工 银 瑞 信 货币 市 场 基 金
2013 年 半年 度 报 告 摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一三年八 月二十 四 日
工银瑞信货币市场基金 2013 年 半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2013 年08 月20 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 工银瑞信货币市场基金 2013 年 半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 工银货 币
基金主 代码 482002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年3 月20 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 7,532,142,848.92 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 力求保 证基 金资 产安 全和 良好流 动性 的前 提下 ， 获 得 超
过业绩 比较 基准 的收 益。
投资策 略 在确定 的利 率策 略和 期限 结构、 类属 配置 策略 下， 通 过
短期货 币市 场工 具的 投资 来获取 稳定 的收 益。
业绩比 较基 准 本基金的业绩比较基准为税后 6 个月银行定期储蓄 存
款利率，即（1－利息税率） ×6 个月银行定期储蓄 存
款利率 。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 在所有 证券 投资 基金 中， 是风
险相对 较低 的基 金产 品 。 在一般 情况 下， 其风 险与 预期
收益均 低于 一般 债券 基金 ， 也低于 混合 型基 金与 股票 型
基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负
责人
姓名 朱碧艳 田青
联系电 话 400-811-9999 010-67595096
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn tianqing1.zh@ccb.cn
客户服 务电话
400-811-9999 010-67595096
传真 010-66583158 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 报告 备置 地点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公
场所
工银瑞信货币市场基金 2013 年 半年度报告摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 280,987,127.00
本期利 润 280,987,127.00
本期净 值收 益率 1.8681%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 7,532,142,848.92
期末基 金份 额净 值 1.0000
注：1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额；
2、 上 述主 要财 务指 标根 据 中国证 监 会2005 年3 月25 日颁 布的 《证 券投 资基 金 信息披 露编 报规 则
第5 号<货 币市 场基 金信 息 披露特 别规 定> 》 及 证监 会2009 年 2 月 27 日颁 布的 《 关于2007 年证 券
投资基 金年 度报 告编 制及 披露相 关问 题的 通知 》中 的要求 计算 及披 露；
3、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2006 年3 月20 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期 业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3275% 0.0025% 0.2301% 0.0000% 0.0974% 0.0025%
过去三 个月 0.9213% 0.0017% 0.6981% 0.0000% 0.2232% 0.0017%
过去六 个月 1.8681% 0.0017% 1.3885% 0.0000% 0.4796% 0.0017%
过去一 年 3.5890% 0.0020% 2.8034% 0.0001% 0.7856% 0.0019%
过去三 年 10.5406% 0.0040% 8.5550% 0.0011% 1.9856% 0.0029%
自基金 合同
生效起 至今
23.4048% 0.0072% 18.7504% 0.0018% 4.6544% 0.0054%
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2006 年3 月20 日。 工银瑞信货币市场基金 2013 年 半年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收益 率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2006 年3 月20 日 生效 。
2、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效起 三个 月内为 建仓 期 。 截 至报 告 期末本 基金 的各 项投
资符合 基金 合同 第十 三条 （三） 投 资范 围、 （ 八） 投 资组合 限制 与禁 止行 为中 规定的 各项 要求 ： 本
基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日不 得超 过 180 天； 本基 金投 资于 同一公 司发 行的 短 期
企业债券的比 例，不得 超 过基金资产净 值的 10% ； 除发生 巨额赎 回的情形 外 ，本基金的投 资组合
中， 债 券正 回购 的资 金余 额在每 个交 易日 均不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％； 法律法 规及 本基 金 合
同规定 的其 他投 资比 例限 制。
3.3 其 他指 标
无。 工银瑞信货币市场基金 2013 年 半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本 基金 管理 人为 工银 瑞信基 金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是我 国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有公募基 金、企业 年 金、QDII、 特定客户 资产 管理和全国社 保基金投 资 管理人等多项 业务资
格。
截至2013 年6 月30 日， 公司旗 下管 理 37 只 开放 式 基金—— 工 银瑞 信核 心价 值股票 型基 金、
工银瑞信货币 市场基金 、 工银瑞信精选 平衡混合 型 基金、工银瑞 信稳健成 长 股票型基金 、工银瑞
信增强收益债 券型基金 、 工银瑞信红利 股票型基 金 、工银瑞信中 国机会全 球 配置股票型 基 金、工
银瑞信 信用 添利 债券 型基 金、工 银瑞 信大 盘蓝 筹股 票型基 金、 工银 瑞信 沪 深 300 指 数基 金、 上证
中央企 业 50 交 易型 开放 式 指数基 金、 工银 瑞信 中小 盘成长 股票 型基 金、 工银 瑞信全 球精 选股 票型
基金、 工银 瑞信 双利 债券 型基金 、深 证红 利交 易型 开放式 指数 基金 、工 银瑞 信深证 红 利 ETF 联接
基金、工银 瑞 信四季收 益 债券基金、工 银瑞信消 费 服务行业股票 型基金、 工 银瑞信添颐 债券型基
金、工 银瑞 信主 题策 略股 票型基 金、 工银 瑞信 保本 混合型 基金 、工 银瑞 信睿 智中 证 500 指数 分 级
基金、 工银 瑞信 基本 面量 化策略 股票 型基 金、 工银 瑞信纯 债定 期开 放债 券型 基金、 工银 瑞信 7 天
理财债 券型 基金 、工 银瑞 信睿智 深 证100 指数 分级 基金、 工银 瑞 信 14 天理 财 债券型 发起 式基 金、
工银瑞 信信 用纯 债债 券型 基金、 工银 瑞信60 天理 财 债券型 基金 、 工 银瑞 信保 本2 号 混合 型发 起式
基金、工银瑞 信增利分 级 债券型基金、 工银瑞信 安 心增利场内实 时申赎货 币 市场基金、 工银瑞信
产业债债券 型 基金、工 银 瑞信信用纯债 一年定期 开 放债券型基金 、工银瑞 信 标普全球自 然资源指
数基金 、工 银瑞 信信 用纯 债两年 定期 开放 债券 型基 金以及 工银 瑞信 保 本 3 号 混合型 基金 ，证 券 投
资基金 管理 规模 逾1000 亿 元人民 币 。 同 时， 公司 还 管理多 个专 户组 合和 企业 年金组 合 ， 资 产管 理
总规模 逾1700 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期
限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
魏欣
本基金 的
基金经 理
2011 年4 月
20 日
- 8
2005 年加 入工 银瑞 信，
曾任债 券交 易员 、 固 定
收 益研 究员 ； 2011 年4
月 20 日起 至今 担任 工工银瑞信货币市场基金 2013 年 半年度报告摘要
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银 货 币 市 场 基 金 基 金
经理；2012 年 8 月 22
日 起 至 今 担 任 工 银 瑞
信 7 天 理 财 债 券 型 基
金 基 金 经 理 ；2012 年
10 月26 日 起至 今担 任
工银瑞 信 14 天 理财 债
券型基 金的 基金 经理 。
杜海涛
固定收 益
投资总
监，本 基
金的基 金
经理。
2013 年1 月7
日
- 16
先 后 在 宝 盈 基 金 管 理
有 限 公 司 担 任 基 金 经
理助理 ， 招 商基 金管 理
有 限 公 司 担 任 招 商 现
金增值 基金 基金 经理 ；
2006 年加 入工 银瑞 信，
现 任 固 定 收 益 投 资 总
监； 2006 年 9 月 21
日至 2011 年 4 月 21
日， 担 任工 银货 币市 场
基金基金经理； 2010
年8 月16 日至2012 年
1 月 10 日，担 任工 银
双 利 债 券 型 基 金 基 金
经理；2007 年 5 月 11
日至今 ， 担 任工 银增 强
收 益 债 券 型 基 金 基 金
经理；2011 年 8 月 10
日至今 ， 担 任工 银瑞 信
添 颐 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ；2012
年 6 月 21 日至 今， 担
任 工 银 纯 债 定 期 开 放
基 金 基 金 经 理 ；2013
年 1 月 7 日 至今 ， 担 任
工 银 货 币 基 金 基 金 经
理。
注：1 、 任 职日 期说 明： 杜 海涛的 任职 日期 为公 司执 委会决 议日 期 ； 魏 欣的 任 职日期 为公 司执 委会
决议日 期。
2、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的
相关规 定等 。
3、本 基金 无基 金经 理助 理 。 工银瑞信货币市场基金 2013 年 半年度报告摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公 司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合 之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年上 半年 ， 海 外经 济 处于温 和复 苏态 势， 但国 内经济 出现 了一 定程 度下 滑。 整 个上 半年
通胀压 力较 低 ，PPI 同 比增 速持续 处在 负值 区间 ，CPI 由于房 价走 高而 较为 平稳 。 在 经济 持续 回落
和通胀压力较 低的情况 下 ，二季度末高 层 提出了 经 济增长有 “下限 ”来改 变 社会和市场 过分悲观
的预期。我们 认为，这 种 政策基调的转 变不会扭 转 经济下行的趋 势，但小 幅 托底避免经 济加速下
滑的概 率加 大。
上半年 货币 市场 利率 出现 比较明 显的 波动 ， 资 金面 呈现先 松后 紧的 局面 。 隔 夜Shibor 月度 均
值从1 月份 的2.12% 回升 至 6 月份的 6.69% ；1 年 期 央票二 级市 场利 率从 年初 的3% 小幅 回落 后， 又
在 6 月份 回升 至高点 3.77% ；短 期融 资券 收益 率也 出 现明显 波动 ：一 年期 AAA 级别短 融收 益率 从
4.47% 回落 至3.84% 后， 又 冲高 至 5.45% ； 定存 利率 也同样 出现 比较 明显 的波 动。 工银瑞信货币市场基金 2013 年 半年度报告摘要
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货币市 场利率 的高企给 货 币基金带来了 较好的投 资 机会：我们在 上半年保 持 了组合较短的 平
均剩余期限和 较低的信 用 产品配置比例 ；同时维 持 了相对较高的 定存比例 ， 提高了组合 静态收益
水平，较好的 应对了流 动 性变化。在信 用产品等 级 选择上，我们 仍然坚持 了 中高等级的 信用产品
配置要 求， 严格 执行 信用 产品内 部评 级， 规避 组合 面对的 信用 风险 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基金 收益 率 为1.8681% ， 业绩 比较 基准 收益 率为 1.3885% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2013 年下 半年 ， 国 际 国内宏 观经 济形 势存 在较 多不确 定性 ： 海 外经 济整 体处在 温和 复苏
通道中，但幅 度较弱。 欧 元区内居民和 非金融企 业 部门的信贷需 求虽然仍 在 收缩，但得 益于货币
贬值，出口对 欧元区经 济 拉动力在逐步 显现。美 国 经济受益于房 地产市场 的 复苏和股市 回升，居
民财富效应有 所体现， 消 费企稳，就业 改善。日 本 在激进的货币 政策下， 经 济也出现了 复苏的早
期迹象 。 但 由于 国内 的劳 动力成 本上 升和 经济 体量 的扩大 ， 外 需对 于出 口的 拉动力 在 08 年 金融 危
机之后已经出 现了趋势 性 的下行，因此 海外复苏 对 于国内经济的 影响比较 有 限。中国经 济仍 然处
在潜在增速趋 势下行的 阶 段，新一届政 府虽然更 偏 重结构调整， 但仍需要 在 稳增长与调 结构之间
寻求平 衡， 政策 小幅 托底 但很难 改变 趋势 。全 年 CPI 有望 控制 在 3% 以内 。
我们预计下半 年货币政 策 基调将延续稳 健，央行 亦 将在公开市场 操作中通 过 常规手段灵活 调
整市场流动性 。既不会 因 为经济下行而 明显放松 ， 也不会因为结 构调整而 大 幅度收紧。 在稳健的
货币政策和外 部流动性 流 入相对偏低的 背景下， 下 半年银行间资 金面将很 难 出现一季度 的宽松行
情；而在经济 增速下行 的 过程中，低评 级信用产 品 风险也在积聚 ，因此我 们 认为下半年 协议存款
仍然是 较好 的 配 置品 种， 债券品 种则 可以 在资 金价 格出现 明显 幅度 波动 时择 机进行 配置 。
工银货币基金 将继续坚 持 “现金管理工 具 ”的产 品 定位，在货币 市场利率 中 枢平稳但略高 的
时期逐渐降低 组合杠杆 。 在投资策略上 维持配置 较 高信用等级短 融，严格 控 制低评级信 用产品和
中长 期Shibor 浮息 债持 仓 比例以 规避 基金 面临 的信 用风险 和利 率风 险； 同时 继 续重点 配置 定期 存
款并加强流动 性配置管 理 ，以保证组合 的流动性 和 较好的静态收 益水平。 在 货币市场利 率不断下
行、规模不断 扩大的过 程 中，应该在注 重组合投 资 收益的同时， 对于货币 基 金的投资运 作风险予
以足够 重视 。工 银货 币基 金的定 位是:在 风险 可控 的 范围内 ，为 投资 者带 来合 理稳定 的投 资回 报 。
4.6 管 理人 对报告 期 内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工 工银瑞信货币市场基金 2013 年 半年度报告摘要
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4.6.1.1.1 参 与估 值小 组 成员 为 4 人 ，分 别是 公司 运作部 负责 人、 研究 部负 责人、 风险 管理
部负责 人、 法律 合规 部负 责人， 组长 由运 作部 负责 人担任 。
4.6.1.1.2 各 部门负责人 也可推荐代表各 部门参与 估值小组的成员 ，如需更 换，由相应部 门
负责人 提出 。小 组成 员需 经运作 部主 管副 总批 准同 意。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1 、 本 基金 自基 金合 同生 效 之日起 每个 开放 日将 实现 的基金 净收 益 （或 净损 失 ） 分 配 给 基金 份
额持有人，参 与下一日 基 金收益分配， 并按月结 转 到投资者基金 账户，使 基 金份额净值 始终保持
1.0000 元 。收 益分 配的 方 式约定 为红 利再 投资 。
2 、 本 基金 于本 报告 期间 累 计应分 配利 润280,987,127.00 元， 实际 分配收 益280,987,127.00
元， 其 中以 红利 再投 资方 式结转 入实 收基 金277,441,515.41 元， 计 入应 付利 润3,545,611.59 元。
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日累计应分 配利润 284,837,475.68 元，实际分配收益
284,837,475.68 元 ，其 中 以红利 再投 资方 式结 转入 实收基 金 280,465,576.76 元 ，计 入应 付利 润
4,371,898.92 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 工银瑞信货币市场基金 2013 年 半年度报告摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费 用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为280,987,127.00 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 工银 瑞信 货币 市场基 金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
5,482,116,789.96 13,781,014,753.00
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
1,660,407,444.92 3,417,840,686.47
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,660,407,444.92 3,417,840,686.47
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
880,001,200.00 1,295,389,033.70
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
62,399,773.89 70,173,560.13
应收股 利
- -
应收申 购款
61,106,075.75 2,881,743,580.06
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
315.00 -
资产总 计
8,146,031,599.52 21,446,161,613.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
工银瑞信货币市场基金 2013 年 半年度报告摘要
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
299,999,650.00 2,154,775,488.30
应付证 券清 算款
- 1,295,389,033.70
应付赎 回款
302,170,086.80 580,307.75
应付管 理人 报酬
3,788,363.93 2,779,533.99
应付托 管费
1,147,989.08 842,283.05
应付销 售服 务费
2,869,972.72 2,105,707.58
应付交 易费 用
42,028.42 101,876.26
应交税 费
- -
应付利 息
122,651.37 1,323,319.12
应付利 润
3,545,611.59 1,731,142.96
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
202,396.69 399,000.00
负债合 计
613,888,750.60 3,460,027,692.71
所有者权益：
实收基 金
7,532,142,848.92 17,986,133,920.65
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
7,532,142,848.92 17,986,133,920.65
负债和 所有 者权 益总 计
8,146,031,599.52 21,446,161,613.36
注： 1、 报告 截止 日为2013 年06 月30 日， 基 金份 额净 值1.0000 元， 基金 份额 总 额7,532,142,848.92
份。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2006 年3 月20 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 工银 瑞信 货币 市场基 金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
344,419,997.86 337,600,070.76
1.利息 收入
337,181,305.08 277,075,796.44
其中： 存款 利息 收入
294,944,113.72 151,111,305.00
债券利 息收 入
35,113,327.22 92,642,338.18
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
7,123,864.14 33,322,153.26
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
7,230,528.78 60,524,124.32
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- - 工银瑞信货币市场基金 2013 年 半年度报告摘要
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债券投 资收 益
7,230,528.78 60,524,124.32
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
8,164.00 150.00
减： 二、费用
63,432,870.86 52,762,595.08
1．管 理人 报酬
25,297,315.98 20,934,034.35
2．托 管费
7,665,853.37 6,343,646.75
3．销 售服 务费
19,164,633.42 15,859,116.96
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
11,045,067.66 9,338,930.56
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
11,045,067.66 9,338,930.56
6．其 他费 用
260,000.43 286,866.46
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
280,987,127.00 284,837,475.68
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
280,987,127.00 284,837,475.68
注： 本基 金基 金合 同生 效 日为 2006 年3 月 20 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 工银 瑞信 货币 市场基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
17,986,133,920.65 - 17,986,133,920.65
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 280,987,127.00 280,987,127.00
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-10,453,991,071.73 - -10,453,991,071.73
其中：1.基 金申 购款 55,987,387,953.70 - 55,987,387,953.70
2.基金 赎回 款 -66,441,379,025.43 - -66,441,379,025.43
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - -280,987,127.00 -280,987,127.00 工银瑞信货币市场基金 2013 年 半年度报告摘要
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人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
7,532,142,848.92 - 7,532,142,848.92
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
21,362,611,832.39 - 21,362,611,832.39
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 284,837,475.68 284,837,475.68
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-7,541,539,814.11 - -7,541,539,814.11
其中：1.基 金申 购款 63,559,095,819.13 - 63,559,095,819.13
2.基金 赎回 款 -71,100,635,633.24 - -71,100,635,633.24
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -284,837,475.68 -284,837,475.68
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
13,821,072,018.28 - 13,821,072,018.28
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2006 年3 月20 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 毕 万英______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
工银瑞 信货 币市 场基 金( 以 下简称 “本 基金 ”)， 系经 中国证 券监 督管 理委 员会 （ 以下简 称 “ 中
国证监会 ”） 证监基金 字[2006] 22 号文《 关于同意 工银瑞信货币 市场基金 募 集的批复》批 准，
由工银 瑞信 基金 管理 有限 公司作 为发 起人 向社 会公 开发行 募集 ，基 金合 同 于 2006 年 3 月 20 日正
式生效 ， 首次 设立 募集 规 模为 8,839,895,811.44 份 基金份 额 。 本 基金 为契 约 型开放 式 ， 存 续期 限
不定。本基金 的基金 管 理 人为工银瑞信 基金管理 有 限公司，注册 登记机构 为 工银瑞信基 金管理有工银瑞信货币市场基金 2013 年 半年度报告摘要
第 15 页 共 26 页
限公司 ，基 金托 管人 为中 国建设 银行 股份 有限 公司 。
根据《货币市 场基金管 理 暂行规定》和 《工银瑞 信 货币市场基金 基金合同 》 的有关规定， 本
基金的 投资 范围 为现 金； 通知存 款；1 年以 内（ 含 1 年 ）的 银行 定期 存款 、 大额存 单； 剩余 期限
在397 天以 内 （含397 天 ） 的 债券 ； 期 限在1 年 以 内 （ 含 1 年） 的债 券回 购； 期限 在1 年 以内 （ 含
1 年）的中央 银行票据 ； 中国证监会、 中国人民 银 行认可并允许 货币市场 基 金投资的其 他具有良
好流动 性的 货币 市场 工具 。本基 金的 业绩 比较 基准 为税 后 6 个 月银 行 定 期储 蓄存款 利率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准 则 、 其 后颁 布的 应 用指南 、 解释 以及 其他 相 关规定 （ 统称 “企 业会 计 准则 ” ） 、 中 国证 券业
协会制 定的 《 证券 投资 基 金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会制 定的 《 关于 进 一步规 范证 券投 资基
金估值业务 的指导意 见》 、 《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关
事项的通知》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理办 法》 、 《证券投资 基金信息 披露 内容与格式 准则》 第
3 号 《半 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投 资 基金 信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的
编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国 证
监会颁 布的 相关 规定 而编 制。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2013 年06 月 30 日 的财
务状况 以 及2013 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项 。 工银瑞信货币市场基金 2013 年 半年度报告摘要
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6.4.6 税项
1. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税；
根据财政部、 国 家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖、债券 的差价收 入 ，债券的利 息收入及
其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
2. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 ， 对基 金取 得的 债 券的利 息等 收入 ， 由 债券 发行企 业等 在向 基金 派发 时代扣 代 缴 20% 的个
人所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 证 监会 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的 规 定 ， 自2013 年1 月 1 日起 ， 对证 券投 资基 金从上 市公 司分 配
取得的 股息 红利 所得 ，按 照持股 期限 在 1 个月 以内 （含 1 个月 ）的 ，其 股息 红利所 得全 额计 入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股
期限超 过1 年的 ，暂 减 按25% 计 入应 纳税 所得 额， 上 述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 工银瑞信货币市场基金 2013 年 半年度报告摘要
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6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
25,297,315.98 20,934,034.35
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
2,275,360.33 2,407,301.42
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.33% 的年 费率 计提 ，计 算方 法 如下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、 基 金管 理人 的管 理费 每 日计提 ，按 月支 付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
7,665,853.37 6,343,646.75
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.10% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、 基 金托 管费 每日 计提 ， 按月支 付。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销 售服 务费
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 8,008,590.91
中国工 商银 行股 份有 限公 司 9,658,509.76
中国建 设银 行股 份有 限公 司 195,042.73
合计 17,862,143.40
获得销 售服 务费 上年度 可比 期间 工银瑞信货币市场基金 2013 年 半年度报告摘要
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各关联 方名 称 2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 4,218,598.31
中国工 商银 行股 份有 限公 司 10,431,399.42
中国建 设银 行股 份有 限公 司 198,139.34
合计 14,848,137.07
注：基 金销 售服 务费 按前 一日的 基金 资产 净值 的0.25 ％的 年费 率计 提。 计算 方法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国建设银
行股份有限
公司
- 257,070,736.30 - - 920,000,000.00 189,229.32
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国建设银
行股份有限
公司
201,260,832.24 502,407,869.77 - - 1,493,500,000.00 382,438.53
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情 况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内与 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末与上 年度 末均 未投 资本 基金。 工银瑞信货币市场基金 2013 年 半年度报告摘要
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6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行股份有
限公司
32,116,789.96 180,230.42 14,136,752.73 206,341.05
中国建设银行股份有
限公司
950,000,000.00 294,751,759.94 - -
注：其 中期 末余 额 32,116,789.96 元 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 保管 的活 期存款 ，其 余部 分为
定期存 款 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 内 均 未 在 承 销 期 内 参 与 各 关 联 方 及 托 管 人 股 东 承 销 的 证
券。
6.4.9 期 末（ 2013 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2013 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额299,999,650.00 是以 如下 债券 作为 质 押：
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
130210 13 国开 10 2013-7-1
100.15
400,000.00
40,060,000.00
130214 13 国开 14 2013-7-1
100.16
2,600,000.00
260,416,000.00
合计
3,000,000.00
300,476,000.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购 交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 工银瑞信货币市场基金 2013 年 半年度报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 1,660,407,444.92 20.38
其中： 债券 1,660,407,444.92 20.38
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 880,001,200.00 10.80
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,482,116,789.96 67.30
4 其他各项 资产 123,506,164.64 1.52
5 合计 8,146,031,599.52 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.15
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 299,999,650.00 3.98
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券融 资余 额占基 金资 产净 值的 比例 为报告 期内 每个 交易 日融 资余额 占资 产余 额比
例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
74
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 122
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 44
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明 工银瑞信货币市场基金 2013 年 半年度报告摘要
第 21 页 共 26 页
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超过 １８ ０天 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 24.05 3.98
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 43.81 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 22.97 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 9.43 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 6.25 -
其中：剩余存续期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 106.51 3.98
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 949,664,077.51 12.61
其中： 政策 性金 融债 949,664,077.51 12.61
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 710,743,367.41 9.44
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,660,407,444.92 22.04
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券的 面值 和折 溢价 。
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120228 12 国开 28 3,600,000 359,991,394.78 4.78 工银瑞信货币市场基金 2013 年 半年度报告摘要
第 22 页 共 26 页
2 130214 13 国开 14 3,100,000 309,568,699.08 4.11
3 130210 13 国开 10 1,700,000 169,966,701.96 2.26
4 041352001 13 南 方水 泥
CP001
1,200,000 120,620,113.74 1.60
5 110206 11 国开 06 1,100,000 110,137,281.69 1.46
6 041254053 12 华能CP002 1,000,000 100,104,586.80 1.33
7 041272003 12 甘 公投
CP001
800,000 80,019,767.75 1.06
8 041359003 13 杉杉CP001 500,000 50,002,632.97 0.66
9 041251035 12 梅钢CP002 500,000 50,000,564.65 0.66
10 041253043 12 辽通CP001 500,000 50,000,145.10 0.66
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0616%
报告期 内偏 离 度 的最 低值 -0.0273%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0357%
注：上 表中 “偏 离情 况” 根据报 告期 内各 交易 日数 据计算 。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ， 基金 账面 份额 净值 始终 保持为 人民 币1.0000 元。 本基金 估值 采用
摊余成 本法 ， 即 估值 对象 以买入 成本 列示 ， 按 票面 利率或 商定 利率 并考 虑其 买入时 的溢 价与 折价 ，
在其剩 余期 限内 按实 际利 率法摊 销， 每日 计提 收益 或 损失 。
7.8.2 本 报告 期内， 本基 金持有 的剩 余期限 小于 397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮
动 利率 债券的 摊余 成本总 计在 每个交 易日 均未超 过日 基金资 产净 值 20 ％
7.8.3 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 - 工银瑞信货币市场基金 2013 年 半年度报告摘要
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3 应收利 息 62,399,773.89
4 应收申 购款 61,106,075.75
5 其他应 收款 315.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 123,506,164.64
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额 占总份 额比 例
70,667 106,586.42 3,101,670,816.00 41.18% 4,430,471,835.36 58.82%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
9,295,897.69 0.12%
注：1 、 本 公司 高级 管理 人 员、 基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 100
万份以 上 ；
2、 本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年3 月 20 日 ）基 金份 额总 额 8,839,895,811.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 17,986,133,920.65
本报告 期基 金总 申购 份额 55,987,387,953.70
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 66,441,379,025.43
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,532,142,848.92
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。 工银瑞信货币市场基金 2013 年 半年度报告摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
2013 年2 月2 日， 基 金管 理人发 布公 告， 自 2013 年 1 月31 日起， 聘任 毕万 英先生 担任 副总
经理， 原副 总经 理夏 洪彬 先生离 任， 转任 指数 投资 总监。
2 、基 金托 管人 托管 部门 ：
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
无。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
无 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 没有 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
无。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万国 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - - 工银瑞信货币市场基金 2013 年 半年度报告摘要
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注：1.
券 商的 选择 标准 和程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ： 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2）选 择 程序
a)确定 券商 数量 ： 根据 以 上标准 对不 同券 商进 行考 察、 选择 和确 定 。 投 资研 究部门 （ 权益 投资 部，
固定收益部， 专户投资 部 ，研究部和中 央交易室 ） 根据公司基金 规模和服 务 需求等因素 确定对合
作券商的数量 ，每年根 据 公司经营规模 变化及券 商 评估结果决定 是否需要 新 增或调整合 作券商，
选定的 名单 需经 主管 投资 副总和 总经 理审 批同 意。
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代 理
期限、佣金率 、双方的 权 利义务等，经 签章有效 。 委托代理协议 一式五份 ， 协议双方及 证券主管
机关各 留存 一份 ，工 银瑞 信法律 合 规 部留 存备 案， 并报相 关证 券主 管机 关留 存报备 。
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天 内 ，投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 ， 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
申银万国 - - 500,000,000.00 100.00% - - 工银瑞信货币市场基金 2013 年 半年度报告摘要
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中信建投 - - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
无 。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
