诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
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中小板等权重交易型开放式指数证券投资
基金2013年半年度报告
2013年6 月30日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2013年8 月27日
诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2013年1月1日起至6月 30日止。 诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 39
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 39
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 40
7.10 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41 诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 44
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 44
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 45
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 45
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 诺安中小板等权重 ETF
基金主代码 159921
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012年12月 10 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 41,305,171.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-01-31
注：本基金的场内交易简称为“中小等权” 。
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略 本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现，
即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金
股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的
变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及
备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90%。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中小板等权重指数收益率。
风险收益特征 本基金是股票型基金，其风险和预期收益高于货币市
场基金、债券基金、混合基金，本基金为指数型基金，
具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的
品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈勇 裴学敏
联系电话 0755-83026688 021-32169999
电子邮箱 info@lionfund.com.cn peixm@bankcomm.com
客户服务电话
400-888-8998 95559
传真 0755-83026677 021-62701216
注册地址 深圳市深南大道4013 号兴 上海市浦东新区银城中路188诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
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业银行大厦19-20 层 号
办公地址 深圳市深南大道4013 号兴
业银行大厦19-20 层
上海市浦东新区银城中路188
号
邮政编码 518048 200120
法定代表人 秦维舟 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安
基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年1 月1 日 - 2013 年6月 30 日 )
本期已实现收益 10,310,685.16
本期利润 4,840,166.92
加权平均基金份额本期利润 0.0508
本期加权平均净值利润率 4.89%
本期基金份额净值增长率 -0.79%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年6月 30 日 )
期末可供分配利润 352,029.80
期末可供分配基金份额利润 0.0085
期末基金资产净值 41,657,200.80
期末基金份额净值 1.009
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013年6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 0.90%
注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
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费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
④ 本基金基金合同于2012 年 12 月 10 日生效,截止 2013年6月30日,本基金成立未满 1年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -13.69% 2.19% -14.20% 2.26% 0.51% -0.07%
过去三个月 -2.42% 1.71% -2.89% 1.76% 0.47% -0.05%
过去六个月 -0.79% 1.45% 5.94% 1.64% -6.73% -0.19%
自基金合同
生效起至今
0.90% 1.36% 17.91% 1.61% -17.01% -0.25%
注：本基金业绩比较基准:中小板等权重指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：①本基金的基金合同于 2012年12月10日生效,截至2013年 6月 30 日止,本基金成立未满 1
年。
②本基金的建仓期为 2012 年 12 月10 日至2013 年3 月 9 日, 建仓期结束时各项资产配置比例符
合合同规定。截至2013年 6月30日,本基金建仓期结束未满 1 年。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至2013年8月27日，本基金管理人共管理二十八只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长
股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增
利债券型证券投资基金、诺安中证 100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、
诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指
数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型
证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 、诺安
全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指
数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安
信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
宋德舜
上证新兴
产业交易
型开放式
指数证券
投资基金
及其联接
基金基金
经理、中
小板等权
重交易型
开放式指
数证券投
资基金及
其联接基
金基金经
理。
2012年12月
10日
- 6
经济学博士,具有基金从业
资格。曾任招商银行计划财
务部资产负债管理经理,泰
达荷银基金管理有限公司
风险管理部副总经理。2010
年4月加入诺安基金管理有
限公司,曾任诺安基金管理
有限公司投资经理。2011
年4月起任上证新兴产业交
易型开放式指数证券投资
基金基金经理和诺安上证
新兴产业交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
基金经理，2012 年 12 月起
任中小板等权重交易型开
放式指数证券投资基金基诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
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金经理和诺安中小板等权
重交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经
理。
注：①此处的任职日期和离任期日期为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金管理人严格遵守了 《中华人民共和国
证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
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交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司对不同投资组合不同时间区间（日内、3日内、5日内）的同向交易价差进
行了分析，未发现投资组合之间存在违反公平交易原则的异常情况。此外，不存在所有投资组合
参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金的年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了基金合同约定的范围之内。
报告期内，本基金跟踪误差主要来自基金所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结构上的不
同，申购赎回清单文件中各股票的权重与标的指数相比产生了一定差异。本基金管理人在量化分
析基础上,借助适当的组合优化模型,尽可能地控制基金的跟踪误差与偏离度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 1.009 元。本报告期基金份额净值增长率为-0.79%,同期业
绩比较基准收益率为5.94%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
截止到报告期末,虽然以蓝筹为主的公司业绩没有明显的下降趋势，但是，美国 QE3开始出现
退出迹象，国内流动性开始偏紧，国内经济结构必须调整的假设下，市场机会只能来自于下跌，
所以，在坚持趋势的投资原则下，未来短期难见大的行情，仍将以防御为主，但是一旦政策变化
导致出现趋势性投资机会，则要积极参与。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以及
中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基
金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人
完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
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部和风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值
小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存
在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估
值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决
权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同规定,本基金的收益分配原则为:每份基金份额享有同等分配权；基金收益评价日
核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，基金管理人有权进行收益分配；
在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配 6 次，每次基金收益分配数额的确
定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；若《基金合同》生效
不满 3 个月可不进行收益分配；基于本基金的性质和特点, 本基金收益分配不须以弥补亏损为前
提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；本基金收益分配采取现金方式；
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2013 年上半年度，基金托管人在中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金的托管过程
中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履
行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2013年上半年度，诺安基金管理有限公司在中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金投
资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人
未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2013年上半年度，由诺安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中小板等权重交
易型开放式指数证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报
告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2013年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,313,104.71 16,917,939.40
结算备付金
3,549.06 -
存出保证金
98,122.80 -
交易性金融资产 6.4.7.2 40,386,927.37 27,503,182.00
其中：股票投资
40,386,927.37 27,503,182.00
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 120,000,021.90
应收证券清算款
113,138.17 93,129,797.65
应收利息 6.4.7.5 568.21 85,623.58
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 32,663.46 -
资产总计
41,948,073.78 257,636,564.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- - 诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
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应付管理人报酬
18,493.26 73,390.98
应付托管费
3,698.66 14,678.19
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 16,482.84 -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 252,198.22 4,403.45
负债合计
290,872.98 92,472.62
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 41,305,171.00 253,305,171.00
未分配利润 6.4.7.10 352,029.80 4,238,920.91
所有者权益合计
41,657,200.80 257,544,091.91
负债和所有者权益总计
41,948,073.78 257,636,564.53
注：报告截止日2013年6月30日,基金份额净值1.009 元,基金份额总额41,305,171.00份。
6.2 利润表
会计主体：中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1月 1日至 2013 年
6 月30 日
一、收入
5,708,441.78
1.利息收入
381,172.67
其中：存款利息收入 6.4.7.11 207,060.56
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
174,112.11
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
10,889,207.93
其中：股票投资收益 6.4.7.12 10,577,461.39
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 311,746.54
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 -5,470,518.24
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -91,420.58
减：二、费用
868,274.86 诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
第 14 页 共 45 页
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 252,119.35
2．托管费 6.4.10.2.2 50,423.84
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.4.7.18 260,468.36
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.19 305,263.31
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填
列）
4,840,166.92
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
4,840,166.92
注：本基金的合同生效日期为 2012年12月 10 日，无上年度可比期间数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1 月 1日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
253,305,171.00 4,238,920.91 257,544,091.91
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 4,840,166.92 4,840,166.92
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-212,000,000.00 -8,727,058.03 -220,727,058.03
其中：1.基金申购款 70,000,000.00 2,944,973.39 72,944,973.39
2.基金赎回款 -282,000,000.00 -11,672,031.42 -293,672,031.42
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
41,305,171.00 352,029.80 41,657,200.80
注：本基金合同生效日期为 2013年12月10日，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____ 诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
第 15 页 共 45 页
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员
会(简称“中国证监会”)证监许可[2012]1065号文《关于核准中小板等权重交易型开放式指数证
券投资基金及联接基金募集的批复》 批准,于 2012年 11月5日至2012年 12 月6 日向社会进行公
开募集,经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）验资,中小板等权重交易型开放式指数证券投
资基金通过现金认购方式募集资金人民币 120,658,000.00 元,有效认购金额产生的利息为人民币
6,282.00 元,折成基金份额的净认购金额和利息为人民币 120,664,282.00 元,折合
120,664,282.00 份基金份额; 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金通过网下现金认购
方式募集资金人民币108,997,000.00元,有效认购金额产生的利息为人民币14,080.00元,折成基
金份额的净认购金额和利息为人民币 109,011,080.00 元,折合 109,011,080.00 份基金份额;中小
板等权重交易型开放式指数证券投资基金通过网下股票认购方式募集的股票股数为
2,962,800.00 股,按中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金网下股票认购期最后一日均价
计算的股票市值为人民币23,629,809.00元,折合 23,629,809.00 份基金份额。 基金合同生效日为
2012年12月 10 日,合同生效日基金份额为 253,305,171.00份基金单位。
经深圳证券交易所(以下简称:深交所)深证上[2013]38 号文核准同意,本基金于 2013 年 1 月
31日在深交所挂牌交易。上市交易前,本基金未进行份额折算。
本基金为交易型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金
托管人为交通银行股份有限公司。 《中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 、 《中
小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。
本基金管理人诺安基金管理有限公司以本基金为目标 ETF,于 2012 年 12 月 10 日募集成立了
诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“诺安中小板等权重 ETF
联接基金”)。 诺安中小板等权重 ETF联接基金为契约型开放式基金,投资目标与本基金类似,将绝
大多数基金资产投资于本基金。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准
则”)和中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证
券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格
式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
第 16 页 共 45 页
报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》等
通知及其他相关规定和基金合同的规定而编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金 2013年6月30日的
财务状况以及2013年1月 1 日至 2013年6月30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
自公历1月1 日至 12 月31 日止。
6.4.4.2 记账本位币
以人民币为记账本位币。记账单位为元。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 持有至到
期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产。本基金持有的股票投资和债券投资按持有意图和
持有能力划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;本基金目前持有的其他金融
资产划分为应收款项。
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按取得时的公允价值作
为初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用
计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购
买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金
额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,期间取得的
利息或现金股利,应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以成本进行后
续计量,在摊销时产生的利得或损失,应当确认为当期收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
第 17 页 共 45 页
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。 处置该金融资产或
金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收
益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,
不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现和未实现两部分。损益平准金(已实现)为在申购或赎回基金份额时,
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额;损益平
准金(未实现)为在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占
基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 损益平准金(未诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
第 18 页 共 45 页
实现)和损益平准金(已实现)均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入未分配利润。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)每份基金份额享有同等分配权；
(2)基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，基金管
理人有权进行收益分配；
(3)在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配6次，每次基金收益分配数
额的确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；若《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；
(4)基于本基金的性质和特点, 本基金收益分配不须以弥补亏损为前提， 收益分配后有可能使
基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基
金份额收益分配金额后可能低于面值；
(5)本基金收益分配采取现金方式；
(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政
策和会计估计。 诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
第 19 页 共 45 页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无差错更正。
6.4.6 税项
1、印花税
(1) 自2008年9月19日起,基金管理人运用基金买卖股票,交易印花税按单边征收方式,卖出
股票按1‰征收,买入股票不征收。
(2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中因非流通股股东向其支付对价而发生的股权
转让,暂免征收印花税。
2、营业税、企业所得税
(1) 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,
自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基
金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利
收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、现金
等对价,暂免征收企业所得税。
3、个人所得税
(1)根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由
上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息
收入时代扣代缴20%的个人所得税。
(2)根据财政部、国家税务总局、证监会财税《2012》85 号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年1月1日起，证券投资基金从公开发诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
第 20 页 共 45 页
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得
额；持股期限超过1 年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人
所得税。
(3)根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》 ，自2008年 10 月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
(4)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、 现金等
对价，暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
活期存款 1,313,104.71
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 1,313,104.71
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 41,984,072.61 40,386,927.37 -1,597,145.24
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 41,984,072.61 40,386,927.37 -1,597,145.24
注：本基金本报告期所投资的股票中,无因股权分置改革而获得非流通股股东支付现金对价的情
况。 诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
第 21 页 共 45 页
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有因参与买断式逆回购而取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
应收活期存款利息 526.99
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1.44
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 39.78
合计 568.21
注： “其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
其他应收款 -
待摊费用 32,663.46
合计 32,663.46
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 16,482.84
银行间市场应付交易费用 -
合计 16,482.84 诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
第 22 页 共 45 页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 198,354.28
指数使用费 53,843.94
合计 252,198.22
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 253,305,171.00 253,305,171.00
本期申购 70,000,000.00 70,000,000.00
本期赎回(以"-"号填列) -282,000,000.00 -282,000,000.00
本期末 41,305,171.00 41,305,171.00
注：① 申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
② 本基金在募集期间认购资金及利息折算份额的情况详见“6.4.1 基金基本情况”。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 365,547.91 3,873,373.00 4,238,920.91
本期利润 10,310,685.16 -5,470,518.24 4,840,166.92
本期基金份额交易
产生的变动数
-4,333,371.40 -4,393,686.63 -8,727,058.03
其中：基金申购款 6,646,547.83 -3,701,574.44 2,944,973.39
基金赎回款 -10,979,919.23 -692,112.19 -11,672,031.42
本期已分配利润 - - -
本期末 6,342,861.67 -5,990,831.87 352,029.80
注：申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
第 23 页 共 45 页
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
活期存款利息收入 199,750.52
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 6,782.08
其他 527.96
合计 207,060.56
注： “其他”为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 948,628.11
股票投资收益——赎回差价收入 9,628,833.28
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 10,577,461.39
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
卖出股票成交总额 10,471,727.99
减：卖出股票成本总额 9,523,099.88
买卖股票差价收入 948,628.11
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 293,672,031.42
减：现金支付赎回款总额 2,670,235.42
减：赎回股票成本总额 281,372,962.72
赎回差价收入 9,628,833.28
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。 诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
第 24 页 共 45 页
6.4.7.14
衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 311,746.54
基金投资产生的股利收益 -
合计 311,746.54
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
1.交易性金融资产 -5,470,518.24
——股票投资 -5,470,518.24
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -5,470,518.24
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
基金赎回费收入 -
替代损益收入 -91,420.58
合计 -91,420.58
注： 替代损益收入是指投资者采用现金替代股票方式申购本基金时,补入被替代股票的实际买入成
本与申购确认日估值的差额,或未补票强制退款的替代股票在强制退款日与申购确认日估值的差
额。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日 诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
第 25 页 共 45 页
交易所市场交易费用
260,468.36
银行间市场交易费用
-
合计
260,468.36
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,765.71
汇划费 132.00
上市费 57,336.54
指数使用费 49,440.49
合计 305,263.31
注：①“上市费”为上交所向本基金征收,包括上市初费和上市年费。上市初费=基金总份额
×0.01%(最高不超过30,000.00元)。本基金实际支付的上市初费为 30,000.00元。上市年费为每
月 5,000.00 元,本基金在上市之初已支付 2013 年的上市年费合计 60,000.00 元,该费用在 2013
年剩余期限内摊销。
②指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.03%的
年费率计提,逐日计提,按季支付,标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币
50,000.00元。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无需披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、销售机构
交通银行股份有限公司 托管人、代销机构 诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
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诺安中小板等权重交易型开放式指数证券
投资基金联接基金
本基金的联接基金
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期不存在应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年6
月 30日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
252,119.35 -
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：① 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.5%的年费率计提,计算方法如下:
H=E×0.5%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
② 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付； 由基金托管人于次月前五个工作日内从
基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年6
月 30日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30
日
当期发生的基金应支付 50,423.84 - 诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
第 27 页 共 45 页
的托管费
注：①
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.1%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
② 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付； 由基金托管人于次月前五个工作日内从
基金资产中一次性支取。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2013年 6月 30日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
诺安中小板等权重交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
28,000,000.00 67.79%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
期末余额 当期利息收入
交通银行股份有限公司 1,313,104.71 199,750.52
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项。 诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
第 28 页 共 45 页
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2013 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002252
上海
莱士
2013年
3 月 26
日
重大
资产
重组
21.00
2013年
7 月 2
日
22.80 22,900 440,377.64 480,900.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2013年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为0.00元,无债券作为质押。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2013年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额0.00元。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式
回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余
额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设
定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、 合规审查与风险控制委员
会所领导;第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部及风险控制部所监控;第三诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
第 29 页 共 45 页
层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信
用等级的证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券,不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,
因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估,以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在
银行间同业市场交易,因此除在附注‘6.4.12’中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对
流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金所持有金融负债以及可赎
回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息,因此账面余额即为未折
现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并通过独立的风险管理岗位对投资组合中的证
券的流动性风险进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
本基金本报告期主要投资于交易所股票市场,所持有的存在到期期限的金融资产和金融负债
金额较小。 诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
第 30 页 共 45 页
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风
险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风
险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在
一定程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年6月30日
6个月以内 6个月-1年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,313,104.71 - - - - 1,313,104.71
结算备付金 3,549.06 - - - - 3,549.06
存出保证金 98,122.80 - - - - 98,122.80
交易性金融资产 - - - - 40,386,927.37 40,386,927.37
买入返售金融资产 - - - - - -
应收证券清算款 - - - - 113,138.17 113,138.17
应收利息 - - - - 568.21 568.21
应收股利 - - - - - -
其他资产 - - - - 32,663.46 32,663.46
资产总计 1,414,776.57 - - - 40,533,297.21 41,948,073.78
负债
应付证券清算款 - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - 18,493.26 18,493.26
应付托管费 - - - - 3,698.66 3,698.66
应付交易费用 - - - - 16,482.84 16,482.84
其他负债 - - - - 252,198.22 252,198.22
负债总计 - - - - 290,872.98 290,872.98
利率敏感度缺口 1,414,776.57 - - - 40,242,424.23 41,657,200.80
上年度末
2012年12月 31 日
6个月以内 6个月-1年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 16,917,939.40 - - - - 16,917,939.40 诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
第 31 页 共 45 页
结算备付金 - - - - - -
存出保证金 - - - - - -
交易性金融资产 - - - - 27,503,182.00 27,503,182.00
买入返售金融资产 120,000,021.90 - - - - 120,000,021.90
应收证券清算款 - - - - 93,129,797.65 93,129,797.65
应收利息 - - - - 85,623.58 85,623.58
应收股利 - - - - - -
其他资产 - - - - - -
资产总计 136,917,961.30 - - - 120,718,603.23 257,636,564.53
负债
应付证券清算款 - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - 73,390.98 73,390.98
应付托管费 - - - - 14,678.19 14,678.19
应付交易费用 - - - - - -
其他负债 - - - - 4,403.45 4,403.45
负债总计 - - - - 92,472.62 92,472.62
利率敏感度缺口 136,917,961.30 - - - 120,626,130.61 257,544,091.91
注：各期限分类的标准:按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末未持有债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金的投资范围为具有良好流动
性的金融工具，包括标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证、股指
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金所面临的其他价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。 通过分散化投资,本基金
有效降低了投资组合的其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控。
本基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产
净值的90%。于2013年6月30日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
第 32 页 共 45 页
2013年6月30日 2012年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 40,386,927.37 96.95 27,503,182.00 10.68
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 40,386,927.37 96.95 27,503,182.00 10.68
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
业绩比较基准的公允价值发生变化
其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2013年 6月
30日 ）
上年度末（ 2012年
12 月 31 日 ）
1.业绩比较基准的公允价值上升 5% 1,682,565.47 1,499,995.14
2.业绩比较基准的公允价值下降 5% -1,682,565.47 -1,499,995.14
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设市场因子的变化服从多元正态分布,在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照 VaR
正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。
假设
1.置信度：95%
2.观察期：一年
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2013 年 6 月
30 日）
上年度末（2012 年
12月 31 日）
基金投资组合的风险价值 993,776.36 736,472.98
合计 993,776.36 736,472.98
诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
第 33 页 共 45 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 40,386,927.37 96.28
其中：股票 40,386,927.37 96.28
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,316,653.77 3.14
6 其他各项资产 244,492.64 0.58
7 合计 41,948,073.78 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款估值增值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 1,216,291.41 2.92
B
采矿业 805,001.56 1.93
C
制造业 25,454,255.66 61.10
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
406,692.00 0.98
E
建筑业 2,019,707.40 4.85
F
批发和零售业 2,003,880.74 4.81
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,401,389.89 5.76
J
金融业 1,218,643.08 2.93
K
房地产业 812,844.60 1.95
L
租赁和商务服务业 405,144.00 0.97
M
科学研究和技术服务业 - - 诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
第 34 页 共 45 页
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 36,743,850.34 88.21
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 3,230,301.03 7.75
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 412,776.00 0.99
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 3,643,077.03 8.75 诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
第 35 页 共 45 页
注：本基金本报告期末所持有的积极投资的股票为下期应调入标的指数的成分股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002252 上海莱士 22,900 480,900.00 1.15
2 002450 康得新 15,089 422,190.22 1.01
3 002353 杰瑞股份 6,101 420,969.00 1.01
4 002375 亚厦股份 13,600 418,880.00 1.01
5 002152 广电运通 37,580 412,628.40 0.99
6 002142 宁波银行 48,664 412,184.08 0.99
7 002251 步 步 高 18,600 411,432.00 0.99
8 002004 华邦颖泰 29,160 410,864.40 0.99
9 002244 滨江集团 48,894 410,709.60 0.99
10 002254 泰和新材 64,706 410,236.04 0.98
11 002092 中泰化学 80,511 408,995.88 0.98
12 002104 恒宝股份 31,680 408,988.80 0.98
13 002064 华峰氨纶 58,900 408,766.00 0.98
14 002032 苏 泊 尔 33,900 407,817.00 0.98
15 002340 格林美 44,150 407,504.50 0.98
16 002050 三花股份 33,400 407,480.00 0.98
17 002154 报 喜 鸟 67,300 407,165.00 0.98
18 002037 久联发展 42,400 407,040.00 0.98
19 002267 陕天然气 39,600 406,692.00 0.98
20 002570 贝因美 14,550 406,672.50 0.98
21 002011 盾安环境 40,100 406,614.00 0.98
22 002237 恒邦股份 29,800 406,472.00 0.98
23 002038 双鹭药业 6,935 406,391.00 0.98
24 002106 莱宝高科 26,455 406,084.25 0.97
25 002299 圣农发展 44,918 406,058.72 0.97
26 002041 登海种业 19,118 405,875.14 0.97
27 002241 歌尔声学 11,180 405,722.20 0.97
28 002083 孚日股份 111,307 405,157.48 0.97
29 002183 怡 亚 通 61,200 405,144.00 0.97
30 002594 比亚迪 13,545 405,130.95 0.97
31 002024 苏宁云商 80,800 404,808.00 0.97 诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
第 36 页 共 45 页
32 002250 联化科技 20,250 404,797.50 0.97
33 002128 露天煤业 46,294 404,609.56 0.97
34 002673 西部证券 34,900 404,491.00 0.97
35 002069 獐 子 岛 34,123 404,357.55 0.97
36 002081 金 螳 螂 14,200 404,274.00 0.97
37 002007 华兰生物 17,900 404,182.00 0.97
38 002399 海普瑞 22,700 404,060.00 0.97
39 002233 塔牌集团 69,400 403,908.00 0.97
40 002056 横店东磁 32,100 403,818.00 0.97
41 002310 东方园林 10,546 403,806.34 0.97
42 002013 中航精机 34,100 403,403.00 0.97
43 002122 天马股份 112,900 403,053.00 0.97
44 002236 大华股份 10,542 403,020.66 0.97
45 002022 科华生物 27,200 402,832.00 0.97
46 002140 东华科技 16,226 402,567.06 0.97
47 002277 友阿股份 54,096 402,474.24 0.97
48 002153 石基信息 20,099 402,381.98 0.97
49 002242 九阳股份 69,730 402,342.10 0.97
50 002146 荣盛发展 28,500 402,135.00 0.97
51 002063 远光软件 27,829 402,129.05 0.97
52 002500 山西证券 67,900 401,968.00 0.96
53 002065 东华软件 20,300 401,940.00 0.96
54 002028 思源电气 25,548 401,870.04 0.96
55 002223 鱼跃医疗 21,300 401,505.00 0.96
56 002428 云南锗业 35,460 401,407.20 0.96
57 002048 宁波华翔 48,000 401,280.00 0.96
58 002030 达安基因 44,600 400,954.00 0.96
59 002025 航天电器 38,800 400,804.00 0.96
60 002008 大族激光 35,800 400,602.00 0.96
61 002167 东方锆业 40,900 400,411.00 0.96
62 002155 辰州矿业 49,800 400,392.00 0.96
63 002415 海康威视 11,326 400,260.84 0.96
64 002129 中环股份 21,700 400,148.00 0.96
65 002168 深圳惠程 53,920 399,547.20 0.96
66 002006 精功科技 57,400 399,504.00 0.96
67 002422 科伦药业 7,493 399,451.83 0.96
68 002202 金风科技 74,100 399,399.00 0.96
69 002190 成飞集成 32,415 399,352.80 0.96
70 002093 国脉科技 80,300 399,091.00 0.96 诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
第 37 页 共 45 页
71 002601 佰利联 26,214 398,977.08 0.96
72 002405 四维图新 28,507 398,527.86 0.96
73 002073 软控股份 47,500 398,525.00 0.96
74 002079 苏州固锝 89,300 398,278.00 0.96
75 002001 新 和 成 27,000 397,980.00 0.96
76 002230 科大讯飞 8,600 397,320.00 0.95
77 002179 中航光电 33,100 397,200.00 0.95
78 002385 大北农 38,482 397,134.24 0.95
79 002161 远 望 谷 52,100 397,002.00 0.95
80 002096 南岭民爆 28,400 396,464.00 0.95
81 002123 荣信股份 57,201 396,402.93 0.95
82 002304 洋河股份 7,300 396,390.00 0.95
83 002023 海特高新 35,100 395,928.00 0.95
84 002091 江苏国泰 30,600 395,658.00 0.95
85 002191 劲嘉股份 45,600 394,440.00 0.95
86 002029 七 匹 狼 55,142 394,265.30 0.95
87 002269 美邦服饰 44,433 392,787.72 0.94
88 002051 中工国际 14,000 390,180.00 0.94
89 002292 奥飞动漫 17,400 389,586.00 0.94
90 002262 恩华药业 17,506 389,508.50 0.94
91 002005 德豪润达 41,800 388,740.00 0.93
92 002097 山河智能 2,204 12,452.60 0.03
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002273 水晶光电 22,495 413,683.05 0.99
2 002344 海宁皮城 21,600 412,776.00 0.99
3 002311 海大集团 35,400 405,684.00 0.97
4 002293 罗莱家纺 24,200 405,108.00 0.97
5 002476 宝莫股份 63,800 403,854.00 0.97
6 002219 独 一 味 21,000 402,150.00 0.97
7 002275 桂林三金 25,900 400,414.00 0.96
8 002294 信立泰 13,819 399,921.86 0.96
9 002456 欧菲光 8,382 399,486.12 0.96
诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
第 38 页 共 45 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002190 成飞集成 3,488,416.01 1.35
2 002570 贝因美 3,120,227.10 1.21
3 002013 中航精机 3,088,552.92 1.20
4 002353 杰瑞股份 3,066,747.10 1.19
5 002292 奥飞动漫 3,044,417.02 1.18
6 002038 双鹭药业 3,008,941.23 1.17
7 002252 上海莱士 2,979,651.65 1.16
8 002050 三花股份 2,852,479.01 1.11
9 002106 莱宝高科 2,786,014.96 1.08
10 002450 康得新 2,775,522.53 1.08
11 002096 南岭民爆 2,769,713.18 1.08
12 002073 软控股份 2,766,240.16 1.07
13 002025 航天电器 2,741,137.16 1.06
14 002140 东华科技 2,737,843.14 1.06
15 002250 联化科技 2,731,158.64 1.06
16 002385 大北农 2,701,826.08 1.05
17 002428 云南锗业 2,671,565.44 1.04
18 002023 海特高新 2,669,658.78 1.04
19 002254 泰和新材 2,654,134.82 1.03
20 002081 金 螳 螂 2,645,739.35 1.03
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002261
拓维信息 695,537.00 0.27
2 002089
新 海 宜 550,237.70 0.21
3 002218
拓日新能 544,936.30 0.21
4 002249
大洋电机 443,464.72 0.17
5 002156
通富微电 402,961.38 0.16 诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
第 39 页 共 45 页
6 002292
奥飞动漫 347,062.00 0.13
7 002109
兴化股份 330,861.40 0.13
8 002570
贝因美 318,919.34 0.12
9 002091
江苏国泰 316,332.64 0.12
10 002236
大华股份 315,740.04 0.12
11 002097
山河智能 301,948.08 0.12
12 002230
科大讯飞 292,635.78 0.11
13 002086
东方海洋 283,916.00 0.11
14 002038
双鹭药业 281,280.00 0.11
15 002353
杰瑞股份 278,759.00 0.11
16 002408
齐翔腾达 267,512.66 0.10
17 002068
黑猫股份 262,433.00 0.10
18 002241
歌尔声学 254,170.00 0.10
19 002407
多氟多 239,247.51 0.09
20 002601
佰利联 235,590.00 0.09
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 239,061,798.26
卖出股票收入（成交）总额 10,471,727.99
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
第 40 页 共 45 页
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门
立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
7.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 98,122.80
2 应收证券清算款 113,138.17
3 应收股利 -
4 应收利息 568.21
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 32,663.46
8 其他 -
9 合计 244,492.64
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 002252 上海莱士 480,900.00 1.15 重大资产重组
诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
第 41 页 共 45 页
7.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
363 113,788.35 29,264,644.00 70.85% 12,040,527.00 29.15%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中信证券股份有限公司 1,198,594.00 2.90%
2 张宜焕 609,800.00 1.48%
3 刘仕雄 550,670.00 1.33%
4 文继荣 438,837.00 1.06%
5 潘远辉 375,010.00 0.91%
6 杨丽娟 370,021.00 0.90%
7 朱家玲 318,479.00 0.77%
8 黄晓敏 274,366.00 0.66%
9 安秀珍 259,504.00 0.63%
10 晨曦 230,080.00 0.56%
诺安中小板等权重交易型开放式指
数证券投资基金联接基
28,000,000.00 67.79%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
②本基金基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
第 42 页 共 45 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012 年12 月 10 日）基金份额总额
253,305,171.00
本报告期期初基金份额总额 253,305,171.00
本报告期基金总申购份额 70,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 282,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 41,305,171.00
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金的投资组合策略没有发生重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
2013年7月6日，基金管理人发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务
所的公告》的公告，自 2013 年 7 月 6 日起，负责审计本基金基金财产的会计师事务所为德勤华
永会计师事务所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
第 43 页 共 45 页
形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 2 249,533,526.25 100.00% 221,275.15 100.00% -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:
本报告期增加1个证券公司 2个交易单元：招商证券股份有限公司（2个交易单元） 。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证
券交易单元租用协议》 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 - - 150,000,000.00 100.00% - -
诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
第 44 页 共 45 页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 诺安基金管理有限公司关于提请投资者
及时更新已过期身份证件或者身份证明
文件的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 1月 10日
2 诺安基金管理有限公司关于开通电子直
销汇款交易的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 1月 10日
3 中小板等权重交易型开放式指数证券投
资基金开放日常申购、赎回业务的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 1月 28日
4 中小板等权重交易型开放式指数证券投
资基金上市交易公告书
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 1月 28日
5 中小板等权重交易型开放式指数证券投
资基金上市交易提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 1月 31日
6 诺安基金管理有限公司关于增加东北证
券为中小板等权重交易型开放式指数证
券投资基金申购赎回代理券商的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年2月2日
7 诺安基金管理有限公司关于提请投资者
及时更新客户身份基本信息及更新已过
期身份证明文件的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 3月 26日
8 中小板等权重交易型开放式指数证券投
资基金2013 年第 1季度报告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 4月 19日
9 诺安基金管理有限公司关于港澳台居民
投资旗下基金开立证券投资基金账户的
公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 5月 17日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于2013年 7月 6日发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事
务所的公告》的公告，自 2013年7月6 日起，负责审计本基金基金财产的会计师事务所为德勤
华永会计师事务所（特殊普通合伙） 。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金募集的文件。
②《中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 。
③《中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 。
诺安中小板等权重 ETF2013 年半年度报告
第 45 页 共 45 页
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告正文。
⑥报告期内中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2013 年8月27日
