交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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交 银 施罗 德 沪深 300 行业 分层 等 权重 指 数证 券 投资 基 金
2013 年 半年 度报 告
2013 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 三年 八月二 十六 日
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1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股 份有限公司 （以下使用全称或其简称 “中国建设银行” ）
根据本基金合同规定， 于 2013 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利
润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ........................................................................................................................................... 2
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方 式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ................................................................................................................................... 6
3 主要财务指标和基金 净值 表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会 计 数 据和 财务 指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现 ................................................................................................................................... 7
4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ........................................................................................................... 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 .............................................................................. 11
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略 和 业绩 表现 说明 .................................................................. 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 .............................................................. 12
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 .......................................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 .............................................................................. 12
5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................. 12
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 .............. 12
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 .............................. 13
6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负 债表 ..................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 14
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表.................................................................................................. 15
6.4 报表附 注 ......................................................................................................................................... 16
7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 33
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合.................................................................................................. 34
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ...................................... 35
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 .............................................................................................. 43
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 .......................................................................................... 45
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 .................................. 45
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ...................... 45
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 .................................. 45
7.9 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 .......................................................................... 45
7.10 投资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 45
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 46
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ...................................................................................... 46
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 .......................................................................... 46
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 47
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 47
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10.1 基金份 额持 有人 大会 决 议 ............................................................................................................. 47
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 .............................................. 47
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 .................................................................. 47
10.4 基金投 资策 略的 改变 ..................................................................................................................... 47
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情况.................................................................................................. 47
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 监管 部门 稽查 或处罚 的情 况 .......................................... 47
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ...................................................................................... 47
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................................. 49
11 影响投资者决策的其 他重 要信息 ......................................................................................................... 50
12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 51
12.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................................. 51
12.2 存放地 点 ......................................................................................................................................... 51
12.3 查阅方 式 ......................................................................................................................................... 51
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2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 交银施罗德沪深300 行业分层等权重指数证券投资基金
基金简称 交银沪深300分层等权指数
基金主代码 519714
交易代码
519714( 前端) 519715( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年11月7日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 34,301,802.01份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 与 跟 踪 误 差 最 小
化。
投资策略
本基金为指数型基金， 绝大部分资产采用完全复制标的
指 数 的 方 法 跟 踪 标 的 指 数 ， 即 按 照 成 份 股 在 沪 深300 行
业 分 层 等 权 重 指 数 中 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 股 票
投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、
增发、 分红等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基
金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊
情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复 制
和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整， 从而使得投资组合紧密地跟踪标的
指数。
业绩比较基准
沪深300 行 业 分 层 等 权 重 指 数 收 益 率 ×95% ＋ 银 行 活 期
存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与预期收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，
具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司
中国建设银行股份有限
公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 田青
联系电
话
021-61055050 010-67595096
电子邮
箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 010-67595096
传真 021-61055054 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区银城中路 188 号交通
银行大楼二层（裙）
北京市西城区金融大街
25 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打
银行大厦 10 楼
北京市西城区闹市口大
街 1 号院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 钱文挥 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
《中国证券报》
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管
理人互联网网址
www.jyfund.com ，www.jysld.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 （2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 14,175,069.36
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本期利润 993,863.98
加权平均基金份额本期利润 0.0190
本期加权平均净值利润率 1.72%
本期基金份额净值增长率 -6.55%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -133,012.96
期末可供分配基金份额利润 -0.004
期末基金资产净值 34,168,789.05
期末基金份额净值 0.996
3.1.3 累 计期 末指 标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 2.42%
注： 1、 本基金业绩指标 不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后的实际收益
水平要低于所列数字；
2 、 本期已实现收 益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -13.62% 1.67% -14.29% 1.71% 0.67% -0.04%
过去三个月 -9.29% 1.32% -9.76% 1.34% 0.47% -0.02%
过去六个月 -6.55% 1.28% -6.96% 1.30% 0.41% -0.02%
自 基 金 合 同
生效起至今
2.42% 1.26% -2.62% 1.30% 5.04% -0.04%
注：本基金的业绩比较基准 为沪深300行业分层等权重指数收益率×95% ＋银行活期存
款利率（税后）×5% ，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年 11 月 7 日至 2013 年 6 月 30 日）
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注：本基金基金合同生效日为2012年11月7日，基金合同生效日至报告期期末，本基金
运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束 ，
本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。 交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批 准， 于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管
理公司。 公司总部设于上海， 注册资本为 2 亿元人民币。 截止到 2013 年 6 月 30 日， 公
司已经发行并管理的基金共有二十八只： 交银施罗德精选股票证券投资基金 （基金合同
生效日：2005 年 9 月 29 日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：
2006 年 1 月 20 日） 、 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2006
年 6 月 14 日）、交银 施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 10 月
23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年 8 月 8 日）、
交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日）、交银施罗
德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日 ）、交银施罗德优
势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施
罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日） 、上证 180 公司治
理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日）、交银施罗
德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日：2009
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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年 9 月 29 日） 、 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日：
2010 年 6 月 30 日）、 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010
年 12 月 22 日） 、 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 1
月 27 日） 、 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 6 月 22
日）、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月
22 日）、交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 26 日）、
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：
2011 年 9 月 28 日）、 交银施罗德全球自然资源证券投资基金（基金合同生效日：2012
年 5 月 22 日）、交银 施罗德荣安保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年
6 月 20 日） 、 交银施罗 德阿尔法核心股 票型证券投资基金 （基金合同生效日：2012 年 8
月 3 日）、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 11
月 5 日）、交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 11 月 7 日）、 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 12 月 19 日） 、交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：
2013 年 3 月 13 日）、 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金（基金合同生效日：2013
年 4 月 18 日）、交银 施罗德荣祥保本混合型证券投资基金（基金合同 生效日：2013 年
4 月 24 日） 和交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金 （基金合同生效日：2013 年 6 月
5 日）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
屈乐伟
本基金、 交
银上证
180 公司
治理 ETF
及其联接
基金、 交银
深证 300
价值 ETF
及其联接
基金基金
经理
2012-11-07 2013-03-30 17 年
屈乐伟先生， 数理系
硕士。 历任广发证券
北京业务总部研发
部经理、投资部经
理； 华夏基金管理有
限 公司基金管理部
分析师、 市场部高级
经理、 风险控制评估
小组成员以及上证
50ETF 基 金 经 理 助
理。 2006 年加入交银
施罗德基金管理有
限公司，2009 年 9
月 25 日至 2013 年 3
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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月 29 日担任交银上
证 180 公司治理
ETF 、 2009 年 9 月 29
日至 2013 年 3 月 29
日担任交银上证 180
公司治理 ETF 联接、
2011 年 9 月 22 日至
2013 年 3 月 29 日担
任交银深证 300 价值
ETF 、 2011 年 9 月 28
日至 2013 年 3 月 29
日担任交银深证 300
价值 ETF 联接基金
基金经理。
蔡铮
本基金、 交
银上证
180 公司
治理 ETF
及其联接
基金、 交银
深证 300
价值 ETF
及其联接
基金基金
经理
2012-12-27 - 4 年
蔡铮先生， 复旦大学
电子工程硕士。 历任
瑞士银行香港分行
分析员。 2009 年加入
交银施罗德基金管
理有限公司， 历任投
资研究部数量分析
师、基金经理助理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证
券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本 报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先、 比例分
配” 的原则， 全部通过交易系统进行比例分配； 对于非集中竞价交易、 以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “价格优先、 比例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结
果进行分配。
公司中央交 易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日总 成交量 5% 的情形。本基金于本报告期内未
出现异常交易行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2013 年上半年国内宏观经济保持弱复苏的态势， 同时流动性经历了由宽松到收紧的
过程。年初的工业增加值、PMI 、发电量增速 等数据都显示复苏势头是比较弱的，而通
胀的数据开始超预期让投资者对下半年的政策变化和经济增速心存顾虑； 4、 5 月份国内
经济逐步企稳， 配合流动性较为宽松， 资本市场出现振荡上扬的走势， 但进入 6 月以后，
在经济数据低于预期和央行释放出货币政策趋紧信号等多重压 力下， 市场参与者对下半
年的政策变化和经济增速心存顾虑， 冲击了整体市场的风险偏好， 资本市场也随即迅速
下落。
作为紧密跟踪标的指数的指数基金， 本基金无可避免地随着整体市场呈现出震荡下
行走势。6 月份内，本基金完成了指数成分股变更操作，本基金管理人在严控跟踪误差
的前提下，为投资者实现了超越基准指数的正向超额收益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
12
截至 2013 年 6 月 30 日 ，本基金份额净值为 0.996 元，本报告期份额净值增长率为
-6.55% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为-6.96% 。 本 报 告 期 内 本 基 金 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 为
0.04% ，跟踪误差为 0.06% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 政府持续、 坚决地推进改革及转型， 或能增强投资者对中长期经济的
信心，整体市场可能进入良性可持续回暖阶段。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的 公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 由量
化投资部进行测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓 证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内， 根据相关法律法规和基金合同要求， 本基金对上一年度应分配的可分
配利润进行了一次收益分配，具体情况参见 6.4.11 利润分配情况。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
13
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 2,852,938.6 元。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息 等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金
报告截止日：2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,631,559.84 4,480,002.19
结算备付金
4,307.56 4,344,732.19
存出保证金
78,031.72 -
交易性金融资产 6.4.7.2 32,295,608.38 142,238,840.43
其中：股票投资
32,295,608.38 137,245,840.43
基金投资
- -
债券投资
- 4,993,000.00
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
5,021,152.84 1,634,238.21
应收利息 6.4.7.5 538.83 49,668.08
应收股利
34,598.53 -
应收申购款
146,487.86 130,464.85
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资 产总 计
40,212,285.56 152,877,945.95
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
14
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
5,738,278.35 7,304,794.91
应付管理人报酬
25,766.82 150,246.58
应付托管费
5,153.38 30,049.28
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 15,615.67 398,545.44
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 258,682.29 106,287.97
负 债合 计
6,043,496.51 7,989,924.18
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 34,301,802.01 132,185,696.36
未分配利润 6.4.7.10 -133,012.96 12,702,325.41
所 有者 权益合 计
34,168,789.05 144,888,021.77
负 债和 所有者 权益 总计
40,212,285.56 152,877,945.95
注： 报告截止日2013年6月30日， 基金份额净值0.996 元， 基金份额总额34,301,802.01份。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 6 月 30 日
一 、收 入
1,804,787.55
1.利息收入
23,868.30
其中：存款利息收入 6.4.7.11 21,244.41
债券利息收入
2,623.89
资产支持证券利息收入
-
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
15
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
14,803,141.52
其中：股票投资收益 6.4.7.12 14,436,278.99
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 1,803.03
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 365,059.50
3.公允价值变动收益（损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.17 -13,181,205.38
4.汇兑收益（损失以 “- ” 号填列）
-
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 158,983.11
减 ：二 、费用
810,923.57
1．管理人报酬
219,081.25
2．托管费
43,816.18
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.4.7.19 262,888.35
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.20 285,137.79
三 、利 润总额 （亏 损总额 以 “- ”号填列 ）
993,863.98
减：所得税费用
-
四 、净 利润（ 净亏 损以 “- ”号 填 列）
993,863.98
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变 动表
会计主体： 交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
132,185,696.36 12,702,325.41 144,888,021.77
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 993,863.98 993,863.98
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
16
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-98,582,690.88 -10,976,263.75 -109,558,954.63
其中：1.基金申购款 15,678,955.20 1,947,451.66 17,626,406.86
2.基金赎回款 -114,261,646.08 -12,923,715.41 -127,185,361.49
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
698,796.53 -2,852,938.60 -2,154,142.07
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
34,301,802.01 -133,012.96 34,168,789.05
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理 人负责人：战龙 ，主管会计工作负责人： 许珊燕，会计机构负责人： 朱鸣
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金( 以下简称“本基金”) 经中
国证券监督管理委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2012] 第 626 号《关于核准
交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金募集的批复》 核准， 由 交银施罗
德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德沪深 300
行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 300,448,538.13 元，业
经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2012) 第 433 号验资报
告予以验证。经向中国证监会备案， 《交银施罗德沪深 300 行业分 层等权重指数证券投
资基金基金合同 》于 2012 年 11 月 7 日正式 生效 ，基金合同生效日的基金份额总额为
300,537,913.91 份基金份额， 其中认购资金利息折合 89,375.78 份基金份额。 本基金的基
金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为 中国建设银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德沪深 300 行业分层等权重
指数证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本 基金的投资范围为投资于具有良好流动性
的金融工具， 以沪深 300 行业分层等权重指数的成份股及其备选成份股 （含中小板、 创
业板及其他经中国证监会核准的上市股票）为主要投资对象。为更好地实现投资目标，
本 基 金 也 可 少 量投 资 于其 他 股 票 （ 非 标的 指 数成 份 股 及 其 备 选成 份 股） 、 新 股 （ 首 次 发
行 或 增 发 ） 、 债券 、 货币 市 场 工 具 、 回购 、 权证 、 资 产 支 持 证券 以 及法 律 法 规 或 中 国 证
监 会 批 准 的 允 许本 基 金投 资 的 其 它 金 融工 具 （但 须 符 合 中 国 证监 会 的相 关 规 定 ） 。 如 法
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
17
律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将
其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 本基金投资于沪深 300 行业分层等权重指数的成份股及其
备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的 90% ， 投资于权证的比例不得超过基金资
产净值的 3% ，持有现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值
的 5% 。在基金实际管理过程中，基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶
段性变化， 在上述投资组合比例范围内， 适时调整基金资产在股票、 债券以及货币市场
工具等投资品种间的配置比例。 本基金业绩比较基准为： 沪深 300 行业分层等权重指数
收益率×95% ＋银行活期存款利率（税后）×5% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相 关规定( 以 下 合称“企 业会计 准则”) 、中 国证监 会颁 布 的 《证券投 资基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基
金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2013 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历年度。 即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的
实际编制期间为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金 目前 持有 的股 票 投资、 债券 投资 和衍 生 工具( 主 要为 权证 投资) 分类为 以公允
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
18
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债
表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在
资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益 的 金 融 负 债 。 本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 各 类 应 付 款 项
等。
6.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在
资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的
相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买
日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其 他金融负债的相关交易费用计入初始
确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值
变动损益计入当期损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处
置损益计入当期损益。
金融 资产 满足 下列 条件 之一 的， 予以 终止 确认 ：(1) 收 取该 金融 资产 现金流 量的 合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金 持有 的股 票投 资 、债券 投资 和衍 生工 具( 主 要为 权证 投资) 按 如 下原则 确定公
允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
19
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行 的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具
有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按
净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 赎 回 基 金 份 额
时， 赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现
平准金指在赎回基金份额时， 赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算
的金额。 损益平准金于基金赎回确认日认列， 并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其公允价 值与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确 认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其公允价 值与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动 损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基 金的 收益 分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金
份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等) 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利
润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分 为负数， 则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管
理人能够 定期 评价该 组 成部分的 经营 成果， 以 决定向其 配置资 源、 评 价其业绩 ；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务 状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于
证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项 的通知》 采用估值
技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估
值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税[2002]128 号《 关 于开 放式 证券 投资基 金 有关 税 收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2005]102
号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《 关于股息红利有关
个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票 、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013 年 1 月 1 日 以前，对基金取得
的股票的股息、 红利收入， 由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人
应纳税所得额，依照现行税法规定即 20% 代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
自 2013 年 1 月 1 日起 ，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限
在 1 个月以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个
月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减
按 25% 计入应纳税所得额。
（4） 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易
印花税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存款 2,631,559.84
定期存款 -
其他存款 -
合计 2,631,559.84
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
22
项目
本期末
2013年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 32,946,431.45 32,295,608.38 -650,823.07
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 32,946,431.45 32,295,608.38 -650,823.07
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 501.67
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2.00
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.06
其他 35.10
合计 538.83
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
23
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 15,615.67
银行间 市场应付交易费用 -
合计 15,615.67
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 21,631.19
预提 信息披露费 148,765.71
应付后端申购费 1,200.05
应付 指数使用费 50,000.00
预提 审计费 37,085.34
合计 258,682.29
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 132,185,696.36 132,185,696.36
本期申购 16,377,751.73 16,377,751.73
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -114,261,646.08 -114,261,646.08
本期末 34,301,802.01 34,301,802.01
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,262,087.24 8,440,238.17 12,702,325.41
本期利润 14,175,069.36 -13,181,205.38 993,863.98
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
24
本期基金份额交易产生
的变动数
-8,908,761.17 -2,067,502.58 -10,976,263.75
其中：基金申购款 2,377,987.99 -430,536.33 1,947,451.66
基金赎回款 -11,286,749.16 -1,636,966.25 -12,923,715.41
本期已分配利润 -2,852,938.60 - -2,852,938.60
本期末 6,675,456.83 -6,808,469.79 -133,012.96
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 18,884.76
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,330.90
其他 1,028.75
合计 21,244.41
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位： 人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 121,795,382.31
减： 卖出股票成本总额 107,359,103.32
买卖股票差价收入 14,436,278.99
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 5,052,342.47
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成本总额 5,001,595.00
减：应收利息总额 48,944.44
债券投 资收益 1,803.03
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
25
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 365,059.50
基金投资产生的股利收益 -
合计 365,059.50
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 -13,181,205.38
—— 股票投资 -13,179,800.38
—— 债券投资 -1,405.00
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -13,181,205.38
6.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金赎回费收入 105,326.03
转换费收入 53,657.08
合计 158,983.11
注：1 、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额 的25% 归入基金资产；
2 、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
26
的赎回费的25% 归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
交易所市场交易费用 262,725.85
银行间市场交易费用 162.50
合计 262,888.35
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
审计费用 28,442.34
信息披露费 148,765.71
指数使用费 100,000.00
债券账户维护费用 6,000.00
银行汇划费 1,929.74
合计 285,137.79
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 ( “交银施
罗德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
27
中国建设银行股份有限公司( “中国建设银
行”)
基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 219,081.25
其中：支付销售机构的客户维护费 56,746.22
注：支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75% ÷当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 43,816.18
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前 一日基金资产净值0.15% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.15% ÷当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期 末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
28
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 2,631,559.84 18,884.76
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本 基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
1 2013-01-14 2013-01-14 0.300 2,087,057.64 765,880.96 2,852,938.60 -
合计 - - 0.300 2,087,057.64 765,880.96 2,852,938.60 -
6.4.12 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600436 片仔癀 2013-06-21 配股 136.82 2013-07-01 118.73 800 111,770.00 109,456.00 -
600547 山东黄金 2013-04-03
重大资产 重
组
32.13 2013-07-01 28.77 2,261 83,004.26 72,645.93 -
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
29
600598 北大荒 2013-05-27
重大资产 重
组
8.35 2013-07-19 8.35 18,714 143,439.02 156,261.90 -
601918 国投新集 2013-05-16
重大资产 重
组
7.55 未知 未知 16,495 146,133.94 124,537.25 -
601989 中国重工 2013-05-17 重大事项 4.52 未知 未知 15,049 65,944.04 68,021.48 -
000999 华润三九 2013-06-03
重大资产 重
组
29.60 2013-08-19 26.51 8,753 194,951.81 259,088.80 -
注：本基金截至2013年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂
时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是指数型基金， 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化， 具
有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征， 属于基金中的中
高风险品种， 风险与预期收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金以标的
指数成份股、 备选成份股为主要投资对象。 本基金绝大部分资产采用完全复制标的指数
的方法跟踪标的指数， 即按照成份股在沪深 300 行业分层等权重指数中的成份股 组成及
其权重构建股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预
期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或因基金的申购和赎回等
对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、 建议职能， 定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金
管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风险控制委员会、 风
险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的 基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
30
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资 证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行 ，与 该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算， 违约风险可能性很小 ； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2013 年 6 月 30 日，
本基金 未持有信用类债券(2012 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密 监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产 净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持大部分证 券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间
同业市场交易 ， 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外， 其余均能 以合理价格适时 变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回
基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
31
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金 面临的利率敏感性缺口进行监控。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计 2013 年 6 月 30 日
资产
银行存款 2,631,559.84 - - - 2,631,559.84
清算备付金 4,307.56 - - - 4,307.56
存出保证金 78,031.72 - - - 78,031.72
交易性金融资产 - - - 32,295,608.38 32,295,608.38
应收证券清算款 - - - 5,021,152.84 5,021,152.84
应收股利 - - - 34,598.53 34,598.53
应收利息
- - - 538.83 538.83
应收申购款 - - - 146,487.86 146,487.86
资 产总计 2,713,899.12 - - 37,498,386.44 40,212,285.56
负债
应付管理人报酬 - - - 25,766.82 25,766.82
应付赎回款 - - - 5,738,278.35 5,738,278.35
应付托管费 - - - 5,153.38 5,153.38
应付交易费用 - - - 15,615.67 15,615.67
其他负债 - - - 258,682.29 258,682.29
负 债总计 - - - 6,043,496.51 6,043,496.51
利 率敏感度 缺口 2,713,899.12 - - 31,454,889.93 34,168,789.05
上 年度末
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计 2012 年 12 月 31 日
资产
银行存款 4,480,002.19 - - - 4,480,002.19
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
32
结算备付金 4,344,732.19 - - - 4,344,732.19
交易性金融资产 4,993,000.00 - - 137,245,840.43 142,238,840.43
应收证券清算款 - - - 1,634,238.21 1,634,238.21
应收利息
- - - 49,668.08 49,668.08
应收申购款 10,400.16 - - 120,064.69 130,464.85
资 产总计 13,828,134.54 - - 139,049,811.41 152,877,945.95
负债
应付赎回款 - - - 7,304,794.91 7,304,794.91
应付管理人报酬 - - - 150,246.58 150,246.58
应付托管费 - - - 30,049.28 30,049.28
应付交易费用 - - - 398,545.44 398,545.44
其他负债 - - - 106,287.97 106,287.97
负 债总计 - - - 7,989,924.18 7,989,924.18
利 率敏感度 缺口 13,828,134.54 - - 131,059,887.23 144,888,021.77
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于 2013 年 6 月 30 日， 本基金 未 持有交易性债券投资(2012 年 12 月 31 日：3.45%) ，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2012 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数， 即按照成份股在
沪深 300 行业分层等权重指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合， 并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、
增发、 分红等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来
影响时， 或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制 和跟踪标
的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 从而使得投资组合紧
密地跟踪标的指数。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资于沪深 300 行业分层
等权重指数的成份股及其备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的 90% ， 投资于权
证的比例不得超过基金资产净值的 3% ，持有现金以及到期日在一年以内的政府债券的
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
33
比例不低于基金资产净值的 5% 。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证
券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 来测试本基金面临的潜
在价格风险，及时可靠地对风险 进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金 融资产 －股票 投 资 32,295,608.38 94.52 137,245,840.43 94.73
衍生金融 资产－ 权证投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 32,295,608.38 94.52 137,245,840.43 94.73
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设 除”沪深 300 行业 分层等 权重”指数 以外 的其他 市 场变量保 持不变
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产 净值的
影响金额( 单位 ：人民 币 万元)
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
1. “ 沪深 300 行业 分层等 权重”
指数上升 5% 增加约 160 无经验数 据
2. “ 沪深 300 行业 分层等 权重”
指数下降 5% 减少约 160 无经验数 据
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 权益投资 32,295,608.38 80.31
其中：股票 32,295,608.38 80.31
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
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资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 2,635,867.40 6.55
6 其他各项资产 5,280,809.78 13.13
7 合计 40,212,285.56 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 指 数投 资期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 608,650.60 1.78
B 采矿业 2,793,081.84 8.17
C 制造业 16,524,592.44 48.36
D 电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
3,583,608.06 10.49
E 建筑业 969,892.17 2.84
F 批发和零售业 1,265,135.10 3.70
G 交通运输、 仓储和邮政业 518,970.84 1.52
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服
务业
1,512,253.38 4.43
J 金融业 2,239,822.75 6.56
K 房地产业 950,039.89 2.78
L 租赁和商务服务业 492,636.74 1.44
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 189,325.79 0.55
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 354,482.66 1.04
S 综合 293,116.12 0.86
合计 32,295,608.38 94.52
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7.2.2 积极 投 资期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 002236 大华股份 11,214 428,711.22 1.25
2 600886 国投电力 125,750 425,035.00 1.24
3 600674 川投能源 41,755 424,648.35 1.24
4 002241 歌尔声学 11,550 419,149.50 1.23
5 600804 鹏博士 39,219 415,329.21 1.22
6 600498 烽火通信 23,423 386,011.04 1.13
7 002038 双鹭药业 6,089 356,815.40 1.04
8 600795 国电电力 153,105 349,079.40 1.02
9 600900 长江电力 49,553 342,906.76 1.00
10 600703 三安光电 17,379 341,323.56 1.00
11 601158 重庆水务 64,598 332,679.70 0.97
12 000063 中兴通讯 26,029 331,869.75 0.97
13 002570 贝因美 10,350 289,282.50 0.85
14 600027 华电国际 89,511 281,959.65 0.83
15 600252 中恒集团 20,169 279,945.72 0.82
16 600535 天士力 6,978 273,188.70 0.80
17 002415 海康威视 7,599 268,548.66 0.79
18 600863 内蒙华电 47,503 268,391.95 0.79
19 600718 东软集团 32,855 267,439.70 0.78
20 600011 华能国际 49,614 264,938.76 0.78
21 600518 康美药业 13,754 264,489.42 0.77
22 000538 云南白药 3,140 263,791.40 0.77
23 002353 杰瑞股份 3,803 262,407.00 0.77
24 000999 华润三九 8,753 259,088.80 0.76
25 002106 莱宝高科 15,837 243,097.95 0.71
26 000883 湖北能源 49,096 237,133.68 0.69
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27 000725 京东方Ａ 106,603 236,658.66 0.69
28 600642 申能股份 62,168 236,238.40 0.69
29 600085 同仁堂 10,554 230,921.52 0.68
30 600271 航天信息 16,938 223,920.36 0.66
31 600100 同方股份 31,986 219,423.96 0.64
32 600588 用友软件 24,171 216,088.74 0.63
33 600050 中国联通 67,181 209,604.72 0.61
34 002007 华兰生物 9,197 207,668.26 0.61
35 600637 百视通 7,165 200,620.00 0.59
36 000970 中科三环 15,161 197,699.44 0.58
37 600893 航空动力 11,956 197,034.88 0.58
38 600887 伊利股份 6,216 194,436.48 0.57
39 600196 复星医药 18,474 193,607.52 0.57
40 002603 以岭药业 8,415 191,525.40 0.56
41 002422 科伦药业 3,568 190,210.08 0.56
42 600216 浙江医药 9,209 188,968.68 0.55
43 600276 恒瑞医药 7,073 186,444.28 0.55
44 002399 海普瑞 10,301 183,357.80 0.54
45 000895 双汇发展 4,769 183,320.36 0.54
46 600315 上海家化 4,025 181,084.75 0.53
47 600664 哈药股份 30,107 178,835.58 0.52
48 000623 吉林敖东 12,089 176,257.62 0.52
49 600062 华润双鹤 8,568 171,531.36 0.50
50 000423 东阿阿胶 4,391 169,843.88 0.50
51 000527 美的电器 13,514 167,843.88 0.49
52 600583 海油工程 25,802 166,938.94 0.49
53 002344 海宁皮城 8,695 166,161.45 0.49
54 000729 燕京啤酒 28,775 164,305.25 0.48
55 601633 长城汽车 4,556 161,373.52 0.47
56 600267 海正药业 12,614 160,450.08 0.47
57 000625 长安汽车 17,146 159,286.34 0.47
58 600600 青岛啤酒 4,179 158,718.42 0.46
59 600598 北大荒 18,714 156,261.90 0.46
60 002594 比亚迪 5,215 155,980.65 0.46
61 002001 新 和 成 10,502 154,799.48 0.45
62 000800 一汽轿车 12,263 150,834.90 0.44
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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63 600066 宇通客车 8,182 149,976.06 0.44
64 600519 贵州茅台 774 148,894.38 0.44
65 600132 重庆啤酒 9,552 143,566.56 0.42
66 600108 亚盛集团 21,209 138,282.68 0.40
67 601607 上海医药 12,992 138,104.96 0.40
68 601933 永辉超市 11,765 137,297.55 0.40
69 002385 大北农 13,267 136,915.44 0.40
70 000061 农 产 品 22,403 134,642.03 0.39
71 601928 凤凰传媒 15,936 134,021.76 0.39
72 601808 中海油服 9,104 128,275.36 0.38
73 601238 广汽集团 17,338 127,607.68 0.37
74 601918 国投新集 16,495 124,537.25 0.36
75 601857 中国石油 16,094 122,475.34 0.36
76 002299 圣农发展 13,427 121,380.08 0.36
77 601991 大唐发电 23,600 121,304.00 0.36
78 002450 康得新 4,306 120,481.88 0.35
79 000869 张
裕Ａ 3,497 119,387.58 0.35
80 600827 友谊股份 17,367 119,311.29 0.35
81 000876 新 希 望 12,036 118,554.60 0.35
82 601258 庞大集团 19,913 117,685.83 0.34
83 600028 中国石化 27,716 115,852.88 0.34
84 000839 中信国安 17,861 115,203.45 0.34
85 600352 浙江龙盛 12,262 115,017.56 0.34
86 601098 中南传媒 12,226 113,701.80 0.33
87 002069 獐 子 岛 9,470 112,219.50 0.33
88 600332 广州药业 3,273 112,132.98 0.33
89 000963 华东医药 2,800 111,580.00 0.33
90 601888 中国国旅 3,757 109,704.40 0.32
91 002294 信立泰 3,789 109,653.66 0.32
92 000100 TCL 集团 48,266 109,563.82 0.32
93 600436 片仔癀 800 109,456.00 0.32
94 600832 东方明珠 19,784 109,009.84 0.32
95 000156 华数传媒 6,631 106,759.10 0.31
96 000581 威孚高科 3,176 106,046.64 0.31
97 600060 海信电器 10,162 105,583.18 0.31
98 601088 中国神华 6,115 103,588.10 0.30
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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99 601139 深圳燃气 11,505 102,279.45 0.30
100 000656 金科股份 8,784 101,806.56 0.30
101 000539 粤电力Ａ 22,501 101,704.52 0.30
102 600655 豫园商城 15,536 101,139.36 0.30
103 002051 中工国际 3,617 100,805.79 0.30
104 600694 大商股份 3,467 100,300.31 0.29
105 000858 五 粮 液 4,999 100,179.96 0.29
106 600811 东方集团 20,178 99,477.54 0.29
107 000651 格力电器 3,927 98,410.62 0.29
108 000568 泸州老窖 4,105 97,616.90 0.29
109 002304 洋河股份 1,792 97,305.60 0.28
110 600873 梅花集团 24,480 97,185.60 0.28
111 000059 辽通化工 21,151 95,814.03 0.28
112 000027 深圳能源 18,948 95,308.44 0.28
113 002128 露天煤业 10,902 95,283.48 0.28
114 000596 古井贡酒 4,554 95,087.52 0.28
115 000937 冀中能源 10,512 92,820.96 0.27
116 600839 四川长虹 51,805 92,730.95 0.27
117 600340 华夏幸福 2,848 92,673.92 0.27
118 600123 兰花科创 7,322 92,623.30 0.27
119 600348 阳泉煤业 10,195 92,162.80 0.27
120 002310 东方园林 2,394 91,666.26 0.27
121 601898 中煤能源 18,744 91,658.16 0.27
122 600809 山西汾酒 3,690 90,405.00 0.26
123 600690 青岛海尔 8,230 89,789.30 0.26
124 600779 水井坊 7,825 89,674.50 0.26
125 000009 中国宝安 8,145 89,595.00 0.26
126 601666 平煤股份 17,215 89,518.00 0.26
127 600660 福耀玻璃 12,414 89,256.66 0.26
128 600508 上海能源 9,175 89,181.00 0.26
129 000012 南
玻Ａ 9,553 88,556.31 0.26
130 600649 城投控股 12,770 88,368.40 0.26
131 601001 大同煤业 15,403 88,259.19 0.26
132 601901 方正证券 15,958 88,247.74 0.26
133 600406 国电南瑞 5,892 87,967.56 0.26
134 600971 恒源煤电 11,269 86,771.30 0.25
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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135 601101 昊华能源 10,867 86,175.31 0.25
136 000983 西山煤电 10,472 85,451.52 0.25
137 600177 雅戈尔 13,918 85,038.98 0.25
138 600104 上汽集团 6,400 84,544.00 0.25
139 600997 开滦股份 14,488 82,581.60 0.24
140 600316 洪都航空 5,282 82,399.20 0.24
141 600415 小商品城 16,231 82,128.86 0.24
142 600516 方大炭素 10,138 82,117.80 0.24
143 002375 亚厦股份 2,664 82,051.20 0.24
144 000780 平庄能源 15,275 82,026.75 0.24
145 002024 苏宁云商 16,345 81,888.45 0.24
146 601699 潞安环能 6,816 81,519.36 0.24
147 600372 中航电子 3,886 81,411.70 0.24
148 601118 海南橡胶 19,446 80,506.44 0.24
149 000069 华侨城Ａ 15,535 80,315.95 0.24
150 600741 华域汽车 10,280 80,184.00 0.23
151 600166 福田汽车 15,491 79,004.10 0.23
152 600089 特变电工 9,784 78,761.20 0.23
153 600395 盘江股份 8,542 78,159.30 0.23
154 600157 永泰能源 13,347 78,079.95 0.23
155 600256 广汇能源 5,985 77,565.60 0.23
156 600016 民生银行 8,916 76,410.12 0.22
157 600188 兖州煤业 8,113 76,262.20 0.22
158 601117 中国化学 7,872 74,941.44 0.22
159 600309 万华化学 4,666 74,749.32 0.22
160 600383 金地集团 10,847 74,410.42 0.22
161 000046 泛海建设 15,165 74,005.20 0.22
162 600118 中国卫星 5,216 73,962.88 0.22
163 002081 金 螳 螂 2,591 73,765.77 0.22
164 000768 中航飞机 8,284 73,727.60 0.22
165 002146 荣盛发展 5,158 72,779.38 0.21
166 600547 山东黄金 2,261 72,645.93 0.21
167 600403 大有能源 8,524 72,624.48 0.21
168 600783 鲁信创投 5,334 70,835.52 0.21
169 600999 招商证券 6,708 69,763.20 0.20
170 600010 包钢股份 16,960 69,536.00 0.20
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
40
171 600859 王府井 4,313 69,482.43 0.20
172 601336 新华保险 2,808 69,385.68 0.20
173 601989 中国重工 15,049 68,021.48 0.20
174 601398 工商银行 16,773 67,427.46 0.20
175 000002 万
科Ａ 6,802 66,999.70 0.20
176 000001 平安银行 6,694 66,739.18 0.20
177 600143 金发科技 13,772 66,518.76 0.19
178 600497 驰宏锌锗 6,816 66,456.00 0.19
179 601818 光大银行 22,863 66,074.07 0.19
180 600837 海通证券 6,983 65,500.54 0.19
181 000024 招商地产 2,696 65,458.88 0.19
182 000686 东北证券 4,010 65,122.40 0.19
183 002269 美邦服饰 7,320 64,708.80 0.19
184 603993 洛阳钼业 9,559 64,045.30 0.19
185 601099 太平洋 12,729 63,899.58 0.19
186 601988 中国银行 23,362 63,311.02 0.19
187 601009 南京银行 7,425 62,592.75 0.18
188 002202 金风科技 11,608 62,567.12 0.18
189 000562 宏源证券 7,108 62,479.32 0.18
190 600153 建发股份 9,798 61,629.42 0.18
191 002378 章源钨业 3,298 61,507.70 0.18
192 000703 恒逸石化 7,122 61,320.42 0.18
193 600015 华夏银行 6,788 61,227.76 0.18
194 600000 浦发银行 7,315 60,568.20 0.18
195 601318 中国平安 1,742 60,551.92 0.18
196 601998 中信银行 16,316 60,532.36 0.18
197 600221 海南航空 29,961 60,521.22 0.18
198 600005 武钢股份 26,901 60,258.24 0.18
199 600369 西南证券 7,826 60,025.42 0.18
200 002431 棕榈园林 3,163 59,970.48 0.18
201 601288 农业银行 24,330 59,851.80 0.18
202 000750 国海证券 5,790 59,752.80 0.17
203 601555 东吴证券 8,712 59,677.20 0.17
204 601169 北京银行 7,456 59,424.32 0.17
205 601688 华泰证券 7,356 59,289.36 0.17
206 000060 中金岭南 8,926 59,090.12 0.17
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
41
207 601166 兴业银行 3,977 58,740.29 0.17
208 600009 上海机场 4,925 58,706.00 0.17
209 000783 长江证券 7,418 58,676.38 0.17
210 600036 招商银行 5,049 58,568.40 0.17
211 002500 山西证券 9,876 58,465.92 0.17
212 600881 亚泰集团 14,929 58,073.81 0.17
213 600019 宝钢股份 14,532 57,110.76 0.17
214 000778 新兴铸管 11,563 56,774.33 0.17
215 600432 吉恩镍业 6,513 56,728.23 0.17
216 601006 大秦铁路 9,524 56,572.56 0.17
217 002142 宁波银行 6,666 56,461.02 0.17
218 600549 厦门钨业 2,107 56,256.90 0.16
219 600170 上海建工 8,209 56,149.56 0.16
220 600096 云天化 7,025 56,129.75 0.16
221 000969 安泰科技 7,188 55,778.88 0.16
222 601601 中国太保 3,500 55,755.00 0.16
223 600362 江西铜业 3,533 55,609.42 0.16
224 000718 苏宁环球 9,383 55,172.04 0.16
225 600895 张江高科 10,400 55,120.00 0.16
226 600208 新湖中宝 17,834 55,107.06 0.16
227 000402 金 融 街 10,983 55,024.83 0.16
228 002092 中泰化学 10,797 54,848.76 0.16
229 601668 中国建筑 16,687 54,566.49 0.16
230 600550 天威保变 9,947 54,310.62 0.16
231 000728 国元证券 6,412 54,245.52 0.16
232 600739 辽宁成大 4,124 54,106.88 0.16
233 601377 兴业证券 5,876 53,354.08 0.16
234 000807 云铝股份 14,301 53,199.72 0.16
235 600030 中信证券 5,220 52,878.60 0.15
236 601168 西部矿业 9,774 52,877.34 0.15
237 600150 中国船舶 3,240 52,390.80 0.15
238 601958 金钼股份 6,578 52,163.54 0.15
239 000792 盐湖股份 3,068 51,971.92 0.15
240 002673 西部证券 4,462 51,714.58 0.15
241 000709 河北钢铁 27,911 51,635.35 0.15
242 600219 南山铝业 10,983 51,510.27 0.15
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
42
243 000776 广发证券 4,648 51,499.84 0.15
244 601299 中国北车 13,576 51,045.76 0.15
245 601333 广深铁路 22,114 50,862.20 0.15
246 600115 东方航空 19,761 50,588.16 0.15
247 600259 广晟有色 1,371 50,411.67 0.15
248 601992 金隅股份 10,070 50,350.00 0.15
249 600585 海螺水泥 3,754 50,228.52 0.15
250 601390 中国中铁 20,506 50,034.64 0.15
251 600048 保利地产 5,021 49,758.11 0.15
252 600125 铁龙物流 9,388 49,756.40 0.15
253 601866 中海集运 25,891 49,710.72 0.15
254 601788 光大证券 4,862 49,592.40 0.15
255 601018 宁波港 24,451 49,391.02 0.14
256 600376 首开股份 8,881 49,289.55 0.14
257 600266 北京城建 4,808 49,185.84 0.14
258 601800 中国交建 12,019 48,676.95 0.14
259 601669 中国水电 16,726 48,170.88 0.14
260 600160 巨化股份 8,262 48,167.46 0.14
261 601369 陕鼓动力 7,104 47,952.00 0.14
262 600109 国金证券 4,123 47,414.50 0.14
263 601111 中国国航 11,135 47,212.40 0.14
264 601618 中国中冶 29,139 46,913.79 0.14
265 000338 潍柴动力 2,682 46,532.70 0.14
266 600031 三一重工 6,186 46,456.86 0.14
267 000422 湖北宜化 6,880 46,440.00 0.14
268 601899 紫金矿业 19,498 46,405.24 0.14
269 000758 中色股份 4,540 45,990.20 0.13
270 601106 中国一重 22,729 45,912.58 0.13
271 000961 中南建设 4,690 45,868.20 0.13
272 600528 中铁二局 9,474 45,854.16 0.13
273 600029 南方航空 16,188 45,650.16 0.13
274 601186 中国铁建 10,858 45,603.60 0.13
275 600875 东方电气 4,414 45,552.48 0.13
276 600111 包钢稀土 2,172 45,329.64 0.13
277 601600 中国铝业 14,377 45,287.55 0.13
278 000933 神火股份 10,154 45,286.84 0.13
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
43
279 601766 中国南车 12,540 45,144.00 0.13
280 600970 中材国际 4,905 45,126.00 0.13
281 000878 云南铜业 4,651 45,114.70 0.13
282 600068 葛洲坝 11,384 44,852.96 0.13
283 601628 中国人寿 3,258 44,602.02 0.13
284 000960 锡业股份 3,559 43,419.80 0.13
285 000629 攀钢钒钛 18,433 43,317.55 0.13
286 600169 太原重工 18,101 42,175.33 0.12
287 000401 冀东水泥 5,114 42,037.08 0.12
288 000630 铜陵有色 3,775 40,694.50 0.12
289 000528 柳
工 6,219 40,423.50 0.12
290 600489 中金黄金 4,346 40,374.34 0.12
291 000425 徐工机械 5,095 39,995.75 0.12
292 601717 郑煤机 6,202 38,762.50 0.11
293 002155 辰州矿业 4,745 38,149.80 0.11
294 600546 山煤国际 3,192 37,793.28 0.11
295 600582 天地科技 5,813 37,319.46 0.11
296 000157 中联重科 6,737 36,581.91 0.11
297 600058 五矿发展 3,242 35,337.80 0.10
7.3.2 期 末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600886 国投电力 841,955.44 0.58
2 600027 华电国际 710,119.60 0.49
3 002236 大华股份 539,868.16 0.37
4 000596 古井贡酒 349,812.00 0.24
5 600157 永泰能源 266,953.00 0.18
6 600637 百视通 238,366.00 0.16
7 000883 湖北能源 237,913.86 0.16
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
44
8 601238 广汽集团 222,109.00 0.15
9 600005 武钢股份 221,648.00 0.15
10 000527 美的电器 219,955.62 0.15
11 000970 中科三环 171,855.00 0.12
12 601158 重庆水务 153,334.78 0.11
13 600795 国电电力 143,530.00 0.10
14 600674 川投能源 141,571.56 0.10
15 601991 大唐发电 138,308.00 0.10
16 600900 长江电力 137,974.00 0.10
17 600804 鹏博士 137,503.00 0.09
18 000539 粤电力Ａ 137,349.00 0.09
19 601139 深圳燃气 137,336.00 0.09
20 000027 深圳能源 136,374.00 0.09
注： “本期累计买入金 额” 按买入成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累 计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600770 综艺股份 1,589,228.34 1.10
2 002405 四维图新 1,325,405.52 0.91
3 601158 重庆水务 1,296,330.93 0.89
4 600642 申能股份 1,294,467.35 0.89
5 600795 国电电力 1,294,142.14 0.89
6 600674 川投能源 1,292,803.04 0.89
7 600900 长江电力 1,285,768.41 0.89
8 600863 内蒙华电 1,279,602.25 0.88
9 600011 华能国际 1,201,909.40 0.83
10 002106 莱宝高科 1,086,086.82 0.75
11 600498 烽火通信 987,630.77 0.68
12 600100 同方股份 977,278.45 0.67
13 000063 中兴通讯 964,141.85 0.67
14 600718 东软集团 960,514.78 0.66
15 600804 鹏博士 955,698.18 0.66
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
45
16 002241 歌尔声学 911,524.22 0.63
17 000725 京东方Ａ 887,431.73 0.61
18 600271 航天信息 879,293.63 0.61
19 600050 中国联通 868,213.18 0.60
20 002038 双鹭药业 856,690.88 0.59
注： “本期累计卖出金 额” 按卖出成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 15,588,671.65
卖出股票的收入（成交）总额 121,795,382.31
注： “买入股票成本” 或 “卖出股票收入” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名 权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.10.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
46
1 存出保证金 78,031.72
2 应收证券清算款 5,021,152.84
3 应收股利 34,598.53
4 应收利息 538.83
5 应收申购款 146,487.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,280,809.78
7.10.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末 投 资的 股票存 在流 通受限 情况 的说 明
7.10.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.10.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末 未持有 积极投资的股票。
7.10.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
481 71,313.52 15,135,746.26 44.13% 19,166,055.75 55.87%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本报告期末， 本基金管理人的从业人员 （包括本基金管理人的高级管理人员、 基金投资
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
47
和研究部门负责人、本基金基金经理）未持有本基金。
9
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日（2012 年 11 月 7 日）基
金份额总额
300,537,913.91
本报告期期初基金份额总额 132,185,696.36
本报告期基金总申购份额 16,377,751.73
减：本报告期基金总赎回份额 114,261,646.08
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 34,301,802.01
10 重 大事 件揭示
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 基 金托管部门本
报告期内未发生重大人事变动。
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基 金投 资策 略 的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受监 管部门 稽查 或处罚 的情 况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额 占当期 股 佣金 占当期 佣
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
48
票成交 总
额的比 例
（％）
金总量 的
比例 （％）
国泰君 安证
券股份 有限
公司
1 30,464,008.99 22.18% 27,734.29 22.37%
-
东方证 券股
份有限 公司
2 28,594,940.47 20.82% 25,660.95 20.70%
-
中信证 券股
份有限 公司
1 13,510,386.46 9.84% 12,299.85 9.92%
-
申银万 国证
券股份 有限
公司
1 11,643,469.13 8.48% 10,600.21 8.55%
-
中信建 投证
券股份 有限
公司
2 11,298,809.74 8.23% 10,112.90 8.16%
-
兴业证 券股
份有限 公司
1 8,175,943.07 5.95% 7,236.29 5.84%
-
招商证 券股
份有限 公司
1 8,054,246.22 5.86% 7,177.17 5.79%
-
齐鲁证 券有
限公司
2 7,345,034.47 5.35% 6,686.92 5.39%
-
第一创 业证
券股份 有限
公司
1 5,762,174.46 4.20% 5,245.78 4.23%
-
长城证 券有
限责任 公司
1 4,092,711.65 2.98% 3,621.68 2.92%
-
中国银 河证
券股份 有限
公司
2 2,630,033.59 1.92% 2,359.33 1.90%
-
国金证 券股
份有限 公司
1 2,321,556.24 1.69% 2,113.47 1.70%
-
华融证 券股
份有限 公司
1 1,977,066.10 1.44% 1,799.99 1.45%
-
财富里 昂证
券有限 责任
公司
1 1,465,475.31 1.07% 1,334.09 1.08%
-
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
49
川财证 券有
限责任 公司
1 - - - -
-
国联证 券股
份有限 公司
1 - - - -
-
瑞银证 券有
限责任 公司
1 - - - -
-
红塔证 券股
份有限 公司
1 - - - -
-
国信证 券股
份有限 公司
1 - - - -
-
北京高 华证
券有限 责任
公司
1 - - - -
-
中国国 际金
融有限 公司
1 - - - -
-
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
（％）
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
（％）
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
（％）
中信建 投证
券股份 有限
公司
10,400.00 100.00% - - - -
注：1 、报告期内，本基金新增加交易单元为 川财证券有限责任公司 ，终止交易单元为
西部证券股份有限公司，其它交易单元未发生变化 ；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交 易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
50
1
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施
罗德沪 深 300 行 业分 层等 权重指 数证 券投 资
基金第 一次 分红 结果 的公 告
中国证 券报、上 海
证券报 、证 券时 报
2013-1-15
2
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 所 持 停 牌 股 票 估 值 调 整 及 对 基 金 资 产 净
值影响 的公 告
中国证 券报、上 海
证券报 、证 券时 报
2013-1-21
3
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 在 厦 门 证 券 有 限 公 司 开 通 日 常 转 换
业务的 公告
中国证 券报、上 海
证券报 、证 券时 报
2013-1-24
4
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施
罗德沪 深 300 行 业分 层等 权重指 数证 券投 资
基金基 金经 理变 更公 告
中国证 券报、上 海
证券报 、证 券时 报
2013-3-30
5
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分开放 式基 金实 施特 定申 购费率 的公 告
中国证 券报、上 海
证券报 、证 券时 报
2013-4-8
6
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 在 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 开 通
日 常 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参 与 其 电 子 交 易
平 台 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 前 端 申 购 费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报、上 海
证券报 、证 券时 报
2013-4-18
7
交银施 罗德 沪深 300 行业 分层等 权重 指数 证
券投资 基 金 2013 年第 1 季 度报告
中国证 券报、上 海
证券报 、证 券时 报
2013-4-19
8
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金所持 上海 家化 股票 估值 调整的 公告
中国证 券报、上 海
证券报 、证 券时 报
2013-5-15
9
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直
销 交 易 平 台 开 通 易 宝 支 付 业 务 并 实 施 前 端
申购费 率优 惠的 公告
中国证 券报、上 海
证券报 、证 券时 报
2013-5-20
10
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网
上 直 销 交 易 平 台 基 金 转 换 业 务 投 资 起 点 金
额的提 示性 公告
中国证 券报、上 海
证券报 、证 券时 报
2013-5-22
11
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗
下开放 式基 金最 低转 换份 额限制 的公 告
中国证 券报、上 海
证券报 、证 券时 报
2013-5-23
12
交银施 罗德 沪深 300 行业 分层等 权重 指数 证
券投资 基金 （ 更新 ）招 募 说明书 摘要 （2013
年第 1 号）
中国证 券报、上 海
证券报 、证 券时 报
2013-6-21
11 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
51
依据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金 估值业务的指导意见》 （证监会公告
[2008]38 号 ） 的有关规 定， 经与基金托管人协商一致， 本基金对其所持有的万科 A （证
券代码：000002）自 2013 年 1 月 18 日起采取指数收益法进行估值，并已于 2013 年 1
月 21 日起恢复按市场价格进行估值； 本基金对其所持有的上海家化 （证券代码： 600315）
股票自 2013 年 5 月 14 日起按照每股 62.99 元 进行估值调整，并已于 2013 年 5 月 15 日
起恢复按市场价格进行估值。
12
备 查文 件目 录
12.1 备 查文 件目录
1、 中国证监会核准交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金募集 的文
件；
2、 《交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》 ；
3、 《交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金托管协议》 ；
5、 关于申请募集交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金之法律意见
书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、 报告期内交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金在指定报刊上各
项公告的原稿。
12.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理 人的办公场所。
12.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间 内 至基金管理人的办公 场 所免费查阅备查文件 ， 或者登录基金
管 理 人 的 网 站(www.jyfund.com ，www.jysld.com ，www.bocomschroder.com) 查 阅 。 在 支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人交银施罗德基金 管 理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
52
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 三年八 月二 十六日
