南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
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南 方 新 兴 消费 增 长 分 级股 票 型 证 券投 资 基
金 2013 年半 年 度 报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计 报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 28
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 28
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 29
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 29
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 31
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 32
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 32
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 32
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 32
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 33
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 33
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 34
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 34
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 34 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 35
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 35
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 36
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 36
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 36
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 36
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 36
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 36
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 36
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 37
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 38
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 39
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 39
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 40
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 40
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方新 兴消 费增 长分 级股 票型证 券投 资基 金
基金简 称 南方新 兴消 费增 长分 级股 票
深交所 基金 简称 南方消 费
基金主 代码 160127
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 13 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 236,100,033.81 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012-04-25
下属分 级基 金的 基金 简称 南 方 新 兴 消 费 增 长
分级股 票
南方消 费收 益 南方消 费进 取
下属分级基金的深交所基金
简称
南方消 费 消费收 益 消费进 取
下属分 级基 金的 交易 代码 160127 150049 150050
报告期末下属分级基金份额
总额
185,178,307.81 份 25,460,863.00 份 25,460,863.00 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披 露场 合下 ，可 简称 为“ 南方消 费” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过深入研 究我国 宏观经 济结构转型 方向和 长期发 展趋势，选 择具
备新兴消费 增长主 题的上 市公司进行 投资， 追求基 金资产的长 期增
值。
投资策 略 本基金运用 定量分 析和定 性分析手段 ，从宏 观政策 、经济环境 、证
券市场走势 等方面 对市场 当期的系统 性风险 以及可 预见的未来 时期
内各类资产 的预期 风险和 预期收益率 进行分 析评估 ，据此合理 制定
和调整资产 配置比 例。通 过对股票、 债券等 各类资 产进行配置 ，在
保持总体风 险水平 相对稳 定的基础上 ，力争 投资组 合资产的稳 定增
值。
业绩比 较基 准 中证内 地 消 费主 题指 数×80%+ 上 证国 债指 数 ×2 0%
风险收 益特 征 本基金为股 票型基 金，属 于较高预期 风险和 预期收 益的证券投 资基
金品种，其 预期风 险和收 益水平高于 混合型 基金、 债券基金及 货币
市场基 金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 26,200,241.86
本期利 润 17,772,360.45
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0522
本期加 权平 均净 值利 润率 5.20%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.11%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -6,233,984.56 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0264
期末基 金资 产净 值 239,709,421.36
期末基 金份 额净 值 1.015
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -2.56%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3. 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比 较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.88% 1.41% -8.02% 1.31% 1.14% 0.10%
过去三 个月 0.59% 1.11% -2.76% 1.01% 3.35% 0.10%
过去六 个月 3.11% 1.14% -4.09% 0.97% 7.20% 0.17%
过去一 年 -2.27% 1.10% -7.27% 0.95% 5.00% 0.15%
自基金 合同
生效起 至今
-2.56% 0.99% -12.48% 0.96% 9.92% 0.03%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 建仓 期为 自基 金 合同生 效之 日 起6 个月， 建仓结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45%、深 圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至报 告期 末， 公司 管理 资产规 模超 过 2,000 亿元 ， 旗下 管 理 42 只开 放式 基 金，1 只封 闭式
基金， 多个 全国 社保 、企 业年金 和专 户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
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杜冬松
本基
金的
基金
经理
2012 年3 月13 日 - 11
第三军 医大 学医 学硕 士， 具
有基金 从业 资格。 曾担 任 天
津272 医院 外科 主治 医师 、
深圳健 安医 药市 场部 部长 、
中新药业成药分公司学术
推广部 部长 ；2002 年 4 月
至 2008 年 8 月， 历任 平 安
证券研 究所 研究 员、 医 药 行
业首席 研究 员、 行 业部 副 总
经理。2008 年 9 月加 入 南
方基金， 任研 究部 医药 行 业
首席研 究员 和消 费组 组长 ；
2012 年 3 月 至今 ，任 南 方
消费基 金经 理。
张旭
本基
金的
基金
经理
2012 年3 月13 日 - 5
毕业于中央财经大学, 获
金融学 硕士 学位， 注册 金 融
分析师 （CFA ） ， 具 有基 金 从
业资格。2008 年 加 入 南 方
基金， 曾 任金 融及 地产 行 业
研究员 、高 级策 略研 究员 、
南方盛元基金经理助理；
2012 年 3 月 至今 ，任 南 方
消费基 金经 理；2012 年 11
月至今， 任南 方盛 元基 金 经
理。
注：1. 对基 金的首任 基金 经理，其“任 职日期” 为 基金合同生效 日， “离任 日 期”为根据 公司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方新兴 消费 增长 分级 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他有 关法 律法
规的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资产 ，在严格 控 制风险的基 础上，为
基金持有人谋 求最大利 益 。本报告期内 ，基金运 作 整体合法合规 ，没有损 害 基金持有人 利益。基
金的投 资范 围、 投资 比例 及投资 组合 符合 有关 法律 法规及 基金 合同 的规 定。 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平 交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年上 半年 ， 宏 观经 济 复苏乏 力、 经济 下行 的压 力较大 、 工 业扩 张的 步伐 有所减 缓、 投资
增速逐步回落 。需求不 足 、产能利用率 低导致去 产 能、去杠杆的 过程持续 存 在；政府调 整产业结
构和加强流动 性管理等 措 施对市场构成 一定压制 。 从市场特征来 看，流动 性 紧张及对未 来经济的
不确定 性导 致市 场出 现了 较大的 波动 。市 场持 续炒 作具有 成长 性 的 TMT 类及 医药类 的股 票， 使 该
类股票的估值 水平得到 明 显提升。报告 期内本基 金 净值表现相对 稳健，基 金 的仓位有所 降低，并
保持了对成长 型股票和 价 值型股票的 均 衡配置， 增 加了对大众消 费品、通 信 和医药行业 的配置，
降低了 对白 酒、 商贸 零售 、旅游 和汽 车行 业的 配置 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2013 年上 半年 ，南 方消 费 基金净 值增 长 3.11% ，同 期业绩 比较 基准 增长-4.09% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下一阶段 ，我们认 为 流动性紧张的 局面会有 所 缓解，经济改 革的红利 会 逐步释放，随 着
城市化进程的 推进，新 兴 产业和大消费 行业仍然 具 备良好的发展 前景。配 置 策略上，继 续看好大
众消费 品行 业、 通信 行业 和医药 行业 ； 对 于成 长类 股票在 估值 回归 合理 的前 提下会 逐步 增加 配置 ；
仓位上维持中 性策略， 注 重在纷繁复杂 的经济环 境 下可能出现的 投资风险 ， 注重价值股 与成长股
之间的 均衡 配置 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
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关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总
监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在存续期内， 本基金（ 包 括南方消费基 础份额、 南 方消费收益份 额、南方 消 费进取份额） 不
进行收 益分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内 ， 本基金托 管 人在对 南方新 兴消费增 长 分级股票型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方新兴 消 费增长分级股 票型证券 投 资基金 的管理 人 ——南方 基金管理有限 公
司在南方新兴 消费增长 分 级股票型证券 投资基金 的 投资 运作、基 金资产净 值 计算 、基金 份额申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。 本报 告 期内， 南方新 兴消费增 长 分级股票型 证券投资
基金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对 南方 基 金 管理有限公司 编制和披 露 的 南方新兴消 费增长分 级 股票型证券投 资
基金 2013 年半 年 度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 新兴 消费 增长分 级股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 43,748,118.24 30,509,597.74
结算备 付金
363,998.79 516,025.71
存出保 证金
238,280.01 624,676.32
交易性 金融 资产 6.4.4.2 196,778,559.49 378,399,966.75
其中： 股票 投资
196,778,559.49 378,399,966.75
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 - -
应收证 券清 算款
- 18,899,082.59
应收利 息 6.4.4.5 4,080.84 6,032.47
应收股 利
185,746.28 -
应收申 购款
13,178.55 680,254.05
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 - -
资产总 计
241,331,962.20 429,635,635.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
742,676.19 20,449,318.46
应付管 理人 报酬
312,946.10 503,732.65
应付托 管费
52,157.70 83,955.45
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.4.7 292,082.80 462,844.55
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- - 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
第 13 页 共 40 页
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 222,678.05 386,070.28
负债合 计
1,622,540.84 21,885,921.39
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 245,943,405.92 431,370,575.13
未分配 利润 6.4.4.10 -6,233,984.56 -23,620,860.89
所有者 权益 合计
239,709,421.36 407,749,714.24
负债和 所有 者权 益总 计
241,331,962.20 429,635,635.63
注：报 告截 止日2013 年 6 月 30 日 ，南 方新 兴消 费基 础份额 净值1.015 元， 南 方消费 收益 份额 净
值1.019 元 ， 南方 消费 进 取份额 净 值 1.011 元 ； 基 金份额 总 额 236,100,033.81 份 ， 其 中南 方新 兴
消费增 长基 金份 额185,178,307.81 份， 南 方消 费收 益份 额 25,460,863.00 份 ， 南方 消费 进取 份额
25,460,863.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 新兴 消费 增长分 级股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 3 月 13 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
22,271,054.43 11,742,492.64
1.利息 收入
230,253.28 8,643,910.17
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 161,547.79 4,090,906.94
债券利 息收 入
- 299,236.44
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
68,705.49 4,253,766.79
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
30,272,087.83 5,041,972.66
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 27,866,388.48 2,879,966.70
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.4.13 - 246,231.44
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.4.14 - -
股利收 益 6.4.4.15 2,405,699.35 1,915,774.52
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.4.16 -8,427,881.41 -3,636,008.22
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.4.17 196,594.73 1,692,618.03
减： 二、费用
4,498,693.98 7,587,550.08
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 2,550,873.61 5,520,397.58
2．托 管费 6.4.7.2.2 425,145.62 920,066.27 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
第 14 页 共 40 页
3．销 售服 务费 6.4.7.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.4.18 1,288,194.61 1,067,290.74
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.4.19 234,480.14 79,795.49
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
17,772,360.45 4,154,942.56
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净 亏损以 “-” 号填
列）
17,772,360.45 4,154,942.56
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 新兴 消费 增长分 级股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
431,370,575.13 -23,620,860.89 407,749,714.24
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 17,772,360.45 17,772,360.45
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-185,427,169.21 -385,484.12 -185,812,653.33
其中：1. 基 金申 购款 7,323,028.18 -101,879.48 7,221,148.70
2. 基金 赎回 款 -192,750,197.39 -283,604.64 -193,033,802.03
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
245,943,405.92 -6,233,984.56 239,709,421.36
项目
上年度可比期间
2012 年 3 月 13 日至2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
第 15 页 共 40 页
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,929,828,737.62 - 1,929,828,737.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,154,942.56 4,154,942.56
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
-1,340,863,986.65 -6,064,820.04 -1,346,928,806.69
其中：1. 基 金申 购款 2,094,103.53 15,140.27 2,109,243.80
2. 基金 赎回 款 -1,342,958,090.18 -6,079,960.31 -1,349,038,050.49
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
588,964,750.97 -1,909,877.48 587,054,873.49
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
无
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
无
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
无
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
第 16 页 共 40 页
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券 市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时代扣
代缴个 人所 得税 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月) 的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴 纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
活期存 款 43,748,118.24
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 43,748,118.24
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 196,003,877.35 196,778,559.49 774,682.14
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - - 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
第 17 页 共 40 页
基金 - - -
其他 - - -
合计 196,003,877.35 196,778,559.49 774,682.14
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
无
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
无
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,836.85
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 147.42
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 96.57
合计 4,080.84
6.4.4.6 其 他资 产
无
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 291,797.93
银行间 市场 应付 交易 费用 284.87
合计 292,082.80
南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
第 18 页 共 40 页
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,502.41
预提费 用 220,175.64
合计 222,678.05
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 431,370,575.13 431,370,575.13
本期申 购 4,088,751.88 4,088,751.88
本期赎 回( 以"-" 号填列) -64,721,181.64 -64,721,181.64
2013 年3 月13 日 基金 拆 分/ 份额 折
算前
370,738,145.37 370,738,145.37
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 -14,829,522.74 -
本期申 购 3,105,136.87 3,234,276.29
本期赎 回( 以"-" 号填列) -122,913,725.69 -128,029,015.74
本期末 236,100,033.81 245,943,405.92
注：根据基金 合同规定 ， 投资者可以通 过场外或 场 内方式申购赎 回南方消 费 基础份额。 南方消费
收益份 额和 南方 消费 进取 份额不 接受 投资 者的 申购 赎回。
本基金 以2013 年3 月 13 日为份 额折 算日 ，实 施了 到期份 额折 算。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -36,144,566.37 12,523,705.48 -23,620,860.89
本期利 润 26,200,241.86 -8,427,881.41 17,772,360.45
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
10,634,572.24 -11,020,056.36 -385,484.12
其中： 基金 申购 款 -447,327.29 345,447.81 -101,879.48
基金赎 回款 11,081,899.53 -11,365,504.17 -283,604.64
本期已 分配 利润 - - -
本期末 690,247.73 -6,924,232.29 -6,233,984.56
南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
第 19 页 共 40 页
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 154,455.00
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 5,489.03
其他 1,603.76
合计 161,547.79
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 493,305,572.33
减：卖 出股 票成 本总 额 465,439,183.85
买卖股 票差 价收 入 27,866,388.48
6.4.4.13 衍 生工 具收益
无
6.4.4.14 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,405,699.35
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,405,699.35
6.4.4.15 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -8,427,881.41
—— 股 票投 资 -8,427,881.41
—— 债 券投 资 - 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
第 20 页 共 40 页
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -8,427,881.41
6.4.4.16 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 196,594.73
合计 196,594.73
6.4.4.17 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,288,194.61
银行间 市场 交易 费用
-
合计
1,288,194.61
6.4.4.18 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 41,655.34
信息披 露费 143,767.52
其他 400.00
上市年 费 29,752.78
银行费 用 904.50
帐户维 护费 18,000.00
合计 234,480.14
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
无 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
第 21 页 共 40 页
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司("中 国工 商银 行“) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012年3月13 日( 基金 合同 生效日)至2012 年6
月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 92,863,303.50 11.82% 21,037,616.29 2.53%
6.4.7.1.2 权 证交 易
注：无
6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 82,174.74 11.65% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年3月13 日( 基金 合同 生效日)至2012 年6月30日 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
第 22 页 共 40 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 17,829.43 2.56% 17,829.43 2.56%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经 手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012 年3 月13 日( 基金 合同 生效日)
至2012 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,550,873.61 5,520,397.58
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
538,867.15 667,154.48
注：支付基金 管理人南 方 基金公司的管 理人报酬 按 前 一日基金资 产净值 1.50% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管 理人 报酬 ＝前 一日 基金资 产净 值 X1.50% / 当年天 数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012 年3 月13 日( 基金 合同 生效日)
至2012 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
425,145.62 920,066.27
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算 公 式为 ：
日 托管 费＝ 前一 日基 金 资产净 值 X 0.25% / 当 年 天数。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
第 23 页 共 40 页
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 内无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年3 月13 日(基 金合 同生效 日)至2012 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 43,748,118.24 154,455.00 19,659,384.32 517,354.38
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：在存续期 内，本基 金 （包括南方消 费基础份 额 、南方消费收 益份额、 南 方消费进取 份额）不
进行收 益分 配。
6.4.9 期 末（ 2013 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
第 24 页 共 40 页
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为股票 型基金， 主 要投资于新兴 消费增长 主 题股票，属于 较高预期 风 险和预期收益 的
证券投资基金 品种，其 预 期风险和收益 水平高于 混 合型基金、债 券基金及 货 币市场基金 。本基金
在日常 经营 活动 中面 临的 与这些 金融 工具 相关 的风 险主要 包括 信用 风险 、 流 动 性风险 及市 场风 险。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内 ，使本基
金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现“ 风险 和收益 相匹 配” 的风 险收 益目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基 金的托管 行 中 国工商银行 股份有限 公司 ，与该银行 存款相关 的信 用风险不重 大。本
基金在交易所 进行的交 易 均以中国证券 登记结算 有 限责任公司为 交易对手 完 成证券交收 和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的 信 用风 险。 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
第 25 页 共 40 页
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ， 且通 过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2013 年 6 月 30 日 ， 本 基金 未持 有除 国
债、央 行票 据和 政策 性金 融债以 外的 债券 。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的 义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的新兴 消费基础 份 额，另一方 面来自于
投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 或因投资集中 而无法在 市 场出现剧烈 波动的情
况下以 合理 的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ，其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 6.4.9 中列示 的部 分基 金 资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
第 26 页 共 40 页
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、债 券投 资及 资产 支持证 券投 资等 。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 43,748,118.24 - - - 43,748,118.24
结算备 付金 363,998.79 - - - 363,998.79
存出保 证金 238,280.01 - - - 238,280.01
交易性 金融 资产 - - - 196,778,559.49 196,778,559.49
应收利 息 - - - 4,080.84 4,080.84
应收股 利 - - - 185,746.28 185,746.28
应收申 购款 6,357.95 - - 6,820.60 13,178.55
其他资 产 - - - - -
资产总 计 44,356,754.99 - - 196,975,207.21 241,331,962.20
负债
应付赎 回款 - - - 742,676.19 742,676.19
应付管 理人 报酬 - - - 312,946.10 312,946.10
应付托 管费 - - - 52,157.70 52,157.70
应付交 易费 用 - - - 292,082.80 292,082.80
其他负 债 - - - 222,678.05 222,678.05
负债总 计 - - - 1,622,540.84 1,622,540.84
利率敏 感度 缺口 44,356,754.99 - - 195,352,666.37 239,709,421.36
上年度 末
2012 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 30,509,597.74 - - - 30,509,597.74
结算备 付金 516,025.71 - - - 516,025.71
存出保 证金 - - - 624,676.32 624,676.32
交易性 金融 资产 - - - 378,399,966.75 378,399,966.75
应收证 券清 算款 - - - 18,899,082.59 18,899,082.59
应收利 息 - - - 6,032.47 6,032.47 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
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应收申购款 9,940.36 - - 670,313.69 680,254.05
其他资 产 - - - - -
资产总计 31,035,563.81 - - 398,600,071.82 429,635,635.63
负债
应付赎 回款 - - - 20,449,318.46 20,449,318.46
应付管 理人 报酬 - - - 503,732.65 503,732.65
应付托 管费 - - - 83,955.45 83,955.45
应付交 易费 用 - - - 462,844.55 462,844.55
其他负 债 - - - 386,070.28 386,070.28
负债总 计 - - - 21,885,921.39 21,885,921.39
利率敏 感度 缺口 31,035,563.81 - - 376,714,150.43 407,749,714.24
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：于 2013 年 6 月 30 日 和 2012 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率
的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响。
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为
80%-95% ， 其中 投资 于新 兴 消费主 题相 关的 股票 合计 不低于 股票 资产 的 90% ； 除 股票以 外的 其他 资
产投资 占基 金资 产的 比例 为 5%-20%， 权证 投资 占基 金资产 净值 的比 例 为0-3%， 现金 及到 期日 在一
年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5% 。 此外 ， 本基 金的 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有 的南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
第 28 页 共 40 页
证券价 格实 施监 控， 定期 运用多 种定 量方 法对 基 金 进行风 险度 量， 包 括 VaR(Value at Risk) 指标
等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 196,778,559.49 82.09 378,399,966.75 92.80
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 196,778,559.49 82.09 378,399,966.75 92.80
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2013 年6 月30 日 ） 上年度 末 （ 2012 年12 月31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 约627 -
沪深300 指 数下 降 5% 约-627 -
注： 于2012 年12 月 31 日 ， 由 于本 基金 运行 期间 不 足一年 ， 尚不 存在 足够 的 经验数 据 ， 因 此未 对
本基金 市场 价格 风险 的敏 感性作 定量 分析 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 196,778,559.49 81.54
其中： 股票 196,778,559.49 81.54
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - - 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
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资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 44,112,117.03 18.28
6 其他各 项资 产 441,285.68 0.18
7 合计 241,331,962.20 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 166,347,988.70 69.40
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 8,414,124.20 3.51
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,496,000.00 1.04
J
金融业 - -
K
房地产 业 4,845,215.00 2.02
L
租赁和 商务 服务 业 1,220,560.00 0.51
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 10,707,913.84 4.47
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,746,757.75 1.15
S
综合 - -
合计 196,778,559.49 82.09
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
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序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 568,294 17,776,236.32 7.42
2 600519 贵州茅 台 90,690 17,446,035.30 7.28
3 600276 恒瑞医 药 545,695 14,384,520.20 6.00
4 600066 宇通客 车 639,986 11,730,943.38 4.89
5 000651 格力电 器 435,087 10,903,280.22 4.55
6 000895 双汇发 展 277,527 10,668,137.88 4.45
7 600498 烽火通 信 605,027 9,970,844.96 4.16
8 002007 华兰生 物 363,901 8,216,884.58 3.43
9 600418 江淮汽 车 1,043,254 7,334,075.62 3.06
10 002508 老板电 器 216,963 7,077,333.06 2.95
11 000069 华侨城 Ａ 1,356,184 7,011,471.28 2.92
12 600993 马应龙 420,319 6,641,040.20 2.77
13 600686 金龙汽 车 649,809 6,075,714.15 2.53
14 600809 山西汾 酒 244,403 5,987,873.50 2.50
15 002313 日海通 讯 336,583 5,550,253.67 2.32
16 600978 宜华木 业 1,262,801 5,543,696.39 2.31
17 600522 中天科 技 654,377 5,522,941.88 2.30
18 000002 万科 A 491,900 4,845,215.00 2.02
19 002216 三全食 品 291,375 4,222,023.75 1.76
20 600199 金种子 酒 310,450 4,194,179.50 1.75
21 002138 顺络电 子 229,600 4,132,800.00 1.72
22 000888 峨眉山 Ａ 237,408 3,696,442.56 1.54
23 002029 七匹狼 450,000 3,217,500.00 1.34
24 601928 凤凰传 媒 321,575 2,704,445.75 1.13
25 600050 中国联 通 800,000 2,496,000.00 1.04
26 002661 克明面 业 85,600 2,373,688.00 0.99
27 300267 尔康制 药 164,622 2,222,397.00 0.93
28 601607 上海医 药 166,800 1,773,084.00 0.74
29 601888 中国国 旅 41,800 1,220,560.00 0.51
30 002557 洽洽食 品 56,266 955,959.34 0.40
31 600351 亚宝药 业 95,300 585,142.00 0.24
32 002013 中航精 机 21,600 255,528.00 0.11
33 600880 博瑞传 播 2,400 42,312.00 0.02
南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
第 31 页 共 40 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计 买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600276 恒瑞医 药 14,983,907.55 3.67
2 600519 贵州茅 台 12,956,842.68 3.18
3 600887 伊利股 份 11,302,053.15 2.77
4 600522 中天科 技 10,630,615.83 2.61
5 601939 建设银 行 9,999,648.00 2.45
6 000049 德赛电 池 9,992,769.87 2.45
7 600804 鹏博士 9,984,505.27 2.45
8 002216 三全食 品 9,660,127.67 2.37
9 600418 江淮汽 车 9,050,068.69 2.22
10 002481 双塔食 品 8,995,270.28 2.21
11 600993 马应龙 8,990,606.93 2.20
12 600809 山西汾 酒 7,992,505.07 1.96
13 300267 尔康制 药 7,991,946.67 1.96
14 002007 华兰生 物 7,103,588.20 1.74
15 600978 宜华木 业 6,758,188.67 1.66
16 601928 凤凰传 媒 6,382,828.01 1.57
17 000002 万科A 6,120,694.00 1.50
18 300134 大富科 技 5,992,697.65 1.47
19 002313 日海通 讯 5,975,302.59 1.47
20 600362 江西铜 业 5,388,739.55 1.32
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000069 华侨城 Ａ 20,097,226.34 4.93
2 600104 上汽集 团 19,625,245.60 4.81
3 600519 贵州茅 台 17,476,015.14 4.29
4 600804 鹏博士 15,285,690.81 3.75 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
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5 000651 格力电 器 14,944,799.16 3.67
6 000895 双汇发展 12,345,780.25 3.03
7 002481 双塔食 品 12,029,089.58 2.95
8 000049 德赛电 池 12,013,336.12 2.95
9 600086 东方金 钰 11,616,384.97 2.85
10 000625 长安汽 车 11,478,774.00 2.82
11 601939 建设银 行 10,219,558.67 2.51
12 600066 宇通客 车 9,471,662.05 2.32
13 600702 沱牌舍 得 9,175,285.70 2.25
14 000858 五粮液 9,068,466.43 2.22
15 000516 开元投 资 8,908,604.09 2.18
16 600887 伊利股 份 8,673,971.03 2.13
17 600809 山西汾 酒 8,390,232.05 2.06
18 600030 中信证 券 8,382,593.25 2.06
19 600858 银座股 份 7,425,564.77 1.82
20 600197 伊力特 7,397,943.91 1.81
注：卖出包括 二级市场 上 主动 的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 292,245,658.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 493,305,572.33
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
第 33 页 共 40 页
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对证 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合股指 期货 的定 价模
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。
基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、流 动性 及风险 性特 征， 运用 股指 期货对 冲系 统性
风险、 对冲 特殊 情况 下的 流动性 风险 ，如 大额 申购 赎回等 ；利 用金 融衍 生品 的杠杆 作用 ，以 达到
降低投 资组 合的 整体 风险 的目的 。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形
7.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 238,280.01
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 185,746.28
4 应收利 息 4,080.84
5 应收申 购款 13,178.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 441,285.68
南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
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7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限 情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
南方新兴消费
增长分级股票
7,224 25,633.76 3,415,857.04 1.84% 181,762,450.77 98.16%
南方消费收益 1,666 15,282.63 285,373.00 1.12% 25,175,490.00 98.88%
南方消费进取 1,707 14,915.56 615,369.00 2.42% 24,845,494.00 97.58%
合计 10,597 22,279.89 4,316,599.04 1.83% 231,783,434.77 98.17%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
南方消费收益
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 左德锋 791,403.00 3.11%
2 辜倩 651,696.00 2.56%
3 李桂敏 576,048.00 2.26%
4 王燕 520,373.00 2.04%
5 李红兵 429,029.00 1.69%
6 任春美 400,500.00 1.57%
7 姚珍高 373,261.00 1.47%
8 查振东 304,874.00 1.20%
9 黄友衢 300,362.00 1.18%
10 刘艳丽 274,578.00 1.08% 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
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南方消费进取
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 张训苏 986,700.00 3.88%
2 吴连焕 729,300.00 2.86%
3 辜倩 651,696.00 2.56%
4 李红兵 429,030.00 1.69%
5 暨沛权 309,059.00 1.21%
6 美尔雅期货经纪有限公司 288,125.00 1.13%
7 刘艳丽 274,579.00 1.08%
8 胡燕萍 257,446.00 1.01%
9 杨建军 217,089.00 0.85%
10 史明杰 214,577.00 0.84%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
南方新兴消费增长分级股票 240,664.54 0.1300%
南方消费收益 - -
南方消费进取 - -
合计
240,664.54 0.1019%
注：1. 分级基 金管理人 的 从业人员持有 基金占基 金 总份额比例的 计算中， 对 下属分级基 金，比例
的分母采用各 自级别的 份 额，对合计数 ，比例的 分 母采用下属分 级基金份 额 的合计数（ 即期末基
金份额 总额 ） 。
2.本公司高级 管理人员 、 基金投资和研 究部门负 责 人未持有本基 金份额， 本 基金基金经 理持有本
基金基 础份 额， 数量 区间 为 10 万份 至50 万份 （含 ） 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方新兴消费增长分级股票 南方消费收益 南方消费进取
基金合 同生 效日 （2012 年3 月13
日）基 金份 额总 额
1,177,567,468.62 376,130,634.00 376,130,635.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 309,225,172.13 61,072,701.00 61,072,702.00 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
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本报告 期基 金总 申购 份额
7,193,888.75 - -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额
187,634,907.33 - -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额
56,394,154.26 -35,611,838.00 -35,611,839.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额
185,178,307.81 25,460,863.00 25,460,863.00
注：拆 分变 动份 额包 括本 基金三 级份 额之 间的 配对 转换份 额及 定期 份额 折算。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ， 基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告， 自2013 年 8 月22 日起， 杨小 松转 任公司 总经 理职 务， 不再 担任公 司督 察长 职务 ；
由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ “ 开 元 300ETF ” ） 在
集中申 购 期 超过 沪 深300 指数自 然权 重大 比例 接受 停牌的 永泰 能源 股票 换购 ， 然后在 建仓 期 大 比
例卖出 超过 沪 深 300 自 然 权重的 部分 股票 ，致 使基 金资产 受到 较大 损失 ，2013 年 4 月 19 日 中国
证监会 向公 司下 发了 《关 于对南 方基 金管 理有 限公 司采取 责令 整改 等措 施的 决定》 （ 【2013 】 18 号）
的行政 监管 措施 决定 书， 认为基 金管 理人 在开 元 300ETF 投资 过程 中未 能履 行 谨慎勤 勉义 务， 内南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
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部控制 方面 存在 内部 控制 制度建 设薄 弱 ， 缺 乏ETF 募集期 股票 换购 的相 关制 度规定 ； 合规 及风 控
管理未 能覆 盖ETF 基 金投 资环节； 关于 永泰 能源 的 相关决 策未 能留 痕等。 鉴 于上述 情 况， 按照 《 证
券投资 基金 管理 公司 管理 办法 》 第 七十 五条 的规 定， 中国证 监会 责令 公司 进行 为期 3 个月 的整 改 ，
在整改 期间 暂停 受理 和审 核公司 所有 新产 品和 新业 务申请 。
基金管 理人 于2013 年 4 月24 日发 布了 《南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 ， 对开
元 300ETF 超 比例 接受 永 泰能源 股票 换购 给相 关基 金份额 持有 人造 成的 经济 损失进 行了 补偿, 实
际补偿 金额 为47,996,008.62 元。
同时， 基金 管理 人就 公司 内部管 理、 合规 及风 险控 制制度 建设 、ETF 募集 及 投资管 理程 序 方
面 的 问 题 进 行 了 一 一 整 改, 并 向 中 国 证 监 会 及 其 深 圳 监 管 局 提 交 了 整 改 报 告, 目 前 已 完 成 整 改
工作、 经监 管部 门现 场检 查并验 收合 格。
本报告 期内 ，基 金托 管人 及其高 级管 理人 员未 受监 管部门 稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 2 234,110,804.81 29.80% 208,255.50 29.53% -
东海证券 1 201,918,551.10 25.70% 183,827.39 26.07% 新增
中信建投 1 115,871,678.27 14.75% 105,489.16 14.96% -
红塔证券 1 106,364,703.52 13.54% 94,122.84 13.35% -
华泰证券 1 92,863,303.50 11.82% 82,174.74 11.65% -
西南证券 1 18,728,527.05 2.38% 17,050.58 2.42% -
东方证券 1 9,174,104.32 1.17% 8,352.48 1.18% -
海通证券 1 6,519,557.76 0.83% 5,935.55 0.84% -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
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场走向 、个 股分 析报 告和 专 门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
南方基金关于旗下部分基金增加展恒为代销
机构及开通转换业务并参与其费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2013 年 6 月 21 日
2
关于冒 用我 司客 服热 线 4008898899 套取 投资
者个人 信息 的提 示
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2013 年 6 月 20 日
3
南方基金管理有限公司关于旗下部分基金在
上海证 券推 出基 金定 投业 务的公 告
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2013 年 6 月 5 日
4
关于注意 防 范 冒 用 南 方 基 金 名 义 进 行 的 非 法
证券活 动的 提示
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2013 年 5 月 10 日
5
关于南 方消 费收 益 、 消 费 进取份 额折 算后 次日
前收盘 价调 整的 风险 提示 公告
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2013 年 3 月 15 日
6
关于南方新兴消费增长分级股票型证券投资
基金到 期份 额折 算结 果及 恢复交 易的 公告
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2013 年 3 月 15 日
7
南方基金关于旗下部分基金增加天天基金为
代销机构及开通定投和转换业务并参与其费
率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2013 年 3 月 15 日
8 关于南方新兴消费增长分级股票型证券投资 中国证券报、上海证券 2013 年 3 月 14 日 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
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基金办理到期份额折算业务期间南方消费收
益、消 费进 取份 额停 牌的 公告
报、证 券时 报
9
关于南方新兴消费增长分级股票型证券投资
基金办 理到 期份 额折 算业 务的公 告
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2013 年 3 月 8 日
10
关于南 方消 费收 益 、 消 费 进取份 额折 算后 次日
前收盘 价调 整的 提示 性公 告
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2013 年 3 月 8 日
11
关于南方新兴消费增长分级股票型证券投资
基金办 理到 期份 额折 算业 务的提 示性 公告
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2013 年 3 月 6 日
12
南方基金关于旗下部分基金增加东兴证券为
代销机 构及 开通 转换 业务 的公告
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2013 年 3 月 1 日
13
南方基金关于旗下部分基金增加联讯证券为
代销机 构及 开通 定投 和转 换业务 的公 告
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2013 年 2 月 28 日
14
南方基金管理有限公司关于旗下基金在中国
工商银行开通基金定投业务并参加定投申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2013 年 2 月 22 日
15
关于注意防范冒 用 南 方 基 金 名 义 进 行 非 法 证
券活动 的提 示
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2013 年 1 月 30 日
16 基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2013 年 1 月 5 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方新兴 消费 增长 分级 股票 型证券 投资 基金 的文 件。
2 、南 方新 兴消 费增 长分 级 股票型 证券 投资 基金 基金 合同。
3 、南 方新 兴消 费增 长分 级 股票型 证券 投资 基金 托管 协议。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告
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11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
