建信深证基本面60交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 2013 年半年度报告
2013年6 月30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2013年8 月26日
建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至6月 30日止。 建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 38
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............................ 38
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 39 建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 41
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 42
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 42
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 42
建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联
接基金
基金简称 建信深证基本面 60ETF 联接
基金主代码 530015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年9月8日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 328,246,182.15 份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159916
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年9月8日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011年10月 24 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金将绝大部分基金资产投资于目标ETF， 密切跟踪
标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标
ETF 以求达到投资目标。 当本基金申购赎回和在二级市
场买卖目标 ETF 或本基金自身的申购赎回对本基金跟
踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期标的指数
成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行
为时，基金管理人将对投资组合进行适当调整，以降
低跟踪误差。
业绩比较基准 95%×深证基本面60指数收益率+5%×商业银行活期存
款利率。
风险收益特征 本基金为深证基本面 60ETF 的联接基金，风险与预期
收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
同时，本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
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标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属
于证券投资基金中较高风险收益的品种。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略 本基金主要采取完全复制策略， 跟踪标的指数的表现，
即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金
股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的
变动进行相应调整。
业绩比较基准 深证基本面60指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市
场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金，
具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的
品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 路彩营 关悦
联系电话 010-66228888 010-58560666
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn guanyue2@cmbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95568
传真 010-66228001 010-58560794
注册地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16层
北京市西城区复兴门内大街 2
号
办公地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16层
北京市西城区复兴门内大街 2
号
邮政编码 100033 100031
法定代表人 江先周 董文标
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国
际金融中心16层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013年6 月 30 日 )
本期已实现收益 -2,197,322.88
本期利润 -44,087,011.51
加权平均基金份额本期利润 -0.1276
本期加权平均净值利润率 -14.43%
本期基金份额净值增长率 -15.34%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -82,659,958.78
期末可供分配基金份额利润 -0.2518
期末基金资产净值 245,586,223.37
期末基金份额净值 0.7482
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -25.18%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -16.97% 1.90% -17.27% 1.92% 0.30% -0.02%
过去三个月 -12.79% 1.46% -12.68% 1.48% -0.11% -0.02% 建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
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过去六个月 -15.34% 1.46% -15.09% 1.46% -0.25% 0.00%
过去一年 -17.96% 1.37% -17.83% 1.37% -0.13% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-25.18% 1.29% -28.24% 1.35% 3.06% -0.06%
注：本基金的业绩比较基准为：95%×深证基本面 60 指数收益率+5%×商业银行活期存款利率。深
证基本面 60 指数是由深市 A 股中基本面价值最大的 60 只股票组成。在选样方法上，深证基本面
60指数在剔除流动性不佳的部分股票后，对样本空间内的剩余股票，按其基本面价值降序排列，
选取排名在前 60 名的股票作为成份股。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
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月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信
安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的
10%。
公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展
部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险
管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。在上海设立了子公司--建信资
本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪守
“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“最
可信赖、持续领先的综合性、专业化资产管理公司” 。
截至2013年6月30日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、
建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证
券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深
300 指数证券投资基金（LOF） 、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建
信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证券投资
基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、深
证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、
建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证 100 指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券
型证券投资基金、建信全球资源股票型证券投资基金、建信社会责任股票型证券投资基金、建信
双周安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证
券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信优势动力股票型证券投资基金（LOF ）、
建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建
信消费升级混合型证券投资基金31只开放式基金和建信信用增强债券型证券投资基金1只封闭式
基金，管理的基金资产规模共计为 483.16亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
梁洪昀
投资管理
部总监、
本基金的
基金经理
2011年9月8
日
- 10
特许金融
分析师
（CFA ），
2003 年 1建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
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月获清华
大学经济
学博士学
位。2003
年 1 月至
2005 年 8
月就职于
大成基金
管理有限
公司，历
任金融工
程部研究
员、规划
发展部产
品设计
师、机构
理财部高
级经理。
2005 年 8
月加入建
信基金管
理有限责
任公司，
历任研究
部研究
员、高级
研究员、
研究部总
监助理、
研究部副
总监、投
资管理部
副总监、
投资管理
部总监。
2009年11
月 5 日起
任建信沪
深 300 指
数证券投
资基金
（LOF）基
金经理；
2010 年 5
月28日至建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
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2012 年 5
月28日任
上证社会
责任交易
型开放式
指数证券
投资基金
及其联接
基金的基
金经理；
2011 年 9
月 8 日起
任深证基
本面60交
易型开放
式指数证
券投资基
金及其联
接基金的
基金经
理；2012
年 3 月 16
日起任建
信深证
100 指数
增强型证
券投资基
金基金经
理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证
券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、基金合同和其他法律法规、部门
规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的
基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 、 《证券投资基金建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
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公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公
司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管
理办法》 、 《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管
理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利
益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，本基金绝大部分资产投资于基本面 60ETF，因此基金的跟踪误差和偏离度主要
取决于基本面 60ETF 的表现。此外，由于申赎造成的基金份额变动也会对本基金的跟踪误差和偏
离度造成一定影响。在报告期内，基金跟踪误差和日均偏离度均被控制在基金合同约定的范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率为-15.34%，波动率为 1.46%，业绩比较基准收益率为-15.09%，
波动率为1.46%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2013年上半年，本基金标的指数受比较低迷的经济环境影响，走势偏弱。与此同时，创业板
股票和部分题材股受到资金追捧，走出了一波独立行情。今年下半年大盘与经济形势和政策预期
将有密切关系，此外流动性的变化也会对市场情绪和估值产生重要影响。
本基金管理人将根据基金合同规定，继续将不低于90%的基金资产投资于基本面60ETF，同时
适当对所直接持有的股票组合进行优化，以控制跟踪误差及偏离度。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值
政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
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或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法
和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风
险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关
领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相
关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估
值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营
部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定
价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协
议》 ， 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金） 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定，本报告期内本基金未达到进行
利润分配的条件，未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
中国民生银行根据 《建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金合同》 和 《建
信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 ，托管建信深证基本面 60
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金（以下简称“建信深证基本面60ETF联接基金”）。
本报告期内， 中国民生银行在建信深证基本面60ETF 联接基金的托管过程中， 严格遵守了 《证
券投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
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独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基
金管理人——建信基金管理有限责任公司在建信深证基本面 60ETF 联接基金投资运作方面进行了
监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金利润分配等方
面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，基金
管理人——建信基金管理有限责任公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由建信深证基本面 60ETF 联接基金管理人——建信基金管理有限责任公司编制，并经本托管
人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、
准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2013年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 13,411,888.88 17,314,442.47
结算备付金
- 5,125.70
存出保证金
34,550.36 2,250,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 232,479,657.71 304,165,983.71
其中：股票投资
4,224,057.71 1,634,033.71
基金投资
228,255,600.00 302,531,950.00
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 555,163.65
应收利息 6.4.7.5 3,101.45 5,060.79
应收股利
- - 建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
第 15 页 共 42 页
应收申购款
91,625.61 5,730.15
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 18,904.49 -
资产总计
246,039,728.50 324,301,506.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
169,695.27 411,986.44
应付管理人报酬
7,802.38 8,210.96
应付托管费
1,560.47 1,642.19
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 82,121.06 54,794.93
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 192,325.95 505,486.80
负债合计
453,505.13 982,121.32
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 328,246,182.15 365,810,608.33
未分配利润 6.4.7.10 -82,659,958.78 -42,491,223.18
所有者权益合计
245,586,223.37 323,319,385.15
负债和所有者权益总计
246,039,728.50 324,301,506.47
注：报告截止日2013年6月 30日，基金份额净值0.7482元，基金份额总额328,246,182.15份。
6.2 利润表
会计主体：建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2013年1月1日至 2013年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年 6月 30日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年 6 月 30日
一、收入
-43,790,896.80 17,746,001.80
1.利息收入
68,416.45 98,017.09
其中：存款利息收入 6.4.7.11 68,416.45 98,017.09
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- - 建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
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其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,997,743.94 -1,003,873.83
其中：股票投资收益 6.4.7.12 627,316.07 -993,109.24
基金投资收益
6.4.7.13 -2,652,928.6
5
-35,048.96
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 27,868.64 24,284.37
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 -41,889,688.63 18,590,544.83
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 28,119.32 61,313.71
减：二、费用
296,114.71 395,192.08
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 47,049.94 60,819.26
2．托管费 6.4.10.2.2 9,410.01 12,163.84
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 60,996.88 138,210.54
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 178,657.88 183,998.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
-44,087,011.51 17,350,809.72
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-44,087,011.51 17,350,809.72
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2013年1月1日至 2013年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
365,810,608.33 -42,491,223.18 323,319,385.15
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -44,087,011.51 -44,087,011.51
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-37,564,426.18 3,918,275.91 -33,646,150.27 建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
第 17 页 共 42 页
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 2,821,813.12 -332,631.51 2,489,181.61
2.基金赎回款 -40,386,239.30 4,250,907.42 -36,135,331.88
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
328,246,182.15 -82,659,958.78 245,586,223.37
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
389,403,332.48 -52,933,487.19 336,469,845.29
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 17,350,809.72 17,350,809.72
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
8,001,172.44 601,410.63 8,602,583.07
其中：1.基金申购款 59,548,915.64 -1,897,046.92 57,651,868.72
2.基金赎回款 -51,547,743.20 2,498,457.55 -49,049,285.65
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
397,404,504.92 -34,981,266.84 362,423,238.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙志晨______
______何斌______
____秦绪华____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
第 18 页 共 42 页
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1092号 《关于核准深证基本面
60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首
次设立募集不包括认购资金利息共募集 928,119,630.57 元，业经普华永道中天会计师事务所有
限公司普华永道中天验字(2011)第334号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《建信深证基
本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2011 年 9 月 8 日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为 928,221,674.14 份基金份额，其中认购资金利息折合 102,043.57
份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股
份有限公司。
本基金为深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接基
金。目标ETF是采用完全复制法实现对深证基本面60 指数的全被动指数基金，本基金主要通过投
资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.3%，年跟踪误差不超过4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为深证基本面60ETF (以下简称“目
标 ETF”)、深证基本面 60 指数成份股、备选成份股，其中投资于深证基本面 60ETF 的资产比例
不低于基金资产净值的 90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股(首次发行或增发等，包括中小板、创业
板及其他经中国证监会核准上市的股票)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 该部分资产
比例不高于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为 95%×深证基本面60 指数收益率+ 5%×
商业银行活期存款利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和中国证监
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
第 19 页 共 42 页
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年 6 月 30 日的财务
状况以及2013年1月1日至2013年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股
息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减
按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
活期存款 13,411,888.88
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计 13,411,888.88
建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
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6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,149,777.75 4,224,057.71 -925,720.04
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 301,177,437.24 228,255,600.00 -72,921,837.24
其他 - - -
合计 306,327,214.99 232,479,657.71 -73,847,557.28
注：基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额，按目标 ETF于估值日的份额净值确定公允价值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应收活期存款利息 3,085.95
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 15.50
合计 3,101.45
建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
第 21 页 共 42 页
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
其他应收款 -
待摊费用 18,904.49
合计 18,904.49
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 82,121.06
银行间市场应付交易费用 -
合计 82,121.06
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 382.93
预提费用 191,943.02
合计 192,325.95
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月1日至2013年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 365,810,608.33 365,810,608.33
本期申购 2,821,813.12 2,821,813.12
本期赎回(以"-"号填列) -40,386,239.30 -40,386,239.30
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 328,246,182.15 328,246,182.15 建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
第 22 页 共 42 页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -15,569,601.55 -26,921,621.63 -42,491,223.18
本期利润 -2,197,322.88 -41,889,688.63 -44,087,011.51
本期基金份额交易
产生的变动数
1,699,272.94 2,219,002.97 3,918,275.91
其中：基金申购款 -128,454.10 -204,177.41 -332,631.51
基金赎回款 1,827,727.04 2,423,180.38 4,250,907.42
本期已分配利润 - - -
本期末 -16,067,651.49 -66,592,307.29 -82,659,958.78
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年6月 30日
活期存款利息收入 67,459.13
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 580.88
其他 376.44
合计 68,416.45
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 627,316.07
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 627,316.07
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日 建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
第 23 页 共 42 页
卖出股票成交总额 29,109,932.27
减：卖出股票成本总额 28,482,616.20
买卖股票差价收入 627,316.07
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
本基金无赎回差价收入。
6.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
卖出/赎回基金成交总额 30,711,039.00
减：卖出/赎回基金成本总额 33,363,967.65
基金投资收益 -2,652,928.65
6.4.7.14 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年6月 30日
股票投资产生的股利收益 27,868.64
基金投资产生的股利收益 -
合计 27,868.64
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
1.交易性金融资产 -41,889,688.63
——股票投资 -977,306.28 建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
第 24 页 共 42 页
——债券投资 -
——基金投资 -40,912,382.35
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -41,889,688.63
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
基金赎回费收入 25,246.86
转换费收入 2,872.46
合计 28,119.32
注：1、 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%
归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
交易所市场交易费用
60,996.88
银行间市场交易费用 -
合计
60,996.88
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,766.10
银行费用 139.00
合计 178,657.88
建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
第 25 页 共 42 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日本基金未存在或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至报表批准报出日本基金未存在资产负债表日后发生的利润分配、基金拆分、基金转型等
非调整事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国民生银行股份有限公司(“中国民生
银行”)
基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金管理人的股东、基金代销机构
深证基本面60交易型开放式指数证券投资
基金
该基金是本基金的目标 ETF 基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年 6
月 30日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
47,049.94 60,819.26
其中： 支付销售机构的客
户维护费
249,307.18 644,919.66
注：1、本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人建信基金管理有建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
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限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后
剩余部分(若为负数，则取零)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式
为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值 – 基金财产中目标 ETF份额所对应的资产净值) X 0.5% /
当年天数。
2、 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支
的费用项目。支付销售机构的客户维护费包含本基金投资于目标 ETF 的基金资产需支付的客户维
护费。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年 6
月 30日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
9,410.01 12,163.84
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人中国民生银行的托
管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，
则取零)的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF 份额所对应的资产净值) X 0.1% /当年天
数。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
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6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年1月1日至 2013年 6月 30日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行 13,411,888.88 67,459.13 18,740,649.67 78,974.20
注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有 167,000,000.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为
93.26%。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12 期末（ 2013 年6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，故未存在作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易，故未存在作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
第 28 页 共 42 页
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的目标是通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，
追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的
督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本期末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的如附注 6.4.13.4.3.1 所
示，与债券投资相关的信用风险不重大 (上年末：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金所持大部分证券在证券交易所上市和银行间同业市
场交易，除6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
第 29 页 共 42 页
理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除6.4.13.4.1.1中列示的卖出回购金融资产款外， 本基金所承担的其他金融负债的合约约定
到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因
此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等，其余大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于
市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年6月30
日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 13,411,888.88 - - - 13,411,888.88
结算备付金 - - - - -
存出保证金 34,550.36 - - - 34,550.36
交易性金融资产 - - - 232,479,657.71 232,479,657.71
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 3,101.45 3,101.45
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 91,625.61 91,625.61
其他资产 - - - 18,904.49 18,904.49 建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
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资产总计 13,446,439.24 - - 232,593,289.26 246,039,728.50
负债
应付赎回款 - - - 169,695.27 169,695.27
应付管理人报酬 - - - 7,802.38 7,802.38
应付托管费 - - - 1,560.47 1,560.47
应付交易费用 - - - 82,121.06 82,121.06
其他负债 - - - 192,325.95 192,325.95
负债总计 - - - 453,505.13 453,505.13
利率敏感度缺口 13,446,439.24 - - 232,139,784.13 245,586,223.37
上年度末
2012年12月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 17,314,442.47 - - - 17,314,442.47
结算备付金 5,125.70 - - - 5,125.70
存出保证金 - - - 2,250,000.00 2,250,000.00
交易性金融资产 - - - 304,165,983.71 304,165,983.71
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 555,163.65 555,163.65
应收利息 - - - 5,060.79 5,060.79
应收股利 - - - - -
应收申购款 1,789.26 - - 3,940.89 5,730.15
其他资产 - - - - -
资产总计 17,321,357.43 - - 306,980,149.04 324,301,506.47
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 411,986.44 411,986.44
应付管理人报酬 - - - 8,210.96 8,210.96
应付托管费 - - - 1,642.19 1,642.19
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 54,794.93 54,794.93
应付税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 505,486.80 505,486.80
负债总计 - - - 982,121.32 982,121.32
利率敏感度缺口 17,321,357.43 - - 305,998,027.72 323,319,385.15 建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
第 31 页 共 42 页
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例如附注
6.4.13.4.3.1所示，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (上年末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进
行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；本基金投
资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好
地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF；除流动性管理所需以外，本
基金对于目标ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中目标 ETF 资产比例不低
于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，投资
于新股(首次发行或增发等，包括创业板新股)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的资产
比例不高于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
公允价值
占基金资
产净值比
例（%） 建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
第 32 页 共 42 页
（%）
交易性金融资产-股票投资 4,224,057.71 1.72 1,634,033.71 0.51
交易性金融资产－基金投资 228,255,600.00 92.94 302,531,950.00 93.57
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 232,479,657.71 94.66 304,165,983.71 94.08
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准（附注 6.4.1）以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2013年6月
30日 ）
上年度末（ 2012年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 12,173,288.38 15,999,468.62
业绩比较基准下降 5% -12,173,288.38 -15,999,468.62
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2013 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为232,479,657.71 元，无属于第二层级和第三层级的余额(2012年 6月 30日：
第一层级的余额为342,038,799.13元，无属于第二层级和第三层级的余额)。 建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
第 33 页 共 42 页
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的
公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确
定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 4,224,057.71 1.72
其中：股票 4,224,057.71 1.72
2 基金投资 228,255,600.00 92.77
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 13,411,888.88 5.45
7 其他各项资产 148,181.91 0.06
8 合计 246,039,728.50 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 174,068.31 0.07
C
制造业 2,616,314.00 1.07
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
67,172.51 0.03 建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
第 34 页 共 42 页
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 112,865.28 0.05
G
交通运输、仓储和邮政业 24,468.84 0.01
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 520,485.87 0.21
K
房地产业 644,605.92 0.26
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 64,076.98 0.03
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 4,224,057.71 1.72
注：以上行业分类以2013年 6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000002 万
科 Ａ 50,867 501,039.95 0.20
2 000651 格力电器 10,189 255,336.34 0.10
3 000527 美的电器 14,390 178,723.80 0.07
4 000001 平安银行 17,301 172,490.97 0.07
5 000100 TCL 集团 66,996 152,080.92 0.06
6 000063 中兴通讯 10,941 139,497.75 0.06
7 000898 *ST 鞍钢 46,750 122,485.00 0.05
8 000825 太钢不锈 45,542 117,042.94 0.05
9 000709 河北钢铁 61,808 114,344.80 0.05
10 002024 苏宁云商 22,528 112,865.28 0.05
11 000776 广发证券 10,116 112,085.28 0.05
12 000895 双汇发展 2,711 104,210.84 0.04
13 000800 一汽轿车 7,589 93,344.70 0.04
14 000338 潍柴动力 5,327 92,423.45 0.04 建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
第 35 页 共 42 页
15 000157 中联重科 16,562 89,931.66 0.04
16 000402 金 融 街 17,805 89,203.05 0.04
17 000783 长江证券 10,411 82,351.01 0.03
18 000625 长安汽车 8,751 81,296.79 0.03
19 000983 西山煤电 8,966 73,162.56 0.03
20 002202 金风科技 13,213 71,218.07 0.03
21 000039 中集集团 6,605 68,229.65 0.03
22 000069 华侨城Ａ 12,394 64,076.98 0.03
23 000858 五 粮 液 3,169 63,506.76 0.03
24 000932 华菱钢铁 34,620 56,084.40 0.02
25 000488 晨鸣纸业 15,563 55,559.91 0.02
26 000568 泸州老窖 2,326 55,312.28 0.02
27 000728 国元证券 6,427 54,372.42 0.02
28 000024 招商地产 2,239 54,362.92 0.02
29 002142 宁波银行 6,181 52,353.07 0.02
30 000629 攀钢钒钛 22,099 51,932.65 0.02
31 000778 新兴铸管 10,563 51,864.33 0.02
32 000630 铜陵有色 4,424 47,690.72 0.02
33 000562 宏源证券 5,328 46,833.12 0.02
34 000725 京东方Ａ 20,711 45,978.42 0.02
35 000060 中金岭南 6,370 42,169.40 0.02
36 000425 徐工机械 5,037 39,540.45 0.02
37 002594 比 亚 迪 1,239 37,058.49 0.02
38 000959 首钢股份 18,737 36,911.89 0.02
39 000027 深圳能源 7,318 36,809.54 0.01
40 000792 盐湖股份 2,154 36,488.76 0.01
41 000066 长城电脑 11,921 36,001.42 0.01
42 000729 燕京啤酒 6,208 35,447.68 0.01
43 000021 长城开发 7,964 35,439.80 0.01
44 000528 柳
工 5,326 34,619.00 0.01
45 000937 冀中能源 3,528 31,152.24 0.01
46 000933 神火股份 6,889 30,724.94 0.01
47 000878 云南铜业 3,000 29,100.00 0.01
48 002001 新 和 成 1,802 26,561.48 0.01
49 000539 粤电力Ａ 5,526 24,977.52 0.01
50 000088 盐 田 港 7,348 24,468.84 0.01
51 000951 中国重汽 2,547 21,471.21 0.01
52 002304 洋河股份 381 20,688.30 0.01
53 000059 辽通化工 4,461 20,208.33 0.01 建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
第 36 页 共 42 页
54 000550 江铃汽车 1,300 19,903.00 0.01
55 000401 冀东水泥 2,350 19,317.00 0.01
56 002128 露天煤业 2,039 17,820.86 0.01
57 000876 新 希 望 1,778 17,513.30 0.01
58 000869 张
裕 Ａ 348 11,880.72 0.00
59 002493 荣盛石化 1,206 9,105.30 0.00
60 000883 湖北能源 1,115 5,385.45 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000651 格力电器 87,264.00 0.03
2 000001 平安银行 57,304.00 0.02
3 000776 广发证券 55,906.00 0.02
4 000898 *ST 鞍钢 50,854.00 0.02
5 000709 河北钢铁 50,711.00 0.02
6 000825 太钢不锈 50,620.00 0.02
7 002024 苏宁云商 48,657.00 0.02
8 000100 TCL 集团 48,394.00 0.01
9 000338 潍柴动力 40,978.00 0.01
10 000983 西山煤电 38,923.00 0.01
11 000402 金 融 街 36,730.00 0.01
12 000063 中兴通讯 34,192.00 0.01
13 000783 长江证券 29,335.00 0.01
14 000002 万
科Ａ 28,652.00 0.01
15 000629 攀钢钒钛 27,616.00 0.01
16 000069 华侨城Ａ 26,850.00 0.01
17 000858 五 粮 液 26,826.00 0.01
18 000932 华菱钢铁 24,218.00 0.01
19 000630 铜陵有色 24,082.00 0.01
20 000568 泸州老窖 23,911.00 0.01
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
第 37 页 共 42 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002
万
科 Ａ 3,406,503.50 1.05
2 000651
格力电器 1,534,808.45 0.47
3 000527
美的电器 1,477,785.03 0.46
4 000001
平安银行 1,190,719.23 0.37
5 000100
TCL 集团 954,376.21 0.30
6 000898
*ST 鞍钢 924,036.66 0.29
7 000825
太钢不锈 858,657.45 0.27
8 000709
河北钢铁 842,550.94 0.26
9 002024
苏宁云商 817,602.14 0.25
10 000776
广发证券 781,381.40 0.24
11 000157
中联重科 739,757.51 0.23
12 000338
潍柴动力 729,384.21 0.23
13 000063
中兴通讯 694,182.21 0.21
14 000402
金 融 街 625,020.80 0.19
15 000983
西山煤电 610,063.87 0.19
16 000783
长江证券 563,915.81 0.17
17 000858
五 粮 液 504,836.35 0.16
18 000895
双汇发展 480,264.45 0.15
19 000039
中集集团 474,756.05 0.15
20 000069
华侨城Ａ 439,402.30 0.14
注： “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,339,976.48
卖出股票收入（成交）总额 29,109,932.27
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。 建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
第 38 页 共 42 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1 建信深证
基本面60
交易型开
放式指数
证券投资
基金 （ETF）
股票型 交易型开
放式
建信基金
管理有限
责任公司
228,255,600.00 92.94
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 34,550.36 建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
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2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,101.45
5 应收申购款 91,625.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 18,904.49
8 其他 -
9 合计 148,181.91
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
7,908 41,508.12 55,027,800.15 16.76% 273,218,382.00 83.24%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日 （2011 年9 月 8 日 ）基金份额总额
928,221,674.14
本报告期期初基金份额总额 365,810,608.33
本报告期基金总申购份额 2,821,813.12
减:本报告期基金总赎回份额 40,386,239.30
本报告期基金拆分变动份额 - 建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
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本报告期期末基金份额总额 328,246,182.15
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
我公司于 2013 年 3 月 28 日召开 2013 年度第一次临时股东会，会议决定与公司控股股东中
国建设银行股份有限公司有关联关系的马梅琴女士、俞斌先生不再担任公司董事，增选中国建设
银行股份有限公司提名的曹伟先生和美国信安金融集团提名的欧阳伯权先生担任公司董事。公司
已将前述董事任免情况报告备案至中国证监会基金部和北京监管局。公司目前现有9 名董事，其
中与控股股东中国建设银行股份有限公司有关联关系的董事为3名，符合《证券投资基金管理公
司管理办法》第四十一条第三款的监管要求。
2013 年 6 月 20 日我公司第三届董事会第十二次临时会议一致同意副总经理张延明离职，我
公司于 2013 年 6 月 20 日正式上报中国证券投资基金业协会和北京证监局备案，并于 2013 年 6
月 21 日获得中国基金业协会的备案文件。我公司于 2013 年 6 月 22 日对外公告，张延明于 2013
年6月20日正式离职。
本基金托管人2013年 7月13日发布公告，根据业务需要，聘任杨春萍为中国民生银行资产
托管部副总经理（主持工作），同时解聘刘湣棠中国民生银行资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告
期内会计师事务所未发生改变。
建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
第 41 页 共 42 页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申银万国 1 30,447,040.27 100.00% 27,326.13 100.00% -
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基
金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》 ，基金管理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理
人。能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证
监会备案及通知基金托管人。
3、本基金本报告期无新增和剔除交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本报告期内，本基金租用的证券公司交易单元未进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 建信基金管理有限责任公司关于 指定报刊和/或公司 2013年 6月 22日 建信深证基本面 60ETF 联接 2013 年半年度报告
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高级管理人员变更的公告 网站
2 关于公司旗下部分开放式基金开
办定投业务及开通直销中心和建
设银行渠道跨 TA 转换业务的公告
指定报刊和/或公司
网站
2013年 5月 22日
3 关于继续参加中国工商银行个人
电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
指定报刊和/或公司
网站
2013年 3月 26日
4 关于公司旗下部分开放式基金开
通跨 TA 转换业务的公告
指定报刊和/或公司
网站
2013年 3月 16日
5 关于开通通联支付相关银行卡建
信基金网上直销业务并实施费率
优惠的公告
指定报刊和/或公司
网站
2013年 1月 29日
6 关于开通中国银行借记卡建信基
金网上直销业务并实施费率优惠
的公告
指定报刊和/或公司
网站
2013年 1月 29日
7 关于建信深证基本面 60交易型开
放式指数证券投资基金联接基金
暂停大额申购（及转换转入）业务
公告
指定报刊和/或公司
网站
2013年 1月 16日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件；
2、《建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金合同》；
3、《建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》；
4、《建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2013年 8月26日
