 利B 的基 金份 额将 以各 自的 基金份 额净 值为 基准
转换为 上市 开放 式基 金(LOF) 份额 ， 并 办理 基金 的 申 购与赎 回业 务。 本基 金份 额转换 为上 市开 放式
基金(LOF) 份额 后， 基金 份 额仍将 在深 圳证 券交 易所 上市交 易。
经深圳 证券 交易 所( 以下 简 称 “深 交所 ”) 深证 上字[2011] 第 199 号文 审 核 同意 ，本基 金场 内
总份 额765,569,638.00 份,其中 聚 利A 份额535,898,747.00 份 和聚 利B 份额229,670,891.00 份,
于2011 年7 月8 日 在深 交 所挂牌 交易 。 未 上市 交易 的基金 份额 托管 在场 外， 基金份 额持 有人 可通
过跨系 统转 托管 业务 将其 转至深 交所 场内 后即 可上 市流通 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利聚利分级 债券型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的固定收 益类金融 工 具，包括国 内依法发泰达宏利聚利分级债券 2013 年 半年度报告 摘要
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行上市的国家 债券、金 融 债券、次级债 券、中央 银 行票据、企业 债券、 公 司 债券、短期 融资券、
资产证券化产 品、可转 换 债券、可分离 债券和回 购 等金融工具以 及法律法 规 或中国证监 会允许基
金投资的其 他固定收 益证 券品种(但需 符合中国 证监 会的相关规 定)。本基 金在 封闭期间， 投资于
固定收益类资 产的比例 不 低于基金资产 的 80% ，其 中投资于信用 债券的资 产 占基金固定收 益类资
产的比 例合 计不 低 于80% ，投资 于非 固定 收益 类资 产的 比 例不 高于 基金 资产 的20% 。在 开放 期间 ，
投资于固定收 益类资产 的 比例不低于基 金资产 的 80% ；投资于非固 定收益类 资 产的比例不高 于基
金资产 的 20% ， 其中 ，现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不 低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本基 金
的业绩 比较 基准 为： 中债 企业债 总全 价指 数收 益率 ×90%+ 中债 国债 总全 价指 数收益 率 × 10% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2013 年8 月27 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2011]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《泰 达宏 利聚 利分级 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所列示
的中国 证监 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2013 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2013
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2013 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采 用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。 泰达宏利聚利分级债券 2013 年 半年度报告 摘要
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6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
（1） 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。
（3 ）
对 基 金 取 得 的 企业 债 券 利 息 收 入 ， 由 发行债 券 的 企 业 在 向 基 金派 发利 息 时 代 扣 代缴
20% 的 个人 所得 税， 暂不 征 收企业 所得 税。2013 年 1 月 1 日以 前， 对 基 金取 得 的股票 的股 息、 红
利收入，由上 市公司在 向 基金派发股息 、红利时 暂 减按 50%计 入个人应 纳税 所得额，依照 现行税
法规定 即20% 代 扣代 缴个 人所得 税， 暂不 征收 企业 所得税 。 自 2013 年1 月1 日起， 对基 金从 公开
发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ，持 股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的 ，其股 息红 利所 得全
额计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 在 1 个月 以上 至1 年(含1 年) 的， 暂减 按 50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
（4） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注： 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
债 券交 易 泰达宏利聚利分级债券 2013 年 半年度报告 摘要
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本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
当期发生 的 基 金 应 支 付 的
管理费
6,542,801.08 5,812,253.17
其中： 支付 销售 机构 的客 户
维护费
280,464.65 365,835.13
注： 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.7% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.7% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的
托管费
1,869,371.71 1,660,643.77
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.20% / 当 年天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元 泰达宏利聚利分级债券 2013 年 半年度报告 摘要
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本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银行 - 140,954,521.88 - - 549,800,000.00 136,688.52
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - 1,917,350,000.00 1,120,175.47
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间 内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 1,969,131.91 74,313.60 5,578,313.82 64,102.74
6.4.8.6 本基 金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新股 或增 发而 于期 末持 有的流 通受 限证 券。 泰达宏利聚利分级债券 2013 年 半年度报告 摘要
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6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2013 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额704,968,849.10 元， 于 2013 年7 月24 日(先后)到 期。 该类 交易 要求本 基金 转入 质押
库的债 券， 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准券 后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产 的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 2,422,454,155.12 93.03
其中： 债券 2,422,454,155.12 93.03
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 125,000,667.50 4.80
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金
融资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,765,463.74 0.68
6 其他各 项资 产 38,614,115.46 1.48
7 合计 2,603,834,401.82 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 泰达宏利聚利分级债券 2013 年 半年度报告 摘要
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 无买 入股 票的成 本总 额及 卖出 股票 的收入 总额 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 132,373,000.00 6.99
其中： 政策 性金 融债 132,373,000.00 6.99
4 企业债 券 1,226,724,171.57 64.75
5 企业短 期融 资券 516,699,000.00 27.27
6 中期票 据 271,962,000.00 14.35
7 可转债 274,695,983.55 14.50
8 其他 - -
9 合计 2,422,454,155.12 127.86
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（% ）
1 110015 石化转 债 1,200,000 119,784,000.00 6.32
2 112093 11 亚迪 01 949,993 93,849,808.47 4.95
3 041360038 13 山煤 CP001 900,000 89,172,000.00 4.71
4 122630 12 惠 投债 822,280 84,941,524.00 4.48
5 122825 11 景 德镇 799,000 84,933,700.00 4.48
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 泰达宏利聚利分级债券 2013 年 半年度报告 摘要
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7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、 处 罚。
7.9.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 98,189.99
2 应收证 券清 算款 2,999,995.40
3 应收股 利 -
4 应收利 息 35,515,930.07
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 38,614,115.46
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 110015 石化转 债 119,784,000.00 6.32
2 113003 重工转 债 71,058,000.00 3.75
3 110018 国电转 债 65,611,166.00 3.46
4 110016 川投转 债 10,873,208.00 0.57
5 127001 海直转 债 7,369,609.55 0.39
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 泰达宏利聚利分级债券 2013 年 半年度报告 摘要
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7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
泰达
宏利
聚利
A
3,776 293,292.75 841,610,820.60 75.99% 265,862,589.87 24.01%
泰达
宏利
聚利
B
4,201 112,980.59 376,768,633.40 79.38% 97,862,826.63 20.62%
合计 7,977 198,333.32 1,218,379,454.00 77.01% 363,725,416.50 22.99%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
泰达宏 利聚 利 A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 工 银 瑞 信 基 金 公司 － 农
行 － 中 国 农 业 银行 离 退
休人员 福利 负债
148,751,151.00 16.65%
2 全国社保 基 金 一零 零 七
组合
38,850,136.00 4.35%
3 中 国 石 油 化 工 集团 公 司
企 业 年 金 计 划 －中 国 工
商银行
34,483,743.00 3.86%
4 工银如 意养 老 1 号 企业
年 金 集 合 计 划 －中 国 光
大银行
32,642,757.00 3.65%
5 华西证 券有 限责 任公 司 30,229,869.00 3.38%
6 中 国 农 业 银 行 股份 有 限
公 司 企 业 年 金 计划 － 中
27,407,380.00 3.07% 泰达宏利聚利分级债券 2013 年 半年度报告 摘要
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国银行
7 中 国 石 油 天 然 气集 团 公
司 企 业 年 金 计 划－ 中 国
工商银 行
23,145,936.00 2.59%
8 中 银 保 险 有 限 公司 － 传
统保险 产品
18,770,700.00 2.10%
9 嘉 实 基 金 公 司 －农 行 －
中 国 农 业 银 行 企业 年 金
理事会
17,417,246.00 1.95%
10 兴 业 证 券 － 兴 业－ 兴 业
证券金 麒 麟 2 号集 合资
产管理 计划
15,525,500.00 1.74%
泰达宏 利聚 利 B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 华宝投 资有 限公 司 93,631,800.00 23.15%
2 全 国 社 保 基 金 二零 九 组
合
22,677,368.00 5.61%
3 全 国 社 保 基 金 二零 三 组
合
18,120,455.00 4.48%
4 全 国 社 保 基 金 一零 零 一
组合
16,981,499.00 4.20%
5 全 国 社 保 基 金 一零 零 三
组合
13,613,225.00 3.37%
6 全 国 社 保 基 金 一零 零 八
组合
11,093,000.00 2.74%
7 富 国 基 金 公 司 －农 行 －
中 国 农 业 银 行 离退 休 人
员福利 负债
10,571,907.00 2.61%
8 齐 鲁 证 券 － 工 行－ 齐 鲁
金债 基 1 号分 级型 集合
资产管 理计 划
8,737,613.00 2.16%
9 中 国 平 安 保 险 （集 团 ）
股份有 限公 司
6,233,116.00 1.54%
10 中 国 对 外 经 济 贸易 信 托
有限公 司－ 鸿 道 3 期
6,000,000.00 1.48%
注：持 有人 为本 基金 场内 持有人 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
泰达宏 利聚 利A 0.00 0.00
泰达宏 利聚 利B 0.00 0.00
合计
0.00 0.00 泰达宏利聚利分级债券 2013 年 半年度报告 摘要
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注：1 、本 基金 本报 告期 末 ，本公 司高 级管 理人 员、 基金投 资和 研究 部门 负责 人未持 有本 基金 ；
2 、本 基金 本报 告期 末， 本 基金的 基金 经理 未持 有本 基金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 泰达宏 利聚 利 A 泰达宏 利聚 利 B
基金合 同生 效日 （2011 年5 月 13 日）
基金份 额总 额
1,107,473,410.47 474,631,460.03
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,107,473,410.47 474,631,460.03
本报告 期基 金总 申购 份额 - -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 - -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,107,473,410.47 474,631,460.03
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、2013 年 3 月 20 日， 本基金 管理 人发 布公 告， 聘任刘 青山 先生 担任 公司 总经理 ，原 公 司
总经理 缪钧 伟先 生由 于任 期届满 离职 。 上述 变更 事 项， 由泰 达宏 利基 金管 理 有限公 司第 三届 董事
会第四 十二 次会 议审 议通 过，已 经中 国证 券监 督管 理委员 会许 可［2013 ］258 号文 核准 批复 。
2 、2013 年 3 月 17 日， 本基金 托管 人发 布公 告， 根据国 家金 融工 作需 要， 肖钢先 生辞 去 中
国银行 股份 有限 公司 董事 长职务 。
3 、2013 年6 月1 日 ， 本 基金托 管人 发布 公告 ， 自2013 年 5 月 31 日起， 田 国立先 生就 任本
行董事 长、 执行 董事 、董 事会战 略发 展委 员会 主席 及 委员 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 本基 金托管 人、 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
泰达宏利聚利分级债券 2013 年 半年度报告 摘要
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金无 投资 策略的 变化 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 基金 管理 人 、 基金托 管人 涉及 托管 业务 的 部门 及其 相关 高级 管理 人员没 有发 生受
到监管 部门 稽查 或处 罚的 任何情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
湘财证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：( 一)2013 年上 半年 本 基金未 新增 、撤 销交 易席 位。
( 二) 交易 席位 选择 的标 准和程 序：
基金管 理人 负 责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比例
湘财证券 303,703,638.60 10.18% 2,162,857,000.00 10.15% - - 泰达宏利聚利分级债券 2013 年 半年度报告 摘要
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中银国际 2,679,323,439.31 89.82% 19,144,700,000.00 89.85% - -
泰达宏利基金管理有限公司
2013 年8 月27 日
