南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
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南 方 中 国 中小 盘 股 票 指数 证 券 投 资基 金
(LOF)2013 年 半 年 度 报告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 境 外资 产托 管人 .......................................................................................................................... 6
2.5 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 净 值表 现 ...................................................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完 整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................ 31
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................................................................ 31
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的权益 投资 明细 ........................................ 32
7.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ............................................................................ 48
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................ 48
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 48
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 49
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方中 国中 小盘 股票 指数 证券投 资基 金(LOF)
场内基 金简 称： 南方 中国
基金简 称 南方中 国中 小盘 股票 指数(QDII-LOF)
基金主 代码 160125
前端交 易代 码 160125
后端交 易代 码 160126
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2011 年9 月 26 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 68,432,763.30 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2011-11-01
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方中 国” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 采用 被动 式指 数化 投资， 以实 现对 标的 指数 的有效 跟 踪 。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采 用指 数复 制法 。 本基 金按照 成份 股
在标的 指数 中的 基准 权重 构建指 数化 投资 组合 ， 并 根据标 的指 数
成份股 及其 权重 的变 化进 行相应 调整 ， 在 保持 基金 资产的 流动 性
前提下 ， 达到 有效 复制 标 的指数 的目 的 。 本 基金 力 争控制 基金 净
值增长 率与 业绩 比较 基准 之间的 日均 跟 踪 偏离 度不 超过 0.5% ，
年跟踪 误差 不超 过 5% 。
业绩比 较基 准 人民币 计价 的中 国中 小盘 指数净 收益 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 主要 投资 标的 指数 成份股 ， 具 有与 标的 指数 和标的 指数 所
代表的 股票 市场 相似 的风 险收益 特征 。 本 基金 风险 与预期 收益 高
于混合 基金 、 债券 基金 与货 币市场 基金 。 由于 中小 盘股 票的特 点，
一般情 况下 投资 中小 盘股 票面临 的波 动要 高于 投资 大盘股 票。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 李芳菲
联系电 话 0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱 manager@southernfund.com lifangfei@abchina.com
客户服 务电话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-63201816 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
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注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 华一 路六
号免税 商务 大厦 塔 楼 31 、32 、
33 层 整层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址
深圳市 福田 中心 区福 华一 路六
号免税 商务 大厦 塔 楼 31 、32 、
33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 吴万善 蒋超良
2.4 境 外资 产托管 人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 The Bank of New York Mellon
中文 纽约梅 隆银 行有 限公 司
注册地 址 One Wall Street New York, NY10286
办公地 址 One Wall Street New York, NY10286
邮政编 码 10286
2.5 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.6 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年 6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 4,936,344.43
本期利 润 -3,756,928.42
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0471
本期加 权平 均净 值利 润率 -4.49% 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
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本期基 金份 额净 值增 长率 -6.72%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -3,532,771.75
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0516
期末基 金资 产净 值 64,899,991.55
期末基 金份 额净 值 0.9484
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 3.17%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -8.64% 1.72% -8.53% 1.76% -0.11% -0.04%
过去三 个月 -6.29% 1.27% -5.75% 1.32% -0.54% -0.05%
过去六 个月 -6.72% 1.29% -5.12% 1.35% -1.60% -0.06%
过去一 年 12.30% 1.10% 15.17% 1.15% -2.87% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
3.17% 1.05% 23.58% 1.52% -20.41% -0.47%
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3.2.2 自 基金 合 同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根 据相 关法 律法 规和 基金合 同， 本基 金建 仓期 为基金 合同 生效 之日 起 6 个月内 。建 仓期 结 束
时，本 基金 各项 资产 配置 比例达 到基 金合 同的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45%、深 圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
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托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至报 告期 末， 公司 管理 资产规 模超 过 2,000 亿元 ， 旗下 管 理 42 只开 放式 基 金，1 只封 闭式
基金， 多个 全国 社保 、企 业年金 和专 户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄亮
本基金
的基金
经理
2011 年9 月26 日 - 12 年
北京大 学工 商管 理硕
士， 具有 基金 从业 资格 。
曾任职 于招 商证 券股 份
有限公 司、 天华 投资 有
限责任 公司 ，2005 年加
入南方 基金 国际 业务
部，负 责 QD II 产品 设
计及国 际业 务开 拓工
作，2007 年9 月至 2009
年 5 月 ，担 任南 方全 球
基金经 理助 理；2009 年
6 月至 今 ， 担 任南 方全 球
基金经 理 ； 2010 年12 月
至今， 任南 方金 砖基 金
经理 ； 2011 年9 月 至今 ，
任南方 中国 中小 盘指 数
基金基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及各项实 施准则、 《 南 方中国中小盘 股票指数 证 券投资基金(LOF) 基 金合同 》和其他有关 法律
法规的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制风险的 基础 上，
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，没有 损 害基金持有 人利益。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投 资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年上 半年 ， 全 球股票 市场的 表现 出现 了明 显的 差异， 以美 国为 代表 的发 达市场 的表 现 明
显好于 新兴 市场 。 上半 年 ， 人 民币 计价 的MSCI 发 达 市场指 数上 涨 6.73% ，MSCI 新兴 市场 指数 则下
跌10.98% 。 受 到对 经济 增 速下行 的担 忧， 投资 者纷 纷撤离 新兴 市场 ， 作 为新 兴市场 龙头 的金 砖四
国在上 半年 出现 了较 为明 显的资 金流 出。
美国经济表现 出持续复 苏 的态势，但复 苏的势头 在 二季度有所放 缓，持续 下 行的失业率 在 4
月下降 到复 苏以 来的 最低 水平 7.4% 后，6 月小 幅回 升至 7.6% 。 在 经济 良好 复 苏的背 景下 ， 美 联储
向市场 抛出 了 “ QE 退出 计 划 ”， 增加 了市 场的 扰动 因素。 出于 对 QE 退 出可 能 影响到 市场 流动 性，
投资者的风险 偏好明显 降 低，资金加剧 了从新兴 市 场的撤离。同 时出于对 未 来美国加息 的担忧，
美债的收益率 也逐步走 高 ，资金逐步开 始撤离美 国 债券市场。年 初，欧洲 市 场在塞浦路 斯问题的
影响下出现了 短期的波 动 ，最终在 IMF 、欧央 行和 塞浦路 斯本国 政府的相 互 博弈下，达成 了最终
的救助 方案 。 二 季度 ， 欧 央行维 持0.5% 的基 准利 率 这一历 史最 低水 平， 暂时 没有更 加积 极的 刺激
政策出台。当 前投资者 对 于欧洲的关注 点是接下 来 的德国的大选 。日本央 行 在外界的质 疑声中继
续推行其超宽 松货币政 策 ，希 望通过本 币贬值和 量 化宽松政策提 振其本国 经 济。受此影 响，一季
度日圆延续了 弱势，日 本 股市则走出了 大幅上涨 的 行情，成为了 全球市场 的 一大亮点。 在超宽松
的货币政策刺 激下，日 本 经济出现了较 好的上升 态 势，但国债收 益率的上 升 使得投资者 对于政策
的长期 效果 产生 了质 疑， 股票市 场在 二季 度也 出现 了较大 的波 动。
出于对中国经 济增速下 行 的担忧，海外 投资者在 上 半年继续降低 对于中资 股 的配置。受此 影
响，香 港上 市的 中资 股出 现了较 深幅 度的 调整 。周 期类的 原材 料、 能源 等行 业跌幅 尤甚 。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
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本季度，基金 在维持指 数 化投资策略的 前提下， 通 过对宏观经济 、行业以 及 汇率的判断， 完
成了指数成份 股季度调 整 的操作，保障 了基金的 平 稳运作。同时 在投资管 理 上关注了指 数成份股
的流动 性， 有效 管理 了基 金的交 易成 本。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基 金2013 年 上半 年基 金 净值增 长-6.72% ，基 金基 准增长-5.12% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展 望
展望 2013 年下 半年 ，美 国 QE 退出 造成 短期 恐慌 将 逐步消 退， 欧洲 持续 的低 利率政 策和 日本
央行的量化宽 松将对各 类 资产价格持续 形成支撑 。 经过了前期的 调整后， 中 国中小盘企 业的高增
长低估 值的 优势 将会 不断 体现。 未来 随着 中国 经济 基本面 的好 转， 将会 吸引 海外资 金的 重新 回流 ，
中资公 司将 会走 出目 前的 颓势。
未来，本基金 投资团队 将 密切关注市场 变化趋势 ， 谨慎勤勉、恪 尽职守， 实 现对标的指数 的
有效跟 踪。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基 金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总
监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规 、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：每 一 基金份额享有 同等分配 权 ；基金合同生 效
当年不 满 3 个月 ，可 不进 行收益 分配 基金 收益 分配 后基金 份额 净值 不能 低于 面值， 即： 基金 收 益
分配基准日的 基金份额 净 值减去每单位 基金份额 收 益分配金额后 不能低于 面 值，基金收 益分配基
准日即期末可 供分配利 润 计算截止日； 在符合有 关 基金分红条件 的前提下 ， 基金收益分 配每年最
多不超 过 12 次， 每份 基金 份额每 次基 金收 益分 配比 例不得 低于 基金 收益 分配 基准日 每份 基金 份 额
可供分配利润 的 10% ；基 金收益分配方 式分两种 ： 现金分红与红 利再投资 。 登记在注册登 记系统南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
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基金份 额持有 人开放式 基 金账户下的基 金份额， 可 选择现金红利 或将现金 红 利按除权日 的基金份
额净值 自动 转为 基金 份额 进行再 投资 ； 若 投资 者不 选择， 本基 金默 认的 收益 分配方 式是 现金 分红 。
登记在 证券 登记 结算 系统 基金份 额持 有人 深圳 证券 账户下 的基 金份 额， 只能 选 择现金 分红 的方 式，
具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有 限 责 任 公 司 的 相 关 规
定；法 律法 规或 监管 机构 另有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于 2013 年 1 月 15 日进 行了收 益分 配 ，
每10 份派0.30 元； 于2013 年5 月 15 日 进行 了收 益分配 ， 每 10 份派0.20 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管 南方 中国 中小 盘股 票指数 证券 投资 基金(LOF) 的过程 中， 本基 金托 管人 — 中国农 业银 行
股份有限公司 严格遵守 《 证券投资基金 法》相关 法 律法规的规定 以及《南 方 中国中小盘 股票指数
证券投 资基 金(LOF) 基金 合 同》 、 《 南方 中国 中小 盘股 票指数 证券 投资 基金(LOF) 托管协 议》 的约 定，
对南方中国中 小盘股票指 数证券投资基 金(LOF) 基金 管理人 —南方 基金管理有 限公司 2013 年 01
月01 日至2013 年 06 月30 日基 金的 投资 运作 ， 进 行 了认真 、 独 立的 会计 核算 和必要 的投 资监 督，
认真履 行了 托管 人的 义务 ，没有 从事 任何 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为， 南方 基金 管 理有限 公司 在南 方中 国中 小盘股 票指 数证 券投 资基 金(LOF) 的 投资
运作 、 基 金资 产净 值的 计 算、 基金 份额 申购 赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用 开 支 及利润 分配 等问 题上 ，
不存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ；在报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的南 方中国中 小 盘股票指数 证券投资
基金(LOF) 年度 报告 中的 财 务指标 、 净值 表现 、 收益 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 信
息真实 、准 确、 完整 ，未 发现有 损 害 基金 持有 人利 益的行 为。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南 方中 国中 小 盘股票 指数 证券 投资 基金(LOF)
报告截 止日 ：2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 5,250,983.97 7,038,756.16
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.4.2 61,142,013.02 97,068,233.20
其中： 股票 投资
61,142,013.02 96,917,444.05
基金 投资
- 150,789.15
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 - -
应收证 券清 算款
- 125,872.61
应收利 息 6.4.4.5 584.48 649.70
应收股 利
474,946.39 41,777.89
应收申 购款
61,118.57 630,814.03
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 - -
资产总 计
66,929,646.43 104,906,103.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,517,499.09 685,664.84
应付管 理人 报酬
55,974.30 85,855.78
应付托 管费
16,792.30 25,756.73
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.4.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- - 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
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递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 439,389.19 527,190.06
负债合 计
2,029,654.88 1,324,467.41
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 68,432,763.30 97,268,678.89
未分配 利润 6.4.4.10 -3,532,771.75 6,312,957.29
所有 者 权益 合计
64,899,991.55 103,581,636.18
负债和 所有 者权 益总 计
66,929,646.43 104,906,103.59
注：1 、报 告截 止日2013 年6 月30 日， 基金 份额 净 值 0.9484 元， 基金 份额 总 额 68,432,763.30
份。
2、后 附6.4 报 表附 注为 本 财务报 表的 组成 部分 。
6.2 利 润表
公告主 体： 南方 中国 中小 盘股票 指数 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012
年 6 月 30 日
一、收入
-2,825,368.04 -569,763.54
1.利息 收入
13,127.14 243,889.58
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 13,127.14 21,961.26
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 221,928.32
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
6,211,778.45 6,289,339.65
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 4,984,298.91 5,151,084.13
基金 投资 收益 6.4.4.13 -27,058.19 -
债券投 资收 益 6.4.4.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.4.15 83,211.02 39,322.32
股利收 益 6.4.4.16 1,171,326.71 1,098,933.20
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”
号填列 ）
6.4.4.17 -8,693,272.85 -6,957,104.62
4.汇 兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-420,383.35 -219,510.33
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.4.18 63,382.57 73,622.18
减：二、费用
931,560.38 1,034,940.06
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 416,560.00 381,552.29
2．托 管费 6.4.7.2.2 124,968.02 114,465.73
3．销 售服 务费 6.4.7.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.4.19 98,217.49 227,665.34 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
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5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.4.20 291,814.87 311,256.70
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-3,756,928.42 -1,604,703.60
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
-3,756,928.42 -1,604,703.60
注：后 附6.4 报 表附 注为 本财务 报表 的组 成部 分。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 中国 中小 盘股票 指数 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
97,268,678.89 6,312,957.29 103,581,636.18
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- -3,756,928.42 -3,756,928.42
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-28,835,915.59 -1,923,734.03 -30,759,649.62
其中：1.基 金申 购款 22,483,862.83 2,077,965.42 24,561,828.25
2. 基金 赎回 款 -51,319,778.42 -4,001,699.45 -55,321,477.87
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -4,165,066.59 -4,165,066.59
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
68,432,763.30 -3,532,771.75 64,899,991.55
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
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一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
107,855,384.95 -713,019.05 107,142,365.90
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,604,703.60 -1,604,703.60
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
8,499,001.84 -7,477,791.59 1,021,210.25
其中：1.基 金申 购款 64,540,728.06 -4,626,155.99 59,914,572.07
2.基金 赎回 款 -56,041,726.22 -2,851,635.60 -58,893,361.82
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -1,655,712.96 -1,655,712.96
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
116,354,386.79 -11,451,227.20 104,903,159.59
注：后 附6.4 报 表附 注为 本财务 报表 的组 成部 分。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 杨小 松______
_______邓 见梁_______
_____ 邓见 梁______
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责 人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关境 内外税 务法 规和 实 务南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
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操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂免 征营 业税 和企 业所得 税。
(3) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂不 征收 个人 所得 税和企 业所 得税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
活期存 款 5,250,983.97
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 5,250,983.97
注：货 币资 金中 包括 以下 外币余 额：
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
外币金 额 汇率 折合人 民币
港元 2,593,614.16 0.79655 2,065,943.35
美元 56,567.34 6.1787 349,512.62
合计 - - 2,415,455.97
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 58,955,139.14 61,142,013.02 2,186,873.88
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 58,955,139.14 61,142,013.02 2,186,873.88 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
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6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
无余额 。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
无余额 。
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无余额 。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 584.48
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 584.48
6.4.4.6 其 他资 产
无余额 。
6.4.4.7 应 付交 易费用
无余额 。
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 5,734.90
预提费 用 433,654.29 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
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合计 439,389.19
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 97,268,678.89 97,268,678.89
本期申 购 22,483,862.83 22,483,862.83
本期赎 回( 以"-" 号填列) -51,319,778.42 -51,319,778.42
本期末 68,432,763.30 68,432,763.30
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未 分配 利润
金额单 位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,656,087.51 3,656,869.78 6,312,957.29
本期利 润 4,936,344.43 -8,693,272.85 -3,756,928.42
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -842,637.76 -1,081,096.27 -1,923,734.03
其中： 基金 申购 款 566,181.12 1,511,784.30 2,077,965.42
基金赎 回款 -1,408,818.88 -2,592,880.57 -4,001,699.45
本期已 分配 利润 -4,165,066.59 - -4,165,066.59
本期末 2,584,727.59 -6,117,499.34 -3,532,771.75
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 12,957.15
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 169.99
合计 13,127.14
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
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项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 37,358,064.32
减：卖 出股 票成 本总 额 32,373,765.41
买卖股票 差 价收 入 4,984,298.91
6.4.4.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 913,446.76
减：卖出/ 赎回 基金 成本 总 额 940,504.95
基金投 资收 益 -27,058.19
6.4.4.14 债 券投 资收益
无。
6.4.4.15 衍 生工 具收益
6.4.4.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
无。
6.4.4.15.2 其 他衍 生工具 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
权证行 权投 资收 益 83,211.02
6.4.4.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,171,326.71
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,171,326.71
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
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6.4.4.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -8,693,272.85
—— 股 票投 资 -8,677,982.39
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -15,290.46
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -8,693,272.85
6.4.4.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回 费 收入 63,382.57
合计 63,382.57
注： 本 基金 场内 部分 的赎 回费率 为0.5% ， 场 外部 分 的赎回 费率 按持 有期 间递 减， 不 低于 赎回 费总
额的25% 归 入基 金资 产。
6.4.4.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
98,217.49
银行间 市场 交易 费用
-
合计
98,217.49
6.4.4.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
审计费 用 30,150.98
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 180.00 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
第 22 页 共 54 页
账户维 护费 9,000.00
上市年 费 29,752.78
指数使 用费 62,483.01
其他 11,480.58
合计 291,814.87
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
无。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司 (“ 纽约 梅隆 银行 ”) 境外资 产托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：关 联方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 一般 商业 条款 订立 。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
无。
6.4.7.1.2 债 券交 易
无。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
无。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
第 23 页 共 54 页
6.4.7.1.4 基 金交 易
无。
6.4.7.1.5 权 证交 易
无。
6.4.7.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
无。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至
2013 年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 416,560.00 381,552.29
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 82,377.73 105,907.11
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1% 的年 费 率计提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日 管理 人报 酬＝ 前一 日 基金资 产净 值 X 1% / 当 年天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日
至 2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日
至 2012 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 124,968.02 114,465.73
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.3% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日 托管 费＝ 前一 日基 金 资产净 值 X 0.3% / 当年 天数。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资 本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目 本期 上年度 可比 期间 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
第 24 页 共 54 页
2013 年 1 月 1 日
至 2013 年6 月30 日
2012 年 1 月 1 日
至 2012 年6 月30 日
基金合 同生 效日 （ 2011 年9 月26 日 ） 持 有的
基金份 额
- 20,004,500.22
期初持 有的 基金 份额 20,004,500.22 20,004,500.22
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 20,004,500.22 20,004,500.22
期末持 有的 基金 份额 占 基 金总份 额比 例 29.23% 17.19%
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方
名称
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
华泰证券 1,413,883.00 2.07% 1,413,883.00 1.45%
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
关联方
名称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 3,162,718.63 12,957.15 853,399.53 20,357.12
纽约梅隆银行 2,088,265.34 - 9,384,779.23 -
合计 5,250,983.97 12,957.15 10,238,178.76 20,357.12
注：本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国农 业 银行和境外资 产托管人 纽 约梅隆银行 保管，按
适用利 率或 约定 利率 计息 。
6.4.7.6 本 基金 在承 销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
第 25 页 共 54 页
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
序号
权益登
记日
除息日
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式 发
放总额
本期利 润
分配合 计
备
注 场内 场外
1 2013 年
1 月 15 日
2013 年
1 月 16 日
2013 年
1 月 14 日
0.3000 2,456,820.73 248,255.10 2,705,075.83
2 2013 年
5 月 15 日
2013 年
5 月 16 日
2013 年
5 月 14 日
0.2000 1,302,204.45 157,786.31 1,459,990.76
合计
0.5000 3,759,025.18
406,041.41
4,165,066.59
6.4.9 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为指数 型基金， 主 要采用指数复 制法跟踪 标 的指数的表现 ，具有与 标 的指数和标的 指
数所代表的股 票市场相 似 的风险收益特 征。本基 金 投资的金融工 具主要包 括 股票投资等 。本基金
在日常 经营 活动 中面 临的 与这些 金融 工具 相关 的风 险主要 包括 信用 风险 、 流 动 性风险 及市 场风 险。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内 ，使本基
金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现“ 风险 和收益 相匹 配” 的风 险收 益目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
第 26 页 共 54 页
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风控管理部 负责，协
调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和 出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
为了规避信用 风险，本 公 司在交易前对 交易对手 的 资信状况进行 充分的评 估 。本基金的银 行
存款存放在本 基金的托 管 行 中国农业银 行及境外 资 产托管人纽约 梅隆银行 ， 与银行存款 相关的信
用风险不重大 。本基金 在 交易所进行的 交易均通 过 有资格的经纪 商进行证 券 交收和款项 清算，违
约风险发生的 可能性很 小 ；在场外交易 市场进行 交 易前均对交易 对手进行 信 用评估并对 证券交割
方式进 行限 制以 控制 相应 的信 用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 的信用等 级 评估来控制证 券
发行人 的信 用风 险， 且通 过分散 化投 资以 分散 信用 风险。 于 2013 年 6 月 30 日， 本 基金 未持 有债
券。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易 程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资 品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
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现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持证券 在证券交 易 所上市，因此 均能根据 本 基金的基金管 理人的投 资 意图，以合 理的价格
适时变现。此 外，本基 金 可通过参与证 券借贷交 易 和正回购交易 融入短期 资 金应对流动 性需求，
所有已 售出 而未 回购 证券 总市值 不得 超过 本基 金总 资产 的 50% 。
于 2013 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 的全 部金 融负 债，可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益)无
固定到 期日 且不 计息 ，因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利 率敏感 性 资产为银行存 款、结算 备 付金及买入返 售金融资 产 等，其余金融 资
产和金融负债 均不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量在很大 程 度上独立于 市场利率
变化。 本基 金的 基金 管理 人定期 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,162,718.63
-
2,088,265.34 5,250,983.97
交易性 金融 资产 - - - 61,142,013.02 61,142,013.02
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 584.48 584.48
应收股 利 - - - 474,946.39 474,946.39
应收申 购款 7,164.22 - - 53,954.35 61,118.57
资产总 计 3,169,882.85 - - 63,759,763.58 66,929,646.43
负债
应付赎 回款 - - - 1,517,499.09 1,517,499.09
应付管 理人 报酬 - - - 55,974.30 55,974.30
应付托 管费 - - - 16,792.30 16,792.30 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
第 28 页 共 54 页
其他负 债 - - - 439,389.19 439,389.19
负债总 计 - - - 2,029,654.88 2,029,654.88
利率敏 感度 缺口 3,169,882.85 - - 61,730,108.70 64,899,991.55
上年度 末
2012 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,038,756.16 - - - 7,038,756.16
交易性 金融 资产 - - - 97,068,233.20 97,068,233.20
应收证 券清 算款 - - - 125,872.61 125,872.61
应收利 息 - - - 649.70 649.70
应收股 利 - - - 41,777.89 41,777.89
应收申 购款 20,874.77 - - 609,939.26 630,814.03
资产总 计 7,059,630.93 - - 97,846,472.66 104,906,103.59
负债
应付赎 回款 - - - 685,664.84 685,664.84
应付管 理人 报酬 - - - 85,855.78 85,855.78
应付托 管费 - - - 25,756.73 25,756.73
其他负 债 - - - 527,190.06 527,190.06
负债总 计 - - - 1,324,467.41 1,324,467.41
利率敏 感度 缺口 7,059,630.93 - - 96,522,005.25 103,581,636.18
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的帐 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2013 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2012 年12 月31 日： 同)， 因此 市场 利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2012 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有以非记 账本位币 人 民币计价的资 产和负债 ， 因此存在相应 的外汇风 险 。本基金的 基金管理
人每日 对本 基金 的外 汇头 寸进行 监控 。
6.4.10.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
美元
折合 人民 币
港币
折合 人民币
人民币 合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 349,512.62 2,065,943.35 2,835,528.00 5,250,983.97
交易性 金融 资产 - 61,142,013.02 - 61,142,013.02 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
第 29 页 共 54 页
应收股 利 - 474,946.39 - 474,946.39
应收利 息 4.33 0.08 580.07 584.48
应收申 购款 - - 61,118.57 61,118.57
资产合 计 349,516.95 63,682,902.84 2,897,226.64 66,929,646.43
以外币 计价 的负 债
应付赎 回款 - - 1,517,499.09 1,517,499.09
应付管 理人 报酬 - - 55,974.30 55,974.30
应付托 管费 - - 16,792.30 16,792.30
其它负 债 - - 439,389.19 439,389.19
负债合 计 - - 2,029,654.88 2,029,654.88
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 349,516.95 63,682,902.84 867,571.76 64,899,991.55
项目
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
人民币 合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 4,269,228.26 844,853.98 1,924,673.92 7,038,756.16
交易性 金融 资产 155,039.41 96,913,193.79 - 97,068,233.20
应收股 利 - 41,777.89 - 41,777.89
应收利 息 47.71 0.09 601.90 649.70
应收申 购款 - - 630,814.03 630,814.03
应收证 券清 算款 - 125,872.61 - 125,872.61
资产合 计 4,424,315.38 97,925,698.36 2,556,089.85 104,906,103.59
以外币 计价 的负 债
应付赎 回款 - - 685,664.84 685,664.84
应付管 理人 报酬 - - 85,855.78 85,855.78
应付托 管费 - - 25,756.73 25,756.73
其它负 债 - - 527,190.06 527,190.06
负债合 计 - - 1,324,467.41 1,324,467.41
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 4,424,315.38 97,925,698.36 1,231,622.44 103,581,636.18
6.4.10.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设 除港币 和美 元以 外的 其他 市场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 万 元）
本期末 （2013 年 6 月 30 日 ） 上年度 末（2012 年 12 月31 日）
港 币 和 美 元 均 相 对 人
民币升 值 5%
增加 约 320 增加 约512
港 币 和 美 元 均 相 对 人
民币贬 值 5%
减少 约 320 减少 约512
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
第 30 页 共 54 页
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市交易的股 票，所面
临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特殊 事项的影 响 ，也可能来 源于证券
市场整 体波 动的 影响 。
本基金为被动 式指数基 金 ，采用指数复 制法。本 基 金按照成份股 在标的指 数 中的基准权重 构
建指数化投资 组合，并 根 据标的指数成 份股及其 权 重的变化进行 相应调整 。 本基金通过 指 数化分
散投资降低其 他价格风 险 ，投资于具有 良好流动 性 的金融工具， 包括标的 指 数的成份股 、备选成
份股、新股( 一级市场 首次 发行或增发) ，其中标 的指 数成份股及 备选成份 股的 投资比例不 低于基
金资产净值 的 85%。 此外 ，本基金的基 金管理人 每 日对本基金所 持有的证 券 价格实施监控 ，定期
运用多 种定 量方 法对 基金 进行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试本 基金 面临 的潜
在价格 风险 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年12 月31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 61,142,013.02 94.21 96,917,444.05 93.57
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - 150,789.15 0.15
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 61,142,013.02 94.21 97,068,233.20 93.71
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末
（ 2013 年6 月30 日 ）
上年度 末
（ 2012 年12 月 31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 增加 约335 增加 约513
业绩比 较基 准下降 5% 减少 约335 减少 约513
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
第 31 页 共 54 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 61,142,013.02 91.35
其中： 普通 股票 61,142,013.02 91.35
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,250,983.97 7.85
8 其他各 项资 产 536,649.44 0.80
9 合计 66,929,646.43 100.00
7.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金额单 位: 人民 币元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比列(%)
中国香 港 61,142,013.02 94.21
合计 61,142,013.02 94.21
7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
7.3.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的权 益投资 组合
金额单 位: 人民 币元
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比列(%)
通讯 474,815.49 0.73 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
第 32 页 共 54 页
非必需 消费 品 10,492,822.53 16.17
必需消 费品 5,170,294.54 7.97
能源 4,503,203.82 6.94
金融 11,129,101.24 17.15
保健 3,547,598.24 5.47
工业 10,580,042.67 16.30
材料 6,979,622.02 10.75
科技 2,947,282.32 4.54
公用事 业 4,820,382.08 7.43
合计 60,645,164.95 93.44
注：以上 行业分 类采用 彭博 行业分类 标准。
7.3.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的权 益 投资 组合
金额单 位: 人民 币元
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比列(%)
通讯 - -
非必需 消费 品 58,880.98 0.09
必需消 费品 42,822.53 0.07
能源 19,571.23 0.03
金融 - -
保健 - -
工业 375,573.33 0.58
材料 - -
科技 - -
公用事 业 - -
合计 496,848.07 0.77
注：以上 行业分 类采用 彭博 行业分类 标准。
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 权益 投资明 细
7.4.1 期末 指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 所有 权 益投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文)
公司名 称
(中文)
证
券
代
码
所在
证券
市场
所属
国家
（地
区）
数量( 股) 公允价 值
占基
金资
产净
值比
列(%)
1
China Mengniu Dairy
Company Limited
中国蒙牛乳
业有限公司
2319
HK
香港交
易所
中国 79,000 1,746,236.74 2.69
2
ENN Energy Holdings
Limited
新奥能源控
股有限公司
2688
HK
香港交
易所
中国 46,000 1,515,117.76 2.33
3
Brilliance China
Automotivve Hoidings
华晨中国汽
车控股有限
1114
HK
香港交
易所
中国 178,000 1,233,537.33 1.90 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
第 33 页 共 54 页
Limited 公司
4
China State
Construction
International
Holdings Limited
中国建筑国
际集团有限
公司
3311
HK
香港交
易所
中国 108,000 1,039,210.99 1.60
5
Shimao Property
Holdings Limited
世茂房地产
控股有限公
司
813
HK
香港交
易所
中国 82,500 1,012,016.78 1.56
6
China Resources Logic
Limited
华润燃气控
股有限公司
1193
HK
香港交
易所
中国 55,000 876,205.00 1.35
7
China Gas Holdings
Limited
中国燃气控
股有限公司
384
HK
香港交
易所
中国 136,000 859,063.24 1.32
8
Guangdong Investment
Limited
粤海投资有
限公司
270
HK
香港交
易所
中国 156,000 835,039.30 1.29
9 COSCO Pacific Limited
中远太平洋
有限公司
1199
HK
香港交
易所
中国 100,000 802,922.40 1.24
10
Geely Automobile
Holdings Limited
吉利汽车控
股有限公司
175
HK
香港交
易所
中国 269,000 719,953.75 1.11
11
Sino
Biopharmaceutical
Limited
中国生物制
药有限公司
1177
HK
香港交
易所
中国 176,000 705,169.78 1.09
12
Shandong Weigao Group
Medical Polymer
Company Limited
山东威高集
团医用高分
子制品股份
有限公司
1066
HK
香港交
易所
中国 103,000 695,738.63 1.07
13
CHINA EVERBRIGHT
INTERNATIONAL LIMITED
中国光大国
际有限公司
257
HK
香港交
易所
中国 131,000 626,088.30 0.96
14
GCL-Poly Energy
Holdings Ltd.
保利协鑫能
源控股有限
公司
3800
HK
香港交
易所
中国 459,000 610,579.47 0.94
15 SOHO China Limited
SOHO 中国有
限公司
410
HK
香港交
易所
中国 124,000 609,424.47 0.94
16
Sino-Ocean Land
Holdings Ltd.
远洋地产控
股有限公司
3377
HK
香港交
易所
中国 181,500 608,655.80 0.94
17 CITIC Pacific Limited
中信泰富有
限公司
267
HK
香港交
易所
中国 90,000 596,456.64 0.92
18
Shanghai Industrial
Holdings Limited
上海实业控
股有限公司
363
HK
香港交
易所
中国 31,000 593,867.85 0.92
19
China Communications
Services Corporation
Limited
中国通信服
务股份有限
公司
552
HK
香港交
易所
中国 148,800 580,780.54 0.89
20
Agile Property
Holdings Limited
雅居乐地产
控股有限公
司
3383
HK
香港交
易所
中国 82,000 543,438.27 0.84 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
第 34 页 共 54 页
21
Semiconductor
Manufacturing
International
Corporation
中芯国际集
成电路制造
有限公司
981
HK
香港交
易所
中国 1,188,000 539,391.80 0.83
22
Shenzhou
International Group
Holdings Ltd.
申洲国际集
团控股有限
公司
2313
HK
香港交
易所
中国 30,000 532,891.95 0.82
23
Yuexiu Property
Company Limited
越秀地产股
份有限公司
123
HK
香港交
易所
中国 328,000 514,698.75 0.79
24
China Taiping
Insurance Holdings
Company Limited
中国太平保
险控股有限
公司
966
HK
香港交
易所
中国 53,800 514,252.68 0.79
25
KINGBOARD CHEMICAL
HOLDINGS LIMITED
建滔化工集
团有限公司
148
HK
香港交
易所
中国 39,680 505,081.52 0.78
26
Shougang Fushan
Resources Group
Limited
首钢福山资
源集团有限
公司
639
HK
香港交
易所
中国 202,000 484,318.33 0.75
27
Beijing Capital
International Airport
Company Limited
北京首都国
际机场股份
有限公司
694
HK
香港交
易所
中国 120,000 483,665.16 0.75
28
Guangzhou R And F
Properties Co.Ltd.
广州富力地
产股份有限
公司
2777
HK
香港交
易所
中国 53,800 480,826.26 0.74
29
Sihuan Pharmaceutical
Holdings Group Ltd.
四环医药控
股集团有限
公司
460
HK
香港交
易所
中国 118,000 479,363.79 0.74
30
Haier Electronics
Group Co., Ltd
海尔电器集
团有限公司
1169
HK
香港交
易所
中国 48,000 472,577.18 0.73
31
Jiangsu Expressway
Company Limited
江苏宁沪高
速公路股份
有限公司
177
HK
香港交
易所
中国 72,000 458,812.80 0.71
32
Franshion Properties
(China) Limited
方兴地产
( 中国) 有限
公司
817
HK
香港交
易所
中国 220,000 453,874.19 0.70
33
ZHEJIANG EXPRESSWAY
CO.,LTD.
浙江沪杭甬
高速公路股
份有限公司
576
HK
香港交
易所
中国 90,000 453,077.64 0.70
34
China Everbright
Limited
中国光大控
股有限公司
165
HK
香港交
易所
中国 55,400 450,997.05 0.69
35
Fosun International
Limited
复星国际有
限公司
656
HK
香港交
易所
中国 99,000 448,704.58 0.69
36
Uni-President China
Holdings Ltd.
统一企业中
国控股有限
公司
220
HK
香港交
易所
中国 70,000 439,376.98 0.68 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
第 35 页 共 54 页
37
Zhuzhou CSR Times
Electric Co., Ltd
株洲南车时
代电气股份
有限公司
3898
HK
香港交
易所
中国 27,000 420,243.85 0.65
38
Poly Property Group Co
Limited
保利置业集
团有限公司
119
HK
香港交
易所
中国 125,000 417,193.06 0.64
39
China BlueChemical
Ltd.
中海石油化
学股份有限
公司
3983
HK
香港交
易所
中国 110,000 415,321.17 0.64
40 Shui On Land Limited
瑞安房地产
有限公司
272
HK
香港交
易所
中国 227,666 409,845.02 0.63
41
Shenzhen
International
Holdings Limited
深圳国际控
股有限公司
152
HK
香港交
易所
中国 532,500 407,196.36 0.63
42
NINE DRAGONS PAPER
(HOLDINGS) LIMITED
玖龙纸业
( 控股) 有限
公司
2689
HK
香港交
易所
中国 101,000 405,475.81 0.62
43
Avichina Industry And
Technology Company
Limited
中国航空科
技工业股份
有限公司
2357
HK
香港交
易所
中国 126,000 402,464.85 0.62
44
China Shipping
Container Lines
Company Limited
中海集装箱
运输股份有
限公司
2866
HK
香港交
易所
中国 242,000 391,313.15 0.60
45
Kingsoft Corporation
Ltd.
金山软件有
限公司
3888
HK
香港交
易所
中国 38,000 388,047.30 0.60
46 Minth Group Ltd.
敏实集团有
限公司
425
HK
香港交
易所
中国 40,000 384,255.72 0.59
47
Greentown China
Holdings Limited
绿城中国控
股有限公司
3900
HK
香港交
易所
中国 38,000 383,809.65 0.59
49
Lee And Man Paper
Manufacturing Limited
理文造纸有
限公司
2314
HK
香港交
易所
中国 102,000 375,366.22 0.58
50
Intime Department
Store (Group) Company
Limited
银泰百货
( 集团) 有限
公司
1833
HK
香港交
易所
中国 62,000 373,852.78 0.58
51
China Overseas Grand
Oceans Group Limited
中国海外宏
洋集团有限
公司
81
HK
香港交
易所
中国 47,000 370,634.72 0.57
52
Chongqing Rural
Commercial Bank
Co.,Ltd.
重庆农村商
业银行股份
有限公司
3618
HK
香港交
易所
中国 141,000 369,511.58 0.57
53
Digital China
Holdings Limited
神州数码控
股有限公司
861
HK
香港交
易所
中国 50,000 369,200.93 0.57
54
Towngas China Company
Limited
港华燃气有
限公司
1083
HK
香港交
易所
中国 60,000 368,961.96 0.57
55 China Agri-Industries 中国粮油控 606 香港交 中国 136,000 368,324.72 0.57 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
第 36 页 共 54 页
Holdings Limited 股有限公司 HK 易所
56 Wumart Stores, Inc.
北京物美商
业集团股份
有限公司
1025
HK
香港交
易所
中国 32,000 364,501.28 0.56
57
GOLDEN EAGLE RETAIL
GROUP LIMITED
金鹰商贸集
团有限公司
3308
HK
香港交
易所
中国 44,000 363,099.35 0.56
58
Huabao International
Holdings Limited
华宝国际控
股有限公司
336
HK
香港交
易所
中国 132,000 360,645.98 0.56
59
China Resources
Cement Holdings
Limited
华润水泥控
股有限公司
1313
HK
香港交
易所
中国 116,000 360,359.22 0.56
60
Skyworth Digital
Holdings Limited
创维数码控
股有限公司
751
HK
香港交
易所
中国 114,820 358,522.69 0.55
61
Sunac China Holdings
Limited
融创中国控
股有限公司
1918
HK
香港交
易所
中国 85,000 343,950.29 0.53
62
China Yurun Food Group
Limited
中国雨润食
品集团有限
公司
1068
HK
香港交
易所
中国 89,000 334,614.72 0.52
63
HAITIAN INTERNATIONAL
HOLDINGS LIMITED
海天国际控
股有限公司
1882
HK
香港交
易所
中国 37,000 334,216.45 0.51
64
Sinopec Kantons
Holdings Limited
中石化冠德
控股有限公
司
934
HK
香港交
易所
中国 58,000 334,025.28 0.51
65
China Power
International
Development Limited
中国电力国
际发展有限
公司
2380
HK
香港交
易所
中国 144,000 333,786.31 0.51
66
Yingde Gases Group
Company Limited
盈德气体集
团有限公司
2168
HK
香港交
易所
中国 58,500 333,642.93 0.51
67
GOME Electrical
Appliances Holdings
Ltd.
国美电器控
股有限公司
493
HK
香港交
易所
中国 596,000 332,320.66 0.51
68
China Medical System
Holdings Limited
康哲药业控
股有限公司
867
HK
香港交
易所
中国 60,000 330,727.56 0.51
69
China International
Marine Containers
(Group)Co.,TD.
中国国际海
运集装箱
（集团）股
份有限公司
2039
HK
香港交
易所
中国 30,900 329,327.23 0.51
70
China Oil And Gas
Group Ltd.
中油燃气集
团有限公司
603
HK
香港交
易所
中国 260,000 325,151.71 0.50
71
China Shanshui Cement
Group Limited
中国山水水
泥集团有限
公司
691
HK
香港交
易所
中国 116,000 322,475.30 0.50
72
FAR EAST HORIZON
LIMITED
远东宏信有
限公司
3360
HK
香港交
易所
中国 81,000 316,150.70 0.49 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
第 37 页 共 54 页
73
Daphne International
Holdings Limited
达芙妮国际
控股有限公
司
210
HK
香港交
易所
中国 59,000 312,056.43 0.48
74
Shenzhen Investment
Limited
深圳控股有
限公司
604
HK
香港交
易所
中国 130,000 305,476.93 0.47
75
Hopson Development
Holdings Ltd.
合生创展集
团有限公司
754
HK
香港交
易所
中国 36,000 304,537.00 0.47
76
Anton Oilfield
Services Group
安东油田服
务集团
3337
HK
香港交
易所
中国 64,000 285,483.52 0.44
77
Tong Ren Tang
Technologies Co.,Ltd.
北京同仁堂
科技发展股
份有限公司
1666
HK
香港交
易所
中国 15,000 283,173.53 0.44
78
ANTA Sports Products
Limited
安踏体育用
品有限公司
2020
HK
香港交
易所
中国 52,000 281,660.08 0.43
79
Renhe Commercial
Holdings Co.,Ltd.
人和商业控
股有限公司
1387
HK
香港交
易所
中国 800,000 274,013.20 0.42
80 BBMG Corporation
北京金隅股
份有限公司
2009
HK
香港交
易所
中国 71,500 271,667.36 0.42
81
ZHONGSHENG GROUP
HOLDINGS LIMITED
中升集团控
股有限公司
881
HK
香港交
易所
中国 39,500 269,958.76 0.42
82
Beijing Enterprises
Water Group Limited
北控水务集
团有限公司
371
HK
香港交
易所
中国 120,000 265,729.08 0.41
83
KWG PROPERTY HOLDING
LIMITED
合景泰富地
产控股有限
公司
1813
HK
香港交
易所
中国 80,000 258,719.44 0.40
84
Dah Chong Hong
Holdings Ltd.
大昌行集团
有限公司
1828
HK
香港交
易所
中国 52,000 256,393.51 0.40
85
Zhaojin Mining
Industry Company
Limited
招金矿业股
份有限公司
1818
HK
香港交
易所
中国 64,000 254,386.21 0.39
86
CIMC Enric Holdings
Limited
中集安瑞科
控股有限公
司
3899
HK
香港交
易所
中国 26,000 249,766.22 0.38
87
Vinda International
Holdings Limited
维达国际控
股有限公司
3331
HK
香港交
易所
中国 37,000 233,715.74 0.36
88
Yuexiu Real Estate
Investment Trust
越秀房地产
投资信托基
金
405
HK
香港交
易所
中国 68,000 229,119.64 0.35
89
TravelSky Technology
Limited
中国民航信
息网络股份
有限公司
696
HK
香港交
易所
中国 58,000 227,303.51 0.35
90
Bosideng
International
Holdings Ltd.
波司登国际
控股有限公
司
3998
HK
香港交
易所
中国 174,000 224,531.51 0.35 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
第 38 页 共 54 页
91
China Lumena New
Materials Corp.
中国旭光高
新材料集团
有限公司
67
HK
香港交
易所
中国 192,000 221,759.52 0.34
92
REXLot Holdings
Limited
御泰中彩控
股有限公司
555
HK
香港交
易所
中国 535,000 217,338.67 0.33
93
China Datang
Corporation Renewable
Power Co.,Limited
中国大唐集
团新能源股
份有限公司
1798
HK
香港交
易所
中国 163,000 216,828.88 0.33
94
China Shineway
Pharmaceutical Group
Ltd.
中国神威药
业集团有限
公司
2877
HK
香港交
易所
中国 22,000 216,247.39 0.33
95
LI NING COMPANY
LIMITED
李宁有限公
司
2331
HK
香港交
易所
中国 69,000 213,252.37 0.33
96
Hunan Nonferrous
Metals Corporation
Limited
湖南有色金
属股份有限
公司
2626
HK
香港交
易所
中国 108,000 211,627.40 0.33
97
Sunny Optical
Technology (Group)
Company Limited
舜宇光学科
技( 集团) 有
限公司
2382
HK
香港交
易所
中国 28,000 208,759.82 0.32
98
Anxin-China Holdings
Limited
中国安芯控
股有限公司
1149
HK
香港交
易所
中国 138,000 207,756.17 0.32
99
Shenguan Holdings
Group LTD
神冠控股集
团有限公司
829
HK
香港交
易所
中国 70,000 201,288.19 0.31
100
Parkson Retail Group
Limited
百盛商业集
团有限公司
3368
HK
香港交
易所
中国 78,000 198,818.88 0.31
101
China Precious Metal
Resources Holdings
Co., Ltd.
中国贵金属
资源控股有
限公司
1194
HK
香港交
易所
中国 188,000 193,179.31 0.30
102
Net Dragon Websoft
Inc.
网龙网络有
限公司
777
HK
香港交
易所
中国 12,500 192,765.10 0.30
103
Lijun International
Pharmaceutical(Holdi
ng) Co.,Ltd.
利君国际医
药( 控股) 有
限公司
2005
HK
香港交
易所
中国 98,000 191,251.66 0.29
104
China Suntien Green
Energy Corporation
Limited
新天绿色能
源股份有限
公司
956
HK
香港交
易所
中国 84,000 190,024.97 0.29
105
China Dongxiang
(Group) Co.,Ltd.
中国动向
( 集团) 有限
公司
3818
HK
香港交
易所
中国 190,000 189,180.63 0.29
106
China Modern Dairy
Holdings Ltd.
中国现代牧
业控股有限
公司
1117
HK
香港交
易所
中国 106,000 187,444.15 0.29
107
CHINA WIRELESS
TECHNOLOGIES LIMITED
中国无线科
技有限公司
2369
HK
香港交
易所
中国 80,000 187,348.56 0.29 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
第 39 页 共 54 页
108
CHINA TRAVEL
INTERNATIONAL
INVESTMENT HONG KONG
LIMITED
香港中旅国
际投资有限
公司
308
HK
香港交
易所
中国 162,000 187,109.60 0.29
109
Hengdeli Holdings
Limited
亨得利控股
有限公司
3389
HK
香港交
易所
中国 132,000 186,105.94 0.29
110
Hopewell Highway
Infrastructure
Limited
合和公路基
建有限公司
737
HK
香港交
易所
中国 62,000 184,704.01 0.28
111
China High Speed
Transmission
Equipment Group Co.,
Ltd.
中国高速传
动设备集团
有限公司
658
HK
香港交
易所
中国 65,000 182,768.40 0.28
112
North Mining Shares
Company Limited
北方矿业股
份有限公司
433
HK
香港交
易所
中国 610,000 182,210.81 0.28
113
Tibet 5100 Water
Resources Holdings
Ltd.
西藏 5100
水资源控股
有限公司
1115
HK
香港交
易所
中国 77,000 180,936.33 0.28
114
Phoenix Satellite
Television Holdings
Limited
凤凰卫视控
股有限公司
2008
HK
香港交
易所
中国 82,000 179,622.03 0.28
115
BYD Electronic
(International)
Co.,Ltd.
比亚迪电子
( 国际) 有限
公司
285
HK
香港交
易所
中国 54,000 178,076.72 0.27
116
China ZhengTong Auto
Services Holdings
Limited
中国正通汽
车服务控股
有限公司
1728
HK
香港交
易所
中国 61,000 176,865.96 0.27
117
Harbin Electric
Company Limited
哈尔滨电气
股份有限公
司
1133
HK
香港交
易所
中国 43,000 175,710.96 0.27
118 Dongyue Group Limited
东岳集团有
限公司
189
HK
香港交
易所
中国 71,000 175,320.66 0.27
119
AJISEN (CHINA)
HOLDINGS LIMITED
味千( 中国)
控股有限公
司
538
HK
香港交
易所
中国 36,000 174,062.11 0.27
120
China Singyes Solar
Technologies Holdings
Limited
中国兴业太
阳能技术控
股有限公司
750
HK
香港交
易所
中国 26,800 173,982.45 0.27
121
CSPC Pharmaceutical
Group Limited
中国制药集
团有限公司
1093
HK
香港交
易所
中国 56,000 173,074.38 0.27
122
Minmetals Resources
Limited
五矿资源有
限公司
1208
HK
香港交
易所
中国 106,000 171,401.63 0.26
123
Glorious Property
Holdings Limited
恒盛地产控
股有限公司
845
HK
香港交
易所
中国 181,000 170,127.15 0.26 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
第 40 页 共 54 页
124
PCD Stores(Group)
Limited
中国春天百
货集团有限
公司
331
HK
香港交
易所
中国 178,000 168,725.22 0.26
125
Hilong Holding
Limited
海隆控股有
限公司
1623
HK
香港交
易所
中国 46,000 167,084.33 0.26
126
CHINA RONGSHENG HEAVY
INDUSTRIES GROUP
HOLDINGS LIMITED
中国熔盛重
工集团控股
有限公司
1101
HK
香港交
易所
中国 185,500 166,968.83 0.26
127
NVC LIGHTING HOLDING
LIMITED
雷士照明控
股有限公司
2222
HK
香港交
易所
中国 87,000 165,626.64 0.26
128
China South City
Holdings Limited
华南城控股
有限公司
1668
HK
香港交
易所
中国 118,000 163,547.65 0.25
129
Sinofert Holdings
Limited
中化化肥控
股有限公司
297
HK
香港交
易所
中国 154,000 159,469.31 0.25
130
WISON ENGINEERING
SERVICES CO.LTD.
惠生工程技
术服务有限
公司
2236
HK
香港交
易所
中国 55,000 157,716.90 0.24
131
Yashili International
Holdings Ltd
雅士利国际
控股有限公
司
1230
HK
香港交
易所
中国 57,000 156,641.56 0.24
132
Ju Teng International
Holdings Ltd.
巨腾国际控
股有限公司
3336
HK
香港交
易所
中国 54,000 156,139.73 0.24
133
Hua Han
Bio-Pharmaceutical
Holdings Ltd.
华瀚生物制
药控股有限
公司
587
HK
香港交
易所
中国 94,240 154,637.76 0.24
134
XINGDA INTERNATIONAL
HOLDINGS LIMITED
兴达国际控
股有限公司
1899
HK
香港交
易所
中国 58,000 152,459.67 0.23
135 C C Land Holdings Ltd.
中渝置地控
股有限公司
1224
HK
香港交
易所
中国 86,000 152,077.33 0.23
136 Honghua Group Limited
宏华集团有
限公司
196
HK
香港交
易所
中国 71,000 151,001.98 0.23
137
Greatview Aseptic
Packaging Company
Limited
纷美包装有
限公司
468
HK
香港交
易所
中国 39,000 149,114.16 0.23
138
Beijing Capital Land
Ltd
首创置业股
份有限公司
2868
HK
香港交
易所
中国 66,000 148,779.61 0.23
139
Fantasia Holdings
Group Co., Limited
花样年控股
集团有限公
司
1777
HK
香港交
易所
中国 151,500 148,433.11 0.23
140
Lonking Holdings
Limited
中国龙工控
股有限公司
3339
HK
香港交
易所
中国 119,000 145,975.75 0.22
141
Asian Citrus Holdings
Limited
亚洲果业控
股有限公司
73
HK
香港交
易所
中国 66,000 145,099.55 0.22
142 Magic Holdings 美即控股国 1633 香港交 中国 37,600 143,761.34 0.22 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
第 41 页 共 54 页
International Limited 际有限公司 HK 易所
143
MicroPort Scientific
Corporation
微创医疗科
学有限公司
853
HK
香港交
易所
中国 27,000 140,869.87 0.22
144
Kaisa Group Holdings
Ltd.
佳兆业集团
控股有限公
司
1638
HK
香港交
易所
中国 101,000 140,790.21 0.22
145
BILLION INDUSTRIAL
HOLDINGS LIMITED
百宏实业控
股有限公司
2299
HK
香港交
易所
中国 35,000 136,608.33 0.21
146
Tech Pro Technology
Development Ltd.
德普科技发
展有限公司
3823
HK
香港交
易所
中国 58,000 136,289.71 0.21
147
WEST CHINA CEMENT
LIMITED
中国西部水
泥有限公司
2233
HK
香港交
易所
中国 148,000 135,572.81 0.21
148
Tiangong
International Company
Limited
天工国际有
限公司
826
HK
香港交
易所
中国 88,000 134,585.09 0.21
149
Sinotrans Shipping
Ltd.
中外运航运
有限公司
368
HK
香港交
易所
中国 90,500 134,083.26 0.21
150 China Foods Ltd.
中国食品有
限公司
506
HK
香港交
易所
中国 56,000 131,143.99 0.20
151
Kingboard Laminates
Holdings Limited
建滔积层板
控股有限公
司
1888
HK
香港交
易所
中国 53,500 130,829.35 0.20
152
SPG Land (Holdings)
Limited
盛高置地
( 控股) 有限
公司
337
HK
香港交
易所
中国 20,000 130,474.89 0.20
153
CHINA WATER AFFAIRS
GROUP LIMITED
中国水务集
团有限公司
855
HK
香港交
易所
中国 56,000 129,805.79 0.20
154
Kingdee International
Software Group
Company Limited
金蝶国际软
件集团有限
公司
268
HK
香港交
易所
中国 112,000 128,467.58 0.20
155
Prince Frog
International
Holdings Limited
青蛙王子国
际控股有限
公司
1259
HK
香港交
易所
中国 30,000 128,085.24 0.20
156
CIFI Holdings Group Co
Ltd
旭辉控股集
团有限公司
884
HK
香港交
易所
中国 128,000 127,448.00 0.20
157
Texhong Textile Group
Ltd.
天虹纺织集
团有限公司
2678
HK
香港交
易所
中国 16,000 126,938.21 0.20
158
Road King
Infrastructure
Limited
路劲基建有
限公司
1098
HK
香港交
易所
中国 22,000 125,823.04 0.19
159 CPMC Holdings Limited
中粮包装控
股有限公司
906
HK
香港交
易所
中国 28,000 125,345.11 0.19
160
CITIC Resources
Holdings Limited
中信资源控
股有限公司
1205
HK
香港交
易所
中国 178,000 124,771.59 0.19 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
第 42 页 共 54 页
161
Tianjin Port
Development Holdings
Limited
天津港发展
控股有限公
司
3382
HK
香港交
易所
中国 154,000 123,895.39 0.19
162
Anhui Expressway
Company Limited
安徽皖通高
速公路股份
有限公司
995
HK
香港交
易所
中国 42,000 123,783.87 0.19
163
China Huiyuan Juice
Group Limited
中国汇源果
汁集团有限
公司
1886
HK
香港交
易所
中国 49,000 123,337.80 0.19
164 PORTS DESIGN LIMITED
宝姿时装有
限公司
589
HK
香港交
易所
中国 30,500 122,931.56 0.19
165
Comba Telecom Systems
Holdings Ltd.
京信通信系
统控股有限
公司
2342
HK
香港交
易所
中国 62,000 122,477.53 0.19
166
Baoye Group Company
Limited
宝业集团股
份有限公司
2355
HK
香港交
易所
中国 26,000 121,155.26 0.19
167
Sinotruk (Hong Kong)
Ltd.
中国重汽
( 香港) 有限
公司
3808
HK
香港交
易所
中国 40,000 121,075.60 0.19
168 SINOTRANS LIMITED
中国外运股
份有限公司
598
HK
香港交
易所
中国 104,000 120,119.74 0.19
169
COSCO International
Holdings Limited
中远国际控
股有限公司
517
HK
香港交
易所
中国 48,000 119,673.67 0.18
170
Yuexiu Transport
Infrastructure
Limited
越秀交通基
建有限公司
1052
HK
香港交
易所
中国 38,000 118,654.09 0.18
171
CHINA SCE PROPERTY
HOLDINGS LIMITED
中骏置业控
股有限公司
1966
HK
香港交
易所
中国 83,000 117,682.30 0.18
172
Shanghai Industrial
Urban Development
Group Limited
上海实业城
市开发集团
有限公司
563
HK
香港交
易所
中国 94,000 116,806.09 0.18
173
TCL Multimedia
Technology Holdings
Limited
TCL 多媒体
科技控股有
限公司
1070
HK
香港交
易所
中国 32,000 116,742.37 0.18
174
China Power New Energy
Development Company
Limited
中国电力新
能源发展有
限公司
735
HK
香港交
易所
中国 340,000 116,455.61 0.18
175
First Tractor Company
Limited
第一拖拉机
股份有限公
司
38
HK
香港交
易所
中国 34,000 115,643.13 0.18
176 Wasion Group Limited
威胜集团控
股有限公司
3393
HK
香港交
易所
中国 30,000 115,181.13 0.18
177 China Lilang Limited
中国利郎有
限公司
1234
HK
香港交
易所
中国 35,000 115,141.30 0.18 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
第 43 页 共 54 页
178
Tianneng Power
International Limited
天能动力国
际有限公司
819
HK
香港交
易所
中国 46,000 113,954.44 0.18
179
Shenzhen Expressway
Company Limited
深圳高速公
路股份有限
公司
548
HK
香港交
易所
中国 50,000 113,508.38 0.17
180
China Aerospace
International
Holdings Limited
中国航天国
际控股有限
公司
31
HK
香港交
易所
中国 160,000 112,154.24 0.17
181 Fufeng Group Ltd.
阜丰集团有
限公司
546
HK
香港交
易所
中国 55,000 109,963.73 0.17
182
Real Nutriceutical
Group Limited
瑞年国际有
限公司
2010
HK
香港交
易所
中国 61,000 106,411.11 0.16
183
New World Department
Store China Limited
新世界百货
中国有限公
司
825
HK
香港交
易所
中国 34,000 105,622.53 0.16
184
China Aoyuan Property
Group Ltd.
中国奥园地
产集团股份
有限公司
3883
HK
香港交
易所
中国 94,000 104,825.98 0.16
185
China Vanadium
Titano-Magnetite
Mining Company
Limited
中国钒钛铁
矿业有限公
司
893
HK
香港交
易所
中国 106,000 104,698.53 0.16
186
Lianhua Supermarket
Holdings Co., Ltd.
联华超市股
份有限公司
980
HK
香港交
易所
中国 31,000 104,451.60 0.16
187
China Yongda
Automobiles Services
Holdings Limited
中国永达汽
车服务控股
有限公司
3669
HK
香港交
易所
中国 18,500 103,153.23 0.16
188
Xinhua Winshare
Publishing And Media
Co.,Ltd.
新华文轩出
版传媒股份
有限公司
811
HK
香港交
易所
中国 35,000 102,874.43 0.16
189 VODone Ltd.
第一视频集
团有限公司
82
HK
香港交
易所
中国 233,800 102,428.36 0.16
190
Chinasoft
International Ltd.
中软国际有
限公司
354
HK
香港交
易所
中国 60,000 101,321.16 0.16
191
CHINA SANJIANG FINE
CHEMICALS COMPANY
LIMITED
中国三江精
细化工有限
公司
2198
HK
香港交
易所
中国 34,000 101,289.30 0.16
192
Yips Chemical
Holdings Limited
叶氏化工集
团有限公司
408
HK
香港交
易所
中国 18,000 100,795.44 0.16
193 AMVIG Holdings Ltd.
澳科控股有
限公司
2300
HK
香港交
易所
中国 42,000 100,365.30 0.15
194
Weiqiao Textile
Company Limited
魏桥纺织股
份有限公司
2698
HK
香港交
易所
中国 27,000 100,221.92 0.15
195 China National 中国中材股 1893 香港交 中国 87,000 99,791.78 0.15 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
第 44 页 共 54 页
Materials Company
Limited
份有限公司 HK 易所
196
Xtep International
Holdings Limited
特步国际控
股有限公司
1368
HK
香港交
易所
中国 38,500 99,361.65 0.15
197
Asia Cement (China)
Holdings Corporation
亚洲水泥
( 中国) 控股
公司
743
HK
香港交
易所
中国 39,000 98,788.13 0.15
198
Shanghai Jin Jiang
International Hotels
(Group) Company
Limited
上海锦江国
际酒店( 集
团) 股份有
限公司
2006
HK
香港交
易所
中国 104,000 97,752.62 0.15
199
Shougang Concord
International
Enterprises Company
Limited
首长国际企
业有限公司
697
HK
香港交
易所
中国 350,000 97,577.38 0.15
200
Hisense Kelon
Electrical Holdings
Company Limited
海信科龙电
器股份有限
公司
921
HK
香港交
易所
中国 28,000 96,127.65 0.15
201
SICHUAN EXPRESSWAY
Company Limited
四川成渝高
速公路股份
有限公司
107
HK
香港交
易所
中国 58,000 96,095.79 0.15
202
MIE HOLDINGS
CORPORATION
MI 能源控股
有限公司
1555
HK
香港交
易所
中国 66,000 94,630.14 0.15
202
Maoye International
Holdings Limited
茂业国际控
股有限公司
848
HK
香港交
易所
中国 99,000 94,630.14 0.15
202
Gemdale Properties
and Investment
Company Limited
金地商置集
团有限公司
535
HK
香港交
易所
中国 120,000 94,630.14 0.15
203
Chaowei Power
Holdings Limited
超威动力控
股有限公司
951
HK
香港交
易所
中国 45,000 94,271.69 0.15
204
WINTEAM
PHARMACEUTICAL GROUP
LIMITED
盈天医药集
团有限公司
570
HK
香港交
易所
中国 34,000 93,706.14 0.14
205
Sino Oil And Gas
Holdings Limited
中国油气控
股有限公司
702
HK
香港交
易所
中国 585,000 93,662.33 0.14
206
Tianjin Development
Holdings Limited
天津发展控
股有限公司
882
HK
香港交
易所
中国 28,000 93,451.25 0.14
207
Yanchang Petroleum
International Limited
延长石油国
际有限公司
346
HK
香港交
易所
中国 340,000 93,435.32 0.14
208
TCC International
Holdings Ltd.
台泥国际集
团有限公司
1136
HK
香港交
易所
中国 64,000 93,291.94 0.14
209
Yuanda China Holdings
Limited
远大中国控
股有限公司
2789
HK
香港交
易所
中国 162,000 92,909.59 0.14
210 Qingling Motors Co. 庆铃汽车股 1122 香港交 中国 60,000 92,240.49 0.14 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
第 45 页 共 54 页
Limited 份有限公司 HK 易所
211
Sanyi Heavy Equipment
International
Holdings Company
Limited
三一重装国
际控股有限
公司
631
HK
香港交
易所
中国 58,000 90,089.81 0.14
212
TCL Communication
Technology Holdings
Limited
TCL 通讯科
技控股有限
公司
2618
HK
香港交
易所
中国 32,000 88,703.81 0.14
213
Jinchuan Group
International
Resources Co. Ltd
金川集团国
际资源有限
公司
2362
HK
香港交
易所
中国 80,000 88,576.36 0.14
214
China All Access
(Holdings) Limited
中国全通
( 控股) 有限
公司
633
HK
香港交
易所
中国 44,000 87,620.50 0.14
215
China Merchants China
Direct Investments
Ltd.
招商局中国
基金有限公
司
133
HK
香港交
易所
中国 10,000 87,142.57 0.13
216
Future Land
Development Holdings
新城发展控
股有限公司
1030
HK
香港交
易所
中国 98,000 86,648.71 0.13
217
Yuzhou Properties
Company Limited
禹洲地产股
份有限公司
1628
HK
香港交
易所
中国 59,520 85,339.18 0.13
218
Guangzhou Shipyard
International Company
Limited
广州广船国
际股份有限
公司
317
HK
香港交
易所
中国 16,000 84,243.13 0.13
219
Shangdong Luo Xin
Pharmacy Stock
Co.,Ltd
山东罗欣药
业股份有限
公司
8058
HK
香港交
易所
中国 14,000 83,637.75 0.13
220
Goldlion Holdings
Ltd.
金利来集团
有限公司
533
HK
香港交
易所
中国 28,000 83,414.72 0.13
221
China Rare Earth
Holdings Limited
中国稀土控
股有限公司
769
HK
香港交
易所
中国 90,000 80,292.24 0.12
222
Central China Real
Estate Limited
建业地产股
份有限公司
832
HK
香港交
易所
中国 45,000 79,575.35 0.12
223
Powerlong Real Estate
Holdings Limited
宝龙地产控
股有限公司
1238
HK
香港交
易所
中国 64,000 76,468.80 0.12
224
Kingway Brewery
Holdings Limited
金威啤酒集
团有限公司
124
HK
香港交
易所
中国 32,000 71,370.88 0.11
224
Welling Holding
Limited
威灵控股有
限公司
382
HK
香港交
易所
中国 56,000 71,370.88 0.11
225
Minmetals Land
Limited
五矿建设有
限公司
230
HK
香港交
易所
中国 80,000 70,733.64 0.11
226
Interchina Holdings
Company Limited
国中控股有
限公司
202
HK
香港交
易所
中国 175,000 69,001.14 0.11
注：本基 金对以 上证券 代码 采用 当地 市场代 码。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
第 46 页 共 54 页
7.4.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权益投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序
号
公司名 称( 英
文)
公司名 称
( 中文)
证券
代码
所在证
券市场
所属国
家（地
区）
数量
( 股)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
列(%)
1 China Metal
Recycling
Holaings Ltd
中国金属再
生资源有限
公司
773
HK
香港交易
所
中国 50,000 375,573.33 0.58
2 Boshiwa
International
Holding
Limited
博士蛙国际
控股有限公
司
1698 HK
香港交易
所
中国 44,000 58,880.98 0.09
3 Daqing Dairy
Holdings
Limited
大庆乳业控
股有限公司
1007 HK
香港交易
所
中国 32,000 42,822.53 0.07
4 Trony Solar
Holdings
Company
Limited
创益太阳能
控股有限公
司
2468 HK
香港交易
所
中国 39,000 19,571.23 0.03
注：本基 金对以 上证券 代码 采用当地 市场代 码。
7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重 大 变动
7.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文) 证券代 码
本期累 计买 入
金额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 China Mengniu Dairy Company Limited 2319 HK 1,934,387.05 1.87
2 CITIC Pacific Limited 267 HK 640,606.10 0.62
3 CHINA INTERNATIONAL MARINE-H 2039 HK 408,155.40 0.39
4 Shenguan Holdings Group LTD 829 HK 214,330.66 0.21
5 WISON ENGINEERING SERVICES C 2236 HK 178,874.00 0.17
6 Shui On Land Limited 272 HK 154,411.68 0.15
7 CIFI Holdings Group Co Ltd 884 HK 142,515.97 0.14
8
Brilliance China Automotivve Hoidings
Limited
1114 HK 141,076.01 0.14
9 Sinotruk (Hong Kong) Ltd. 3808 HK 131,114.05 0.13
10 SPG Land (Holdings) Limited 337 HK 125,490.10 0.12
11
Hisense Kelon Electrical Holdings
Company Limited
921 HK 123,655.73 0.12
12 Texhong Textile Group Ltd. 2678 HK 115,207.20 0.11
13 Gemdale Properties and inves 535 HK 109,785.90 0.11 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
第 47 页 共 54 页
14 WINTEAM PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 570 HK 104,612.66 0.10
15 LI NING COMPANY LIMITED 2331 HK 102,516.63 0.10
16
TCL Communication Technology Holdings
Limited
2618 HK 98,458.98 0.10
17 Weiqiao Textile Company Limited 2698 HK 93,639.06 0.09
18 Sunac China Holdings Limited 1918 HK 92,315.22 0.09
19 Future Land Development Holdings 1030 HK 92,233.36 0.09
20 Towngas China Company Limited 1083 HK 88,637.20 0.09
注：1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2、 买入 包括 二级 市场 上主 动的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文) 证券代 码
本期累 计卖
出金额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 China Gas Holdings Limited 384 HK 837,879.24 0.81
2 ENN Energy Holdings Limited 2688 HK 709,647.78
0.69
3
Brilliance China Automotivve Hoidings
Limited
1114 HK 529,320.50
0.51
4 Biostime International Holdings Limited 1112 HK 527,810.39 0.51
5 Shimao Property Holdings Limited 813 HK 522,570.78 0.50
6
China Shipping Development Company
Limited
1138 HK 452,202.57 0.44
7 COSCO Pacific Limited 1199 HK 420,890.21 0.41
8
China State Construction International
Holdings Limited
3311 HK 416,539.63 0.40
9 Guangzhou R And F Properties Co.Ltd. 2777 HK 406,176.25 0.39
10 China Resources Logic Limited 1193 HK 398,676.21 0.38
11 Beijing Enterprises Water Group Limited 371 HK 383,754.30 0.37
12 Hopson Development Holdings Ltd. 754 HK 379,333.76 0.37
13 GCL-Poly Energy Holdings Ltd. 3800 HK 378,428.64 0.37
14 Shenzhen International Holdings Limited 152 HK 370,537.14 0.36
15 KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LIMITED 148 HK 365,110.77 0.35
16 Guangdong Investment Limited 270 HK 361,605.60 0.35
17 Angang Steel Company Limited 347 HK 359,120.35 0.35
18 Lee And Man Paper Manufacturing Limited 2314 HK 357,361.65
0.35
19 Sino Biopharmaceutical Limited 1177 HK 356,139.10 0.34
20 Shanghai Industrial Holdings Limited 363 HK 341,687.67 0.33
注：1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
第 48 页 共 54 页
2、 卖出 包括 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股、 要约 收 购、 发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 ， 卖 出金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额
5,276,316.77
卖出收 入（ 成交 ）总 额 37,358,064.32
注：买入成本 和卖出收 入 均按买卖成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 - 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
第 49 页 共 54 页
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 474,946.39
4 应收利 息 584.48
5 应收申 购款 61,118.57
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 536,649.44
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末 指 数投 资 前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
3,211 21,311.98 21,722,414.60 31.74% 46,710,348.70 68.26%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 华泰证 券股 份有 限公 司 1,413,883.00 64.36%
2 赵敏 84,011.00 3.82%
3 许幼明 80,000.00 3.64%
4 穆丽蓉 62,719.00 2.85%
5 骆秀銮 52,277.00 2.38%
6 高玲 50,300.00 2.29%
7 郑丰任 34,200.00 1.56% 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
第 50 页 共 54 页
8 莫展桥 29,200.00 1.33%
9 张桂银 27,925.00 1.27%
10 周华仙 27,000.00 1.23%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
3,820,292.58 5.5825%
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本基 金份额的 数 量区间为 50 至 100
万份（ 含） ，本 基金 基金 经 理持有 本基 金份 额的 数量 区间 为10 至 50 万份 （含 ） 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 26 日 ）基 金份 额总 额 299,844,354.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 97,268,678.89
本报告 期基 金总 申购 份额 22,483,862.83
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 51,319,778.42
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 68,432,763.30
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ，基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告， 自2013 年 8 月22 日起， 杨 小 松转 任公司 总经 理职 务， 不再 担任公 司督 察长 职务 ；
由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
第 51 页 共 54 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ “ 开 元 300ETF ” ） 在
集中申 购期 超过 沪 深300 指数自 然权 重大 比例 接受 停牌的 永泰 能源 股票 换购 ， 然后在 建仓 期 大 比
例卖出 超过 沪 深 300 自 然 权重的 部分 股票 ，致 使基 金资产 受到 较大 损失 ，2013 年 4 月 19 日 中国
证监会 向公 司下 发了 《关 于对南 方基 金管 理有 限公 司采取 责令 整改 等措 施的 决定》 （ 【2013 】 18 号）
的行政 监管 措施 决定 书， 认为基 金管 理人 在开 元 300ETF 投资 过程 中未 能履 行 谨慎勤 勉义 务， 内
部控制 方面 存在 内部 控制 制度建 设薄 弱 ， 缺 乏ETF 募集期 股票 换购 的相 关制 度规定 ； 合规 及风 控
管理未 能覆 盖ETF 基 金投 资环节； 关于 永泰 能源 的 相关决 策未 能留 痕等。 鉴 于上述 情况， 按照 《 证
券投资 基金 管理 公司 管理 办法 》 第 七十 五条 的规 定， 中国证 监会 责令 公司 进行 为期 3 个月 的整 改 ，
在整改 期间 暂停 受理 和审 核公司 所有 新产 品和 新业 务申请 。
基金管 理人 于2013 年 4 月24 日发 布了 《南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 ， 对开
元 300ETF 超 比例 接受 永 泰能源 股票 换购 给相 关基 金份额 持有 人造 成的 经济 损失进 行了 补偿, 实
际补偿 金额 为47,996,008.62 元。
同时， 基金 管理 人就 公司 内部管 理、 合规 及风 险控 制制度 建设 、ETF 募集 及 投资管 理程 序 方
面 的 问 题 进 行 了 一 一 整 改, 并向中 国 证 监 会 及 其 深 圳 监 管 局 提 交 了 整 改 报 告, 目 前 已 完 成 整 改
工作、 经监 管部 门现 场检 查并验 收合 格。
除上述 情况 外， 本报 告期 内， 基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
第 52 页 共 54 页
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备
注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
First Shanghai Securities Ltd.
42,348,454.14 100.00%
50,818.19 97.37% -
Nomura （Hong Kong ）Limited
- -
- - -
CITIC Securities International
Company Limited
- -
- - -
UBS Securities Asia Limited - -
1,370.78 2.63% -
China Construction Bank
International Securities Limited
- - - - -
国泰君安
- - - - -
华泰证券
- - - - -
Morgan Stanley Asia Limited
- - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券回 购交 易 基金交 易
成交金额
占当期 债券
回购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 基
金成交 总
额的比 例
First Shanghai Securities Ltd.
Nomura （Hong Kong ）Limited
CITIC Securities International Company Limited
UBS Securities Asia Limited - -
1,718,453.02 100.00%
China Construction Bank International Securities
Limited
- - - -
国泰君安
- - - -
华泰证券
- - - -
Morgan Stanley Asia Limited
- - - -
注：券 商选 择标 准和 程序 ：
为保障公司境 外证券投 资 的顺利开展， 规范券商 选 择及交易量分 配标准与 原 则，基金管 理人明确
了券商 选择 、考 核及 交易 量的分 配等 流程 。
A. 券 商的 选择 。 券 商的 交 易执行 能力 、 研 究实 力和 提供的 专业 服务 等方 面是 选择券 商以 及分 配交
易量最 主要 的原 则和 标准 ，包括 以下 几个 方面 ：
(a) 交易执 行能力。 主要 指券商是否对 投资指令 进 行了有效的执 行以及能 否 取得较高质量 的成交
结果。衡量交 易执行能 力 的指标主要有 ：是否完 成 交易、成交的 及时性、 成 交价格、对 市场的影
响等。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
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(b) 研究机 构的实力 和水 平。主要是指 券商能否 所 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研究 及市场
走向、 个股 分析 报告 和专 题研究 报告 ，报 告内 容是 否详实 ，投 资建 议是 否准 确。
(c) 提供专 业服务的 质量 。主要指券商 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、以 及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座和其 他专 业服 务的 质量 。
B. 券 商交 易量 分仓 。 公 司 将定期 根据 交易 执行 能力 、 研 究机 构的 实力 和水 平 、 提 供专 业服 务的 质
量等标 准对 交易 券商 进行 打分考 核， 并根 据考 核结 果拟定 下期 的交 易量 分配 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
南 方 基 金 关 于 南 方 中 国 基 金 参 加 中 国 农 业 银
行网上 银行 基金 申购 费率 优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2013 年 1 月 4 日
2
南方中国中小盘股票指数证券投资基 金
（LOF ）分 红公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2013 年1 月10 日
3
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 在 中 国
工 商 银 行 开 通 基 金 定 投 业 务 并 参 加 定 投 申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2013 年2 月22 日
4
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 联 讯 证 券 为
代销机 构及 开通 定投 和转 换业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2013 年2 月28 日
5
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 东 兴 证 券 为
代销机 构及 开通 转换 业务 的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2013 年 3 月 1 日
6
关于南方 中 国 中 小 盘 股 票 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2013 年 3 月 29 日、4 月 1 日暂 停申
购、赎 回和 定投 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2013 年3 月26 日
7
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商 银
行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2013 年 4 月 1 日
8
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 农 业 银
行网上 银行 基金 申购 费率 优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2013 年 4 月 1 日
9
南方中国中小盘股票指数证券投资基金
（LOF ）基 金分 红公 告
中国证 券报 、上海
证券报 、证 券时 报
2013 年5 月10 日
10
关 于 南 方 中 国 中 小 盘 股 票 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2013 年 5 月 17 日 暂停申 购、 赎回 和
定投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2013 年5 月14 日
11
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在
上海证 券推 出基 金定 投业 务的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2013 年 6 月 5 日
12
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 国 海 证 券 为
代销机 构及 开通 定投 和转 换业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2013 年 6 月 5 日
13
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 展 恒 为 代 销
机 构 及 开 通 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2013 年6 月21 日
14 关 于 南 方 中 国 中 小 盘 股 票 指 数 证 券 投 资 基 金 中国证 券报 、上 海 2013 年6 月26 日 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2013 年半年度报告
第 54 页 共 54 页
（LOF ）2013 年7 月1 日暂 停申购 、 赎回 和定
投业务 的公 告
证券报 、证 券时 报
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方中国 中小 盘股 票指 数证 券投资 基金(LOF) 的 文件 。
2 、南 方中 国中 小盘 股票 指 数证券 投资 基金(LOF) 基 金 合同。
3 、南 方中 国中 小盘 股票 指 数证券 投资 基金(LOF) 托 管 协议。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华 1 路6 号 免税 商务 大 厦31 至 33 楼
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
