建信货币市场基金 2013 年半年度报告
2013年6 月30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2013年8 月26日
建信货币 2013 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至6月 30日止。 建信货币 2013 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 33
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 34
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 35
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ............................ 35
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 36
7.8 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 36
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 36
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 37 建信货币 2013 年半年度报告
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§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 37
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 37
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 37
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 38
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 38
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 38
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 38
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 39
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 39
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 40
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 40
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 40
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 40
建信货币 2013 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信货币市场基金
基金简称 建信货币
基金主代码 530002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年4月25日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,282,542,826.56份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下， 争取
获得超过投资基准的收益率。
投资策略 综合运用定量分析和定性分析手段， 全面评估货币市场
的利率走势、 类属资产和券种的风险收益水平及流动性
特征，在此基础上制订本基金投资策略。具体而言，包
括短期资金利率走势预测、组合剩余期限调整策略、债
券期限配置策略、类属资产配置策略、品种选择策略和
交易策略等方面。
业绩比较基准 本基金投资业绩比较基准为 6 个月银行定期存款税后
收益率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金， 属于证券投资基金中的低风险
品种；预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股
票基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 路彩营 蒋松云
联系电话 010-66228888 010-66106912
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 010-66106904
注册地址 北京市西城区金融大街 7 北京市西城区复兴门内大街 55建信货币 2013 年半年度报告
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号英蓝国际金融中心 16层 号
办公地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 100033 100032
法定代表人 江先周 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国
际金融中心16层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013年6月 30 日 )
本期已实现收益 106,768,218.67
本期利润 106,768,218.67
本期净值收益率 1.7742%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年6月 30 日 )
期末基金资产净值 4,282,542,826.56
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013年6月 30 日 )
累计净值收益率 23.8384%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金的利润分配按日结转基金份额。
3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 建信货币 2013 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.4078% 0.0052% 0.2336% 0.0000% 0.1742% 0.0052%
过去三个月 0.9460% 0.0046% 0.7103% 0.0000% 0.2357% 0.0046%
过去六个月 1.7742% 0.0036% 1.4177% 0.0000% 0.3565% 0.0036%
过去一年 3.6055% 0.0056% 2.8830% 0.0001% 0.7225% 0.0055%
过去三年 10.8610% 0.0053% 9.0607% 0.0012% 1.8003% 0.0041%
自基金合同
生效起至今
23.8384% 0.0071% 20.7370% 0.0018% 3.1014% 0.0053%
注：基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 建信货币 2013 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信
安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的
10%。
公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展
部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险
管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。在上海设立了子公司--建信资
本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪守
“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“最
可信赖、持续领先的综合性、专业化资产管理公司” 。
截至2013年6月30日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、
建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证
券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深
300 指数证券投资基金（LOF） 、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建
信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证券投资
基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、深
证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、
建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证 100 指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券
型证券投资基金、建信全球资源股票型证券投资基金、建信社会责任股票型证券投资基金、建信
双周安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证
券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信优势动力股票型证券投资基金（LOF ）、
建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建
信消费升级混合型证券投资基金31只开放式基金和建信信用增强债券型证券投资基金1只封闭式
基金，管理的基金资产规模共计为 483.16亿元。 建信货币 2013 年半年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
彭云峰
本基金的
基金经理
2012年 2月
17日
- 8
硕士。曾
任中经网
数据有限
公司财经
分析师、
国都证券
有限责任
公司债券
研究员兼
宏观研究
员，2006
年 5 月起
就职于鹏
华基金管
理公司，
历任债券
研究员、
社保组合
投资经
理、债券
基金经理
等职，
2010年 5
月31日至
2011年 6
月14日任
鹏华信用
增利债券
型证券投
资基金基
金经理。
彭云峰于
2011年 6
月加入本
公司，
2011年11
月30日至
2013年 5
月 3 日任
建信保本
混合型证建信货币 2013 年半年度报告
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券投资基
金基金经
理；2012
年 2月 17
日起任建
信货币市
场基金基
金经理；
2012年 5
月29日起
任建信转
债增强债
券型证券
投资基金
基金经
理；2013
年 7月 25
日起任建
信双债增
强债券型
证券投资
基金基金
经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证
券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、基金合同和其他法律法规、部门
规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的
基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 、 《证券投资基金
公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公
司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管
理办法》 、 《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管建信货币 2013 年半年度报告
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理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利
益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年上半年，中国经济增速持续小幅回落，通胀总体保持在较低水平。资金面在 5 月中旬
之前都比较宽松。5 月下旬至 6 月底，资金面逐渐偏紧，在 6 月下旬达到极端情况。资金流向发
生变化和货币政策微调可能是影响资金面的两个重要因素。6月下旬央行采取了一些针对性措施，
资金面逐步缓和。
由于经济增速持续下滑，通胀水平较低，资金面宽松，5 月中旬之前短期债券收益率总体呈
现下行趋势。但受资金面紧张的影响，5月下旬之后短期债券收益率大幅上行。
本基金在一季度适当延长了组合平均剩余期限， 增加了短期融资券等短期信用债的配置比例，
少量增持了中短期限的浮息金融债。二季度本基金的投资策略相对保守。具体来说，本基金的平
均剩余期限一直保持在较低水平，对短期债券的配置比例较低，较多资产投资短期限逆回购和协
议存款。6月本基金受资金面紧张的负面影响相对较小，期间以融出资金为主，提高了组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值收益率 1.7742%，波动率0.0036%，业绩比较基准收益率1.4177%，波动
率0.0000%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为中国经济增速还可能小幅下行，通胀水平仍有望维持在较低水平。由
于经济增速接近政策底线，下半年政府可能出台一些政策稳定经济增速。由于宏观决策层着眼长
远，可能提高对短期经济增速下滑的容忍度，力图通过深化改革，谋求经济长期平稳发展，所以
大规模经济刺激政策推出的可能性不大，货币政策也不大可能大幅调整。为防范金融风险、引导
金融支持实体经济，下半年货币增速可能进一步放缓，资金面可能比上半年要偏紧一些。由于 6
月流动性波动较大，预计下半年央行会更加关注资金面的短期波动，适当降低资金面的波动幅度。
我们预计下半年短期债券的收益率总体可能上升，更多受资金面影响，在资金紧张的时候收益率
可能大幅波动。 建信货币 2013 年半年度报告
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随着资金流向发生变化，以及利率市场化的推进，下半年资金面的波动可能加大。基于这种
判断，下半年本基金将更加注重对流动性的管理。具体来说，我们将把平均剩余期限和债券投资
比例控制在相对较低的水平，主要投资短期逆回购和协议存款，合理安排投资品种的到期时间，
保留较多流动资金。我们将密切关注经济形势和政策动态，对资金面和短期债券市场走势进行预
判，适时对投资组合进行调整，在确保组合流动性的基础上，争取获得更多投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的基本估值
政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境
或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法
和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风
险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关
领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相
关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理， 并负责与托管行进行估
值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营
部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定
价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了 《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协
议》 ， 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金） 。 建信货币 2013 年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配方式为红利再投资，每日将当日收益结转为基金份额，当日收益结转的基金
份额参与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户。本年度基金应分配利润为
106,768,218.67元，已全部分配，符合法律法规和《基金合同》的相关规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对建信货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和
基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，建信货币市场基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信货币市场基
金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，
严格遵循《证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》
等有关法律法规。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信货币市场基金 2013 年半年度
报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真
实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：建信货币市场基金
报告截止日： 2013年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,011,662,665.19 4,966,369,651.87 建信货币 2013 年半年度报告
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结算备付金
14,968,209.10 1,363,636.36
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 1,380,624,399.55 1,720,884,379.74
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,380,624,399.55 1,720,884,379.74
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,574,605,070.40 6,539,013,679.19
应收证券清算款
10,332,800.00 176,187,198.90
应收利息 6.4.7.5 39,432,769.88 50,082,309.20
应收股利
- -
应收申购款
262,722,530.61 1,963,152.00
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
4,294,348,444.73 13,455,864,007.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
7,983,041.67 180,207,224.14
应付赎回款
655,569.44 425,801.90
应付管理人报酬
1,356,764.32 2,512,011.42
应付托管费
411,140.70 761,215.58
应付销售服务费
1,027,851.79 1,903,038.97
应付交易费用 6.4.7.7 51,472.46 76,895.97
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 319,777.79 428,477.50
负债合计
11,805,618.17 186,314,665.48
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 4,282,542,826.56 13,269,549,341.78
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
4,282,542,826.56 13,269,549,341.78
负债和所有者权益总计
4,294,348,444.73 13,455,864,007.26
注：报告截止日 2013 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 4,282,542,826.56
份。
建信货币 2013 年半年度报告
第 15 页 共 40 页
6.2 利润表
会计主体：建信货币市场基金
本报告期： 2013年1月1 日至2013年6月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月1 日至
2013 年 6月 30日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年 6 月 30日
一、收入
129,443,474.65 119,682,527.85
1.利息收入
120,062,502.22 98,407,562.93
其中：存款利息收入 6.4.7.11 45,161,657.10 41,510,444.57
债券利息收入
28,570,909.41 35,485,266.29
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
46,329,935.71 21,411,852.07
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
9,369,486.43 21,274,964.92
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 9,369,486.43 21,274,964.92
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16 - -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 11,486.00 -
减：二、费用
22,675,255.98 18,191,476.41
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 10,110,912.78 7,326,141.58
2．托管费 6.4.10.2.2 3,063,912.96 2,220,042.90
3．销售服务费 6.4.10.2.3 7,659,782.47 5,550,107.22
4．交易费用 6.4.7.18 - -
5．利息支出
1,549,030.25 2,780,160.29
其中：卖出回购金融资产支出
1,549,030.25 2,780,160.29
6．其他费用 6.4.7.19 291,617.52 315,024.42
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
106,768,218.67 101,491,051.44
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
106,768,218.67 101,491,051.44
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信货币市场基金
本报告期：2013年1月1日至 2013年6月 30日 建信货币 2013 年半年度报告
第 16 页 共 40 页
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1 月 1日至 2013年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
13,269,549,341.78 - 13,269,549,341.78
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 106,768,218.67 106,768,218.67
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-8,987,006,515.22 - -8,987,006,515.22
其中：1.基金申购款 14,633,380,255.34 - 14,633,380,255.34
2.基金赎回款 -23,620,386,770.56 - -23,620,386,770.56
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -106,768,218.67 -106,768,218.67
五、期末所有者权益（基
金净值）
4,282,542,826.56 - 4,282,542,826.56
项目
上年度可比期间
2012年 1 月 1日至 2012年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
8,351,470,127.24 - 8,351,470,127.24
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 101,491,051.44 101,491,051.44
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-4,515,093,207.53 - -4,515,093,207.53
其中：1.基金申购款 15,205,726,854.17 - 15,205,726,854.17
2.基金赎回款 -19,720,820,061.70 - -19,720,820,061.70
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -101,491,051.44 -101,491,051.44
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,836,376,919.71 - 3,836,376,919.71
建信货币 2013 年半年度报告
第 17 页 共 40 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙志晨______
______何斌______
____秦绪华____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)证监基金字[2006]第 56 号《关于同意建信货币市场基金募集的批复》核准，由建信基金管
理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信货币市场基金基金合同》负责
公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
7,659,641,315.67 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 48
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《建信货币市场基金基金合同》于 2006 年 4 月 25
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为7,660,614,611.89 份基金份额，其中认购资金利
息折合973,296.22份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人
为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》和《建信货币市场
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；通知存款；一年以内(含一年)的银行定
期存款、大额存单；剩余期限在 397 天(含 397 天)以内的债券；期限在一年以内(含一年)的债券
回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有
良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为六个月银行定期存款税后收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《建信货币市场基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编
制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年 6 月 30 日的财务建信货币 2013 年半年度报告
第 18 页 共 40 页
状况以及2013年1月1日至2013年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
活期存款 11,662,665.19
定期存款 1,000,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 350,000,000.00
存款期限3个月以上 650,000,000.00
其他存款 -
合计： 1,011,662,665.19
注：定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债 交易所市场 - - - - 建信货币 2013 年半年度报告
第 19 页 共 40 页
券 银行间市场 1,380,624,399.55 1,377,700,000.00 -2,924,399.55 -0.0683%
合计 1,380,624,399.55 1,377,700,000.00 -2,924,399.55 -0.0683%
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 买入返售金融资产
6.4.7.3.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 41,000,000.00 -
买入返售证券_银行
间
1,533,605,070.40 -
合计 1,574,605,070.40 -
6.4.7.3.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。
6.4.7.4 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应收活期存款利息 9,507.51
应收定期存款利息 12,577,808.48
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 6,735.70
应收债券利息 24,296,222.00
应收买入返售证券利息 2,542,496.19
应收申购款利息 -
其他 -
合计 39,432,769.88
6.4.7.5 其他资产
本基金报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 建信货币 2013 年半年度报告
第 20 页 共 40 页
2013年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 51,472.46
合计 51,472.46
6.4.7.7 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 319,777.79
合计 319,777.79
6.4.7.8 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 13,269,549,341.78 13,269,549,341.78
本期申购 14,633,380,255.34 14,633,380,255.34
本期赎回(以"-"号填列) -23,620,386,770.56 -23,620,386,770.56
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 4,282,542,826.56 4,282,542,826.56
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.9 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 106,768,218.67 - 106,768,218.67
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -106,768,218.67 - -106,768,218.67
本期末 - - - 建信货币 2013 年半年度报告
第 21 页 共 40 页
6.4.7.10 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
活期存款利息收入 445,086.22
定期存款利息收入 44,342,933.39
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 227,833.86
其他 145,803.63
合计 45,161,657.10
注：于2013年上半年，本基金未发生提前支取定期存款而产生利息损失的情况。
6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.12 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年 6月 30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 1,661,014,825.45
减:卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本
总额
1,600,109,499.29
减:应收利息总额 51,535,839.73
债券投资收益 9,369,486.43
6.4.7.13 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.15 公允价值变动收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.16 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日 建信货币 2013 年半年度报告
第 22 页 共 40 页
基金赎回费收入 -
其他收入 11,486.00
合计 11,486.00
6.4.7.17 交易费用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
审计费用 56,531.73
信息披露费 148,768.56
银行汇划费用 67,717.23
其他费用 600.00
银行间账户维护费 18,000.00
合计 291,617.52
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金至本报告期末未存在或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至报表批准报出日，本基金未存在资产负债表日后发生的利润分配、基金拆分、基金转型
等非调整事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
建信货币 2013 年半年度报告
第 23 页 共 40 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年 6
月 30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
10,110,912.78 7,326,141.58
其中：支付销售机构的
客户维护费
1,192,719.56 718,104.15
注：1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产
净值 X 0.33% / 当年天数。
2、 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支
的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年 6
月 30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,063,912.96 2,220,042.90
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国建设银行 4,681,707.73
中国工商银行 309,498.80 建信货币 2013 年半年度报告
第 24 页 共 40 页
建信基金管理有限责任公司 2,242,937.19
合计 7,234,143.72
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国建设银行 2,038,434.48
中国工商银行 418,261.52
建信基金管理有限责任公司 2,201,613.17
合计 4,658,309.17
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付给建信基金管理有限责任公司，再由建信基金管理有限责任公司计算并支付给
各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 ×0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2013年1月1日至2013年 6月 30日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - 72,430,602.61 - - - -
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年 6月 30日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 60,508,600.55 82,408,376.33 - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 11,662,665.19 445,086.22 5,855,818.74 87,371.16 建信货币 2013 年半年度报告
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注：基金的活期存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间内本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况
金额单位：人民币元
已按再投资形式转实收
基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
106,768,218.67 - - 106,768,218.67 -
注：本基金在本报告期累计分配收益106,768,218.67元，其中以红利再投资方式结转入实收基金
106,768,218.67元（附注6.4.7.9） ，计入应付收益科目 106,768,218.67 元。
6.4.12 期末（ 2013 年6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购品种。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购品种。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督建信货币 2013 年半年度报告
第 26 页 共 40 页
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风
险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的
督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2013年6月 30日
上年度末
2012年 12月 31 日
A-1 611,094,467.59 790,919,108.93
A-1 以下 - -
未评级 50,040,503.59 -
合计 661,134,971.18 790,919,108.93
注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月 31 日
AAA 30,001,148.06 40,080,003.99
AAA 以下 - -
未评级 - - 建信货币 2013 年半年度报告
第 27 页 共 40 页
合计 30,001,148.06 40,080,003.99
注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金所持大部分证券在证券交易所上市和银行间同业市
场交易，除6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合
理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除6.4.13.4.1.1中列示的卖出回购金融资产款外， 本基金所承担的其他金融负债的合约约定
到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因
此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资和买入返售金融资产
等，本基金的基金管理人每日通过影子价格对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面
临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的平均剩余期限等方法对上述利率风险进行
管理。 建信货币 2013 年半年度报告
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6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2013
年6
月30
日
6个月以内 6个月-1年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
1,011,662,665.19 - - - 1,011,662,665.19
结算
备付
金
14,968,209.10 - - - 14,968,209.10
存出
保证
金
- - - - -
交易
性金
融资
产
1,190,666,971.69 189,957,427.86 - - 1,380,624,399.55
衍生
金融
资产
- - - - -
买入
返售
金融
资产
1,574,605,070.40 - - - 1,574,605,070.40
应收
证券
清算
款
- - - 10,332,800.00 10,332,800.00
应收
利息
- - - 39,432,769.88 39,432,769.88
应收
股利
- - - - -
应收
申购
款
- - - 262,722,530.61 262,722,530.61
其他
资产
- - - - -
资产 3,791,902,916.38 189,957,427.86 - 312,488,100.49 4,294,348,444.73 建信货币 2013 年半年度报告
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总计
负债
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - -
短期
借款
- - - - -
交易
性金
融负
债
- - - - -
衍生
金融
负债
- - - - -
应付
证券
清算
款
- - - 7,983,041.67 7,983,041.67
应付
赎回
款
- - - 655,569.44 655,569.44
应付
管理
人报
酬
- - - 1,356,764.32 1,356,764.32
应付
托管
费
- - - 411,140.70 411,140.70
应付
销售
服务
费
- - - 1,027,851.79 1,027,851.79
应付
交易
费用
- - - 51,472.46 51,472.46
应交
税费
- - - - -
应付
利息
- - - - -
应付
利润
- - - - -
其他 - - - 319,777.79 319,777.79 建信货币 2013 年半年度报告
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负债
负债
总计
- - - 11,805,618.17 11,805,618.17
利率
敏感
度缺
口
3,791,902,916.38 189,957,427.86 - 300,682,482.32 4,282,542,826.56
上年
度末
2012
年12
月31
日
6个月以内 6 个月-1年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
4,866,369,651.87 100,000,000.00 - 4,966,369,651.87 -
结算
备付
金
1,363,636.36 - - 1,363,636.36 -
存出
保证
金
- - - - -
交易
性金
融资
产
1,251,244,228.57 469,640,151.17 - 1,720,884,379.74 -
衍生
金融
资产
- - - - -
买入
返售
金融
资产
6,539,013,679.19 - - 6,539,013,679.19 -
应收
证券
清算
款
- - 176,187,198.90 176,187,198.90 -
应收
利息
- - 50,082,309.20 50,082,309.20 -
应收
股利
- - - - -
应收
申购
款
1,500.00 - 1,961,652.00 1,963,152.00 - 建信货币 2013 年半年度报告
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其他
资产
- - - - -
资产
总计
12,657,992,695.99 569,640,151.17 228,231,160.10 13,455,864,007.26 -
负债
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - -
短期
借款
- - - - -
交易
性金
融负
债
- - - - -
衍生
金融
负债
- - - - -
应付
证券
清算
款
- - 180,207,224.14 180,207,224.14 -
应付
赎回
款
- - 425,801.90 425,801.90 -
应付
管理
人报
酬
- - 2,512,011.42 2,512,011.42 -
应付
托管
费
- - 761,215.58 761,215.58 -
应付
销售
服务
费
- - 1,903,038.97 1,903,038.97 -
应付
交易
费用
- - 76,895.97 76,895.97 -
应付
税费
- - - - -
应付
利息
- - - - - 建信货币 2013 年半年度报告
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应付
利润
- - - - -
其他
负债
- - 428,477.50 428,477.50 -
负债
总计
- - 186,314,665.48 186,314,665.48 -
利率
敏感
度缺
口
12,657,992,695.99 569,640,151.17 41,916,494.62 13,269,549,341.78 -
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，在影子价格监控机制有效的前提下，若市场利率上升或下降 25个基点且其他市场
变量保持不变，本基金资产净值将不会发生重大变动(上年末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，
因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的建信货币 2013 年半年度报告
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市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii)各层次金融工具公允价值
于 2013 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层级的余额为 1,380,624,399.55 元，无属于第一层级和第三层级的余额(2012 年 6 月 30
日：第二层级2,420,658,504.85 元，无属于第一层级和第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生
重大变动。
(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 1,380,624,399.55 32.15
其中：债券 1,380,624,399.55 32.15
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,574,605,070.40 36.67
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 1,026,630,874.29 23.91
4 其他各项资产 312,488,100.49 7.28
5 合计 4,294,348,444.73 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 2.18
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 建信货币 2013 年半年度报告
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2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比
例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20％。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
66
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 100
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 44.14 0.19
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
3.73 -
2 30天(含) —60天 3.97 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含) —90天 24.31 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
5.60 -
4 90天(含) —180天 14.02 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 180天(含) —397 天（含） 6.77 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 93.22 0.19
建信货币 2013 年半年度报告
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7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 689,488,280.31 16.10
其中：政策性金融债 689,488,280.31 16.10
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 661,134,971.18 15.44
6 中期票据 30,001,148.06 0.70
7 其他 - -
8 合计 1,380,624,399.55 32.24
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 399,555,053.19 9.33
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 120314 12 进出 14 1,400,000 139,975,934.48 3.27
2 110212 11 国开 12 1,300,000 129,822,329.49 3.03
3 110402 11 农发 02 1,300,000 129,627,660.52 3.03
4 100236 10 国开 36 1,100,000 110,167,331.08 2.57
5 120318 12 进出 18 600,000 60,005,097.13 1.40
6 041260094 12湘高速
CP003
600,000 60,002,766.92 1.40
7 130201 13 国开 01 600,000 59,969,001.58 1.40
8 011241001 12 鞍钢
SCP001
500,000 50,040,503.59 1.17
9 041258054 12美邦CP001 400,000 40,152,927.20 0.94
10 041258052 12大国际
CP002
300,000 30,197,569.00 0.71
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1766%
报告期内偏离度的最低值 -0.1155%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1022%
建信货币 2013 年半年度报告
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定
利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提
损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。
7.8.2 本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。
7.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 10,332,800.00
3 应收利息 39,432,769.88
4 应收申购款 262,722,530.61
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 312,488,100.49
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额 占总份额比例
106,847 40,081.08 2,135,791,930.77 49.87% 2,146,750,895.79 50.13%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持 8,368,088.68 0.20% 建信货币 2013 年半年度报告
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有本基金
注：公司高级管理人员持有该只基金份额总量的区间为 100 万份以上；基金投资和研究部门负责
人未持有该只基金；该只基金的基金经理未持有该只基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006 年4 月 25 日）基金份额总额 7,661,034,284.89
本报告期期初基金份额总额 13,269,549,341.78
本报告期基金总申购份额 14,633,380,255.34
减：本报告期基金总赎回份额 23,620,386,770.56
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,282,542,826.56
注：上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
我公司于2013年3月 28日召开2013年度第一次临时股东会， 会议决定与公司控股股东中国
建设银行股份有限公司有关联关系的马梅琴女士、俞斌先生不再担任公司董事，增选中国建设银
行股份有限公司提名的曹伟先生和美国信安金融集团提名的欧阳伯权先生担任公司董事。公司已
将前述董事任免情况报告备案至中国证监会基金部和北京监管局。公司目前现有 9 名董事，其中
与控股股东中国建设银行股份有限公司有关联关系的董事为 3 名，符合《证券投资基金管理公司
管理办法》第四十一条第三款的监管要求。
2013 年 6 月 20 日我公司第三届董事会第十二次临时会议一致同意副总经理张延明离职，我
公司于 2013 年 6 月 20 日正式上报中国证券投资基金业协会和北京证监局备案，并于 2013 年 6
月 21 日获得中国基金业协会的备案文件。我公司于 2013 年 6 月 22 日对外公告，张延明于 2013
年6月20日正式离职。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 建信货币 2013 年半年度报告
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告
期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金公司 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基
金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》 ，基金管理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。 建信货币 2013 年半年度报告
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（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证
监会备案及通知基金托管人。
3、本报告期内未发生交易单元的变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中金公司 - - 18,844,900,000.00 75.71% - -
联合证券 - - - - - -
兴业证券 - - 6,046,667,000.00 24.29% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
建信基金管理有限责任公司关
于高级管理人员变更的公告
指定报刊和/或公司网站 2013年 6月 22日
2
建信货币市场基金恢复申购 （转
换转入）公告
指定报刊和/或公司网站 2013年6月 1日
3
建信货币市场基金暂停申购 （转
换转入）公告
指定报刊和/或公司网站 2013年6月 1日
4
关于公司旗下部分开放式基金
开办定投业务及开通直销中心
和建设银行渠道跨 TA 转换业务
的公告
指定报刊和/或公司网站 2013年5月 22日
5
建信货币市场基金恢复申购 （转
换转入）公告
指定报刊和/或公司网站 2013年4月 23日
6
建信货币市场基金暂停申购 （转
换转入）公告
指定报刊和/或公司网站 2013年4月 23日
7
建信货币市场基金恢复申购 （转
换转入）公告
指定报刊和/或公司网站 2013年3月 30日
8 建信货币市场基金暂停申购 （转 指定报刊和/或公司网站 2013年3月 30日 建信货币 2013 年半年度报告
第 40 页 共 40 页
换转入）公告
9
关于公司旗下部分开放式基金
开通跨TA转换业务的公告
指定报刊和/或公司网站 2013年3月 16日
10
建信货币市场基金春节假期后
恢复申购及转换转入业务公告
指定报刊和/或公司网站 2013年2月 5日
11
建信货币市场基金春节假期前
暂停申购及转换转入业务公告
指定报刊和/或公司网站 2013年2月 5日
12
关于开通通联支付相关银行卡
建信基金网上直销业务并实施
费率优惠的公告
指定报刊和/或公司网站 2013年1月 29日
13
关于开通中国银行借记卡建信
基金网上直销业务并实施费率
优惠的公告
指定报刊和/或公司网站 2013年1月 29日
14
关于暂停招商银行持卡客户网
上交易服务的通知
指定报刊和/或公司网站 2013年1月 24日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信货币市场基金设立的文件；
2、 《建信货币市场基金基金合同》 ；
3、 《建信货币市场基金招募说明书》 ；
4、 《建信货币市场基金托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2013年 8月26日
