泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 1 页 共 49 页
泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金
2013年半年度报告
2013年6 月30日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2013年8 月27日
泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 2 页 共 49 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半
年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至2013年6 月30 日止。
泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 3 页 共 49 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 42
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 42
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 42
7.10 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 43
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 44 泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 4 页 共 49 页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 46
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 48
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 48
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 48
泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 5 页 共 49 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金
基金简称 泰达宏利500指数分级
基金主代码 162216
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年12月1日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 24,602,289.88份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2011-12-22
下属分级基金的基金简称 泰达稳健 泰达进取 泰达中证 500 （场内
简称：泰达 500）
下属分级基金的交易代码 150053 150054 162216
报告期末下属分级基金份
额总额
3,943,072.00份 5,914,608.00份 14,744,609.88份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证500 指数，力争获取与
标的指数相似的投资收益，并将基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差
控制在4%以内。
投资策略 本基金采用指数完全复制方法，原则上按照标的指数成分股及权重
构建基金的投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应的调整，以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情况（如
市场流动性不足、成分股被限制投资等）致使基金无法购得足够数
量的股票时， 基金管理人将搭配使用其他合理的方法进行适当替代，
以实现对跟踪误差的有效控制
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：95％×中证500 指数收益率+5％×1 年期
定期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预
期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
下属三级基金的风险收益
特征
- 泰达稳健份额具有低
风险、收益相对稳定
的特征
泰达进取份额具有高
风险、高预期收益的
特征
泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 6 页 共 49 页
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公
司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 曹桢桢 唐州徽
联系电话 010－66577728 95566
电子邮箱 irm@mfcteda.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
注册地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心南楼
三层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心南楼
三层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100033 100818
法定代表人 刘惠文 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京市西城区太平桥大街17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年1 月1 日 - 2013 年6月 30 日 )
本期已实现收益 5,644,812.51
本期利润 2,817,917.57
加权平均基金份额本期利润 0.0734
本期加权平均净值利润率 7.37%
本期基金份额净值增长率 -1.34%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年6月 30 日 ) 泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 7 页 共 49 页
期末可供分配利润 -1,119,350.71
期末可供分配基金份额利润 -0.0455
期末基金资产净值 22,728,922.49
期末基金份额净值 0.924
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013年6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -4.66%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字
3．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -14.21% 1.80% -15.00% 1.86% 0.79% -0.06%
过去三个月 -5.62% 1.42% -5.77% 1.46% 0.15% -0.04%
过去六个月 -1.34% 1.42% -1.02% 1.42% -0.32% 0.00%
过去一年 -6.29% 1.40% -6.18% 1.40% -0.11% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-4.66% 1.39% -14.18% 1.46% 9.52% -0.07%
注：本基金的业绩比较基准：中证 500指数收益率*95%+1年期定期存款利率*5%。 泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 8 页 共 49 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、
泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6 月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告
期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有
限公司：49％。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险
预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股
票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 9 页 共 49 页
置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领
先中小盘股票型基金、泰达宏利聚利分级债券型基金、泰达宏利全球新格局基金（QDII） 、泰达宏
利中证 500 指数分级基金、泰达宏利逆向策略股票型基金、泰达宏利高票息定期开放债券型证券
投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金在内的二十只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘欣
本基金基
金经理
2012 年 8 月
14日
- 6
清华大学
数学科学
系毕业，
理学硕
士。2007
年 7 月至
2008 年
12 月就
职于工银
瑞信基金
管理有限
公司任定
量分析
师；2008
年 12 月
至 2011
年 7 月就
职于嘉实
基金管理
有限公司
任定量分
析师；
2011 年 7
月加盟泰
达宏利基
金管理有
限公司，
担任产品
与金融工
程部高级
研究员；
2012 年 8
月14日起
人泰达宏泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 10 页 共 49 页
利中证
500 指数
分级证券
投资基金
基金经
理， 具备6
年基金从
业经验，
具有基金
从业资
格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本
基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面
享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，
并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能
并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行
股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，
确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量
统计、分析。在本报告期内，没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募
基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合
的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生
因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 11 页 共 49 页
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年 A 股市场呈现先涨后跌的格局，由于二季度的“钱荒”造成市场大幅下跌，前期所积
累的上涨在较短时间内被消耗尽。从市场结构看，代表经济转型的小盘成长股表现较好；而代表
传统经济的大盘股成为杀跌主要对象。
从全球经济看，美联储退出 QE的预期造成全球市场尤其是新兴市场的资金回流美国。从国内
看，经济数据体现出的增长乏力和资金面的异常紧张使得复苏之路更加漫长。
本基金在2013年上半年操作中，严格遵守基金合同，应用指数复制技术和数量化手段降低交
易成本并控制跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为 0.924 元，本报告期份额净值增长率为-1.34%，同期业绩
比较基准增长率为-1.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济转型和缓慢复苏依然是长期主题，代表经济转型的成长股是穿越周期的最佳品种。然而
经过上半年小盘成长股的大幅上涨，成长股整体呈现出估值高企的风险，未来只有少数真正具有
成长能力的公司才能维持较高估值，盈利增长和盈利质量的确认是市场的重点考虑因素。预计下
半年同行业中相对低估值的股票可能有一定超额收益。我们将持续关注市场可能出现的估值纠偏
行为。
以中证 500 成分股为代表的新兴产业成长公司代表了未来的转型经济格局，从长期看具有较
大的投资机会。
作为指数基金，本基金将积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的
冲击，有效控制跟踪误差，并在此基础上适量采用数量化投资策略增强指数，力争为投资者获取
超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委
员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告
期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责，成员
包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、
风险管理部、基金运营部的相关人员，均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 12 页 共 49 页
胜任能力。
基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品
种的基金经理不参与最终的投票表决。 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，
一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括中证 500、泰达稳健、泰达进取）不进
行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对泰达宏利中证 500指数分级
证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：泰达宏利中证500指数分级证券投资基金
报告截止日： 2013年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31日 泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 13 页 共 49 页
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,446,028.03 3,132,997.93
结算备付金
76,222.15 136,921.95
存出保证金
49,160.17 526.71
交易性金融资产 6.4.7.2 21,482,694.26 55,169,749.04
其中：股票投资
21,482,694.26 55,169,749.04
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 1,803,851.01
应收利息 6.4.7.5 298.95 535.84
应收股利
1,082.65 -
应收申购款
198.10 8,309.82
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
23,055,684.31 60,252,892.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 378,127.81
应付赎回款
60,440.69 1,033,768.17
应付管理人报酬
20,221.52 50,471.94
应付托管费
4,044.30 10,094.41
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 29,157.04 112,764.67
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 212,898.27 72,777.39
负债合计
326,761.82 1,658,004.39
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 23,848,273.20 60,670,066.58
未分配利润 6.4.7.10 -1,119,350.71 -2,075,178.67
所有者权益合计
22,728,922.49 58,594,887.91
负债和所有者权益总计
23,055,684.31 60,252,892.30
注：报告截止日2013年06 月 30 日，中证500份额净值 0.924元，泰达稳健份额净值 1.032元，泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 14 页 共 49 页
泰达进取份额净值0.852元； 基金份额总额24,602,289.88份， 其中中证500份额14,744,609.88
份，泰达稳健份额3,943,072.00 份，泰达进取份额5,914,608.00份。
6.2 利润表
会计主体：泰达宏利中证500指数分级证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013年1月1日至2013
年 6月 30日
上年度可比期间
2012 年 1月 1日至
2012 年6 月30 日
一、收入
3,461,825.03 15,377,702.22
1.利息收入
8,799.61 78,412.08
其中：存款利息收入 6.4.7.11 8,799.61 78,412.08
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
6,197,115.14 10,367,818.37
其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,995,369.69 9,826,103.94
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 201,745.45 541,714.43
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 -2,826,894.94 4,485,953.10
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 82,805.22 445,518.67
减：二、费用
643,907.46 2,267,282.53
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 191,821.16 758,842.39
2．托管费 6.4.10.2.2 38,364.23 151,768.46
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.18 186,828.22 1,093,103.54
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 226,893.85 263,568.14
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
2,817,917.57 13,110,419.69
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号 2,817,917.57 13,110,419.69 泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 15 页 共 49 页
填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利中证500指数分级证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
60,670,066.58 -2,075,178.67 58,594,887.91
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,817,917.57 2,817,917.57
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-36,821,793.38 -1,862,089.61 -38,683,882.99
其中：1.基金申购款 27,840,348.78 2,190,614.93 30,030,963.71
2.基金赎回款 -64,662,142.16 -4,052,704.54 -68,714,846.70
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
23,848,273.20 -1,119,350.71 22,728,922.49
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012 年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
246,795,631.50 -4,837,782.82 241,957,848.68
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 13,110,419.69 13,110,419.69
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-156,934,533.63 -6,677,671.15 -163,612,204.78
其中：1.基金申购款 184,128,524.55 8,670,463.85 192,798,988.40
2.基金赎回款 -341,063,058.18 -15,348,135.00 -356,411,193.18 泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 16 页 共 49 页
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
89,861,097.87 1,594,965.72 91,456,063.59
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘青山______
______傅国庆______
____王泉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可?2011]第 1338 号《关于核准泰达宏利中证 500指数分级证
券投资基金募集的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型
开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,435,113,080.87元，业经普
华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 466 号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案， 《泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金基金合同》于2011年 12月 1日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,435,467,765.48 份基金份额，其中认购资金利息折合
354,684.61份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国
银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》和《泰达宏利中证 500 指数分级
证券投资基金招募说明书》 ， 本基金的基金份额包括泰达宏利中证500指数分级证券投资基金之基
础份额(简称“泰达中证 500 份额)、泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额
(简称”泰达稳健份额)与泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金之进取收益类份额(简称“泰
达进取份额”)。其中，泰达稳健份额、泰达进取份额的基金份额配比始终保持 4:6的比率不变。
本基金发售结束后，投资者场外认购的全部份额将确认为泰达中证 500 份额；投资者场内认购的
全部将按 4:6 的比率自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，即泰达稳健份额和泰达进
取份额。两类基金份额的基金资产合并运作。泰达中证 500 份额只可以进行场内与场外的申购和
赎回，但不上市交易。泰达稳健份额和泰达进取份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 17 页 共 49 页
进行申购或赎回。本基金在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对泰达稳健份额和泰达进
取份额分别进行参考净值计算，本基金净资产优先确保泰达稳健份额的本金及泰达稳健份额累计
约定日应得收益；本基金在优先确保泰达稳健份额的本金及累计约定日应得收益后的剩余净资产
计为泰达进取份额的净资产。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2011]第 379 号文审核同意，本基金泰达稳
健份额 74,125,804.00 份，泰达进取份额 111,188,706.00 份，于 2011年 12 月 22日在深交所挂
牌交易。未上市交易的泰达中证 500 份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务
将其转至深交所场内后，选择将泰达中证 500 份额分拆为泰达稳健份额和泰达进取份额后即可上
市流通。
在泰达稳健份额、 泰达中证 500份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年
度外)第一个工作日，本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前
与折算后，泰达稳健份额和泰达进取份额的份额配比保持 4:6 的比例。对于泰达稳健份额期末的
约定应得收益，即泰达稳健份额每个会计年度 12 月 31 日份额参考净值超出 1.000 元部分，将折
算为泰达中证 500 份额的场内份额分配给泰达稳健份额持有人。除以上定期份额折算外，本基金
还将在以下两种情况进行不定期份额折算，即：当泰达中证 500 份额净值大于或等于 2.000 元；
当泰达进取份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元。当泰达中证 500 份额的基金份额净值
大于或等于 2.000 元后，本基金将分别对泰达稳健份额、泰达进取份额和泰达中证 500 份额进行
份额折算，份额折算后本基金将确保泰达稳健份额和泰达进取份额的比例为 4:6，份额折算后泰
达稳健份额和泰达进取份额的参考净值以及泰达中证500份额的基金份额净值均调整为1.000元。
当泰达进取份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元后，本基金将分别对泰达稳健份额、泰
达进取份额和泰达中证 500 份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保泰达稳健份额和泰达进
取份额的比例为4：6，份额折算后泰达中证 500份额净值、泰达稳健份额和泰达进取份额的基金
份额参考净值均调整为1.000 元。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金
合同》的有关规定，本金的投资目标是紧密跟踪中证 500 指数，力争获取与标的指数相似的投资
收益。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成分股、
新股、固定收益产品、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基
金资产的比例为 85%-100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于中证 500 指数
成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 18 页 共 49 页
的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基
金的业绩比较基准为：95%×中证 500指数收益率+5%×1 年期定期存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于 2013 年 08 月 27 日批准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报
表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2013
年6月30日的财务状况以及 2013年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期内本基金无会计政策的变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期内本基金无会计估计的变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期内本基金无重大会计差错发生。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 19 页 共 49 页
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税
项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3）
对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013 年 1 月 1 日以前，对基金取得的股票的股息、红
利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税
法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自 2013年1月1日起，对基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年(含1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
（4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
活期存款 1,446,028.03
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 1,446,028.03
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 22,655,286.14 21,482,694.26 -1,172,591.88
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 20 页 共 49 页
合计 22,655,286.14 21,482,694.26 -1,172,591.88
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产和负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末买入返售金融资产无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
应收活期存款利息 247.89
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 30.87
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.21
其他 19.98
合计 298.95
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 29,157.04
银行间市场应付交易费用 -
合计 29,157.04
泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 21 页 共 49 页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 227.79
预提费用 211,246.91
指数使用费 1,423.57
合计 212,898.27
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 60,805,788.92 60,670,066.58
本期申购 1,849.50 1,846.04
本期赎回(以"-"号填列) -270,657.93 -270,154.70
2013年1月4日 基金拆分/份额
折算前
60,536,980.49 60,401,757.92
基金拆分/份额折算变动份额 1,783,867.92 -
本期申购 28,719,825.57 27,838,502.74
本期赎回(以"-"号填列) -66,438,384.10 -64,391,987.46
本期末 24,602,289.88 23,848,273.20
注： （1）根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国
证券登记结算有限责任公司的规定，本基金于 2013 年 1 月 4 日为份额折算基准日，对泰达中证
500 份额的场外份额、场内份额以及泰达稳健份额实施定期份额折算。
（2）截至 2013 年 6 月 30日止，本基金于深交所上市的基金份额为10,323,683.00 份，其中
泰达中证500 466,003.00份，泰达稳健3,943,072.00 份，泰达进取5,914,608.00份；托管在场
外未上市交易的中证500的基金份额为14,278,606.88 份。泰达中证500 份额设置单独的基金代
码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。泰达稳健份额和泰达进取份额交易代
码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 22 页 共 49 页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,336,616.04 -738,562.63 -2,075,178.67
本期利润 5,644,812.51 -2,826,894.94 2,817,917.57
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,540,620.85 -321,468.76 -1,862,089.61
其中：基金申购款 1,879,225.64 311,389.29 2,190,614.93
基金赎回款 -3,419,846.49 -632,858.05 -4,052,704.54
本期已分配利润 - - -
本期末 2,767,575.62 -3,886,926.33 -1,119,350.71
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年 6月 30日
活期存款利息收入 7,814.92
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 756.62
其他 228.07
合计 8,799.61
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
卖出股票成交总额 73,843,883.32
减：卖出股票成本总额 67,848,513.63
买卖股票差价收入 5,995,369.69
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内无买卖债券差价收入。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 23 页 共 49 页
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无买卖权证差价收入。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 201,745.45
基金投资产生的股利收益 -
合计 201,745.45
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
1.交易性金融资产 -2,826,894.94
——股票投资 -2,826,894.94
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -2,826,894.94
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
基金赎回费收入 82,805.22
合计 82,805.22
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
交易所市场交易费用
186,828.22
银行间市场交易费用 - 泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 24 页 共 49 页
合计
186,828.22
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
审计费用 32,728.42
信息披露费 148,765.71
上市费 29,752.78
指数使用费 3,836.35
银行间账户维护费 9,000.00
银行费用 2,810.59
合计 226,893.85
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金本报告期无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金本报告期无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
债券交易 泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 25 页 共 49 页
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年6
月 30日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
191,821.16 758,842.39
其中： 支付销售机构的客
户维护费
55,199.75 90,709.62
注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.0% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年6
月 30日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
38,364.23 151,768.46
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间内均无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）
交易。 泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 26 页 共 49 页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年 1月1日至2013年 6月 30日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,446,028.03 7,814.92 2,590,142.35 28,763.48
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
在存续期内，本基金(包括泰达中证 500 份额、泰达稳健份额、泰达进取份额)不进行收益分
配。
6.4.12 期末（2013 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新股或增发而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000997
新 大
陆
2013年
6 月 3
日
重大
事项
15.11
2013年
8 月 23
日
14.21 8,830 129,359.50 133,421.30 -
600436 片仔 2013年 配股 136.82 2013年 118.73 722 65,753.29 98,784.04 - 泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 27 页 共 49 页
癀 6 月 21
日
发行 7 月 1
日
600654
飞乐
股份
2013年
4 月 8
日
重大
事项
4.63
2013年
7 月 16
日
5.09 20,824 88,777.23 96,415.12 -
000683
远兴
能源
2013年
4 月 8
日
重大
事项
4.80
2013年
7 月 18
日
5.09 15,914 83,325.15 76,387.20 -
002252
上海
莱士
2013年
3 月 26
日
重大
事项
21.00
2013年
7 月 2
日
22.80 2,849 53,197.71 59,829.00 -
601886
江河
创建
2013年
6 月 20
日
重大
事项
13.22
2013年
7 月 16
日
13.78 4,235 51,865.13 55,986.70 -
000719
大地
传媒
2013年
5 月 17
日
重大
事项
9.61
2013年
8 月 12
日
10.57 5,476 52,236.82 52,624.36 -
600725
云维
股份
2013年
6 月 24
日
重大
事项
3.77
2013年
7 月 1
日
3.42 8,396 32,188.27 31,652.92 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金是一只股票型指数投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票
投资、债券投资、货币市场工具投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 28 页 共 49 页
管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总
体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险
管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金
的托管行中国银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应
的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 29 页 共 49 页
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产
流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金
可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券
投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年6月 30日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 1,446,028.03 - - - 1,446,028.03
结算备付金 76,222.15 - - - 76,222.15
存出保证金 49,160.17 - - - 49,160.17
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 21,482,694.26 21,482,694.26
应收利息 - - - 298.95 298.95
应收股利 - - - 1,082.65 1,082.65 泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 30 页 共 49 页
应收申购款 0.00 - - 198.10 198.10
资产总计 1,571,410.35 - - 21,484,273.96 23,055,684.31
负债
应付赎回款 - - - 60,440.69 60,440.69
应付管理人报酬 - - - 20,221.52 20,221.52
应付托管费 - - - 4,044.30 4,044.30
应付交易费用 - - - 29,157.04 29,157.04
其他负债 - - - 212,898.27 212,898.27
负债总计 - - - 326,761.82 326,761.82
利率敏感度缺口 1,571,410.35 - - 21,157,512.14 22,728,922.49
上年度末
2012年12月 31 日
1年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 3,132,997.93 - - - 3,132,997.93
结算备付金 136,921.95 - - - 136,921.95
存出保证金 - - - 526.71 526.71
交易性金融资产 - - - 55,169,749.04 55,169,749.04
应收证券清算款 - - - 1,803,851.01 1,803,851.01
应收利息 - - - 535.84 535.84
应收申购款 - - - 8,309.82 8,309.82
其他资产 - - - - -
资产总计 3,269,919.88 - - 56,982,972.42 60,252,892.30
负债
应付证券清算款 - - - 378,127.81 378,127.81
应付赎回款 - - - 1,033,768.17 1,033,768.17
应付管理人报酬 - - - 50,471.94 50,471.94
应付托管费 - - - 10,094.41 10,094.41
应付交易费用 - - - 112,764.67 112,764.67
其他负债 - - - 72,777.39 72,777.39
负债总计 - - - 1,658,004.39 1,658,004.39
利率敏感度缺口 3,269,919.88 - - 55,324,968.03 58,594,887.91
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者进行了分类。
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 31 页 共 49 页
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的基金管理人每日对本基金所持有
的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指
标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 21,482,694.26 94.52 55,169,749.04 94.15
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 21,482,694.26 94.52 55,169,749.04 94.15
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2013年6月
30 日 ）
上年度末（ 2012年 12月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 1,120,000.00 2,930,000.00
业绩比较基准下降 5% -1,120,000.00 -2,930,000.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 32 页 共 49 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 21,482,694.26 93.18
其中：股票 21,482,694.26 93.18
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,522,250.18 6.60
6 其他各项资产 50,739.87 0.22
7 合计 23,055,684.31 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 156,522.64 0.69
B 采矿业 389,153.44 1.71
C 制造业 13,309,342.59 58.56
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,170,957.07 5.15
E 建筑业 614,466.13 2.70
F 批发和零售业 971,038.50 4.27
G 交通运输、仓储和邮政业 579,582.27 2.55
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
895,542.10 3.94
J 金融业 116,071.07 0.51
K 房地产业 1,731,867.72 7.62
L 租赁和商务服务业 476,925.69 2.10
M 科学研究和技术服务业 49,951.77 0.22
N 水利、环境和公共设施管理业 202,987.13 0.89
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 33 页 共 49 页
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 664,663.78 2.92
S 综合 153,622.36 0.68
合计 21,482,694.26 94.52
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002219 独 一 味 20,506 392,689.90 1.73
2 600835 上海机电 27,663 304,016.37 1.34
3 000540 中天城投 42,943 301,030.43 1.32
4 002281 光迅科技 10,959 275,290.08 1.21
5 000860 顺鑫农业 24,039 261,544.32 1.15
6 002340 格林美 25,047 231,183.81 1.02
7 600820 隧道股份 30,932 230,443.40 1.01
8 601801 皖新传媒 21,830 227,250.30 1.00
9 002479 富春环保 30,585 222,658.80 0.98
10 000979 中弘股份 31,707 214,656.39 0.94
11 600373 中文传媒 12,550 213,977.50 0.94
12 002230 科大讯飞 4,415 203,973.00 0.90
13 002450 康得新 7,144 199,889.12 0.88
14 600717 天津港 39,240 196,984.80 0.87
15 000400 许继电气 7,265 196,736.20 0.87
16 600685 广船国际 19,800 194,832.00 0.86
17 600761 安徽合力 24,480 189,964.80 0.84
18 600596 新安股份 17,787 187,652.85 0.83
19 000415 渤海租赁 29,783 184,356.77 0.81
20 002237 恒邦股份 13,258 180,839.12 0.80
21 600418 江淮汽车 24,319 170,962.57 0.75
22 002456 欧菲光 3,581 170,670.46 0.75
23 002065 东华软件 8,485 168,003.00 0.74
24 000661 长春高新 1,713 167,719.83 0.74 泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 34 页 共 49 页
25 600635 大众公用 42,509 162,384.38 0.71
26 600086 东方金钰 7,955 161,247.85 0.71
27 600557 康缘药业 6,011 159,592.05 0.70
28 601608 中信重工 48,323 158,982.67 0.70
29 600312 平高电气 16,795 154,849.90 0.68
30 600805 悦达投资 16,771 153,622.36 0.68
31 600594 益佰制药 4,938 152,633.58 0.67
32 000572 海马汽车 44,983 149,343.56 0.66
33 002244 滨江集团 17,764 149,217.60 0.66
34 600079 人福医药 5,305 138,354.40 0.61
35 000926 福星股份 19,090 137,638.90 0.61
36 600121 郑州煤电 25,094 136,762.30 0.60
37 000893 东凌粮油 10,598 133,534.80 0.59
38 000997 新 大 陆 8,830 133,421.30 0.59
39 002064 华峰氨纶 18,804 130,499.76 0.57
40 600287 江苏舜天 21,918 127,343.58 0.56
41 600867 通化东宝 8,507 126,669.23 0.56
42 600521 华海药业 8,132 124,013.00 0.55
43 600563 法拉电子 6,983 123,319.78 0.54
44 000848 承德露露 5,392 122,452.32 0.54
45 002232 启明信息 20,328 120,138.48 0.53
46 600103 青山纸业 54,706 119,259.08 0.52
47 600184 光电股份 5,251 118,462.56 0.52
48 002463 沪电股份 36,588 117,081.60 0.52
49 603366 日出东方 7,652 115,698.24 0.51
50 000418 小天鹅Ａ 16,263 115,629.93 0.51
51 002672 东江环保 3,236 114,424.96 0.50
52 600584 长电科技 19,070 110,987.40 0.49
53 002008 大族激光 9,899 110,769.81 0.49
54 002029 七 匹 狼 15,114 108,065.10 0.48
55 600269 赣粤高速 36,677 107,830.38 0.47
56 000598 兴蓉投资 22,360 107,551.60 0.47
57 600198 大唐电信 8,252 106,945.92 0.47
58 600021 上海电力 25,718 105,958.16 0.47
59 000690 宝新能源 22,630 105,682.10 0.46
60 002648 卫星石化 4,773 104,862.81 0.46
61 002025 航天电器 10,092 104,250.36 0.46
62 002022 科华生物 6,983 103,418.23 0.46
63 600501 航天晨光 14,849 102,458.10 0.45 泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 35 页 共 49 页
64 002048 宁波华翔 12,197 101,966.92 0.45
65 000503 海虹控股 7,186 101,178.88 0.45
66 002041 登海种业 4,760 101,054.80 0.44
67 600517 置信电气 7,132 100,561.20 0.44
68 600499 科达机电 8,455 100,529.95 0.44
69 600138 中青旅 7,690 100,508.30 0.44
70 002294 信立泰 3,414 98,801.16 0.43
71 600436 片仔癀 722 98,784.04 0.43
72 600449 宁夏建材 14,584 98,733.68 0.43
73 600580 卧龙电气 18,233 98,458.20 0.43
74 002181 粤 传 媒 11,313 98,423.10 0.43
75 002308 威创股份 10,571 97,253.20 0.43
76 600654 飞乐股份 20,824 96,415.12 0.42
77 600416 湘电股份 20,097 96,264.63 0.42
78 600858 银座股份 12,226 95,974.10 0.42
79 000301 东方市场 35,087 95,436.64 0.42
80 600295 鄂尔多斯 13,787 92,097.16 0.41
81 000543 皖能电力 15,732 91,245.60 0.40
82 600469 风神股份 12,107 90,802.50 0.40
83 600633 浙报传媒 4,198 90,550.86 0.40
84 600487 亨通光电 4,685 88,968.15 0.39
85 600533 栖霞建设 25,718 88,727.10 0.39
86 600429 三元股份 17,347 88,643.17 0.39
87 002386 天原集团 13,700 88,365.00 0.39
88 002293 罗莱家纺 5,226 87,483.24 0.38
89 600386 北巴传媒 14,849 87,312.12 0.38
90 601515 东风股份 7,336 87,298.40 0.38
91 601636 旗滨集团 15,820 87,010.00 0.38
92 600790 轻纺城 14,317 86,474.68 0.38
93 600240 华业地产 20,239 86,420.53 0.38
94 000513 丽珠集团 2,306 86,013.80 0.38
95 600879 航天电子 12,813 85,975.23 0.38
96 002242 九阳股份 14,406 83,122.62 0.37
97 002408 齐翔腾达 7,248 82,989.60 0.37
98 600581 八一钢铁 19,603 82,724.66 0.36
99 600611 大众交通 16,164 82,598.04 0.36
100 000603 盛达矿业 6,364 81,331.92 0.36
101 600612 老凤祥 4,956 81,129.72 0.36
102 600755 厦门国贸 21,731 80,839.32 0.36 泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 36 页 共 49 页
103 000028 国药一致 2,883 80,493.36 0.35
104 601388 怡球资源 9,279 80,448.93 0.35
105 600422 昆明制药 3,023 80,109.50 0.35
106 600525 长园集团 12,727 78,398.32 0.34
107 000608 阳光股份 15,379 77,971.53 0.34
108 600511 国药股份 5,410 77,579.40 0.34
109 002250 联化科技 3,855 77,061.45 0.34
110 600426 华鲁恒升 13,965 76,388.55 0.34
111 000683 远兴能源 15,914 76,387.20 0.34
112 000631 顺发恒业 17,096 76,077.20 0.33
113 600270 外运发展 11,240 75,308.00 0.33
114 603000 人民网 1,713 75,217.83 0.33
115 600801 华新水泥 7,072 74,821.76 0.33
116 000050 深天马Ａ 6,364 74,649.72 0.33
117 600720 祁连山 8,741 74,648.14 0.33
118 000006 深振业Ａ 17,504 74,567.04 0.33
119 600597 光明乳业 5,480 73,925.20 0.33
120 600308 华泰股份 27,480 73,646.40 0.32
121 002449 国星光电 9,634 73,507.42 0.32
122 000726 鲁
泰Ａ 8,665 73,132.60 0.32
123 000417 合肥百货 14,052 72,789.36 0.32
124 600480 凌云股份 11,169 71,593.29 0.31
125 002325 洪涛股份 5,964 70,971.60 0.31
126 002276 万马电缆 16,223 70,083.36 0.31
127 600572 康恩贝 6,188 68,624.92 0.30
128 002482 广田股份 3,244 68,124.00 0.30
129 600073 上海梅林 10,889 67,838.47 0.30
130 600757 长江传媒 11,578 67,615.52 0.30
131 603077 和邦股份 6,276 66,839.40 0.29
132 600380 健康元 16,062 66,817.92 0.29
133 600816 安信信托 5,356 66,789.32 0.29
134 603001 奥康国际 4,737 66,649.59 0.29
135 600578 京能热电 9,605 66,562.65 0.29
136 600428 中远航运 21,791 65,808.82 0.29
137 000566 海南海药 6,457 65,409.41 0.29
138 000732 泰禾集团 7,216 65,160.48 0.29
139 002004 华邦颖泰 4,595 64,743.55 0.28
140 600176 中国玻纤 8,309 63,397.67 0.28
141 600223 鲁商置业 16,062 63,123.66 0.28 泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 37 页 共 49 页
142 002083 孚日股份 17,323 63,055.72 0.28
143 600333 长春燃气 7,779 63,009.90 0.28
144 600750 江中药业 3,530 62,939.90 0.28
145 002396 星网锐捷 4,415 62,869.60 0.28
146 002646 青青稞酒 3,091 62,561.84 0.28
147 002063 远光软件 4,325 62,496.25 0.27
148 600075 新疆天业 10,097 61,995.58 0.27
149 000975 银泰资源 7,619 61,866.28 0.27
150 600197 伊力特 6,188 60,766.16 0.27
151 002252 上海莱士 2,849 59,829.00 0.26
152 600614 鼎立股份 4,178 59,703.62 0.26
153 600978 宜华木业 13,547 59,471.33 0.26
154 002444 巨星科技 4,444 57,460.92 0.25
155 000682 东方电子 22,625 57,241.25 0.25
156 002277 友阿股份 7,588 56,454.72 0.25
157 600110 中科英华 11,347 56,394.59 0.25
158 600510 黑牡丹 11,867 56,130.91 0.25
159 601886 江河创建 4,235 55,986.70 0.25
160 002118 紫鑫药业 7,880 55,554.00 0.24
161 000501 鄂武商Ａ 4,956 55,507.20 0.24
162 000830 鲁西化工 15,095 55,096.75 0.24
163 000511 银基发展 12,285 53,685.45 0.24
164 002056 横店东磁 4,235 53,276.30 0.23
165 600743 华远地产 20,239 53,228.57 0.23
166 000533 万 家 乐 14,453 52,897.98 0.23
167 000719 大地传媒 5,476 52,624.36 0.23
168 000826 桑德环境 1,623 52,374.21 0.23
169 000685 中山公用 5,490 51,166.80 0.23
170 000816 江淮动力 14,052 50,727.72 0.22
171 002393 力生制药 1,601 50,079.28 0.22
172 600522 中天科技 5,922 49,981.68 0.22
173 600645 中源协和 1,983 49,951.77 0.22
174 600470 六国化工 8,485 49,637.25 0.22
175 600067 冠城大通 6,188 49,442.12 0.22
176 000563 陕国投Ａ 3,129 49,281.75 0.22
177 000987 广州友谊 5,570 47,734.90 0.21
178 000951 中国重汽 5,657 47,688.51 0.21
179 000712 锦龙股份 2,704 47,563.36 0.21
180 600210 紫江企业 16,969 47,513.20 0.21 泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 38 页 共 49 页
181 000713 丰乐种业 5,843 47,503.59 0.21
182 600479 千金药业 4,595 47,098.75 0.21
183 600300 维维股份 10,959 46,575.75 0.20
184 600227 赤天化 16,704 46,437.12 0.20
185 600268 国电南自 7,690 46,140.00 0.20
186 000636 风华高科 8,637 46,121.58 0.20
187 600537 亿晶光电 4,865 46,120.20 0.20
188 000426 兴业矿业 5,493 45,866.55 0.20
189 000090 深 天 健 6,467 45,010.32 0.20
190 000078 海王生物 7,167 44,435.40 0.20
191 600078 澄星股份 7,514 44,257.46 0.19
192 600702 沱牌舍得 2,974 43,688.06 0.19
193 600810 神马股份 9,051 43,535.31 0.19
194 000877 天山股份 7,429 43,013.91 0.19
195 600326 西藏天路 7,072 42,927.04 0.19
196 000823 超声电子 5,219 42,639.23 0.19
197 002011 盾安环境 4,203 42,618.42 0.19
198 000697 炼石有色 4,055 42,496.40 0.19
199 002097 山河智能 7,514 42,454.10 0.19
200 600141 兴发集团 3,696 41,395.20 0.18
201 002384 东山精密 3,064 41,394.64 0.18
202 600056 中国医药 2,524 41,368.36 0.18
203 600509 天富热电 4,797 40,966.38 0.18
204 600729 重庆百货 2,102 40,715.74 0.18
205 600759 正和股份 10,327 40,481.84 0.18
206 002285 世联地产 4,055 40,306.70 0.18
207 002203 海亮股份 5,741 40,187.00 0.18
208 600874 创业环保 5,188 39,584.44 0.17
209 002429 兆驰股份 5,271 39,479.79 0.17
210 600740 山西焦化 6,696 39,238.56 0.17
211 600589 广东榕泰 7,560 39,085.20 0.17
212 002326 永太科技 4,415 38,278.05 0.17
213 600844 丹化科技 5,119 37,727.03 0.17
214 600618 氯碱化工 6,256 37,223.20 0.16
215 600409 三友化工 10,076 36,878.16 0.16
216 600038 哈飞股份 1,623 36,387.66 0.16
217 600641 万业企业 11,225 35,358.75 0.16
218 600869 三普药业 5,591 34,999.66 0.15
219 600545 新疆城建 7,248 34,935.36 0.15 泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 39 页 共 49 页
220 002573 国电清新 2,109 34,334.52 0.15
221 600644 乐山电力 4,776 34,196.16 0.15
222 600491 龙元建设 9,015 33,806.25 0.15
223 002601 佰利联 2,163 32,920.86 0.14
224 600199 金种子酒 2,425 32,761.75 0.14
225 000931 中 关 村 6,983 32,261.46 0.14
226 600162 香江控股 5,653 31,769.86 0.14
227 600725 云维股份 8,396 31,652.92 0.14
228 002475 立讯精密 1,488 31,248.00 0.14
229 002410 广联达 1,641 31,113.36 0.14
230 002179 中航光电 2,443 29,316.00 0.13
231 000777 中核科技 1,896 28,515.84 0.13
232 000518 四环生物 8,881 28,330.39 0.12
233 000159 国际实业 5,392 28,038.40 0.12
234 600151 航天机电 3,605 26,280.45 0.12
235 000525 红 太 阳 1,730 25,932.70 0.11
236 600824 益民集团 5,657 25,117.08 0.11
237 600290 华仪电气 6,222 24,763.56 0.11
238 601678 滨化股份 3,472 24,720.64 0.11
239 600366 宁波韵升 1,532 24,190.28 0.11
240 000755 山西三维 6,806 23,616.82 0.10
241 600171 上海贝岭 5,330 23,238.80 0.10
242 600531 豫光金铅 2,433 22,967.52 0.10
243 000510 金路集团 4,340 22,958.60 0.10
244 002152 广电运通 2,073 22,761.54 0.10
245 600747 大连控股 6,188 22,400.56 0.10
246 600737 中粮屯河 4,145 20,807.90 0.09
247 601126 四方股份 1,352 19,536.40 0.09
248 601339 百隆东方 2,524 19,056.20 0.08
249 000887 中鼎股份 2,921 18,402.30 0.08
250 600787 中储股份 2,794 17,825.72 0.08
251 000099 中信海直 2,785 17,350.55 0.08
252 600478 科力远 902 16,596.80 0.07
253 600260 凯乐科技 2,433 16,544.40 0.07
254 002428 云南锗业 1,442 16,323.44 0.07
255 600004 白云机场 2,524 15,875.96 0.07
256 600311 荣华实业 3,064 15,258.72 0.07
257 600481 双良节能 2,073 14,759.76 0.06
258 000932 华菱钢铁 8,750 14,175.00 0.06 泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 40 页 共 49 页
259 600523 贵航股份 1,532 13,910.56 0.06
260 000793 华闻传媒 1,262 12,645.24 0.06
261 002392 北京利尔 2,073 12,168.51 0.05
262 600458 时代新材 1,290 11,726.10 0.05
263 600636 三爱富 1,082 10,776.72 0.05
264 002091 江苏国泰 722 9,335.46 0.04
265 002662 京威股份 1,468 8,969.48 0.04
266 002168 深圳惠程 1,082 8,017.62 0.04
267 600467 好当家 1,517 7,964.25 0.04
268 002183 怡 亚 通 1,082 7,162.84 0.03
269 600094 大名城 1,262 6,474.06 0.03
270 000066 长城电脑 2,073 6,260.46 0.03
271 600503 华丽家族 1,262 6,019.74 0.03
272 600337 美克股份 1,082 5,821.16 0.03
273 600139 西部资源 927 5,571.27 0.02
274 002190 成飞集成 451 5,556.32 0.02
275 600586 金晶科技 1,348 4,475.36 0.02
276 600117 西宁特钢 1,082 4,014.22 0.02
277 000852 江钻股份 272 3,536.00 0.02
278 000612 焦作万方 250 2,117.50 0.01
279 000031 中粮地产 542 1,978.30 0.01
280 600054 黄山旅游 181 1,853.44 0.01
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未有积极投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002479 富春环保 556,572.22 0.95
2 002219 独 一 味 487,566.38 0.83
3 000860 顺鑫农业 444,850.84 0.76
4 600008 首创股份 393,450.60 0.67
5 600761 安徽合力 390,707.24 0.67
6 601801 皖新传媒 387,109.91 0.66 泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 41 页 共 49 页
7 000540 中天城投 371,376.20 0.63
8 600269 赣粤高速 342,868.90 0.59
9 000826 桑德环境 341,585.65 0.58
10 000572 海马汽车 339,832.00 0.58
11 002237 恒邦股份 331,515.87 0.57
12 600017 日照港 327,761.00 0.56
13 002281 光迅科技 327,230.34 0.56
14 600635 大众公用 316,568.50 0.54
15 600231 凌钢股份 289,030.34 0.49
16 000006 深振业Ａ 283,618.26 0.48
17 600517 置信电气 283,354.00 0.48
18 600805 悦达投资 282,857.75 0.48
19 002340 格林美 270,320.72 0.46
20 600820 隧道股份 269,014.87 0.46
注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600388
龙净环保 677,715.64 1.16
2 600717
天津港 597,199.96 1.02
3 600008
首创股份 584,584.59 1.00
4 600366
宁波韵升 581,160.44 0.99
5 600017
日照港 549,442.42 0.94
6 600596
新安股份 546,218.11 0.93
7 002308
威创股份 524,927.36 0.90
8 600073
上海梅林 520,142.59 0.89
9 600879
航天电子 505,381.19 0.86
10 600835
上海机电 489,149.66 0.83
11 600332
广州药业 487,761.23 0.83
12 600500
中化国际 472,956.38 0.81
13 002008
大族激光 445,974.89 0.76
14 600122
宏图高科 425,859.05 0.73
15 002154
报 喜 鸟 425,448.23 0.73
16 601398
工商银行 418,895.00 0.71 泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 42 页 共 49 页
17 000597
东北制药 387,287.65 0.66
18 600780
通宝能源 386,152.16 0.66
19 000861
海印股份 383,783.40 0.65
20 600765
中航重机 374,671.48 0.64
注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、 “卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 36,988,353.79
卖出股票收入（成交）总额 73,843,883.32
注：表中“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未有资产支持证券投资。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未有权证投资。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 43 页 共 49 页
日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.10.2
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 49,160.17
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 1,082.65
4 应收利息 298.95
5 应收申购款 198.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 50,739.87
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限的情况。
7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 44 页 共 49 页
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
泰达稳健 211 18,687.55 1,085,280.00 27.52% 2,857,792.00 72.48%
泰达进取 360 16,429.47 30,258.00 0.51% 5,884,350.00 99.49%
泰达中证
500（场内
简称：泰达
500）
1,312 11,238.27 101,712.00 0.69% 14,642,897.88 99.31%
合计
1,883 13,065.48 1,217,250.00 4.95% 23,385,039.88 95.05%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额） 。
8.2 期末上市基金前十名持有人
泰达稳健
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 湖北省电力公司企业年金计划-中国
银行
685,208.00 17.38%
2 付琳 534,868.00 13.56%
3 王旭 301,500.00 7.65%
4 袁治 282,300.00 7.16%
5 孟昭鸣 130,000.00 3.30%
6 张萍 112,700.00 2.86%
7 都本有 105,631.00 2.68%
8 彩霞 100,000.00 2.54%
9 李翎 100,000.00 2.54%
10 胡兆基 87,609.00 2.22%
泰达进取
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 刘志成 420,201.00 7.10%
2 陶成魂 416,050.00 7.03%
3 陈燕萍 287,900.00 4.87%
4 吴宇杰 248,857.00 4.21%
5 袁月华 218,000.00 3.69%
6 罗文哲 186,199.00 3.15%
7 杨伟广 184,700.00 3.12%
8 莫玉屏 180,513.00 3.05% 泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 45 页 共 49 页
9 唐晓东 148,611.00 2.51%
10 胡兆基 131,412.00 2.22%
注：持有人为本基金场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
泰达稳健 - -
泰达进取 - -
泰达中证500（场内
简称：泰达500）
- -
合计
- -
注：1、本基金本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
泰达稳健 泰达进取 泰达中证 500（场
内简称： 泰达 500）
基金合同生效日 （2011 年12 月1 日）
基金份额总额
74,125,804.00 111,188,706.00 1,250,153,255.48
本报告期期初基金份额总额 13,962,220.00 20,943,330.00 25,900,238.92
本报告期基金总申购份额 - - 28,721,675.07
减:本报告期基金总赎回份额 - - 66,709,042.03
本报告期基金拆分变动份额 -10,019,148.00 -15,028,722.00 26,831,737.92
本报告期期末基金份额总额 3,943,072.00 5,914,608.00 14,744,609.88
注：拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算后的调整份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2013年3月20日，本基金管理人发布公告，聘任刘青山先生担任公司总经理，原公司总泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 46 页 共 49 页
经理缪钧伟先生由于任期届满离职。上述变更事项，由泰达宏利基金管理有限公司第三届董事会
第四十二次会议审议通过，已经中国证券监督管理委员会许可［2013］258号文核准批复。
2、2013年3月17日，本基金托管人发布公告，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国
银行股份有限公司董事长职务。
3、2013 年 6 月 1 日，本基金托管人发布公告，自 2013 年 5 月 31 日起，田国立先生就任本
行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金无投资策略的变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其相关高级管理人员没有发生受
到监管部门稽查或处罚的任何情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券 2 99,199,233.18 89.92% 89,420.34 89.83% -
中信证券 2 11,123,374.59 10.08% 10,126.33 10.17% -
财达证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - - 泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 47 页 共 49 页
中山证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
注：(一)本基金 2013年上半年无新增交易席位，撤销财富证券交易席位。
(二) 交易席位选择的标准和程序：
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其席位作为基金的专用交易席位，
选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。 泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 48 页 共 49 页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《关于泰达宏利中证500指数分级
证券投资基金之泰达稳健基金份
额2013年上半年度约定年基准收
益率公告》
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2013年 1月 5日
2 《泰达宏利基金管理有限公司关
于泰达宏利中证500指数分级证券
投资基金办理定期份额折算业务
期间泰达稳健份额停复牌的公告》
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2013年 1月 7日
3 《关于泰达宏利中证500指数分级
证券投资基金定期份额折算结果
及恢复交易的公告》
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2013年 1月 8日
4 《关于泰达稳健份额定期份额折
算后次日前收盘价调整公告》
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2013年 1月 8日
5 《泰达宏利基金管理有限公司关
于旗下部分基金实施特定申购费
率的公告》
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2013年 6月 13日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金设立的文件；
2、 《泰达宏利中证500 指数分级证券投资基金基金合同》 ；
3、 《泰达宏利中证500 指数分级证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《泰达宏利中证500 指数分级证券投资基金托管协议》 。
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
11.3 查阅方式
投资人可通过指定信息披露报纸（ 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 ）或登录基金
管理人互联网网址（http://www.mfcteda.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泰达宏利基金管理有限公司：客户服务中
心电话：400-698-8888（免长话费）或 010-66555662 网址：http://www.mfcteda.com。
泰达宏利 500 指数分级 2013 年半年度报告
第 49 页 共 49 页
泰达宏利基金管理有限公司
2013 年8月27日
