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工银添颐B(485014)

工银添颐:2013年半年度报告查看PDF公告

 
 
工 银 瑞 信 添颐 债 券 型 证券 投 资 基金2013 年
半年度报告 
 
2013 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 工银瑞信基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
送出日 期: 二〇一三年八 月二十四日 
 
 
 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 
第 2 页 共 48 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2013 年 8 月 20 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 3 页 共 48 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 14 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 17 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41 7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 41 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 4 页 共 48 页


§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 47 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 5 页 共 48 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基金名 称 工银瑞 信添 颐债 券型 证券 投资基 金 基金简 称 工银添 颐债 券 基金主 代码 485114 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 8 月 10 日 基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,151,895,419.92 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 工银添 颐债 券 A 工银添 颐债 券 B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 485114 485014 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 475,284,876.70 份 676,610,543.22 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在保持 基金 资产 流动 性与 控制基 金风 险的 前提 下, 力争实 现超 越业 绩比 较 基 准 的长期 投资 回报 ,为 投资 者提供 养老 投资 的工 具。 投资策 略 本基金 将在 资产 配置 策略 的基础 上, 通 过固 定收 益 类品种 投资 策略 构筑 债 券 组 合的平 稳收 益, 通过 积极 的权益 类资 产投 资策 略追 求基金 资产 的增 强型 回 报 。 业绩比 较基 准 五年期 定 期 存款 利率+1.5% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 预 期收益 和风 险水 平高 于货 币市场 基金 , 低于 混合 型 基 金与股 票型 基金 ; 因为 本 基金可 以配 置二 级市 场股 票, 所以 预期 收益 和风 险 水 平高于 投资 范围 不含 二级 市场股 票的 债券 型基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 朱碧艳 关悦 联系电 话 400-811-9999 010-58560666 电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn Guanyue2@cmbc.com.cn 客户服 务电 话


400-811-9999 95568 传真 010-66583158 010-58560794 注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号北 京银行 大厦 北 京 市 西城 区 复 兴门 内 大街 2 号 办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号北 京银行 大 厦8 层 北 京 市 西城 区 复 兴门 内 大街 2 号 邮政编 码 100033 100031 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 6 页 共 48 页


法定代 表人 李晓鹏 董文标


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.icbccs.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号北 京 银行大 厦


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 工银添 颐债 券A 工银添 颐债 券B 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年 6 月 30 日) 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 32,004,738.54 53,588,382.59 本期利 润 22,777,303.92 34,989,839.03 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0489 0.0425 本期加 权平 均净 值利 润率 3.91% 3.44% 本期基 金份 额净 值增 长率 4.58% 4.20% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 112,576,790.37 149,249,878.82 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2369 0.2206 期末基 金资 产净值 597,214,348.57 839,134,560.77 期末基 金份 额净 值 1.257 1.240 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 25.70% 24.00% 注:1. 所述基 金业绩指 标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用,计入 费 用后实际收 益水平要 低于所 列数 字;











2. 本 期已实现 收益指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动收 益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益;


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3. 本基 金基 金合 同生 效日 为 2011 年8 月10 日。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








工银添 颐债 券A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -1.80% 0.26% 0.51% 0.02% -2.31% 0.24% 过去三 个月 0.64% 0.22% 1.56% 0.02% -0.92% 0.20% 过去六 个月 4.58% 0.25% 3.10% 0.02% 1.48% 0.23% 过去一 年 8.46% 0.23% 6.25% 0.02% 2.21% 0.21% 自基金 合同 生效起 至今 25.70% 0.29% 12.48% 0.02% 13.22% 0.27%








工银添 颐债 券B 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -1.90% 0.25% 0.51% 0.02% -2.41% 0.23% 过去三 个月 0.49% 0.21% 1.56% 0.02% -1.07% 0.19% 过去六 个月 4.20% 0.26% 3.10% 0.02% 1.10% 0.24% 过去一 年 7.73% 0.23% 6.25% 0.02% 1.48% 0.21% 自基金 合同 生效起 至今 24.00% 0.29% 12.48% 0.02% 11.52% 0.27% 注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2011 年8 月10 日。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 8 页 共 48 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 9 页 共 48 页


注:1 、本 基金 基金 合同 于 2011 年8 月10 日 生效 。


2、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 , 本 基金 的投 资 符合基 金合 同的 相 关 规定: 本基 金投 资债 券等 固定收 益类 资产 占基 金资 产的比 例不 低 于 80 %; 股 票等权 益类 资产 占 基 金资产的比例不超 过 20 %, 现 金 及 到 期 日 在 一 年以内 的 政 府 债 券 占 基 金资 产净 值 的 比 例 不 低于 5%。 3.3 其 他指 标 无 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验





本 基金 管理 人为 工银 瑞信基 金管 理有 限公 司, 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ,是我 国第 一家 由 银 行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司, 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ,注 册地在 北京 。公 司 目 前拥有公募基 金、企业 年 金、QDII、 特定客户 资产 管理和全国社 保基金投 资 管 理人等多项 业务资工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 10 页 共 48 页


格。 截至2013 年6 月30 日, 公司旗 下管 理 37 只 开放 式 基金—— 工 银瑞 信核 心价 值股票 型基 金、 工银瑞信货币 市场基金 、 工银瑞信精选 平衡混合 型 基金、工银瑞 信稳健成 长 股票型基金 、工银瑞 信增强收益债 券型基金 、 工银瑞信红利 股票型基 金 、工银瑞信中 国机会全 球 配置股票型 基 金、工 银瑞信 信用 添利 债券 型基 金、工 银瑞 信大 盘蓝 筹股 票型基 金、 工银 瑞信 沪 深 300 指 数基 金、 上证 中央企 业 50 交 易型 开放 式 指数基 金、 工银 瑞信 中小 盘成长 股票 型基 金、 工银 瑞信全 球精 选股 票型 基金、 工银 瑞信 双利 债券 型基金 、深 证红 利交 易型 开放式 指数 基金 、工 银 瑞 信深证 红 利 ETF 联接 基金、工银瑞 信四季收 益 债券基金、工 银瑞信消 费 服务行业股票 型基金、 工 银瑞信添颐 债券型基 金、工 银瑞 信主 题策 略股 票型基 金、 工银 瑞信 保本 混合型 基金 、工 银瑞 信睿 智中 证 500 指数 分 级 基金、 工银 瑞信 基本 面量 化策略 股票 型基 金、 工银 瑞信纯 债定 期开 放债 券型 基金、 工银 瑞信 7 天 理财债 券型 基金 、工 银瑞 信睿智 深 证100 指数 分级 基金、 工银 瑞 信 14 天理 财 债券型 发起 式基 金、 工银瑞 信信 用纯 债债 券型 基金、 工银 瑞信60 天理 财 债券型 基金 、 工 银瑞 信保 本2 号 混合 型发 起式 基金、工银瑞 信增利分 级 债券型基金、 工银瑞信 安 心增利场内实 时申赎 货 币 市场基金、 工银瑞信 产业债债券型 基金、工 银 瑞信信用纯债 一年定期 开 放债券型基金 、工银瑞 信 标普全球自 然资源指 数基金 、工 银瑞 信信 用纯 债两年 定期 开放 债券 型基 金以及 工银 瑞信 保 本 3 号 混合型 基金 ,证 券 投 资基金 管理 规模 逾1000 亿 元人民 币 。 同 时, 公司 还 管理多 个专 户组 合和 企业 年金组 合 , 资 产管 理 总规模 逾1700 亿元 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 杜海涛 固定收 益 投资总 监,本 基 金的基 金 经理。 2011 年8 月10 日 - 16 先 后 在 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 基 金 经 理 助 理 , 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 招 商 现金增 值基 金基 金经 理;


2006 年 加入 工银 瑞信 ,现 任 固定收 益投 资总 监 ; 2006 年 9 月 21 日至 2011 年 4 月 21 日 , 担 任 工 银 货 币 市 场 基 金 基金经 理; 2010 年 8 月 16 日至 2012 年 1 月 10 日, 担 任 工 银 双 利 债 券 型 基 金 基 金 经理; 2007 年5 月11 日 至 今, 担 任 工 银 增 强 收 益 债 券 型 基 金基金 经理;2011 年8 月10工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 11 页 共 48 页


日 至 今 , 担 任 工 银 瑞 信 添 颐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理;2012 年 6 月 21 日至 今, 担 任 工 银 纯 债 定 期 开 放 基 金 基金经 理;2013 年 1 月 7 日 至 今 , 担 任 工 银 货 币 基 金 基 金经理 。 宋炳珅 本基金 的 基金经 理,研 究 部总监 2012 年2 月14 日 - 9 曾 任 中 信 建 投 证 券 有 限 公 司 研究员 ; 2007 年 加入 工银 瑞信 ,现 任 研究部 总监。2012 年2 月14 日 至 今 , 担 任 工 银 瑞 信 添 颐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理;2013 年 1 月 18 日至 今, 担 任 工 银 双 利 债 券 基 金 基 金 经理; 2013 年1 月28 日 至 今, 担任工 银瑞 信60 天理 财债 券 型基金 基金 经理 。 注:1 、任 职日 期说 明:


1) 杜海 涛的 任职 日期 为基金 合同 生效 的日 期


2) 宋炳 珅的 任职 日期 为公司 执委 会决 议日 期 2、证 券 从业 年限 的计 算标 准: 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的 相关规 定 3、本 基金 无基 金经 理助 理 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募 说明书等有关 基金法律 文 件的规定,依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产,在控 制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公平对待 各类投资 人 ,保护各类投 资人利益 , 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违 法违规 行为 , 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 , 拟定了《公 平交易管 理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 , 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 , 并规 定 对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ,可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 12 页 共 48 页


况进行监控。 本报告期 , 按照时间优先 、价格优 先 的原则,本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券 有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合, 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作, 实 现了 公平 交易 ; 且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交 叉交易 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内,本公司 所有投资 组 合参与的交易 所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年 , 尽管 外需 在私 人 部门复 苏 、 货 币政 策宽 松 的背景 下逐 步回 暖 , 但 内 需中的 政府 消费 、 房地产和制造 业投资收 缩 的更加明显。 经济 增速 在 需求不足、产 能过剩的 条 件下持续回 落,物价 水平受低增长 的抑制持 续 处于低位。在 国内基本 面 偏弱的条件下 ,政府实 施 了一系列“ 控风险、 降杠杆”政策,资金利 率 自报告期后半段开始收 紧 ,表外融资明显回落 。期 间,风险偏好受 QE 退出预期的影 响出现回 落 ,债券收益率 在前期受 宽 松的资金面带 动持续下 行 ,后期在一 系列监管 政策的 影响 下大 幅震 荡。 具体来 看: 期初,在基本 面偏弱、 外 部流动性充裕 的背景下 , 利率债出现了 一波上涨 行 情;后期,随 着 监管政策的逐 步推出, 收 益率大幅震荡 。其中, 政 策性金融债受 益于流动 性 的提高,表 现好于国 债。信用债的 走势 和利 率 债大体相似, 其中低评 级 券种受券商、 理财需求 的 推动,表现 优于高评 级。可 转债 在流 动性 宽松 、基金 配置 需求 增加 的带 动下曾 有较 好表 现, 但 在 6 月份 资金 收紧 的情 况下回 吐了 部分 涨幅 。股 市在盈 利下 滑、 流动 性收 紧的双 重打 压下 出现 了大 幅下跌 。 工银添颐本报 告期内根 据 宏观经济和通 胀形势的 变 化,灵活调整 了组合久 期 ,有选择地减 持 了部分 低资 质的 信用 债, 在后期 降低 了可 转债 和股 票的配 置。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内 , 工 银添 颐A 净 值增长 率4.58% , 工银 添 颐 B 净 值增 长 率4.20% , 业 绩比较 基准 收益 率为3.10% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 在需求不足、 融资受限 、 资金成本高企 的背景下 , 企业面临较大 的去库存 压 力,国内经济 可 能进一 步下 行。 随着 增长 的持续 回落 ,劳 动力 价格 有松动 迹象 ,再 加 上 CPI 环比趋 势已 经见 顶 , CPI 同 比增 速有 望在 年内 看到拐 点 。 依 照 “ 控风 险 、 降 杠杆 ”的 大思 路,3 季 度财政 政策 和货 币政工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 13 页 共 48 页


策难有 大的 动作 。因 为美 国在海 外的 金融 资产 是日 本的 3 倍, 所以 美联 储的 货币政 策对 全球 流 动 性的影 响更 大 。 考 虑到 美 联储可 能 在4 季 度缩 减 QE 规模 , 未 来外 部流 动性 将 开始收 缩 。 在 央行 不 主动投 放货 币的 情况 下, 资金价 格仍 将处 于较 高位 置。 经济的 持续下 行对利率 债 和高等级信用 债有一定 支 撑,可转债和 股票在企 业 盈利下滑、资 金 价格偏 高的 条件 下难 有趋 势性行 情。2013 年3 季 度 , 本基 金将 维持 中性 久期 策略, 提升 组合 的信 用质量 ,在 可转 债和 股票 方面努 力做 好波 段操 作与 结构调 整。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 (或 小组 )的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历 4.6.1.1 职 责分 工 参与估 值小 组成 员 为 4 人 ,分别 是公 司运 作部 负责 人、研 究部 负责 人、 风险 管理部 负责 人 、 法律合 规部 负责 人, 组长 由运作 部负 责人 担任 。 各部门 负责 人也 可推 荐 代 表各部 门参 与估 值小 组的 成员, 如需 更换 , 由 相应 部 门负责 人提 出。 小组成 员需 经运 作部 主管 副总批 准同 意。 4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历 小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员 组成。 4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估 值 的程 度 本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ,但 不参 与最终 估值 决策 。 4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。 4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度 尚无已签约的 任何定价 服 务 。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴 证,并 经托 管银 行复 核确 认。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本报告 期内 ,本 基金 未实 施利润 分配 。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 14 页 共 48 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 中国民生银行 根据《工 银 瑞信添颐债券 型证券投 资 基金基金合同 》和《工 银 瑞信添颐债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 , 托管工 银瑞 信添 颐债 券型 证券投 资基 金 (以 下简 称 “工 银瑞 信添 颐债 券 型证券 投资 基金 ” ) 。 本报告 期, 中国 民生 银行 在工银 瑞信 添颐 债券 型证 券投资 基金 的托 管过 程中 , 严格 遵守 了 《 证 券投资 基金 法》 、基 金合 同 、托管 协议 和其 他有 关规 定,依 法安 全保 管了 基金 财产, 按规 定如 实、 独立地向中国 证监会提 交 了本基金运作 情况报告 , 不存在损害基 金份额持 有 人利益的行 为,完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,按 照国家相 关 法律法规、基 金合同、 托 管协议和其他 有关规定 , 本托管人对基 金 管理人 ——工 银瑞信基 金 管理有限公司 在工银瑞 信 添颐债券型证 券投资基 金 投资运作方 面进行了 监督,对基金 资产净值 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了认真的 复核,未发 现 基金管理 人 有损害基金份 额持有人 利 益的行为。本 报告期, 基 金管理人—— 工银瑞 信基金管理有 限公司严 格 遵守《证券投 资基金法 》 等有关法律法 规,在各 重 要方面的运 作严格按 照基金 合同 的规 定进 行。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 由工银瑞信添 颐债券型 证 券投资基金管 理人 —— 工 银瑞信基金管 理有限公 司 编制,并经本 托 管人复核审查 的本报告 期 报告中的财务 指标、净 值 表现、财务会 计报告、 投 资组合报告 等内容真 实、准 确和 完整 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 工银 瑞信 添颐 债券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2013 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2013 年 6 月 30 日 上年度末 2012 年12 月 31 日 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 15 页 共 48 页


资 产:





银行存 款 6.4.7.1 239,368,565.65 12,215,661.42 结算备 付金


23,019,566.46 12,566,266.40 存出保 证金


729,689.15 250,000.00 交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,781,135,246.70 2,124,600,843.36 其中: 股票 投资


28,532,269.08 175,643,782.30 基金投 资


- - 债券投 资


1,752,602,977.62 1,948,957,061.06 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


40,522,373.84 - 应收利 息 6.4.7.5 47,723,158.45 35,831,517.75 应收股 利


- - 应收申 购款


1,778,961.86 1,621,765.76 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


2,134,277,562.11 2,187,086,054.69 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013 年 6 月 30 日 上年度末 2012 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


660,121,555.45 934,633,409.30 应付证 券清 算款


30,043,150.72 6,284,827.63 应付赎 回款


4,648,395.40 4,058,961.78 应付管 理人 报酬


991,387.97 728,692.70 应付托 管费


283,253.69 208,197.90 应付销 售服 务费


361,490.29 290,226.73 应付交 易费 用 6.4.7.7 446,051.12 471,180.05 应交税 费


- - 应付利 息


316,824.62 1,208,647.38 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 716,543.51 648,991.35 负债合 计


697,928,652.77 948,533,134.82 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 1,151,895,419.92 1,037,873,109.24 未分配 利润 6.4.7.10 284,453,489.42 200,679,810.63 所有者 权益 合计


1,436,348,909.34 1,238,552,919.87 负债和 所有 者权 益总 计


2,134,277,562.11 2,187,086,054.69 注:1. 报告 截止 日 2013 年 06 月 30 日, 基金 份额 总额 1,151,895,419.92 份 ,其 中 A 类 基金 份额 净值为 人民 币1.257 元, 基金份 额 为 475,284,876.70 份;B 类 基金 份额 净值 为人民 币 1.240 元,工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 16 页 共 48 页


基金份 额 为676,610,543.22 份。


2.本基 金基 金合 同生 效日 为 2011 年8 月10 日。 6.2 利 润表 会计主 体 : 工银 瑞信 添颐 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日 一、收入


84,281,212.70 121,164,390.80 1.利息 收入


45,960,683.99 29,298,282.50 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 558,345.28 400,462.01 债券利 息收 入


45,002,542.23 291,808.02 资产支 持证 券利 息收 入


- 108,653.99 买入返 售金 融资 产收 入


399,796.48 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


65,399,259.39 60,103,409.12 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 32,863,405.26 10,861,147.38 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 31,901,159.12 48,777,247.19 资产支 持证 券投 资收 益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 股利收 益 6.4.7.15 634,695.01 465,014.55 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.16 -27,825,978.18 31,258,652.19 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 6.4.7.17 747,247.50 504,046.99 减: 二、费用


26,514,069.75 20,131,860.64 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 5,536,486.73 3,835,756.06 2.托 管费 6.4.10.2.2 1,581,853.38 1,095,930.36 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 2,013,430.78 1,715,580.83 4.交 易费 用 6.4.7.18 2,129,975.13 1,180,011.71 5.利 息支 出


15,027,353.65 12,077,865.52 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


15,027,353.65 12,077,865.52 6.其 他费 用 6.4.7.19 224,970.08 226,716.16 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 57,767,142.95 101,032,530.16 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 57,767,142.95 101,032,530.16 注: 本 基 金基 金合 同生 效 日为 2011 年8 月 10 日。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 17 页 共 48 页


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 工银 瑞信 添颐 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 1,037,873,109.24 200,679,810.63 1,238,552,919.87 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 57,767,142.95 57,767,142.95 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) 114,022,310.68 26,006,535.84 140,028,846.52 其中:1. 基 金申 购款 1,461,258,062.26 342,659,110.63 1,803,917,172.89 2. 基金 赎回 款 -1,347,235,751.58 -316,652,574.79 -1,663,888,326.37 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 1,151,895,419.92 284,453,489.42 1,436,348,909.34 项目 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至2012 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 1,326,728,992.94 59,680,315.44 1,386,409,308.38 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 101,032,530.16 101,032,530.16 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 -34,394,519.97 36,538,262.02 2,143,742.05 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 18 页 共 48 页


填列) 其中:1. 基 金申 购款 1,609,368,170.25 208,364,051.54 1,817,732,221.79 2. 基金 赎回 款 -1,643,762,690.22 -171,825,789.52 -1,815,588,479.74 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 1,292,334,472.97 197,251,107.62 1,489,585,580.59 注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2011 年8 月10 日。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 郭特 华______














______ 毕 万英______














____ 朱辉 毅____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 工银瑞 信添 颐债 券型 证券 投资基 金 (以 下简 称 “本 基 金” ) , 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 ( 以 下简称 “中 国证 监会 ” ) 证 监许可 [2011]934 号文 《关于 同意 核准 工银 瑞信 添颐债 券型 证券 投资 基金募 集的 批复 》的 核准 ,由工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 作为 发起 人于 2011 年 7 月 8 日至 2011 年 8 月 5 日 向 社 会 公 开 募 集 , 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 验 证 并 出 具(2011) 验字第 60802052_A05 号验 资报 告 后, 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。 基 金合 同于2011 年8 月10 日生 效。本基金为 契约型开 放 式,存续期限 不定。设 立 时募集的扣除 认购费后 的 实收基金( 本金)为 人民币 5,149,474,979.09 元,在 募集 期间 产生 的活 期存款 利息 为人 民币 761,234.47 元, 以上 实 收基金 (本 息) 合计 为人 民币 5,150,236,213.56 元 ,折 合 5,150,236,213.56 份基金 份额 。 本基金 的申 购费 率为 零。 运作期 内, 本基 金 A 类基 金份额 的赎 回费 率按 照基 金份额 持有 人 在 当期运 作期 的持 有时 间递 减, 最 高赎 回费 率不 超过5% , 即 相关 基金 份额 在当 期 运作期 的持 有时 间 越长, 所使 用的 费率 越低 ;本基 金 B 类基 金份 额的 赎回费 率为 零。 在过 渡期 内,本 基金 的赎 回 费 率为零 。 本基 金 A 类基 金 份额不 收取 销售 服务 费 ,B 类基金 份额 的销 售服 务 费 年费率 为 0.40%。本 基金的基金管 理人和注 册 登记机构均为 工银瑞信 基 金管理有限公 司,基金 托 管人为中国 民生银行 股份有 限公 司。 本基金的投资 范围包括 具 有良好流动性 的企业债 、 公司债、短期 融资券、 地 方政府债、商 业 银行金 融债 与次 级债、 可 转换债 券 (含 分离 交易 的 可转换 债券 ) 、 资 产支 持证 券、 债券 回购、 国债 、 中央银行票据 、政策性 金 融债、银行存 款等固定 收 益类资产,股 票(包括 创 业板股票、 中小板股工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 19 页 共 48 页


票以及其他经 中国证监 会 核准上市的股 票)和权 证 等权益类资产 ,以及法 律 法规或中国 证监会允 许基金投资的 其他金融 工 具。法律法规 或监管机 构 以后允许 基金 投资的其 他 品种,基金 管理人在 履行适当程序 后,可以 将 其纳入投资范 围。本基 金 投资组合资产 配置比例 : 债券等固定 收益类资 产占基 金资 产的 比例 不低 于 80 %; 股 票等 权益 类资 产占基 金资 产的 比例 不超 过20 %, 现 金及 到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 占基金 资产 净值 的比 例不 低于 5% 。 业绩 比较 基准: 五年期 定期 存款 利 率 +1.5% 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体 会计准 则 、 其 后颁 布的 应 用指南 、 解释 以及 其他 相 关规定 ( 统称 “企 业会 计 准则 ” ) 、 中 国证 券业 协会制 定的 《 证券 投资 基 金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会制 定的 《 关于 进 一步规 范证 券投 资基 金估值业务 的指导意 见》 、 《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关 事项的通知》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理办 法》 、 《证券投资 基金信息 披露 内容与格式 准则》 第 3 号 《半 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国 证 监会颁 布的 相关 规定 而编 制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2013 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2013 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 20 页 共 48 页


6.4.6 税项 (1) 印花 税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转 让,暂 免征 收印 花税 。 (2) 营业 税、 企业 所得 税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关 于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规 定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 。 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定, 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入 , 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入、 股权 的股 息 、 红 利收入 、债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税; (3) 个人 所得 税 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题 的通知 》 , 对 基金 取得 的股 票的股 息、 红利, 债券 的 利息等 收入 , 由 上市 公司 、 债券 发行 企业 等在 向基金 派发 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补 充通知 》 的规 定, 自2005 年 6 月13 日起 , 对 证券 投 资基金 从上 市公 司 分 配取 得的股 息红 利所 得, 按照财 税[2005]102 号文 规定, 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 , 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 证 监会 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 21 页 共 48 页


人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的 规定 , 自 2013 年1 月 1 日起 , 对证 券投 资基 金从上 市 公 司分 配 取得的 股息 红利 所得 ,按 照持股 期限 在 1 个月 以内 (含 1 个月 )的 ,其 股息 红利所 得全 额计 入 应 纳税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年 (含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额; 持股 期限超 过1 年的 ,暂 减 按25% 计 入应 纳税 所得 额, 上 述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年6 月30 日 活期存 款 39,368,565.65 定期存 款 200,000,000.00 其中: 存款 期 限1-3 个月 200,000,000.00 其他存 款 - 合计 239,368,565.65


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 27,390,659.10 28,532,269.08 1,141,609.98 债券 交易所 市场 1,264,381,397.71 1,269,686,477.62 5,305,079.91 银行间 市场 479,363,320.89 482,916,500.00 3,553,179.11 合计 1,743,744,718.60 1,752,602,977.62 8,858,259.02 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,771,135,377.70 1,781,135,246.70 9,999,869.00


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额





本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 22 页 共 48 页


6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本期 末无 买断 式逆 回购交 易, 也无 在买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 30,453.51 应收定 期存 款利 息 133,333.32 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 10,358.80 应收债 券利 息 47,548,684.42 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 其他 328.40 合计 47,723,158.45 注: “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。 6.4.7.6 其 他资 产





本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交 易 费用 435,520.80 银行间 市场 应付 交易 费用 10,530.32 合计 446,051.12


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2013 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 应付赎 回费 10,146.82 预提审 计费 44,630.98 预提信 息披 露费 148,765.71 账户维 护费 9,000.00 应交税 金 254,000.00 合计 716,543.51


工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 23 页 共 48 页


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 工银添 颐债 券A 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 317,985,383.50 317,985,383.50 本期申 购 371,849,629.06 371,849,629.06 本期赎 回( 以"-" 号填列) -214,550,135.86 -214,550,135.86 本期末 475,284,876.70 475,284,876.70 金额单 位: 人民 币元 工银添 颐债 券B 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度末 719,887,725.74 719,887,725.74 本期申 购 1,089,408,433.20 1,089,408,433.20 本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,132,685,615.72 -1,132,685,615.72 本期末 676,610,543.22 676,610,543.22 注: “ 本期 申购 ”中 包含 红 利再投 、转 换入 份额 及金 额, “ 本期 赎回 ”中 包含 转 出份额 及金 额 。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 工银添 颐债 券A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 52,710,951.44 11,412,031.70 64,122,983.14 本期利 润 32,004,738.54 -9,227,434.62 22,777,303.92 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 27,861,100.39 7,168,084.42 35,029,184.81 其中: 基金 申购 款 70,139,659.99 14,907,809.56 85,047,469.55 基金赎 回款 -42,278,559.60 -7,739,725.14 -50,018,284.74 本期已 分配 利 润 - - - 本期末 112,576,790.37 9,352,681.50 121,929,471.87 单位: 人民 币元 工银添 颐债 券B 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 110,888,084.85 25,668,742.64 136,556,827.49 本期利 润 53,588,382.59 -18,598,543.56 34,989,839.03 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -15,226,588.62 6,203,939.65 -9,022,648.97 其中: 基金 申购 款 215,155,861.53 42,455,779.55 257,611,641.08 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 24 页 共 48 页


基金赎 回款 -230,382,450.15 -36,251,839.90 -266,634,290.05 本期已 分配 利润 - - - 本期末 149,249,878.82 13,274,138.73 162,524,017.55


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 259,263.68 定期存 款利 息收 入 133,333.32 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 157,963.15 其他 7,785.13 合计 558,345.28 注: “ 其他 ”为 结算 保证 金利息 收入 。 6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 744,221,384.99 减:卖 出股 票成 本总 额 711,357,979.73 买卖股 票差 价收 入 32,863,405.26


6.4.7.13 债 券投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 卖出债 券 ( 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总 额 1,832,484,694.25 减: 卖出 债券 ( 债转 股及 债券到 期兑 付 ) 成 本总额 1,762,061,238.82 减:应 收利 息总 额 38,522,296.31 债券投 资收 益 31,901,159.12


6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益





本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。 6.4.7.14 衍 生工 具收益





本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 25 页 共 48 页


6.4.7.15 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 634,695.01 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 634,695.01


6.4.7.16 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 -27,825,978.18 —— 股 票投 资 -26,394,592.11 —— 债 券投 资 -1,431,386.07 —— 资 产支 持证 券投 资 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -27,825,978.18


6.4.7.17 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 737,241.83 转换费 收 入485114 10,005.67 合计 747,247.50


6.4.7.18 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 2,121,725.13 银行间 市场 交易 费用 8,250.00 合计 2,129,975.13


6.4.7.19 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 26 页 共 48 页


2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日 审计费 用 44,630.98 信息披 露费 148,765.71 其他 400.00 银行费 用 8,673.39 账户 维 护费 22,500.00 合计 224,970.08


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需要 说明 的资 产负 债表日 后事 项。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期, 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构 中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构 注:1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。


2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 5,536,486.73 3,835,756.06 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 27 页 共 48 页


其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,342,343.76 1,181,070.91 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.70% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:


H=E×0 .70% / 当 年天 数


H 为每 日应 支付 的基 金管 理费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值


基金管 理费 每日 计提 ,按 月支付 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,581,853.38 1,095,930.36 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:


H=E×0 .20% / 当 年天 数


H 为每 日应 支付 的基 金托 管费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值


基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 工银添 颐债 券A 工银添 颐债 券 B 合计 工银瑞 信基 金 管 理有 限 公司 - 666,405.66 666,405.66 中国工 商银 行股 份有 限 公司 - 1,124,803.70 1,124,803.70 中国民 生银 行股 份有 限 公司 - 84,940.69 84,940.69 合计 - 1,876,150.05 1,876,150.05 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2012 年1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 28 页 共 48 页


工银添 颐债 券A 工银添 颐债 券 B 合计 工银瑞 信基 金管 理有 限 公司 - 333,530.55 333,530.55 中国工 商银 行股 份有 限 公司 - 1,193,985.28 1,193,985.28 中国民 生银 行股 份有 限 公司 - 140,118.60 140,118.60 合计 - 1,667,634.43 1,667,634.43 注: 本基 金A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费 ,B 类基 金份额 销售 服务 费年 费率 为0.40% 。 销 售服 务 费按前 一 日B 类 基金 资产 净值 的 0.40% 年 费率 计算 。计算 方法 如下 :


H=E×0 .40% / 当 年天 数


H 为 B 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费


E 为 B 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净 值


基金销 售服 务费 每日 计算 ,按月 支付 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 单位 :人 民币 元 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国 民 生 银 行 股 份有限公司 - - - - 111,150,000.00 59,259.70 注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购) 交易 。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况





本 基金 的管 理人 在本 报告期 内与 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况





本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 与上 年度 末均 未投 资本基 金。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 29 页 共 48 页


关联方 名称 本期 2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国民生银行股份 有限公司 39,368,565.65 259,263.68 27,854,376.66 291,808.02 中国工商银行股份 有限公司 200,000,000.00 133,333.32 - -


6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况





本 基金 在本 报告 期和 上年度 可比 期间 内均 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无 。 6.4.11 利 润分 配情况





报 告期 内, 本基 金未 实施利 润分 配。 6.4.12 期 末(2013 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本 报 告期 末 无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 因暂时 停牌 流通 受限 证券 。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2013 年06 月 30 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额199,499,700.25 元, 是以 如下 债券 作 为质押 : 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期 日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 1182219 11 金晶 MTN1 2013 年7 月1 日 101.31 400,000 40,524,000.00 1182246 11 魏桥 MTN1 2013 年7 月1 日 107.53 500,000 53,765,000.00 1182390 11 渝高速 MTN1 2013 年7 月1 日 103.08 200,000 20,616,000.00 1280266 12 赣和济债 2013 年7 月1 日 102.75 200,000 20,550,000.00 1282266 12 宏图 2013 年7 月1 101.37 150,000 15,205,500.00 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 30 页 共 48 页


MTN2 日 1282533 12 双环 MTN2 2013 年7 月1 日 101.32 150,000 15,198,000.00 1382006 13 广汇 MTN1 2013 年7 月1 日 100.51 100,000 10,051,000.00 1382028 13 山水 MTN1 2013 年7 月1 日 100.79 100,000 10,079,000.00 1382061 13 富通 MTN1 2013 年7 月1 日 99.52 100,000 9,952,000.00 1382262 13 宁设备 MTN1 2013 年7 月1 日 100.14 200,000 20,028,000.00 合计





2,100,000 215,968,500.00 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截 至 本 报 告 期 末 , 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 460,621,855.20 元 , 于2013 年7 月4 日、7 月 5 日 先后到 期 。 该 类交 易要 求 本基金 在新 质押 式回 购下转 入质 押库 的债 券, 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 , 不 低于 债券回 购交 易的 余 额 。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。 本基金 管 理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险, 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ,通过可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 下属的公 司 治理与风险控 制委员会 、 督察长、公司 风 险管理 委员 会、 法律 合规 部、风 险管 理部 以及 各个 业务部 门组 成。 公司实行全面 、系统的 风 险管理,风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。 同时制定了系 统化的风 险 管理程序,对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。公司构建 了分工明 确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管理组 织结构, 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管 理 体系:第 一道防线由各 个业务部 门 构成,各业务 部门总监 作 为风险责任人 ,负责制 订 本部门的作 业流程以 及风险控制措 施;第二 道 监控防线由公 司专属风 险 管理部门法律 合规部和 风 险管理部构 成,法律 合规部负责对 公司业务 的 法律合规风险 进行监控 管 理,风险管理 部负责对 公 司投资管理 风险和运 作风险进行监 控管理; 第 三道防线是由 公司经营 管 理层和风险管 理委员会 构 成,公司管 理层通过 执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措 施;在上述这 三道风险 监 控防线中,公 司督察长 和 监察稽核人员 对风险控 制 措施和合规 风险情况 进行全面检查 、监督, 并 视所发生问题 情节轻重 及 时反馈给各部 门经理、 公 司总经理、 公司治理工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 31 页 共 48 页


与风险控制委 员会、董 事 会、监管机构 。督察长 独 立于公司其他 业务部门 和 公司管理层 ,对内部 控制制度的执 行情况实 行 严格检查和及 时反馈, 并 独立报告;第 四道监控 防 线由董事会 下属的公 司治理与风险 控制委员 会 构成,公司治 理与风险 控 制委员会通过 督察长和 监 察稽核人员 的工作, 掌握整体风险 状况并进 行 决策。公司治 理与风险 控 制委员会负责 检查公司 业 务的内控制 度的实施 情况, 监督 公司 对相 关法 律法规 和公 司制 度的 执行 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好 信用等级的证 券,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不 超过基金资产 净值的 10% ,且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的 证券, 不得 超过 该证 券 的10% 。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 , 因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估, 以控制 相应 的信 用风 险。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资





于2013 年6 月30 日和 2012 年12 月31 日, 本 基金未 持有 按短 期信 用评 级的债 券投 资。 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2013 年6 月 30 日 上年度 末 2012 年12 月 31 日 AAA 438,246,984.60 613,812,648.70 AAA 以下 1,224,601,993.02 1,275,228,412.36 未评级 - - 合计 1,662,848,977.62 1,889,041,061.06 注:表 中所 列示 的债 券投 资为除 短期 融资 券以 外的 信用债 券。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融 工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 32 页 共 48 页


份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难。 本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市,其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ,因此除小部 分 流通受限证券 外,其余 均 能及时变现。 此外,本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金 应对流动性需 求,其上 限 一般不超过基 金持有的 债 券资产的公允 价值。本 基 金于资产负 债表日所 持有的 金融 负债 中, 除卖 出 回购金 融资 产款 余额 中 有660,121,555.45 元将 在1 个月内 到期 且计 息 外,其他 金融 负债的合 约 约定剩余到期 日均为一 年 以内且一般不 计息,因 此 账面余额一 般即为未 折现的 合约 到期 现金 流量 。 本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比 例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金 融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的 风险,其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每 个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金主要投资 于债券市 场,因此本基 金的收入 及 经营活动的现 金流量受 到 市场利率变化 的影响。 本 基金的生息 资产主要 为银行存款、 结算备付 金 、存出保证金 及债券投 资 等。本基金的 基金管理 人 定期对本基 金面临的 利率敏 感性 缺口 进行 监控 ,并通 过调 整投 资组 合的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元


本期 末


2013 年 6 月 30 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行 存款 39,368,565.65 200,000,000.00 - - - - 239,368,565.65 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 33 页 共 48 页


结算 备付 金 23,019,566.46 - - - - - 23,019,566.46 存出 保证 金 729,689.15 - - - - - 729,689.15 交易 性金 融资 产 - - 89,754,000.00 1,155,512,710.00 507,336,267.62 28,532,269.08 1,781,135,246.70 应收 证券 清算 款 - - - - - 40,522,373.84 40,522,373.84 应收 利息 - - - - - 47,723,158.45 47,723,158.45 应收 申购 款 - - - - - 1,778,961.86 1,778,961.86 其他 资产 - - - - - - - 资产 总计 63,117,821.26 200,000,000.00 89,754,000.00 1,155,512,710.00 507,336,267.62 118,556,763.23 2,134,277,562.11 负债











卖出 回购 金融 资产 款 660,121,555.45 - - - - - 660,121,555.45 应付 证券 清算 款 - - - - - 30,043,150.72 30,043,150.72 应付 赎回 款 - - - - - 4,648,395.40 4,648,395.40 应付 管理 人报 酬 - - - - - 991,387.97 991,387.97 应付 托管 费 - - - - - 283,253.69 283,253.69 应付 - - - - - 361,490.29 361,490.29 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 34 页 共 48 页


销售 服务 费 应付 交易 费用 - - - - - 446,051.12 446,051.12 应付 利息 - - - - - 316,824.62 316,824.62 应交 税费 - - - - - - - 其他 负债 - - - - - 716,543.51 716,543.51 负债 总计 660,121,555.45 - - - - 37,807,097.32 697,928,652.77 利率 敏感 度缺 口 -597,003,734.19 200,000,000.00 89,754,000.00 1,155,512,710.00 507,336,267.62 80,749,665.91 1,436,348,909.34 上年 度末


2012 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行 存款 12,215,661.42 - - - - - 12,215,661.42 结算 备付 金 12,566,266.40 - - - - - 12,566,266.40 存出 保证 金 - - - - - 250,000.00 250,000.00 交易 性金 融资 产 - 40,016,000.00 60,340,000.00 1,289,727,152.13 558,873,908.93 175,643,782.30 2,124,600,843.36 应收 利息 - - - - - 35,831,517.75 35,831,517.75 应收 申购 款 - - - - - 1,621,765.76 1,621,765.76 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 35 页 共 48 页


资产 总计 24,781,927.82 40,016,000.00 60,340,000.00 1,289,727,152.13 558,873,908.93 213,347,065.81 2,187,086,054.69 负债











卖出 回购 金融 资产 款 934,633,409.30 - - - - - 934,633,409.30 应付 证券 清算 款 - - - - - 6,284,827.63 6,284,827.63 应付 赎回 款 - - - - - 4,058,961.78 4,058,961.78 应付 管理 人报 酬 - - - - - 728,692.70 728,692.70 应付 托管 费 - - - - - 208,197.90 208,197.90 应付 销售 服务 费 - - - - - 290,226.73 290,226.73 应付 交易 费用 - - - - - 471,180.05 471,180.05 应付 利息 - - - - - 1,208,647.38 1,208,647.38 其他 负债 - - - - - 648,991.35 648,991.35 负债 总计 934,633,409.30 0.00 0.00 0.00 0.00 13,899,725.52 948,533,134.82 利率 敏感 度缺 口 -909,851,481.48 40,016,000.00 60,340,000.00 1,289,727,152.13 558,873,908.93 199,447,340.29 1,238,552,919.87 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况; 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 36 页 共 48 页


假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 , 其他变 量不 变; 此项影 响并 未考 虑管 理层 为降低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2013 年 6 月 30 日 ) 上年度 末( 2012 年12 月31 日 ) 利率增 加 25 基 准点 -10,847,401.57 -14,975,511.23 利率减 少 25 基 准点 10,967,820.54 15,176,766.50





6.4.13.4.2 外 汇风 险 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 主要为市 场 价格风险,市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来 现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资 于证券交易所 上市或银 行 间同业市场 交 易的股票 和 债券,所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的 金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ,并且本基 金管理人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年 6 月 30 日 上年度 末 2012 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 28,532,269.08 1.99 175,643,782.30 14.18 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 1,752,602,977.62 122.02 1,948,957,061.06 157.36 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,781,135,246.70 124.00 2,124,600,843.36 171.54 注:本基金投 资于债券 类 资产(含可转 换债券) 的 比例不低于基 金资产 的 80% ,投资于股票 等权 益类证券的比 例不超过 基 金资产的 20% ,现金 或者 到期日在一年 以内的政 府 债券不低于基 金资产 净值 的5% 。 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5, 其他 变量 不变 ; 用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ; 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 37 页 共 48 页


Beta 系 数是 根据 组合 的净 值数据 和基 准指 数数 据回 归得出 ,反 映了 基金 和基 准 的 相关性 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2013 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2012 年 12 月 31 日 ) 业绩比 较基 准增 加 5 -40,405,069.28 -62,106,637.08 业绩比 较基 准减 少 5 40,405,069.28 62,106,637.08





6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险





无 。 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 28,532,269.08 1.34 其中: 股票 28,532,269.08 1.34 2 固定收 益投 资 1,752,602,977.62 82.12 其中: 债券 1,752,602,977.62 82.12








资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 262,388,132.11 12.29 6 其他各 项资 产 90,754,183.30 4.25 7 合计 2,134,277,562.11 100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 38 页 共 48 页


C 制造业 28,532,269.08 1.99 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 28,532,269.08 1.99 注:由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600085 同仁堂 400,000 8,752,000.00 0.61 2 600597 光明乳 业 500,000 6,745,000.00 0.47 3 000895 双汇发 展 143,200 5,504,608.00 0.38 4 002643 烟台万 润 224,706 3,388,566.48 0.24 5 600519 贵州茅 台 9,100 1,750,567.00 0.12 6 600887 伊利股 份 40,000 1,251,200.00 0.09 7 002080 中材科 技 79,410 1,140,327.60 0.08


工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 39 页 共 48 页


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601988 中国银 行 29,503,859.31 2.38 2 601668 中国建 筑 22,731,166.92 1.84 3 000002 万


科A 22,516,362.29 1.82 4 600795 国电电 力 18,923,090.00 1.53 5 002142 宁波银 行 18,434,500.49 1.49 6 601169 北京银行 16,442,505.00 1.33 7 601318 中国平 安 15,428,563.74 1.25 8 000063 中兴通 讯 14,365,604.10 1.16 9 601166 兴业银 行 14,246,096.41 1.15 10 601601 中国太 保 12,303,238.33 0.99 11 600597 光明乳 业 12,167,697.76 0.98 12 000024 招商地 产 11,248,923.64 0.91 13 601311 骆驼股 份 11,073,532.04 0.89 14 002285 世联地 产 10,917,665.04 0.88 15 600085 同仁堂 10,213,647.09 0.82 16 601788 光大证 券 9,531,104.00 0.77 17 600000 浦发银 行 8,437,174.35 0.68 18 600884 杉杉股 份 8,321,741.38 0.67 19 000639 西王食 品 8,034,903.33 0.65 20 002643 烟台万 润 7,863,753.05 0.63 注:1 、买 入包 括 基 金申 购 新股、 配股 、债 转股 、换 股及行 权等 获得 的股 票;








2 、买 入金 额按 买入 成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601668 中国建 筑 54,217,430.35 4.38 2 601166 兴业银 行 53,446,460.59 4.32 3 600795 国电电 力 41,135,443.20 3.32 4 601988 中国银 行 29,504,842.84 2.38 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 40 页 共 48 页


5 600000 浦发银 行 28,146,464.38 2.27 6 601169 北京银 行 25,283,524.37 2.04 7 000002 万


科A 23,201,718.40 1.87 8 002142 宁波银 行 19,305,108.85 1.56 9 000063 中兴通 讯 14,220,672.68 1.15 10 601318 中国平 安 13,816,969.77 1.12 11 601989 中国重 工 12,728,772.60 1.03 12 601800 中国交 建 12,059,791.14 0.97 13 601601 中国太 保 11,681,080.40 0.94 14 000024 招商地 产 11,243,237.23 0.91 15 601311 骆驼股 份 10,799,278.61 0.87 16 002285 世联地 产 10,432,940.61 0.84 17 601788 光大证 券 9,103,565.08 0.74 18 600884 杉杉股 份 8,572,025.56 0.69 19 600028 中国石 化 8,197,267.06 0.66 20 002683 宏大爆 破 7,774,247.90 0.63 注:1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ;








2 、卖 出金 额按 卖出 成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 590,641,058.62 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 744,221,384.99 注:买 入股 票成 本、 卖出 股 票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 89,754,000.00 6.25 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 1,061,455,538.82 73.90 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 410,313,500.00 28.57 7 可转债 191,079,938.80 13.30 8 其他 - - 9 合计 1,752,602,977.62 122.02 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 41 页 共 48 页


注:由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 113001 中行转 债 1,350,000 135,148,500.00 9.41 2 1182222 11 中煤 MTN1 1,000,000 103,720,000.00 7.22 3 122149 12 石化 01 1,000,000 98,990,000.00 6.89 4 019302 13 国债 02 700,000 69,790,000.00 4.86 5 1182246 11 魏桥 MTN1 500,000 53,765,000.00 3.74


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.9 投 资组 合报告 附注 7.9.1 基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体本 期未 出现被 监管 部门立 案调 查,或 在报 告 编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形 7.9.2 基 金投 资的前 十名 股票未 超出 基金合 同规 定的备 选股 票库 7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 729,689.15 2 应收证 券清 算款 40,522,373.84 3 应收股 利 - 4 应收利 息 47,723,158.45 5 应收申 购款 1,778,961.86 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 90,754,183.30


工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 42 页 共 48 页


7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 113001 中行转 债 135,148,500.00 9.41 2 110022 同仁转 债 21,015,615.60 1.46 3 110007 博汇转 债 18,766,800.00 1.31 4 110011 歌华转 债 8,793,000.00 0.61 5 110012 海运转 债 7,251,212.20 0.50 6 110015 石化转 债 104,811.00 0.01


7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 工银 添颐 债券A 7,634 62,258.96 182,600,097.63 38.42% 292,684,779.07 61.58% 工银 添颐 债券B 12,208 55,423.54 142,634,252.79 21.08% 533,976,290.43 78.92% 合计 19,842 58,053.39 325,234,350.42 28.23% 826,661,069.50 71.77% 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 工银添 颐 债券 A 1,201,293.62 0.25% 工银添 颐 1,426,546.40 0.21% 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 43 页 共 48 页


债券 B 合计 2,627,840.02 0.23% 注:1. 本 公 司 高 级 管 理人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部门负 责 人 持 有 本 基 金 份额 总量 的 数 量 区 间 为 10 至50 万份 (含) ; 2.本基 金的 基金 经理 持有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 10 至50 万 份( 含) 。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 工银添 颐债 券 A 工银添 颐债 券 B 基金合 同生 效日 (2011 年8 月 10 日 ) 基 金份 额总额 520,900,122.98 4,629,336,090.58 本报告 期期 初基 金份 额总 额 317,985,383.50 719,887,725.74 本报告 期基 金总 申购 份额 371,849,629.06 1,089,408,433.20 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 214,550,135.86 1,132,685,615.72 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 475,284,876.70 676,610,543.22 注:1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额;








2 、报 告期 期间 基金 总 赎回份 额含 转换 出份 额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期, 本基 金未 召开 持有人 大会 。








10.2 基金 管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、基 金管 理人 : 2013 年2 月2 日, 基金 管 理人发 布公 告 , 自 2013 年1 月 31 日 起, 聘任 毕万 英 先生担 任副 总 经理, 原副 总经 理夏 洪彬 先生离 任, 转任 指数 投资 总监。 2 、基 金托 管人 托管 部门 : 本基金 托管 人2013 年7月13日发布 公告 ,根 据业 务需 要,聘 任杨 春萍 为中 国民 生银行 资产 托 管部副 总经 理( 主持 工作 ) ,同时 解聘 刘湣 棠中 国民 生银行 资产 托管 部总 经理 职务。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 44 页 共 48 页


10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 无。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 无。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 本报 告期 没有 改聘 会计师 事务 所。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 无。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 申银万国 2 1,330,413,868.36 100.00% 1,198,706.81 100.00% - 注:1. 券商 的选 择标 准和 程序 (1 ) 选择 标准 :注 重综 合 服务能 力 a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一 年内无 重大 违规 行为 。 b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 : 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、 个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ; 有很强的分析 能力,能 根 据工银瑞信 所管理基 金的特 定要 求, 提供 专门 研究报 告; 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。 c)与其 他券 商相 比, 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。 (2 ) 选择 程 序 a)确定 券商 数 量 : 根据 以 上标准 对不 同券 商进 行考 察、 选择 和确 定 。 投 资研 究部门 ( 权益 投资 部, 固定收益部, 专户投资 部 ,研究部和中 央交易室 ) 根据公司基金 规模和服 务 需求等因素 确定对合 作券商的数量 ,每年根 据 公司经营规模 变化及券 商 评估结果决定 是否需要 新 增或调整合 作券商,工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 45 页 共 48 页


选定的 名单 需经 主管 投资 副总和 总经 理审 批同 意。 b)签订委托协 议:与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议,明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理 期限、佣金率 、双方的 权 利义务等,经 签章有效 。 委托代理协议 一式五份 , 协议双方及 证券主管 机关各 留存 一份 ,工 银瑞 信法律 合规 部 留 存备 案, 并报相 关证 券主 管机 关留 存报备 。 2.券商 的评 估, 保留 和更 换程序 (1 ) 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ,合 同到 期 15 天 内 ,投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期 间的综 合证 券服 务质 量等 情况, 进行 评估 。 (2 ) 对 于符 合标 准的 券商 , 工银 瑞信 将与 其续 约; 对于不 能达 到标 准的 券商 , 不与 其续 约, 并 根 据券商 选择 标准 和程 序 , 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 , 租用其 交易 席位 。 (3 ) 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 , 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定, 提前 中止 租用 其 交易席 位。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 申银万国 2,226,462,464.95 100.00% 19,781,917,000.00 100.00% - -


10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于增 加嘉 实财 富管 理有 限 公司为 旗下 基金 代销 机构 以 及费率 优惠 的公 告 三大报 、公 司网 站 2013 年 6 月 26 日 2 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于增 加上 海利 得基 金销 售 有限公 司为 旗下 基金 代销 机 构并实 行申 购费 率优 惠的 公 告 三大报 、公 司网 站 2013 年 6 月 18 日 3 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于增 加杭 州金 观诚 基金 销 三大报 、公 司网 站 2013 年6 月 3 日 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 46 页 共 48 页


售有限 公司 为旗 下基 金代 销 机构并 实行 申购 费率 优惠 的 公告 4 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于增 加大 通证 券股 份有 限 公司为 旗下 基金 代销 机构 的 公告 三大报 、公 司网 站 2013 年 5 月 25 日 5 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于增 加和 讯信 息科 技有 限 公司为 旗下 基金 代销 机构 并 实行申 购费 率优 惠 的 公告 三大报 、公 司网 站 2013 年 5 月 15 日 6 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于增 加诺 亚正 行 ( 上海 ) 基 金销售 投资 顾问 有限 公司 为 旗下基 金代 销机 构并 实行 申 购费率 优惠 的公 告 三大报 、公 司网 站 2013 年 5 月 10 日 7 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于增 加上 海好 买基 金销 售 有限公 司为 旗下 基金 代销 机 构并实 行申 购费 率优 惠的 公 告 三大报 、公 司网 站 2013 年5 月 3 日 8 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于开 通基 金直 销自 助交 易 系统支 付宝 支付 业务 及部 分 费率优 惠的 公告 三大报 、公 司网 站 2013 年 4 月 24 日 9 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于旗 下部 分开 放式 基金 参 加中国 工商 银行 个人 电子 银 行基金 申购 费率 优惠 活动 的 公告 三大报 、公 司网 站 2013 年 3 月 29 日 10 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于旗 下基 金所 持债 券估 值 方法调 整的 公告 公司网 站 2013 年 3 月 18 日 11 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于旗 下基 金所 持债 券估 值 方法调 整的 公告 公司网 站 2013 年 2 月 19 日 12 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于副 总经 理变 更的 公告 三大报 、公 司网 站 2013 年2 月 2 日 13 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于开 通基 金直 销手 机交 易 业务的 公告 三大报 、公 司网 站 2013 年 1 月 29 日 14 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于开 通网 上直 销基 金组 合 投资业 务的 公告 三大报 、公 司网 站 2013 年 1 月 26 日 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 47 页 共 48 页


15 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于增 加杭 州数 米基 金销 售 有限公 司为 旗下 基金 代销 机 构并实 行申 购费 率优 惠的 公 告 三大报 、公 司网 站 2013 年 1 月 23 日 16 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于增 加上 海天 天基 金销 售 有限公 司为 旗下 基金 代销 机 构并实 行申 购费 率优 惠的 公 告 三大报 、公 司网 站 2013 年 1 月 21 日 17 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于开 通基 金直 销自 助交 易 系统银 联支 付业 务及 部分 费 率 优惠 的公 告 三大报 、公 司网 站 2013 年 1 月 14 日 18 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于旗 下部 分基 金持 有的 长 期停牌 股票 估值 方法 调整 的 公告 三大报 、公 司网 站 2013 年1 月 7 日 注:三 大报 包括 中国 证券 报、上 海证 券报 、证 券时 报。 §11 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。





§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 工银 瑞 信添颐 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件 2 、 《工 银瑞 信添 颐债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 3 、 《工 银瑞 信添 颐债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 4 、 《工 银瑞 信添 颐债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照 7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2013 年半年度报告 第 48 页 共 48 页


12.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所 。 12.3 查 阅方 式 投资者 可于 营业 时间 查阅 ,或登 录基 金管 理人 网站 查阅。


投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 —— 工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 。


客户服 务中 心电 话:400-811-9999


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