融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
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融通巨潮100 指 数 证券 投 资基 金(LOF)2013 年 半 年度 报告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据融 通巨 潮 100 指数 证券 投 资 基金 （LOF） （以 下 简
称“ 本 基金 ”） 基金 合同 规定， 于 2013 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、 利
润分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告等内 容 ，保证复核内 容不存在 虚 假记载、误 导性陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................. 7
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................. 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................ 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................ 9
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................. 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................... 10
§5 托管人报告 .................................................................. 10
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ..................................... 10
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ... 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........... 11
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） .............................................. 11
6.1 资 产负 债表 ............................................................... 11
6.2 利 润表 ................................................................... 12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................. 13
6.4 报 表附 注 ................................................................. 14
§7 投资组合报告 ................................................................ 28
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................... 28
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................. 29
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 30
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................... 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................... 34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............. 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ....... 35
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............. 35
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................. 35
7.10 投资 组合 报告 附注 ........................................................ 35
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 36
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................... 36
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................. 36 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................. 36
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 37
§10 重大事件揭示 ............................................................... 37
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................. 37
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................. 37
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................ 37
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ...................................................... 37
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师 事 务所 情况 ........................................ 37
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................ 37
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ...................................... 37
10.8 其他 重大 事件 ............................................................ 39
§11 备查文件目录 ............................................................... 39
11.1 备查 文件 目录 ............................................................ 39
11.2 存放 地点 ................................................................ 40
11.3 查阅 方式 ................................................................ 40
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 融通巨 潮 100 指 数证 券投 资基金(LOF)
基金简 称 融通巨 潮 100 指 数（LOF ）
场内简 称 融通巨 潮
基金主 代码 161607
前端交 易代 码 161607
后端交 易代 码 161657
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2005 年5 月 12 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,543,743,906.12 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2005-06-16
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 增强 型指 数基 金。 在 控制 股票 投资 组合 相对
巨潮 100 目 标指 数跟 踪误 差的基 础上 ，力 求获 得超 越
巨潮 100 目 标指 数的 投资 收益， 追求 长期 的资 本增 值。
本 基 金谋 求分 享中 国经 济的 持 续、 稳定 增长 和中 国证
券 市 场发 展的 成果 ，实 现基 金 财产 的长 期 增 长， 为投
资者带 来稳 定的 回报 。
投资策 略 基 金 以指 数化 分散 投资 为主 要 投资 策略 ，在 此基 础上
进 行 适度 的主 动调 整， 在数 量 化投 资技 术与 基本 面深
入 研 究的 结合 中谋 求基 金投 资 组合 在偏 离风 险及 超额
收益间 的最 佳匹 配。 为控 制基金 偏离 目标 指数 的风 险，
本 基 金力 求将 基金 份额 净值 增 长率 与目 标指 数增 长率
间的日 跟踪 误差 控制 在 0.5% 。
业绩比 较基 准 巨潮 100 指 数收 益率 ×95 % + 银行 同业 存款 利率 ×5% 。
风险收 益特 征 风险和 预期 收益 率接 近市 场平均 水平 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 涂卫东 赵会军
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-883-8088、（ 0755 ）
26948088
95588
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
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注册地 址 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐
大厦 13 、14 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐
大厦 13 、14 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518053 100140
法定代 表人 田德军 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券日 报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.rtfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处，深 圳证 券交 易所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区金 融 街27 号 投资广 场
22、23 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -92,909,626.90
本期利 润 -279,837,404.17
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1071
本期加 权平 均净 值利 润率 -13.51%
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.78%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -951,290,498.26
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3740
期末基 金资 产净 值 1,750,199,970.86
期末基 金份 额净 值 0.688
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 129.15%
注： （1 ）所述基 金业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益
水平要 低于 所列 数字 ；
（2） 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
（3）期末可供 分配基金 份 额利润=期末可 供分配利 润 ÷期末基金份 额总额。 其 中期末可供 分
配利润 ： 如 果期 末未 分配 利 润的未 实现 部分 为正 数, 则 期末可 供分 配利 润的 金额 为期末 未分 配利 润融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
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的已实现部 分,如果期 末未 分配利润的 未实现部 分为 负数,则期末 可供分配 利润 的金额为期 末未分
配利润 （已 实现 部分 扣除 未实现 部分 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -13.68% 1.81% -13.36% 1.82% -0.32% -0.01%
过去三 个月 -11.23% 1.40% -10.59% 1.39% -0.64% 0.01%
过去六 个月 -13.78% 1.50% -12.76% 1.48% -1.02% 0.02%
过去一 年 -9.35% 1.33% -7.65% 1.30% -1.70% 0.03%
过去三 年 -12.24% 1.31% -7.59% 1.28% -4.65% 0.03%
自基金 合同
生效起 至今
129.15% 1.79% 147.64% 1.78% -18.49% 0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 有限 责任 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko Asset Management Co., Ltd. ）40% 。
截至 2013 年 6 月 30 日， 公司管 理的 基金 共有 二十 只：一 只封 闭式 基金 ，即 融通通 乾封 闭 基
金；十 九只 开放 式基 金， 即融通 新蓝 筹混 合基 金、 融通债 券基 金、 融通 深 证 100 指 数基 金、 融通
蓝筹成 长混 合基 金、 融通 行业景 气混 合基 金、 融通 巨潮 100 指 数基 金（LOF） 、融通 易支 付货 币 基
金、融通动力 先锋股票 基 金、融通领先 成长股票 基 金（LOF） 、融 通内需驱 动 股票基金、 融通深证
成份指数基 金 、融通四 季 添利债券基金 、融通创 业 板指数基金、 融通医疗 保 健行业股票 基金、融
通岁岁添利定 期开放债 券 基金、融通丰 利四分法 （QDII-FOF ）基金、 融通七天 理财债券基金 、融
通标普中国可 转债指数 增 强基金和融通 通泰保本 混 合基金。其中 ，融通债 券 基金、融通深 证 100
指数基金和融 通蓝筹成 长 混合基金同属 融通通利 系 列证券投资基 金。此外 ， 公司还开展 了特定客
户资产 管理 业务 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王建强
本 基 金 的 基
金 经 理 、 融
通 深 证 100
指 数 基 金 基
金 经 理 、 融
通 深 证 成 份
指 数 基 金 基
金 经 理 、 融
通 创 业 板 指
数 基 金 基 金
经理
2009 年5 月
15 日
- 9
本 科 学 历 ， 具 有
证 券 从 业 资 格 。
2001 年至2004 年
就 职 于 上 海 市 万
得 信 息 技 术 股 份
有限公司；2004
年 至 今 就 职 于 融
通 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 历 任 金 融
工 程 研 究 员 、 基
金 经 理 助 理 职
务。
注：任职日期 根据基金 管 理人对外披露 的任职日 期 填写；证券从 业年限以 从 事证券业务相 关
工作的 时间 为计 算标 准。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他有关 法 律 法规 、 《 融 通 巨潮
100 指 数证 券投 资基 金(LOF) 基金 合同 》 的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金持有人 谋 求最大利益， 无损害基 金 持有人利益 的行为。
基金投 资组 合符 合有 关法 律、法 规的 规定 及基 金合 同的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （1 日 内、3 日内、5 日内 ） 公司 管理 的 不同投 资组 合
同向交 易的 交易 价差 进行 了分析 ，各 投资 组合 的同 向交易 价差 均处 于合 理范 围之内 。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在严格遵守基 金合同的 前 提下实现持有 人利益的 最 大化是本基金 管理的核 心 思想，并将此 原
则贯彻 于基 金的 运作 之中 。本基 金运 用指 数化 投资 方式， 通过 控制 股票 投资 权重与 巨 潮 100 指数
成份股 自然 权重 的偏 离， 减少基 金相 对巨 潮 100 指 数基金 基 准 的跟 踪误 差， 力求最 终实 现对 巨 潮
100 指 数基 金基 准的 有效 跟踪。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内巨 潮100 指 数基 金净值 下 跌 13.78% ， 同期 业绩比 较基 准下 跌 12.76% ， 报告 期内 费用
计提及 交易 成本 是构 成基 金净值 与基 准之 间误 差的 主要原 因。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
回顾上半年的 市场表现 ， 证券市场的预 期变化由 春 节前的强复苏 到春节后 的 弱复苏直至无 复
苏，四 月份 以后 对于 银行 理财产 品规 范带 来的 流动 性收紧 及 6 月份 由于 银行 间市场 流动 性危 机 引
发的恐慌使得 证券市场 在 上半年主体资 产出现了 较 大的跌幅。我 们认为 中 国 经济结构性 转型所面
临的中长期问 题及下半 年 美国 QE 退 出带来的 全球 流动性回流的 影响将对 市 场主体资产继 续产生融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
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中长期 的负 面影 响， 以传 统 产业为 基础 的大 盘指 数及 沪深 300 指 数等 将继 续保 持较长 时间 的低 迷，
市场的估值溢 价及交易 的 活跃主要将集 中在创业 板 为龙头的成长 股上。但 我 们也需要警 惕周期性
成长股 在其宿 主行业进 一 步下滑时可能 面临的业 绩 不达预期和估 值下调的 双 重风险，整 体来看，
下半年 风险 积聚 的时 间段 会在四 季度 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值 业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、 风 险管理部 、 登记清算部和 监察稽核 部 指定人员共 同组成的
估值委员会， 通过参考 行 业协会估值意 见、参考 独 立第三方机构 估值数据 等 一种或多种 方式的有
效结合，减少 或避免估 值 偏差的发生。 估值委员 会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能 力和相关
工作经 历， 估值 委员 会成 员不包 含基 金经 理。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程 序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价， 风险管理 部 负责估 值 方法的研究、 价格的计 算 及复核，登 记清算部
进行具体的估 值核算并 计 算每日基金净 值，每日 对 基金所投资品 种的公开 信 息、基金会 计估值方
法的法规等进 行搜集并 整 理汇总，供估 值委员会 参 考，监察稽核 部负责基 金 估值业务的 事前、事
中及事后的审 核工作。 基 金经理不参与 估值决定 ， 参与估值流 程 各方之间 亦 不存在任何 重大利益
冲突， 截至 报告 期末 公司 未与外 部估 值定 价服 务机 构签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 融通 巨 潮100 指数 证券投 资基 金(LOF) 的托 管 过程中 ， 严 格遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算 、 利润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ， 融 通巨 潮 100 指数证 券投 资基 金(LOF) 的 管理人 —— 融通 基金 管理 有限公 司在 融
通巨 潮100 指数 证券 投资 基金(LOF) 的投 资运 作、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额 申购赎 回价 格计 算、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 融通 巨 潮100 指 数证 券投 资基 金(LOF) 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通巨潮 100 指数 证 券 投 资 基 金
(LOF)2013 年 半年度报 告 中财务指标、 净值表现、 利润分配情况 、财务会计 报告、投资组 合报告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 融通 巨 潮100 指数证 券投 资基 金(LOF)
报告截 止日 ： 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 9,494,866.33 41,380,914.04
结算备 付金
921,187.16 611,151.21
存出保 证金
282,035.38 500,000.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,728,211,236.59 2,105,827,321.78
其中： 股票 投资
1,648,251,236.59 2,026,011,321.78
基金投 资
- -
债券投 资
79,960,000.00 79,816,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
6,396,611.22 1,864,721.43
应收利 息 6.4.7.5 2,297,483.42 1,138,899.18
应收股 利
6,591,235.19 -
应收申 购款
192,598.16 85,897.61
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,754,387,253.45 2,151,408,905.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
第 12 页 共 40 页
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金 融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 525,090.48
应付赎 回款
737,913.30 12,447,404.92
应付管 理人 报酬
2,021,572.36 2,175,875.30
应付托 管费
311,011.13 334,750.06
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 433,073.13 426,341.10
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 683,712.67 648,474.53
负债合 计
4,187,282.59 16,557,936.39
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,543,743,906.12 2,674,500,957.78
未分配 利润 6.4.7.10 -793,543,935.26 -539,649,988.92
所有者 权益 合计
1,750,199,970.86 2,134,850,968.86
负债和 所有 者权 益总 计
1,754,387,253.45 2,151,408,905.25
注： 报告 截止 日2013 年6 月 30 日， 基金 份额 净值0.688 元 ， 基 金份 额总 额2,543,743,906.12
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 融通 巨 潮100 指数证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月 1 日至
2013 年 6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012
年 6 月 30 日
一、收入
-262,287,862.14 143,704,591.42
1.利息 收入
1,302,302.21 1,760,002.14
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 136,974.99 132,942.03
债券利 息收 入
1,165,327.22 1,627,060.11
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
-76,697,977.08 -68,897,749.90
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -103,513,427.99 -94,870,443.57
基金投 资收 益
- - 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
第 13 页 共 40 页
债券投 资收 益 6.4.7.13 800,970.71 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 26,014,480.20 25,972,693.67
3.公允 价值 变动 收益 6.4.7.16 -186,927,777.27 210,737,674.97
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 6.4.7.17 35,590.00 104,664.21
减： 二、费用
17,549,542.03 17,648,905.94
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 13,386,846.65 13,943,637.49
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,059,514.78 2,145,175.01
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 1,915,405.80 1,336,492.45
5．利 息支 出
- 35,099.11
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 35,099.11
6．其 他费 用 6.4.7.19 187,774.80 188,501.88
三、利润总额
-279,837,404.17 126,055,685.48
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
-279,837,404.17 126,055,685.48
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 融通 巨 潮100 指数证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,674,500,957.78 -539,649,988.92 2,134,850,968.86
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -279,837,404.17 -279,837,404.17
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
-130,757,051.66 25,943,457.83 -104,813,593.83
其中：1. 基 金申 购款 49,631,107.34 -9,965,052.57 39,666,054.77
2. 基金 赎回 款 -180,388,159.00 35,908,510.40 -144,479,648.60
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,543,743,906.12 -793,543,935.26 1,750,199,970.86 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
第 14 页 共 40 页
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,853,231,252.85 -810,254,711.79 2,042,976,541.06
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 126,055,685.48 126,055,685.48
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
-123,412,119.36 26,252,550.92 -97,159,568.44
其中：1. 基 金申 购款 69,439,210.70 -15,892,086.70 53,547,124.00
2. 基金 赎回 款 -192,851,330.06 42,144,637.62 -150,706,692.44
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,729,819,133.49 -657,946,475.39 2,071,872,658.10
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
_____ 奚星 华______
______ 朱建 华______
____ 刘美 丽____
基金管 理人 负责 人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
融通巨 潮 100 指 数证 券投 资基金(LOF)( 以 下简 称 “ 本基金 ”) 经中 国证 券监 督 管理委 员会(以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监基金 字[2005] 第18 号 《 关于同 意融 通巨 潮100 指 数证券 投资 基金(LOF)
募集的批复》 核准，由 融 通基金管理有 限公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《融通
巨潮 100 指 数证 券投 资基 金基金 合同 》负 责公 开募 集。本 基金 为上 市契 约型 开放式 ，存 续期 限 不
定， 首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募集 人民 币 513,273,618.60 元， 认 购资金 产生 的利 息折
份额为 253,579.83 份基 金 份额， 基金 合同 生效 日基 金份额 总额 为 513,527,198.43 份 ，业 经普 华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2005) 第 65 号验 资报 告予 以验证 。 经 向 中 国证
监会备 案， 《融 通巨 潮100 指数证 券投 资基 金基 金合 同》 于2005 年 5 月 12 日 正式生 效 ， 基 金合 同
生效日 的基 金份 额总 额 为513,527,198.43 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为 融通基 金管 理有 限
公司， 基金 托管 人为 中国 工商银 行股 份有 限公 司。
经深圳证券交易所( 以下简称“ 深交所 ”) 深 证 上 字[2005] 第(56) 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
第 15 页 共 40 页
188,512,868.00 份 基金 份 额 于2005 年6 月 16 日在 深交所 挂牌 交易 。 未 上市 交易的 基金 份额 托管
在场外 ，基 金份 额持 有人 可通过 跨系 统转 托管 业务 将其转 至深 交所 场内 后即 可上市 流通 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 融通 巨潮 100 指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 的
有关规定，本 基金为增 强 型指数基金， 本基金的 投 资范围为国内 依法公开 发 行、上市的 股票、债
券及中国证监 会批准的 允 许基金投资的 其他金融 工 具。本基金的 股票投资 部 分主要投资 于目标指
数的成 份股 票， 包括 巨潮 100 指数 的成 份股 和预 期 将要被 选入 巨潮 100 指数 的股票 ，本 基金 还可
适当投资一级 市场的股 票( 包括新股与增 发)。非成 份 股的投资比例 控制在基 金 资产净值的 10% 以
内，但成份股 更换期因 指 数成份股调整 而进行的 非 成份股投资不 在此比例 限 制范围之内 。为控制
基金偏离目标 指数的风 险 ，本基金力求 将基金份 额 净值增长率与 目标指数 增 长率间的日 跟踪误差
控制 在0.5% 以 内。 本基金 标的指 数使 用费 由基 金管 理人融 通基 金管 理有 限公 司承担 ， 不 计入 本 基
金费用。本基 金投资于 股 票的资产比例 范围为基 金 资产净值的 90%-95%，保 留的现金以及 到期日
在一年 以内 的政 府债 券等 短期金 融工 具的 资产 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的5% 。 本基 金的 业 绩
比较基 准为 ：巨 潮100 指 数收益 率 × 95%+ 银行 同业 存款利 率 × 5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 融通 巨
潮 100 指数 证券 投资 基金(LOF) 基金 合同 》和 在财 务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 发布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 的财 务报 表符 合企 业会计 准则 的要 求， 真实 、完整 地反 映了 本基 金 2013 年 6 月 30 日
的财务 状况 以 及2013 年1 月1 日至 6 月 30 日 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
第 16 页 共 40 页
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
（1） 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。
（3） 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 由 发行 债券 的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 征收 企业所 得税 。2013 年 1 月1 日以 前 ， 对基 金取 得的 股票的 股息 、 红 利收
入，由上市公 司在向基 金 派发股息、红 利时暂减 按 50% 计入个人 应纳税所 得额 ，依照现行税 法规
定即20% 代 扣代 缴个 人所 得税， 暂不 征收 企业 所得 税。 自 2013 年1 月1 日 起 ， 对基 金从 公开 发行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ；持
股期限 超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。
（4） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存 款 9,494,866.33
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 9,494,866.33
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,179,165,036.63 1,648,251,236.59 -530,913,800.04 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
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债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 79,890,279.45 79,960,000.00 69,720.55
合计 79,890,279.45 79,960,000.00 69,720.55
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,259,055,316.08 1,728,211,236.59 -530,844,079.49
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末买 入返 售金融 资产 余额 均为 零。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基 金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,371.41
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 373.14
应收债 券利 息 2,292,624.66
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 114.21
合计 2,297,483.42
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 433,073.13
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 433,073.13 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
第 18 页 共 40 页
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 692.37
预提费 用 183,020.30
合计 683,712.67
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,674,500,957.78 2,674,500,957.78
本期申 购 49,631,107.34 49,631,107.34
本期赎 回 -180,388,159.00 -180,388,159.00
本期末 2,543,743,906.12 2,543,743,906.12
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -904,460,810.92 364,810,822.00 -539,649,988.92
本期利 润 -92,909,626.90 -186,927,777.27 -279,837,404.17
本期基金份额交 易
产生的 变动 数
46,079,939.56 -20,136,481.73 25,943,457.83
其中： 基金 申购 款 -17,395,830.22 7,430,777.65 -9,965,052.57
基金赎 回款 63,475,769.78 -27,567,259.38 35,908,510.40
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -951,290,498.26 157,746,563.00 -793,543,935.26
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 127,271.89
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 8,237.82
其他 1,465.28
合计 136,974.99
注： 其 他为 申购 利息 收入 。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
第 19 页 共 40 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 657,661,190.61
减：卖 出股 票成 本总 额 761,174,618.60
买卖股 票差 价收 入 -103,513,427.99
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
13,308,930.80
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
12,505,000.00
减：应 收利 息总 额 2,960.09
债券投 资收 益 800,970.71
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 26,014,480.20
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 26,014,480.20
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -186,927,777.27
—— 股 票投 资 -187,071,777.27
—— 债 券投 资 144,000.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -186,927,777.27 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
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6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 35,590.00
合计 35,590.00
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
1,915,405.80
银行间 市场 交易 费用
-
合计
1,915,405.80
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 99,178.95
上市费 29,752.78
银行费 用 254.50
债券帐 户维 护费 9,000.00
合计 187,774.80
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产 负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 要作 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 工商 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
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新时代 证券 有限 责任 公司 （ “新 时代 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
新时代 证券 242,906,913.29 19.79% 572,852,180.88 68.15%
6.4.10.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
新时代 证券 221,142.91 19.87% 14,346.99 3.31%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
新时代 证券 489,416.68 68.88% 243,713.08 68.14%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费
和经手 费后 的净 额列 示。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
13,386,846.65 13,943,637.49
其中： 支付 销售 机构 的客 2,629,451.95 2,717,883.84 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
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户维护 费
注： 支 付基 金管 理人 融通 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.3% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.3% / 当 年 天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,059,514.78 2,145,175.01
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.2% / 当 年天 数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 均未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其 他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末， 基金管 理人 主要 股东 及其 控制的 机构 均未 持有 本基 金份额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股
份有限 公司
9,494,866.33 127,271.89 31,294,986.39 127,137.39
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保 管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
1 、 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托 管人 的控 股股 东在 承销期 内担 任副
主承销 商或 分销 商所 承销 的证券 ； 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
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2 、 本基 金本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托管 人的 主要 股东 （ 非控股 ） 在承 销
期内承 销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因 认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600547
山东
黄金
2013
年 4 月
3 日
重大
资产
重组
32.13
2013
年 7 月
1 日
28.77 335,374 13,128,800.21 10,775,566.62 -
注：本 基金 截 至 2013 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所 公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是指数 型基金。 本 基金投资的金 融工具主 要 包括股票投资 和债券投 资 等。本基金在 日
常经营活动中 面临的与 这 些金融工具相 关的风险 主 要包括信用风 险、流动 性 风险及市场 风险。本
基金的基金管 理人制定 了 政策和程序来 识别及分 析 这些风险，并 设定适当 的 风险限额及 内部控制融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
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流程， 通过 可靠 的管 理及 信息系 统持 续监 控上 述各 类风险 。
本基金的基金 管理人奉 行 建设全面风险 管理体系 、 风控优先的政 策，在董 事 会下设立合规 与
审计委员会， 负责检查 公 司合规运作的 状况及合 规 控制的有效性 ，并对公 司 的合规控制 提出相关
要求；在管理 层层面设 立 风险控制委员 会，负责 建 立健全公司的 风险管理 制 度并组织实 施，审定
公司的业务风 险管理政 策 ，审定公司内 控管理组 织 实施方案，审 定公司的 业 务授权方案 ，审定基
金资产组合的 风险状况 评 价分析报告， 审定公司 各 项风险与内控 状况评价 报 告，审定业 务风险损
失责任人的责 任，审定 重 大业务可行性 风险论证 ， 协调突发性重 大风险事 件 的处理；各 业务部门
在执行业务事 项时需遵 守 相关法律法规 ，遵守公 司 业务管理制度 ，具有根 据 业务特点控 制业务风
险的职责。业 务人员是 风 险控制环节的 第一责任 人 ，部门负责人 是控制业 务 风险管理的 第一责任
人，对部门风 险控制措 施 的实施情况进 行管理； 风 险管理 部负责 制定相关 业 务风险的识 别和度量
方法，指导业 务部门实 施 风险的管理和 控制，并 定 期出具投资组 合风险报 告 ，进行投资 风险分析
与绩效评估； 督察长和 监 察稽核部负责 监察公司 各 业务部门在相 关法律法 规 、规章制度 和业务流
程执行方面的 情况，确 保 既定的风险控 制措施得 到 有效的贯彻执 行，发现 内 控缺失和管 理漏洞，
提出改 进要 求和 建议 ，并 报告法 规和 制度 的执 行情 况。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估 并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
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行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2013 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 信 用
类债券(2012 年12 月31 日：同)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险 管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
本基金所承担 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利 率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
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本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及债 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,494,866.33 - - - 9,494,866.33
结算备 付金 921,187.16 - - - 921,187.16
存出保 证金 282,035.38 - - - 282,035.38
交易性 金融 资产 79,960,000.00 - - 1,648,251,236.59 1,728,211,236.59
应收证 券清 算款 - - - 6,396,611.22 6,396,611.22
应收利 息 - - - 2,297,483.42 2,297,483.42
应收股 利 - - - 6,591,235.19 6,591,235.19
应收申 购款 - - - 192,598.16 192,598.16
资产总 计 90,658,088.87 - - 1,663,729,164.58 1,754,387,253.45
负债
应付赎 回款 - - - 737,913.30 737,913.30
应付管 理人 报酬 - - - 2,021,572.36 2,021,572.36
应付托 管费 - - - 311,011.13 311,011.13
应付交 易费 用 - - - 433,073.13 433,073.13
其他负 债 - - - 683,712.67 683,712.67
负债总 计 - - - 4,187,282.59 4,187,282.59
利率敏 感度 缺口 90,658,088.87 - - 1,659,541,881.99 1,750,199,970.86
上年度 末
2012 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 41,380,914.04 - - - 41,380,914.04
结算备 付金 611,151.21 - - - 611,151.21
存出保 证金 - - - 500,000.00 500,000.00
交易性 金融 资产 79,816,000.00 - - 2,026,011,321.78 2,105,827,321.78
应收证 券清 算款 - - - 19,328,868.97 19,328,868.97
应收利 息 - - - 1,138,899.18 1,138,899.18
应收申 购款 - - - 85,897.61 85,897.61
其他资 产 - - - - -
资产总 计 121,808,065.25 - - 2,047,064,987.54 2,168,873,052.79 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
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负债
应付证 券清 算款 - - - 17,989,238.02 17,989,238.02
应付赎 回款 - - - 12,447,404.92 12,447,404.92
应付管 理人 报酬 - - - 2,175,875.30 2,175,875.30
应付托 管费 - - - 334,750.06 334,750.06
应付交 易费 用 - - - 426,341.10 426,341.10
其他负 债 - - - 648,474.53 648,474.53
负债总 计 - - - 34,022,083.93 34,022,083.93
利率敏 感度 缺口 121,808,065.25 - - 2,013,042,903.61 2,134,850,968.86
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到期 日
孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2013 年6 月30 日 ，本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例为
4.57%(2012 年 12 月31 日：3.74%) ， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2012
年12 月31 日： 同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金以指数 化分散投 资 为主要投资策 略，在此 基 础上进行适度 的主动调 整 ，在数量化投 资
技术与基本面 深入研究 的 结合中谋求基 金投资组 合 在偏离风险及 超额收益 间 的最佳匹配 。 风险管
理部负责对基 金组合的 跟 踪误差和偏离 风险进行 评 估，定期提交 组合跟踪 误 差归因分析 报告和风
险监控报告。 在跟踪误 差 超过一定范围 时，通知 基 金经理和相关 部门及时 进 行投资组合 的调整。
监察稽 核部 对投 资的 决策 和执行 过程 进行 日常 监督 。
本基金通过投 资组合的 分 散 化降低其他 价格风险 。 本基金投资于 股票的资 产 比例范围为基 金
资产净值的 90%-95% ；保 留的现金以及 到期日在 一 年以内的政府 债券等短 期 金融工具的资 产比例
合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本 基金 的基 金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实 施
监控， 定期 运用 多种 定量 方法对 基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
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金面临 的潜 在价 格风 险， 及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,648,251,236.59 94.18 2,026,011,321.78 94.90
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,648,251,236.59 94.18 2,026,011,321.78 94.90
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除巨 潮100 指数 外的 其他 市场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基 金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
巨潮100 指 数上 升 5% 84,884,698.59 102,472,846.51
巨潮100 指 数下 降 5% -84,884,698.59 -102,472,846.51
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 1,648,251,236.59 93.95
其中： 股票 1,648,251,236.59 93.95
2 固定收 益投 资 79,960,000.00 4.56
其中： 债券 79,960,000.00 4.56
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
第 29 页 共 40 页
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,416,053.49 0.59
6 其他各 项资 产 15,759,963.37 0.90
7 合计 1,754,387,253.45 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 125,444,808.31 7.17
C 制造业 430,059,240.63 24.57
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
50,405,034.24 2.88
E 建筑业 44,301,619.35 2.53
F 批发和 零售 业 20,938,747.31 1.20
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 32,933,331.90 1.88
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
35,847,126.00 2.05
J 金融业 742,195,453.19 42.41
K 房地产 业 89,189,903.34 5.10
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 22,375,504.80 1.28
合计 1,593,690,769.07 91.06
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 16,869,929.32 0.96
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 8,567,685.84 0.49
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
第 30 页 共 40 页
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
- -
J 金融业 19,170,553.20 1.10
K 房地产 业 9,952,299.16 0.57
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 54,560,467.52 3.12
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按 公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 600016 民生银 行 12,987,472 111,302,635.04 6.36
2 600036 招商银 行 7,490,589 86,890,832.40 4.96
3 601318 中国平 安 1,924,127 66,882,654.52 3.82
4 601166 兴业银 行 4,348,057 64,220,801.89 3.67
5 600000 浦发银 行 6,284,174 52,032,960.72 2.97
6 000002 万
科Ａ 4,880,493 48,072,856.05 2.75
7 601328 交通银 行 11,135,669 45,322,172.83 2.59
8 600837 海通证 券 4,727,602 44,344,906.76 2.53
9 600519 贵州茅 台 219,969 42,315,436.53 2.42
10 600030 中信证 券 4,056,319 41,090,511.47 2.35
11 601288 XD 农 业银 15,206,016 37,406,799.36 2.14
12 000651 格力电 器 1,266,249 31,732,199.94 1.81
13 601601 中国太 保 1,688,986 26,905,546.98 1.54
14 601668 中国建 筑 8,137,805 26,610,622.35 1.52
15 600887 伊利股 份 850,047 26,589,470.16 1.52
16 601818 光大银 行 8,820,129 25,490,172.81 1.46
17 601169 北京银 行 3,052,364 24,327,341.08 1.39
18 600048 保利地 产 2,419,555 23,977,790.05 1.37
19 000001 平安银 行 2,364,981 23,578,860.57 1.35
20 601939 建设银 行 5,626,220 23,348,813.00 1.33 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
第 31 页 共 40 页
21 600256 广汇能 源 1,726,505 22,375,504.80 1.28
22 600406 国 电南 瑞 1,380,528 20,611,283.04 1.18
23 601006 大秦铁 路 3,437,474 20,418,595.56 1.17
24 000858 五 粮 液 1,000,374 20,047,494.96 1.15
25 600104 上汽集 团 1,509,823 19,944,761.83 1.14
26 000063 中兴通 讯 1,558,026 19,864,831.50 1.14
27 600518 康美药 业 1,031,998 19,845,321.54 1.13
28 600900 长江电 力 2,629,793 18,198,167.56 1.04
29 601088 中国神 华 1,053,894 17,852,964.36 1.02
30 000776 广发证 券 1,600,838 17,737,285.04 1.01
31 600383 金地集 团 2,498,434 17,139,257.24 0.98
32 600015 华夏银 行 1,820,874 16,424,283.48 0.94
33 600111 包钢稀 土 750,880 15,670,865.60 0.90
34 601857 中国石 油 2,044,792 15,560,867.12 0.89
35 600050 中国联 通 4,883,283 15,235,842.96 0.87
36 600332 广州药 业 424,673 14,549,296.98 0.83
37 000527 美的电 器 1,168,466 14,512,347.72 0.83
38 600585 海螺水 泥 1,084,072 14,504,883.36 0.83
39 000895 双汇发 展 357,430 13,739,609.20 0.79
40 600031 三一重 工 1,751,449 13,153,381.99 0.75
41 600028 中国石 化 3,130,977 13,087,483.86 0.75
42 000157 中联重 科 2,394,284 13,000,962.12 0.74
43 000538 云南白 药 149,447 12,555,042.47 0.72
44 601628 中国人 寿 909,596 12,452,369.24 0.71
45 002024 苏宁云 商 2,290,239 11,474,097.39 0.66
46 000423 东阿阿 胶 296,000 11,449,280.00 0.65
47 601991 大唐发 电 2,213,084 11,375,251.76 0.65
48 601988 中国银 行 4,065,450 11,017,369.50 0.63
49 600547 山东黄 金 335,374 10,775,566.62 0.62
50 600011 华能国 际 1,980,090 10,573,680.60 0.60
51 600089 特变电 工 1,297,721 10,446,654.05 0.60
52 600309 万华化 学 646,166 10,351,579.32 0.59
53 600795 国电电 力 4,499,094 10,257,934.32 0.59
54 601899 紫金矿 业 4,233,210 10,075,039.80 0.58
55 600276 恒瑞医 药 370,704 9,771,757.44 0.56
56 600739 辽宁成 大 721,391 9,464,649.92 0.54
57 000568 泸州老 窖 392,224 9,327,086.72 0.53
58 000338 潍柴动 力 529,531 9,187,362.85 0.52
59 600583 海油工 程 1,256,373 8,128,733.31 0.46 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
第 32 页 共 40 页
60 600019 宝钢股 份 2,062,963 8,107,444.59 0.46
61 600489 中金黄 金 851,322 7,908,781.38 0.45
62 601766 中国南 车 2,163,565 7,788,834.00 0.45
63 002304 洋河股 份 141,828 7,701,260.40 0.44
64 600362 江西铜 业 486,864 7,663,239.36 0.44
65 601390 中国中 铁 2,885,621 7,040,915.24 0.40
66 000983 西山煤 电 835,517 6,817,818.72 0.39
67 601600 中国铝 业 2,147,728 6,765,343.20 0.39
68 000970 中科三 环 491,006 6,402,718.24 0.37
69 601186 中国铁 建 1,484,735 6,235,887.00 0.36
70 600010 包钢股 份 1,507,586 6,181,102.60 0.35
71 601998 中信银 行 1,664,654 6,175,866.34 0.35
72 601699 潞安环 能 499,654 5,975,861.84 0.34
73 600150 中国船 舶 325,000 5,255,250.00 0.30
74 000562 宏源证 券 596,504 5,243,270.16 0.30
75 600029 南方航 空 1,728,593 4,874,632.26 0.28
76 600123 兰花科 创 383,169 4,847,087.85 0.28
77 600348 阳泉煤 业 522,963 4,727,585.52 0.27
78 601111 中国国 航 1,057,165 4,482,379.60 0.26
79 000630 铜陵有 色 414,532 4,468,654.96 0.26
80 601898 中煤能 源 903,337 4,417,317.93 0.25
81 600068 葛洲坝 1,120,354 4,414,194.76 0.25
82 601808 中海油 服 304,026 4,283,726.34 0.24
83 600875 东方电 气 400,329 4,131,395.28 0.24
84 601958 金钼股 份 505,042 4,004,983.06 0.23
85 600549 厦门钨 业 148,682 3,969,809.40 0.23
86 600809 山西汾 酒 153,753 3,766,948.50 0.22
87 000937 冀中能 源 402,320 3,552,485.60 0.20
88 600395 盘江股 份 374,700 3,428,505.00 0.20
89 600018 上港集 团 1,273,276 3,157,724.48 0.18
90 601727 上海电 气 908,944 3,035,872.96 0.17
91 000869 张
裕Ａ 66,249 2,261,740.86 0.13
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额 单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 600999 招商证 券 1,168,026 12,147,470.40 0.69
2 000024 招商地 产 409,897 9,952,299.16 0.57 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
第 33 页 共 40 页
3 600690 青岛海 尔 839,940 9,163,745.40 0.52
4 601117 中国化 学 899,967 8,567,685.84 0.49
5 601299 中国北 车 2,049,517 7,706,183.92 0.44
6 601788 光大证 券 647,214 6,601,582.80 0.38
7 601009 南京银 行 50,000 421,500.00 0.02
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例(%)
1 600837 海通证 券 37,072,497.21 1.74
2 600332 广州药 业 29,936,898.60 1.40
3 600030 中信证 券 28,622,657.09 1.34
4 601318 中国平 安 23,073,004.03 1.08
5 600887 伊利股 份 19,595,432.96 0.92
6 600016 民生银 行 18,600,246.32 0.87
7 000063 中兴通 讯 16,392,739.16 0.77
8 601186 中国铁 建 15,515,295.52 0.73
9 600050 中国联 通 15,396,500.00 0.72
10 600383 金地集 团 14,209,655.50 0.67
11 600010 包钢股 份 13,269,820.51 0.62
12 601166 兴业银 行 13,148,174.98 0.62
13 600583 海油工 程 12,984,829.43 0.61
14 600518 康美药 业 12,715,572.26 0.60
15 600048 保利地 产 12,654,055.00 0.59
16 600999 招商证 券 12,122,133.50 0.57
17 600519 贵州茅 台 11,077,615.32 0.52
18 601601 中国太 保 11,044,287.21 0.52
19 000895 双汇发 展 10,172,077.11 0.48
20 600585 海螺水 泥 10,169,505.23 0.48
注：“ 买入 金额 ”是 指买 入股票 成交 金额 ，即 成交 单价乘 以成 交数 量， 相关 交易费 用不 考虑 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例(%) 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
第 34 页 共 40 页
1 600837
海通证 券 37,949,167.45 1.78
2 601601
中国太 保 32,923,356.58 1.54
3 600030
中信证 券 32,749,483.16 1.53
4 601318
中国平 安 32,112,388.03 1.50
5 600016
民生银 行 23,699,654.95 1.11
6 600887
伊利股 份 21,549,894.52 1.01
7 600332
广州药 业 19,467,244.54 0.91
8 601166
兴业银 行 16,840,778.43 0.79
9 601328
交通银 行 16,500,388.08 0.77
10 600050
中国联 通 16,390,433.00 0.77
11 601186
中国铁 建 15,792,322.38 0.74
12 600383
金地集 团 15,267,005.34 0.72
13 600048
保利地 产 14,000,262.62 0.66
14 600519
贵州茅 台 13,324,266.34 0.62
15 600809
山西汾 酒 13,284,408.09 0.62
16 600010
包钢股 份 13,057,192.19 0.61
17 600036
招商银 行 12,807,003.32 0.60
18 600100
同方股 份 12,304,249.45 0.58
19 600252
中恒集 团 12,243,576.92 0.57
20 600585
海螺水 泥 12,118,965.78 0.57
注： “ 卖出 金额 ”是 指卖 出 股票成 交金 额， 即成 交单 价乘以 成交 数量 ，相 关交 易费用 不考 虑。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 570,486,310.68
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 657,661,190.61
注：“ 买入 股票 成本 （成 交）总 额” 和“ 卖出 股票 收入（ 成交 ）总 额” 均按 成交单 价乘 以成
交数量 填列 ，相 关交 易费 用不考 虑。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 79,960,000.00 4.57
其中： 政策 性金 融债 79,960,000.00 4.57
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - - 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
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6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 79,960,000.00 4.57
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 120228 12 国开 28 800,000 79,960,000.00 4.57
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
截 止本 报告 期末 ，本 基金未 投资 股指 期货 。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 报告 期内没 有被 监管部 门立 案调查 ，或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚。
7.10.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出本基 金合 同规定 的备 选股票 库。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 282,035.38
2 应收证 券清 算款 6,396,611.22
3 应收股 利 6,591,235.19
4 应收利 息 2,297,483.42
5 应收申 购款 192,598.16
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
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8 其他 -
9 合计 15,759,963.37
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.10.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 期末 指数 投资前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
7.10.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 期末 积极 投资前 五名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
163,417 15,565.97 2,977,049.20 0.12% 2,540,766,856.92 99.88%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 赵凡 1,716,217.00 2.83%
2 陈德胜 958,037.00 1.58%
3 唐进宇 825,000.00 1.36%
4 周小红 585,706.00 0.97%
5 宋適午 483,500.00 0.80%
6 杜惠 421,300.00 0.69%
7 李月兰 400,000.00 0.66%
8 方燕秋 336,807.00 0.56%
9 于俐虹 300,000.00 0.49%
10 郑敏 281,000.00 0.46%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
2,736,308.51 0.1076% 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
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注：1. 本报 告期 末基 金管 理人的 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 基金 份额
总量的 数量 区间 ：100 万 份以上 ；
2 ．本 报告 期末 本基 金的 基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间：0。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2005 年5 月 12 日 ）基 金份 额总 额
513,527,198.43
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,674,500,957.78
本报告 期基 金总 申购 份额 49,631,107.34
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 180,388,159.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,543,743,906.12
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 未发 生重 大的 人事 变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 在本 报告 期内无 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期未 发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘请的 会计师事 务 所为普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司，该事 务 所自本基金合 同
生效以 来为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
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数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券 1 804,678,900.35 65.56% 732,578.79 65.83% -
新时代证券 1 242,906,913.29 19.79% 221,142.91 19.87% -
银河证券 1 179,896,278.57 14.66% 159,190.29 14.30% -
中山证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
兴安证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
注：1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以
下六个 方面 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行 证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步
骤：
（1） 券商 服务 评价 ；
（2） 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商；
（3） 上报 批准 。研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ；
（4） 签约 。在 获得 批准 后 ， 按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。
3 、交 易单 元变 更情 况
本报告 期内 新增 广州 证 券2 个席 位交 易单 元和 中山 证券 2 个席 位交 易单 元 。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证券 13,308,930.80 100.00% - - - -
新时代证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
兴安证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 融通基金管理有限公司关于新增
代销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券日 报》 2013 年 1 月 14 日
2 关于融通旗下开放式基金参加中
国工商 银行 个人 电子 银行 基金
《中国 证券 报》 、 《证 券日 报》 2013 年 3 月 29 日
3 关于融通基金在上海好买基金销
售有限公司开通基金定期定额申
购业务并参加其定期定额申购费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券日 报》 2013 年 4 月 22 日
4 融通基金关于新增和讯信息科技
有限公司为代销机构及参加和讯
信息科技有限公司申购费率优惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券日 报》 2013 年 4 月 24 日
5 关于融通旗下部分开放式基金继
续参加交通银行基金申购费率优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券日 报》 2013 年 6 月 29 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通巨 潮 100 指数 证券 投资 基金设 立的 文件
（二） 《融 通巨 潮100 指 数 证券投 资基 金基 金合 同》 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2013 年半年度报告
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（三） 《融 通巨 潮100 指 数 证券投 资基 金托 管协 议》
（四） 《融 通巨 潮100 指 数 证券投 资基 金招 募说 明书 》及其 更新
（五） 《融 通巨 潮100 指 数 证券投 资基 金上 市交 易公 告书》
（六） 《融 通基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 管理 规则》
（七） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（八） 基金 托管 人中 国工 商银行 业务 资格 批件 和营 业执照
11.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处、深 圳证 券交 易所
11.3 查 阅方 式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基 金管 理有 限公 司
2013 年8 月27 日
