诺安中小板等权重 ETF2013 年 半年度报告摘要
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中 小 板 等 权重 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金2013 年 半 年 度 报告 摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
诺安中小板等权重 ETF2013 年 半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 诺安中小板等权重 ETF2013 年 半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金 基 本情况
基金简 称 诺安中 小板 等权 重 ETF
基金主 代码 159921
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年12 月 10 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 41,305,171.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013-01-31
注：本 基金 的场 内交 易简 称为“ 中小 等权 ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最
小化， 实现 与标 的指 数表 现 相一 致的 长期 投资 收益 。
投资策 略 本 基 金主 要采 取完 全复 制策 略 跟踪 标的 指数 的表 现，
即 按 照标 的指 数的 成份 股票 的 构成 及其 权重 构建 基金
股 票 投资 组合 ，并 根据 标的 指 数成 份股 票及 其权 重的
变 动 进行 相应 调整 。基 金投 资 于标 的指 数成 份股 票及
备选成 份股 票的 比例 不低 于基金 资产 净值 的 90% 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 中小板 等权 重指 数收 益率 。
风险收 益特 征 本 基 金是 股票 型基 金， 其风 险 和预 期收 益高 于货 币市
场基金 、 债券 基金 、 混 合 基金 ， 本 基金 为指 数型 基 金，
具 有 和标 的指 数所 代表 的股 票 市场 相似 的风 险收 益特
征 ， 属于 证券 投资 基金 中较 高 风险 、较 高预 期收 益的
品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 裴学敏
联系电 话 0755-83026688 021-32169999
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn peixm@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-888-8998 95559
传真 0755-83026677 021-62701216
诺安中小板等权重 ETF2013 年 半年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人 互 联 网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安
基金管 理有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 10,310,685.16
本期利 润 4,840,166.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0508
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.79%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0085
期末基 金资 产净 值 41,657,200.80
期末基 金份 额净 值 1.009
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
④ 本 基金 基金 合同于 2012 年 12 月 10 日 生效,截止 2013 年6 月30 日, 本基 金 成立未 满 1 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -13.69% 2.19% -14.20% 2.26% 0.51% -0.07%
过去三 个月 -2.42% 1.71% -2.89% 1.76% 0.47% -0.05%
过去六 个月 -0.79% 1.45% 5.94% 1.64% -6.73% -0.19%
自基金 合同
生效起 至今
0.90% 1.36% 17.91% 1.61% -17.01% -0.25%
注：本 基金 业绩 比较 基准: 中小板 等权 重指 数收 益率 。 诺安中小板等权重 ETF2013 年 半年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： ① 本基 金的 基金 合同 于 2012 年12 月10 日生 效, 截至2013 年 6 月 30 日止,本基 金成 立未 满 1
年。
②本基 金的 建仓 期 为 2012 年 12 月10 日至2013 年3 月 9 日, 建仓 期结 束时 各 项资产 配置 比例 符
合合同 规定 。截 至2013 年 6 月30 日,本 基金 建仓 期结束 未 满 1 年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2013 年8 月27 日， 本基金 管理 人共 管理 二十 八只开 放式 基金 ： 诺 安平 衡证券 投资 基金 、
诺安货币市场 基金、诺 安 股票证券投资 基金、诺 安 优化收益债券 型证券投 资 基金、诺安 价值增长
股票证券投资 基金、诺 安 灵 活配置混合 型证券投 资 基金、诺安成 长股票型 证 券投资基金 、诺安增
利债券 型证 券投 资基 金、 诺安中 证 100 指 数证 券投 资基金 、 诺 安中 小盘 精选 股票型 证券 投资 基金 、
诺安主题精选 股票型证 券 投资基金、诺 安全球黄 金 证券投资基金 、上证新 兴 产业交易型 开放式指
数证券投资基 金、诺安 上 证新兴产业交 易型开放 式 指数证券投资 基金联接 基 金、诺安保 本混合型
证券投资基金 、诺安多 策 略股票型证券 投资基金 、 诺安油气能源 股票证券 投 资基金（LOF ） 、诺安
全球收益不动 产证券投 资 基金、诺安新 动力灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安中证创 业成长指
数分级 证券 投资 基金 、 诺 安 汇鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 、 诺 安双 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 、诺安中小板等权重 ETF2013 年 半年度报告摘要
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中小板等权重 交易型开 放 式指数证券投 资基金、 诺 安中小板等权 重交易型 开 放式指数证 券投资基
金联接基金、 诺安纯债 定 期开放债券型 证券投资 基 金、诺安鸿鑫 保本混合 型 证券投资基 金、诺安
信用债 券一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、 诺安 稳固收 益一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
宋德舜
上 证 新 兴
产 业 交 易
型 开 放 式
指 数 证 券
投 资 基 金
及 其 联 接
基 金 基 金
经 理 、 中
小 板 等 权
重 交 易 型
开 放 式 指
数 证 券 投
资 基 金 及
其 联 接 基
金 基 金 经
理。
2012 年12 月
10 日
- 6
经济学博士, 具有基金从业
资格。 曾任 招商 银行 计划 财
务部资产负债管理经理, 泰
达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司
风险管 理部 副总 经理 。2010
年4 月 加入 诺安 基金 管理 有
限公司, 曾任诺安基金管理
有 限 公 司 投 资 经 理 。2011
年4 月 起任 上证 新兴 产业 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 和 诺 安 上 证
新 兴 产 业 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
基金经 理，2012 年 12 月起
任 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 和 诺 安 中 小 板 等 权
重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经
理。
注：① 此处 的任 职日 期和 离任期 日期 为公 司作 出决 定并对 外公 告之 日;
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 中小 板等 权重 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金管 理人 严格 遵守 了 《 中 华人民 共和 国
证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规, 遵守 了 《 中 小板等 权重 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基
金合同 》的 规定,遵 守了 本 公司管 理制 度。 本基 金投 资管理 未发 生违 法违 规行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级诺安中小板等权重 ETF2013 年 半年度报告摘要
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市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易 系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保 证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ， 公 司对 不同 投资组 合不 同时 间区 间 （ 日内、3 日 内、5 日内） 的 同向交 易价 差进
行了分析，未 发现投资 组 合之间存在违 反公平交 易 原则的异常情 况。此外 ， 不存在所有 投资组合
参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边成交 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 本基 金的 年化 跟踪误 差和 日均 跟踪 偏离 度 均控 制在 了基 金合 同约 定的范 围之 内。
报告期内，本 基金跟踪 误 差主要来自基 金所持股 票 组合与所跟踪 标的指数 在 权重结构上的 不
同，申购赎回 清单文件 中 各股票的权重 与标的指 数 相比产生了一 定差异。 本 基金管理人 在量化分
析基础 上, 借助 适当 的组 合 优化模 型, 尽可 能地 控制 基 金的跟 踪误 差与 偏离 度。 诺安中小板等权重 ETF2013 年 半年度报告摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为 1.009 元 。本 报告 期基金 份额 净值 增长 率为-0.79%, 同期 业
绩比较 基准 收益 率 为5.94% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
截止到 报告 期末,虽 然以 蓝 筹为主 的公 司业 绩没 有 明 显的下 降趋 势， 但是 ， 美 国 QE3 开始 出现
退出迹象，国 内流动性 开 始偏紧，国内 经济结构 必 须调整的假设 下，市场 机 会只能来自 于下跌，
所以，在坚持 趋势的投 资 原则下，未来 短期难见 大 的行情，仍将 以防御为 主 ，但是一旦 政策变化
导致出 现趋 势性 投资 机会 ，则要 积极 参与 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值 业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、监察稽 核
部和风 险控 制部 、 固定 收 益部及 基金 经理 等组 成了 估值小 组, 负责 研究 、 指 导 基金估 值业 务 。 估 值
小组成员均 为公司各 部门 人员,均具有 基金从业 资格 、专业胜任 能力和相 关工 作经历,且之 间不存
在任何重大 利益冲突 。基 金经 理作为 公司估值 小组 的成员,不介 入基金日 常估 值业务,但应 参加估
值小组会议, 可以提议 测算 某一投资品 种的估值 调整 影响,并有权 表决有关 议案 但仅享有一 票表决
权, 从 而将 其影 响程 度进 行 适当限 制, 保证 基金 估值 的 公平、 合理,保 持估 值政 策 和程序 的一 贯性 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同规 定,本基金 的 收益分配原则 为:每份基 金 份额享有同等 分配权； 基 金收益评价 日
核定的 基金 净值 增长 率超 过标的 指数 同期 增长 率达 到 1% 以上 时， 基金 管理 人 有权进 行收 益分 配；
在符合 上述 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金收 益每 年至多 分 配 6 次 ，每 次基 金收益 分配 数额 的 确
定原则为：使 收益分配 后 基金净值增长 率尽可能 贴 近标的指数同 期增长率 ； 若《基金合 同》生效
不满 3 个 月可 不进 行收 益 分配； 基于 本基 金的 性质 和特点, 本 基金 收益 分配 不须以 弥补 亏损 为前
提，收益分配 后有可能 使 基金份额净值 低于面值 ， 即基金收益分 配基准日 （ 即收益评价 日）的基诺安中小板等权重 ETF2013 年 半年度报告摘要
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金份额净值减 去每单位 基 金份额收益分 配金额后 可 能低于面值； 本基金收 益 分配采取现 金方式；
法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管 人遵 规守 信情况 声明
2013 年上半年度，基金托 管人在中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金的托管过程
中，严格遵守 了《证券 投 资基金法》及 其他有关 法 律法规、基金 合同、托 管 协议，尽职 尽责地履
行了托 管人 应尽 的义 务， 不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2013 年上 半年 度， 诺 安基 金管理 有限 公司 在中 小板 等权重 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 投
资运作、基金 资产净值 的 计算、基金份 额申购赎 回 价格的计算、 基金费用 开 支等问题上 ，托管人
未发现 损害 基金 持有 人利 益的 行 为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2013 年上 半年 度， 由 诺安 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 中小板 等权 重 交
易型开放式指 数证券投 资 基金的半年度 报告中财 务 指标、净值表 现、收益 分 配情况、财 务会计报
告相关 内容 、投 资组 合报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中小 板等 权重 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,313,104.71 16,917,939.40
结算备 付金 3,549.06 -
存出保 证金 98,122.80 - 诺安中小板等权重 ETF2013 年 半年度报告摘要
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交易性 金融 资产 40,386,927.37 27,503,182.00
其中： 股票 投资 40,386,927.37 27,503,182.00
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 120,000,021.90
应收证 券清 算款 113,138.17 93,129,797.65
应收利 息 568.21 85,623.58
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 32,663.46 -
资产总 计 41,948,073.78 257,636,564.53
负债和所有者权益
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付 赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 18,493.26 73,390.98
应付托 管费 3,698.66 14,678.19
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 16,482.84 -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 252,198.22 4,403.45
负债合 计 290,872.98 92,472.62
所有者权益：
实收基 金 41,305,171.00 253,305,171.00
未分配 利润 352,029.80 4,238,920.91
所有者 权益 合计 41,657,200.80 257,544,091.91
负债和 所有 者权 益总 计 41,948,073.78 257,636,564.53
注：报 告截 止 日2013 年6 月30 日,基 金份 额净 值1.009 元,基 金份 额总 额41,305,171.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中小 板等 权重 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 诺安中小板等权重 ETF2013 年 半年度报告摘要
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单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日
一、收入 5,708,441.78
1.利息 收入 381,172.67
其中： 存款 利息 收入 207,060.56
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 174,112.11
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 10,889,207.93
其中： 股票 投资 收益 10,577,461.39
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 311,746.54
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） -5,470,518.24
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） -91,420.58
减：二、费用 868,274.86
1．管 理人 报酬 252,119.35
2．托 管费 50,423.84
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 260,468.36
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 305,263.31
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列） 4,840,166.92
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 4,840,166.92
注：本 基金 的合 同生 效日 期为 2012 年12 月 10 日 ， 无上年 度可 比期 间数 据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中小 板等 权重 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 诺安中小板等权重 ETF2013 年 半年度报告摘要
第 12 页 共 29 页
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
253,305,171.00 4,238,920.91 257,544,091.91
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 4,840,166.92 4,840,166.92
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-212,000,000.00 -8,727,058.03 -220,727,058.03
其中：1. 基 金申 购款 70,000,000.00 2,944,973.39 72,944,973.39
2. 基金 赎回 款 -282,000,000.00 -11,672,031.42 -293,672,031.42
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
41,305,171.00 352,029.80 41,657,200.80
注：本 基金 合同 生效 日期 为 2013 年12 月10 日， 无 上年度 可比 期间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
中小板等权重交易型开放 式指数证券投资基金( 简称 “ 本基金”), 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员
会(简称 “ 中国 证监 会 ”) 证监许 可[2012]1065 号 文 《关于 核准 中小 板等 权重 交易型 开放 式指 数证
券投资 基金 及联 接基 金募 集的批 复》 批准, 于 2012 年 11 月5 日至2012 年 12 月6 日 向社 会进 行公
开募集,经国 富浩华会 计师 事务所（特 殊普通合 伙） 验资,中小板 等权重交 易型 开放式指数 证券投
资基金 通过 现金 认购 方式 募集资 金人 民 币 120,658,000.00 元, 有效 认购 金额 产生的 利息 为人 民币
6,282.00 元, 折 成 基 金 份 额 的 净 认 购 金 额 和 利 息 为 人 民币 120,664,282.00 元, 折合
120,664,282.00 份基金份额; 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 通 过 网 下 现 金 认 购
方式募 集资 金人 民币108,997,000.00 元,有 效认购 金 额产生 的利 息为 人民币14,080.00 元,折 成基
金份额 的净 认购 金额 和利 息为人 民币 109,011,080.00 元,折合 109,011,080.00 份基金 份额;中小
板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 通 过 网 下 股 票 认 购 方 式 募 集 的 股 票 股 数 为
2,962,800.00 股, 按 中小 板等权重交易 型开放式指 数证券投资基 金网下股票 认 购期最后一 日均价
计算的 股票 市值 为人 民 币23,629,809.00 元, 折合 23,629,809.00 份 基金 份额 。 基金合 同生 效日 为诺安中小板等权重 ETF2013 年 半年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
2012 年12 月 10 日, 合同 生效日 基金 份额 为 253,305,171.00 份基 金单 位。
经深圳 证券 交易 所( 以下 简 称:深 交所) 深证 上[2013]38 号文核 准同 意, 本基 金于 2013 年 1 月
31 日 在深 交所 挂牌 交易 。 上市交 易前,本 基金 未进 行 份额折 算。
本基金为交易 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金
托管人 为交 通银 行股 份有 限公司 。 《 中小 板等 权重 交 易型开 放式 指 数 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《中
小板等 权重 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金招 募说 明书》 等文 件已 按规 定报 送中国 证监 会备 案。
本基金 管理 人诺 安基 金管 理有限 公司 以本 基金 为目 标 ETF,于 2012 年 12 月 10 日募集 成立 了
诺安中小板等权重交易 型 开放式指数证券投资基 金 联接基金( 以下简称“ 诺安中 小 板 等 权 重 ETF
联接基 金”) 。 诺 安中 小板 等权 重 ETF 联接 基金 为契 约型开 放式 基金,投 资目 标 与本基 金类 似, 将绝
大多数 基金 资产 投资 于本 基金。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 财政 部于2006 年2 月15 日颁 布 的企业 会计 准则(以 下简 称 “ 企业 会计 准
则”) 和中 国证 券业 协会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
券监督管理 委员会颁 布的 《证券投资 基金信息 披露 管理办法》 、 《 证券投资 基 金信息披露 内容与 格
式准则 》第 3 号 《半 年度 报告的 内容 与格 式》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号《 会 计
报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信息 披露XBRL 模 板第3 号<年 度报 告 和半年 度报 告>》等
通知及 其他 相关 规定 和基 金合同 的规 定而 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 的财 务报 表符 合企 业会计 准则 的要 求, 真实、 完整地 反映 了本 基 金 2013 年6 月30 日的
财务状 况以 及2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
自公 历1 月1 日至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
以人民 币为 记账 本位 币。 记账单 位为 元。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为: 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产、 持有 至到
期投资、贷款 和应收款 项 及可供出售金 融资产。 本 基金持有的股 票投资和 债 券投资按持 有意图和诺安中小板等权重 ETF2013 年 半年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
持有能力划分为以 公允价 值计量且其变动计 入当期 损益的金融资产; 本基 金 目前 持 有 的 其 他 金融
资产划 分为 应收 款项 。
金融负债 于 初 始 确 认 时 分类 为: 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债及其他金
融负债 。本 基金 目前 持有 的金融 负债 划分 为其 他金 融负债 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时, 于交易日按取得时 的公允价值作
为初始 确认 金额 。 以 公允 价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产,取 得时 发 生的相 关交 易费 用
计入当期损益; 支 付的 价 款中 包 含 已 宣 告 但 尚未 发 放的 现 金 股 利 或 债 券起 息 日或 上 次 除 息 日 至购
买日止的利息, 单 独确 认 为应 收 项 目 。 应 收 款项 和 其他 金 融 负 债 的 相 关交 易 费用 计 入 初 始 确 认金
额。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 按照公允价值进行后续计 量, 期间取得的
利息或现金 股利,应当 确认 为当期收益 。应收款 项和 其他金融负 债采用实 际利 率法,以成本 进行后
续计量,在 摊销 时产 生的 利 得或损 失, 应当 确认 为当 期 收益。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时,终 止确 认该 金 融资产 。终 止确 认的 金融 资产的 成本 按移 动加 权平 均法于 交易 日结 转。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的, 终止 确 认该金 融负 债或 其一 部分 。 处置该 金融 资产 或
金融负债时, 其公允价 值与 初始入账金 额之间的 差额 应确认为投 资收益,同 时调 整公允价值 变动收
益。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参诺安中小板等权重 ETF2013 年 半年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且该种 法定权利 现 在是可执行的,
同时本基金计划以 净额结 算或同时变现该金 融资产 和清偿该金融 负 债时, 金 融资 产 和 金 融 负 债以
相互抵 销后 的金 额在 资产 负债表 内列 示。 除此 以外, 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列 示,
不予相 互抵 销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现 和 未实现两部分。损益平 准 金( 已实现) 为 在 申 购 或 赎回 基 金 份 额 时,
申购或赎回 款项中包 含的 按累计未分 配的已实 现损 益/(损失)占 基金净 值 比例 计算的金额; 损益平
准金( 未实现) 为在申购 或 赎回基金份 额时,申购 或赎 回款项中包 含的按累 计未 实现利得/( 损失)占
基金净 值比 例计 算的 金额 。 损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日确 认。 损 益平 准金(未
实现) 和损 益平 准金( 已实 现)均在 “ 损益 平准 金 ” 科 目中核 算, 并于 期末 全额 转 入未分 配利 润。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净 额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线 法差异较 小诺安中小板等权重 ETF2013 年 半年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
的也可 按直 线法 计算 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 每 份基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(2) 基金收益 评价日核 定的 基金净值增长 率超过标 的 指数同期增长 率达到 1% 以 上时，基金 管
理人有 权进 行收 益分 配；
(3) 在 符合 上述 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 收益 每年至 多分 配6 次， 每次 基金收 益分 配数
额的确 定原 则为 ： 使收 益 分配后 基金 净值 增长 率尽 可能贴 近标 的指 数同 期增 长率 ； 若 《基 金合 同》
生效不 满 3 个 月可 不进 行 收益分 配；
(4) 基 于本 基金 的性 质和 特 点, 本 基金 收益 分配 不须 以弥补 亏损 为前 提， 收益 分 配后有 可能 使
基金份额净值 低于面值 ， 即 基金收益分 配基准日 （ 即收益评价日 ）的基金 份 额净值减 去 每单位基
金份额 收益 分配 金额 后可 能低于 面值 ；
(5) 本 基金 收益 分配 采取 现 金方式 ；
(6) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告 期无为处 理 对基金财务状 况及基金 运 作有重大影响 的事项而 采 取的其他会计 政
策和会 计估 计。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无差 错更 正。
6.4.6 税项
1 、印 花税
(1) 自2008 年9 月19 日起,基金 管理 人运 用基 金买 卖 股票, 交易 印花 税按 单边 征 收方式,卖出
股票 按 1‰ 征收,买 入股 票 不征收 。
(2) 基金作 为流通股 股东 在股权分置改 革过程中 因 非流通股股东 向其支付 对 价而发生的股 权诺安中小板等权重 ETF2013 年 半年度报告摘要
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转让, 暂免 征收 印花 税。
2 、营 业税 、企 业所 得税
(1) 根 据财 政部、 国家 税 务总局 财税 字[2004]78 号 文 《关 于证 券投资 基金 税 收政策 的通 知》,
自2004 年1 月1 日起,对 证 券投资 基金(封 闭式 证券 投 资基金,开 放式 证券 投资 基 金)管 理人 运用 基
金买卖 股票 、债 券的 差价 收入, 继续 免征 营业 税和 企 业所得 税 。
根据财政 部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定, 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入, 包括 买 卖股票 、 债 券的 差价 收入, 股权的 股息 、 红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其 他收入,暂 不征 收企 业所 得 税。
(2) 基金作 为流通股 股东 在股权分置改 革过程中 收 到由非流通股 股东向其 支 付的股份、现 金
等对价,暂 免征 收企 业所 得 税。
3 、个 人所 得税
(1) 根 据财 政部 、 国 家税 务 总局财 税字[2002]128 号 文 《关 于开 放式 证券 投资 基金有 关税 收问
题的通知》的 规定，对 基 金取得的股票 的股息、 红 利收入、债券 的利息收 入 及储 蓄利息 收入，由
上市公司、债 券发行企 业 及金融机构在 向基金派 发 股息、红利收 入、债券 的 利息收入及 储蓄利息
收入时 代扣 代 缴20% 的个 人所得 税。
(2) 根据财政 部、国家税 务 总局、证监会 财税《2012 》85 号文《 关于实施上 市 公司股息红 利
差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知 》 的 规定 ， 自 2013 年1 月1 日 起， 证 券投资 基金 从公 开发
行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股 期限 在 1 个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，其股 息红 利所 得 全
额计入 应纳 税所 得额 ；持 股期限 在 1 个月 以上至 1 年（含 1 年 ）的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得
额； 持股 期限 超过1 年 的 ， 暂 减按25% 计入 应纳 税所 得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(3) 根 据财 政部 、 国 家税 务 总局财 税[2008]132 号 《 财 政部国 家税 务总 局关 于储 蓄存款 利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 ，自2008 年 10 月9 日起暂 免征 收储 蓄存 款利 息所得 个人 所得 税 。
(4) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 向其 支付 的股份 、 现 金等
对价， 暂免 征收 个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。 诺安中小板等权重 ETF2013 年 半年度报告摘要
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6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、管 理人 、销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
诺 安 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金联 接基 金
本基金 的联 接基 金
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 不存 在 应 支付关 联方 的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
252,119.35 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：① 基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.5% 的年费 率计 提, 计算 方法 如 下:
H=E×0 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
② 基 金管 理费 每日 计算, 逐日累 计至 每月 月底,按 月 支付； 由基 金托 管人 于次 月 前 五个 工作 日内 从
基金资 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 诺安中小板等权重 ETF2013 年 半年度报告摘要
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项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
50,423.84 -
注：①
基 金托 管费 按前 一日的 基金 资产 净值 的0.1% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下:
H=E×0 .1%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
② 基 金托 管费 每日 计算, 逐日累 计至 每月 月底,按 月 支付； 由基 金托 管人 于次 月 前五个 工作 日内 从
基金资 产中 一 次 性支 取。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 与关 联方 无银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人没有 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年 6 月 30 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
诺安中小板等权重交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
28,000,000.00 67.79%
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份有限公司 1,313,104.71 199,750.52
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在承 销期 内无 参与 关联方 承销 证券 的情 况。 诺安中小板等权重 ETF2013 年 半年度报告摘要
第 20 页 共 29 页
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末不 存在 因认购 新发 或增 发而 于期 末持有 的流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002252
上海
莱士
2013 年
3 月 26
日
重大
资产
重组
21.00
2013 年
7 月 2
日
22.80 22,900 440,377.64 480,900.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2013 年6 月30 日止,本 基金 从事 银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为0.00 元,无 债券作 为质 押。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2013 年6 月30 日止,本 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额0.00 元。 该类 交易要 求本 基金 在回 购期 内持有 的证 券交 易所 交易 的债券 或在 新质 押 式
回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后, 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余
额。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 40,386,927.37 96.28
其中： 股票 40,386,927.37 96.28 诺安中小板等权重 ETF2013 年 半年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,316,653.77 3.14
6 其他各 项资 产 244,492.64 0.58
7 合计 41,948,073.78 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 估值 增值 。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 1,216,291.41 2.92
B
采矿业 805,001.56 1.93
C
制造业 25,454,255.66 61.10
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
406,692.00 0.98
E
建筑业 2,019,707.40 4.85
F
批发和 零售 业 2,003,880.74 4.81
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,401,389.89 5.76
J
金融业 1,218,643.08 2.93
K
房地产 业 812,844.60 1.95
L
租赁和 商务 服务 业 405,144.00 0.97
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 36,743,850.34 88.21 诺安中小板等权重 ETF2013 年 半年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
7.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 3,230,301.03 7.75
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 412,776.00 0.99
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 3,643,077.03 8.75
注：本 基金 本报 告期 末所 持有的 积极 投资 的股 票为 下期应 调入 标的 指数 的成 分股。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人 民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002252 上海莱 士 22,900 480,900.00 1.15 诺安中小板等权重 ETF2013 年 半年度报告摘要
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2 002450 康得新 15,089 422,190.22 1.01
3 002353 杰瑞股 份 6,101 420,969.00 1.01
4 002375 亚厦股 份 13,600 418,880.00 1.01
5 002152 广电运 通 37,580 412,628.40 0.99
6 002142 宁波银 行 48,664 412,184.08 0.99
7 002251 步 步 高 18,600 411,432.00 0.99
8 002004 华邦颖 泰 29,160 410,864.40 0.99
9 002244 滨江集 团 48,894 410,709.60 0.99
10 002254 泰和新 材 64,706 410,236.04 0.98
提示：投资者欲了 解本报 告期末基金投资的 所有股 票明细，应阅读登 载于 www.lionfund.com.cn
网站的 半年 度报 告正 文 。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前五 名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002273 水晶光 电 22,495 413,683.05 0.99
2 002344 海宁皮 城 21,600 412,776.00 0.99
3 002311 海大集 团 35,400 405,684.00 0.97
4 002293 罗莱家 纺 24,200 405,108.00 0.97
5 002476 宝莫股 份 63,800 403,854.00 0.97
提示：投资者欲了 解本 报 告期末基金投资的 所有股 票明细，应阅读登 载于 www.lionfund.com.cn
网站的 半年 度报 告正 文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002190 成飞集 成 3,488,416.01 1.35
2 002570 贝因美 3,120,227.10 1.21
3 002013 中航精 机 3,088,552.92 1.20
4 002353 杰瑞股 份 3,066,747.10 1.19
5 002292 奥飞动 漫 3,044,417.02 1.18
6 002038 双鹭药 业 3,008,941.23 1.17
7 002252 上海莱 士 2,979,651.65 1.16
8 002050 三花股 份 2,852,479.01 1.11
9 002106 莱宝高 科 2,786,014.96 1.08
10 002450 康得新 2,775,522.53 1.08 诺安中小板等权重 ETF2013 年 半年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
11 002096 南岭民 爆 2,769,713.18 1.08
12 002073 软控股 份 2,766,240.16 1.07
13 002025 航天电 器 2,741,137.16 1.06
14 002140 东华科 技 2,737,843.14 1.06
15 002250 联化科 技 2,731,158.64 1.06
16 002385 大北农 2,701,826.08 1.05
17 002428 云南锗 业 2,671,565.44 1.04
18 002023 海特高 新 2,669,658.78 1.04
19 002254 泰和新 材 2,654,134.82 1.03
20 002081 金 螳 螂 2,645,739.35 1.03
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002261
拓维信 息 695,537.00 0.27
2 002089
新 海 宜 550,237.70 0.21
3 002218
拓日新 能 544,936.30 0.21
4 002249
大洋电 机 443,464.72 0.17
5 002156
通富微 电 402,961.38 0.16
6 002292
奥飞动 漫 347,062.00 0.13
7 002109
兴化股 份 330,861.40 0.13
8 002570
贝因美 318,919.34 0.12
9 002091
江苏国 泰 316,332.64 0.12
10 002236
大华股 份 315,740.04 0.12
11 002097
山河智 能 301,948.08 0.12
12 002230
科大讯 飞 292,635.78 0.11
13 002086
东方海 洋 283,916.00 0.11
14 002038
双鹭药 业 281,280.00 0.11
15 002353
杰瑞股 份 278,759.00 0.11
16 002408
齐翔腾 达 267,512.66 0.10
17 002068
黑猫股 份 262,433.00 0.10
18 002241
歌尔声 学 254,170.00 0.10
19 002407
多氟多 239,247.51 0.09
20 002601
佰利联 235,590.00 0.09
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 诺安中小板等权重 ETF2013 年 半年度报告摘要
第 25 页 共 29 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 239,061,798.26
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 10,471,727.99
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
7.10.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 98,122.80
2 应收证 券清 算款 113,138.17 诺安中小板等权重 ETF2013 年 半年度报告摘要
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 568.21
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 32,663.46
8 其他 -
9 合计 244,492.64
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通 受 限情况 的说 明
7.10.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 002252 上海莱 士 480,900.00 1.15 重大资 产重 组
7.10.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
363 113,788.35 29,264,644.00 70.85% 12,040,527.00 29.15% 诺安中小板等权重 ETF2013 年 半年度报告摘要
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8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中信证 券股 份有 限公 司 1,198,594.00 2.90%
2 张宜焕 609,800.00 1.48%
3 刘仕雄 550,670.00 1.33%
4 文继荣 438,837.00 1.06%
5 潘远辉 375,010.00 0.91%
6 杨丽娟 370,021.00 0.90%
7 朱家玲 318,479.00 0.77%
8 黄晓敏 274,366.00 0.66%
9 安秀珍 259,504.00 0.63%
10 晨曦 230,080.00 0.56%
诺安中 小板 等权 重交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基
28,000,000.00 67.79%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
①本公 司高 级管 理人 员、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 。
②本基 金基 金经 理持 有该 只基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年12 月 10 日 ）基 金份 额总 额
253,305,171.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 253,305,171.00
本报告 期基 金总 申购 份额 70,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 282,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 41,305,171.00
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会,没 有 基金份 额持 有人 大会 决议 。
诺安中小板等权重 ETF2013 年 半年度报告摘要
第 28 页 共 29 页
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门没 有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内没 有涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金的 投资 组合 策略没 有发 生重 大 改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 聘请 的会 计师事 务所 没有 发生 变更 。
2013 年7 月6 日， 基金 管 理人发 布了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 关于 旗下 基金 改聘会 计师 事务
所的公 告》 的公 告， 自 2013 年 7 月 6 日起 ，负 责审 计本基 金基 金财 产的 会计 师事务 所为 德勤 华
永会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人、 基 金托管 人及 其高 级管 理人 员没有 受到 监管 部门 稽查 或处罚 的任 何 情
形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 2 249,533,526.25 100.00% 221,275.15 100.00% -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
本报告 期增 加1 个证 券公 司 2 个 交易 单元 ：招 商证 券股份 有限 公司 （2 个交 易单元 ） 。
2、专 用交 易单 元的 选择 标准和 程序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证 券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 、 实力 雄厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
(2) 、 财务 状况 良好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。 诺安中小板等权重 ETF2013 年 半年度报告摘要
第 29 页 共 29 页
(3) 、 经营 行为 规范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格,具备 健全 的内 控制 度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。
(5)、具 备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、 研 究 实 力较 强, 有 固定 的 研 究 机 构 和 专门 的 研究 人 员, 能 及 时 为 本基 金 提供 高 质 量 的 咨 询服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - 150,000,000.00 100.00% - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于2013 年 7 月 6 日 发布 了 《 诺安 基金 管理有 限公 司 关 于旗 下基 金改聘 会计 师 事
务所的 公告 》 的公 告 ， 自 2013 年7 月6 日 起 ， 负 责 审计本 基金 基金 财产 的会 计师事 务所 为德 勤
华永会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2013 年8 月27 日
