工银瑞信主题策略股票型证券投资基金
2013 年半年度报告
2013年6 月30日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：二〇一三年八月二十四日
工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2013年01月01日起至 06 月30日止。 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 37
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 37
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 38
7.10 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 39 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 40
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 44
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 45
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 45
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 45
工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金
基金简称 工银主题策略股票
基金主代码 481015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 10月 24 日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 106,617,175.93 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 结合宏观经济转型方向， 通过分析社会经济热点动向，
把握相关主题投资机会，追求基金资产长期稳定的增
值和收益，在控制投资风险的同时，力争持续实现超
越业绩基准的收益。
投资策略 类别资产配置上，本基金运用国际化的视野审视中国
经济和资本市场，依据定量和定性相结合的方法，考
虑经济情景、类别资产收益风险预期等因素，在股票
与债券等资产类别之间进行资产配置。在股票投资方
面，本基金主要采取主题投资策略，在宏观经济发展
的不同阶段，关注经济发展热点，深入挖掘潜在的主
题投资机会，寻找实质受益的上市公司，并综合考虑
其基本面情况，选择具备投资价值的股票，构建投资
组合，并不断优化组合，争取获得超越业绩基准的收
益水平。本基金还将在法规允许的范围内，基于谨慎
原则利用权证以及其它金融工具进行套利交易或风险
管理，为基金收益提供增加价值。
业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于债
券型基金、混合型基金和货币市场基金，属于风险水
平较高的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责 姓名 朱碧艳 裴学敏 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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人 联系电话 400-811-9999 95559
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn peixm@bankcomm.com
客户服务电话
400-811-9999 95559
传真 010-66583158 021-62701216
注册地址 北京市西城区金融大街丙17 号北
京银行大厦
上海市浦东新区银城中路188
号
办公地址 北京市西城区金融大街丙17 号北
京银行大厦8层
上海市浦东新区银城中路 188
号
邮政编码 100033 200120
法定代表人 李晓鹏 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街丙17号北京
银行大厦
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年1月1日 - 2013年6 月 30 日 )
本期已实现收益 26,551,318.73
本期利润 21,616,430.52
加权平均基金份额本期利润 0.1351
本期加权平均净值利润率 13.19%
本期基金份额净值增长率 12.37%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 9,591,508.42
期末可供分配基金份额利润 0.0900
期末基金资产净值 116,208,684.35
期末基金份额净值 1.090
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013年6 月 30 日 ) 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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基金份额累计净值增长率 9.00%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、本基金基金合同生效日为 2011年10月 24日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.08% 1.89% -12.66% 1.50% 5.58% 0.39%
过去三个月 8.57% 1.64% -9.30% 1.16% 17.87% 0.48%
过去六个月 12.37% 1.51% -9.76% 1.20% 22.13% 0.31%
过去一年 11.00% 1.33% -7.71% 1.09% 18.71% 0.24%
自基金合同
生效起至今
9.00% 1.21% -7.87% 1.08% 16.87% 0.13%
注：1、本基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300 指数收益率+20%×中债综合指数收益率，每日
进行再平衡过程；
2、本基金基金合同生效日为 2011年10月 24日
工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2011年10月24日生效。
2、按基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，
债券、现金等金融工具及其他资产占基金资产的比例为 5%-40%。现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于 2005 年 6 月 21 日，是我国第一家由银
行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币，注册地在北京。公司目工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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前拥有公募基金、企业年金、QDII、特定客户资产管理和全国社保基金投资管理人等多项业务资
格。
截至2013年6月30日，公司旗下管理 37 只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、
工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞
信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工
银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金、工银瑞信沪深 300 指数基金、上证
中央企业 50 交易型开放式指数基金、工银瑞信中小盘成长股票型基金、工银瑞信全球精选股票型
基金、工银瑞信双利债券型基金、深证红利交易型开放式指数基金、工银瑞信深证红利 ETF 联接
基金、工银瑞信四季收益债券基金、工银瑞信消费服务行业股票型基金、工银瑞信添颐债券型基
金、工银瑞信主题策略股票型基金、工银瑞信保本混合型基金、工银瑞信睿智中证 500 指数分级
基金、工银瑞信基本面量化策略股票型基金、工银瑞信纯债定期开放债券型基金、工银瑞信 7 天
理财债券型基金、工银瑞信睿智深证100指数分级基金、工银瑞信 14天理财债券型发起式基金、
工银瑞信信用纯债债券型基金、工银瑞信60天理财债券型基金、工银瑞信保本2 号混合型发起式
基金、工银瑞信增利分级债券型基金、工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金、工银瑞信
产业债债券型基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型基金、工银瑞信标普全球自然资源指
数基金、工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型基金以及工银瑞信保本 3 号混合型基金，证券投
资基金管理规模逾1000亿元人民币。同时，公司还管理多个专户组合和企业年金组合，资产管理
总规模逾1700亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄安乐
本基金的
基金经理
2011年11
月 23日
- 10
先后在天相投资顾问有限
公司担任研究员，国信证券经
济研究所担任资深分析师，国
信证券资产管理总部担任投资
经理、研究员；2010 年加入工
银瑞信，曾任高级研究员兼专
户投资顾问，2011年11月23
日至今担任工银主题策略股票
基金基金经理。
曹冠业
权益投资
部总监，
本基金的
2011年10
月 24日
- 12
CFA、FRM；先后在东方汇
理担任结构基金和亚太股票基
金经理，香港恒生投资管理公工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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基金经
理。
司担任香港中国股票和QFII基
金投资经理；
2007年加入工银瑞信，现
任权益投资部总监；2007年 11
月 29日至2009年 5月 17 日，
担任工银核心价值基金基金经
理；2008年2月14日至2009
年 12月 25日，担任工银全球
基金基金经理；2009年 5月 18
日至今，担任工银成长基金基
金经理；2011年10月 24 日至
今，担任工银主题策略股票基
金基金经理。
注：1、任职日期说明：
1) 曹冠业的任职日期为基金合同生效的日期；
2) 黄安乐的任职日期为公司执委会决议日期。
2、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的
相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为，公司根据《证券投资基金法》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、 《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管
理办法》 、 《异常交易管理办法》 ，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定
对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情
况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；
且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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叉交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年上半年，市场对宏观经济的预期经历了弱复苏、滞涨甚而通缩的过程，预期逐步趋于
悲观，从市场的表现看，与传统经济增长模式关系密切的大盘蓝筹股表现非常低迷，而代表了新
兴经济和转型方向的 TMT、节能环保、新能源等领域的中小盘成长股则异常活跃，部分个股涨幅
惊人。
我们认为，中国传统的经济增长模式确实遭遇了瓶颈，依赖于投资、出口拉动的路径充满风
险，传统行业的利润增长面临下调，同时充满更大的不确定性，估值水平可能维持在低位。而经
济有转型的需求，转向消费、转向产业升级和技术进步；虽然我们也认为，转型短期内难以成功，
但中短期内，因为政策的支持和市场的预期，中短期内会增加这些板块的估值，不应该忽略这些
领域的投资机会。
基于对宏观经济变化方面的思考，本基金在上半年的中后期，大幅度降低了上游及其他强周
期板块的配置比例，配置的重点集中在传媒、电子、环保、通信、光伏等板块；另外，从增长和
估值的匹配角度考虑，我们在食品饮料、医药、家电和汽车上也进行了重点的配置。
在重仓股层面，根据投研团队的挖掘，我们在节能、电子、手机游戏、食品、环保等领域精
选了部分个股进行重仓投资，总体获得了较好的投资回报。在 2 季度末，基于估值和基本面的变
化，我们适当对部分重仓股进行了盈利的兑现，同时在 LNG、传媒等领域挖掘了新的个股补充到
重仓股中进行置换。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率为 12.37%，业绩比较基准增长率为-9.76%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前，我国宏观经济增长压力不小，前景并不明朗，之前预期 GDP 全年增长 7.5%~8%不容易
实现，企业的盈利即便有好转也幅度微软，同时不确定性增大；流动性难以再主动放松，而且整
体趋势为转头向下；CPI 上涨的压力得到缓解，但也不构成降低资金价格的主要推动力量；股票工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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供给因 IPO 即将重启而增加。从上述因素来看，股票市场的整体行情依然平淡，但对于结构性的
投资机会，我们依然认为应该值得继续重视，尤其是新兴产业中部分细分行业、政府确定性投资
的领域、海外需求复苏带动的产业、关系普通老百姓身心健康的食品及医疗、保健等泛消费品领
域。
今年上半年，市场风格的演绎走向了极致，创业板和大盘股的行情差异极大，而中小盘成长
与大盘价值也走出了冰火两重天的走势。考虑到大盘股与传统经济增长模式密切相关，中短期内
我们没有观察到能够促使这些行业向上的动力，因此，我们对市场风格的转换虽然保持警惕，但
认为可能为时尚早。但创业板和中小板的估值已经很高，需要进一步精选个股，否则风险和收益
难以匹配。
在行业层面，我们认为医药、通信、环保、传媒、食品饮料、家电、新能源（包括光伏、核
电）等行业，存在投资的机会。短期内，我们仍对与传统投资相关的强周期板块保持谨慎态度。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.6.1.1 职责分工
（1）参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责
人和法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
（2）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人
提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.6.1.2 专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员
组成。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴
证，并经托管银行复核确认。 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2013年上半年度，基金托管人在工银瑞信主题策略股票型证券投资基金的托管过程中，严格
遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管
人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2013年上半年度，工银瑞信基金管理有限公司在工银瑞信主题策略股票型证券投资基金的基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害
基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2013年上半年度，由工银瑞信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关工银瑞信主
题策略股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告
相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：工银瑞信主题策略股票型证券投资基金
报告截止日： 2013年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年 6 月 30日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 6,444,027.44 8,423,810.68
结算备付金
497,904.49 943,273.10
存出保证金
114,661.44 367,951.96
交易性金融资产 6.4.7.2 109,935,408.45 183,475,635.45
其中：股票投资
99,990,408.45 163,467,635.45
基金投资
- - 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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债券投资
9,945,000.00 20,008,000.00
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
640,536.53 5,021,381.35
应收利息 6.4.7.5 158,168.13 478,198.50
应收股利
- -
应收申购款
257,862.48 4,249.01
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
118,048,568.96 198,714,500.05
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年 6 月 30日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
219,366.05 4,398,940.25
应付赎回款
665,969.59 287,151.73
应付管理人报酬
151,617.41 229,332.28
应付托管费
25,269.59 38,222.05
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 333,401.90 564,421.41
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 444,260.07 635,048.26
负债合计
1,839,884.61 6,153,115.98
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 106,617,175.93 198,585,461.52
未分配利润 6.4.7.10 9,591,508.42 -6,024,077.45
所有者权益合计
116,208,684.35 192,561,384.07
负债和所有者权益总计
118,048,568.96 198,714,500.05
注：1、报告截止日2013年 06月30日，基金份额净值1.090元，基金份额总额106,617,175.93
份。
2、本基金基金合同生效日为 2011年10月 24日。
6.2 利润表
会计主体：工银瑞信主题策略股票型证券投资基金
本报告期： 2013年1月1 日 至 2013年6月30日
工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 15 页 共 45 页
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1月 1 日至
2013 年6 月 30日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年 6 月 30日
一、收入
24,976,310.69 19,821,911.49
1.利息收入
239,414.93 1,361,756.71
其中：存款利息收入 6.4.7.11 40,056.04 248,439.75
债券利息收入
191,860.28 430,895.52
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
7,498.61 682,421.44
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
29,601,742.40 -1,757,660.72
其中：股票投资收益 6.4.7.12 28,653,604.34 -3,365,017.37
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 17,150.00 107,582.61
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 930,988.06 1,499,774.04
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16 -4,934,888.21 19,693,428.99
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 70,041.57 524,386.51
减：二、费用
3,359,880.17 5,462,078.32
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,225,036.21 2,663,460.84
2．托管费 6.4.10.2.2 204,172.74 443,910.17
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.18 1,730,006.07 2,151,224.52
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 200,665.15 203,482.79
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
21,616,430.52 14,359,833.17
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
21,616,430.52 14,359,833.17
注：本基金基金合同生效日为 2011年10月 24 日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信主题策略股票型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日 至 2013年6 月 30 日
单位：人民币元 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 16 页 共 45 页
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
198,585,461.52 -6,024,077.45 192,561,384.07
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 21,616,430.52 21,616,430.52
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-91,968,285.59 -6,000,844.65 -97,969,130.24
其中：1.基金申购款 7,906,513.22 673,312.06 8,579,825.28
2.基金赎回款 -99,874,798.81 -6,674,156.71 -106,548,955.52
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
106,617,175.93 9,591,508.42 116,208,684.35
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
631,826,498.75 -15,875,133.99 615,951,364.76
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 14,359,833.17 14,359,833.17
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-409,934,114.26 -2,497,156.62 -412,431,270.88
其中：1.基金申购款 7,000,914.37 44,080.95 7,044,995.32
2.基金赎回款 -416,935,028.63 -2,541,237.57 -419,476,266.20
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
221,892,384.49 -4,012,457.44 217,879,927.05 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 17 页 共 45 页
注：本基金基金合同生效日为 2011年10月 24 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______郭特华______
______毕万英______
____朱辉毅____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
工银瑞信主题策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金” ） ，系经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会” ）证监许可 2011 1340号文《关于同意核准工银瑞信主题策略股
票型证券投资基金募集的批复》的核准，由工银瑞信基金管理有限公司作为发起人于 2011 年 9
月 19 日至 2011年 10月 20 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具
(2011)验字第 60802052_A06 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2011
年10月24日正式生效， 设立时募集的扣除认购费后的实收基金 （本金） 为人民币631,756,943.84
元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 69,554.91 元，以上实收基金（本息）合计为人民
币 631,826,498.75 元，折合 631,826,498.75 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不
定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为交通银
行股份有限公司。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创
业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、央票、回购，以及法律法
规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会相关规定。其中，
股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，债券、现金等金融工具及其他资产占基金资产的比例为
5%-40%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。业绩比较基准：80%×
沪深300指数收益率 + 20%×中债综合指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”） 、中国证券业
协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基
金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关
事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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3 号《半年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的
编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证
监会颁布的相关规定而编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2013 年 6 月 30 日的财
务状况以及2013年1月1日至 2013年6月 30日止会计期间内的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
（1）印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
（2）营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 19 页 共 45 页
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入、股权的股息、红
利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 ，对基金取得的股票的股息、红利，债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在
向基金派发时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补
充通知》的规定，自2005年 6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，
按照财税[2005]102号文规定， 扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时， 减按 50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、证监会财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月 1日起，对证券投资基金从上市公司分配
取得的股息红利所得，按照持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
活期存款 6,444,027.44
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 - 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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合计 6,444,027.44
注：本基金本报告期未投资于定期存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 90,720,748.40 99,990,408.45 9,269,660.05
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 9,997,820.00 9,945,000.00 -52,820.00
合计 9,997,820.00 9,945,000.00 -52,820.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 100,718,568.40 109,935,408.45 9,216,840.05
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末各项买入返售金融资产均无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末无买断式逆回购交易，也无在买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
应收活期存款利息 1,443.21
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 224.00
应收债券利息 156,449.32
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 51.60
合计 158,168.13 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 21 页 共 45 页
注： “其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 333,226.90
银行间市场应付交易费用 175.00
合计 333,401.90
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 1,322.78
预提审计费 39,671.58
预提信息披露费 148,765.71
预提账户维护费 4,500.00
合计 444,260.07
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 198,585,461.52 198,585,461.52
本期申购 7,906,513.22 7,906,513.22
本期赎回(以"-"号填列) -99,874,798.81 -99,874,798.81
本期末 106,617,175.93 106,617,175.93
注：本期申购中包含红利再投、转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -19,075,161.62 13,051,084.17 -6,024,077.45 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 22 页 共 45 页
本期利润 26,551,318.73 -4,934,888.21 21,616,430.52
本期基金份额交易
产生的变动数
2,932,721.73 -8,933,566.38 -6,000,844.65
其中：基金申购款 155,950.78 517,361.28 673,312.06
基金赎回款 2,776,770.95 -9,450,927.66 -6,674,156.71
本期已分配利润 - - -
本期末 10,408,878.84 -817,370.42 9,591,508.42
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
活期存款利息收入 30,473.77
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 8,482.08
其他 1,100.19
合计 40,056.04
注： “其他”为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
卖出股票成交总额 628,711,123.03
减：卖出股票成本总额 600,057,518.69
买卖股票差价收入 28,653,604.34
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
20,605,777.40
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
19,984,000.00
减：应收利息总额 604,627.40
债券投资收益 17,150.00
工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 23 页 共 45 页
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期间无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月 30日
股票投资产生的股利收益 930,988.06
基金投资产生的股利收益 -
合计 930,988.06
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
1.交易性金融资产 -4,934,888.21
——股票投资 -4,858,068.21
——债券投资 -76,820.00
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -4,934,888.21
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
基金赎回费收入 69,278.04
其他收入_转换费收入 763.53
合计 70,041.57
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年6月30日
交易所市场交易费用 1,729,656.07
银行间市场交易费用 350.00
合计
1,730,006.07 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 24 页 共 45 页
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 148,765.71
银行费用 3,227.86
账户维护费 9,000.00
合计 200,665.15
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无需做披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月
30 日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,225,036.21 2,663,460.84
其中： 支付销售机构的客
户维护费
479,980.69 943,953.66
注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
204,172.74 443,910.17
注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未投资本基金。 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份
有限公司
6,444,027.44 30,473.77 5,973,858.26 229,694.41
注：本基金基金合同生效日为 2011年10月 24 日。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12 期末（ 2013 年6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因新发/增发证券而于期末持有的流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600292
九龙
电力
2013 年6
月 5 日
重大
事项
16.90
2013 年7
月 1 日
17.50 80,942 1,666,882.60 1,367,919.80
指数收
益法
600436
片仔
癀
2013 年6
月21 日
重大
事项
136.82
2013 年7
月 1 日
118.73 23,807 2,738,299.74 3,257,273.74
注：本基金因重大事项停牌的股票中包含按指数收益法确定公允价值的长期停牌股票，该类股票
估值采用中国证券业协会基金估值小组提供的估值方法，并于 2013 年 6 月 30 日对资产净值和本
期净利润的影响均为人民币-199,926.74元。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风
险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。
同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明
确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第
一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以
及风险控制措施；第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成，法律
合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险和运
作风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成，公司管理层通过
执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措
施；在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况
进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理
与风险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部
控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会下属的公
司治理与风险控制委员会构成，公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，
掌握整体风险状况并进行决策。公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施
情况，监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
于2012年12月31日和2013年6月30日，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
于2012年12月31日和2013年6月30日，本基金未持有按长期信用评级的债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除小部分
流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所
持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折
现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于债券市
场，因此本基金的收入及经营活动的现金流量受到市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的
利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年6月30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,444,027.44 - - - - - 6,444,027.44
结算备付金 497,904.49 - - - - - 497,904.49
存出保证金 114,661.44 - - - - - 114,661.44
交易性金融资产 - - 9,945,000.00 - - 99,990,408.45 109,935,408.45
应收证券清算款 - - - - - 640,536.53 640,536.53
应收利息 - - - - - 158,168.13 158,168.13
应收申购款 - - - - - 257,862.48 257,862.48
其他资产 - - - - - - -
资产总计 7,056,593.3 - 9,945,000.00 - - 101,046,975.5 118,048,568.96
负债
应付证券清算款 - - - - - 219,366.05 219,366.05
应付赎回款 - - - - - 665,969.59 665,969.59
应付管理人报酬 - - - - - 151,617.41 151,617.41
应付托管费 - - - - - 25,269.59 25,269.59
应付交易费用 - - - - - 333,401.90 333,401.90
其他负债 - - - - - 444,260.07 444,260.07
负债总计 - - - - - 1,839,884.61 1,839,884.61
利率敏感度缺口 7,056,593.37 - 9,945,000.00 - - 99,207,090.98 116,208,684.35
上年度末
2012年12月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,423,810.68 - - - - - 8,423,810.68
结算备付金 943,273.10 - - - - - 943,273.10
存出保证金 - - - - - 367,951.96 367,951.96
交易性金融资产 - - 20,008,000.00 - - 163,467,635.45 183,475,635.45
应收证券清算款 - - - - - 5,021,381.35 5,021,381.35
应收利息 - - - - - 478,198.50 478,198.50
应收申购款 - - - - - 4,249.01 4,249.01
其他资产 - - - - - - - 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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资产总计 9,367,083.78 - 20,008,000.00 - - 169,339,416.27 198,714,500.05
负债
应付证券清算款 - - - - - 4,398,940.25 4,398,940.25
应付赎回款 - - - - - 287,151.73 287,151.73
应付管理人报酬 - - - - - 229,332.28 229,332.28
应付托管费 - - - - - 38,222.05 38,222.05
应付交易费用 - - - - - 564,421.41 564,421.41
其他负债 - - - - - 635,048.26 635,048.26
负债总计 - - - - - 6,153,115.98 6,153,115.98
利率敏感度缺口 9,367,083.78 - 20,008,000.00 - - 163,186,300.29 192,561,384.07
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2013年 6月 30日 ）
上年度末（ 2012年12月31
日 ）
利率增加 25 基准点 -12,469.94 -66,627.92
利率减少 25 基准点 12,514.46 66,942.58
6.4.13.4.2 外汇风险
无。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的
金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 31 页 共 45 页
2013年6月30日 2012年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 99,990,408.45 86.04 163,467,635.45 84.89
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 9,945,000.00 8.56 20,008,000.00 10.39
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 109,935,408.45 94.60 183,475,635.45 95.28
注：1、本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的60%-95%；债券及现金资产占基金
资产净值的比例为 5%-40%。
2、由于四舍五入的原因公允价值值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1、假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
2、用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
3、Beta系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准
的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2013年6月
30日 ）
上年度末（ 2012年 12月
31日 ）
业绩比较基准增加 5% 5,184,176.70 9,603,059.09
业绩比较基准减少 5% -5,184,176.70 -9,603,059.09
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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（%）
1 权益投资 99,990,408.45 84.70
其中：股票 99,990,408.45 84.70
2 固定收益投资 9,945,000.00 8.42
其中：债券 9,945,000.00 8.42
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 6,941,931.93 5.88
6 其他各项资产 1,171,228.58 0.99
7 合计 118,048,568.96 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 4,274,700.00 3.68
C
制造业 70,822,272.65 60.94
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,367,919.80 1.18
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
14,311,800.00 12.32
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 2,205,240.00 1.90
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 7,008,476.00 6.03
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - - 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
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合计 99,990,408.45 86.04
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002080 中材科技 700,000 10,052,000.00 8.65
2 300257 开山股份 296,146 9,817,239.90 8.45
3 300113 顺网科技 134,000 5,701,700.00 4.91
4 000826 桑德环境 158,800 5,124,476.00 4.41
5 000063 中兴通讯 400,999 5,112,737.25 4.40
6 600887 伊利股份 156,000 4,879,680.00 4.20
7 002475 立讯精密 217,500 4,567,500.00 3.93
8 000895 双汇发展 110,000 4,228,400.00 3.64
9 000917 电广传媒 330,000 3,884,100.00 3.34
10 002273 水晶光电 198,292 3,646,589.88 3.14
11 600498 烽火通信 218,967 3,608,576.16 3.11
12 300315 掌趣科技 100,000 3,298,000.00 2.84
13 600436 片仔癀 23,807 3,257,273.74 2.80
14 600535 天士力 69,836 2,734,079.40 2.35
15 002614 蒙发利 160,000 2,648,000.00 2.28
16 601012 隆基股份 273,760 2,606,195.20 2.24
17 300274 阳光电源 159,473 2,577,083.68 2.22
18 600835 上海机电 220,000 2,417,800.00 2.08
19 300164 通源石油 160,000 2,372,800.00 2.04
20 300071 华谊嘉信 138,000 2,205,240.00 1.90
21 600066 宇通客车 120,000 2,199,600.00 1.89
22 300157 恒泰艾普 55,000 1,901,900.00 1.64
23 300070 碧水源 50,000 1,884,000.00 1.62
24 600486 扬农化工 50,000 1,756,000.00 1.51
25 600151 航天机电 200,000 1,458,000.00 1.25
26 300288 朗玛信息 28,000 1,428,000.00 1.23
27 600292 九龙电力 80,942 1,367,919.80 1.18
28 600587 新华医疗 29,901 1,239,097.44 1.07
29 600867 通化东宝 78,000 1,161,420.00 1.00
30 002653 海思科 30,000 855,000.00 0.74
工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 34 页 共 45 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002080 中材科技 14,159,608.64 7.35
2 002475 立讯精密 9,581,538.35 4.98
3 000625 长安汽车 9,194,388.71 4.77
4 600519 贵州茅台 8,590,744.96 4.46
5 000063 中兴通讯 8,568,144.98 4.45
6 600597 光明乳业 7,860,901.34 4.08
7 600887 伊利股份 7,630,640.09 3.96
8 300113 顺网科技 7,498,470.65 3.89
9 000639 西王食品 7,367,755.42 3.83
10 600038 哈飞股份 6,570,502.46 3.41
11 000596 古井贡酒 6,295,904.43 3.27
12 000581 威孚高科 6,270,983.89 3.26
13 000012 南
玻Ａ 6,186,337.83 3.21
14 600518 康美药业 6,184,887.10 3.21
15 000895 双汇发展 6,145,960.99 3.19
16 600362 江西铜业 6,072,588.00 3.15
17 002683 宏大爆破 6,068,588.16 3.15
18 300043 星辉车模 6,003,148.87 3.12
19 000979 中弘股份 5,843,002.70 3.03
20 000826 桑德环境 5,545,993.22 2.88
21 300090 盛运股份 5,425,558.37 2.82
22 601117 中国化学 5,315,900.24 2.76
23 600498 烽火通信 5,279,788.65 2.74
24 600030 中信证券 5,035,142.00 2.61
25 600486 扬农化工 4,989,981.11 2.59
26 300182 捷成股份 4,982,097.70 2.59
27 600066 宇通客车 4,903,027.16 2.55
28 600085 同仁堂 4,888,809.29 2.54
29 300315 掌趣科技 4,837,801.60 2.51
30 600436 片仔癀 4,825,572.73 2.51
31 600801 华新水泥 4,797,908.17 2.49 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 35 页 共 45 页
32 000917 电广传媒 4,789,193.50 2.49
33 600366 宁波韵升 4,759,996.57 2.47
34 002285 世联地产 4,757,728.06 2.47
35 300054 鼎龙股份 4,718,449.70 2.45
36 000651 格力电器 4,698,429.36 2.44
37 601208 东材科技 4,690,616.92 2.44
38 000970 中科三环 4,567,381.20 2.37
39 601933 永辉超市 4,415,573.03 2.29
40 600151 航天机电 4,150,130.68 2.16
41 600118 中国卫星 4,102,618.94 2.13
42 000888 峨眉山Ａ 4,099,075.00 2.13
43 002568 百润股份 4,015,552.31 2.09
44 600809 山西汾酒 3,987,790.15 2.07
45 600329 中新药业 3,942,628.29 2.05
46 000401 冀东水泥 3,907,961.36 2.03
注：1、买入包括基金申购新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002273 水晶光电 16,620,020.13 8.63
2 300315 掌趣科技 15,084,315.02 7.83
3 000625 长安汽车 12,401,359.67 6.44
4 600066 宇通客车 12,158,628.90 6.31
5 000566 海南海药 10,846,698.34 5.63
6 600549 厦门钨业 9,092,322.66 4.72
7 603000 人民网 8,912,682.22 4.63
8 600366 宁波韵升 8,646,342.03 4.49
9 600519 贵州茅台 8,504,259.66 4.42
10 600597 光明乳业 8,341,247.66 4.33
11 000970 中科三环 8,201,713.16 4.26
12 600176 中国玻纤 7,749,434.40 4.02
13 000651 格力电器 7,692,303.82 3.99
14 000979 中弘股份 7,491,398.25 3.89
15 002311 海大集团 7,482,577.94 3.89 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 36 页 共 45 页
16 300257 开山股份 7,365,241.04 3.82
17 002683 宏大爆破 7,143,435.11 3.71
18 600031 三一重工 7,087,247.53 3.68
19 002155 辰州矿业 6,885,054.58 3.58
20 000639 西王食品 6,694,579.82 3.48
21 000581 威孚高科 6,667,571.62 3.46
22 000157 中联重科 6,655,682.65 3.46
23 600038 哈飞股份 6,499,920.90 3.38
24 600030 中信证券 6,468,200.00 3.36
25 600518 康美药业 6,402,656.69 3.32
26 600809 山西汾酒 6,238,989.03 3.24
27 601117 中国化学 6,224,250.43 3.23
28 300043 星辉车模 6,162,332.57 3.20
29 000596 古井贡酒 6,128,012.66 3.18
30 600362 江西铜业 6,028,520.37 3.13
31 000012 南
玻Ａ 5,988,320.62 3.11
32 300182 捷成股份 5,871,398.28 3.05
33 000060 中金岭南 5,240,910.36 2.72
34 600085 同仁堂 5,149,568.12 2.67
35 300054 鼎龙股份 5,049,677.86 2.62
36 002475 立讯精密 5,016,652.80 2.61
37 002285 世联地产 4,923,003.39 2.56
38 002221 东华能源 4,843,193.94 2.52
39 600801 华新水泥 4,775,736.09 2.48
40 601208 东材科技 4,746,643.23 2.47
41 300090 盛运股份 4,699,908.00 2.44
42 002568 百润股份 4,692,173.53 2.44
43 002554 惠博普 4,567,698.24 2.37
44 600690 青岛海尔 4,552,687.93 2.36
45 002080 中材科技 4,461,727.51 2.32
46 600887 伊利股份 4,349,055.67 2.26
47 601933 永辉超市 4,315,204.32 2.24
48 600340 华夏幸福 4,309,847.42 2.24
49 000024 招商地产 4,104,494.80 2.13
50 600486 扬农化工 3,996,692.29 2.08
51 600118 中国卫星 3,955,747.47 2.05
52 600329 中新药业 3,862,362.01 2.01
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 37 页 共 45 页
2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 541,438,359.90
卖出股票收入（成交）总额 628,711,123.03
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,945,000.00 8.56
其中：政策性金融债 9,945,000.00 8.56
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 9,945,000.00 8.56
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 130201 13 国开 01 100,000 9,945,000.00 8.56
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 38 页 共 45 页
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
7.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 114,661.44
2 应收证券清算款 640,536.53
3 应收股利 -
4 应收利息 158,168.13
5 应收申购款 257,862.48
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,171,228.58
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 39 页 共 45 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,505 23,666.41 49,413.11 0.05% 106,567,762.82 99.95%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
16,799.87 0.02%
注：1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；
2.本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2011 年 10 月24 日 ）基金份额总额
631,826,498.75
本报告期期初基金份额总额 198,585,461.52
本报告期基金总申购份额 7,906,513.22
减:本报告期基金总赎回份额 99,874,798.81
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 106,617,175.93
注：1、 “本期申购”中包含红利再投、转换入份额及金额；
2、 “本期赎回”中包含转出份额及金额。
工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 40 页 共 45 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
2013年2月2日，基金管理人发布公告，自 2013年1 月 31 日起，聘任毕万英先生担任副总
经理，原副总经理夏洪彬先生离任，转任指数投资总监。
2、基金托管人托管部门：
本报告期，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
无。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期没有改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 41 页 共 45 页
齐鲁证券 1 677,655,310.46 57.91% 599,657.05 61.92% -
航天证券 1 326,740,861.50 27.92% 232,115.78 23.97% -
中信证券 1 94,311,836.74 8.06% 85,860.66 8.87% -
方正证券 1 71,441,474.23 6.11% 50,751.72 5.24% -
天风证券 1 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
财富里昂 1 - - - - -
注：1.券商的选择标准和程序
（1）选择标准：注重综合服务能力
a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一
年内无重大违规行为。
b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、
个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基
金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
（2）选择程序
a)确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权益投资部，
固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合
作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商，
选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。
b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理
期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管
机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。
2.券商的评估，保留和更换程序
（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期 15 天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期
间的综合证券服务质量等情况，进行评估。
（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根
据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，
租用其交易席位。
（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 42 页 共 45 页
交易席位。
证券公司席位的变更情况
在报告期内本基金新增天风证券股份有限公司的393386深圳交易单元， 财富里昂证券有限责任公
司的393009深圳交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
齐鲁证券 - - - - - -
航天证券 - - 10,000,000.00 100.00% - -
中信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
财富里昂 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加嘉实财富管理有限公司为旗
下基金代销机构以及费率优惠的
公告
三大报、公司网站
2013年 6月 26日
2
工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下部分基金持有的长期停牌股
票估值方法调整的公告
三大报、公司网站
2013年 6月 22日
3
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加上海利得基金销售有限公司
为旗下基金代销机构并实行申购
三大报、公司网站
2013年 6月 18日 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 43 页 共 45 页
费率优惠的公告
4
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加杭州金观诚基金销售有限公
司为旗下基金代销机构并实行申
购费率优惠的公告
三大报、公司网站
2013年 6月 3日
5
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加大通证券股份有限公司为旗
下基金代销机构的公告
三大报、公司网站
2013年 5月 25日
6
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加和讯信息科技有限公司为旗
下基金代销机构并实行申购费率
优惠的公告
三大报、公司网站
2013年 5月 15日
7
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加诺亚正行（上海）基金销售
投资顾问有限公司为旗下基金代
销机构并实行申购费率优惠的公
告
三大报、公司网站
2013年 5月 10日
8
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加上海好买基金销售有限公司
为旗下基金代销机构并实行申购
费率优惠的公告
三大报、公司网站
2013年 5月 3日
9
工银瑞信基金管理有限公司关于
开通基金直销自助交易系统支付
宝支付业务及部分费率优惠的公
告
三大报、公司网站
2013年 4月 24日
10
工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加中国工
商银行个人电子银行基金申购费
率优惠活动的公告
三大报、公司网站
2013年 3月 29日 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 44 页 共 45 页
11
工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下基金在中国工商银行开通基
金定投业务并参加定投申购费率
优惠活动的公告
三大报、公司网站
2013年 2月 26日
12
工银瑞信基金管理有限公司关于
副总经理变更的公告
三大报、公司网站
2013年 2月 2日
13
工银瑞信基金管理有限公司关于
开通基金直销手机交易业务的公
告
三大报、公司网站
2013年 1月 29日
14
工银瑞信基金管理有限公司关于
开通网上直销基金组合投资业务
的公告
三大报、公司网站
2013年 1月 26日
15
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加杭州数米基金销售有限公司
为旗下基金代销机构并实行申购
费率优惠的公告
三大报、公司网站
2013年 1月 23日
16
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加上海天天基金销售有限公司
为旗下基金代销机构并实行申购
费率优惠的公告
三大报、公司网站
2013年 1月 21日
17
工银瑞信基金管理有限公司关于
开通基金直销自助交易系统银联
支付业务及部分费率优惠的公告
三大报、公司网站
2013年 1月 14日
注：三大报包括中国证券报、上海证券报、证券时报。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2013 年半年度报告
第 45 页 共 45 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信主题策略股票型证券投资基金设立的文件
2、 《工银瑞信主题策略股票型证券投资基金基金合同》
3、 《工银瑞信主题策略股票型证券投资基金托管协议》
4、 《工银瑞信主题策略股票型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
