工 银 瑞 信 基本 面 量 化 策略 股 票 型 证券 投 资
基金2013 年 半 年 度 报告 摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一三年八 月二十四日
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 8 月 20 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 工银量 化策 略股 票
基金主 代码 481017
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 4 月 26 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 469,038,947.02 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 合理分 散投 资, 有效 控制 投资组 合风 险, 追求 超越 业
绩基准 的长 期投 资收 益。
投资策 略 1、 大 类资 产配 置策 略。 本 基金采 用我 公司 借鉴 瑞士 信
贷的先 进经 验， 结合 目前 国内资 本市 场具 体情 况而 设
计的多 元资 产财 富管 理综 合解决 方案 （Multi-Asset
Class Solutions, 简称 “ MACS 模型 ”） 进 行股 票资 产
与债券 资产 配置 ；2 、 行业 配置策 略 。 本 基金 根据 各 行
业所处 生命 周期 、 行 业竞 争结构 、 行 业景 气度 等因 素，
对各行 业的 相对 投资 价值 进行综 合分 析， 挑选 优势 和
景气行 业形 成行 业配 置策 略；3 、股 票资 产投 资策 略 。
本基金 以 “ 工银 瑞信 可选 股票池 ”为 主要 的标 的， 在
基本面 研究 的基 础上 ，同 时考虑 投资 者情 绪、 认知 等
决策因 素 的 影响 ，将 影响 上市公 司基 本面 和股 价的 增
长类因 素、 估值 类因 素、 盈利类 因素 、财 务风 险等 因
素进行 综合 分析 ，构 建基 本面数 量化 股票 投资 价值 分
析选择 模型 ，并 建立 相应 的投资 分析 技术 系统 ，对 股
票进行 系统 化、 程序 化筛 选、排 序。
业绩比 较基 准 80%× 中证800 指 数收 益率 +20%× 上证 国债 指数 指数 收
益率
风险收 益特 征 本基金 是股 票型 基金 ，其 预期收 益及 风险 水平 高于 债
券型基 金与 混合 型基 金， 属于风 险较 高的 基金 。本 基
金基于 数量 化投 资管 理系 统进行 投资 ，在 股票 类基 金
中属于 风险 中性 的投 资产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
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名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 唐州徽
联系电 话 400-811-9999 95566
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
400-811-9999 95566
传真 010-66583158 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数 据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 102,216,053.55
本期利 润 38,257,584.70
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0521
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.31%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0432
期末基 金资 产净 值 448,776,402.91
期末基 金份 额净 值 0.957
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、本 期已 实现 收益 是 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
3 、 对 期末 可供 分配 利 润， 采 用期 末资 产负 债表 中未分 配利 润与 未分 配利 润中已 实现 部分 的孰
低数（ 为期 末余 额， 不是 当期发 生数 ） ；
4 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2012 年4 月26 日。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -9.55% 1.72% -12.59% 1.48% 3.04% 0.24%
过去三 个月 -0.83% 1.37% -8.21% 1.15% 7.38% 0.22%
过去六 个月 -0.31% 1.41% -7.72% 1.17% 7.41% 0.24%
过去一 年 -1.95% 1.20% -6.90% 1.09% 4.95% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
-4.30% 1.12% -11.51% 1.06% 7.21% 0.06%
注：1 、本 基金 的业 绩比 较 基准为 ： 80 %× 中证 800 指 数收益 率 +2 0%× 上证 国债 指数指 数收 益率 ，
每日进 行再 平衡 过程 ；
2 、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2012 年4 月26 日
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2012 年4 月26 日 生效 。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 ， 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基
金合同 第十 四条 （二） 投 资范围 、 （八 ） 投 资禁 止行 为与限 制中 规定 的各 项比 例： 本 基金 的股 票资
产占基 金资 产的 比例 为 60%-95% ，债 券、 现金 等金 融 工具占 基金 资产 的比 例 为 5%-40% ，现 金或 者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的5% ； 法 律法 规、 监 管机 构及本 基金 合同 规 定
的其他 比例 限制 。
3.3 其 他指 标
无 。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有公募基 金、企业 年 金、QDII、 特定客户 资产 管理和全国社 保基金投 资 管理人等多项 业务资
格。
截至2013 年6 月30 日， 公司旗 下管 理 37 只 开放 式 基金—— 工 银瑞 信核 心价 值股票 型基 金、
工银瑞信货币 市场基金 、 工银瑞 信精选 平衡混合 型 基金、工银瑞 信稳健成 长 股票型基金 、工银瑞
信增强收益债 券型基金 、 工银瑞信红利 股票型基 金 、工银瑞信中 国机会全 球 配置股票型 基 金、工
银瑞信 信用 添利 债券 型基 金、工 银瑞 信大 盘蓝 筹股 票型基 金、 工银 瑞信 沪 深 300 指 数基 金、 上证
中央企 业 50 交 易型 开放 式 指数基 金、 工银 瑞信 中小 盘成长 股票 型基 金、 工银 瑞信全 球精 选股 票型
基金、 工银 瑞信 双利 债券 型基金 、深 证红 利交 易型 开放式 指数 基金 、工 银瑞 信深证 红 利 ETF 联接
基金、工银瑞 信四季收 益 债券基金、工 银瑞信消 费 服务行业股票 型基金、 工 银瑞信添颐 债券型基
金、工 银瑞 信主 题策 略股 票型基 金 、 工银 瑞信 保本 混合型 基金 、工 银瑞 信睿 智中 证 500 指数 分 级
基金、 工银 瑞信 基本 面量 化策略 股票 型基 金、 工银 瑞信纯 债定 期开 放债 券型 基金、 工银 瑞信 7 天
理财债 券型 基金 、工 银瑞 信睿智 深 证100 指数 分级 基金、 工银 瑞 信 14 天理 财 债券型 发起 式基 金、
工银瑞 信信 用纯 债债 券型 基金、 工银 瑞信60 天理 财 债券型 基金 、 工 银瑞 信保 本2 号 混合 型发 起式
基金、工银瑞 信增利分 级 债券型基金、 工银瑞信 安 心增利场内实 时申赎货 币 市场基金、 工银瑞信
产业债债券型 基金、工 银 瑞信信用纯债 一年定期 开 放债券型基金 、工银瑞 信 标普全球自 然资源指
数基金 、工 银瑞 信信 用纯 债两年 定 期 开放 债券 型基 金以及 工银 瑞信 保 本 3 号 混合型 基金 ，证 券 投
资基金 管理 规模 逾1000 亿 元人民 币 。 同 时， 公司 还 管理多 个专 户组 合和 企业 年金组 合 ， 资 产管 理
总规模 逾1700 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
游凛峰
本基金 的
基金经 理
2012 年 4 月
26 日
- 20
先后在
Merrill
Lynch
Investment 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
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Managers
担任美 林集
中基金 和美
林保本 基金
基金经 理，
Fore
Research &
Management
担任 Fore
Equity
Market
Neutral 组
合基金 经
理，Jasper
Asset
Management
担任
Jasper
Gemini
Fund 基金
基金经 理；
2009 年加
入工银 瑞信
基金管 理有
限公司 ；
2009 年 12
月 25 日至
今，担 任工
银全球 基金
的基金 经
理；2010 年
5 月25 日至
今，担 任工
银全球 精选
基金的 基金
经理；2012
年 4 月 26
日至今 担任
工银基 本面
量化策 略股
票基金 基金
经理。
郝联峰
本基金 的
基金经 理
2012 年 4 月
26 日
2013 年 6 月 7 日 13
先后在 海通
证券历 任高
级研 究 员、工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
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投资经 理，
国都证 券担
任证券 投资
总部副 总经
理，中 国再
保险资 产管
理股份 有限
公司历 任权
益投资 部助
理总经 理、
研究发 展部
助理总 经
理，招 商基
金管理 有限
公司担 任首
席经济 学家
兼研究 总监
兼基金 经
理；
2010 年加
入工银 瑞
信，曾 任专
户投资 总
监，2012 年
4 月26 日至
2013 年6 月
7 日担 任工
银基本 面量
化策略 股票
基金基 金经
理，2012 年
7 月 4 日至
今担任 工银
中小盘 股票
基金基 金经
理。
注：1 、任 职日 期说 明：
1) 游凛 峰的 任职 日期 为基金 合同 生效 的日 期
2) 郝联 峰的 任职 日期 为基金 合同 生效 的日 期
2、离 任日 期说 明： 郝联 峰 的离任 日期 为公 司执 委会 决议日 期
3、 证 券从 业年 限的 计算 标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》
的相关 规定 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
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4 、本 基金 无基 金经 理助 理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年上 半年 市场 主要 围绕 着医药 ， 传媒 ， 环保 ， 新 能源 ，4G 通 讯投 入五 个概 念运行 其 收 益率
高低基 本反 映了 行业 盈利 增速的 提高 程度 及其 确定 性。中 证 800 指 数中 三个 上涨超 过 20% 的行 业
依次为 传媒 ，29.9% ； 通讯 ，21.2% ； 电 子，20.7% 。 本基金 在这 三个 行业 都有 一定程 度的 超配 ， 并
且此三 板块 的涨 幅主 要是 在第二 季度 实现 的， 所以 本基金 第二 季度 有明 显的 超额收 益。
从风格角度来 看，上半 年 对传统的低估 值行业来 说 是一个多年罕 见的风险 集 中释放阶段。 此
类行业包括银 行与保险 、 地产、白酒等 因为政策 或 反腐运动正在 经历着基 本 面的动荡， 这部分投工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
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资是上 半年 负收 益的 主要 贡献者 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内本 基金 份 额 净值 增长率 为 -0.31% ， 比较 基 准收益 率为 -7.72% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
今年经济的主 基调是弱 复 苏，流动性中 性偏紧， 企 业整体盈利增 长在 10% 左 右。市场上半 年
在板块层面对 盈利的预 期 已有足够反映 ，机会将 在 个股，特别是 如上所述 的 五个行业中 盈利不断
超预期 的个 股。
另一类是超跌 反弹机会 。 上述上半年超 跌的低估 值 行业，银行与 保险、地 产 、白酒等预期 会
有长期 的大 幅超 额收 益的 个股机 会。
操作方面要比 上半年更 注 重获利了结， 特别是估 值 较高，概念导 致的股价 上 涨但实际盈利 要
在很久 以后 才能 实现 的 公 司。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人和法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理 及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
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4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对工 银瑞 信基 本面量 化策 略股
票型证 券投 资基 金 （ 以下 称 “本 基金” ） 的托 管过 程 中， 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基 金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本半年度报告 中的财务 指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 数
据核对 无误 。 （ 注： 财务 会 计报告 中的 “金 融工 具风 险管理 ”部 分未 在托 管人 复核范 围内 。 ）
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 工银 瑞信 基本 面量化 策略 股票 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币 元 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
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资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,785,883.67 2,218,033.16
结算备 付金
2,622,465.07 7,812,603.22
存出保 证金
790,142.96 621,402.25
交易性 金融 资产
420,189,117.32 947,076,295.09
其中： 股票 投资
399,113,879.32 895,038,095.09
基金投 资
- -
债券投 资
21,075,238.00 52,038,200.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
24,000,000.00 39,000,000.00
应收证 券清 算款
1,499,326.38 3,394,666.44
应收利 息
584,545.22 655,984.86
应收股 利
261,251.00 -
应收申 购款
576,825.57 55,187.80
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
452,309,557.19 1,000,834,172.82
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
698,563.27 151,639.17
应付赎 回款
852,352.78 2,110,270.10
应付管 理人 报酬
584,443.97 1,187,560.37
应付托 管费
97,407.29 197,926.74
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
850,886.38 1,033,915.01
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
449,500.59 487,452.79
负债合 计
3,533,154.28 5,168,764.18
所有者权益：
实收基 金
469,038,947.02 1,037,667,627.42
未分配 利润
-20,262,544.11 -42,002,218.78
所有者 权益 合计
448,776,402.91 995,665,408.64
负债和 所有 者权 益总 计
452,309,557.19 1,000,834,172.82 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
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注：1 、 报 告截 止日2013 年 06 月30 日， 基金 份额 净值0.957 元， 基金 份额 总额469,038,947.02
份。
2 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2012 年04 月 26 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 工银 瑞信 基本 面量化 策略 股票 型证 券投 资基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 4 月 26 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
48,704,352.13 -24,032,622.19
1.利息 收入
948,926.83 6,838,106.78
其中： 存款 利息 收入
61,490.77 6,060,961.62
债券利 息收 入
563,388.71 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
324,047.35 777,145.16
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
111,129,781.90 3,785,873.14
其中： 股票 投资 收益
106,662,304.99 -2,094,264.81
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-73,422.59 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
4,540,899.50 5,880,137.95
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
-63,958,468.85 -36,064,863.25
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
584,112.25 1,408,261.14
减： 二、费用
10,446,767.43 7,228,642.35
1．管 理人 报酬
5,450,440.46 5,109,847.35
2．托 管费
908,406.70 851,641.23
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
3,869,558.44 1,199,727.21
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
218,361.83 67,426.56
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
38,257,584.70 -31,261,264.54
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
38,257,584.70 -31,261,264.54 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
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注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2012 年04 月 26 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 工银 瑞信 基本 面量化 策略 股票 型证 券投 资基金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,037,667,627.42 -42,002,218.78 995,665,408.64
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 38,257,584.70 38,257,584.70
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-568,628,680.40 -16,517,910.03 -585,146,590.43
其中：1. 基 金申 购款 9,067,302.81 -102,002.33 8,965,300.48
2. 基金 赎回 款 -577,695,983.21 -16,415,907.70 -594,111,890.91
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
469,038,947.02 -20,262,544.11 448,776,402.91
项目
上年度可比期间
2012 年 4 月 26 日至2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,433,435,148.52 - 2,433,435,148.52
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -31,261,264.54 -31,261,264.54
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,125,753,602.72 509,560.61 -1,125,244,042.11
其中：1. 基 金申 购款 1,332,600.29 -12,029.48 1,320,570.81 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
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2. 基金 赎回 款 -1,127,086,203.01 521,590.09 -1,126,564,612.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,307,681,545.80 -30,751,703.93 1,276,929,841.87
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2012 年04 月 26 日。报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 毕 万英______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
工银瑞信基本 面量化策 略 股票型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)，系 经中 国证券监督 管
理委员会（以 下简称 “ 中 国证监会 ” ） 证监许可 【2012 】204 号文《关 于同意 工银瑞信基本 面量
化策略股票型证券投资基 金募集的批复》批准，由 工银瑞信基金管理有限公 司作为发起人 2012
年3 月20 日至 2012 年4 月24 日 向社 会公 开募 集 ， 募集 期结 束经 安永 华明 会 计师事 务所 验证 并
出具(2012) 验字第 60802052_A01 号验资报告 后，向 中国证监会报送 基金备案 材料。基金合同于
2012 年 4 月 26 日 正 式 生 效 ， 设 立 时 募 集 的 扣 除 认 购 费 后 的 实 收 基 金 （ 本 金 ） 为 人 民 币
2,433,129,441.28 元， 在 募集期 间产 生的 活期 存款 利息为 人民 币 305,707.24 元 ，以 上实 收基 金
（本息 ）合 计为 人民 币 2,433,435,148.52 元， 折合 2,433,435,148.52 份 基金 份额。 本基 金为 契
约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 和注册登记机 构均为工 银 瑞信基金管 理有限公
司，基 金托 管人 为中 国银 行股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围限于 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内依 法发行上 市 的股票（包括 中
小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债券、 权证、 中央 银行 票据、 中期 票据、 银
行存款、债券 回购、资 产 支持证券，以 及法律法 规 允许或经中国 证监会批 准 允许基金投 资的其它
金融工具，但 需符合中 国 证监会的相关 规定。其 中 ，股票资产占 基金资产 的 比例为 60%-95% ，债
券、 现 金等 金融 工具 占基 金资产 的比 例 为5%-40%， 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低 于
基金资 产净 值 的5% 。 业绩 比较基 准： 80% ×中证 800 指数收 益率 +20% × 上 证国 债指数 指数 收益 率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
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同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与 格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2013 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2013 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正 的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
（1） 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
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让，暂 免征 收印 花税 。
（2） 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定, 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入、 股权 的股 息 、 红
利收入 、债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税；
（3） 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 ， 对 基金 取得 的股 票的股 息 、 红利， 债券 的 利息等 收入 ， 由 上市 公司 、 债券 发行 企业 等在
向基金 派发 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年 6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对 价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 证 监会 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的 规定 ， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 对证 券投 资基 金从上 市公 司分 配
取得的 股息 红利 所得 ，按 照持股 期限 在 1 个月 以内 （含 1 个月 ）的 ，其 股息 红利所 得全 额计 入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股
期限超 过1 年的 ，暂 减 按25% 计 入应 纳税 所得 额， 上 述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所 得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
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6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2 、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本 报告 期 及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年可 比期间 均 未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012年4月26 日( 基金 合同 生效日)
至2012 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,450,440.46 5,109,847.35
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,114,889.93 1,817,319.22
注：1 、在 通常 情况 下， 基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值 的年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H＝ E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 管理 费率 为 1.50%
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
2、基 金管 理费 每日 计提 ， 按月支 付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年4月26 日( 基金 合同 生效
日)至2012 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
908,406.70 851,641.23
注: 1 、在 通常 情况 下， 基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净值 的年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H＝ E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 托管 费率 为 0.25%
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
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H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
2、基 金托 管费 每日 计提 ， 按月支 付。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年可 比期间 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券(含回购) 交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内与 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末与上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年4 月26 日(基 金合 同生效 日)至2012 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 股份
有限公司
1,785,883.67 16,654.45 87,950,838.34 937,343.37
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期和 上年 度可 比 期间 内均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.9 期 末（ 2013 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因新发/增 发证 券而 流通 受 限的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600436
片仔
癀
2013
年 6 月
重大
事项
136.82
2013
年 7 月
118.73 38,400 4,425,700.74 5,253,888.00 - 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
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21 日 1 日
601886
江河
创建
2013
年 6 月
20 日
重大
事项
13.22
2013
年 7 月
16 日
13.78 259,202 2,913,285.75 3,426,650.44 -
600983
合肥
三洋
2013
年 5 月
14 日
重大
事项
9.19
2013
年 8 月
14 日
10.90 145,361 1,250,888.63 1,335,867.59
指数收
益法
600547
山东
黄金
2013
年 4 月
3 日
重大
事项
32.13
2013
年 7 月
1 日
28.77 34,690 1,314,347.38 1,114,589.70 -
300020
银江
股份
2013
年 6 月
3 日
重大
事项
21.23 - - 40,000 737,200.00 849,200.00
指数收
益法
000998
隆平
高科
2013
年 5 月
3 日
重大
事项
18.47
2013
年 7 月
8 日
20.50 10,000 202,800.00 184,700.00
指数收
益法
000999
华润
三九
2013
年 6 月
3 日
重大
事项
26.55
2013
年 8 月
19 日
26.51 115 2,658.28 3,053.25
指数收
益法
注：本基金因 重大事项 停 牌的股票中包 含按指数 收 益法确定公允 价值的长 期 停牌股票， 该类股票
估值采 用中 国证 券业 协会 基金估 值小 组提 供的 估值 方法， 并 于 2013 年 6 月 30 日 对资 产净 值和 本
期净利 润的 影响 均为 人民 币-189,948.82 元。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 正回 购余额 ，因 此没 有作 为抵 押的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 正回 购余额 ，因 此没 有作 为抵 押的债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ） 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
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1 权益投 资 399,113,879.32 88.24
其中： 股票 399,113,879.32 88.24
2 固定收 益投 资 21,075,238.00 4.66
其中： 债券 21,075,238.00 4.66
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 24,000,000.00 5.31
其中： 买断 式回 购 的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,408,348.74 0.97
6 其他各 项资 产 3,712,091.13 0.82
7 合计 452,309,557.19 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额 占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 2,125,764.70 0.47
B
采矿业 5,102,883.88 1.14
C
制造业 208,553,204.65 46.47
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
10,237,028.04 2.28
E
建筑业 23,017,783.56 5.13
F
批发和 零售 业 5,654,605.24 1.26
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
36,928,855.52 8.23
J
金融业 70,522,290.15 15.71
K
房地产 业 24,876,957.22 5.54
L
租赁和 商务 服务 业 1,061,910.00 0.24
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,776,837.86 0.84
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 3,197,544.00 0.71
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,058,214.50 0.90
S
综合 - -
合计 399,113,879.32 88.93 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
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注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 1,242,083 18,345,565.91 4.09
2 600066 宇通客 车 550,605 10,092,589.65 2.25
3 600016 民生银 行 1,127,536 9,662,983.52 2.15
4 000651 格力电 器 379,457 9,509,192.42 2.12
5 000063 中兴通 讯 709,130 9,041,407.50 2.01
6 002475 立讯精 密 396,426 8,324,946.00 1.86
7 000002 万
科Ａ 835,030 8,225,045.50 1.83
8 002080 中材科 技 555,341 7,974,696.76 1.78
9 600498 烽火通 信 468,660 7,723,516.80 1.72
10 600519 贵州茅 台 39,273 7,554,947.01 1.68
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于公 司 网站的 半年 度报告正
文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 21,715,231.66 2.18
2 600519 贵州茅 台 18,292,841.78 1.84
3 600015 华夏银 行 17,460,363.25 1.75
4 600570 恒生电 子 16,625,973.59 1.67
5 002475 立讯精 密 15,738,673.68 1.58
6 000001 平安银 行 15,667,910.00 1.57
7 000063 中兴通 讯 13,476,590.98 1.35
8 300315 掌趣科 技 13,182,915.47 1.32
9 002273 水晶光 电 11,610,281.17 1.17
10 600362 江西铜 业 11,468,922.43 1.15
11 002140 东华科 技 11,308,777.47 1.14
12 000568 泸州老 窖 11,167,728.70 1.12
13 600809 山西汾 酒 10,999,662.61 1.10 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
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14 002080 中材科 技 10,886,443.23 1.09
15 000002 万
科Ａ 10,797,786.07 1.08
16 000858 五 粮 液 9,990,107.03 1.00
17 601901 方正证 券 9,678,878.00 0.97
18 000596 古井贡 酒 9,635,463.09 0.97
19 600315 上海家 化 9,539,223.83 0.96
20 601117 中国化学 9,172,386.10 0.92
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2 、买 入金 额按 买入 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 67,516,848.87 6.78
2 600016 民生银 行 66,442,195.51 6.67
3 600000 浦发银 行 40,626,751.31 4.08
4 600519 贵州茅 台 38,572,821.46 3.87
5 601668 中国建 筑 35,049,234.40 3.52
6 000651 格力电 器 29,621,882.52 2.98
7 000568 泸州老 窖 27,052,752.11 2.72
8 600066 宇通客 车 26,505,092.96 2.66
9 000858 五 粮 液 25,510,468.69 2.56
10 300315 掌趣科 技 25,358,730.76 2.55
11 600015 华夏银 行 20,999,911.51 2.11
12 002273 水晶光 电 16,060,010.36 1.61
13 000157 中联重 科 15,705,144.44 1.58
14 601818 光大银 行 14,548,808.08 1.46
15 002475 立讯精 密 14,362,994.61 1.44
16 000581 威孚高 科 13,400,437.61 1.35
17 600570 恒生电 子 13,279,762.86 1.33
18 600315 上海家 化 13,153,995.64 1.32
19 000001 平安银 行 13,062,875.16 1.31
20 002140 东华科 技 12,997,061.29 1.31
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2 、卖 出金 额按 卖出 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
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7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 919,491,333.99
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,458,037,204.47
注： 买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额 （成 交单 价乘 以成 交数 量） 填 列， 不 考虑 相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,990,000.00 4.45
其中： 政策 性金 融债 19,990,000.00 4.45
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 1,085,238.00 0.24
8 其他 - -
9 合计 21,075,238.00 4.70
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120228 12 国开 28 200,000 19,990,000.00 4.45
2 110023 民生转 债 10,440 1,085,238.00 0.24
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
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7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体本 期未 出现被 监管 部门立 案调 查， 或 在报 告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形
7.10.2 基 金投 资的前 十名 股票未 超出 基金 合 同规 定的备 选股 票库
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 790,142.96
2 应收证 券清 算款 1,499,326.38
3 应收股 利 261,251.00
4 应收利 息 584,545.22
5 应收申 购款 576,825.57
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,712,091.13
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
14,382 32,612.92 7,157,361.00 1.53% 461,881,586.02 98.47%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金 管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
105,787.30 0.02%
注：1. 本公 司高 级管 理人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0；
2. 本基 金的 基金 经理 持有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 至 10 万 份（ 含） 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 4 月 26 日 ） 基金 份额 总额
2,433,435,148.52
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,037,667,627.42
本报告 期基 金总 申购 份额 9,067,302.81
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 577,695,983.21
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 469,038,947.02
注：1 、总 申购 份额 含红 利 再投、 转换 入份 额；
2、总 赎回 份额 含转 换出 份 额。
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年半年度 报告摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
2013 年2 月2 日， 基金 管 理人发 布公 告 ， 自 2013 年1 月 31 日 起， 聘任 毕万 英 先生担 任副 总
经理， 原副 总经 理夏 洪彬 先生离 任， 转任 指数 投资 总监。
2 、基 金托 管人 托管 部门 ：
2013 年 3 月 17 日 ，根 据 国家金 融工 作需 要， 肖钢 先生辞 去中 国银 行股 份有 限公司 董事 长 职
务。中 国银 行股 份有 限公 司已 于 2013 年3 月17 日 公告上 述事 项。
2013 年6 月1 日， 中国 银 行股份 有限 公司 发布 公告 ， 自 2013 年5 月 31 日 起 ， 田 国立 先生 就
任本行 董事 长、 执行 董事 、董事 会战 略发 展委 员会 主席及 委员 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
无。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
上半年 本基 金投 资策 略没 有明显 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 的审 计机 构为 安永 华明会 计师 事务 所， 该 审 计机构 自 基 金合 同生 效日 起向本 基金 提 供
审计服 务， 无改 聘情 况。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
无。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
兴业证券 1 734,286,638.36 30.88% 668,490.67 31.30% -
银河证券 2 693,816,008.15 29.18% 622,802.42 29.16% -
招商证券 1 591,269,571.95 24.87% 523,216.02 24.50% -
民生证券 1 195,681,475.39 8.23% 173,159.25 8.11% -
中投证券 1 95,626,509.52 4.02% 87,058.54 4.08% -
国泰君安 1 66,848,335.09 2.81% 60,859.22 2.85% -
国信证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
中金 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ： 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力， 能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a)确定 券商 数量 ： 根据 以 上标准 对不 同券 商进 行考 察、 选择 和确 定 。 投 资研 究部门 （ 权益 投资 部，
固定收益部， 专户投资 部 ，研究部和中 央交易室 ） 根据公司基金 规模和服 务 需求等因素 确定对合
作券商的数量 ，每年根 据 公司经营规模 变化及券 商 评估结果决定 是否需要 新 增或调整合 作券商，
选定的 名单 需经 主管 投资 副总和 总经 理审 批同 意。
b)签订委托协 议： 与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、佣金率 、双方的 权 利义务等，经 签章有效 。 委托代理协议 一式五份 ， 协议双方及 证券主管
机关各 留存 一份 ，工 银瑞 信法律 合规 部 留 存备 案， 并报相 关证 券主 管机 关留 存报备 。
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2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天 内 ，投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 ， 重新选 择其 它经 营 稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。
证券公 司席 位的 变更 情况
在报告 期内 本基 金新 增瑞 银证券 股份 有限 公司 的393090 深圳 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券 37,622,634.48 97.36% 968,900,000.00 51.72% - -
银河证券 1,018,390.79 2.64% 446,500,000.00 23.83% - -
招商证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中投证券 - - 362,900,000.00 19.37% - -
国泰君安 - - 95,000,000.00 5.07% - -
国信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中金 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
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