上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告摘要
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上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金
2013年半年度报告摘要
2013年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告摘要
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013年 8月 20 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013年 1月 1日起至 6月 30日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华安上证龙头ETF
基金主代码 510190
交易代码
510190
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2010年11月18日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 272,150,796份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
上海证券交易所
上市日期 2011年1月10日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略
本基金采用完全复制法，即完全按照标的指数成份股组
成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成
份股票及其权重的变动进行相应调整。在一般情况下，
本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构
建股票资产组合，但因特殊情况（如流动性不足、成份
股长期停牌、法律法规限制等）导致无法获得足够数量
的股票时，本基金可以选择其他证券或证券组合对标的
指数中的股票加以替换。本基金投资于标的指数成份股
和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。
业绩比较基准 上证龙头企业指数
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金，属于证券投资基金中风险较高、
收益较高的品种。本基金为被动式投资的股票型指数基
金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，其风险
收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特
征相似。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司
中国工商银行股份有限
公司
姓名 冯颖 赵会军
联系电话 021-38969999 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱 fengying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管
理人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31层、32
层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013 年 1月 1日至 2013年 6月 30日）
本期已实现收益 -11,959,344.13
本期利润 -102,415,883.00
加权平均基金份额本期利润 -0.3522
本期基金份额净值增长率 -16.49%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013年 6月 30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.6661
期末基金资产净值 528,931,950.99
期末基金份额净值 1.944
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基
金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
-13.37% 1.76% -14.54% 1.77% 1.17% -0.01%
过去三个
月
-11.39% 1.40% -12.74% 1.40% 1.35% 0.00%
过去六个
月
-16.49% 1.47% -17.45% 1.45% 0.96% 0.02%
过去一年 -10.00% 1.31% -11.83% 1.29% 1.83% 0.02%
自基金合
同生效起
至今
-25.52% 1.24% -27.56% 1.25% 2.04% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010年 11 月 18日至 2013年 6月 30日）
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4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月
设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆
家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上
海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股
份有限公司。
截至 2013年 6月 30日， 公司旗下共管理了华安安顺封闭 1只封闭式证券投资基金，
华安创新混合、华安中国 A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安
宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收
益债券、 华安动态灵活混合、 华安强化收益债券、 华安行业轮动股票、 华安上证 180ETF、
华安上证 180ETF联接、华安上证龙头企业 ETF、龙头 ETF联接、华安升级主题股票、
华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证 300指数基金（LOF）、华安科技动
力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指
数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安双
月鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财债券、华安沪深 300指数分级、华安逆向策略、
华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、华安保本混
合、华安双债添利、华安安信消费等 38 只开放式基金。管理资产规模达到 782.67 亿元
人民币。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助
理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
牛勇
本基金的
基金经理
2010-11-18 - 8年
复旦大学经济学硕
士， FRM（金融风险
管理师） ,8年证券金
融从业经历，曾在泰
康人寿保险股份有
限公司从事研究工
作。 2008年 5月加入
华安基金管理有限
公司后任风险管理
与金融工程部高级
金融工程师，2009
年 7 月至 2010 年 8
月担任华安 MSCI中
国 A 股指数增强型
证券投资基金的基
金经理助理，2010
年 6 月至 2012 年 12
月担任上证 180交易
型开放式指数证券
投资基金的基金经
理。 2010年 9月起同
时担任华安 MSCI中
国 A 股指数增强型
证券投资基金的基
金经理。2010 年 11
月起同时担任本基
金及其联接基金的
基金经理。 2012年 6
月起同时担任华安
沪深 300指数分级证
券投资基金的基金
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经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《上证龙头企业交易型开放式
指数证券投资基金基金合同》、《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金招募说
明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行
基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《华
安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产
管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交
易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究
信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式
来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经
理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合
交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理
等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组
合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、
比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公
平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易
部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签
情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行
间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，
发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资
组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确
保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、
分析与评估环节，公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市
交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申
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购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的
异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估
值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同
投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司
公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察
稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投
资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现
了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易
的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并
定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 2 次。原
因： 各投资组合分别按照其交易策略交易时， 虽相关投资组合买卖单只股票的数量极少，
但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日
成交量的 5%。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年宏观经济增速继续回落，短期补库存后经济总需求仍然低迷，尽管一季度社
会融资总量增速较高，但对经济需求的推升作用并不大，说明经济仍需继续去杠杆、去
过剩产能。监管层出台了包括治理非标业务、套利套汇、银行间期限错配等金融风险防
范措施，并在利率市场化上继续改革。二季度里以创业板为代表的成长股逆势上涨，市
场风格分化非常显著。在报告期内，本基金操作以跟踪标的指数为主。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.944 元，本报告期份额净值增长率为
-16.49%，同期业绩比较基准增长率为-17.45%，日均跟踪误差为 0.07％。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年宏观经济难言明显复苏，资金面上或面临美国量化宽松退出对新兴市场的冲
击，预计中长期限的利率水平维持上升趋势。从 7月份起宏观政策有所预调微调，政策
红利开始体现，有利于稳定市场预期。关注业绩稳定增长板块与个股，以及受益于稳定
经济政策出台的相关周期性板块。作为上证龙头 ETF基金的管理人，我们继续坚持拟合
指数，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、研究发
展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重
大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采用的估值方法、
确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基
金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
尚志民,工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，
进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、
基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，华
安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。
翁启森, 工业工程学硕士，曾在台湾 JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩
根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任
基金经理。2004年 10月进入华安基金管理有限公司，负责 QDII 基金的投资管理工作。
现任华安香港精选基金（QDII）、华安大中华升级基金(QDII)的基金经理、全球投资部
总监、基金投资部总监。
杨明，投资研究部总监，研究生学历，曾在上海银行工作。2004 年 10 月进入华安
基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安优选基金经理、投资研究部
总监。
黄勤, 固定收益部总监, 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工
作。 2004年 8月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安
现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券、华安 7日鑫短期理财的基金
经理、固定收益部总监。
许之彦, 指数投资部总监, 理学博士， CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和
中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作， 2005年加入华安基金管理有限
公司， 曾任研究发展部数量策略分析师， 华安中国 A股增强指数。 现任华安上证 180ETF
及华安上证 180ETF 联接、华安上证龙头 ETF和华安上证龙头 ETF联接，华安深证 300
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指数证券投资基金（LOF）的基金经理,指数投资部总监。
陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会
非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月加入华安基金管理有限公
司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采
用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金的托
管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金的管理人——华安基金
管理有限公司在上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份
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额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的上证龙头企业交易型开放式
指数证券投资基金 2013 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2013年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31日
资 产：
银行存款 13,600,789.31 4,901,115.50
结算备付金 82.45 55.70
存出保证金 3,224.22 -
交易性金融资产 501,839,781.61 703,721,648.62
其中：股票投资 501,839,781.61 703,639,776.62
基金投资 --
债券投资 - 81,872.00
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 12,153,292.88 579,150.91
应收利息 1,985.11 1,113.25
应收股利 1,905,606.59 -
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 529,504,762.17 709,203,083.98
负债和所有者权益
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31日
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负 债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 10,596.21 1,582,666.24
应付赎回款 --
应付管理人报酬 235,345.27 289,297.22
应付托管费 47,069.04 57,859.44
应付销售服务费 --
应付交易费用 42,355.25 33,502.68
应交税费 --
应付利息 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 237,445.41 369,079.46
负债合计 572,811.18 2,332,405.04
所有者权益：
实收基金 710,201,893.65 792,403,966.77
未分配利润 -181,269,942.66 -85,533,287.83
所有者权益合计 528,931,950.99 706,870,678.94
负债和所有者权益总计 529,504,762.17 709,203,083.98
注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值1.944元，基金份额总额272,150,796.00份。
6.2 利润表
会计主体：上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2013年 1月 1日至 2013
年 6月 30日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012
年 6月 30日
一、收入 -100,082,984.40 59,834,587.42
1.利息收入 17,099.82 18,294.61
其中：存款利息收入 16,980.92 17,480.18
债券利息收入 118.90 814.43
资产支持证券利息收入 --
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买入返售金融资产收入 --
其他利息收入 --
2.投资收益（损失以“-”填列） -9,643,761.17 -7,963,220.92
其中：股票投资收益 -19,787,695.43 -19,450,562.82
基金投资收益 --
债券投资收益 28,014.02 123,699.58
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10,115,920.24 11,363,642.32
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
-90,456,538.87 67,779,513.73
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） --
5.其他收入（损失以“-”号填列） 215.82 -
减：二、费用 2,332,898.60 2,994,388.08
1．管理人报酬 1,624,514.97 2,015,522.30
2．托管费 324,902.93 403,104.46
3．销售服务费 --
4．交易费用 94,696.12 254,242.56
5．利息支出 --
其中：卖出回购金融资产支出 --
6．其他费用 288,784.58 321,518.76
三、 利润总额 （亏损总额以“-”号填列） -102,415,883.00 56,840,199.34
减：所得税费用 --
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -102,415,883.00 56,840,199.34
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
792,403,966.77 -85,533,287.83 706,870,678.94
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
- -102,415,883.00 -102,415,883.00
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告摘要
15
期利润）
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号
填列）
-82,202,073.12 6,679,228.17 -75,522,844.95
其中：1.基金申购款 116,126,738.19 -20,025,481.53 96,101,256.66
2.基金赎回款 -198,328,811.31 26,704,709.70 -171,624,101.61
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
---
五、期末所有者权益
（基金净值）
710,201,893.65 -181,269,942.66 528,931,950.99
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,001,171,136.57 -227,017,134.36 774,154,002.21
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 56,840,199.34 56,840,199.34
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号
填列）
-97,859,610.79 14,429,711.41 -83,429,899.38
其中：1.基金申购款 1,304,794.81 -164,991.30 1,139,803.51
2.基金赎回款 -99,164,405.60 14,594,702.71 -84,569,702.89
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
---
五、期末所有者权益
（基金净值）
903,311,525.78 -155,747,223.61 747,564,302.17
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告摘要
16
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1203 号《关于核准上证龙头企
业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由华安基金管理有
限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证龙头企业交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限
不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,130,323,223.00元(含募集股票
市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 293 号验资
报告予以验证。经向中国证监会备案， 《上证龙头交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》于 2010 年 11 月 18 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,130,345,823.00 份基金份额，其中直销网下认购资金利息折合 22,600.00 份基金份额。
本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公
司。
为了与上证龙头企业指数进行对比，根据《上证龙头企业交易型开放式指数证券投
资基金基金合同》和《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有
关规定，华安基金管理有限公司确定 2010 年 12 月 17 日为本基金的基金份额折算日。
当日上证龙头企业指数收盘值为 2,626.685点，本基金资产净值为 1,137,752,523.50元，
折算前基金份额总额为 1,130,345,823.00份，折算前基金份额净值为 1.007元。根据基金
份额折算公式， 基金份额折算比例为 0.38320263， 折算后基金份额总额为 433,150,796.00
份，折算后基金份额净值为 2.627 元。华安基金管理有限公司已根据上述折算比例，对
各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由基金注册登记人中国证券登记结算
有限责任公司于 2010年 12月 10日进行了变更登记。经上海证券交易所(以下简称“上
交所”)上证债字[2011]1 号文审核同意，本基金 433,150,796.00 份基金份额于 2011 年 1
月 10日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证龙头企业交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的主要投资范围为标的指数上证龙头企业指数
的成份股和备选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的 90%，权证及其他金融
工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行；同时为更好地实现投资目标，本
基金也可少量投资于部分非成份股、新股、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。本基金的业绩比较基准为：上证龙头企业指数。
本基金的基金管理人华安基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2010年 11 月
18 日募集成立了华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称
“上证龙头企业 ETF 联接基金”)。上证龙头企业 ETF联接基金为契约型开放式基金，
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告摘要
17
投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2013年 8月 23日批准
报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102
号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关
个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013 年 1 月 1 日以前，对基金取得
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告摘要
18
的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人
应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限
在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个
月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减
按 25%计入应纳税所得额。
（4） 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金”) 基金管理人
中国工商银行股份有限公司( “中国工商银
行”)
基金托管人
华安上证龙头企业交易型开放式指数证
券投资基金联接基金( “华安上证龙头ETF
联接”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
无。
6.4.8.1.2权证交易
无。
6.4.8.1.3应支付关联方的佣金
无。
6.4.8.2关联方报酬
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告摘要
19
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年
6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,624,514.97 2,015,522.30
其中：支付销售机构的客户维护
费
--
注： 支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.5% / 当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年
6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 324,902.93 403,104.46
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31日 关联方名称
持有的 持有的基金 持有的 持有的基金
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告摘要
20
基金份额 份额占基金
总份额的比
例
基金份额 份额占基金
总份额的比
例
华安上证龙头
ETF联接
230,253,068.00 84.60% 252,901,967.00 83.29%
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
13,600,789.31 16,544.54 7,453,582.69 15,772.90
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（2013年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末 2013年 6月 30日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵
押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末 2013年 6月 30日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵
押的债券。
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告摘要
21
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 权益投资 501,839,781.61 94.78
其中：股票 501,839,781.61 94.78
2 固定收益投资 --
其中：债券 --
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 13,600,871.76 2.57
6 其他各项资产 14,064,108.80 2.66
7 合计 529,504,762.17 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 53,338,834.26 10.08
C 制造业 106,920,237.90 20.21
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业
15,313,102.44 2.90
E 建筑业 61,832,213.91 11.69
F 批发和零售业 16,709,919.44 3.16
G 交通运输、仓储和邮政业 21,914,683.74 4.14
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告摘要
22
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服
务业
14,794,301.54 2.80
J 金融业 181,788,958.32 34.37
K 房地产业 23,344,682.10 4.41
L 租赁和商务服务业 3,035,153.15 0.57
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 632,421.27 0.12
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,215,273.54 0.42
S 综合 - -
合计 501,839,781.61 94.88
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名与指数投资前十
名股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600036 招商银行 5,993,97869,530,144.80 13.15
2 601668 中国建筑 16,243,83353,117,333.91 10.04
3 601318 中国平安 1,234,69842,918,102.48 8.11
4 601288 农业银行 11,719,40028,829,724.00 5.45
5 600028 中国石化 6,190,66625,876,983.88 4.89
6 600104 上汽集团 1,840,22624,309,385.46 4.60
7 601088 中国神华 1,037,89417,581,924.36 3.32
8 601601 中国太保 891,71114,204,956.23 2.69
9 600030 中信证券 1,309,95213,269,813.76 2.51
10 600050 中国联通 4,108,98212,820,023.84 2.42
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告摘要
23
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.huaan.com.cn 网站的半年度报告正文。
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极股票投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601669 中国水电 8,507,688.00 1.20
2 600104 上汽集团 3,127,490.43 0.44
3 601633 长城汽车 2,714,625.00 0.38
4 600519 贵州茅台 1,694,953.08 0.24
5 600859 王府井 1,623,785.76 0.23
6 600535 天士力 1,311,486.28 0.19
7 600031 三一重工 1,042,409.00 0.15
8 600809 山西汾酒 840,455.00 0.12
9 600827 友谊股份 825,634.20 0.12
10 600271 航天信息 581,535.96 0.08
11 600667 太极实业 481,984.00 0.07
12 600637 百视通 478,294.00 0.07
13 600498 烽火通信 302,945.04 0.04
14 601688 华泰证券 288,819.28 0.04
15 600410 华胜天成 251,247.71 0.04
16 600588 用友软件 195,000.00 0.03
17 603000 人民网 190,242.00 0.03
18 600401 海润光伏 188,415.00 0.03
19 600537 亿晶光电 183,000.00 0.03
20 600373 中文传媒 147,038.00 0.02
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告摘要
24
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600019 宝钢股份 12,410,581.31 1.76
2 601288 农业银行 5,420,000.00 0.77
3 601800 中国交建 5,130,499.91 0.73
4 600166 福田汽车 3,686,094.16 0.52
5 600600 青岛啤酒 2,842,273.24 0.40
6 600196 复星医药 2,042,178.98 0.29
7 601258 庞大集团 1,732,556.53 0.25
8 600028 中国石化 1,390,000.00 0.20
9 600741 华域汽车 1,081,279.30 0.15
10 600804 鹏博士 1,015,509.01 0.14
11 600410 华胜天成 744,005.45 0.11
12 600584 长电科技 685,184.41 0.10
13 600373 中文传媒 618,478.27 0.09
14 600537 亿晶光电 328,819.00 0.05
15 601607 上海医药 231,581.00 0.03
16 600535 天士力 9,675.00 0.00
17 601633 长城汽车 1,649.80 0.00
18 601669 中国水电 684.00 0.00
19 600057 象屿股份 447.48 0.00
20 600704 物产中大 50.89 0.00
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 25,073,518.74
卖出股票的收入（成交）总额 39,371,547.74
注：本项的“买入金额” （或“买入股票成本”）、 “卖出金额” （或“卖出股票收入”）
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2013年半年度报告摘要
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基金投资的中国平安 （601318） 因子公司平安证券有限责任公司在万福生科 （湖
南）农业开发股份有限公司发行上市项目中存在违规行为，平安证券有限责任公司被中
国证监会处以人民币 5,110 万元的罚款，并暂停其保荐机构资格 3 个月。报告期内，基
金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.10.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.10.3期末其他各项资产构成
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,224.22
2 应收证券清算款 12,153,292.88
3 应收股利 1,905,606.59
4 应收利息 1,985.11
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,064,108.80
7.10.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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7.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.10.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.10.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 本基金的联接基金
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
2,641 103,048.39 8,694,463.00 3.19%33,203,265.00 12.20% 230,253,068.00 84.60%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例（％）
1 中国石化财务有限责任公司 7,664,972.00 2.82%
2
国泰君安证券股份有限公司约定购回式
证券交易专用证券账户
760,000.00 0.28%
3 杨美轮 459,843.00 0.17%
4 谭玉成 414,179.00 0.15%
5 刘新月 410,000.00 0.15%
6 黄翠珍 380,000.00 0.14%
7 韩建富 379,371.00 0.14%
8 吴裔聪 328,800.00 0.12%
9 郭美英 300,000.00 0.11%
10 曾旭 225,804.00 0.08%
11
中国工商银行－华安上证龙头企业交易
型开放式指数证券投资基金联接基金
230,253,068.00 84.60%
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
100.00 0.0000%
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区
间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
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开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010年 11月 18日）基
金份额总额
1,130,345,823.00
本报告期期初基金份额总额 303,650,796.00
本报告期基金总申购份额 44,500,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 76,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 272,150,796.00
10 重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：无。
2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：无。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本
基金财产的诉讼。
10.4
基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
基金改聘为其审计的会计师事务所情况：无。
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10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
（％）
佣金
占当期佣
金总量的
比例（％）
国泰君安证
券股份有限
公司
2 64,445,066.48 100.00% 45,781.43 100.00%
-
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准
为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，
提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，
为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，
对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新
增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估
的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
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10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（％）
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
（％）
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
（％）
国泰君安证
券股份有限
公司
98,154.40 100.00% - - - -
华安基金管理有限公司
二〇一三年八月二十四日
