深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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深 证 成 份 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2013 年 半年 度 报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年 度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 35
7.7 期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 35
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 35
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 36
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 37
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 38
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 38
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 40
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 41
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 41
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 41
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
场内简 称： 深 成 ETF
基金简 称 南方深 证成 份 ETF
基金主 代码 159903
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年12 月 4 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,870,954,507.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010-02-02
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信 息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 深成 E TF”
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 本基 金为完全 被动式指 数基金 ，原则上 采用完全 复制法 ，按照
成份 股在标的 指数中的 基准权 重构建指 数化投资 组合， 并根据
标的指 数成 份股 及其 权重 的变化 进行 相应 调整 。
当预 期成份股 发生调整 和成份 股发生配 股、增发 、分红 等行为
时， 或因基金 的申购和 赎回等 对本基金 跟踪标的 指数的 效果可
能带 来影响时 ，或因某 些特殊 情况导致 流动性不 足时， 或其他
原因 导致无法 有效复制 和跟踪 标的指数 时，基金 管理人 可以对
投资 组合管理 进行适 当 变通和 调整，从 而使得投 资组合 紧密地
跟踪标 的指 数。
业绩比 较基 准 本基 金的业绩 比较基准 为标的 指数。本 基金标的 指数为 深证成
份指 数。如果 指数编制 单位变 更或停止 深证成份 指数的 编制及
发布 、或深证 成份指数 由其他 指数替代 、或由于 指数编 制方法
等重 大变更导 致深证成 份指数 不宜继续 作为标的 指数， 或证券
市场 有其他代 表性更强 、更适 合投资的 指数推出 时，本 基金管
理人 可以依据 维护投资 者合法 权益的原 则，变更 本基金 的标的
指数。
风险收 益特 征 本基 金属股票 基金，风 险与收 益高于混 合基金、 债券基 金与货
币市 场基金。 本基金为 指数型 基金，主 要采用完 全复制 法跟踪
标的 指数的表 现，具有 与标的 指数、以 及标的指 数所代 表的股
票市场 相似 的风 险收 益特 征。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -144,838,295.90
本期利 润 -384,283,794.86
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1226
本期加 权平 均净 值利 润率 -13.14%
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.85%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -1,613,811,783.86
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.5621
期末基 金资 产净 值 2,277,097,188.11
期末基 金份 额净 值 0.7931
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -41.48%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期 末可供分 配利润 ，采用期末资 产负债表 中 未分配利润与 未分配利 润 中已实现部分 的孰低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所 述基金业 绩指标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -16.24% 2.01% -16.89% 2.06% 0.65% -0.05%
过去三 个月 -12.63% 1.56% -13.45% 1.58% 0.82% -0.02%
过去六 个月 -14.85% 1.54% -15.60% 1.55% 0.75% -0.01%
过去一 年 -18.02% 1.46% -19.01% 1.47% 0.99% -0.01%
过去三 年 -15.81% 1.48% -18.03% 1.48% 2.22% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
-41.48% 1.50% -44.58% 1.53% 3.10% -0.03%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 建仓期为 基 金合同生效之 日起三个 月 ，建仓期结束 时，各项 资 产配置比例 符合合同
约定。 基金合 同中关于 基 金投资比例的 约定：本 基 金将全部或接 近全部的 基 金资产用于 跟踪标的
指数的 表现 ，正 常情 况下 ，本基 金的 指数 化投 资比 例不低 于基 金资 产净 值 的95% 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资本达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45%、深 圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至报 告期 末， 公司 管理 资产规 模超 过 2,000 亿元 ， 旗下 管 理 42 只开 放式 基 金，1 只封 闭式
基金， 多个 全国 社保 、企 业年金 和专 户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
柯晓
本 基 金
的 基 金
经理
2013 年4 月22 日 - 16
美国纽 约大 学工 商管 理硕 士，
具有基 金从 业资 格。 曾 先 后担
任 美 国 美 林 证 券 公 司 助 理 副
总裁、 招 商证 券首 席产 品 策略
师。2006 年加 入南 方基 金 ， 任
首席产 品设 计师 ； 2010 年8 月
至今， 任 小 康 ETF 及南 方 小康
基金经 理；2013 年4 月 至 今，
任南方 深成 基金 经理 ； 2013 年
4 月至今 ，任 南方 深成 ETF 的
基金经 理；2013 年5 月 至 今，
任南方 上 证 380ETF 及 联 接基
金的基 金经 理。
潘海宁
本 基 金
的 基 金
经理
2009 年12 月4 日 2013 年4 月21 日 12
会计学 学士， 具有 基金 从 业资
格。 曾先 后任 职于 兴业 证 券股
份有限 公司、 富国 基金 管 理有
限公司 。 2003 年3 月加 入 南方
基金 ， 历 任行 业研 究员 、 基金
开元基 金经 理助 理、 投 资 部总
监助理、 数量 化投 资部 副 总监深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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等职务 。2009 年 3 月至 2013
年 4 月， 任南 方 300 指 数 基金
经理 ； 2009 年 12 月至2013 年
4 月，任 南方 深成 ETF 及 联接
基金基 金经 理 ； 2011 年2 月至
2013 年 4 月， 任南 方 500 基金
经理；2013 年 2 月至 2013 年
4 月， 任南 方500ETF 基 金经 理；
2013 年 2 月至 2013 年 4 月，
任南方 开元 沪 深 300ETF 基金
经理。
罗文杰
本 基 金
的 基 金
经 理 助
理
2011 年2 月28 日 2013 年4 月21 日 8
女， 美国 南加 州大 学数 学 金融
硕士、 美 国加 州大 学计 算 机科
学硕士， 具有 中国 基金 从 业资
格 。 曾 先 后 任 职 于 美 国 Open
Link Financial 公司、 摩 根斯
坦 利 公 司 ， 从 事 量 化 分 析 工
作。 2008 年9 月加 入南 方基 金，
任 南 方 基 金 数 量 化 投 资 部 基
金经理 助理 ； 2013 年4 月至 今，
任南 方500 基金 经理 ； 2013 年
4 月至 今 ， 任 南方500ETF 基金
经理 ；2013 年5 月 至今 ， 任南
方 300 基金 经理 ； 2013 年5 月
至今 ， 任 南方 开元 沪深300ETF
基金经 理；2013 年5 月 至 今，
任南方 策略 基金 经理 ；
注：1. 对基金 的首任基 金 经理，其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日， “离 职 日期 ”为根 据公司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期；
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《中 华人 民共 和 国 证券投 资基 金法 》 、 《 证券 投资基 金运 作管
理办法》和《 证券投资 基 金销售管理办 法》等有 关 法律法规及其 各项实施 准 则，并严格 按照《深
证成份 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 的各项 规定,本 着诚 实守 信 、 勤勉 尽责 的原 则管
理和运用基 金资产,在 严格 控制风险的 基础上,为 基金 持有人谋求 与标的指 数相 近的收益。 本报告
期内, 基金运 作整体合 法合 规,无损害基 金持有人 利益 的行为。基 金的投资 范围 、投资比例 及投资
组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严 格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
我们认为，指 数化投资 不 同于主动式投 资，后者 强 调通过各自不 同的投资 理 念去寻找超越 市
场的投资机会 ，而前者 的 宗旨是尽量拟 合标的指 数 的走势，为投 资者提供 一 个跟踪指数 的投资工
具。同 时，ETF 基 金又 不 同于普 通指 数基 金， 由 于 ETF 的可 上市 交易 属性 ， 全市场 的投 资者 都将
根据基 金管 理人 每日 公告 的申购 赎回 清单 进行 申赎 及跨市 场操 作， 这就 使 得 ETF 基 金管 理人 必须
更加注 重风 险控 制， 一丝 疏漏都 可能 导致 严重 的后 果。也 正因 为深 知此 理， 我们专 门针 对 ETF 的
投资管理制定 了科学、 严 谨的操作流程 ，使得流 程 中的每位人员 ，都清楚 的 知道自己在 什么时点
需要完 成什 么工 作 。ETF 管理团 队除 基金 经理 之外 ，还由 数量 投资 分析 师、 交易管 理人 员、IT 人
员等组 成， 为ETF 基 金的 投资管 理提 供研 究、 交易 、系统 及其 相关 工作 的快 速支持 响应 。
对于本基金而 言，本报 告 期跟踪误差的 主要来源 包 括：①大额申 购赎回（ 如 联接基金的大 比
例换购）所带 来的成份 股 权重偏离，对 此我们采 取 了优化的“再 平衡”操 作 进行应对； ②指数成
份股调整所带 来的跟踪 误 差是不容忽视 的，是本 基 金跟踪误差的 另一主要 来 源。为此， 本基金管
理组提前进行 了全面模 拟 测算，并制定 了周密的 调 仓方案，从实 施结果来 看 ，本基金成 份股调仓
较为成 功。
4.4.2 报 告期 内基金 的 业 绩表现
本基金 自上 市日 至本 报告 期末的 指数 跟踪 期间 ， 相 对于标 的指 数的 年化 跟踪 误差 为 0.458％，
较好的 完成 了基 金合 同中 控制年 化跟 踪误 差不 超 过2 ％的 投资 目标 。
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 0.7931 元 ， 报告 期内 ， 份 额净 值增 长率 为-14.85 ％ ， 同 期
业绩基 准增 长率 为-15.60 ％。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
今年以来，周 期股与成 长 股呈现“冰火 两重天” 的 分化格局。大 盘蓝筹股 走 势低迷，而创 业
板指数 屡创 反弹 新高 ， 跨 越 1000 点 大关。 总体 而言 ， 我国 经济 数据 疲弱， 中 小企业 经营 困难 ， 发
达经济 体逐 渐 退 出量 化宽 松政策 ， 引起 热钱 回流 ，IPO 开 闸在 即 ， 多 重利空 压 制市场 表现 。 经 过6
月以来 的大 幅下 跌 ，A 股风 险释放 较多 ， 在经 济没 有 大幅衰 退风 险的 前提 下 ，A 股仍有 可以 挖掘 的
投资机会。下 半年，经 济 面、流动性等 将出现环 比 改善的局面， 市场将呈 现 震荡筑底、 伺机反弹
的走势 。
本基金为指数 化产品， 作 为基金管理人 ，我们将 通 过严格的投资 管理流程 、 精确的数量化 计
算、精益求精 的工作态 度 、恪守指数化 投资的宗 旨 ，实现对标的 指数的有 效 跟踪，为持 有人提供
与之相 近的 收益 。 投 资者 可以根 据自 身对 证券 市场 的判断 及投 资风 格， 借助 投资本 基金 参与 市 场 。
4.6 管理 人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察 长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总
监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时， 可进行 收益分 配。 基金 管理 人对 基金份 额净 值增 长率 和标 的指数 同期 增长 率 的
计算方 法参 见 《 招募 说明 书》 ； 本基 金以 使收 益分 配 后基金 份额 净值 增长 率尽 可能贴 近标 的指 数同
期增长率为原 则进行收 益 分配。基于本 基金的性 质 和特点，本基 金收益分 配 不须以弥补 浮动亏损
为前提，收益 分配后有 可 能使除息后的 基金份额 净 值低于面值； 在符合基 金 收益分配条 件的前提
下， 本 基金 收益 分配 每年 最多 12 次 ， 每 次基 金收 益 分配比 例不 低于 基金 收益 分配基 准日 可供 分配
利润 的5% 。 基 金收 益分配 基准日 即期 末可 供分 配利 润计算 截止 日； 本基 金收 益分配 采取 现金 分 红
方式； 《 基金 合同 》 生效 不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配； 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权 ； 法 律法 规深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
第 13 页 共 41 页
或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对深证成 份交易型 开 放式指数证券 投资基金 的 托管过程中， 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 深证成份 交 易型开放式指 数证券投 资 基金的管理人 ——南方 基 金管理有 限公 司
在深证成份交 易型开放 式 指数证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作严格按 照基金合 同 的规定进行。 本报告期 内 ，深证成份交 易型开放 式 指数证券投 资基金未
进行利 润分 配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的深证成份交 易型开放 式 指数证券投资 基
金2013 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 深证 成份 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 48,835,461.86 10,717,512.36
结算备 付金
396,009.52 1,403,935.57
存出保 证金
42,527.87 750,598.53
交易性 金融 资产 6.4.4.2 2,237,914,121.81 3,428,621,406.27
其中： 股票 投资
2,237,914,121.81 3,428,621,406.27
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 - -
应收证 券清 算款
- 40,678,501.30
应收利 息 6.4.4.5 8,912.02 2,631.13
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资 产
- -
其他资 产 6.4.4.6 - -
资产总 计
2,287,197,033.08 3,482,174,585.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
7,538,543.38 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,019,333.27 1,378,414.92
应付托 管费
203,866.65 275,682.97
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.4.7 170,744.25 642,296.72
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- - 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 1,167,357.42 1,400,941.70
负债合 计
10,099,844.97 3,697,336.31
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 3,890,908,971.97 5,061,452,802.92
未分配 利润 6.4.4.10 -1,613,811,783.86 -1,582,975,554.07
所有者 权益 合计
2,277,097,188.11 3,478,477,248.85
负债和 所有 者权 益总 计
2,287,197,033.08 3,482,174,585.16
注：报 告截 止日 2013 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.7931 元 ，基 金份 额总额 2,870,954,507.00
份
6.2 利 润表
会计主 体： 深证 成份 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月 1 日至
2013 年 6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012
年 6 月 30 日
一、收入
-374,312,734.83 154,663,659.86
1.利息 收入
83,219.57 18,494.43
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 83,219.57 18,494.43
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列 ）
-136,818,700.50 -144,937,716.93
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 -159,249,492.04 -164,801,537.12
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.4.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.4.14 - -
股利收 益 6.4.4.15 22,430,791.54 19,863,820.19
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.4.16 -239,445,498.96 299,316,134.69
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.4.17 1,868,245.06 266,747.67
减：二、费用
9,971,060.03 10,674,062.86
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 7,278,495.87 7,833,426.00
2．托 管费 6.4.7.2.2 1,455,699.17 1,566,685.14
3．销 售服 务费 6.4.7.2.3 - - 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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4．交 易费 用 6.4.4.18 574,592.26 577,814.55
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.4.19 662,272.73 696,137.17
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-384,283,794.86 143,989,597.00
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-384,283,794.86 143,989,597.00
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 深证 成份 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
5,061,452,802.92 -1,582,975,554.07 3,478,477,248.85
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -384,283,794.86 -384,283,794.86
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-1,170,543,830.95 353,447,565.07 -817,096,265.88
其中：1. 基 金申 购款 1,969,473,533.17 -615,964,395.26 1,353,509,137.91
2. 基金 赎回 款 -3,140,017,364.12 969,411,960.33 -2,170,605,403.79
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,890,908,971.97 -1,613,811,783.86 2,277,097,188.11
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
第 17 页 共 41 页
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,147,867,536.91 -1,374,064,963.64 2,773,802,573.27
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 143,989,597.00 143,989,597.00
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
683,460,986.38 -152,737,487.03 530,723,499.35
其中：1. 基 金申 购款 2,333,362,639.38 -582,561,510.88 1,750,801,128.50
2. 基金 赎回 款 -1,649,901,653.00 429,824,023.85 -1,220,077,629.15
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,831,328,523.29 -1,382,812,853.67 3,448,515,669.62
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
_____ 邓见 梁 ______
____ 邓见 梁___
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时代扣
代缴个 人所 得税 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月) 的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
暂减 按25% 计入 应纳 税 所 得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存 款 48,835,461.86
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 48,835,461.86
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,729,835,180.21 2,237,914,121.81 -491,921,058.40
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - - 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 2,729,835,180.21 2,237,914,121.81 -491,921,058.40
注：股 票投 资的 公允 价值 和公允 价值 变动 均包 含可 退替代 款的 估值 增值 。
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 未持 有衍 生金融 资产/负 债。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
本基金 本报 告期 末无 余额 。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 8,631.05
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 263.78
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 17.19
合计 8,912.02
6.4.4.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末其 他资 产无余 额。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 170,744.25
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 170,744.25
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 225,133.23
指数使 用费 928,916.29
应退替 代款 1,847.70
可退替 代款 11,460.20
合计 1,167,357.42
注：①应退替 代款指投 资 者采用可以现 金替代方 式 申购本基金时 ，替代价 格 与实际买入 成本或强
制退款 成本 之差 乘以 替代 数量的 金额 。
②可退替代款 指投资者 采 用可以现金替 代方式申 购 本基金时，替 代价格与 该 替代证券市价 之
差乘以 替代 数量 的金 额。
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,734,654,507.00 5,061,452,802.92
本期申 购 1,453,200,000.00 1,969,473,533.17
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,316,900,000.00 -3,140,017,364.12
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,870,954,507.00 3,890,908,971.97
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -938,499,054.67 -644,476,499.40 -1,582,975,554.07
本期利 润 -144,838,295.90 -239,445,498.96 -384,283,794.86
本期基金份额交易
产生的 变动 数
227,754,052.71 125,693,512.36 353,447,565.07
其中： 基金 申购 款 -385,516,165.87 -230,448,229.39 -615,964,395.26
基金赎 回款 613,270,218.58 356,141,741.75 969,411,960.33 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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本期已 分配 利润 - - -
本期末 -855,583,297.86 -758,228,486.00 -1,613,811,783.86
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 70,232.20
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 12,588.06
其他 399.31
合计 83,219.57
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -42,329,916.76
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -116,919,575.28
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -159,249,492.04
6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 174,333,957.88
减：卖 出股 票成 本总 额 216,663,874.64
买卖股 票差 价收 入 -42,329,916.76
6.4.4.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 2,170,605,403.79 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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减： 现 金支 付赎 回款 总额 -23,207,262.21
减： 赎 回股 票成 本总 额 2,310,732,241.28
赎回差 价收 入 -116,919,575.28
6.4.4.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 无买 卖债 券投资 收益 。
6.4.4.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无买 卖资 产支持 证券 投资 收益
6.4.4.14
衍生工 具收 益
本基金 本报 告期 无买 卖权 证差价 收入
6.4.4.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 22,430,791.54
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 22,430,791.54
6.4.4.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -239,445,498.96
—— 股 票投 资 -239,445,498.96
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -239,445,498.96
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
第 23 页 共 41 页
6.4.4.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 1,868,245.06
合计 1,868,245.06
注：替代损益 指投资者 采 用可以现金替 代方式申 购 本基金时，补 入被替代 股 票的实际买 入成本与
申购日 估值 的差 额或 强制 退款的 被替 代股 票在 强制 退款计 算日 与申 购日 估值 的差额 。
6.4.4.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
574,592.26
银行间 市场 交易 费用
-
合计
574,592.26
6.4.4.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 46,612.93
信息披 露费 148,767.52
上市年 费 29,752.78
银行费 用 429.71
指数使 用费 436,709.79
合计 662,272.73
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
无。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工 商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
南方深 证成 份交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 本基金 的基 金管 理人 管理 的其它 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股票 交 易。
6.4.7.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 未进 行权 证交易 。
6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金.
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 - - 7,992.22 1.15%
注： 1、上述 佣金按市 场 佣金率计算 ，以扣除 由中 国证券登记 结算有限 责任 公司收取的 证管费 、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券风 险结 算基 金后的 净额 列示 。
2 、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括 佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信 息
服务。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
第 25 页 共 41 页
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,278,495.87 7,833,426.00
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值0.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.5% / 当 年天 数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,455,699.17 1,566,685.14
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.7.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基 金的 情况
无。
6.4.7.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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华泰证券 12,212,010.00 0.43% 12,212,010.00 0.33%
中 国 工 商 银 行 － 南 方 深 证
成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券投资基金联接基金
1,539,837,173.00 53.64% 2,028,757,594.00 54.32%
6.4.7.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 48,835,461.86 70,232.20 7,536,947.37 9,909.10
6.4.7.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.9 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 流通受 限股 票。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为 交易 型开放式 指 数型基金，主 要采用指 数 复制法跟踪标 的指数的 表 现。本基金投 资
的金融工具主 要为股票 投 资等。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与这些金 融 工具相关的 风险主要
包括信用风险 、流动性 风 险及市场 风险 。本基金 的 基金管理人从 事风险管 理 的主要目标 是争取将
以上风险控制 在限定的 范 围之内，使本 基金在风 险 和收益之间取 得最佳的 平 衡以实现与 标的指数深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
第 27 页 共 41 页
以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险 进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变 现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
第 28 页 共 41 页
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持证 券均 在证 券交 易所上 市， 因此 除附 注 6.4.9 中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制不
能自由转让的 情况外， 其 余金融资产均 能以合理 价 格适时变现。 此外，本 基 金可通过卖 出回购金
融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ，其 上限 一般不 超过 基 金 持有 的债 券投资 的公 允价 值。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持 有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款及结 算备付金
等。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 48,835,461.86 - - - 48,835,461.86
结算备 付金 396,009.52 - - - 396,009.52
存出保 证金 42,527.87 - - - 42,527.87
交 易性 金融 资产 - - - 2,237,914,121.81 2,237,914,121.81
应收利 息 - - - 8,912.02 8,912.02
资产总 计 49,273,999.25 - - 2,237,923,033.83 2,287,197,033.08
负债
应付证 券清 算款 - - - 7,538,543.38 7,538,543.38
应付管 理人 报酬 - - - 1,019,333.27 1,019,333.27
应付托 管费 - - - 203,866.65 203,866.65
应付交 易费 用 - - - 170,744.25 170,744.25
其他负 债 - - - 1,167,357.42 1,167,357.42
负债总 计 - - - 10,099,844.97 10,099,844.97
利率敏 感度 缺口 49,273,999.25 - - 2,227,823,188.86 2,277,097,188.11
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 10,717,512.36 - - - 10,717,512.36
结算备 付金 1,403,935.57 - - - 1,403,935.57
存出保 证金 - - - 750,598.53 750,598.53
交易性 金融 资产 - - - 3,428,621,406.27 3,428,621,406.27
应收证 券清 算款 - - - 40,678,501.30 40,678,501.30
应收利 息 - - - 2,631.13 2,631.13
其他资 产 - - - - -
资产总 计 12,121,447.93 - - 3,470,053,137.23 3,482,174,585.16
负债
应付管 理人 报酬 - - - 1,378,414.92 1,378,414.92
应付托 管费 - - - 275,682.97 275,682.97
应付交 易费 用 - - - 642,296.72 642,296.72
其他负 债 - - - 1,400,941.70 1,400,941.70
负债总 计 - - - 3,697,336.31 3,697,336.31
利率敏 感度 缺口 12,121,447.93 - - 3,466,355,800.92 3,478,477,248.85
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面 价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
第 30 页 共 41 页
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2013 年6 月30 日 ，本基 金未 持有 交易 性债 券投资 ，因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资产
净值无 重大 影响 。
6.4.10.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票， 所面临的
其他价格风险 来源于单 个 证券发行主体 自身经营 情 况 或特殊事项 的影响， 也 可能来源于 证券市场
整体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金资产投 资于具有 良 好流动性的金 融
工具，包括 深圳成份 指数 的成份股及 其备选成 份股 、新股(一级 市场初次 发行 或增发)、现 金或者
到期日在一年 以内的政 府 债券等。其中 ，深圳成 份 指数的成份股 及其备选 成 份股的投资 比例不低
于基金资产净 值的 95% 。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，
定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临
的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.10.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,237,914,121.81 98.28 3,428,621,406.27 98.57
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,237,914,121.81 98.28 3,428,621,406.27 98.57
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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6.4.10.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2013 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 增加 约11,386 增加 约17,392
业绩比 较基 准下 降 5% 减少 约11,386 减少 约17,392
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 2,237,914,121.81 97.85
其中： 股票 2,237,914,121.81 97.85
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 49,231,471.38 2.15
6 其他各 项资 产 51,439.89 0.00
7 合计 2,287,197,033.08 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 88,106,211.47 3.87
C
制造业 1,295,818,593.77 56.91
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 44,089,581.51 1.94 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
第 32 页 共 41 页
F
批发和 零售 业 66,817,538.34 2.93
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 325,753,418.62 14.31
K
房地产 业 363,114,302.09 15.95
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 54,215,996.01 2.38
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 2,237,915,641.81 98.28
7.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000002 万科 A 27,229,155 268,207,176.75 11.78
2 000651 格力电 器 7,089,874 177,672,242.44 7.80
3 000001 平安银 行 13,200,977 131,613,740.69 5.78
4 000858 五粮液 5,645,058 113,126,962.32 4.97
5 000776 广发证 券 8,304,611 92,015,089.88 4.04
6 000527 美的电 器 6,451,298 80,125,121.16 3.52
7 000895 双汇发 展 1,997,164 76,770,984.16 3.37
8 000063 中兴通 讯 5,906,815 75,311,891.25 3.31
9 000157 中联重 科 13,349,791 72,489,365.13 3.18
10 000538 云南白 药 860,863 72,321,100.63 3.18
11 002024 苏宁云 商 13,336,834 66,817,538.34 2.93 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
第 33 页 共 41 页
12 000423 东阿阿 胶 1,692,195 65,454,102.60 2.87
13 000024 招商地 产 2,355,650 57,195,182.00 2.51
14 002241 歌尔声 学 1,576,058 57,195,144.82 2.51
15 000069 华侨城 Ａ 10,486,653 54,215,996.01 2.38
16 000568 泸州老 窖 2,212,665 52,617,173.70 2.31
17 002415 海康威 视 1,407,885 49,754,655.90 2.19
18 000338 潍柴动 力 2,806,270 48,688,784.50 2.14
19 002081 金螳螂 1,548,633 44,089,581.51 1.94
20 002304 洋河股 份 745,180 40,463,274.00 1.78
21 000783 长江证 券 5,028,734 39,777,285.94 1.75
22 000983 西山煤 电 4,873,930 39,771,268.80 1.75
23 000402 金融街 7,527,334 37,711,943.34 1.66
24 000623 吉林敖 东 2,330,132 33,973,324.56 1.49
25 000792 盐湖股 份 1,956,079 33,135,978.26 1.46
26 002142 宁波银 行 3,900,785 33,039,648.95 1.45
27 000768 中航飞 机 3,593,285 31,980,236.50 1.40
28 000562 宏源证 券 3,334,204 29,307,653.16 1.29
29 000629 攀钢钒 钛 12,003,359 28,207,893.65 1.24
30 000060 中金岭 南 4,256,519 28,178,155.78 1.24
31 000425 徐工机 械 3,503,154 27,499,758.90 1.21
32 000630 铜陵有 色 2,340,877 25,234,654.06 1.11
33 000878 云南铜 业 2,343,856 22,735,403.20 1.00
34 000100 TCL 集团 10,000,000 22,700,000.00 1.00
35 000725 京东方 Ａ 10,000,000 22,200,000.00 0.97
36 000937 冀中能 源 2,279,394 20,127,049.02 0.88
37 000625 长安汽 车 1,999,836 18,578,476.44 0.82
38 000960 锡业股 份 1,500,794 18,309,686.80 0.80
39 000869 张裕 A 466,207 15,916,306.98 0.70
40 000401 冀东水 泥 1,628,444 13,385,809.68 0.59
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本基金本 报告期 末未持 有积 极投资。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
第 34 页 共 41 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002415 海康威 视 27,344,992.17 0.79
2 000100 TCL 集团 22,607,464.01 0.65
3 000725 京东方 Ａ 22,198,447.46 0.64
4 000625 长安汽 车 18,739,731.94 0.54
5 000002 万科A 16,221,804.29 0.47
6 000869 张裕A 15,253,902.63 0.44
7 000758 中色股 份 10,874,987.76 0.31
8 002081 金螳螂 10,318,178.53 0.30
9 000651 格力电 器 7,677,633.64 0.22
10 002304 洋河股 份 6,983,514.11 0.20
11 002241 歌尔声 学 5,855,517.50 0.17
12 000527 美的电 器 5,286,813.31 0.15
13 000423 东阿阿 胶 4,544,302.04 0.13
14 000001 平安银 行 4,016,289.20 0.12
15 000960 锡业股 份 3,352,730.36 0.10
16 000538 云南白 药 3,225,141.91 0.09
17 000878 云南铜 业 3,164,430.02 0.09
18 000858 五粮液 3,067,954.65 0.09
19 000776 广发证 券 3,008,587.57 0.09
20 000157 中联重 科 2,817,345.20 0.08
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002
万科 A 29,772,507.66 0.86
2 000758
中色股 份 25,955,562.76 0.75
3 000709
河北钢 铁 23,826,918.96 0.68
4 000933
神火股 份 13,612,866.22 0.39 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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5 000024
招商地 产 5,493,369.99 0.16
6 000651
格力电 器 4,971,309.80 0.14
7 000568
泸州老 窖 4,787,941.87 0.14
8 000623
吉林敖 东 3,842,906.44 0.11
9 000630
铜陵有 色 3,686,503.27 0.11
10 000001
平安银 行 3,430,434.30 0.10
11 002415
海康威 视 3,085,075.74 0.09
12 000869
张裕 A 2,785,583.83 0.08
13 000858
五粮液 2,758,011.37 0.08
14 000895
双汇发 展 2,755,606.06 0.08
15 002304
洋河股 份 2,738,861.50 0.08
16 000157
中联重 科 2,688,701.00 0.08
17 000937
冀中能 源 2,558,722.74 0.07
18 000423
东阿阿 胶 2,476,639.21 0.07
19 000776
广发证 券 2,366,533.10 0.07
20 000060
中金岭 南 2,318,253.80 0.07
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交 易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 229,580,392.03
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 174,333,957.88
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本 报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 42,527.87
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,912.02
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 51,439.89
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.10.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 指数 投资 前十名 股票 中不 存在 流通 受限情 况。
7.10.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 无积 极投 资 。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人
户数
( 户)
户均持有 的
基金份额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
其中： 中国工 商银行--- 南方 深
证成份交 易型开 放式指 数证
券投资基 金联接 基金
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
16,510 173,891.85 2,081,330,147.00 72.50% 789,624,360.00 27.50% 1,539,837,173.00 53.64%
注：机构投资 者“持有 份 额”和“占总 份额比例 ” 数据中已包含 “中国工 商 银行－南方 深证成份
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基” 的“ 持有 份额” 和“ 占总 份额 比例 ”数据 。
8.1.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
份额单 位： 份
序
号
项目 持有份 额（ 份）
占总份 额
比例
1 太平人寿 保险有 限公司 183,185,985.00 6.38%
2 中国平安 人寿保 险股份 有限 公司－分 红－个 险分红 129,952,301.00 4.53%
3 美国友邦 保险有 限公司 上海 分公司－ 传统－ 普通保 险产 品 22,289,256.00 0.78%
4 美国友邦 保险有 限公司 广东 分公司 — 传统 — 普通保 险产 品 19,228,750.00 0.67%
5 中国证券 金融股 份有限 公司 18,050,000.00 0.63%
6 华泰证券 股份有 限公司 12,212,010.00 0.43%
7 美国友邦 保险有 限公司 北京 分公司－ 传统－ 普通保 险产 品 12,073,543.00 0.42%
8 海通证券 股份有 限公司 融券 专用证券 账户 10,852,960.00 0.38%
9
国 君 资 管 － 交 行 － 国 泰 君 安 君 得 益 二 号 优 选 基 金 集 合 资 产
管理计划
10,339,950.00 0.36%
10 北京九城 宜居置 业有限 公司 9,000,000.00 0.31%
中 国 工 商 银 行 － 南 方 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金联接 基 金
1,539,837,173.00 53.64%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人未持有本 基金份额 ； 本只基金的 基金经理
未持有 本基 金份 额。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年12 月4 日 ）基 金份 额总 额
4,127,538,537.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,734,654,507.00
本报告 期基 金总 申购 份额 1,453,200,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,316,900,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,870,954,507.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ，基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告， 自2013 年 8 月22 日起， 杨小 松转 任公司 总经 理职 务， 不再 担任公 司督 察长 职务 ；
由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本 基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ “ 开元 3 00ET F ” ）
在集中 申购 期超 过沪 深 300 指数 自然 权重 大比 例接 受停牌 的永 泰能 源股 票换 购， 然后 在建 仓期 大
比例卖 出超 过沪 深 300 自 然权重 的部 分股 票， 致使 基金资 产受 到较 大损 失，2013 年 4 月 19 日中
国证监 会向 公司 下发 了 《 关于对 南方 基金 管理 有限 公司采 取责 令整 改等 措施 的决定 》 （ 【2013 】18
号） 的行 政监 管措 施决 定 书， 认为 基金 管理 人在 开 元 300ETF 投资 过程 中未 能 履行谨 慎勤 勉义 务，
内部控 制方 面存 在内 部控 制制度 建设 薄弱 ， 缺乏ETF 募集 期股 票换 购的 相关 制度规 定 ； 合 规及 风
控管理 未能 覆 盖ETF 基金 投资环 节； 关于 永泰 能源 的相关 决策 未能 留痕 等。 鉴于上 述情 况， 按 照
《证券 投资 基金 管理 公司 管理办 法 》 第 七十 五条 的 规定 ， 中 国证 监会 责令 公 司进行 为 期3 个 月的
整改， 在整 改期 间暂 停受 理和审 核公 司所 有新 产品 和新业 务申 请。
基金管 理人 于2013 年 4 月24 日发 布了 《南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 ， 对开
元 300ETF 超 比例 接受 永 泰能源 股票 换购 给相 关基 金份额 持有 人造 成的 经济 损失进 行了 补偿, 实
际补偿 金额 为47,996,008.62 元。
同时， 基金 管理 人就 公司 内部管 理、 合规 及风 险控 制制度 建设 、ETF 募集 及 投资管 理程 序 方
面 的 问 题 进 行 了 一 一 整 改, 并 向 中 国 证 监 会 及 其 深 圳 监 管 局 提 交 了 整 改 报 告, 目 前 已 完 成 整 改
工作、 经监 管部 门现 场检 查并验 收合 格。
除上述 情况 外， 本报 告期 内， 基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及 佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
上海证券 1 130,506,579.54 32.61% 115,485.15 32.61% -
东北证券 1 119,312,872.28 29.81% 105,580.02 29.81% 本期新增交易单
元
红塔证券 1 73,441,959.94 18.35% 64,988.84 18.35% 本期新增交易单
元
国泰君安 1 64,268,079.39 16.06% 56,870.90 16.06% -
中信建投 1 12,725,117.08 3.18% 11,260.45 3.18% -
申银万国 1 - - - - - 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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银河证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - 本期减少一个交
易单元
海通证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - 本期减少一个交
易单元
齐鲁证券 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关 于 完善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位制 度 有 关 问 题 的 通 知》 （ 证监 基 金 字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
(a) 公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
(b) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
(c) 公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
(d) 建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
(a) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
(b) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
(c) 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
无。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 南方基 金关 于深 证成 份交 易型开 放
式指数 证券 投 资 基金 增加 长城证 券
为申购 赎回 代理 券商 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2013 年5 月8 日
2 关于深 证成 份交 易型 开放 式指数 证
券投资 基金 变更 基金 经理 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2013 年 4 月 22 日 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 深 证成份 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金的 文件 。
2 、深 证成 份交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金合 同。
3 、深 证成 份交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金托 管协 议。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华 1 路6 号 免税 商务 大 厦31 至 33 楼
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
