南方积极配置股票(LOF)2013 年半年度报告摘要
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南 方 积 极 配置 证 券 投 资基 金
2013 年 半年 度 报 告 摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 南方积极配置股票(LOF)2013 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方积 极配 置股 票(LOF)
场内基 金简 称： 南方 积配
基金主 代码 160105
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2004 年 10 月 14 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,594,255,793.21 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2004 年 12 月 20 日
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方积 配” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为股 票配 置型 基金 ，通过 积极 操作 进行 资产 配
置和行 业配 置， 在时 机选 择的同 时精 选个 股， 力争 在
适度控 制风 险并 保持 良好 流动性 的前 提下 ，为 投资 者
寻求较 高的 投资 收益 。
投资策 略 本基金 秉承 的是"积 极配 置"的投 资策 略。 通过 积极 操
作进行 资产 配置 和行 业配 置，在 此基 础上 选择 个股 ，
力争达 到" 在适 度控 制风 险 并保持 良好 流动 性的 前提
下， 为 投资 者寻 求较 高的 投资收 益" 的投 资目 标。 在 本
基金中 ，配 置分 为一 级配 置、二 级配 置和 三级 配置 ，
其中一 级配 置就 是通 常所 说的资 产配 置， 二级 配置 是
指股票 投资 中的 行业 配置 ， 三级 配置 也 就 是个 股选 择。
业绩比 较基 准 本基金 股票 投资 部分 的业 绩比较 基准 采用 上证 综指 ，
债券投 资部 分的 业绩 比较 基准采 用上 证国 债指 数。 本
基金定 位在 股票 配置 型基 金，以 股票 投资 为主 ，国 债
投资只 是为 了回 避市 场的 系统风 险， 因此 ，本 基金 的
整体业 绩比 较基 准可 以表 述为如 下公 式： 基金 整体 业
绩基准 ＝上 证综 指 × 85 ％ ＋上证 国债 指数 ×15 ％
风险收 益特 征 本基金 定位 为股 票配 置型 基金， 强调 采用 积极 策略 通
过三种 配置 （资 产配 置、 行业配 置和 个股 配置 ）进 行
投资， 因此 属于 证券 投资 基金中 较高 预期 风险 和较 高
预期收 益的 品种 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 99,626,250.08
本期利 润 5,897,139.06
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0033
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.54%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0613
期末基 金资 产净 值 1,496,550,155.08
期末基 金份 额净 值 0.9387
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数( 为 期末 余额 ，不 是当 期 发生数)。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有 人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。 南方积极配置股票(LOF)2013 年半年度报告摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.82% 1.45% -11.92% 1.31% 4.10% 0.14%
过去三 个月 -3.25% 1.10% -9.68% 1.02% 6.43% 0.08%
过去六 个月 -0.54% 1.13% -10.62% 1.05% 10.08% 0.08%
过去一 年 -0.71% 1.00% -8.87% 0.97% 8.16% 0.03%
过去三 年 -3.32% 1.07% -13.32% 1.01% 10.00% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
183.95% 1.41% 53.94% 1.48% 130.01% -0.07%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的建 仓期 为两 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45%、深 圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至报 告期 末， 公司 管理 资产规 模超 过 2,000 亿元 ， 旗下 管 理 42 只开 放式 基 金，1 只封 闭式
基金， 多个 全国 社保 、企 业年金 和专 户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基
金经理 （助 理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
李
源
海
本基金 的
基金经
理、投 资
部副总 监
2010
年 1
月 30
日
- 12
管理学 博士 ， 具有 基金 从 业资格 。 曾任 职于 中
国银行 深圳 分行、 湘财 证 券有限 责任 公司 投资
银行部 及证 券投 资部 ；2002 年起 进入 基金 行
业， 历任 万家 基金 管理 有 限公司 （ 原天 同基 金
管理有 限公 司 ） 研 究部 高 级经理 、 基金 管理 部
基金经 理 ； 2004 年9 月至2005 年 10 月任 万家
增强收 益债 券型 证券 投资 基金 （原 天同 保本 增
值证券 投资 基金 ）基 金经 理；2006 年7 月至
2007 年7 月任 申万 巴黎 收 益宝货 币市 场基 金基
金经理 ；2006 年2 月至2009 年8 月 ，任 申万
巴黎盛 利强 化配 置混 合型 证券投 资基 金基 金
经理；2008 年7 月至 2009 年8 月， 任申 万巴
黎竞 争 优势 股票 型证 券投 资基金 基金 经理 。
2009 年 8 月， 加入 南方 基 金， 任职 于产 品开 发
部；2010 年1 月至 今， 担 任南方 基金 投资 部副
总监、 南方 积配 基金 经理 ；2010 年7 月至今，
任南方 稳健 、南 稳贰 号基 金经理 。 南方积极配置股票(LOF)2013 年半年度报告摘要
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注：1. 对基 金的 首任 基金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司 决定
确定的 解聘 日期 ； 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方积极 配置 证券 投资 基金 合同 》 和 其他 有关 法律 法 规的规 定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金持有人 谋求最大
利益。本报告 期内，基 金 运作整体合法 合规，没 有 损害基金持有 人利益。 基 金的投资范 围、投资
比例及 投资 组合 符合 有关 法律法 规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年美国经 济明显改 善 ，美元走强， 日元大幅 贬 值。国内房地 产销售不 错 ，但市场需求 不
足、经济增长 动力弱， 企 业产能利用率 偏低，传 统 周期基本面继 续下滑； 钢 铁、水泥和 机械等周
期板块跌幅较 大，受益 经 济转型的文化 传媒、电 子 、信息服务和 医药涨幅 居 前，国家鼓 励的节能
环保、 油气 服务 板块 等表 现良好 。
考虑到整体利 润增速和 市 场估值水平， 本基金降 低 了股票仓位； 行业上一 直 重配医药、食 品
饮料板块，适 度超配了 信 息服务、节能 环保，但 对 文化传媒、电 子等强势 板 块的配置比 例不够，南方积极配置股票(LOF)2013 年半年度报告摘要
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传统周 期性 行业 中仅 保留 了地产 、建 筑装 饰和 化工 板块。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本期基 金净 值下 跌0.54%, 虽然好 于同 期沪 深300 指数 12.78% 的跌 幅， 但 没有 达到同 业平 均的
涨幅。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 国家在保 持 一定经济增速 的基础 上 进 行经济改革和 转型已然 明 确，与民生相 关
的新兴消费、 健康医疗 和 节能环保等领 域将长期 受 益，推动制造 业升级、 管 理水平提高 的生产型
服务业、数字 化领域发 展 空间巨大，传 统行业面 临 整合，公司分 化加快。 本 基金管理人 将在精选
优质成长公司 的同时， 兼 顾供需格局改 善的低估 值 板块，加大行 业积极配 置 的力度，努 力提高基
金绩效 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总
监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：基 金 收益分配比例 按有关规 定 制定；本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 4 次，年 度收 益分 配比 例不 低于基 金年 度已 实现 收益 的 50% ；场 外投 资者
可以选择现金 分红或红 利 再投资；场内 投资者只 能 选择现金分红 ；本基金 分 红的默认方 式为现金
分红；基金投 资当期出 现 净亏损，则不 进行收益 分 配；基金当期 收益应先 弥 补上期亏损 后，才可
进行当期收益 分配；在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基 金 收益每年 至 少分配一次 ，但若成
立不 满3 个月 则不 进行 收 益分配 ， 年 度收 益分 配在 基金会 计年 度结 束后 的 4 个月内 完成 ； 基 金收
益分配 后基 金份 额净 值不 能低于 面值 ；每 一基 金份 额享有 同等 分配 权。
根据上述分配 原则以及 基 金的实际运作 情况，本 报 告期本基金不 符合基金 合 同约定的收益 分南方积极配置股票(LOF)2013 年半年度报告摘要
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配条件 ，未 有收 益分 配事 项。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本基 金托 管 人在对 南方 积极 配置 证券 投资基 金 （LOF ） 的 托管 过 程中 ， 严 格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ， 南方 积极 配 置证券 投资 基金 （LOF ） 的 管理人 —— 南方 基金 管理 有限公 司在 南方
积极配 置证 券投 资基 金 （LOF ） 的 投资 运作、 基金 资 产净值 计算 、 基 金份 额申 购赎回 价格 计算 、 基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，南 方积 极配 置证券 投资 基金 （LOF ） 未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 南方 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的南方 积极 配置 证券 投资 基金 （LOF ）2013
年半年度报告 中财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容进行
了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 积极 配置 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 127,573,997.92 211,489,276.22
结算备 付金 5,202,078.48 2,374,413.86
存出保 证金 926,768.13 1,573,684.19
交易性 金融 资产 1,153,690,921.84 1,647,761,346.21
其中： 股票 投资 1,108,723,466.84 1,592,031,346.21
基金投 资 - - 南方积极配置股票(LOF)2013 年半年度报告摘要
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债券投 资 44,967,455.00 55,730,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 215,000,000.00 -
应收证 券清 算款 8,260,855.05 -
应收利 息 976,390.45 676,675.68
应收股 利 - -
应收申 购款 37,059.91 117,297.03
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,511,668,071.78 1,863,992,693.19
负债和所有者权益
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 10,240,272.84 18,999,426.44
应付赎 回款 333,697.71 1,362,922.98
应付管 理人 报酬 1,918,328.56 2,079,727.61
应付托 管费 319,721.45 346,621.27
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,080,497.05 1,501,017.36
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 225,399.09 901,636.40
负债合 计 15,117,916.70 25,191,352.06
所有者权益：
实收基 金 1,594,255,793.21 1,948,233,923.82
未分配 利润 -97,705,638.13 -109,432,582.69
所有者 权益 合计 1,496,550,155.08 1,838,801,341.13
负债和 所有 者权 益总 计 1,511,668,071.78 1,863,992,693.19
注：报 告截 止日 2013 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.9387 元 ，基 金份 额总额 1,594,255,793.21
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 积极 配置 证券投 资基 金
本报告 期： 2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元 南方积极配置股票(LOF)2013 年半年度报告摘要
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项 目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013
年6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年
6 月 30 日
一、收入 27,930,842.02 58,891,872.25
1.利息 收入 3,325,011.25 3,671,646.39
其中： 存款 利息 收入 1,063,259.02 1,079,397.22
债券利 息收 入 1,230,273.72 2,012,854.45
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,031,478.51 579,394.72
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 117,880,442.70 -110,320,691.57
其中： 股票 投资 收益 102,220,504.08 -119,537,103.91
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 148,764.47 1,085,377.30
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 15,511,174.15 8,131,035.04
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-”号
填列）
-93,729,111.02 165,442,365.44
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 454,499.09 98,551.99
减： 二、费用 22,033,702.96 21,379,156.97
1．管 理人 报酬 12,928,929.85 13,465,334.27
2．托 管费 2,154,821.69 2,244,222.38
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 6,718,805.93 5,432,553.72
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 231,145.49 237,046.60
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号
填列）
5,897,139.06 37,512,715.28
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损 以 “- ” 号填列） 5,897,139.06 37,512,715.28
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 积极 配置 证券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日 南方积极配置股票(LOF)2013 年半年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,948,233,923.82 -109,432,582.69 1,838,801,341.13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 5,897,139.06 5,897,139.06
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-353,978,130.61 5,829,805.50 -348,148,325.11
其中：1.基 金申 购款 15,906,152.41 -454,662.74 15,451,489.67
2. 基金 赎回 款 -369,884,283.02 6,284,468.24 -363,599,814.78
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,594,255,793.21 -97,705,638.13 1,496,550,155.08
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,958,992,323.11 -144,517,682.39 1,814,474,640.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 37,512,715.28 37,512,715.28
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-35,691,977.89 1,909,417.62 -33,782,560.27
其中：1.基 金申 购款 34,247,255.11 -2,345,871.15 31,901,383.96
2. 基金 赎回 款 -69,939,233.00 4,255,288.77 -65,683,944.23
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,923,300,345.22 -105,095,549.49 1,818,204,795.73
南方积极配置股票(LOF)2013 年半年度报告摘要
第 13 页 共 27 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券 市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业 在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时代扣
代缴个 人所 得税 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月) 的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 南方积极配置股票(LOF)2013 年半年度报告摘要
第 14 页 共 27 页
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金公
司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人 民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 358,746,433.69 8.40% 467,126,591.71 13.10%
6.4.5.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
华泰证券 20,933,808.31 75.85% - -
6.4.5.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日 南方积极配置股票(LOF)2013 年半年度报告摘要
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当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 317,110.51 8.27% 316,444.62 15.21%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 388,557.05 13.04% 388,557.05 24.16%
注：1 、 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、 经
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 风险 结算 基金 后的净 额列 示。
2 、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信 息
服务。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
12,928,929.85 13,465,334.27
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,285,708.46 1,326,493.36
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,154,821.69 2,244,222.38
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。 南方积极配置股票(LOF)2013 年半年度报告摘要
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6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2004 年
10 月 14 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 57,015,420.00 97,018,160.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 57,015,420.00 97,018,160.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
3.58% 5.04%
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 127,573,997.92 1,015,939.86 239,091,784.98 1,050,137.85
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本 基金 在承 销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.6 期 末（ 2013 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.6.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 值总 备注 南方积极配置股票(LOF)2013 年半年度报告摘要
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代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位 ： 股 ） 成本总 额 额
002051
中工
国际
2012 年
12 月26
日
2013
年12
月30
日
非公开
发行流
通受限
20.22 23.95 1,237,400 25,020,228.00 29,635,730.00 -
600509
天富
热电
2013 年3
月 21 日
2014
年 3 月
19 日
非公开
发行流
通受限
7.55 7.82 1,000,000 7,550,000.00 7,820,000.00 -
600098
广州
发展
2012 年7
月 4 日
2013
年 7 月
2 日
非公开
发行流
通受限
6.42 5.04 1,500,000 9,630,000.00 7,560,000.00 -
6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值 单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000999
华润
三九
2013
年 5 月
31 日
资产
重组
29.60
2013
年 8 月
19 日-
26.51 895,352 22,809,732.81 26,502,419.20 -
6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,108,723,466.84 73.34
其中： 股票 1,108,723,466.84 73.34
2 固定收 益投 资 44,967,455.00 2.97
其中： 债券 44,967,455.00 2.97
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 215,000,000.00 14.22
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 南方积极配置股票(LOF)2013 年半年度报告摘要
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5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 132,776,076.40 8.78
6 其他各 项资 产 10,201,073.54 0.67
7 合计 1,511,668,071.78 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 45,445,846.00 3.04
C
制造业 669,550,481.80 44.74
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
15,380,000.00 1.03
E
建筑业 111,712,084.67 7.46
F
批发和 零售 业 10,038,000.00 0.67
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
54,913,857.87 3.67
J
金融业 22,725,949.20 1.52
K
房地产 业 93,697,260.92 6.26
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 70,616,077.00 4.72
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 8,576,400.26 0.57
S
综合 6,067,509.12 0.41
合计 1,108,723,466.84 74.09
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000895 双汇发 展 2,187,547 84,089,306.68 5.62 南方积极配置股票(LOF)2013 年半年度报告摘要
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2 600519 贵州茅 台 400,000 76,948,000.00 5.14
3 000002 万科 A 7,425,900 73,145,115.00 4.89
4 002051 中工国 际 2,521,041 65,410,804.67 4.37
5 600518 康美药 业 2,371,059 45,595,464.57 3.05
6 000538 云南白 药 520,011 43,686,124.11 2.92
7 000651 格力电 器 1,552,121 38,896,152.26 2.60
8 600594 益佰制 药 1,237,900 38,263,489.00 2.56
9 600583 海油工 程 5,600,000 36,232,000.00 2.42
10 300070 碧水源 860,000 32,404,800.00 2.17
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的半年 度报 告正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000895 双汇发 展 57,863,516.48 3.15
2 600837 海通证 券 55,346,617.92 3.01
3 600583 海油工 程 47,124,905.39 2.56
4 600518 康美药 业 43,791,543.33 2.38
5 300128 锦富新 材 43,071,513.35 2.34
6 600016 民生银 行 42,523,281.29 2.31
7 600240 华业地 产 39,249,074.85 2.13
8 000100 TCL 集团 39,098,952.35 2.13
9 000069 华侨城 Ａ 35,736,758.32 1.94
10 000049 德赛电 池 35,684,565.42 1.94
11 002051 中工国 际 35,556,747.07 1.93
12 002065 东华软 件 33,531,080.94 1.82
13 002005 德豪润 达 32,895,414.26 1.79
14 002035 华帝股 份 32,079,808.68 1.74
15 601965 中国汽 研 31,277,988.62 1.70
16 600309 万华化 学 31,092,767.25 1.69
17 600887 伊利股 份 29,751,231.74 1.62
18 002375 亚厦股 份 28,468,254.30 1.55
19 002672 东江环 保 28,309,295.08 1.54 南方积极配置股票(LOF)2013 年半年度报告摘要
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20 002038 双鹭药 业 27,715,531.10 1.51
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600000 浦发银 行 69,891,145.18 3.80
2 601668 中国建 筑 69,034,508.11 3.75
3 600309 万华化 学 67,272,599.89 3.66
4 002037 久联发 展 65,176,440.36 3.54
5 600030 中信证 券 62,163,761.37 3.38
6 601169 北京银 行 59,571,202.93 3.24
7 600153 建发股 份 56,935,191.55 3.10
8 000625 长安汽 车 54,738,637.22 2.98
9 601166 兴业银 行 53,941,072.30 2.93
10 000651 格力电 器 52,742,709.12 2.87
11 601601 中国太 保 50,259,113.84 2.73
12 300128 锦富新 材 45,651,527.59 2.48
13 600036 招商银 行 43,970,059.34 2.39
14 600016 民生银 行 39,368,873.43 2.14
15 002065 东华软 件 39,192,454.79 2.13
16 002415 海康威 视 38,027,614.45 2.07
17 600837 海通证 券 37,945,370.39 2.06
18 002035 华帝股 份 37,097,319.10 2.02
19 601628 中国人 寿 36,235,890.01 1.97
20 000100 TCL 集团 36,208,350.17 1.97
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,892,841,782.47
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,384,118,278.69
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。 南方积极配置股票(LOF)2013 年半年度报告摘要
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7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 35,310,500.00 2.36
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 9,656,955.00 0.65
8 其他 - -
9 合计 44,967,455.00 3.00
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122114 11 一 重债 200,000 20,260,000.00 1.35
2 122118 12 兴发 01 100,000 10,240,000.00 0.68
3 110023 民生转 债 92,900 9,656,955.00 0.65
4 126014 08 国 电债 50,000 4,810,500.00 0.32
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
本基 金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 南方积极配置股票(LOF)2013 年半年度报告摘要
第 22 页 共 27 页
7.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 926,768.13
2 应收证 券清 算款 8,260,855.05
3 应收股 利 -
4 应收利 息 976,390.45
5 应收申 购款 37,059.91
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,201,073.54
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002051 中工国 际 29,635,730.00 1.98 非公开 发行
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
95,174 16,750.96 62,697,700.49 3.93% 1,531,558,092.72 96.07%
南方积极配置股票(LOF)2013 年半年度报告摘要
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8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 南方基 金管 理有 限公 司 57,015,420.00 54.90%
2 赵惠云 700,000.00 0.67%
3 曹建敏 500,000.00 0.48%
4 吴彦冰 483,198.00 0.47%
5 冯健全 430,000.00 0.41%
6 张琳 350,000.00 0.34%
7 陈忠芳 318,611.00 0.31%
8 于艳 300,000.00 0.29%
9 肖鹰 281,999.00 0.27%
10 张长胜 274,460.00 0.26%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
2,695,229.22 0.1691%
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人未持有本 基金份额 ； 本只基金的 基金经理
持有该 只基 金份 额总 量 的 数量区 间 为 10 万份 至50 万份（ 含） 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2004 年 10 月14 日 ）基 金份 额 总额
3,535,576,439.25
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,948,233,923.82
本报告 期基 金总 申购 份额 15,906,152.41
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 369,884,283.02
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,594,255,793.21
南方积极配置股票(LOF)2013 年半年度报告摘要
第 24 页 共 27 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ，基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告， 自2013 年 8 月22 日起， 杨小 松转 任公司 总经 理职 务， 不再 担任公 司督 察长 职务 ；
由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ “ 开 元 300ETF ” ） 在
集中申 购期 超过 沪 深300 指数自 然权 重大 比例 接受 停牌的 永泰 能源 股票 换购 ， 然后在 建仓期大比
例卖出 超过 沪 深 300 自 然 权重的 部分 股票 ，致 使基 金资产 受到 较大 损失 ，2013 年 4 月 19 日 中国
证监会 向公 司下 发了 《关 于对南 方基 金管 理有 限公 司采取 责令 整改 等措 施的 决定》 （ 【2013 】 18 号）
的行政 监管 措施 决定 书， 认为基 金管 理人 在开 元 300ETF 投资 过程 中未 能履 行 谨慎勤 勉义 务， 内
部控制 方面 存在 内部 控制 制度建 设薄 弱 ， 缺 乏ETF 募集期 股票 换购 的相 关制 度规定 ； 合规 及风 控
管理未 能覆 盖ETF 基 金投 资环节； 关于 永泰 能源 的 相关决 策未 能留 痕等。 鉴 于上述 情况， 按照 《 证
券投资 基金 管理 公司 管理 办法 》 第 七十 五条 的规 定， 中国证 监会 责 令 公司 进行 为期 3 个月 的整 改 ，南方积极配置股票(LOF)2013 年半年度报告摘要
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在整改 期间 暂停 受理 和审 核公司 所有 新产 品和 新业 务申请 。
基金管 理人 于2013 年 4 月24 日发 布了 《南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 ， 对开
元 300ETF 超 比例 接受 永 泰能源 股票 换购 给相 关基 金份额 持有 人造 成的 经济 损失进 行了 补偿, 实
际补偿 金额 为47,996,008.62 元。
同时， 基金 管理 人就 公司 内部管 理、 合规 及风 险控 制制度 建设 、ETF 募集 及 投资管 理程 序 方
面 的 问 题 进 行 了 一 一 整 改, 并 向 中 国 证 监 会 及 其 深 圳 监 管 局 提 交 了 整 改 报 告, 目 前 已 完 成 整 改
工作、 经监 管部 门现 场检 查并验 收合 格。
除上述 情况 外， 本报 告期 内， 基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东兴证券 1 803,209,783.05 18.81% 731,240.48 19.08% -
国泰君安 1 672,190,659.56 15.75% 594,821.58 15.52% -
中投证券 1 557,457,905.43 13.06% 493,294.78 12.87% -
华泰证券 1 358,746,433.69 8.40% 317,110.51 8.27% -
东吴证券 1 250,490,317.66 5.87% 228,047.56 5.95% -
中金公司 1 246,813,767.48 5.78% 224,699.95 5.86% -
光大证券 1 242,140,085.53 5.67% 220,437.75 5.75% -
国联证券 1 240,658,991.85 5.64% 212,959.00 5.56% -
中信证券 1 240,264,302.27 5.63% 218,737.31 5.71% -
广发证券 1 187,675,848.57 4.40% 166,074.54 4.33% -
银河证券 1 170,089,833.66 3.98% 154,849.45 4.04% -
宏源证券 1 124,099,468.21 2.91% 112,980.05 2.95% -
海通证券 1 102,620,742.57 2.40% 93,426.29 2.44% -
渤海证券 1 72,682,421.63 1.70% 64,316.70 1.68% -
东北证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48南方积极配置股票(LOF)2013 年半年度报告摘要
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号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提 供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东兴证券 - - 350,000,000.00 15.38% - -
国泰君安 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华泰证券 20,933,808.31 75.85% - - - -
东吴证券 - - 610,000,000.00 26.81% - -
中金公司 - - 290,000,000.00 12.75% - -
光大证券 6,665,195.00 24.15% 555,000,000.00 24.40% - -
国联证券 - - - - - -
中信证券 - - 310,000,000.00 13.63% - -
广发证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
海通证券 - - 160,000,000.00 7.03% - - 南方积极配置股票(LOF)2013 年半年度报告摘要
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渤海证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
