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泰信400A(150094)

泰信400A:2013年半年度报告

泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 
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泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券 投资基金 2013 年半年度报告 2013年6 月30日 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2013年8 月27日 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 2 页 共 55 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 8 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2013年1月1日起至6月 30日止。 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 3 页 共 55 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 48 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 48 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 48 7.10 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 48 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49 8.2 期末基金前十名持有人(A、B级) ..................................................................................... 50 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 4 页 共 55 页


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 51 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 51 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 52 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 54 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 55 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 55 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 55 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 5 页 共 55 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金 基金简称 泰信基本面400指数分级 场内简称 泰信400 基金主代码 162907 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2012年9月7日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 33,756,902.09份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2012-09-21 下属分级基金的基金简称 泰信基本面400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400 场内简称 泰信400A 泰信 400B 泰信 400 下属分级基金的交易代码 150094 150095 162907 报告期末下属分级基金份 额总额 7,258,355.00份 7,258,355.00份 19,240,192.09份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的 风险管理手段,追求对中证锐联基本面400指数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采用完全复制法,按照在中证锐联基本面 400 指数中的 成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合和跟踪中证 锐联基本面 400 指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重 的变动而进行相应调整。 业绩比较基准 95%×中证锐联基本面 400 指数收益率+5%×商业银行人民币活期 存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。 下属三级基金的风险收益 特征 低风险、收益相对稳 定。 高风险、 高预期收益。 较高风险、较高预期 收益。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 唐国培 赵会军 联系电话 021-20899032 010—66105799 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 6 页 共 55 页


电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-888-5988 95588 传真 021-20899008 010—66105798 注册地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号37层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256号 华夏银行大厦 36-37层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 葛航(代任) 姜建清


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证 券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.ftfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年1 月1 日 - 2013 年6月 30 日 ) 本期已实现收益 5,474,835.91 本期利润 -1,669,576.12 加权平均基金份额本期利润 -0.0426 本期加权平均净值利润率 -3.86% 本期基金份额净值增长率 -9.04% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年6月 30 日 ) 期末可供分配利润 -145,906.56 期末可供分配基金份额利润 -0.0043 期末基金资产净值 33,269,599.38 期末基金份额净值 0.986 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013年6月 30 日 ) 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 7 页 共 55 页


基金份额累计净值增长率 -1.40% 注:1、本基金合同生效日为 2012年9月7 日 ,截至本报告期末不满一年 。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金 的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。





3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -15.80% 1.77% -16.12% 1.77% 0.32% 0.00% 过去三个月 -9.79% 1.41% -10.03% 1.41% 0.24% 0.00% 过去六个月 -9.04% 1.39% -7.87% 1.39% -1.17% 0.00% 自基金合同 生效日起至 今 -1.40% 1.13% -3.64% 1.40% 2.24% -0.27% 注:本基金业绩比较基准为:95%×中证锐联基本面400 指数收益率+5%×商业银行人民币活期存 款利率(税后) 中证锐联基本面 400 指数以沪深 A 股为样本空间,挑选基本面价值中间的第 201 家至第 600 家上市公司作为样本股,基本面价值由四个财务指标来衡量:营业收入、现金流、净资产和分红; 样本股的权重配置由基本面价值决定,在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联,避免 了传统市值指数中过多配置高估股票的现象。 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 8 页 共 55 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2012年9月7 日正式生效。截至报告期末未满一年。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基 金投资于中证锐联基本面 400 指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%;现金 以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:泰信基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号 37 层 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦 36、37层 成立日期:2003 年 5 月 23日 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 9 页 共 55 页


法定代表人:葛航(代任) 总经理:葛航 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人:庄严 发展沿革: 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是山东省国际信托投资 有限公司(现更名为山东省国际信托有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实 业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会批 准正式筹建,2003 年 5 月 8 日获准开业,是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理 公司。 公司目前下设市场部、营销部(分华东、华北、华南三大营销中心和电子商务部) 、客服中心、 基金投资部、研究部、专户投资部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察 稽核部、计划财务部、综合管理部、北京分公司、深圳分公司。截至 2013年6月,公司有正式员 工 111 人,多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的 处罚。


截至2013年6月,泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、 泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强 收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选股票、泰信 保本混合、泰信中证基本面 400指数分级、泰信现代服务业股票共14只开放式基金及泰信财富分 级5 号、泰信恒益高息债分级共 2个资产管理计划。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈大庆 先生 本基金经 理兼泰信 中证 200 指数基金 经理 2012年9月7日 - 10 管理学硕士。具有基金从业 资格。曾在中国建银投资证 券有限责任公司、华林证券 有限责任公司担任研究员。 2008 年 2 月加入泰信基金 管理有限公司,先后担任研 究员、优质生活基金经理助泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 10 页 共 55 页


理。自 2011 年 6 月 9 日起 担任泰信中证200指数基金 经理至今。 冯张鹏 先生 本基金基 金经理助 理兼泰信 中证 200 指数基金 经理助理 2012年9月7日 - 5 工科博士。具备基金从业资 格。曾在英国德意志银行担 任分析师。 2010年9月加入 泰信基金管理有限公司担 任风险管理部高级风险分 析师,同时兼任研究部策略 研究小组高级量化分析师。 自2011年8月15日起担任 泰信中证200指数基金经理 助理。 注:1、以上日期均是指公司公告的日期。








2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《泰 信中证锐利基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实 信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控 制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金 的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可 疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整 体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 11 页 共 55 页


送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦无其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 中证基本面400指数在 2013年上半年波动较大,中证基本面400指数最高点为 4160.45, 最 低点为3457。 沪深300指数上半年下跌 12.78%, 泰信基本面 400指数基金同期表现为下跌 9.04%, 比较基准同期表现为下跌7.87%。 报告期内,我们严格遵守基金合同,以严格控制基金相对目标指数(基本面 400 指数)的跟 踪偏离为投资目标,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,追求跟踪误差的 最小化,报告期内年化跟踪误差控制在1.39%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金单位净值为 0.986 元,净值增长率为-9.04%,业绩比较基准增长率 为-7.87%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2013年下半年,国内货币告别钱荒,政府近期稳增长信号的释放,都有一定稳定市场的 效应,但考虑到国外美联储 QE退出以及美国经济复苏将引发的资金外流的风险,后期市场会是牛 熊并存的行情,会有结构性机会。行业配置角度我们看好防御型成长股,如非酒食品、医药、家 电、环保、TMT、地产、券商等。 作为指数分级型基金产品,我们将坚持指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数(基 本面 400 指数)的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地把握分 级子基金的交易情况,把握住投资时机。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生,本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司 上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002年加入泰信基金管理公司,现任公司副总经理。 委员会成员: 唐国培先生,硕士,2002年加入泰信基金管理有限公司,现任公司风险管理部总监。 庞少华先生,硕士,会计师。2005年1月加入泰信基金管理有限公司,现任公司清算会计部泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 12 页 共 55 页


总监。 朱志权先生,经济学学士。2008年6 月加入泰信基金管理有限公司,现任投资部总监兼投资 总监,泰信先行策略、泰信优势增长基金基金经理。 梁剑先生,硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司,曾任泰信先行策略混合基金经理。 现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在基金存续期内,本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B份额)不进行收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的管理人——泰信基金管理有 限公司在泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金 份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。在基金存续期内,本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面400A 份额、泰信基本面400B份额)不进行收益分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券 投资基金2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 13 页 共 55 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金 报告截止日: 2013年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2013 年 6 月30 日 上年度末 2012 年 12 月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 2,097,496.60 2,859,997.93 结算备付金


1,227.32 7,277,272.73 存出保证金


54,826.58 250,000.00 交易性金融资产 6.4.7.2 31,210,377.16 62,679,700.36 其中:股票投资


31,210,377.16 62,679,700.36 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


312,182.13 - 应收利息 6.4.7.5 410.00 3,581.97 应收股利


22,388.75 - 应收申购款


98,812.76 2,988,047.81 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


33,797,721.30 76,058,600.80 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013 年 6 月30 日 上年度末 2012 年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


92,899.13 - 应付赎回款


97,990.41 1,092,471.36 应付管理人报酬


30,205.43 61,077.36 应付托管费


6,645.19 13,436.99 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 8,700.15 60,530.09 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 14 页 共 55 页


递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 291,681.61 308,380.52 负债合计


528,121.92 1,535,896.32 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 33,415,505.94 68,775,016.14 未分配利润 6.4.7.10 -145,906.56 5,747,688.34 所有者权益合计


33,269,599.38 74,522,704.48 负债和所有者权益总计


33,797,721.30 76,058,600.80 注:1、报告截止日2013年6月30日,泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金之基础份 额净值0.986元,泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金之 A 份额净值 1.032 元,泰信 中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之B份额净值0.940元; 基金份额总额33,756,902.09 份,其中泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额 19,240,192.09 份,泰信中 证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 A 份额 7,258,355.00 份,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之B份额7,258,355.00 份。 2、上年度财务报表的实际编制期间为2012年9 月7日(基金合同生效日)至 2012年 12 月31 日。


6.2 利润表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金 本报告期:2013年1月1日至2013年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2013 年1 月 1日至 2013 年6 月30 日 一、收入


-1,010,798.21 1.利息收入


14,206.43 其中:存款利息收入 6.4.7.11 14,206.43 债券利息收入


- 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


- 其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填列)


6,030,438.61 其中:股票投资收益 6.4.7.12 5,698,378.29 基金投资收益


- 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益


- 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 332,060.32 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.16 -7,144,412.03 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 15 页 共 55 页


列) 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.17 88,968.78 减:二、费用


658,777.91 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 215,419.91 2.托管费 6.4.10.2.2 47,392.41 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - 4.交易费用 6.4.7.18 148,753.46 5.利息支出


- 其中:卖出回购金融资产支出


- 6.其他费用 6.4.7.19 247,212.13 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -1,669,576.12 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -1,669,576.12


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金 本报告期:2013年1月1日至2013年6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2013 年 1 月1 日至2013 年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 68,775,016.14 5,747,688.34 74,522,704.48 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -1,669,576.12 -1,669,576.12 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -35,359,510.20 -4,224,018.78 -39,583,528.98 其中:1.基金申购款 28,336,034.21 3,254,993.50 31,591,027.71 2.基金赎回款 -63,695,544.41 -7,479,012.28 -71,174,556.69 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 33,415,505.94 -145,906.56 33,269,599.38 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 16 页 共 55 页


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______葛航______














______韩波______














____庞少华____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可?[2012]第252号 《关于核准泰信中证锐联基本面400 指数分级证券投资基金募集的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本 基金为契约开放型,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 300,797,873.45元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第346号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金基金 合同》于 2012 年 9 月 7 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 300,843,720.90 份,其 中认购资金利息折合 45,847.45 份。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司,基金托管人 为中国工商银行股份有限公司。 本基金的基金份额包括泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简 称“泰信基本面400份额”)、 泰信中证锐联基本面400 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 (以下简称 “泰信基本面400A 份额”)与泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金之积极收 益类份额(以下简称“泰信基本面 400B 份额”)。其中,泰信基本面400A份额、泰信基本面 400B 份额的基金份额配比始终保持 1:1的比率不变。 在泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400 份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日 所在会计年度外)第一个工作日,本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折算。泰信基 本面400A份额和泰信基本面400B份额按照基金合同规定的参考净值计算规则进行参考净值计算, 对泰信基本面400A份额的应得收益进行定期份额折算, 每2 份泰信基本面400份额将按 1份泰信 基本面 400A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后,泰信基本面 400A份额和泰信基本面400B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。对于泰信基本面 400A份额期末的 约定应得收益, 即泰信基本面400A份额每个会计年度12月31日份额参考净值超出1.000元部分, 将折算为场内泰信基本面400份额分配给泰信基本面 400A份额持有人。 泰信基本面 400份额持有 人持有的每2份泰信基本面400份额将按1份泰信基本面400A份额获得新增泰信基本面400份额泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 17 页 共 55 页


的分配。持有场外泰信基本面 400 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外泰信基 本面 400 份额的分配;持有场内泰信基本面 400 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新 增场内泰信基本面400份额的分配。经过上述份额折算,泰信基本面 400A份额的基金份额参考净 值和泰信基本面 400 份额的基金份额净值将相应调整。每个会计年度第一个工作日为基金份额折 算基准日, 本基金将对泰信基本面400A份额和泰信基本面400份额进行应得收益的定期份额折算。 除以上定期份额折算外,本基金根据基金合同规定,还将在以下两种情况进行份额折算,即: 当泰信基本面400份额的基金份额净值达到 2.000元; 当泰信基本面 400B份额的基金份额参考净 值达到 0.250 元。当泰信基本面 400 份额的基金份额净值达到 2.000 元后,本基金将分别对泰信 基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额和泰信基本面 400 份额进行份额折算,份额折算后本基 金将确保泰信基本面400A份额和泰信基本面400B份额的比例为 1:1, 份额折算后泰信基本面 400 份额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值均调整 为1 元。当泰信基本面400B 份额的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金将分别对泰信基本 面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额和泰信基本面 400 份额进行份额折算,份额折算后本基金将 确保泰信基本面400A份额和泰信基本面 400B份额的比例为 1:1,份额折算后泰信基本面 400份 额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000元。 泰信基本面400份额设置单独的基金代码,但不上市交易。泰信基本面400A份额与泰信基本 面400B份额交易代码不同,只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基 金基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。其中,中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净 值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其它金融工具的投 资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基 金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的标的指数是中证锐联基本面 400 指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 18 页 共 55 页


年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算 业务指引》 、 《 泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2013 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2013 年6月30日的财务状况以及 2013年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利 个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通 知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财政部、国家税务总局、中国证 监会联合发布财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的 个人所得税,暂不征收企业所得税。基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限 在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1 年的,暂减按25%计入应纳税所泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 19 页 共 55 页


得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2013年 6月 30日 活期存款 2,097,496.60 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计: 2,097,496.60


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2013年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 32,877,002.26 31,210,377.16 -1,666,625.10 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 32,877,002.26 31,210,377.16 -1,666,625.10


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 20 页 共 55 页


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2013年 6月 30日 应收活期存款利息 387.23 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 22.77 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 410.00


6.4.7.6 其他资产 本报告期末本基金无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2013年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 8,700.15 银行间市场应付交易费用 - 合计 8,700.15


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2013年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 369.30 预提费用 282,618.80 应付指数使用费 8,693.51 合计 291,681.61


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 21 页 共 55 页


2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 68,775,016.14 68,775,016.14 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) -814,101.84 -814,101.84 2013年1月4日 基金拆分/份额 折算前 67,960,914.30 67,960,914.30 基金拆分/份额折算变动份额 689,507.65 - 本期申购 28,618,840.48 28,336,034.21 本期赎回(以"-"号填列) -63,512,360.34 -62,881,442.57 本期末 33,756,902.09 33,415,505.94 注:(1) 根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)和中国 证券登记结算有限责任公司的规定,本基金以2013年 1月 4日为份额折算基准日,对泰信基本面 400 的场外份额、场内份额以及泰信基本面400A份额实施定期份额折算。 (2) 根据《基金合同》规定,投资者可申购、赎回泰信基本面 400份额,泰信基本面 400A和泰 信基本面 400B 份额只可深圳交易所上市交易,因此上表不再单独披露泰信基本面 400A 份额和泰 信基本面400B份额的情况。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 302,559.68 5,445,128.66 5,747,688.34 本期利润 5,474,835.91 -7,144,412.03 -1,669,576.12 本期基金份额交易 产生的变动数 -1,077,455.76 -3,146,563.02 -4,224,018.78 其中:基金申购款 2,369,997.94 884,995.56 3,254,993.50 基金赎回款 -3,447,453.70 -4,031,558.58 -7,479,012.28 本期已分配利润 - - - 本期末 4,699,939.83 -4,845,846.39 -145,906.56


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至 2013年 6月 30日 活期存款利息收入 8,959.24 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,247.19 其他 - 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 22 页 共 55 页


合计 14,206.43


6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日 卖出股票成交总额 58,831,280.67 减:卖出股票成本总额 53,132,902.38 买卖股票差价收入 5,698,378.29


6.4.7.13 债券投资收益 本报告期末本基金无债券投资收益。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本报告期末本基金无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本报告期末本基金无衍生工具投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 332,060.32 基金投资产生的股利收益 - 合计 332,060.32


6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日 1.交易性金融资产 -7,144,412.03 ——股票投资 -7,144,412.03 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 23 页 共 55 页


3.其他 - 合计 -7,144,412.03


6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 基金赎回费收入 88,968.78 合计 88,968.78 注:本基金的场外赎回费率按持有期间递减,场内赎回费率为赎回金额的0.5%,本基金收取的赎 回费中不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日 交易所市场交易费用 148,753.46 银行间市场交易费用 - 合计 148,753.46


6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 158,686.32 债券帐户维护费——上清所 400.00 债券帐户维护费——中债登 8,926.92 指数使用费 19,387.83 上市年费 29,752.78 银行划款手续费 305.50 合计 247,212.13


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至本报告期末,本基金无需要说明的重大或有事项。 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 24 页 共 55 页


6.4.8.2 资产负债表日后事项 本报告期无需要说明资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 山东省国际信托有限公司(“山东国托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本报告期本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本报告期本基金无应支付关联方佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 215,419.91 其中:支付销售机构的客户维护费 14,275.62 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 25 页 共 55 页


注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计 提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 47,392.41 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.22% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本报告期本基金未发生销售服务费用。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期末及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券(含回购)的交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 泰信基本面 400A 关联方名称 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 山东省国际信 托有限公司 6,345,000.00 87.42% 4,570,000.00 74.62% 份额单位:份 泰信基本面 400B 关联方名称 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 山东省国际信 6,925,382.00 95.41% 3,900,000.00 63.68% 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 26 页 共 55 页


托有限公司 份额单位:份 泰信基本面 400 关联方名称 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 山东省国际信 托有限公司 17,424,566.56 90.56% 20,000,350.00 29.08% 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方中山东省国际信托有限公司于本期末持有本基金份额, 其持有的份额为泰信基本面 400 份额、泰信基本面 A 份额与泰信基本面 B 份额。对于分级基金, 比例的分母采用各自级别的份额。除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费 用按市场公开的交易费率计算并支付。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2013年1月1日至 2013年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,097,496.60 8,959.24 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期末及上年度可比期间本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 在基金存续期内,本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B份额)不进行收益分配。 6.4.12 期末(2013 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而持有的流通受限证券。 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 27 页 共 55 页


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名 称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备 注 000999 华润三 九 2013年 6 月 3日 重大 事项 29.60 2013年 8 月 19日 26.41 5,059 120,710.30 149,746.40 - 600284 浦东建 设 2013年 6 月24日 重大 事项 9.50 - - 11,132 92,523.51 105,754.00 - 000683 远兴能 源 2013年 4 月 8日 重大 事项 4.80 2013年 7 月 18日 4.55 19,927 97,758.66 95,649.60 - 601886 江河创 建 2013年 6 月20日 重大 事项 13.22 2013年 7 月 16日 12.55 4,612 48,778.23 60,970.64 - 600725 云维股 份 2013年 6 月24日 重大 事项 3.77 2013年 7 月1 日 3.59 15,719 67,143.35 59,260.63 - 600292 九龙电 力 2013年 6 月 5日 重大 事项 19.37 2013年 7 月1 日 18.55 2,840 34,232.34 55,010.80 -


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份 额来看,泰信基本面400A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;泰信基本面400B 份额具有高 风险、高预期收益的特征。本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动 性风险及市场风险。本基金在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的长期回报。 本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心,对公司所有经 营管理行为进行监督的四道监控防线。 监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 28 页 共 55 页


督,如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前,公司的事前、事中、事后三个 控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范;风险管理部负责对公司运营 过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控,并负责运用定量分析模型,根据各基金的投资目 标及投资策略,定期对基金的投资组合风险进行评估,向投资决策委员会提交业绩评估报告;监 察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查,负责事后监督。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国工商银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可 能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2013 年 6 月 30 日,本基金未持有信用 类债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 29 页 共 55 页


赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市,均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额 净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金 及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2013年6月30日 1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,097,496.60 - - - 2,097,496.60 结算备付金 1,227.32 - - - 1,227.32 存出保证金 54,826.58 - - - 54,826.58 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 30 页 共 55 页


交易性金融资产 - - - 31,210,377.16 31,210,377.16 应收证券清算款 - - - 312,182.13 312,182.13 应收利息 - - - 410.00 410.00 应收股利 - - - 22,388.75 22,388.75 应收申购款 - - - 98,812.76 98,812.76 资产总计 2,153,550.50 - - 31,644,170.80 33,797,721.30 负债








应付证券清算款 - - - 92,899.13 92,899.13 应付赎回款 - - - 97,990.41 97,990.41 应付管理人报酬 - - - 30,205.43 30,205.43 应付托管费 - - - 6,645.19 6,645.19 应付交易费用 - - - 8,700.15 8,700.15 其他负债 - - - 291,681.61 291,681.61 负债总计 - - - 528,121.92 528,121.92 利率敏感度缺口 2,153,550.50 - - 31,116,048.88 33,269,599.38 上年度末


2012年12月 31 日 1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,859,997.93 - - - 2,859,997.93 结算备付金 7,277,272.73 - - - 7,277,272.73 存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00 交易性金融资产 - - - 62,679,700.36 62,679,700.36 应收利息 - - - 3,581.97 3,581.97 应收申购款 - - - 2,988,047.81 2,988,047.81 资产总计 10,137,270.66 - - 65,921,330.14 76,058,600.80 负债








应付赎回款 - - - 1,092,471.36 1,092,471.36 应付管理人报酬 - - - 61,077.36 61,077.36 应付托管费 - - - 13,436.99 13,436.99 应付交易费用 - - - 60,530.09 60,530.09 其他负债 - - - 308,380.52 308,380.52 负债总计 - - - 1,535,896.32 1,535,896.32 利率敏感度缺口 10,137,270.66 - - 64,385,433.82 74,522,704.48


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2013年6月30日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响(2012年12月 31 日:同) 。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 31 页 共 55 页


金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中投资于中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%, 现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的5%,此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券 价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来 测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 31,210,377.16 93.81 62,679,700.36 84.11 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 31,210,377.16 93.81 62,679,700.36 84.11


泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 32 页 共 55 页


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2013 年 6 月 30 日,本基金成立未满一年,无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金 资产净值的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无其他需要说明有助于理解和分析会计报表事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 31,210,377.16 92.34 其中:股票 31,210,377.16 92.34 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 2,098,723.92 6.21 6 其他各项资产 488,620.22 1.45 7 合计 33,797,721.30 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 130,628.57 0.39 B 采矿业 613,272.47 1.84 C 制造业 16,939,031.26 50.91 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,465,908.89 4.41 E 建筑业 730,175.09 2.19 F 批发和零售业 2,597,624.55 7.81 G 交通运输、仓储和邮政业 997,407.38 3.00 H 住宿和餐饮业 - - 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 33 页 共 55 页


I 信息传输、软件和信息技术服 务业 858,302.00 2.58 J 金融业 540,656.04 1.63 K 房地产业 2,647,102.68 7.96 L 租赁和商务服务业 511,089.35 1.54 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 129,832.13 0.39 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 312,352.83 0.94 S 综合 540,406.76 1.62 合计 29,013,790.00 87.21


7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 120,114.00 0.36 C 制造业 1,541,183.16 4.63 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 59,800.00 0.18 E 建筑业 58,983.00 0.18 F 批发和零售业 89,299.00 0.27 G 交通运输、仓储和邮政业 59,424.00 0.18 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 60,325.00 0.18 J 金融业 30,134.00 0.09 K 房地产业 147,395.00 0.44 L 租赁和商务服务业 29,930.00 0.09 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,196,587.16 6.60


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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600596 新安股份 31,637 333,770.35 1.00 2 000012 南


玻A 34,365 318,563.55 0.96 3 600352 浙江龙盛 33,001 309,549.38 0.93 4 600535 天士力 6,721 263,127.15 0.79 5 600686 金龙汽车 25,876 241,940.60 0.73 6 600881 亚泰集团 58,238 226,545.82 0.68 7 600518 康美药业 11,475 220,664.25 0.66 8 600008 首创股份 32,649 208,300.62 0.63 9 000538 云南白药 2,464 207,000.64 0.62 10 600256 广汇能源 15,899 206,051.04 0.62 11 000623 吉林敖东 13,422 195,692.76 0.59 12 600388 龙净环保 8,378 189,929.26 0.57 13 601377 兴业证券 20,507 186,203.56 0.56 14 600835 上海机电 16,788 184,500.12 0.55 15 600655 豫园商城 27,825 181,140.75 0.54 16 600332 广州药业 5,171 177,158.46 0.53 17 000768 中航飞机 19,668 175,045.20 0.53 18 000400 许继电气 6,435 174,259.80 0.52 19 000731 四川美丰 20,554 170,803.74 0.51 20 600804 鹏博士 15,904 168,423.36 0.51 21 600600 青岛啤酒 4,414 167,643.72 0.50 22 002008 大族激光 14,200 158,898.00 0.48 23 000900 现代投资 20,591 157,932.97 0.47 24 600067 冠城大通 19,721 157,570.79 0.47 25 000726 鲁


泰A 18,635 157,279.40 0.47 26 600675 中华企业 33,413 155,704.58 0.47 27 600601 方正科技 67,441 155,114.30 0.47 28 000581 威孚高科 4,641 154,962.99 0.47 29 600893 航空动力 9,300 153,264.00 0.46 30 000423 东阿阿胶 3,950 152,786.00 0.46 31 600315 上海家化 3,377 151,931.23 0.46 32 600143 金发科技 31,445 151,879.35 0.46 33 600497 驰宏锌锗 15,510 151,222.50 0.45 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 35 页 共 55 页


34 000999 华润三九 5,059 149,746.40 0.45 35 600271 航天信息 11,274 149,042.28 0.45 36 600216 浙江医药 7,098 145,650.96 0.44 37 600308 华泰股份 54,089 144,958.52 0.44 38 600062 XD 华润双 7,208 144,304.16 0.43 39 000422 湖北宜化 21,182 142,978.50 0.43 40 600584 长电科技 24,513 142,665.66 0.43 41 000793 华闻传媒 14,046 140,740.92 0.42 42 000829 天音控股 24,600 136,776.00 0.41 43 000616 亿城股份 47,290 134,776.50 0.41 44 600138 中青旅 10,288 134,464.16 0.40 45 601588 北辰实业 49,320 133,657.20 0.40 46 600325 华发股份 21,931 133,340.48 0.40 47 002146 荣盛发展 9,422 132,944.42 0.40 48 600085 同仁堂 6,072 132,855.36 0.40 49 002028 思源电气 8,411 132,305.03 0.40 50 000572 海马汽车 39,193 130,120.76 0.39 51 600832 东方明珠 23,563 129,832.13 0.39 52 000559 万向钱潮 24,530 128,782.50 0.39 53 600713 南京医药 29,455 127,834.70 0.38 54 000009 中国宝安 11,578 127,358.00 0.38 55 600428 中远航运 41,718 125,988.36 0.38 56 600703 三安光电 6,409 125,872.76 0.38 57 002570 贝因美 4,503 125,858.85 0.38 58 000830 鲁西化工 34,417 125,622.05 0.38 59 000759 中百集团 22,912 124,870.40 0.38 60 000690 宝新能源 26,488 123,698.96 0.37 61 002048 宁波华翔 14,790 123,644.40 0.37 62 000926 福星股份 17,110 123,363.10 0.37 63 000963 华东医药 3,078 122,658.30 0.37 64 600787 中储股份 18,971 121,034.98 0.36 65 600183 生益科技 26,608 119,736.00 0.36 66 002001 新 和 成 8,091 119,261.34 0.36 67 600718 东软集团 14,621 119,014.94 0.36 68 600805 悦达投资 12,712 116,441.92 0.35 69 600122 宏图高科 35,264 116,371.20 0.35 70 000839 中信国安 17,947 115,758.15 0.35 71 002422 科伦药业 2,152 114,723.12 0.34 72 600765 中航重机 8,518 114,481.92 0.34 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 36 页 共 55 页


73 000680 山推股份 33,989 113,523.26 0.34 74 600498 烽火通信 6,870 113,217.60 0.34 75 002092 中泰化学 22,245 113,004.60 0.34 76 600120 浙江东方 9,974 110,811.14 0.33 77 000917 电广传媒 9,350 110,049.50 0.33 78 600522 中天科技 12,937 109,188.28 0.33 79 600517 置信电气 7,712 108,739.20 0.33 80 600720 祁连山 12,714 108,577.56 0.33 81 600567 山鹰纸业 51,014 107,129.40 0.32 82 600284 浦东建设 11,132 105,754.00 0.32 83 000598 兴蓉投资 21,892 105,300.52 0.32 84 000016 深康佳A 34,332 103,682.64 0.31 85 600811 东方集团 20,968 103,372.24 0.31 86 000786 北新建材 5,861 103,270.82 0.31 87 600533 栖霞建设 29,783 102,751.35 0.31 88 600169 太原重工 44,000 102,520.00 0.31 89 600426 华鲁恒升 18,618 101,840.46 0.31 90 000652 泰达股份 31,104 101,710.08 0.31 91 600597 光明乳业 7,322 98,773.78 0.30 92 600674 川投能源 9,702 98,669.34 0.30 93 600859 王府井 6,064 97,691.04 0.29 94 600635 大众公用 25,425 97,123.50 0.29 95 000683 远兴能源 19,927 95,649.60 0.29 96 600270 外运发展 14,193 95,093.10 0.29 97 600507 方大特钢 25,843 94,843.81 0.29 98 600761 安徽合力 12,222 94,842.72 0.29 99 000612 焦作万方 11,191 94,787.77 0.28 100 600820 隧道股份 12,482 92,990.90 0.28 101 600276 恒瑞医药 3,506 92,418.16 0.28 102 600978 宜华木业 20,931 91,887.09 0.28 103 000550 江铃汽车 5,961 91,262.91 0.27 104 600611 大众交通 17,786 90,886.46 0.27 105 600895 张江高科 17,086 90,555.80 0.27 106 600246 万通地产 28,701 89,260.11 0.27 107 600064 南京高科 9,011 88,037.47 0.26 108 601901 方正证券 15,802 87,385.06 0.26 109 600037 XD 歌华有 14,368 87,070.08 0.26 110 600266 北京城建 8,485 86,801.55 0.26 111 600210 紫江企业 30,791 86,214.80 0.26 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 37 页 共 55 页


112 000877 天山股份 14,772 85,529.88 0.26 113 600231 凌钢股份 26,896 84,991.36 0.26 114 000028 国药一致 3,042 84,932.64 0.26 115 000698 沈阳化工 21,785 84,525.80 0.25 116 600704 物产中大 15,696 83,659.68 0.25 117 600316 洪都航空 5,340 83,304.00 0.25 118 000807 云铝股份 22,361 83,182.92 0.25 119 600963 岳阳林纸 30,378 82,628.16 0.25 120 600638 新黄浦 8,539 82,486.74 0.25 121 600322 天房发展 27,323 82,242.23 0.25 122 000601 韶能股份 24,927 82,009.83 0.25 123 000541 佛山照明 13,246 81,992.74 0.25 124 600550 天威保变 15,002 81,910.92 0.25 125 000701 厦门信达 10,636 81,790.84 0.25 126 600511 国药股份 5,673 81,350.82 0.24 127 002106 莱宝高科 5,278 81,017.30 0.24 128 000061 农 产 品 13,440 80,774.40 0.24 129 600331 宏达股份 19,867 80,461.35 0.24 130 000006 深振业A 18,884 80,445.84 0.24 131 002083 孚日股份 22,072 80,342.08 0.24 132 600406 国电南瑞 5,379 80,308.47 0.24 133 002385 大北农 7,780 80,289.60 0.24 134 600663 陆家嘴 7,549 79,490.97 0.24 135 600267 海正药业 6,231 79,258.32 0.24 136 000717 *ST 韶钢 46,757 79,019.33 0.24 137 600021 上海电力 19,119 78,770.28 0.24 138 600578 京能热电 11,313 78,399.09 0.24 139 600879 航天电子 11,612 77,916.52 0.23 140 600415 小商品城 15,115 76,481.90 0.23 141 601717 郑煤机 12,232 76,450.00 0.23 142 600516 方大炭素 9,426 76,350.60 0.23 143 000960 锡业股份 6,254 76,298.80 0.23 144 600971 恒源煤电 9,869 75,991.30 0.23 145 600469 风神股份 10,024 75,180.00 0.23 146 600017 日照港 32,965 75,160.20 0.23 147 600626 申达股份 24,778 75,077.34 0.23 148 002081 金 螳 螂 2,603 74,107.41 0.22 149 000667 名流置业 41,508 73,884.24 0.22 150 000046 泛海建设 15,138 73,873.44 0.22 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 38 页 共 55 页


151 600595 中孚实业 20,884 73,720.52 0.22 152 600438 通威股份 14,185 72,769.05 0.22 153 002440 闰土股份 3,520 72,758.40 0.22 154 000686 东北证券 4,455 72,349.20 0.22 155 000822 山东海化 23,485 72,333.80 0.22 156 000589 黔轮胎A 16,276 72,102.68 0.22 157 600744 华银电力 22,171 70,947.20 0.21 158 600481 双良节能 9,916 70,601.92 0.21 159 000860 顺鑫农业 6,466 70,350.08 0.21 160 600160 巨化股份 12,040 70,193.20 0.21 161 002254 泰和新材 11,038 69,980.92 0.21 162 002415 海康威视 1,965 69,443.10 0.21 163 601888 中国国旅 2,367 69,116.40 0.21 164 600729 重庆百货 3,539 68,550.43 0.21 165 600742 一汽富维 4,914 68,501.16 0.21 166 000417 合肥百货 13,173 68,236.14 0.21 167 600588 用友软件 7,627 68,185.38 0.20 168 600685 广船国际 6,870 67,600.80 0.20 169 600366 宁波韵升 4,266 67,360.14 0.20 170 600121 郑州煤电 12,332 67,209.40 0.20 171 600410 华胜天成 11,041 67,129.28 0.20 172 600409 三友化工 18,285 66,923.10 0.20 173 600509 天富热电 7,697 65,732.38 0.20 174 600117 西宁特钢 17,643 65,455.53 0.20 175 600491 龙元建设 17,439 65,396.25 0.20 176 600801 华新水泥 6,161 65,183.38 0.20 177 000758 中色股份 6,422 65,054.86 0.20 178 601877 正泰电器 3,244 64,360.96 0.19 179 000501 鄂武商A 5,740 64,288.00 0.19 180 600884 杉杉股份 5,939 64,081.81 0.19 181 601101 昊华能源 8,069 63,987.17 0.19 182 600496 精工钢构 9,284 63,316.88 0.19 183 000031 中粮地产 17,312 63,188.80 0.19 184 600858 银座股份 7,988 62,705.80 0.19 185 600549 厦门钨业 2,346 62,638.20 0.19 186 001696 宗申动力 13,168 61,889.60 0.19 187 600874 创业环保 8,110 61,879.30 0.19 188 600812 华北制药 13,747 61,861.50 0.19 189 601098 中南传媒 6,586 61,249.80 0.18 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 39 页 共 55 页


190 000970 中科三环 4,678 61,001.12 0.18 191 601886 江河创建 4,612 60,970.64 0.18 192 000659 珠海中富 31,326 60,459.18 0.18 193 000708 大冶特钢 11,314 60,416.76 0.18 194 600125 铁龙物流 11,367 60,245.10 0.18 195 600380 健康元 14,474 60,211.84 0.18 196 002244 滨江集团 7,161 60,152.40 0.18 197 600586 金晶科技 18,081 60,028.92 0.18 198 002191 劲嘉股份 6,895 59,641.75 0.18 199 600295 鄂尔多斯 8,891 59,391.88 0.18 200 600815 厦工股份 15,274 59,263.12 0.18 201 600725 云维股份 15,719 59,260.63 0.18 202 002078 太阳纸业 13,422 59,191.02 0.18 203 600748 上实发展 10,139 58,806.20 0.18 204 002152 广电运通 5,308 58,281.84 0.18 205 000042 深 长 城 2,240 57,948.80 0.17 206 600369 西南证券 7,554 57,939.18 0.17 207 600487 亨通光电 3,051 57,938.49 0.17 208 000685 中山公用 6,212 57,895.84 0.17 209 002007 华兰生物 2,533 57,195.14 0.17 210 000718 苏宁环球 9,675 56,889.00 0.17 211 600303 曙光股份 16,323 56,804.04 0.17 212 000540 中天城投 8,050 56,430.50 0.17 213 000961 中南建设 5,698 55,726.44 0.17 214 600779 水井坊 4,821 55,248.66 0.17 215 002011 盾安环境 5,440 55,161.60 0.17 216 002042 华孚色纺 10,442 55,133.76 0.17 217 000521 美菱电器 17,528 55,037.92 0.17 218 600292 九龙电力 2,840 55,010.80 0.17 219 601880 大连港 24,542 54,974.08 0.17 220 600416 湘电股份 11,445 54,821.55 0.16 221 002500 山西证券 9,257 54,801.44 0.16 222 002051 中工国际 1,963 54,708.81 0.16 223 002556 辉隆股份 10,105 54,465.95 0.16 224 002375 亚厦股份 1,764 54,331.20 0.16 225 000912 泸 天 化 13,347 54,322.29 0.16 226 600736 苏州高新 15,266 54,194.30 0.16 227 600141 兴发集团 4,833 54,129.60 0.16 228 000410 沈阳机床 10,464 53,784.96 0.16 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 40 页 共 55 页


229 000043 中航地产 10,706 53,530.00 0.16 230 600823 世茂股份 6,360 53,233.20 0.16 231 000939 凯迪电力 10,861 53,110.29 0.16 232 601933 永辉超市 4,530 52,865.10 0.16 233 600582 天地科技 8,220 52,772.40 0.16 234 000088 盐 田 港 15,846 52,767.18 0.16 235 002022 科华生物 3,554 52,634.74 0.16 236 600176 中国玻纤 6,891 52,578.33 0.16 237 002183 怡 亚 通 7,819 51,761.78 0.16 238 600449 宁夏建材 7,616 51,560.32 0.15 239 600408 安泰集团 18,302 51,428.62 0.15 240 600456 宝钛股份 4,330 50,790.90 0.15 241 600208 新湖中宝 16,354 50,533.86 0.15 242 600810 神马股份 10,424 50,139.44 0.15 243 601118 海南橡胶 12,065 49,949.10 0.15 244 002003 伟星股份 6,083 49,880.60 0.15 245 600132 重庆啤酒 3,214 48,306.42 0.15 246 000525 红 太 阳 3,164 47,428.36 0.14 247 600327 大东方 12,445 47,291.00 0.14 248 002299 圣农发展 5,198 46,989.92 0.14 249 600111 包钢稀土 2,235 46,644.45 0.14 250 002122 天马股份 13,014 46,459.98 0.14 251 600577 精达股份 12,686 46,303.90 0.14 252 000626 如意集团 8,123 46,301.10 0.14 253 000987 广州友谊 5,401 46,286.57 0.14 254 600432 吉恩镍业 5,294 46,110.74 0.14 255 000919 金陵药业 6,946 46,051.98 0.14 256 601000 唐山港 17,567 46,025.54 0.14 257 000418 小天鹅A 6,472 46,015.92 0.14 258 600809 山西汾酒 1,867 45,741.50 0.14 259 000969 安泰科技 5,874 45,582.24 0.14 260 600639 浦东金桥 6,369 45,410.97 0.14 261 600531 豫光金铅 4,802 45,330.88 0.14 262 002444 巨星科技 3,474 44,918.82 0.14 263 002416 爱施德 5,308 44,905.68 0.13 264 600641 万业企业 14,225 44,808.75 0.13 265 002242 九阳股份 7,756 44,752.12 0.13 266 002277 友阿股份 5,984 44,520.96 0.13 267 002465 海格通信 1,473 44,116.35 0.13 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 41 页 共 55 页


268 002155 辰州矿业 5,453 43,842.12 0.13 269 600236 桂冠电力 13,542 43,740.66 0.13 270 000707 双环科技 11,831 43,301.46 0.13 271 000543 皖能电力 7,425 43,065.00 0.13 272 600785 新华百货 3,969 43,023.96 0.13 273 000536 华映科技 1,668 42,867.60 0.13 274 600298 安琪酵母 2,459 42,737.42 0.13 275 601555 东吴证券 6,236 42,716.60 0.13 276 000850 华茂股份 9,813 42,686.55 0.13 277 600277 亿利能源 7,006 42,596.48 0.13 278 000789 江西水泥 5,058 42,487.20 0.13 279 600797 浙大网新 7,948 42,362.84 0.13 280 002203 海亮股份 6,000 42,000.00 0.13 281 600653 申华控股 19,576 41,696.88 0.13 282 000968 煤 气 化 5,711 41,576.08 0.12 283 002110 三钢闽光 7,411 41,501.60 0.12 284 600750 江中药业 2,327 41,490.41 0.12 285 002344 海宁皮城 2,170 41,468.70 0.12 286 002470 金正大 2,941 41,409.28 0.12 287 000666 经纬纺机 5,774 41,168.62 0.12 288 600375 华菱星马 3,876 40,930.56 0.12 289 000823 超声电子 4,994 40,800.98 0.12 290 600499 科达机电 3,431 40,794.59 0.12 291 600966 XD 博汇纸 8,996 40,392.04 0.12 292 600195 中牧股份 3,612 40,237.68 0.12 293 600780 XD 通宝能 7,063 40,117.84 0.12 294 600612 老凤祥 2,450 40,106.50 0.12 295 601216 内蒙君正 5,304 39,780.00 0.12 296 600580 卧龙电气 7,352 39,700.80 0.12 297 002233 塔牌集团 6,821 39,698.22 0.12 298 600776 东方通信 8,893 39,484.92 0.12 299 600109 国金证券 3,414 39,261.00 0.12 300 600510 黑牡丹 8,259 39,065.07 0.12 301 002237 恒邦股份 2,821 38,478.44 0.12 302 000090 深 天 健 5,501 38,286.96 0.12 303 600628 新世界 6,885 37,867.50 0.11 304 601718 际华集团 15,372 37,200.24 0.11 305 002267 陕天然气 3,594 36,910.38 0.11 306 600373 中文传媒 2,158 36,793.90 0.11 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 42 页 共 55 页


307 600056 中国医药 2,239 36,697.21 0.11 308 002311 海大集团 3,190 36,557.40 0.11 309 002249 大洋电机 4,770 35,822.70 0.11 310 601002 晋亿实业 4,494 35,817.18 0.11 311 000780 平庄能源 6,659 35,758.83 0.11 312 000903 云内动力 8,478 35,607.60 0.11 313 601928 凤凰传媒 4,115 34,607.15 0.10 314 600743 华远地产 13,104 34,463.52 0.10 315 000415 渤海租赁 5,507 34,088.33 0.10 316 000655 金岭矿业 4,584 33,921.60 0.10 317 600723 首商股份 5,391 33,855.48 0.10 318 600863 内蒙华电 5,984 33,809.60 0.10 319 601789 宁波建工 5,058 33,787.44 0.10 320 002069 獐 子 岛 2,843 33,689.55 0.10 321 600657 信达地产 10,816 33,637.76 0.10 322 002082 栋梁新材 5,974 33,394.66 0.10 323 000301 东方市场 11,979 32,582.88 0.10 324 600051 宁波联合 5,604 32,166.96 0.10 325 002073 软控股份 3,833 32,158.87 0.10 326 000927 一汽夏利 8,847 31,849.20 0.10 327 600575 芜湖港 13,290 31,763.10 0.10 328 600310 桂东电力 3,526 31,275.62 0.09 329 600676 交运股份 8,071 31,154.06 0.09 330 002060 粤 水 电 8,191 30,798.16 0.09 331 600829 三精制药 4,623 30,511.80 0.09 332 002194 武汉凡谷 4,545 30,360.60 0.09 333 000599 青岛双星 9,385 30,313.55 0.09 334 002408 齐翔腾达 2,626 30,067.70 0.09 335 002304 洋河股份 550 29,865.00 0.09 336 600425 青松建化 7,854 29,845.20 0.09 337 601678 滨化股份 4,160 29,619.20 0.09 338 600220 江苏阳光 13,403 29,352.57 0.09 339 002386 天原集团 4,526 29,192.70 0.09 340 600300 维维股份 6,830 29,027.50 0.09 341 000637 茂化实华 7,224 28,968.24 0.09 342 600998 九州通 2,460 28,511.40 0.09 343 600662 强生控股 8,387 27,760.97 0.08 344 600873 梅花集团 6,971 27,674.87 0.08 345 002489 浙江永强 3,153 27,557.22 0.08 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 43 页 共 55 页


346 600961 *ST 株冶 4,700 27,495.00 0.08 347 601107 四川成渝 10,008 26,621.28 0.08 348 000973 佛塑科技 7,656 26,489.76 0.08 349 002574 明牌珠宝 2,227 26,256.33 0.08 350 601010 文峰股份 4,201 25,710.12 0.08 351 002419 天虹商场 3,212 25,696.00 0.08 352 600673 东阳光铝 3,748 24,961.68 0.08 353 600075 新疆天业 3,925 24,099.50 0.07 354 601777 力帆股份 4,497 23,699.19 0.07 355 002091 江苏国泰 1,832 23,687.76 0.07 356 000911 南宁糖业 4,026 23,632.62 0.07 357 000656 金科股份 2,015 23,353.85 0.07 358 601369 陕鼓动力 3,449 23,280.75 0.07 359 601801 皖新传媒 2,230 23,214.30 0.07 360 600403 大有能源 2,720 23,174.40 0.07 361 002399 海普瑞 1,293 23,015.40 0.07 362 600399 抚顺特钢 5,227 22,998.80 0.07 363 600258 首旅股份 1,752 22,933.68 0.07 364 002056 横店东磁 1,673 21,046.34 0.06 365 002561 徐家汇 2,900 20,822.00 0.06 366 600475 华光股份 2,260 20,701.60 0.06 367 601139 深圳燃气 2,325 20,669.25 0.06 368 000597 东北制药 3,596 20,461.24 0.06 369 000936 华西股份 6,010 20,253.70 0.06 370 000989 九 芝 堂 1,824 20,173.44 0.06 371 002430 杭氧股份 2,804 19,628.00 0.06 372 600724 宁波富达 4,540 19,385.80 0.06 373 000703 恒逸石化 2,186 18,821.46 0.06 374 600052 浙江广厦 6,243 18,541.71 0.06 375 600737 中粮屯河 3,690 18,523.80 0.06 376 600888 新疆众和 3,382 18,262.80 0.05 377 002085 万丰奥威 2,081 18,042.27 0.05 378 002463 沪电股份 5,558 17,785.60 0.05 379 601268 *ST 二重 4,180 17,723.20 0.05 380 600981 汇鸿股份 5,927 17,425.38 0.05 381 002498 汉缆股份 3,226 17,033.28 0.05 382 600636 三爱富 1,638 16,314.48 0.05 383 002461 珠江啤酒 2,081 16,252.61 0.05 384 002563 森马服饰 806 16,120.00 0.05 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 44 页 共 55 页


385 000755 山西三维 4,621 16,034.87 0.05 386 002603 以岭药业 700 15,932.00 0.05 387 600825 新华传媒 3,162 15,746.76 0.05 388 601677 明泰铝业 2,137 15,172.70 0.05 389 300003 乐普医疗 1,340 15,075.00 0.05 390 002534 杭锅股份 1,193 14,996.01 0.05 391 601566 九牧王 1,198 14,292.14 0.04 392 002478 常宝股份 1,570 13,109.50 0.04 393 000918 嘉凯城 4,707 12,897.18 0.04 394 000950 建峰化工 3,273 12,699.24 0.04 395 002269 美邦服饰 1,379 12,190.36 0.04 396 600869 三普药业 1,765 11,048.90 0.03 397 002342 巨力索具 1,898 10,799.62 0.03 398 002204 大连重工 1,033 10,608.91 0.03 399 002075 沙钢股份 3,176 8,003.52 0.02 400 600623 双钱股份 650 5,674.50 0.02


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600079 人福医药 1,200 31,296.00 0.09 2 601005 重庆钢铁 11,500 30,935.00 0.09 3 000869 张


裕A 900 30,726.00 0.09 4 601929 吉视传媒 4,900 30,625.00 0.09 5 002050 三花股份 2,500 30,500.00 0.09 6 000060 中金岭南 4,600 30,452.00 0.09 7 600157 永泰能源 5,200 30,420.00 0.09 8 000021 长城开发 6,800 30,260.00 0.09 9 002585 双星新材 3,992 30,259.36 0.09 10 603366 日出东方 2,000 30,240.00 0.09 11 601100 恒立油缸 3,100 30,194.00 0.09 12 600006 东风汽车 10,900 30,193.00 0.09 13 600004 白云机场 4,800 30,192.00 0.09 14 600739 辽宁成大 2,300 30,176.00 0.09 15 600397 安源煤业 6,700 30,150.00 0.09 16 603993 洛阳钼业 4,500 30,150.00 0.09 17 002673 西部证券 2,600 30,134.00 0.09 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 45 页 共 55 页


18 002293 罗莱家纺 1,800 30,132.00 0.09 19 601058 赛轮股份 3,000 30,000.00 0.09 20 002429 兆驰股份 4,000 29,960.00 0.09 21 000531 穗恒运A 3,200 29,952.00 0.09 22 000930 中粮生化 7,600 29,944.00 0.09 23 601608 中信重工 9,100 29,939.00 0.09 24 002662 京威股份 4,900 29,939.00 0.09 25 600057 象屿股份 8,200 29,930.00 0.09 26 601038 一拖股份 4,400 29,920.00 0.09 27 603766 隆鑫通用 4,200 29,904.00 0.09 28 002479 富春环保 4,100 29,848.00 0.09 29 601311 骆驼股份 3,100 29,791.00 0.09 30 000979 中弘股份 4,400 29,788.00 0.09 31 600867 通化东宝 2,000 29,780.00 0.09 32 601515 东风股份 2,500 29,750.00 0.09 33 600278 东方创业 5,200 29,744.00 0.09 34 002372 伟星新材 2,900 29,725.00 0.09 35 600199 金种子酒 2,200 29,722.00 0.09 36 600329 中新药业 2,300 29,716.00 0.09 37 000619 海螺型材 4,800 29,712.00 0.09 38 601908 京运通 5,000 29,700.00 0.09 39 002065 东华软件 1,500 29,700.00 0.09 40 601636 旗滨集团 5,400 29,700.00 0.09 41 601231 环旭电子 1,900 29,697.00 0.09 42 002154 报 喜 鸟 4,900 29,645.00 0.09 43 000488 晨鸣纸业 8,300 29,631.00 0.09 44 000671 阳 光 城 2,500 29,625.00 0.09 45 600039 四川路桥 5,700 29,583.00 0.09 46 600096 云天化 3,700 29,563.00 0.09 47 603001 奥康国际 2,100 29,547.00 0.09 48 600581 八一钢铁 7,000 29,540.00 0.09 49 002157 正邦科技 5,100 29,529.00 0.09 50 600480 凌云股份 4,600 29,486.00 0.09 51 601388 怡球资源 3,400 29,478.00 0.09 52 601339 百隆东方 3,900 29,445.00 0.09 53 601011 宝泰隆 4,000 29,400.00 0.09 54 002482 广田股份 1,400 29,400.00 0.09 55 000603 盛达矿业 2,300 29,394.00 0.09 56 600648 外高桥 2,100 29,379.00 0.09 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 46 页 共 55 页


57 002275 桂林三金 1,900 29,374.00 0.09 58 000631 顺发恒业 6,600 29,370.00 0.09 59 600372 中航电子 1,400 29,330.00 0.09 60 000620 新华联 6,200 29,326.00 0.09 61 002029 七 匹 狼 4,100 29,315.00 0.09 62 600340 华夏幸福 900 29,286.00 0.09 63 000596 古井贡酒 1,400 29,232.00 0.09 64 000022 深赤湾A 2,800 29,232.00 0.09 65 600987 航民股份 5,400 29,214.00 0.09 66 002241 歌尔声学 800 29,032.00 0.09 67 600401 海润光伏 5,000 29,000.00 0.09 68 002294 信立泰 1,000 28,940.00 0.09 69 002557 洽洽食品 1,700 28,883.00 0.09 70 002005 德豪润达 3,086 28,699.80 0.09 71 002648 卫星石化 1,300 28,561.00 0.09 72 002653 海思科 1,000 28,500.00 0.09 73 002393 力生制药 900 28,152.00 0.08 74 002353 杰瑞股份 400 27,600.00 0.08 注:上述股票为满足2013年7月1日中证基本面 400 成份股调整在报告期末买入并持有的。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600518 康美药业 400,902.00 0.54 2 600596 新安股份 249,605.76 0.33 3 600881 亚泰集团 248,187.00 0.33 4 000012 南


玻A 247,369.00 0.33 5 601901 方正证券 218,974.00 0.29 6 000623 吉林敖东 203,190.51 0.27 7 600352 浙江龙盛 202,785.00 0.27 8 601377 兴业证券 199,630.80 0.27 9 000422 湖北宜化 199,360.29 0.27 10 600820 隧道股份 190,469.00 0.26 11 600210 XD紫江企 178,635.00 0.24 12 600704 物产中大 178,592.00 0.24 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 47 页 共 55 页


13 600497 驰宏锌锗 171,714.00 0.23 14 000717 *ST 韶钢 171,603.00 0.23 15 600567 山鹰纸业 169,089.00 0.23 16 600535 天士力 166,747.70 0.22 17 000731 四川美丰 166,243.00 0.22 18 600655 豫园商城 165,859.00 0.22 19 600208 新湖中宝 165,834.00 0.22 20 002146 荣盛发展 164,957.00 0.22 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600596 新安股份 539,140.28 0.72 2 600881 亚泰集团 525,524.46 0.71 3 000012 南


玻A 514,743.97 0.69 4 600820 隧道股份 489,416.74 0.66 5 600210 XD紫江企 456,848.40 0.61 6 600704 物产中大 452,790.88 0.61 7 000717 *ST 韶钢 436,970.78 0.59 8 000623 吉林敖东 432,093.32 0.58 9 601377 兴业证券 424,049.95 0.57 10 600352 浙江龙盛 416,445.04 0.56 11 000422 湖北宜化 411,259.53 0.55 12 601901 方正证券 370,772.61 0.50 13 600655 豫园商城 346,139.27 0.46 14 600535 天士力 343,005.05 0.46 15 600686 金龙汽车 330,503.39 0.44 16 000768 中航飞机 325,845.65 0.44 17 600308 华泰股份 315,994.06 0.42 18 000900 现代投资 313,550.46 0.42 19 600256 广汇能源 309,913.79 0.42 20 600675 中华企业 307,583.05 0.41 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 48 页 共 55 页


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 28,807,991.21 卖出股票收入(成交)总额 58,831,280.67 注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.10 投资组合报告附注 7.10.1


本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.10.2


报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.10.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 49 页 共 55 页


序号 名称 金额 1 存出保证金 54,826.58 2 应收证券清算款 312,182.13 3 应收股利 22,388.75 4 应收利息 410.00 5 应收申购款 98,812.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - N-1 其他 - N 合计 488,620.22


7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 7.10.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同比例进行合 计。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 泰信基本 面400A 43 168,798.95 6,345,000.00 87.42% 913,355.00 12.58% 泰信基本 面400B 84 86,408.99 6,925,582.00 95.42% 332,773.00 4.58% 泰信基本 面400 45 427,559.82 17,424,566.56 90.56% 1,815,625.53 9.44% 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 50 页 共 55 页


合计 172 196,261.06 30,695,148.56 90.93% 3,061,753.53 9.07% 8.2 期末基金前十名持有人(A级) 序列 名称 份额 占上市总份额比例(%) 1 山东省国际信托有限公司 6,345,000.00 87.42 2 咸铨 256,900.00 3.54 3 魏群 183,532.00 2.53 4 甘遵义 70,177.00 0.97 5 林鼎 69,500.00 0.96 6 刘欢 52,555.00 0.72 7 郑龙根 32,601.00 0.45 8 刘国烜 30,000.00 0.41 9 俞正保 25,803.00 0.36 10 高明桂 24,897.00 0.34 期末基金前十名持有人(B级) 序列 名称 份额 占上市总份额比例(%) 1 山东省国际信托有限公司 6,925,382.00 95.41 2 王宣军 30,000.00 0.41 3 俞正保 25,803.00 0.36 4 梁兴才 22,200.00 0.31 5 林志鹏 20,000.00 0.28 6 张志平 13,500.00 0.19 7 董亚茹 13,200.00 0.18 8 罗玉强 11,700.00 0.16 9 林承伟 11,000.00 0.15 10 姜育新 11,000.00 0.15 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 51 页 共 55 页


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 泰信基本面400A 0.00 0.0000% 泰信基本面400B 0.00 0.0000% 泰信基本面400 150,089.82 0.7801% 合计 150,089.82 0.4446% 注:1、本公司高级管理人员、投资部、研究部负责人持有该基金份额总量的数量区间:10 万份 -50 万份(含) 2、本基金基金经理持有该基金份额总量的数量区间:0-10 万份(含) 3、对于泰信基本面 400A、泰信基本面 400B、泰信基本面 400 份额,比例的分母采用各自级 别的份额;对于合计数,比例的分母采用期末基金份额总额。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面400 基金合同生效日(2012 年 9 月 7 日) 基金份额总额 - - 300,843,720.90 本报告期期初基金份额总额 6,124,685.00 6,124,685.00 56,525,646.14 本报告期基金总申购份额 - - 28,618,840.48 减:本报告期基金总赎回份额 - - 64,326,462.18 本报告期基金拆分变动份额 1,133,670.00 1,133,670.00 -1,577,832.35 本报告期期末基金份额总额 7,258,355.00 7,258,355.00 19,240,192.09 注:拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金定期份额折算中新增的份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。











10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。


2、经泰信基金管理有限公司股东会 2013年第二次(通讯)会议审议通过,孟凡利先生不再泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 52 页 共 55 页


担任公司董事职务;经泰信基金管理有限公司第四届董事会 2013 年第三次(通讯)会议审议通 过,公司总经理葛航先生代为履行董事长职务。具体详情参见2013年6 月25 日刊登在《中国证 券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高 级管理人员变更的公告》 。 本公司上述人事变动已按相关规定向监管机构进行备案。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未改聘会计师事务所,仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华创证券 2 52,507,096.53 59.91% 47,804.74 60.59% - 中国银河证券 1 35,132,175.35 40.09% 31,088.64 39.41% - 瑞银证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 宏源证券 2 - - - - - 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 53 页 共 55 页


广发证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 华泰联合证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - -


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华创证券 - - - - - - 中国银河证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 华泰联合证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》 (证监基金字【2007】 48号)中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金,不得超过其当年所 有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求,本基金管理人在选择租用交易单元时,注重所选证券公 司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力,由公司研究人员对其提供的研究报告、研究 成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告,对交易单元租用情况进行总体评价,决定 是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本基金与公司旗下在中国工商银行托管的泰信优势增长、泰信发展主题、泰信现代服务业基金 共用交易单元。 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 54 页 共 55 页


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 泰信400A停牌的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2013年1月 7日 2 泰信 400A 第二个运作周年 预定年基准收益率的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2013年1月 7日 3 定期份额折算结果及泰信 400A恢复交易公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2013年1月 8日 4 泰信 400A 份额定期折算后 次日前收盘价调整公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2013年1月 8日 5 12 年4 季报 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2013年1月 22日 6 网上直销新增易宝通为支付 渠道及费率优惠公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2013年3月 9日 7 参加工商银行个人网上渠道 申购费率优惠业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2013年3月 27日 8 12 年年报 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2013年3月 29日 9 新增天天基金销售为代销机 构并开通费率优惠业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2013年4月 8日 10 13 年1季度报告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2013年4月 20日 11 调整场外申购限额公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2013年4月 24日 泰信基本面 400 指数分级 2013年半年度报告 第 55 页 共 55 页


及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 12 停牌股票估值调整 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2013年5月 15日 13 新增中信银行为代销机构 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2013年5月 17日 14 关于行业高级人员变更的公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2013年6月 25日


§11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金设立的文件





2、 《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同》





3、 《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金招募说明书》





4、 《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金托管协议》





5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程





6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 11.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所,供投资者免费查阅。在支付必要的 工本费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。


11.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户 服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2013 年8月27日