交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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交 银 施罗 德 沪深 300 行业 分层 等 权重 指 数证 券 投资 基 金
2013 年 半年 度报 告 摘要
2013 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 三年 八月二 十六 日
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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1 重 要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份 有限公司 （以下使用全称或其简称 “中国建设银行” ）
根据本基金合同规定， 于 2013 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利
润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财 务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日止。
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2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 交银沪深300分层等权指数
基金主代码 519714
交易代码
519714( 前端) 519715( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年11月7日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 34,301,802.01 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 与 跟 踪 误 差 最 小
化。
投资策略
本基金为指数型基金， 绝大部分资产采用完全复制标的
指 数 的 方 法 跟 踪 标 的 指 数 ， 即 按 照 成 份 股 在 沪 深300 行
业 分 层 等 权 重 指 数 中 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 股 票
投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、
增发、 分红等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基
金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊
情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制
和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整， 从而使得 投资组合紧密地跟踪标的
指数。
业绩比较基准
沪深300 行 业 分 层 等 权 重 指 数 收 益 率 ×95% ＋ 银 行 活 期
存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与预期收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，
具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司
中国建设银行股份有限
公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 田青
联系电
话
021-61055050 010-67595096
电子邮
箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 010-67595096
传真 021-61055054 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管
理人互联网网址
www.jyfund.com ，www.jysld.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
3 主要 财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 （2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 14,175,069.36
本期利润 993,863.98
加权平均基金份额本期利润 0.0190
本期基金份额净值增长率 -6.55%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 -0.004
期末基金资产净值 34,168,789.05
期末基金份额净值 0.996
注： 1、 本基 金业绩指标 不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后的实际收益
水平要低于所列数字；
2 、 本期已实现收 益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -13.62% 1.67% -14.29% 1.71% 0.67% -0.04%
过去三个月 -9.29% 1.32% -9.76% 1.34% 0.47% -0.02%
过去六个月 -6.55% 1.28% -6.96% 1.30% 0.41% -0.02%
自 基 金 合 同
生效起至今
2.42% 1.26% -2.62% 1.30% 5.04% -0.04%
注：本基金的业绩比较基准为沪深300行业分层等权重指数收益率×95% ＋银行活期存
款利率（税后）×5% ，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年 11 月 7 日至 2013 年 6 月 30 日）
注：本基金基金合同生效日为2012年11月7日，基金合同生效日至报告期期末，本基金
运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，
本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
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4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金的基金管理 人为交银施罗德基金管理有限公司。 交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批 准， 于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管
理公司。 公司总部设于上海， 注册资本为 2 亿元人民币。 截止到 2013 年 6 月 30 日， 公
司已经发行并管理的基金共有二十八只： 交银施罗德精选股票证券投资基金 （基金合同
生效日：2005 年 9 月 29 日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：
2006 年 1 月 20 日） 、 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2006
年 6 月 14 日）、交银 施罗德成长股票证券投资基金 （基金合同生效日：2006 年 10 月
23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年 8 月 8 日）、
交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日）、交银施罗
德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日 ）、交银施罗德优
势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施
罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日） 、上证 180 公司治
理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日）、交银 施罗
德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日：2009
年 9 月 29 日） 、 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日：
2010 年 6 月 30 日）、 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010
年 12 月 22 日） 、 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 1
月 27 日） 、 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 6 月 22
日）、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月
22 日）、交银施罗德 双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 26 日）、
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：
2011 年 9 月 28 日）、 交银施罗德全球自然资源证券投资基金（基金合同生效日：2012
年 5 月 22 日）、交银 施罗德荣安保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年
6 月 20 日） 、 交银施罗 德阿尔法核心股票型证券投资基金 （基金合同生效日：2012 年 8
月 3 日）、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 11
月 5 日）、交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指 数证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 11 月 7 日）、 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 12 月 19 日） 、交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：
2013 年 3 月 13 日）、 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金（基金合同生效日：2013
年 4 月 18 日）、交银 施罗德荣祥保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2013 年
4 月 24 日） 和交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金 （基金合同生效日：2013 年 6 月
5 日）。
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4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
屈乐伟
本基金、 交
银上证
180 公司
治理 ETF
及其联接
基金、 交银
深证 300
价值 ETF
及其联接
基金基金
经理
2012-11-07 2013-03-30 17 年
屈乐伟先生， 数理系
硕士。 历任广发证券
北京业务总部研发
部经理、投资部经
理； 华夏基金管理有
限公司基金管理部
分析师、 市场部高级
经理、 风险控制评估
小组成员以及上证
50ETF 基 金 经 理 助
理。 2006 年加入交银
施罗德基金管理有
限公司，2009 年 9
月 25 日至 2013 年 3
月 29 日担任交银上
证 180 公司治理
ETF 、 2009 年 9 月 29
日至 2013 年 3 月 29
日担任交银上证 180
公司治理 ETF 联接、
2011 年 9 月 22 日至
2013 年 3 月 29 日担
任交银深证 300 价值
ETF 、 2011 年 9 月 28
日至 2013 年 3 月 29
日担任交银深证 300
价值 ETF 联接基金
基金经理。
蔡铮
本基金、 交
银上证
180 公司
治理 ETF
及其联接
2012-12-27 - 4 年
蔡铮先生， 复旦大学
电子工程硕士。 历任
瑞士银行香港分行
分析员。 2009 年加入
交银施罗德基金管
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基金、 交银
深证 300
价值 ETF
及其联接
基金基金
经理
理有限公司， 历任投
资研究部数量分析
师、基金经理助理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证
券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投 资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资 信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先、 比例分
配” 的原则， 全部通过交易系统进行比例分配； 对于非集中竞价交易、 以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “价格优先、 比例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结
果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以 及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
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4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情形。本基金于本报告期内未
出现异常交易行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2013 年上半年国内宏观 经济保持弱复苏的态势， 同时流动性经历了由宽松到收紧的
过程。年初的工业增加值、PMI 、发电量增速 等数据都显示复苏势头是比较弱的，而通
胀的数据开始超预期让投资者对下半年的政策变化和经济增速心存顾虑； 4、 5 月份国内
经济逐步企稳， 配合流动性较为宽松， 资本市场出现振荡上扬的走势， 但进入 6 月以后，
在经济数据低于预期和央行释放出货币政策趋紧信号等多重压力下， 市场参与者对下半
年的政策变化和经济增速心存顾虑， 冲击了整体市场的风险偏好， 资本市场也随即迅速
下落。
作为紧密跟踪标的指数的指数基金， 本基金无可避免地随着整体市场呈现出 震荡下
行走势。6 月份内，本基金完成了指数成分股变更操作，本基金管理人在严控跟踪误差
的前提下，为投资者实现了超越基准指数的正向超额收益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2013 年 6 月 30 日 ，本基金份额净值为 0.996 元，本报告期份额净值增长率为
-6.55% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为-6.96% 。 本 报 告 期 内 本 基 金 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 为
0.04% ，跟踪误差为 0.06% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 政府持续、 坚决地推进改革及转型， 或能增强投资者对中长期经济的
信心，整体市场可 能进入良性可持续回暖阶段。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 由量
化投资部进行测算和认证， 认可后交各 估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
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续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任 何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内， 根据相关法律法规和基金合同要求， 本基金对上一年度应分配的可分
配利润进行了一次收益分配，具体情况参见 半年度报告 正文 6.4.11 利润分配情况。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 2,852,938.6 元。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金
报告截止日：2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,631,559.84 4,480,002.19
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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结算备付金
4,307.56 4,344,732.19
存出保证金
78,031.72 -
交易性金融资产 6.4.7.2 32,295,608.38 142,238,840.43
其中：股票投资
32,295,608.38 137,245,840.43
基金投资
- -
债券投资
- 4,993,000.00
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
5,021,152.84 1,634,238.21
应收利息 6.4.7.5 538.83 49,668.08
应收股利
34,598.53 -
应收申购款
146,487.86 130,464.85
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资 产总 计
40,212,285.56 152,877,945.95
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
5,738,278.35 7,304,794.91
应付管理人报酬
25,766.82 150,246.58
应付托管费
5,153.38 30,049.28
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 15,615.67 398,545.44
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 258,682.29 106,287.97
负 债合 计
6,043,496.51 7,989,924.18
所 有者 权益：
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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实收基金 6.4.7.9 34,301,802.01 132,185,696.36
未分配利润 6.4.7.10 -133,012.96 12,702,325.41
所 有者 权益合 计
34,168,789.05 144,888,021.77
负 债和 所有者 权益 总计
40,212,285.56 152,877,945.95
注：1 、 报告截止日2013年6月30日， 基金份额净值0.996元， 基金份额总额34,301,802.01
份。
2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年 度报告正文。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 6 月 30 日
一 、收 入
1,804,787.55
1.利息收入
23,868.30
其中：存款利息收入 6.4.7.11 21,244.41
债券利息收入
2,623.89
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
14,803,141.52
其中：股票投资收益 6.4.7.12 14,436,278.99
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 1,803.03
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 365,059.50
3.公允价值变动收益（损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.17 -13,181,205.38
4.汇兑收益（损失以 “- ” 号填列）
-
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 158,983.11
减 ：二 、费用
810,923.57
1．管理人报酬
219,081.25
2．托管费
43,816.18
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
13
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.4.7.19 262,888.35
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.20 285,137.79
三 、利 润总额 （亏 损总额 以 “- ”号填列 ）
993,863.98
减：所得税费用
-
四 、净 利润（ 净亏 损以 “- ”号 填 列）
993,863.98
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
132,185,696.36 12,702,325.41 144,888,021.77
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 993,863.98 993,863.98
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列 ）
-98,582,690.88 -10,976,263.75 -109,558,954.63
其中：1.基金申购款 15,678,955.20 1,947,451.66 17,626,406.86
2.基金赎回款 -114,261,646.08 -12,923,715.41 -127,185,361.49
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
698,796.53 -2,852,938.60 -2,154,142.07
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
34,301,802.01 -133,012.96 34,168,789.05
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
14
基金管理 人负责人：战龙 ，主管会计工作负责人： 许珊燕，会计机构负责人： 朱鸣
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金( 以下简称“本基金”) 经中
国证券监督管理委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2012] 第 626 号《关于核准
交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗
德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德沪深 300
行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 300,448,538.13 元，业
经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2012) 第 433 号验资报
告予以验证。经向中国证监会备案， 《交银施罗德沪深 300 行业分 层等权重指数证券投
资基金基金合同 》于 2012 年 11 月 7 日正式 生效 ，基金合同生效日的基金份额总额为
300,537,913.91 份基金份额， 其中认购资金利息折合 89,375.78 份基金份额。 本基金的基
金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为 中国建设银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德沪深 300 行业分层等权重
指数证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本 基金的投资范围为投资于具有良好流动性
的金融工具， 以沪深 300 行业分层等权重指数的成份股及其备选成份股 （含中小板、 创
业板及其他经中国证监会核准的上市股票）为主要投资对象。为更好地实现投资目标，
本 基 金 也 可 少 量投 资 于其 他 股 票 （ 非 标的 指 数成 份 股 及 其 备 选成 份 股） 、 新 股 （ 首 次 发
行 或 增 发 ） 、 债券 、 货币 市 场 工 具 、 回购 、 权证 、 资 产 支 持 证券 以 及法 律 法 规 或 中 国 证
监 会 批 准 的 允 许本 基 金投 资 的 其 它 金 融工 具 （但 须 符 合 中 国 证监 会 的相 关 规 定 ） 。 如 法
律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将
其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 本基金投资于沪深 300 行业分层等权重指数的成份股及其
备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的 90% ， 投资于权证的比例不得超过基金资
产净值的 3% ，持有现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值
的 5% 。在基金实际管理过程中，基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶
段性变化， 在上述投资组合比例范围内， 适时调整基金资产在股票、 债券以及货币市场
工具等投资品种间的配置比例。 本基金业绩比较基准为： 沪深 300 行业分层等权重指数
收益率×95% ＋银行活期存款利率（税后）×5% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相 关规定( 以 下 合称“企 业会计 准则”) 、中 国证监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
15
金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2013 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历年度。 即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的
实际编制期间为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投 资。
本基金 目前 持有 的股 票 投资、 债券 投资 和衍 生 工具( 主 要为 权证 投资) 分类为 以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债
表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在
资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益 的 金 融 负 债 。 本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 各 类 应 付 款 项
等。
6.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在
资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的
相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
16
日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负 债的相关交易费用计入初始
确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值
变动损益计入当期损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处
置损益计入当期损益。
金融 资产 满足 下列 条件 之一 的， 予以 终止 确认 ：(1) 收 取该 金融 资产 现金流 量的 合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金 融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金 持有 的股 票投 资 、债券 投资 和衍 生工 具( 主 要为 权证 投资) 按 如 下原则 确定公
允价值 并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟 悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具
有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按
净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
17
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 赎 回 基 金 份 额
时， 赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现
平准金指在赎回基金份额时， 赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算
的金额。 损益平准金于基金赎回确认日认列 ， 并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其公允价 值与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计 变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其公允价 值与初始确认金额之间的差额确认为投 资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基 金的 收益 分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金
份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等) 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利
润中的已实现部分 ； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
18
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管
理人能够 定期 评价该 组 成部分的 经营 成果， 以 决定向其 配置资 源、 评 价其业绩 ；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于
证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值
技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估
值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税[2002]128 号《 关 于开 放式 证券 投资基 金 有关 税 收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2005]102
号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《 关于股息红利有关
个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营 业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013 年 1 月 1 日 以前，对基金取得
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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的股票的股息、 红利收入， 由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人
应纳税所得额，依照现行税法规定即 20% 代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
自 2013 年 1 月 1 日起 ，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限
在 1 个月以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计 入应纳税所得额；持股期限在 1 个
月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减
按 25% 计入应纳税所得额。
（4） 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易
印花税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 ( “交银施
罗德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司( “中国建设银
行”)
基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 219,081.25
其中：支付销售机构的客户维护费 56,746.22
注：支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75% ÷当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
20
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 43,816.18
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.15% 的年费率计提，
逐日累计至每月 月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.15% ÷当年天数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期 末除基金管理人之外的其他关联方未 投资本基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 2,631,559.84 18,884.76
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6
本 基 金在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.9 期 末（2013 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600436 片仔癀 2013-06-21 配股 136.82 2013-07-01 118.73 800 111,770.00 109,456.00 -
600547 山东黄金 2013-04-03
重大资产 重
组
32.13 2013-07-01 28.77 2,261 83,004.26 72,645.93 -
600598 北大荒 2013-05-27
重大资产 重
组
8.35 2013-07-19 8.35 18,714 143,439.02 156,261.90 -
601918 国投新集 2013-05-16
重大资产 重
组
7.55 未知 未知- 16,495 146,133.94 124,537.25 -
601989 中国重工 2013-05-17 重大事项 4.52 未知 未知 15,049 65,944.04 68,021.48 -
000999 华润三九 2013-06-03
重大资产 重
组
29.60 2013-08-19- 26.51- 8,753 194,951.81 259,088.80 -
注：本基金截至2013年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂
时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 权益投资 32,295,608.38 80.31
其中：股票 32,295,608.38 80.31
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
22
5 银行存款和结算备付金合计 2,635,867.40 6.55
6 其他各项资产 5,280,809.78 13.13
7 合计 40,212,285.56 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 指 数投 资期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 608,650.60 1.78
B 采矿业 2,793,081.84 8.17
C 制造业 16,524,592.44 48.36
D 电力、 热力、 燃 气及水生产和
供应业
3,583,608.06 10.49
E 建筑业 969,892.17 2.84
F 批发和零售业 1,265,135.10 3.70
G 交通运输、仓储和邮政业 518,970.84 1.52
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服
务业
1,512,253.38 4.43
J 金融业 2,239,822.75 6.56
K 房地产业 950,039.89 2.78
L 租赁和商务服务业 492,636.74 1.44
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 189,325.79 0.55
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 354,482.66 1.04
S 综合 293,116.12 0.86
合计 32,295,608.38 94.52
7.2.2 积极 投 资期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
23
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净 值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 002236 大华股份 11,214 428,711.22 1.25
2 600886 国投电力 125,750 425,035.00 1.24
3 600674 川投能源 41,755 424,648.35 1.24
4 002241 歌尔声学 11,550 419,149.50 1.23
5 600804 鹏博士 39,219 415,329.21 1.22
6 600498 烽火通信 23,423 386,011.04 1.13
7 002038 双鹭药业 6,089 356,815.40 1.04
8 600795 国电电力 153,105 349,079.40 1.02
9 600900 长江电力 49,553 342,906.76 1.00
10 600703 三安光电 17,379 341,323.56 1.00
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的半年度报告正文。
7.3.2 期 末积 极投 资按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600886 国投电力 841,955.44 0.58
2 600027 华电国际 710,119.60 0.49
3 002236 大华股份 539,868.16 0.37
4 000596 古井贡酒 349,812.00 0.24
5 600157 永泰能源 266,953.00 0.18
6 600637 百视通 238,366.00 0.16
7 000883 湖北能源 237,913.86 0.16
8 601238 广汽集团 222,109.00 0.15
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
24
9 600005 武钢股份 221,648.00 0.15
10 000527 美的电器 219,955.62 0.15
11 000970 中科三环 171,855.00 0.12
12 601158 重庆水务 153,334.78 0.11
13 600795 国电电力 143,530.00 0.10
14 600674 川投能源 141,571.56 0.10
15 601991 大唐发电 138,308.00 0.10
16 600900 长江电力 137,974.00 0.10
17 600804 鹏博士 137,503.00 0.09
18 000539 粤电力Ａ 137,349.00 0.09
19 601139 深圳燃气 137,336.00 0.09
20 000027 深圳能源 136,374.00 0.09
注： “本期累计买入金 额” 按买入成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600770 综艺股份 1,589,228.34 1.10
2 002405 四维图新 1,325,405.52 0.91
3 601158 重庆水务 1,296,330.93 0.89
4 600642 申能股份 1,294,467.35 0.89
5 600795 国电电力 1,294,142.14 0.89
6 600674 川投能源 1,292,803.04 0.89
7 600900 长江电力 1,285,768.41 0.89
8 600863 内蒙华电 1,279,602.25 0.88
9 600011 华能国际 1,201,909.40 0.83
10 002106 莱宝高科 1,086,086.82 0.75
11 600498 烽火通信 987,630.77 0.68
12 600100 同方股份 977,278.45 0.67
13 000063 中兴通讯 964,141.85 0.67
14 600718 东软集团 960,514.78 0.66
15 600804 鹏博士 955,698.18 0.66
16 002241 歌尔声学 911,524.22 0.63
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
25
17 000725 京东方Ａ 887,431.73 0.61
18 600271 航天信息 879,293.63 0.61
19 600050 中国联通 868,213.18 0.60
20 002038 双鹭药业 856,690.88 0.59
注： “本期累计卖出金 额” 按卖出成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 15,588,671.65
卖出股票的收入（成交）总额 121,795,382.31
注： “买入股票成本” 或 “卖出股票收入” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责 和处罚。
7.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.10.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 78,031.72
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
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2 应收证券清算款 5,021,152.84
3 应收股利 34,598.53
4 应收利息 538.83
5 应收申购款 146,487.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,280,809.78
7.10.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末 投 资的 股票存 在流 通受限 情况 的说 明
7.10.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.10.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末 未持有 积极投资的股票。
7.10.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
481 71,313.52 15,135,746.26 44.13% 19,166,055.75 55.87%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本报告期末， 本基金管理人的从业人员 （包括本基金管理人的高级管理人员、 基金投资
和研究部门负责人、本基金基金经理）未持有本基金。
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
27
9
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日（2012 年 11 月 7 日）基
金份额总额
300,537,913.91
本报告期期初基金份额总额 132,185,696.36
本报告期基金总申购份额 16,377,751.73
减：本报告期基金总赎回份额 114,261,646.08
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 34,301,802.01
10 重 大事 件揭示
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2 、基金托 管 人 的 基金托 管 部 门 的 重 大 人 事变动 ： 本 基 金 托 管 人 的基金 托 管 部 门 本
报告期内未发生重大人事变动。
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受监 管部门 稽查 或处罚 的情 况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
佣金
占当期 佣
金总量 的
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
28
额的比 例
（％）
比例 （％）
国泰君 安证
券股份 有限
公司
1 30,464,008.99 22.18% 27,734.29 22.37%
-
东方证 券股
份有限 公司
2 28,594,940.47 20.82% 25,660.95 20.70%
-
中信证 券股
份有限 公司
1 13,510,386.46 9.84% 12,299.85 9.92%
-
申银万 国证
券股份 有限
公司
1 11,643,469.13 8.48% 10,600.21 8.55%
-
中信建 投证
券股份 有限
公司
2 11,298,809.74 8.23% 10,112.90 8.16%
-
兴业证 券股
份有限 公司
1 8,175,943.07 5.95% 7,236.29 5.84%
-
招商证 券股
份有限 公司
1 8,054,246.22 5.86% 7,177.17 5.79%
-
齐鲁证 券有
限公司
2 7,345,034.47 5.35% 6,686.92 5.39%
-
第一创 业证
券股份 有限
公司
1 5,762,174.46 4.20% 5,245.78 4.23%
-
长城证 券有
限责任 公司
1 4,092,711.65 2.98% 3,621.68 2.92%
-
中国银 河证
券股份 有限
公司
2 2,630,033.59 1.92% 2,359.33 1.90%
-
国金证 券股
份有限 公司
1 2,321,556.24 1.69% 2,113.47 1.70%
-
华融证 券股
份有限 公司
1 1,977,066.10 1.44% 1,799.99 1.45%
-
财富里 昂证
券有限 责任
公司
1 1,465,475.31 1.07% 1,334.09 1.08%
-
川财证 券有 1 - - - - -
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
29
限责任 公司
国联证 券股
份有限 公司
1 - - - -
-
瑞银证 券有
限责任 公司
1 - - - -
-
红塔证 券股
份有限 公司
1 - - - -
-
国信证 券股
份有限 公司
1 - - - -
-
北京高 华证
券有限 责任
公司
1 - - - -
-
中国国 际金
融有限 公司
1 - - - -
-
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
（％）
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
（％）
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
（％）
中信建 投证
券股份 有限
公司
10,400.00 100.00% - - - -
注：1 、报告期内，本基金新增加交易单元为 川财证券有限责任公司 ，终止交易单元为
西部证券股份有限公司，其它交易单元未发生变化 ；
2 、租用证券公司交易单元的选 择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
依据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （证监会公告
交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金 2013 年半年度报告
30
[2008]38 号 ） 的有关规 定， 经与基金托管人协商一致， 本基金对其所持有的万科 A （证
券代码：000002）自 2013 年 1 月 18 日起采取指数收益法进行估值，并已于 2013 年 1
月 21 日起恢复按市场价格进行估值； 本基金对其所持有的上海家化 （证券代码： 600315）
股票自 2013 年 5 月 14 日起按照每股 62.99 元 进行估值调整，并已于 2013 年 5 月 15 日
起恢复按市场价格进行估值。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 三年八 月二 十六日
