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融通添利(161614)

融通添利:2013年半年度报告摘要查看PDF公告

融通四季添利债券 型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 
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融 通 四季 添 利债 券 型证 券 投资 基 金 2013 年半 年度报 告 摘要 2013 年 6 月 30 日 基 金 管理 人 : 融 通 基金 管 理有 限 公司 基 金 托管 人 : 中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司 送 出 日期 :2013 年 8 月 27 日 融通四季添利债券 型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 1 页 共19 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据融 通四 季添利 债券 型证 券投 资基 金 (以 下简 称 “ 本 基金” ) 基金 合同 规定 , 于2013 年8 月22 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容,保证 复 核内容不存在 虚假记载 、 误导性陈述 或者重大 遗漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 融通四 季添 利债 券 场内简 称 融通添 利 基金主 代码 161614 交易代 码 161614 基金运 作方 式 契约型 封闭 式 。 本基 金合 同生效 后两 年内 封闭 运作 , 在 深圳证 券交 易所 上市 交易 , 基金 合同 生效 满两 年后 , 转 为上市 开放 式基 金(LOF)。 基金合 同生 效日 2012 年 3 月1 日 基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,281,761,462.73 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2012 年 4 月6 日 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的基 础上 , 追 求基 金资 产的 长期 稳 定增值 。 融通四季添利债券 型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 2 页 共19 页


投资策 略 本基金 将在 基金 合同 约定 的投资 范围 内 , 通 过对 宏观 经 济运行 状况 的研 究 , 积 极的 调整和 优化 固定 收益 类金 融 工具的 资产 比例 配置。 在 有效控 制风 险的 基础 上, 获得 基金资 产的 稳定 增值 。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数 风险收 益特 征 本基金 属于 债券 基金 , 其预 期风险 和预 期收 益高 于货 币 市场基 金, 低于 混合 型基 金、股 票型 基金 。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 涂卫东 赵会军 联系电 话 (0755 )26948666 (010 )66105799 电子邮 箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-883-8088、( 0755 ) 26948088 95588 传真 (0755 )26935005 (010 )66105798 2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.rtfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处、 深圳 证券 交易 所 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标































































































金 额 单位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 57,225,149.36 本期利 润 39,516,549.92 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0308 本期基 金份 额净 值增 长率 2.98% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0045 期末基 金资 产净 值 1,287,491,725.12 期末基 金份 额净 值 1.004 注: (1 )所述基 金业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用,计 入 费用后实际收 益 水平要 低于 所列 数字 ; (2) 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益; (3)期末可供 分配基金 份 额利润=期末可 供 分配利 润 ÷期末基金份 额总额。 其 中期末可供 分融通四季添利债券 型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 3 页 共19 页


配利润:如果 期末未分 配 利润的未实现 部分为正 数 ,则期末可供 分 配利润 的 金额为期末 未分配利 润的已实现部 分,如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数,则 期末可供 分 配利润的金 额为期末 未分配 利润 (已 实现 部分 扣除未 实现 部分 ) 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -0.79% 0.12% -0.61% 0.17% -0.18% -0.05% 过去三 个月 0.58% 0.10% 0.12% 0.10% 0.46% 0.00% 过去六 个月 2.98% 0.08% 0.82% 0.08% 2.16% 0.00% 过去一 年 4.30% 0.08% -0.32% 0.08% 4.62% 0.00% 自基金 合同 生效起 至今 9.11% 0.08% 1.10% 0.06% 8.01% 0.02% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较 融通四季添利债券 型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 4 页 共19 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 融通基 金管 理有 限公 司 ( 以下简 称 “ 本公 司” ) 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 , 于 2001 年 5 月 22 日 成立 , 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为: 新时 代证券 有限 责任 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 (Nikko Asset Management Co., Ltd. )40% 。 截至 2013 年 6 月 30 日, 公司管 理的 基金 共有 二十 只:一 只封 闭式 基金 ,即 融通通 乾封 闭 基 金;十 九只 开放 式基 金, 即融通 新蓝 筹混 合基 金、 融通债 券基 金、 融通 深 证 100 指 数基 金、 融通 蓝筹成 长混 合基 金、 融通 行业景 气混 合基 金、 融通 巨潮 100 指 数基 金(LOF) 、融通 易支 付货 币 基 金、融通动力 先锋股票 基 金、融通领先 成长股票 基 金(LOF) 、融 通内需驱 动 股票基金、 融通深证 成份指数基金 、融通四 季 添利债券基金 、融通创 业 板指数基金、 融通医疗 保 健行业股票 基金、融 通岁岁添利定 期开放债 券 基金、融通丰 利四分法 (QDII-FOF )基金、 融通七天 理财债券基金 、融 通标普中国可 转债指数 增 强基金和融通 通泰保本 混 合基金。其中 ,融通债 券 基金、融通深 证 100 指数基金和融 通蓝筹成 长 混合基金同属 融通通利 系 列证券投资基 金。此外 , 公司还开展 了特定客 户资产 管理 业务 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 ( 助 理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 蔡奕 奕 本 基 金 的 基 金 经 理 、 融 通 易 支 付 货 币 基 金 的 基 金 经 理 、 融 通 岁 岁 添 利 定 期 开 放 债 券 基 金 的 基 金 经 理 2012 年 3 月 1 日 - 7 管 理 科 学 硕 士 , 具 有 证 券 从 业 资 格。 2006 年3 月至 2006 年11 月, 就 职 于 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 , 担 任 交 易 员 职 务 , 从 事 股 票 债 券 交易工 作;2006 年 12 月至 2008 年 8 月 ,就 职于 银河 基金 管理有 限 公 司 , 担 任 交 易 员 职 务 , 从 事 债券交 易工 作; 2008 年9 月至今 , 就 职 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历任交 易员 、行 业研 究员 职务。 注:任职日期 根据基金 管 理人对外披露 的任职日 期 填写;证券从 业年限以 从 事证券业务相 关 工作的 时间 为计 算标 准。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 及 其他 有关 法律 法 规、 《融 通四 季添融通四季添利债券 型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 5 页 共19 页


利债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 的规 定, 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 , 在严格控制风 险的基础 上 ,为基金持有 人谋求最 大 利益,无损害 基金持有 人 利益的行为 。基金投 资组合 符合 有关 法律 、法 规的规 定及 基金 合同 的约 定。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则,在授 权、研究 分 析、投资决策 、 交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。 本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 (1 日 内、3 日内、5 日 内) 公司 管理 的 不同 投 资组 合 同向交 易的 交易 价差 进行 了分析 ,各 投资 组合 的同 向交易 价差 均处 于合 理范 围之内 。 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年宏观经 济增速整 体 呈现弱复苏行 情,持续 下 跌的大宗商品 价格和较 弱 的需求使得通 胀 压力较小、PPI 始终 处于 负值区间,同 时人民币 稳 步升值,外汇 占款流入 较 大,流动性充 裕;整 体环境利好债 券市场, 期 间债市核查风 暴、央行 对 于影子银行和 地方融资 平 台的 清理、 新政府上 台后主张的 “ 控货币、 调 结构 ”对债市 收益率有 所 冲击,但在宏 观面和资 金 面的配合下 ,整体收 益率水平呈现 陡峭化下 行 的态势,信用 利差进一 步 压窄,短端利 率中枢小 幅 抬升。上半 年表现最 好品种为城投 债,其隐 含 的政府信用以 及银行理 财 对于高收益产 品的刚性 配 置需求令市 场对于城 投债的 认 可 度逐 步提 高; 而民营 企业 信用 债则 由于 其企业 属性 表现 相对 较差 。 出于对于流动 性乐观的 判 断,本基金在 今年以来 采 取相对积极的 建仓策略 , 年初积极增 持 3 年—5 年期 限的中高 等级 中期票据,并 保持组合 杠 杆率在中性水 平;期限 上 严格控制组合 久期, 做到了 组合 久 期 与封 闭期 的基本 匹配 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金份 额净 值增 长率为 2.98%, 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 0.82% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下半年, 宏观经济 弱 复苏或呈乏力 态势,6 月 末银行间市场 经历的流 动 性冲击会令机 构融通四季添利债券 型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 6 页 共19 页


积极进行去杠 杆操作, 从 而令下半年债 市情绪会 较 为谨慎;央行 收缩同业 资 产和清理影 子银行的 态度会令市场 担忧去杠 杆 的进程和幅度 会大过此 前 预期,从而对 经济的负 面 冲击加大。 从流动性 来看, 随着 美 国 QE3 退出 步伐的 临近 ,外 汇占 款大 概率将 呈现 下降 趋势 ,从 而下半 年银 行间 流 动 性将较上半年 趋紧。近 期 评级公司开始 纷纷行动 , 部分企业将面 临评级下 调 风险,接下 来随着评 级下调的企业 增多、以 及 对于违约的担 忧加重将 令 信用利差逐步 扩大。近 期 政府出台的 金十条以 及不让 经 济 滑出 下限 等积 极信号 有利 于稳 定市 场预 期, 债市 或将 在流 动性 、 政策信 号 、 债 券供 需、 机构行 为的 作用 下做 出方 向性选 择。 下一阶 段本 基金 仍将 密切 关注信 用类 债券 的投 资机 会, 通 过深 入的 信用 研究 , 防范信 用风 险, 择时提高组合 杠杆率, 同 时进一步优化 信用债的 配 置结构,提升 整体信用 资 质水平。而 由于企业 利润下 滑可 能带 来的 调降 信用评 级和 信用 债券 供给 的放大 是我 们将 密切 关注 的主要 风险 所在 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则 和程序》进行 ,公司设 立 由研究部、 风 险管理部 、 登记清算部和 监察稽核 部 指定人员共 同组成的 估值委员会, 通过参考 行 业协会估值意 见、参考 独 立第三方机构 估值数据 等 一种或多种 方式的有 效结合,减少 或避免估 值 偏差的发生。 估值委员 会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能 力和相关 工作经 历, 估值 委员 会成 员不包 含基 金经 理。 估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券 价格的重 大 事件以及估值 政策和程 序 进行评价,在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及 时修订估值方 法,以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方 可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 , 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研 究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以 及估值政策和 程序进行 评 价, 风险管理 部 负责估 值 方法的研究、 价格的计 算 及复核,登 记清算部 进行具体的估 值核算并 计 算每日基金净 值,每日 对 基金所投资品 种的公开 信 息、基金会 计估值 方 法的法规等进 行搜集并 整 理汇总,供估 值委员会 参 考,监察稽核 部负责基 金 估值业务的 事前、事 中及事后的审 核工作。 基 金经理不参与 估值决定 , 参与估值流程 各方之间 亦 不存在任何 重大利益 冲突, 截至 报告 期末 公司 未与外 部估 值定 价服 务机 构签约 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 1 、本 基金 于 2013 年 1 月4 日实施 2012 年第 9 次利 润分配 , 以 2012 年 12 月 20 日 的可 分 配 收益为 基准 , 每10 份基 金 份额派 发现 金红 利 0.06 元。 融通四季添利债券 型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 7 页 共19 页


2 、 本 基金 于2013 年1 月31 日实 施2013 年第1 次 利 润分配 , 以2012 年5 月7 日的可 分配 收 益为基 准, 每 10 份 基金 份 额派发 现金 红 利 0.06 元。 3 、 本 基金 于2013 年3 月4 日实 施2013 年第2 次 利 润分配 , 以2013 年2 月 20 日的 可分 配收 益为基 准, 每 10 份 基金 份 额派发 现金 红 利 0.08 元。 4 、 本 基金 于2013 年4 月1 日实 施2013 年第3 次 利 润分配 , 以2013 年3 月 20 日的 可分 配收 益为基 准, 每 10 份 基金 份 额派发 现金 红 利 0.11 元。 5 、 本 基金 于2012 年5 月8 日实 施2013 年第4 次 利 润分配 , 以2012 年4 月 22 日的 可分 配收 益为基 准, 每 10 份 基金 份 额派发 现金 红 利 0.09 元。 6 、本 基金 于 2012 年 5 月31 日实施 2013 年第 5 次 利润分 配, 以2012 年 5 月 20 日 的可 分配 收益为 基准 , 每10 份基 金 份额派 发现 金红 利 0.07 元。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对 融通四 季添利债 券 型 证券投资基 金的托管 过 程中,严格遵 守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定,不 存在任何 损 害基金份额 持有人利 益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 融通四季 添 利债券型 证券 投资基金 的 管理人 ——融通 管理有 限 公司在 融通四 季 添利债券型 证 券投资基 金 的投资运作、 基金资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算 、基金费 用开支等问题 上,不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为, 在各重要 方 面的运作严 格按照基 金合同的规定 进行。本 报 告期内, 融通 四季添利 债 券型 证券投资 基金对基 金 份额持有人 进行了 6 次利润 分配 ,分 配金 额 为60,242,790.36 元。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本 托 管 人 依 法 对 融通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 融 通 四 季 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2013 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配 情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 进行了 核查 ,以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 融通四季添利债券 型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 8 页 共19 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 融通 四季 添利 债券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2013 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2013 年 6 月 30 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 8,549,601.14 8,949,472.58 结算备 付金 19,427,987.92 38,667,973.77 存出保 证金 78,394.63 250,000.00 交易性 金融 资产 1,685,554,374.90 1,588,549,900.00 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 1,685,554,374.90 1,588,549,900.00 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 34,325,893.87 43,615,466.90 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - 214,629.27 资产总 计 1,747,936,252.46 1,680,247,442.52 负债和所有者权益 本期末 2013 年 6 月 30 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 458,999,270.90 370,699,043.95 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 637,055.37 663,555.97 应付托 管费 212,351.81 221,185.33 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 14,123.11 13,675.90 应交税 费 640.00 - 应付利 息 343,977.28 183,015.81 应付利 润 - - 融通四季添利债券 型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 9 页 共19 页


递延所 得税 负债 - - 其他负 债 237,108.87 249,000.00 负债合 计 460,444,527.34 372,029,476.96 所有者权益:


实收基 金 1,281,761,462.73 1,281,761,462.73 未分配 利润 5,730,262.39 26,456,502.83 所有者 权益 合计 1,287,491,725.12 1,308,217,965.56 负债和 所有 者权 益总 计 1,747,936,252.46 1,680,247,442.52 注:报 告截 止日2013 年6 月30 日,基 金份 额净 值 1.004 元 , 基 金份 额总 额1,281,761,462.73 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 融通 四季 添利 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月30 日 上年度可比期间 2012 年3 月 1 日至 2012 年 6 月30 日 一、收入 52,666,325.93 63,766,749.13 1.利息 收入 39,648,861.32 20,345,976.71 其中: 存款 利息 收入 222,498.76 1,307,106.56 债券利 息收 入 39,426,362.56 17,902,070.45 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - 1,136,799.70 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 30,726,064.05 3,383,373.65 其中: 股票 投资 收益 - -290.00 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 30,726,064.05 3,383,663.65 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 -17,708,599.44 40,034,950.89 4.汇兑 收益 - - 5.其他 收入 - 2,447.88 减:二、费用 13,149,776.01 4,449,418.78 1.管 理人 报酬 3,885,039.09 2,588,396.96 2.托 管费 1,295,013.03 862,799.02 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 16,594.74 10,936.11 5.利 息支 出 7,512,585.76 784,520.74 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 7,512,585.76 784,520.74 融通四季添利债券 型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 10 页 共 19 页


6.其 他费 用 440,543.39 202,765.95 三、利润总额 39,516,549.92 59,317,330.35 减:所 得税 费用 - - 四、净利润 39,516,549.92 59,317,330.35 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 融通 四季 添利 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 1,281,761,462.73 26,456,502.83 1,308,217,965.56 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 39,516,549.92 39,516,549.92 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 - - - 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变 动 - -60,242,790.36 -60,242,790.36 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 1,281,761,462.73 5,730,262.39 1,287,491,725.12 项目 上年度可比期间 2012 年 3 月 1 日至 2012 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 1,281,761,462.73 - 1,281,761,462.73 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 59,317,330.35 59,317,330.35 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 - - - 四、 本 期向 基金 份额 持有 - -12,817,623.89 -12,817,623.89 融通四季添利债券 型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 11 页 共 19 页


人分配利润产生的基金 净值变 动 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 1,281,761,462.73 46,499,706.46 1,328,261,169.19 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: 基金 管 理公 司负 责人 :奚 星华


主 管会 计工 作负 责 人: 朱 建华


会 计机 构负 责人: 刘美 丽 6.4 报 表附 注 6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。 6.4.2 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.3 关 联方 关系 6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。 6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:上 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本报 告期 未租 用关 联方的 交易 单元 。 6.4.4.2 关 联方 报酬 6.4.4.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2012 年3 月1 日(基 金合 同生效 日) 至 2012 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 3,885,039.09 2,588,396.96 其中: 支付 销售 机构 的客 1,507,252.23 1,016,934.70 融通四季添利债券 型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 12 页 共 19 页


户维护 费 注:支付基金 管理人融通 基金管理有限 公司的基金 管理费按前一 日基金资产 净值 0.60%的年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日基金 管理 费= 前一 日基 金资产 净值 ×0.60%/ 当年 天数。 6.4.4.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2012 年3 月1 日(基 金合 同生效 日) 至 2012 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,295,013.03 862,799.02 注: 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.20%的年 费率 计提, 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。其 计算 公式 为: 日基金 托管 费= 前一 日基 金资产 净值 ×0.20%/ 当年 天数。 6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2012 年3 月1 日至 2012 年6 月30 日 基金合 同生 效日 ( 2012 年 3 月1 日 ) 持有 的基 金份 额 - 9,800,952.00 期初持 有的 基金 份额 11,800,952.00 - 期间申 购/ 买 入总 份额 - 2,000,000.00 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 11,800,952.00 11,800,952.00 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.92% 0.92% 注:基 金管 理人 投资 本基 金的交 易费 用按 交易 所公 布的基 金交 易费 率计 算并 支付 。 6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 报告期 内 除 基金 管理 人 之 外其他 关联 方 均 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 融通四季添利债券 型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 13 页 共 19 页


6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 关联方 名称 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2012 年3 月1 日至2012 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 8,549,601.14 68,420.86 1,054,555.09 707,165.11 6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 1 、 本 基金 本报 告 期 均未 买 入管理 人、 托管 人的 控股 股东在 承销 期内 担任 副主 承销商 或分 销商 所承销 的证 券; 2 、本 基金 本报 告期 均未 买 入管理 人、 托管 人的 主要 股东( 非控 股) 在承 销期 承销的 股票 。 6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。 6.4.5 期 末( 2013 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 而流 通受 限的证 券。 6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。 6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2013 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额188,999,385.50 元, 是以 如下 债券 作 为抵押 : 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单价 数量( 张) 期末估 值总 额 1082131 10TCLMTN2 2013-07-01 99.43 500,000 49,715,000.00 1182322 11 冀 出版 MTN1 2013-07-01 102.43 400,000 40,972,000.00 1282412 12 舟 山港 MTN1 2013-07-01 101.82 200,000 20,364,000.00 1182318 11 广百 MTN1 2013-07-01 102.86 400,000 41,144,000.00 1282325 12 方正 MTN2 2013-07-01 100.25 300,000 30,075,000.00 1282458 12 济 宁矿 MTN1 2013-07-01 102.99 100,000 10,299,000.00 合计





1,900,000 192,569,000.00 6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2013 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事交 易所债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证融通四季添利债券 型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 14 页 共 19 页


券款余 额 269,999,885.40 元,于2013 年 7 月 3 日到 期。该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的 证券交易所交 易的债券 或 在新质押式回 购下转入 质 押库的债券, 按证券交 易 所规定的比 例折算为 标准券 后, 不低 于债 券回 购交易 的余 额。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 1,685,554,374.90 96.43 其中: 债券 1,685,554,374.90 96.43








资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,977,589.06 1.60 6 其他各 项资 产 34,404,288.50 1.97 7 合计 1,747,936,252.46 100.00 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 本基金 本报 告 期 未发 生股 票买卖 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 本基金 本报 告 期 未发 生股 票买卖 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 本基金 本报 告 期 未发 生股 票买卖 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 融通四季添利债券 型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 15 页 共 19 页


序号 债券品 种 公允价 值 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 567,901,374.90 44.11 5 企业短 期融 资券 19,848,000.00 1.54 6 中期票 据 1,097,805,000.00 85.27 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 1,685,554,374.90 130.92 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 1182398 11 陕 交建 MTN1 900,000 92,205,000.00 7.16 2 122103 11 航机 01 700,000 71,750,000.00 5.57 3 1082131 10TCLMTN2 700,000 69,601,000.00 5.41 4 1282069 12 中 科集 MTN1 600,000 60,756,000.00 4.72 5 122135 12 宝 泰隆 600,000 60,540,000.00 4.70 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.9 投 资组 合报告 附注 7.9.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 报告 期内未 被监 管部门 立案 调查, 或在 报 告 编制 日前一 年内 未受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 7.9.2 本 基金 本报告 期末 未持有 股票 投资 7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 78,394.63 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 34,325,893.87 5 应收申 购 款 - 6 其他应 收款 - 融通四季添利债券 型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 16 页 共 19 页


7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 34,404,288.50 7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资 。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户 数(户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 14,762 86,828.44 30,761,189.00 2.40% 1,251,000,273.73 97.60% 8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 融通基 金管 理有 限公 司 11,800,952.00


29.79% 2 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险产品 5,865,362.00


14.80% 3 中 信 证 券 - 中 信 - 中 信 证 券 季 季 增 利 纯 债 集 合 资 产 管理计 划 2,590,631.00


6.54% 4 国寿永 信企 业年 金集 合计 划-中 信银 行 2,360,966.00


5.96% 5 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划 - 中 国 农 业 银 行 2,133,672.00


5.39% 6 江苏核 电有 限公 司企 业年 金计划 -招 商银 行 1,268,949.00


3.20% 7 江 苏 省 国 信 资 产 管 理 集 团 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划 - 招商银 行 1,126,218.00


2.84% 8 广 东 省 韶 关 钢 铁 集 团 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划 - 中 信 银行 600,000.00


1.51% 9 陕 西 有 色 金 属 控 股 集 团 有 限 责 任 公 司 企 业 年 金 计 划 -中国 民生 银行 540,600.00


1.36% 10 张文秀 497,000.00


1.25% 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持 有本开 放式 基金 994.26 0.0001% 融通四季添利债券 型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 17 页 共 19 页


注: (1 )本报告 期末基金 管理人的高级 管理人员 、 基金投资和研 究部门负 责 人持有本基金 份 额总量 的数 量区 间:0; (2) 本报 告期 末本 基金 的 基金经 理持 有本 基金 份额 总量的 数量 区间 :0 。 §9 重大事 件揭示 9.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本基金 本报 告期 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 9.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 (1) 本基 金本 报告 期 基 金 管理人 无重 大人 事变 更。 (2) 本基 金本 报告 期基 金 托管人 的专 门基 金托 管部 门无重 大人 事变 更。 9.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 在本 报告 期内无 诉讼 事项 。 9.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 投资 策略 在本 报告 期未发 生改 变。 9.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所, 仍为 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 。 9.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。 9.7 基 金租 用证券 公 司 交易单 元的 有关情 况


9.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中信万 通 1 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 长江证 券 1 - - - - - 中信证 券 2 - - - - - 中金公 司 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 融通四季添利债券 型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 18 页 共 19 页


海通证 券 1 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 平安证 券 1 - - - - - 广州证 券 1 - - - - - 中山证 券 1 - - - -


注:1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以 下六个 方面 : (1) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 ,注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ; (2) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ; (4) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (5) 具备 基金 运作 所 需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的 需要, 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ; (6) 研究 实力 较强 , 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 , 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询 服务,包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告, 并能根据 基金投 资的 特定 要求 ,提 供专门 研究 报告 。 2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步 骤: (1) 券商 服务 评价 ; (2) 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商; (3) 上报 批准 。研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ; (4) 签约 。在 获得 批准 后 ,按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。 3 、交 易单 元变 更情 况 本报告 期内 , 本 基金 新增 交易单 元 广 州证 券和 中山 证券两 个交 易单 元 。 9.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债券 回购成 交总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 中信万 通 736,592,399.38 66.11% 4,890,000,000.00 25.08% - - 安信证 券 157,244,400.39 14.11% 1,377,568,000.00 7.07% - - 长江证 券 145,303,120.24 13.04% 1,100,000,000.00 5.64% - - 融通四季添利债券 型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 19 页 共 19 页


中信证 券 75,125,170.47 6.74% 11,967,200,000.00 61.39% - - 中金公 司 - - 160,000,000.00 0.82% - - 长城证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 平安证 券 - - - - - - 广州证 券 - - - - - - 中山证 券








融通基 金管 理有 限公 司 二〇一 三 年 八月 二十 七 日