交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
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交 银 施罗 德 理财 21 天债 券型证 券 投资 基 金
2013 年 半年 度报 告
2013 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 三年 八月二 十六 日
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
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1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司 （ 以下使用全称或其简称 “中国农业银行” ）
根据本基金合同规定， 于 2013 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利
润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .............................................................................................................................................. 2
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 6
3 主要财务指标和基金 净值 表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 .................................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现 ...................................................................................................................................... 7
4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 .............................................................................................................. 9
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................... 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ................................................................................ 11
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 .................................................................... 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................................ 12
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ............................................................................ 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ................................................................................ 13
5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................... 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ................. 13
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................................. 14
6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 15
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 .................................................................................................... 16
6.4 报表附 注 ............................................................................................................................................ 17
7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................... 33
7.2 债券回 购融 资情 况 ............................................................................................................................ 34
7.3 基金投 资组 合平 均剩 余期 限 ............................................................................................................ 34
7.4 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................................ 35
7.5 期末按 摊余 成本 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 十名债 券投 资明 细 ..................................... 35
7.6 “ 影子 定价 ” 与“ 摊 余成 本法 ” 确定 的基 金资 产净 值的 偏 离 ............................................................. 36
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ......................... 36
7.8 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................ 36
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 37
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................................ 37
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ............................................................................ 37
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 38
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 38
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ....................................................................................................... 38
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10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ....................................... 38
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ........................................................... 38
10.4 基金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................... 38
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情况 ........................................................................................... 38
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 监管 部门 稽查 或处罚 的情 况 ................................... 38
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ............................................................................... 38
10.8 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况 .............................................................................................. 39
10.9 其他重 大事 件 ........................................................................................................................... 39
11 影响投资者决策的其 他重 要信息 ......................................................................................................... 40
12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 41
12.1 备查文 件目 录 ........................................................................................................................... 41
12.2 存放地 点 ................................................................................................................................... 41
12.3 查阅方 式 ................................................................................................................................... 41
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2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 交银施罗德理财21天债券型证券投资基金
基金简称 交银理财21天债券
基金主代码 519716
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年11月5日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 873,348,956.58 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银理财21天债券A 交银理财21天债券B
下属分级基金的交易代码 519716 519717
报告期末下属分级基金的
份额总额
210,935,380.56 份 662,413,576.02 份
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金在追求本金安全、 保持资 产流动性的基础上， 努
力追求绝对收益， 为基金份额持有人谋求资产的稳定增
值。
投资策略
本基金在保持组合流动性的前提下， 结合对国内外宏观
经济运行、 金融市场运行、 资金流动格局、 货币市场收
益 率 曲 线 形 态 等 各 方 面 的 分 析 ， 合 理 安 排 组 合 期 限 结
构， 积极选择投资工具， 采取主动性的投资策略和精细
化的操作手法。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金， 长期风险收益水平低
于股票型基金、 混合型基金， 高于货币市场型证券投资
基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司
中国农业银行股份有限
公司
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信息披露
负责人
姓名 孙艳 李芳菲
联系电
话
021-61055050 010-66060069
电子邮
箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599
传真 021-61055054 010-63201816
注册地址
上海市浦东新区银城中路 188 号交通
银行大楼二层（裙）
北京市东城区建 国门内
大街 69 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打
银行大厦 10 楼
北京市西城区复兴门内
大街 28 号凯晨世贸中
心东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 钱文挥 蒋超良
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
《上海证券报》
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管
理人互联网网址
www.jyfund.com ，www.jysld.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记 机构 中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 ）
交银理财 21 天债券 A 交银理财 21 天债券 B
本期已实现收益 10,743,069.22 14,317,668.97
本期利润 10,743,069.22 14,317,668.97
本期净值收益率 1.89% 1.89%
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3.1.2 期 末数 据和 指标
报 告期 末(2013 年 6 月 30 日)
交银理财 21 天债券 A 交银理财 21 天债券 B
期末基金资产净值 210,935,380.56 662,413,576.02
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累 计期 末指 标
报 告期 末(2013 年 6 月 30 日)
交银理财 21 天债券 A 交银理财 21 天债券 B
累计净值收益率 2.46% 1.89%
注：1 、本基金申购赎回费为零。
2 、本基金收益分配按运作期结转份额。
3、自2013年1月9日起， 本基金实行销售服务费分级收费方式， 分设两级基金份额：
A 级基金 份额和B 级基 金份额。A 级基金份额与B 级基金份额的管理 费、托管费相同，A
级基金份额按照0.30% 的年费率计提销售服务费，B 级基金份额按照0.01% 的年费率计提
销售服务费。在计算主要财务指标时，A 级基金份额与分级前基金连续计算，B 级基金
份额按新设基金计算；
4 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于 本基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收益
和本期利润的金额相等。
5 、本基金于2013年1 月9日起实行销售服务费分类收费模式，截至本报告期末，本
基金B 级份额运作未满 半年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1 ． 交银 理财 21 天债券 A ：
阶段
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3038% 0.0058% 0.1110% 0.0000% 0.1928% 0.0058%
过去三个月 0.8371% 0.0040% 0.3366% 0.0000% 0.5005% 0.0040%
过去六个月 1.8875% 0.0070% 0.6695% 0.0000% 1.2180% 0.0070%
自 基 金 合 同 生
效起至今
2.4626% 0.0066% 0.8803% 0.0000% 1.5823% 0.0066%
注：1 、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周
期。
2 、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
3 、本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。
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2 ． 交银 理财 21 天债券 B ：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
0.3280% 0.0058% 0.1110% 0.0000% 0.2170% 0.0058%
过去三个
月
0.9106% 0.0040% 0.3366% 0.0000% 0.5740% 0.0040%
自基金分
级日起至
今
1.8854% 0.0058% 0.6399% 0.0000% 1.2455% 0.0058%
注：1 、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为销售服务 费分级日为起始日的运作
周期。
2 、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
3 、本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值收 益 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金
累计净值收益 率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1 、交银理财 21 天债券 A
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注： 图示日期为 2012 年 11 月 5 日至 2013 年 6 月 30 日。 本基金基金合同生效日为 2012
年 11 月 5 日，基金合 同生效日至报告期期末，本基金运作 时间未满一年。本基金建仓
期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例符合基
金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2 、交银理财 21 天债券 B
注： 图示日期为 2013 年 1 月 9 日至 2013 年 6 月 30 日。 本基金基金合同生效日为 2012
年 11 月 5 日，基金合 同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓
期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例符合基
金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。 交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批 准， 于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管
理公司。 公司总部设于上海， 注册资本为 2 亿元人民币。 截止到 2013 年 6 月 30 日， 公
司已经发行并管理的基金共有二十八只： 交银施罗德精选股票证券投资基金 （基金合同
生效日：2005 年 9 月 29 日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：
2006 年 1 月 20 日） 、 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2006
年 6 月 14 日）、交银 施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 10 月
23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年 8 月 8 日）、
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交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日）、交银施罗
德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日 ）、交银施罗德优
势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施
罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日） 、上证 180 公司治
理交易型开放式指数证券投资基金（基金 合同生效日：2009 年 9 月 25 日）、交银施罗
德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日：2009
年 9 月 29 日） 、 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日：
2010 年 6 月 30 日）、 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010
年 12 月 22 日） 、 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 1
月 27 日） 、 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 6 月 22
日）、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生 效日：2011 年 9 月
22 日）、交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 26 日）、
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：
2011 年 9 月 28 日）、 交银施罗德全球自然资源证券投资基金（基金合同生效日：2012
年 5 月 22 日）、交银 施罗德荣安保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年
6 月 20 日） 、 交银施罗 德阿尔法核心股票型证券投资基金 （基金合同生效日：2012 年 8
月 3 日）、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 11
月 5 日 ）、交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 11 月 7 日）、 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 12 月 19 日） 、交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：
2013 年 3 月 13 日）、 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金（基金合同生效日：2013
年 4 月 18 日）、交银 施罗德荣祥保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2013 年
4 月 24 日） 和交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金 （基金合同生效日：2013 年 6 月
5 日）。
4.1.2 基 金经 理 （ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
林洪钧
本基金、 交
银货币、 交
银信用添
利债券的
基金经理，
交银荣安
保本混合、
交银荣祥
2012-11-05 - 9 年
林洪钧先生， 复旦大
学学士。 历任国泰君
安证券股份有限公
司上海分公司机构
客户部客户经理， 华
安基金管理有限公
司债券交易员， 加拿
大 Financial
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保本混合
的基金经
理助理， 公
司固定收
益部助理
总经理
Engineering Source
Inc. 金融研究员。
2009 年加入 交银施
罗德基金管理有限
公司， 历任专户投资
部投资经理助理、 专
户投资经理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准；
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证
券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台 ， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先、 比例分
配” 的原则， 全部通过交易系统进行比例分配； 对于非集中竞价交易、 以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “价格优先、 比例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结
果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异 、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
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4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情形。本基金于本报告期内未
出现异常交易行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2013 年上半年度， 我国经济整体复苏力度偏弱， 通胀数据也低于市场预期， 货币政
策整体偏紧。 在经济整体弱复苏背景下， 市场对宏观的乐观预期逐渐转弱， 债券市场在
一、 二季度整体呈现震荡上涨态势， 收益率曲线平坦化下移， 但在 4 月份及 6 月份经历
了两次基本面因素之外的扰动。4 月份，银行间债券市场监管风暴使得中长端债券供给
大量增加， 收益率一度大幅上行， 在理财市场逐渐回归理性之后， 债市的运行脉络重回
基本面上，收益率继续下行；6 月份端午之后，流动性成为债券市场唯一关注的指标。
全市场范围内的流动性紧张始于外汇占款持续下降， 在对央行 投放流动性的预期不断落
空的情况下，银行间货币市场流动性紧张逐渐达到了较为极端的状态，出现了 6 月 20
日 30% 的隔夜回购利率。 货币市场利率飙升表明了央行对之前银行表外业务扩张的强约
束态度和提高金融机构风险防范意识的决心。 6 月 25 日， 在央行发布报告 《合理调节流
动性 维护货币市场稳定》之后，市场流动性逐步恢复正常，债市的表现也逐渐平稳。
本基金在上半年度保持较高的存款比例以应付半年末的流动性压力。 同时由于流动
性可能在未来仍会有较大波动， 因此本基金在二季度逐步增加高等级的信用债持仓和降
低低评级品种。
4.4.2 报告 期 内基 金的业 绩表 现
本报告期内，交银 21 天理财 A 净值收益率为 1.8875% ，同期业绩比较基准增长率
为 0.6695% ； 交银 21 天 理财 B 净值收益率 1.8854% ， 同期业绩比较基准增长率为 0.6399% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 由于央行的态度对货币市场将产生较大影响， 且由于我们目前的经济
处于转型期， 金融结构也在不断改善之中， 对影子银行的监管仍将继续， 因此， 流动性
可能在下半年仍有较大波动的风险。 因此， 本基金将通过积极调整组合配置， 争取为基
金持有人带来较为稳健的收益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
13
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 由量
化投资部进行测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金 利 润分 配情况 的说 明
遵照法律法规及基金合同的约定，本报告期内交银理财 21 天 A 级、B 级利润分配
信息列示如下：
单元： 人民币元
份额级别
本报告期内应分
配金额
本报告期内已分
配金额
尚未分
配利润
金额
备注
交银理财 21
天 A 级
10,743,069.22 10,743,069.22 -
每日分配，按运作期
结转份额
交银理财 21
天 B 级
14,317,668.97 14,317,668.97 -
每日分配，按运作期
结转份额
合计 25,060,738.19 25,060,738.19 -
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管交银施罗德理财 21 天债券型证券投 资基金的过程中，本基金托管人 —中国
农业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及 《交银施
罗德理财 21 天债券型证券投资基金基金合同》 、 《交银施罗德理财 21 天债券型证券投
资基金托管协议》的约定，对交银施罗德理财 21 天债券型证券投 资基金管理人 —交银
施罗德基金管理有限公司 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日基金 的投资运作，进行
了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何
损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德理财 21 天债券型证券
投资基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
14
开支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格
遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的交银施罗
德理财 21 天债券型证券投资基金半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等信息真实、 准确、 完整， 未发现有损害基金持有人利益
的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2013 年 8 月 23 日
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金
报告截止日：2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 302,003,623.98 816,621,648.21
结算备付金
45,454.55 15,909.09
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 390,772,042.63 701,722,152.89
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
390,772,042.63 701,722,152.89
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 187,500,507.75 47,400,311.10
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 6,780,261.90 19,458,645.19
应收股利
- -
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
15
应收申购款
15,000.00 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资 产总 计
887,116,890.81 1,585,218,666.48
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2013 年 6 月 30 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 306,272,700.59
应付证券清算款
9,000,000.00 -
应付赎回款
2,897,386.30 1,693,870.22
应付管理人报酬
249,666.86 414,226.85
应付托管费
73,975.33 122,733.89
应付销售服务费
72,243.35 460,252.03
应付交易费用 6.4.7.7 16,045.68 24,969.60
应交税费
- -
应付利息
- 199,910.31
应付利润
1,161,117.42 1,771,402.08
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 297,499.29 45,539.60
负 债合 计
13,767,934.23 311,005,605.17
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 873,348,956.58 1,274,213,061.31
未分配利润 6.4.7.10 - -
所 有者 权益合 计
873,348,956.58 1,274,213,061.31
负 债和 所有者 权益 总计
887,116,890.81 1,585,218,666.48
注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值1.0000 元，基金份额总额A 级：
210,935,380.56 份，B 级：662,413,576.02份。
6.2 利 润表
会计主体 ： 交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号 本期
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
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2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
一 、收 入
30,292,890.12
1.利息收入
26,258,901.06
其中：存款利息收入 6.4.7.11 14,414,439.06
债券利息收入
10,465,228.15
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,379,233.85
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以 “- ” 填列 ）
3,642,712.92
其中：股票投资收益
-
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.12 3,642,712.92
资产支持证券投资收益 6.4.7.13 -
衍生工具收益
-
股利收益
-
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-
4.汇兑收益（损失以 “- ” 号填列）
-
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.14 391,276.14
减 ：二 、费用
5,232,151.93
1．管理人报酬
1,768,715.80
2．托管费
524,063.82
3．销售服务费
869,335.12
4．交易费用
-
5．利息支出
1,814,625.95
其中：卖出回购金融资产支出
1,814,625.95
6．其他费用 6.4.7.15 255,411.24
三 、 利润总 额 （ 亏损 总额 以 “- ”号填列）
25,060,738.19
减：所得税费用
-
四 、净 利润（ 净亏 损以 “- ”号 填 列）
25,060,738.19
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
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项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,274,213,061.31 - 1,274,213,061.31
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 25,060,738.19 25,060,738.19
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-400,864,104.73 - -400,864,104.73
其中：1.基金申购款 4,302,951,524.70 - 4,302,951,524.70
2.基金赎回款 -4,703,815,629.43 - -4,703,815,629.43
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -25,060,738.19 -25,060,738.19
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
873,348,956.58 - 873,348,956.58
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理 人负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：朱鸣
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金( 以下简称 “本基金” ) 经中国证券监督管
理委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2012]1282 号《关于 核准交银施罗德理财
21 天债券型证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金基金合
同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购
资金利息共募集人 民币 8,503,647,851.36 元， 业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通
合伙) 普华永道中天验字(2012) 第 428 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《交
银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 11 月 5 日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 8,505,567,812.46 份基金份额，其中认购资金利息折合
1,919,961.10 份基金份 额。本基金的基金管理 人为交银施罗德基金管 理有限公司，基金
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
18
托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德理 财 21 天债券型证券投
资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为法律法规允许的金融工具， 包括现
金， 通知存款， 一年以 内 （含一年） 的银行定 期存款和大额存单， 剩余期限 （或回售期
限）在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券和中期票据，期限在一年以内
（含一年） 的债券回购， 期限在一年以内 （含一年） 的中央银行票据和短期融资券， 以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具及相关衍生工具 （但
须 符 合 中 国 证 监会 相 关规 定 ） 。 如 法 律法 规 或监 管 机 构 以 后 允许 本 基金 投 资 其 他 品 种 ，
基金管理人在履行适当程序后， 可 以将其纳入投资范围， 其投资比例遵循届时有效法律
法规或相关规定。本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相 关规定( 以 下 合称“企 业会计 准则”) 、中 国证监 会颁布 的 《证券投 资基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金基金合同 》
和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2013 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金 融资 产和 金 融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本 基 金 目 前 持 有 的 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
19
资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性
金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
各类应 收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益 的 金 融 负 债 。 本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 各 类 应 付 款 项
等。
6.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在
资产负债表内确认。 对于取得债券投资支付 的价款中包含的债券起息日或上次除息日至
购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入
初始确认金额。
债券投资采用实际利率法， 以摊余成本进行后续计量， 即债券投资按票面利率或商
定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；
同时于每一计价日计算影子价格， 以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基
金资产净值发生重大偏离。 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以摊余成本
进行后续计量。
金融 资产 满足 下列 条件 之一 的， 予以 终止 确认 ：(1) 收 取该 金融 资产 现 金流 量的 合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金的债券投资等金融资产， 均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。 在
本基金存续期间， 基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值
指标之间的偏离程度， 并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。 投资组
合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的， 按其他公允价值指标对组合
的 账 面 价 值 进 行调 整 ，调 整 差 额 确 认 为“ 公 允价 值 变 动 损 益 ” ， 并 按其 他 公 允 价 值 指 标
进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1 元，恢复使用摊余成本估算公允价值。
如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值， 基金管理
人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
20
6.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具
有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按
净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币 1.00 元。
由于申购、赎回及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列 。
上述申购和赎回分别包括因类别调整而引起的 A 、B 级基金份额之 间的转换所产生的实
收基金变动。
6.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计 量
- 利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
资产支持证券利息收入在持有期内，按摊余成本和实际收益率计算确认利息收入。
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 在 返 售 期 内 以 实 际 利 率 法
逐日计提。
- 投资收益
债 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本
与应收利息( 若有) 后的 差额确认。
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 资 产 支 持 证 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结
转的资产支持证券摊余成本与应收利息( 若有) 后的差额确认。
6.4.4.9 费 用的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 基 金的 收益 分配 政策
本基金 A 、 B 两级基金 单独计算各级基金份额的每万份收益和基金七日年化收益率。
1) 基金收益分配原则遵循国家有关法律规定并符合基金合同的有关规定；
2) 本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收
益并分配，并在运作期期末集中支付；
3) 同一级别每一基金份额享有同等分配权；
4) 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益，当日赎回的基金份
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
21
额自下一个工作日起不享有基金的分配权益；
5) 基金收益分配方式为红利再投资；
6) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.11 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告 制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础 确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管 理
人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金
能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无 须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税[2002]128 号文 《 关于 开放 式证 券投资 基 金有 关 税
收问题的通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 国税函[2008]870 号
《 关 于 做 好 证 券 市 场 个 人 投 资 者 证 券 交 易 结 算 资 金 利 息 所 得 免 征 个 人 所 得 税 工 作 的 通
知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利
息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
22
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存款 12,003,623.98
定期存款 -
其他存款 290,000,000.00
合计 302,003,623.98
注： 本基金持有的其他存款， 均为有存款期限， 但根据协议可提前支取且没有利息损失
的银行存款。
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
（％）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 390,772,042.63 389,194,000.00 -1,578,042.63 -0.1807
合计 390,772,042.63 389,194,000.00 -1,578,042.63 -0.1807
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售金
融资产
9,000,000.00 -
银行间买入返售金
融资产
178,500,507.75 -
合计 187,500,507.75 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
23
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 9,217.07
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 295,688.87
应收结算备付金利息 20.50
应收债券利息 6,292,534.80
应收买入返售证券利息 182,800.66
应收申购款利息 -
其他 -
合计 6,780,261.90
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 16,045.68
合计 16,045.68
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付后端申购费 -
预提 信息披露费 138,848.72
预提 银行手续费 1,702.26
预提 审计费 87,417.40
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
24
预提 账户维护费 9,000.00
其他 60,530.91
合计 297,499.29
6.4.7.9 实 收基 金
交 银理 财 21 天 债券 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,274,213,061.31 1,274,213,061.31
本期申购 1,126,454,971.64 1,126,454,971.64
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -2,189,732,652.39 -2,189,732,652.39
本期末 210,935,380.56 210,935,380.56
交 银理 财 21 天 债券 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月9 日至2013 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 - -
本期申购 3,176,496,553.06 3,176,496,553.06
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -2,514,082,977.04 -2,514,082,977.04
本期末 662,413,576.02 662,413,576.02
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再 投、份额级别调整业务，则总申购份额中
包含该业务；
2 、 如果本报告期间发生转换出、 份额级别调整业务， 则总赎回份额中包含该业务；
3、自2013年1月9日起， 本基金实行销售服务费分级收费方式， 分设两级基金份额：
A 级基金份额和B 级基 金份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
交 银理 财 21 天 债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 10,743,069.22 - 10,743,069.22
本期基金份额交 - - -
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
25
易产生的变动数
其中： 基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -10,743,069.22 - -10,743,069.22
本期末 - - -
交 银理 财 21 天 债券 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 14,317,668.97 - 14,317,668.97
本期基金份额交
易产生的变动数
- - -
其中： 基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -14,317,668.97 - -14,317,668.97
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 83,057.88
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 14,265,361.03
结算备付金利息收入 3,663.76
其他 62,356.39
合计 14,414,439.06
6.4.7.12 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 1,007,226,240.85
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成本总额 981,394,977.92
减：应收利息总额 22,188,550.01
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
26
债券投资收益 3,642,712.92
6.4.7.13 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金赎回费收入 -
其他 391,276.14
合计 391,276.14
注： 受资金市场流动性极为紧张的影响， 为维护基金份 额持有人的利益， 本基金管理人
本报告期内承担了相关债券差价损失，本基金已全额收到相关补偿款项并计入其他收
入。
6.4.7.15 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
审计费用 66,481.30
信息披露费 138,848.72
银行汇划费 31,501.22
债券帐户维护费 18,400.00
其他 180.00
合计 255,411.24
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表 日 后 事项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
27
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司( “中国农业银
行”)
基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司( “交通银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一 般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金 本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,768,715.80
其中：支付销售机构的客户维护费 391,286.55
注：支付基金管理人交银施罗德基金公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
0.27% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.27% ÷当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 524,063.82
注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.08% 的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.08% ÷当年天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
28
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银理财 21 天债
券 A
交银理财 21 天债
券 B
合计
中国农业银行 390,278.92 3,230.25 393,509.17
交通银行 419,193.95 3,173.97 422,367.92
交银施罗德基金公司 12,799.73 31,385.86 44,185.59
合计 822,272.60 37,790.08 860,062.68
注： 本基金实行销售服务费分级收费 方式， 分设A 、B 两级基金份额：A 级基金按前一日
基金资产净值0.30% 的年费率逐日计提销售服务费，B 级基金按前一 日基金资产净值
0.01% 的年费率逐日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给交银施罗德基金公司，再
由交银施罗德基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
A 级基金日销售服务费＝前一日A 级基金份额对应的资产净值×0.30% ÷当年天数；
B 级基金日销售服务费 ＝前一日B 级基金份额 对应的资产净值×0.01% ÷当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内 未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行 12,003,623.98 83,057.88
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本 基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
29
6.4.11 利 润分 配情 况
1 、交银理财 21 天债券 A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
7,809,357.19 4,463,013.09 -1,529,301.06 10,743,069.22 -
2 、交银理财21 天债券B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
7,965,899.92 5,432,752.65 919,016.40 14,317,668.97 -
6.4.12 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于 期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低风
险、 预期收益较为稳定的品种， 其预期的风险水平低于股票基金 、 混合基金和普通债券
基金。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风
险控制在限定的范围之内， 力求通过主动承担适度信用风险获得持续投资收益， 谋求基
金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在业务操作层面风 险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
30
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的 可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的 基金管理人 在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式
进行限制以控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任
公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2013年6月30日，本基金 持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占
基金资产净值的比例为44.74%(2012 年12月31 日：55.07%) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金份额运作期到期日赎回其持有的
基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资
集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申 购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制
基金投资交易的不活跃品种( 企业债或短期融资券) 来实现。本基金投资于一家公司发行
的短期企业债券市值不超过基金资产净值的10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管
理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得 超过该证券的10% 。 本基金投资组合的
平均剩余期限在每个交易日均不得超过141 天， 且能够通过出售所持有的银行间同业市
场交易债券应对流动性需求。 此外， 本基金可 通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
31
应对流动性需求， 正回购上限一般不超过基金资产净值的40% 。
本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回
基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类 价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于银行存款及银行间市场交易的固定收益品种 ， 因此存在相应的利
率风险。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2013 年 6
月 30 日
资产
银行存款 142,003,623.98 160,000,000.00 - - - - 302,003,623.98
清算备付
金 45,454.55 - - - - - 45,454.55
交易性金
融资产 - - 390,772,042.63 - - - 390,772,042.63
买入返售
金融资产 187,500,507.75 - - - - - 187,500,507.75
应收利息 - - - - - 6,780,261.90 6,780,261.90
应收申购
款 - - - - - 15,000.00 15,000.00
资 产合计 329,549,586.28 160,000,000.00 390,772,042.63 - - 6,795,261.90 887,116,890.81
负债
应付证券
清算款 - - - - - 9,000,000.00 9,000,000.00
应付赎回 - - - - - 2,897,386.30 2,897,386.30
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
32
款
应付管理
人报酬 - - - - - 249,666.86 249,666.86
应付托管
费 - - - - - 73,975.33 73,975.33
应付销售
服务费 - - - - - 72,243.35 72,243.35
应付交易
费用 - - - - - 16,045.68 16,045.68
应付利润 - - - - - 1,161,117.42 1,161,117.42
其他负债 - - - - - 297,499.29 297,499.29
负 债合计 - - - - - 13,767,934.23 13,767,934.23
利 率敏感
度 缺口 329,549,586.28 160,000,000.00 390,772,042.63 - - -6,972,672.33 873,348,956.58
上年度末
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2012 年 12
月 31 日
资产
银行存款 816,621,648.21 - - - - - 816,621,648.21
清算备付
金 15,909.09 - - - - - 15,909.09
交易性金
融资产 - 251,320,464.02 450,401,688.87 - - - 701,722,152.89
买入返售
金融资产 47,400,311.10 - - - - - 47,400,311.10
应收利息 - - - - - 19,458,645.19 19,458,645.19
资 产合计 864,037,868.40 251,320,464.02 450,401,688.87 - - 19,458,645.19 1,585,218,666.48
负债
卖出回购
金融资产
款 306,272,700.59 - - - - - 306,272,700.59
应付赎回
款 - - - - - 1,693,870.22 1,693,870.22
应付管理
人报酬 - - - - - 414,226.85 414,226.85
应付托管
费 - - - - - 122,733.89 122,733.89
应付销售
服务费 - - - - - 460,252.03 460,252.03
应付交易
费用 - - - - - 24,969.60 24,969.60
应付利息 - - - - - 199,910.31 199,910.31
应付利润 - - - - - 1,771,402.08 1,771,402.08
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
33
其他负债 - - - - - 45,539.60 45,539.60
负 债合计 306,272,700.59 - - - - 4,732,904.58 311,005,605.17
利 率敏感
度 缺口 557,765,167.81 251,320,464.02 450,401,688.87 - - 14,725,740.61 1,274,213,061.31
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设 除市场利 率以外 的其他 市 场变量保 持不变
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产 净值的
影响金额( 单位 ：人民 币 万元)
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年末
2012 年 12 月 31 日
市场利率 下降 25 个 基点 增加约 56 增加约 93
市场利率 上升 25 个 基点 减少约 56 减少约 93
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种， 因此无重大其他价格风险。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例 （％）
1 固定收益投资 390,772,042.63 44.05
其中：债券 390,772,042.63 44.05
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 187,500,507.75 21.14
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
-
-
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
34
3 银行存款和结算备付金合计 302,049,078.53 34.05
4 其他各项资产 6,795,261.90 0.77
5 合计 887,116,890.81 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例 （％）
1
报告期内债券回购融资余额 10.40
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
本基金合同约定： “本 基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的40% ”。本报告期内，本基金未发生超标情况。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
113
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 138
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本基金合同约定： “本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过141天” 。
本报告期内，本基金未发生超标情况。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例 （％）
各期限负债占基金资产净值
的比例 （％）
1 30 天以内 37.73 1.03
其中：剩余存续期超过 - -
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
35
397 天的浮动利率债
2 30 天( 含) —60 天 11.45 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 6.87 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 14.94 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
5 180 天( 含) —397 天（含 ） 29.80 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
6 合计 100.79 1.03
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 390,772,042.63 44.74
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 390,772,042.63 44.74
9 剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
- -
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本
占基金资产
净值比例
（％）
1 041351007 13 八钢 CP001 500,000 50,033,584.17 5.73
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
36
2 041373002 13 国安集 CP001 400,000 40,070,577.45 4.59
3 041261040
12 东北电力
CP001
300,000 30,066,177.09 3.44
4 041365001 13 瑞水泥 CP001 300,000 30,059,925.74 3.44
5 041359024 13 安钢集 CP001 300,000 30,046,590.84 3.44
6 041354009 13 闽建工 CP001 300,000 30,045,500.85 3.44
7 041364005 13 科伦 CP001 300,000 30,014,063.13 3.44
8 041252048
12 联合水泥
CP003
300,000 30,003,008.09 3.44
9 041353004 13 云天化 CP001 300,000 30,000,580.13 3.44
10 041259063 12 镇城投 CP002 200,000 20,120,614.74 2.30
7.6 “ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成本 法 ” 确 定的基 金资 产净 值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 34 次
报告期内偏离度的最高值 0.4349%
报告期 内偏离度的最低值 -0.4994%
报告期内每个 交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2230%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1 基 金计 价方 法说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算
损益。
7.8.2 本基金报告期每日持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债券的摊余 成本均未超过当日基金资产净值的 20% 。
7.8.3 报 告 期 内 本 基 金投 资 的 前 十 名 证 券 的发行 主 体 未 被 监 管 部 门立案 调 查 ， 在 本 报 告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.8.4 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
37
3 应收利息 6,780,261.90
4 应收申购款 15,000.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 6,795,261.90
7.8.5 其 他需 说明 的重要 事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单位：份
份额级别
持有
人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总
份额
比例
交银理财21
天债券A
2,218 95,101.61 1,226,512.14 0.58% 209,708,868.42 99.42%
交银理财21
天债券B
10 66,241,357.60 662,413,576.02 100.00% - -
合计 2,228 391,987.86 663,640,088.16 75.99% 209,708,868.42 24.01%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 人所有从业
人员持有本基金
交银理财 21
天债券 A
715,989.87 0.34%
交银理财 21
天债券 B
- -
合计 715,989.87 0.08%
注： 本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人 （不包括本基金的基金
经理） 持有本 基金份额总量的数量区间为10万份至50万份 （含） ； 本 基金的基金经理未
持有本基金。
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
38
9
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
项目 交银理财 21 天债券 A 交银理财 21 天债券 B
基金合同生效日(2012 年 11
月 5 日) 基金份额总额
8,505,567,812.46 -
本报告期期初基金份额总额 1,274,213,061.31 -
本报告期基金总申购份额 1,126,454,971.64 3,176,496,553.06
减： 本报告期基金总赎回份额 2,189,732,652.39 2,514,082,977.04
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 210,935,380.56 662,413,576.02
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投、份额级别调整业务，则总申购份额中
包含该业务；
2 、 如果本报告期间发生转换出、 份额级别调整业务， 则总赎回份额中包含该业务。
3 、本基金于 2013 年 1 月 9 日起实行销售服务费分类收费模式。
10
重 大事 件揭 示
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大 人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 基 金托管部门本
报告期内未发生重大人事变动。
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管 理 人员受 监管 部门稽 查或 处罚的 情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
39
金额单位：人民币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中国国 际金
融有限 公司
1 - - - -
-
申银万 国证
券股份 有限
公司
1 - - - -
-
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证 券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
中国国 际金
融有限 公司
- - 488,000,000.00 100.00% - -
注：1 、报 告期 内， 本基 金 交易单 元未 发生 变化 ；
2、 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 主要 包括 ： 券商基 本面 评价 （ 财务 状况、 经 营状 况） 、 券
商研究 机构 评价 （报 告质 量、及 时性 和数 量） 、券 商每日 信息 评价 （及 时性 和有效 性） 和券 商协 作
表现评 价等 四个 方面 ；
3 、租 用证 券公 司交 易 单元的 程序 ：首 先根 据租 用证券 公司 交易 单元 的选 择标准 进行 综合 评价 ，
然后根 据评 价选 择基 金交 易单元 。研 究部 提交 方案 ，并上 报公 司批 准。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的 情况
本基金本报告期内未存在偏离度绝对值超过0.5% 的情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施
罗 德 理 财21 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 实 施 销
售服务 费分 类的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-1-7
2 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 修 改 交 中国 证券报、 上海 2013-1-7
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
40
银施罗 德 理 财21 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 相
关法律 文件 的公 告
证券报 、证 券时 报
3
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施
罗德理财21 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 于2013
年“春 节” 假期 前暂 停申 购业务 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-2-4
4
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施
罗德理财21 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 于2013
年“春 节” 假期 后恢 复申 购业务 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-2-4
5
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施
罗德理财21 天债券型证 券 投 资 基 金 于2013
年“清 明节 ”假 期前 暂停 申购业 务的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-3-28
6
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施
罗德理财21 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 于2013
年“清 明节 ”假 期后 恢复 申购业 务的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-3-28
7
交 银 施 罗 德 理 财21 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2013年第1 季度 报告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-4-19
8
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施
罗德理财21 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 于2013
年“劳 动节 ”假 期前 暂停 申购业 务的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-4-22
9
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施
罗德理财21 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 于2013
年“劳 动节 ”假 期后 恢复 申购业 务的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-4-22
10
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直
销 交 易 平 台 开 通 易 宝 支 付 业 务 并 实 施 前 端
申购费 率优 惠的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-5-20
11
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施
罗德理财21 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 于2013
年“端 午节 ”假 期前 暂停 申购业 务的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-6-3
12
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施
罗德理财21 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 于2013
年“端 午节 ”假 期后 恢复 申购业 务的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-6-3
13
交 银 施 罗 德 理 财21 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（更新 ）招 募说 明书 摘要 （2013 年第1号）
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013-6-19
11 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
为了满足投资人的理财需求， 本基金自 2013 年 1 月 9 日起实行销售服务费分类收费
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
41
方式， 根据投 资人持有本基金的份额划分 A 、B 两类并适用不同的销 售服务费率。 单个
基金账户 （指所有销售机构下的同一基金账户， 下同） 保留的本基金份额低于 500 万份
的享受 A 类基金份额的收益， 单个基金账户保留的本基金份额达到或超过 500 万份的享
受 B 类基金份额的收益 。 两类基金份额单独设置基金代码， 并分别公布每万份基金净收
益和七日年化收益率。A 类基金份额的基金代码为 519716 ( 原基金代码) ，并新设 B 类
基金份额的基金代码为 519717 。 有关详情请查阅 《交银施罗德基金管理有限公司关于交
银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金实施销售服务费 分类的公告》 及其他相关公告。
12
备 查文 件目 录
12.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金募集的文件；
2、 《交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金托管协议》 ；
5、关于募集交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德理财 21 天债券型证 券 投资基金在指定报刊上各项公告的原
稿。
12.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间 内 至基金管理人的办公 场 所免费查阅备查文件 ， 或者登录基金
管 理 人 的 网 站(www.jyfund.com ，www.jysld.com ，www.bocomschroder.com) 查 阅 。 在 支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人交银施罗德基金 管 理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金 2013 年半年度报告
42
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 三年八 月二 十六日
