南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告摘要
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南 方 中 国 中小 盘 股 票 指数 证 券 投 资基 金
(LOF)2013 年 半 年 度 报告 摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合 同规 定， 于 2013 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称
南方中 国中 小盘 股票 指数(QDII-LOF)
场内基 金简 称： 南方 中国
基金主 代码 160125
前端交 易代 码 160125
后端交 易代 码 160126
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2011 年9 月 26 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 68,432,763.30 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市 日 期 2011-11-01
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方中 国” 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 采用 被动 式指 数化 投资， 以实 现对 标的 指数 的有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，采用 指数 复制 法。 本基 金按照 成份 股在 标的
指数中 的基 准权 重构 建指 数化投 资组 合， 并根 据标 的指数 成份 股及 其权
重的变 化进 行相 应调 整， 在保持 基金 资产 的流 动性 前提下 ，达 到有 效复
制标的 指数 的目 的。 本基 金力争 控制 基金 净值 增长 率与业 绩比 较基 准之
间的日 均跟 踪偏 离度 不超 过 0.5% ， 年跟 踪误 差不 超 过5% 。
业绩比 较基 准 人民币 计价 的中 国中 小盘 指数净 收益 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 主要 投资 标的 指数 成份股 ，具 有与 标的 指数 和标的 指数 所代 表的
股票市 场相 似的 风险 收益 特征。 本基 金风 险与 预期 收益高 于混 合基 金、
债券基 金与 货币 市场 基金 。由于 中小 盘股 票的 特点 ，一般 情况 下投 资中
小盘股 票面 临的 波动 要高 于投资 大盘 股票 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 李芳菲
联系电 话 0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱 manager@southernfund.com lifangfei@abchina.com
客户服 务电话
400-889-8899 95599 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告摘要
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传真 0755-82763889 010-63201816
2.4 境外 资产托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 The Bank of New York Mellon
中文 纽约梅 隆银 行有 限公 司
注册地 址 One Wall Street New York, NY10286
办公地 址 One Wall Street New York, NY10286
邮政编 码 10286
2.5 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年 6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 4,936,344.43
本期利 润 -3,756,928.42
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0471
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.72%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0516
期末基 金资 产净 值 64,899,991.55
期末基 金份 额净 值 0.9484
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配 利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
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3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -8.64% 1.72% -8.53% 1.76% -0.11% -0.04%
过去三 个月 -6.29% 1.27% -5.75% 1.32% -0.54% -0.05%
过去六 个月 -6.72% 1.29% -5.12% 1.35% -1.60% -0.06%
过去一 年 12.30% 1.10% 15.17% 1.15% -2.87% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
3.17% 1.05% 23.58% 1.52% -20.41% -0.47%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：根 据相 关法 律法 规和 基金合 同， 本基 金建 仓期 为基金 合同 生效 之日 起 6 个月内 。建 仓期 结 束南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告摘要
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时，本 基金 各项 资产 配置 比例达 到基 金合 同的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共 同 发起 设 立 。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45%、深 圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至报 告期 末， 公司 管理 资产规 模超 过 2,000 亿元 ， 旗下 管 理 42 只开 放式 基 金，1 只封 闭式
基金， 多个 全国 社保 、企 业年金 和专 户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄亮
本基金
的基金
经理
2011 年 9 月 26 日 - 12 年
北京大 学工 商管 理硕 士， 具
有基金 从业 资格。 曾任 职 于
招商证 券股 份有 限公 司、 天
华投资 有限 责任 公司，2005
年加入南方基金国际业务
部，负 责QD II 产 品设 计 及
国际业 务开 拓工 作 ， 2007 年
9 月至2009 年5 月 ， 担 任 南
方全球 基金 经理 助理；2009
年 6 月 至今， 担任 南方 全 球
基金经 理；2010 年 12 月至
今，任 南方 金砖 基金 经理 ；
2011 年 9 月至 今， 任南 方 中
国中小盘指数基金基金经
理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告摘要
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定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的 相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及各项实 施准则、 《 南 方中国中小盘 股票指数 证 券投资基金(LOF) 基 金合同 》和其他有关 法律
法规的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制风险的 基础上，
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，没有 损 害基金持有 人利益。
基金的 投资 范围 、投 资 比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理 人对报告期内公平 交易情况的专项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量 的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2013 年上 半年 ， 全 球股票 市场的 表现 出现 了明 显的 差异， 以美 国为 代表 的发 达市场 的表 现 明
显好于 新兴 市场 。 上半 年 ， 人 民币 计价 的MSCI 发 达 市场指 数上 涨 6.73% ，MSCI 新兴 市场 指数 则下
跌10.98% 。 受 到对 经济 增 速下行 的担 忧， 投资 者纷 纷撤离 新兴 市场 ， 作 为新 兴市场 龙头 的金 砖四
国在上 半年 出现 了较 为明 显的资 金流 出。
美国经济表现 出持续复 苏 的态 势，但复 苏的势头 在 二季度有所放 缓，持续 下 行的失业率 在 4
月下降 到复 苏以 来的 最低 水平 7.4% 后，6 月小 幅回 升至 7.6% 。 在 经济 良好 复 苏的背 景下 ， 美 联储南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告摘要
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向市场 抛出 了 “ QE 退出 计 划 ”， 增加 了市 场的 扰动 因素。 出于 对 QE 退 出可 能 影响到 市场 流动 性，
投资者的风险 偏好明显 降 低，资金加剧 了从新兴 市 场的撤离。同 时出于对 未 来美国加息 的担忧，
美债的收益率 也逐步走 高 ，资金逐步开 始撤离美 国 债券市场。年 初，欧洲 市 场在塞浦路 斯问题的
影响下出现了 短期的波 动 ，最终在 IMF 、欧央 行和 塞浦路斯本国 政府的相 互 博弈下，达成 了最终
的救助 方案 。 二 季度 ， 欧 央 行维 持0.5% 的基 准利 率 这一历 史最 低水 平， 暂时 没有更 加积 极的 刺激
政策出台。当 前投资者 对 于欧洲的关注 点是接下 来 的德国的大选 。日本央 行 在外界的质 疑声中继
续推行其超宽 松货币政 策 ，希 望通过本 币贬值和 量 化宽松政策提 振其本国 经 济。受此影 响，一季
度日圆延续了 弱势，日 本 股市则走出了 大幅上涨 的 行情，成为了 全球市场 的 一大亮点。 在超宽松
的货币政策刺 激下，日 本 经济出现了较 好的上升 态 势，但国债收 益率的上 升 使得投资者 对于政策
的长期 效果 产生 了质 疑， 股票市 场在 二季 度也 出现 了较大 的波 动。
出于对中国经 济增速下 行 的担忧，海外 投资者在 上 半年继续 降低 对于中资 股 的配置。受此 影
响，香 港上 市的 中资 股出 现了较 深幅 度的 调整 。周 期类的 原材 料、 能源 等行 业跌幅 尤甚 。
本季度，基金 在维持指 数 化投资策略的 前提下， 通 过对宏观经济 、行业以 及 汇率的判断， 完
成了指数成份 股季度调 整 的操作，保障 了基金的 平 稳运作。同时 在投资管 理 上关注了指 数成份股
的流动 性， 有效 管理 了基 金的交 易成 本。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基 金2013 年 上半 年基 金 净值增 长-6.72% ，基 金基 准增长-5.12% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望 2013 年下 半年 ，美 国 QE 退出 造成 短期 恐慌 将 逐步消 退， 欧洲 持续 的低 利率政 策和 日本
央行的量化宽 松将对各 类 资产价格持续 形成支撑 。 经过了前期的 调整后， 中 国中小盘企 业的高增
长低估 值的 优势 将会 不断 体现。 未来 随着 中国 经济 基本面 的好 转， 将会 吸引 海外资 金的 重新 回流 ，
中资公 司将 会走 出目 前的 颓势。
未来，本基金 投资团队 将 密切关注市场 变化趋势 ， 谨慎勤勉、恪 尽职守， 实 现对标的指数 的
有效跟 踪。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所 持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告摘要
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0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总
监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根 据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：每 一 基金份额享有 同等分配 权 ；基金合同生 效
当年不 满 3 个月 ，可 不进 行收益 分配 基金 收益 分配 后基金 份额 净值 不能 低于 面值， 即： 基金 收 益
分配基准日的 基金份额 净 值减去每单位 基金份额 收 益分配金额后 不能低于 面 值，基金收 益分配基
准日即期末可 供分配利 润 计算截止日； 在符合有 关 基金分红条件 的前提下 ， 基金收益分 配每年最
多不超 过 12 次， 每份 基金 份额每 次基 金收 益分 配比 例不得 低于 基金 收益 分配 基准日 每份 基金 份 额
可供分配利润 的 10% ；基 金收益分配方 式分两种 ： 现金分红与红 利再投资 。 登记在注册登 记系统
基金份 额持有 人开放式 基 金账户下的基 金份额， 可 选择现金红利 或将现金 红 利按除权日 的基金份
额净值 自动 转为 基金 份额 进行再 投资 ； 若 投资 者不 选择， 本基 金默 认的 收益 分配方 式是 现金 分红 。
登记在 证券 登记 结算 系统 基金份 额持 有人 深圳 证券 账户下 的基 金份 额， 只能 选 择现金 分红 的方 式，
具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规
定；法 律法 规或 监管 机构 另有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于 2013 年 1 月 15 日进 行了收 益分 配 ，
每10 份派0.30 元； 于2013 年5 月 15 日 进行 了收 益分配 ， 每 10 份派0.20 元。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管 南方 中国 中小 盘股 票指数 证券 投资 基金(LOF) 的过程 中， 本基 金托 管人 — 中国农 业银 行
股份有限公司 严格遵守 《 证券投资基金 法》相关 法 律法规的规定 以及《南 方 中国中小盘 股票指数
证券投 资基 金(LOF) 基金 合 同》 、 《 南方 中国 中小 盘股 票指数 证券 投资 基金(LOF) 托管协 议》 的约 定，
对南方中国中 小盘股票指 数证券投资基 金(LOF) 基金 管理人 —南方 基金管理有 限公司 2013 年 01南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告摘要
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月01 日至2013 年 06 月30 日基 金的 投资 运作 ， 进 行 了认真 、 独 立的 会计 核算 和必要 的投 资监 督，
认真履 行了 托管 人的 义务 ，没有 从事 任何 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管 人认 为， 南方 基金 管 理有限 公司 在南 方中 国中 小盘股 票指 数证 券投 资基 金(LOF) 的 投资
运作 、 基 金资 产净 值的 计 算、 基金 份额 申购 赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用 开 支 及利润 分配 等问 题上 ，
不存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ；在报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的南 方中国中 小 盘股票指数 证券投资
基金(LOF) 年度 报告 中的 财 务指标 、 净值 表现 、 收益 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 信
息真实 、准 确、 完整 ，未 发现有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 南 方中 国中 小 盘股票 指数 证券 投资 基金(LOF)
报告截 止日 ：2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 5,250,983.97 7,038,756.16
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 61,142,013.02 97,068,233.20
其中： 股票 投资 61,142,013.02 96,917,444.05
基金 投资 - 150,789.15
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - - 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告摘要
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衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 125,872.61
应收利 息 584.48 649.70
应收股 利 474,946.39 41,777.89
应收申 购款 61,118.57 630,814.03
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 66,929,646.43 104,906,103.59
负债和所有者权益
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 1,517,499.09 685,664.84
应付管 理人 报酬 55,974.30 85,855.78
应付托 管费 16,792.30 25,756.73
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 439,389.19 527,190.06
负债合 计 2,029,654.88 1,324,467.41
所有者权益：
实收基 金 68,432,763.30 97,268,678.89
未分配 利润 -3,532,771.75 6,312,957.29
所有者 权益 合计 64,899,991.55 103,581,636.18
负债和 所有 者权 益总 计 66,929,646.43 104,906,103.59
注：报 告截 止 日2013 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.9484 元， 基金 份额 总 额68,432,763.30 份。
6.2 利润表
会计主 体： 南方 中国 中小 盘股票 指数 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月30 日 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告摘要
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一、收入 -2,825,368.04 -569,763.54
1.利息 收入 13,127.14 243,889.58
其中： 存款 利息 收入 13,127.14 21,961.26
债券利 息收 入 - -
资产支 持 证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 221,928.32
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 6,211,778.45 6,289,339.65
其中： 股票 投资 收益 4,984,298.91 5,151,084.13
基金 投资 收益 -27,058.19 -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 83,211.02 39,322.32
股利收 益 1,171,326.71 1,098,933.20
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ” 号填 列） -8,693,272.85 -6,957,104.62
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -420,383.35 -219,510.33
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 63,382.57 73,622.18
减：二、费用 931,560.38 1,034,940.06
1．管 理人 报酬 416,560.00 381,552.29
2．托 管费 124,968.02 114,465.73
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 98,217.49 227,665.34
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 291,814.87 311,256.70
三、利润总额（亏损 总额 以“- ”号填列） -3,756,928.42 -1,604,703.60
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -3,756,928.42 -1,604,703.60
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 南方 中国 中小 盘股票 指数 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
97,268,678.89 6,312,957.29 103,581,636.18
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期净
- -3,756,928.42 -3,756,928.42 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告摘要
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利润）
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-28,835,915.59 -1,923,734.03 -30,759,649.62
其中：1.基 金申 购款 22,483,862.83 2,077,965.42 24,561,828.25
2.基金 赎回 款 -51,319,778.42 -4,001,699.45 -55,321,477.87
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （ 净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
- -4,165,066.59 -4,165,066.59
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
68,432,763.30 -3,532,771.75 64,899,991.55
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
107,855,384.95 -713,019.05 107,142,365.90
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -1,604,703.60 -1,604,703.60
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
8,499,001.84 -7,477,791.59 1,021,210.25
其中：1.基 金申 购款 64,540,728.06 -4,626,155.99 59,914,572.07
2.基金 赎回 款 -56,041,726.22 -2,851,635.60 -58,893,361.82
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （ 净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
- -1,655,712.96 -1,655,712.96
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
116,354,386.79 -11,451,227.20 104,903,159.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
_____ 邓见 梁_______
_____邓 见梁_____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告摘要
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6.4.2 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本 报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关境 内外税 务法 规和 实 务
操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂免 征 营 业税 和企 业所得 税。
(3) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂不 征收 个人 所得 税和企 业所 得税 。
6.4.4 关 联方 关系
4.4.4.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司 (“ 纽约 梅隆 银行 ”) 境外资 产托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：关 联方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 一般 商业 条款 订立 。
6.4.5 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.5.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.5.1.1 股 票交 易
无。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告摘要
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6.4.5.1.2 债 券交 易
无。
6.4.5.1.3 债 券回 购交 易
无。
6.4.5.1.4 基 金交 易
无。
6.4.5.1.5 权 证交 易
无。
6.4.5.1.6 应 支付 关联 方的 佣金
无。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 416,560.00 381,552.29
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 82,377.73 105,907.11
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1% 的年 费 率计提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日 管理 人报 酬＝ 前一 日 基金资 产净 值 X 1% / 当 年天数 。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 124,968.02 114,465.73
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.3% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.3% / 当 年天数 。
6.4.5.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告摘要
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无。
6.4.5.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.5.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
基金合 同生 效日 （ 2011 年 9 月 26 日 ）
持有的 基金 份额
- 20,004,500.22
期初持 有的 基金 份额 20,004,500.22 20,004,500.22
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 20,004,500.22 20,004,500.22
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 29.23% 17.19%
6.4.5.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联方
名称
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
华泰证券 1,413,883.00 2.07% 1,413,883.00 1.45%
6.4.5.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日
期末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国农业银行 3,162,718.63 12,957.15 853,399.53 20,357.12
纽约梅隆银行 2,088,265.34 - 9,384,779.23 -
合计 5,250,983.97 12,957.15 10,238,178.76 20,357.12
注：本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国农 业 银行和境外资 产托管人 纽 约梅隆银行 保管，按
适用利 率或 约定 利率 计息 。
6.4.5.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告摘要
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6.4.5.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.6 期 末（2013 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
6.4.6.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
无。
6.4.6.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
6.4.6.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 61,142,013.02 91.35
其中： 普通 股 61,142,013.02 91.35
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告摘要
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6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,250,983.97 7.85
8 其他各 项资 产 536,649.44 0.80
9 合计 66,929,646.43 100.00
7.2 期末在各个国家（地 区）证券市场的权 益投资分布
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
中国香 港 61,142,013.02 94.21
合计 61,142,013.02 94.21
7.3 期末按行业分类的权 益投资组合
7.3.1 指 数投 资按 行业分 类的 权益投 资组 合
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
通讯 474,815.49 0.73
非必需 消费 品 10,492,822.53 16.17
必需消 费品 5,170,294.54 7.97
能源 4,503,203.82 6.94
金融 11,129,101.24 17.15
保健 3,547,598.24 5.47
工业 10,580,042.67 16.30
材料 6,979,622.02 10.75
科技 2,947,282.32 4.54
公用事 业 4,820,382.08 7.43
合计 60,645,164.95 93.44
注：以 上行 业分 类采 用彭 博行业 分类 标准 。
7.3.2 积 极投 资按 行业分 类的 权益投 资组 合
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
通讯 - -
非必需 消费 品 58,880.98 0.09
必需消 费品 42,822.53 0.07
能源 19,571.23 0.03
金融 - -
保健 - -
工业 375,573.33 0.58
材料 - -
科技 - -
公用事 业 - - 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告摘要
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合计 496,848.07 0.77
注：以 上行 业分 类采 用彭 博行业 分类 标准 。
7.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的权益投资 明细
7.4.1 期 末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 权益 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称( 英
文)
公司名 称
( 中文)
证券
代码
所在
证券
市场
所属
国家
（地
区）
数量
( 股)
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
1
China Mengniu
Dairy Company
Limited
中国蒙 牛
乳业有 限
公司
2319
HK
香港
交易
所
中国 79,000 1,746,236.74 2.69
2
ENN Energy
Holdings
Limited
新奥能 源
控股有 限
公司
2688
HK
香港
交易
所
中国 46,000 1,515,117.76 2.33
3
Brilliance
China
Automotivve
Hoidings
Limited
华晨中 国
汽车控 股
有限公 司
1114
HK
香港
交易
所
中国 178,000 1,233,537.33 1.90
4
China State
Construction
International
Holdings
Limited
中国建 筑
国际集 团
有限公 司
3311
HK
香港
交易
所
中国 108,000 1,039,210.99 1.60
5
Shimao
Property
Holdings
Limited
世茂房 地
产控股 有
限公司
813
HK
香港
交易
所
中国 82,500 1,012,016.78 1.56
6
China
Resources
Logic Limited
华润燃 气
控股有 限
公司
1193
HK
香港
交易
所
中国 55,000 876,205.00 1.35
7
China Gas
Holdings
Limited
中国燃 气
控股有 限
公司
384
HK
香港
交易
所
中国 136,000 859,063.24 1.32
8
Guangdong
Investment
Limited
粤海投 资
有限公 司
270
HK
香港
交易
所
中国 156,000 835,039.30 1.29
9
COSCO Pacific
Limited
中远太 平
洋有限 公
司
1199
HK
香港
交易
所
中国 100,000 802,922.40 1.24 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告摘要
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10
Geely
Automobile
Holdings
Limited
吉利汽 车
控股有 限
公司
175
HK
香港
交易
所
中国 269,000 719,953.75 1.11
注：1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2、投 资者 欲了 解本 报告 期 末基金 投资 的所 有股 票明 细，应 阅读 登载 于http://www.nffund.com
的半年 度 报 告正 文。
7.4.2 期 末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权益 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英
文)
公司名 称
( 中文)
证券
代码
所在证
券市场
所属
国家
（地
区）
数量
( 股)
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
1
China Metal
Recycling
Holaings Ltd
中国金 属
再生资 源
有限公 司
773
HK
香港交
易所
中国 50,000 375,573.33 0.58
2
Boshiwa
International
Holding
Limited
博士蛙国
际控股 有
限公司
1698
HK
香港交
易所
中国 44,000 58,880.98 0.09
3
Daqing Dairy
Holdings
Limited
大庆乳 业
控股有 限
公司
1007
HK
香港交
易所
中国 32,000 42,822.53 0.07
4
Trony Solar
Holdings
Company
Limited
创益太 阳
能控股 有
限公司
2468
HK
香港交
易所
中国 39,000 19,571.23 0.03
注：本 基金 对以 上证 券代 码采用 当地 市场 代码 。
7.5 报告期内权益投资组 合的重大变动
7.5.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称(英文) 证券代 码
本期累 计
买入金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 China Mengniu Dairy Company Limited 2319 HK 1,934,387.05 1.87
2 CITIC Pacific Limited 267 HK 640,606.10 0.62
3 CHINA INTERNATIONAL MARINE-H 2039 HK 408,155.40 0.39
4 Shenguan Holdings Group LTD 829 HK 214,330.66 0.21 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告摘要
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5 WISON ENGINEERING SERVICES C 2236 HK 178,874.00 0.17
6 Shui On Land Limited 272 HK 154,411.68 0.15
7 CIFI Holdings Group Co Ltd 884 HK 142,515.97 0.14
8
Brilliance China Automotivve Hoidings
Limited
1114 HK 141,076.01 0.14
9 Sinotruk (Hong Kong) Ltd. 3808 HK 131,114.05 0.13
10 SPG Land (Holdings) Limited 337 HK 125,490.10 0.12
11
Hisense Kelon Electrical Holdings
Company Limited
921 HK 123,655.73 0.12
12 Texhong Textile Group Ltd. 2678 HK 115,207.20 0.11
13 Gemdale Properties and inves 535 HK 109,785.90 0.11
14 WINTEAM PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 570 HK 104,612.66 0.10
15 LI NING COMPANY LIMITED 2331 HK 102,516.63 0.10
16
TCL Communication Technology Holdings
Limited
2618 HK 98,458.98 0.10
17 Weiqiao Textile Company Limited 2698 HK 93,639.06 0.09
18 Sunac China Holdings Limited 1918 HK 92,315.22 0.09
19 Future Land Development Holdings 1030 HK 92,233.36 0.09
20 Towngas China Company Limited 1083 HK 88,637.20 0.09
注：1 、本 基金 对以 上 证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2、 买入 包括 二级 市场 上主 动的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.5.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称(英文) 证券代 码
本期累 计卖
出金额
占期初
基金资
产净值
比例
（％）
1 China Gas Holdings Limited 384 HK 837,879.24 0.81
2 ENN Energy Holdings Limited 2688 HK 709,647.78
0.69
3
Brilliance China Automotivve Hoidings
Limited
1114 HK 529,320.50
0.51
4 Biostime International Holdings Limited 1112 HK 527,810.39 0.51
5 Shimao Property Holdings Limited 813 HK 522,570.78 0.50
6 China Shipping Development Company Limited 1138 HK 452,202.57 0.44
7 COSCO Pacific Limited 1199 HK 420,890.21 0.41
8
China State Construction International
Holdings Limited
3311 HK 416,539.63 0.40
9 Guangzhou R And F Properties Co.Ltd. 2777 HK 406,176.25 0.39
10 China Resources Logic Limited 1193 HK 398,676.21 0.38 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告摘要
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11 Beijing Enterprises Water Group Limited 371 HK 383,754.30 0.37
12 Hopson Development Holdings Ltd. 754 HK 379,333.76 0.37
13 GCL-Poly Energy Holdings Ltd. 3800 HK 378,428.64 0.37
14 Shenzhen International Holdings Limited 152 HK 370,537.14 0.36
15 KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LIMITED 148 HK 365,110.77 0.35
16 Guangdong Investment Limited 270 HK 361,605.60 0.35
17 Angang Steel Company Limited 347 HK 359,120.35 0.35
18 Lee And Man Paper Manufacturing Limited 2314 HK 357,361.65
0.35
19 Sino Biopharmaceutical Limited 1177 HK 356,139.10 0.34
20 Shanghai Industrial Holdings Limited 363 HK 341,687.67 0.33
注：1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2、 卖出 包括 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股、 要约 收 购、 发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 ， 卖 出金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7. 5. 3
权 益 投资的 买入 成本 总额及 卖出 收入总 额
单位: 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 5,276,316.77
卖出收 入（ 成交 ）总 额 37,358,064.32
注：买入成本 和卖出收 入 均按买卖成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.6 期末按债券信用等级 分类的债券投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告摘要
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7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名金 融衍生品
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期末按公允 价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名基 金投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
7.11 投 资组合报告附注
7.11.1
本 基金 本 期 投 资的 前 十 名证 券 中没 有 发 行 主体 被 监 管部 门 立案 调 查 的 ，或 在 报 告编 制 日前 一 年内
受到公开 谴责、 处罚的 证券 。
7.11.2
本基金投 资的前 十名股 票中 ，没有投 资于超 出基金 合同 规定备选 股票库 之外的 股票 。
7.11.3 期 末 其他 各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 474,946.39
4 应收利 息 584.48
5 应收申 购款 61,118.57
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 536,649.44
7.11.4 期 末 持有 的处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末 前十 名股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
7.11.5.1 期 末 指数 投资前 十 名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告摘要
第 24 页 共 28 页
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.11.5.2 期 末 积极 投资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,211 21,311.98 21,722,414.60 31.74% 46,710,348.70 68.26%
8.2 期末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 华泰证 券股 份有 限公 司 1,413,883.00 64.36%
2 赵敏 84,011.00 3.82%
3 许幼明 80,000.00 3.64%
4 穆丽蓉 62,719.00 2.85%
5 骆秀銮 52,277.00 2.38%
6 高玲 50,300.00 2.29%
7 郑丰任 34,200.00 1.56%
8 莫展桥 29,200.00 1.33%
9 张桂银 27,925.00 1.27%
10 周华仙 27,000.00 1.23%
8.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 3,820,292.58 5.5825%
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本基 金份额的 数 量区间为 50 至 100
万份（ 含） ，本 基金 基金 经 理持有 本基 金份 额的 数量 区间 为10 至 50 万份 （含 ） 。
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 26 日 ）基 金 份 额总 额 299,844,354.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 97,268,678.89
本报告 期基 金总 申购 份额 22,483,862.83
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 51,319,778.42
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 68,432,763.30
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ，基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告， 自2013 年 8 月22 日起， 杨小 松转 任公司 总经 理职 务， 不再 担任公 司督 察长 职务 ；
由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没 有 发生 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告摘要
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10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ “ 开元 3 00ET F ” ）
在集中 申购 期超 过沪 深 300 指数 自然 权重 大比 例接 受停牌 的永 泰能 源股 票换 购， 然后 在建 仓期 大
比例卖 出超 过沪 深 300 自 然权重 的部 分股 票， 致使 基金资 产受 到较 大损 失，2013 年 4 月 19 日中
国证监 会向 公司 下发 了 《 关于对 南方 基金 管理 有限 公司采 取责 令整 改等 措施 的决定 》 （ 【2013 】18
号） 的行 政监 管措 施决 定 书， 认为 基金 管理 人在 开 元 300ETF 投资 过程 中未 能 履行谨 慎勤 勉义 务，
内部控 制方 面存 在内 部控 制制度 建设 薄弱 ， 缺乏ETF 募集 期股 票换 购的 相关 制度规 定 ； 合 规及 风
控管理 未能 覆 盖ETF 基金 投资环 节； 关于 永泰 能源 的相关 决策 未能 留痕 等。 鉴于上 述情 况， 按 照
《证券 投资 基金 管理 公司 管理办 法 》 第 七十 五条 的 规定 ， 中 国证 监会 责令 公 司进行 为 期3 个 月的
整改， 在整 改期 间暂 停受 理和审 核公 司所 有新 产品 和新业 务申 请。
基金管 理人 于2013 年 4 月24 日发 布了 《南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 ， 对开
元 300ETF 超 比例 接受 永 泰能源 股票 换购 给相 关基 金份额 持有 人造 成的 经济 损失进 行了 补偿, 实
际补偿 金额 为47,996,008.62 元。
同时， 基金 管理 人就 公司 内部管 理、 合规 及风 险控 制制度 建设 、ETF 募集 及 投资管 理程 序 方
面 的 问 题 进 行 了 一 一 整 改, 并 向 中 国 证 监 会 及 其 深 圳 监 管 局 提 交 了 整 改 报 告, 目 前 已 完 成 整 改
工作、 经监 管部 门现 场检 查并验 收合 格。
除上述 情况 外， 本报 告期 内， 基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
10.7 基金租用证 券 公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备
注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
First Shanghai Securities Ltd. 42,348,454.14 100.00% 50,818.19 97.37% - 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告摘要
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Nomura （Hong Kong ）Limited - - - - -
CITIC Securities International Company Limited - - - - -
UBS Securities Asia Limited - - 1,370.78 2.63% -
China Construction Bank International Securities
Limited
- - - - -
国泰君安 - - - - -
华泰证券 - - - - -
Morgan Stanley Asia Limited - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券回 购交 易 基金交 易
成交金额
占当期 债券
回购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 基金
成交总额 的
比例
First Shanghai Securities Ltd. - - - -
Nomura （Hong Kong ）Limited - - - -
CITIC Securities International Company Limited - - - -
UBS Securities Asia Limited - - 1,718,453.02 100.00%
China Construction Bank International Securities
Limited
- - - -
国泰君安 - - - -
华泰证券 - - - -
Morgan Stanley Asia Limited - - - -
注：券 商选 择标 准和 程序 ：
为保障公司境 外证券投 资 的顺利开展， 规范券商 选 择及交易量分 配标准与 原 则，基金管 理人明确
了券商 选择 、考 核及 交易 量的分 配等 流程 。
A. 券 商的 选择 。 券 商的 交 易执行 能力 、 研 究实 力和 提供的 专业 服务 等方 面是 选择券 商以 及分 配交
易量最 主要 的原 则和 标准 ，包括 以下 几个 方面 ：
(a) 交易执 行能力。 主要 指券商是否对 投资指令 进 行了有效的执 行以及能 否 取得较高质量 的成交
结果。衡量交 易执行能 力 的指标主要有 ：是否完 成 交易、成交的 及时性、 成 交价格、对 市场的影
响等。
(b) 研究机 构的实力 和水 平。主要是指 券商能否 所 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研究 及市场
走向、 个股 分析 报告 和专 题研究 报告 ，报 告内 容是 否详实 ，投 资建 议是 否准 确。
(c) 提供专 业服务的 质量 。主要指券商 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、以 及就有南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告摘要
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关专题 提供 研究 报告 和讲 座和其 他专 业服 务的 质量 。
B. 券 商交 易量 分仓 。 公 司 将定期 根据 交易 执行 能力 、 研 究机 构的 实力 和水 平 、 提 供专 业服 务的 质
量等标 准对 交易 券商 进行 打分考 核， 并根 据考 核结 果拟定 下期 的交 易量 分配 。
