建 信 社 会 责任 股 票 型 证券 投 资 基 金
2013 年 半年 度 报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月26 日
建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计 报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 42
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43 建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信社 会责 任股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 建信社 会责 任股 票
基金主 代码 530019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 14 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 35,021,660.06 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在有效 控制 风险 的前 提下 ， 追求 基金 资产 的稳 健增 值，
力争在 中长 期为 投资 者创 造高于 业绩 比较 基准 的投 资
回报。
投资策 略 采用自 上而 下的 资产 配置 和自 下 而上 的股 票选 择相 结
合的投 资策 略， 本基 金在 长期价 值投 资理 念的 基础 上，
坚持社 会责 任投 资， 重点 考察企 业社 会责 任的 履行 ，
立足企 业基 本面 ，努 力实 现本基 金的 投资 目标 。
业绩比 较基 准 75%× 沪深300 指 数收 益率 +25%× 中国 债券 总指 数收 益
率
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型证 券投 资基金 ，一 般情 况下 其风 险
与预期 收益 水平 高于 混合 基金、 债券 基金 与货 币市 场
基金， 属于 证券 投资 基金 中较高 风险 、较 高预 期收 益
的品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国农 业银 行股 份有 限公司
信息披 露负 责人
姓名 路彩营 李芳菲
联系电 话 010-66228888 010-66060069
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn lifangfei@abcchina.com
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95599
传真 010-66228001 010-63201816
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 100033 100005
法定代 表人 江先周 蒋超良
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
§3 主要财 务 指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 13,356,962.84
本期利 润 3,566,122.51
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0653
本期加 权平 均净 值利 润率 6.02%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.44%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 848,695.74
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0242
期末基 金资 产净 值 35,870,355.80
期末基 金份 额净 值 1.024
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 2.40%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分 为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
4、本 基金 基金 合同 自2012 年 08 月 14 日 起生 效， 截至报 告日 基金 合同 生效 未满一 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -10.25% 1.43% -11.93% 1.42% 1.68% 0.01%
过去三 个月 -4.83% 1.17% -8.68% 1.09% 3.85% 0.08%
过去六 个月 -1.44% 1.35% -9.04% 1.13% 7.60% 0.22%
自基金 合同
生效起 至今
2.40% 1.03% -3.99% 1.06% 6.39% -0.03%
注：本 基金 投资 业绩 比较 基准 为 75 %× 沪深 300 指 数收益 率 +2 5%× 中国 债券 总指数 收益 率。 本 基
金为股 票型 证券 投资 基 金 ， 股票 资产 占基 金资 产的 比例 为 60%-95% ， 故 本基 金 采取75% 作 为复 合业
绩比较基准中 衡量股票 投 资部分业绩表 现的权重 ， 相应将 25% 作为衡量 债券 投资部分业绩 表现的
权重。
沪深 300 指 数是 由中 证指 数公司 编制 的， 从上 海和 深圳股 票市 场中 选取 的 300 只 A 股作 为样 本编
制而成 的成 份股 指数 。 该 指 数样本 覆盖 了沪 深市 场七 成左右 的流 通市 值和 超过 四分之 三的 总市 值，
是具有 良好 的市 场代 表性 、能够 反映 A 股 市场 整体 走势的 指数 。沪深 300 指 数中的 很多 成份 股 本
身即为业绩优 良的蓝筹 品 种，以其为标 的的指数 期 货也已经推出 ，从而会 为 本基金带来 新的投资
机会和 风险 管理 手段 。因 此，基 金管 理人 选择 沪 深300 指 数作 为本 基金 股票 部分的 比较 基准 。
中国债券总指 数的发布 主 体是中央国债 登记结算 有 限责任公司。 中央国债 登 记结算公司 是全国债
券市场内提供 国债、金 融 债券、企业债 券和其他 固 定收益证券的 登记、托 管 、交易结算 等服务的
国有独资金融 机构，是 财 政部唯一授权 主持建立 、 运营全国国债 托管系统 的 机构，是中 国人民银
行指定的全国 银行间债 券 市场债券登记 、托管、 结 算机构和商业 银行柜台 记 账式国债交 易的一级
托管人 。 同 时中 国债 券总 指数是 目前 国内 涵盖 范围 最广的 债券 指数 之一 ， 具 有良好 的市 场代 表 性 。 建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 于2012 年8 月 14 日 成立 ，截 至报 告 日未满 一年 。
2、 本 基金 为股 票型 基金 ， 基金的 投资 组合 比例 为： 股票资 产占 基金 资产 的比 例为60%-95% ， 其中
本基金投资于 积极履行 社 会责任的上市 公司股票 比 例不低于股票 资产的 80% ；债券、货币 市场工
具、银行存款 、权证、 资 产支持证券以 及法律法 规 和中国证监会 允许基金 投 资的其他证 券品种占
基金资 产的 比例 为 0-40% ，其中 权证 占基 金资 产净 值的 0-3% ，任 何交 易日 日 终在扣 除股 指期 货合
约需缴纳的交 易保证金 后 现金或者到期 日在一年 以 内的政府债券 的比例合 计 不低于基金 资产净值
的5% ， 其 他金 融工 具的投 资比例 符合 法律 法规 和监 管机构 的规 定。 如果 法律 法规对 上述 比例 要 求
有变更 的， 本基 金投 资范 围将及 时做 出相 应调 整， 以调整 变更 后的 比例 为准 。
3、截 止报 告期 末， 本基 金 投资比 例符 合基 金合 同要 求。 建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创新发 展
部、市场营销 部、专户 理 财部、市场推 广部、人 力 资源管理部、 基金运营 部 、信息技术 部、风险
管理部和监察 稽核部， 以 及深圳、成都 、上海、 北 京四家分公司 。在上海 设 立了子公司-- 建信资
本管理有限责 任公司 。 自 成立以来，公 司秉持“ 诚 信、专业、规 范、创新 ” 的核心价值 观，恪守
“持有 人利 益重 于泰 山” 的原则 ， 以 “ 建设 财富 生 活” 为崇 高使 命， 坚持 规 范运作 ， 致力 成为 “最
可信赖 、持 续领 先的 综合 性、专 业化 资产 管理 公司 ” 。
截至2013 年6 月30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、 建 信货币 市场 基金 、
建信优选成长 股票型证 券 投资基金、建 信优化 配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信核心 精 选股票型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投 资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇股 票型证券 投 资基金、建信 内生动力 股 票型证券投资 基金、建 信 保本混合型 证券投资
基金、建信双 利策略主 题 分级股票型证 券投资基 金 、建信新兴市 场优选股 票 型证券投资 基金、深
证基本 面 60 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金及 其联 接基金 、建 信恒 稳价 值混 合型证 券投 资基 金、
建信双 息红 利债 券型 证券 投资基 金、 建信 深 证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、建信 转债 增强 债 券
型证券投资基 金、建信 全 球资源股票型 证券投资 基 金、建信社会 责任股票 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信纯债债 券 型证券投资基 金、建信 月 盈安心理财 债券型证
券投资 基金 、 建信 双月 安 心理财 债券 型证 券投 资基 金、 建信 优势 动力 股票 型 证券投 资基 金 （LOF）、
建信央 视财 经 50 指 数分 级 发起式 证券 投资 基金 、 建 信安心 回报 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 建
信消费 升级 混合 型证 券投 资基金31 只开 放式 基金 和 建信信 用增 强债 券型 证券 投资基 金1 只封 闭式
基金， 管理 的基 金资 产规 模共计 为 483.16 亿 元。 建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
姚锦
本基金 的
基金经 理
2012 年 8 月
14 日
- 9
博士。 曾
任天津 通
广三星 电
子有限 公
司工程
师，天 弘
基金管 理
公司研 究
员、研 究
部副主
管、研 究
部主管 、
投资部 副
总经理 兼
研究总 监
等职，
2009 年 3
月17 日至
2011 年 3
月 3 日担
任天弘 永
利债券 型
证券投 资
基金基 金
经理；
2009 年12
月17 日至
2011 年 5
月 5 日任
天弘周 期
策略股 票
型证券 投
资基金 基
金经理 。
现任我 公
司研究 部
首席策 略
分析师 ，
2012 年 2
月17 日起
任建信 优建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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选成长 股
票型证 券
投资基 金
基金经
理，2012
年 8 月 14
日起任 建
信社会 责
任股票 型
证券投 资
基金基 金
经理。
许杰
本基金 的
基金经 理
2012 年 8 月
14 日
- 11
硕士， 特
许金融 分
析师
（CFA）。
曾任青 岛
市纺织 品
进出口 公
司部门 经
理、美 国
迪斯尼 公
司金融 分
析员，
2002 年 3
月加入 泰
达宏利 基
金管理 有
限公司 ，
历任研 究
员、研 究
部副总 经
理、基 金
经理等
职，2006
年 12 月
23 日至
2011 年 9
月30 日任
泰达宏 利
风险预 算
混合基 金
基金经
理，2010
年 2 月 8建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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日至 2011
年 9 月 30
日任泰 达
宏利首 选
企业股 票
基金基 金
经理，
2008 年 9
月26 日至
2011 年 9
月30 日任
泰达宏 利
集利债 券
基金基 金
经理。
2011 年10
月加入 我
公司，
2012 年 3
月21 日起
任建信 恒
稳价值 混
合型证 券
投资基 金
基金经
理，2012
年 8 月 14
日起任 建
信社会 责
任股票 型
证券投 资
基金基 金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他法律 法规 、 部门
规章，依照诚 实信用、 勤 勉尽责、安全 高效的原 则 管理和运用基 金资产， 在 认真控制投 资风险的
基础上 ，为 基金 持有 人谋 求最大 利益 ，没 有发 生违 反法律 法规 的行 为。 建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年社会责任基金主要 配置了以下两类股票: 一 是继 续 持 有 了 需 求 好 转 同 时供 给 结 构 良 好
的行业中的 龙头企业, 这些 公司对组合 贡献了较 大的 超额收益;另 外一类是 低估 值的地产/保险/汽
车等行 业， 这类 公司 则对 组合的 表现 带来 了拖 累。
反思上半年的 股票投资 ， 主要失误在于 ：对于经 济 的判断过于乐 观，因此 周 期类公司配置 的
比例相对市场 平均水平 偏 高，而由于过 分拘泥于 估 值，成长股的 投资比例 过 低。在经济 疲弱的背
景下 ， 资 金集 中于 受经 济 影响小 的成 长股 ， 因此 抬 高了它 们的 估值 水平 。 正 如2000 年 前后 的互 联
网泡沫 ，如 果不 去参 与当 时的主 流投 资， 短期 的投 资业绩 必然 会不 如人 意。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本 报 告 期 本 基 金 净 值 增 长 率-1.44% ， 波 动 率 1.35% ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率-9.04% ， 波 动 率
1.13% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
预期下半年股 票市场会 有 不少投资机会 。就周期 股 而言，存在阶 段性估值 修 复的机会；就 成
长股而 言， 存在 业绩 推动 和年末 估值 切换 的机 会。
由于环 境/ 资源 等的 硬约 束 ， 中国 已经 到了 必须 进行 经济结 构调 整的 阶段 。 在 未来相 当长 的一建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
第 14 页 共 47 页
段时期内，经 济会持续 处 于转型寻找新 的经济增 长 点的阶段。今 年下半年 ， 美国 宽松政 策可能退
出导致 资金 从新 兴市 场国 家撤离 ， 而 受通 胀/ 房价 等 因素制 约又 难以 实施 宽松 的货币 政策 ， 中 国经
济面临 的挑 战较 大。 但是 当前 的 A 股 市场 的估 值处 于2000 年 以来 的最 低水 平 ， 已经 在很 大程 度上
反映了投资者 对经济的 悲 观预期。预计 随着政府 稳 增长政策的推 出，周期 类 股票存在阶 段性估值
修复的 机会 。
另外一方面， 我们看到 ， 在节能环保/电子/软件/高 端装备/医药等 领域，行 业 景气度持续 高
企，而其中龙 头企业的 经 营业绩也持续 超市场预 期 。在整体经济 景气度不 高 的情况下， 资金会不
断向这 些成 长性 公司 聚集 ，可能 会导 致这 些公 司的 股票表 现不 断超 预期 。
下半年本基金 将主要抓 住 以下两类股票 的投资机 会 ：成长股中去 伪存真， 持 有真正具有核 心
竞争力 的公 司； 周期 股中 寻找需 求改 善， 供给 存在 瓶颈的 行业 的龙 头企 业。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经 营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充 分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
第 15 页 共 47 页
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 利润分配条款 的
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管建信社 会责任股 票 型证券投资基 金的过程 中 ，本基金托管 人 —中国 农 业银行股份有 限
公司严格遵守 《证券投 资 基金法》相关 法律法规 的 规定以及《建 信社会责 任 股票型证券 投资基金
基金合同》 、 《 建信社会 责 任股票型证 券投资基 金托 管协议》的 约定，对 建信 社会责任股 票型证 券
投资基 金管 理人 —建 信基 金管理 有限 责任 公司2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日基 金的 投资 运
作，进行了认 真、独立 的 会计核算和必 要的投资 监 督，认真履行 了托管人 的 义务，没有 从事任何
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为， 建信 基金 管 理有限 责任 公司 在建 信社 会责任 股票 型证 券投 资基 金 的投 资运 作、
基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支等问 题 上，不存在 损害基金
份额持有人利 益的行为 ； 在报告期内， 严格遵守 了 《证券投资基 金法》等 有 关法律法规 ，在各重
要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ， 建信基 金 管理有限责任 公司 的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的 建信社 会 责任股票型 证券投资
基金半年度报 告中的财 务 指标、净值表 现、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 信息真实、 准确、完
整，未 发现 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。 建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 社会 责任 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 5,991,443.57 77,850,196.00
结算备 付金
240,802.59 1,210,150.77
存出保 证金
80,320.71 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 29,994,139.28 108,468,127.40
其中： 股票 投资
29,994,139.28 108,468,127.40
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 2,104.45 18,604.09
应收股 利
68,767.46 -
应收申 购款
13,013.78 10,147.78
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 49,705.00 -
资产总 计
36,440,296.84 187,557,226.04
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 39,858,808.72
应付赎 回款
16,939.19 3,460,377.18
应付管 理人 报酬
46,557.72 201,096.23
应付托 管费
7,759.62 33,516.04
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 278,100.95 289,385.90
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- - 建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 220,583.56 218,108.90
负债合 计
569,941.04 44,061,292.97
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 35,021,660.06 138,043,923.76
未分配 利润 6.4.7.10 848,695.74 5,452,009.31
所有者 权益 合计
35,870,355.80 143,495,933.07
负债和 所有 者权 益总 计
36,440,296.84 187,557,226.04
注：1 、报 告截 止日 2013 年 6 月 30 日 ，基 金份 额 净值 1.024 元 ，基 金份 额 总额 35,021,660.06
份。
6.2 利润 表
会计主 体： 建信 社会 责任 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年6
月 30 日
一、收入
4,821,926.45
1.利息 收入
53,563.80
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 47,797.23
债券利 息收 入
5,766.57
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
14,402,249.14
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 14,232,943.61
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -159,062.47
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
股利收 益 6.4.7.15 328,368.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 6.4.7.16 -9,790,840.33
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.17 156,953.84
减： 二、费用
1,255,803.94
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 447,955.12
2．托 管费 6.4.10.2.2 74,659.20
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.18 525,371.14
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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6．其 他费 用 6.4.7.19 207,818.48
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
3,566,122.51
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
3,566,122.51
注：本 基 金 基金 合同 自2012 年 08 月14 日生 效， 无 上年度 可比 期间 数据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 社会 责任 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
138,043,923.76 5,452,009.31 143,495,933.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,566,122.51 3,566,122.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-103,022,263.70 -8,169,436.08 -111,191,699.78
其中：1.基 金申 购款 13,078,969.29 1,288,391.20 14,367,360.49
2. 基金 赎回 款 -116,101,232.99 -9,457,827.28 -125,559,060.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
35,021,660.06 848,695.74 35,870,355.80
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
注：本 基金 基金 合同 自2012 年 08 月14 日生 效， 无 上年度 可比 期间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信社会责任股票型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2012] 第484 号 《关 于 核准建 信社 会责 任股 票型 证券投 资基 金募 集
的批复》核准 ，由建信 基 金管理有限责 任公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《建信
社会责 任股 票型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集1,111,324,695.07 元， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所
有限公 司普 华永 道中 天验 字(2012) 第288 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《建 信社 会
责任股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2012 年 8 月 14 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额
总额 为1,111,390,620.35 份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合 65,925.28 份 基金份 额。 本基 金的
基金管 理人 为建 信基 金管 理有限 责任 公司 ，基 金托 管人为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 社会责任股票 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 投资 范围限 于具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 或上 市的 股票 、
债券及法律、 法规或中 国 证监会允许基 金投资的 其 他金融工具。 本基金股 票 资产投资比 例为基金
资产 的60-95%， 其中 本基 金投资 于积 极履 行社 会责 任的上 市公 司股 票比 例不 低于股 票资 产 的 80% ，
债券、货币市 场工具、 银 行存款、权证 、资产支 持 证券以及法律 法规和中 国 证监会允许 基金投资
的其他 证券 品种 占基 金资 产的比 例 为 0-40% ， 其中 权证占 基金 资产 净值 的 0-3%，任 何交 易日 日终
在扣除股指期 货合约需 缴 纳的交易保证 金后现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券的比 例合计不
低于基 金资 产净 值 的 5% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 沪深 300 指 数收 益率 X 75% + 中国 债券 总 指
数收益 率 X 25% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 建信社
会责任 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2013 年半年 度财 务报表符合企 业会计准则 的要求,真实、完 整地反映 了本基金 2013建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值
变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2013 年1
月1 日至 2013 年6 月30 日，无 比较 会计 期间 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产 于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行 的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 1) 具有抵销 已
确认金额的法 定权利且 该 种法定权利现 在是可执 行 的；且 2) 交易双方 准备 按净额结算时 ，金融
资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列。建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
第 22 页 共 47 页
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例 计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
第 23 页 共 47 页
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结 构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
1 、计 量属 性
本基金除特别 说明对金 融 资产和金融负 债采用公 允 价值等作为计 量属性之 外 ，一般采用历 史
成本计 量。
2 、重 要会 计估 计及 其关 键 假设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于特殊事 项停牌股 票 ，根据中国证监 会公告[2008]38 号 《关于进一 步规 范证券投资 基
金估值 业务 的指 导意 见》 ， 本基金 参考 《中 国证 券业 协会基 金估 值工 作小 组关 于停牌 股票 估值 的参
考方法 》对 重大 影响 基金 资产净 值的 特 殊 事项 停牌 股票进 行估 值 。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会基金部通知[2006]37 号《关于进 一
步加强 基金 投资 非公 开发 行股票 风险 控制 有关 问题 的通知 》 ， 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的 市
场交易收盘价 低于非公 开 发行股票的初 始投资成 本 ，按估值日证 券交易所 挂 牌的同一股 票的市场
交易收盘价估 值；若在 证 券交易所挂牌 的同一股 票 的市场交易收 盘价高于 非 公开发行股 票的初始
投资成本，按 锁定期内 已 经过交易天数 占锁定期 内 总交易天数的 比例将两 者 之间差价的 一部分确
认为估 值增 值。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据 中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限公 司独立 提供 。 建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
第 24 页 共 47 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 间未 发生 会计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 间未 发生 会计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股
息红利 有关 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其 他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时暂减
按50% 计入 个人 应纳 税所 得额， 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣 代缴 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
活期存 款 5,991,443.57
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 5,991,443.57
建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 32,004,145.97 29,994,139.28 -2,010,006.69
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 32,004,145.97 29,994,139.28 -2,010,006.69
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 未持 有衍 生金融 资产 或负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额， 故未 存在 因此取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,959.95
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 108.40
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 36.10
合计 2,104.45
建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
第 26 页 共 47 页
6.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 49,705.00
合计 49,705.00
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 278,100.95
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 278,100.95
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 63.84
预提费 用 220,519.72
合计 220,583.56
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 138,043,923.76 138,043,923.76
本期申 购 13,078,969.29 13,078,969.29
本期赎 回( 以"-" 号填列) -116,101,232.99 -116,101,232.99
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 35,021,660.06 35,021,660.06 建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,895,843.40 7,347,852.71 5,452,009.31
本期利 润 13,356,962.84 -9,790,840.33 3,566,122.51
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-4,999,296.03 -3,170,140.05 -8,169,436.08
其中： 基金 申购 款 1,468,719.68 -180,328.48 1,288,391.20
基金赎 回款 -6,468,015.71 -2,989,811.57 -9,457,827.28
本期已 分配 利润 - - -
本期末 6,461,823.41 -5,613,127.67 848,695.74
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 44,468.11
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,374.43
其他 954.69
合计 47,797.23
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 202,154,413.01
减：卖 出股 票成 本总 额 187,921,469.40
买卖股 票差 价收 入 14,232,943.61
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日 建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
5,927,801.80
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
6,050,504.82
减：应 收利 息总 额 36,359.45
债券投 资收 益 -159,062.47
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 间无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 328,368.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 328,368.00
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -9,790,840.33
—— 股 票投 资 -9,790,840.33
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -9,790,840.33
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 154,404.09 建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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转换费 收入 2,549.75
合计 156,953.84
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 525,371.14
银行间 市场 交易 费用 -
合计
525,371.14
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 148,616.34
银行汇 划费 用 5,391.16
其他费 用 9,180.00
合计 207,818.48
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 末未 存在 或有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 未存 在资 产负 债表 日后发 生的 利润 分配 、基 金拆分 、基 金转 型等 非调 整事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构 建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
第 30 页 共 47 页
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。本 基金 基金 合同 自 2012 年 08 月
14 日 生效 ，无 上年 度可 比 期间数 据。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 447,955.12
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 264,480.60
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值1.50% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
3、本 基金 基金 合同 自2012 年 08 月 14 日 生效 ，无 上年度 可比 期间 数据 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 74,659.20
注：1 、 支 付基 金托 管人 中 国农业 银行 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.25% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为： 建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
第 31 页 共 47 页
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
2、本 基金 基金 合同 自2012 年 08 月 14 日 生效 ，无 上年度 可比 期间 数据 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告 期未发生 与 关 联方进行银 行间同业 市 场的债券（含 回购）交 易 。本基金基金 合
同自2012 年08 月 14 日 生 效，无 上年 度可 比期 间数 据。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金本报告 期基金管理 人无运用固有 资金投资本 基金的情况。 本基金基金 合同自 2012 年
08 月 14 日 生效 ，无 上年 度可比 期间 数据 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 本报 告期 未持 有本 基金。 本基 金基 金合 同自2012 年08 月 14
日生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当 期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 5,991,443.57 44,468.11
注：1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人中 国农 业银 行保管 ，按 银行 同业 利率 计息。
2、本 基金 基金 合同 自2012 年 08 月 14 日 生效, 无 上年度 可比 期间 数据 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 未发 生其 他需要 说明 的关 联交 易事 项，本 基金 基金 合同 自 2012 年 08 月 14
日生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。 建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
第 32 页 共 47 页
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2013 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 无因 认购 新发/ 增发 证券 而于 期末 持 有的流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌的 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间正回 购余 额， 故未 存在 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所正回 购余 额， 故未 存在 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是通过事前 监测、事 中 监控和事后评 估，有效 管 理和控制上述 风
险，追 求基 金资 产长 期稳 定增值 。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重 大。本 基建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本期末，本基金 持有的交 易性债券投资公 允价值占 基金资产净值的 如附注 6.4.13.4.3.1 所
示，与 债券 投资 相关 的信 用风险 不重 大 ( 上年 末： 同)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风 险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式 带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且 不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和买 入返售金 融 资产 等，其余 大
部分金融资产 和金融负 债 不计息，因此 本基金的 收 入及经营活动 的现金流 量 在很大程度 上独立于
市场利 率变 化。 本基 金的 基金管 理人 定期 对本 基金 面临的 利率 敏感 性缺 口进 行监控 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,991,443.57 - - - 5,991,443.57
结算备 付金 240,802.59 - - - 240,802.59
存出保 证金 80,320.71 - - - 80,320.71
交易 性 金融 资产 - - - 29,994,139.28 29,994,139.28
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 2,104.45 2,104.45
应收股 利 - - - 68,767.46 68,767.46
应收申 购款 - - - 13,013.78 13,013.78
其他资 产 - - - 49,705.00 49,705.00
资产总 计 6,312,566.87 - - 30,127,729.97 36,440,296.84
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 16,939.19 16,939.19
应付管 理人 报酬 - - - 46,557.72 46,557.72
应付托 管费 - - - 7,759.62 7,759.62
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 278,100.95 278,100.95
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 220,583.56 220,583.56
负债总 计 - - - 569,941.04 569,941.04
利率敏 感度 缺口 6,312,566.87 - - 29,557,788.93 35,870,355.80 建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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上年度 末
2012 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 77,850,196.00 - - - 77,850,196.00
结算备 付金 1,210,150.77 - - - 1,210,150.77
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融 资产 - - - 108,468,127.40 108,468,127.40
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 18,604.09 18,604.09
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 10,147.78 10,147.78
其他资 产 - - - - -
资产总 计 79,060,346.77 - - 108,496,879.27 187,557,226.04
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 39,858,808.72 39,858,808.72
应付赎 回款 - - - 3,460,377.18 3,460,377.18
应付管 理人 报酬 - - - 201,096.23 201,096.23
应付托 管费 - - - 33,516.04 33,516.04
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 289,385.90 289,385.90
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 218,108.90 218,108.90
负债总 计 - - - 44,061,292.97 44,061,292.97
利率敏 感度 缺口 79,060,346.77 - - 64,435,586.30 143,495,933.07
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 本 期 末 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 如 附 注
6.4.13.4.3.1 所示 ，因 此 市场利 率的 变动 对于 本基 金资产 净值 无重 大影 响 ( 上年末 ：同)。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价 格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种 进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为
60%-95% ， 其中 本基 金投资 于积极 履行 社会 责任 的上 市公司 股票 比例 不低 于股 票资产 的 80% ； 债券 、
货币市场工具 、银行存 款 、权证、资产 支持证券 以 及法律法规和 中国证监 会 允许基金投 资的其他
证券品 种占 基金 资产 的比 例为 0-40% ，其 中权 证占 基金资 产净 值 的 0-3% ， 任 何交易 日日 终在 扣除
股指期货合约 需缴纳的 交 易保证金 后现 金或者到 期 日在一年以内 的政府债 券 的比例合计 不低于基
金资产 净值 的 5% ， 其他 金 融工具 的投 资比 例符 合法 律法规 和监 管机 构的 规定 。 此外 ， 本 基金 的基
金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实施 监控 ， 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量，
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 29,994,139.28 83.62 108,468,127.40 75.59
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 29,994,139.28 83.62 108,468,127.40 75.59 建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
第 37 页 共 47 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 （附 注 6.4.1 ） 以外 的其 他市 场变 量 保持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 1,962,482.44 -
业绩比 较基 准下 降 5% -1,962,482.44 -
注： 于2012 年12 月31 日 ，本基 金成 立未 满一 年， 尚无足 够经 验数 据。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价 值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于2013 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额 为29,994,139.28 元， 无属 于第 二层级 和第 三层 级的 余额 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌、 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况，本基 金不会于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票的
公允价值列入 第一层级 ； 并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响 程度，确
定相关 股票 公允 价值 应属 第二层 级还 是第 三层 级。 建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
第 38 页 共 47 页
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金 资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 29,994,139.28 82.31
其中： 股票 29,994,139.28 82.31
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,232,246.16 17.10
6 其他各 项资 产 213,911.40 0.59
7 合计 36,440,296.84 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 17,205,277.38 47.97
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 1,067,625.00 2.98
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,509,852.00 7.00
J
金融业 3,303,628.90 9.21 建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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K
房地产 业 4,529,116.00 12.63
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 339,120.00 0.95
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,039,520.00 2.90
S
综合 - -
合计 29,994,139.28 83.62
注：以 上行 业分 类以 2013 年 06 月30 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 202,000 1,989,700.00 5.55
2 601318 中国平 安 55,695 1,935,958.20 5.40
3 600143 金发科 技 361,934 1,748,141.22 4.87
4 002073 软控股 份 198,000 1,661,220.00 4.63
5 002595 豪迈科 技 61,700 1,659,113.00 4.63
6 000527 美的电 器 109,934 1,365,380.28 3.81
7 300198 纳川股 份 106,900 1,346,940.00 3.76
8 601058 赛轮股 份 112,000 1,120,000.00 3.12
9 002081 金 螳 螂 37,500 1,067,625.00 2.98
10 600757 长江传 媒 178,000 1,039,520.00 2.90
11 600030 中信证 券 102,390 1,037,210.70 2.89
12 300170 汉得信 息 43,000 975,240.00 2.72
13 300005 探路者 101,000 963,540.00 2.69
14 600741 华域汽 车 120,000 936,000.00 2.61
15 600585 海螺水 泥 66,400 888,432.00 2.48
16 600340 华夏幸 福 27,000 878,580.00 2.45
17 002410 广联达 44,200 838,032.00 2.34
18 000338 潍柴动 力 46,500 806,775.00 2.25
19 600048 保利地 产 79,000 782,890.00 2.18
20 600261 阳光照 明 58,000 735,440.00 2.05
21 600366 宁波韵 升 45,000 710,550.00 1.98 建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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22 002146 荣盛发 展 50,000 705,500.00 1.97
23 600728 佳都新 太 58,000 696,580.00 1.94
24 002463 沪电股 份 209,927 671,766.40 1.87
25 002508 老板电 器 19,000 619,780.00 1.73
26 002271 东方雨 虹 29,000 536,500.00 1.50
27 000063 中兴通 讯 31,952 407,388.00 1.14
28 000625 长安汽 车 38,000 353,020.00 0.98
29 300070 碧水源 9,000 339,120.00 0.95
30 601688 华泰证 券 41,000 330,460.00 0.92
31 000970 中科三 环 25,000 326,000.00 0.91
32 002022 科华生 物 12,000 177,720.00 0.50
33 000540 中天城 投 24,600 172,446.00 0.48
34 600104 上汽集 团 12,988 171,571.48 0.48
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 6,900,915.00 4.81
2 000338 潍柴动 力 4,286,912.67 2.99
3 300134 大富科 技 3,778,175.90 2.63
4 000680 山推股 份 3,644,610.57 2.54
5 002038 双鹭药 业 3,614,237.04 2.52
6 600585 海螺水 泥 3,553,459.00 2.48
7 300070 碧水源 2,876,199.27 2.00
8 000063 中兴通 讯 2,812,365.52 1.96
9 600000 浦发银 行 2,789,100.00 1.94
10 600166 福田汽 车 2,732,048.39 1.90
11 002410 广联达 2,711,153.73 1.89
12 002146 荣盛发 展 2,709,990.00 1.89
13 002573 国电清 新 2,605,680.12 1.82
14 300289 利德曼 2,538,305.25 1.77
15 000527 美的电 器 2,500,447.41 1.74
16 002638 勤上光 电 2,356,292.89 1.64
17 600104 上汽集 团 2,138,337.27 1.49 建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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18 600720 DR 祁 连山 2,020,163.79 1.41
19 600366 宁波韵 升 1,975,783.41 1.38
20 600741 华域汽 车 1,920,820.00 1.34
注：买 入金 额为 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数 量)， 不包 括相 关交 易费 用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 9,448,430.69 6.58
2 002055 得润电 子 8,722,809.50 6.08
3 600104 上汽集 团 7,823,471.49 5.45
4 601390 中国中 铁 7,118,412.85 4.96
5 601299 中国北 车 6,904,447.37 4.81
6 600143 金发科 技 5,560,759.52 3.88
7 002073 软控股 份 5,542,558.21 3.86
8 000543 皖能电 力 5,509,480.71 3.84
9 601628 中国人 寿 4,955,397.65 3.45
10 000690 宝新能 源 4,829,671.13 3.37
11 000063 中兴通 讯 4,694,718.01 3.27
12 002595 豪迈科 技 4,630,256.42 3.23
13 300134 大富科 技 4,547,878.79 3.17
14 000100 TCL 集团 4,497,605.00 3.13
15 600352 浙江龙 盛 4,320,558.53 3.01
16 600741 华域汽 车 4,167,794.02 2.90
17 601169 北京银 行 4,086,485.37 2.85
18 000651 格力电 器 3,988,143.48 2.78
19 002038 双鹭药 业 3,915,674.56 2.73
20 601058 赛轮股 份 3,744,418.92 2.61
21 000656 金科股 份 3,507,807.82 2.44
22 000338 潍柴动 力 3,478,828.16 2.42
23 000861 海印股 份 3,428,107.85 2.39
24 000680 山推股 份 3,364,958.25 2.34
25 600690 青岛海 尔 3,252,153.48 2.27
26 600000 浦发银 行 2,969,274.48 2.07
注：卖 出金 额接 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数 量)， 不包 括相 关交 易费 用 。 建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 119,238,321.61
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 202,154,413.01
注：买 入股 票成 本总 额和 卖出股 票收 入总 额均 为买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）， 不包
括相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.10.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 80,320.71
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 68,767.46 建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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4 应收利 息 2,104.45
5 应收申 购款 13,013.78
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 49,705.00
8 其他 -
9 合计 213,911.40
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,533 13,826.16 523,740.02 1.50% 34,497,920.04 98.50%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
183,381.63 0.52%
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人、 该只 基金 的基 金经 理未持 有该 只基 金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 8 月 14 日 ） 基金 份额 总额
1,111,390,620.35
本报告 期期 初 基 金份 额总 额 138,043,923.76
本报告 期基 金总 申购 份额 13,078,969.29
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 116,101,232.99 建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 35,021,660.06
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2013 年 3 月 28 日召开 2013 年度 第一 次临 时股 东 会， 会议 决定 与公 司控股 股 东 中
国建设 银行 股份 有限 公司 有关联 关系 的马 梅琴 女士 、 俞 斌先 生不 再担 任公 司 董事 ， 增 选中 国建 设
银行股 份有 限公 司提 名的 曹伟先 生和 美国 信安 金融 集团提 名的 欧阳 伯权 先生 担任公 司董 事。 公 司
已将前 述董 事任 免情 况报 告备案 至中 国证 监会 基金 部和北 京监 管局 。 公司 目 前现 有9 名 董事 ， 其
中与控 股股 东中 国建 设银 行股份 有限 公司 有关 联关 系的董 事 为3 名 ， 符合 《 证券投 资基 金管 理 公
司管理 办法 》第 四十 一条 第三款 的监 管要 求。
2013 年 6 月 20 日 我公 司 第三届 董事 会第 十二 次 临 时会议 一致 同意 副总 经理 张延明 离职 ， 我
公司 于 2013 年 6 月 20 日 正式上 报中 国证 券投 资基 金业协 会和 北京 证监 局备 案，并 于 2013 年 6
月 21 日 获得 中国 基金 业协 会的备 案文 件。 我公 司于 2013 年 6 月 22 日 对外 公 告，张 延明 于 2013
年6 月20 日正 式离 职。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效 日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 172,971,679.29 53.82% 154,871.82 54.27% -
海通证券 1 139,979,882.82 43.55% 122,953.60 43.08% -
红塔证券 1 8,441,172.51 2.63% 7,573.06 2.65% -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人， 能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、 本 基金 本报 告期 内无 新 增或剔 除交 易单 元。 本基 金与托 管在 同一 托管 行的 公司其 他基 金共 用交
易单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交 总 额的
比例
银河证券 - - - - - -
海通证券 12,008,899.50 100.00% - - - -
红塔证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
建信基 金管 理有 限责 任公 司关于
高级管 理人 员变 更的 公告
指定报 刊和/或 公司 网
站
2013 年 6 月 22 日
2
关 于公 司旗下 部分 开放式基 金开
办 定投 业务及 开通 直销中心 和建
设 银行 渠道 跨 TA 转 换业务 的公
告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2013 年 5 月 22 日
3
关 于公 司旗下 部分 开放式基 金开
通跨 TA 转 换业 务的 公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2013 年 3 月 16 日
4
2012 年第 四季 度基 金产 品 风险评
价结果
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2013 年 2 月 1 日
5
2012 年第 三季 度基 金产 品 风险评
价结果
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2013 年 2 月 1 日
6
关 于开 通通联 支付 相关银行 卡建
信 基金 网上直 销业 务并实施 费率
优惠的 公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站 2013 年 1 月 29 日
7
关 于开 通中国 银行 借记卡建 信基
金 网上 直销业 务并 实施费率 优惠
的公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站 2013 年 1 月 29 日
8
关 于暂 停招商 银行 持卡客户 网上
交易服 务的 通知
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2013 年 1 月 24 日 建信社会责任股票 2013 年半年 度报告
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 双 利策略 主题 分级 股票 型证 券投资 基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信社 会责 任股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信社 会责 任股 票型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信社 会责 任股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查 阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2013 年 8 月26 日
