工 银 瑞 信 基本 面 量 化 策略 股 票 型 证券 投 资
基金2013 年 半 年 度 报告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一三年八 月二十四日
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 2 页 共 51 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 8 月 20 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 3 页 共 51 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意 见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 43
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 4 页 共 51 页
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 5 页 共 51 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 工银瑞 信基 本面 量化 策略 股票型 证券 投资 基金
基金简 称 工银量 化策 略股 票
基金主 代码 481017
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 4 月 26 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 469,038,947.02 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 合理分 散投 资, 有效 控制 投资组 合风 险, 追求 超越 业
绩基准 的长 期投 资收 益。
投资策 略 1、 大 类资 产配 置策 略。 本 基金采 用我 公司 借鉴 瑞士 信
贷的先 进经 验， 结合 目前 国内资 本市 场具 体情 况而 设
计的多 元资 产财 富管 理综 合解决 方案 （Multi-Asset
Class Solutions, 简称 “ MACS 模型 ”） 进 行股 票资 产
与债券 资 产 配置 ；2 、 行业 配置策 略 。 本 基金 根据 各 行
业所处 生命 周期 、 行 业竞 争结构 、 行 业景 气度 等因 素，
对各行 业的 相对 投资 价值 进行综 合分 析， 挑选 优势 和
景气行 业形 成行 业配 置策 略；3 、股 票资 产投 资策 略 。
本基金 以 “ 工银 瑞信 可选 股票池 ”为 主要 的标 的， 在
基本面 研究 的基 础上 ，同 时考虑 投资 者情 绪、 认知 等
决策因 素 的 影响 ，将 影响 上市公 司基 本面 和股 价的 增
长类因 素、 估值 类因 素、 盈利类 因素 、财 务风 险等 因
素进行 综合 分析 ，构 建基 本面数 量化 股票 投资 价值 分
析选择 模型 ，并 建立 相应 的投资 分析 技术 系统 ，对 股
票进行 系统 化、 程序 化筛 选、排 序。
业绩比 较基 准 80%× 中证800 指 数收 益率 +20%× 上证 国债 指数 指数 收
益率
风险收 益特 征 本基金 是股 票型 基金 ，其 预期收 益及 风险 水平 高于 债
券型基 金与 混合 型基 金， 属于风 险较 高的 基金 。本 基
金基于 数量 化投 资管 理系 统进行 投资 ，在 股票 类基 金
中属于 风险 中性 的投 资产 品。
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 6 页 共 51 页
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 唐州徽
联系电 话 400-811-9999 95566
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
400-811-9999 95566
传真 010-66583158 010-66594942
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号北
京银行 大厦
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号北
京银行 大 厦8 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码 100033 100818
法定代 表人 李晓鹏 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号北 京
银行大 厦
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 102,216,053.55
本期利 润 38,257,584.70
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0521
本期加 权平 均净 值利 润率 5.24%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.31%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -20,262,544.11 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 7 页 共 51 页
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0432
期末基 金资 产净 值 448,776,402.91
期末基 金份 额净 值 0.957
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -4.30%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、本 期已 实现 收益 是 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
3 、 对 期末 可供 分配 利 润， 采 用期 末资 产负 债表 中未分 配利 润与 未分 配利 润中已 实现 部分 的孰
低数（ 为期 末余 额， 不是 当期发 生数 ） ；
4 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2012 年4 月26 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -9.55% 1.72% -12.59% 1.48% 3.04% 0.24%
过去三 个月 -0.83% 1.37% -8.21% 1.15% 7.38% 0.22%
过去六 个月 -0.31% 1.41% -7.72% 1.17% 7.41% 0.24%
过去一 年 -1.95% 1.20% -6.90% 1.09% 4.95% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
-4.30% 1.12% -11.51% 1.06% 7.21% 0.06%
注：1 、本 基金 的业 绩比 较 基准为 ： 80 %× 中证 800 指 数收益 率 +2 0%× 上证 国债 指数指 数收 益率 ，
每日进 行再 平衡 过程 ；
2 、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2012 年4 月26 日
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 8 页 共 51 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2012 年4 月26 日 生效 。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 ， 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基
金合同 第十 四条 （二） 投 资范围 、 （八 ） 投 资禁 止行 为与限 制中 规定 的各 项比 例： 本 基金 的股 票资
产占基 金资 产的 比例 为 60%-95% ，债 券、 现金 等金 融 工具占 基金 资产 的比 例 为 5%-40% ，现 金或 者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的5% ； 法 律法 规、 监 管机 构及本 基 金 合同 规 定
的其他 比例 限制 。
3.3 其 他指 标
无 。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 9 页 共 51 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有公募基 金、企业 年 金、QDII、 特定客户 资产 管理和全国社 保基金投 资 管理人等多项 业务资
格。
截至2013 年6 月30 日， 公司旗 下管 理 37 只 开放 式 基金—— 工 银瑞 信核 心价 值股票 型基 金、
工银瑞信货币 市场基金 、 工银瑞信精选 平衡混合 型 基金、工 银瑞 信稳健成 长 股票型基金 、工银瑞
信增强收益债 券型基金 、 工银瑞信红利 股票型基 金 、工银瑞信中 国机会全 球 配置股票型 基 金、工
银瑞信 信用 添利 债券 型基 金、工 银瑞 信大 盘蓝 筹股 票型基 金、 工银 瑞信 沪 深 300 指 数基 金、 上证
中央企 业 50 交 易型 开放 式 指数基 金、 工银 瑞信 中小 盘成长 股票 型基 金、 工银 瑞信全 球精 选股 票型
基金、 工银 瑞信 双利 债券 型基金 、深 证红 利交 易型 开放式 指数 基金 、工 银瑞 信深证 红 利 ETF 联接
基金、工银瑞 信四季收 益 债券基金、工 银瑞信消 费 服务行业股票 型基金、 工 银瑞信添颐 债券型基
金、工 银瑞 信主 题策 略股 票型基 金、 工银 瑞信 保本 混合型 基金 、工 银瑞 信睿 智中 证 500 指数 分 级
基金、 工银 瑞信 基本 面量 化策略 股票 型基 金、 工银 瑞信纯 债定 期开 放债 券型 基金、 工银 瑞信 7 天
理财债 券型 基金 、工 银瑞 信睿智 深 证100 指数 分级 基金、 工银 瑞 信 14 天理 财 债券型 发起 式基 金、
工银瑞 信信 用纯 债债 券型 基金、 工银 瑞信60 天理 财 债券型 基金 、 工 银瑞 信保 本2 号 混合 型发 起式
基金、工银瑞 信增利分 级 债券型基金、 工银瑞信 安 心增利场内实 时申赎货 币 市场基金、 工银瑞信
产业债债券型 基金、工 银 瑞信信用纯债 一年定期 开 放债券型基金 、工银瑞 信 标普全球自 然资源指
数基金 、工 银瑞 信信 用纯 债两年 定期 开放 债券 型基 金以及 工银 瑞信 保 本 3 号 混合型 基金 ，证 券 投
资基金 管理 规模 逾1000 亿 元人民 币 。 同 时， 公司 还 管理多 个专 户组 合和 企业 年金组 合 ， 资 产管 理
总规模 逾1700 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
游凛峰
本基金 的
基金经 理
2012 年 4 月
26 日
- 20
先后在
Merrill
Lynch
Investment 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 10 页 共 51 页
Managers
担任美 林集
中基金 和美
林保本 基金
基金经 理，
Fore
Research &
Management
担任 Fore
Equity
Market
Neutral 组
合基金 经
理，Jasper
Asset
Management
担任
Jasper
Gemini
Fund 基金
基金经 理；
2009 年加
入工银 瑞信
基金管 理有
限公司 ；
2009 年 12
月 25 日至
今，担 任工
银全球 基金
的基金 经
理；2010 年
5 月25 日至
今，担 任工
银全球 精选
基金的 基金
经理；2012
年 4 月 26
日至今 担任
工银基 本面
量化策 略股
票基金 基金
经理。
郝联峰
本基金 的
基金经 理
2012 年 4 月
26 日
2013 年 6 月 7 日 13
先后在 海通
证券历 任高
级研究 员、工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 11 页 共 51 页
投资经 理，
国都证 券 担
任证券 投资
总部副 总经
理，中 国再
保险资 产管
理股份 有限
公司历 任权
益投资 部助
理总经 理、
研究发 展部
助理总 经
理，招 商基
金管理 有限
公司担 任首
席经济 学家
兼研究 总监
兼基金 经
理；
2010 年加
入工银 瑞
信，曾 任专
户投资 总
监，2012 年
4 月26 日至
2013 年6 月
7 日担 任工
银基本 面量
化策略 股票
基金基 金经
理，2012 年
7 月 4 日至
今担任 工银
中小盘 股票
基金基 金经
理。
注：1 、任 职日 期说 明：
1) 游凛 峰的 任职 日期 为基金 合同 生效 的日 期
2) 郝联 峰的 任职 日期 为基金 合同 生效 的日 期
2、离 任日 期说 明： 郝联 峰 的离任 日期 为公 司执 委会 决议日 期
3、 证 券从 业年 限的 计算 标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》
的相关 规定 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 12 页 共 51 页
4 、本 基金 无基 金经 理助 理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ， 保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资 组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年上 半年 市场 主要 围绕 着医药 ， 传媒 ， 环保 ， 新 能源 ，4G 通 讯投 入五 个概 念运行 其收 益率
高低基 本反 映了 行业 盈利 增速的 提高 程度 及其 确定 性。中 证 800 指 数中 三个 上涨超 过 20% 的行 业
依次为 传媒 ，29.9% ； 通讯 ，21.2% ； 电 子，20.7% 。 本基金 在这 三个 行业 都有 一定程 度的 超配 ， 并
且此三 板块 的涨 幅主 要是 在第二 季度 实现 的， 所以 本基金 第二 季度 有明 显的 超额收 益。
从风格角度来 看，上半 年 对传统的低估 值行业来 说 是一个多年罕 见的风险 集 中释放阶段。 此
类行业包括银 行与保险 、 地产、白酒等 因为政策 或 反腐运动正在 经历着基 本 面的动荡， 这部分投工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 13 页 共 51 页
资是上 半年 负收 益的 主要 贡献者 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内本 基金 份额 净值 增长率 为 -0.31% ， 比较 基 准收益 率为 -7.72% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
今年经济的主 基调是弱 复 苏，流动性中 性偏紧， 企 业整体盈利增 长在 10% 左 右。市场上半 年
在板块层面对 盈利的预 期 已有足够反映 ，机会将 在 个股，特别是 如上所述 的 五个行业中 盈利不断
超预期 的个 股。
另一类是超跌 反弹机会 。 上述上半年超 跌的低估 值 行业，银行与 保险、地 产 、白酒等预期 会
有长期 的大 幅超 额收 益的 个股机 会。
操作方面要比 上半年更 注 重获利了结， 特别是估 值 较高，概念导 致的股价 上 涨但实际盈利 要
在很久 以后 才能 实现 的公 司。
4.6 管 理人 对报告 期 内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人和法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家 型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 14 页 共 51 页
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对工 银瑞 信基 本面量 化策 略股
票型证 券投 资基 金 （ 以下 称 “本 基金” ） 的托 管过 程 中， 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份 额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本半年度报告 中的财务 指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 数
据核对 无误 。 （ 注： 财务 会 计报告 中的 “金 融工 具风 险管理 ”部 分未 在托 管人 复核范 围内 。 ）
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 工银 瑞信 基本 面量化 策略 股票 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 15 页 共 51 页
资 产 附注号
本期 末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,785,883.67 2,218,033.16
结算备 付金
2,622,465.07 7,812,603.22
存出保 证金
790,142.96 621,402.25
交易性 金融 资产 6.4.7.2 420,189,117.32 947,076,295.09
其中： 股票 投资
399,113,879.32 895,038,095.09
基金投 资
- -
债券投 资
21,075,238.00 52,038,200.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 24,000,000.00 39,000,000.00
应收证 券清 算款
1,499,326.38 3,394,666.44
应收利 息 6.4.7.5 584,545.22 655,984.86
应收股 利
261,251.00 -
应收申 购款
576,825.57 55,187.80
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
452,309,557.19 1,000,834,172.82
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
698,563.27 151,639.17
应付赎 回款
852,352.78 2,110,270.10
应付管 理人 报酬
584,443.97 1,187,560.37
应付托 管 费
97,407.29 197,926.74
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 850,886.38 1,033,915.01
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 449,500.59 487,452.79
负债合 计
3,533,154.28 5,168,764.18
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 469,038,947.02 1,037,667,627.42
未分配 利 润 6.4.7.10 -20,262,544.11 -42,002,218.78
所有者 权益 合计
448,776,402.91 995,665,408.64
负债和 所有 者权 益总 计
452,309,557.19 1,000,834,172.82 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 16 页 共 51 页
注：1 、 报 告截 止日2013 年 06 月30 日， 基金 份额 净值0.957 元， 基金 份额 总额469,038,947.02
份。
2 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2012 年04 月 26 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 工银 瑞信 基本 面量化 策略 股票 型证 券投 资基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 4 月 26 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
48,704,352.13 -24,032,622.19
1.利息 收入
948,926.83 6,838,106.78
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 61,490.77 6,060,961.62
债券利 息收 入
563,388.71 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
324,047.35 777,145.16
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
111,129,781.90 3,785,873.14
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 106,662,304.99 -2,094,264.81
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -73,422.59 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 4,540,899.50 5,880,137.95
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 -63,958,468.85 -36,064,863.25
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 584,112.25 1,408,261.14
减： 二、费用
10,446,767.43 7,228,642.35
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 5,450,440.46 5,109,847.35
2．托 管费 6.4.10.2.2 908,406.70 851,641.23
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.18 3,869,558.44 1,199,727.21
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 218,361.83 67,426.56
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
38,257,584.70 -31,261,264.54
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
38,257,584.70 -31,261,264.54 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 17 页 共 51 页
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2012 年04 月 26 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 工银 瑞信 基本 面量化 策略 股票 型证 券投 资基金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,037,667,627.42 -42,002,218.78 995,665,408.64
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 38,257,584.70 38,257,584.70
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-568,628,680.40 -16,517,910.03 -585,146,590.43
其中：1. 基 金申 购款 9,067,302.81 -102,002.33 8,965,300.48
2. 基金 赎回 款 -577,695,983.21 -16,415,907.70 -594,111,890.91
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有 者 权益 （基
金净值 ）
469,038,947.02 -20,262,544.11 448,776,402.91
项目
上年度可比期间
2012 年 4 月 26 日至2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,433,435,148.52 - 2,433,435,148.52
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -31,261,264.54 -31,261,264.54
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,125,753,602.72 509,560.61 -1,125,244,042.11
其中：1. 基 金申 购款 1,332,600.29 -12,029.48 1,320,570.81 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 18 页 共 51 页
2. 基金 赎回 款 -1,127,086,203.01 521,590.09 -1,126,564,612.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,307,681,545.80 -30,751,703.93 1,276,929,841.87
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2012 年04 月 26 日。报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 毕 万英______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
工银瑞信基本 面量化策 略 股票型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)，系 经中 国证券监督 管
理委员会（以 下简称 “ 中 国证监会 ” ） 证监许可 【2012 】204 号文《关 于同意 工银瑞信基本 面量
化策略股票型证券投资基 金募集的批复》批准，由 工银瑞信基金管理有限公 司作为发起人 2012
年3 月20 日至 2012 年4 月24 日 向社 会公 开募 集 ， 募集 期结 束经 安永 华明 会 计师事 务所 验证 并
出具(2012) 验字第 60802052_A01 号验资报告 后，向 中国证监会报送 基金备案 材料。基金合同 于
2012 年 4 月 26 日 正 式 生 效 ， 设 立 时 募 集 的 扣 除 认 购 费 后 的 实 收 基 金 （ 本 金 ） 为 人 民 币
2,433,129,441.28 元， 在 募集期 间产 生的 活期 存款 利息为 人民 币 305,707.24 元 ，以 上实 收基 金
（本息 ）合 计为 人民 币 2,433,435,148.52 元， 折合 2,433,435,148.52 份 基金 份额。 本基 金为 契
约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 和注册登记机 构均为工 银 瑞信基金管 理有限公
司，基 金托 管人 为中 国银 行股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围限于 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内依 法发行上 市 的股票（包括 中
小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债券、 权证、 中央 银行 票据、 中期 票据、 银
行存款、债券 回购、资 产 支持证券，以 及法律法 规 允许或经中国 证监会批 准 允许基金投 资的其它
金融工 具，但 需符合中 国 证监会的相关 规定。其 中 ，股票资产占 基金资产 的 比例为 60%-95% ，债
券、 现 金等 金融 工具 占基 金资产 的比 例 为5%-40%， 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低 于
基金资 产净 值 的5% 。 业绩 比较基 准： 80% ×中证 800 指数收 益率 +20% × 上 证国 债指数 指数 收益 率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 19 页 共 51 页
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国 证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与 格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2013 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2013 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
（1） 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 20 页 共 51 页
让，暂 免征 收印 花税 。
（2） 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定, 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入、 股权 的股 息 、 红
利收入 、债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税；
（3） 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 ， 对 基金 取得 的股 票的股 息、 红利， 债券 的 利息等 收入 ， 由 上市 公司 、 债券 发行 企业 等在
向基金 派发 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税 政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年 6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 证 监会 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的 规定 ， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 对证 券投 资基 金从上 市公 司分 配
取得的 股息 红利 所得 ，按 照持股 期限 在 1 个月 以内 （含 1 个月 ）的 ，其 股息 红利所 得全 额计 入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股
期限超 过1 年的 ，暂 减 按25% 计 入应 纳税 所得 额， 上 述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 21 页 共 51 页
项目
本期末
2013 年6 月30 日
活期存 款 1,785,883.67
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 1,785,883.67
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 393,795,407.99 399,113,879.32 5,318,471.33
债券
交易所 市场 1,044,000.00 1,085,238.00 41,238.00
银行间 市场 19,963,260.00 19,990,000.00 26,740.00
合计 21,007,260.00 21,075,238.00 67,978.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 414,802,667.99 420,189,117.32 5,386,449.33
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 24,000,000.00 -
合计 24,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基 金 本期 末无 买断 式逆 回购交 易， 也无 在买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 22 页 共 51 页
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 842.81
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,180.10
应收债 券利 息 574,638.93
应收买 入返 售证 券利 息 7,527.78
应收申 购款 利息 -
其他 355.60
合计 584,545.22
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末未 持有 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 850,886.38
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 850,886.38
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 1,603.90
预提审 计费 44,630.98
预提信 息披 露费 148,765.71
预提账 户维 护费 4,500.00
合计 449,500.59
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 23 页 共 51 页
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,037,667,627.42 1,037,667,627.42
本期申 购 9,067,302.81 9,067,302.81
本期赎 回( 以"-" 号填列) -577,695,983.21 -577,695,983.21
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期末 469,038,947.02 469,038,947.02
注： “ 本期 申购 ”中 包含 红 利再投 、转 换入 份额 及金 额， “ 本期 赎回 ”中 包含 转 出 份额 及金 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -121,963,832.84 79,961,614.06 -42,002,218.78
本期利 润 102,216,053.55 -63,958,468.85 38,257,584.70
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
35,358,826.10 -51,876,736.13 -16,517,910.03
其中： 基金 申购 款 -341,718.60 239,716.27 -102,002.33
基金赎 回款 35,700,544.70 -52,116,452.40 -16,415,907.70
本期已 分配 利润 - - -
本期末 15,611,046.81 -35,873,590.92 -20,262,544.11
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 16,654.45
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 41,281.43
其他 3,554.89
合计 61,490.77
注： “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 1,458,037,204.47
减：卖 出股 票成 本总 额 1,351,374,899.48 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 24 页 共 51 页
买卖股 票差 价收 入 106,662,304.99
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
45,823,669.37
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
45,120,243.43
减：应 收利 息总 额 776,848.53
债券投 资收 益 -73,422.59
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 间无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 间无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,540,899.50
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 4,540,899.50
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -63,958,468.85
—— 股 票投 资 -64,040,650.28
—— 债 券投 资 82,181.43
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -63,958,468.85 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 25 页 共 51 页
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 583,551.13
转换费 收入 561.12
合计 584,112.25
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
3,869,208.44
银行间 市场 交易 费用
350.00
合计
3,869,558.44
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 148,765.71
汇划手 续费 15,565.14
账户 维 护费 9,000.00
其他 400.00
合计 218,361.83
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后 事项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 须做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 26 页 共 51 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2 、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年可 比期间 均 未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012年4月26 日( 基金 合同 生效日)
至2012 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,450,440.46 5,109,847.35
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,114,889.93 1,817,319.22
注：1 、在 通常 情况 下， 基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值 的年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H＝ E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 管理 费率 为 1.50%
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
2、基 金管 理费 每日 计提 ， 按月支 付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年4月26 日( 基金 合同 生效工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 27 页 共 51 页
日)至2012 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
908,406.70 851,641.23
注: 1 、在 通常 情况 下， 基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净值 的年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H＝ E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 托管 费率 为 0.25%
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
2、基 金托 管费 每日 计提 ， 按月支 付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年可 比期间 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券(含回购) 交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内与 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末与上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年4 月26 日(基 金合 同生效 日)至2012 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 股份
有限公司
1,785,883.67 16,654.45 87,950,838.34 937,343.37
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 内均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 28 页 共 51 页
6.4.12 期 末（ 2013 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因新发/增 发证 券而 流通 受 限的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值 总
额
备注
600436
片仔
癀
2013
年 6 月
21 日
重大
事项
136.82
2013
年 7 月
1 日
118.73 38,400 4,425,700.74 5,253,888.00 -
601886
江河
创建
2013
年 6 月
20 日
重大
事项
13.22
2013
年 7 月
16 日
13.78 259,202 2,913,285.75 3,426,650.44 -
600983
合肥
三洋
2013
年 5 月
14 日
重大
事项
9.19
2013
年 8 月
14 日
10.90 145,361 1,250,888.63 1,335,867.59
指数收
益法
600547
山东
黄金
2013
年 4 月
3 日
重大
事项
32.13
2013
年 7 月
1 日
28.77 34,690 1,314,347.38 1,114,589.70 -
300020
银江
股份
2013
年 6 月
3 日
重大
事项
21.23 - - 40,000 737,200.00 849,200.00
指数收
益法
000998
隆平
高科
2013
年 5 月
3 日
重大
事项
18.47
2013
年 7 月
8 日
20.50 10,000 202,800.00 184,700.00
指数收
益法
000999
华润
三九
2013
年 6 月
3 日
重大
事项
26.55
2013
年 8 月
19 日
26.51 115 2,658.28 3,053.25
指数收
益法
注：本基金因 重大事项 停 牌的股票中包 含按指数 收 益法确定公允 价值的长 期 停牌股票， 该类股票
估值采 用中 国证 券业 协会 基金估 值小 组提 供的 估值 方法， 并 于 2013 年 6 月 30 日 对资 产净 值和 本
期净利 润的 影响 均为 人民 币-189,948.82 元。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 正回 购余额 ，因 此没 有作 为抵 押的债 券。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 29 页 共 51 页
6.4.12.3.2 交 易所 市 场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 正回 购余额 ，因 此没 有作 为抵 押的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 下属的公 司 治理与风险控 制委员会 、 督察长、公司 风
险管理 委员 会、 法律 合规 部、风 险管 理部 以及 各个 业务部 门组 成。
公司实行全面 、系统的 风 险管理，风险 管理覆盖 公 司所有 战略环 节、业务 环 节和操作环节 。
同时制定了系 统化的风 险 管理程序，对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。公司构建 了分工明
确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管理组 织结构， 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系：第
一道防线由各 个业务部 门 构成，各业务 部门总监 作 为风险责任人 ，负责制 订 本部门的作 业流程以
及风险控制措 施；第二 道 监控防线由公 司专属风 险 管理部门法律 合规部和 风 险管理部构 成，法律
合规部负责对 公司业务 的 法律合规风险 进行监控 管 理，风险管理 部负责对 公 司投资管理 风险和运
作风险进行监 控管理； 第 三道防线是由 公司经营 管 理层和风险管 理委员 会 构 成，公司管 理层通过
执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措
施；在上述这 三道风险 监 控防线中，公 司督察长 和 监察稽核人员 对风险控 制 措施和合规 风险情况
进行全面检查 、监督， 并 视所发生问题 情节轻重 及 时反馈给各部 门经理、 公 司总经理、 公司治理
与风险控制委 员会、董 事 会、监管机构 。督察长 独 立于公司其他 业务部门 和 公司管理层 ，对内部
控制制度的执 行情况实 行 严格检查和及 时反馈， 并 独立报告；第 四道监控 防 线由董事会 下属的公
司治理与风险 控制委员 会 构成，公司治 理与风险 控 制委员会通过 督察长和 监 察稽核 人员 的工作，
掌握整体风险 状况并进 行 决策。公司治 理与风险 控 制委员会负责 检查公司 业 务的内控制 度的实施
情况， 监督 公司 对相 关法 律法规 和公 司制 度的 执行 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 30 页 共 51 页
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
于2013 年6 月30 日和 2012 年 12 月31 日， 本基 金 未持有 按短 期信 用评 级的 债券投 资
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
AAA
- 6,912,000.00
AAA 以下
1,085,238.00 -
未评级
- -
合计
1,085,238.00 6,912,000.00
注：表中所列 示的债券 投 资为除短期融 资券以外 的 信用债券；债 券评级分 类 取自“北方 之星”债
券投资 分析 系统 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此除小部 分
流通受限证券 外，其余 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流动性需 求，其上 限 一般不超过基 金持有的 债 券资产 的公允 价值。本 基 金于资产负 债表日所
持有的金融负 债的合约 约 定剩余到期日 均为一年 以 内且一般不计 息，因此 账 面余额一般 即为未折
现的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 31 页 共 51 页
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具 均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金主要投资 于债券市
场，因此本基 金的收入 及 经营活动的现 金流量受 到 市场利率变化 的影响。 本 基金的生息 资产主要
为银行存款、 结算备付 金 、存出保证金 及债券投 资 等。本基金的 基金管理 人 定期对本基 金面临的
利率敏 感性 缺口 进行 监控 ，并通 过调 整投 资组 合的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,785,883.67 - - - - - 1,785,883.67
结算备 付金 2,622,465.07 - - - - - 2,622,465.07
存出保 证金 790,142.96 - - - - - 790,142.96
交易性 金融 资
产
19,990,000.00 - - - 1,085,238.00 399,113,879.32 420,189,117.32
买入返 售金 融
资产
24,000,000.00 - - - - - 24,000,000.00
应收证 券清 算
款
- - - - - 1,499,326.38 1,499,326.38
应收利 息 - - - - - 584,545.22 584,545.22
应收股 利 - - - - - 261,251.00 261,251.00
应收申 购款 - - - - - 576,825.57 576,825.57
资产总 计 49,188,491.70 - - - 1,085,238.00 402,035,827.49 452,309,557.19
负债
应付证 券清 算
款
- - - - - 698,563.27 698,563.27
应付赎 回款 - - - - - 852,352.78 852,352.78 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 32 页 共 51 页
应付管 理人 报
酬
- - - - - 584,443.97 584,443.97
应付托 管费 - - - - - 97,407.29 97,407.29
应付交 易费 用 - - - - - 850,886.38 850,886.38
其他负 债 - - - - - 449,500.59 449,500.59
负债总 计 - - - - - 3,533,154.28 3,533,154.28
利率敏 感度 缺
口
49,188,491.70 - - - 1,085,238.00 398,502,673.21 448,776,402.91
上年度 末
2012 年12 月
31 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,218,033.16 - - - - - 2,218,033.16
结算备 付金 7,812,603.22 - - - - - 7,812,603.22
存出保 证金 - - - - - 621,402.25 621,402.25
交易性 金融 资
产
- - 45,126,200.00 6,912,000.00 - 895,038,095.09 947,076,295.09
买入返 售金 融
资产
39,000,000.00 - - - - - 39,000,000.00
应收证 券清 算
款
- - - - - 3,394,666.44 3,394,666.44
应收利 息 - - - - - 655,984.86 655,984.86
应收申 购款 - - - - - 55,187.80 55,187.80
资产总 计 49,030,636.38 - 45,126,200.00 6,912,000.00 - 899,765,336.44 1,000,834,172.82
负债
应付证 券清 算
款
- - - - - 151,639.17 151,639.17
应付赎 回款 - - - - - 2,110,270.10 2,110,270.10
应付管 理人 报
酬
- - - - - 1,187,560.37 1,187,560.37
应付托 管费 - - - - - 197,926.74 197,926.74
应付交 易费 用 - - - - - 1,033,915.01 1,033,915.01
其他负 债 - - - - - 487,452.79 487,452.79
负债总 计 - - - - - 5,168,764.18 5,168,764.18
利率敏 感度 缺
口
49,030,636.38 - 45,126,200.00 6,912,000.00 - 894,596,572.26 995,665,408.64
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约 规定 的 重新定价日 或到期日
孰早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变； 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 33 页 共 51 页
此项影 响并 未考 虑管 理层 为降低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2012 年12 月31
日 ）
利率增 加 25 基 准点 -384.91 -77,112.70
利率减 少 25 基 准点 385.21 77,422.38
6.4.13.4.2 外 汇风 险
无。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 399,113,879.32 88.93 895,038,095.09 89.89
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 21,075,238.00 4.70 52,038,200.00 5.23
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 420,189,117.32 93.63 947,076,295.09 95.12
注：1 、 本 基金 投资 组合 中 股票投 资比 例范 围为 基金 资产净 值 的60%-95% ； 债 券及现 金资 产占 基金
资产净 值的 比例 为 5%-40% 。
2 、由 于四 舍五 入的 原 因公允 价值 值占 基金 资产 净值的 比例 分项 之和 与合 计可能 有尾 差。
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 34 页 共 51 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1、假 定本 基金 的业 绩比 较 基准变 化 5% ， 其他 变量 不 变；
2、用 期末 时点 比较 基准 浮 动 5% 基金 资产 净值 相应 变 化来估 测组 合市 场价 格风 险；
3、Beta 系数 是根 据组 合的 净值数 据和 基准 指数 数据 回归得 出 ， 反 映了 基金 和 基准
的相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准增 加 5% 21,306,952.66 37,969,193.09
业绩比 较基 准减 少 5% -21,306,952.66 -37,969,193.09
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 399,113,879.32 88.24
其中： 股票 399,113,879.32 88.24
2 固定收 益投 资 21,075,238.00 4.66
其中： 债券 21,075,238.00 4.66
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 24,000,000.00 5.31
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,408,348.74 0.97
6 其他各 项资 产 3,712,091.13 0.82
7 合计 452,309,557.19 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额 占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 35 页 共 51 页
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 2,125,764.70 0.47
B
采矿业 5,102,883.88 1.14
C
制造业 208,553,204.65 46.47
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
10,237,028.04 2.28
E
建筑业 23,017,783.56 5.13
F
批发和 零售 业 5,654,605.24 1.26
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
36,928,855.52 8.23
J
金融业 70,522,290.15 15.71
K
房地产 业 24,876,957.22 5.54
L
租赁和 商务 服务 业 1,061,910.00 0.24
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,776,837.86 0.84
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 3,197,544.00 0.71
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,058,214.50 0.90
S
综合 - -
合计 399,113,879.32 88.93
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 1,242,083 18,345,565.91 4.09
2 600066 宇通客 车 550,605 10,092,589.65 2.25
3 600016 民生银 行 1,127,536 9,662,983.52 2.15
4 000651 格力电 器 379,457 9,509,192.42 2.12
5 000063 中兴通 讯 709,130 9,041,407.50 2.01
6 002475 立讯精 密 396,426 8,324,946.00 1.86
7 000002 万
科Ａ 835,030 8,225,045.50 1.83
8 002080 中材科 技 555,341 7,974,696.76 1.78 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 36 页 共 51 页
9 600498 烽火通 信 468,660 7,723,516.80 1.72
10 600519 贵州茅 台 39,273 7,554,947.01 1.68
11 300315 掌趣科 技 228,678 7,541,800.44 1.68
12 600000 浦发银 行 891,239 7,379,458.92 1.64
13 000786 北新建 材 405,706 7,148,539.72 1.59
14 600570 恒生电 子 569,892 7,123,650.00 1.59
15 002140 东华科 技 261,462 6,486,872.22 1.45
16 601117 中国化 学 681,134 6,484,395.68 1.44
17 002311 海大集 团 564,721 6,471,702.66 1.44
18 600518 康美药 业 289,327 5,563,758.21 1.24
19 600835 上海机 电 499,153 5,485,691.47 1.22
20 600436 片仔癀 38,400 5,253,888.00 1.17
21 000568 泸州老 窖 218,993 5,207,653.54 1.16
22 000895 双汇发 展 134,971 5,188,285.24 1.16
23 600015 华夏银 行 558,000 5,033,160.00 1.12
24 600887 伊利股 份 141,185 4,416,266.80 0.98
25 601318 中国平 安 105,120 3,653,971.20 0.81
26 600795 国电电 力 1,540,775 3,512,967.00 0.78
27 601169 北京银 行 431,440 3,438,576.80 0.77
28 601668 中国建 筑 1,048,869 3,429,801.63 0.76
29 601886 江河创 建 259,202 3,426,650.44 0.76
30 600085 同仁堂 152,580 3,338,450.40 0.74
31 600036 招商银 行 287,130 3,330,708.00 0.74
32 000970 中科三 环 249,800 3,257,392.00 0.73
33 601808 中海油 服 229,781 3,237,614.29 0.72
34 000538 云南白 药 38,385 3,224,723.85 0.72
35 600763 通策医 疗 117,600 3,197,544.00 0.71
36 600048 保利地 产 315,927 3,130,836.57 0.70
37 600535 天士力 76,688 3,002,335.20 0.67
38 002250 联化科 技 141,354 2,825,666.46 0.63
39 300083 劲胜股 份 162,880 2,762,444.80 0.62
40 600867 通化东 宝 182,417 2,716,189.13 0.61
41 300113 顺网科 技 63,500 2,701,925.00 0.60
42 600674 川投能 源 264,600 2,690,982.00 0.60
43 601628 中国人 寿 193,789 2,652,971.41 0.59
44 002035 华帝股 份 266,826 2,612,226.54 0.58
45 600388 龙净环 保 113,100 2,563,977.00 0.57
46 600594 益佰制 药 80,699 2,494,406.09 0.56
47 002648 卫星石 化 111,946 2,459,453.62 0.55 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 37 页 共 51 页
48 600369 西南证 券 320,600 2,459,002.00 0.55
49 300090 盛运股 份 77,662 2,398,202.56 0.53
50 600549 厦门钨 业 89,691 2,394,749.70 0.53
51 002081 金 螳 螂 83,855 2,387,351.85 0.53
52 600886 国投电 力 699,708 2,365,013.04 0.53
53 002244 滨江集 团 279,992 2,351,932.80 0.52
54 000915 山大华 特 102,386 2,319,042.90 0.52
55 600153 建发股 份 366,350 2,304,341.50 0.51
56 002230 科大讯 飞 49,553 2,289,348.60 0.51
57 300017 网宿科 技 57,834 2,253,790.98 0.50
58 000423 东阿阿 胶 57,389 2,219,806.52 0.49
59 600837 海通证 券 235,952 2,213,229.76 0.49
60 601933 永辉超 市 189,247 2,208,512.49 0.49
61 000656 金科股 份 181,807 2,107,143.13 0.47
62 000527 美的电 器 168,051 2,087,193.42 0.47
63 002038 双鹭药 业 35,050 2,053,930.00 0.46
64 000671 阳 光 城 171,133 2,027,926.05 0.45
65 002477 雏鹰农 牧 122,930 1,941,064.70 0.43
66 600067 冠城大 通 241,400 1,928,786.00 0.43
67 600633 浙报传 媒 88,350 1,905,709.50 0.42
68 000917 电广传 媒 158,600 1,866,722.00 0.42
69 300034 钢研高 纳 119,757 1,864,616.49 0.42
70 601601 中国太 保 116,987 1,863,602.91 0.42
71 000525 红 太 阳 118,626 1,778,203.74 0.40
72 002701 奥瑞金 62,726 1,768,873.20 0.39
73 600050 中国联 通 564,300 1,760,616.00 0.39
74 002241 歌尔声 学 48,280 1,752,081.20 0.39
75 600030 中信证 券 169,928 1,721,370.64 0.38
76 600366 宁波韵 升 108,000 1,705,320.00 0.38
77 300299 富春通 信 131,200 1,692,480.00 0.38
78 000400 许继电 气 61,685 1,670,429.80 0.37
79 000712 锦龙股 份 94,800 1,667,532.00 0.37
80 002025 航天电 器 161,282 1,666,043.06 0.37
81 600880 博瑞传 播 92,500 1,630,775.00 0.36
82 600197 伊力特 165,635 1,626,535.70 0.36
83 600309 万华化 学 100,643 1,612,300.86 0.36
84 000562 宏源证 券 182,500 1,604,175.00 0.36
85 601377 兴业证 券 167,510 1,520,990.80 0.34
86 600199 金种子 酒 112,327 1,517,537.77 0.34 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 38 页 共 51 页
87 600690 青岛海 尔 137,629 1,501,532.39 0.33
88 002285 世联地 产 149,422 1,485,254.68 0.33
89 600741 华域汽 车 187,554 1,462,921.20 0.33
90 000826 桑德环 境 44,297 1,429,464.19 0.32
91 002565 上海绿 新 127,454 1,389,248.60 0.31
92 002065 东华软 件 69,970 1,385,406.00 0.31
93 000566 海南海 药 135,490 1,372,513.70 0.31
94 000069 华侨城 Ａ 263,751 1,363,592.67 0.30
95 600983 合肥三 洋 145,361 1,335,867.59 0.30
96 002273 水晶光 电 70,568 1,297,745.52 0.29
97 000572 海马汽 车 389,900 1,294,468.00 0.29
98 300052 中青宝 39,600 1,294,128.00 0.29
99 002367 康力电 梯 115,000 1,286,850.00 0.29
100 002318 久立特 材 73,600 1,260,768.00 0.28
101 601336 新华保 险 50,364 1,244,494.44 0.28
102 600809 山西汾 酒 50,748 1,243,326.00 0.28
103 000661 长春高 新 12,600 1,233,666.00 0.27
104 000024 招商地 产 50,700 1,230,996.00 0.27
105 002635 安洁科 技 26,800 1,207,876.00 0.27
106 600446 金证股 份 99,630 1,160,689.50 0.26
107 600176 中国玻 纤 151,100 1,152,893.00 0.26
108 600547 山东黄 金 34,690 1,114,589.70 0.25
109 000596 古井贡 酒 52,821 1,102,902.48 0.25
110 000001 平安银 行 110,200 1,098,694.00 0.24
111 000513 丽珠集 团 28,781 1,073,531.30 0.24
112 300182 捷成股 份 39,600 1,050,984.00 0.23
113 600315 上海家 化 23,234 1,045,297.66 0.23
114 002643 烟台万 润 69,226 1,043,928.08 0.23
115 002138 顺络电 子 56,859 1,023,462.00 0.23
116 601288 XD 农 业银 407,054 1,001,352.84 0.22
117 600563 法拉电 子 55,494 980,024.04 0.22
118 002293 罗莱家 纺 57,312 959,402.88 0.21
119 300009 安科生 物 65,418 947,252.64 0.21
120 600486 扬农化 工 26,847 942,866.64 0.21
121 601688 华泰证 券 115,300 929,318.00 0.21
122 300128 锦富新 材 46,100 922,000.00 0.21
123 300314 戴维医 疗 57,461 856,168.90 0.19
124 300020 银江股 份 40,000 849,200.00 0.19
125 002146 荣盛发 展 60,000 846,600.00 0.19 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 39 页 共 51 页
126 002501 利源铝 业 70,544 836,651.84 0.19
127 002450 康得新 29,100 814,218.00 0.18
128 601901 方正证 券 146,300 809,039.00 0.18
129 300257 开山股 份 24,318 806,141.70 0.18
130 002051 中工国 际 28,802 802,711.74 0.18
131 002649 博彦科 技 30,050 743,737.50 0.17
132 000858 五 粮 液 36,900 739,476.00 0.16
133 600271 航天信 息 53,347 705,247.34 0.16
134 300058 蓝色光 标 16,300 679,710.00 0.15
135 000625 长安汽 车 70,000 650,300.00 0.14
136 300054 鼎龙股 份 37,300 641,187.00 0.14
137 600383 金地集 团 90,099 618,079.14 0.14
138 000581 威孚高 科 18,185 607,197.15 0.14
139 000049 德赛电 池 10,000 600,000.00 0.13
140 000963 华东医 药 15,045 599,543.25 0.13
141 002491 通鼎光 电 49,436 594,220.72 0.13
142 002573 国电清 新 36,000 586,080.00 0.13
143 600894 广日股 份 71,200 571,024.00 0.13
144 300075 数字政 通 20,000 566,000.00 0.13
145 002042 华孚色 纺 106,405 561,818.40 0.13
146 601328 交通银 行 137,500 559,625.00 0.12
147 300285 国瓷材 料 11,021 556,670.71 0.12
148 601058 赛轮股 份 54,700 547,000.00 0.12
149 600791 京能置 业 105,249 542,032.35 0.12
150 000726 鲁
泰Ａ 63,244 533,779.36 0.12
151 601098 中南传 媒 56,100 521,730.00 0.12
152 300287 飞利信 22,950 520,276.50 0.12
153 002221 东华能 源 48,400 516,912.00 0.12
154 601633 长城汽 车 12,890 456,563.80 0.10
155 002353 杰瑞股 份 6,500 448,500.00 0.10
156 603000 人民网 10,000 439,100.00 0.10
157 002344 海宁皮 城 20,000 382,200.00 0.09
158 000639 西王食 品 26,200 367,586.00 0.08
159 300105 龙源技 术 12,882 341,373.00 0.08
160 600403 大有能 源 39,280 334,665.60 0.07
161 300026 红日药 业 9,800 332,612.00 0.07
162 600340 华夏幸 福 10,000 325,400.00 0.07
163 000553 沙隆达 Ａ 42,200 321,986.00 0.07
164 600967 北方创 业 31,366 320,560.52 0.07 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 40 页 共 51 页
165 002439 启明星 辰 15,400 303,072.00 0.07
166 300212 易华录 10,000 300,000.00 0.07
167 600637 百视通 10,600 296,800.00 0.07
168 300288 朗玛信 息 5,800 295,800.00 0.07
169 000888 峨眉山 Ａ 18,900 294,273.00 0.07
170 002331 皖通科 技 30,000 290,400.00 0.06
171 002358 森源电 气 20,000 264,200.00 0.06
172 600276 恒瑞医 药 9,594 252,897.84 0.06
173 600348 阳泉煤 业 25,303 228,739.12 0.05
174 002508 老板电 器 6,700 218,554.00 0.05
175 300104 乐视网 7,820 202,929.00 0.05
176 000998 隆平高 科 10,000 184,700.00 0.04
177 600111 包钢稀 土 8,600 179,482.00 0.04
178 300228 富瑞特 装 2,000 160,000.00 0.04
179 600362 江西铜 业 9,500 149,530.00 0.03
180 300005 探路者 15,400 146,916.00 0.03
181 002460 赣锋锂 业 6,600 128,040.00 0.03
182 600123 兰花科 创 8,353 105,665.45 0.02
183 002033 丽江旅 游 10,140 103,428.00 0.02
184 601699 潞安环 能 6,237 74,594.52 0.02
185 600720 祁连山 8,561 73,110.94 0.02
186 002305 南国置 业 6,900 56,925.00 0.01
187 002568 百润股 份 2,014 29,102.30 0.01
188 002277 友阿股 份 3,400 25,296.00 0.01
189 000655 金岭矿 业 948 7,015.20 0.00
190 000157 中联重 科 929 5,044.47 0.00
191 000999 华润三 九 115 3,053.25 0.00
192 600585 海螺水 泥 150 2,007.00 0.00
193 600031 三一重 工 190 1,426.90 0.00
194 600011 华能国 际 100 534.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 21,715,231.66 2.18 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 41 页 共 51 页
2 600519 贵州茅 台 18,292,841.78 1.84
3 600015 华夏银 行 17,460,363.25 1.75
4 600570 恒生电 子 16,625,973.59 1.67
5 002475 立讯精 密 15,738,673.68 1.58
6 000001 平安银 行 15,667,910.00 1.57
7 000063 中兴通 讯 13,476,590.98 1.35
8 300315 掌趣科 技 13,182,915.47 1.32
9 002273 水晶光 电 11,610,281.17 1.17
10 600362 江西铜 业 11,468,922.43 1.15
11 002140 东华科 技 11,308,777.47 1.14
12 000568 泸州老 窖 11,167,728.70 1.12
13 600809 山西汾 酒 10,999,662.61 1.10
14 002080 中材科 技 10,886,443.23 1.09
15 000002 万
科Ａ 10,797,786.07 1.08
16 000858 五 粮 液 9,990,107.03 1.00
17 601901 方正证 券 9,678,878.00 0.97
18 000596 古井贡 酒 9,635,463.09 0.97
19 600315 上海家 化 9,539,223.83 0.96
20 601117 中国化 学 9,172,386.10 0.92
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2 、买 入金 额按 买入 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 67,516,848.87 6.78
2 600016 民生银 行 66,442,195.51 6.67
3 600000 浦发银 行 40,626,751.31 4.08
4 600519 贵州茅 台 38,572,821.46 3.87
5 601668 中国建 筑 35,049,234.40 3.52
6 000651 格力电 器 29,621,882.52 2.98
7 000568 泸州老 窖 27,052,752.11 2.72
8 600066 宇通客 车 26,505,092.96 2.66
9 000858 五 粮 液 25,510,468.69 2.56 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 42 页 共 51 页
10 300315 掌趣科 技 25,358,730.76 2.55
11 600015 华夏银 行 20,999,911.51 2.11
12 002273 水晶光 电 16,060,010.36 1.61
13 000157 中联重 科 15,705,144.44 1.58
14 601818 光大银 行 14,548,808.08 1.46
15 002475 立讯精 密 14,362,994.61 1.44
16 000581 威孚高 科 13,400,437.61 1.35
17 600570 恒生电 子 13,279,762.86 1.33
18 600315 上海家 化 13,153,995.64 1.32
19 000001 平安银 行 13,062,875.16 1.31
20 002140 东华科 技 12,997,061.29 1.31
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2 、卖 出金 额按 卖出 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 919,491,333.99
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,458,037,204.47
注： 买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额 （成 交单 价乘 以成 交数 量） 填 列， 不 考虑 相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,990,000.00 4.45
其中： 政策 性金 融债 19,990,000.00 4.45
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 1,085,238.00 0.24
8 其他 - -
9 合计 21,075,238.00 4.70
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 43 页 共 51 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120228 12 国开 28 200,000 19,990,000.00 4.45
2 110023 民生转 债 10,440 1,085,238.00 0.24
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体本 期未 出现被 监管 部门立 案调 查， 或 在报 告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形
7.10.2 基 金投 资的前 十名 股票未 超出 基金合 同 规 定的备 选股 票库
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 790,142.96
2 应收证 券清 算款 1,499,326.38
3 应收股 利 261,251.00
4 应收利 息 584,545.22
5 应收申 购款 576,825.57
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,712,091.13 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 44 页 共 51 页
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
14,382 32,612.92 7,157,361.00 1.53% 461,881,586.02 98.47%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员
持有本 基金
105,787.30 0.02%
注：1. 本公 司高 级管 理人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0；
2. 本基 金的 基金 经理 持有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 至 10 万 份（ 含） 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 4 月 26 日 ） 基金 份额 总额
2,433,435,148.52
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,037,667,627.42
本报告 期基 金总 申购 份额 9,067,302.81
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 577,695,983.21 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 45 页 共 51 页
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 469,038,947.02
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
2013 年2 月2 日， 基金 管 理人发 布公 告 ， 自 2013 年1 月 31 日 起， 聘任 毕万 英 先生担 任副 总
经理， 原副 总经 理夏 洪彬 先生离 任， 转任 指数 投资 总监。
2 、基 金托 管人 托管 部门 ：
2013 年 3 月 17 日 ，根 据 国家金 融工 作需 要， 肖钢 先生辞 去中 国银 行股 份有 限公司 董事 长 职
务。中 国银 行股 份有 限公 司已 于 2013 年3 月17 日 公告上 述事 项。
2013 年6 月1 日， 中国 银 行股份 有限 公司 发布 公告 ， 自 2013 年5 月 31 日 起 ， 田 国立 先生 就
任本行 董事 长、 执行 董事 、董事 会战 略发 展委 员会 主席及 委员 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
无。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
上半年 本基 金投 资策 略没 有明显 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 的审 计机 构为 安永 华明会 计师 事务 所， 该 审 计机构 自基 金合 同生 效日 起向本 基金 提 供
审计服 务， 无改 聘情 况。
10.6 管 理人 、托管 人 及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
无。
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 46 页 共 51 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 1 734,286,638.36 30.88% 668,490.67 31.30% -
银河证券 2 693,816,008.15 29.18% 622,802.42 29.16% -
招商证券 1 591,269,571.95 24.87% 523,216.02 24.50% -
民生证券 1 195,681,475.39 8.23% 173,159.25 8.11% -
中投证券 1 95,626,509.52 4.02% 87,058.54 4.08% -
国泰君安 1 66,848,335.09 2.81% 60,859.22 2.85% -
国信证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
中金 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ： 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a)确定 券商 数量 ： 根据 以 上标准 对不 同券 商进 行考 察、 选择 和确 定 。 投 资研 究部门 （ 权益 投资 部，
固定收益部， 专户投资 部 ，研究部和中 央交易室 ） 根据公司基金 规模和服 务 需求等因素 确定对合
作券商的数量 ，每年根 据 公司经营规模 变化及券 商 评估结果决定 是否需要 新 增或调整合 作券商，
选定的 名单 需经 主管 投资 副总和 总经 理审 批同 意。
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 47 页 共 51 页
期限、佣 金率 、双方的 权 利义务等，经 签章有效 。 委托代理协议 一式五份 ， 协议双方及 证券主管
机关各 留存 一份 ，工 银瑞 信法律 合规 部 留 存备 案， 并报相 关证 券主 管机 关留 存报备 。
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天 内 ，投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 ， 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。
证券公 司席 位的 变更 情况
在报告 期内 本基 金新 增瑞 银证券 股份 有限 公司 的393090 深圳 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券 37,622,634.48 97.36% 968,900,000.00 51.72% - -
银河证券 1,018,390.79 2.64% 446,500,000.00 23.83% - -
招商证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中投证券 - - 362,900,000.00 19.37% - -
国泰君安 - - 95,000,000.00 5.07% - -
国信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中 金 - - - - - -
东方证券 - - - - - - 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 48 页 共 51 页
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
增 加嘉 实财富 管理 有限公司 为旗
下 基金 代销机 构以 及费率优 惠的
公告
三大报 、公 司网 站
2013 年 6 月 26 日
2
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 持有 的长期停 牌股
票估值 方法 调整 的公 告
三大报 、公 司网 站
2013 年 6 月 22 日
3
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
增 加上 海利得 基金 销售有限 公司
为 旗下 基金代 销机 构并实行 申购
费率优 惠的 公告
三大报 、公 司网 站
2013 年 6 月 18 日
4
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
变更基 金经 理的 公告
三大报 、公 司网 站
2013 年 6 月 14 日
5
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
增 加杭 州金观 诚基 金销售有 限公
司 为旗 下基金 代销 机构并实 行申
购费率 优惠 的公 告
三大报 、公 司网 站
2013 年 6 月 3 日
6
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
增 加大 通证券 股份 有限公司 为旗
下基金 代销 机构 的公 告
三大报 、公 司网 站
2013 年 5 月 25 日
7
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
增 加和 讯信息 科技 有限公司 为旗
下 基金 代销机 构并 实行申购 费率
优惠的 公告
三大报 、公 司网 站
2013 年 5 月 15 日
8
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 所持 上海家化 股票
三大报 、公 司网 站
2013 年 5 月 15 日 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 49 页 共 51 页
估值调 整的 公告
9
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
增 加诺 亚正行 （上 海）基金 销售
投 资顾 问有限 公司 为旗下基 金代
销 机构 并实行 申购 费率优惠 的公
告
三大报 、公 司网 站
2013 年 5 月 10 日
10
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
增 加上 海好买 基金 销售有限 公司
为 旗下 基金代 销机 构并实行 申购
费率优 惠的 公告
三大报 、公 司网 站
2013 年 5 月 3 日
11
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
开 通基 金直销 自助 交易系统 支付
宝 支付 业务及 部分 费率优惠 的公
告
三大报 、公 司网 站
2013 年 4 月 24 日
12
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金参加中 国工
商 银行 个人电 子银 行基金申 购费
率优惠 活动 的公 告
三大报 、公 司网 站
2013 年 3 月 29 日
13
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金在中 国工 商银行开 通基
金 定投 业务并 参加 定投申购 费率
优惠活 动的 公告
三大报 、公 司网 站
2013 年 2 月 26 日
14
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
副总经 理变 更的 公告
三大报 、公 司网 站
2013 年 2 月 2 日
15
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
开 通基 金直销 手机 交 易业务 的公
告
三大报 、公 司网 站
2013 年 1 月 29 日
16
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
开 通网 上直销 基金 组合投资 业务
三大报 、公 司网 站
2013 年 1 月 26 日 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 50 页 共 51 页
的公告
17
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
增 加杭 州数米 基金 销售有限 公司
为 旗下 基金代 销机 构并实行 申购
费率优 惠的 公告
三大报 、公 司网 站
2013 年 1 月 23 日
18
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
增 加上 海天天 基金 销售有限 公司
为 旗下 基金代 销机 构并实行 申购
费率优 惠的 公告
三大报 、公 司网 站
2013 年 1 月 21 日
19
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
开 通基 金直销 自 助 交易系统 银联
支付业 务及 部分 费率 优惠 的公告
三大报 、公 司网 站
2013 年 1 月 14 日
20
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 持有 的长期停 牌股
票估值 方法 调整 的公 告
三大报 、公 司网 站
2013 年 1 月 7 日
注：三 大报 包括 中国 证券 报、上 海证 券报 、证 券时 报。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 工银 瑞 信基本 面量 化策 略股 票型 证券投 资基 金设 立的 文件
2 、 《工 银瑞 信基 本面 量化 策略股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》
3 、 《工 银瑞 信基 本面 量化 策略股 票型 证券 投资 基金 托管协 议》
4 、 《工 银瑞 信基 本面 量化 策略股 票型 证券 投资 基金 招募说 明书 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告
第 51 页 共 51 页
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 营业 时间 查阅 ，或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 —— 工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 。
客户服 务中 心电 话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
