交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
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交 银 施罗 德 深证 300 价值 交易 型 开放 式 指数 证 券投 资 基金
联 接 基金
2013 年 半年 度报 告 摘要
2013 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 三年 八月二 十六 日
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
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1 重 要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农 业银行股份有限公司 （以下使用全称或其简称 “中国农业银行” ）
根据本基金合同规定， 于 2013 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利
润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日止。
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2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 交银深证300价值ETF 联接
基金主代码 519706
交易代码
519706( 前端) 519707( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年9月28日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 64,328,082.87 份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基 本情况
基金名称 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159913
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月 22 日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 10 月 25 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
2.2 基 金产 品说明
投资目标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 与 跟 踪 误 差 最 小
化。
投资策略
本 基 金 通 过 把 全 部 或 接 近 全 部 的 基 金 资 产 投 资 于 目 标
ETF 、标的指数成份股 和备选成份股进行被动 式指数化
投资，正常情况下投资 于目标ETF 的资产比例 不低于基
金 资 产 净 值 的90% ， 其 余 资 产 可 投 资 于 标 的 指 数 成 份
股、 备选成份股、 新股、 债券、 回购、 权证及 中国证监
会允许基金投资的其它金融工具， 其目的是为了使本基
金在应付申购赎回的前提下， 更好地实现跟踪标的指数
的投资目标。
业绩比较基准 深证300 价 值 价 格 指 数 收 益 率 ×95% ＋ 银 行 活 期 存 款 税
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后收益率×5%
风险收益特征
本基金属ETF 联接基金 ， 风险与预期收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金， 紧密
跟踪标的指数， 具有和标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征， 相当于股票基金中风险较高， 预期收
益较高的品种。
2.2.1 目 标基 金产 品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略
本基金绝大部分资产采用完全复制法， 跟踪深证 300 价
值价格指数， 以完全按照标的指数成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投
资。 股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份
股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生
调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或因基
金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能
带来影响时， 或因某些 特殊情况导致流动性不足时， 或
其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管
理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 从而使
得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 深证 300 价值价格指数
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与预期收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，
具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有
限公司
中国农业银行股份有限
公司
信息披露负责 人
姓名 孙艳 李芳菲
联系电话 021-61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com ，
disclosure@jysld.com
lifangfei@abchina.com
客户服务电话
400-700-5000 ，
021-61055000
95599
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传真 021-61055054 010-63201816
2.4 信 息披 露方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联网网址
www.jyfund.com ，www.jysld.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 （2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 366,365.07
本期利润 -4,464,113.14
加权平均基金份额本期利润 -0.0578
本期基金份额净值增长率 -10.59%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 -0.156
期末基金资产净值 54,315,074.86
期末基金份额净值 0.844
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字。
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -15.85% 1.92% -16.37% 1.95% 0.52% -0.03%
过去三个月 -10.12% 1.53% -11.07% 1.54% 0.95% -0.01%
过去六个月 -10.59% 1.54% -11.30% 1.55% 0.71% -0.01%
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过去一年 -12.54% 1.40% -13.02% 1.42% 0.48% -0.02%
自基金合同
生效起至今
-15.60% 1.33% -20.52% 1.41% 4.92% -0.08%
注：本基金的业绩比较基准为深证300价值价格指数收益率×95% ＋银行活期存款税后
收益率×5% ，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年 9 月 28 日至 2013 年 6 月 30 日）
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基 金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。 交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批 准， 于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管
理公司。 公司总部设于上海， 注册资本为 2 亿元人民币。 截止到 2013 年 6 月 30 日， 公
司已经发行并管理的基金共有二十八只： 交银施罗德精选股票证券投资基金 （基金合同
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生效日：2005 年 9 月 29 日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：
2006 年 1 月 20 日） 、 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2006
年 6 月 14 日）、交银 施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 10 月
23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年 8 月 8 日）、
交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日）、交银施罗
德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日 ）、交银施罗德优
势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日） 、交银施
罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日） 、上证 180 公司治
理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日）、交银施罗
德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日：2009
年 9 月 29 日） 、 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日：
2010 年 6 月 30 日）、 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010
年 12 月 22 日） 、 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 1
月 27 日） 、 交银 施罗德先进制造股票证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 6 月 22
日）、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月
22 日）、交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 26 日）、
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：
2011 年 9 月 28 日）、 交银施罗德全球自然资源证券投资基金（基金合同生效日：2012
年 5 月 22 日）、交银 施罗德荣安保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年
6 月 20 日） 、 交银施罗 德阿尔法核心股票型证 券投资基金 （基金合同生效日：2012 年 8
月 3 日）、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 11
月 5 日）、交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 11 月 7 日）、 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 12 月 19 日） 、交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：
2013 年 3 月 13 日）、 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金（基金合同生效日：2013
年 4 月 18 日）、交银 施罗德荣祥保本混合型证券投资基金（基金合同生效日 ：2013 年
4 月 24 日） 和交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金 （基金合同生效日：2013 年 6 月
5 日）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
屈乐伟
本基金及
深证 300
价值 ETF 、
交银上证
2011-09-28 2013-03-30 17 年
屈乐伟先生， 数理系
硕士。 历任广发证券
北京业务总部研发
部经理、投资部经
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180 公司
治理 ETF
及其联接
基金、 交银
沪深 300
分层等权
指数基金
基金经理
理； 华夏基 金管理有
限公司基金管理部
分析师、 市场部高级
经理、 风险控制评估
小组成员以及上证
50ETF 基 金 经 理 助
理。 2006 年加入交银
施罗德基金管理有
限公司，2009 年 9
月 25 日至 2013 年 3
月 29 日担任交银上
证 180 公司治理 ETF
基金、2009 年 9 月
29 日至 2013 年 3 月
29 日担任交银上证
180 公司治理 ETF 联
接基金、 2011 年 9 月
22 日至 2013 年 3 月
29 日担任交银深证
300 价值 ETF 基金、
2012 年 11 月 7 日至
2013 年 3 月 29 日担
任交银沪深 300 分层
等权指数基金的基
金经理。
蔡铮
本基金及
深证 300
价值 ETF 、
交银上证
180 公司
治理 ETF
及其联接
基金、 交银
沪深 300
分层等权
指数基金
基金经理
2012-12-27 - 4 年
蔡铮先生， 复旦大学
电子工程硕士。 历任
瑞士银行香港分行
分析员。 2009 年加入
交银施罗德基金管
理有限公司， 历任投
资研究部数量分析
师、基金经理助理。
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注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准；
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证
券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先、 比例分
配” 的原则， 全部通过交易系统进行比例分配； 对于非集中竞价交易、 以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “价格优先、 比例分配” 的原则按事前独立确定的 投资方案对交易结
果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向 交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情形。本基金于本报告期内未
出现异常交易行为。
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2013 年上半年国内宏观经济保持弱复苏的态势， 同时流动性经历了由宽松到收紧的
过程。年初的工业增加值、PMI 、发电量增速 等数据都显示复苏势头是比较弱的，而通
胀的数据开始超预期让投资者对下半年的政策变化和经济增速心存顾虑； 4、 5 月份国内
经济逐步企稳， 配合流动性较为宽松， 资本市场出现振荡上扬的走势， 但进入 6 月以后，
在经济数据低于 预期和央行释放出货币政策趋紧信号等多重压力下， 市场参与者对下半
年的政策变化和经济增速心存顾虑， 冲击了整体市场的风险偏好， 资本市场也随即迅速
下落。
作为紧密跟踪标的指数的指数基金， 本基金无可避免地随着整体市场呈现出震荡下
行走势。6 月份内，本基金完成了指数成分股变更操作，本基金管理人在严控跟踪误差
的前提下，为投资者实现了超越基准指数的正向超额收益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2013 年 6 月 30 日 ，本基金份额净值为 0.844 元，本报告期份额净值增长率为
-10.59% ， 同期业绩比 较基准增长率为-11.30% 。 本报告期内本基金的日均跟踪偏离度为
0.06% ，跟踪误差为 0.07% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 政府持续、 坚决地推进改革及转型， 或能增强投资者对中长期经济的
信心，整体市场可能进入良性可持续回暖阶段。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关 于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 由量
化投资部进行测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为 估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金本报告期内未进行利润分配。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管交银施罗德深 证 300 价 值 交 易 型 开放 式 指 数 证 券 投 资 基 金联 接 基 金 的 过 程
中， 本基金托管人 ——中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》 等相关
法律法规的规定以及 《交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金合同》 、 《交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金托
管协议》 的约定， 对交 银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
管理人 —交银施罗德基金管理有限公司 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日基金的投
资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，
没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认为， 交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德深证 300 价值交易型开
放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回
价格的计算、 基金费用开支、 利润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行
为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基 金管理人所编制和披露的交银施罗
德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金半年度报告中的财务指标、 净
值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资 组合报告等信息真实、 准确、 完整， 未发
现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2013 年 8 月 23 日
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2013 年 6 月 30 日
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单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 296,499.12 1,355,664.60
结算备付金
- 7.72
存出保证金
17,036.27 750,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 54,182,768.42 85,666,027.91
其中：股票投资
531,550.92 1,601,833.51
基金投资
50,652,717.50 81,071,094.40
债券投资
2,998,500.00 2,993,100.00
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 87,226.52
应收利息 6.4.7.5 86,086.31 43,050.93
应收股利
- -
应收申购款
46,686.08 260,946.61
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 1,485.42 -
资 产总 计
54,630,561.62 88,162,924.29
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
106,243.61 -
应付赎回款
38,131.02 220,522.45
应付管理人报酬
1,938.91 2,830.23
应付托管费
387.79 566.06
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 12,861.77 8,818.79
应交税费
- -
应付利息
- -
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
13
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 155,923.66 605,120.11
负 债合 计
315,486.76 837,857.64
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 64,328,082.87 92,520,196.20
未分配利润 6.4.7.10 -10,013,008.01 -5,195,129.55
所 有者 权益合 计
54,315,074.86 87,325,066.65
负 债和 所有者 权益 总计
54,630,561.62 88,162,924.29
注：1 、 报告截止日2013年6月30日， 基金份额净值0.844元， 基金份额总额64,328,082.87
份。
2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
一 、收 入
-4,218,905.41 2,065,676.33
1.利息收入
49,673.68 21,470.51
其中：存款利息收入 6.4.7.11 6,084.92 21,470.51
债券利息收入
43,588.76 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
523,587.89 -1,358,009.53
其中：股票投资收益 6.4.7.12 28,669.73 -50,645.36
基金投资收益 6.4.7.13 483,900.81 -1,318,570.48
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 11,017.35 11,206.31
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 6.4.7.18 -4,830,478.21 3,313,271.74
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
14
“- ” 号填列）
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.19 38,311.23 88,943.61
减 ：二 、费用
245,207.73 339,097.67
1．管理人报酬
14,223.09 13,387.05
2．托管费
2,844.64 2,677.37
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.20 63,131.82 137,728.95
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.21 165,008.18 185,304.30
三 、 利润 总额 （ 亏损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-4,464,113.14 1,726,578.66
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏损以 “- ”号填
列）
-4,464,113.14 1,726,578.66
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
92,520,196.20 -5,195,129.55 87,325,066.65
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -4,464,113.14 -4,464,113.14
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-28,192,113.33 -353,765.32 -28,545,878.65
其中：1.基金申购款 13,258,385.70 -319,833.99 12,938,551.71
2.基金赎回款 -41,450,499.03 -33,931.33 -41,484,430.36
四、 本期向基金份额持 - - -
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
15
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
64,328,082.87 -10,013,008.01 54,315,074.86
项目
上 年度 可比期 间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
75,900,350.23 -6,965,124.76 68,935,225.47
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 1,726,578.66 1,726,578.66
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
30,789,345.56 1,469,772.55 32,259,118.11
其中：1.基金申购款 102,706,951.67 702,322.00 103,409,273.67
2.基金赎回款 -71,917,606.11 767,450.55 -71,150,155.56
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
106,689,695.79 -3,768,773.55 102,920,922.24
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理 人负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：朱鸣
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金( 以下简称“本
基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2011] 第 967 号
《关于核准深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》 核
准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银
施罗德深证 300 价值交 易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 负责公开募集。
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
16
本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次 设立募集不包括认购资金利息共募集人民
币 374,246,582.11 元，业经 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验
字(2011) 第 377 号验资 报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《交银施罗德深证 300 价值
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 于 2011 年 9 月 28 日正式生效， 基
金合同生效日的基金份额总额为 374,322,437.11 份基金份额，其中认购资金利息折合
75,855.00 份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管
人为中国农业银行股份有限公司。
本基金为深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称“目标 ETF ”) 的
联接基金。 目标 ETF 是 大部分资产采用完全复制法实现对深证 300 价值价格指数紧密跟
踪的指数基金， 本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基 准的紧密跟踪， 力争
使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3% ，年跟踪误差不超过 4% 。
根据《中华人民共和国 证券投资基金法》 、基 金合同、招募说明书及 其定期更新的
有关规定， 本基金以目标 ETF 、 标的指数成份 股、 备选成份股为主要投资对象 （含中小
板 股 票 和 创 业 板股 票 及其 他 经 中 国 证 监会 核 准的 上 市 股 票 ） ，把 全 部或 接 近 全 部 的 基 金
资产用于跟踪标的指数的表现， 正常情况下投资于目标 ETF 的资产 比例不低于基金资产
净值的 90% ， 基金持有的现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基
金资产净值的 5% 。 此外， 为更好地实现投资目标， 本基金也可少量投资于新股、 债券、
回 购 、 权 证 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规
定) 。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3% ，年跟踪误差不
超过 4% 。本基金的业绩比较基准为：深证 300 价值价格指数收益率×95% ＋银行活期
存款税后收益率×5% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相 关规定( 以 下 合称“企 业会计 准则”) 、中 国证监 会 颁布 的 《证券投 资基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》、 中国证券投资基金业协会 颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资
基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 》 和 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2013 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
17
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无 须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税[2002]128 号《 关 于开 放式 证券 投资基 金 有关 税 收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2005]102
号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《 关于股息红利有关
个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013 年 1 月 1 日 以前，对基金取得
的股票的股息、 红利收入， 由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人
应纳税所得额，依照现行税法规定即 20% 代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
自 2013 年 1 月 1 日起 ，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限
在 1 个月以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个
月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限 超过 1 年的，暂减
按 25% 计入应纳税所得额。
（4） 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易
印花税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
18
交银施罗德基金管理有限公司( “交银施罗
德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司( “中国农业银
行”)
基金托管人、基金代销机构
深证300 价值交易型开放式指数证券投资
基金( “目标ETF ”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内 及上年度可比期间 无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6
月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
14,223.09 13,387.05
其中： 支付销售机构的客
户维护费
73,256.73 69,631.48
注：本基金基金财产中投资于目标ETF 的部分 不收取管理费，支付基金管理人交银施罗
德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF 份额所对应资
产净值后剩余部分( 若为负数， 则取0) 的0.5% 年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支
付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝( 前一日基金资产净值 –基金财产中目标ETF 份额所
对应的资产净值) ×0.5% ÷当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,844.64 2,677.37
注：本基金基金财产中投资于目标ETF 的部分 不收取托管费，支付基金托管人中国农业
银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF 份额所 对应资产净值后剩
余部分( 若为负数， 则取0) 的0.1% 年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
19
公式为： 日托管费 ＝( 前一日基金资产净值 –基金财产中目标ETF 份额 所对应的资产净值)
×0.1% ÷当年天数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内 及上年度可比期间 未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含
回购) 交易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金本报告期内 及上年度可比期间 未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情
况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 296,499.12 5,705.90 6,122,861.06 16,299.97
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按 银行同业利率计息。
6.4.8.6
本 基 金在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内 及上年度可比期间 未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
于本报告期末，本基金持有 59,802,500.00 份 目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为
87.52% 。
6.4.9 期 末（2013 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
20
6.4.9.2 期 末持 有 的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000600 建投能源 2013-05-20 重大事项 4.07 2013-07-15 4.31 3,527 14,611.36 14,354.89 -
000999 华润三九 2013-06-03 重大事项 29.60 2013-08-19 26.51 28 821.85 828.80 -
注：本基金截至2013年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂
时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 权益投资 531,550.92 0.97
其中：股票 531,550.92 0.97
2 基金投资 50,652,717.50 92.72
3 固定收益投资 2,998,500.00 5.49
其中：债券 2,998,500.00 5.49
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 296,499.12 0.54
7 其他各项资产 151,294.08 0.28
8 合计 54,630,561.62 100.00
7.2 期 末投 资目标 基金 明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资
产净值比
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
21
例 （％）
1
深证 300
价值交易
型开放式
指数证券
投资基金
股票型
交易型开
放式
交银施罗
德基金管
理有限公
司
50,652,717.50 93.26
7.3 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 13,994.77 0.03
C 制造业 296,555.53 0.55
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
58,784.65 0.11
E 建筑业 1,190.16 0.00
F 批发和零售业 12,241.20 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 3,023.29 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
5,214.00 0.01
J 金融业 47,531.18 0.09
K 房地产业 86,150.38 0.16
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 6,865.76 0.01
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 531,550.92 0.98
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年半年度报告
22
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 000858 五 粮 液 4,900 98,196.00 0.18
2 000002 万
科Ａ 3,886 38,277.10 0.07
3 002142 宁波银行 3,500 29,645.00 0.05
4 002570 贝因美 1,000 27,950.00 0.05
5 000651 格力电器 982 24,608.92 0.05
6 000598 兴蓉投资 5,100 24,531.00 0.05
7 000001 平安银行 1,794 17,886.18 0.03
8 000690 宝新能源 3,512 16,401.04 0.03
9 000600 建投能源 3,527 14,354.89 0.03
10 000338 潍柴动力 609 10,566.15 0.02
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票 明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的半年度报告正文。
7.5 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.5.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000002 万
科Ａ 245,749.00 0.28
2 000651 格力电器 223,494.00 0.26
3 000001 平安银行 215,727.00 0.25
4 000157 中联重科 122,599.00 0.14
5 000858 五 粮 液 99,029.00 0.11
6 000100 TCL 集团 71,724.00 0.08
7 000568 泸州老窖 71,561.00 0.08
8 002024 苏宁云商 69,885.00 0.08
9 000338 潍柴动力 68,340.00 0.08
10 000024 招商地产 59,452.00 0.07
11 000983 西山煤电 54,084.00 0.06
12 000069 华侨城Ａ 50,147.00 0.06
13 000623 吉林敖东 49,587.00 0.06
14 000581 威孚高科 45,480.00 0.05
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23
15 000625 长安汽车 40,503.00 0.05
16 000012 南
玻Ａ 38,335.00 0.04
17 000402 金 融 街 36,489.00 0.04
18 002008 大族激光 34,557.00 0.04
19 002202 金风科技 31,865.00 0.04
20 000728 国元证券 29,756.00 0.03
注： “本期累计买入金 额” 按买入成交金额 （ 成 交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
7.5.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000002 万
科Ａ 3,383,769.00 3.87
2 000651 格力电器 2,133,507.28 2.44
3 000001 平安银行 1,818,959.00 2.08
4 000157 中联重科 1,211,478.58 1.39
5 000527 美的电器 1,157,000.56 1.32
6 002024 苏宁云商 950,829.28 1.09
7 000069 华侨城Ａ 724,032.82 0.83
8 000338 潍柴动力 708,432.10 0.81
9 000568 泸州老窖 689,430.69 0.79
10 000063 中兴通讯 685,697.52 0.79
11 000100 TCL 集团 685,555.91 0.79
12 000024 招商地产 677,724.33 0.78
13 000983 西山煤电 651,363.00 0.75
14 000402 金 融 街 520,113.40 0.60
15 000625 长安汽车 507,579.85 0.58
16 000623 吉林敖东 462,854.35 0.53
17 000581 威孚高科 452,412.45 0.52
18 000425 徐工机械 424,693.20 0.49
19 000012 南
玻Ａ 387,236.51 0.44
20 000937 冀中能源 335,475.06 0.38
注： “本期累计卖出金 额” 按卖 出成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
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24
7.5.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,647,938.98
卖出股票的收入（成交）总额 29,630,876.31
注： “买入股票成本” 或 “卖出股票收入” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,998,500.00 5.52
其中：政策性金融债 2,998,500.00 5.52
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 2,998,500.00 5.52
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 120228 12 国开 28 30,000 2,998,500.00 5.52
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
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25
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 报告期内本基金 投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查。 在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体除五粮液 （证券代码： 000858 ） 外，
未受到公开谴责和处罚。
报告期 内本基金投资的前十名证券之一五粮液（证券代码：000858）于 2013 年 2 月 23
日公告，公司于 2013 年 2 月 22 日收到四川省发展和改革委员会《行政处罚决定书》 。
据此，四川省发展和改革委员会决定对五粮液处以 2012 年度销售额 百分之一的罚款二
亿零二百万元。 公司已于 2013 年 2 月 23 日披露处罚公告， 并于规定时间内按照处罚决
定上交罚款。
本基金遵循指数化投资理念，本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标
ETF 、标的指数成份股 和备选成份股进行被动式指数化投资。本基金对该证券的投资遵
守本基金管理人基金投资管理相关 制度及被动式指数化投资策略。
7.11.2 本基金投资的前 十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.11.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 17,036.27
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 86,086.31
5 应收申购款 46,686.08
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 1,485.42
9 合计 151,294.08
7.11.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本 报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资
产净值比
流通受限情况说明
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26
例（％）
1 000600 建投能源 14,354.89 0.03 重大事项停牌
7.11.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结 构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
7,314 8,795.20 1,580,796.03 2.46% 62,747,286.84 97.54%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 人所有从业人员持有
本基金
6,648.71 0.01%
注： 本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人、 本基金基金经理未持
有本基金。
9
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 9 月 28 日）基
金份额总额
374,322,437.11
本报告期期初基金份额总额 92,520,196.20
本报告期基金总申购份额 13,258,385.70
减：本报告期基金总赎回份额 41,450,499.03
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 64,328,082.87
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
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27
10
重 大事 件揭 示
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报 告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 基 金托管部门本
报告期内未发生重大人事变动。
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受监 管部门 稽查 或处罚 的情 况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中国银 河证
券股份 有限
公司
1 32,277,980.09 100.00% 28,923.02 100.00% -
海通证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成
交
占当期 债
券成交 总
成
交
占当期 回
购成交 总
成
交
占当期 权
证成交 总
成交金
额
占当期 基金 成
交总额 的比 例
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金
额
额的比 例 金
额
额的比 例 金
额
额的比 例
中国银 河
证券股 份
有限公 司
- - - - - - 1,946.30 100.00%
注：1 、报 告期 内， 本基 金 交易单 元未 发生 变化 ；
2、 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 主要 包括 ： 券商基 本面 评价 （ 财务 状况、 经 营状 况） 、 券
商研究 机构 评价 （报 告质 量、及 时性 和数 量） 、券 商每日 信息 评价 （及 时性 和有效 性） 和券 商协 作
表现评 价等 四个 方面 ；
3 、租 用证 券公 司交 易 单元的 程序 ：首 先根 据租 用证券 公司 交易 单元 的选 择标准 进行 综合 评价 ，
然后根 据评 价选 择基 金交 易单元 。研 究部 提交 方案 ，并上 报公 司批 准。
11 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
依据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （证监会公告
[2008]38 号 ） 的有关规 定， 经与基金托管人 协商一致， 本基金对其所持有的万科 A （证
券代码：000002） 、美的电器（证券代码：000527）自 2013 年 1 月 18 日起采取指数收
益法进行估值， 并分别已于 2013 年 1 月 21 日、 2013 年 4 月 2 日起恢复按市场价格进行
估值。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 三年八 月二 十六日
