工 银 瑞 信 深证 红 利 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金2013 年 半 年 度报 告 摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一三年八 月二十四日
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年08 月20 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 工银深 证红 利 ETF 联接
基金主 代码 481012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年11 月 9 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,563,202,468.26 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基 本情况
基金名 称 深证红 利交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金主 代码 159905
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010年11月5日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011年1月11 日
基金管 理人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 主要投 资本 基金 之目 标 ETF 基金 ，采 用指 数化 投资 ，
紧 密 跟踪 标的 指数 表现 ，追 求 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差
的最小 化。
投资策 略 本基金 的主 要资 产将 投资 于目 标 ETF 份额 ，该 部分 资
产 占 基金 资产 的比 例 不低于 90%， 本基 金不 参 与目标
ETF 的 投资 管理 。
业绩比 较基 准 深 证 红 利 价 格 指 数 收 益 率 ×95% ＋ 银 行 活 期 存 款 税 后
收益率 ×5% 。
风险收 益特 征 本基金 为深 证红 利 ETF 基 金的联 接基 金， 风险 与收 益
与 股 票型 基金 接近 ，具 有较 高 风险 、较 高预 期收 益的
特 征 ，其 风险 和预 期收 益高 于 混合 基金 、债 券基 金与
货 币 市场 基金 。本 基金 为指 数 基金 ，主 要采 用完 全复
制 策 略， 跟踪 标的 指数 市场 表 现， 目标 为获 取市 场平
均收益 ，是 处于 中等 风险 水平的 基金 产品 。
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告摘要
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2.2.1 目 标基 金产 品说明
投资目 标 紧密 跟踪标的 指数，追 求跟踪 偏离度和 跟踪误差 的最
小化 ，力争实 现与标的 指数表 现相一致 的长期投 资收
益。
投资策 略 本基 金采取完 全复制策 略，跟 踪标的指 数的表现 ，即
按照 标的指数 的成份股 票的构 成及其权 重构建基 金股
票投 资组合， 并根据标 的指数 成份股票 及其权重 的变
动进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准 深证红 利价 格指 数
风险收 益特 征 本基 金属于股 票型基金 ，风险 与收益高 于混合基 金、
债券 基金与货 币市场基 金。本 基金为指 数基金 ， 主要
采用 完全复制 策略，跟 踪标的 指数市场 表现，是 股票
基金中 处于 中等 风险 水平 的基金 产品 。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 李芳菲
联系电 话 400-811-9999 010-66060069
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
400-811-9999 95599
传真 010-66583158 010-63201816
2.4 信 息披 露方 式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -86,567,226.23
本期利 润 -122,958,185.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0859
本期基 金份 额净 值增 长率 -12.31%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3558 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告摘要
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期末基 金资 产净 值 1,007,080,259.07
期末基 金份 额净 值 0.6442
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
3、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2010 年11 月 09 日。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -15.38% 1.88% -15.85% 1.92% 0.47% -0.04%
过去三 个月 -9.55% 1.47% -10.15% 1.48% 0.60% -0.01%
过去六 个月 -12.31% 1.45% -11.92% 1.47% -0.39% -0.02%
过去一 年 -13.59% 1.37% -13.69% 1.39% 0.10% -0.02%
自基金 合同
生效日 起至
今
-35.58% 1.32% -40.40% 1.40% 4.82% -0.08%
注： 1 、 本 基金 的业 绩比 较基 准为 ： 深 证红 利价 格指 数收 益率 × 95% ＋银 行活 期存 款 税后收 益率 ×5% ；
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2010 年11 月 9 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告摘要
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2010 年11 月9 日 生效 。
2、 根据 基金 合同 规定 ， 本 基金建 仓期 为6 个月 。 截 至报告 期末 ， 本基 金的 投 资比例 符合 基金 合同
的规定：本基 金投资于 目 标 ETF、标 的指数成 份股 票及其备选成 份股票的 资 产总和占本基 金资产
的比例 为90%-95% ， 其 中投 资于目 标 ETF 的 资产 占基 金资产 的比 例不 低 于90% 。 现金 、 债 券以 及中
国证监 会允 许基 金投 资的 金融工 具占 基金 资产 的比 例为 5%-10% ， 其 中现 金或 者到期 日在 一年 以 内
的政府 债券 不低 于基 金资 产净 值 5%。 权证 及其 他金 融工具 的投 资比 例符 合法 律法规 和监 管机 构 的
规定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本 基金 管理 人为 工银 瑞信基 金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是我 国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有公募基 金、企业 年 金、QDII、 特定客户 资产 管理和全国社 保基金投 资 管理人等多项 业务资
格。 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告摘要
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截至2013 年6 月30 日， 公司旗 下管 理 37 只 开放 式 基金—— 工 银瑞 信核 心价 值股票 型基 金、 工银
瑞信货币市场 基金、工 银 瑞信精选平衡 混合型基 金 、工银瑞信稳 健成长股 票 型基金、工 银瑞信增
强收益债券型 基金、工 银 瑞信红利股票 型基金、 工 银瑞信中国机 会全球配 置 股票型基 金 、工银瑞
信信用 添利 债券 型基 金、 工银瑞 信大 盘蓝 筹股 票型 基金、 工银 瑞信 沪 深 300 指数基 金、 上证 中 央
企业 50 交 易型 开放 式指 数 基金、 工银 瑞信 中小 盘成 长 股票型 基金 、 工 银瑞 信全 球 精选股 票型 基金 、
工银瑞 信双 利债 券型 基金 、深证 红利 交易 型开 放式 指数基 金、 工银 瑞信 深证 红利 ETF 联 接基 金 、
工银瑞信四季 收益债券 基 金、工银瑞信 消费服务 行 业股票型基金 、工银瑞 信 添颐债券型 基金、工
银瑞信 主题 策略 股票 型基 金、工 银瑞 信保 本混 合型 基金、 工银 瑞信 睿智 中 证 500 指 数分 级基 金、
工银瑞 信基 本面 量化 策略 股票型 基金 、工 银瑞 信纯 债定期 开放 债券 型基 金、 工银瑞信 7 天理 财 债
券型基 金 、 工 银瑞 信睿 智 深证 100 指 数分 级基 金 、 工银瑞 信 14 天理 财 债券 型 发起式 基金 、 工银 瑞
信信用 纯债 债券 型基 金、 工银瑞 信 60 天 理财 债券 型 基金、 工银 瑞信 保 本2 号 混合型 发起 式基 金、
工银瑞信增利 分级债券 型 基金、工银瑞 信安心增 利 场内实时申赎 货币市场 基 金、工银瑞 信产业债
债券型 基金 、 工 银瑞 信信 用纯债 一年 定期 开放 债券 型基金 、 工 银瑞 信标 普全 球自然 资源 指数 基金 、
工银瑞 信信 用纯 债两 年定 期开放 债券 型基 金以 及工 银瑞信 保 本 3 号 混合 型基 金，证 券投 资基 金 管
理规模 逾1000 亿元 人民 币 。 同 时， 公司 还管 理多 个 专户组 合和 企业 年金 组 合 ， 资 产管 理总 规模 逾
1700 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
何江
指 数 投 资
部副总
监 ， 本 基
金 的 基 金
经理。
2011 年 5 月
25 日
- 8
先 后 在 北
京 方 速 信
融 科 技 有
限 公 司 担
任 高 级 分
析 师 ， 金
诚 信 用 评
估 有 限 公
司 担 任 分
析 师 ；
2005 年
加 入 工 银
瑞 信 ， 现
任 指 数 投
资 部 副 总
监 。 曾 任工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告摘要
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风 险 管 理
部 投 资 风
险 管 理 业
务 主 管 ，
2011 年 5
月25 日至
今 担 任 工
银沪深
300 基 金、
工 银 上 证
央企 ETF
基 金 、 工
银 深 证 红
利 ETF 基
金 、 工 银
深 证 红 利
ETF 联接
基 金 的 基
金 经 理 ；
2012 年 1
月31 日至
今担任工
银中证
500 基金
的 基 金 经
理；2012
年 10 月
25 日 至今
担 任 工 银
深证 100
指 数 投 资
基 金 的 基
金经理 。
赵栩
本 基 金 的
基金经 理
2012 年10 月
9 日
- 5
2008 年加
入 工 银 瑞
信 ， 曾 任
风 险 管 理
部 金 融 工
程分析
师，2011
年 10 月
18 日 至今
担 任 工 银
上 证 央 企
ETF 基金工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告摘要
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基金经
理；2012
年 10 月 9
日 至 今 担
任 工 银 深
证红利
ETF 基金
基金经
理；2012
年 10 月 9
日 至 今 担
任 工 银 深
证红利
ETF 联接
基 金 基 金
经理，
2013 年 5
月28 日至
今 担 任 工
银 标 普 全
球 自 然 指
数 基 金 基
金经理 。
注：1 、任 职日 期说 明：
1) 何江 的任 职日 期 为 公 司执委 会决 议日 期
2) 赵栩 的任 职日 期为 公 司执委 会决 议日 期
2、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的
相关规 定
3、本 基金 无基 金经 理助 理
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内 公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告摘要
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券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照 时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策 略 和运作 分析
本报告 期内 ，本 基金 跟踪 标的指 数的 日均 偏离 度 为 0.03% ，偏 离度 年化 标准 差 为 1.20% 。 。本
基金跟 踪误 差产 生的 主要 来源是 ：1） 申 购赎 回的 影 响；2） 成 份股 票的 停牌 ；3） 指数 中成 份股 票
的调整 ；等 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期本 基金 净值 增长 率为-12.31% ， 业绩 比较 基 准增长 率为-11.92% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
本基金为指数 型基金， 基 金管理人将继 续按照基 金 合同的要求， 坚持指数 化 投资策略，通 过
运用定量分析 等技术， 分 析和应对导致 基金跟踪 误 差的因素， 继 续努力将 基 金的跟踪误 差控制在
较低水 平。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人、法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告摘要
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4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从 事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经 理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管深证红 利交易型 开 放式指数证券 投资基金 联 接基金的过程 中，本基 金 托管人 —中国 农
业银行股份有 限公司严 格 遵守《证券投 资基金法 》 等相关法律法 规的规定 以 及《深证红 利交易型
开放式指数 证券投资 基金 联接基金基 金合同》 、 《 深 证红利交易 型开放式 指数 证券投资基 金联接 基
金托管协议》 的约定， 对 深证红利交易 型开放式 指 数证券投资基 金管理人 — 工银瑞信基 金管理有
限公 司2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日 基金 的投资 运作 ， 进 行了 认真 、 独立的 会计 核算 和必
要的投 资 监 督， 认真 履行 了托管 人的 义务 ，没 有从 事任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为 ，工银瑞 信 基金管理有限 公司在深 证 红利交易型开 放式指数 证 券投资基金联 接
基金的投资运 作、基金 资 产净值的计算 、基金份 额 申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支 及利润分
配等问题上， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为；在报告期 内，严格 遵 守了《证券 投资基金
法》等 有关 法律 法规 ，在 各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内 容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人认为 ，工银瑞 信 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的深证红 利 交易型开放 式指数证工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告摘要
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券投资基金联 接基金半 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报 告、投资
组合报 告等 信息 真实 、准 确、完 整， 未发 现有 损害 基金持 有人 利益 的行 为。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 工银 瑞信 深证 红利交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
48,181,892.97 45,623,288.10
结算备 付金
1,842,848.05 14,956.84
存出保 证金
454,398.18 500,000.00
交易性 金融 资产
955,815,561.71 860,234,721.84
其中： 股票 投资
- 966,093.00
基金 投资
955,815,561.71 859,268,628.84
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
1,611,220.30 408,024.72
应收利 息
11,544.35 10,283.10
应收股 利
- -
应收申 购款
79,831.09 48,312.89
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,007,997,296.65 906,839,587.49
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
568,262.66 800,276.61
应付管 理人 报酬
35,123.73 18,387.75
应付托 管费
7,024.75 3,677.57
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
119,575.06 1,405.12 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告摘要
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
其他负 债
187,051.38 375,356.49
递延所 得税 负债
- -
负债合 计
917,037.58 1,199,103.54
所有者权益：
实收基 金
1,563,202,468.26 1,232,783,765.28
未分配 利润
-556,122,209.19 -327,143,281.33
所有者 权益 合计
1,007,080,259.07 905,640,483.95
负债和 所有 者权 益总 计
1,007,997,296.65 906,839,587.49
注： 1、 报告 截止 日2013 年06 月 30 日 ， 基 金份 额净 值0.6442 元， 基金 份额 总额1,563,202,468.26
份；
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2010 年11 月 09 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 工银 瑞信 深证 红利交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
-121,437,488.13 63,288,830.02
1.利息 收入
230,717.29 188,464.13
其中： 存款 利息 收入
230,717.29 188,464.13
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-85,771,929.10 -22,922,975.77
其中： 股票 投资 收益
-5,782,386.40 228,715.96
基金 投资 收益
-80,272,664.
17
-23,151,691.73
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
283,121.47 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
-36,390,959.76 85,949,781.33
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ）
494,683.44 73,560.33
减： 二、费用
1,520,697.86 416,434.10 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告摘要
第 14 页 共 27 页
1．管 理人 报酬
197,591.28 124,497.03
2．托 管费
39,518.26 24,899.42
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
1,094,536.03 85,745.32
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
189,052.29 181,292.33
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-122,958,185.99 62,872,395.92
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列）
-122,958,185.99 62,872,395.92
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2010 年11 月 09 日。
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 工银 瑞信 深证 红利交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,232,783,765.28 -327,143,281.33 905,640,483.95
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -122,958,185.99 -122,958,185.99
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
330,418,702.98 -106,020,741.87 224,397,961.11
其中：1. 基 金申 购款 932,769,478.13 -245,448,244.73 687,321,233.40
2. 基金 赎回 款 -602,350,775.15 139,427,502.86 -462,923,272.29
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有 者 权益 （基
金净值 ）
1,563,202,468.26 -556,122,209.19 1,007,080,259.07
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告摘要
第 15 页 共 27 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,328,251,905.02 -398,619,939.43 929,631,965.59
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 62,872,395.92 62,872,395.92
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-53,851,112.11 11,455,416.83 -42,395,695.28
其中：1. 基 金申 购款 56,116,582.70 -12,784,032.32 43,332,550.38
2. 基金 赎回 款 -109,967,694.81 24,239,449.15 -85,728,245.66
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,274,400,792.91 -324,292,126.68 950,108,666.23
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2010 年11 月 09 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 毕 万英______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
深证红利交易 型开放式 指 数证券投资基 金联接基 金( 以下简称“本 基金 ”) 经中 国证券监督 管
理委员会(以下 简称 “中国 证监会 ”)证 监许可[2010]808 号《关 于核准深证 红 利交易型开放 式指
数证券投资基 金及其联 接 基金募集的批 复》核准 ， 由工银瑞信基 金管理有 限 公司依照《 中华人民
共和国证券投 资基金法 》 和《深证红利 交易型开 放 式指数证券投 资基金联 接 基金基金合 同》负责
公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
2,617,388,981.01 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天 验字(2010) 第 287
号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《深 证 红利交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
基金合 同》 于2010 年11 月 09 日正 式生 效， 基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为2,617,753,913.34
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合364,932.33 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为工 银瑞 信基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 农业 银行 股份 有限公 司( 以下 简称 “中 国 农业银 行”) 。 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告摘要
第 16 页 共 27 页
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《深 证 红利交易型开 放式指数 证 券投资基金联 接
基金基金合同 》的有关 规 定，本基金的 投资范围 为 本基金管理人 募集发行 的 以本基金标 的指数为
跟踪标 的之 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金即 深证 红利 ETF （以 下简 称 “ 目标 ETF ” ） 份 额， 标的
指数成 份股 及其 备选 成份 股、 新 股 （一 级市 场首 次 发行或 增发 ） 、 债 券， 权证 、 以及 经中 国证 监会
批准的允许本 基金投资 的 其它金融工具 。法律法 规 或监管机构以 后允许基 金 投资的其他 品种，基
金管理 人在 履行 适当 程序 后，可 以将 其纳 入投 资范 围。
本基金投资于 目标 ETF 、 标的指数成份 股票及其 备 选成份股票的 资产总和 占 本基金资产的 比
例为90%-95% ， 其 中投 资于 目标 ETF 的 资产 占基 金资 产的比 例不 低 于90% 。 现金 、 债 券以 及中 国证
监会允 许基 金投 资的 金融 工具占 基金 资产 的比 例 为5%-10% ， 其 中现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政
府债券不低于基金资产 净 值 5% 。 权 证 及 其 他金 融 工具 的 投 资 比 例 符 合 法律 法规 和 监 管 机 构 的规
定。本 基金 的业 绩比 较基 准为深 证红 利价 格指 数收 益率 × 95% ＋银 行活 期存 款 税后收 益率 ×5% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业 务 指 引 》 、 《 深 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注
6.4.4 所列 示的 中国 证券 监督管 理委 员会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行 业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2013 年06 月 30 日 的财
务状况 以 及2013 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告摘要
第 17 页 共 27 页
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问 题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不 属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税， 暂不征收 企 业所得税。对 基金取得 的 股票的股息、 红利收入 ， 由上市公司 在向基金
派发股 息、 红利 时暂 减按50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ， 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣代 缴个 人所 得
税， 暂不 征收 企业 所得 税 。 自2013 年1 月 1 日起 ， 对证券 投资 基金 从上 市公 司分配 取得 的股 息红
利所得 ，按 照持 股期 限在 1 个月以 内（含 1 个月 ） 的，其 股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限在 1 个 月以 上至 1 年（含 1 年 ）的 ，暂 减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额 ；持股 期限 超过 1 年
的，暂 减 按25% 计入 应纳 税所得 额， 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
深证红 利交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基金管 理人 管理 的其 他基 金 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告摘要
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注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
197,591.28 124,497.03
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
908,211.43 1,041,604.92
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取管理 费。 在通 常情 况下 ，按前 一日 基金 资 产
净值扣 除基 金财 产中 目标 ETF 份额 所对 应资 产净 值 后剩余 部分 （若 为负 数， 则取 0）的 0.5% 年费
率计提 基金 管理 费。 计算 方法如 下：
H＝ E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 管理 费率 为 0.5%
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值 扣除基 金财 产中 目 标 ETF 份额前 一日 所对 应公 允价 值后的 剩余 部分 ，若
为负数 ， 则E 取0
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
39,518.26 24,899.42
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费。 在通 常情 况下 ，按前 一 日 基金 资 产
净值扣 除基 金财 产中 目标 ETF 份额 所对 应资 产净 值 后剩余 部分 （若 为负 数， 则取 0）的 0.1% 年费
率计提 基金 托管 费。 计算 方法如 下： 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告摘要
第 19 页 共 27 页
H＝ E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 托管 费率 为 0.1%
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为 前一 日基 金资 产净 值 扣除基 金财 产中 目 标 ETF 份额前 一日 所对 应公 允价 值后的 剩余 部分 ，若
为负数 ， 则E 取0
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 基金 本报 告期 与上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内与 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行股份
有限公司
48,181,892.97 216,496.43 49,193,518.86 180,907.83
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 在本 报告 期和 上年度 可比 期间 内均 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 1,507,120,091.00 份目标 ETF 基 金 份 额 ， 占 其 总 份 额 的 比 例 为
95.18% 。
6.4.9 期 末（ 2013 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末持 有的 流通 受限 证券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告摘要
第 20 页 共 27 页
本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌股 票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本 报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 955,815,561.71 94.82
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 50,024,741.02 4.96
7 其他各 项资 产 2,156,993.92 0.21
8 合计 1,007,997,296.65 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差；
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有 股 票。 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告摘要
第 21 页 共 27 页
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000651 格力电 器 80,109,526.52 8.85
2 000002 万
科Ａ 53,630,343.52 5.92
3 000157 中联重 科 44,894,925.43 4.96
4 000568 泸州老 窖 28,603,448.12 3.16
5 000983 西山煤 电 26,937,840.83 2.97
6 000895 双汇发 展 26,330,193.02 2.91
7 000402 金 融 街 20,724,831.01 2.29
8 000783 长江证 券 19,976,688.06 2.21
9 002142 宁波银 行 16,619,866.60 1.84
10 000425 徐工机 械 15,836,918.37 1.75
11 000562 宏源证 券 14,040,014.07 1.55
12 000039 中集集 团 13,343,918.27 1.47
13 000728 国元证 券 13,178,604.53 1.46
14 002202 金风科 技 12,355,426.90 1.36
15 000937 冀中能 源 12,133,957.86 1.34
16 000800 一汽轿 车 10,289,653.35 1.14
17 000825 太钢不 锈 10,083,060.91 1.11
18 000528 柳
工 9,948,836.95 1.10
19 000933 神火股 份 8,857,901.36 0.98
20 000778 新兴铸 管 8,802,580.53 0.97
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002
万
科Ａ 61,509,261.07 6.79
2 000651
格力电 器 48,191,815.56 5.32
3 000157
中联重 科 29,469,880.87 3.25
4 000983
西山煤 电 16,477,080.56 1.82 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告摘要
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5 000568
泸州老 窖 15,772,565.76 1.74
6 000895
双汇发 展 13,490,509.51 1.49
7 000402
金 融 街 12,206,890.41 1.35
8 000783
长江证 券 11,939,059.75 1.32
9 002142
宁波银 行 10,287,533.68 1.14
10 000425
徐工机 械 10,074,000.97 1.11
11 000039
中集集 团 8,289,088.39 0.92
12 000937
冀中能 源 8,096,643.54 0.89
13 000562
宏源证 券 7,864,423.11 0.87
14 000728
国元证 券 7,841,242.31 0.87
15 002202
金风科 技 7,031,862.44 0.78
16 000528
柳
工 6,081,639.32 0.67
17 000825
太钢不 锈 5,827,215.35 0.64
18 000933
神火股 份 5,455,833.78 0.60
19 000800
一汽轿 车 5,109,749.98 0.56
20 000778
新兴铸 管 5,014,873.27 0.55
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 550,192,728.10
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 349,889,777.05
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告摘要
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7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
金额单位 ：人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1 深证红 利
ETF
ETF 基金 交易型 开
放式指 数
基金
工银瑞 信
基金管 理
有限公 司
955,815,561.71 94.91
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
7.11 投 资 组合 报告附 注
7.11.1 本基 金投 资的前十 名证 券的发 行主 体本期 未出 现被监 管部 门立案 调查 ， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.11.2 本基 金投 资的前十 名股 票未超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库。
7.11.3 期 末 其他 各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 454,398.18
2 应收证 券清 算款 1,611,220.30
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,544.35
5 应收申 购款 79,831.09
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,156,993.92
7.11.4 期 末 持有 的处于转 股期 的可转 换债 券明细 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告摘要
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本基 金本 报告 期末 未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末 前十 名股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基 金本 报告 期末 未 持有股 票。
7.11.6 投 资 组合 报告附注 的其 他文字 描述 部分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
26,478 59,037.78 429,760,911.33 27.49% 1,133,441,556.93 72.51%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
102,787.03 0.01%
注：1. 本公 司高 级管 理人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区间为 0 至
10 万 份（ 含） ；
2.本基 金的 基金 经理 持有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为0 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年11 月9 日 ）基 金份 额总 额
2,617,753,913.34
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,232,783,765.28
本报告 期基 金总 申购 份额 932,769,478.13
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 602,350,775.15
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,563,202,468.26
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本报告 期， 本基 金未 召开 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基 金管 理人 ：
2013 年2 月2 日， 基金 管 理人发 布公 告 ， 自 2013 年1 月 31 日 起， 聘任 毕万 英 先生担 任副 总
经理， 原副 总经 理夏 洪彬 先生离 任， 转任 指数 投资 总监。
2 、基 金托 管人 托管 部门 ：
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
无。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告 期内 基 金 投资 策略 未有改 变。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本基金 本报 告期 没有 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
无。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 1 900,082,505.15 100.00% 616,468.82 100.00% -
国信证券 1 - - - - - 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告摘要
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西南证券 1 - - - - -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ： 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究 报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a)确定 券商 数量 ： 根据 以 上标准 对不 同券 商进 行考 察、 选择 和确 定 。 投 资研 究部门 （ 权益 投资 部，
固定收益部， 专户投资 部 ，研究部和中 央交易室 ） 根据公司基金 规模和服 务 需求等因素 确定对合
作券商的数量 ，每年根 据 公司经营规模 变化及券 商 评估结果决定 是否需要 新 增或调整合 作券商，
选定的 名单 需经 主管 投资 副总和 总经 理审 批同 意。
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、佣金率 、双方的 权 利义务等，经 签章有效 。 委托代理协议 一式五份 ， 协议双方及 证券主管
机关各 留存 一份 ，工 银瑞 信法律 合规 部 留 存备 案， 并报相 关证 券主 管机 关留 存报备 。
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天 内 ，投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 ， 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额 单位 ：人 民币 元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告摘要
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额的比
例
中信证券 - - - - - - 59,663,257.90 100.00%
国信证券 - - - - - - - -
西南证券 - - - - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
